>Вы сомневались в том, что:
>а) использование линейных функций для прогнозирования является адекватным
>б) прогнозирование на основе прошлого опыта является адекватным (экстраполяция, короче)
>в) прогнозирование серии на основе предыдущих наблюдений является адекватным.
Откуда вы это взяли? И функции можно брать разные (в зависимости от конкретной задачи), и прогнозировать можно на основе прошлого опыта (а как еще иначе можно прогнозировать, если не на основе прошлого опыта?).
>По всем пунктам я Вам с самого начала представил цитаты из выступления Granger (нобелевского лауреата по экономике), где недвусмысленно было сказано следующее:
>а) линейные спецификации применяются самым широким образом
Я ничего не имею против линейных моделей вообще. Сомнение относится к вполне конкретной ситуации.
>б) примерно дословно "модели просто подразумеваются истинными и осуществляется экстраполяция"
Конечно, если мы применяем модели, то подразумеваем, что они правильные. Но правильны ли они на самом деле? – это вопрос.
>в) упомянул методологию ARIMA, о которой Вы никогда, похоже, даже не слышали.
Слышал, и даже знаю, что алгоритм ARIMA встроен в стандартный пакет для прогнозирования. Обычно студенты довольно быстро его осваивают. Непонятно, почему вы так гордитесь тем, что тоже научились нажимать на соответствующие кнопки.
>Всё это полностью снимает Ваши изначальные сомнения.
Ничего это не снимает. Я не знаю, почему вы не в состоянии прочитать и понять то, что я написал в самом начале:
"…смысл этой фразы не в том, что нужно линейно экстраполировать темпы роста, а в том, что их экстраполировать вообще не нужно, поскольку экономика на самом деле - не черный ящик. Привлекая дополнительную информацию о том, что содержится в этом ящике, мы получим куда более обоснованные оценки, чем если будем анализировать только темпы роста."
Вот такое было мое первоначальное замечание. И вы с ним согласились:
"Если такая информация есть, то возможно и получим. " (Путт)
"Именно это я и говорил." (Иванов)
"Вообще, поймите мою позицию правильно: я не против использования более сложных моделей. Но для этого нужны данные в нужном объёме и по необходимому числу переменных." (Путт)
Вот так мы спокойно поговорили и пришли к общему мнению. Совершенная идиллия. Зачем же вы ее нарушили?
>С Вами обсуждать научные проблемы в экономиксе действительно невозможно.
Ну так и не обсуждайте. Кто вас неволит?
>По причине Вашей некомпетентности в указанной области, что совершенно ясно после выяснения того, что Вы не имеете представления об ARIMA. Это всё равно что химик, который ничего не знает о таблице Менделеева. К сожалению, помимо стандартных эконометрических методов Вы не знакомы вообще со всем применяемым в экономике аппаратом.
Я не против того, чтобы вы высказывали свое мнение обо всем, в том числе и о моей персоне. Пожалуйста. Только эти лирические отступления занимают больше места, чем высказывания по сути. Лучше бы вы не отвлекались. Берите пример с меня. Я уже давно составил свое мне о "лучшем экономисте форума", но держу его при себе.
>Ваше непонимание касается двух моментов:
>а) ЗБЧ применим не только для измерения физических величин.
А разве я когда-нибудь говорил, что ЗБЧ применим только к физическим величинам? Постарайтесь лучше сориентироваться во времени и пространстве… Тогда не придется воевать с призраками.
>б) между статистической оценкой параметров модели и прогнозированием не существует разницы.
Раньше вы утверждали, что прогнозирование эквивалентно вычислению математического ожидания:
" Нас интересует не истинное значение величины ... а то значение, которое выпадет при следующем испытании (это и есть прогноз)." (Иванов)
"... и в качестве этого значения лучше всего взять ожидание." (Путт).
То, что вы говорите сейчас это уже, кажется, немного не то. Было бы хорошо, если бы вы дали определение, что такое прогноз, как вы его понимаете. А цитатами лучше не злоупотреблять. В разных книгах по разным поводам написаны разные слова. Смысл они приобретают в контексте, а для понимания этого контекста… короче говоря, не все понимают то, что они читают.
>Чтобы Вы не начали опять говорить глупости по пункту б), я специально привожу цитату (разум не действует, так будем использовать авторитет)
>"Suppose that …
>In the discussion of the Gauss-Markov theorem it was shown
Лучше бы вы сказали все это своими словами, чтобы было видно, что вы понимаете это так, как нужно. Речь идет о теореме>, а теорема – это высказывание относительно абстрактных математических объектов. Имеет ли наш реальный объект соответствующие свойства – это нужно доказать (или хотя бы правдоподобно обосновать). Ведь вам об этом уже писал Мигель. Что же вы не слушаете, что вам умные люди советуют?
>На этом можно дискуссию прекращать, так как даже Вам теперь должно быть очевидно, что Ваши знания несколько ограничены для этой дискуссии.
Как угодно, можете и прекращать. Жаль только, что мы не дождемся ваших объяснений простых примеров, которые мы обсуждали (вероятности выпадения 1 и 100, наше пари, прогноз погоды и Путт без зонта, выбор поросят, почему статистики не играют в казино, но страхуют имущество, почему вероятность выигрыша равна нулю и пр.). А мне было бы интересно послушать. Собственно поэтому я и продолжаю разговор. В самом деле, не модель же ARIMA мне интересна? О том, как ее запускать сказано в инструкции.
>Для заинтересованных читателей поясняю, что при прогнозировании выполняются следующие шаги: 1) обсчёт коэффициентов, с которыми экзогенные (внешние) переменные влияют на интересующую нас эндогенную переменную. Это выполняется с помощью различных эконометрических методов, как пример простейшего - метод наименьших квадратов.
Напоминаю, что это именно я говорил о том, что для прогнозирования величины (в частности ВВП) нужно построение модели влияния на нее различных факторов. Повторяю: "Привлекая дополнительную информацию о том, что содержится в этом ящике, мы получим куда более обоснованные оценки, чем если будем анализировать только темпы роста." (Иванов). Вы опять, уже который раз, присваиваете себе мои слова.
>2) использование (или предположение) касательно будущих значений экзогенных переменных вместе с полученными в предыдущем пункте оценками коэффициентов для формирования прогноза значения зависимой переменной
Отлично, но опять это – мое. Это называется – использование экспертных оценок ("предположение касательно будущих значений"). Я в свое время говорил, что для назначения экзогенных переменных используются экспертные оценки. Вы категорически возражали. Теперь согласились? Или вы просто не помните, что писали раньше? Беда, нужно принимать цинаризин или не злоупотреблять спиртным.
>Так вот, специфика ARIMA моделей заключается в том, что в них нет экзогенных переменных, а для формирования будущих значений переменной используются предыдущие значения, вот и всё.
Это так. И именно против использования такой модели для долгосрочного прогнозирования ВВП СССР на период после 1985 г. я и возражал. Точнее не совсем возражал, а указывал, что применение содержательной (структурной) модели экономики могло бы дать больше информации. И вы со мной сначала согласились. Но потом об этом забыли.
>> Почему нелепость? Я ТАК сформулировал условия игры. … Моя лотерея - это как раз пример прогноза, который нужно сделать ОДИН РАЗ.
>Потому что такой опыт бессмысленен.
Я не понимаю, что вас беспокоит. Я сам назначил правила игры. Что тут непонятно? А смысл откроется вам позже, сначала нужно разобрать этот пример.
>Статистика ничего не может сказать о таком опыте.
Вот правильно. Сначала приняли правила. Потом сыграли. А что может или чего не может статистика – это ее проблемы. А также тех, кто не умеет ее (статистику) приложить к реальности.
>И непонятно, каким образом тут возникнут 5000 опытов. По определению не могут.
Как раз по определению могут. Это я сам ввел такие правила. Еще нужно жевать? Перечитайте снова мой текст.
>Так что или массовость, или бессмыслица.
Трудно с вами… Попробуйте оторваться от любимого пакета ARIMA и подумать самостоятельно.
>Но проблема не в этом. Сама по себе структура аргумента у нас разная. У меня подразумевается некая система весов, накладываемая на все возможные значения.
Подозреваю, что и до системы весов вы дошли с моей помощью. А теперь поразмыслите над тем, что система весов – вещь субъективная. И разная в разных задачах. А еще в одной и той же задаче можно принять разную систему весов, в зависимости от цели. Это значит, что я имел право изменить предложенные вами правила пари (см. выше) на свои собственные.
>> Отвечаю: не любая величина является случайной. Поэтому ваше утверждение нуждается в доказательстве (или обосновании). Где оно?
>Хватит того, что ВВП имеет распределение и не может быть предсказан в севастьяновском смысле (но может быть наблюдаем - разницу почувствуйте)
Сначала нужно доказать, что это – случайная величина, а уже потом говорить о распределении.
>> Такое обоснование могло бы выглядеть следующим образом. 1. Логический анализ модели (ВВП - случайная величина) и обоснование ее адекватности.
>Если очень просто, то случайность ВВП связана с воздействием практически неограниченного числа факторов, многие из которых ненаблюдаемы и/или в принципе не могут быть отслежены и смоделированы.
А есть измеряемые и наблюдаемые факторы, которые могут быть отслежены. Никто не спорит, что часть факторов, влияющих на ВВП, можно считать случайными. Но вряд ли – все. Да я уже об этом писал, опять забыли?
>> 2. Статистический анализ временного ряда и доказательство того, что гипотеза (ВВП - случайная величина) является правдоподобной.
>Посмотрите на график и убедитесь.
Один график, даже построенный Путом, ничего доказать не может. В одних случаях экстраполяция дает хороший результат, в других – плохой. И как раз мы обсуждаем случай, когда результат плохой – экстраполяция с 1985 г. до нашего времени.
>> 3. Ссылки на научные работы, где такой метод прогноза успешно применяется.
>Сколько угодно.
Не то мне нужно. Про временные ряды я и сам могу набросать кучу ссылок.. Помните, о чем идет речь? ВВП, прогноз только по данным за предыдущие годы, обоснование точности такого прогноза. И не только для какой-то стабильной экономики отдельной страны, а в более общем виде. И хорошо бы не просто бросать ссылки, многие из которых не относятся к делу, а в одном абзаце кратко своими словами изложить суть.
Со своей стороны, могу сказать, что в литературе по прогнозированию (именно ВВП, а не биржевых индексов), которую я знаю, ВВП в модели представляется именно в виде функции важнейших параметров, часто их несколько десятков, сами эти параметры прогнозируются (тут и ARIMA может применяться), используется метод главных компонент, а затем уже строится уравнение регрессии для ВВП. Таким образом, прогнозирование учитывает влияние на ВВП как случайных, так и неслучайных факторов. Да я ведь об этом уже писал:"…(некоторые определяющие его факторы можно считать случайными, другие являются детерминированными, а третьи - неопределенными, т.е. ни детерминированными, ни случайными, они просто неизвестны, как, например, неизвестны будущие поступки лиц, принимающих решения)."
>Думаю, на этом вопрос окончательно закрыт, если у кого-то оставались малейшие иллюзии.
Рано закрыли. Сначала расскажите нам о погоде, поросятах, лотерее, ну и так далее – по списку.
>> Вы можете подразумевать что угодно, но иногда нужно прогнозировать не массовые, а уникальные события. А также неслучайные события.
>:) Особенно мне понравилось про прогнозирование неслучайных событий.
Скажите, что вас рассмешило, посмеемся вместе. Вы думаете, что можно прогнозировать только случайные события? А я вот прогнозирую, что завтра солнце взойдет в … часов и … минут. И ничего случайного здесь нет.
>> Правильно. Страховые взносы больше математического ожидания ущерба, но такое поведение рационально. Вот вам и прогноз, который не ориентируется на математическое ожидание. Теперь будете спорить с собой?
>Не раньше, чем Вы прочтёте хоть что-нибудь из раздела "Неопределённость" учебника микроэкономики. Тогда может быть перестанете говорить глупости.
Очень неконструктивно ведете дискуссию. Вместо ответа по существу на простейший вопрос – просто огрызаться. Нет, чтобы сказать: глупость ляпнул. А что касается учебника по неопределнности, то я его читал, и это вы могли заметить по моим текстам.
>>>Очень просто: вероятность выигрыша конкретного игрока равна нулю. У Вас же полная бессмыслица.
>>> Поэтому ожидание выигрыша для него равно 0. Это известное семинарское заключение.
>> Что за чепуха? Вы утверждаете, что в лотерее никто не выигрывает? Или что?
>М-да. Я утверждаю, что вероятность выигрыша конкретного игрока при игре в лотерею равна нулю, вот и всё. Это совершенно очевидно.
С нетерпением жду разъяснений. Я уже и раньше их просил. Вы собираетесь ответить по существу или предпочитаете огрызаться?
>Поэтому совершенно однозначно: ВВП - случайная величина. ВВП не изменяется детерминированным образом. Серия ВВП - это серия наблюдений ("измерений"), произведённых в разное время. Но сам факт того, что измерения произведены в разное время не означает никаких последствий для случайности ВВП. Об этом недвусмысленно сказано у Хаавельмо (со ссылкой, кажется, на известную работу Mann and Wald).
Я и не говорил никогда, что ВВП – строго детерминированная функция времени. Это функция от многих параметров, часть из которых случайна, часть нет. Ну, об этом я уже писал. Вы что же полностью отрицаете детерминированную составляющую ВВП?
>Вы не понимаете употребления слов. Это трудно объяснить вот так, но, грубо говоря, восприятие научного текста подразумевает способность мгновенно схватывать контекст употребления понятий. Если Вы читаете научную статью и не понимаете смысла фразы, то проблема в Вас, а не в авторе. Научный текст очень конденсирован, в нём нет реверансов. Если нет понимания, то Вы должны изучить первичную литературу, чтобы выработать, во-первых, понимание используемых слов и стало быть способность без труда различать контекст их употребления, во-вторых, определённый стиль мышления.
>К сожалению, таким стилем мышления Вы пока не обладаете. Поэтому настоятельно рекомендую изучить первичные материалы.
Напрасно надуваете щеки. Лучше бы больше писали по делу.
>Вот в моём/Севастьяновском случае слово "предсказать" употребляется в двух разных смыслах. Первый: предсказать результат конкретного опыта. Это невозможно сделать. Об этом Вы сами говорили.
Вот видите, и это я говорил. А вы присвоили себе и опять меня поучаете.
>Второй: сформировать некую оценку результата массы таких опытов. Это как раз сделать можно.
И это я говорил. Когда писал вам, что изучает теория вероятностей.
>Для этого есть теория прогнозирования.
А здесь вы опять стоите на своем. Разберитесь с моими простыми примерами и уясните себе, наконец, чем отличается предсказание "в среднем", например, о частоте выпадения орла и решки от прогноза: какая ЗАВТРА будет погода.
>> Прогноз погоды, насколько мне известно, делают не на основе статистики, а с помощью решения уравнений движения атмосферы по данным наблюдений на метеостанциях.
>Ну если они (российские метеорологи) обучались у Вас, то неудивительно.
Опять зубоскальство вместо членораздельной речи. Вы знаете, как делают прогноз погоды?
>> "...темп экономического роста вообще-то даже не является случайной величиной (некоторые определяющие его факторы можно считать случайными, другие являются детерминированными, а третьи - неопределенными, т.е. ни детерминированными, ни случайными, они просто неизвестны, как, например, неизвестны будущие поступки лиц, принимающих решения)."
>Да плевать на будущие поступки лиц, принимающих решения. При чём тут ВВП? Вы думаете, агрегирование решений лиц, принимающих решение, даст Вам что-то кроме случайной величины? Ну тогда записывайтесь в очередь на Нобелевскую премию, ведь экономическая наука считает иначе.
Напрасно плюете. И даже не останавливаетесь, чтобы подумать. Действия лиц, принимающих решения привели к тому, что ваш прогноз, который вы старательно делали то ли с помощью модели ARIMA, то ли с помощью калькулятора, оказался ОШИБОЧНЫМ. Перестройка помешала. Вот вам и статистические методы.
>> Голодная кума Лиса залезла в сад;
>> В нем винограду кисти рделись.
>Сразу было видно, что никаких других аргументов у Вас нет. Зачем тогда взялись спорить?
Я привел вам массу аргументов. Часть из них вы проигнорировали, а часть присвоили.
>В общем, разговор с Вами на эту тему можно закончить. Думаю, все вопросы решены.
А как же поросята, лотерея, Путт без зонта и панамки и прочее?
> Я не представляю, что Вы можете возразить на пункты а), б) и в), а также на две цитаты из профессиональных публикаций + ссылки. Можете, конечно, опять сделать грустный вид, что ничего не поняли, или начать декламировать стихи.
Я не буду декламировать стихи, если вы не будете так важничать.
>Если у Вас есть желание уточнить какой-то частный момент, то спрашивайте отдельно, с удовольствием отвечу.
Я уже задал массу вопросов, на которые не получил ответа. Если вздумаете отвечать, прошу не комментировать все подряд, особенно в стиле отбрехивания, а последовательно сосредоточиться на простых вопросах. Целесообразно начать с нулевого матожидания выигрыша, вопроса о том, почему статистики не играют в рулетку, но страхуют имущество, а также о том, берет ли с собой Путт зонт, выходя из дома.
