От Мигель
К Иванов (А. Гуревич)
Дата 03.10.2007 02:32:01
Рубрики Крах СССР; Хозяйство; Теоремы, доктрины;

Поправка

> Я уже давно составил свое мне о "лучшем экономисте форума", но держу его при себе.

Строго говоря, в оригинале у miron'а звучало "единственный грамотный экономист данного форума" https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/206/206856.htm . Других miron даже за экономистов на считает (забыл в каком сообщении и ссылку не дам). Только меня и Ниткина в разное время произвёл в бухгалтеры (и на том спасибо).
От Alexandre Putt
К Мигель (03.10.2007 02:32:01)
Дата 13.10.2007 16:01:07

Мирон поторопился (+)

> Других miron даже за экономистов на считает (забыл в каком сообщении и ссылку не дам). Только меня и Ниткина в разное время произвёл в бухгалтеры (и на том спасибо).

Вы (оба) же явно не обладаете минимальными познаниями из учёта. Так что Ваш рейтинг стоит скорректировать вниз.

К Вашему сведению, бухгалтер - весьма и весьма серьёзная профессия. Большинство руководителей американских фирм - из этой области.
От Мигель
К Alexandre Putt (13.10.2007 16:01:07)
Дата 15.10.2007 16:13:51

Может, и поторопился,

а в данной дискуссии что-то не бросился Вам на выручку и оставил на произвол судьбы, хотя сам заварил эту кашу с экстраполяцией советских темпов роста, в которую Вы столь неосторожно вляпались. И со стороны "экономикстов" Вас критикуют, и со стороны солидаристов. Теперь Вы, как Чапаев в песне Пугачёвой - покинули берег свой родной, а к другому так и не пристали.
От Alexandre Putt
К Мигель (15.10.2007 16:13:51)
Дата 17.10.2007 13:21:06

Я легко одной рукой с двумя Вами справляюсь :) (-)
От miron
К Мигель (15.10.2007 16:13:51)
Дата 15.10.2007 19:22:42

Да, да, только меня здесь и не хватало!

>а в данной дискуссии что-то не бросился Вам на выручку и оставил на произвол судьбы, хотя сам заварил эту кашу с экстраполяцией советских темпов роста, в которую Вы столь неосторожно вляпались.>

А зачем мне бросаться на выручку человеку, который почем зря чехвостит экономикстов? Я сначала все пытался отслеживать ваши с Гуревичем возражения. Затем бросил. У вас с Гуревичем вылезает наружу удивительное невежество в вопросах статистики и планировании экперимента. Удивительно, что Александр Патт еще ведет с вами дискуссию. Вы бы хоть начала статистики почитали...

> И со стороны "экономикстов" Вас критикуют, и со стороны солидаристов.>

Так дураки то везде есть.

> Теперь Вы, как Чапаев в песне Пугачёвой - покинули берег свой родной, а к другому так и не пристали.>

Так он на моем берегу, который и не солидаристский и не либералистско–экономистский. Вам просто этого берега не видно за своими речами.
От Мигель
К miron (15.10.2007 19:22:42)
Дата 16.10.2007 15:07:05

Да, не хватало - банкет тогда ещё не вошёл в высшую стадию

>А зачем мне бросаться на выручку человеку, который почем зря чехвостит экономикстов? Я сначала все пытался отслеживать ваши с Гуревичем возражения. Затем бросил.

Так что же, выходит, он и не планировал с самого начала нам что-то объяснить и просветить публику, а хотел "отчехвостить"? Ну хорошо, тогда кто же Вам мешает приложить некоторые усилия к убеждению путём объяснения? Только не начинайте со сложных вопросов статистики и эксперимента (мы же всё равно в этом ничего не поймём) - помогите коллеге в тех самых простых вопросах, которые к нему накопились - о прогнозе погоды, солдатопоросятах, нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... Расскажите, какая концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак или Иванов прогнозирует восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены случайные величины - ВВП в разные годы. У Вас это наверняка получится - не зря же были деканом, имели большой преподавательский опыт. А потом приступим к более сложным вещам.

>У вас с Гуревичем вылезает наружу удивительное невежество в вопросах статистики и планировании экперимента.

Если серьёзно, то глубина Ваших познаний в точных науках мне достоверно известна, и я знаю, насколько компетентно Вы способны судить о том, кто и как разбирается в статистике. Что же касается планирования эксперимента, то не Ваш ли коллега жаловался, что экономика - наука неэкспериментальная? Так что, если он прав, то упрёк мимо цели.

>Удивительно, что Александр Патт еще ведет с вами дискуссию.

А что тут удивительного? Зарвался товарищ в безнаказанном глумлении, которое до сих пор сходило с рук, теперь не знает, как выкрутиться.

>Вы бы хоть начала статистики почитали...

Ваши аргументы повторяются с печальной регулярностью. Вы сначала покажите, что владеете статистикой, а потом другим раздавайте подобные советы. Я со своей стороны могу сказать, что для овладения статистикой нужно понимание теории вероятностей, а в этом ни Вам, ни Вашему коллеге похвастаться нечем. Ваш коллега "прокололся" не "известном семинарском заключении" о нулевой вероятности выигрыша в лотерее. А когда Вы заговариваете о вероятности, то вообще хоть святых выноси.

>> И со стороны "экономикстов" Вас критикуют, и со стороны солидаристов.>
>
>Так дураки то везде есть.

Солидаристов всего меньше десятка - и Вы даже среди них выискали дураков (причём не одного)! Ау, солидаристы, бегите посмотреть, что miron о вас думает!

>> Теперь Вы, как Чапаев в песне Пугачёвой - покинули берег свой родной, а к другому так и не пристали.>
>
>Так он на моем берегу, который и не солидаристский и не либералистско–экономистский. Вам просто этого берега не видно за своими речами.

Ничего, я пока посижу на своём бережку и подожду, пока Putt проплывёт мимо, не выдержав суровой жизни на Вашем необитаемом острове.

Да, кстати, Вы с Олегом Ивановичем Шро развивали целое направление в обществоведении с привлечением высшей математики, в частности проводили свёртку сознания и даже вычисляли компоненты тензора сознания * . Даже вводный раздел выложили по этой теме **. Разрешите поинтересоваться, как далеко продвинулись ваши совместные исследования в этой области? Олег всё ещё на Вашем острове?


* https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/170/170531.htm дословно Ваш с Артуром разговор выглядел так

А свертка сознания это вообще шедевр. Звучит так же таинственно и многозначно, как : "На горизонте коммунизм!". Его надо приводить в пример всем тем, кто хочет научиться порочить себя. И главное, что эти соображения пишет человек, который жаловался на то, что невозможно понять, как Гумилев вычислял пассионарность, при всем при том, что автор(ЛГ) очень подробно описывал свою методику, подчеркивая, что все величины выбраны в относительных единицах(относительных к неким средним значениям пассионарности по обществу). Есть расспределение Максвела в классической физике. Например, скорость частиц вполне можно измерять в относительных единицах, выбрав как единицу любую скорость, а для удобства например среднюю скорость. Мне было бы интересно узнать, при помощи каких моделей вычислимы все компоненты тензора сознания? (Artur)

«Я вот над этим мы сейчас с Шро и работаем» (miron, май 2006).

** https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/170/170529.htm ; соответствующий раздел заслуживает повторного увековечивания в анналах форума:

«ПОДХОДЫ К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ

Язык может быть представлен в виде множества, которое хотя и меняется, но на данном временном отрезке стабильно. Следует заметить, что величина множества определяется совокупным объемом памяти данной группы. Если нет изменений окружающей среды, то язык меняется мало. Назовем такое языкомножество стабильным. Если группа людей попадает в новую обстановку, то появляются новые слова, а ненужные забываются. Поэтому языкомножество как гусеница танка, оставаясь постоянным в своем размере и в большей части слов–чисел, перемещается на новую область. Такие языкомножества можно назвать мигрирующими. Наконец, множество может расширяться, но для этого нужны новые способы запоминания или укрупнение группы. Эти языкомножества можно назвать растущими.

Основная идея заключается в том, что при анализе языка, логики и информации вообще (не только вербальной) необходимо учитывать три основных составляющих (параметров влияющих на процессы) информации, для удобства назовем ее текстом, он представляет собой тензор произвольной размерности, компоненты которого содержат в себе всю полноту информации (немного тавтологично, но здесь имеется в виду фраза информации об информации), как о символах текста, так и логике построения текста и т.п. (как его задавать в общем виде пока не понятно): итак есть во первых сам текст и во-вторых некая характеристика текста (скалярная) один мой знакомы криптограф назвал ее «эмоцией», т.е показывающее наше отношение к тексту, получается она путем свертывания тензора текста с тензором «деформаций текста» (т.е. с тензором нашего восприятия, компоненты которого являются функцией от всего множества текстов которыми мы владеем), от этой характеристики мы получаем (правда требуется учет еще двух потоковых (векторных) характеристик самого текста: вектора потока текста и вектора потока подтекста, как они получаются это отдельная тема и пока секрет), к этой «эмоции» добавим еще функции одни из которых характеризует подтекст данного текста, а другая вклад данного текста в общий контекст (на самом деле сам текст содержит эти характеристики в составе своих компонент, но в общем случае не явно). Все эти три характеристики одновременно и учитывают влияние данного текста по воздействием тензора «деформаций текста». Сумма этих трех составляющих дает «обобщенную эмоцию», которая и является характеристикой.

Что бы было понятней почему такой сложный учет идет приведу пример (немного грубоватый, но иллюстрирующий суть рассмотренного). Итак, у нас в сознание сформирован «тензор деформации» текста, т.е функционально зависимая величина от всех текстов которые мы воспринимали ранее наверно с этапа зачатия, он кстати ответственен и за формирование как наших подтекстов так и наших контекстов. Любой достигающий нас текст (а это что угодно рука над свечой, прочитанная книга, высказывание собеседника) воспринимается нами именно через это тензор «деформации». В результате мы получаем обобщенную «эмоцию» которая содержит вклады от самого текста его подтекста и контекста.

Условно говоря прочитав текст целиком мы судим о нем несколько однозначно в стили «истина» (Да) или «ложь» (Нет). В принципе если разбить текст на отдельные составляющие то можно вычислить обобщенную «эмоцию» каждой составляющей и суммарно мы получим общую «эмоцию». На основе такой «эмоции» мы можем провести обратную операцию по построению нашего текста- ответа на прочитанный текст, т.к. «эмоция» одна, а вот вариантов получения из нее текстов много (это кстати следствие того факта, что прочитав один и тот же текст мы по разному строим опровержения или поддержку данного теста, т.е. строим разные тексты-ответы).

Следующий момент это учет временного фактора, текст вчера влияет на текст сегодня, если сказать достаточно точно, т.е. тексты во времени могут представлять связанную систему. Пори чем сами тексты надо рассматривать не в реальном физическом пространстве, а в абстрактном информационном, где единственны физическим измерением является время, остальные координаты положения текста задаются как функции связи между физическими параметрами системы и координатами в информационном пространстве (такой подход позволяет рассмотреть информацию без конкретики физической системы что особенно важно в случае если у нас разные физические системы обмениваются информацией). Такой подход позволяет применять методы специальной теории относительности (СТО), т.е. учет пространства-времени (где пространство абстрактно, а время физическое, т.е. тождественно времени в рассматриваемой физической системе).

Рассматривая информацию в абстрактном 4-мерном пространстве и применяя методику континуальных интегралов Фейнмана можно вычислять вероятностные характеристики информации в зависимости от «обобщенной эмоции» и параметров взаимовлиянии текстов друг на друга. Боле того можно проводить анализ по влиянию на информации того или иного из рассматриваемых моментов.

Тут есть еще одна немало важна возможность а именно анализ «обобщенной эмоции» как суммы нескольких возможных эмоций и формирование тех или иных текстов на этой основе. Фактически задача предсказания с какой вероятностью на основе данного текста будет появляться тот или иной текст-ответ». (miron, май 2006)
От Alexandre Putt
К Мигель (16.10.2007 15:07:05)
Дата 18.10.2007 14:03:24

Лего разберусь сам

> всё равно в этом ничего не поймём) - помогите коллеге в тех самых простых
> вопросах, которые к нему накопились - о прогнозе погоды, солдатопоросятах,

Я не понимаю, зачем Вы тянете опечатку из моего сообщения в архиве из сообщения
в сообщение. Это как раз подпадает под Ваше определение глумления над оппонентом.
Надеюсь, ни Вы, ни Гуревич далее продолжать эту практику не будете.

> нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... Расскажите, какая
> концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я
> прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак или Иванов прогнозирует
> восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином

А с чего Вы решили, что статистика рассматривает такие проблемы как осмысленные?

> как разбирается в статистике. Что же касается планирования эксперимента,
> то не Ваш ли коллега жаловался, что экономика - наука неэкспериментальная?
> Так что, если он прав, то упрёк мимо цели.

Неэкспериментальность экономики не означает, что в ней отсутствует понятие случайной выборки.
И тем более представления о планировании эксперимента являются критическими для того, чтобы
иметь возможность тестировать экономические теории. Странно, что Вы об этом не знаете.
Ведь Вы же свой уровень познаний ставите выше :)

> нечем. Ваш коллега "прокололся" не "известном семинарском заключении" о
> нулевой вероятности выигрыша в лотерее. А когда Вы заговариваете о
> вероятности, то вообще хоть святых выноси.

Нельзя ли узнать, коллега :), в чём именно заключается ошибочность моего утверждения?
От Мигель
К Alexandre Putt (18.10.2007 14:03:24)
Дата 19.10.2007 15:29:52

Не верится

>> нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... Расскажите, какая концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак или Иванов прогнозирует восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином

>А с чего Вы решили, что статистика рассматривает такие проблемы как осмысленные?

А при чём тут статистика? Отвечайте прямо на поставленный вопрос. О чём речь шла? О прогнозировании ВВП – единичного события. Вы начали приплетать какую-то «концептуальную массовость» эксперимента, которая якобы происходит при «выпадении ВВП» в 2008 году. Вас и дали пример другого единичного события, чтобы выяснить, что же Вы имеете в виду под загадочными словами «концептуальная массовость». А Вы вместо того, чтобы ответить самостоятельно, жалуетесь на то, что в Вашем учебнике статистике ничего про это не написано и неоткуда цитировать. Но это проблемы Вашего набора учебников, а не наши. Лечите память, дорогой, Вам уже неоднократно отвечали, вот, например:

«Я не понимаю, что вас беспокоит. Я сам назначил правила игры. Что тут непонятно? …А что может или чего не может статистика – это ее проблемы. А также тех, кто не умеет ее (статистику) приложить к реальности». (Иванов)

Я тоже отвечал, и не раз. Это мы как раз вели речь о том, что Вы неуместно пытаетесь применить теорию вероятностей к конкретной задаче.

>> нечем. Ваш коллега "прокололся" не "известном семинарском заключении" о нулевой вероятности выигрыша в лотерее. А когда Вы заговариваете о вероятности, то вообще хоть святых выноси.

>Нельзя ли узнать, коллега :), в чём именно заключается ошибочность моего утверждения?

Вы бы сначала объяснили, в чём его правдивость - очень уж оно нетривиально. А ошибочность - в том, что, если участников лотереи миллион, с каждого собрали по доллару за лотерею, и разыгрывается 800 тысяч из собранного миллиона (весь куш достаётся одному), то вероятность выигрыша не нуль, а одна миллионная. А матожидание не нуль, а 80 центов. Лечите память, дорогой мой. Вам уже отвечали:

«Во те на! И снова чувствуется «глубокое понимание» теории вероятностей и интегрального исчисления. Я не буду разбирать, насколько корректно Вы считаете вероятность исхода для непрерывных распределений (в моделях с непрерывным распределением эта самая нулевая вероятность просто не участвует – участвует вероятность на интервалах, интегралы по вероятностной мере). Просто укажу на то, как Вы с помощью «нулевой вероятности» посчитали «нулевое матожидание» выигрыша конкретного участника. Если не ошибаюсь (давно читал), в США действует закон, по которому 80% сбора в азартных играх должно возвращаться участникам в виде выигрыша. Я не знаю, как конкретно они это устраивают, но получается, что (возможно, не в конкретной лотерее, а для серии розыгрышей) матожидание выигрыша билета стоимостью 1 доллар никак не менее 80 центов. Вот Вам и нулевая вероятность. Потому что когда одна миллионная умножается на восемьсот тысяч, одна миллионная оборачивается не нулевым, а пусть маленьким, но шансом». (Мигель)
От Alexandre Putt
К Мигель (19.10.2007 15:29:52)
Дата 23.10.2007 14:56:56

Re: Не верится

> концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я
> прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак или Иванов прогнозирует
> восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином
> >А с чего Вы решили, что статистика рассматривает такие проблемы как
> осмысленные?
> А при чём тут статистика? Отвечайте прямо на поставленный вопрос. О чём

При том, что статистика рассматривает только массовые явления.
Классическая статистика при этом занимается только однородными явлениями.

> речь шла? О прогнозировании ВВП - единичного события. Вы начали приплетать

Т.е. как это, ВВП - единичное событие?! Т.е. ВВП случается раз, и всё?
А какже получается серия ВВП? Например, ВВП 2004 г. и 2005 г. - это разные
случайные величины? Или может быть одна случайная величина?

> <<Я не понимаю, что вас беспокоит. Я сам назначил правила игры. Что тут
> непонятно? ...А что может или чего не может статистика - это ее проблемы.

Вы очень аккуратно отцензурировали Гуревича, "дабы глупость каждого не видна была".
Почему бы не заполнить многоточие? :)

> нетривиально. А ошибочность - в том, что, если участников лотереи миллион,
> с каждого собрали по доллару за лотерею, и разыгрывается 800 тысяч из
> собранного миллиона (весь куш достаётся одному), то вероятность выигрыша
> не нуль, а одна миллионная.

А какое имеет отношение сумма розыгрыша к вероятности выигрыша?

Как я понимаю, претензий касательно случайной выборки и планирования эксперимента у Вас больше нет?
Хорошо. Не могли бы Вы сказать, что побудило Вас так резко переменить взгляды? :)
От Мигель
К Alexandre Putt (23.10.2007 14:56:56)
Дата 24.10.2007 12:33:56

Вы очень недобросовестно ведёте дискуссию

>> А ошибочность - в том, что, если участников лотереи миллион, с каждого собрали по доллару за лотерею, и разыгрывается 800 тысяч из собранного миллиона (весь куш достаётся одному), то вероятность выигрыша не нуль, а одна миллионная.

>А какое имеет отношение сумма розыгрыша к вероятности выигрыша?

Вы в который уже раз обрезали цитату оппонента на самом интересном месте и пытаетесь его дискредитировать, вырывая высказывания из контекста. В оригинале абзац выглядел следующим образом (выделение моё):

«А ошибочность – в том, что, если участников лотереи миллион, с каждого собрали по доллару за лотерею, и разыгрывается 800 тысяч из собранного миллиона (весь куш достаётся одному), то вероятность выигрыша не нуль, а одна миллионная. А матожидание не нуль, а 80 центов». (Мигель)

У меня не было времени оттачивать стиль, и я просто разбил цельную фразу на два предложения: стилистика потребовала от меня этого, потому что встречались три подряд союза «а»: «а одна миллионная», «а матожидание не нуль, а 80 центов».

К матожиданию выигрыша сумма розыгрыша имеет самое прямое отношение. Вам же лишь бы отбрехаться. И ведь повторяется это не в первый раз, просто я раньше более мягко обращал на это Ваше внимание в интеллигентной форме. И сколько бы Вы от меня ни требовали, я не могу больше в диалоге с Вами исходить из презумпции добросовестности собеседника, и притворяться не собираюсь. Так же как в отношении ещё четверых активных участников форума, в недобросовестности которых абсолютно уверен.

>>>> Расскажите, концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак или Иванов прогнозирует
> восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином

>>> А с чего Вы решили, что статистика рассматривает такие проблемы как осмысленные?

>> А при чём тут статистика? Отвечайте прямо на поставленный вопрос. О чём

>При том, что статистика рассматривает только массовые явления. Классическая статистика при этом занимается только однородными явлениями.

Нет, дорогой, так не пойдёт. У меня был написан связный текст размером в абзац, на который я надеялся получить связный ответ, а не «огрызухи» по отдельным его репликам:

«О чём речь шла? О прогнозировании ВВП – единичного события. Вы начали приплетать какую-то «концептуальную массовость» эксперимента, которая якобы происходит при «выпадении ВВП» в 2008 году. Вам и дали пример другого единичного события, чтобы выяснить, что же Вы имеете в виду под загадочными словами «концептуальная массовость». А Вы вместо того, чтобы ответить самостоятельно, жалуетесь на то, что в Вашем учебнике статистике ничего про это не написано и неоткуда цитировать. Но это проблемы Вашего набора учебников, а не наши». (Мигель)

Вы же в ответ снова обрезали мои слова и стали выдвигать возражения, нелепость которых, в контексте дискуссии, бросается в глаза. Зачем Вы с умным видом поучаете нас, что «статистика рассматривает только массовые явления»? Это мы с самого начала Вам говорили, что речь идёт о единичных явлениях – ВВП в конкретные годы, а методы теории вероятностей, которые Вы пытаетесь приплести для прогноза единичного явления, в данном случае неприменимы.

>> речь шла? О прогнозировании ВВП - единичного события. Вы начали приплетать

>Т.е. как это, ВВП - единичное событие?! Т.е. ВВП случается раз, и всё?

Да, дорогой, ВВП в конкретные годы случается раз, и всё. Вы снова обрезали мою цитату, в которой было совершенно ясно написано, что речь идёт о прогнозе ВВП на конкретный год:

«О чём речь шла? О прогнозировании ВВП – единичного события. Вы начали приплетать какую-то «концептуальную массовость» эксперимента, которая якобы происходит при «выпадении ВВП» в 2008 году». (Мигель)

>А какже получается серия ВВП? Например, ВВП 2004 г. и 2005 г. - это разные случайные величины? Или может быть одна случайная величина?

Вам уже отвечали на этот вопрос, но я повторю. Это не случайные величины – это реальные показатели. И для того, чтобы в конкретной ситуации начать применять для прогнозирования ВВП на конкретный год (или конкретные годы, даже небольшую серию лет) аппарат теории вероятностей, нужно очень серьёзное обоснование. Которого Вы не дали.

>> <<Я не понимаю, что вас беспокоит. Я сам назначил правила игры. Что тут непонятно? ...А что может или чего не может статистика - это ее проблемы.

>Вы очень аккуратно отцензурировали Гуревича, "дабы глупость каждого не видна была". Почему бы не заполнить многоточие? :)

А вот это уже что-то новое. Вы пытаетесь обвинить меня в недобросовестном ведении дискуссии, приукрашивании своей (и Иванова) позиции и т.д.? Ну так привели бы полную цитату, чтобы все убедились, к чему грязные намёки? Ведь архив под рукой – берёшь и проверяешь! Вот это сообщение Иванова «Можно и завершить. Только зачем же пальцы гнуть?» https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/229221.htm Цитирую без купюр. Чёрным шрифтом и синим за двумя угловыми скобками «>>» реплики Иванова, синим за одинарной угловой скобкой – Ваши:

«
>> Почему нелепость? Я ТАК сформулировал условия игры. … Моя лотерея - это как раз пример прогноза, который нужно сделать ОДИН РАЗ.

>Потому что такой опыт бессмысленен.

Я не понимаю, что вас беспокоит. Я сам назначил правила игры. Что тут непонятно? А смысл откроется вам позже, сначала нужно разобрать этот пример.

>Статистика ничего не может сказать о таком опыте.

Вот правильно. Сначала приняли правила. Потом сыграли. А что может или чего не может статистика – это ее проблемы. А также тех, кто не умеет ее (статистику) приложить к реальности.
»

Я думаю, читатели могут сами оценить, допустил ли я искажение позиции при цитировании или просто избавил их от чтения замечаний, которые ничего бы не добавили в качестве иллюстрации к тому тезису, который я этой цитатой демонстрировал, – тезису об игнорировании Вами аргументов собеседников.

>Как я понимаю, претензий касательно случайной выборки и планирования эксперимента у Вас больше нет?
>Хорошо. Не могли бы Вы сказать, что побудило Вас так резко переменить взгляды? :)

Какой случайной выборки? Каких данных? Просто мы расширили выборку обсуждаемых тем, чтобы выяснить, что же Вы знаете. Результат показывает совершенно плачевный уровень Ваших знаний и никудышное понимание прочитанного в разных учебниках и на форуме. Я не могу отказать себе в удовольствии отрецензировать ещё парочку Ваших сообщений к вечеру, чтобы внести окончательную ясность в вопрос об уровне «единственного грамотного экономиста форума». Одно только сообщение про пачканье книжки https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231498.htm чего стоит! (Надеюсь, оно останется пока на своём месте, не так ли?) А пока ограничусь констатацией недобросовестного ведения дискуссии с Вашей стороны.
От miron
К Мигель (16.10.2007 15:07:05)
Дата 16.10.2007 17:12:42

Мне всегда нравилось доставлять вам удовольствие.

>>А зачем мне бросаться на выручку человеку, который почем зря чехвостит экономикстов? Я сначала все пытался отслеживать ваши с Гуревичем возражения. Затем бросил.
>
>Так что же, выходит, он и не планировал с самого начала нам что-то объяснить и просветить публику, а хотел "отчехвостить"?>

Увы, как всегда вы передернули. Что хотел А. Патт, мне неведомо.

> Ну хорошо, тогда кто же Вам мешает приложить некоторые усилия к убеждению путём объяснения? Только не начинайте со сложных вопросов статистики и эксперимента (мы же всё равно в этом ничего не поймём) - помогите коллеге в тех самых простых вопросах, которые к нему накопились - о прогнозе погоды, солдатопоросятах, нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... Расскажите, какая концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак или Иванов прогнозирует восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены случайные величины - ВВП в разные годы. У Вас это наверняка получится - не зря же были деканом, имели большой преподавательский опыт. А потом приступим к более сложным вещам.>

Обязательно расскажу. Как только, так сразу.

>>У вас с Гуревичем вылезает наружу удивительное невежество в вопросах статистики и планировании экперимента.
>
>Если серьёзно, то глубина Ваших познаний в точных науках мне достоверно известна, и я знаю, насколько компетентно Вы способны судить о том, кто и как разбирается в статистике.>

Вы всегда мне льстите. Если счетовод говорит серьезно, то уже одно это есть огромное признание.

>Что же касается планирования эксперимента, то не Ваш ли коллега жаловался, что экономика - наука неэкспериментальная? Так что, если он прав, то упрёк мимо цели.>

Увы опять невежество лезет во все дыры. Экономика наука экстериментальная и неэкспериментальная одновременно. Недавно за экономические эксперименты дали Нобелевку. А вы и не знали? И одновременно она наука не экспериментальная, так как основная масса фактов основана на истории. Так, что статметоды постановки экспериментов годяться и для некоторых разделов экономики, например, при планировании эксперимента по эластичности спроса.

>>Удивительно, что Александр Патт еще ведет с вами дискуссию.
>
>А что тут удивительного? Зарвался товарищ в безнаказанном глумлении, которое до сих пор сходило с рук, теперь не знает, как выкрутиться.>

Ну, конечно, счетоводу по причине его некомпетентности видно лишь глумление. Ученому же видно глубокое знание статистики.

>>Вы бы хоть начала статистики почитали...
>
>Ваши аргументы повторяются с печальной регулярностью. Вы сначала покажите, что владеете статистикой, а потом другим раздавайте подобные советы. Я со своей стороны могу сказать, что для овладения статистикой нужно понимание теории вероятностей, а в этом ни Вам, ни Вашему коллеге похвастаться нечем.>

Бывает, что и печаль находит на ваше лицо? Уже приятно. Мое знание статистики оценено неизвестными рецензентами, которые разрешали моим эксериментальным статьям появляться в печати. Так, что не вам судить.

> Ваш коллега "прокололся" не "известном семинарском заключении" о нулевой вероятности выигрыша в лотерее. А когда Вы заговариваете о вероятности, то вообще хоть святых выноси.>

И где же он прикололся по мнению счетовода? Наоборот, он разгромил ваши пассажи удивительно легко.

>>> И со стороны "экономикстов" Вас критикуют, и со стороны солидаристов.>
>>
>>Так дураки то везде есть.
>
>Солидаристов всего меньше десятка - и Вы даже среди них выискали дураков (причём не одного)! Ау, солидаристы, бегите посмотреть, что miron о вас думает!>

Пусть придут. Увидят ваше передергивание. Речь шла о дураках, критиковавших сообщения А. Патта. Кстати, концентрация дуроиков среди солидаристов много меньше, чем среди экономикстов и примкнувших к ним бухгалтеров–счетоводов. Не назовете фамилию солидариста, который критиковал (по вашему суждению Патта?)

>>> Теперь Вы, как Чапаев в песне Пугачёвой - покинули берег свой родной, а к другому так и не пристали.>
>>
>>Так он на моем берегу, который и не солидаристский и не либералистско–экономистский. Вам просто этого берега не видно за своими речами.
>
>Ничего, я пока посижу на своём бережку и подожду, пока Putt проплывёт мимо, не выдержав суровой жизни на Вашем необитаемом острове.>

Так у вас и берега то, по–сути, не осталось. Осколок счетоводского бревна, не более.

>Да, кстати, Вы с Олегом Ивановичем Шро развивали целое направление в обществоведении с привлечением высшей математики, в частности проводили свёртку сознания и даже вычисляли компоненты тензора сознания * . Даже вводный раздел выложили по этой теме **. Разрешите поинтересоваться, как далеко продвинулись ваши совместные исследования в этой области? Олег всё ещё на Вашем острове?>

Конечно, и даже совместный грант пробиваем. А что правда здорово написали про сознание?


>* https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/170/170531.htm дословно Ваш с Артуром разговор выглядел так

>А свертка сознания это вообще шедевр. Звучит так же таинственно и многозначно, как : "На горизонте коммунизм!". Его надо приводить в пример всем тем, кто хочет научиться порочить себя. И главное, что эти соображения пишет человек, который жаловался на то, что невозможно понять, как Гумилев вычислял пассионарность, при всем при том, что автор(ЛГ) очень подробно описывал свою методику, подчеркивая, что все величины выбраны в относительных единицах(относительных к неким средним значениям пассионарности по обществу). Есть расспределение Максвела в классической физике. Например, скорость частиц вполне можно измерять в относительных единицах, выбрав как единицу любую скорость, а для удобства например среднюю скорость. Мне было бы интересно узнать, при помощи каких моделей вычислимы все компоненты тензора сознания? (Artur)

>«Я вот над этим мы сейчас с Шро и работаем» (miron, май 2006).

>** https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/170/170529.htm ; соответствующий раздел заслуживает повторного увековечивания в анналах форума:

>«ПОДХОДЫ К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ

>Язык может быть представлен в виде множества, которое хотя и меняется, но на данном временном отрезке стабильно. Следует заметить, что величина множества определяется совокупным объемом памяти данной группы. Если нет изменений окружающей среды, то язык меняется мало. Назовем такое языкомножество стабильным. Если группа людей попадает в новую обстановку, то появляются новые слова, а ненужные забываются. Поэтому языкомножество как гусеница танка, оставаясь постоянным в своем размере и в большей части слов–чисел, перемещается на новую область. Такие языкомножества можно назвать мигрирующими. Наконец, множество может расширяться, но для этого нужны новые способы запоминания или укрупнение группы. Эти языкомножества можно назвать растущими.

>Основная идея заключается в том, что при анализе языка, логики и информации вообще (не только вербальной) необходимо учитывать три основных составляющих (параметров влияющих на процессы) информации, для удобства назовем ее текстом, он представляет собой тензор произвольной размерности, компоненты которого содержат в себе всю полноту информации (немного тавтологично, но здесь имеется в виду фраза информации об информации), как о символах текста, так и логике построения текста и т.п. (как его задавать в общем виде пока не понятно): итак есть во первых сам текст и во-вторых некая характеристика текста (скалярная) один мой знакомы криптограф назвал ее «эмоцией», т.е показывающее наше отношение к тексту, получается она путем свертывания тензора текста с тензором «деформаций текста» (т.е. с тензором нашего восприятия, компоненты которого являются функцией от всего множества текстов которыми мы владеем), от этой характеристики мы получаем (правда требуется учет еще двух потоковых (векторных) характеристик самого текста: вектора потока текста и вектора потока подтекста, как они получаются это отдельная тема и пока секрет), к этой «эмоции» добавим еще функции одни из которых характеризует подтекст данного текста, а другая вклад данного текста в общий контекст (на самом деле сам текст содержит эти характеристики в составе своих компонент, но в общем случае не явно). Все эти три характеристики одновременно и учитывают влияние данного текста по воздействием тензора «деформаций текста». Сумма этих трех составляющих дает «обобщенную эмоцию», которая и является характеристикой.

>Что бы было понятней почему такой сложный учет идет приведу пример (немного грубоватый, но иллюстрирующий суть рассмотренного). Итак, у нас в сознание сформирован «тензор деформации» текста, т.е функционально зависимая величина от всех текстов которые мы воспринимали ранее наверно с этапа зачатия, он кстати ответственен и за формирование как наших подтекстов так и наших контекстов. Любой достигающий нас текст (а это что угодно рука над свечой, прочитанная книга, высказывание собеседника) воспринимается нами именно через это тензор «деформации». В результате мы получаем обобщенную «эмоцию» которая содержит вклады от самого текста его подтекста и контекста.

>Условно говоря прочитав текст целиком мы судим о нем несколько однозначно в стили «истина» (Да) или «ложь» (Нет). В принципе если разбить текст на отдельные составляющие то можно вычислить обобщенную «эмоцию» каждой составляющей и суммарно мы получим общую «эмоцию». На основе такой «эмоции» мы можем провести обратную операцию по построению нашего текста- ответа на прочитанный текст, т.к. «эмоция» одна, а вот вариантов получения из нее текстов много (это кстати следствие того факта, что прочитав один и тот же текст мы по разному строим опровержения или поддержку данного теста, т.е. строим разные тексты-ответы).

>Следующий момент это учет временного фактора, текст вчера влияет на текст сегодня, если сказать достаточно точно, т.е. тексты во времени могут представлять связанную систему. Пори чем сами тексты надо рассматривать не в реальном физическом пространстве, а в абстрактном информационном, где единственны физическим измерением является время, остальные координаты положения текста задаются как функции связи между физическими параметрами системы и координатами в информационном пространстве (такой подход позволяет рассмотреть информацию без конкретики физической системы что особенно важно в случае если у нас разные физические системы обмениваются информацией). Такой подход позволяет применять методы специальной теории относительности (СТО), т.е. учет пространства-времени (где пространство абстрактно, а время физическое, т.е. тождественно времени в рассматриваемой физической системе).

>Рассматривая информацию в абстрактном 4-мерном пространстве и применяя методику континуальных интегралов Фейнмана можно вычислять вероятностные характеристики информации в зависимости от «обобщенной эмоции» и параметров взаимовлиянии текстов друг на друга. Боле того можно проводить анализ по влиянию на информации того или иного из рассматриваемых моментов.

>Тут есть еще одна немало важна возможность а именно анализ «обобщенной эмоции» как суммы нескольких возможных эмоций и формирование тех или иных текстов на этой основе. Фактически задача предсказания с какой вероятностью на основе данного текста будет появляться тот или иной текст-ответ». (miron, май 2006)>

Иногда и счетоводы начинают понимать значение наших текстов. Я то думал, что у вас совсем синаптических везикул не осталось в мозгах, ан нет. Не поленилисъ наш великий текст, основанный кстати на книге Налимова, советского великого науковеда, повторно выложить на форум. Спасибо. Я всегда знал, что счетоводы способны к озарениям.
От Мигель
К miron (16.10.2007 17:12:42)
Дата 17.10.2007 12:20:09

Синаптические везикулы

>> Ну хорошо, тогда кто же Вам мешает приложить некоторые усилия к убеждению путём объяснения? Только не начинайте со сложных вопросов статистики и эксперимента (мы же всё равно в этом ничего не поймём) - помогите коллеге в тех самых простых вопросах, которые к нему накопились - о прогнозе погоды, солдатопоросятах, нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... Расскажите, какая концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак, или Иванов прогнозирует восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены случайные величины - ВВП в разные годы. У Вас это наверняка получится - не зря же были деканом, имели большой преподавательский опыт. А потом приступим к более сложным вещам.>

>Обязательно расскажу. Как только, так сразу.

Нет, дорогой: не «как только, так сразу», а здесь и сейчас. Неужели не понятно, что Ваши истерические выкрики с громогласным объявлением своей победы, Ваше размахивание импакт-фактором и заливание помоями оппонентов намного менее интересны, чем обоснование совершенно конкретной линейной экстраполяции советских темпов роста, предложенной в Вашей же статье? А здесь основная тема – именно допустимость такого «прогноза». Видимо, Вам было нечего сказать в своё оправдание, раз валяли дурака во время её обсуждения, а сейчас сидели и трусливо помалкивали? Хорошо, но сейчас же Вы влезли и кричите о победе Alexandre Putt'а! Значит, хотя бы этот выкрик можете обосновать? Можете пояснить его тезисы? Начните с прогноза погоды, солдатопоросят, нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... Расскажите, какая концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак, или Иванов прогнозирует восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы. Последнее в Вашем исполнении должно быть особенно нетривиально. Не стесняйтесь, смелее – лично меня это позабавит намного больше, чем глупые сказки про счетоводов.
От miron
К Мигель (17.10.2007 12:20:09)
Дата 17.10.2007 14:58:01

Увы, их нет у вас более...

>>Обязательно расскажу. Как только, так сразу.
>
>Нет, дорогой: не «как только, так сразу», а здесь и сейчас.>

Так задавайте вопросы. Утром вопросы, вечером ответы. Вечером вопросы – утром ответы... Я готов ответить на них.

> Неужели не понятно, что Ваши истерические выкрики с громогласным объявлением своей победы, Ваше размахивание импакт-фактором и заливание помоями оппонентов намного менее интересны, чем обоснование совершенно конкретной линейной экстраполяции советских темпов роста, предложенной в Вашей же статье?>

Выкрики начались не с нас, а с вас. Мы в отличие от вас не стохасты. Что касается моей статьи, то там прекрасная экстраполяция. В полном соответствии с принципами экономикометрии. Вот, недавно книгу прочитал про экономометрию. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. 2005. Эконометрия. Новосибирск: Издательство ЦО РАН. 744 стр. http://econom.nsu.ru/oldeconom/lib/NFPK/Econometrics/index.htm

Оказывается, что я интуитивно действовал в соотевствии с правилами анализа временных радов, о которых вам пытается втолковать А. Патт. Прочитайте раздел 4.4 и если будут вопросы по моей статье, я с удовольствием вам отвечу.

> А здесь основная тема – именно допустимость такого «прогноза».>

Читайте разддел 4.4.

> Видимо, Вам было нечего сказать в своё оправдание, раз валяли дурака во время её обсуждения, а сейчас сидели и трусливо помалкивали?>

Сразу виден ваш стиль обсуждения.

> Хорошо, но сейчас же Вы влезли и кричите о победе Alexandre Putt'а! Значит, хотя бы этот выкрик можете обосновать? Можете пояснить его тезисы?>

Так я уже вам все объяснил. Он вам толкует основные понятия учебников по экономикометрии. Если не пюонятно, то почитайте американский учебник. Там прямо написано о возможности применения линейной регрессии при анализе времемных рядов. "Econometric Analysis"William H. Greene. Textbook. Точно не помню страницу. Я его читал в Сингапуре. Но скоро учебник мне пришлют и я вам все растолкую. Так, что готовьте вопросы по статье.

> Начните с прогноза погоды, солдатопоросят, нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... >

А не надо про обратную сторону Луны? А то я бы тоже мог.

>Расскажите, какая концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак, или Иванов прогнозирует восход солнца в определённое время>

То есть ни вы ни Иванов не знаете, что вы делаете?

> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы.>

Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?

> Последнее в Вашем исполнении должно быть особенно нетривиально. Не стесняйтесь, смелее – лично меня это позабавит намного больше, чем глупые сказки про счетоводов.>

Я всегда готов. Жду вопросы по статье.
От Пасечник
К miron (17.10.2007 14:58:01)
Дата 17.10.2007 18:39:40

Он просто не понимает, что вы спрашиваете :)


>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы.>
>
>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?

Мигель, miron просто не понимает даже ваших вопросов :)


Все фигня, кроме пчел.
От Alexandre Putt
К Пасечник (17.10.2007 18:39:40)
Дата 20.10.2007 12:41:08

А, ещё один доброволец на осмотр

Пройдите вот сюда: https://vif2ne.org/nvz/forum/5/co/231289.htm

г-н нелюбитель прогнозирования по себе самому.

> >> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены
> <<случайные величины>> - ВВП в разные годы.>
> >
> >Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?
> Мигель, miron просто не понимает даже ваших вопросов :)

Формально ответ корректный, хотя, конечно, ВВП не подчиняется гауссову распределению (из-за нестационарности).
Но серия темпов роста ВВП вполне может подчиняться этому закону распределения. Это будет n-мерная случайная величина, следующая n-мерному закону распределения, заданному в n-мерном пространстве (а что это за пространство понятно из выбранного закона).

А Вы что хотели сказать?
От Мигель
К Alexandre Putt (20.10.2007 12:41:08)
Дата 22.10.2007 23:25:35

Тут ещё надо разобраться, кто кого осматривает

>>>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены <<случайные величины>> - ВВП в разные годы.

>>> Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?

>> Мигель, miron просто не понимает даже ваших вопросов :)

>Формально ответ корректный,

Некорректный. Я спрашивал про вероятностное пространство, а не про распределение случайной величины.

>хотя, конечно, ВВП не подчиняется гауссову распределению (из-за нестационарности). Но серия темпов роста ВВП вполне может подчиняться этому закону распределения.

И иметь постоянное среднее? Рассмешили. Пройдите вот сюда: https://vif2ne.org/nvz/forum/5/co/231289.htm и посмотрите, оставалось ли у темпов роста ВВП одно и то же среднее от десятилетия к десятилетию.

>Это будет n-мерная случайная величина, следующая n-мерному закону распределения, заданному в n-мерном пространстве (а что это за пространство понятно из выбранного закона).

Ну, и какова прогностическая сила такой модели? Вы уже обработали данные ЦРУ с помощью ARIMA? Что она выдала на 90-е годы?

>А Вы что хотели сказать?

Думаю, то, что miron просто не понимал моих вопросов. Такие у него глубокие познания в теории вероятностей.
От Alexandre Putt
К Мигель (22.10.2007 23:25:35)
Дата 26.10.2007 11:10:08

Что, неужели пациент врача?

> Некорректный. Я спрашивал про вероятностное пространство, а не про
> распределение случайной величины.

А что, из данного (гауссового) распределения случайной величины неясно, какое вероятностное пространство?

> >хотя, конечно, ВВП не подчиняется гауссову распределению (из-за
> нестационарности). Но серия темпов роста ВВП вполне может подчиняться
> этому закону распределения.
> И иметь постоянное среднее? Рассмешили. Пройдите вот сюда:

Ну да.

> https://vif2ne.org/nvz/forum/5/co/231289.htm и посмотрите, оставалось ли у
> темпов роста ВВП одно и то же среднее от десятилетия к десятилетию.

Дорогой Мигель, в статистике смотреть мало. Надо считать. Что я и сделал.

До 1978 г. 5%. После на 1.35% ниже (но не значимо).

Ещё тренд с 1951 г. Но (пока) не значимый при 5%.

Ваши же замечания выдают в Вас такого же большого эксперта, как и известного всем нам Иванова. Так хоть бы спасибо сказали за мои самоотверженные усилия по улучшению вашей образованности.

> Ну, и какова прогностическая сила такой модели? Вы уже обработали данные
> ЦРУ с помощью ARIMA? Что она выдала на 90-е годы?

Сделаем, не переживайте.

> Думаю, то, что miron просто не понимал моих вопросов. Такие у него
> глубокие познания в теории вероятностей.

Ну это невозможно установить по данному ответу. Ответ корректный, потому что отражает суть.
От Мигель
К Пасечник (17.10.2007 18:39:40)
Дата 19.10.2007 02:03:08

Ничего, я поясню (это к miron'у)

>>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы.>
>>
>>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?

Нет, дорогой, я не это спрашивал. Дело в том, что случайные величины - это функции на вероятностном пространстве - пространстве элементарных событий, на котором задана вероятностная мера и сигма-алгебра измеримых по этой мере множеств. Я пока только хотел выяснить, что это за пространство и мера, а про распределение случайных величин поговорить уже на следующем этапе, когда будет достигнуто понимание основ. Но раз перескочили сразу на гауссовское распределение, то напишите, пожалуйста, формулу этого распределения для ВВП разных лет! Меня интересует значение двух параметров в этой формуле, потому что если не конкретизировать их значение, то ничего не понять. Думаю, Вам не составит труда, на худой конец, написать от формулу руки, отсканировать и выложить в копилку, если набрать сложно?

А потом уже вернёмся к вероятностному пространству и попытаемся посчитать ковариацию случайных величин.
От miron
К Мигель (19.10.2007 02:03:08)
Дата 19.10.2007 09:38:14

Так у вас что, нет учебника по статистике?

>>>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы.>
>>>
>>>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?
>
>Нет, дорогой, я не это спрашивал. Дело в том, что случайные величины - это функции на вероятностном пространстве - пространстве элементарных событий, на котором задана вероятностная мера и сигма-алгебра измеримых по этой мере множеств. Я пока только хотел выяснить, что это за пространство и мера, а про распределение случайных величин поговорить уже на следующем этапе, когда будет достигнуто понимание основ. Но раз перескочили сразу на гауссовское распределение, то напишите, пожалуйста, формулу этого распределения для ВВП разных лет! Меня интересует значение двух параметров в этой формуле, потому что если не конкретизировать их значение, то ничего не понять. Думаю, Вам не составит труда, на худой конец, написать от формулу руки, отсканировать и выложить в копилку, если набрать сложно?>

Для вас мне всегда сложно. Я же дал ссылки. Раздел 4.4. Фиксируем. К моей статье вопросов нет.

>А потом уже вернёмся к вероятностному пространству и попытаемся посчитать ковариацию случайных величин.>

Вы немпножко забыли тему обсуждения. Есть ли вопросы к мопей статье?
От Мигель
К miron (19.10.2007 09:38:14)
Дата 19.10.2007 11:04:37

Дорогой, не вертитесь и отвечайте прямо на поставленный конкретный вопрос

>>>>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы.>
>>>>
>>>>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?
>>
>>Нет, дорогой, я не это спрашивал. Дело в том, что случайные величины - это функции на вероятностном пространстве - пространстве элементарных событий, на котором задана вероятностная мера и сигма-алгебра измеримых по этой мере множеств. Я пока только хотел выяснить, что это за пространство и мера, а про распределение случайных величин поговорить уже на следующем этапе, когда будет достигнуто понимание основ. Но раз перескочили сразу на гауссовское распределение, то напишите, пожалуйста, формулу этого распределения для ВВП разных лет! Меня интересует значение двух параметров в этой формуле, потому что если не конкретизировать их значение, то ничего не понять. Думаю, Вам не составит труда, на худой конец, написать от формулу руки, отсканировать и выложить в копилку, если набрать сложно?>
>
>Для вас мне всегда сложно. Я же дал ссылки. Раздел 4.4. Фиксируем. К моей статье вопросов нет.

Гауссовское распределение я знаю не хуже Вас с "единственным грамотным экономистом форума". И знаю, что слов "они подчиняются гауссовскому распределению" мало, чтобы полностью охарактеризовать распределение "случайных величин" - ВВП. Либо пишите конкретную формулу, либо извиняйтесь за введение публики в заблуждение.

>>А потом уже вернёмся к вероятностному пространству и попытаемся посчитать ковариацию случайных величин.>
>
>Вы немпножко забыли тему обсуждения. Есть ли вопросы к мопей статье?

Дорогой, когда Вам задавали вопросы по Вашей шарлатанской компиляции, Вы валяли дурака, издеваясь над всеми критиками. Так что про свою статью сидите, помалкивайте уже. А сейчас Вы влезли с расхваливанием "единственного грамотного экономиста форума". Я хочу, чтобы Вы хотя бы на этот раз ответили за свои слова. Будете выписывать конкретную формулу гауссовского распределения можете выписать для "случайных величин" ВВП и отвечать на вопросы по формуле, или нет?
От miron
К Мигель (19.10.2007 11:04:37)
Дата 19.10.2007 14:28:12

Так я и отвечаю.. Пунк 4.Итак, вопросов к моей статье нет. За сим откланиваюсь.. (-)
От Мигель
К miron (19.10.2007 14:28:12)
Дата 19.10.2007 14:49:58

Так я и думал с самого начала. Лишь бы языком чесать

Распределение Гаусса характеризуется средним значением и ещё одним параметром который указывает на то, насколько плотно реализации случайной величины сгруппированы вокруг среднего значения при большом числе повторений. Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются распределению Гаусса. Смысла употребляемых красивых слов Вы, разумеется, не понимали, но ведь глупость-то эта - вполне конкретное утверждение, которое можно протестировать. Вот написали бы формулу распределения, включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро протестировать её верность или обоснованность. А так - "мели, Емеля, твоя неделя". Ничего конкретного за Вашим апломбом не стоит и никогда, как выяснилось, не стояло. Вам в цирк.
От miron
К Мигель (19.10.2007 14:49:58)
Дата 24.10.2007 10:03:09

Ответ счетоводам и тезисорайтерам... Формула в копилке.

>Распределение Гаусса характеризуется средним значением и ещё одним параметром который указывает на то, насколько плотно реализации случайной величины сгруппированы вокруг среднего значения при большом числе повторений.>

Верно, читали азы статистики.

> Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются распределению Гаусса.>

Вы опять передернули. Я сказал, что параметры подчинаются случайному Гаусовскому распределению.

> Смысла употребляемых красивых слов Вы, разумеется, не понимали, но ведь глупость-то эта - вполне конкретное утверждение, которое можно протестировать.>

Ну где мне до ума счетоводов.

> Вот написали бы формулу распределения, включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро протестировать её верность или обоснованность.>

Формула в копилке. Взята из источника, которому я доверяю,

> А так - "мели, Емеля, твоя неделя". Ничего конкретного за Вашим апломбом не стоит и никогда, как выяснилось, не стояло. Вам в цирк.>

Мой апломб не более, чем ваша фикция. Я уже устал повотрять, что в этих вопросах я дилетант, хотя и чуть более понимаю в эконометрии, чем вы. Вы даже что такое остаток Абрамовича не знаете, уж не говоря о его отличиях от состатка Солоу.

Теперь ваша очередь отвечатъ. Расскажите нам, что такое теорема Frisch-Waugh-Lovell, которая применяется при просчете и прогнозе ВВП.
От Мигель
К miron (24.10.2007 10:03:09)
Дата 25.10.2007 00:49:48

Незачёт

>>Распределение Гаусса характеризуется средним значением и ещё одним параметром который указывает на то, насколько плотно реализации случайной величины сгруппированы вокруг среднего значения при большом числе повторений.>

>Верно, читали азы статистики.

Вы будете меня экзаменовать по статистике? Ну-ну.

>> Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются распределению Гаусса.>

>Вы опять передернули. Я сказал, что параметры подчинаются случайному Гаусовскому распределению.

Лукавите. Цитирую Ваше сообщение, расположенное выше по ветке:

«
>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы. (Мигель)

>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. (miron)
»
https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/230942.htm

Вопрос о том, кто из нас передёргивает, закрыт, не так ли?

>> Вот написали бы формулу распределения, включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро протестировать её верность или обоснованность.>

>Формула в копилке. Взята из источника, которому я доверяю,

Нет, дорогой, это не то, что от Вас требовалось. В этой формуле ничего не понятно. Где там написано: «ВВП подчиняются распределению Гаусса с таким-то средним значением мю (конкретное число) и таким-то разбросом сигма конкретное число)»? Ведь если Вы сообщили научный результат, что ВВП подчинены гауссову распределению, то, следовательно, уже его протестировали с конкретными параметрами, не так ли? А не сначала брякнули, а потом побежали учебник эконометрики покупать, чтобы понять, чего такого брякнул:

«Я Вам ответил на ваш (точнее не ваш, а вопрос харьковского счетовода .игель–оглы). Он просил написать формулу. Я тупо купил учебник по эконометрии и написал. Все». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231605.htm

>> А так - "мели, Емеля, твоя неделя". Ничего конкретного за Вашим апломбом не стоит и никогда, как выяснилось, не стояло. Вам в цирк.>

>Мой апломб не более, чем ваша фикция. Я уже устал повотрять, что в этих вопросах я дилетант,

Так что же корчите из себя большого экономиста Сигизмунда Миронина? Зачем публику в заблуждение вводить?

>хотя и чуть более понимаю в эконометрии, чем вы. Вы даже что такое остаток Абрамовича не знаете, уж не говоря о его отличиях от состатка Солоу.

Вообще-то, я надеялся, что Вам хватит ума закрыть тему остатка Абрамовича, с которым Вы носитесь по разным форумам уже второй год. Но раз не желаете, то выскажусь и я впервые на эту тему с тем, чтобы внести окончательную ясность в этот вопрос. А дело было так. В разговоре с Ищущим (если не ошибаюсь) Вы высказались обо мне в хамски пренебрежительной форме, и в «подтверждение» своих слов о моей некомпетентности в вопросах экономики (хотя обсуждение было совсем о другом) предложили Ищущему спросить у меня, знаю ли я, что такое остаток Абрамовича. Дескать, если не знал, то из этого следовала моя некомпетентность.

«Обратите мнимяние, что в наш диалог вмешался один товарищ, ну очень боящийся моих демагогических искусств... Боится, что мы сумеем родит в диалоге что то стощее, но не связанное с экономикс. А ведь сам то он ее не дочитал до конца. Контрольный вопрос ему, что такое "остаток Абрамовича". Если дочитал, то ответит, если прочитал только начало, то проигнорирует. Вам ответ могу сообщить по внетренней почте». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/178/178152.htm

Как и в других подобных случаях, дурочку Вы запустили в свойственной Вам подловатой манере и с учётом, что интеллигентные собеседники не захотят пачкаться о Ваши гадости. Совершенно ясно было, что я не буду унижаться, оправдываясь перед Вами, что знаю остаток Абрамовича, а Ищущий не будет у меня спрашивать. После этой «дискуссионной победы» Вы подняли этот самый «остаток» на щит и стали по всем углам форума обгаживать моё имя.

«Мигель… даже не дочитал до конца Эконоимикс. Я ему дал тест. Пусть ответит на вопрос, что такое остаток Абрамовича. Все экономисты это знают. Он же не знает. Дело в том, что этот остаток есть в англоязычной литературе и нет в русскоязычной. Поэтому по интернету не найдешь. Поэтому претензии Мигеля на рекомендации есть мягко говоря туфта». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/180/180749.htm

Однако никакого доказательства того, что я не знаю, что такое остаток Абрамовича, Вы до сих пор форуму не привели. Совершенно ясно, что моё неучастие в унизительных обсуждениях, которые Вы на эту тему устраивали, никак не доказывает, знаю ли я, что такое остаток Абрамовича, или нет.

Другой вопрос, что Вы сами не очень понимаете этот результат и сферу его приложения. Иначе бы не приводили его как последний аргумент в совершенно неподходящих ситуациях, например, «опровергая» со ссылкой на этот остаток конкретные микроэкономические модели или подводя публику к мысли, будто все экономические беды СССР элементарно преодолевались более быстрым ростом ассигнований на науку.

«Итак, возврат к СССР значит возврат к русскому способу производства, либо в его сталинской либо брежневской форме. Послендяя требует небольшого улучшения управления и финансирования науки. То, что делается сейчас есть полное непонимание роли науки с технологическом развитии. И этого не понимают большинство стороников экономикса, которые кстати чаще всего ее не читали и не знают, что такое остаток Абрамовича. Если кто–то сумеет ответить мне, что такое остаток Абрамовича, то пришлю 30 евро. Серьезно». https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/178/178842.htm

Или вот ещё, из той же серии:

«Те же, которые читают современные книжки по экономике, становятся зомби, поскольку современная экономикс есть опиум для народа, а не наука. За исключением кривой Филипса и остатка Абрамовича, там нет ни одного научно проверенного положения». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/179/179983.htm

Проблема в том, что те участники форума, которые что-то в этом понимают и могут Вас опровергнуть, просто не желают измазываться о Ваши испражнения и комментируют их по минимуму. Вот и удаётся Вам произвести впечатление на простачков.

>Теперь ваша очередь отвечатъ. Расскажите нам, что такое теорема Frisch-Waugh-Lovell, которая применяется при просчете и прогнозе ВВП.

Нет, дорогой, я отвечать не буду. Ведь наши вопросы неравноправны. Вы брякнули про то, что ВВП подчинены нормальному распределению, я задал конкретный вопрос, на который Вы бы без труда ответили, если бы брякнули это не просто так, а сообщали научный результат. Ответить не смогли, откуда бесспорно следует, что в очередной раз ляпнули умное слово, чтобы потопить оппонентов. Я же о теореме Фриша-Воу-Ловелла разговора не заводил и тем более на неё не ссылался. Так что не надо дурочку запускать.
От miron
К Мигель (25.10.2007 00:49:48)
Дата 25.10.2007 10:04:14

Вам, поскольку не знаете, что такое остаток Абрамовича и теорема Фриша-Воу-Ло...

>>Верно, читали азы статистики.
>
>Вы будете меня экзаменовать по статистике? Ну-ну.>

Буду. Ваша квалификация будто бы математика была изящно размазана Игорем С. В архиве есть ваши страданния с Зеноном.

>>> Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются распределению Гаусса.>
>
>>Вы опять передернули. Я сказал, что параметры подчинаются случайному Гаусовскому распределению.
>
>Лукавите. Цитирую Ваше сообщение, расположенное выше по ветке:

>«
>>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы. (Мигель)
>
>>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. (miron)
>»
> https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/230942.htm

>Вопрос о том, кто из нас передёргивает, закрыт, не так ли?>

Вы просто читать не умеете. Посмотрите на предложение. Случайные в еличины во множественмном числе, а ВВП в единственном. Следовательно, вопрос относился не к одному ВВП а величинам вокруг него. Вы уж, дешевый мой передергиватель, повнимательнее будьте.

>>> Вот написали бы формулу распределения, включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро протестировать её верность или обоснованность.>
>
>>Формула в копилке. Взята из источника, которому я доверяю,
>
>Нет, дорогой, это не то, что от Вас требовалось. В этой формуле ничего не понятно.>

Так, значит ваше знание статистики равно нулю.

> Где там написано: «ВВП подчиняются распределению Гаусса с таким-то средним значением мю (конкретное число) и таким-то разбросом сигма конкретное число)»?>

На указанной стр. учебника дана формула подсчета случайности распределения величин, связанных с подсчетом ВВП. Вы, мой дешевый, просили написать формулу. Я написал. В математике я на уровне Детской энциклопедии и никогда этого не скрывал. Вы же корчите из себя великого математика. Вот и разберитесь, что имел в виду Greene, когда писал формулу во всемирно известном учебнике эконометрии. Слабо? Не знает?

> Ведь если Вы сообщили научный результат, что ВВП подчинены гауссову распределению, то, следовательно, уже его протестировали с конкретными параметрами, не так ли?>

Не так. Я по вашей, дешевый вы мой, просьбе написал формулу, которую вы просили, взяв ее из всемирноизвестного учебника. Точно, как вы просили. Теперь я прошу вас сказать, что же такое остаток Абрамовича.

> А не сначала брякнули, а потом побежали учебник эконометрики покупать, чтобы понять, чего такого брякнул:

>«Я Вам ответил на ваш (точнее не ваш, а вопрос харьковского счетовода .игель–оглы). Он просил написать формулу. Я тупо купил учебник по эконометрии и написал. Все». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231605.htm>

Не брякнул, а заявил. Брекаете вы, мой дешевый. В Детской энциклопедии такой формулы не нашлось, но в российком учебнике по экономикометрии было указано, что ВВП подчинаются случайному Гаусовскому распределению. Что не верно? Моя фраза верна. Формула написана. Ваша очередь, мой дешевый.

>>> А так - "мели, Емеля, твоя неделя". Ничего конкретного за Вашим апломбом не стоит и никогда, как выяснилось, не стояло. Вам в цирк.>
>
>>Мой апломб не более, чем ваша фикция. Я уже устал повотрять, что в этих вопросах я дилетант,
>
>Так что же корчите из себя большого экономиста Сигизмунда Миронина? Зачем публику в заблуждение вводить?>

А где вы видете мои корчи? Разве я послал свою статью в Вопросы экономики. Или ежегодные обзоры по экономикс? Вы хоть статью то читали, дешевый мой?

>>хотя и чуть более понимаю в эконометрии, чем вы. Вы даже что такое остаток Абрамовича не знаете, уж не говоря о его отличиях от состатка Солоу.
>
>Вообще-то, я надеялся, что Вам хватит ума закрыть тему остатка Абрамовича, с которым Вы носитесь по разным форумам уже второй год. Но раз не желаете, то выскажусь и я впервые на эту тему с тем, чтобы внести окончательную ясность в этот вопрос.>

Давайте. Вот умора будет.

> А дело было так. В разговоре с Ищущим (если не ошибаюсь) Вы высказались обо мне в хамски пренебрежительной форме, и в «подтверждение» своих слов о моей некомпетентности в вопросах экономики (хотя обсуждение было совсем о другом) предложили Ищущему спросить у меня, знаю ли я, что такое остаток Абрамовича. Дескать, если не знал, то из этого следовала моя некомпетентность.>

Никакого хамства не было, а было утверждение, что вы из себя корчите экономиста, ни хрена не понимая в экономике. Постоянно говоря о скудоумости солидаристов. Я хотя и не солидарист, но снобизм обычного счетовода иногда напрягает.

>«Обратите мнимяние, что в наш диалог вмешался один товарищ, ну очень боящийся моих демагогических искусств... Боится, что мы сумеем родит в диалоге что то стощее, но не связанное с экономикс. А ведь сам то он ее не дочитал до конца. Контрольный вопрос ему, что такое "остаток Абрамовича". Если дочитал, то ответит, если прочитал только начало, то проигнорирует. Вам ответ могу сообщить по внетренней почте». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/178/178152.htm

>Как и в других подобных случаях, дурочку Вы запустили в свойственной Вам подловатой манере и с учётом, что интеллигентные собеседники не захотят пачкаться о Ваши гадости. Совершенно ясно было, что я не буду унижаться, оправдываясь перед Вами, что знаю остаток Абрамовича, а Ищущий не будет у меня спрашивать. После этой «дискуссионной победы» Вы подняли этот самый «остаток» на щит и стали по всем углам форума обгаживать моё имя.>

Так не знаете, что такое остаток Абрамовича?

>«Мигель… даже не дочитал до конца Эконоимикс. Я ему дал тест. Пусть ответит на вопрос, что такое остаток Абрамовича. Все экономисты это знают. Он же не знает. Дело в том, что этот остаток есть в англоязычной литературе и нет в русскоязычной. Поэтому по интернету не найдешь. Поэтому претензии Мигеля на рекомендации есть мягко говоря туфта». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/180/180749.htm

>Однако никакого доказательства того, что я не знаю, что такое остаток Абрамовича, Вы до сих пор форуму не привели. Совершенно ясно, что моё неучастие в унизительных обсуждениях, которые Вы на эту тему устраивали, никак не доказывает, знаю ли я, что такое остаток Абрамовича, или нет.>

Так у вас даже чувство унизительности есть? Вот незадача! Так сообщите мне по внутренней почте, что такое остаток Абрамовича и я громогласно заявлю на форуме, что я не прав и вы знаете остаток.

>Другой вопрос, что Вы сами не очень понимаете этот результат и сферу его приложения. Иначе бы не приводили его как последний аргумент в совершенно неподходящих ситуациях, например, «опровергая» со ссылкой на этот остаток конкретные микроэкономические модели или подводя публику к мысли, будто все экономические беды СССР элементарно преодолевались более быстрым ростом ассигнований на науку.>

Так докажите, что я не понимаю. Не можете? Увы. Для этого надо знать, что такое остаток Абрамовича.

>«Итак, возврат к СССР значит возврат к русскому способу производства, либо в его сталинской либо брежневской форме. Послендяя требует небольшого улучшения управления и финансирования науки. То, что делается сейчас есть полное непонимание роли науки с технологическом развитии. И этого не понимают большинство стороников экономикса, которые кстати чаще всего ее не читали и не знают, что такое остаток Абрамовича. Если кто–то сумеет ответить мне, что такое остаток Абрамовича, то пришлю 30 евро. Серьезно». https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/178/178842.htm>

Что, деньги вам не нужны?

>Или вот ещё, из той же серии:

>«Те же, которые читают современные книжки по экономике, становятся зомби, поскольку современная экономикс есть опиум для народа, а не наука. За исключением кривой Филипса и остатка Абрамовича, там нет ни одного научно проверенного положения». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/179/179983.htm

>Проблема в том, что те участники форума, которые что-то в этом понимают и могут Вас опровергнуть, просто не желают измазываться о Ваши испражнения и комментируют их по минимуму. Вот и удаётся Вам произвести впечатление на простачков.>

Не надо вводить в модель новые сущности. Все гораздо проще, Один А. Патт знает, что такое остаток Абрамовича, остальные просто не знают.

>>Теперь ваша очередь отвечатъ. Расскажите нам, что такое теорема Frisch-Waugh-Lovell, которая применяется при просчете и прогнозе ВВП.
>
>Нет, дорогой, я отвечать не буду. Ведь наши вопросы неравноправны.>

Да, мой дешевый, не знаете вы экономики, не читали учебников, кроме Маршала.

> Вы брякнули про то, что ВВП подчинены нормальному распределению, я задал конкретный вопрос, на который Вы бы без труда ответили, если бы брякнули это не просто так, а сообщали научный результат.>

Брякнул, квакнул... Ну не знаете, так и скажите. Я, вот, знал плохо, купил учебник, посмотрел и ответил на ваш вопрос, а вы не можете. Мне никакого труда не составило найти формулу подсчета нормального распределения параметров ВВП. А вы не можете найти во всем интернете, что такое остаток Абрамовича, Стыдно, мой дешевый...

> Ответить не смогли>

Смог.

>, откуда бесспорно следует, что в очередной раз ляпнули умное слово, чтобы потопить оппонентов.>

Какой вы оппонент, мой дешевый? Я в вашу ветку один лишь раз зашел и то, когда вы обо мне заговорили. Ну не интересны вы мне. Совсем. Нового знания производить не моюете, перепевы же Маршала мне не нужны.

> Я же о теореме Фриша-Воу-Ловелла разговора не заводил и тем более на неё не ссылался. Так что не надо дурочку запускать.>

Ответ принят. Не знаете.
От Иванов (А. Гуревич)
К miron (25.10.2007 10:04:14)
Дата 25.10.2007 11:49:52

Ну что вы носитесь с этим остатком,

как дурень с писаной торбой?

>Один А. Патт знает, что такое остаток Абрамовича, остальные просто не знают.

Может быть вы моделируете экономический рост с учетом накопления знаний? Не поверю. Ведь ваших познаний из детской энциклопедии не хватит, чтобы разобраться в динамике экономического роста даже на основе функции Кобба-Дугласа.

Кстати, он не Абрамович (наш олигарх), как вы наверное думаете, а Abramowitz. И термин этот не так уж распространен, чтобы "каждый экономист" его знал, да и область эта не такая уж широкая. В русской литературе и без остатка "имени олигарха Абрамовича" обычно обходятся.

>Да, мой дешевый, не знаете вы экономики, не читали учебников, кроме Маршала.

Вам бы Маршалла освоить - цены бы вам не было.
От miron
К Иванов (А. Гуревич) (25.10.2007 11:49:52)
Дата 25.10.2007 14:46:22

Дурень не дурень, а срезал. Что же такое остаток Абрамовича?

>как дурень с писаной торбой?

>>Один А. Патт знает, что такое остаток Абрамовича, остальные просто не знают.
>
>Может быть вы моделируете экономический рост с учетом накопления знаний?>

А как же иначе?

> Не поверю. Ведь ваших познаний из детской энциклопедии не хватит, чтобы разобраться в динамике экономического роста даже на основе функции Кобба-Дугласа.>

Так, за чем вам верить, вы на вопрос ответьте. Повторяю. Что такое остаток Абрамовича? Фиксируем, не знаете. А Путт знает.

>Кстати, он не Абрамович (наш олигарх), как вы наверное думаете, а Abramowitz. И термин этот не так уж распространен, чтобы "каждый экономист" его знал, да и область эта не такая уж широкая. В русской литературе и без остатка "имени олигарха Абрамовича" обычно обходятся.>

Фиксируем. Не знаете.

>>Да, мой дешевый, не знаете вы экономики, не читали учебников, кроме Маршала.
>
>Вам бы Маршалла освоить - цены бы вам не было.>

Как же жить без цены. Ну, не понимаю. Поэтому и не осваиваю. Предпочитаю современные учебники. Чего и вам рекомендую.

Булатов А.С. (ред.) 2005. Экономика. М. Экономистъ. 831 с.
Гальперин В.М., Игнатьев С.М. и Моргунов В.И. "Микроэкономика" M. "Экономическая школа". http://microeconomica.economicus.ru/
Гладков И.С., Марычева Е.А. и Суслова Е.И. 2005. Экономика. М. Кнорус. 448 с.
Макконнелл К. П. и Брю С.Л. 2007. Экономикс. М. Инфра–М.
Самуэльсон П. и Нордхаус В. 2000. «Экономика», Москва – Санкт-Петербург – Киев, «Вильямс», 2000, стр. 227
Чепурин М.Н. и Киселева Е.А. 2002. Курс экономической теории. Киров, АСА, 832 стр.

Все эти книги у меня на столе, хоте Макконелл еще не прочитал. Но остаюпсь дилетантом и не лезу с рекомендациями.
От Мигель
К miron (25.10.2007 14:46:22)
Дата 25.10.2007 16:07:16

Как же так? :)

>Булатов А.С. (ред.) 2005. Экономика. М. Экономистъ. 831 с.
>Гальперин В.М., Игнатьев С.М. и Моргунов В.И. "Микроэкономика" M. "Экономическая школа". http://microeconomica.economicus.ru/
>Гладков И.С., Марычева Е.А. и Суслова Е.И. 2005. Экономика. М. Кнорус. 448 с.
>Макконнелл К. П. и Брю С.Л. 2007. Экономикс. М. Инфра–М.
>Самуэльсон П. и Нордхаус В. 2000. «Экономика», Москва – Санкт-Петербург – Киев, «Вильямс», 2000, стр. 227
>Чепурин М.Н. и Киселева Е.А. 2002. Курс экономической теории. Киров, АСА, 832 стр.

>Все эти книги у меня на столе, хоте Макконелл еще не прочитал.

(Лучше и не читайте. Вы из тех, которым читать вредно. С каждой новой прочитанной книгой становитесь всё дурнее. Это я ответственно заявляю, потому как наблюдал в течение нескольких лет процесс деградации.)

>Но остаюпсь дилетантом и не лезу с рекомендациями.

А не вы ли предлагали взять и восстановить СССР с понедельника?
От miron
К Мигель (25.10.2007 16:07:16)
Дата 25.10.2007 16:16:39

А вот так...

>(Лучше и не читайте. Вы из тех, которым читать вредно. С каждой новой прочитанной книгой становитесь всё дурнее. Это я ответственно заявляю, потому как наблюдал в течение нескольких лет процесс деградации.)>

Для меня самые малозначимые есть рекомендации клоунов. Поэтому буду читать. И становиться дурнее. Чем дурнее я для счетоводов, тем полезнее для России.

>>Но остаюпсь дилетантом и не лезу с рекомендациями.
>
>А не вы ли предлагали взять и восстановить СССР с понедельника?>

Так вы еще и не отличаете политику и экономику? Сначала СССР2, а потом будем смотреть, что лучше там оставить в экономике и уж, естественно, я не буду спрашивать харьковских клоунов–счетоводов.
От miron
К miron (25.10.2007 16:16:39)
Дата 25.10.2007 16:17:32

Забыл спросить. Что такое остаток Абрамовича? (-)
От Администрация (И.Т.)
К miron (25.10.2007 16:17:32)
Дата 26.10.2007 01:18:26

Мигель на неделю, miron на три дня в режим "только чтение"

за оскорбления участников форума.
Ряд сообщений с оскорблениями удален.
От Alexandre Putt
К Мигель (19.10.2007 14:49:58)
Дата 23.10.2007 14:56:29

Re: Так я...

> повторений. Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются
> распределению Гаусса. Смысла употребляемых красивых слов Вы, разумеется,
> не понимали, но ведь глупость-то эта - вполне конкретное утверждение,
> которое можно протестировать. Вот написали бы формулу распределения,
> включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро

От каких лет, дорогой оппонент? Вы имеете хоть малейшее представление о том, как описывается
стационарная временная серия? И сколько в ней параметров для идентификации?

> протестировать её верность или обоснованность.

А Вы и тестировать умеете?
От Мигель
К Alexandre Putt (23.10.2007 14:56:29)
Дата 24.10.2007 22:26:34

«Почему евреи отвечают вопросом на вопрос?» – «А что?» (Анекдот)

>> Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются распределению Гаусса. Смысла употребляемых красивых слов Вы, разумеется, не понимали, но ведь глупость-то эта - вполне конкретное утверждение, которое можно протестировать. Вот написали бы формулу распределения, включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро

> От каких лет, дорогой оппонент? Вы имеете хоть малейшее представление о том, как описывается стационарная временная серия? И сколько в ней параметров для идентификации?

А при чём тут стационарные серии вообще? Речь шла о вполне конкретном утверждении Вашего коллеги, будто «случайные величины» – ВВП разных лет – распределены по гауссовскому закону. Я просил написать конкретную формулу распределения с конкретными численными параметрами – средним значением и разбросом. Ведь если он такое утверждал и если он действительно серьёзно это утверждал как настоящий учёный, то, следовательно, соответствующие значения он получил до того, как утверждал. Nicht wahr?

>> протестировать её верность или обоснованность.

>А Вы и тестировать умеете?

Узнаю дискуссионную методу Вашего коллеги. Но в данном случае Вы правы в своём возражении. Это miron, а не я, должен был протестировать и выложить здесь результаты тестов.
От Иванов (А. Гуревич)
К miron (16.10.2007 17:12:42)
Дата 17.10.2007 07:37:32

Вы всем, всем доставляете удовольствие

>Ну, конечно, счетоводу по причине его некомпетентности видно лишь глумление. Ученому же видно глубокое знание статистики.

Какому ученому? Который говорил: "все, что я знаю, на уровне детской энциклопедии"?

https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/170/170531.htm
От miron
К Иванов (А. Гуревич) (17.10.2007 07:37:32)
Дата 17.10.2007 15:05:08

Я всегда стараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы привлечь вас к форуму.

>>Ну, конечно, счетоводу по причине его некомпетентности видно лишь глумление. Ученому же видно глубокое знание статистики.
>
>Какому ученому? Который говорил: "все, что я знаю, на уровне детской энциклопедии"?>

Так это я говорил. А разве я где–то утверждал, что я ученый? Вы случайно не потеряли свои синаптические везикулы? Самое интересное – подозреваю, что вы знаете гораздо меньше, чем в детской энциклопедии.
От Almar
К Иванов (А. Гуревич) (17.10.2007 07:37:32)
Дата 17.10.2007 11:39:59

Современные "сократы"

>>Ну, конечно, счетоводу по причине его некомпетентности видно лишь глумление. Ученому же видно глубокое знание статистики.

>Какому ученому? Который говорил: "все, что я знаю, на уровне детской энциклопедии"?

Современные "сократы" говорят так: "я знаню только то, что ничего не згнаю и знать не хочу"