«Для 1985года будущих было бесконечное множество. Одно из них произошло. Это составляет материал статистики. … Прогноз при условии, что таких реформ не было.
…
Будущих бесконечное множество. Одно из них - где реформаторам надавали по шапке. Мирон оценивает последствия либеральной политики для России. Эти последствия - то, что мы потеряли, приняв их политику. Потеряли мы многое, как показывает статистика.» https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173897.htm и https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173859.htm /имелось в виду, что потери общества от либеральных реформ оцениваются путём сравнения реального результата с линейной экстраполяцией официальных данных/
«Вы изволите спорить со статистикой и эконометрикой? Для прогнозирования случайного процесса вполне достаточно его реализаций в прошлом. Теория случайных процессов используется американскими экономистами для описания динамики ВВП США. Хотя, конечно, куда им до Пасечника.» https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173855.htm
«В отличие от многих нас Мирон - профессиональный учёный. Так что не Вам давать советы, как должны осуществляться исследования. Тем более что Ваши (с Гуревичем) советы совершенно неуместны.» https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173866.htm
«Зато мои [объяснения] более глубокие.
1) опровергнуто утверждение, что для прогнозирования экономического процесса требуется знать что-то, кроме реализации процесса
2) опровергнуто утверждение, что рост ВВП нелинейный
3) опровергнуто утверждение, что предсказать ВВП за 20 лет невозможно» https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173870.htm
«Стоит задача дать прогноз советского ВВП на 20 лет как если бы мы очутились в 1985г. Проще всего допустить постоянный темп роста экономики и взять тот темп, который соответствовал предыдущему десятилетию-двум.» https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173812.htm
«Для прогнозирования значений случайной величины достаточно иметь историю её реализаций. Дальше выбирается спецификация модели на основе свойств серии данных. Например, в случае Мирона это
d y_t = const + e_t,
где e_t - возмущение
Вместо const берём в качетстве оценки статистическое среднее d y_t, т.е. среднее арифмитическое темпов роста ВВП. https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173816.htm
E(E(Y|X)) = E(Y)
Моя лучшая условная оценка - моя лучшая оценка. Поэтому применение проекции оправданно, в данном случае лучшая условная оценка будущего (для момента времени 1985) - это линейный тренд, полученный на основе информации о предыдущей динамике переменной интереса.» https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173803.htm
«С теоремой итерационных ожиданий знакомы? ... Я Вам не приложение к учебнику эконометрики. Суть теоремы в том, что она оправдывает применение истории процесса на данный момент для прогнозирования процесса в будущем. Вот и всё (помимо частных применений для прогнозов и тд).» https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173800.htm https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173803.htm
__________________________________________________
А вот шедевр другого автора (просто не могу удержаться от цитирования, раз уж наткнулся):
«См. сообщение Рю. Стабильность развития в течение 10 лет с приростом в 3,5%. Ехцелл показал мне что тенденция будет около 2,5%.»
…
«Я Вам ответил, что провел проверку изменений национального дохода с помошью стат программы. Она мне ответила, что на последуюшие 20 лет в среднем ожидается 2,5%. Заметьте, не 3,5%, что было в предыдушем десятилетии и подтверждается динамикой основных натуральных показателей (см. ответ Рю), а 2,5%.» https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173745.htmhttps://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173756.htm
