От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt
Дата	26.09.2007 09:32:05
Рубрики	Крах СССР; Хозяйство; Теоремы, доктрины;

Продолжить – не проблема, главное, как говорил один деятель, – это нАчать

---

>Вышла небольшая задержка из-за моей болезни, вот присылаю ответ.

С выздоровлением. К сожалению, ответ получился неудачным. Вы игнорируете мои простые объяснения, разжевываете то, что очевидно, и упорствуете в своих ошибках. Даже не знаю, как вам помочь. Вновь отсылаю вас к моим предыдущим текстам, там все, что нужно, содержится. Здесь же постараюсь быть кратким.

>Если Вас интересует истина, то Вы должны быть готовы поставить эксперимент, чтобы убедиться в ложности/истинности сделанных утверждений. Но Вы этого не желаете. Будем считать, у Вас нет возможности собирать информацию.

Нет, не будем так считать. Я ведь ясно написал:
>> Из нашего обсуждения должно быть понятно, почему: я сомневаюсь в вашей способности правильно распорядиться этой информацией.

>Это в принципе исключено, ведь мы научно рассматриваем проблему…

Оставим научные проблемы ученым.

>> " ... истинное значение величины (как, например, при физических измерениях, когда увеличением количества измерений мы повышаем точность его определения)..." Поэтому ваше пожелание смотреть "глубже" я вам возвращаю назад.

>Похоже, закон больших чисел Вам не знаком. ЗБЧ указывает на то, что мы можем получить оценку истинного значения некоторого параметра (в определённых рамках). Для прогноза результата опыта с этой случайной величиной целесообразно брать именно эту ("истинную") оценку.
>Вы согласны с этим утверждением?
>Вы понимаете, что такое истинное значение некоторого параметра? Это его ожидание.
>Теперь всё понятно?

Повторяю еще раз: это именно я первым сказал, что для определения истинного значения физической величины мы проводим многократные измерения и вычисляем среднее арифметическое, которое при увеличении количества измерений стремится к этому истинному значению. Зачем вы пытаетесь обучать меня тому, что я и так знаю? И почему вы игнорируете мой текст? Когда собеседник притворяется глухим, разговор теряет смысл.

>Ещё раз объясняю:

Не нужно. Все это я давным-давно знаю. Лучше вернемся к нашей лотерее.

>> Давайте сыграем. Только предварительно уточним правила. Вы генерируете 5000 случайных чисел (вероятность 1 равна 99%, а вероятность 100 равна 1%). А затем сообщаете мне, какое из чисел выпало первым. Если 1 - выиграл я, если 100 - вы.

>Нелепость.

Почему нелепость? Я ТАК сформулировал условия игры. Играем ОДИН РАЗ.

>Повторяю, прогноз подразумевает массовость.

Нет. Моя лотерея – это как раз пример прогноза, который нужно сделать ОДИН РАЗ.

>В чём задача прогноза? Дать некое число, которое наименее расходится от результата эксперимента. Т.е. подразумевается некая функция пенальти, которая накладывает "штрафы" за каждое наше расхождение реального результата с прогнозом.

Зачем делаются прогнозы? Прогноз нужен не для определения числа (хотя это и может быть промежуточной целью), а для выбора варианта действий в зависимости от условий, которые ожидаются в будущем. Вернемся к моему примеру с погодой. Результат прогноза – это рекомендация (надевать панамку или брать зонт). Вы игнорируете мои тексты и продолжаете твердить свое.

>Так как это подразумевает массовость (множество различных выпадающих значений), то сама постановка у Вас бессмысленна.

Вы можете подразумевать что угодно, но иногда нужно прогнозировать не массовые, а уникальные события. А также неслучайные события.

>Теперь запомните теорему: среди линейный функций мат. ожидание обладает наименьшей дисперсией ошибки прогноза.
>Надеюсь, доказательство не требуется.

Вы что, смеетесь? Это я вам написал о свойстве математического ожидания минимизировать отклонения. А теперь вы рветесь меня обучать.

>В чём же задача статистики? Например в том, чтобы формировать прогнозы таких экспериментов, которые мы не можем осуществить. Например, с помощью ряда элементарных теорем мы можем вычислить вероятности тех или иных событий, не прибегая непосредственно к их осуществлению.

Правильно, но с уточнением: можем вычислять вероятности, но только для случайных событий.

>Теперь касательно нашей лотереи. Думаю, можно и без генератора объяснить.
>Если Вы оцениваете результат лотереи в $1 (так как вероятность 99%), то Вы всё равно будете ошибаться каждый сотый раз. Этот каждый сотый раз будет выпадать другое значение. Допустим, не 100, а 0. (безотносительно). Тогда Ваш выигрыш от лотереи при участии 100 раз будет $99, а не $100, как если бы Вы взяли Вашу функцию прогноза. Т.е. Вы будете проигрывать. Математическое же ожидание даст Вам корректную величину выигрыша ($99).

Зачем вы пережевываете очевидное? Разве из моих предыдущих текстов не видно, что я умею вычислять математическое ожидание? Я ведь уже сказал, как поставлена задача: мы играем ОДИН РАЗ. И я выигрываю. А что касается долларов, то что 1, что 100 – для меня обе эти суммы незначительны. Это значит, что ваша штрафная функция в данном случае не действует. Как не действуют и ваши рассуждения о математическом ожидании.

>Теперь касательно прогноза. Квадрат Вашей ошибки равен 1 при 100 опытах. Для моей ошибки равен 0.99. Мой прогноз лучше. (дискретность величин тут не проблема, как Вы понимаете)

Мы играем ОДИН РАЗ.

>Если же брать Ваши условия, то Вы, конечно, проиграете. 5000 опытов дадут Вам $4950, а мне - $5000. Конечно, если рассматривать каждый опыт из 5000 индивидуально. Но сама по себе такая постановка опыта не имеет смысла, мы же не об этом говорим.

Повторяю: МЫ ИГРАЕМ ОДИН РАЗ!!!

>> Нет, не понимаю. Не понимаю, почему до вас никак не доходит, что при прогнозировании речь идет об одном-единственном уникальном событии. Причем часто о событии, которое не является случайным.

>Глупости. При прогнозировании всегда подразумевается массовый эксперимент.

Я ничем не могу вам помочь…

>> Сделаю небольшое отступление в связи с лотереей… Так вот, если игроки проигрывают, то, спрашивается, почему они играют? Только не говорите мне, что они просто дураки. Да, те которые играют

>Очень странные вопросы. Вы ведь позиционируете себя как "экономиста". Так на этот вопрос есть ответы. Например, из-за любви к риску. Или считайте это формой потребления азартных товаров. Вот и всё.

Лотерея – это ведь просто пример… Абстрагируйтесь от любви к риску. Предположите, что играют в надежде на выигрыш.

>Аналогично, более здраво, для страховки. Люди не любят рисковать своим имуществом (risk aversion). Поэтому платят за "безопасность". Это рационально.

Правильно. Страховые взносы больше математического ожидания ущерба, но такое поведение рационально. Вот вам и прогноз, который не ориентируется на математическое ожидание. Теперь будете спорить с собой?

>> Но если человек сыграл один раз, разве он не прав? Тот, кто выиграл (а кто-то обязательно выигрывает), безусловно, прав. Он затратил один доллар, а получил миллион. А тот, кто не выиграл? Он потерял свой доллар, но это для него настолько незначительная сумма, что ее потеря для него незаметна.

>Всё верно с точностью до наоборот.

Как это?

>Для конкретного реального игрока закон больших чисел действительно не выполняется. Он же не может играть неограниченное (вернее хотя бы большое) число раз, срок жизни и доходы не позволяют.

Где здесь "наоборот"? У нас странный разговор получается. Сначала я вам что-то говорю, вы не соглашаетесь, называете "глупостью", а затем с важным видом повторяете то же самое.

>Поэтому ожидание выигрыша для него равно 0. Это известное семинарское заключение.

Что за чепуха? Вы утверждаете, что в лотерее никто не выигрывает? Или что?

>Поэтому ни один вменяемый статистик не будет играть в лотерею. Именно потому, что ожидание выигрыша меньше цены билета.

Сомнительное утверждение. А вот страховать свое имущество будет даже статистик, несмотря на то, что страховые взносы больше математического ожидания ущерба.

>Тем более экономист. Потому что есть теорема фон Неймана-Моргенштерна, которую, похоже, ни один "экономист" тутошний не знает. А ведь она элементарна и входит в любой профессиональный курс экономикс.

Это вы сказали для пущей важности?

>> …для организатора действует закон больших чисел (лотерейных билетов много), а для одного, отдельно взятого игрока - нет. Ведь он покупает только один

>Ещё скажите, для одного, отдельно взятого игрока не действует закон тяготения. Надо же, Иванов-Гуревич отменил закон больших чисел для себя. Прямо как Бетховен статистики :)

Вы явно показываете, что существо спора вас не интересует. Лишь бы все опровергнуть и похвастаться знаниями (которых, кстати, не видно). Ведь только что вы сами написали: "Для конкретного реального игрока закон больших чисел действительно не выполняется." Теперь себя опровергаете. Совсем запутался человек.

>Игроки поступают нерационально, вот и всё (либо потребляют "азарт"). Вас это удивляет? Вас удивляет, что статистика способна предсказать результаты такого опыта? Ничем не могу помочь. С точки зрения статистики в лотерею играть нерационально.

А страховать имущество тоже нерационально? Путаетесь, товарищ Путт.

>> Похоже, что в детстве вы не читали "Занимательную математику" Перельмана.

>Зато сейчас читаю Феллера.

Читать книги нужно в определенной последовательности: от простого к сложному. Иначе это – пустая трата времени.

>> А какого именно поросенка мы выбрали в результате нашего (единственного!) эксперимента? Откуда вы знаете, что он весит 152 кг, а не 200?

>Случайного, г-н Гуревич. Пора уже уяснить, что речь идёт о массовом эксперименте, который предполагает, что на следующем шаге мы будем наблюдать некий результат - образующийся в соответствии с заданным распределением.

Это у вас почему-то речь идет о массовом эксперименте. А я говорю о прогнозе ОДНОГО события.

>> И не нужно оправдываться, что вы хотели минимизировать среднее отклонение фактического веса от прогнозного, а для этого как раз и нужно много раз проводить эксперимент и использовать математическое ожидание. Все это мне прекрасно известно.

>Вот и хорошо. Тогда о чём был спор?

Это вас нужно спросить. Вы постоянно ломитесь в открытую дверь и рветесь меня поучать.

>> Лучше обратите внимание на тот факт, что при решении задачи о поросятах в моей интерпретации (а также в моем примере с прогнозом погоды, и в случае лотереи) критерий математического ожидания не годится.

>Это почему ещё?

Потому, что во всех этих случаях речь идет не о массовых, а об уникальных событиях. Из того, что я написал, это должно быть ясно.

>> >Случайная величина - исход эксперимента с которой не может быть заранее указан.

>> Не будем фантазировать, а лучше прочитаем в учебнике: "Случайное явление - это такое явление, которое при неоднократном воспроизведении одного и того же опыта (испытания, эксперимента) протекает каждый раз несколько по-иному". И далее: "Методы теории вероятностей приспособлены только для исследования массовых случайных явлений; они не дают возможность предсказать исход отдельного случайного явления, но дают возможность предсказать средний суммарный результат массы однородных случайных явлений..."

>И что? Это опровергает моё определение? Вот беру первый попавшийся учебник с полки: "...случайное явление - это как раз такое явление, предсказать исход которого невозможно" (Севастьянов. 1982). Запутались уже в трёх соснах?

Это Вы запутались. Ваше определение неполное. Незнание – недостаточное основание для того, чтобы считать явление случайным. Кроме того, вы пишете: "предсказать исход невозможно" и тут же беретесь предсказывать.

>А можно, как в случае погоды, получить некий доверительный интервал, который будет характеризовать результат достоверным образом. На практике интерес, конечно, часто обращён прежде всего к нему (а не к конкретному числу - ожиданию).

Прогноз погоды, насколько мне известно, делают не на основе статистики, а с помощью решения уравнений движения атмосферы по данным наблюдений на метеостанциях.

>Вам привёл цитаты Granger на тему экономических переменных, кроме того не пожалел время на просвещение Вас в области асимптотики. Надо полагать, возражений нет?

Есть возражения. Эти цитаты не относятся к делу.

>Поэтому, объясняю ещё раз. ВВП - это случайная величина, зависимая от предыдущих наблюдений. Для прогноза будущего значения ВВП поэтому целесообразно использовать реализацию предыдущих значений ВВП.

Вот с этого утверждения и нужно было начинать ваше сообщение. Отвечаю: не любая величина является случайной. Поэтому ваше утверждение нуждается в доказательстве (или обосновании). Где оно?

Такое обоснование могло бы выглядеть следующим образом.
1. Логический анализ модели (ВВП – случайная величина) и обоснование ее адекватности.
2. Статистический анализ временного ряда и доказательство того, что гипотеза (ВВП – случайная величина) является правдоподобной.
3. Ссылки на научные работы, где такой метод прогноза успешно применяется.

Кстати, в вашем "прогнозе", с которого начался наш спор, вы свое утверждение ("ВВП - это случайная величина") вообще не использовали. Вы анализировали не ВВП, а его темп прироста, причем предполагали, что он не случаен, а закономерно снижается со временем.

Вообще, я не понимаю, о чем мы спорим. Если ни о чем – может лучше прекратить?

>> Где, в случае с ВВП (если не забыли, мы об этом говорим) у нас один опыт, неограниченность его повторений и бесконечность времени?

>В уме, как и весь статистический аппарат. Я не поленюсь набить цитату:
>"In a rough way we may characterize this concept [probability - A.P.] by saying that our probabilities do not refer to judgements but to possible outcomes of a conceptual experiment. Before we speak of probabilities, we must agree on an idealized model of a particular conceptual experiment such as tossing a coin, sampling kangaroos on the moon, observing a particle under diffusion, counting the number of telephone calls... This is analogous to the procedure in mechanics where fictitious models involving two, three, or seventeen mass points are introduced, these points being devoid of individual properties. ... By the same token, we shall not worry whether or not our conceptual experiments can be performed; we shall analyze abstract models. In the back of our minds we keep an intuitive interpretation of probability which gains operational meaning in certain applications. We imagine the experiment performed a great many times."
>Feller, W. (1968). An Introduction to Probability Theory and Its Applications. V1, 3rd Ed. Wiley.

Напрасно старались. Меня эта цитата не впечатляет, поскольку не относится к делу (см. ниже).

>По неограниченности опыта: подразумевается "опыт" с измерением ВВП на данный момент времени, который может протекать (концептуально) бесконечное число раз, давая некие (неидентичные) результаты. По неограниченности времени: Подразумевая сходимость ряда 1/n к 0, нужно ли Вам в практической работе n -> inf или же Вы удовлетворитесь меньшими n? В реальной статистической работе изучаемые серии сходятся к достаточно точным "истинным" значениям при числе наблюдений около 200 (зависит от класса моделей).

Объясняю, почему цитата из Феллера не относится к делу. Мы легко можем представить себе мысленный эксперимент бросания монеты с разными исходами: ведь мы этот процесс уже в реальности проделывали раньше и выяснили его закономерности. А ВВП России 2008 г. мы никогда раньше не наблюдали. И многократную прокрутку времени вперед-назад для повторения этого эксперимента даже мысленно не можем себе представить.

>Наконец, Вы меня просто в тупик ставите своим вопросом. Вы хотя бы потрудитесь взглянуть на реальную серию ВВП. Вы берёте смелость на себя утверждать, что это - не случайный процесс?

Я не берусь доказывать, что бога нет. Это ваша задача доказать, что он есть.

>> Вы утверждаете, что ВВП в 2007 г. и в 1907 г. принадлежат к выборке из одной генеральной совокупности, т.е. это все результаты одного и того же опыта? Да, что тут скажешь...

>Не надо приписывать мне всякие глупости. Я утверждал, что для данного года ВВП - случайная величина. Эта величина не независима с самой собой за прошлые периоды времени.

Вы считаете случайной величиной не ВВП, а ВВП данного года? Это еще хуже, чем я думал.

>> >ВВП - случайная величина.

>> Это неправильно, и я долго пытался вам это объяснить. Видно, не удалось.

>Что "неправильно"? Вы отрицаете ошибки измерения в ВВП? Вы утверждаете, что наблюдаемая серия ВВП изменяется строго детерминировано? Давайте конкретнее.

Ранее я уже сказал вполне конкретно:
"…темп экономического роста вообще-то даже не является случайной величиной (некоторые определяющие его факторы можно считать случайными, другие являются детерминированными, а третьи - неопределенными, т.е. ни детерминированными, ни случайными, они просто неизвестны, как, например, неизвестны будущие поступки лиц, принимающих решения)."

>> Девица приятной наружности сегодня мне сказала, что завтра ожидается дождь. Этот прогноз не имеет ни малейшей связи с тем, шел или нет дождь в этот день в прошлом году. Чтобы понимать такую простую вещь не обязательно быть метеорологом.

>Угу. Надо просто вычислить Cov( x(t), x(t-j) ) для j = 365, всего-то делов. Теперь понимаете мою тягу к реальным данным?

Нет слов… Вы и вправду думаете, что так прогнозируют погоду?

>Я Вас отсылаю к "индустриальным" методам. Т.е. к тем, которые практикуются в реальной науке и которые используются при составлении реальных прогнозов.

Во-первых, я не уверен, что вы имеете право говорить от имени "реальной науки". Во-вторых, вы меня как-то очень слабо "отсылаете". Вы до сих пор не дали ссылку на работы, где ВВП следующего года прогнозируется на основе временного ряда ВВП за предыдущие годы.

>> Сведения из OPEC - это как раз и есть экспертные оценки, которые вы так не любите, но без которых обойтись не можете.

>Это не экспертные оценки, это так и есть на самом деле (с). Я не понимаю Вашей проблемы. Квоты добычи OPEC не являются закрытой информацией, потому что легко могут быть получены всяким желающим на основе свободно доступных источников. Просто возьмите экспорт нефтепродуктов стран OPEC.

Это не моя проблема, а ваша. И плохо, что вы ее не понимаете. БУДУЩИЕ значения квот на добычу нефти (а они нужны для прогнозов) – это именно экспертные оценки.

>> Я думал, намек понятен. Нет, так придется разжевать. Количество защищенных диссертаций может равняться 0, 1 (кандидатская) и 2 (кандидатская и докторская). Вопрос "сколько диссертаций ты защитил?" задает человек, который защитил их две. Тому, кто пока еще не защитил ни одной, но уже "знает", как это нужно делать, и поучает других. Предполагается, что после этого вопроса он должен прикусить язык и вести себя скромнее.

>…в России защиты - бутафорские, как и диссертации. "Секретарь" - лучший друг "научного руководителя". Диссертант - ставит банкет на защиту. "Защищается" по применению метода экспертных оценок в такой-то индустрии. Работа составлена из копирования чужих (таких же липовых!) публикаций из сети. Всё проплачено, кому надо в карман сунуто.

Голодная кума Лиса залезла в сад;
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные, как яхонты, горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целый,
Пошла и говорит с досадою: "Ну что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен - ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь".

---

От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич) (26.09.2007 09:32:05)
Дата	01.10.2007 16:20:47

О чём спор? (продолжаем-завершаем)

---

Вы сомневались в том, что:

а) использование линейных функций для прогнозирования является адекватным

б) прогнозирование на основе прошлого опыта является адекватным (экстраполяция, короче)

в) прогнозирование серии на основе предыдущих наблюдений является адекватным.

По всем пунктам я Вам с самого начала представил цитаты из выступления Granger (нобелевского лауреата по экономике), где недвусмысленно было сказано следующее:

а) линейные спецификации применяются самым широким образом

б) примерно дословно "модели просто подразумеваются истинными и осуществляется экстраполяция"

в) упомянул методологию ARIMA, о которой Вы никогда, похоже, даже не слышали.

Всё это полностью снимает Ваши изначальные сомнения.


> Оставим научные проблемы ученым.

С Вами обсуждать научные проблемы в экономиксе действительно невозможно. По причине Вашей некомпетентности в указанной области, что совершенно ясно после выяснения того, что Вы не имеете представления об ARIMA. Это всё равно что химик, который ничего не знает о таблице Менделеева. К сожалению, помимо стандартных эконометрических методов Вы не знакомы вообще со всем применяемым в экономике аппаратом. При этом допускаете довольно неосторожные замечания в мою сторону. Мне кажется, это не самая умная позиция с Вашей стороны.

> Повторяю еще раз: это именно я первым сказал, что для определения
> истинного значения физической величины мы проводим многократные измерения
> и вычисляем среднее арифметическое, которое при увеличении количества
> измерений стремится к этому истинному значению. Зачем вы пытаетесь обучать
> меня тому, что я и так знаю? И почему вы игнорируете мой текст? Когда
> собеседник притворяется глухим, разговор теряет смысл.

Ваше непонимание касается двух моментов:

а) ЗБЧ применим не только для измерения физических величин.

Поэтому я не повторил то, что Вы "первым" сказали, моё утверждение касается совершенно другого вопроса. А именно, оценки параметров.

б) между статистической оценкой параметров модели и прогнозированием не существует разницы.

Чтобы Вы не начали опять говорить глупости по пункту б), я специально привожу цитату (разум не действует, так будем использовать авторитет)

"Suppose that we have fitted a regression equation, and we now consider some specific vector of regressor values,

c' = [1 X_{2f} ... X_{kf}]

The Xs may be hypothetical if an investigator is exploring possible effects of different scenarios, or they may be newly observed values. In either case we wish to predict the value of Y conditional on c. Any such prediction is based on the assumption that the fitted model still holds in the prediction period [...] An appealing point prediction is obtained by inserting the given X values into the regression equation

\hat Y_f = b_1 + b_2 X_{2f} + ... b_k X_{kf} = c'b

In the discussion of the Gauss-Markov theorem it was shown that c'b is a best linear unbiased estimator of c'\beta. In the present context c' \beta = E( Y_f ). Thus, \hat Y_f is an optimal predictor of E( Y_f ). "

Johnston, J. & DiNardo, J. (1997). Econometric Methods. 4th Ed. McGraw-Hill, USA, p.99.

(есть более старое издание на русском, Джонстон)

( E( ) обозначает ожидание в англоязычной литературе)

На этом можно дискуссию прекращать, так как даже Вам теперь должно быть очевидно, что Ваши знания несколько ограничены для этой дискуссии.

Для заинтересованных читателей поясняю, что при прогнозировании выполняются следующие шаги: 1) обсчёт коэффициентов, с которыми экзогенные (внешние) переменные влияют на интересующую нас эндогенную переменную. Это выполняется с помощью различных эконометрических методов, как пример простейшего - метод наименьших квадратов.

2) использование (или предположение) касательно будущих значений экзогенных переменных вместе с полученными в предыдущем пункте оценками коэффициентов для формирования прогноза значения зависимой переменной

На обоих этих этапах самым широким образом применяются названные в ходе обсуждения теоремы для обоснования полученных результатов.

Так вот, специфика ARIMA моделей заключается в том, что в них нет экзогенных переменных, а для формирования будущих значений переменной используются предыдущие значения, вот и всё.

> Почему нелепость? Я ТАК сформулировал условия игры. Играем ОДИН РАЗ.
> Нет. Моя лотерея - это как раз пример прогноза, который нужно сделать ОДИН
> РАЗ.

Потому что такой опыт бессмысленен. Статистика ничего не может сказать о таком опыте. И непонятно, каким образом тут возникнут 5000 опытов. По определению не могут. Так что или массовость, или бессмыслица.

Но проблема не в этом. Сама по себе структура аргумента у нас разная. У меня подразумевается некая система весов, накладываемая на все возможные значения.

> Вот с этого утверждения и нужно было начинать ваше сообщение. Отвечаю: не
> любая величина является случайной. Поэтому ваше утверждение нуждается в
> доказательстве (или обосновании). Где оно?

Хватит того, что ВВП имеет распределение и не может быть предсказан в севастьяновском смысле (но может быть наблюдаем - разницу почувствуйте)

> Такое обоснование могло бы выглядеть следующим образом.
> 1. Логический анализ модели (ВВП - случайная величина) и обоснование ее
> адекватности.

Я объяснял с отсылкой на Хаавельмо. Проблемы измерения и проблемы соотнесения теоретических переменных с реально измеряемыми. Т.е. невозможность контролирования эксперимента с измерением экономических переменных.

Если очень просто, то случайность ВВП связана с воздействием практически неограниченного числа факторов, многие из которых ненаблюдаемы и/или в принципе не могут быть отслежены и смоделированы.

Это делает невозможным проверку любых детерминистических моделей. Или, говоря ещё проще, "любая модель противоречит любым фактам".

> 2. Статистический анализ временного ряда и доказательство того, что
> гипотеза (ВВП - случайная величина) является правдоподобной.

Посмотрите на график и убедитесь.

> 3. Ссылки на научные работы, где такой метод прогноза успешно применяется.

Сколько угодно. Box, G.E. & Jenkins, J.M. (1976). Time Series, Forecasting and Control. Holden Day, San Francisco. Fuller, W.A. (1976). Introduction to Statistical Time Series. New York: Wiley. (не помню, идёт ли в ней подробная речь о прогнозировании) Granger, С.W. & Watson, M.W. (1984). Time Series and Spectral Methods in Econometrics. In Handbook of Econometrics, Vol. 2. Amsterdam, North Holland. Hamilton, J. (1994). Time Series. Princeton University Press. (глава 4 целиком).

Также часто цитируется Nelson, C.R. (1972). Prediction Performance of the FRB-MIT-PENN Model of the U.S. Economy. American Economic Review, December.

Вот что утверждают Granger & Watson (1984):

"The use of ARIMA models with the three stages of analysis, identification, estimation and diagnostic testing are due to Box and Jenkins (1976), and these models have proved to be relatively very successful in forecasting compared to other univariate, linear, time-invariant models, and also often when compared to more general models." (p.989).

Думаю, на этом вопрос окончательно закрыт, если у кого-то оставались малейшие иллюзии.

> Кстати, в вашем "прогнозе", с которого начался наш спор, вы свое
> утверждение ("ВВП - это случайная величина") вообще не использовали. Вы
> анализировали не ВВП, а его темп прироста, причем предполагали, что он не
> случаен, а закономерно снижается со временем.

И что с того? Какое это имеет отношение к обсуждению вопроса применения линейных спецификаций для прогнозирования экономических переменных?

> Вы можете подразумевать что угодно, но иногда нужно прогнозировать не
> массовые, а уникальные события. А также неслучайные события.

:) Особенно мне понравилось про прогнозирование неслучайных событий.

> Правильно. Страховые взносы больше математического ожидания ущерба, но
> такое поведение рационально. Вот вам и прогноз, который не ориентируется
> на математическое ожидание. Теперь будете спорить с собой?

Не раньше, чем Вы прочтёте хоть что-нибудь из раздела "Неопределённость" учебника микроэкономики. Тогда может быть перестанете говорить глупости.

> >Всё верно с точностью до наоборот.
> Как это?

Очень просто: вероятность выигрыша конкретного игрока равна нулю. У Вас же полная бессмыслица.

> >Поэтому ожидание выигрыша для него равно 0. Это известное семинарское
> заключение.
> Что за чепуха? Вы утверждаете, что в лотерее никто не выигрывает? Или что?

М-да. Я утверждаю, что вероятность выигрыша конкретного игрока при игре в лотерею равна нулю, вот и всё. Это совершенно очевидно. Теперь поворот контекста в обсуждении ЗБЧ должен быть понятен (Вы его не заметили и подумали, что у меня противоречие; следовало думать медленнее)

> >И что? Это опровергает моё определение? Вот беру первый попавшийся
> учебник с полки: "...случайное явление - это как раз такое явление,
> предсказать исход которого невозможно" (Севастьянов. 1982). Запутались уже
> в трёх соснах?
> Это Вы запутались. Ваше определение неполное. Незнание - недостаточное
> основание для того, чтобы считать явление случайным.

Эээ это определение Севастьянова, во-первых. Во-вторых, не надо искажать совершенно конкретные слова. Сказано недвусмысленно: невозможно предсказать исход. Ничего общего со знанием/незнанием это не имеет. Есть опыт, например, измерение предмета на весах. Невозможно предсказать исход этого опыта, мы можем получить, скажем, 101 гр. или 99 гр. или 100 гр. Какое конкретно число - неизвестно на данный момент (до опыта).

Точно также с ВВП: невозможно точно предсказать, какое значение составит "измерение" ВВП в этом году. Но какое-то составит, совершенно определённо.

Поэтому совершенно однозначно: ВВП - случайная величина. ВВП не изменяется детерминированным образом. Серия ВВП - это серия наблюдений ("измерений"), произведённых в разное время. Но сам факт того, что измерения произведены в разное время не означает никаких последствий для случайности ВВП. Об этом недвусмысленно сказано у Хаавельмо (со ссылкой, кажется, на известную работу Mann and Wald).

> Кроме того, вы
> пишете: "предсказать исход невозможно" и тут же беретесь предсказывать.

Вы не понимаете употребления слов. Это трудно объяснить вот так, но, грубо говоря, восприятие научного текста подразумевает способность мгновенно схватывать контекст употребления понятий. Если Вы читаете научную статью и не понимаете смысла фразы, то проблема в Вас, а не в авторе. Научный текст очень конденсирован, в нём нет реверансов. Если нет понимания, то Вы должны изучить первичную литературу, чтобы выработать, во-первых, понимание используемых слов и стало быть способность без труда различать контекст их употребления, во-вторых, определённый стиль мышления.

К сожалению, таким стилем мышления Вы пока не обладаете. Поэтому настоятельно рекомендую изучить первичные материалы.

Вот в моём/Севастьяновском случае слово "предсказать" употребляется в двух разных смыслах.

Первый: предсказать результат конкретного опыта. Это невозможно сделать. Об этом Вы сами говорили. Второй: сформировать некую оценку результата массы таких опытов. Это как раз сделать можно. Для этого есть теория прогнозирования.

Это разные вопросы, понимаете? И одно слово обозначает разные вещи.

> Прогноз погоды, насколько мне известно, делают не на основе статистики, а
> с помощью решения уравнений движения атмосферы по данным наблюдений на
> метеостанциях.

Ну если они (российские метеорологи) обучались у Вас, то неудивительно.

> закономерности. А ВВП России 2008 г. мы никогда раньше не наблюдали. И
> многократную прокрутку времени вперед-назад для повторения этого
> эксперимента даже мысленно не можем себе представить.

Ну, во-первых, не надо ничего никуда крутить. Во-вторых, неэкспериментальный характер экономики не накладывает ограничений на применение методов статистики к исследованию экономических величин. Об этом я уже говорил.

> "...темп экономического роста вообще-то даже не является случайной
> величиной (некоторые определяющие его факторы можно считать случайными,
> другие являются детерминированными, а третьи - неопределенными, т.е. ни
> детерминированными, ни случайными, они просто неизвестны, как, например,
> неизвестны будущие поступки лиц, принимающих решения)."

Да плевать на будущие поступки лиц, принимающих решения. При чём тут ВВП? Вы думаете, агрегирование решений лиц, принимающих решение, даст Вам что-то кроме случайной величины? Ну тогда записывайтесь в очередь на Нобелевскую премию, ведь экономическая наука считает иначе.

>> Во-первых, я не уверен, что вы имеете право говорить от имени "реальной
> науки". Во-вторых, вы меня как-то очень слабо "отсылаете". Вы до сих пор
> не дали ссылку на работы, где ВВП следующего года прогнозируется на основе
> временного ряда ВВП за предыдущие годы.

С самого начала дал указание на очень известную работу Nelson (1972).

Кроме того:

Campbell, J.Y. & Mankiw N.G. (1992). 'Are output fluctuations transitory?'. The Quarterly Journal of Economics, 102, 4, pp. 857-880.

где для описания ВВП используется спецификация ARIMA.

> Голодная кума Лиса залезла в сад;
> В нем винограду кисти рделись.

Сразу было видно, что никаких других аргументов у Вас нет. Зачем тогда взялись спорить?

В общем, разговор с Вами на эту тему можно закончить. Думаю, все вопросы решены. Я не представляю, что Вы можете возразить на пункты а), б) и в), а также на две цитаты из профессиональных публикаций + ссылки. Можете, конечно, опять сделать грустный вид, что ничего не поняли, или начать декламировать стихи.

Если у Вас есть желание уточнить какой-то частный момент, то спрашивайте отдельно, с удовольствием отвечу. Что же касается Мигеля, то я ему уже пишу ответ.

---

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (01.10.2007 16:20:47)
Дата	02.10.2007 14:34:08

Можно и завершить. Только зачем же пальцы гнуть?

---

Так их и сломать недолго.

>Вы сомневались в том, что:
>а) использование линейных функций для прогнозирования является адекватным
>б) прогнозирование на основе прошлого опыта является адекватным (экстраполяция, короче)
>в) прогнозирование серии на основе предыдущих наблюдений является адекватным.

Откуда вы это взяли? И функции можно брать разные (в зависимости от конкретной задачи), и прогнозировать можно на основе прошлого опыта (а как еще иначе можно прогнозировать, если не на основе прошлого опыта?).

>По всем пунктам я Вам с самого начала представил цитаты из выступления Granger (нобелевского лауреата по экономике), где недвусмысленно было сказано следующее:
>а) линейные спецификации применяются самым широким образом

Я ничего не имею против линейных моделей вообще. Сомнение относится к вполне конкретной ситуации.

>б) примерно дословно "модели просто подразумеваются истинными и осуществляется экстраполяция"

Конечно, если мы применяем модели, то подразумеваем, что они правильные. Но правильны ли они на самом деле? – это вопрос.

>в) упомянул методологию ARIMA, о которой Вы никогда, похоже, даже не слышали.

Слышал, и даже знаю, что алгоритм ARIMA встроен в стандартный пакет для прогнозирования. Обычно студенты довольно быстро его осваивают. Непонятно, почему вы так гордитесь тем, что тоже научились нажимать на соответствующие кнопки.

>Всё это полностью снимает Ваши изначальные сомнения.

Ничего это не снимает. Я не знаю, почему вы не в состоянии прочитать и понять то, что я написал в самом начале:

"…смысл этой фразы не в том, что нужно линейно экстраполировать темпы роста, а в том, что их экстраполировать вообще не нужно, поскольку экономика на самом деле - не черный ящик. Привлекая дополнительную информацию о том, что содержится в этом ящике, мы получим куда более обоснованные оценки, чем если будем анализировать только темпы роста."

Вот такое было мое первоначальное замечание. И вы с ним согласились:
"Если такая информация есть, то возможно и получим. " (Путт)
"Именно это я и говорил." (Иванов)
"Вообще, поймите мою позицию правильно: я не против использования более сложных моделей. Но для этого нужны данные в нужном объёме и по необходимому числу переменных." (Путт)

Вот так мы спокойно поговорили и пришли к общему мнению. Совершенная идиллия. Зачем же вы ее нарушили?

>С Вами обсуждать научные проблемы в экономиксе действительно невозможно.

Ну так и не обсуждайте. Кто вас неволит?

>По причине Вашей некомпетентности в указанной области, что совершенно ясно после выяснения того, что Вы не имеете представления об ARIMA. Это всё равно что химик, который ничего не знает о таблице Менделеева. К сожалению, помимо стандартных эконометрических методов Вы не знакомы вообще со всем применяемым в экономике аппаратом.

Я не против того, чтобы вы высказывали свое мнение обо всем, в том числе и о моей персоне. Пожалуйста. Только эти лирические отступления занимают больше места, чем высказывания по сути. Лучше бы вы не отвлекались. Берите пример с меня. Я уже давно составил свое мне о "лучшем экономисте форума", но держу его при себе.

>Ваше непонимание касается двух моментов:
>а) ЗБЧ применим не только для измерения физических величин.

А разве я когда-нибудь говорил, что ЗБЧ применим только к физическим величинам? Постарайтесь лучше сориентироваться во времени и пространстве… Тогда не придется воевать с призраками.

>б) между статистической оценкой параметров модели и прогнозированием не существует разницы.

Раньше вы утверждали, что прогнозирование эквивалентно вычислению математического ожидания:
" Нас интересует не истинное значение величины ... а то значение, которое выпадет при следующем испытании (это и есть прогноз)." (Иванов)
"... и в качестве этого значения лучше всего взять ожидание." (Путт).

То, что вы говорите сейчас это уже, кажется, немного не то. Было бы хорошо, если бы вы дали определение, что такое прогноз, как вы его понимаете. А цитатами лучше не злоупотреблять. В разных книгах по разным поводам написаны разные слова. Смысл они приобретают в контексте, а для понимания этого контекста… короче говоря, не все понимают то, что они читают.

>Чтобы Вы не начали опять говорить глупости по пункту б), я специально привожу цитату (разум не действует, так будем использовать авторитет)

>"Suppose that …
>In the discussion of the Gauss-Markov theorem it was shown

Лучше бы вы сказали все это своими словами, чтобы было видно, что вы понимаете это так, как нужно. Речь идет о теореме>, а теорема – это высказывание относительно абстрактных математических объектов. Имеет ли наш реальный объект соответствующие свойства – это нужно доказать (или хотя бы правдоподобно обосновать). Ведь вам об этом уже писал Мигель. Что же вы не слушаете, что вам умные люди советуют?

>На этом можно дискуссию прекращать, так как даже Вам теперь должно быть очевидно, что Ваши знания несколько ограничены для этой дискуссии.

Как угодно, можете и прекращать. Жаль только, что мы не дождемся ваших объяснений простых примеров, которые мы обсуждали (вероятности выпадения 1 и 100, наше пари, прогноз погоды и Путт без зонта, выбор поросят, почему статистики не играют в казино, но страхуют имущество, почему вероятность выигрыша равна нулю и пр.). А мне было бы интересно послушать. Собственно поэтому я и продолжаю разговор. В самом деле, не модель же ARIMA мне интересна? О том, как ее запускать сказано в инструкции.

>Для заинтересованных читателей поясняю, что при прогнозировании выполняются следующие шаги: 1) обсчёт коэффициентов, с которыми экзогенные (внешние) переменные влияют на интересующую нас эндогенную переменную. Это выполняется с помощью различных эконометрических методов, как пример простейшего - метод наименьших квадратов.

Напоминаю, что это именно я говорил о том, что для прогнозирования величины (в частности ВВП) нужно построение модели влияния на нее различных факторов. Повторяю: "Привлекая дополнительную информацию о том, что содержится в этом ящике, мы получим куда более обоснованные оценки, чем если будем анализировать только темпы роста." (Иванов). Вы опять, уже который раз, присваиваете себе мои слова.

>2) использование (или предположение) касательно будущих значений экзогенных переменных вместе с полученными в предыдущем пункте оценками коэффициентов для формирования прогноза значения зависимой переменной

Отлично, но опять это – мое. Это называется – использование экспертных оценок ("предположение касательно будущих значений"). Я в свое время говорил, что для назначения экзогенных переменных используются экспертные оценки. Вы категорически возражали. Теперь согласились? Или вы просто не помните, что писали раньше? Беда, нужно принимать цинаризин или не злоупотреблять спиртным.

>Так вот, специфика ARIMA моделей заключается в том, что в них нет экзогенных переменных, а для формирования будущих значений переменной используются предыдущие значения, вот и всё.

Это так. И именно против использования такой модели для долгосрочного прогнозирования ВВП СССР на период после 1985 г. я и возражал. Точнее не совсем возражал, а указывал, что применение содержательной (структурной) модели экономики могло бы дать больше информации. И вы со мной сначала согласились. Но потом об этом забыли.

>> Почему нелепость? Я ТАК сформулировал условия игры. … Моя лотерея - это как раз пример прогноза, который нужно сделать ОДИН РАЗ.

>Потому что такой опыт бессмысленен.

Я не понимаю, что вас беспокоит. Я сам назначил правила игры. Что тут непонятно? А смысл откроется вам позже, сначала нужно разобрать этот пример.

>Статистика ничего не может сказать о таком опыте.

Вот правильно. Сначала приняли правила. Потом сыграли. А что может или чего не может статистика – это ее проблемы. А также тех, кто не умеет ее (статистику) приложить к реальности.

>И непонятно, каким образом тут возникнут 5000 опытов. По определению не могут.

Как раз по определению могут. Это я сам ввел такие правила. Еще нужно жевать? Перечитайте снова мой текст.

>Так что или массовость, или бессмыслица.

Трудно с вами… Попробуйте оторваться от любимого пакета ARIMA и подумать самостоятельно.

>Но проблема не в этом. Сама по себе структура аргумента у нас разная. У меня подразумевается некая система весов, накладываемая на все возможные значения.

Подозреваю, что и до системы весов вы дошли с моей помощью. А теперь поразмыслите над тем, что система весов – вещь субъективная. И разная в разных задачах. А еще в одной и той же задаче можно принять разную систему весов, в зависимости от цели. Это значит, что я имел право изменить предложенные вами правила пари (см. выше) на свои собственные.

>> Отвечаю: не любая величина является случайной. Поэтому ваше утверждение нуждается в доказательстве (или обосновании). Где оно?

>Хватит того, что ВВП имеет распределение и не может быть предсказан в севастьяновском смысле (но может быть наблюдаем - разницу почувствуйте)

Сначала нужно доказать, что это – случайная величина, а уже потом говорить о распределении.

>> Такое обоснование могло бы выглядеть следующим образом. 1. Логический анализ модели (ВВП - случайная величина) и обоснование ее адекватности.

>Если очень просто, то случайность ВВП связана с воздействием практически неограниченного числа факторов, многие из которых ненаблюдаемы и/или в принципе не могут быть отслежены и смоделированы.

А есть измеряемые и наблюдаемые факторы, которые могут быть отслежены. Никто не спорит, что часть факторов, влияющих на ВВП, можно считать случайными. Но вряд ли – все. Да я уже об этом писал, опять забыли?

>> 2. Статистический анализ временного ряда и доказательство того, что гипотеза (ВВП - случайная величина) является правдоподобной.

>Посмотрите на график и убедитесь.

Один график, даже построенный Путом, ничего доказать не может. В одних случаях экстраполяция дает хороший результат, в других – плохой. И как раз мы обсуждаем случай, когда результат плохой – экстраполяция с 1985 г. до нашего времени.

>> 3. Ссылки на научные работы, где такой метод прогноза успешно применяется.

>Сколько угодно.

Не то мне нужно. Про временные ряды я и сам могу набросать кучу ссылок.. Помните, о чем идет речь? ВВП, прогноз только по данным за предыдущие годы, обоснование точности такого прогноза. И не только для какой-то стабильной экономики отдельной страны, а в более общем виде. И хорошо бы не просто бросать ссылки, многие из которых не относятся к делу, а в одном абзаце кратко своими словами изложить суть.

Со своей стороны, могу сказать, что в литературе по прогнозированию (именно ВВП, а не биржевых индексов), которую я знаю, ВВП в модели представляется именно в виде функции важнейших параметров, часто их несколько десятков, сами эти параметры прогнозируются (тут и ARIMA может применяться), используется метод главных компонент, а затем уже строится уравнение регрессии для ВВП. Таким образом, прогнозирование учитывает влияние на ВВП как случайных, так и неслучайных факторов. Да я ведь об этом уже писал:"…(некоторые определяющие его факторы можно считать случайными, другие являются детерминированными, а третьи - неопределенными, т.е. ни детерминированными, ни случайными, они просто неизвестны, как, например, неизвестны будущие поступки лиц, принимающих решения)."

>Думаю, на этом вопрос окончательно закрыт, если у кого-то оставались малейшие иллюзии.

Рано закрыли. Сначала расскажите нам о погоде, поросятах, лотерее, ну и так далее – по списку.

>> Вы можете подразумевать что угодно, но иногда нужно прогнозировать не массовые, а уникальные события. А также неслучайные события.

>:) Особенно мне понравилось про прогнозирование неслучайных событий.

Скажите, что вас рассмешило, посмеемся вместе. Вы думаете, что можно прогнозировать только случайные события? А я вот прогнозирую, что завтра солнце взойдет в … часов и … минут. И ничего случайного здесь нет.

>> Правильно. Страховые взносы больше математического ожидания ущерба, но такое поведение рационально. Вот вам и прогноз, который не ориентируется на математическое ожидание. Теперь будете спорить с собой?

>Не раньше, чем Вы прочтёте хоть что-нибудь из раздела "Неопределённость" учебника микроэкономики. Тогда может быть перестанете говорить глупости.

Очень неконструктивно ведете дискуссию. Вместо ответа по существу на простейший вопрос – просто огрызаться. Нет, чтобы сказать: глупость ляпнул. А что касается учебника по неопределнности, то я его читал, и это вы могли заметить по моим текстам.

>>>Очень просто: вероятность выигрыша конкретного игрока равна нулю. У Вас же полная бессмыслица.
>>> Поэтому ожидание выигрыша для него равно 0. Это известное семинарское заключение.
>> Что за чепуха? Вы утверждаете, что в лотерее никто не выигрывает? Или что?
>М-да. Я утверждаю, что вероятность выигрыша конкретного игрока при игре в лотерею равна нулю, вот и всё. Это совершенно очевидно.

С нетерпением жду разъяснений. Я уже и раньше их просил. Вы собираетесь ответить по существу или предпочитаете огрызаться?

>Поэтому совершенно однозначно: ВВП - случайная величина. ВВП не изменяется детерминированным образом. Серия ВВП - это серия наблюдений ("измерений"), произведённых в разное время. Но сам факт того, что измерения произведены в разное время не означает никаких последствий для случайности ВВП. Об этом недвусмысленно сказано у Хаавельмо (со ссылкой, кажется, на известную работу Mann and Wald).

Я и не говорил никогда, что ВВП – строго детерминированная функция времени. Это функция от многих параметров, часть из которых случайна, часть нет. Ну, об этом я уже писал. Вы что же полностью отрицаете детерминированную составляющую ВВП?

>Вы не понимаете употребления слов. Это трудно объяснить вот так, но, грубо говоря, восприятие научного текста подразумевает способность мгновенно схватывать контекст употребления понятий. Если Вы читаете научную статью и не понимаете смысла фразы, то проблема в Вас, а не в авторе. Научный текст очень конденсирован, в нём нет реверансов. Если нет понимания, то Вы должны изучить первичную литературу, чтобы выработать, во-первых, понимание используемых слов и стало быть способность без труда различать контекст их употребления, во-вторых, определённый стиль мышления.
>К сожалению, таким стилем мышления Вы пока не обладаете. Поэтому настоятельно рекомендую изучить первичные материалы.

Напрасно надуваете щеки. Лучше бы больше писали по делу.

>Вот в моём/Севастьяновском случае слово "предсказать" употребляется в двух разных смыслах. Первый: предсказать результат конкретного опыта. Это невозможно сделать. Об этом Вы сами говорили.

Вот видите, и это я говорил. А вы присвоили себе и опять меня поучаете.

>Второй: сформировать некую оценку результата массы таких опытов. Это как раз сделать можно.

И это я говорил. Когда писал вам, что изучает теория вероятностей.

>Для этого есть теория прогнозирования.

А здесь вы опять стоите на своем. Разберитесь с моими простыми примерами и уясните себе, наконец, чем отличается предсказание "в среднем", например, о частоте выпадения орла и решки от прогноза: какая ЗАВТРА будет погода.

>> Прогноз погоды, насколько мне известно, делают не на основе статистики, а с помощью решения уравнений движения атмосферы по данным наблюдений на метеостанциях.

>Ну если они (российские метеорологи) обучались у Вас, то неудивительно.

Опять зубоскальство вместо членораздельной речи. Вы знаете, как делают прогноз погоды?

>> "...темп экономического роста вообще-то даже не является случайной величиной (некоторые определяющие его факторы можно считать случайными, другие являются детерминированными, а третьи - неопределенными, т.е. ни детерминированными, ни случайными, они просто неизвестны, как, например, неизвестны будущие поступки лиц, принимающих решения)."

>Да плевать на будущие поступки лиц, принимающих решения. При чём тут ВВП? Вы думаете, агрегирование решений лиц, принимающих решение, даст Вам что-то кроме случайной величины? Ну тогда записывайтесь в очередь на Нобелевскую премию, ведь экономическая наука считает иначе.

Напрасно плюете. И даже не останавливаетесь, чтобы подумать. Действия лиц, принимающих решения привели к тому, что ваш прогноз, который вы старательно делали то ли с помощью модели ARIMA, то ли с помощью калькулятора, оказался ОШИБОЧНЫМ. Перестройка помешала. Вот вам и статистические методы.

>> Голодная кума Лиса залезла в сад;
>> В нем винограду кисти рделись.

>Сразу было видно, что никаких других аргументов у Вас нет. Зачем тогда взялись спорить?

Я привел вам массу аргументов. Часть из них вы проигнорировали, а часть присвоили.

>В общем, разговор с Вами на эту тему можно закончить. Думаю, все вопросы решены.

А как же поросята, лотерея, Путт без зонта и панамки и прочее?

> Я не представляю, что Вы можете возразить на пункты а), б) и в), а также на две цитаты из профессиональных публикаций + ссылки. Можете, конечно, опять сделать грустный вид, что ничего не поняли, или начать декламировать стихи.

Я не буду декламировать стихи, если вы не будете так важничать.

>Если у Вас есть желание уточнить какой-то частный момент, то спрашивайте отдельно, с удовольствием отвечу.

Я уже задал массу вопросов, на которые не получил ответа. Если вздумаете отвечать, прошу не комментировать все подряд, особенно в стиле отбрехивания, а последовательно сосредоточиться на простых вопросах. Целесообразно начать с нулевого матожидания выигрыша, вопроса о том, почему статистики не играют в рулетку, но страхуют имущество, а также о том, берет ли с собой Путт зонт, выходя из дома.


>Что же касается Мигеля, то я ему уже пишу ответ.

Я предвкушаю продолжение банкета.

---

От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич) (02.10.2007 14:34:08)
Дата	13.10.2007 15:48:08

Фиксируем, что Вы согласны с моими тезисами

---

> >Вы сомневались в том, что:
> >а) использование линейных функций для прогнозирования является адекватным
> >б) прогнозирование на основе прошлого опыта является адекватным
> (экстраполяция, короче)
> >в) прогнозирование серии на основе предыдущих наблюдений является
> адекватным.

> Откуда вы это взяли? И функции можно брать разные (в зависимости от
> конкретной задачи), и прогнозировать можно на основе прошлого опыта (а как
> еще иначе можно прогнозировать, если не на основе прошлого опыта?).

Неприятие конкретно линейных функций идёт от Мигеля. Но раз Вы отдуваетесь за него, то Вам и отвечать.

Таким образом Вы подтверждаете адекватность использования линейных функций для прогнозирования. Фиксируем.

> >б) примерно дословно "модели просто подразумеваются истинными и
> осуществляется экстраполяция"
> Конечно, если мы применяем модели, то подразумеваем, что они правильные.
> Но правильны ли они на самом деле? - это вопрос.

Вы утверждали, что экстраполировать не надо

> " по-моему, смысл этой фразы не в том, что нужно линейно экстраполировать темпы роста, а в
> том, что их экстраполировать вообще не нужно, поскольку экономика на самом
> деле - не черный ящик. "

> " Речь идет о том, что экстраполяция темпов
> экономического роста - не лучший (иногда вообще неправильный) метод
> прогнозирования. "

Т.е. Вы просто не понимаете, что такое
а) экстраполяция
б) прогнозирование

На самом деле любое прогнозирование - это всегда экстраполяция. Фраза экстраполяция
темпов роста не подразумевает, что берутся темпы роста за прошлый год и тупо переносятся
на следующий год. Она подразумевает некоторую модель явления, которая может включать
экзогенные переменные, а может и не включать. Лишь в частном случае "механический" перенос
оправдан. Экстраполируется модель явления, а не значения переменных. (хотя последнее - тоже осмысленная операция в ряде задач)

Итак, для прогнозирования применяется экстраполяция. Вы наконец согласились. Фиксируем.

> >в) упомянул методологию ARIMA, о которой Вы никогда, похоже, даже не
> слышали.

> Слышал, и даже знаю, что алгоритм ARIMA встроен в стандартный пакет для
> прогнозирования.

А вот Ваш коллега по дискуссии ничего не знает и по глупости высмеивает мой достаточно тривиальный
тезис:

> "Или Вы, всё-таки, утверждаете, что прогноз ВВП 2008 года можно сделать на основе предыдущей
> временой серии ВВП от Владимира Красна Солнышка"

А раньше Вы утверждали, что не знаете, каким образом ВВП может описываться
через предыдущие значения:

> "Вы до сих пор не дали ссылку на работы, где ВВП следующего года прогнозируется на основе
> временного ряда ВВП за предыдущие годы."

Из чего я заключаю, что ни малейших представлений об ARIMA у Вас нет.

Ведь спецификация ARIMA как раз полагается на предыдущие значения.

Но раз Вы признали, что умеете нажимать на кнопочки, то с горем пополам я натяну Вам оценочку. Будем считать, что Вы признали и этот пункт (а как иначе? Ведь кнопочка у Вас есть). Фиксируем.

> "...смысл этой фразы не в том, что нужно линейно экстраполировать темпы
> роста, а в том, что их экстраполировать вообще не нужно, поскольку
> экономика на самом деле - не черный ящик.

Эта фраза безграмотна по форме и по содержанию. Я уже много раз объяснял, почему.
Вы вроде выше согласились. А теперь опять не понимаете.

> Привлекая дополнительную
> информацию о том, что содержится в этом ящике, мы получим куда более
> обоснованные оценки, чем если будем анализировать только темпы роста."

> Вот такое было мое первоначальное замечание. И вы с ним согласились:
> "Если такая информация есть, то возможно и получим. " (Путт)

Вы выдёргиваете мою фразу из контекста.
Изначально я говорил о чём? О том, что

а) линейная экстраполяция обоснована в данном случае (исходя из общих соображений)
б) привлечение другой информации может улучшить прогноз

Из б) не следует, что привлечение другой информации улучшит прогноз. Это только
возможный вариант. Лично я в таком варианте сомневаюсь по простым причинам:
качество советской статистики довольно низкое. Данные не имеются с большой периодичностью.
Имеющиеся серии слишком коротки.

Поэтому оценка изощрённой спецификации будет затруднена и скорее всего не сможет
быть осуществлена адекватно. Во всяком случае, маловероятно, что прогноз на основе
более сложной модели будет лучше.

Что касается Вашей фразы, то она бредовая по духу и содержанию. Она просто некорректна
с точки зрения статистики. Во-первых, любой прогноз - это экстраполяция.
Во-вторых, любые экономические переменные - содержат элемент случайности.
В-третьих, суждение о том, что получим куда более обоснованные оценки - не соответствует
реальному опыту сравнения результативности моделей прогнозирования. Т.е. для него нет
обоснования.

Так как вопрос упирается в опытное сравнение результатов, то подтвердить свои сомнения
Вы можете только одним способом: организовать небольшое состязание подходов к прогнозированию.

Берите статистику по желаемому числу переменных и составляйте модель. Формируйте ex-post прогноз, допустим, на 1980-1985 гг.
Выкладывайте исходные данные в копилку.

Я со своей стороны берусь сформировать прогноз, который будет использовать
исключительно реализацию самой прогнозируемой случайной величины (на основе тех методов, которые применяются в теории временных серий). Т.е. я возьму только одну колонку Вашей таблицы.

Тогда и сравним.

> Я уже давно составил свое мне о "лучшем экономисте форума",
> но держу его при себе.

Т.е. по результатам этой дискуссии Вы научились скромности? Это правильный вывод,
ведь в этой дискуссии Вы наговорили столько чепухи, что только Ваша анонимность Вас и защищает.

Чего стоит только непонимание вами, что ВВП - случайная величина и что оценка параметров и прогнозирование - аналогичные задачи.

> >Ваше непонимание касается двух моментов:
> >а) ЗБЧ применим не только для измерения физических величин.
> А разве я когда-нибудь говорил, что ЗБЧ применим только к физическим
> величинам? Постарайтесь лучше сориентироваться во времени и
> пространстве... Тогда не придется воевать с призраками.

А разве Вы когда-нибудь говорили, что ЗБЧ применим не только к физическим величинам?
Никогда.

Вы недвусмысленно утверждаете, что при формирования прогнозов ЗБЧ и соответственно ожидание не используются

Ваши слова:
> Нас интересует не истинное значение величины (как, например, при
> физических измерениях, когда увеличением количества измерений мы повышаем
> точность его определения), а то значение, которое выпадет при следующем
> испытании (это и есть прогноз).

Я же Вам показал (в том числе на основе цитаты из учебника), что при прогнозировании
формируется условное ожидание и ЗБЧ применяется самым прямым образом.

> >б) между статистической оценкой параметров модели и прогнозированием не
> существует разницы.

> Раньше вы утверждали, что прогнозирование эквивалентно вычислению
> математического ожидания:

> То, что вы говорите сейчас это уже, кажется, немного не то.

Так Вы уяснили наконец, что разницы не существует? Стоило мне десяток сообщений на эту тему писать? Г-н Гуревич, если Вы также воспринимали учебный материал, как утверждения здесь на форуме, то удивительно, что Вы вообще закончили школу.

> Было бы
> хорошо, если бы вы дали определение, что такое прогноз, как вы его
> понимаете.

Очень просто. Прогноз - это наилучший guess.

> >Чтобы Вы не начали опять говорить глупости по пункту б), я специально
> привожу цитату (разум не действует, так будем использовать авторитет)
> >"Suppose that ...
> >In the discussion of the Gauss-Markov theorem it was shown
> Лучше бы вы сказали все это своими словами, чтобы было видно, что вы
> понимаете это так, как нужно.

Так, т.е. Вы а) не понимаете достаточно простого изложения из базового учебника
б) не знаете базовых результатов

О чём тогда с Вами говорить? Ведь это учебник "для младших курсов".

Английским по жёлтому (у меня) написано

...we wish to predict the value of Y conditional on c. Any such
prediction is based on the assumption that the fitted model still holds in
the prediction period [...] An appealing point prediction is obtained by
inserting the given X values into the regression equation

Т.е. осуществляется экстраполяция имеющейся модели. Экзогенные переменные
подставляются в оцененное уравнение (именно здесь всплывает как мат.ожидание,
так и закон больших чисел).

Оптимальность такого прогноза утверждается ниже с отсылкой на теорему Гаусса-Маркова:

In the discussion of the Gauss-Markov theorem it was shown that c'b is a
best linear unbiased estimator of c'\beta. In the present context c' \beta
= E( Y_f ). Thus, \hat Y_f is an optimal predictor of E( Y_f ). "

Сам же прогноз (ожидание) оптимален согласно критерию минимизации средней дисперсии ожибок.

> Речь идет о теореме>, а теорема - это
> высказывание относительно абстрактных математических объектов. Имеет ли
> наш реальный объект соответствующие свойства - это нужно доказать (или

Вы ещё начните софизм о том, что речь идёт о словах, а слова - это буквы и т.д.

> хотя бы правдоподобно обосновать). Ведь вам об этом уже писал Мигель. Что
> же вы не слушаете, что вам умные люди советуют?

Похоже, чувство ложной скромности Вас предало.

> Как угодно, можете и прекращать.

А Вы разве не поняли, что все мои тезисы Вами приняты?

> Жаль только, что мы не дождемся ваших
> объяснений простых примеров, которые мы обсуждали (вероятности выпадения 1
> и 100,

0.99 и 0.01. Мат. ожидание 1.99.

> наше пари,

Вы проиграли мне $50.

> прогноз погоды и Путт без зонта,

Существование ковариации с лагами в погодных сериях. Даже в третьем классе об этом знают
слушатели курса Природоведения. Кстати, в гидрологии тоже самое.

> выбор поросят,

В смысле? Я же назвал Вам критерии, согласно которым Ваша "формула" хуже.

> почему
> статистики не играют в казино,

Потому что нерационально.

> но страхуют имущество,

Потому что не любят риск. Кстати, предыдущая и эта ситуация НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ друг другу.

> почему вероятность
> выигрыша равна нулю и пр.).

Потому что для отдельного игрока ЗБЧ не выполняется - слишком мало повторений опыта. Вы сами это сказали.

> А мне было бы интересно послушать. Собственно
> поэтому я и продолжаю разговор.

Скорее по другой причине.

> В самом деле, не модель же ARIMA мне
> интересна? О том, как ее запускать сказано в инструкции.

Вы меня забавляете.

> Напоминаю, что это именно я говорил о том, что для прогнозирования
> величины (в частности ВВП) нужно построение модели влияния на нее
> различных факторов.

Не нужно. Можно и не привлекать. Я уже объяснил в отдельном сообщении, почему.

> >2) использование (или предположение) касательно будущих значений
> экзогенных переменных вместе с полученными в предыдущем пункте оценками
> коэффициентов для формирования прогноза значения зависимой переменной

> Отлично, но опять это - мое. Это называется - использование экспертных
> оценок ("предположение касательно будущих значений").

Не называется это использованием экспертных оценок. Для формирования таких оценок
не привлекаются команды "экспертов". Возможные варианты:
* "наивные предположения" пользователем модели (например, отсутствие изменения в экзогенных переменных)
* использование реальных серий экзогенных переменных (когда сравнивается прогнозирующая мощь модели)

Кроме того я указал, что экзогенные переменные тоже могут прогнозироваться (на основе "наивных" моделей).

Наконец, Вы вообще говорили о применении экспертных оценок для прогнозирования
эндогенной переменной - ВВП. Почувствуйте разницу.

> Беда, нужно принимать цинаризин или не злоупотреблять спиртным.

Хотите лишить меня последней радости помимо споров с Вами?

> Это так. И именно против использования такой модели для долгосрочного
> прогнозирования ВВП СССР на период после 1985 г. я и возражал. Точнее не
> совсем возражал, а указывал, что применение содержательной (структурной)
> модели экономики могло бы дать больше информации. И вы со мной сначала
> согласились. Но потом об этом забыли.

"Могло" бы - да, я и сейчас согласен. Может. Но не обязательно даст. Кроме того,
использование именно ARIMA предпочтительно в данном случае. Но если есть
желание и возможность сформировать более точный прогноз - всегда пожалуйста.

Я так понимаю, вопрос исчерпан?

> >> Почему нелепость? Я ТАК сформулировал условия игры. ... Моя лотерея -
> это как раз пример прогноза, который нужно сделать ОДИН РАЗ.
> >Потому что такой опыт бессмысленен.
> Я не понимаю, что вас беспокоит. Я сам назначил правила игры. Что тут
> непонятно? А смысл откроется вам позже, сначала нужно разобрать этот
> пример.

Вы похоже действительно не понимаете, что такой опыт не имеет смысла с точки
зрения статистики?

> >И непонятно, каким образом тут возникнут 5000 опытов. По определению не
> могут.
> Как раз по определению могут. Это я сам ввел такие правила. Еще нужно
> жевать? Перечитайте снова мой текст.

5000 = 1? Вы явно перебрали. И "цинаризин" не помог. Или это побочный эффект?

> разных задачах. А еще в одной и той же задаче можно принять разную систему
> весов, в зависимости от цели. Это значит, что я имел право изменить
> предложенные вами правила пари (см. выше) на свои собственные.

Я назвал Вам основной критерий.

> Сначала нужно доказать, что это - случайная величина, а уже потом говорить
> о распределении.

Так Вы ещё сомневаетесь в случайности ВВП? Мигель вон уже почти согласился.

> Помните, о чем идет речь? ВВП, прогноз только по данным за предыдущие
> годы, обоснование точности такого прогноза. И не только для какой-то
> стабильной экономики отдельной страны, а в более общем виде. И хорошо бы

В более общем виде ссылочки даны.

> не просто бросать ссылки, многие из которых не относятся к делу, а в одном
> абзаце кратко своими словами изложить суть.

Короче говоря, литературой Вы не владете. Я привёл Вам ссылки на материалы, где
подробно затрагивается вопрос прогнозирования экономических переменных.

> Со своей стороны, могу сказать, что в литературе по прогнозированию
> (именно ВВП, а не биржевых индексов), которую я знаю, ВВП в модели

Вы и по биржевым индексам эксперт?

> представляется именно в виде функции важнейших параметров, часто их
> несколько десятков, сами эти параметры прогнозируются (тут и ARIMA может
> применяться), используется метод главных компонент, а затем уже строится
> уравнение регрессии для ВВП. Таким образом, прогнозирование учитывает
> влияние на ВВП как случайных, так и неслучайных факторов. Да я ведь об

Это некорректный и устаревший подход.

> этом уже писал:"...(некоторые определяющие его факторы можно считать
> случайными, другие являются детерминированными, а третьи -
> неопределенными, т.е. ни детерминированными, ни случайными, они просто
> неизвестны, как, например, неизвестны будущие поступки лиц, принимающих
> решения)."

См. ниже

> Скажите, что вас рассмешило, посмеемся вместе. Вы думаете, что можно
> прогнозировать только случайные события?

Ну а зачем прогнозировать неслучайные события? Вы часто прогнозируете
ход стрелок часов, например? Так и в палату можно загреметь.

> А я вот прогнозирую, что завтра
> солнце взойдет в ... часов и ... минут. И ничего случайного здесь нет.

Это не прогноз. Во всяком случае, не тот, о котором здесь идёт речь.

> >Не раньше, чем Вы прочтёте хоть что-нибудь из раздела "Неопределённость"
> учебника микроэкономики. Тогда может быть перестанете говорить глупости.
> Очень неконструктивно ведете дискуссию. Вместо ответа по существу на
> простейший вопрос - просто огрызаться. Нет, чтобы сказать: глупость
> ляпнул.

Вопросы должны поступать с темпами, не превышающими ответы.

> А что касается учебника по неопределнности, то я его читал, и это
> вы могли заметить по моим текстам.

Нельзя ли уточнить название, автора, год издания и издательство?

> Я и не говорил никогда, что ВВП - строго детерминированная функция
> времени. Это функция от многих параметров, часть из которых случайна,
> часть нет. Ну, об этом я уже писал. Вы что же полностью отрицаете
> детерминированную составляющую ВВП?

Вы в курсе того, что функция от случайной переменной является случайной переменной?

Если у Вас y = x b + u, где x - фиксирован (неслучаен), а u - возмущение, то и
y - случайная переменная.

Соответственно утверждение выше - детский лепет недоучившегося студента.

Эту простую мысль ни Вы, ни Мигель понять не можете, но утверждаете с апломбом вот уже
несколько сообщений. Ведь случайность и детерминированность могут присутствовать
одновременно, и что наличие детерминированного компонента в случайной переменной
не делает её неслучайной. Она так и остаётся случайной.

Очевидно, в студенчестве Иванов-Гуревич "жал на кнопочки" при решении задачек
на трансформации, необходимые перед обращением к таблице с нормальным распределением.
На кнопочки жать научился, а вот думать и понимать смысл происходящего - нет.

А смысл прост: показать, как работать с функциями случайных переменных, если есть
понимание стандартного нормального распределения.

> >Вот в моём/Севастьяновском случае слово "предсказать" употребляется в
> двух разных смыслах. Первый: предсказать результат конкретного опыта. Это
> невозможно сделать. Об этом Вы сами говорили.
> Вот видите, и это я говорил. А вы присвоили себе и опять меня поучаете.

Ну Вы же не понимаете смысла фраз и просите объяснить. Я объясняю, используя
стандартный учебный материал, Вы недовольны. И кто Вам судья?

> А здесь вы опять стоите на своем. Разберитесь с моими простыми примерами и
> уясните себе, наконец, чем отличается предсказание "в среднем", например,
> о частоте выпадения орла и решки от прогноза: какая ЗАВТРА будет погода.

Абсолютно ничем. Давно Вам пора понять, что любое статистическое утверждение
имеет смысл только в случае массовости.

Поэтому прогнозирование того, какая ЗАВТРА будет погода, подразумевает
концептуальный эксперимент с выборкой ЗАВТРА определённое (большое) число раз.

Именно на основе возможных исходов в таких выборках и формируется прогноз - согласно выбранному критерию.

И не играет роли, что ЗАВТРА мы наблюдаем только единожды. Сам прогноз подразумевает концептуальный многократный эксперимент.

Феллера оба тома читали, а не поняли первой же страницы.

> Вы знаете, как делают прогноз погоды?

Я знаю, что прогноз погоды делают с помощью вероятностных методов.

>> Вы думаете, агрегирование решений лиц, принимающих решение, даст Вам
>> что-то кроме случайной величины? Ну тогда записывайтесь в очередь на
>> Нобелевскую премию, ведь экономическая наука считает иначе.

> Напрасно плюете. И даже не останавливаетесь, чтобы подумать. Действия лиц,
> принимающих решения привели к тому, что ваш прогноз, который вы
> старательно делали то ли с помощью модели ARIMA, то ли с помощью
> калькулятора, оказался ОШИБОЧНЫМ. Перестройка помешала. Вот вам и
> статистические методы.

Г-н Гуревич, каким образом Вы совершенно конкретный технический вопрос перевели
в совершенно другую плоскость? Я задал ворос: каким образом Вы из агрегирования
решений лиц (которые случайны, между прочим) в данном случае получаете неслучайную величину?

> >В общем, разговор с Вами на эту тему можно закончить. Думаю, все вопросы
> решены.
> А как же поросята, лотерея, Путт без зонта и панамки и прочее?

Как я понял, для Вас сам спор важнее результата? Это обсуждение посвящено конкретному вопросу.
На этот вопрос был дан исчерпывающий ответ в том числе с обсуждением примеров.

> Целесообразно начать с нулевого матожидания выигрыша,
> вопроса о том, почему статистики не играют в рулетку,

Это надо полагать один вопрос?
Потому что вероятность выигрыша слишком мала, чтобы наблюдать это событие на практике (для конкретного игрока = меня). Т.е. невозможное событие.

> но страхуют имущество,

Не раньше, чем Вы ознакомитесь с теоремой фон Неймана-Моргенштерна, идёт? Тогда я непременно отвечу на Ваш вопрос. Договорились?

> а также о
> том, берет ли с собой Путт зонт, выходя из дома.

Давайте без обезьянничанья, хорошо?

---

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (13.10.2007 15:48:08)
Дата	15.10.2007 12:16:50

Лучше зафиксируйте меня на стуле!

---

>> >Вы сомневались в том, что:
>> >а) использование линейных функций для прогнозирования является адекватным
>> >б) прогнозирование на основе прошлого опыта является адекватным (экстраполяция, короче)
>> >в) прогнозирование серии на основе предыдущих наблюдений является адекватным.

>> Откуда вы это взяли? И функции можно брать разные (в зависимости от конкретной задачи), и прогнозировать можно на основе прошлого опыта (а как еще иначе можно прогнозировать, если не на основе прошлого опыта?).

>Таким образом Вы подтверждаете адекватность использования линейных функций для прогнозирования. Фиксируем.

Что за чудеса в решете? Где я сказал, что использование линейных функций для прогнозирования является адекватным (в смысле: всегда адекватным)? Я сказал: "в зависимости от конкретной задачи". А применительно к нашему исходному пункту это значит – нужно доказать адекватность линейной экстраполяции темпов роста ВВП СССР после 1985 г. Лучше бы вы сосредоточились на таком доказательстве, а не отвлекались на посторонние рассуждения. И как вам не лень писать такие длинные тексты, да все так путтано и не по делу.

>Т.е. Вы просто не понимаете, что такое
>а) экстраполяция
>б) прогнозирование

Вы опять, в который уже раз, действуете в своем излюбленном стиле – сначала спорите, потом берете мое утверждение, приписываете его себе и торжествуете, что я, якобы, с вами согласился.

>На самом деле любое прогнозирование - это всегда экстраполяция. Фраза экстраполяция темпов роста не подразумевает, что берутся темпы роста за прошлый год и тупо переносятся
на следующий год. Она подразумевает некоторую модель явления,

О модели явления – это я говорил. А вы говорили, что для прогнозирования ВВП вообще ничего знать не нужно, кроме временных рядов этого же самого ВВП.

>Итак, для прогнозирования применяется экстраполяция. Вы наконец согласились. Фиксируем.

Фиксируем. Только не то, что вы вообразили. Для прогнозирования применяются модели, описывающие зависимость прогнозируемой функции от влияющих на нее переменных.

>> "Вы до сих пор не дали ссылку на работы, где ВВП следующего года прогнозируется на основе временного ряда ВВП за предыдущие годы."

>Из чего я заключаю, что ни малейших представлений об ARIMA у Вас нет. Ведь спецификация ARIMA как раз полагается на предыдущие значения.

Вы понимаете, что пишете? Какая связь между фактом существования моделей типа ARIMA и их применимостью для прогнозирования ВВП?

>Изначально я говорил о чём? О том, что
>а) линейная экстраполяция обоснована в данном случае (исходя из общих соображений)

И где же это обоснование?

>б) привлечение другой информации может улучшить прогноз

Может.

>Из б) не следует, что привлечение другой информации улучшит прогноз. Это только возможный вариант. Лично я в таком варианте сомневаюсь по простым причинам: качество советской статистики довольно низкое. Данные не имеются с большой периодичностью. Имеющиеся серии слишком коротки.

Слишком абстрактно, потому непонятно. Кстати, предложите нашему Минэкономразвития для прогнозирования ВВП (а они регулярно делают такие прогнозы) использовать предыдущие "длинные серии" и применить модель ARIMA. То-то они посмеются!

>Во-вторых, любые экономические переменные - содержат элемент случайности.

Это уже надоедает… Заканчивайте произносить банальности с умным видом.

>Вы можете только одним способом: организовать небольшое состязание подходов к прогнозированию. Берите статистику по желаемому числу переменных и составляйте модель. Формируйте ex-post прогноз, допустим, на 1980-1985 гг. Выкладывайте исходные данные в копилку. Я со своей стороны берусь сформировать прогноз, который будет использовать исключительно реализацию самой прогнозируемой случайной величины (на основе тех методов, которые применяются в теории временных серий). Т.е. я возьму только одну колонку Вашей таблицы. Тогда и сравним.

Этого еще мне не хватало – состязаться.

>> >Ваше непонимание касается двух моментов:
>> >а) ЗБЧ применим не только для измерения физических величин.
>> А разве я когда-нибудь говорил, что ЗБЧ применим только к физическим

>А разве Вы когда-нибудь говорили, что ЗБЧ применим не только к физическим величинам? Никогда.

Если я чего-то не говорил, то я этого не знаю? Оригинальный ход.

>Ваши слова:
>> Нас интересует не истинное значение величины (как, например, при физических измерениях, когда увеличением количества измерений мы повышаем точность его определения), а то значение, которое выпадет при следующем испытании (это и есть прогноз).

Да, это мои слова. И я не только от них не отказываюсь, наоборот, настаиваю, что дело именно так и обстоит.

>Я же Вам показал (в том числе на основе цитаты из учебника), что при прогнозировании формируется условное ожидание и ЗБЧ применяется самым прямым образом.

Во-первых, вы ничего не "показали", во-вторых, это именно я вам показал, что прогноз не сводится к вычислению матожидания, на чем вы настаивали. Ну, об этом мы еще поговорим, когда перейдем к обсуждению лотереи.

>> Было бы хорошо, если бы вы дали определение, что такое прогноз, как вы его понимаете.

>Очень просто. Прогноз - это наилучший guess.

Не надо выпендриваться. Если лень (или не можете) сформулировать нормально, так уж лучше промолчите.

>> Речь идет о теореме, а теорема - это высказывание относительно абстрактных математических объектов. Имеет ли наш реальный объект соответствующие свойства - это нужно доказать (или

>Вы ещё начните софизм о том, что речь идёт о словах, а слова - это буквы и т.д.

Опять отбрехиваетесь? Не понимаете, что реальные и математические объекты – это не одно и то же?

>А Вы разве не поняли, что все мои тезисы Вами приняты?

Не нужно заклинаний. Вы все время норовите объявить себя "победителем". Рано, мой друг.

Но это все была присказка. А сейчас начнется сказка. Сейчас мы сосредоточимся на простых вопросах, "дабы глупость каждого видна была" (Петр I).

>> Жаль только, что мы не дождемся ваших объяснений простых примеров, которые мы обсуждали (вероятности выпадения 1 и 100,

>0.99 и 0.01. Мат. ожидание 1.99.

Это и все, что вы можете сказать? Мат. ожидание – это еще я вычислил. А задача была такая:
"Рассмотрим пример: случайная величина может принимать значение 1 с вероятностью 0,99 и значение 100 с вероятностью 0,01. Какой будет эта величина при следующей реализации?" (Иванов)

Итак, вы утверждаете, что прогнозируете (делаете свой "guess") в следующем опыте выпадение числа 1,99? Нет, ошибаетесь, мой друг. Никогда это число не выпадет, сколько бы раз не проводили испытание. Выпадают только числа 1 и 100, и никаких больше. Неужели непонятно?

>> наше пари,

>Вы проиграли мне $50.

Это при ваших правилах, когда мы играем многократно. Но я ведь изменил условия: мы играем один раз и я выигрываю. Опять не поняли? Хоть бы пояснили, в чем затруднение. То ли вы принципиально запрещаете мне (почему?) назначать правила лотереи по своему усмотрению (в вашем учебнике это не написано), то ли вы утверждаете, что предсказание результата однократного испытания – это не прогноз (ваш этот самый "guess")?

>> прогноз погоды и Путт без зонта,

>Существование ковариации с лагами в погодных сериях. Даже в третьем классе об этом знают слушатели курса Природоведения. Кстати, в гидрологии тоже самое.

Прогноз погоды – это вообще фантастика. Напоминаю:

"Более вероятное событие - ясная жаркая погода, менее вероятное - дождь. Оптимист, выходя из дома, надевает панамку, пессимист, кроме того, берет с собой зонт. А Путт не берет с собой ни того, ни другого, поскольку ориентируется ни на зной, ни на дождь, а на некую среднюю пасмурную погоду без осадков." (Иванов)

"Именно последнее - пример рационального поведения." (Путт).

!!! Вот за это я и люблю Путта, - за его нетривиальные ответы на тривиальные вопросы. Ради таких моментов только и стоит продолжать наш диспут. Испытываешь истинное наслаждение.

>> выбор поросят,

>В смысле? Я же назвал Вам критерии, согласно которым Ваша "формула" хуже.

Опять поперед батьки в пекло. Это я первым назвал критерий, согласно которому среднее арифметическое – хороший прогноз. И тут же сформулировал другой критерий, согласно которому – это плохой прогноз. Понимаете? Речь идет о том, что прогноз можно делать по-разному (точнее, по-разному им пользоваться), в зависимости от цели.

>> почему статистики не играют в казино,

>Потому что нерационально.

!!! Снова отличный ход! Найдите человека, выигравшего миллион, и попробуйте объяснить ему, что его поведение было нерациональным. Только не сильно настаивайте, а то дело может и до членовредительства дойти.

>> но страхуют имущество,

>Потому что не любят риск. Кстати, предыдущая и эта ситуация НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ друг другу.

!!! Еще один великолепный ответ! Чувствуется "глубокое понимание" теории вероятностей (да и не только ее). Конечно, эти две ситуации не противоречат друг другу, но совсем не так, как вам представляется. Люди играют в лотерею потому, что это рационально. И страхуют имущество по той же причине. Однако матожидание (ваш излюбленный параметр) ни того, ни другого делать не рекомендует: цена лотерейного билета больше МО выигрыша, и, аналогично, страховые взносы больше МО ущерба. Включите абстрактное мышление: страхование – это та же лотерея, только с отрицательным выигрышем. А большие по модулю величины (как положительные, так и отрицательные) люди ценят по другой шкале, не так как малые денежные суммы. Принятие решения об участии в лотерее или о страховании почти не зависит от МО, достаточно, чтобы событие (выигрыш или ущерб) представлялись практически возможными.

>> почему вероятность выигрыша равна нулю и пр.).

>Потому что для отдельного игрока ЗБЧ не выполняется - слишком мало повторений опыта. Вы сами это сказали.

Я-то сказал, но я ведь знаю, что говорю, в отличие от некоторых. МО выигрыша – это понятие, которое применимо ко всем вообще игрокам. Для одного игрока – это оно самое и есть, только несколько в другом смысле – шанс на выигрыш или субъективная вероятность. А нуль здесь вообще не при чем. Кстати, при упоминании нуля вы ссылались на свои семинары. Нельзя ли подробнее? В каких академиях вас так обучали?

Ну, а дальше уже не интересно. Я ведь, кажется, просил вас не писать лишнего?

Разве только отдельные моменты

>Наконец, Вы вообще говорили о применении экспертных оценок для прогнозирования эндогенной переменной - ВВП. Почувствуйте разницу.

Т.е. собрались эксперты и просто назначили ВВП на следующий год? Это – явная глупость, а раз так, то ее сказал не я, а кто-то другой.

>> Я ТАК сформулировал условия игры. ... Моя лотерея - это как раз пример прогноза, который нужно сделать ОДИН РАЗ.

>Вы похоже действительно не понимаете, что такой опыт не имеет смысла с точки зрения статистики?

Да, я не понимаю, что это такое - "с точки зрения статистики". Есть опыт, а уж с какой точки зрения на него смотреть – зависит от ситуации. Вы привязались к своим учебникам и никак не можете оторваться. Там написано все правильно, но чтобы это практически применить, нужно подключить голову.

>> Помните, о чем идет речь? ВВП, прогноз только по данным за предыдущие годы, обоснование точности такого прогноза. И не только для какой-то стабильной экономики отдельной страны, а в более общем виде.

>В более общем виде ссылочки даны. Короче говоря, литературой Вы не владете. Я привёл Вам ссылки на материалы, где подробно затрагивается вопрос прогнозирования экономических переменных.

Не нужны мне "экономические переменные". Попробуйте доказать, что Правительство при прогнозировании ВВП пользуется линейной экстраполяцией его значений за предыдущие годы.

>> А я вот прогнозирую, что завтра солнце взойдет в ... часов и ... минут. И ничего случайного здесь нет.

>Это не прогноз. Во всяком случае, не тот, о котором здесь идёт речь.

А я говорю именно о таком прогнозе – утверждении, относящемся к событию, которое еще не произошло.

>> А здесь вы опять стоите на своем. Разберитесь с моими простыми примерами и уясните себе, наконец, чем отличается предсказание "в среднем", например, о частоте выпадения орла и решки от прогноза: какая ЗАВТРА будет погода.

>Абсолютно ничем. Давно Вам пора понять, что любое статистическое утверждение имеет смысл только в случае массовости. Поэтому прогнозирование того, какая ЗАВТРА будет погода, подразумевает концептуальный эксперимент с выборкой ЗАВТРА определённое (большое) число раз.

Не подразумевает. Поскольку мне нужно решить, брать ли ЗАВТРА зонт, или нет. Беда с этими начетчиками. Уткнулся в учебник – и ни туда, ни сюда.

>И не играет роли, что ЗАВТРА мы наблюдаем только единожды. Сам прогноз подразумевает концептуальный многократный эксперимент.

Повторяю, мне не важно, как часто я беру зонт, выходя из дома. Мне нужно знать, брать ли его ЗАВТРА.

>> Вы знаете, как делают прогноз погоды?

>Я знаю, что прогноз погоды делают с помощью вероятностных методов.

Это не ответ. Любые методы в той или иной мере вероятностны (учитывают, например, погрешности исходных данных). Когда вам рассказывают по телевизору, что завтра пойдет дождь, то не ссылаются на то, что дождь был в этот же день год назад, а говорят, что в нашем направлении движется циклон. В некоторых случаях в таком прогнозе вообще может не быть элемента случайности. Погода на несколько часов вперед может быть предсказана практически точно.

>Как я понял, для Вас сам спор важнее результата?

Ну, конечно же! Какой я могу от вас ожидать результат?

>Это обсуждение посвящено конкретному вопросу. На этот вопрос был дан исчерпывающий ответ в том числе с обсуждением примеров.

Бросьте важничать. Цитировать чужие тексты – это у вас получается. А вот в примерах вы плаваете. Лучше ввернитесь к примерам с лотереей, страхованием и Путтом с зонтом и без зонта.

---

От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич) (15.10.2007 12:16:50)
Дата	23.10.2007 14:53:35

Ну если понадобится

---

> Что за чудеса в решете? Где я сказал, что использование линейных функций
> для прогнозирования является адекватным (в смысле: всегда адекватным)? Я
> сказал: "в зависимости от конкретной задачи". А применительно к нашему

Погодите, а как Вы определяете применимость в конкретной задаче, мне интересно?
Это когда левое ухо зачесалось - тогда применимо, а если правая пятка - то нет?
Или как?

> исходному пункту это значит - нужно доказать адекватность линейной
> экстраполяции темпов роста ВВП СССР после 1985 г. Лучше бы вы

Вы скажите, Вы согласны с тем, что для прогнозирования экономических переменных
целесообразно использовать линейные экстраполяции? Вопрос простой.

Вот например мат. методы применяются для решения экономических задач.
Если Вы меня спросите, применимы ли мат. методы для решения экономических задач,
я Вам спокойно отвечу. А у Вас какие трудности?

> >На самом деле любое прогнозирование - это всегда экстраполяция. Фраза
> экстраполяция темпов роста не подразумевает, что берутся темпы роста за
> прошлый год и тупо переносятся
> на следующий год. Она подразумевает некоторую модель явления,

> О модели явления - это я говорил. А вы говорили, что для прогнозирования
> ВВП вообще ничего знать не нужно, кроме временных рядов этого же самого
> ВВП.

Да, для описания статистической модели ВВП достаточно временной серии ВВП.
Для прогнозирования эта модель вполне достаточна.

"In the case of linear projection, however, the only
concern is forecasting, for which it does not matter whether it is X that
causes Y or Y that causes X. Their observed historical comovements
(as summarized by E(X_t Y_{t+1}) are all that is needed for calculating a forecast."

Вам это известно? И Вы заявляли, что знакомы со спецификацией ARIMA? Сомнительно.

> Фиксируем. Только не то, что вы вообразили. Для прогнозирования
> применяются модели, описывающие зависимость прогнозируемой функции от
> влияющих на нее переменных.

А ARIMA модели применяются для прогнозирования? Только одно слово: Да или Нет?

> Ведь спецификация ARIMA как раз полагается на предыдущие значения.
> Вы понимаете, что пишете? Какая связь между фактом существования моделей
> типа ARIMA и их применимостью для прогнозирования ВВП?

Самая прямая. Модели ARIMA применяются для прогнозирования экономических переменных. А Вы сомневались?

> >Изначально я говорил о чём? О том, что
> >а) линейная экстраполяция обоснована в данном случае (исходя из общих
> соображений)
> И где же это обоснование?

Ну так я привёл свои "общие соображения"

> >б) привлечение другой информации может улучшить прогноз
> Может.

> >Из б) не следует, что привлечение другой информации улучшит прогноз. Это
> только возможный вариант. Лично я в таком варианте сомневаюсь по простым
> причинам: качество советской статистики довольно низкое. Данные не имеются
> с большой периодичностью. Имеющиеся серии слишком коротки.
>
> Слишком абстрактно, потому непонятно. Кстати, предложите нашему

Да уж куда конкретнее.

> Минэкономразвития для прогнозирования ВВП (а они регулярно делают такие
> прогнозы) использовать предыдущие "длинные серии" и применить модель
> ARIMA. То-то они посмеются!

А откуда Вы имеете представление о том, что и как делают в Минэкономразвития? Вы там работаете?

> >Во-вторых, любые экономические переменные - содержат элемент случайности.
> Это уже надоедает... Заканчивайте произносить банальности с умным видом.

Банальности?! Не Вы ли на днях утверждали, что ВВП не является случайной переменной?
А теперь изменили свою точку зрения? Могу я узнать, что послужило причиной?

Теперь ведь Вы точно это знаете, для Вас это - банальность. Что же раньше вызывало трудности?

> >Вы можете только одним способом: организовать небольшое состязание
> подходов к прогнозированию. Берите статистику по желаемому числу
> переменных и составляйте модель. Формируйте ex-post прогноз, допустим, на
> Этого еще мне не хватало - состязаться.

Ну тогда для Ваших сомнений нет оснований. Проверить Вы их не можете. Поэтому можно
подытожить всю дискуссию: на данный момент именно линейные спецификации являются
наилучшими.

А Вы ещё сомневались!

> >Я же Вам показал (в том числе на основе цитаты из учебника), что при
> прогнозировании формируется условное ожидание и ЗБЧ применяется самым
> прямым образом.
> Во-первых, вы ничего не "показали", во-вторых, это именно я вам показал,
> что прогноз не сводится к вычислению матожидания, на чем вы настаивали.

Вы цитату поняли? Нет?
Применение операции взятия ожидания обнаружили?

Вы не стесняйтесь задавать вопросы, я могу объяснить.

> Опять отбрехиваетесь? Не понимаете, что реальные и математические объекты
> - это не одно и то же?

Боюсь, для Вас это будет слишком высоким уровнем абстракции. Например, слова и реальные объекты
- это не одно и то же. Испытываете ли Вы при этом трудности, когда пользуетесь словами
для обозначения объектов?

> >А Вы разве не поняли, что все мои тезисы Вами приняты?
> Не нужно заклинаний. Вы все время норовите объявить себя "победителем".
> Рано, мой друг.

Почему рано? Я уже давно всё важное сказал.

> >> наше пари,
> >Вы проиграли мне $50.
> Это при ваших правилах, когда мы играем многократно. Но я ведь изменил
> условия: мы играем один раз и я выигрываю. Опять не поняли? Хоть бы

:))) Мне нравятся Ваши правила: "и я выигрываю". Хорошая игра, ничего не скажешь.

> >> прогноз погоды и Путт без зонта,
> >Существование ковариации с лагами в погодных сериях. Даже в третьем
> классе об этом знают слушатели курса Природоведения. Кстати, в гидрологии
> тоже самое.
> Прогноз погоды - это вообще фантастика. Напоминаю:

Так Вы согласны или нет? Можете сделать осмысленное утверждение?

> >В смысле? Я же назвал Вам критерии, согласно которым Ваша "формула" хуже.
> Опять поперед батьки в пекло. Это я первым назвал критерий, согласно
> которому среднее арифметическое - хороший прогноз. И тут же сформулировал
> другой критерий, согласно которому - это плохой прогноз. Понимаете? Речь
> идет о том, что прогноз можно делать по-разному (точнее, по-разному им
> пользоваться), в зависимости от цели.

Критерий один: RMSE.

> >> почему статистики не играют в казино,
> >Потому что нерационально.
> !!! Снова отличный ход! Найдите человека, выигравшего миллион, и
> попробуйте объяснить ему, что его поведение было нерациональным.

Проще найти миллионы людей, которые проиграли сотни у.е.

> противоречат друг другу, но совсем не так, как вам представляется. Люди
> играют в лотерею потому, что это рационально.

Т.е. Вы всё же пришли к выводу, что мат. ожидание корректно даёт представление
о результате эксперимента (прогнозирования)? Все претензии теперь перенесли
на мотивацию людей? Отлично.

> мышление: страхование - это та же лотерея, только с отрицательным
> выигрышем. А большие по модулю величины (как положительные, так и
> отрицательные) люди ценят по другой шкале, не так как малые денежные
> суммы.

Это ВООБЩЕ не к месту. Кстати, а где я могу получить от Вас мои $50?

> Принятие решения об участии в лотерее или о страховании почти не
> зависит от МО, достаточно, чтобы событие (выигрыш или ущерб)
> представлялись практически возможными.

Вы предлагаете обсуждать мотивацию людей или всё же вопросы прогнозирования?
Вы понимаете, что результат опыта от мотивации не зависит?

> >Наконец, Вы вообще говорили о применении экспертных оценок для
> прогнозирования эндогенной переменной - ВВП. Почувствуйте разницу.
> Т.е. собрались эксперты и просто назначили ВВП на следующий год? Это -
> явная глупость, а раз так, то ее сказал не я, а кто-то другой.

Так Вы отрицаете использование экспертных оценок в прогнозировании ВВП?
Или м.б. у Вас раздвоение личности? Это многое объясняет, Ваши виляния между противоположными тезисами.

Вот это кто писал? :

> В экономической теории есть раздел, который занимается методами принятия
> решений. Там для учета риска вводится понятие субъективной вероятности.
> Субъективная вероятность - это численная оценка нашего представления о
> возможности будущего события.

> Простой пример. Встречаются боксеры Иванов и Петров. Это событие
> уникальное. Однако у нас (или у экспертов) есть представление о степени
> возможности (субъективной вероятности) победы одного или другого. Именно
> исходя из этих субъективных вероятностей и принимаются ставки в

> Применим эту концепцию к ВВП России 2008 г. Когда этот год наступит, ВВП
> примет одно вполне определенное значение (если не учитывать ошибки
> измерения). Однако сегодня, сделав каким-либо способом прогноз этого ВВП
> (конечно не так, как фантазирует наш друг), мы можем сказать: будущий ВВП
> - это случайная величина с таким-то распределением (с вероятностью p1
> принимает значение Y1, с вероятностью p2 - Y2 и т.д.). На самом деле,

--------

> Не нужны мне "экономические переменные". Попробуйте доказать, что
> Правительство при прогнозировании ВВП пользуется линейной экстраполяцией
> его значений за предыдущие годы.

Вы вообще что отрицаете:
а) возможность прогнозирования ВВП методами эконометрики?
б) возможность прогнозирования ВВП российским правительством?

Или что?

Значит ли Ваш вопрос, что Вы согласны с применением линейных экстраполяций
в прогнозировании экономических переменных? И Вам нужны только конкретные примеры?

> >> Вы знаете, как делают прогноз погоды?
> >Я знаю, что прогноз погоды делают с помощью вероятностных методов.
> Это не ответ. Любые методы в той или иной мере вероятностны (учитывают,

Ну так в чём тогда суть Ваших возражений?

> случайности. Погода на несколько часов вперед может быть предсказана
> практически точно.

Это метеорология - точная наука? :) Не так давно Вы отрицали, что вероятностные
методы используются в прогнозировании погоды. Сейчас передумали?

Кстати, один вопрос:

> Не понимаю, почему до вас никак не доходит, что при прогнозировании речь идет об одном-единственном уникальном событии. Причем часто о событии, которое не является случайным

Считаете ли Вы возможным прогнозирование "неуникального" случайного события? :)

---

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (23.10.2007 14:53:35)
Дата	24.10.2007 12:45:56

Продолжаете все в том же духе?

---

Вы по-прежнему ограничиваетесь невнятными репликами и на вопрос отвечаете вопросом. Вам ведь уже предложили перейти к другому формату дискуссии.

>Погодите, а как Вы определяете применимость в конкретной задаче, мне интересно? Это когда левое ухо зачесалось - тогда применимо, а если правая пятка - то нет? Или как?

Опять пишете глупости. "Магистр наук" должен знать, что каждый научный метод имеет свою область применимости. Или что вы хотели сказать своей репликой?

>Вы скажите, Вы согласны с тем, что для прогнозирования экономических переменных целесообразно использовать линейные экстраполяции? Вопрос простой.

"Что-то с памятью моей стало". На это вопрос вы уже получили ответ. Причем не один раз.

>Вот например мат. методы применяются для решения экономических задач. Если Вы меня спросите, применимы ли мат. методы для решения экономических задач, я Вам спокойно отвечу. А у Вас какие трудности?

Когда решаешь задачи по "методу Силаева" (как-нибудь потом расскажу, что это такое), то затруднений вообще никаких не возникает. Берете любую модель, вставляете данные – и дело в шляпе. "Компьютер сосчитал!"

>Да, для описания статистической модели ВВП достаточно временной серии ВВП. Для прогнозирования эта модель вполне достаточна.

Эти заклинания мы уже слышали. Доказательство где?

>"In the case of linear projection, however, the only concern is forecasting, for which it does not matter whether it is X that causes Y or Y that causes X. Their observed historical comovements (as summarized by E(X_t Y_{t+1}) are all that is needed for calculating a forecast."

И что? Разве здесь речь идет о ВВП?


>А ARIMA модели применяются для прогнозирования? Только одно слово: Да или Нет?

А вы уже перестали пить коньяк по утрам? Только одно слово: Да или Нет? Если вы такой знаток именно модели ARIMA, то напишите связный текст с характеристикой ее наиболее целесообразных областей применимости. Для каких задач ее применяют, для каких нет. И почему. Это было бы интереснее, чем ваши невнятные реплики.

>> >а) линейная экстраполяция обоснована в данном случае (исходя из общих соображений)

>> И где же это обоснование?

>Ну так я привёл свои "общие соображения"

Меня они не убедили, точнее я никакого обоснования не увидел.

>> Минэкономразвития для прогнозирования ВВП (а они регулярно делают такие прогнозы) использовать предыдущие "длинные серии" и применить модель ARIMA. То-то они посмеются!

>А откуда Вы имеете представление о том, что и как делают в Минэкономразвития? Вы там работаете?

Да.

>> >Во-вторых, любые экономические переменные - содержат элемент случайности.

>> Это уже надоедает... Заканчивайте произносить банальности с умным видом.

>Банальности?! Не Вы ли на днях утверждали, что ВВП не является случайной переменной? А теперь изменили свою точку зрения? Могу я узнать, что послужило причиной?

Вы совсем не помните, кто и что говорил. О том, что ВВП зависит от разных переменных, в том числе и случайных - это я говорил в самом начале. Что за манера цепляться к отдельным словам, вырывая их из контекста? "ВВП случаен или не случаен? Да или нет?" Я ведь уже говорил, что чисто формально можно рассматривать ВВП разных лет как реализации одной и той же случайной величины. Но вопрос в другом: насколько адекватна такая модель?

>> Этого еще мне не хватало - состязаться.

>Ну тогда для Ваших сомнений нет оснований. Проверить Вы их не можете. Поэтому можно подытожить всю дискуссию: на данный момент именно линейные спецификации являются наилучшими. А Вы ещё сомневались!

Нет. Утверждение: "линейные спецификации являются наилучшими" (всегда и везде) ложно хотя бы потому, что оно нелепо.

>> >А Вы разве не поняли, что все мои тезисы Вами приняты?

>> Не нужно заклинаний. Вы все время норовите объявить себя "победителем". Рано, мой друг.

>Почему рано? Я уже давно всё важное сказал.

Вы не ответили на основной вопрос, а по пути наговорили множество глупостей.

> > Это я первым назвал критерий, согласно которому среднее арифметическое - хороший прогноз. И тут же сформулировал другой критерий, согласно которому - это плохой прогноз. Понимаете? Речь идет о том, что прогноз можно делать по-разному (точнее, по-разному им пользоваться), в зависимости от цели.

>Критерий один: RMSE.

Критерий чего? Решения брать или не брать сегодня зонт? Очень интересно.

>> >> почему статистики не играют в казино,

>> >Потому что нерационально.

>> !!! Снова отличный ход! Найдите человека, выигравшего миллион, и попробуйте объяснить ему, что его поведение было нерациональным.

>Проще найти миллионы людей, которые проиграли сотни у.е.

Это ответ теоретика? А что нам говорит ваша любимая теорема Неймана-Моргенштерна?

>> противоречат друг другу, но совсем не так, как вам представляется. Люди играют в лотерею потому, что это рационально.

>Т.е. Вы всё же пришли к выводу, что мат. ожидание корректно даёт представление о результате эксперимента (прогнозирования)? Все претензии теперь перенесли на мотивацию людей? Отлично.

"Магистр наук" придуривается или он на самом деле такой? Я ведь уже не раз объяснял, что мат. ожидание – это мат. ожидание, средняя величина и не более того. А результатов у эксперимента много, все они имеют разные вероятности. И все они (величины и их вероятности) совместно с функцией полезности используются субъектом для принятия решения. Вспомним: берет ли Путт с собой зонт, когда возможен дождь?

>> А большие по модулю величины (как положительные, так и отрицательные) люди ценят по другой шкале, не так как малые денежные суммы.

>Это ВООБЩЕ не к месту.

Самое место. Перечитайте вашу любимую теорему Неймана-Моргенштерна. Это называется функция полезности.

>Кстати, а где я могу получить от Вас мои $50?

Нигде. Поскольку вы не выиграли, а проиграли. Свой выигранный доллар я вам дарю.

>> Принятие решения об участии в лотерее или о страховании почти не зависит от МО, достаточно, чтобы событие (выигрыш или ущерб) представлялись практически возможными.

>Вы предлагаете обсуждать мотивацию людей или всё же вопросы прогнозирования?

Я предлагаю вам осознать, что вычисление МО выигрыша в лотерее недостаточно для принятия решения. Поэтому такой "прогноз" бесполезен.

>Вы понимаете, что результат опыта от мотивации не зависит?

А вы понимаете, что МО – это лишь одна характеристика случайной величины?

>> Не нужны мне "экономические переменные". Попробуйте доказать, что Правительство при прогнозировании ВВП пользуется линейной экстраполяцией его значений за предыдущие годы.

>Значит ли Ваш вопрос, что Вы согласны с применением линейных экстраполяций в прогнозировании экономических переменных? И Вам нужны только конкретные примеры?

Вы опять взялись за свои абстрактные "экономические переменные". По-моему, мой вопрос ясен: известны ли вам случаи, когда специалисты (не маргиналы) прогнозируют ВВП линейной экстраполяцией его значений за предыдущие годы?

>> >Я знаю, что прогноз погоды делают с помощью вероятностных методов.

>> Это не ответ. Любые методы в той или иной мере вероятностны (учитывают,

>Ну так в чём тогда суть Ваших возражений?

Не жульничайте. Вы обрезаете мои фразы специально для того, чтобы вставить ваши реплики, которые только при таком препарировании моего текста и приобретают вид осмысленных. Суть моих возражений ясна из моего текста. Читайте.

---

От	Мигель
К	Иванов (А. Гуревич) (15.10.2007 12:16:50)
Дата	16.10.2007 15:24:22

"бомба два раза в одну воронку не попадает"

---

>>> почему вероятность выигрыша равна нулю и пр.).

>>Потому что для отдельного игрока ЗБЧ не выполняется - слишком мало повторений опыта. Вы сами это сказали.

(надо же, сначала назвал Вас за эти слова "Бетховеном статистики", а теперь ссылается на них как на истинные!)

>Я-то сказал, но я ведь знаю, что говорю, в отличие от некоторых. МО выигрыша – это понятие, которое применимо ко всем вообще игрокам. Для одного игрока – это оно самое и есть, только несколько в другом смысле – шанс на выигрыш или субъективная вероятность. А нуль здесь вообще не при чем. Кстати, при упоминании нуля вы ссылались на свои семинары. Нельзя ли подробнее? В каких академиях вас так обучали?

Я думаю, что такое на семинарах действительно могло быть и было, и речь идёт об "охранительной установке" (как сказал бы СГ) нашей системы образования. Как ещё отвадить подрастающее поколение от азартных игр? Самый эффективный способ, для подавляющего большинства обывателей, - выдать установку, которая научно неверна, но задаёт "правильное" поведение. Конечно, это не подходит для тех специальностей, в которых теория вероятностей применяется не только для игры в лотерею, но для "пиплов" сойдёт - "хавают" (что мы и видим).

>Найдите человека, выигравшего миллион, и попробуйте объяснить ему, что его поведение было нерациональным. Только не сильно настаивайте, а то дело может и до членовредительства дойти.

И то верно. Как говорил классик,

...And each was soon a millionaire,
Which shows that gambling’s not a sin
Provided that you always win.

http://www.xs4all.nl/~ace/Literaria/Txt-Dahl.html

---

От	Alexandre Putt
К	Мигель (16.10.2007 15:24:22)
Дата	18.10.2007 14:01:23

Ну дети, в самом деле :) (+)

---

> поведение. Конечно, это не подходит для тех специальностей, в которых
> теория вероятностей применяется не только для игры в лотерею, но для
> "пиплов" сойдёт - "хавают" (что мы и видим).

Вас в вроде от барьера ещё не отпускали :)
Так что не думайте, что имеете право на уклонение от разбора вопросов по существу.



----------------------------------------------------------------------
> >Неприятие конкретно линейных функций идёт от Мигеля. Но раз Вы
> отдуваетесь за него, то Вам и отвечать.
> Недавно Вы приписывали мне неприятие закона больших чисел, всё так же
> необоснованно,

А разве не Вы набрасывались на Мирона из-за линейных экстраполяций?
Надо понимать, к линейным экстраполяциям претензий больше нет? Хорошо.

> >Таким образом Вы подтверждаете адекватность использования линейных
> функций для прогнозирования. Фиксируем.
> а на самом деле, речь изначально шла о недопустимости той конкретной
> экстраполяции, которую Вы с miron'ом применили для "прогнозирования"
> советского ВВП в предположении (сомнительном), что "реформаторам надавали
> по шапке".

Так Вы согласны с тезисом "адекватность использования линейных функций для прогнозирования"?
Фиксируем.

---

От	Мигель
К	Alexandre Putt (18.10.2007 14:01:23)
Дата	19.10.2007 15:45:29

"Что-то Вы сегодня совсем распоясались"

---

>Вас в вроде от барьера ещё не отпускали :)
>Так что не думайте, что имеете право на уклонение от разбора вопросов по существу.

Дорогой, в Вашем положении самое время озаботиться о спасении души, а не хамить напропалую.

>>> Неприятие конкретно линейных функций идёт от Мигеля. Но раз Вы отдуваетесь за него, то Вам и отвечать.

>> Недавно Вы приписывали мне неприятие закона больших чисел, всё так же необоснованно,

>А разве не Вы набрасывались на Мирона из-за линейных экстраполяций? Надо понимать, к линейным экстраполяциям претензий больше нет? Хорошо.

Я так понимаю, обвинение в неприятии закона больших чисел отозвано? А насчёт линейных экстраполяторов лечите память, дорогой мой. Вам с самого начала говорили, что спор идёт о привлечении линейной экстраполяции в конкретном случае, например:

«Я тоже использую линейную экстраполяцию, но в отличие от вас я понимаю, когда это делать можно, а когда нельзя». (Пасечник)

>>> Таким образом Вы подтверждаете адекватность использования линейных функций для прогнозирования. Фиксируем.

>> а на самом деле, речь изначально шла о недопустимости той конкретной экстраполяции, которую Вы с miron'ом применили для "прогнозирования" советского ВВП в предположении (сомнительном), что "реформаторам надавали по шапке".

>Так Вы согласны с тезисом "адекватность использования линейных функций для прогнозирования"?
>Фиксируем.

Не надо мне приписывать идиотских тезисов, да ещё пытаясь подтянуть под не менее идиотский силлогизм «линейные функции адекватно использовать для прогнозирования, следовательно, их адекватно использовать для прогнозирования советского ВВП». Использование линейных функций для прогнозирования адекватно или нет в зависимости от конкретной задачи. Лечите память, дорогой мой, Вам уже это писали:

«И функции можно брать разные (в зависимости от конкретной задачи), и прогнозировать можно на основе прошлого опыта (а как еще иначе можно прогнозировать, если не на основе прошлого опыта?)… Я ничего не имею против линейных моделей вообще. Сомнение относится к вполне конкретной ситуации». (Иванов)

Кончайте клоунаду.

---

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Мигель (16.10.2007 15:24:22)
Дата	17.10.2007 07:22:58

Поправка

---

>Как говорил классик,

>...And each was soon a millionaire,
>Which shows that gambling’s not a sin
>Provided that you always win.

> http://www.xs4all.nl/~ace/Literaria/Txt-Dahl.html

Эти строки содержатся в другом стихотворении этого автора:

http://www1.pref.tokushima.jp/kankyou/seikatsubunka/awalife/february01/revolting.html

---

От	Мигель
К	Иванов (А. Гуревич) (17.10.2007 07:22:58)
Дата	17.10.2007 12:14:17

Да, спасибо, ошибся ссылкой (думал, что там все сказки сразу). (-)

---

---

От	Мигель
К	Alexandre Putt (13.10.2007 15:48:08)
Дата	15.10.2007 02:18:20

Знакомая лексика

---

Ещё немного - и Вы в полной мере станете использовать метод победы в споре путём принуждения оппонента с помощью шокирующих дискуссионных приёмов к "выпадению в осадок". Я надеюсь, в этой дискуссии у Иванова будут силы ответить на Ваши филиппики, а сам прокомментирую первую реплику, относящуюся непосредственно ко мне:

>> Откуда вы это взяли? И функции можно брать разные (в зависимости от конкретной задачи), и прогнозировать можно на основе прошлого опыта (а как еще иначе можно прогнозировать, если не на основе прошлого опыта?).

>Неприятие конкретно линейных функций идёт от Мигеля. Но раз Вы отдуваетесь за него, то Вам и отвечать.

Недавно Вы приписывали мне неприятие закона больших чисел, всё так же необоснованно,

>Таким образом Вы подтверждаете адекватность использования линейных функций для прогнозирования. Фиксируем.

а на самом деле, речь изначально шла о недопустимости той конкретной экстраполяции, которую Вы с miron'ом применили для "прогнозирования" советского ВВП в предположении (сомнительном), что "реформаторам надавали по шапке".

---

От	Мигель
К	Иванов (А. Гуревич) (02.10.2007 14:34:08)
Дата	03.10.2007 02:32:01

Поправка

---

> Я уже давно составил свое мне о "лучшем экономисте форума", но держу его при себе.

Строго говоря, в оригинале у miron'а звучало "единственный грамотный экономист данного форума" https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/206/206856.htm . Других miron даже за экономистов на считает (забыл в каком сообщении и ссылку не дам). Только меня и Ниткина в разное время произвёл в бухгалтеры (и на том спасибо).

---

От	Alexandre Putt
К	Мигель (03.10.2007 02:32:01)
Дата	13.10.2007 16:01:07

Мирон поторопился (+)

---

> Других miron даже за экономистов на считает (забыл в каком сообщении и ссылку не дам). Только меня и Ниткина в разное время произвёл в бухгалтеры (и на том спасибо).

Вы (оба) же явно не обладаете минимальными познаниями из учёта. Так что Ваш рейтинг стоит скорректировать вниз.

К Вашему сведению, бухгалтер - весьма и весьма серьёзная профессия. Большинство руководителей американских фирм - из этой области.

---

От	Мигель
К	Alexandre Putt (13.10.2007 16:01:07)
Дата	15.10.2007 16:13:51

Может, и поторопился,

---

а в данной дискуссии что-то не бросился Вам на выручку и оставил на произвол судьбы, хотя сам заварил эту кашу с экстраполяцией советских темпов роста, в которую Вы столь неосторожно вляпались. И со стороны "экономикстов" Вас критикуют, и со стороны солидаристов. Теперь Вы, как Чапаев в песне Пугачёвой - покинули берег свой родной, а к другому так и не пристали.

---

От	Alexandre Putt
К	Мигель (15.10.2007 16:13:51)
Дата	17.10.2007 13:21:06

Я легко одной рукой с двумя Вами справляюсь :) (-)

---

---

От	miron
К	Мигель (15.10.2007 16:13:51)
Дата	15.10.2007 19:22:42

Да, да, только меня здесь и не хватало!

---

>а в данной дискуссии что-то не бросился Вам на выручку и оставил на произвол судьбы, хотя сам заварил эту кашу с экстраполяцией советских темпов роста, в которую Вы столь неосторожно вляпались.>

А зачем мне бросаться на выручку человеку, который почем зря чехвостит экономикстов? Я сначала все пытался отслеживать ваши с Гуревичем возражения. Затем бросил. У вас с Гуревичем вылезает наружу удивительное невежество в вопросах статистики и планировании экперимента. Удивительно, что Александр Патт еще ведет с вами дискуссию. Вы бы хоть начала статистики почитали...

> И со стороны "экономикстов" Вас критикуют, и со стороны солидаристов.>

Так дураки то везде есть.

> Теперь Вы, как Чапаев в песне Пугачёвой - покинули берег свой родной, а к другому так и не пристали.>

Так он на моем берегу, который и не солидаристский и не либералистско–экономистский. Вам просто этого берега не видно за своими речами.

---

От	Мигель
К	miron (15.10.2007 19:22:42)
Дата	16.10.2007 15:07:05

Да, не хватало - банкет тогда ещё не вошёл в высшую стадию

---

>А зачем мне бросаться на выручку человеку, который почем зря чехвостит экономикстов? Я сначала все пытался отслеживать ваши с Гуревичем возражения. Затем бросил.

Так что же, выходит, он и не планировал с самого начала нам что-то объяснить и просветить публику, а хотел "отчехвостить"? Ну хорошо, тогда кто же Вам мешает приложить некоторые усилия к убеждению путём объяснения? Только не начинайте со сложных вопросов статистики и эксперимента (мы же всё равно в этом ничего не поймём) - помогите коллеге в тех самых простых вопросах, которые к нему накопились - о прогнозе погоды, солдатопоросятах, нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... Расскажите, какая концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак или Иванов прогнозирует восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены случайные величины - ВВП в разные годы. У Вас это наверняка получится - не зря же были деканом, имели большой преподавательский опыт. А потом приступим к более сложным вещам.

>У вас с Гуревичем вылезает наружу удивительное невежество в вопросах статистики и планировании экперимента.

Если серьёзно, то глубина Ваших познаний в точных науках мне достоверно известна, и я знаю, насколько компетентно Вы способны судить о том, кто и как разбирается в статистике. Что же касается планирования эксперимента, то не Ваш ли коллега жаловался, что экономика - наука неэкспериментальная? Так что, если он прав, то упрёк мимо цели.

>Удивительно, что Александр Патт еще ведет с вами дискуссию.

А что тут удивительного? Зарвался товарищ в безнаказанном глумлении, которое до сих пор сходило с рук, теперь не знает, как выкрутиться.

>Вы бы хоть начала статистики почитали...

Ваши аргументы повторяются с печальной регулярностью. Вы сначала покажите, что владеете статистикой, а потом другим раздавайте подобные советы. Я со своей стороны могу сказать, что для овладения статистикой нужно понимание теории вероятностей, а в этом ни Вам, ни Вашему коллеге похвастаться нечем. Ваш коллега "прокололся" не "известном семинарском заключении" о нулевой вероятности выигрыша в лотерее. А когда Вы заговариваете о вероятности, то вообще хоть святых выноси.

>> И со стороны "экономикстов" Вас критикуют, и со стороны солидаристов.>
>
>Так дураки то везде есть.

Солидаристов всего меньше десятка - и Вы даже среди них выискали дураков (причём не одного)! Ау, солидаристы, бегите посмотреть, что miron о вас думает!

>> Теперь Вы, как Чапаев в песне Пугачёвой - покинули берег свой родной, а к другому так и не пристали.>
>
>Так он на моем берегу, который и не солидаристский и не либералистско–экономистский. Вам просто этого берега не видно за своими речами.

Ничего, я пока посижу на своём бережку и подожду, пока Putt проплывёт мимо, не выдержав суровой жизни на Вашем необитаемом острове.

Да, кстати, Вы с Олегом Ивановичем Шро развивали целое направление в обществоведении с привлечением высшей математики, в частности проводили свёртку сознания и даже вычисляли компоненты тензора сознания * . Даже вводный раздел выложили по этой теме **. Разрешите поинтересоваться, как далеко продвинулись ваши совместные исследования в этой области? Олег всё ещё на Вашем острове?


* https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/170/170531.htm дословно Ваш с Артуром разговор выглядел так

А свертка сознания это вообще шедевр. Звучит так же таинственно и многозначно, как : "На горизонте коммунизм!". Его надо приводить в пример всем тем, кто хочет научиться порочить себя. И главное, что эти соображения пишет человек, который жаловался на то, что невозможно понять, как Гумилев вычислял пассионарность, при всем при том, что автор(ЛГ) очень подробно описывал свою методику, подчеркивая, что все величины выбраны в относительных единицах(относительных к неким средним значениям пассионарности по обществу). Есть расспределение Максвела в классической физике. Например, скорость частиц вполне можно измерять в относительных единицах, выбрав как единицу любую скорость, а для удобства например среднюю скорость. Мне было бы интересно узнать, при помощи каких моделей вычислимы все компоненты тензора сознания? (Artur)

«Я вот над этим мы сейчас с Шро и работаем» (miron, май 2006).

** https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/170/170529.htm ; соответствующий раздел заслуживает повторного увековечивания в анналах форума:

«ПОДХОДЫ К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ

Язык может быть представлен в виде множества, которое хотя и меняется, но на данном временном отрезке стабильно. Следует заметить, что величина множества определяется совокупным объемом памяти данной группы. Если нет изменений окружающей среды, то язык меняется мало. Назовем такое языкомножество стабильным. Если группа людей попадает в новую обстановку, то появляются новые слова, а ненужные забываются. Поэтому языкомножество как гусеница танка, оставаясь постоянным в своем размере и в большей части слов–чисел, перемещается на новую область. Такие языкомножества можно назвать мигрирующими. Наконец, множество может расширяться, но для этого нужны новые способы запоминания или укрупнение группы. Эти языкомножества можно назвать растущими.

Основная идея заключается в том, что при анализе языка, логики и информации вообще (не только вербальной) необходимо учитывать три основных составляющих (параметров влияющих на процессы) информации, для удобства назовем ее текстом, он представляет собой тензор произвольной размерности, компоненты которого содержат в себе всю полноту информации (немного тавтологично, но здесь имеется в виду фраза информации об информации), как о символах текста, так и логике построения текста и т.п. (как его задавать в общем виде пока не понятно): итак есть во первых сам текст и во-вторых некая характеристика текста (скалярная) один мой знакомы криптограф назвал ее «эмоцией», т.е показывающее наше отношение к тексту, получается она путем свертывания тензора текста с тензором «деформаций текста» (т.е. с тензором нашего восприятия, компоненты которого являются функцией от всего множества текстов которыми мы владеем), от этой характеристики мы получаем (правда требуется учет еще двух потоковых (векторных) характеристик самого текста: вектора потока текста и вектора потока подтекста, как они получаются это отдельная тема и пока секрет), к этой «эмоции» добавим еще функции одни из которых характеризует подтекст данного текста, а другая вклад данного текста в общий контекст (на самом деле сам текст содержит эти характеристики в составе своих компонент, но в общем случае не явно). Все эти три характеристики одновременно и учитывают влияние данного текста по воздействием тензора «деформаций текста». Сумма этих трех составляющих дает «обобщенную эмоцию», которая и является характеристикой.

Что бы было понятней почему такой сложный учет идет приведу пример (немного грубоватый, но иллюстрирующий суть рассмотренного). Итак, у нас в сознание сформирован «тензор деформации» текста, т.е функционально зависимая величина от всех текстов которые мы воспринимали ранее наверно с этапа зачатия, он кстати ответственен и за формирование как наших подтекстов так и наших контекстов. Любой достигающий нас текст (а это что угодно рука над свечой, прочитанная книга, высказывание собеседника) воспринимается нами именно через это тензор «деформации». В результате мы получаем обобщенную «эмоцию» которая содержит вклады от самого текста его подтекста и контекста.

Условно говоря прочитав текст целиком мы судим о нем несколько однозначно в стили «истина» (Да) или «ложь» (Нет). В принципе если разбить текст на отдельные составляющие то можно вычислить обобщенную «эмоцию» каждой составляющей и суммарно мы получим общую «эмоцию». На основе такой «эмоции» мы можем провести обратную операцию по построению нашего текста- ответа на прочитанный текст, т.к. «эмоция» одна, а вот вариантов получения из нее текстов много (это кстати следствие того факта, что прочитав один и тот же текст мы по разному строим опровержения или поддержку данного теста, т.е. строим разные тексты-ответы).

Следующий момент это учет временного фактора, текст вчера влияет на текст сегодня, если сказать достаточно точно, т.е. тексты во времени могут представлять связанную систему. Пори чем сами тексты надо рассматривать не в реальном физическом пространстве, а в абстрактном информационном, где единственны физическим измерением является время, остальные координаты положения текста задаются как функции связи между физическими параметрами системы и координатами в информационном пространстве (такой подход позволяет рассмотреть информацию без конкретики физической системы что особенно важно в случае если у нас разные физические системы обмениваются информацией). Такой подход позволяет применять методы специальной теории относительности (СТО), т.е. учет пространства-времени (где пространство абстрактно, а время физическое, т.е. тождественно времени в рассматриваемой физической системе).

Рассматривая информацию в абстрактном 4-мерном пространстве и применяя методику континуальных интегралов Фейнмана можно вычислять вероятностные характеристики информации в зависимости от «обобщенной эмоции» и параметров взаимовлиянии текстов друг на друга. Боле того можно проводить анализ по влиянию на информации того или иного из рассматриваемых моментов.

Тут есть еще одна немало важна возможность а именно анализ «обобщенной эмоции» как суммы нескольких возможных эмоций и формирование тех или иных текстов на этой основе. Фактически задача предсказания с какой вероятностью на основе данного текста будет появляться тот или иной текст-ответ». (miron, май 2006)

---

От	Alexandre Putt
К	Мигель (16.10.2007 15:07:05)
Дата	18.10.2007 14:03:24

Лего разберусь сам

---

> всё равно в этом ничего не поймём) - помогите коллеге в тех самых простых
> вопросах, которые к нему накопились - о прогнозе погоды, солдатопоросятах,

Я не понимаю, зачем Вы тянете опечатку из моего сообщения в архиве из сообщения
в сообщение. Это как раз подпадает под Ваше определение глумления над оппонентом.
Надеюсь, ни Вы, ни Гуревич далее продолжать эту практику не будете.

> нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... Расскажите, какая
> концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я
> прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак или Иванов прогнозирует
> восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином

А с чего Вы решили, что статистика рассматривает такие проблемы как осмысленные?

> как разбирается в статистике. Что же касается планирования эксперимента,
> то не Ваш ли коллега жаловался, что экономика - наука неэкспериментальная?
> Так что, если он прав, то упрёк мимо цели.

Неэкспериментальность экономики не означает, что в ней отсутствует понятие случайной выборки.
И тем более представления о планировании эксперимента являются критическими для того, чтобы
иметь возможность тестировать экономические теории. Странно, что Вы об этом не знаете.
Ведь Вы же свой уровень познаний ставите выше :)

> нечем. Ваш коллега "прокололся" не "известном семинарском заключении" о
> нулевой вероятности выигрыша в лотерее. А когда Вы заговариваете о
> вероятности, то вообще хоть святых выноси.

Нельзя ли узнать, коллега :), в чём именно заключается ошибочность моего утверждения?

---

От	Мигель
К	Alexandre Putt (18.10.2007 14:03:24)
Дата	19.10.2007 15:29:52

Не верится

---

>> нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... Расскажите, какая концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак или Иванов прогнозирует восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином

>А с чего Вы решили, что статистика рассматривает такие проблемы как осмысленные?

А при чём тут статистика? Отвечайте прямо на поставленный вопрос. О чём речь шла? О прогнозировании ВВП – единичного события. Вы начали приплетать какую-то «концептуальную массовость» эксперимента, которая якобы происходит при «выпадении ВВП» в 2008 году. Вас и дали пример другого единичного события, чтобы выяснить, что же Вы имеете в виду под загадочными словами «концептуальная массовость». А Вы вместо того, чтобы ответить самостоятельно, жалуетесь на то, что в Вашем учебнике статистике ничего про это не написано и неоткуда цитировать. Но это проблемы Вашего набора учебников, а не наши. Лечите память, дорогой, Вам уже неоднократно отвечали, вот, например:

«Я не понимаю, что вас беспокоит. Я сам назначил правила игры. Что тут непонятно? …А что может или чего не может статистика – это ее проблемы. А также тех, кто не умеет ее (статистику) приложить к реальности». (Иванов)

Я тоже отвечал, и не раз. Это мы как раз вели речь о том, что Вы неуместно пытаетесь применить теорию вероятностей к конкретной задаче.

>> нечем. Ваш коллега "прокололся" не "известном семинарском заключении" о нулевой вероятности выигрыша в лотерее. А когда Вы заговариваете о вероятности, то вообще хоть святых выноси.

>Нельзя ли узнать, коллега :), в чём именно заключается ошибочность моего утверждения?

Вы бы сначала объяснили, в чём его правдивость - очень уж оно нетривиально. А ошибочность - в том, что, если участников лотереи миллион, с каждого собрали по доллару за лотерею, и разыгрывается 800 тысяч из собранного миллиона (весь куш достаётся одному), то вероятность выигрыша не нуль, а одна миллионная. А матожидание не нуль, а 80 центов. Лечите память, дорогой мой. Вам уже отвечали:

«Во те на! И снова чувствуется «глубокое понимание» теории вероятностей и интегрального исчисления. Я не буду разбирать, насколько корректно Вы считаете вероятность исхода для непрерывных распределений (в моделях с непрерывным распределением эта самая нулевая вероятность просто не участвует – участвует вероятность на интервалах, интегралы по вероятностной мере). Просто укажу на то, как Вы с помощью «нулевой вероятности» посчитали «нулевое матожидание» выигрыша конкретного участника. Если не ошибаюсь (давно читал), в США действует закон, по которому 80% сбора в азартных играх должно возвращаться участникам в виде выигрыша. Я не знаю, как конкретно они это устраивают, но получается, что (возможно, не в конкретной лотерее, а для серии розыгрышей) матожидание выигрыша билета стоимостью 1 доллар никак не менее 80 центов. Вот Вам и нулевая вероятность. Потому что когда одна миллионная умножается на восемьсот тысяч, одна миллионная оборачивается не нулевым, а пусть маленьким, но шансом». (Мигель)

---

От	Alexandre Putt
К	Мигель (19.10.2007 15:29:52)
Дата	23.10.2007 14:56:56

Re: Не верится

---

> концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я
> прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак или Иванов прогнозирует
> восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином
> >А с чего Вы решили, что статистика рассматривает такие проблемы как
> осмысленные?
> А при чём тут статистика? Отвечайте прямо на поставленный вопрос. О чём

При том, что статистика рассматривает только массовые явления.
Классическая статистика при этом занимается только однородными явлениями.

> речь шла? О прогнозировании ВВП - единичного события. Вы начали приплетать

Т.е. как это, ВВП - единичное событие?! Т.е. ВВП случается раз, и всё?
А какже получается серия ВВП? Например, ВВП 2004 г. и 2005 г. - это разные
случайные величины? Или может быть одна случайная величина?

> <<Я не понимаю, что вас беспокоит. Я сам назначил правила игры. Что тут
> непонятно? ...А что может или чего не может статистика - это ее проблемы.

Вы очень аккуратно отцензурировали Гуревича, "дабы глупость каждого не видна была".
Почему бы не заполнить многоточие? :)

> нетривиально. А ошибочность - в том, что, если участников лотереи миллион,
> с каждого собрали по доллару за лотерею, и разыгрывается 800 тысяч из
> собранного миллиона (весь куш достаётся одному), то вероятность выигрыша
> не нуль, а одна миллионная.

А какое имеет отношение сумма розыгрыша к вероятности выигрыша?

Как я понимаю, претензий касательно случайной выборки и планирования эксперимента у Вас больше нет?
Хорошо. Не могли бы Вы сказать, что побудило Вас так резко переменить взгляды? :)

---

От	Мигель
К	Alexandre Putt (23.10.2007 14:56:56)
Дата	24.10.2007 12:33:56

Вы очень недобросовестно ведёте дискуссию

---

>> А ошибочность - в том, что, если участников лотереи миллион, с каждого собрали по доллару за лотерею, и разыгрывается 800 тысяч из собранного миллиона (весь куш достаётся одному), то вероятность выигрыша не нуль, а одна миллионная.

>А какое имеет отношение сумма розыгрыша к вероятности выигрыша?

Вы в который уже раз обрезали цитату оппонента на самом интересном месте и пытаетесь его дискредитировать, вырывая высказывания из контекста. В оригинале абзац выглядел следующим образом (выделение моё):

«А ошибочность – в том, что, если участников лотереи миллион, с каждого собрали по доллару за лотерею, и разыгрывается 800 тысяч из собранного миллиона (весь куш достаётся одному), то вероятность выигрыша не нуль, а одна миллионная. А матожидание не нуль, а 80 центов». (Мигель)

У меня не было времени оттачивать стиль, и я просто разбил цельную фразу на два предложения: стилистика потребовала от меня этого, потому что встречались три подряд союза «а»: «а одна миллионная», «а матожидание не нуль, а 80 центов».

К матожиданию выигрыша сумма розыгрыша имеет самое прямое отношение. Вам же лишь бы отбрехаться. И ведь повторяется это не в первый раз, просто я раньше более мягко обращал на это Ваше внимание в интеллигентной форме. И сколько бы Вы от меня ни требовали, я не могу больше в диалоге с Вами исходить из презумпции добросовестности собеседника, и притворяться не собираюсь. Так же как в отношении ещё четверых активных участников форума, в недобросовестности которых абсолютно уверен.

>>>> Расскажите, концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак или Иванов прогнозирует
> восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином

>>> А с чего Вы решили, что статистика рассматривает такие проблемы как осмысленные?

>> А при чём тут статистика? Отвечайте прямо на поставленный вопрос. О чём

>При том, что статистика рассматривает только массовые явления. Классическая статистика при этом занимается только однородными явлениями.

Нет, дорогой, так не пойдёт. У меня был написан связный текст размером в абзац, на который я надеялся получить связный ответ, а не «огрызухи» по отдельным его репликам:

«О чём речь шла? О прогнозировании ВВП – единичного события. Вы начали приплетать какую-то «концептуальную массовость» эксперимента, которая якобы происходит при «выпадении ВВП» в 2008 году. Вам и дали пример другого единичного события, чтобы выяснить, что же Вы имеете в виду под загадочными словами «концептуальная массовость». А Вы вместо того, чтобы ответить самостоятельно, жалуетесь на то, что в Вашем учебнике статистике ничего про это не написано и неоткуда цитировать. Но это проблемы Вашего набора учебников, а не наши». (Мигель)

Вы же в ответ снова обрезали мои слова и стали выдвигать возражения, нелепость которых, в контексте дискуссии, бросается в глаза. Зачем Вы с умным видом поучаете нас, что «статистика рассматривает только массовые явления»? Это мы с самого начала Вам говорили, что речь идёт о единичных явлениях – ВВП в конкретные годы, а методы теории вероятностей, которые Вы пытаетесь приплести для прогноза единичного явления, в данном случае неприменимы.

>> речь шла? О прогнозировании ВВП - единичного события. Вы начали приплетать

>Т.е. как это, ВВП - единичное событие?! Т.е. ВВП случается раз, и всё?

Да, дорогой, ВВП в конкретные годы случается раз, и всё. Вы снова обрезали мою цитату, в которой было совершенно ясно написано, что речь идёт о прогнозе ВВП на конкретный год:

«О чём речь шла? О прогнозировании ВВП – единичного события. Вы начали приплетать какую-то «концептуальную массовость» эксперимента, которая якобы происходит при «выпадении ВВП» в 2008 году». (Мигель)

>А какже получается серия ВВП? Например, ВВП 2004 г. и 2005 г. - это разные случайные величины? Или может быть одна случайная величина?

Вам уже отвечали на этот вопрос, но я повторю. Это не случайные величины – это реальные показатели. И для того, чтобы в конкретной ситуации начать применять для прогнозирования ВВП на конкретный год (или конкретные годы, даже небольшую серию лет) аппарат теории вероятностей, нужно очень серьёзное обоснование. Которого Вы не дали.

>> <<Я не понимаю, что вас беспокоит. Я сам назначил правила игры. Что тут непонятно? ...А что может или чего не может статистика - это ее проблемы.

>Вы очень аккуратно отцензурировали Гуревича, "дабы глупость каждого не видна была". Почему бы не заполнить многоточие? :)

А вот это уже что-то новое. Вы пытаетесь обвинить меня в недобросовестном ведении дискуссии, приукрашивании своей (и Иванова) позиции и т.д.? Ну так привели бы полную цитату, чтобы все убедились, к чему грязные намёки? Ведь архив под рукой – берёшь и проверяешь! Вот это сообщение Иванова «Можно и завершить. Только зачем же пальцы гнуть?» https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/229221.htm Цитирую без купюр. Чёрным шрифтом и синим за двумя угловыми скобками «>>» реплики Иванова, синим за одинарной угловой скобкой – Ваши:

«
>> Почему нелепость? Я ТАК сформулировал условия игры. … Моя лотерея - это как раз пример прогноза, который нужно сделать ОДИН РАЗ.

>Потому что такой опыт бессмысленен.

Я не понимаю, что вас беспокоит. Я сам назначил правила игры. Что тут непонятно? А смысл откроется вам позже, сначала нужно разобрать этот пример.

>Статистика ничего не может сказать о таком опыте.

Вот правильно. Сначала приняли правила. Потом сыграли. А что может или чего не может статистика – это ее проблемы. А также тех, кто не умеет ее (статистику) приложить к реальности.
»

Я думаю, читатели могут сами оценить, допустил ли я искажение позиции при цитировании или просто избавил их от чтения замечаний, которые ничего бы не добавили в качестве иллюстрации к тому тезису, который я этой цитатой демонстрировал, – тезису об игнорировании Вами аргументов собеседников.

>Как я понимаю, претензий касательно случайной выборки и планирования эксперимента у Вас больше нет?
>Хорошо. Не могли бы Вы сказать, что побудило Вас так резко переменить взгляды? :)

Какой случайной выборки? Каких данных? Просто мы расширили выборку обсуждаемых тем, чтобы выяснить, что же Вы знаете. Результат показывает совершенно плачевный уровень Ваших знаний и никудышное понимание прочитанного в разных учебниках и на форуме. Я не могу отказать себе в удовольствии отрецензировать ещё парочку Ваших сообщений к вечеру, чтобы внести окончательную ясность в вопрос об уровне «единственного грамотного экономиста форума». Одно только сообщение про пачканье книжки https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231498.htm чего стоит! (Надеюсь, оно останется пока на своём месте, не так ли?) А пока ограничусь констатацией недобросовестного ведения дискуссии с Вашей стороны.

---

От	miron
К	Мигель (16.10.2007 15:07:05)
Дата	16.10.2007 17:12:42

Мне всегда нравилось доставлять вам удовольствие.

---

>>А зачем мне бросаться на выручку человеку, который почем зря чехвостит экономикстов? Я сначала все пытался отслеживать ваши с Гуревичем возражения. Затем бросил.
>
>Так что же, выходит, он и не планировал с самого начала нам что-то объяснить и просветить публику, а хотел "отчехвостить"?>

Увы, как всегда вы передернули. Что хотел А. Патт, мне неведомо.

> Ну хорошо, тогда кто же Вам мешает приложить некоторые усилия к убеждению путём объяснения? Только не начинайте со сложных вопросов статистики и эксперимента (мы же всё равно в этом ничего не поймём) - помогите коллеге в тех самых простых вопросах, которые к нему накопились - о прогнозе погоды, солдатопоросятах, нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... Расскажите, какая концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак или Иванов прогнозирует восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены случайные величины - ВВП в разные годы. У Вас это наверняка получится - не зря же были деканом, имели большой преподавательский опыт. А потом приступим к более сложным вещам.>

Обязательно расскажу. Как только, так сразу.

>>У вас с Гуревичем вылезает наружу удивительное невежество в вопросах статистики и планировании экперимента.
>
>Если серьёзно, то глубина Ваших познаний в точных науках мне достоверно известна, и я знаю, насколько компетентно Вы способны судить о том, кто и как разбирается в статистике.>

Вы всегда мне льстите. Если счетовод говорит серьезно, то уже одно это есть огромное признание.

>Что же касается планирования эксперимента, то не Ваш ли коллега жаловался, что экономика - наука неэкспериментальная? Так что, если он прав, то упрёк мимо цели.>

Увы опять невежество лезет во все дыры. Экономика наука экстериментальная и неэкспериментальная одновременно. Недавно за экономические эксперименты дали Нобелевку. А вы и не знали? И одновременно она наука не экспериментальная, так как основная масса фактов основана на истории. Так, что статметоды постановки экспериментов годяться и для некоторых разделов экономики, например, при планировании эксперимента по эластичности спроса.

>>Удивительно, что Александр Патт еще ведет с вами дискуссию.
>
>А что тут удивительного? Зарвался товарищ в безнаказанном глумлении, которое до сих пор сходило с рук, теперь не знает, как выкрутиться.>

Ну, конечно, счетоводу по причине его некомпетентности видно лишь глумление. Ученому же видно глубокое знание статистики.

>>Вы бы хоть начала статистики почитали...
>
>Ваши аргументы повторяются с печальной регулярностью. Вы сначала покажите, что владеете статистикой, а потом другим раздавайте подобные советы. Я со своей стороны могу сказать, что для овладения статистикой нужно понимание теории вероятностей, а в этом ни Вам, ни Вашему коллеге похвастаться нечем.>

Бывает, что и печаль находит на ваше лицо? Уже приятно. Мое знание статистики оценено неизвестными рецензентами, которые разрешали моим эксериментальным статьям появляться в печати. Так, что не вам судить.

> Ваш коллега "прокололся" не "известном семинарском заключении" о нулевой вероятности выигрыша в лотерее. А когда Вы заговариваете о вероятности, то вообще хоть святых выноси.>

И где же он прикололся по мнению счетовода? Наоборот, он разгромил ваши пассажи удивительно легко.

>>> И со стороны "экономикстов" Вас критикуют, и со стороны солидаристов.>
>>
>>Так дураки то везде есть.
>
>Солидаристов всего меньше десятка - и Вы даже среди них выискали дураков (причём не одного)! Ау, солидаристы, бегите посмотреть, что miron о вас думает!>

Пусть придут. Увидят ваше передергивание. Речь шла о дураках, критиковавших сообщения А. Патта. Кстати, концентрация дуроиков среди солидаристов много меньше, чем среди экономикстов и примкнувших к ним бухгалтеров–счетоводов. Не назовете фамилию солидариста, который критиковал (по вашему суждению Патта?)

>>> Теперь Вы, как Чапаев в песне Пугачёвой - покинули берег свой родной, а к другому так и не пристали.>
>>
>>Так он на моем берегу, который и не солидаристский и не либералистско–экономистский. Вам просто этого берега не видно за своими речами.
>
>Ничего, я пока посижу на своём бережку и подожду, пока Putt проплывёт мимо, не выдержав суровой жизни на Вашем необитаемом острове.>

Так у вас и берега то, по–сути, не осталось. Осколок счетоводского бревна, не более.

>Да, кстати, Вы с Олегом Ивановичем Шро развивали целое направление в обществоведении с привлечением высшей математики, в частности проводили свёртку сознания и даже вычисляли компоненты тензора сознания * . Даже вводный раздел выложили по этой теме **. Разрешите поинтересоваться, как далеко продвинулись ваши совместные исследования в этой области? Олег всё ещё на Вашем острове?>

Конечно, и даже совместный грант пробиваем. А что правда здорово написали про сознание?


>* https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/170/170531.htm дословно Ваш с Артуром разговор выглядел так

>А свертка сознания это вообще шедевр. Звучит так же таинственно и многозначно, как : "На горизонте коммунизм!". Его надо приводить в пример всем тем, кто хочет научиться порочить себя. И главное, что эти соображения пишет человек, который жаловался на то, что невозможно понять, как Гумилев вычислял пассионарность, при всем при том, что автор(ЛГ) очень подробно описывал свою методику, подчеркивая, что все величины выбраны в относительных единицах(относительных к неким средним значениям пассионарности по обществу). Есть расспределение Максвела в классической физике. Например, скорость частиц вполне можно измерять в относительных единицах, выбрав как единицу любую скорость, а для удобства например среднюю скорость. Мне было бы интересно узнать, при помощи каких моделей вычислимы все компоненты тензора сознания? (Artur)

>«Я вот над этим мы сейчас с Шро и работаем» (miron, май 2006).

>** https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/170/170529.htm ; соответствующий раздел заслуживает повторного увековечивания в анналах форума:

>«ПОДХОДЫ К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ

>Язык может быть представлен в виде множества, которое хотя и меняется, но на данном временном отрезке стабильно. Следует заметить, что величина множества определяется совокупным объемом памяти данной группы. Если нет изменений окружающей среды, то язык меняется мало. Назовем такое языкомножество стабильным. Если группа людей попадает в новую обстановку, то появляются новые слова, а ненужные забываются. Поэтому языкомножество как гусеница танка, оставаясь постоянным в своем размере и в большей части слов–чисел, перемещается на новую область. Такие языкомножества можно назвать мигрирующими. Наконец, множество может расширяться, но для этого нужны новые способы запоминания или укрупнение группы. Эти языкомножества можно назвать растущими.

>Основная идея заключается в том, что при анализе языка, логики и информации вообще (не только вербальной) необходимо учитывать три основных составляющих (параметров влияющих на процессы) информации, для удобства назовем ее текстом, он представляет собой тензор произвольной размерности, компоненты которого содержат в себе всю полноту информации (немного тавтологично, но здесь имеется в виду фраза информации об информации), как о символах текста, так и логике построения текста и т.п. (как его задавать в общем виде пока не понятно): итак есть во первых сам текст и во-вторых некая характеристика текста (скалярная) один мой знакомы криптограф назвал ее «эмоцией», т.е показывающее наше отношение к тексту, получается она путем свертывания тензора текста с тензором «деформаций текста» (т.е. с тензором нашего восприятия, компоненты которого являются функцией от всего множества текстов которыми мы владеем), от этой характеристики мы получаем (правда требуется учет еще двух потоковых (векторных) характеристик самого текста: вектора потока текста и вектора потока подтекста, как они получаются это отдельная тема и пока секрет), к этой «эмоции» добавим еще функции одни из которых характеризует подтекст данного текста, а другая вклад данного текста в общий контекст (на самом деле сам текст содержит эти характеристики в составе своих компонент, но в общем случае не явно). Все эти три характеристики одновременно и учитывают влияние данного текста по воздействием тензора «деформаций текста». Сумма этих трех составляющих дает «обобщенную эмоцию», которая и является характеристикой.

>Что бы было понятней почему такой сложный учет идет приведу пример (немного грубоватый, но иллюстрирующий суть рассмотренного). Итак, у нас в сознание сформирован «тензор деформации» текста, т.е функционально зависимая величина от всех текстов которые мы воспринимали ранее наверно с этапа зачатия, он кстати ответственен и за формирование как наших подтекстов так и наших контекстов. Любой достигающий нас текст (а это что угодно рука над свечой, прочитанная книга, высказывание собеседника) воспринимается нами именно через это тензор «деформации». В результате мы получаем обобщенную «эмоцию» которая содержит вклады от самого текста его подтекста и контекста.

>Условно говоря прочитав текст целиком мы судим о нем несколько однозначно в стили «истина» (Да) или «ложь» (Нет). В принципе если разбить текст на отдельные составляющие то можно вычислить обобщенную «эмоцию» каждой составляющей и суммарно мы получим общую «эмоцию». На основе такой «эмоции» мы можем провести обратную операцию по построению нашего текста- ответа на прочитанный текст, т.к. «эмоция» одна, а вот вариантов получения из нее текстов много (это кстати следствие того факта, что прочитав один и тот же текст мы по разному строим опровержения или поддержку данного теста, т.е. строим разные тексты-ответы).

>Следующий момент это учет временного фактора, текст вчера влияет на текст сегодня, если сказать достаточно точно, т.е. тексты во времени могут представлять связанную систему. Пори чем сами тексты надо рассматривать не в реальном физическом пространстве, а в абстрактном информационном, где единственны физическим измерением является время, остальные координаты положения текста задаются как функции связи между физическими параметрами системы и координатами в информационном пространстве (такой подход позволяет рассмотреть информацию без конкретики физической системы что особенно важно в случае если у нас разные физические системы обмениваются информацией). Такой подход позволяет применять методы специальной теории относительности (СТО), т.е. учет пространства-времени (где пространство абстрактно, а время физическое, т.е. тождественно времени в рассматриваемой физической системе).

>Рассматривая информацию в абстрактном 4-мерном пространстве и применяя методику континуальных интегралов Фейнмана можно вычислять вероятностные характеристики информации в зависимости от «обобщенной эмоции» и параметров взаимовлиянии текстов друг на друга. Боле того можно проводить анализ по влиянию на информации того или иного из рассматриваемых моментов.

>Тут есть еще одна немало важна возможность а именно анализ «обобщенной эмоции» как суммы нескольких возможных эмоций и формирование тех или иных текстов на этой основе. Фактически задача предсказания с какой вероятностью на основе данного текста будет появляться тот или иной текст-ответ». (miron, май 2006)>

Иногда и счетоводы начинают понимать значение наших текстов. Я то думал, что у вас совсем синаптических везикул не осталось в мозгах, ан нет. Не поленилисъ наш великий текст, основанный кстати на книге Налимова, советского великого науковеда, повторно выложить на форум. Спасибо. Я всегда знал, что счетоводы способны к озарениям.

---

От	Мигель
К	miron (16.10.2007 17:12:42)
Дата	17.10.2007 12:20:09

Синаптические везикулы

---

>> Ну хорошо, тогда кто же Вам мешает приложить некоторые усилия к убеждению путём объяснения? Только не начинайте со сложных вопросов статистики и эксперимента (мы же всё равно в этом ничего не поймём) - помогите коллеге в тех самых простых вопросах, которые к нему накопились - о прогнозе погоды, солдатопоросятах, нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... Расскажите, какая концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак, или Иванов прогнозирует восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены случайные величины - ВВП в разные годы. У Вас это наверняка получится - не зря же были деканом, имели большой преподавательский опыт. А потом приступим к более сложным вещам.>

>Обязательно расскажу. Как только, так сразу.

Нет, дорогой: не «как только, так сразу», а здесь и сейчас. Неужели не понятно, что Ваши истерические выкрики с громогласным объявлением своей победы, Ваше размахивание импакт-фактором и заливание помоями оппонентов намного менее интересны, чем обоснование совершенно конкретной линейной экстраполяции советских темпов роста, предложенной в Вашей же статье? А здесь основная тема – именно допустимость такого «прогноза». Видимо, Вам было нечего сказать в своё оправдание, раз валяли дурака во время её обсуждения, а сейчас сидели и трусливо помалкивали? Хорошо, но сейчас же Вы влезли и кричите о победе Alexandre Putt'а! Значит, хотя бы этот выкрик можете обосновать? Можете пояснить его тезисы? Начните с прогноза погоды, солдатопоросят, нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... Расскажите, какая концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак, или Иванов прогнозирует восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы. Последнее в Вашем исполнении должно быть особенно нетривиально. Не стесняйтесь, смелее – лично меня это позабавит намного больше, чем глупые сказки про счетоводов.

---

От	miron
К	Мигель (17.10.2007 12:20:09)
Дата	17.10.2007 14:58:01

Увы, их нет у вас более...

---

>>Обязательно расскажу. Как только, так сразу.
>
>Нет, дорогой: не «как только, так сразу», а здесь и сейчас.>

Так задавайте вопросы. Утром вопросы, вечером ответы. Вечером вопросы – утром ответы... Я готов ответить на них.

> Неужели не понятно, что Ваши истерические выкрики с громогласным объявлением своей победы, Ваше размахивание импакт-фактором и заливание помоями оппонентов намного менее интересны, чем обоснование совершенно конкретной линейной экстраполяции советских темпов роста, предложенной в Вашей же статье?>

Выкрики начались не с нас, а с вас. Мы в отличие от вас не стохасты. Что касается моей статьи, то там прекрасная экстраполяция. В полном соответствии с принципами экономикометрии. Вот, недавно книгу прочитал про экономометрию. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. 2005. Эконометрия. Новосибирск: Издательство ЦО РАН. 744 стр. http://econom.nsu.ru/oldeconom/lib/NFPK/Econometrics/index.htm

Оказывается, что я интуитивно действовал в соотевствии с правилами анализа временных радов, о которых вам пытается втолковать А. Патт. Прочитайте раздел 4.4 и если будут вопросы по моей статье, я с удовольствием вам отвечу.

> А здесь основная тема – именно допустимость такого «прогноза».>

Читайте разддел 4.4.

> Видимо, Вам было нечего сказать в своё оправдание, раз валяли дурака во время её обсуждения, а сейчас сидели и трусливо помалкивали?>

Сразу виден ваш стиль обсуждения.

> Хорошо, но сейчас же Вы влезли и кричите о победе Alexandre Putt'а! Значит, хотя бы этот выкрик можете обосновать? Можете пояснить его тезисы?>

Так я уже вам все объяснил. Он вам толкует основные понятия учебников по экономикометрии. Если не пюонятно, то почитайте американский учебник. Там прямо написано о возможности применения линейной регрессии при анализе времемных рядов. "Econometric Analysis"William H. Greene. Textbook. Точно не помню страницу. Я его читал в Сингапуре. Но скоро учебник мне пришлют и я вам все растолкую. Так, что готовьте вопросы по статье.

> Начните с прогноза погоды, солдатопоросят, нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... >

А не надо про обратную сторону Луны? А то я бы тоже мог.

>Расскажите, какая концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак, или Иванов прогнозирует восход солнца в определённое время>

То есть ни вы ни Иванов не знаете, что вы делаете?

> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы.>

Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?

> Последнее в Вашем исполнении должно быть особенно нетривиально. Не стесняйтесь, смелее – лично меня это позабавит намного больше, чем глупые сказки про счетоводов.>

Я всегда готов. Жду вопросы по статье.

---

От	Пасечник
К	miron (17.10.2007 14:58:01)
Дата	17.10.2007 18:39:40

Он просто не понимает, что вы спрашиваете :)

---

>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы.>
>
>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?

Мигель, miron просто не понимает даже ваших вопросов :)


Все фигня, кроме пчел.

---

От	Alexandre Putt
К	Пасечник (17.10.2007 18:39:40)
Дата	20.10.2007 12:41:08

А, ещё один доброволец на осмотр

---

Пройдите вот сюда: https://vif2ne.org/nvz/forum/5/co/231289.htm

г-н нелюбитель прогнозирования по себе самому.

> >> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены
> <<случайные величины>> - ВВП в разные годы.>
> >
> >Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?
> Мигель, miron просто не понимает даже ваших вопросов :)

Формально ответ корректный, хотя, конечно, ВВП не подчиняется гауссову распределению (из-за нестационарности).
Но серия темпов роста ВВП вполне может подчиняться этому закону распределения. Это будет n-мерная случайная величина, следующая n-мерному закону распределения, заданному в n-мерном пространстве (а что это за пространство понятно из выбранного закона).

А Вы что хотели сказать?

---

От	Мигель
К	Alexandre Putt (20.10.2007 12:41:08)
Дата	22.10.2007 23:25:35

Тут ещё надо разобраться, кто кого осматривает

---

>>>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены <<случайные величины>> - ВВП в разные годы.

>>> Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?

>> Мигель, miron просто не понимает даже ваших вопросов :)

>Формально ответ корректный,

Некорректный. Я спрашивал про вероятностное пространство, а не про распределение случайной величины.

>хотя, конечно, ВВП не подчиняется гауссову распределению (из-за нестационарности). Но серия темпов роста ВВП вполне может подчиняться этому закону распределения.

И иметь постоянное среднее? Рассмешили. Пройдите вот сюда: https://vif2ne.org/nvz/forum/5/co/231289.htm и посмотрите, оставалось ли у темпов роста ВВП одно и то же среднее от десятилетия к десятилетию.

>Это будет n-мерная случайная величина, следующая n-мерному закону распределения, заданному в n-мерном пространстве (а что это за пространство понятно из выбранного закона).

Ну, и какова прогностическая сила такой модели? Вы уже обработали данные ЦРУ с помощью ARIMA? Что она выдала на 90-е годы?

>А Вы что хотели сказать?

Думаю, то, что miron просто не понимал моих вопросов. Такие у него глубокие познания в теории вероятностей.

---

От	Alexandre Putt
К	Мигель (22.10.2007 23:25:35)
Дата	26.10.2007 11:10:08

Что, неужели пациент врача?

---

> Некорректный. Я спрашивал про вероятностное пространство, а не про
> распределение случайной величины.

А что, из данного (гауссового) распределения случайной величины неясно, какое вероятностное пространство?

> >хотя, конечно, ВВП не подчиняется гауссову распределению (из-за
> нестационарности). Но серия темпов роста ВВП вполне может подчиняться
> этому закону распределения.
> И иметь постоянное среднее? Рассмешили. Пройдите вот сюда:

Ну да.

> https://vif2ne.org/nvz/forum/5/co/231289.htm и посмотрите, оставалось ли у
> темпов роста ВВП одно и то же среднее от десятилетия к десятилетию.

Дорогой Мигель, в статистике смотреть мало. Надо считать. Что я и сделал.

До 1978 г. 5%. После на 1.35% ниже (но не значимо).

Ещё тренд с 1951 г. Но (пока) не значимый при 5%.

Ваши же замечания выдают в Вас такого же большого эксперта, как и известного всем нам Иванова. Так хоть бы спасибо сказали за мои самоотверженные усилия по улучшению вашей образованности.

> Ну, и какова прогностическая сила такой модели? Вы уже обработали данные
> ЦРУ с помощью ARIMA? Что она выдала на 90-е годы?

Сделаем, не переживайте.

> Думаю, то, что miron просто не понимал моих вопросов. Такие у него
> глубокие познания в теории вероятностей.

Ну это невозможно установить по данному ответу. Ответ корректный, потому что отражает суть.

---

От	Мигель
К	Пасечник (17.10.2007 18:39:40)
Дата	19.10.2007 02:03:08

Ничего, я поясню (это к miron'у)

---

>>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы.>
>>
>>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?

Нет, дорогой, я не это спрашивал. Дело в том, что случайные величины - это функции на вероятностном пространстве - пространстве элементарных событий, на котором задана вероятностная мера и сигма-алгебра измеримых по этой мере множеств. Я пока только хотел выяснить, что это за пространство и мера, а про распределение случайных величин поговорить уже на следующем этапе, когда будет достигнуто понимание основ. Но раз перескочили сразу на гауссовское распределение, то напишите, пожалуйста, формулу этого распределения для ВВП разных лет! Меня интересует значение двух параметров в этой формуле, потому что если не конкретизировать их значение, то ничего не понять. Думаю, Вам не составит труда, на худой конец, написать от формулу руки, отсканировать и выложить в копилку, если набрать сложно?

А потом уже вернёмся к вероятностному пространству и попытаемся посчитать ковариацию случайных величин.

---

От	miron
К	Мигель (19.10.2007 02:03:08)
Дата	19.10.2007 09:38:14

Так у вас что, нет учебника по статистике?

---

>>>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы.>
>>>
>>>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?
>
>Нет, дорогой, я не это спрашивал. Дело в том, что случайные величины - это функции на вероятностном пространстве - пространстве элементарных событий, на котором задана вероятностная мера и сигма-алгебра измеримых по этой мере множеств. Я пока только хотел выяснить, что это за пространство и мера, а про распределение случайных величин поговорить уже на следующем этапе, когда будет достигнуто понимание основ. Но раз перескочили сразу на гауссовское распределение, то напишите, пожалуйста, формулу этого распределения для ВВП разных лет! Меня интересует значение двух параметров в этой формуле, потому что если не конкретизировать их значение, то ничего не понять. Думаю, Вам не составит труда, на худой конец, написать от формулу руки, отсканировать и выложить в копилку, если набрать сложно?>

Для вас мне всегда сложно. Я же дал ссылки. Раздел 4.4. Фиксируем. К моей статье вопросов нет.

>А потом уже вернёмся к вероятностному пространству и попытаемся посчитать ковариацию случайных величин.>

Вы немпножко забыли тему обсуждения. Есть ли вопросы к мопей статье?

---

От	Мигель
К	miron (19.10.2007 09:38:14)
Дата	19.10.2007 11:04:37

Дорогой, не вертитесь и отвечайте прямо на поставленный конкретный вопрос

---

>>>>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы.>
>>>>
>>>>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?
>>
>>Нет, дорогой, я не это спрашивал. Дело в том, что случайные величины - это функции на вероятностном пространстве - пространстве элементарных событий, на котором задана вероятностная мера и сигма-алгебра измеримых по этой мере множеств. Я пока только хотел выяснить, что это за пространство и мера, а про распределение случайных величин поговорить уже на следующем этапе, когда будет достигнуто понимание основ. Но раз перескочили сразу на гауссовское распределение, то напишите, пожалуйста, формулу этого распределения для ВВП разных лет! Меня интересует значение двух параметров в этой формуле, потому что если не конкретизировать их значение, то ничего не понять. Думаю, Вам не составит труда, на худой конец, написать от формулу руки, отсканировать и выложить в копилку, если набрать сложно?>
>
>Для вас мне всегда сложно. Я же дал ссылки. Раздел 4.4. Фиксируем. К моей статье вопросов нет.

Гауссовское распределение я знаю не хуже Вас с "единственным грамотным экономистом форума". И знаю, что слов "они подчиняются гауссовскому распределению" мало, чтобы полностью охарактеризовать распределение "случайных величин" - ВВП. Либо пишите конкретную формулу, либо извиняйтесь за введение публики в заблуждение.

>>А потом уже вернёмся к вероятностному пространству и попытаемся посчитать ковариацию случайных величин.>
>
>Вы немпножко забыли тему обсуждения. Есть ли вопросы к мопей статье?

Дорогой, когда Вам задавали вопросы по Вашей шарлатанской компиляции, Вы валяли дурака, издеваясь над всеми критиками. Так что про свою статью сидите, помалкивайте уже. А сейчас Вы влезли с расхваливанием "единственного грамотного экономиста форума". Я хочу, чтобы Вы хотя бы на этот раз ответили за свои слова. Будете выписывать конкретную формулу гауссовского распределения можете выписать для "случайных величин" ВВП и отвечать на вопросы по формуле, или нет?

---

От	miron
К	Мигель (19.10.2007 11:04:37)
Дата	19.10.2007 14:28:12

Так я и отвечаю.. Пунк 4.Итак, вопросов к моей статье нет. За сим откланиваюсь.. (-)

---

---

От	Мигель
К	miron (19.10.2007 14:28:12)
Дата	19.10.2007 14:49:58

Так я и думал с самого начала. Лишь бы языком чесать

---

Распределение Гаусса характеризуется средним значением и ещё одним параметром который указывает на то, насколько плотно реализации случайной величины сгруппированы вокруг среднего значения при большом числе повторений. Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются распределению Гаусса. Смысла употребляемых красивых слов Вы, разумеется, не понимали, но ведь глупость-то эта - вполне конкретное утверждение, которое можно протестировать. Вот написали бы формулу распределения, включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро протестировать её верность или обоснованность. А так - "мели, Емеля, твоя неделя". Ничего конкретного за Вашим апломбом не стоит и никогда, как выяснилось, не стояло. Вам в цирк.

---

От	miron
К	Мигель (19.10.2007 14:49:58)
Дата	24.10.2007 10:03:09

Ответ счетоводам и тезисорайтерам... Формула в копилке.

---

>Распределение Гаусса характеризуется средним значением и ещё одним параметром который указывает на то, насколько плотно реализации случайной величины сгруппированы вокруг среднего значения при большом числе повторений.>

Верно, читали азы статистики.

> Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются распределению Гаусса.>

Вы опять передернули. Я сказал, что параметры подчинаются случайному Гаусовскому распределению.

> Смысла употребляемых красивых слов Вы, разумеется, не понимали, но ведь глупость-то эта - вполне конкретное утверждение, которое можно протестировать.>

Ну где мне до ума счетоводов.

> Вот написали бы формулу распределения, включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро протестировать её верность или обоснованность.>

Формула в копилке. Взята из источника, которому я доверяю,

> А так - "мели, Емеля, твоя неделя". Ничего конкретного за Вашим апломбом не стоит и никогда, как выяснилось, не стояло. Вам в цирк.>

Мой апломб не более, чем ваша фикция. Я уже устал повотрять, что в этих вопросах я дилетант, хотя и чуть более понимаю в эконометрии, чем вы. Вы даже что такое остаток Абрамовича не знаете, уж не говоря о его отличиях от состатка Солоу.

Теперь ваша очередь отвечатъ. Расскажите нам, что такое теорема Frisch-Waugh-Lovell, которая применяется при просчете и прогнозе ВВП.

---

От	Мигель
К	miron (24.10.2007 10:03:09)
Дата	25.10.2007 00:49:48

Незачёт

---

>>Распределение Гаусса характеризуется средним значением и ещё одним параметром который указывает на то, насколько плотно реализации случайной величины сгруппированы вокруг среднего значения при большом числе повторений.>

>Верно, читали азы статистики.

Вы будете меня экзаменовать по статистике? Ну-ну.

>> Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются распределению Гаусса.>

>Вы опять передернули. Я сказал, что параметры подчинаются случайному Гаусовскому распределению.

Лукавите. Цитирую Ваше сообщение, расположенное выше по ветке:

«
>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы. (Мигель)

>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. (miron)
»
https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/230942.htm

Вопрос о том, кто из нас передёргивает, закрыт, не так ли?

>> Вот написали бы формулу распределения, включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро протестировать её верность или обоснованность.>

>Формула в копилке. Взята из источника, которому я доверяю,

Нет, дорогой, это не то, что от Вас требовалось. В этой формуле ничего не понятно. Где там написано: «ВВП подчиняются распределению Гаусса с таким-то средним значением мю (конкретное число) и таким-то разбросом сигма конкретное число)»? Ведь если Вы сообщили научный результат, что ВВП подчинены гауссову распределению, то, следовательно, уже его протестировали с конкретными параметрами, не так ли? А не сначала брякнули, а потом побежали учебник эконометрики покупать, чтобы понять, чего такого брякнул:

«Я Вам ответил на ваш (точнее не ваш, а вопрос харьковского счетовода .игель–оглы). Он просил написать формулу. Я тупо купил учебник по эконометрии и написал. Все». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231605.htm

>> А так - "мели, Емеля, твоя неделя". Ничего конкретного за Вашим апломбом не стоит и никогда, как выяснилось, не стояло. Вам в цирк.>

>Мой апломб не более, чем ваша фикция. Я уже устал повотрять, что в этих вопросах я дилетант,

Так что же корчите из себя большого экономиста Сигизмунда Миронина? Зачем публику в заблуждение вводить?

>хотя и чуть более понимаю в эконометрии, чем вы. Вы даже что такое остаток Абрамовича не знаете, уж не говоря о его отличиях от состатка Солоу.

Вообще-то, я надеялся, что Вам хватит ума закрыть тему остатка Абрамовича, с которым Вы носитесь по разным форумам уже второй год. Но раз не желаете, то выскажусь и я впервые на эту тему с тем, чтобы внести окончательную ясность в этот вопрос. А дело было так. В разговоре с Ищущим (если не ошибаюсь) Вы высказались обо мне в хамски пренебрежительной форме, и в «подтверждение» своих слов о моей некомпетентности в вопросах экономики (хотя обсуждение было совсем о другом) предложили Ищущему спросить у меня, знаю ли я, что такое остаток Абрамовича. Дескать, если не знал, то из этого следовала моя некомпетентность.

«Обратите мнимяние, что в наш диалог вмешался один товарищ, ну очень боящийся моих демагогических искусств... Боится, что мы сумеем родит в диалоге что то стощее, но не связанное с экономикс. А ведь сам то он ее не дочитал до конца. Контрольный вопрос ему, что такое "остаток Абрамовича". Если дочитал, то ответит, если прочитал только начало, то проигнорирует. Вам ответ могу сообщить по внетренней почте». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/178/178152.htm

Как и в других подобных случаях, дурочку Вы запустили в свойственной Вам подловатой манере и с учётом, что интеллигентные собеседники не захотят пачкаться о Ваши гадости. Совершенно ясно было, что я не буду унижаться, оправдываясь перед Вами, что знаю остаток Абрамовича, а Ищущий не будет у меня спрашивать. После этой «дискуссионной победы» Вы подняли этот самый «остаток» на щит и стали по всем углам форума обгаживать моё имя.

«Мигель… даже не дочитал до конца Эконоимикс. Я ему дал тест. Пусть ответит на вопрос, что такое остаток Абрамовича. Все экономисты это знают. Он же не знает. Дело в том, что этот остаток есть в англоязычной литературе и нет в русскоязычной. Поэтому по интернету не найдешь. Поэтому претензии Мигеля на рекомендации есть мягко говоря туфта». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/180/180749.htm

Однако никакого доказательства того, что я не знаю, что такое остаток Абрамовича, Вы до сих пор форуму не привели. Совершенно ясно, что моё неучастие в унизительных обсуждениях, которые Вы на эту тему устраивали, никак не доказывает, знаю ли я, что такое остаток Абрамовича, или нет.

Другой вопрос, что Вы сами не очень понимаете этот результат и сферу его приложения. Иначе бы не приводили его как последний аргумент в совершенно неподходящих ситуациях, например, «опровергая» со ссылкой на этот остаток конкретные микроэкономические модели или подводя публику к мысли, будто все экономические беды СССР элементарно преодолевались более быстрым ростом ассигнований на науку.

«Итак, возврат к СССР значит возврат к русскому способу производства, либо в его сталинской либо брежневской форме. Послендяя требует небольшого улучшения управления и финансирования науки. То, что делается сейчас есть полное непонимание роли науки с технологическом развитии. И этого не понимают большинство стороников экономикса, которые кстати чаще всего ее не читали и не знают, что такое остаток Абрамовича. Если кто–то сумеет ответить мне, что такое остаток Абрамовича, то пришлю 30 евро. Серьезно». https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/178/178842.htm

Или вот ещё, из той же серии:

«Те же, которые читают современные книжки по экономике, становятся зомби, поскольку современная экономикс есть опиум для народа, а не наука. За исключением кривой Филипса и остатка Абрамовича, там нет ни одного научно проверенного положения». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/179/179983.htm

Проблема в том, что те участники форума, которые что-то в этом понимают и могут Вас опровергнуть, просто не желают измазываться о Ваши испражнения и комментируют их по минимуму. Вот и удаётся Вам произвести впечатление на простачков.

>Теперь ваша очередь отвечатъ. Расскажите нам, что такое теорема Frisch-Waugh-Lovell, которая применяется при просчете и прогнозе ВВП.

Нет, дорогой, я отвечать не буду. Ведь наши вопросы неравноправны. Вы брякнули про то, что ВВП подчинены нормальному распределению, я задал конкретный вопрос, на который Вы бы без труда ответили, если бы брякнули это не просто так, а сообщали научный результат. Ответить не смогли, откуда бесспорно следует, что в очередной раз ляпнули умное слово, чтобы потопить оппонентов. Я же о теореме Фриша-Воу-Ловелла разговора не заводил и тем более на неё не ссылался. Так что не надо дурочку запускать.

---

От	miron
К	Мигель (25.10.2007 00:49:48)
Дата	25.10.2007 10:04:14

Вам, поскольку не знаете, что такое остаток Абрамовича и теорема Фриша-Воу-Ло...

---

>>Верно, читали азы статистики.
>
>Вы будете меня экзаменовать по статистике? Ну-ну.>

Буду. Ваша квалификация будто бы математика была изящно размазана Игорем С. В архиве есть ваши страданния с Зеноном.

>>> Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются распределению Гаусса.>
>
>>Вы опять передернули. Я сказал, что параметры подчинаются случайному Гаусовскому распределению.
>
>Лукавите. Цитирую Ваше сообщение, расположенное выше по ветке:

>«
>>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы. (Мигель)
>
>>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. (miron)
>»
> https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/230942.htm

>Вопрос о том, кто из нас передёргивает, закрыт, не так ли?>

Вы просто читать не умеете. Посмотрите на предложение. Случайные в еличины во множественмном числе, а ВВП в единственном. Следовательно, вопрос относился не к одному ВВП а величинам вокруг него. Вы уж, дешевый мой передергиватель, повнимательнее будьте.

>>> Вот написали бы формулу распределения, включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро протестировать её верность или обоснованность.>
>
>>Формула в копилке. Взята из источника, которому я доверяю,
>
>Нет, дорогой, это не то, что от Вас требовалось. В этой формуле ничего не понятно.>

Так, значит ваше знание статистики равно нулю.

> Где там написано: «ВВП подчиняются распределению Гаусса с таким-то средним значением мю (конкретное число) и таким-то разбросом сигма конкретное число)»?>

На указанной стр. учебника дана формула подсчета случайности распределения величин, связанных с подсчетом ВВП. Вы, мой дешевый, просили написать формулу. Я написал. В математике я на уровне Детской энциклопедии и никогда этого не скрывал. Вы же корчите из себя великого математика. Вот и разберитесь, что имел в виду Greene, когда писал формулу во всемирно известном учебнике эконометрии. Слабо? Не знает?

> Ведь если Вы сообщили научный результат, что ВВП подчинены гауссову распределению, то, следовательно, уже его протестировали с конкретными параметрами, не так ли?>

Не так. Я по вашей, дешевый вы мой, просьбе написал формулу, которую вы просили, взяв ее из всемирноизвестного учебника. Точно, как вы просили. Теперь я прошу вас сказать, что же такое остаток Абрамовича.

> А не сначала брякнули, а потом побежали учебник эконометрики покупать, чтобы понять, чего такого брякнул:

>«Я Вам ответил на ваш (точнее не ваш, а вопрос харьковского счетовода .игель–оглы). Он просил написать формулу. Я тупо купил учебник по эконометрии и написал. Все». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231605.htm>

Не брякнул, а заявил. Брекаете вы, мой дешевый. В Детской энциклопедии такой формулы не нашлось, но в российком учебнике по экономикометрии было указано, что ВВП подчинаются случайному Гаусовскому распределению. Что не верно? Моя фраза верна. Формула написана. Ваша очередь, мой дешевый.

>>> А так - "мели, Емеля, твоя неделя". Ничего конкретного за Вашим апломбом не стоит и никогда, как выяснилось, не стояло. Вам в цирк.>
>
>>Мой апломб не более, чем ваша фикция. Я уже устал повотрять, что в этих вопросах я дилетант,
>
>Так что же корчите из себя большого экономиста Сигизмунда Миронина? Зачем публику в заблуждение вводить?>

А где вы видете мои корчи? Разве я послал свою статью в Вопросы экономики. Или ежегодные обзоры по экономикс? Вы хоть статью то читали, дешевый мой?

>>хотя и чуть более понимаю в эконометрии, чем вы. Вы даже что такое остаток Абрамовича не знаете, уж не говоря о его отличиях от состатка Солоу.
>
>Вообще-то, я надеялся, что Вам хватит ума закрыть тему остатка Абрамовича, с которым Вы носитесь по разным форумам уже второй год. Но раз не желаете, то выскажусь и я впервые на эту тему с тем, чтобы внести окончательную ясность в этот вопрос.>

Давайте. Вот умора будет.

> А дело было так. В разговоре с Ищущим (если не ошибаюсь) Вы высказались обо мне в хамски пренебрежительной форме, и в «подтверждение» своих слов о моей некомпетентности в вопросах экономики (хотя обсуждение было совсем о другом) предложили Ищущему спросить у меня, знаю ли я, что такое остаток Абрамовича. Дескать, если не знал, то из этого следовала моя некомпетентность.>

Никакого хамства не было, а было утверждение, что вы из себя корчите экономиста, ни хрена не понимая в экономике. Постоянно говоря о скудоумости солидаристов. Я хотя и не солидарист, но снобизм обычного счетовода иногда напрягает.

>«Обратите мнимяние, что в наш диалог вмешался один товарищ, ну очень боящийся моих демагогических искусств... Боится, что мы сумеем родит в диалоге что то стощее, но не связанное с экономикс. А ведь сам то он ее не дочитал до конца. Контрольный вопрос ему, что такое "остаток Абрамовича". Если дочитал, то ответит, если прочитал только начало, то проигнорирует. Вам ответ могу сообщить по внетренней почте». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/178/178152.htm

>Как и в других подобных случаях, дурочку Вы запустили в свойственной Вам подловатой манере и с учётом, что интеллигентные собеседники не захотят пачкаться о Ваши гадости. Совершенно ясно было, что я не буду унижаться, оправдываясь перед Вами, что знаю остаток Абрамовича, а Ищущий не будет у меня спрашивать. После этой «дискуссионной победы» Вы подняли этот самый «остаток» на щит и стали по всем углам форума обгаживать моё имя.>

Так не знаете, что такое остаток Абрамовича?

>«Мигель… даже не дочитал до конца Эконоимикс. Я ему дал тест. Пусть ответит на вопрос, что такое остаток Абрамовича. Все экономисты это знают. Он же не знает. Дело в том, что этот остаток есть в англоязычной литературе и нет в русскоязычной. Поэтому по интернету не найдешь. Поэтому претензии Мигеля на рекомендации есть мягко говоря туфта». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/180/180749.htm

>Однако никакого доказательства того, что я не знаю, что такое остаток Абрамовича, Вы до сих пор форуму не привели. Совершенно ясно, что моё неучастие в унизительных обсуждениях, которые Вы на эту тему устраивали, никак не доказывает, знаю ли я, что такое остаток Абрамовича, или нет.>

Так у вас даже чувство унизительности есть? Вот незадача! Так сообщите мне по внутренней почте, что такое остаток Абрамовича и я громогласно заявлю на форуме, что я не прав и вы знаете остаток.

>Другой вопрос, что Вы сами не очень понимаете этот результат и сферу его приложения. Иначе бы не приводили его как последний аргумент в совершенно неподходящих ситуациях, например, «опровергая» со ссылкой на этот остаток конкретные микроэкономические модели или подводя публику к мысли, будто все экономические беды СССР элементарно преодолевались более быстрым ростом ассигнований на науку.>

Так докажите, что я не понимаю. Не можете? Увы. Для этого надо знать, что такое остаток Абрамовича.

>«Итак, возврат к СССР значит возврат к русскому способу производства, либо в его сталинской либо брежневской форме. Послендяя требует небольшого улучшения управления и финансирования науки. То, что делается сейчас есть полное непонимание роли науки с технологическом развитии. И этого не понимают большинство стороников экономикса, которые кстати чаще всего ее не читали и не знают, что такое остаток Абрамовича. Если кто–то сумеет ответить мне, что такое остаток Абрамовича, то пришлю 30 евро. Серьезно». https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/178/178842.htm>

Что, деньги вам не нужны?

>Или вот ещё, из той же серии:

>«Те же, которые читают современные книжки по экономике, становятся зомби, поскольку современная экономикс есть опиум для народа, а не наука. За исключением кривой Филипса и остатка Абрамовича, там нет ни одного научно проверенного положения». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/179/179983.htm

>Проблема в том, что те участники форума, которые что-то в этом понимают и могут Вас опровергнуть, просто не желают измазываться о Ваши испражнения и комментируют их по минимуму. Вот и удаётся Вам произвести впечатление на простачков.>

Не надо вводить в модель новые сущности. Все гораздо проще, Один А. Патт знает, что такое остаток Абрамовича, остальные просто не знают.

>>Теперь ваша очередь отвечатъ. Расскажите нам, что такое теорема Frisch-Waugh-Lovell, которая применяется при просчете и прогнозе ВВП.
>
>Нет, дорогой, я отвечать не буду. Ведь наши вопросы неравноправны.>

Да, мой дешевый, не знаете вы экономики, не читали учебников, кроме Маршала.

> Вы брякнули про то, что ВВП подчинены нормальному распределению, я задал конкретный вопрос, на который Вы бы без труда ответили, если бы брякнули это не просто так, а сообщали научный результат.>

Брякнул, квакнул... Ну не знаете, так и скажите. Я, вот, знал плохо, купил учебник, посмотрел и ответил на ваш вопрос, а вы не можете. Мне никакого труда не составило найти формулу подсчета нормального распределения параметров ВВП. А вы не можете найти во всем интернете, что такое остаток Абрамовича, Стыдно, мой дешевый...

> Ответить не смогли>

Смог.

>, откуда бесспорно следует, что в очередной раз ляпнули умное слово, чтобы потопить оппонентов.>

Какой вы оппонент, мой дешевый? Я в вашу ветку один лишь раз зашел и то, когда вы обо мне заговорили. Ну не интересны вы мне. Совсем. Нового знания производить не моюете, перепевы же Маршала мне не нужны.

> Я же о теореме Фриша-Воу-Ловелла разговора не заводил и тем более на неё не ссылался. Так что не надо дурочку запускать.>

Ответ принят. Не знаете.

---

От	Иванов (А. Гуревич)
К	miron (25.10.2007 10:04:14)
Дата	25.10.2007 11:49:52

Ну что вы носитесь с этим остатком,

---

как дурень с писаной торбой?

>Один А. Патт знает, что такое остаток Абрамовича, остальные просто не знают.

Может быть вы моделируете экономический рост с учетом накопления знаний? Не поверю. Ведь ваших познаний из детской энциклопедии не хватит, чтобы разобраться в динамике экономического роста даже на основе функции Кобба-Дугласа.

Кстати, он не Абрамович (наш олигарх), как вы наверное думаете, а Abramowitz. И термин этот не так уж распространен, чтобы "каждый экономист" его знал, да и область эта не такая уж широкая. В русской литературе и без остатка "имени олигарха Абрамовича" обычно обходятся.

>Да, мой дешевый, не знаете вы экономики, не читали учебников, кроме Маршала.

Вам бы Маршалла освоить - цены бы вам не было.

---

От	miron
К	Иванов (А. Гуревич) (25.10.2007 11:49:52)
Дата	25.10.2007 14:46:22

Дурень не дурень, а срезал. Что же такое остаток Абрамовича?

---

>как дурень с писаной торбой?

>>Один А. Патт знает, что такое остаток Абрамовича, остальные просто не знают.
>
>Может быть вы моделируете экономический рост с учетом накопления знаний?>

А как же иначе?

> Не поверю. Ведь ваших познаний из детской энциклопедии не хватит, чтобы разобраться в динамике экономического роста даже на основе функции Кобба-Дугласа.>

Так, за чем вам верить, вы на вопрос ответьте. Повторяю. Что такое остаток Абрамовича? Фиксируем, не знаете. А Путт знает.

>Кстати, он не Абрамович (наш олигарх), как вы наверное думаете, а Abramowitz. И термин этот не так уж распространен, чтобы "каждый экономист" его знал, да и область эта не такая уж широкая. В русской литературе и без остатка "имени олигарха Абрамовича" обычно обходятся.>

Фиксируем. Не знаете.

>>Да, мой дешевый, не знаете вы экономики, не читали учебников, кроме Маршала.
>
>Вам бы Маршалла освоить - цены бы вам не было.>

Как же жить без цены. Ну, не понимаю. Поэтому и не осваиваю. Предпочитаю современные учебники. Чего и вам рекомендую.

Булатов А.С. (ред.) 2005. Экономика. М. Экономистъ. 831 с.
Гальперин В.М., Игнатьев С.М. и Моргунов В.И. "Микроэкономика" M. "Экономическая школа". http://microeconomica.economicus.ru/
Гладков И.С., Марычева Е.А. и Суслова Е.И. 2005. Экономика. М. Кнорус. 448 с.
Макконнелл К. П. и Брю С.Л. 2007. Экономикс. М. Инфра–М.
Самуэльсон П. и Нордхаус В. 2000. «Экономика», Москва – Санкт-Петербург – Киев, «Вильямс», 2000, стр. 227
Чепурин М.Н. и Киселева Е.А. 2002. Курс экономической теории. Киров, АСА, 832 стр.

Все эти книги у меня на столе, хоте Макконелл еще не прочитал. Но остаюпсь дилетантом и не лезу с рекомендациями.

---

От	Мигель
К	miron (25.10.2007 14:46:22)
Дата	25.10.2007 16:07:16

Как же так? :)

---

>Булатов А.С. (ред.) 2005. Экономика. М. Экономистъ. 831 с.
>Гальперин В.М., Игнатьев С.М. и Моргунов В.И. "Микроэкономика" M. "Экономическая школа". http://microeconomica.economicus.ru/
>Гладков И.С., Марычева Е.А. и Суслова Е.И. 2005. Экономика. М. Кнорус. 448 с.
>Макконнелл К. П. и Брю С.Л. 2007. Экономикс. М. Инфра–М.
>Самуэльсон П. и Нордхаус В. 2000. «Экономика», Москва – Санкт-Петербург – Киев, «Вильямс», 2000, стр. 227
>Чепурин М.Н. и Киселева Е.А. 2002. Курс экономической теории. Киров, АСА, 832 стр.

>Все эти книги у меня на столе, хоте Макконелл еще не прочитал.

(Лучше и не читайте. Вы из тех, которым читать вредно. С каждой новой прочитанной книгой становитесь всё дурнее. Это я ответственно заявляю, потому как наблюдал в течение нескольких лет процесс деградации.)

>Но остаюпсь дилетантом и не лезу с рекомендациями.

А не вы ли предлагали взять и восстановить СССР с понедельника?

---

От	miron
К	Мигель (25.10.2007 16:07:16)
Дата	25.10.2007 16:16:39

А вот так...

---

>(Лучше и не читайте. Вы из тех, которым читать вредно. С каждой новой прочитанной книгой становитесь всё дурнее. Это я ответственно заявляю, потому как наблюдал в течение нескольких лет процесс деградации.)>

Для меня самые малозначимые есть рекомендации клоунов. Поэтому буду читать. И становиться дурнее. Чем дурнее я для счетоводов, тем полезнее для России.

>>Но остаюпсь дилетантом и не лезу с рекомендациями.
>
>А не вы ли предлагали взять и восстановить СССР с понедельника?>

Так вы еще и не отличаете политику и экономику? Сначала СССР2, а потом будем смотреть, что лучше там оставить в экономике и уж, естественно, я не буду спрашивать харьковских клоунов–счетоводов.

---

От	miron
К	miron (25.10.2007 16:16:39)
Дата	25.10.2007 16:17:32

Забыл спросить. Что такое остаток Абрамовича? (-)

---

---

От	Администрация (И.Т.)
К	miron (25.10.2007 16:17:32)
Дата	26.10.2007 01:18:26

Мигель на неделю, miron на три дня в режим "только чтение"

---

за оскорбления участников форума.
Ряд сообщений с оскорблениями удален.

---

От	Alexandre Putt
К	Мигель (19.10.2007 14:49:58)
Дата	23.10.2007 14:56:29

Re: Так я...

---

> повторений. Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются
> распределению Гаусса. Смысла употребляемых красивых слов Вы, разумеется,
> не понимали, но ведь глупость-то эта - вполне конкретное утверждение,
> которое можно протестировать. Вот написали бы формулу распределения,
> включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро

От каких лет, дорогой оппонент? Вы имеете хоть малейшее представление о том, как описывается
стационарная временная серия? И сколько в ней параметров для идентификации?

> протестировать её верность или обоснованность.

А Вы и тестировать умеете?

---

От	Мигель
К	Alexandre Putt (23.10.2007 14:56:29)
Дата	24.10.2007 22:26:34

«Почему евреи отвечают вопросом на вопрос?» – «А что?» (Анекдот)

---

>> Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются распределению Гаусса. Смысла употребляемых красивых слов Вы, разумеется, не понимали, но ведь глупость-то эта - вполне конкретное утверждение, которое можно протестировать. Вот написали бы формулу распределения, включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро

> От каких лет, дорогой оппонент? Вы имеете хоть малейшее представление о том, как описывается стационарная временная серия? И сколько в ней параметров для идентификации?

А при чём тут стационарные серии вообще? Речь шла о вполне конкретном утверждении Вашего коллеги, будто «случайные величины» – ВВП разных лет – распределены по гауссовскому закону. Я просил написать конкретную формулу распределения с конкретными численными параметрами – средним значением и разбросом. Ведь если он такое утверждал и если он действительно серьёзно это утверждал как настоящий учёный, то, следовательно, соответствующие значения он получил до того, как утверждал. Nicht wahr?

>> протестировать её верность или обоснованность.

>А Вы и тестировать умеете?

Узнаю дискуссионную методу Вашего коллеги. Но в данном случае Вы правы в своём возражении. Это miron, а не я, должен был протестировать и выложить здесь результаты тестов.

---

От	Иванов (А. Гуревич)
К	miron (16.10.2007 17:12:42)
Дата	17.10.2007 07:37:32

Вы всем, всем доставляете удовольствие

---

>Ну, конечно, счетоводу по причине его некомпетентности видно лишь глумление. Ученому же видно глубокое знание статистики.

Какому ученому? Который говорил: "все, что я знаю, на уровне детской энциклопедии"?

https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/170/170531.htm

---

От	miron
К	Иванов (А. Гуревич) (17.10.2007 07:37:32)
Дата	17.10.2007 15:05:08

Я всегда стараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы привлечь вас к форуму.

---

>>Ну, конечно, счетоводу по причине его некомпетентности видно лишь глумление. Ученому же видно глубокое знание статистики.
>
>Какому ученому? Который говорил: "все, что я знаю, на уровне детской энциклопедии"?>

Так это я говорил. А разве я где–то утверждал, что я ученый? Вы случайно не потеряли свои синаптические везикулы? Самое интересное – подозреваю, что вы знаете гораздо меньше, чем в детской энциклопедии.

---

От	Almar
К	Иванов (А. Гуревич) (17.10.2007 07:37:32)
Дата	17.10.2007 11:39:59

Современные "сократы"

---

>>Ну, конечно, счетоводу по причине его некомпетентности видно лишь глумление. Ученому же видно глубокое знание статистики.

>Какому ученому? Который говорил: "все, что я знаю, на уровне детской энциклопедии"?

Современные "сократы" говорят так: "я знаню только то, что ничего не згнаю и знать не хочу"

---

От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич) (26.09.2007 09:32:05)
Дата	26.09.2007 14:28:00

Все ответы в сообщении Мигелю (+)

---

В том числе ссылки, график распределения и т.п.

Разжевывать элементарные вещи больше ни желания, ни времени не имею. Читайте литературу и не дудите тут на трубе.

---

От	Alexandre Putt
К	Alexandre Putt (26.09.2007 14:28:00)
Дата	09.10.2007 15:21:13

Некоторые пояснения (-)

---

---

От	Alexandre Putt
К	Alexandre Putt (09.10.2007 15:21:13)
Дата	20.10.2007 12:39:01

И ещё один забавный момент (о нулевом выигрыше)

---

> >Примерно потому же, почему вероятность любого исхода эксперимента равна
> нулю для непрерывных распределений. Считайте, что реальная лотерея - это
> аппроксимация непрерывной функции. Из-за большого числа участников.

> Во те на! И снова чувствуется <<глубокое понимание>> теории вероятностей и
> интегрального исчисления. Я не буду разбирать, насколько корректно Вы
> считаете вероятность исхода для непрерывных распределений (в моделях с
> непрерывным распределением эта самая нулевая вероятность просто не
> участвует - участвует вероятность на интервалах, интегралы по
> вероятностной мере).

Дорогой Мигель, Вы действительно утверждаете, что моё утверждение выше - ошибочно?
Т.е. Вы утверждаете, что вероятность любого конкретного исхода для непрерывных случайных величин не равна нулю, или что?

Не боитесь опозориться такими поспешными выводами?

> Просто укажу на то, как Вы с помощью <<нулевой
> вероятности>> посчитали <<нулевое матожидание>> выигрыша конкретного
> участника. Если не ошибаюсь (давно читал), в США действует закон, по
> которому 80% сбора в азартных играх должно возвращаться участникам в виде
> выигрыша. Я не знаю, как конкретно они это устраивают, но получается, что
> (возможно, не в конкретной лотерее, а для серии розыгрышей) матожидание
> выигрыша билета стоимостью 1 доллар никак не менее 80 центов. Вот Вам и
> нулевая вероятность. Потому что когда одна миллионная умножается на
> восемьсот тысяч, одна миллионная оборачивается не нулевым, а пусть
> маленьким, но шансом.

Вы демонстрируете удивительную способность не понимать того, что Вам говорят.

Я утверждаю, что вероятность выигрыша конкретного игрока равна нулю.

Я привёл два объяснения, почему это так.

Одно, простое и интуитивное, заключается в том, что маловероятное событие не может
наступить при небольшом числе испытаний. Именно такие события считаются невозможными.
Нулевая вероятность в статистике не означает, что событие не наступает никогда.
Она определяется практическими нуждами.

Второе объяснение - на основе математической интуиции. Я Вам указал, что при большом
числе игроков вероятность выигрыша ведёт себя почти как непрерывное распределение.

Поэтому можно быть спокойно уверенным, что конкретно Вы никогда не выиграете приз.

> нулевая вероятность. Потому что когда одна миллионная умножается на
> восемьсот тысяч, одна миллионная оборачивается не нулевым, а пусть
> маленьким, но шансом.

Это неверно. С таким же успехом можете умножить ноль на бесконечность.

Разберём простой случай.

Есть большое число игроков n, участвующих в лотерее. Вы - один из них, тянете билет.

Вероятность выигрыша у Вас 1/n, где n - число игроков, равное числу билетов.

Вы играете, допустим, один раз (или достаточно нерегулярно).

Таким образом Вы выигрываете приз с вероятностью 1/n.
Вы проигрываете цену билета (пусть будет $0) с вероятностью 1-1/n.

Если величина приза пропорциональна числу участников, то мат. ожидание, допустим,

будет $ n * (1/n) + $ 0 * (1 - 1/n)= $1.

Но вероятность Вашего выигрыша при n -> inf сходится к 0.

Поэтому и случайная величина "Ваш выгрыш" сходится к 0. Хотя мат. ожидание действительно "равно" $1.

Касательно же Ваших $800 тыс., дорогой Мигель, то и тут Вы проявлили удивительную
невнимательность. Если Вы играете достаточно регулярно (и ЗБЧ работает),
то Вы проиграете $200 тыс. на каждый миллион попыток (по Вашим условиям).
Кто же будет играть в такую лотерею в здравом уме по беглому знакомству с теорией вероятностей?

Кстати, в реальной лотерее n примерно равно 6.7 млрд. только для одного опыта (каждый "игрок" равен одной комбинации отмечаемых цифр).
Соответственно и Ваш шанс выиграть примерно равен 1.5E-10. Так что играйте на здоровье, не проиграете :)

---

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (20.10.2007 12:39:01)
Дата	23.10.2007 07:15:55

Пора ставить вопрос об отчислении

---

[Текст написан вчера, но по техническим причинам отправляется сегодня. Мигель уже ответил нашему другу, кое в чем мы с ним расходимся, но это второстепенно по сравнению с перлами "самого грамотного экономиста"]

>Я утверждаю, что вероятность выигрыша конкретного игрока равна нулю.

Ранее вы утверждали другое:

> ожидание выигрыша … равно 0. Это известное семинарское заключение. ("Всегда рад продолжить", Alexandre Putt)

(Выделение в обоих случаях мое – И.)

Так вероятность выигрыша или ожидание (математическое?)? Или вам все равно? Или "язык Собакевича по своей тяжелой натуре, не так поворотившись, брякнул вместо одного другое слово"?

>Я привёл два объяснения, почему это так.

С нетерпением ждем этих объяснений.

>Одно, простое и интуитивное, заключается в том, что маловероятное событие не может наступить при небольшом числе испытаний. Именно такие события считаются невозможными.

Хорошо сказано! Как будто даже и не Путт написал. В теории вероятностей это называется принципом практической уверенности, который формулируется следующим образом:
Если вероятность некоторого события в данном опыте весьма мала, то можно быть практически уверенным в том, что при однократном выполнении опыта событие не произойдет. (Примечание: величина вероятности, которая считается малой, в каждом конкретном случае своя. Вероятность 0,01 выхода из строя бытового прибора может считаться малой, та же вероятность нераскрытия парашюта – нет).

>Нулевая вероятность в статистике не означает, что событие не наступает никогда.

А это, как легко заметить, снова пишет Путт. Поскольку чепуха. Вероятность – это частота наступления события при многократном повторении опыта. Нулевая вероятность – это нулевая частота, т.е. событие не происходит никогда.

>Она определяется практическими нуждами.

Кто "она"? Вероятность? Или то ее граничное значение, ниже которого мы считаем событие практически невозможным? Беда с этим ревнителем духа "университетскости", двух слов связать не может. А про практические нужды – это правильно. Так какие практические нужды заставляют нас, вопреки очевидности, утверждать, что выигрыш в лотерее практически невозможен?

>Второе объяснение

Как второе? А первое где? Где доказательство утверждения
вероятность выигрыша конкретного игрока равна нулю
или
ожидание выигрыша … равно 0?

>- на основе математической интуиции.

А это уже что-то новенькое. Интуиция может натолкнуть на мысль, но как она может заменить доказательство?

>Я Вам указал, что при большом числе игроков вероятность выигрыша ведёт себя почти как непрерывное распределение.

Что бы это значило? Вероятность = распределение? По-моему, вы уже несете что попало.

>Поэтому можно быть спокойно уверенным, что конкретно Вы никогда не выиграете приз.

Почему "поэтому"? При чем здесь непрерывное распределение? Распределение чего? Невозможно выиграть только в лотерее, в которой никто никогда не выигрывает. А таких лотерей не бывает.

>Есть большое число игроков n, участвующих в лотерее. Вы - один из них, тянете билет.
>Вероятность выигрыша у Вас 1/n, где n - число игроков, равное числу билетов.
>Вы играете, допустим, один раз (или достаточно нерегулярно).
>Таким образом Вы выигрываете приз с вероятностью 1/n.

Предположим. Условие понятно, только не ясно, в чем состоит задача.

>Вы проигрываете цену билета (пусть будет $0) с вероятностью 1-1/n.

Зачем это упрощение? Оно делает задачу бессмысленной. Если предположить, что у вашего собеседника других забот нет, то он обязательно будет участвовать в лотерее, ведь он ничего не теряет, поскольку билет бесплатный.

>Если величина приза пропорциональна числу участников, то мат. ожидание, допустим,
>будет $ n * (1/n) + $ 0 * (1 - 1/n)= $1.

Выражайтесь более четко. Величина приза равна n долларов, вероятность выигрыша - 1/n, математическое ожидание выигрыша – 1 доллар. Все это элементарно, как грабли. Далее что?

>Но вероятность Вашего выигрыша при n -> inf сходится к 0.

Что за чудеса? Почему n стремится к бесконечности? Лотереи бывают разные, с разным числом участников.

>Поэтому и случайная величина "Ваш выгрыш"

Случайная величина "Ваш выигрыш" может принимать два значения: n с вероятностью 1/n и нуль с вероятностью 1-1/n. Но все это мы и так знаем. Какой глубокий смысл вы хотите из этого извлечь?

>сходится к 0.

Что бы это могло означать? По-моему, ничего, кроме глупости. Или вы пытаетесь "философствовать" вокруг тождества n*(1/n)=1, устремляя один сомножитель к нулю, а другой оставляя конечным? Это в каких же университетах так учат?

>Хотя мат. ожидание действительно "равно" $1.

Да, мат. ожидание выигрыша равно константе, а не нулю, как вы ранее утверждали. А вероятность выигрыша равна 1/n – это конечное число и устремлять его к нулю у нас нет никаких оснований.

>Касательно же Ваших $800 тыс., дорогой Мигель, то и тут Вы проявлили удивительную невнимательность. Если Вы играете достаточно регулярно (и ЗБЧ работает), то Вы проиграете $200 тыс. на каждый миллион попыток (по Вашим условиям).

Очень, очень поверхностно. Во-первых, вы представляете себе, что такое миллион попыток? Вряд ли какой-нибудь игрок может играть миллион раз, ведь миллион, например, часов – это более 100 лет. Во-вторых, давайте более детально разберем пример Мигеля в предположении, что играть много раз все-таки можно.

Продается n =1 000 000 лотерейных билетов ценой по 1 доллару. Приз – один и равен 800 тыс. долларов. Я участвую в такой лотерее 1, 2, 3,…, 800 000 раз (если выигрываю, то дальнейшая игра прекращается). Спрашивается, какова вероятность того, что я не выиграю, т.е. окажусь в минусе (затрачу больше денег, чем выиграю)? Легко сосчитать, что эта вероятность равна 0,449. (Кстати, попробуйте в качестве упражнения доказать, что эта вероятность при большом n зависит только от доли выручки организатора, направляемой на выдачу выигрыша). Это означает, что с вероятностью более 50% (независимо от количества участников) я в такую лотерею выиграю. Вот вам и сходимость случайной величины "Ваш выигрыш" к нулю! Опять вы сели в лужу.

>Кто же будет играть в такую лотерею в здравом уме по беглому знакомству с теорией вероятностей?

Тот, кто знакомился с ней менее бегло, чем т. Путт.

>Кстати, в реальной лотерее n примерно равно 6.7 млрд. только для одного опыта (каждый "игрок" равен одной комбинации отмечаемых цифр).

Что это за "реальная лотерея" такая? Как раз в реальной лотерее величина выигрыша и его вероятность таковы (так задаются организатором), чтобы выигрыш не представлялся практически невозможным (см. с чего мы начали). Иначе, действительно, в лотерею никто бы не играл.

>Соответственно и Ваш шанс выиграть примерно равен 1.5E-10. Так что играйте на здоровье, не проиграете :)

Заключение. Судя по всему, теорию вероятностей вы вообще не изучали. Не позорьтесь. Ведь большинство форумян понимают, о чем идет речь. Это ведь не модель ARIMA, ссылками на которую вы нам пудрили мозги.

---

От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич) (23.10.2007 07:15:55)
Дата	26.10.2007 10:58:29

За непримерное поведение?

---

> Так вероятность выигрыша или ожидание (математическое?)? Или вам все
> равно?

А как угодно. Могу пример привести, где вероятность, а могу - где ожидание.
Какая проблема?

> Хорошо сказано! Как будто даже и не Путт написал. В теории вероятностей
> это называется принципом практической уверенности, который формулируется
> следующим образом:

У Вас недержание?

> >Нулевая вероятность в статистике не означает, что событие не наступает
> никогда.
> А это, как легко заметить, снова пишет Путт. Поскольку чепуха.

Погодите, Вы же заговорили о практических нуждах. Вот событием с веротностью 1E-10
можно пренебречь? Т.е. оно невозможно?

> Нулевая вероятность - это нулевая частота, т.е. событие не происходит
> никогда.

Сразу виден большой эксперт в статистике, который дальше дискретных переменных не продвинулся.

Вероятность любого конкретного исхода для непрерывных распределений - ноль ("почти наверняка").
Но это не значит, что ни одно из них не происходит никогда.

> >Я Вам указал, что при большом числе игроков вероятность выигрыша ведёт
> себя почти как непрерывное распределение.
> Что бы это значило? Вероятность = распределение? По-моему, вы уже несете
> что попало.

Вероятность определяется (обычно) через плотность распределения. Для Вас это тоже новость?

> Почему "поэтому"? При чем здесь непрерывное распределение? Распределение
> чего?

Распределение вероятности выигрыша, чего же ещё.

> Зачем это упрощение? Оно делает задачу бессмысленной.

Не делает.

> Если предположить,
> что у вашего собеседника других забот нет, то он обязательно будет
> участвовать в лотерее, ведь он ничего не теряет, поскольку билет
> бесплатный.

Не порите чушь. Речь не об этом.

> >Но вероятность Вашего выигрыша при n -> inf сходится к 0.
> Что за чудеса? Почему n стремится к бесконечности? Лотереи бывают разные,
> с разным числом участников.

Потому что пример приведён, дорогой Иванов, показывающий, что вероятность
выигрыша стремится к нулю при достаточно большом числе участников.

> >сходится к 0.
> Что бы это могло означать? По-моему, ничего, кроме глупости. Или вы
> пытаетесь "философствовать" вокруг тождества n*(1/n)=1, устремляя один
> сомножитель к нулю, а другой оставляя конечным? Это в каких же
> университетах так учат?

Это означает, что

p lim x_n = 0

> Да, мат. ожидание выигрыша равно константе, а не нулю, как вы ранее
> утверждали.

Это зависит от примера. Без труда можно назначить верхний предел выигрышу и тогда
мат. ожидание = 0. Эта ситуация лучше соответствует реальности.

> А вероятность выигрыша равна 1/n - это конечное число и
> устремлять его к нулю у нас нет никаких оснований.

Глупости. Вам показано, как вероятность сходится к нулю, вот и всё.

> Очень, очень поверхностно. Во-первых, вы представляете себе, что такое
> миллион попыток? Вряд ли какой-нибудь игрок может играть миллион раз, ведь
> миллион, например, часов - это более 100 лет.

Вот именно. Надеюсь, теперь аргумент понятен?

> Продается n =1 000 000 лотерейных билетов ценой по 1 доллару. Приз - один

Ваши фантазии ничего общего с лотереями не имеют.

> >Кстати, в реальной лотерее n примерно равно 6.7 млрд. только для одного
> опыта (каждый "игрок" равен одной комбинации отмечаемых цифр).
> Что это за "реальная лотерея" такая? Как раз в реальной лотерее величина
> выигрыша и его вероятность таковы (так задаются организатором), чтобы
> выигрыш не представлялся практически невозможным (см. с чего мы начали).
> Иначе, действительно, в лотерею никто бы не играл.

Глупости. Типичная лотерея: выбор 6 цифр из 48. (я привёл цифры для 6 из 46). Лотереи такого типа существовали в СССР (спортлото) и существуют в основных западных странах. Вы вообще откуда взялись?

---

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (26.10.2007 10:58:29)
Дата	26.10.2007 14:07:40

За неспособность к обучению

---

>> Так вероятность выигрыша или ожидание (математическое?)? Или вам все равно?

>А как угодно. Могу пример привести, где вероятность, а могу - где ожидание. Какая проблема?

Вы уже привели пример. Его мы и разбираем. Не отвлекайтесь.

>> Хорошо сказано! Как будто даже и не Путт написал. В теории вероятностей это называется принципом практической уверенности, который формулируется следующим образом:

>У Вас недержание?

Не хамите. Я дал формулировку. Она вас не устраивает?

>Вот событием с веротностью 1E-10 можно пренебречь? Т.е. оно невозможно?

Что за детские вопросы? Я же сформулировал принцип. Вероятность не равна нулю, но мала, поэтому можно считать, что событие не произойдет.

>> Нулевая вероятность - это нулевая частота, т.е. событие не происходит никогда.

>Сразу виден большой эксперт в статистике, который дальше дискретных переменных не продвинулся.

Не болтайте лишнего. Мне не нужны ваши комментарии относительно моих знаний. Сосредоточьтесь.

>Вероятность любого конкретного исхода для непрерывных распределений - ноль ("почти наверняка").

Вероятность нуль - это не "почти наверняка", а точно наверняка. Такое событие не происходит никогда. Не нужно даже привлекать принцип практической уверенности.

>Но это не значит, что ни одно из них не происходит никогда.

Как раз значит. Вероятность нуль - событие не происходит никогда.

>>>Я Вам указал, что при большом числе игроков вероятность выигрыша ведёт себя почти как непрерывное распределение.

>> Что бы это значило? Вероятность = распределение? По-моему, вы уже несете что попало.

>Вероятность определяется (обычно) через плотность распределения.

Вероятность события - это не то же самое, что закон распределения случайной величины. Или вы просто небрежно выражаетесь, в стиле "университетскости"?

>Для Вас это тоже новость?

Не отвлекайтесь.

>> Почему "поэтому"? При чем здесь непрерывное распределение? Распределение чего?

>Распределение вероятности выигрыша, чего же ещё.

Я вам уже писал: "Случайная величина "Ваш выигрыш" может принимать два значения: n с вероятностью 1/n и нуль с вероятностью 1-1/n."

Это дискретная случайная величина (для нашего примера). О каком непрерывном распределении вы говорите?

>> Зачем это упрощение? Оно делает задачу бессмысленной.

>Не делает.

Не надо отбрехиваться и игнорировать мои пояснения:

>> Если предположить, что у вашего собеседника других забот нет, то он обязательно будет участвовать в лотерее, ведь он ничего не теряет, поскольку билет бесплатный.

>Не порите чушь. Речь не об этом.

Не отвлекайтесь на бессмысленные реплики. Речь именно об этом. Если я ничего не проигрываю (билет ничего не стоит), то выбора участвовать - не участвовать нет.

>> Но вероятность Вашего выигрыша при n -> inf сходится к 0.

>> Что за чудеса? Почему n стремится к бесконечности? Лотереи бывают разные, с разным числом участников.

>Потому что пример приведён, дорогой Иванов, показывающий, что вероятность выигрыша стремится к нулю при достаточно большом числе участников.

А мое возражение было - число участников никогда не бывает столь велико, чтобы вероятностью выигрыша можно было пренебречь. Вы отвечаете не мне, а просто продолжаете твердить свое.

>>>сходится к 0.

>> Что бы это могло означать? По-моему, ничего, кроме глупости. Или вы пытаетесь "философствовать" вокруг тождества n*(1/n)=1, устремляя один сомножитель к нулю, а другой оставляя конечным? Это в каких же университетах так учат?

>Это означает, что
>p lim x_n = 0

Это давно всем понятно. Возражение мое другое: а) n никогда в практических случаях не столь велико; б) мы можем специально рассматривать случаи, когда оно заведомо не велико (мы играем с вами вдвоем).

>> Да, мат. ожидание выигрыша равно константе, а не нулю, как вы ранее утверждали.

>Это зависит от примера.

Так мы и рассматриваем ваш пример:
"Есть большое число игроков n, участвующих в лотерее. Вы - один из них, тянете билет.
Вероятность выигрыша у Вас 1/n, где n - число игроков, равное числу билетов.
Вы играете, допустим, один раз (или достаточно нерегулярно).
Таким образом Вы выигрываете приз с вероятностью 1/n.

Не уклоняйтесь от обсуждения своего собственного примера. В вашем пример мат. ожидание равно 1 доллару.

>Без труда можно назначить верхний предел выигрышу и тогда мат. ожидание = 0. Эта ситуация лучше соответствует реальности.

Вы хотите уточнить свой пример? Хорошо, потом можете написать связный текст. А пока сосредоточьтесь на том примере, который сами предложили. Что же касается реальности, то о ней я скажу чуть позже.

>> А вероятность выигрыша равна 1/n - это конечное число и устремлять его к нулю у нас нет никаких оснований.

>Глупости.

Мне совершенно не интересны ваши выкрики. Сосредоточьтесь, давайте аргументы.

>Вам показано, как вероятность сходится к нулю, вот и всё.

То, что 1/n стремится к нулю при n стремящемся к бесконечности, ни у кого сомнений не вызывает. Вам говорят, что n в лотерее не стремится к бесконечности. И я объяснил почему:

"Как раз в реальной лотерее величина выигрыша и его вероятность таковы (так задаются организатором), чтобы выигрыш не представлялся практически невозможным (см. с чего мы начали). Иначе, действительно, в лотерею никто бы не играл."

>> Очень, очень поверхностно. Во-первых, вы представляете себе, что такое
>> миллион попыток? Вряд ли какой-нибудь игрок может играть миллион раз, ведь
>> миллион, например, часов - это более 100 лет.

>Вот именно. Надеюсь, теперь аргумент понятен?

Чей аргумент? Вы снова забыли, что это мой аргумент - в лотерею не играют бесконечное число раз и поэтому ориентация на мат. ожидание смысла не имеет. А вы именно по мат. ожиданию сравниваете лотереи.

>> Продается n =1 000 000 лотерейных билетов ценой по 1 доллару. Приз - один

>Ваши фантазии ничего общего с лотереями не имеют.

Во-первых, даже если бы это было так, то это не имеет никакого значения: я назначил такую лотерею. Во-вторых, именно ваши фантазии не имеют ничего общего реальными лотереями. Вы фантазируете, что в лотерее все проигрывают. Между тем бОльшая часть выручки от реализации билетов всегда идет на выплату призов. Участники лотереи играют не с организатором, а друг с другом; организатор лишь имеет свою долю (см. ниже).

>> >Кстати, в реальной лотерее n примерно равно 6.7 млрд. только для одного
>> опыта (каждый "игрок" равен одной комбинации отмечаемых цифр).
>> Что это за "реальная лотерея" такая? Как раз в реальной лотерее величина
>> выигрыша и его вероятность таковы (так задаются организатором), чтобы
>> выигрыш не представлялся практически невозможным (см. с чего мы начали).
>> Иначе, действительно, в лотерею никто бы не играл.

>Глупости.

Эту оценку я вам возвращаю назад, с добавлением: не глупость, а воинствующая глупость.

> Типичная лотерея: выбор 6 цифр из 48. (я привёл цифры для 6 из 46). Лотереи такого типа существовали в СССР (спортлото) и существуют в основных западных странах.

В спортлото было много призов в зависимости от количества угаданных цифр. Повторяю: основная выручка от продажи билетов возвращается игрокам в виде призов.

"В России, приказом Госстандарта РФ от 24.01.2000 № 22 «О принятии Правил проведения испытаний игровых автоматов с денежным выигрышем с целью утверждения типа и контроля за их соответствием утвержденному типу» установлено, что технологически заложенный средний процент денежного выигрыша должен быть не ниже 75% в пользу играющего".

"В каждом казино Лас-Вегаса обязательно висит табличка, извещающая посетителей о том, что в соответствии с федеральным законом США 90% прибыли возвращается игрокам в форме выигрыша."

>Вы вообще откуда взялись?

Возвращаю вам это вопрос назад с добавлением: "неужели все выпускники английских университетов такие"?

Итог. Вы пишете не ответ на мое собщение, а отбрехиваетесь в свойственной вам манере. Мои пояснения по существу вы игнорируете, как, например, это:

"Спрашивается, какова вероятность того, что я не выиграю, т.е. окажусь в минусе (затрачу больше денег, чем выиграю)? Легко сосчитать, что эта вероятность равна 0,449. (Кстати, попробуйте в качестве упражнения доказать, что эта вероятность при большом n зависит только от доли выручки организатора, направляемой на выдачу выигрыша). Это означает, что с вероятностью более 50% (независимо от количества участников) я в такую лотерею выиграю. Вот вам и сходимость случайной величины "Ваш выигрыш" к нулю! Опять вы сели в лужу."

Насчет лужи - снова подтверждаю. С добавлением: вы из нее никогда и не вылазили.

---

От	Мигель
К	Alexandre Putt (20.10.2007 12:39:01)
Дата	22.10.2007 23:31:59

Незачёт. К сессии не допущен

---

>>> Примерно потому же, почему вероятность любого исхода эксперимента равна нулю для непрерывных распределений. Считайте, что реальная лотерея – это аппроксимация непрерывной функции. Из-за большого числа участников.

>> Во те на! И снова чувствуется <<глубокое понимание>> теории вероятностей и интегрального исчисления. Я не буду разбирать, насколько корректно Вы считаете вероятность исхода для непрерывных распределений (в моделях с непрерывным распределением эта самая нулевая вероятность просто не участвует – участвует вероятность на интервалах, интегралы по вероятностной мере).

>Дорогой Мигель, Вы действительно утверждаете, что моё утверждение выше – ошибочно? Т.е. Вы утверждаете, что вероятность любого конкретного исхода для непрерывных случайных величин не равна нулю, или что?

>Не боитесь опозориться такими поспешными выводами?

Нет, потому что я таких поспешных выводов не делаю. Я сказал то, что сказал. В приложениях «нулевая» вероятность любого конкретного исхода для непрерывных распределений (которая означала бы невозможность этого конкретного исхода) не участвует, более корректно говорить о вероятности исхода, лежащего в том или ином промежутке. Предположим, например, что я стреляю по мишени, и Вы, исходя из представления о нулевой вероятности отклонения от центра мишени ровно на 5 см, даёте голову на отсечение, что я не промахнусь ровно на 5 см, а промахнусь меньше или больше. И вот я стреляю, независимая комиссия устанавливает отклонение ровно 5 см – и Ваша голова с плеч. Самое интересное, что казнят-то Вас незаслуженно: я действительно промахнусь не ровно на 5 см, а ещё на несколько нанометров больше или меньше, но измерительные инструменты независимой комиссии не позволят установить Вашу правоту. Поэтому, если ставка очень высока, я бы не рекомендовал Вам считать маловероятные события совсем уже невозможными. Впрочем, это мы отвлеклись. Я просто хотел показать, что Вы в очередной раз начали громко смеяться, не потрудившись понять смысл моих пояснений (довольно простых, на самом деле).

>> Просто укажу на то, как Вы с помощью <<нулевой вероятности>> посчитали <<нулевое матожидание>> выигрыша конкретного участника. Если не ошибаюсь (давно читал), в США действует закон, по которому 80% сбора в азартных играх должно возвращаться участникам в виде выигрыша. Я не знаю, как конкретно они это устраивают, но получается, что (возможно, не в конкретной лотерее, а для серии розыгрышей) матожидание выигрыша билета стоимостью 1 доллар никак не менее 80 центов. Вот Вам и нулевая вероятность. Потому что когда одна миллионная умножается на восемьсот тысяч, одна миллионная оборачивается не нулевым, а пусть маленьким, но шансом.

>Вы демонстрируете удивительную способность не понимать того, что Вам говорят.

>Я утверждаю, что вероятность выигрыша конкретного игрока равна нулю.

Не только. Вы ещё утверждали, что ожидание выигрыша для него нулевое:

«Для конкретного реального игрока закон больших чисел действительно не выполняется. Он же не может играть неограниченное (вернее хотя бы большое) число раз, срок жизни и доходы не позволяют. Поэтому ожидание выигрыша для него равно 0. Это известное семинарское заключение». (Alexandre Putt) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/228227.htm

И только затем, поясняя это утверждение, заговорили, что и вероятность выиграть равна нулю:

«Очень просто: вероятность выигрыша конкретного игрока равна нулю». https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/229141.htm

>Я привёл два объяснения, почему это так.

>Одно, простое и интуитивное, заключается в том, что маловероятное событие не может
наступить при небольшом числе испытаний. Именно такие события считаются невозможными.

Нет, это не общепринятое понимание невозможности. Вы и сами должны бы это почувствовать в примере с гильотиной. Как только ставка становится высокой, даже маловероятные события считаются практически возможными большинством людей. Поэтому они, например, страхуют имущество.

>Нулевая вероятность в статистике не означает, что событие не наступает никогда. Она определяется практическими нуждами.

Во-первых, Вы не такой большой эксперт в статистике, чтобы так уверенно говорить от её лица. Во-вторых, люди не слушают Ваших рекомендаций, страхуют имущество и играют в лотерею. То есть считают маловероятные события возможными, а не невозможными, как Вы только что написали.

>Второе объяснение - на основе математической интуиции.

Нет, мне не нужно на основе математической интуиции. Мне нужно строгое математическое доказательство.

>Я Вам указал, что при большом числе игроков вероятность выигрыша ведёт себя почти как непрерывное распределение.

>Поэтому можно быть спокойно уверенным, что конкретно Вы никогда не выиграете приз.

Только до тех пор, пока ответственность Ваша за свои слова определяется принципом «мели, Емеля, твоя неделя». Я надеюсь, экономический образ мышления у Вас в некоторой степени присутствует и Вы не будете давать свою голову на отсечение, что такие маловероятные события заведомо невозможны. А то вдруг я выиграю? Я ведь не зря Вас ещё раньше спрашивал, какое наказание Вы готовы понести за неадекватный прогноз ВВП.

>> Потому что когда одна миллионная умножается на восемьсот тысяч, одна миллионная оборачивается не нулевым, а пусть маленьким, но шансом.

>Это неверно. С таким же успехом можете умножить ноль на бесконечность.

Вот это да! И снова чувствуется «глубокое понимание», на этот раз математического анализа. Ну, не умею я умножать ноль на бесконечность, не приучены мы, «академиев не кончали».

>Разберём простой случай.

>Есть большое число игроков n, участвующих в лотерее. Вы - один из них, тянете билет.

>Вероятность выигрыша у Вас 1/n, где n - число игроков, равное числу билетов.

Вот и чудненько. Вы что же, 1/n от нуля не можете отличить?

>Вы играете, допустим, один раз (или достаточно нерегулярно).

>Таким образом Вы выигрываете приз с вероятностью 1/n.
>Вы проигрываете цену билета (пусть будет $0) с вероятностью 1-1/n.

>Если величина приза пропорциональна числу участников, то мат. ожидание, допустим, будет $ n * (1/n) + $ 0 * (1 - 1/n)= $1.

>Но вероятность Вашего выигрыша при n -> inf сходится к 0.

А на каком основании Вы устремили n к бесконечности? На Земле живёт бесконечное количество людей, принимающих участие в лотерее?

>Поэтому и случайная величина "Ваш выгрыш" сходится к 0.

Что за ерунда? Нету такой «случайной величины» при переменном n, потому что пространства элементарных событий разные. Ну ладно, предположим, что Вы как-то исхитритесь и определите последовательность функций – случайных величин. О какой именно сходимости Вы говорите? На каком пространстве? Не могли бы Вы формализовать математически, что имеется в виду?

>Хотя мат. Ожидание действительно "равно" $1.

Нет, дорогой, никакого «равно» в кавычках я от Вас не приму. Вы недавно утверждали, что ожидание нулевое. Теперь отзываете это утверждение?

>Касательно же Ваших $800 тыс., дорогой Мигель, то и тут Вы проявлили удивительную невнимательность. Если Вы играете достаточно регулярно (и ЗБЧ работает), то Вы проиграете $200 тыс. на каждый миллион попыток (по Вашим условиям). Кто же будет играть в такую лотерею в здравом уме по беглому знакомству с теорией вероятностей?

Нет, дорогой, это Вы проявляете удивительную невнимательность и повторяете за нами то, что мы уже говорили. Ведь именно я сказал, что:

«А матожидание не нуль, а 80 центов … получается, что (возможно, не в конкретной лотерее, а для серии розыгрышей) матожидание выигрыша билета стоимостью 1 доллар никак не менее 80 центов». (Мигель)

И сказал это именно в тех двух сообщениях, на которые Вы тут отвечали https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231199.htm https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231038.htm , но, по привычке, убрали полное моё пояснение, чтобы Ваши нечленораздельные выкрики выглядели более презентабельно. Это не Вы, а мы Вам писали, что и при лотерее, и при страховании матожидание выигрыша (компенсации ущерба) меньше цены билета (страховки), и писали не раз. А ведь Вам ещё раньше Иванов писал:

«Сделаю небольшое отступление в связи с лотереей, о которой вы вспомнили. Как известно, в любой лотерее математическое ожидание выигрыша меньше цены лотерейного билета. Поэтому организатор всегда оказывается в выигрыше, игроки (в среднем) – в проигрыше. Аналогичным образом (только наоборот, когда в среднем выигрывает игрок) и вы предложили мне сыграть.

Так вот, если игроки проигрывают, то, спрашивается, почему они играют? Только не говорите мне, что они просто дураки. Да, те которые играют постоянно, в конце концов все проиграют. Но если человек сыграл один раз, разве он не прав? Тот, кто выиграл (а кто-то обязательно выигрывает), безусловно, прав. Он затратил один доллар, а получил миллион. А тот, кто не выиграл? Он потерял свой доллар, но это для него настолько незначительная сумма, что ее потеря для него незаметна. Зато он имел шанс выиграть миллион. И для одного из игроков такой шанс реализовался.

Итак, мы видим, что в лотерее организатор руководствуется критерием математического ожидания, а игроки – нет. Почему? Потому, что для организатора действует закон больших чисел (лотерейных билетов много), а для одного, отдельно взятого игрока – нет. Ведь он покупает только один лотерейный билет» . (Иванов) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/227201.htm

Лечите память, мой дорогой.

---

От	Alexandre Putt
К	Мигель (22.10.2007 23:31:59)
Дата	26.10.2007 10:59:59

От сессии до сессии

---

----------------------

Незачёт. К сессии не допущен

----------------------------------------------------------------------

> >>> Примерно потому же, почему вероятность любого исхода эксперимента
> равна нулю для непрерывных распределений. Считайте, что реальная лотерея -
> это аппроксимация непрерывной функции. Из-за большого числа участников.
> >> Во те на! И снова чувствуется <<глубокое понимание>> теории
> вероятностей и интегрального исчисления. Я не буду разбирать, насколько

> Нет, потому что я таких поспешных выводов не делаю. Я сказал то, что
> сказал. В приложениях <<нулевая>> вероятность любого конкретного исхода
> для непрерывных распределений (которая означала бы невозможность этого
> конкретного исхода) не участвует, более корректно говорить о вероятности
> исхода, лежащего в том или ином промежутке.

Вы извиняться будете за претензии к моему интегральному исчислению и "глубокому пониманию" теории вероятностей?

Это абсолютно корректное заявление.

> Предположим, например, что я
> стреляю по мишени, и Вы, исходя из представления о нулевой вероятности

Ваш пример мне неинтересен, потому что содержит противоречие.

> Впрочем, это мы отвлеклись. Я просто хотел показать, что Вы в очередной
> раз начали громко смеяться, не потрудившись понять смысл моих пояснений
> (довольно простых, на самом деле).

Просмеялись? Полегчало? Теперь извинитесь за необоснованный "наезд" и продолжим дальше.

> Не только. Вы ещё утверждали, что ожидание выигрыша для него нулевое:

> <<Для конкретного реального игрока закон больших чисел действительно не
> выполняется. Он же не может играть неограниченное (вернее хотя бы большое)
> число раз, срок жизни и доходы не позволяют. Поэтому ожидание выигрыша для
> него равно 0.

> И только затем, поясняя это утверждение, заговорили, что и вероятность
> выиграть равна нулю:

Т.е. других претензий к моему примеру нет? Отлично.

Мат. ожидание можно легко сделать нулём, если наложить разумную верхнюю границу на сумму выигрыша. Это, кстати, более реалистично.

> Нет, это не общепринятое понимание невозможности. Вы и сами должны бы это
> почувствовать в примере с гильотиной. Как только ставка становится
> высокой, даже маловероятные события считаются практически возможными
> большинством людей. Поэтому они, например, страхуют имущество.

Не согласен. Да Вы и сами должны отлично понимать некорректность Вашего примера.

> говорить от её лица. Во-вторых, люди не слушают Ваших рекомендаций,
> страхуют имущество и играют в лотерею. То есть считают маловероятные
> события возможными, а не невозможными, как Вы только что написали.

И что? Я разве утверждал, что люди всегда ведут себя рационально?
Означает ли Ваш вопрос Ваше согласие с практической невозможностью выигрыша в лотерею
конкретным человеком?

Например, существует ненулевая вероятность того, что Вас, Мигель, завтра поразит метеоритом.
Будете ли Вы принимать это к сведению в своей практике?

> >Я Вам указал, что при большом числе игроков вероятность выигрыша ведёт
> себя почти как непрерывное распределение.
> >Поэтому можно быть спокойно уверенным, что конкретно Вы никогда не
> выиграете приз.
> Только до тех пор, пока ответственность Ваша за свои слова определяется
> принципом <<мели, Емеля, твоя неделя>>. Я надеюсь, экономический образ
> мышления у Вас в некоторой степени присутствует и Вы не будете давать свою
> голову на отсечение, что такие маловероятные события заведомо невозможны.
> А то вдруг я выиграю? Я ведь не зря Вас ещё раньше спрашивал, какое
> наказание Вы готовы понести за неадекватный прогноз ВВП.

Вероятность Вашего выигрыша порядка 10 нулей после десятичной точки. Поэтому я совершенно
спокоен на Ваш счёт. :)

Надо полагать, возражений на утверждение нет? Зачем тогда Емелю припрели? От переизбытка чувств?

> >Это неверно. С таким же успехом можете умножить ноль на бесконечность.
> Вот это да! И снова чувствуется <<глубокое понимание>>, на этот раз
> математического анализа.

А что, 0 * inf - это уже не неопределённость? Вот справочник Выготского порадуется.
Ну если Вы такой же математик, как и (как выяснилось) статистик и экономист, то я уже ничему не удивляюсь.

> Вот и чудненько. Вы что же, 1/n от нуля не можете отличить?

Не могу. В практических нуждах.

> А на каком основании Вы устремили n к бесконечности? На Земле живёт
> бесконечное количество людей, принимающих участие в лотерее?

Зачем бесконечное количество людей? Число пи имеет бесконечное число знаков после десятичной точки.
Нужно ли их знать все, чтобы уметь пользоваться этим числом?

Или, более удачный пример, число e. Надо ли иметь дело с бесконечной последовательностью, чтобы достаточно точно вычислить это число?

n относится к числу вариантов, а не числу реальных игроков. Суть же примера в том, чтобы показать, как
вероятность выигрыша исчезает в реальной ситуации.

> >Поэтому и случайная величина "Ваш выгрыш" сходится к 0.
> Что за ерунда? Нету такой <<случайной величины>> при переменном n, потому
> что пространства элементарных событий разные. Ну ладно, предположим, что
> Вы как-то исхитритесь и определите последовательность функций - случайных
> величин. О какой именно сходимости Вы говорите? На каком пространстве? Не
> могли бы Вы формализовать математически, что имеется в виду?

Речь идёт о вероятностной сходимости случайной переменной (которая действительно образует последовательность).
Суть в том, что эта переменная принимает ненулевое значение на "исчезающем" множестве.

Переменная определяется как

x_n (w) = n для w принадлежащем множеству [0; 1/n) и 0 в другом случае.

w определено на [0;1] (и интуитивно соответствует вероятности выигрыша)

> Нет, дорогой, никакого <<равно>> в кавычках я от Вас не приму. Вы недавно
> утверждали, что ожидание нулевое. Теперь отзываете это утверждение?

Я уже объяснил выше, что это не является ограничением.

> удивительную невнимательность. Если Вы играете достаточно регулярно (и ЗБЧ
> работает), то Вы проиграете $200 тыс. на каждый миллион попыток (по Вашим
> условиям). Кто же будет играть в такую лотерею в здравом уме по беглому
> знакомству с теорией вероятностей?
> Нет, дорогой, это Вы проявляете удивительную невнимательность и повторяете
> за нами то, что мы уже говорили. Ведь именно я сказал, что:

Приехали! Вы что, издеваетесь? Я ведь с 0 сообщения разжёвывал Гуревичу применение
мат. ожидания для определения результата лотереи!

---------
Теперь касательно нашей лотереи. Думаю, можно и без генератора объяснить.

Если Вы оцениваете результат лотереи в $1 (так как вероятность 99%),
то Вы всё равно будете ошибаться каждый сотый раз. Этот каждый сотый раз
будет выпадать другое значение. Допустим, не 100, а 0. (безотносительно).
Тогда Ваш выигрыш от лотереи при участии 100 раз будет $99, а не $100,
как если бы Вы взяли Вашу функцию прогноза. Т.е. Вы будете проигрывать.
Математическое же ожидание даст Вам корректную величину выигрыша ($99).
---------

Вас что волнует больше, кто и что первым сказал, или кто и что корректно сказал по делу?

К чему Вы цитировали полуграмотные рассуждения Иванова-Гуревича?

Вы снимаете теперь свой - совершенно глупый - тезис про целесообразность игры в лотерею
при неограниченном (или хотя бы очень большом) повторении, когда мат. ожидание меньше
уплачиваемой цены билета?

Если всё ещё нет - то прошу следовать за разъяснениями в клинику.

---

От	Alexandre Putt
К	Alexandre Putt (09.10.2007 15:21:13)
Дата	18.10.2007 13:56:37

Правильное решение задачи 1-100 -- 0.99-0.01

---

> "Рассмотрим пример: случайная величина может принимать значение 1 с
> вероятностью 0,99 и значение 100 с вероятностью 0,01. Какой будет эта
> величина при следующей реализации?" (Иванов)

> Итак, вы утверждаете, что прогнозируете (делаете свой "guess") в следующем
> опыте выпадение числа 1,99? Нет, ошибаетесь, мой друг. Никогда это число
> не выпадет, сколько бы раз не проводили испытание. Выпадают только числа 1
> и 100, и никаких больше. Неужели непонятно?

Ну так я же Вам уже говорил, что дискретность не является проблемой.
Просто в Вашем примере возможны только 2 исхода, это специфика Вашего примера.
Для непрерывного распределения этот случай не работает. Также легко можно
сконструировать примеры для дискретности, где мат. ожидание выпадет на одну из величин, входящих
в "пространство элементарных событий" (любимое выражение Мигеля последнюю неделю).

Самое интересное, что и тут Вы ошиблись. Вы подталкиваете меня к числу 1. Но это ошибочный ответ. И вот почему:

------

Так и быть, проявлю добрую волю и дам правильную трактовку решения и задачи.

(Если бы Гуревич действительно читал учебник по экономике неопределённости и знал
теорему фон Неймана-Моргенштерна, то он бы легко разобрался и предложил это объяснение)

Проблема в том, что я неявно подменил условие задачи. В экономических приложениях
речь идёт об установлении числа, вокруг которого группируются результаты эксперимента
(например, значения коэффициента переменной, с которой она влияет на переменную
интереса). Соответственно этому и используется мат. ожидание.

(У Иванова-Гуревича же речь идёт о выборе оптимального поведения, можно сказать,
находясь под колпаком.)

Эту позицию невозможно оспорить. Проблема в том, что переформулировку Иванов-Гуревич
не обнаружил и оказался в патовой ситуации, в которую я легко его поставил: единственность эксперимента.
На любое его утверждение о массовости я бы корректно указал на необходимость применения мат. ожидания.
На любое его утверждение об единственности я бы корректно указал на неприменимость теории вероятности к уникальным (единственным) опытам.

У Гуревича же речь идёт о выборе оптимальной стратегии поведения - это задача
несколько иного рода. И тем не менее даже столь простую задачу он умудрился решить неправильно!

Формально это выглядит так:

A Есть лотерея (выбор), которая даёт возможность сыграть и получить $1 с вероятностью 0.99
и $0 с вероятностью (1-0.99)

Какова же ценность этой лотереи? Применяем теорему и получаем $1 * 0.99 + $0 * 0.01 = $0.99

Именно столько приносит "поведение" --- выбор стратегии A.

B Есть лотерея (выбор), которая даёт возможность сыграть и получить $100 с вероятностью 0.01
и $0 с вероятностью (1-0.01)

Выигрыш таким образом при стратегии B $100 * 0.01 + $0 * 0.99 = $1.

Стратегия B предпочтительнее, потому что даёт больший выигрыш.

Интересно, что и тут оппонент ошибся! Более "вероятное" число не только не
предпочтительнее, сам по себе вопрос с частотой некорректен. (без представления о ценности каждого результа. Если же все результаты равновероятны и равноценны, тогда поведение будет индифферентно. Этот же случай возможен при различных комбинациях этих двух факторов)

Поэтому Иванов-Гуревич проиграет в эту игру при достаточно большом числе повторений.
(Ограничение тут только вызвано маловероятностью события с $100, и связано с обсуждением
неприменимости ЗБЧ. При вероятности стремящейся к нулю ЗБЧ "ломается". Но об этом я уже говорил.)

Ну а какова же ценность лотереи, содержащей в себе A и B? $1.99. Но при вычислении
такой ценности, как не трудно заметить, мы определяем не ценность следования определённой стратегии,
а совсем другой результат. В этом и есть изменение условий. (впрочем, я об этом уже писал открытым текстом ранее)

---

От	Alexandre Putt
К	Alexandre Putt (18.10.2007 13:56:37)
Дата	20.10.2007 12:38:42

Маленькая поправка (+)

---

>Ну а какова же ценность лотереи, содержащей в себе A и B? $1.99.

Чтобы быть корректным в формулировках, речь не идёт о сложной лотерее, а о простой лотерее, которая содержит два исхода (100 и 1). Именно это я подразумевал.

---

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (18.10.2007 13:56:37)
Дата	19.10.2007 13:36:00

Незачет

---

>(Если бы Гуревич действительно читал учебник по экономике неопределённости и знал
>теорему фон Неймана-Моргенштерна, то он бы легко разобрался и предложил это объяснение)

Если бы Путт больше думал своей головой, а не механически применял малопонятные ему теоремы там, где они неприменимы, было бы больше толку. Вообще, меньше надувайте щеки, сосредоточьтесь на существе дела. Не хвалите себя, подождите, пока другие похвалят.

>Формально это выглядит так:

Вот с этого и можно было начать.

>A Есть лотерея (выбор), которая даёт возможность сыграть и получить $1 с вероятностью 0.99
>и $0 с вероятностью (1-0.99)

Сколько стоит участие в этой лотерее (цена билета)? Вы забыли об этом сказать.

>Какова же ценность этой лотереи?

Кто вас просил определять "ценность" этой лотереи? Зачем она (в данном случае) нужна?

>Применяем теорему и получаем $1 * 0.99 + $0 * 0.01 = $0.99
>Именно столько приносит "поведение" --- выбор стратегии A.

Так сколько же стоит билет? Цена должна быть ниже, чем $1 (чтобы я согласился в ней участвовать), и выше, чем $0.99 (чтобы не разорился организатор лотереи; он, по смыслу, продает много билетов и поэтому ориентируется именно на средний выигрыш). Предположим, цена билета $0.995. И вы хотите, чтобы я погнался за половинкой цента? Никогда! Я даже не наклонюсь, чтобы ее поднять с земли.

>B Есть лотерея (выбор), которая даёт возможность сыграть и получить $100 с вероятностью 0.01
>и $0 с вероятностью (1-0.01)

>Выигрыш таким образом при стратегии B $100 * 0.01 + $0 * 0.99 = $1.

>Стратегия B предпочтительнее, потому что даёт больший выигрыш.

Вы ошибаетесь, в лотерее В я тоже не буду участвовать, даже если организатор назначит себе в убыток цену билета ниже $1. Слишком мал выигрыш, чтобы я еще с этим возился (покупал билет, хранил его, интересовался розыгрышем, ходил за получением приза в случае выигрыша; мне просто лень это делать). А вот если будет разыгрываться миллион, то я, возможно, и поучаствую, даже если вероятность выигрыша будет в 10000 раз меньше.

Вот таким образом, мой друг. Старайтесь вырабатывать у себя экономический образ мышления.

>Поэтому Иванов-Гуревич проиграет в эту игру при достаточно большом числе повторений.

А кроме того, обратите серьезное внимание на свое здоровье. У вас нелады с памятью. Вы все не можете запомнить, что никакого большого числа повторений у нас нет. Мы играем ОДИН РАЗ.

---

От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич) (19.10.2007 13:36:00)
Дата	23.10.2007 14:54:40

Наводящие вопросы студентам-троечникам :)

---

> Если бы Путт больше думал своей головой, а не механически применял
> малопонятные ему теоремы там, где они неприменимы, было бы больше толку.

А почему Вы считаете теорему vNM не применимой? :)

> >A Есть лотерея (выбор), которая даёт возможность сыграть и получить $1 с
> вероятностью 0.99
> >и $0 с вероятностью (1-0.99)
> Сколько стоит участие в этой лотерее (цена билета)? Вы забыли об этом
> сказать.

Это не играет роли, ведь речь идёт о формировании предпочтения по отношению
к A и B (т.е. Вам нужно сказать одно из: A лучше B, B лучше A, A и B одинаковы).

Можете считать, что цена $0 (для обеих лотерей, конечно).

> >Какова же ценность этой лотереи?
> Кто вас просил определять "ценность" этой лотереи? Зачем она (в данном
> случае) нужна?

Для сравнения лотерей, друг мой.

> >Применяем теорему и получаем $1 * 0.99 + $0 * 0.01 = $0.99
> >Именно столько приносит "поведение" --- выбор стратегии A.
> Так сколько же стоит билет? Цена должна быть ниже, чем $1 (чтобы я
> согласился в ней участвовать), и выше, чем $0.99 (чтобы не разорился

Нет, речь идёт о сравнении альтернативных вариантов поведения. Цена билета
тут не играет роли. Вы должны сделать выбор между A и B.

> И вы хотите, чтобы я погнался за половинкой цента? Никогда! Я даже не
> наклонюсь, чтобы ее поднять с земли.

Я рад за Вас. Но к обсуждению решения задачи это не имеет никакого отношения.
Представьте себе, что Вы на экзамене и отвечаете на конкретный вопрос :)

> Вы ошибаетесь, в лотерее В я тоже не буду участвовать, даже если
> организатор назначит себе в убыток цену билета ниже $1. Слишком мал
> выигрыш, чтобы я еще с этим возился (покупал билет, хранил его,

Т.е. если я Вам предложу 5 c просто так, Вы откажетесь? А если я буду делать это непрерывно? :)

> просто лень это делать). А вот если будет разыгрываться миллион, то я,
> возможно, и поучаствую, даже если вероятность выигрыша будет в 10000 раз
> меньше.

Это не играет ни малейшей роли на решение задачи. Вы формулировку уже забыли? Речь идёт об оптимальном
поведении (т.е. прогнозе) при наличии разновероятностных событий. Вы помнится утверждали,
что следует выбирать наиболее вероятное событие. Теперь Вы отказываетесь от своего мнения? :)

> памятью. Вы все не можете запомнить, что никакого большого числа
> повторений у нас нет. Мы играем ОДИН РАЗ.

Да, я совсем забыл, один раз и Вы всегда выигрываете :)))

---

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (23.10.2007 14:54:40)
Дата	24.10.2007 10:43:15

Дополнительные подсказки "магистру наук"

---

>А почему Вы считаете теорему vNM не применимой? :)

На эту тему можно долго философствовать, но я уклонюсь. Ведь в ответ вы мне снова будете "копипастить" не относящиеся к делу английские тексты. Скажу кратко: теорема Неймана-Моргенштерна не о том, как нужно выбирать конкретную стратегию, а о том, что субъект в состоянии сравнивать между собой комбинации событий с определенными числовыми вероятностями наступления каждого из них. При сравнении он пользуется своей функцией полезности. А вы пишете: "применяем теорему" и вычисляете математическое ожидание выигрыша в лотерее. Вы либо в глаза не видели теорему Неймана-Моргенштерна, либо вообще (а не только в данном случае) не понимаете, что читаете и пишете. Последнее время я больше склоняюсь ко второму варианту.

>> Сколько стоит участие в этой лотерее (цена билета)? Вы забыли об этом сказать.

>Это не играет роли, ведь речь идёт о формировании предпочтения по отношению к A и B (т.е. Вам нужно сказать одно из: A лучше B, B лучше A, A и B одинаковы). Можете считать, что цена $0 (для обеих лотерей, конечно).

Пусть будет так.

>> Кто вас просил определять "ценность" этой лотереи? Зачем она (в данном случае) нужна?

>Для сравнения лотерей, друг мой.

Вы сравниваете лотереи по величине математического ожидания выигрыша. А где функция полезности, о которой говорит теорема, которую вы, как выясняется, не знаете?

И зачем плодить лишние сущности? Зачем щеголять красивыми словечками? Я ведь вам все объяснил без всяких теорем - я не буду участвовать ни в одной из этих лотерей. Если же вы вынуждаете меня все-таки сделать выбор, то я выберу вариант В. Но совсем не потому, что математическое ожидание для него выше (на 1 цент!). А потому, что я предпочитаю возможность выиграть 100 долларов варианту получить 1 доллар почти наверняка.

Здесь имеется полная аналогия с лотереей, о которой мы с Мигелем вам уже говорили. Цена билета 1 доллар, вероятность выигрыша – одна миллионная, приз – 800 тыс. долларов, мат. ожидание выигрыша – 80 центов. Первая стратегия – наверняка получить 1 доллар (т.е. сэкономить его, не участвуя в лотерее), вторая – играть в игру с мат. ожиданием 80 центов. Я выбираю игру, поскольку предпочитаю возможность выиграть 800 000 долларов варианту получить 1 доллар наверняка. Такая у меня (а также у многих других людей, играющих в лотерею) функция полезности.

>> Мы играем ОДИН РАЗ.

>Да, я совсем забыл, один раз и Вы всегда выигрываете :)))

Именно так. У вас я всегда выигрываю. До вас только сейчас дошло?

---

От	Alexandre Putt
К	Alexandre Putt (09.10.2007 15:21:13)
Дата	09.10.2007 15:23:58

Отвлечённые размышления о редукции

---

Пусть у Вас y = a X + u

Если X - случайная величина вроде X = c + e, где u и e - возмущения,
то никаких проблем с выражением y через "саму себя" нет:

y = a (c + e) + u = ac + (e + u)

Эта ситуация обобщается на случай с X имеющим тренд, X = c t + e.

Тогда y тоже имеет тренд и может быть выражена через саму себя

y = ac t + (e + u)

(случай с большим числом перменных, в том числе с трендами, аналогичен)

В большом числе случаев динамика, содержащаяся в X и влияющая на Y, может
быть выражена только через Y. Например, такова динамика в модели ISLM.

Ну а с ВВП совсем просто. Что определяет темп роста ВВП?
* темп роста населения (примерно постоянный)
* темп роста уровня технологий (примерно постоянный, для СССР - тоже)
* темп аккумуляции капитала (тоже как правило постоянный)

Если сложить три константы, то что будет? Константа.

Соответственно в ситуации динамического равновесия dY_t / Y_t = n + g + u_t

где u_t - возмущение в момент времени t.

И эта модель прекрасно ложится на прогнозирование с помощью предыдущей реализации.

Серия ВВП за интервал времени t0..T позволит оценить параметр (n+g).

Для прогнозирования будущего значения ВВП таким образом не потребуется
знать ни значения населения, ни технологического уровня.

---

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (09.10.2007 15:23:58)
Дата	11.10.2007 07:32:01

"Психическая, говоришь? Давай психическую!"

---

>Пусть у Вас y = a X + u …
>* темп роста населения (примерно постоянный)
>* темп роста уровня технологий (примерно постоянный, для СССР - тоже)
>* темп аккумуляции капитала (тоже как правило постоянный)

Нет, не "пусть". С самого начала речь шла именно о недопустимости такого рода априорных предположений. Они уместны только в учебнике, да и то – для младших курсов.

Если же предаваться "отвлеченным размышлениям", то желательно рассматривать более общий случай. Например, так.

Пусть функция Y(t)=F1(t) при t от нуля до T и Y(t)=F2(t) при t больше T, где t – время, а функции F1(t) и F2(t) определены на интервале от нуля до бесконечности. Функция Y(t) измеряется в некоторые моменты времени t меньше T, а затем, с помощью какой-либо методики прогнозируются ее значения при t больше T. Каким будет результат? Если F2(t)= F1(t)=F(t), а сама эта функция достаточно гладкая (например, линейная или близкая к линейной), то прогноз будет удовлетворительным. Если же это не так (например, в точке t=T имеет место разрыв производной), то прогноз будет ошибочным. И никакие методики прогнозирования, в которых прогноз будущих значений функции делается исключительно по ее значениям в прошлом, этом случае не помогут, поскольку в измеренных значениях функции Y(t) еще не проявилось влияние факторов (функция F2(t)), которые начнут действовать только при t больше T.

Видите, как все просто? Не нужны ни ссылки на учебники, ни цитаты нобелевских лауреатов. Но это все мелочи. Оставим "отвлеченные размышления" и спустимся на землю. Почтенную публику, насколько я понимаю, мало интересуют ваши "размышления о редукции". Гораздо интереснее вопросы о нулевом матожидании, лотерее, страховании, прогнозе погоды и т.п. (их список приведен в моем предыдущем сообщении). На эти темы у вас имеется много нетривиальных утверждений, которые нуждаются в разъяснениях. Вы собираетесь "отвечать за базар" или нет?

---

От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич) (11.10.2007 07:32:01)
Дата	13.10.2007 15:50:52

Первое возражение с заявкой на осмысленность с Вашей стороны

---

> >Пусть у Вас y = a X + u ...
> >* темп роста населения (примерно постоянный)
> >* темп роста уровня технологий (примерно постоянный, для СССР - тоже)
> >* темп аккумуляции капитала (тоже как правило постоянный)

> Нет, не "пусть". С самого начала речь шла именно о недопустимости такого
> рода априорных предположений. Они уместны только в учебнике, да и то - для
> младших курсов.

Вы с чем не согласны? С тем, что любая y представима как a X + u?
Или с тем, что рост ВВП определяется обозначенными факторами?

Ваше знакомство с учебниками младших курсов я тут не просил декларировать.

> Пусть функция Y(t)=F1(t) при t от нуля до T и Y(t)=F2(t) при t больше T,
> где t - время, а функции F1(t) и F2(t) определены на интервале от нуля до
> бесконечности. Функция Y(t) измеряется в некоторые моменты времени t
> меньше T, а затем, с помощью какой-либо методики прогнозируются ее
> значения при t больше T. Каким будет результат? Если F2(t)= F1(t)=F(t), а
> сама эта функция достаточно гладкая (например, линейная или близкая к
> линейной), то прогноз будет удовлетворительным. Если же это не так
> (например, в точке t=T имеет место разрыв производной), то прогноз будет
> ошибочным.

Во-первых, функциональные отношения в экономике как правило не меняются непредсказуемым
образом, если нет
а) значительного случайного воздействия
б) изменения экономических институтов в ходе сознательно проводимых политических преобразований

Но даже это не может само по себе мгновенно изменить технологические ограничения.
Реально действующие экономики показывают удивительную усточивость технологических параметров.

Во-вторых, возможные изменения в коэффициентах можно прекрасно учитывать статистическими методами.

В-третьих, само по себе Ваше утверждение тавтологично ("иного мира не дано").
Изначальная задача прогнозирования динамики сов. экономики заключалась в построении
альтернативного сценария рассмотрения при условии, что довлеют те технологические
соотношения, которые установились до сознательных изменений со стороны перестройщиков.
Чтобы доказать существование кризиса в советской экономике, есть только один способ:
показать, что этот кризис вытекал из динамики экономики ("естественного хода") до 1985 г.
Т.е. прогноз должен дать ту динамику, которую мы наблюдали. Но это не так. (кстати, именно так поступают действительные учёные Easterly & Fischer в статье о советском росте; Вам до них бесконечно далеко).

В-четвёртых, Ваш пример в принципе антинаучен и не поддаётся рассмотрению.
Вы фактически заявляете, что прилетают инопланетяне (непредсказуемый фактор)
и кардинально меняют уравнения. Это в принципе невозможно смоделировать никакими
методами; кроме того, реальные экономики просто не такие.

В-пятых, обращаемся к Хаавельмо

В-шестых, Вы фактически утверждаете, что Перестройка - это абсолютно непредсказуемый
случайный фактор, который свалился с неба, т.е. отрицаете детерминированность
социальной катастрофы в СССР. Браво! Именно это мне и нужно было: раз
Перестройка не была вызвана ходом социального развития в СССР, то
такой ход был успешным. Поздравляю Вас, Иванов-Гуревич, Вы наконец признали
наш самый главный тезис.

> И никакие методики прогнозирования, в которых прогноз будущих
> значений функции делается исключительно по ее значениям в прошлом, этом
> случае не помогут, поскольку в измеренных значениях функции Y(t) еще не
> проявилось влияние факторов (функция F2(t)), которые начнут действовать
> только при t больше T.

И что? То же самое можно сказать с гораздо меньшей степенью обобщения.

> Гораздо интереснее вопросы
> о нулевом матожидании, лотерее, страховании, прогнозе погоды и т.п.

У Вас навязчивая идея. Надо полагать, на тезисы возражений нет. Всё теперь понятно? Признали свои ошибки? Хорошо.

> Вы собираетесь "отвечать за базар" или нет?

С таким "дискурсом" - к его носителям.

---

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (13.10.2007 15:50:52)
Дата	15.10.2007 12:21:27

Чего (осмысленности) и вам желаю

---

>> >Пусть у Вас y = a X + u ...
>> >* темп роста населения (примерно постоянный)
>> >* темп роста уровня технологий (примерно постоянный, для СССР - тоже)
>> >* темп аккумуляции капитала (тоже как правило постоянный)

>> Нет, не "пусть". С самого начала речь шла именно о недопустимости такого рода априорных предположений. Они уместны только в учебнике, да и то - для младших курсов.

>Вы с чем не согласны? С тем, что любая y представима как a X + u? Или с тем, что рост ВВП определяется обозначенными факторами?

С тем, что такие приближения (см. выше цитату) соответствуют действительности. Зачем вы задаете такие пустые вопросы? Лишь бы что-то сказать?

>> Пусть функция Y(t)=F1(t) при t от нуля до T и Y(t)=F2(t) при t больше T, где t - время, а функции F1(t) и F2(t) определены на интервале от нуля до бесконечности. Функция Y(t) измеряется в некоторые моменты времени t меньше T, а затем, с помощью какой-либо методики прогнозируются ее значения при t больше T. Каким будет результат? Если F2(t)= F1(t)=F(t), а сама эта функция достаточно гладкая (например, линейная или близкая к линейной), то прогноз будет удовлетворительным. Если же это не так (например, в точке t=T имеет место разрыв производной), то прогноз будет ошибочным.

Посмотрите, как ясно написано. И вы это ухитрились не понять! Поясняю.

>…функциональные отношения в экономике как правило не меняются непредсказуемым образом
>Вы фактически заявляете, что прилетают инопланетяне (непредсказуемый фактор)и кардинально меняют уравнения.
>В-шестых, Вы фактически утверждаете, что Перестройка - это абсолютно непредсказуемый случайный фактор, который свалился с неба

Вы почему-то решили, что моя функция F2(t) – это непредсказуемый фактор, который привезли инопланетяне. Ничего подобного! Это предсказуемый фактор, например, такой как будущие цены на мировых рынках, экономическая политика правительства, планы фирм, международные отношения и т.п. Структурная (содержательная) модель должна (и может) такие факторы учитывать. А вот предлагаемая вами процедура – нет.

---

От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич) (15.10.2007 12:21:27)
Дата	18.10.2007 13:57:23

Желать мало

---

>> >Пусть у Вас y = a X + u ...
>> >* темп роста населения (примерно постоянный)
>> >* темп роста уровня технологий (примерно постоянный, для СССР - тоже)
>> >* темп аккумуляции капитала (тоже как правило постоянный)
> С тем, что такие приближения (см. выше цитату) соответствуют
> действительности. Зачем вы задаете такие пустые вопросы? Лишь бы что-то
> сказать?

Ну так выкладывайте конкретные возражения. Вы не согласны с тем,
что в сов. экономике темп роста населения был постоянным? Или с чем?
Я специально по пунктам изложил.

> Посмотрите, как ясно написано. И вы это ухитрились не понять! Поясняю.

Конечно, ясно. Я Вашу мысль прекрасно понял и даже написал около 6 возражений.

> Вы почему-то решили, что моя функция F2(t) - это непредсказуемый фактор,
> который привезли инопланетяне. Ничего подобного! Это предсказуемый фактор,

Ну тогда оснований считать, что F2 \= F1 нет. Более того, есть основания считать,
что F2(t+m) может быть оценена (предсказана) на основе F1(t).

> например, такой как будущие цены на мировых рынках, экономическая политика
> правительства, планы фирм, международные отношения и т.п.

И что? Это всё краткосрочные факторы, которые в принципе не могут оказать
большое влияние на долгосрочную динамику - известно любому студенту, прослушавшему
курс экономикс.

> Структурная
> (содержательная) модель должна (и может) такие факторы учитывать. А вот
> предлагаемая вами процедура - нет.

Почему это должна? Ещё раз, с самого начала посмотрите дискуссию о преимуществе
малых моделей над большими. И моё простое объяснение почитайте, почему одну переменную
можно выразить через саму себя.

Например, для анализа краткосрочной динамики раньше применяли модели ISLM.
Эта модель допускает выражение любой из переменных (например, ВВП) как функцию
от своих предыдущих значений.
Поэтому при наличии определённой взаимосвязи в ценах на мировых рынках,
экономической политике правительства, планах фирм, международных отношений и т.п.
ВВП всё равно может быть выражен как функция от предыдущих значений. Это Вас удивляет?
Идите почитайте книжки.

---

От	Мигель
К	Alexandre Putt (18.10.2007 13:57:23)
Дата	22.10.2007 23:27:44

"Чем больше мошка барахтается..."

---

> Ну так выкладывайте конкретные возражения. Вы не согласны с тем, что в сов. экономике темп роста населения был постоянным? Или с чем? Я специально по пунктам изложил.

Ах, да вот. Вы любезно выложили график роста советского ВВП по данным ЦРУ. Вот и расскажите, как он стыкуется с моделью Солоу! Вроде, темпы роста населения постоянные, накопление капитала непрерывно растущее («группа А опережает группу Б»), совокупная продуктивность факторов производства растёт с постоянной скоростью и всё такое. А график «скачет», да ещё с тенденцией к понижению в условиях растущих темпов накопления.

>> Вы почему-то решили, что моя функция F2(t) - это непредсказуемый фактор, который привезли инопланетяне. Ничего подобного! Это предсказуемый фактор,

>Ну тогда оснований считать, что F2 \= F1 нет.

Есть. Вам уже говорили про негативные тенденции в советской экономике, позволявшие предсказать дальнейшее замедление темпов роста.

>Более того, есть основания считать, что F2(t+m) может быть оценена (предсказана) на основе F1(t).

Ну, и где же эти основания?

>> например, такой как будущие цены на мировых рынках, экономическая политика правительства, планы фирм, международные отношения и т.п.

>И что? Это всё краткосрочные факторы, которые в принципе не могут оказать большое влияние на долгосрочную динамику - известно любому студенту, прослушавшему курс экономикс.

Так почему же Вы так недовольны перестройщиками? Ведь такие мелкие факторы как «экономическая политика правительства» (перестройщиков и реформаторов) «не могут оказать большое влияние на долгосрочную динамику». Это «известно любому студенту, прослушавшему курс экономикс». Nicht wahr?

---

От	Alexandre Putt
К	Мигель (22.10.2007 23:27:44)
Дата	26.10.2007 11:08:53

"...тем быстрее в паутинке запутывается"

---

> > Ну так выкладывайте конкретные возражения. Вы не согласны с тем, что в
> сов. экономике темп роста населения был постоянным? Или с чем? Я
> специально по пунктам изложил.
> Ах, да вот. Вы любезно выложили график роста советского ВВП по данным ЦРУ.
> Вот и расскажите, как он стыкуется с моделью Солоу! Вроде, темпы роста

Да идеально стыкуется. См. Истерли & Фишер (1994). Аналогичный набор данных.

> населения постоянные, накопление капитала непрерывно растущее (<<группа А
> опережает группу Б>>), совокупная продуктивность факторов производства
> растёт с постоянной скоростью и всё такое.

Ну и? Вы имеете представления о тестировании экономических гипотез? Нет? Тогда вежливо поинтересуйтесь, почему я высказал то или иное мнение.

> А график <<скачет>>, да ещё с тенденцией к понижению

"График скачет" :))) Больше ничего не хотите сказать? :)

Ну зачем было изводить десятки Кб на рассуждения о случайных переменных, чтобы
получить удивлённый возглас Мигеля: "А график-то скачет!"

А Вы что ожидали увидеть? Прямую линию? :))

Постройте (в качестве самостоятельного задания) график реализаций нормальной случайной величины :) Вот уж где скачет, так скачет! :))

> в условиях растущих темпов накопления.

А это откуда?

> >Ну тогда оснований считать, что F2 \= F1 нет.
> Есть. Вам уже говорили про негативные тенденции в советской экономике,
> позволявшие предсказать дальнейшее замедление темпов роста.

Мне нравится "позволявшие предсказать". См. ниже.

> >Более того, есть основания считать, что F2(t+m) может быть оценена
> (предсказана) на основе F1(t).
> Ну, и где же эти основания?

Не Вы ли двумя строками заявляли "про негативные тенденции в советской экономике,
позволявшие предсказать дальнейшее замедление темпов роста"? Это две головы и один Мигель или два Мигеля и одна голова? :)

> Так почему же Вы так недовольны перестройщиками? Ведь такие мелкие факторы
> как <<экономическая политика правительства>> (перестройщиков и
> реформаторов) <<не могут оказать большое влияние на долгосрочную
> динамику>>.

А я разве утверждал, что перестройка - мелкий фактор? Передёргиваем.

> Это <<известно любому студенту, прослушавшему курс экономикс>>.

Да, долгосрочная кривая Филлипса вертикальна. Мне было бы легче с Вами общаться, если бы Вы были знакомы с макроэкономикой хотя бы в рамках 3 курса.

---

От	Мигель
К	Alexandre Putt (09.10.2007 15:23:58)
Дата	10.10.2007 17:19:46

Нет, нет, отвлечённых размышлений не надо

---

Ладно, примем шутки ради и ровнона одно сообщение (больше эта шутка не заслуживает) Вашу методику прогнозирования по типу "завтра будет такая же погода, как сегодня.

>Ну а с ВВП совсем просто. Что определяет темп роста ВВП?
>* темп роста населения (примерно постоянный)

Докажите, что качество человеческого капитала и трудовая этика в СССР не имели причин к ухудшению.

>* темп роста уровня технологий (примерно постоянный, для СССР - тоже)

Докажите, что темпы технологического развития в СССР не имели тенденции к снижению. Только, ради Бога, не считайте количеством зарегистрированных изобретений.

>* темп аккумуляции капитала (тоже как правило постоянный)

Докажите, что ценность капиталовложений (отдача от инвестирования такой-то себестоимости) в СССР не имела тенденции к снижению.

>Если сложить три константы, то что будет? Константа.

Покажите, что это были константы. А то ведь Товарищ Рю уже Вам советовал:

"В восьмой пятилетке (1966-1970 гг.) годовой рост был, скажем, процентов 5, в девятой - 4, в десятой - 2, а в одиннадцатой сыграли практически по нулям (даже без учета роста населения). Ну-ка, проэкстраполируйте дальше? ;-)"

>Соответственно в ситуации динамического равновесия dY_t / Y_t = n + g + u_t

>где u_t - возмущение в момент времени t.

>И эта модель прекрасно ложится на прогнозирование с помощью предыдущей реализации.

>Серия ВВП за интервал времени t0..T позволит оценить параметр (n+g).

>Для прогнозирования будущего значения ВВП таким образом не потребуется
>знать ни значения населения, ни технологического уровня.

Спасибо за искренность. А теперь скажите, какова цена такому прогнозу.

---

От	Alexandre Putt
К	Мигель (10.10.2007 17:19:46)
Дата	13.10.2007 15:52:22

По всем признакам пора делать эндшпиль. Пешкам, принявшие на себя роль королей

---

> Ладно, примем шутки ради и ровнона одно сообщение (больше эта шутка не
> заслуживает) Вашу методику прогнозирования по типу "завтра будет такая же
> погода, как сегодня.

Потрудитесь привести цитату, где я бы утверждал это. Или извиняйтесь за передёргивание.

Вы понимаете разницу между утверждением
А переменная сегодня принимает такое же значение, что и вчера
и
Б значение переменная сегодня зависит от значения переменной вчера

Объяснять надо?

> >Ну а с ВВП совсем просто. Что определяет темп роста ВВП?
> >* темп роста населения (примерно постоянный)
> Докажите, что качество человеческого капитала и трудовая этика в СССР не
> имели причин к ухудшению.

А при чём тут темп роста населения?

> >* темп роста уровня технологий (примерно постоянный, для СССР - тоже)
> Докажите, что темпы технологического развития в СССР не имели тенденции к
> снижению. Только, ради Бога, не считайте количеством зарегистрированных
> изобретений.

Почему бы и нет? Но так и быть, согласно Easterly & Fischer, рост совокупной факторной производительности в СССР не менялся.

> >* темп аккумуляции капитала (тоже как правило постоянный)
> Докажите, что ценность капиталовложений (отдача от инвестирования такой-то
> себестоимости) в СССР не имела тенденции к снижению.

А какое это имеет отношение? Что такое темп аккумуляции капитала? Чему он равен?

> >Если сложить три константы, то что будет? Константа.
> Покажите, что это были константы. А то ведь Товарищ Рю уже Вам советовал:

Это Вы покажите, что не были. Оснований считать иначе у меня нет.

> "В восьмой пятилетке (1966-1970 гг.) годовой рост был, скажем, процентов
> 5, в девятой - 4, в десятой - 2, а в одиннадцатой сыграли практически по
> нулям (даже без учета роста населения). Ну-ка, проэкстраполируйте дальше?

Вы что, страдаете частичной утратой памяти? Мы эту цитату обсуждали уже.

> Спасибо за искренность. А теперь скажите, какова цена такому прогнозу.

Вы лучше скажите, Вы поняли написанное в сообщении, на которое отвечали? С чем согласны, с чем не согласны?

---

От	Мигель
К	Alexandre Putt (13.10.2007 15:52:22)
Дата	15.10.2007 02:22:04

Вы пытаетесь устроить "китайскую ничью"?

---

По всем признакам – и это особенно видно по Вашему ответу Иванову, – с целью «выкрутиться» из затруднительного положения, Вы перешли на откровенную клоунаду и глумление, чтобы спровоцировать оппонента на грубость, добиться его отключения и таким образом закончить спор. Это недальновидная тактика, которая, пожалуй, ненадолго помогает в исключительных случаях, но окажется стратегически бесперспективной. Каждый случай применения подобных дискуссионных приёмов – это шаг к Вашей личной деградации (я таковую наблюдал в процессе от начала до конца), а добьётесь Вы ими только того, что с Вами перестанут общаться иначе, как в сатирическом ключе. И хотя Вы совершенно не заслуживаете продолжения объяснений с нашей стороны, я попытаюсь добавить несколько комментариев к Вашей позиции.

>>> Ладно, примем шутки ради и ровнона одно сообщение (больше эта шутка не заслуживает) Вашу методику прогнозирования по типу "завтра будет такая же погода, как сегодня.

>Потрудитесь привести цитату, где я бы утверждал это. Или извиняйтесь за передёргивание.

>Вы понимаете разницу между утверждением
>А переменная сегодня принимает такое же значение, что и вчера
>и
>Б значение переменная сегодня зависит от значения переменной вчера

>Объяснять надо?

В данном случае я очень хорошо описал Вашу методику. Вы необоснованно предположили, что «завтра» (в следующем году) ВВП будет расти по тем же закономерностям, что и «сегодня» и «вчера». Вы предлагаете, не вникая ни в какие другие параметры, кроме значения ВВП по серии лет, подобрать гладкую функцию, хорошо описывающую его предыдущий рост, экстраполировать её и выдать за «научный прогноз». Я не утверждал, что Вы обещаете на следующий год такой же ВВП, как в этом году, а вот такую же динамику ВВП, как до этого, Вы обещали.

А про «зависимость» не надо дурочку запускать. Никто из нас не утверждал, что значение ВВП в следующем году не зависит от значения ВВП в этом году. С самого начала речь шла о допустимости построения адекватных прогнозов советского ВВП после 1985 года по официальной статистике о динамике его роста, без привлечения каких-либо других переменных.

Теперь несколько слов о принципе «завтра будет такая же погода, как сегодня». На самом деле, любое прогнозирование опирается на мнение «завтра нечто будет таким же, как сегодня и вчера». Вопрос – в правильном выборе этого «нечто». Инженер, проектируя механизм с заданными свойствами, прогнозирует работу того, что проектирует, и опирается при этом на физические законы. Именно их постоянство он предполагает при своём прогнозировании. Гидрометеорологии предполагают, что завтра уравнения движения атмосферы, которые они используют при составлении прогнозов, будут такими же, как сегодня. Потому что относительную адекватность этих уравнений в метеорологии установили на таком числе случаев, что в их сохранении «завтра» сомневаться не приходится. Но никому из метеорологов не придёт в голову прогнозировать погоду на завтра, предполагая постоянство самой по себе погоды либо периодичность её по дням календаря (по крайней мере, в нашей умеренной зоне – я не говорю о редких местах на планете, где что-то похожее имеет место). Даже использование моделей теории вероятностей опираются на проверенное богатым опытом предположение о постоянстве некоторых явлений, например, средней частоты выпадения орла и решки при подбрасывании монеты.

И упрёк в Ваш и Сигизмунда Миронина адрес про прогноз по типу «завтра будет такая же погода, как сегодня» относится к неправомерному выбору именно того самого нечто, постоянство которого предполагается. Что будет выступать в роли «нечто»? Гладкая полиномиальная или показательная функция, к которой добавляются незначительные возмущения от наблюдения к наблюдению? Так это же нужно обосновать, что она и после 1985 года могла остаться такой же. Нужен собственно экономический, а не математический или статистический анализ конкретной системы.

Вы этого не только не сделали, а проигнорировали многочисленные указания Ваших собеседников во время той приснопамятной дискуссии, почему она не могла остаться такой же. Это большой объём разнородных данных, понимание которого не сводится к обработке серии ВВП с помощью программы из стандартного пакета. Да, взять хотя бы такой исторический факт: оставаясь на прежних принципах хозяйствования, власти СССР не могли «разрулить» смехотворный внешнеторговый дефицит в какие-то 20 миллиардов долларов. И эта система могла расти прежними темпами на прежних принципах? (Во время первого обсуждения я конкретизировал принципы советского хозяйствования, которые не позволяли решить проблему внешнеторгового дефицита, а Вы с miron'ом именно эти принципы защищали, поэтому известен даже контекст практического вывода, для которого Вы строите экстраполяционную конструкцию.)

Я ещё понимаю, если бы нашёлся математик, которого экономисты привлекали к обработке своих моделей, самонадеянно экстраполирующий в 1987 г. дальнейший советский рост по Вашей методике. Но если экономист в 1987 году знает, что существующая система не может преодолеть небольшой дефицит торгового сальдо, то он не станет прогнозировать по подобной методике дальнейший рост, потому что видит серьёзность проблемы, делающей невозможным продолжение прежних принципов хозяйствования. А Вы это делаете в 2007 году. И заявляете, что советская экономика росла бы на 3-4% в год, если бы оставила все те элементы, из-за которых она уже не могла банальную задачу по коррекции внешней торговли решить. И при чём тут альтернативная статистика, которой Вы от оппонентов требуете, если именно этот исторический факт, вместе со многими другими такими же, указывает на невозможность дальнейшего бескризисного развития на прежних началах? Экономист не имеет права игнорировать исторические факты, указывающие на неприменимость его экстраполирующих моделей. Это всё равно, как если бы Вы обвинили Сталина в экономическом обвале 1942-43 гг., игнорируя невозможность продолжения довоенной экономической политики.

>> >Ну а с ВВП совсем просто. Что определяет темп роста ВВП?
>> >* темп роста населения (примерно постоянный)

>> Докажите, что качество человеческого капитала и трудовая этика в СССР не имели причин к ухудшению.

>А при чём тут темп роста населения?

А при том, что модель Солоу может оказаться неверна и давать неверный прогноз, если «количество труда» оценивать через население или рабочую силу. Количество рабочих рук растёт, а трудовая этика падает столь стремительно, что перекрывает рабочей силы. Вот Вам и причина снижения производительности. И то, что у нас с трудовой этикой было неблагополучно, известный исторический факт, игнорировать который экономисту негоже.

>>>* темп роста уровня технологий (примерно постоянный, для СССР - тоже)

>> Докажите, что темпы технологического развития в СССР не имели тенденции к снижению. Только, ради Бога, не считайте количеством зарегистрированных изобретений.

>Почему бы и нет? Но так и быть, согласно Easterly & Fischer, рост совокупной факторной производительности в СССР не менялся.

Не «почему бы и нет?», а «почему да?». Почему вообще модель Солоу применима для Советской экономики и почему совокупная факторная производительность, посчитанная хоть Истерли и Фишером, хоть Пасхальным и Рыбкиным, адекватно описывает технологический рост для советской экономики?

>>>* темп аккумуляции капитала (тоже как правило постоянный)

>> Докажите, что ценность капиталовложений (отдача от инвестирования такой-то себестоимости) в СССР не имела тенденции к снижению.

>А какое это имеет отношение?

А такое, что люминия и чугуния в советскую экономику, в пересчёте на себестоимость, могло вгоняться помногу, а толку – всё меньше. В то время как в «рыночной» экономике даже стоимость капиталовложений настолько привязана к ценности альтернативного использования, что «оторваться» от модели Солоу им было бы затруднительно.

>>>Если сложить три константы, то что будет? Константа.

>> Покажите, что это были константы. А то ведь Товарищ Рю уже Вам советовал:

>Это Вы покажите, что не были. Оснований считать иначе у меня нет.

«В окно посмотрите!» (Пасечник)

>> "В восьмой пятилетке (1966-1970 гг.) годовой рост был, скажем, процентов 5, в девятой - 4, в десятой - 2, а в одиннадцатой сыграли практически по нулям (даже без учета роста населения). Ну-ка, проэкстраполируйте дальше?

>Вы что, страдаете частичной утратой памяти? Мы эту цитату обсуждали уже.

Я не был удовлетворён Вашими ответами.

>> Спасибо за искренность. А теперь скажите, какова цена такому прогнозу.

>Вы лучше скажите, Вы поняли написанное в сообщении, на которое отвечали?

Не уверен. Как справедливо заметил Скептик, «бред всегда трудно понять».

>С чем согласны, с чем не согласны?

Мне кажется, я довольно много отвечал на эту тему. Если говорить о данном конкретном сообщении, на которое я отвечал, то я приводил дополнительные аргументы, заставлявшие усомниться в применимости экстраполяции советского ВВП гладкой функцией.

---

От	Alexandre Putt
К	Мигель (15.10.2007 02:22:04)
Дата	18.10.2007 14:00:45

Зачем мне ничья? Только безоговорочная капитуляция

---

Гуревичу впрочем могу предложить сепаратный мир :) На моих условиях :))

> По всем признакам - и это особенно видно по Вашему ответу Иванову, - с
> целью <<выкрутиться>> из затруднительного положения, Вы перешли на
> откровенную клоунаду и глумление, чтобы спровоцировать оппонента на

И что же это за признаки? Я не понимаю, как попытки призвать оппонента
сделать внятные утверждения по обсуждаемому вопросу оказываются клоунадой.
Почему я должен вытягивать такие утверждения?

> сатирическом ключе. И хотя Вы совершенно не заслуживаете продолжения
> объяснений с нашей стороны, я попытаюсь добавить несколько комментариев к
> Вашей позиции.

Благодарю за честь, вот только объясняю здесь я :)

> >>> Ладно, примем шутки ради и ровнона одно сообщение (больше эта шутка не
> заслуживает) Вашу методику прогнозирования по типу "завтра будет такая же
> погода, как сегодня.
> В данном случае я очень хорошо описал Вашу методику. Вы необоснованно
> предположили, что <<завтра>> (в следующем году) ВВП будет расти по тем же
> закономерностям, что и <<сегодня>> и <<вчера>>. Вы предлагаете, не вникая

Ну и? Американская экономика обнаруживает одну и ту же закономерность за прошедшие
100 лет? Пожалуй, да. Из этого следует, что темпы роста в ней одинаковые? Нет, не следует.

> ни в какие другие параметры, кроме значения ВВП по серии лет, подобрать
> гладкую функцию, хорошо описывающую его предыдущий рост, экстраполировать

Зачем именно гладкую?

> её и выдать за <<научный прогноз>>. Я не утверждал, что Вы обещаете на
> следующий год такой же ВВП, как в этом году, а вот такую же динамику ВВП,
> как до этого, Вы обещали.

А что такое "такая же динамика"?

Если я утверждаю, что тела притягивают себя согласно такому-то соотношению,
то будет ли это "такой же погодой", если мы рассмотрим другие тела?

> А про <<зависимость>> не надо дурочку запускать. Никто из нас не
> утверждал, что значение ВВП в следующем году не зависит от значения ВВП в
> этом году.

Интересно :) Ну так если зависит, то в чём проблема?

> С самого начала речь шла о допустимости построения адекватных
> прогнозов советского ВВП после 1985 года по официальной статистике о
> динамике его роста, без привлечения каких-либо других переменных.

Ну и? Какие переменные Вы собираетесь привлекать и для чего?

Для описания долгосрочных свойств экономики есть популярная модель Солоу.
Истерли и Фишер утверждают (со ссылкой), что она наилучшим образом подходит для СССР.

Мы установили, что в этой модели для описания динамики ВВП нет нужды
привлекать сторонние переменные.

Где Ваши возражения по существу?

Приведите хотя бы тип динамики, который не поддаётся такому выражению.

> Теперь несколько слов о принципе <<завтра будет такая же погода, как
> сегодня>>. На самом деле, любое прогнозирование опирается на мнение
> <<завтра нечто будет таким же, как сегодня и вчера>>. Вопрос - в
> правильном выборе этого <<нечто>>. Инженер, проектируя механизм с

Т.е. Вы согласны с осмеиваемым тезисом? А ведь раньше возражали.

> приходится. Но никому из метеорологов не придёт в голову прогнозировать
> погоду на завтра, предполагая постоянство самой по себе погоды либо
> периодичность её по дням календаря (по крайней мере, в нашей умеренной
> зоне - я не говорю о редких местах на планете, где что-то похожее имеет

Вам не приходит в голову, что это постоянство может быть выражено статистически?

> И упрёк в Ваш и Сигизмунда Миронина адрес про прогноз по типу <<завтра
> будет такая же погода, как сегодня>> относится к неправомерному выбору
> именно того самого нечто, постоянство которого предполагается. Что будет

Вы не понимаете. Если Вы адекватно описали стат. процесс, то для прогнозирования
Вам больше ничего не нужно. Вы можете повысить точность прогноза, привлекая
дополнительную информацию, вот и всё.

> выступать в роли <<нечто>>? Гладкая полиномиальная или показательная
> функция, к которой добавляются незначительные возмущения от наблюдения к
> наблюдению? Так это же нужно обосновать, что она и после 1985 года могла
> остаться такой же. Нужен собственно экономический, а не математический или
> статистический анализ конкретной системы.

А почему она должна была измениться?

> могла остаться такой же. Это большой объём разнородных данных, понимание
> которого не сводится к обработке серии ВВП с помощью программы из
> стандартного пакета. Да, взять хотя бы такой исторический факт: оставаясь

Какого стандартного пакета, Вы о чём?

> на прежних принципах хозяйствования, власти СССР не могли <<разрулить>>
> смехотворный внешнеторговый дефицит в какие-то 20 миллиардов долларов. И

А почему Вы считаете, что его надо было разруливать? Написали бы бумажку,
мы, Михаил Сергеевич, обязуемся выплатить Джону Смиту 20 миллиардов долларов через
20 лет по строительству коммунизма. Джон Смит бы без проблем принял.

> эта система могла расти прежними темпами на прежних принципах? (Во время

А с чего Вы взяли, что темпы должны оставаться прежними? Они могут быть вообще
какими угодно, т.е. вытекать из предыдущей динамики.

> статистика, которой Вы от оппонентов требуете, если именно этот
> исторический факт, вместе со многими другими такими же, указывает на
> невозможность дальнейшего бескризисного развития на прежних началах?

Я не вижу обоснований.

> Экономист не имеет права игнорировать исторические факты, указывающие на
> неприменимость его экстраполирующих моделей. Это всё равно, как если бы Вы
> обвинили Сталина в экономическом обвале 1942-43 гг., игнорируя
> невозможность продолжения довоенной экономической политики.

В случае со Сталиным мы имеем внешний неуправляемый фактор - военный. В случае
с Перестройкой мы имеем сознательно проводимую экономическую политику.

> >> >Ну а с ВВП совсем просто. Что определяет темп роста ВВП?
> >> >* темп роста населения (примерно постоянный)
> >> Докажите, что качество человеческого капитала и трудовая этика в СССР
> не имели причин к ухудшению.
> >А при чём тут темп роста населения?
> А при том, что модель Солоу может оказаться неверна и давать неверный
> прогноз, если <<количество труда>> оценивать через население или рабочую
> силу.

Дорогой Мигель, я вопросы задал, чтобы указать на то, что Вы подзабыли модель.
Производительность труда в этой модели входит другим параметром.

> >>>* темп роста уровня технологий (примерно постоянный, для СССР - тоже)
> >> Докажите, что темпы технологического развития в СССР не имели тенденции
> к снижению. Только, ради Бога, не считайте количеством зарегистрированных
> изобретений.
> >Почему бы и нет? Но так и быть, согласно Easterly & Fischer, рост
> совокупной факторной производительности в СССР не менялся.
> Не <<почему бы и нет?>>, а <<почему да?>>. Почему вообще модель Солоу

Почему количество патентов не является адекватным индикатором? Я не понимаю.

> применима для Советской экономики и почему совокупная факторная
> производительность, посчитанная хоть Истерли и Фишером, хоть Пасхальным и
> Рыбкиным, адекватно описывает технологический рост для советской
> экономики?

А почему нет? Вон Истерли и Фишер со мной согласны: модель Солоу идеально
объясняет советскую экономику. Удовлетворились? Мне откровенно надоело
выискивать цитаты в источниках типа "Советская экономика может быть описана с помощью ARIMA".
Это идиотское занятие. Но тут мне действительно повезло: есть конкретное утверждение,
что такая-то модель применима для конкретного случая (это примерно как искать
в учебнике физики конкретную цитату, что законы Ньютона годятся для резиновых шариков малинового цвета
в горошек - и нашёл ведь!).

> >>>* темп аккумуляции капитала (тоже как правило постоянный)
> >> Докажите, что ценность капиталовложений (отдача от инвестирования
> такой-то себестоимости) в СССР не имела тенденции к снижению.
> >А какое это имеет отношение?
> А такое, что люминия и чугуния в советскую экономику, в пересчёте на
> себестоимость, могло вгоняться помногу, а толку - всё меньше. В то время

Ну так Истерли & Фишер вообще считают, что отдача была равна 0.
Это же не оказывает влияние на применимость используемых моделей.

Т.е. я вопрос задал не потому, что Ваши указания я отрицаю, а потому, что
они не играют роли в вопросе применимости. Знакомство с моделью освежите. Я сам
периодически это делаю.

> как в <<рыночной>> экономике даже стоимость капиталовложений настолько
> привязана к ценности альтернативного использования, что <<оторваться>> от
> модели Солоу им было бы затруднительно.

Ну так и в советской тоже. Просто механизм другой.

> >>>Если сложить три константы, то что будет? Константа.
> >> Покажите, что это были константы. А то ведь Товарищ Рю уже Вам
> советовал:
> >Это Вы покажите, что не были. Оснований считать иначе у меня нет.
> <<В окно посмотрите!>> (Пасечник)

Зачем в окно? Посмотрите стат. сборник и опровергните.

> >> "В восьмой пятилетке (1966-1970 гг.) годовой рост был, скажем,
> процентов 5, в девятой - 4, в десятой - 2, а в одиннадцатой сыграли
> >Вы что, страдаете частичной утратой памяти? Мы эту цитату обсуждали уже.
> Я не был удовлетворён Вашими ответами.

И плохо! Я же показал, что там положительное число получается. 2-3%.

> >> Спасибо за искренность. А теперь скажите, какова цена такому прогнозу.
> >Вы лучше скажите, Вы поняли написанное в сообщении, на которое отвечали?
> Не уверен. Как справедливо заметил Скептик, <<бред всегда трудно понять>>.

Это тоже плохо. Вроде просто написано.

> >С чем согласны, с чем не согласны?
> Мне кажется, я довольно много отвечал на эту тему. Если говорить о данном
> конкретном сообщении, на которое я отвечал, то я приводил дополнительные
> аргументы, заставлявшие усомниться в применимости экстраполяции советского
> ВВП гладкой функцией.

Какие аргументы, Вы о чём?

Есть серия простых утверждений. Возражений на них практически нет.
Иванов-Гуревич представил одно возражение про разрыв в функции. Я его опроверг,
указав на опасную для него дилемму. Иванов-Гуревич сразу попятился и забрал свой тезис.

Ещё раз:
> >а) использование линейных функций для прогнозирования является адекватным
> >б) прогнозирование на основе прошлого опыта является адекватным
> (экстраполяция, короче)
> >в) прогнозирование серии на основе предыдущих наблюдений является
> адекватным.

Дальше Вы утверждаете, что в советской экономике был какой-то кризис. Ну так
покажите, как этот кризис возникает из динамики до 1985 г.

Если Вы сможете предсказать обвал к 1985 -1989 гг. на основе данных 1950-1985 гг.,
тогда все претензии к Вам снимаются.

Это и будет конкретным обсуждением. А так не особенно интересно обсуждать Ваши абстрактные
рассуждения, которые грешат нестыковками.

---

От	Мигель
К	Alexandre Putt (18.10.2007 14:00:45)
Дата	19.10.2007 02:05:13

Не всё коту масленица. (-)

---

---

От	Alexandre Putt
К	Мигель (19.10.2007 02:05:13)
Дата	23.10.2007 14:55:57

Судя по отрицательному тренду в качестве ваших возражений (+)

---

можно заключить, что обсуждение подходит к концу. Кроме как самодеятельности (декламации
стихов и цветков народного творечества) Вы нас ничем порадовать не можете.

Если учесть, что вопросы я задавал конкретные (например, почему Вы считаете, что темп роста населения не был постоянным),
то можно заключить, что у Вас возражений нет на сообщение:

От Alexandre Putt
Дата 09.10.2007 15:23:58
Отвлечённые размышления о редукции

---

От	Мигель
К	Alexandre Putt (23.10.2007 14:55:57)
Дата	24.10.2007 16:55:29

Это Вам так судится из Зазеркалья

---

>можно заключить, что обсуждение подходит к концу. Кроме как самодеятельности (декламации стихов и цветков народного творечества) Вы нас ничем порадовать не можете.

Крылов, Гоголь, Роальд Даль разве по статье "народное творчество" проходят? И что, вы связных пояснений моих не видели, которых я тут написал очень много?

>Если учесть, что вопросы я задавал конкретные (например, почему Вы считаете, что темп роста населения не был постоянным

я так не считал. Вы в очередной раз приписали мне высказывания, которых я не делал, как в случае о будто бы отрицании мной закона больших чисел или об отрицании производства гражданских самолётов в СССР. Вы ещё за прошлые поклёпы не извинились, а навешиваете новые.

>), то можно заключить, что у Вас возражений нет на сообщение:

>От Alexandre Putt
>Дата 09.10.2007 15:23:58
>Отвлечённые размышления о редукции

Нет, дорогой, я ответил, но Вы ответов не поняли. Но ничего, я повторю ещё разок для особо непонятливых. Модель Солоу не обладала прогностическими возможностями для советской экономики. Из роста количества факторов производства (станков и работников), «запихиваемых» в народное хозяйство, не обязательно следовало адекватное увеличение производства: «предельная полезность» труда и капитала для народного хозяйства вполне могла и снижаться слишком быстро. Поэтому я отверг Вашу попытку обосновать сохранение темпов роста при советской системе тем, что с определёнными темпами росло количество «запихиваемых» в народное хозяйство факторов производства и продолжался технологический рост, оцениваемый с помощью сомнительной (для советских условий) формулы как совокупная факторная производительность. Вы вообще слишком рано ударились в макроэкономику, не овладев микроэкономикой в достаточной мере, чтобы чувствовать границы применимости макроэкономических моделей.

---

От	Alexandre Putt
К	Alexandre Putt (09.10.2007 15:21:13)
Дата	09.10.2007 15:23:25

О случайности ВВП

---

У меня всё меньше времени на ответы Вам, но я постараюсь всё же ответить на основные
вопросы (тем более что Иванов-Гуревич фактически признал все мои тезисы, поэтому мне уже не столь интересно).
Конкретно сейчас разберу частный момент о случайности ВВП. Остальное - позже, кое-что такими небольшими сообщениями, а потом - остаток.

Утверждение Хаавельмо касается различия теоретических
переменных и замерямых переменных. Объясню.

Представим, что мы считаем, что ВВП определяется производственной функцией,
которая зависит от двух факторов производства:

Y = F( K, L )

Первая проблема, которая нас ждёт, касается неточного измерения K и L.
Нам неизвестны действительные значения K и L. Поэтому мы уже обладаем
случайной переменной (функцией от случайных переменных).

Далее, мы также не знаем конкретного вида, который принимает F( ).
Мы в принципе его не наблюдаем.
Мы можем строить лишь предположения и сверять их с действительностью
на основе статистических методов.

Третья проблема касается мириада неучтённых факторов в нашем соотношении.
Оно ничего не говорит о том, что случится, если изменятся, например,
цены ресурсов на мировом рынке. Ничего не говорит о проводимой макроэкономической
политике. Даже если мы расширим нашу модель

Y = F( K, L, N, EX, ... )

Мы всё равно не сможем описать все значительные факторы, влияющие на ВВП.
Такая гигантская модель потеряет всякую привлекательность абстракции, необходимым образом
при этом полагаясь на массу сомнительных предположений.

Поэтому мы также должны смириться с тем, что наша модель будет игнорировать часть реальности.
В этом, собственно, суть любого теоретического осмысления.

Но как реально образуется наша переменная Y? Вот здесь и возникает момент, о котором также
говорит Granger.

Ничего общего с нашими построениями выше измерение ВВП не имеет.
Эти измерения идут в другой канве, их проводят совершенно другие люди.
Эти измерения весьма затруднены, несвободны от теории, как и всякие другие измерения,
подвержены ошибкам измерения.

В действительности ВВП измеряется через агрегирование (и консолидирование) бухгалтерской отчётности фирм - по крайней
мере основная его часть. Полученный результат обладает любопытними статистически свойствами сам по себе:

> As a statistician I am intrigued by the pure magnitude of some of the major economies, although economists pay little attention to this aspect of the real world. For example, in the United States there are about one hundred million households, so total consumption is the sum of all these households' consumptions. The sum over such a large number of families should have very special statistical properties, given various well-known limit theorems. If these properties are not observed this also has important impli-cations. I think that these, and many other topics concerning aggregation, are worth further study. (из нобелевской лекции)

Подведём итоги:
1. Экономические переменные не могут быть измерены с достаточным уровнем точности. Существуют ошибки измерения, делающими соответствующие переменные случайными (из-за наличия случайного компонента).
2. Между измеряемыми переменными и теоретическими переменными существует различие. Реальные измеряемые переменные, например ВВП или уровень безработицы, не могут быть однозначно соотнесены с теми уравнениями, которые мы записываем "мелом на доске".
3. Существование большого числа "прочих неравных", которые постоянно изменяются, также является источником случайности. (Это уточнение п.2)

Всё это означает, что те серии, которые нам доступны, являются случайными.
Простое разграничение случайности и детерминированности переменных например у Granger:
Детерминистическая переменная - та, чьё значение известно с достоверностью (определённостью).

Вот ещё пара цитат для общего развития (из выступления по случаю присуждения Нобелевской премии, я его размещал уже)

(о прошлых значениях, о проблемах с данными, о теории)

> The modern macro economy is large, diffuse, and difficult to define, mea-sure, and control. Economists attempt to build models that will approximate it, that will have similar major properties so that one can conduct simple ex-periments on them, such as determining the impacts of alternative policies or the long-run implications of some new institution. Economic theorists do this using constraints suggested by the theory, whereas the econometrician builds empirical models using what is hopefully relevant data and which captures the main properties of the economy in the past.

(о детерминистических переменных и отличии экономических данных)

> One can begin with the ancient subject of Mathematics which is largely concerned with the discovery of relationships between deterministic variables using a rigorous argument. (A deterministic variable is one whose value is known with certainty.) However, by the middle of the last millennium it be-came clear that some objects were not deterministic, they had to be described with the use of probabilities, so that Mathematics grew a substantial sub-field known as Statistics. This later became involved with the analysis of data and a number of methods have been developed for data having what may be called standard properties. However, in some areas of application, the data that they generated were found to be not standard, and so special sub-sub-fields needed to be develo-ped. For example, Biology produced Biometrics, Psychology gave us Psycho-metrics, and Economics produced Econometrics. There are many types of economic data, but the type considered by Rob Engle and myself is know as time series. Consider the measurement of unem-ployment rates which is an important measure of the health of the economy. Figures are gathered by a government agency and each month a new number is announced. Next month there will be another value, and so forth. String these value together in a simple graph and you get a time series.

(о ВВП и свойствах экономических серий)

> At the other extreme, some aspects of the overall, or macro, economy, such as national income, consumption, and investment, may be available only quarterly for many countries, and only annually for others. Population data is also available only annually or less frequently. Many of these series are rather smooth, moving with local trends or with long swings, but the swings are not regular. It is this relative smoothness that makes them unsuitable for analysis with standard statistical procedures, which assumes data to have a property know as stationarity. Many series in economics, particularly in finance and macroeconomics, do not have this property and can be called integrated or, sometimes incorrectly, non-stationary.

---

От	Мигель
К	Alexandre Putt (09.10.2007 15:23:25)
Дата	10.10.2007 17:10:54

Время - деньги

---

>У меня всё меньше времени на ответы Вам,

Причина – в том, что Вы им очень неэкономично распоряжаетесь: расширяете круг затрагиваемых вопросов за далеко пределы обсуждаемой темы. В том числе и теперь.

>но я постараюсь всё же ответить на основные вопросы

Но я совершенно не пойму, почему Вы начали со сложных вопросов, тем более имеющих слабое отношение к предмету спора, а не с тех простых вопросов, с которых Иванов предложил Вам начать объяснения – нулевой вероятности выигрыша в лотерее, солдатопоросятах, прогноза погоды и т.д.?

>(тем более что Иванов-Гуревич фактически признал все мои тезисы, поэтому мне уже не столь интересно).

Извините, ситуация напоминает спор Бобчинского с Добчинским, кто первым сказал «э». Но ситуация существенно отличается, потому что архив позволяет проследить, кто что первым сказал. Насколько я смог оценить, дело развивалось иначе. Вы снова бросились подводить некоторую «теоретическую базу» под линейную экстраполяцию, осуществлённую в работах Сигизмунда Миронина, Иванов Вам возразил и в очень ясной форме высказал несколько простых идей по постоянно расширяемой Вами тематике обсуждения. Вы его реплики называли нелепостью, а потом намного хуже писали те же самые мысли с таким умным видом, будто его опровергаете.

Собственно же Ваши тезисы пока что остались недоказанными. Начиная с тезиса о допустимости экстраполяции советского ВВП по методу Сигизмунда Миронина и кончая тезисом о нулевой вероятности выигрыша в лотерее.

>Конкретно сейчас разберу частный момент о случайности ВВП. Остальное - позже, кое-что такими небольшими сообщениями, а потом - остаток.

>Утверждение Хаавельмо касается различия теоретических переменных и замерямых переменных. Объясню.

>Представим, что мы считаем, что ВВП определяется производственной функцией, которая зависит от двух факторов производства:

>Y = F( K, L )

>Первая проблема, которая нас ждёт, касается неточного измерения K и L.
>Нам неизвестны действительные значения K и L. Поэтому мы уже обладаем случайной переменной (функцией от случайных переменных).

Нет, нет, K и L – агрегированные и не поддающиеся точному измерению (как масса Вселенной, например), но не случайные величины. По крайней мере, если говорить о той случайности, которая подразумевается, если мы используем теорию случайных процессов для прогнозирования. О какой случайности Вы говорите?

>Далее, мы также не знаем конкретного вида, который принимает F( ).
>Мы в принципе его не наблюдаем.

Это ещё не повод, чтобы заявлять о случайности F, – по крайней мере, такой случайности, которая имеется в виду при применении теории случайных процессов для прогнозирования. Если я понимаю, в модели Солоу F – детерминированная функция, значения которой однозначно определяются количеством капитала K и труда L, хотя её точного вида мы и не знаем.

>Мы можем строить лишь предположения и сверять их с действительностью на основе статистических методов.

>Третья проблема касается мириада неучтённых факторов в нашем соотношении. Оно ничего не говорит о том, что случится, если изменятся, например, цены ресурсов на мировом рынке. Ничего не говорит о проводимой макроэкономической политике. Даже если мы расширим нашу модель

>Y = F( K, L, N, EX, ... )

>Мы всё равно не сможем описать все значительные факторы, влияющие на ВВП. Такая гигантская модель потеряет всякую привлекательность абстракции, необходимым образом при этом полагаясь на массу сомнительных предположений.

>Поэтому мы также должны смириться с тем, что наша модель будет игнорировать часть реальности. В этом, собственно, суть любого теоретического осмысления.

Вы тут говорите тривиальные вещи, не имеющие отношения к обсуждаемой теме. Разве кто-то с этим спорил? Зачем Вы тратите своё и наше драгоценное время на написание посторонних банальностей, если к Вам накопилось столько вопросов по ранее сделанным Вами утверждениям?

>Но как реально образуется наша переменная Y? Вот здесь и возникает момент, о котором также говорит Granger.

>Ничего общего с нашими построениями выше измерение ВВП не имеет. Эти измерения идут в другой канве, их проводят совершенно другие люди. Эти измерения весьма затруднены, несвободны от теории, как и всякие другие измерения, подвержены ошибкам измерения.

>В действительности ВВП измеряется через агрегирование (и консолидирование) бухгалтерской отчётности фирм - по крайней мере основная его часть. Полученный результат обладает любопытними статистически свойствами сам по себе:

К чему Вы клоните? (Кстати, не пойму, кому Вы следуете при этом – Granger или Хаавельмо)? Вы подтверждаете наш тезис, что аппарат теории вероятностей и статистики применяется для возможно более точного измерения истинного значения текущего ВВП, а не для прогнозирования его значения в будущем? Ведь именно об этом и идёт речь в предложенной Вами цитате:

> As a statistician I am intrigued by the pure magnitude of some of the major economies, although economists pay little attention to this aspect of the real world. For example, in the United States there are about one hundred million households, so total consumption is the sum of all these households' consumptions. The sum over such a large number of families should have very special statistical properties, given various well-known limit theorems. If these properties are not observed this also has important implications. I think that these, and many other topics concerning aggregation, are worth further study. (из нобелевской лекции)

То есть, цитата подтверждает те мои слова, которые вызвали у Вас настолько бурное веселье: «речь, очевидно идёт об использовании аппарата теории вероятностей при статистической оценке текущих экономических величин. В этом случае, в самом деле, не обязательно точно измерять все эти величины, а достаточно сделать выборку, из которой они считаются. Например, работники статистической службы ходят по представительной выборке магазинов и приблизительно определяют инфляцию. Действительно, после того, как мы допустили проверенные опытом предположения о представительности выборки магазинов и правила работы с собранной информацией, «асимптотическая теория», закон больших чисел и другие результаты теории вероятностей позволяют нам довольно точно определить индекс цен. Но здесь мы имеем классический случай, в котором выполняются оба требования применимости теории вероятностей, о которых я Вам писал в прошлом сообщении: массовость исходных данных и усреднение результатов, которые мы используем при «прогнозе». Массовость исходных данных заключена, во-первых, в опытном результате о представительности выборки магазинов (быть может, не одной и той же, а выбираемой по определённым правилам), во-вторых, в большом количестве ценовых индексов по всем магазинам выборки. «Усреднение» собранных данных, приблизительно приводящее нас к ожиданию, имеет место при определении уровня инфляции: не страшно, если мы для кое-какого магазина ошиблись, «экстраполируя» на него информацию, взятую в других, – зато в среднем для большого количества магазинов ошибки нивелируются» (Мигель).

Иными словами, и в самом деле, речь идёт об «использовании статистических методов при определении экономических величин на данный момент времени путём «расширения» на всю экономику данных, собранных для определённой выборки в данный момент времени же. Она ровным счётом ничего не говорит о прогнозировании, которому посвящена дискуссия» (Мигель).

>Подведём итоги:
>1. Экономические переменные не могут быть измерены с достаточным уровнем точности.

Нет, дорогой, это Иванов первый поднял вопрос точности измерения истинного значения величины, на всякий случай заранее указывая Вам на то, что тема эта – посторонняя при обсуждении прогнозирования будущих значений экономических величин.

>Существуют ошибки измерения, делающими соответствующие переменные случайными (из-за наличия случайного компонента).

Это не та случайность, которую от Вас просят доказать, чтобы обосновать измышления о возможности спрогнозировать советский ВВП по предыдущим значениям. Это та случайность, которая используется в моделях статистики для оценки результата большого числа опытов по малой выборке из той же генеральной совокупности, относительно которой требуется сделать статистическое утверждение. Требуется дать агрегированный ответ об экономическом положении сотни миллионов домохозяйств в настоящем времени, делаем по определённым правилам выборку в сто тысяч домохозяйств в настоящем времени – и распространяем на всех. Это совсем не то же самое, что замерять прошлые значения ВВП и распространять на будущие.

>2. Между измеряемыми переменными и теоретическими переменными существует различие. Реальные измеряемые переменные, например ВВП или уровень безработицы, не могут быть однозначно соотнесены с теми уравнениями, которые мы записываем "мелом на доске".

Вы очень плохо формулируете. Вероятно, Вы хотите сказать, что оценка ВВП и безработицы статистиками (та цифра, которую они сообщают) может отличаться от реального, истинного значения ВВП и безработицы, которую статистики столь неточно измеряют? Да, это так. Но это не означает, что реальная безработица – это одно, а статистики своими методами меряют совсем другое.

>3. Существование большого числа "прочих неравных", которые постоянно изменяются, также является источником случайности. (Это уточнение п.2)

>Всё это означает, что те серии, которые нам доступны, являются случайными.

Что «всё»? Вы пока ничего не сказали, кроме не относящихся к делу заклинаний общего характера.

>Простое разграничение случайности и детерминированности переменных например у Granger:
>Детерминистическая переменная - та, чьё значение известно с достоверностью (определённостью).

Вы его неправильно поняли.

>Вот ещё пара цитат для общего развития (из выступления по случаю присуждения Нобелевской премии, я его размещал уже)

Насколько я понимаю, Вы считаете, что общее развитие Иванова ниже Вашего, не так ли?

>(о прошлых значениях, о проблемах с данными, о теории)

> The modern macro economy is large, diffuse, and difficult to define, mea-sure, and control. Economists attempt to build models that will approximate it, that will have similar major properties so that one can conduct simple ex-periments on them, such as determining the impacts of alternative policies or the long-run implications of some new institution. Economic theorists do this using constraints suggested by the theory, whereas the econometrician builds empirical models using what is hopefully relevant data and which captures the main properties of the economy in the past.

Так, по Вашему мнению, из этой цитаты следует возможность прогнозирования советского ВВП эконометрическими методами? Или какое ещё отношение имеет эта цитата к обсуждаемому вопросу о корректности прогноза Сигизмунда Миронина?

>(о детерминистических переменных и отличии экономических данных)

> One can begin with the ancient subject of Mathematics which is largely concerned with the discovery of relationships between deterministic variables using a rigorous argument. (A deterministic variable is one whose value is known with certainty.) However, by the middle of the last millennium it became clear that some objects were not deterministic, they had to be described with the use of probabilities, so that Mathematics grew a substantial subfield known as Statistics. This later became involved with the analysis of data and a number of methods have been developed for data having what may be called standard properties. However, in some areas of application, the data that they generated were found to be not standard, and so special sub-sub-fields needed to be developed. For example, Biology produced Biometrics, Psychology gave us Psycho-metrics, and Economics produced Econometrics. There are many types of economic data, but the type considered by Rob Engle and myself is know as time series. Consider the measurement of unemployment rates which is an important measure of the health of the economy. Figures are gathered by a government agency and each month a new number is announced. Next month there will be another value, and so forth. String these value together in a simple graph and you get a time series.

Да пожалуйста, временые ряды могут быть какие угодно. Где там о прогнозировании дальнейших значений временного ряда советского ВВП по предыдущим?

>(о ВВП и свойствах экономических серий)

> At the other extreme, some aspects of the overall, or macro, economy, such as national income, consumption, and investment, may be available only quarterly for many countries, and only annually for others. Population data is also available only annually or less frequently. Many of these series are rather smooth, moving with local trends or with long swings, but the swings are not regular. It is this relative smoothness that makes them unsuitable for analysis with standard statistical procedures, which assumes data to have a property know as stationarity. Many series in economics, particularly in finance and macroeconomics, do not have this property and can be called integrated or, sometimes incorrectly, non-stationary.

Ну. И как это относится к конкретному временному ряду советского ВВП и возможности его прогнозирования по предыдущим значениям?

---

От	Alexandre Putt
К	Мигель (10.10.2007 17:10:54)
Дата	13.10.2007 15:53:32

Поэтому будем их экономить

---

> >У меня всё меньше времени на ответы Вам,
> Причина - в том, что Вы им очень неэкономично распоряжаетесь: расширяете
> круг затрагиваемых вопросов за далеко пределы обсуждаемой темы. В том
> числе и теперь.

Да, чем больше мошка барахтается, тем сильнее опутывается паутинкой.

> Но я совершенно не пойму, почему Вы начали со сложных вопросов, тем более
> имеющих слабое отношение к предмету спора, а не с тех простых вопросов, с

Вы можете сформулировать предмет спора? Я Вам помогу: возможность применения линейных спецификаций для прогнозирования темпов роста ВВП.

> которых Иванов предложил Вам начать объяснения - нулевой вероятности
> выигрыша в лотерее, солдатопоросятах, прогноза погоды и т.д.?

На это всё я отвечал и уточнял неоднократно.

> >(тем более что Иванов-Гуревич фактически признал все мои тезисы, поэтому
> мне уже не столь интересно).
> Извините, ситуация напоминает спор Бобчинского с Добчинским, кто первым
> сказал <<э>>. Но ситуация существенно отличается, потому что архив
> позволяет проследить, кто что первым сказал.

У Вас серьёзные проблемы с восприятием текста и конкретно восстановлением контекста.
У меня речь идёт о пунтах а), б), и в), которые Гуревич признал, помявшись.

> Насколько я смог оценить,
> дело развивалось иначе. Вы снова бросились подводить некоторую
> <<теоретическую базу>> под линейную экстраполяцию, осуществлённую в
> работах Сигизмунда Миронина, Иванов Вам возразил и в очень ясной форме

Я всего лишь напомнил оспариваемые тезисы Иванову. Когда я их чётко сформулировал, ему ничего
не оставалось, как признать их.

> Собственно же Ваши тезисы пока что остались недоказанными. Начиная с
> тезиса о допустимости экстраполяции советского ВВП по методу Сигизмунда

Я представил большое число аргументов в свою пользу. У Вас какие-то проблемы с восприятием.

> Миронина и кончая тезисом о нулевой вероятности выигрыша в лотерее.

Это всего лишь частный вопрос. Ответ я уже дал.

> >Первая проблема, которая нас ждёт, касается неточного измерения K и L.
> >Нам неизвестны действительные значения K и L. Поэтому мы уже обладаем
> случайной переменной (функцией от случайных переменных).
> Нет, нет, K и L - агрегированные и не поддающиеся точному измерению (как
> масса Вселенной, например), но не случайные величины. По крайней мере,

Это просто невежество. Каким образом величина, не поддающаяся точному измерению,
может быть неслучайной? Вы знаете, как появилась теория вероятностей, дорогой мой? Из практической проблемы ошибок измерений.
Даже метод наименьших квадратов был разработан из-за этой проблемы.

Ещё раз, для таких как Вы: невозможность точного измерения величины означает её случайность.

Величина называется случайной, если не может быть предугадана с определённостью.

Случайный опыт - исход которого непредсказуем.

Измерение веса тела даёт случайное число, потому что результаты разнятся от опыта
к опыту и конкретный результат не может быть предсказан загодя.

> >Далее, мы также не знаем конкретного вида, который принимает F( ).
> >Мы в принципе его не наблюдаем.
> Это ещё не повод, чтобы заявлять о случайности F, - по крайней мере, такой
> случайности, которая имеется в виду при применении теории случайных
> процессов для прогнозирования.

Во-первых, не F, а y.

> Если я понимаю, в модели Солоу F -
> детерминированная функция, значения которой однозначно определяются
> количеством капитала K и труда L, хотя её точного вида мы и не знаем.

Ну так параметры Вы не наблюдаете. И даже общего вида функции не знаете.

> >Поэтому мы также должны смириться с тем, что наша модель будет
> игнорировать часть реальности. В этом, собственно, суть любого
> теоретического осмысления.
> Вы тут говорите тривиальные вещи, не имеющие отношения к обсуждаемой теме.
> Разве кто-то с этим спорил?

Не далее как несколькими днями ранее вы утверждали, что ВВП - неслучайная величина.
Теперь прозрели, надеюсь?

> Зачем Вы тратите своё и наше драгоценное время
> на написание посторонних банальностей, если к Вам накопилось столько
> вопросов по ранее сделанным Вами утверждениям?

Потому что Вы порите чушь без остановки по всем обсуждаемым вопросам.
Приходится Вас оперативно обучать и разжёвывать элементарные вещи.

> >В действительности ВВП измеряется через агрегирование (и
> консолидирование) бухгалтерской отчётности фирм - по крайней мере основная
> его часть. Полученный результат обладает любопытними статистически
> свойствами сам по себе:
> К чему Вы клоните? (Кстати, не пойму, кому Вы следуете при этом - Granger
> или Хаавельмо)? Вы подтверждаете наш тезис, что аппарат теории
> вероятностей и статистики применяется для возможно более точного измерения
> истинного значения текущего ВВП, а не для прогнозирования его значения в
> будущем?

Невежественные глупости. Я Вам объясняю, почему ВВП - случайная переменная.
а) Из-за ошибок измерения. б) из-за невозможности измерения теоретических переменных
вроде Y в нашем уравнении выше. Реально ВВП измеряет "всё под гребёнку".

Ведь именно об этом и идёт речь в предложенной Вами цитате:

> > As a statistician I am intrigued by the pure magnitude of some of the
> major economies, although economists pay little attention to this aspect
> of the real world. For example, in the United States there are about one
> hundred million households, so total consumption is the sum of all these
> households' consumptions. The sum over such a large number of families
> should have very special statistical properties, given various well-known
> limit theorems.

Вы поняли наконец, что ВВП - случайная переменная?

> If these properties are not observed this also has
> important implications. I think that these, and many other topics
> concerning aggregation, are worth further study. (из нобелевской лекции)

> То есть, цитата подтверждает те мои слова, которые вызвали у Вас настолько
> бурное веселье: <<речь, очевидно идёт об использовании аппарата теории
> вероятностей при статистической оценке текущих экономических величин. В

Глупости. Granger говорит о том, что случайная переменная ВВП обладает занимательными
статистическими свойствами. (конкретно он намекает на свою работу 80-ых гг. по длинной памяти)

> используем при <<прогнозе>>. Массовость исходных данных заключена,
> во-первых, в опытном результате о представительности выборки магазинов
> (быть может, не одной и той же, а выбираемой по определённым правилам),

Не смешите меня. ВВП не определяется походами по магазинам. Вы не поняли? Перечитайте эту фразу.

> Иными словами, и в самом деле, речь идёт об <<использовании статистических
> методов при определении экономических величин на данный момент времени
> путём <<расширения>> на всю экономику данных, собранных для определённой
> выборки в данный момент времени же. Она ровным счётом ничего не говорит о
> прогнозировании, которому посвящена дискуссия>> (Мигель).

Боюсь, мой запас приличных слов исчерпался.

Ещё раз. ВВП - случайная переменная. Да или Нет?

> >Подведём итоги:
> >1. Экономические переменные не могут быть измерены с достаточным уровнем
> точности.
> Нет, дорогой, это Иванов первый поднял вопрос точности измерения истинного
> значения величины, на всякий случай заранее указывая Вам на то, что тема
> эта - посторонняя при обсуждении прогнозирования будущих значений
> экономических величин.

Не надо всякую чепуху, которую нёс Иванов, выставлять за мои квалифицированные замечания.
Иванов отрицал применение ЗБЧ при оценке параметров соотношений на том основании, что
он ничего об этом не знает (а знает только об измерении физических объектов)

Здесь я утверждаю совершенно иное: существование ошибок измерения экономических переменных,
что означает наличие фактора случайности.

Вы понимаете, для чего я формулирую 1? Чтобы объяснить, что ВВП - случайная переменная.

Вы хотите сказать, что Гуревич первым это заявил? Но ведь бедный Гуревич нёс совершенно противоположное!

> >Существуют ошибки измерения, делающими соответствующие переменные
> случайными (из-за наличия случайного компонента).
> Это не та случайность, которую от Вас просят доказать, чтобы обосновать
> измышления о возможности спрогнозировать советский ВВП по предыдущим
> значениям.

Дорогой мой, ВВП - случайная переменная? Да или Нет?

> Это та случайность, которая используется в моделях статистики
> для оценки результата большого числа опытов по малой выборке из той же
> генеральной совокупности, относительно которой требуется сделать
> статистическое утверждение.

У Вас есть определённое непонимание применяемых в статистике методов оценки соотношений между переменными.
Если есть две случайные переменные, которые совместно распределены с данным законом, то как правило Вы можете
выразить одну из них как функцию другой (например, в случае нормальности распределения).

Оценив параметры соотношения (т.е. получив, опять таки, случайные переменные),
Вы можете сформировать прогноз одной величины на основе данных значений другой (условное ожидание, короче говоря).

Поэтому это одна и та же случайность, товарищ Мигель. Другой у меня для Вас нет.

> Требуется дать агрегированный ответ об
> экономическом положении сотни миллионов домохозяйств в настоящем времени,
> делаем по определённым правилам выборку в сто тысяч домохозяйств в
> настоящем времени - и распространяем на всех.

Ну Вы даже plain English не понимаете. Где было хоть слово сказано о выборке
домохозяйств? Ну где?

Что утверждает Granger? Если взять ну очень много случайных переменных и сложить,
то получится интересная случайная переменная. В общем, не для Вас вдаваться в детали, всё равно ни черта не поймёте.

> Это совсем не то же самое, что замерять прошлые значения ВВП и распространять на будущие.

Ну-ну. Итак мы установили (надеюсь), что ВВП - случайная величина.

Теперь осталось преодолеть следующий этап. Понять, что ковариация ВВП за разные годы отлична от нуля.

> >2. Между измеряемыми переменными и теоретическими переменными существует
> различие. Реальные измеряемые переменные, например ВВП или уровень
> безработицы, не могут быть однозначно соотнесены с теми уравнениями,
> которые мы записываем "мелом на доске".
> Вы очень плохо формулируете. Вероятно, Вы хотите сказать, что оценка ВВП и
> безработицы статистиками (та цифра, которую они сообщают) может отличаться
> от реального, истинного значения ВВП и безработицы, которую статистики
> столь неточно измеряют?

Нет, не так. Речь идёт об идентификации уравнений на доске с теми переменными,
которые измеряются стат. службами.

> >Всё это означает, что те серии, которые нам доступны, являются
> случайными.
> Что <<всё>>? Вы пока ничего не сказали, кроме не относящихся к делу
> заклинаний общего характера.

Приехали! Ещё раз задаю свой вопрос: ВВП - случайная велична. Да или Нет?

> >Простое разграничение случайности и детерминированности переменных
> например у Granger:
> >Детерминистическая переменная - та, чьё значение известно с
> достоверностью (определённостью).
> Вы его неправильно поняли.

Это дословный перевод цитаты не понял?

Если Вы разумом не пользуетесь, то хоть фразу прочесть сможете?

"A deterministic variable is one whose value is known with certainty."

> Насколько я понимаю, Вы считаете, что общее развитие Иванова ниже Вашего,
> не так ли?

Само собой. Вы (оба) так "подставились" в этой ветке, что ещё года два вам напоминать об этом будут.

Чего стоит хотя бы упорство Гуревича в отрицании случайности ВВП!!!

> Economic theorists do this using constraints suggested by the theory,
> whereas the econometrician builds empirical models using what is hopefully
> relevant data and which captures the main properties of the economy in the
> past.
> Так, по Вашему мнению, из этой цитаты следует возможность прогнозирования
> советского ВВП эконометрическими методами? Или какое ещё отношение имеет
> эта цитата к обсуждаемому вопросу о корректности прогноза Сигизмунда
> Миронина?

Речь в цитате идёт о методологических приёмах. Вы отрицаете использование
предыдущих значений ("the main properties of the economy in the past")
для оценки и прогнозирования экономических моделей, а Granger - утверждает.

> Да пожалуйста, временые ряды могут быть какие угодно. Где там о
> прогнозировании дальнейших значений временного ряда советского ВВП по
> предыдущим?

А, так Вы наконец уяснили, что
а) ВВП - случайная переменная
б) эта переменная характеризуется ковариацией с предыдущими значениями
в) для прогнозирования будущих значений такой переменной целесообразно использовать историю предыдущих значений

В таком случае примените дедукцию.

---

От	Мигель
К	Alexandre Putt (13.10.2007 15:53:32)
Дата	15.10.2007 02:10:01

Что же Вы не экономите время собеседников?

---

>> Но я совершенно не пойму, почему Вы начали со сложных вопросов, тем более имеющих слабое отношение к предмету спора, а не с тех простых вопросов, с

>Вы можете сформулировать предмет спора? Я Вам помогу: возможность применения линейных спецификаций для прогнозирования темпов роста ВВП.

Нет, это Вы чрезмерно расширили и тем самым усложнили поиск истины в более узком вопросе – возможности линейной экстраполяции темпов роста позднего СССР для корректной оценки последствий гипотетической возможности, если бы перестройки не было.

Я напомню Вам несколько цитат: Вы защищали прогноз miron'а – «Прогноз при условии, что таких [перестроечных и либеральных] реформ не было… реформаторам надавали по шапке… Эти последствия [благостные экстраполяции miron'а] – то, что мы потеряли, приняв их [реформаторов] политику… Стоит задача дать прогноз советского ВВП на 20 лет как если бы мы очутились в 1985г. Проще всего допустить постоянный темп роста экономики и взять тот темп, который соответствовал предыдущему десятилетию-двум» (Alexandre Putt, see https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/229595.htm and references therein).

>> которых Иванов предложил Вам начать объяснения - нулевой вероятности выигрыша в лотерее, солдатопоросятах, прогноза погоды и т.д.?

>На это всё я отвечал и уточнял неоднократно.

Я не удовлетворён Вашими ответами. Например, Вы не видите разницы между утверждением о неприменимости закона больших чисел для прогноза выигрыша в лотерее с точки зрения отдельного игрока и утверждением о нулевой вероятности (т.е. невозможности) его выигрыша.

>>> (тем более что Иванов-Гуревич фактически признал все мои тезисы, поэтому мне уже не столь интересно).

>> Извините, ситуация напоминает спор Бобчинского с Добчинским, кто первым сказал <<э>>. Но ситуация существенно отличается, потому что архив позволяет проследить, кто что первым сказал.

>У Вас серьёзные проблемы с восприятием текста и конкретно восстановлением контекста. У меня речь идёт о пунтах а), б), и в), которые Гуревич признал, помявшись.

Речь шла о конкретной экстраполяции, которую Вы с miron'ом провели для позднесоветского ВВП, никакого оправдания по этой своей позиции Вы не предъявили. Вместо этого стали сыпать какими-то банальностями из учебника, не относящимися к делу. Часть из этих банальностей, сами по себе, действительно надо признать, что Ваши оппоненты и делают. Возражения возникают к тому, как Вы эти банальности пытаетесь применить в ситуации, для которой они не предназначались. Об этом было сказано предельно чётко:

«Я ничего не имею против линейных моделей вообще. Сомнение относится к вполне конкретной ситуации». (Иванов)

>> Насколько я смог оценить, дело развивалось иначе. Вы снова бросились подводить некоторую <<теоретическую базу>> под линейную экстраполяцию, осуществлённую в работах Сигизмунда Миронина, Иванов Вам возразил и в очень ясной форме

>Я всего лишь напомнил оспариваемые тезисы Иванову. Когда я их чётко сформулировал, ему ничего не оставалось, как признать их.

Вы вводите читателей в заблуждение. На самом деле, это Вы потом приписали Иванову оспаривание этих тезисов. А с самого начала речь шла о том, правильную ли теоретическую базу Вы подводите под линейную экстраполяцию miron'а. Ваши утверждения были намного жёстче, а касались не прогнозирования «вообще», в тех случаях, когда тому есть основания, а прогнозирования именно советского ВВП на основе серии данных до 1985 года:

«Для прогнозирования случайного процесса вполне достаточно его реализаций в прошлом…

Зато мои [объяснения] более глубокие.
1) опровергнуто утверждение, что для прогнозирования экономического процесса требуется знать что-то, кроме реализации процесса
2) опровергнуто утверждение, что рост ВВП нелинейный
3) опровергнуто утверждение, что предсказать ВВП за 20 лет невозможно» (Alexandre Putt, see https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/229595.htm and references therein).

>> Собственно же Ваши тезисы пока что остались недоказанными. Начиная с тезиса о допустимости экстраполяции советского ВВП по методу Сигизмунда Миронина

>Я представил большое число аргументов в свою пользу. У Вас какие-то проблемы с восприятием.

Как говорил Гегель, доводов можно привести сколько угодно. Но нас Вы не убедили – тут, скорее, проблемы с Вашей способностью объяснять. Но мне кажется, что не Вы не можете просто и ясно объяснить своими словами именно потому, что сами не разбираетесь в предмете.

>> Миронина и кончая тезисом о нулевой вероятности выигрыша в лотерее.

>Это всего лишь частный вопрос. Ответ я уже дал.

Я не удовлетворён Вашим объяснением, о чём уже писал. Кстати, я не понимаю, зачем Вам так цепляться за эту нулевую вероятность выигрыша в лотерее, если это, по Вашим же словам, частный вопрос. Вам следовало признать ошибку хотя бы в этом частном вопросе – и оставался бы шанс произвести впечатление на каких-то малокомпетентных читателей. А так всякий технарь, разбирающийся в элементах теории вероятностей, увидит Вашу неспособность понять даже такую простую вещь – и экстраполирует своё видение (на этот раз совершенно обоснованно) на Вашу способность воспринять более сложный аппарат теории вероятностей из работ по статистике и прогнозированию.

>>> Первая проблема, которая нас ждёт, касается неточного измерения K и L.
>>> Нам неизвестны действительные значения K и L. Поэтому мы уже обладаем случайной переменной (функцией от случайных переменных).

>> Нет, нет, K и L - агрегированные и не поддающиеся точному измерению (как масса Вселенной, например), но не случайные величины. По крайней мере,

>Это просто невежество. Каким образом величина, не поддающаяся точному измерению, может быть неслучайной?
Точно так же, как и любая другая величина, используемая в детерминистских моделях физики и других наук, например, масса во втором законе Ньютона.

>Вы знаете, как появилась теория вероятностей, дорогой мой? Из практической проблемы ошибок измерений.

Я не знал об этом открытии новейшего науковедения. Расскажите, пожалуйста!

>Ещё раз, для таких как Вы: невозможность точного измерения величины означает её случайность.

А Вы уже написали всемирно признанный учебник – я не знаю чего, – чтобы с таким апломбом поучать таких, как я, подобной чуши? А что же без Вас человечество делало все эти тысячелетия, пользуясь детерминистскими моделями? И вообще, какую величину можно точно измерить, кроме такой, что выражена целым числом?

>Величина называется случайной, если не может быть предугадана с определённостью.

Что за чушь?

>Случайный опыт - исход которого непредсказуем.

Что за чушь?

>Измерение веса тела даёт случайное число, потому что результаты разнятся от опыта
к опыту и конкретный результат не может быть предсказан загодя.

Ньютон этого не знал, и ничего, как-то пользуемся до сих пор его механикой.

>>> Далее, мы также не знаем конкретного вида, который принимает F( ).
>>> Мы в принципе его не наблюдаем.

>> Это ещё не повод, чтобы заявлять о случайности F, - по крайней мере, такой случайности, которая имеется в виду при применении теории случайных процессов для прогнозирования.

>Во-первых, не F, а y.

Дорогой, Вы сами написали F(). Вам лишь бы огрызнуться?

>> Если я понимаю, в модели Солоу F - детерминированная функция, значения которой однозначно определяются количеством капитала K и труда L, хотя её точного вида мы и не знаем.

>Ну так параметры Вы не наблюдаете. И даже общего вида функции не знаете.

Ну и что? Это ещё не повод говорить о случайности.

>>> Поэтому мы также должны смириться с тем, что наша модель будет игнорировать часть реальности. В этом, собственно, суть любого теоретического осмысления.

>> Вы тут говорите тривиальные вещи, не имеющие отношения к обсуждаемой теме. Разве кто-то с этим спорил?

>Не далее как несколькими днями ранее вы утверждали, что ВВП - неслучайная величина. Теперь прозрели, надеюсь?

Нет, не прозрел.

>> Зачем Вы тратите своё и наше драгоценное время на написание посторонних банальностей, если к Вам накопилось столько вопросов по ранее сделанным Вами утверждениям?

>Потому что Вы порите чушь без остановки по всем обсуждаемым вопросам. Приходится Вас оперативно обучать и разжёвывать элементарные вещи.

Даже если бы я и порол чушь (Вы пока что в этой дискуссии ни одного случая не раскрыли), те банальности, которые Вы пишете, не относятся к обсуждаемому вопросу.

>> Вы подтверждаете наш тезис, что аппарат теории вероятностей и статистики применяется для возможно более точного измерения истинного значения текущего ВВП, а не для прогнозирования его значения в будущем?

>Невежественные глупости. Я Вам объясняю, почему ВВП - случайная переменная. а) Из-за ошибок измерения. б) из-за невозможности измерения теоретических переменных вроде Y в нашем уравнении выше. Реально ВВП измеряет "всё под гребёнку".


Я не удовлетворён Вашими объяснениями. Во-первых, практически все переменные в самых разных науках не поддаются точному измерению, но это не повод считать их случайными. Во-вторых, я так и не понял, что такое «теоретический ВВП» и почему «нетеоретических ВВП» много.

> Вы поняли наконец, что ВВП - случайная переменная?

Я Вам повторно разъясню одну простую вещь. Нет объективного ответа на вопрос, является ли ВВП случайной переменной. Рассматривать его как случайную или неслучайную переменную имеет смысл в зависимости от принятой модели, обусловленной целью исследования. Например, река – одна и та же или разная? Одна и та же – если мы рассматриваем координаты моста на карте. Разная – если мы думаем, сдвинулось ли нефтяное пятно. Так вот, я не исключаю, что в какой-то модели будет осмысленным рассматривать ВВП как случайную величину. Но я не представляю, чтобы какая-то из этих моделей оправдала Ваш подход, по которому рост советского ВВП при условии, что «реформаторам надавали по шее», прогнозируется только на основе предыдущей серии ВВП за какое-то количество лет.

>> If these properties are not observed this also has important implications. I think that these, and many other topics concerning aggregation, are worth further study. (из нобелевской лекции)

>> То есть, цитата подтверждает те мои слова, которые вызвали у Вас настолько бурное веселье: <<речь, очевидно идёт об использовании аппарата теории вероятностей при статистической оценке текущих экономических величин. В

>Глупости. Granger говорит о том, что случайная переменная ВВП обладает занимательными статистическими свойствами. (конкретно он намекает на свою работу 80-ых гг. по длинной памяти)

Вы слишком любите спорить «вообще». Ну, что же там конкретно за «замечательные статистические свойства» и зачем они используются? Не для того ли, чтобы «использовать аппарат теории вероятностей для статистической оценки текущих величин» (а не для прогнозирования ВВП)?

>> используем при <<прогнозе>>. Массовость исходных данных заключена, во-первых, в опытном результате о представительности выборки магазинов (быть может, не одной и той же, а выбираемой по определённым правилам),

>Не смешите меня. ВВП не определяется походами по магазинам. Вы не поняли? Перечитайте эту фразу.

Если Вы посмотрите то сообщение, в котором я впервые вёл речь о походе по магазинам, то увидите, что походы работников статистических служб по магазинам я сначала привёл как пример сбора информации при оценке инфляции, а потом распространил этот образ (как мне показалось, удачный) на сбор статистической информации по данным выборки. Вот первое упоминание мной походов по магазинам:

«Например, работники статистической службы ходят по представительной выборке магазинов и приблизительно определяют инфляцию. Действительно, после того, как мы допустили проверенные опытом предположения о представительности выборки магазинов и правила работы с собранной информацией, «асимптотическая теория», закон больших чисел и другие результаты теории вероятностей позволяют нам довольно точно определить индекс цен. Но здесь мы имеем классический случай, в котором выполняются оба требования применимости теории вероятностей, о которых я Вам писал в прошлом сообщении: массовость исходных данных и усреднение результатов, которые мы используем при «прогнозе». Массовость исходных данных заключена, во-первых, в опытном результате о представительности выборки магазинов (быть может, не одной и той же, а выбираемой по определённым правилам), во-вторых, в большом количестве ценовых индексов по всем магазинам выборки. «Усреднение» собранных данных, приблизительно приводящее нас к ожиданию, имеет место при определении уровня инфляции: не страшно, если мы для кое-какого магазина ошиблись, «экстраполируя» на него информацию, взятую в других, – зато в среднем для большого количества магазинов ошибки нивелируются» (Мигель).

А вот второе упоминание, из которого (как я необоснованно понадеялся) должно было быть ясно, что здесь и далее, когда говорится о «магазинах», речь идёт о неформализованном образном описании:

Валовых внутренних продуктов не может быть много. Просто для наиболее точной оценки его истинного значения экономических параметров статистические службы прибегают к специфическим методам, которые, конечно же, теоретически могут дать несколько расходящийся результат, если сразу много работников статистической службы сильно промахнутся магазинами, в котором собирают данные, и дадут искажение в одну и ту же сторону (Мигель).

Я глубоко сожалею, что не смог подобрать более подходящего образа для разъяснения такой простой мысли.

Что же касается Ваших слов об оценке ВВП по консолидированной отчётности фирм, то я тут недостаточно компетентен, но боюсь, что такая оценка была бы не менее односторонняя, чем «магазинная». Во-первых, ВВП, вроде бы, считается тремя различными способами. Во-вторых, я не уверен, что это делается простым консолидированием собранных данных, совсем без распространения на всю экономику данных, известных для некоторой выборки.

>>> Иными словами, и в самом деле, речь идёт об <<использовании статистических методов при определении экономических величин на данный момент времени путём <<расширения>> на всю экономику данных, собранных для определённой выборки в данный момент времени же. Она ровным счётом ничего не говорит о прогнозировании, которому посвящена дискуссия>> (Мигель).

>Боюсь, мой запас приличных слов исчерпался.

Недоучились, наверное, русскому языку.

>Ещё раз. ВВП - случайная переменная. Да или Нет?

Зависит от модели, в которую Вы собираетесь лепить эту переменную.

>>>Подведём итоги:
>>>1. Экономические переменные не могут быть измерены с достаточным уровнем точности.

> Нет, дорогой, это Иванов первый поднял вопрос точности измерения истинного значения величины, на всякий случай заранее указывая Вам на то, что тема эта - посторонняя при обсуждении прогнозирования будущих значений экономических величин.

>Не надо всякую чепуху, которую нёс Иванов, выставлять за мои квалифицированные замечания. Иванов отрицал применение ЗБЧ при оценке параметров соотношений на том основании, что он ничего об этом не знает (а знает только об измерении физических объектов)

Я не нашёл в его словах ничего, что указывало бы на подобную точку зрения. Скорее, наоборот, он с самого начала говорил, что при прогнозировании ВВП речь идёт не о применении закона больших чисел для наиболее точной оценки параметров, а о совсем другой задаче:

«Нас интересует не истинное значение величины (как, например, при физических измерениях, когда увеличением количества измерений мы повышаем точность его определения), а то значение, которое выпадет при следующем испытании (это и есть прогноз). В данном случае истинное (среднее) значение вообще не нужно, ведь мы (речь идет об экономике) не собираемся (и не можем) проводить ни второе, ни последующие испытания» (Иванов).

>Здесь я утверждаю совершенно иное: существование ошибок измерения экономических переменных, что означает наличие фактора случайности.

Я не знаю, зачем Вы упорствуете в этой глупости? Ну пусть, предположим, что здесь наличествует некий «фактор случайности». Что дальше? Где адекватная модель, в которой этот самый «фактор случайности» применён?

>Вы хотите сказать, что Гуревич первым это заявил? Но ведь бедный Гуревич нёс совершенно противоположное!

У Вас есть справка о его доходах?

>>>Существуют ошибки измерения, делающими соответствующие переменные случайными (из-за наличия случайного компонента).

>> Это не та случайность, которую от Вас просят доказать, чтобы обосновать измышления о возможности спрогнозировать советский ВВП по предыдущим значениям.

>Дорогой мой, ВВП - случайная переменная? Да или Нет?

Зависит от модели, в которую Вы собираетесь лепить случайность. Пока что ни одной сносной модели, в которой имело бы смысл представлять ВВП как случайную величину для прогнозирования советского роста после 1985 года, Вы не представили.

>> Это та случайность, которая используется в моделях статистики для оценки результата большого числа опытов по малой выборке из той же генеральной совокупности, относительно которой требуется сделать статистическое утверждение.

> У Вас есть определённое непонимание применяемых в статистике методов оценки соотношений между переменными. Если есть две случайные переменные, которые совместно распределены с данным законом, то как правило Вы можете выразить одну из них как функцию другой (например, в случае нормальности распределения).

>Оценив параметры соотношения (т.е. получив, опять таки, случайные переменные), Вы можете сформировать прогноз одной величины на основе данных значений другой (условное ожидание, короче говоря).

>Поэтому это одна и та же случайность, товарищ Мигель. Другой у меня для Вас нет.

А теперь смотрим на реплики. Вы говорите, что ВВП – случайная величина, потому что «существуют ошибки измерения, делающими соответствующие переменные случайными (из-за наличия случайного компонента)». Я отвечаю: «Это не та случайность, которую от Вас просят доказать, чтобы обосновать измышления о возможности спрогнозировать советский ВВП по предыдущим значениям». И заканчиваю абзац словами, что привлечение аппарата теории вероятностей в данном случае – «это совсем не то же самое, что замерять прошлые значения ВВП и распространять на будущие». Вы с этим возражением не согласны?

>> Требуется дать агрегированный ответ об экономическом положении сотни миллионов домохозяйств в настоящем времени, делаем по определённым правилам выборку в сто тысяч домохозяйств в настоящем времени - и распространяем на всех.

>Ну Вы даже plain English не понимаете. Где было хоть слово сказано о выборке домохозяйств? Ну где?

Нет, Вы не поняли. Я тут выполняю работу за Вас, делаю шаги навстречу. Пытаясь представить, в каких же моделях имеет смысл использовать аппарат теории вероятностей для оценки экономических величин, я сделал предположение (из Вашего же описания), что у Хаавельмо идёт речь об оценке экономических величин по малой выборке. Тогда бы аппарат теории вероятностей был применим, но всё равно бы не годился для прогнозирования ВВП. Оказалось, что моё предположение о содержании работы Хаавельмо было не совсем точным, и речь шла об эмпирическом установлении функциональной взаимосвязи экономических переменных (подобно тому, как Ньютон установил, что сила тяготения обратно пропорциональна квадрату расстояния). Но задача «выявления истинного соотношения» между переменными с помощью большого числа измерений и последующего распространения установленной взаимосвязи на остальные похожие случаи не сильно отличается от задачи установления истинного значения величины с помощью большого числа измерений. Однако это всё равно не то, что нужно для прогнозирования ВВП по его предыдущим значениям.

>Что утверждает Granger? Если взять ну очень много случайных переменных и сложить, то получится интересная случайная переменная. В общем, не для Вас вдаваться в детали, всё равно ни черта не поймёте.

Из того, что Вы ещё ни одной путной мысли на эту тему своими словами не выразили, осмелюсь предположить, что Вы и сами ничего не поняли. Вам ещё рано читать работы, использующие сложный аппарат теории вероятностей, пока не разберётесь с лотереей.

>> Это совсем не то же самое, что замерять прошлые значения ВВП и распространять на будущие.

>Ну-ну. Итак мы установили (надеюсь), что ВВП - случайная величина.

>Теперь осталось преодолеть следующий этап. Понять, что ковариация ВВП за разные годы отлична от нуля.

Открываем раздел «Ковариация» в «Википедии» и читаем: «Пусть X,Y — две случайные величины, определённые на одном и том же вероятностном пространстве. Тогда их ковариация определяется следующим образом…»

Вы утверждаете, что случайная величина российский ВВП 1089, 1813, 1941, 1989 и 2008 гг. определены на одном и том же вероятностном пространстве? (Иначе как Вы определили ковариацию?) Опишите, пожалуйста, это вероятностное пространство.

>>> 2. Между измеряемыми переменными и теоретическими переменными существует различие. Реальные измеряемые переменные, например ВВП или уровень безработицы, не могут быть однозначно соотнесены с теми уравнениями, которые мы записываем "мелом на доске".

>> Вы очень плохо формулируете. Вероятно, Вы хотите сказать, что оценка ВВП и безработицы статистиками (та цифра, которую они сообщают) может отличаться от реального, истинного значения ВВП и безработицы, которую статистики столь неточно измеряют?

>Нет, не так. Речь идёт об идентификации уравнений на доске с теми переменными,
которые измеряются стат. службами.

Всё равно не понял. Вы хотите сказать, что уравнение на доске только приблизительно описывают поведение реальных экономических величин? Но ведь и в физике точно так же, с переменными в законах Ньютона. Это не заставляет нас называть физические величины, участвующие в соответствующих уравнениях, случайными. Иначе непонятно, почему в самолёте иногда пишут высоту и скорость, а не рисуют график распределения высоты и скорости.

>>> Всё это означает, что те серии, которые нам доступны, являются случайными.

>> Что <<всё>>? Вы пока ничего не сказали, кроме не относящихся к делу заклинаний общего характера.

>Приехали! Ещё раз задаю свой вопрос: ВВП - случайная велична. Да или Нет?

Я ещё раз отвечаю. Приведите модель, в которой имело бы смысл при прогнозировании советского ВВП по предыдущим значениям рассматривать его как случайную величину.

>>> Простое разграничение случайности и детерминированности переменных например у Granger:
>>>Детерминистическая переменная - та, чьё значение известно с достоверностью (определённостью).
>> Вы его неправильно поняли.

>Это дословный перевод цитаты не понял?

>Если Вы разумом не пользуетесь, то хоть фразу прочесть сможете?

>"A deterministic variable is one whose value is known with certainty."

Вас уже Иванов просил больше изъясняться не цитатами, а своими словами, чтобы легче было выявить, насколько Вы чужие цитаты поняли. Я Вам ещё раз объясняю: Вы не туда лепите случайность.

>> Насколько я понимаю, Вы считаете, что общее развитие Иванова ниже Вашего, не так ли?

>Само собой. Вы (оба) так "подставились" в этой ветке, что ещё года два вам напоминать об этом будут.

Вы уделяете непропорционально много внимания громогласным объявлениям о поражении оппонента, а собственных связных аргументов пока что не привели. В ответ на замечания и указание Ваших конкретных ошибок (вроде нулевой вероятности выигрыша в лотерее) запускаете в обсуждение совершенно посторонние вопросы. Ваше положение в этом споре таково, что самое время подумать о Вечном. А не препираться с целью побольнее ужалить собеседника.

>Чего стоит хотя бы упорство Гуревича в отрицании случайности ВВП!!!

Наверное, потому он и бедный, что упорство дорого стоит, да? Вспоминается теорема Дильберта о зарплате.

>>> Economic theorists do this using constraints suggested by the theory, whereas the econometrician builds empirical models using what is hopefully relevant data and which captures the main properties of the economy in the past.

>> Так, по Вашему мнению, из этой цитаты следует возможность прогнозирования советского ВВП эконометрическими методами? Или какое ещё отношение имеет эта цитата к обсуждаемому вопросу о корректности прогноза Сигизмунда Миронина?

>Речь в цитате идёт о методологических приёмах. Вы отрицаете использование предыдущих значений ("the main properties of the economy in the past") для оценки и прогнозирования экономических моделей, а Granger - утверждает.

Не надо мне приписывать того, чего я не говорил. Я отрицаю конкретное использование Вами и Сигизмундом Мирониным этой идеи.

>> Да пожалуйста, временые ряды могут быть какие угодно. Где там о прогнозировании дальнейших значений временного ряда советского ВВП по предыдущим?

>А, так Вы наконец уяснили, что
>а) ВВП - случайная переменная
>б) эта переменная характеризуется ковариацией с предыдущими значениями
>в) для прогнозирования будущих значений такой переменной целесообразно использовать историю предыдущих значений

>В таком случае примените дедукцию.

Жизнь – не дедуктивная структура. Для её адекватного описания подобные силлогизмы неприменимы – надо установить соответствие конкретной жизненной ситуации посылкам логической конструкции. Вы ещё пункта а) не обосновали и не знаю, когда доберётесь до ковариации ВВП разных лет (вопросик про общее вероятностное пространство помните?). Да и использование истории предыдущих значений – совсем не то же самое, что Ваше бессмертное «для прогнозирования абсолютно ничего знать не надо. Достаточно длинной серии» (Alexandre Putt).

---

От	Alexandre Putt
К	Мигель (15.10.2007 02:10:01)
Дата	26.10.2007 11:02:26

Ещё неэкономные замечания

---

> >Вы можете сформулировать предмет спора? Я Вам помогу: возможность
> применения линейных спецификаций для прогнозирования темпов роста ВВП.
> Нет, это Вы чрезмерно расширили и тем самым усложнили поиск истины в более
> узком вопросе - возможности линейной экстраполяции темпов роста позднего
> СССР для корректной оценки последствий гипотетической возможности, если бы
> перестройки не было.

Это один и тот же вопрос.

> Я не удовлетворён Вашими ответами. Например, Вы не видите разницы между
> утверждением о неприменимости закона больших чисел для прогноза выигрыша в
> лотерее с точки зрения отдельного игрока и утверждением о нулевой
> вероятности (т.е. невозможности) его выигрыша.

Ну так эти вещи взаимосвязаны тривиальным образом. ЗБЧ утверждает, что
веротность сходится к такому-то числу и выигрыш вместе с ним.

Но так как ЗБЧ не работает в данном случае (просто не набирает оборот),
то утверждение оказывается ложным. Маловероятное событие просто не наступает.

> Речь шла о конкретной экстраполяции, которую Вы с miron'ом провели для
> позднесоветского ВВП, никакого оправдания по этой своей позиции Вы не
> предъявили.

А зачем? Есть общие соображения, есть результаты оценки спецификаций, есть
уверенность в методах.

> Вместо этого стали сыпать какими-то банальностями из учебника,
> не относящимися к делу.

Но вы (оба) эти банальности не понимаете, о чём заявляете повсеместно :)

> <<Я ничего не имею против линейных моделей вообще. Сомнение относится к
> вполне конкретной ситуации>>. (Иванов)

И что?

> Вы вводите читателей в заблуждение. На самом деле, это Вы потом приписали
> Иванову оспаривание этих тезисов. А с самого начала речь шла о том,
> правильную ли теоретическую базу Вы подводите под линейную экстраполяцию

Правильную, не сомневайтесь.

> miron'а. Ваши утверждения были намного жёстче, а касались не
> прогнозирования <<вообще>>, в тех случаях, когда тому есть основания, а
> прогнозирования именно советского ВВП на основе серии данных до 1985 года:

Ну а какая проблема? В СССР что, марсиане жили?

> <<Для прогнозирования случайного процесса вполне достаточно его реализаций
> в прошлом...

Да. Достаточно. На этот вопрос я дал исчерпывающий ответ, подкреплённый цитатами.
Хотя надо заметить, я мог бы сказать намного лучше.

> 1) опровергнуто утверждение, что для прогнозирования экономического
> процесса требуется знать что-то, кроме реализации процесса

Верно

> 2) опровергнуто утверждение, что рост ВВП нелинейный

Смотря что такое "линейность". Но в общем можно согласиться.

> 3) опровергнуто утверждение, что предсказать ВВП за 20 лет невозможно>>

Ну да.

> Как говорил Гегель, доводов можно привести сколько угодно. Но нас Вы не
> убедили - тут, скорее, проблемы с Вашей способностью объяснять. Но мне

Диалектически надо мыслить.

> кажется, что не Вы не можете просто и ясно объяснить своими словами именно
> потому, что сами не разбираетесь в предмете.

Главное - то, что разбираюсь лучше Вас.

> Я не удовлетворён Вашим объяснением, о чём уже писал. Кстати, я не
> понимаю, зачем Вам так цепляться за эту нулевую вероятность выигрыша в
> лотерее, если это, по Вашим же словам, частный вопрос. Вам следовало

Ну Вы же требуете ответа.

> признать ошибку хотя бы в этом частном вопросе - и оставался бы шанс
> произвести впечатление на каких-то малокомпетентных читателей. А так

Какую ошибку? Если у Вас есть возражения - представляйте. Вопрос-то математический, разночтений быть не должно?

> всякий технарь, разбирающийся в элементах теории вероятностей, увидит Вашу
> неспособность понять даже такую простую вещь - и экстраполирует своё

Давайте, демонстрируйте мою неспособность своим конкретным и "верным" объяснением.

> видение (на этот раз совершенно обоснованно) на Вашу способность
> воспринять более сложный аппарат теории вероятностей из работ по
> статистике и прогнозированию.

А Вы читали работы по прогнозированию? Какие?

> >Это просто невежество. Каким образом величина, не поддающаяся точному
> измерению, может быть неслучайной?
> Точно так же, как и любая другая величина, используемая в детерминистских
> моделях физики и других наук, например, масса во втором законе Ньютона.

Минутку. Разве мы детерминистические модели обсуждаем? Нет, мы обсуждаем
конкретную замеренную величину. И масса в физике тоже есть и будет случайной величиной,
если речь идёт не о школьной задачке, а о реальном опыте, хотя бы даже школьно-лабораторном.

Я с Вами обсуждаю не абстрактные модели ВВП, где ВВП - детерминированная величина (вроде модели Солоу).

Я обсуждаю временную серию ВВП. И ВВП в ней - случайная переменная.

> >Вы знаете, как появилась теория вероятностей, дорогой мой? Из
> практической проблемы ошибок измерений.
> Я не знал об этом открытии новейшего науковедения. Расскажите, пожалуйста!

Ну да. Впервые с этой проблемой столкнулся Галилей. Правда, теорию в конечном виде не он создал.
Однако изучение ошибок измерения была, есть и будет область статистики (включая теорию вероятностей).

> >Ещё раз, для таких как Вы: невозможность точного измерения величины
> означает её случайность.
> А Вы уже написали всемирно признанный учебник - я не знаю чего, - чтобы с
> таким апломбом поучать таких, как я, подобной чуши? А что же без Вас

А что Вас удивляет?

Кстати, раз об этом пошла речь, вот здесь процитирую из Wikipedia

------------------------
http://en.wikipedia.org/wiki/Measurement

Measurement is the estimation of the magnitude of some attribute of an
object, such as its length or weight, relative to a unit of measuremnt.
Measurement usually involves using a measuring instrument, such as a ruler
or scale, which is calibrated to compare the object to some standard, such
as a meter or a kilogram. In science, however, where accurate measurement
is crucial, a measurement is understood to have three parts: first, the
measurement itself, second, the margin of error, and third, the confidence
level -- that is, the probability that the actual property of the physical
object is within the margin of error. For example, we might measure the
length of an object as 2.34 meters plus or minus 0.01 meter, with a 95%
confidence level.

[edit] Observations and error

The act of measuring often requires an instrument designed and calibrated
for that purpose, such as a thermometer, speedometer, weighing scale, or
voltmeter. Surveys and tests are also referred to as "measurement
instruments" in academic testing, aptitude testing, voter polls, etc.

Measurements almost always have an error and therefore uncertainty. In
fact, the reduction-not necessarily the elimination-of uncertainty is
central the concept of measurement. Measurement errors are often assumed
to be normally distributed about the true value of the measured quantity.
Under this assumption, every measurement has three components: the
estimate, the error bound, and the probability that the actual magnitude
lies within the error bound of the estimate. For example, a measurement of
the length of a plank might result in a measurement of 2.53 meters plus or
minus 0.01 meter, with a probability of 99%.

Measurement is fundamental in science; it is one of the things that
distinguishes science from pseudoscience. It is easy to come up with a
theory about nature, hard to come up with a scientific theory that
predicts measurements with great accuracy. Measurement is also essential
in industry, commerce, engineering, construction, manufacturing,
pharmaceutical production, and electronics.

When you can measure what you are speaking about, and
express it in numbers, you know something about it;
but when you cannot express it in numbers, your
knowledge is of a meager and unsatisfactory kind; it
may be the beginning of knowledge, but you have
scarcely in your thoughts advanced to the state of
science. -LORD KELVIN

------------------------

(Особенно на последний абзац обратите внимание - это к Вам)

Ну как, по поводу "чуши"? Извиняться будем?

> человечество делало все эти тысячелетия, пользуясь детерминистскими
> моделями? И вообще, какую величину можно точно измерить, кроме такой, что
> выражена целым числом?

Ну так я всегда утверждал, что все экономические переменные - случайны.

> >Величина называется случайной, если не может быть предугадана с
> определённостью.
> Что за чушь?

Эту чушь сказал Granger.

> >Случайный опыт - исход которого непредсказуем.
> Что за чушь?

Эта чушь из советского учебника теории вероятностей.

> >Измерение веса тела даёт случайное число, потому что результаты разнятся
> от опыта
> к опыту и конкретный результат не может быть предсказан загодя.

> Ньютон этого не знал, и ничего, как-то пользуемся до сих пор его
> механикой.

Ну и? Я Вам цитировал кусок из Хаавельмо, но Ваша память явно барахлит:

"...Or, what amounts to the same, we should have to expand the simple theory
of bodies falling in vacuum, to allow for the air resistance (and probably many other factors).
A physicist would dismiss these measurements as absurd for such a purpose
because he can easily do much better. The economist, on the other hand,
often has to be satisfied with rough and biased measurements...
he is presented with some results which, so to speak, Nature has produced
in all their complexity, his task being to build models that explain what
has been observed" (p. 7)

Т.е. существует различие между физическими и экономическими переменными-измерениями.

> >Во-первых, не F, а y.
> Дорогой, Вы сами написали F(). Вам лишь бы огрызнуться?

Товарищ Мигель, если Вы не понимаете тут разницу, то ничем помочь не могу.

> >Ну так параметры Вы не наблюдаете. И даже общего вида функции не знаете.
> Ну и что? Это ещё не повод говорить о случайности.

В общем случае - повод.

> >Не далее как несколькими днями ранее вы утверждали, что ВВП - неслучайная
> величина. Теперь прозрели, надеюсь?
> Нет, не прозрел.

Замечательно.

> Даже если бы я и порол чушь (Вы пока что в этой дискуссии ни одного случая
> не раскрыли),

Да десяток раз уже на двоих, наверное. Нет охоты перечислять. Даже в этом сообщении неоднократно. Чего стоит Ваше отрицание модели случайности ошибок измерения.

> Я не удовлетворён Вашими объяснениями. Во-первых, практически все
> переменные в самых разных науках не поддаются точному измерению, но это не
> повод считать их случайными.

Именно что повод. Потому что ошибки измерения подчинены законам из области
теории вероятностей.

> Во-вторых, я так и не понял, что такое
> <<теоретический ВВП>> и почему <<нетеоретических ВВП>> много.

Я объяснил в другом ообщении

> Я Вам повторно разъясню одну простую вещь. Нет объективного ответа на
> вопрос, является ли ВВП случайной переменной. Рассматривать его как

Есть. Вы на серию взглянули? Убедились?

> случайную или неслучайную переменную имеет смысл в зависимости от принятой
> модели, обусловленной целью исследования. Например, река - одна и та же

Чушь. Измерение ВВП всегда даёт случайную переменную. Вам это простительно не знать,
потому что Вы никогда в своей жизни не тестировали научные теории. Но вот Гуревичу!

> Вы слишком любите спорить <<вообще>>. Ну, что же там конкретно за
> <<замечательные статистические свойства>> и зачем они используются? Не для
> того ли, чтобы <<использовать аппарат теории вероятностей для
> статистической оценки текущих величин>> (а не для прогнозирования ВВП)?

Вы вообще знакомы с областью деятельности м-ра Гранжера?

> Если Вы посмотрите то сообщение, в котором я впервые вёл речь о походе по
> магазинам, то увидите, что походы работников статистических служб по
> магазинам я сначала привёл как пример сбора информации при оценке
> инфляции, а потом распространил этот образ (как мне показалось, удачный)
> на сбор статистической информации по данным выборки.

Ваше распространение ничего общего не имеет с действительностью.
Ещё раз: ВВП не определяется походом по магазинам.

> Что же касается Ваших слов об оценке ВВП по консолидированной отчётности
> фирм, то я тут недостаточно компетентен, но боюсь, что такая оценка была
> бы не менее односторонняя, чем <<магазинная>>. Во-первых, ВВП, вроде бы,

Давайте Вы не будете сочинять на ходу. Обратитесь к документации на сайте BEA.
Там есть ответы.

> >Ещё раз. ВВП - случайная переменная. Да или Нет?
> Зависит от модели, в которую Вы собираетесь лепить эту переменную.

Ответ неверный. Реальная серия от модели не зависит.

> >Не надо всякую чепуху, которую нёс Иванов, выставлять за мои
> квалифицированные замечания. Иванов отрицал применение ЗБЧ при оценке
> параметров соотношений на том основании, что он ничего об этом не знает (а
> знает только об измерении физических объектов)
> Я не нашёл в его словах ничего, что указывало бы на подобную точку зрения.
> Скорее, наоборот, он с самого начала говорил, что при прогнозировании ВВП
> речь идёт не о применении закона больших чисел для наиболее точной оценки
> параметров, а о совсем другой задаче:

При прогнозировании случайных переменных применяется ЗБЧ, потому что при прогнозировании
применяется оценка параметров модели. Поэтому
а) Иванов ничего не знает о применении ЗБЧ в экономической науке
б) ничего не знает о прогнозировании

> испытании (это и есть прогноз). В данном случае истинное (среднее)
> значение вообще не нужно, ведь мы (речь идет об экономике) не собираемся
> (и не можем) проводить ни второе, ни последующие испытания>> (Иванов).

Вот-вот! Для Иванова истинное значение - это среднее. Что истинное значение
относится к параметрам модели он даже не предполагает.

Ну а утверждение про серию испытаний просто глупо. Я же говорю, у нас случайный процесс.

> >Здесь я утверждаю совершенно иное: существование ошибок измерения
> экономических переменных, что означает наличие фактора случайности.
> Я не знаю, зачем Вы упорствуете в этой глупости? Ну пусть, предположим,
> что здесь наличествует некий <<фактор случайности>>.

Как видим, это не "моя глупость", а теория ошибок измерений.

> Что дальше? Где
> адекватная модель, в которой этот самый <<фактор случайности>> применён?

Эта "адекватная модель" называется оценка спецификации методами эконометрики.

> А теперь смотрим на реплики. Вы говорите, что ВВП - случайная величина,
> потому что <<существуют ошибки измерения, делающими соответствующие
> переменные случайными (из-за наличия случайного компонента)>>. Я отвечаю:
> <<Это не та случайность, которую от Вас просят доказать, чтобы обосновать
> измышления о возможности спрогнозировать советский ВВП по предыдущим
> значениям>>. И заканчиваю абзац словами, что привлечение аппарата теории
> вероятностей в данном случае - <<это совсем не то же самое, что замерять
> прошлые значения ВВП и распространять на будущие>>. Вы с этим возражением
> не согласны?

Конечно, не согласен. Серия ВВП - это серия (последовательность) случайных переменных, каждая из которых зависит от предыдущей и содержит возмущение.

Эта серия может быть проанализирована с помощью методологии анализа временных серий (специально созданной для изучения экономических переменных с привязкой к макроэкономике).

> Пытаясь представить, в каких же моделях имеет смысл использовать аппарат
> теории вероятностей для оценки экономических величин, я сделал
> предположение (из Вашего же описания), что у Хаавельмо идёт речь об оценке
> экономических величин по малой выборке. Тогда бы аппарат теории

Зачем делать предположения, если есть работа?

> вероятностей был применим, но всё равно бы не годился для прогнозирования
> ВВП. Оказалось, что моё предположение о содержании работы Хаавельмо было
> не совсем точным, и речь шла об эмпирическом установлении функциональной

Оно вообще было неверно и глупо.

> <<выявления истинного соотношения>> между переменными с помощью большого
> числа измерений и последующего распространения установленной взаимосвязи
> на остальные похожие случаи не сильно отличается от задачи установления
> истинного значения величины с помощью большого числа измерений. Однако это
> всё равно не то, что нужно для прогнозирования ВВП по его предыдущим
> значениям.

Как это "не то"? Я привёл цитату в сообщении ("Вот Вам график") где недвусмысленно
сказано, что для прогнозирования Y_{t+1} можно использовать вектор X_t, который
может включать случай только предыдущих значений.

Так трудно это понять?

> Открываем раздел <<Ковариация>> в <<Википедии>> и читаем: <<Пусть X,Y -
> две случайные величины, определённые на одном и том же вероятностном
> пространстве. Тогда их ковариация определяется следующим образом...>>

Вы не поняли смысла фразы.

Для определения ковариации надо знать совместный закон распределения. Если он задан,
то никаких проблем нет. Именно об этом идёт речь в этом определении. В противном случае оно бессмысленно.

Т.е. речь не идёт о том, что есть две величины с двумя - одинаковыми - вероятностными пространствами для каждой из них (что нелепо).
Речь идёт об одном вероятностном пространстве для пары (X,Y).

> >Нет, не так. Речь идёт об идентификации уравнений на доске с теми
> переменными,
> которые измеряются стат. службами.

> Всё равно не понял. Вы хотите сказать, что уравнение на доске только
> приблизительно описывают поведение реальных экономических величин? Но ведь
> и в физике точно так же, с переменными в законах Ньютона. Это не
> заставляет нас называть физические величины, участвующие в соответствующих
> уравнениях, случайными. Иначе непонятно, почему в самолёте иногда пишут
> высоту и скорость, а не рисуют график распределения высоты и скорости.

Ну так потому что специфика физики как науки отличается от экономики!
Сказано же у Хаавельмо в цитате! Ведь приводил же!

Экономические данные отличаются от физических. Вы не можете провести контролируемый
эксперимент. И при тестировании экономической теории Вы строите стат. модель.

> Я ещё раз отвечаю. Приведите модель, в которой имело бы смысл при
> прогнозировании советского ВВП по предыдущим значениям рассматривать его
> как случайную величину.

:)

> >"A deterministic variable is one whose value is known with certainty."
> Вас уже Иванов просил больше изъясняться не цитатами, а своими словами,
> чтобы легче было выявить, насколько Вы чужие цитаты поняли. Я Вам ещё раз
> объясняю: Вы не туда лепите случайность.

А, так Вы английский на время позабыли :) А выше Вы меня заклинали, что инверсия этого
утверждения - чушь. :)

> >В таком случае примените дедукцию.
> Жизнь - не дедуктивная структура. Для её адекватного описания подобные
> силлогизмы неприменимы - надо установить соответствие конкретной жизненной
> ситуации посылкам логической конструкции.

В экономике в эмпирической работе не устанавливается адекватность общепринятого
аппарата для анализа случая страны N. Аппарат просто применятеся и адекватность
оценивается по тому, насколько хорошо модель соответствует данным.

> Вы ещё пункта а) не обосновали и
> не знаю, когда доберётесь до ковариации ВВП разных лет (вопросик про общее
> вероятностное пространство помните?). Да и использование истории
> предыдущих значений - совсем не то же самое, что Ваше бессмертное <<для
> прогнозирования абсолютно ничего знать не надо. Достаточно длинной серии>>

Ну так длинная серия и есть история предыдущих значений. Вы и это не понимаете?

---

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (26.09.2007 14:28:00)
Дата	27.09.2007 07:09:57

Жаль

---

>Разжевывать элементарные вещи больше ни желания, ни времени не имею. Читайте литературу и не дудите тут на трубе.

Вы, по-видимому, решили прервать наш диспут? Жаль. Ведь у нас ни одна тема так и не доведено конца. Одна только задача с солдатопоросятами чего стоит. Но все равно спасибо. Вы меня позабавили.

---

От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич) (27.09.2007 07:09:57)
Дата	27.09.2007 18:53:36

Так и быть, отвечу чуть позднее.(-)

---

---