Есть такая избитая поговорка об отличии ума от мудрости
Мудрый человек не попадает в те ситуации, из которых умный с блеском выкручивается. Так вот, никто Вас не тянул за язык наговорить столько несуразицы и оказаться в затруднительном положении – Вы сами себя в него загнали. Но проблема-то в том, что Вы из него просто не можете ни с блеском, ни с грехом пополам выкрутиться. И я бы не смог, и Иванов. Слишком безнадёжная позиция. Осталось бы только признать, что наговорили глупостей. Это единственное, что я могу Вам посоветовать, потому что сам бы так и поступил на Вашем месте. Другое дело, что я бы на нём не оказался – этика не позволила бы настаивать на заведомой ерунде.
Но раз уж «настаиваете на продолжении банкета», то вольному воля. У меня сейчас на Вас есть время и целеустремлённое намерение разобраться с «единственным грамотным экономистом форума» (как Вас охарактеризовал miron, гм, «Кукушка хвалит Петуха»). Мало кто удостаивается такой роскоши.
>Не потрудившись прочитать написанное, Вы взялись задавать вопросы, ответы на которые я уже размещал.
Ну что же, посмотрим, как Вы поняли мои вопросы и как эти ответы соотносятся с контекстом обсуждаемой темы.
> я выделю два ключевых момента у Вас, на которые отвечу подробно.
Ближе к концу сообщения я приведу действительно ключевые идеи моих и Иванова сообщений, которые Вы проигнорировали.
> 1. Вы утверждаете, что ВВП - не случайная величина:
>> Но вот мы заговорили о прогнозировании ВВП, Вы лепите к нему закон больших чисел, а у Вас спрашивают: а почему Вы считаете, что в данном случае целесообразно применять теорию вероятностей? Где тут большое число повторений эксперимента, относительно которого мы и так из опыта знаем, какова частота встречаемости того или иного исхода? Я не вижу.
>Но ответ на этот вопрос я УЖЕ разместил в сообщениях Гуревичу. Конкретно:
Ну-ка, ну-ка. Посмотрим, что Вы уже ответили:
>>> Почему же так? Это связано с рядом проблем, как пример: присущие ошибки измерения, невозможность измерения чисто экономических переменных (реальные замеряемые переменные не соответствуют теоретическим), отсутствие возможности контроля за процессом измерения и т.п. Это раскрывается у Хаавельмо в его работе 40-ых гг.
>>> По неограниченности опыта: подразумевается "опыт" с измерением ВВП на данный момент времени, который может протекать (концептуально) бесконечное число раз, давая некие (неидентичные) результаты.
Ну что ж, я благодарен, что Вы заострили внимание на содержании работы Хаавельмо, теперь я лишний раз убедился, что ничего, подтверждающего Вашу позицию по прогнозированию в ней нет. У Хаавельмо речь, очевидно идёт об использовании аппарата теории вероятностей при статистической оценке текущих экономических величин. В этом случае, в самом деле, не обязательно точно измерять все эти величины, а достаточно сделать выборку, из которой они считаются. Например, работники статистической службы ходят по представительной выборке магазинов и приблизительно определяют инфляцию. Действительно, после того, как мы допустили проверенные опытом предположения о представительности выборки магазинов и правила работы с собранной информацией, «асимптотическая теория», закон больших чисел и другие результаты теории вероятностей позволяют нам довольно точно определить индекс цен. Но здесь мы имеем классический случай, в котором выполняются оба требования применимости теории вероятностей, о которых я Вам писал в прошлом сообщении: массовость исходных данных и усреднение результатов, которые мы используем при «прогнозе». Массовость исходных данных заключена, во-первых, в опытном результате о представительности выборки магазинов (быть может, не одной и той же, а выбираемой по определённым правилам), во-вторых, в большом количестве ценовых индексов по всем магазинам выборки. «Усреднение» собранных данных, приблизительно приводящее нас к ожиданию, имеет место при определении уровня инфляции: не страшно, если мы для кое-какого магазина ошиблись, «экстраполируя» на него информацию, взятую в других, – зато в среднем для большого количества магазинов ошибки нивелируются.
Таким образом, работа Хаавельмо посвящена использованию статистических методов при определении экономических величин на данный момент времени путём «расширения» на всю экономику данных, собранных для определённой выборки в данный момент времени же. Она ровным счётом ничего не говорит о прогнозировании, которому посвящена дискуссия. И Вы напрасно посчитали, что я этот Ваш пассаж не прочитал, я Вам ответил коротко и ясно:
>> «При чём тут измерение свершившихся событий к прогнозированию ВВП?»
Так что Ваше пожелание внимательнее читать оппонента возвращаю назад.
>>> Случайная величина - исход эксперимента с которой не может быть заранее указан. Будущее значение ВВП РФ - это выбор (drawing) из некоторого множества возможных значений. Таких выборов может быть сколь угодно много. Но из того, что мы наблюдаем только один (сделанный), не следует, что их (выборов из множества) не могло быть больше.
>(это к слову о концептуальном эксперименте)
У Вас страшная путаница в терминологии. Валовых внутренних продуктов не может быть много. Просто для наиболее точной оценки его истинного значения экономических параметров статистические службы прибегают к специфическим методам, которые, конечно же, теоретически могут дать несколько расходящийся результат, если сразу много работников статистической службы сильно промахнутся магазинами, в котором собирают данные, и дадут искажение в одну и ту же сторону. Ваши же «определения» случайной величины уже комментировал Иванов, и я не вижу смысла повторяться. Впрочем, повторяю, к теме прогнозирования будущего ВВП это никак не относится.
>> Благодаря асимптотической теории мы можем строить статистически осмысленные утверждения на основе сделанной серии наблюдений (последовательности таких "выборов").
Какие именно статистически осмысленные утверждения? О том, что, судя по предыдущему опыту, для неплохой оценки ВВП достаточно брать такую-то выборку магазинов и заводов или домохозяйств? О том, что ВВП в текущем году приближённо равен некоторой величине, собранной на основе сегодняшних данных? Никто с этим не спорит. Речь шла о прогнозе, то есть о «статистически осмысленных утверждениях» о будущем ВВП на основе прошлых наблюдений. Вот в этой серии Вы ни одного «статистически осмысленного утверждения» не приведёте.
> Единственность их не выступает проблемой, потому что, объясняя на пальцах, классический стат. эксперимент подразумевает неограниченность повторений одного опыта, а асимптотическая теория - неограниченность временной последовательности (т.е. мы имеем время, стремящееся к бесконечности).
Хотя я и не читал работу Хаавельмо, практически уверен, что Вы просто не поняли, что они имеет в виду. Думаю, там говорится об измерении истинного значения текущего ВВП на основе выборочных экономических параметров и накопленного опыта о статистических данных системы (грубо говоря, «оцениваемой дисперсии», то есть данных о представительности тех или иных выборок).
> В обоих случаях у нас образуется вероятностная сходимость случайной величины к её ожиданию.
Это не ВВП сходятся, а его гипотетические замеры по разным выборкам. За счёт достаточно широкой выборки, как бы объединяющей микровыборки для большого числа экспериментов, статистические службы сразу оценивают истинное значение ВВП с довольно большой точностью.
>> Именно поэтому в исследовании серий экономических величин нужны последовательности в 100-200 наблюдений - для обеспечения результата сходимости оценок параметров к "истинным".
Я Вам написал выше, с чем это, скорее всего, связано – с накоплением опыта о представительности тех или иных выборок магазинов и заводов в данной экономической системе. Если я ошибаюсь, то меня тут поправят, но не Вы. «Вероятностная сходимость» – это математический речекряк, часть теоретической модели, отвечающей в данном случае вполне осязаемому физическому явлению – представительности выборок данного типа.
>> Т.е. при большом числе наблюдений Вы можете делать осмысленные утверждения об экономических величинах вроде ВВП или инфляции, хотя у Вас нет возможности проведения контролируемого эксперимента с ними. То, что Вы не можете сделать выборку ВВП за I квартал 2005 г. компенсируется тем, что у Вас есть серия наблюдений ВВП за, скажем, 50-100 лет. Это возможно благодаря асимптотической теории.
Не говорите ерунды. Минимальная выборка хоть каких-то данных за первый квартал 2005 г. нужна в любом случае. Иначе это будет прогноз, а не более или менее точное измерение истинного значение текущей величины. Сделать прогноз на основе теории Хаавельмо невозможно.
> Пусть моё объяснение не очень умно, но из него совершенно ясно, что проблема единственности наблюдения ВВП за данный год компенсируется существованием последовательности наблюдений ВВП за десятки лет.
Я хоть и не знаю статистики, моих скромных познаний по теории вероятностей хватает, чтобы предложить более умное объяснение (которое кажется мне достаточно правдоподобным). Я его Вам повторяю: последовательность наблюдений за десятки лет нам нужна для оценки представительности выборок того или иного типа. Вам, может быть, кажется, что это «единственное» наблюдение ВВП, но Вы просто не понимаете, что выборка берётся столь большой, чтобы ошибки нивелировались. Множественность наблюдений запрятана в самом по себе факте наблюдения по выборке, а не по одному заводу или магазину.
> Объясняю дополнительно, что существование детерминистических или стохастических трендов, автокорреляции и других сложностей не накладывает ограничения на этот результат. Как раз напротив, этот результат позволяет моделировать процессы с такими особенностями.
Зачем эти умные слова из математического речекряка? В Вашей позиции было бы более разумно говорить «на языке земных понятий», как учит СГКМ. И какое отношение они имеют к прогнозированию ВВП?
> Ещё раз объясняю, никто не утверждает, что ВВП растёт с постоянным темпом роста, равен константе и т.п. - всякую чепуху, которую Вы мне приписали.
Нет, поддержав miron’а и выступив с утверждением, что мы потом получаем рост 3%, Вы именно эту чепуху и утверждали.
> Речь идёт о том, что возможно описание ВВП на основе теории временных серий благодаря тому, что существует асимпотическая теория, которая обеспечивает нам осмысленность применения статистических техник для данного класса переменных.
> Существование структурных изменений не накладывает ограничений на применимость этой теории. Такие изменения могут учитываться с помощью статистических методов.
>Это - отдельная тема, мало связанная с обсуждаемой (хотя на практике структурные изменения представляют проблемы определённого рода)
К чему все эти рассуждизмы? Вы пытаетесь произвести на читателей впечатление своей образованностью? Не скрою, на форуме много участников, которые «клюют» на такие приёмы. Одни восторги Zhlob'а по поводу того, как меня «уделали» то Вы, то Игорь Икорный чего стоят! Но лучше бы Вы сосредоточились на конкретном методе прогнозирования ВВП по предыдущей серии.
>> А Вы говорите, резные результаты исключены! Неужели не понятно, что Вас сейчас не просят просветить остальных в теории вероятностей. Вас просят обосновать применение моделей теории вероятностей в данном случае. Ведь именно задача нематематической (нетавтологической) части моделирования выдвинуть наиболее адекватное предположение о структуре описываемого объекта.
> Я выше УЖЕ это сделал, сославшись на исследования Хаавельмо:
Мы, вроде, уже выяснили, что исследование Хаавельмо относится к измерению истинного значения текущего ВВП, а нек прогнозу будущего ВВП. Применимости аппарата случайных величин к прогнозированию ВВП Вы не продемонстрировали.
>> Почему же так? Это связано с рядом проблем, как пример: присущие ошибки измерения, невозможность измерения чисто экономических переменных (реальные замеряемые переменные не соответствуют теоретическим), отсутствие возможности контроля за процессом измерения и т.п. Это раскрывается у Хаавельмо в его работе 40-ых гг.
>Всё это означает, что экономические переменные - случайные величины.
Какие именно экономические переменные? У Хаавельмо речь идёт о математической модели, применяемой для обоснования точности статистических измерений текущих экономических переменных. А вовсе не ВВП. Да, можно исхитриться и в рамках модели отождествить ВВП со случайной величиной, реализации которой – возможные замеры ВВП по разным выборкам домашних хозяйств и т.д. Но это не имеет никакого отношения к прогнозу, это, скорее, аналогично измерению истинного значения физической величины путём увеличения числа измерений, о котором с самого начала говорил Иванов. Хотя и не совсем идентичные это вещи, но можно закрыть глаза. Повторяю, аппарат теории вероятностей и закона больших чисел используется здесь в том, чтобы сразу взять достаточно большую выборку домашних хозяйств, что эквивалентно последовательности измерений ВВП по более мелким выборкам и взятию среднего арифметического. К прогнозированию это не относится. И, кроме того, я повторяю, что измеряемый сейчас ВВП этого дня – не случайная величина, это физически единственная величина, только мы её точно не знаем. То, что для оценки статметодов сбора информации о ВВП Хаавельмо применил аппарат случайных процессов, ничего не доказывает в контексте нашей темы разговора.
>ВВП РФ имеет вид того, что Granger обозначил типичной экономической серией. Это видно также из спектра самого ВВП (здесь не приведён).
«Не всё то золото, что блестит».
> Также я задал конкретный вопрос Гуревичу, в чём конкретно заключается его указание на "детерминированность" ВВП. Потрудитесь ответить на этот вопрос, прежде чем нести ахинею о неслучайности ВВП.
Потрудитесь прочитать внимательней его безупречные пояснения, прежде чем считать его и мою (стандартную) точку зрения ахинеей.
>> И на мой взгляд, никакому экономисту в здравом уме не придёт в голову лепить к ВВП теорию случайных процессов (с одним и тем же пространством элементарных событий для элементов последовательности прироста ВВП по годам).
> Прекрасно. Наберите в google ARIMA и просвещайтесь. Ещё можете поробовать unit root gdp.
Во-первых, определитесь, какой случайный процесс Вы имеете в виду для ВВП – мысленный эксперимент многочисленных неточных измерений одного и того реального ВВП в один и тот же момент времени, используемый при доказательстве статистической обоснованности результатов (1), или последовательность то ли реальных ВВП в разные годы, то ли их измерений в разные годы (2). Только что Вы говорили о первом, теперь вдруг перескочили на метод, используемый для второго и третьего.
Во-вторых, я Вам много раз уже жевал, почему прогнозирование результатов игры в казино или продаж это одно, а ВВП на следующий год – совсем другое. Для ВВП условия меняются слишком сильно, да и расхождения реальности с прогнозами не усредняются при влиянии на функцию наказания за неверность прогноза.
В-третьих, Вы что же, настаиваете, что ВВП – случайная величина с одним и тем же пространством элементарных событий для элементов последовательности прироста ВВП по годам? Ведь именно этот чёткий и недвусмысленный вопрос я Вам задал!
>Кстати, поздравляю, Вы только что отказали в здравости
>Campbell, J.Y. & Mankiw N.G. (1992). 'Are output fluctuations transitory?'. The Quarterly Journal of Economics, 102, 4, pp. 857-880.
>которые оценивают ARIMA спецификацию для ВВП США, помимо по меньшей мере ТЫСЯЧ аналогичных работ, где, как это ни странно, для описания ВВП и других экономических переменных используется теория случайных процессов (в эконометрическом изложении).
Ну и бог с ними. Скорее всего, Вы их так же неправильно поняли, как и в случае с Хаавельмо.
>Ваша неуместная реплика:
>>> ЗБЧ утверждает, что среднее арифметическое x_t (т.е. функция от предыдущих наблюдений, между прочим) сходится по вероятности к c.
> Укажите пожалуйста, ну, хотя бы с точностью до 10%, к какой константе сходится последовательность ВВП России со времён Владимира Красна Солнышка. Если не хватит точности 10%, возьмите 20.
> Ваш вопрос задан весьма глупым образом. Я, конечно, мог бы дать Вам ответ, обсчитав имеющуюся серию (которая, правда, несколько коротковата). Вот только, боюсь, понять и правильно проинтерпретировать этот результат Вы всё равно не сможете, судя по характеру развернувшейся дискуссии.
Нет, дорогой, я попытался применить Ваши же пояснения по закону больших чисел, который Вы с такой новизной тут излагали, к обсуждаемому вопросу. Ладно, забудем про константу. К какому именно среднему (пусть и зависящему от времени) сходится какая именно функция от предыдущих ВВП? И, главное, зачем нам нужен именно такой прогноз? Я Вам уже писал, в каких приложениях применимы вероятностные прогнозы. Прогноз ВВП к этим приложениям не относится. Напрасно Вы проигнорировали мои пояснения.
И потом, не всякая Ваша писанина является научным результатом.
>Вы его не дадите, (впрочем, я представлял оценки для ВВП США и называл конкретную цифру ожидания ежеквартального темпа роста. См. в архиве давнее сообщение, с которого началось это обсуждение)
Нет, дорогой, это обсуждения началось со статьи Сигизмунда Миронина о том, как бы мы жили, если бы оставили дефициты и халявную раздачу квартир.
> Впрочем, на данном этапе обсуждения Вы уже самостоятельно должны понимать, что существование трендов в серии прекрасно совместимо со случайностью. Соотвественно, определение прогноза ВВП на основе статистического описания не представляется непосильной задачей.
Согласен, дурное дело нехитрое. Сигизмунд Миронин с этим отлично справился. Вот только цена его «прогнозу» невысока.
-----------------------------
> 2. Вы не воспринимаете неформальное объяснение математических результатов. Если быть точнее, Вы не умеете пользоваться простыми теоремами статистики, как и Гуревич.
Что ж, посмотрим.
>> Вы, видимо, о каком-то своём законе больших чисел говорите, который мне тоже не знаком? Мне-то всегда казалось, что закон больших чисел – это теорема о чисто математических свойствах чисто математической абстрактной конструкции. Сам по себе, он абсолютно ничего не утверждает относительно истинного значения каких-либо физических параметров.
Простите, Вы читать умеете? Вот я привёл свои слова. Они были не о понимании математических результатов, а об их приложимости к тому или иному реальному объекту. Ещё раз цитирую Феллера: «Нужно всегда помнить, что математика имеет дело с абстрактными моделями и что разные модели могут описывать одно и то же действительное явление с различной степенью приближения и простоты. Способ применения математической модели не зависит от предвзятых идей и не является предметом логики; это целеустремлённая техника, меняющаяся с накоплением опыта».
То есть, понимаете, в чём беда? Я Вас пытаюсь убедить в том, что Вы неправильно применяете математику к реальному миру, потому как «не выполняются критерии подобия», как любит говаривать СГКМ, а Вы пытаетесь опровергнуть меня теоремой, высокомерно поучая математике. Ну да ладно, посмотрим, как Вы это делаете:
>>> Ещё раз объясняю:
>>> Есть случайная величина x_t = c + u_t
>>> c - константа u_t - "шум", ошибка, распределённая с неким законом ~ (0,D)
>> Иными словами, константа c – это и есть истинное значение? Запомним.
> Невежественные выпады.
Нет, дорогой, это не невежественный выпад, а уточняющая констатация Ваших слов. Потому что, если эта трактовка Ваших слов верна, то я попытался применить Вашу же модель к теме обсуждения – описанию поведения ВВП во времени. Тогда и задал вопрос, к какой же константе сходятся средние ВВП России за последнюю тысячу лет. Жаль, что при подготовке ответа Вы поменяли порядок двух моих взаимосвязанных реплик, которые следовало воспринимать в контексте Ваших пояснений и всей дискуссии.
Впрочем, ладно, посмотрим, действительно ли мой выпад был такой невежественный и смолол ли я какую-то чушь:
>Читаем хором:
>"Let \theta be an (a x 1) vector of parameters to be estimated from a sample of observations. For example, if y_t ~ i.i.d. N( \mu, \sigma^2 ), then \theta = (\mu, \sigma^2) is to be estimated on the basis of y = (y_1, y_2, ..., y_T)'.
>Much of the discussion up to this point in the text has been based on the classical statistical perspective that there exists some true value of \theta. This true value is regarded as unknown but fixed number."
>Hamilton (1994, p. 351)
>Т.е. классическая статистика подразумевает существование "истинных" (ненаблюдаемых) значений параметров, которые оцениваются на основе имеющихся (ограниченных) данных.
>Эти истинные параметры даны и фиксированы.
Ну, и что же нового для меня Вы тут сказали таким напыщенным тоном? Почему это противоречит моей констатации «константа c – это и есть истинное значение». И как это относится к прогнозированию ВВП?
Что за привычка запускать дурочки?
>>> Теперь вопрос: нужно сделать прогноз x_t. В следующем опыте. Вы возьмёте число "от балды"? Или же ожидание?
>> Извините, а откуда мы знаем математическое ожидание, если известна последовательность x_t?
> Мы знаем из ЗБЧ, что статистическое ожидание сходится по вероятности к математическому. Именно поэтому ЗБЧ - такой фундаментальный результат.
> Соответственно далее - не более чем невежественные выпады:
Нет, дорогой, Вы сами сказали, что в качестве прогноза целесообразно брать не средние арифметические наблюдений, а (не известное из наблюдений) матожидание, и подтвердили это несколько раз словами и формулами. Когда я Вам указываю на ошибку, соизвольте спокойно её исправить, а не переводить на меня стрелки. В данном случае невежество проявил не я.
>> Так сколько штук ВВП выпадет в 2008 году? Может быть, Вы хотите сказать, что в 2008 году будет проведено много измерений - одно Роскомстатом, другое ЦРУ, третье ЦЭМИ, десятое каким-нибудь Ханиным, тридцатое Делягиным, двухсотое Putt'ом, тысячное Игорем Икорным, а их среднее арифметическое будут сходиться к истинному значению? Или Вы, всё-таки, утверждаете, что прогноз ВВП 2008 года можно сделать на основе предыдущей временой серии ВВП от Владимира Красна Солнышка, и средние арифметические измерений ВВП в разные годы сходятся по вероятности к (общему) матожиданию?
>Последнее утверждение примерно соответствует действительности.
Зачем же Вы тут носитесь с криками о моём невежестве, если я Вам чётко разделил ещё в предыдущем сообщении проблему измерения текущего ВВП и проблему прогнозирования будущего ВВП? Или до сих пор не поняли, что это разные темы?
>Предыдущей временной серии ВВП достаточно для того, чтобы оценки параметров с помощью эконометрических методов отвечали требуемым свойствам. Этот результат был получен ещё в 40-ых гг.
Это для нас не новость. Но в данной дискуссии речь не об оценке текущего ВВП, а о прогнозировании.
>Но, конечно, не стоит приписыват мне всякую чушь про среднее арифметическое измерений ВВП.
Сами с таким упорством лепили среднее арифметическое.
>Речь шла о том, что параметры стационарного процесса могут быть "корректно" оценены благодаря теории асимпотики.
Не надо умных слов. Речь шла о том, что серия предыдущих наблюдений позволила упростить нынешнюю работу по сбору данных. Но не отменить её.
>Именно поэтому для описания свойств ВВП в 2007 г. достаточно иметь серию наблюдений ВВП за предыдущие годы.
А вот это, батенька, бред, которого нет ни в каком Хаавельмо. Для измерения ВВП в 2007 году предыдущих наблюдений недостаточно. Не надо дикую отсебятину выдавать за достоверный научный результат.
---------------
>Всякая мелочь:
>>>\hat x_t - прогноз x_t - реальное значение e_t - ошибка
>>>Дальше мы определяем функцию пенальти от полученных ошибок прогноза.
>> И как же Вы лично будете наказаны за нелепый прогноз ВВП? Больно будет (этимология слово <<пенальти>>)?
>Fair (1983) указывает на три распространённых критерия оценки прогнозов, в том числе корень из средней дисперсии ошибок. Вы в курсе?
Вы не поняли, что вопрос к Вам – на другом уровне задаётся. Предложите сами критерий, уместный при прогнозировании ВВП, который бы учитывал возможное применение этого прогноза для тех или иных практических выводов (например, вывода, что надо оставлять дефициты и халявную раздачу квартир ради сохранения высокого экономического роста).
>Смотрите теорему Гаусса-Маркова и будет Вам счастье. Эта теорема сформулирована для регрессий, но ход мыслей понятен.
Нет, нет, спасибо, больше теорем по Вашей наводке не надо. Разберитесь с тем, как Вы применяете тот математический аппарат, который заявили.
>> Если же Вы хотите экстраполировать ВВП линейными функциями, то практика не подтверждает Вашего подхода. Судя по опыту США, на длительном интервале ВВП лучше описывается показательной функцией.
>Чушь. Но это несколько отдельная тема.
Ну, так и воздержались бы, если нечего возразить.
>>>Если же брать Ваши условия, то Вы, конечно, проиграете. 5000 опытов дадут Вам $4950, а мне - $5000.
>> Ах, так, всё-таки, Вы настаиваете, что именно 5000 тысяч опытов дадут участникам в точности матожидание выигрыша? Если так, то Вы грубо ошибаетесь. Вероятность именно такого исхода меньше единицы.
> 5000 опытов - скорее всего достаточно для того, чтобы частоты сошлись к "истинным". Небольшие отклонения не в счёт.
Небольшие в какой мере? Вы сформулировали результат с точными цифрами. Вообще-то, когда Вам указывают на дважды повторяющуюся ошибку в изложении, извольте исправить её, а не огрызаться.
>> Неужели Вы не видите противоречивости своих утверждений? Ниже Вы говорите, что ни один статистик в здравом уме не будет играть в лотерею, а тут пишете, что страхование - здравое решение. Но ведь в обоих случаях человек платит за участие в лотерее или за страховку меньше, чем математическое ожидание компенсации, получаемой за участие в лотерее или за страхование.
>Потому что есть функции полезности с определёнными свойствами.
Нет, потому что Вы не понимаете, что пишете. Вам Иванов ответил.
>Но мой просветительский потенциал исчерпался на сегодня.
«Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах».
>> Условия экономического развития СССР в 1985 году существенно отличались от условий 1975 года, да и опытов было недостаточно для накопления данных.
>Докажите существенность.
Достаточно посмотреть на результат экономического развития в течение 10 лет после 1975 и 1985 года. Если бы условия были одинаковы, то и результат был бы идентичным. Довольны?
>В общем, комментировать всё, что Вы написали, не представляется целесообразным.
>Узнать что-либо ценное от Вас не получится в принципе. Остаётся только просвещать.
Вот это Вы написали совершенно напрасно. Зачем загонять себя в угол и заставлять меня вспоминать все случаи, в которых Вы допустили промахи? Впрочем, я понимаю, что функция ценности субъективна. Давайте-ка я перечислю навскидку основные ценные идеи, которые пытались передать Вам Иванов и я, а Вы полностью проигнорировали. Идеи совершенно неоригинальные, насколько я понимаю, но Вам бы понять их не мешало.
1. Принципиальная разница между измерением реальных физических переменных в данный момент времени и прогнозированием. Как видно из Вашего сообщения, Вы этой разницы так и не поняли.
2. Зависимость критерия ценности прогноза от предполагаемого его использования. Вы этой зависимости так и осознали, несмотря на огромное количество элементарных примеров.
3. Специфичность той области прогнозирования, в которой аппарат теории вероятностей применим и уместен, продемонстрированная на примере казино, страховых и инвестиционных компаний, статистиков. Необходимость, как минимум, двух условий для применимости: массовость исходных данных по поведению этого класса объектов и «усредняемость» вознаграждения/наказания при массовом же использовании прогнозов. Вы этого так и не поняли.
4. Необходимость, для прогнозирования ВВП, выработки моделей, в которых экономический рост эндогенен, определяется известными данными сегодняшнего момента и неизвестными (пока) экзогенными параметрами, поскольку (в рамках упрощённой модели) зависит от них и только от них. Подсчёт конкретных сценариев ведётся для некоторых значений экзогенных параметров, которые, ввиду недостатка объективной информации, задаются на основе интуиции и мнения экспертов. Вы этого так и не поняли.
5. Принадлежность предмета спора к методологии анализа и прогноза, полная безотносительность к нему Вашей серии аргументов из теорем теории вероятностей и статистики или поверхностных аналогий. Вы этого так и не поняли.
Далее, я Вам прощаю многочисленные чисто математические ляпы, кроме, конечно, нулевого матожидания выигрыша для участника лотереи, но совершенно не могу понять Вашего гордого молчания в тех многочисленных случаях, когда Иванов Вам что-то говорил, Вы не соглашались, называли "глупостью", а затем с важным видом повторяли то же самое. Вы много раз были в этом уличены, теперь ещё попытались сыграть ту же игру со мной (в вопросе о том, что «константа c – это и есть истинное значение»). История с «Бетховеном статистики» вообще анекдотична. Беда не только в том, что Вы не извинились – это ещё можно объяснить человеческой слабостью, – а в том, что Вы продолжаете подобную практику, как ни в чём не бывало – поведение, совершенно неприемлемое для любого достойного человека, хоть косвенно связанного с наукой! И совсем плачевно то, что Вы проигнорировали три простых примера Иванова и мой элементарный пример про яичницу, как ни в чём не бывало.
>Кстати, показательно, что Вы даже Аллэ не можете самостоятельно понять.
Ну-ка, ну-ка:
> Он говорит о засилии чистых математиков в экономике и призывает к проверке моделей с помощью соотнесения с опытом, т.е. статистическими методами (кстати, сам Аллэ - чистый математик, если не ошибаюсь).
>Эта цитата утверждает прямо противоположное тому, на что Вы намекаете Ваши собственные абстрактные построения (я не касаюсь вопроса их самостоятельной осмысленности) никак не соотносятся с реальностью. Поэтому критика Аллэ обращена к людям вроде Вас.
Аргумент из серии «А у вас в Алабаме негров бьют». У Вас была возможность покритиковать мои «построения» небредовыми аргументами, но это не относится к тому аспекту слов Алле, о котором говорил я Вам и который связан с предметом сегодняшнего спора. Речь идёт о том, что Вы неверно выбираете математические модели для описания конкретных экономических объектов, и когда Вам на это указывают, пытаетесь доказать свою правоту чистой тавтологией (математическими теоремами), а не более уместными в данном случае рассуждениями собственно экономического анализа. Давайте отставим сейчас не относящийся к делу вопрос, как я проверяю на реальных данных свои построения. Я же не стал приводить другую цитату Алле по Вашу душу – ведь Ваша метода «экономического анализа» подпадает под его определение «дикая эконометрика».
>Так как Вы к тому же на удивление плодовитый товарищ,
Как же так? Недавно Вы тут уверенно написали мне: «Вы уже давно тут не участвуете ни в каких обсуждениях, только хамите оппонентам при отсутствии глубоких познаний»https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/209/209411.htm . А теперь посмеиваетесь над моей «плодовитостью», то есть над тем, что я трачу свои время и усилия на то, чтобы что-то добросовестно объяснить что-то публике? Вы уж определитесь, чем недовольны.
(На самом же деле, я, кажется, понимаю источник такого противоречия. Я всегда старался максимально детально изложить и обосновать свою позицию, и только когда с «оппонентом» всё становится окончательно ясным, я не считал нужным скрывать, почему я не отвечаю на его идиотские вопросы в прежнем духе. И это совершенно понятно: совершено невозможно вести реальную просветительскую деятельность, когда твои усилия не наталкиваются на адекватные усилия оппонента. Но перед тем как перестать воспринимать какого-то из оппонентов всерьёз, переведя его в «чёрный список», я всегда пытался хотя бы раз подробно объяснить ему, чем меня не устраивает его поведение. А это очень трудоёмкое занятие. По-хорошему, после каждого такого разбора должно бы последовать либо полное исправление товарища, либо «отлучение его от церкви» – лишение права на защиту от оскорбительных эпитетов и т.д. Иначе десяток таких деятелей отравят любой форум. Увы, некоторые товарищи почему-то не понимают, что участие в дискуссиях требует определённой культуры обсуждений. Практика применения чисто формальных правил данного форума сводит культуру дискуссий к употреблению определённой лексики, и то выборочно, а ведь это фундаментальная ошибка. Есть и намного более важные вещи. Вот, например, одно ключевое требование – чтобы собеседник придерживался контекста обсуждения и помнил, кто о чём спорит, оценивали высказывания оппонентов в контексте основного тезиса. Тут лично Вам, прямо скажем, просто нечем похвастаться: Вы не просто уходите совершенно в сторону, а в пределах одного сообщения дико смеётесь над оппонентов за совершенно разумную фразу, хотя до этого воспроизвели её же от своего имени с напыщенным видом. Это неуважение к собеседнику: не может долго продолжаться диалог, в котором на объяснение своей позиции и анализ высказываний оппонента разные собеседники тратят несопоставимые силы. Впрочем, это не единичная болезнь: в целом ряде случаев обсуждение на форуме превращается в явную оскорбительную клоунаду либо открытое или исподтишка глумление над добросовестным собеседником, который этого явно не заслужил. Ведь никто не может следить за культурой дискуссии собеседников и проводить многочасовые разборы того, как их реплики намеренно вырывают обсуждение из контекста или направлены на "низведение", "курощение" и "дураковаляние", потому что для перечисленных недостойных действий достаточно несколько минут, а для разбора необходимо несколько часов. Поэтому на практике такого разбора не проводится, коль скоро проку никакого, просто атмосфера обсуждения становится невыносимой.)
Собственно, мы отклоняемся от темы. Я вот потратил несколько часов на подробный разбор Вашего поведения в дискуссии, показав неуместность тех или иных реплик в контексте обсуждения. Хотя и не совсем понимаю, чего Вы добиваетесь от меня сейчас? Чтобы я и Вас перевёл в тот же чёрный список, а меня за это отключили? Всему своё время, я об этом давно подумываю, но в данной дискуссии – не дождётесь.
