От	Мигель
К	Alexandre Putt
Дата	02.11.2007 01:23:06
Рубрики	Крах СССР; Хозяйство; Теоремы, доктрины;

Умножение нуля на бесконечность и другие мелкие частности

---

>Продолжать в том же духе желания нет.

Вот тут я с Вами полностью солидарен. От Вас давно просили подготовить убедительный связный текст, а не ограничиваться нечленораздельными выкриками. Одна беда – на выходных выдалось свободное время и подготовил ответы на новую порцию Ваших сообщений. Поскольку ветка ушла в архив, то я подумал было, что работа моя пропала зря. Но с учётом трактовок Вашего вновь всплывшего коллеги по экстраполяции вижу, что выложить её, пусть и с некоторыми сокращениями, всё-таки, стоит. Так что благодарите за моё (видимо, последнее) возвращение к этой теме его. Я попытался разобрать сразу много предметов, от применения математического анализа до Вашей манеры отвечать на связные объяснения:
______________________________________________________________________

Сначала идёт ответ на Ваше сообщение «Це нэ пиво» https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/214/214745.htm

>> Вы думаете, что охарактеризовали эти аргументом Иванова? Нет, Вы охарактеризовали самого себя. Неужели не ясно, что разделение процессов на детерминированные и случайные зависит от того, выбираем ли мы детерминистскую или вероятностную модель для исследования конкретного процесса?

>Применение детерминированных моделей для исследования случайных процессов - это круто :)

Я написал корректно и ясно, привёл примеры. Прочитайте ещё раз абзац, попытайтесь его воспринять. Реальный процесс становится случайным или детерминированным в рамках той модели, которую мы используем для его анализа. А модель, в свою очередь, выбирается в зависимости от цели исследования. Поэтому сам по себе характер процесса не говорит, случаен он или нет.

>Дорогой Мигель, речь идёт об эмпирике, т.е. реальной известной серии.
>Для чего я Вам лекции читал об ошибках измерения?

Не знаю, для чего. Эти «лекции» не имели отношения к вопросу прогнозирования ВВП.

>Вопрос: ВВП - случайная переменная? Ну Да или Нет? :)

Я уже отвечал на этот вопрос, на сей раз даже многочисленные ссылки и цитаты не буду давать. Повторю только ответ из предыдущего сообщения – то самое проигнорированное Вами объяснение:

>>«Неужели не ясно, что разделение процессов на детерминированные и случайные зависит от того, выбираем ли мы детерминистскую или вероятностную модель для исследования конкретного процесса? Продолжительность жизни пациента – детерминированная переменная для медика, который имеет упрощённые детерминистские модели, предсказывающие результат (в определённом аспекте) тех или иных воздействий на организм, например, принятие аспирина и парацетамола или цианистого калия. И эта же продолжительность жизни – случайная переменная для страховой компании, использующей вероятностные модели, с помощью которых страховая компания прогнозирует размеры страховых выплат. От Вас давно добиваются ответа, на каком основании Вы выбираете стохастические модели (да ещё с единственным входным параметром – предыдущими значениями ВВП) для предсказания поведения ВВП». (Мигель)

Как корректно и ясно написано! И это Вы умудрились не понять?

> Вы путаете реальные данные и теоретические модели. Реальные данные - всегда (или почти всегда) - случайные переменные.

Нет, не так. Реальные данные – это реальные данные. А в какую модель мы их вплетаем, – детерминистскую или стохастическую, – это уже другой вопрос. Они будут случайными или нет в зависимости от модели, в призме которых будем их рассматривать.

>ВВП - случайная переменная. Убедились наконец?

Повторяю. От Вас требовали обосновать использование вероятностной модели для прогнозирования. И много примеров приводили, когда для прогнозирования реального процесса используются детерминистские модели, а не вероятностные, – например, расчёт расхода топлива при той или иной траектории стыковки. (Вполне экономическая задача по своей постановке, Вам положено знать хотя бы о её существовании.) Из Вашей же «логики» следует, что расход топлива – случайная величина, а для решения соответствующей задачи надо использовать не структурную модель, а линейно экстраполировать расход топлива по предыдущим случаям стыковки. Так понятнее?

>Речь шла о чём? О прогнозировании реальной переменной - ВВП СССР.

Верно, о прогнозировании реальной переменной на конкретный, причём достаточно короткий, период. А не о выдаче среднего прогноза на большое число испытаний примерно одинакового опыта. При чём тут методы теории вероятностей? А ведь Вам с самого начала говорили, что речь идёт о единичном событии. Поэтому, в частности, Вас так критиковали за фразу из начала дискуссии « Именно поэтому для описания свойств ВВП в 2007 г. достаточно иметь серию наблюдений ВВП за предыдущие годы. То, что Вы не можете сделать выборку ВВП за I квартал 2005 г. компенсируется тем, что у Вас есть серия наблюдений ВВП за, скажем, 50-100 лет. Это возможно благодаря асимптотической теории» (Alexandre Putt). На самом же деле, закон больших чисел и асимптотическая теория, даже если они и описывают какой-то реальный процесс, ничего о результате единичного опыта в ходе этого процесса не говорят. Даже если оставить за скобками вопрос, насколько какая-то «спецификация» описывает процесс роста ВВП.

>Теперь Вы понимаете, who is Mr. Ivanov, отрицавший случайность ВВП? И каков его уровень не просто компетентности (в этом я никогда не сомневался), а вменяемости как собеседника?

Большое спасибо, что поделились со мной своей оценкой познаний Иванова, но в данном частном вопросе я могу и самостоятельно сделать выводы. Сосредоточьтесь на обсуждаемом предмете. Тем более что очередная попытка подвести оппонентов к ложному «силлогизму» «1. Все реальные переменные случайны. 2. ВВП – реальная переменная. 3. Следовательно, ВВП – случайная переменная» снова сорвалась.

>Вот вот :)) Всего-то 600 Кб текста дискуссий и Мигель готов признать:

>Тезис 1: ВВП - случайная переменная

Не передёргивайте. Где я писал, что готов это признать? От Вас с самого начала требуют обоснования применимости такой стохастической модели для прогнозирования ВВП. Зачем Вы в очередной раз искажаете позицию оппонента?

>> Хотелось бы узнать, где я обещал из данной серии образовать <<детерминированную переменную роста ВНП>>.

>Ну Вы же утверждали, что в зависимости от применения... Так покажите, как в "зависимости от применения" показанная серия ВВП - реальное измерение – утратит случайность.

См. объяснения Иванова про структурные модели, позволяющие прогнозировать ВВП в доверительном интервале на основе анализа десятков переменных. Вы почему-то уверенно заявили, что этот подход устарел, но не сопроводили заявление никаким обоснованием.

>> Оппоненты Вам говорили, что для адекватного количественного прогноза ВВП нужно привлекать в качестве входных параметров десятки, если не сотни, переменных, а результат будет

>Ну так это неверное утверждение я опроверг несколько недель назад. Память пошаливает?

Нет, Вы только сказали, что этот подход устарел, более убедительных аргументов не нашлось.

>Я же недвусмысленные цитаты давал, где сказано, что НЕ НАДО. Можно обойтись более скромными средствами. И вполне возможно, что они будут лучше.

А мы разбирали эти цитаты, не находили в них ничего подобного. Скорее, наоборот, я нашёл в одной из этих цитат конкретное указание, что для прогноза (или описания) последствий той или иной политики нужны структурные модели, а не прогноз переменной по предыдущему значению её временного ряда.

>И вот двумя сообщениями выше эта же фраза повторяется. Мигель её читает - и опять в тёмный лес по дрова. Ну сколько можно?

Я её прочитал и указал Вам на её же утверждение, что для оценки последствий «либеральных реформ» (а Вы ведь ради этого заваривали кашу) нужны более сильные предположения

«The difference arises because structural analysis seeks the effect of X on Y. In structural analysis, changes in X are associated with a particular structural event such as a change in Federal Reserve policy, and the objective is to evaluate the consequences for Y».

Вот что на самом деле написано в Вашей цитате, которую Вы не потрудились прочитать или не поняли ни тогда, ни сейчас, когда я обратил на это внимание.

>> указан в некотором доверительном интервале. Где Вы у нас выискали намерение прогнозировать по предыдущей серии темпов роста ВВП будущие темпы роста, если не считать повторения шутки Товарища Рю?

>Почему - у Вас? Вы сомневались в возможности прогнозирования ВВП [...]?

Почему Вы снова обрезаете цитаты? Вспомните, о чём шла речь в этом месте. Вы спросили, как я образую из серии наблюдений только ВВП «детерминированную переменную» ВВП. Я сказал, что мы такой глупости не обещали и повторно разжевал свою позицию. Вы отзываете свой глупый вопрос и задаёте другой?

>Вы утверждали:
>- ВВП - неслучайная переменная
>- для прогноза ВВП требуется привлекать "десятки, если не сотни, переменных" и т.п.

>Я это опроверг.

Не опровергли.

>>> Гм. Значит ли это, что Вы теперь согласны с тезисом о применении линейных экстраполяций для прогнозирования (экономических переменных)? Не торопитесь с ответом, от этого зависит Ваша судьба :)

>> Лечите память, дорогой мой. Вам уже отвечали на этот вопрос:

>Так кто ж Вас разберёт, дружище :) Вчера утверждали, что ВВП – детерминированная переменная, сегодня передумали :)

Вам лишь бы укусить. Я же привёл цитату прямо в тексте с повторным изложением позиции:

>>И функции можно брать разные (в зависимости от конкретной задачи), и прогнозировать можно на основе прошлого опыта (а как еще иначе можно прогнозировать, если не на основе прошлого опыта?)… Я ничего не имею против линейных моделей вообще. Сомнение относится к вполне конкретной ситуации». (Иванов):

И ещё раз напомнил, где напоминал до этого: https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231201.htm

>Да-да. Простой вопрос и ответить не можем, всё юлим и юлим. Почему?

Вам на него отвечали – указывали на некорректность постановки вопроса. Это в духе карлсоновского вопроса фрекен Бок «Ты перестала пить коньяк по утрам?»

>Потому что:
>а) ничего не знаем
>б) вполне допускаем, что утверждение соответствует действительности
>в) но если публично признаем, то придётся обосновывать, почему б) не подходит к нашему случаю. Но а) мешает найти возражения.

На данном этапе Ваша оценка наших знаний не слишком интересна. Даже если и правы отчасти, то критика абсолютно неконструктивна. Вместо того чтобы приводить связные аргументы по существу, Вы вообразили себя экзаменатором, затрачивая на громогласную характеризацию наших знаний непропорционально большую часть своих ответов. Коли до сих пор не поняли, что от Вас требуют обосновать применимость линейной модели в конкретном случае, ничем не могу помочь. Кроме того, раз до сих пор не нашли у нас обоснования неприменимости этого типа моделей в конкретном случае, тоже не могу помочь.

>> А это за <<концептуальная массовость>>, про которую идёт речь при прогнозировании ВВП на следующий год? Ведь ВВП будет только один.

>У Вас есть серия ВВП, успокойтесь.

Повторяю ещё раз, для особо непонятливых. ВВП в следующем году, который нужно спрогнозировать, будет только один. Вы говорили про «концептуальную массовость» ВВП 2008 года. Когда же Вас припёрли к стенке, что это за «концептуальная массовость» единичного события – ВВП конкретного года, – Вы перешли к серии ВВП за много лет. Определитесь, в конце концов!

>> Очень плохо объясняете. Вы снова полезли приводить пространные англоязычные цитаты, относящиеся к использованию аппарата теории вероятностей для прогнозирования совсем другого типа событий.

>Какого другого типа событий? Речь идёт о временных сериях.

Не любых.

>> К нашему случаю они не относятся.

>И из чего это следует?

Вам объясняли, в чём специфика ситуаций, для которых применяются вероятностные прогнозы. Но вообще-то, это Вы должны были обосновать, что они относятся к нашему случаю, что от Вас с самого начала и требовали.

>> Я, конечно, высоко ценю Вашу способность <<копипастить>> англоязычные тексты, но неужели в Вашем <<английском университете>> не учили читать приводимые цитаты? О каких процессах тут речь? О ковариационно-стационарных!

>Знаете, на что похоже Ваше поведение? На поведение человека, который пытается судить о незнакомом ему предмете на основе нахождения в тексте малопонятной фразы знакомого слова и попытки развернуть и придумать смысл прочитанной фразы, отталкиваясь только от этого слова. При этом строится некая внешняя произвольная конструкция, которая ничего общего не имеет с тем, о чём же в действительности цитата.

Не надо оценивать мои познания на таком скудном материале. Вас разоблачили в приведении цитаты, очевидно не относящейся к обсуждаемому случаю. Напоролись на человека, который может прочитать и понять смысл приводимых цитат. Вот и всё, что произошло.

>Если бы Вы хоть немного знали обсуждаемый предмет, то не задавали бы столь глупых
вопросов.

Это не был вопрос, это было утверждение о непонимании Вами смысла приводимых цитат, подсовывании в качестве «авторитетного мнения» данных, не покрывающих конкретный случай. Утверждение вполне обоснованное, с цитированием определения использованных в цитате терминов. И дальше никаких оправданий Вы не привели, пошли отбрехиваться дальше.

>Во-первых, для проверки нестационарности существуют статистические тесты.

Ну, какой тест может подтвердить стационарность по предложенной серии с очевидным трендом к снижению темпов роста?

>Во-вторых, имея нестационарный процесс, мы без труда можем получить из него стационарный.

Вы хотели сказать, что темпы роста ВВП можно записать как линейную (по времени) функцию плюс возмущение в виде стационарного процесса? Но тогда Вам останется присоединиться к товарищу Рю в прогнозе для советской экономики. Там бы плавненько вышли на отрицательный рост, то есть ускоряющийся по пятилеткам спад.

>В-третьих, Вы с неменьшим успехом можете прогнозировать нестационарные процессы.

Смотря какие процессы. Об этом речь шла.

>Сама по себе Ваша попытка "опровергнуть" прогнозирование темпов роста ВВП на основе сомнений в стационарности этого процесса просто смешна и отражает тотальное непонимание того, о чём идёт речь.

Это я-то не понимал приводимую англоязычную цитату? Я указал на то, что Вы её не понимаете, вот и всё.

>Если мы действительно обнаружим отрицательный тренд в этой серии (а это скорее всего так), то мы без труда сделаем её стационарной, включив тренд в регрессию.

Включайте и получите то, на что намекал Товарищ Рю. Хотя, конечно, сама идея бредова.

>Так что Ваши возражения по поводу "не учили читать" отражают лишь Ваши незначительные познания, не более того. Я обладаю большей информированностью в предмете обсуждения и потому могу судить об уместности тех или иных цитат, утверждений и т.п. А Вы, как я показал, - нет.

Спасибо за оценку моих познаний в сравнении со своими, но на данном этапе она мне уже и так была известна. Вам указали на то, что привели в подтверждение не ту цитату, приняли бы к сведению и всё. Зачем отбрехиваться?

>Главное - у Вас не нашлось ни одного возражения на утверждения в цитате. Т.е. Вы признаёте мои тезисы (о линейной экстраполяции и т.п.).

Мы всё время указываем, что ставим под сомнение не правоту тех авторов, которых Вы цитируете, а правильность приложения Вами их цитат к конкретной ситуации.

>Надо полагать, теперь последуют извинения от вас? Вы сомневались в адекватности прогнозирования переменной на основе её предыдущей реализации. Теперь ваши сомнения развеяны. Жду извинений за хамство.

Потренируйтесь у зеркала, тогда и извинитесь перед нами обоими. Мы сомневались в адекватности прогнозирования (только) на основе предыдущей серии вполне конкретной переменной.

>> Вы готовы написать связный текст по затронутым вопросам?

>Вам 600+ Кб трёпа на троих мало? Имейте совесть.

Ваше пожелание иметь совесть возвращаю назад. Мы написали очень много связных пояснений по затронутым вопросам, Вы только «копипастили» англоязычные тексты, прослаивая их нечленораздельными выкриками.

Подвожу итоги разбора этого сообщения. Вы снова обрехивались нечленораздельными выкриками, проигнорировав:

1) детальное пояснение в виде небольшого связного текста, что одни и те же процессы можно рассматривать как случайные или детерминированные, так что сам по себе аргумент о виде графика процесса ничего не говорит о его «случайности» или «детерминированности»;
2) в который раз прозвучавшее объяснение, что возражения касаются не вероятностных методов и линейных функций вообще, а их применимости в конкретном случае;
3) в который раз прозвучавшее объяснение, что при прогнозировании ВВП на следующий год речь идёт о прогнозировании единичного события, и это прогнозирование не сможет опираться на теорию случайных процессов.

________________________________________

Далее идёт сокращённый ответ на Ваше сообщение «Что, неужели пациент врача?» https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/214/214700.htm

>>> хотя, конечно, ВВП не подчиняется гауссову распределению (из-за нестационарности). Но серия темпов роста ВВП вполне может подчиняться этому закону распределения.

> И иметь постоянное среднее? Рассмешили. Пройдите вот сюда: https://vif2ne.org/nvz/forum/5/co/231289.htm и посмотрите, оставалось ли у темпов роста ВВП одно и то же среднее от десятилетия к десятилетию.

>Дорогой Мигель, в статистике смотреть мало. Надо считать. Что я и сделал.

>До 1978 г. 5%. После на 1.35% ниже (но не значимо).

Для дураков пишете? Сами же привели данные, по которым средние темпы роста ниже двух процентов после 1978 года, даже считать лень:


Исходные данные для рисунка
# Year GNP growth

1978 627.7 0.0248399868395772
1979 624.7 -0.0047908108239616
1980 625.5 0.0012797954074415
1981 631.2 0.00907143962469803
1982 646.7 0.0242597389208834
1983 667.4 0.0315070578647259
1984 676 0.0128035097256909
1985 682 0.00883658180049807
1986 710 0.040235312191899
1987 719.2 0.0128745131220489
1988 734.6 0.0211866502281568
1989 745.5 0.0147290008192265
1990 727.5 -0.0244411351591456


А 5 – 1,35 = 3, 65.

И никаких оснований насильственно задавать более высокие средние, чем в реальных данных, объясняя «отклонения» большой дисперсией, вообще говоря, нет.

Ошиблись примерно в два раза. Глубокие, глубокие познания в арифметике.

________________________________________

Далее идёт ответ на Ваше сообщение «От сессии до сессии». https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/214/214664.htm

>Вы извиняться будете за претензии к моему интегральному исчислению и "глубокому пониманию" теории вероятностей?

Не буду. Претензии-то абсолютно обоснованы. Сейчас я про умножение нуля на бесконечность разжую.

>> Предположим, например, что я стреляю по мишени, и Вы, исходя из представления о нулевой вероятности

>Ваш пример мне неинтересен, потому что содержит противоречие.

Вот за этот ответ спасибо, тем легче мне отвечать, раз возражений не нашлось. А то бы пришлось разобрать дополнительную порцию нечленораздельных выкриков. Хватит тех примеров, что привёл Иванов, да и Вы сами.

> Не только. Вы ещё утверждали, что ожидание выигрыша для него нулевое:

> <<Для конкретного реального игрока закон больших чисел действительно не выполняется. Он же не может играть неограниченное (вернее хотя бы большое) число раз, срок жизни и доходы не позволяют. Поэтому ожидание выигрыша для него равно 0.

>> И только затем, поясняя это утверждение, заговорили, что и вероятность выиграть равна нулю:

>Т.е. других претензий к моему примеру нет? Отлично.

Оригинальный ход – взять только одно замечание, касающееся Вашей способности помнить дискуссию, и приписать оппоненту, будто других претензий у него нет.

>Мат. ожидание можно легко сделать нулём, если наложить разумную верхнюю границу на сумму выигрыша. Это, кстати, более реалистично.

Вам Иванов написал. n – конечное число, равное количеству участников лотереи, никаких оснований устремлять его к бесконечности в данном примере нет. И ничего реалистичного в верхней границе выигрыша нет – ввиду правил проведения лотереи, о чём Вам писал Иванов.

>> Нет, это не общепринятое понимание невозможности. Вы и сами должны бы это почувствовать в примере с гильотиной. Как только ставка становится высокой, даже маловероятные события считаются практически возможными большинством людей. Поэтому они, например, страхуют имущество.

>Не согласен. Да Вы и сами должны отлично понимать некорректность Вашего примера.

Опять нечленораздельный выкрик? А где же обоснование, дорогой, возражения по существу? Неужели примера со страхованием недостаточно?

>> говорить от её лица. Во-вторых, люди не слушают Ваших рекомендаций, страхуют имущество и играют в лотерею. То есть считают маловероятные события возможными, а не невозможными, как Вы только что написали.

>И что? Я разве утверждал, что люди всегда ведут себя рационально?

Страхование имущества нерационально? Ну, ну.

>Означает ли Ваш вопрос Ваше согласие с практической невозможностью выигрыша в лотерею конкретным человеком?

Нет, не означает. Люди, которые принимают решение играть в лотерею, так не считают. Я же не играю в платные лотереи не потому, что считаю выигрыш «практически невозможным» вообще, и не потому, что считаю матожидание, а потому, что:
1) лень возиться с покупкой билетов и последующей проверкой на выигрыш;
2) не доверяю тем конкретным лотереям, которые организуются в украинском государстве и которые мне доступны;
3) выигрыш в этих конкретных лотереях не столь велик, чтобы соблазнить;
4) у меня каждая копейка на счету; в отличие от Иванова, я даже иногда (в зависимости от ситуации) наклоняюсь подобрать 1-2 украинские копейки, поэтому не считаю возможным тратить деньги ради призрачного шанса выиграть миллион.

Однако в бесплатных лотереях, участие в которых прилагалось в качестве награды за какое-то действие, которое мне либо ничего не стоило либо и так было мне полезным (например, какая-то покупка в супермаркете, ответы на опросы), я участвовал и участвую.

>Например, существует ненулевая вероятность того, что Вас, Мигель, завтра поразит метеоритом. Будете ли Вы принимать это к сведению в своей практике?

Нет, не буду, потому что:
1) Судя по предыдущему опыту человечества, я заключил, что субъективная вероятность (для меня) этого события ничтожно мала;
2) Я не представляю, какие практические ходы я бы мог сделать, чтобы избежать попадания метеорита: не рассматривать же всерьёз переселение в бомбоубежище.

А с другой стороны, я рассматриваю падение сосульки на голову с крыши практически возможным, поэтому зимой стараюсь не ходить под домами. Хотя эта вероятность в нашем городе в каждую конкретную зиму, если пересчитывать трагические случаи на всё население, меньше одной миллионной.

Вот видите, как я рационально поступаю? Берите с меня пример.

>>>Поэтому можно быть спокойно уверенным, что конкретно Вы никогда не выиграете приз.

>> Только до тех пор, пока ответственность Ваша за свои слова определяется принципом <<мели, Емеля, твоя неделя>>. Я надеюсь, экономический образ мышления у Вас в некоторой степени присутствует и Вы не будете давать свою голову на отсечение, что такие маловероятные события заведомо невозможны. А то вдруг я выиграю? Я ведь не зря Вас ещё раньше спрашивал, какое наказание Вы готовы понести за неадекватный прогноз ВВП.

>Вероятность Вашего выигрыша порядка 10 нулей после десятичной точки. Поэтому я совершенно спокоен на Ваш счёт. :)

Значит, вы нерационально себя ведёте. Или пользуетесь полной безответственностью своих форумных высказываний. Я привёл пример более рационального поведения в случае с сосульками.

Вообще, позволю себе сделать небольшое отступление. Какое-то время назад теплилась надежда, что Вы придёте к этому самостоятельно, но теперь она умерла. В примере с прогнозом погоды Вы намекнули, что не возьмёте ни шапочки от солнца, ни зонта, а приготовитесь к пасмурной погоде, «и это и есть пример рационального поведения» (если правильно цитирую, лень искать). Но видите ли, от того, что Вы будете себя так каждый день вести, действительно можно минимизировать среднеквадратичное отклонение Вашего «прогноза» от того, что получится. Только будет Вам этого холодно (когда намокните под дождём без зонта) и жарко (когда припечёт солнцем, а шапочки не будет). Большинство людей такие прогнозы не устраивают, потому что они не хотят подвергнуться из-за неадекватного прогноза наказанию в виде простуды или солнечного удара. Поэтому они полагаются не на Ваши прогнозы, основанные на анализе предыдущей серии наблюдений, а на прогнозы профессиональных метеорологов, основанные на решении уравнений движения атмосферы по данным метеостанций. И это есть пример действительно рационального поведения.

Точно так же – при прогнозе ВВП хоть на следующий год, хоть на следующие 5-10 лет. Ну, что с того, что за 100 лет среднеквадратичное отклонение Ваших прогнозов от действительности будет минимизировано (даже если)? Ведь правительство не устроит возможный большой спад в ближайшие годы, который с большой вероятностью будет компенсирован через 50 лет после смерти премьера благодаря какой революции – ближайшие выборы уже через пару лет! А следовательно, ему (правительству) нужны не такие прогнозы, которые окажутся верными «в среднем» за промежуток 100 лет, а более точные прогнозы единичных событий – ВВП ближайших лет. Функция наказания правительства за неверный прогноз (поражение на выборах) никак не связана со средним отклонением за сотню лет. Следовательно, оно будет ориентироваться на другой тип прогнозирования. И Горбачёв с Гайдаром тоже не должны были ориентироваться на Ваш тип прогноза. В частности, поэтому недопустимо «либералов» критиковать за перестройку и реформы «вообще». За конкретные действия – пожалуйста. Но для этого надо, как минимум, микроэкономикой овладеть, а не только моделью ARIMA.

>>> Это неверно. С таким же успехом можете умножить ноль на бесконечность.

>> Вот это да! И снова чувствуется <<глубокое понимание>>, на этот раз математического анализа. Ну, не умею я умножать ноль на бесконечность, не приучены мы, «академиев не кончали».

>А что, 0 * inf - это уже не неопределённость?

Это символьная запись «неопределённости» вопроса о пределе, не предполагающая никакого умножения и подразумевающая другие методы её «раскрытия» (т.е. выяснения, чему равен данный предел, если он существует), например, какое-нибудь правило Лопиталя для частного двух функций. Например, последовательность 2n/n стремится к двум, последовательность n/n^2 к нулю, последовательность n^2/n к бесконечности, ещё какая-то последовательность не имеет предела. Но из этого не следует, что можно умножать ноль на бесконечность. И не следует, что предел равен именно нулю или именно не существует. Учите математический анализ.

>Вот справочник Выготского порадуется.Ну если Вы такой же математик, как и (как выяснилось) статистик и экономист, то я уже ничему не удивляюсь.

Вы лучше бы спросили причины моего недовольства и терпеливо подождали объяснений. Объясняю. Даже если мы пополним множества чисел «бесконечностью» одной из доступных процедур, для этого элемента нельзя определить арифметическое действие умножения на нуль. А теперь напомню, в каком контексте возник этот спор. Мы выясняли, равно ли нулю матожидание выигрыша в лотерее. Я объяснил (для упрощённой лотереи), что, хотя вероятность выигрыша действительно мала, матожидание сравнимо с ценой лотерейного билета из-за умножения на большую сумму выигрыша (в примере матожидание получалось 80 центов). И неформально объяснил, как это отражается на представлении игрока о ценности лотереи: «Потому что когда одна миллионная умножается на восемьсот тысяч, одна миллионная оборачивается не нулевым, а пусть маленьким, но шансом». Вы же ответили: «Это неверно. С таким же успехом можете умножить ноль на бесконечность». К чему был этот нечленораздельный выкрик? Вы были не согласны с моим вычислением матожидания или даже предела? Я и сказал, что не умею заниматься умножением нуля на бесконечность. Вы теперь обвиняете меня в незнании математики, но так и не разжевали, в чём оно состоит.

Зачем было игнорировать точное вычисление матожидания 80 центов? И потом, если уж устремлять n к бесконечности рассматривать «неопределённость» возникающую при рассмотрении последовательности 0,8n*(1/n), то в пределе её будет не нуль, а всё те же 0,8. Только для этого вывода, конечно же, умножать нуль на бесконечность не надо, а надо посчитать предел конкретной последовательности. Который в данном случае равен 0,8 (потому что вся последовательность такая), а не «неопределённости» и тем более не нулю.

>> Вот и чудненько. Вы что же, 1/n от нуля не можете отличить?

>Не могу. В практических нуждах.

Вы ведёте себя нерационально. Я привёл пример своего рационального поведения в случае с сосулькой, когда эти числа надо отличать. Берите пример с меня. Уже вероятность, равную одной миллионной, надо учитывать, если ставка высока.

>> А на каком основании Вы устремили n к бесконечности? На Земле живёт бесконечное количество людей, принимающих участие в лотерее?

>Зачем бесконечное количество людей? Число пи имеет бесконечное число знаков после десятичной точки.
>Нужно ли их знать все, чтобы уметь пользоваться этим числом?

>Или, более удачный пример, число e. Надо ли иметь дело с бесконечной последовательностью, чтобы достаточно точно вычислить это число?

Создаётся такое впечатление, что Вы решили блеснуть всем арсеналом своих математических познаний. Но не к месту.

>n относится к числу вариантов, а не числу реальных игроков. Суть же примера в том, чтобы показать, как вероятность выигрыша исчезает в реальной ситуации.

См. пример с сосулькой, со страхованием, объяснение насчёт причин моего неучастия в лотереях и т.д.

>>> Поэтому и случайная величина "Ваш выгрыш" сходится к 0.

>> Что за ерунда? Нету такой <<случайной величины>> при переменном n, потому что пространства элементарных событий разные. Ну ладно, предположим, что Вы как-то исхитритесь и определите последовательность функций - случайных величин. О какой именно сходимости Вы говорите? На каком пространстве? Не могли бы Вы формализовать математически, что имеется в виду?

>Речь идёт о вероятностной сходимости случайной переменной (которая действительно образует последовательность).
>Суть в том, что эта переменная принимает ненулевое значение на "исчезающем" множестве.

>Переменная определяется как

>x_n (w) = n для w принадлежащем множеству [0; 1/n) и 0 в другом случае.

>w определено на [0;1] (и интуитивно соответствует вероятности выигрыша)

Вы не понимаете, что пишете. Да, поточечно везде, кроме нуля, Ваша последовательность сходится к нулевой функции и сходится, скажем, по мере Лебега к ней же. Но при чём тут это к нашему случаю? Во-первых, нет никаких оснований устремлять n к бесконечности, потому что это конечное число, хотя и большое. Во-вторых, даже если и допустить гипотетическую серию игр в лотерею с растущим числом n, то вероятность выигрыша в одной из этих игр только возрастает с ростом n после первоначальной лотереи с n_0. Какое ещё тут стремление n к бесконечности может быть, я не понимаю. Та последовательность функций, которую Вы написали, имеет математический смысл, но неприложима к исследованию лотереи.

Может быть, Вы путаете случайную величину и её функцию распределения? Вы только не подумайте, что я издеваюсь – я действительно не пойму, из какого места учебника Вы списали этот пример и к какой ситуации он относится. Остаётся только гадать.

>Теперь касательно нашей лотереи. Думаю, можно и без генератора объяснить.

>Если Вы оцениваете результат лотереи в $1 (так как вероятность 99%), то Вы всё равно будете ошибаться каждый сотый раз. Этот каждый сотый раз будет выпадать другое значение. Допустим, не 100, а 0. (безотносительно). Тогда Ваш выигрыш от лотереи при участии 100 раз будет $99, а не $100, как если бы Вы взяли Вашу функцию прогноза. Т.е. Вы будете проигрывать. Математическое же ожидание даст Вам корректную величину выигрыша ($99).

Ничего не понял. Определение математического ожидания я знаю, мы даже писали Вам, в каких случаях следует применять эту величину (точнее, её статистическую оценку) при прогнозировании. Что это за очередная серия путаных откровений? Мы писали на эту тему лучше, корректнее и яснее, без такой каши в голове.

>Вас что волнует больше, кто и что первым сказал, или кто и что корректно сказал по делу?

>К чему Вы цитировали полуграмотные рассуждения Иванова-Гуревича?

К тому чтобы показать, что его рассуждения не полуграмотны, а те правильные вещи, которые Вы тут пытались сказать, уже содержались в его пояснениях.

>Вы снимаете теперь свой - совершенно глупый - тезис про целесообразность игры в лотерею при неограниченном (или хотя бы очень большом) повторении, когда мат. ожидание меньше уплачиваемой цены билета?

Вам не надоело передёргивать? Где мы выдвигали такой идиотский тезис?

>Если всё ещё нет - то прошу следовать за разъяснениями в клинику.

Хотел было в этой связи пофилософствовать на тему неоднородной политики администрации, но не могу отказать себе в удовольствии ещё раз процитировать Хлёстову. Понимаете, меня-то «полечат, вылечат, авось»… Продолжение найдёте в поисковике, заодно и узнаете, что это за дама.

________________________________________

Далее идёт сокращённый ответ на Ваше сообение «…Тем быстрее в паутинке запутывается» https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/214/214656.htm

>>> Ну тогда оснований считать, что F2 \= F1 нет.

>> Есть. Вам уже говорили про негативные тенденции в советской экономике, позволявшие предсказать дальнейшее замедление темпов роста.

>Мне нравится "позволявшие предсказать". См. ниже.

А что не нравится? Я ещё снизу не откажу себе в удовольствии поцитировать собственные сообщения из первой экстраполяционной дискуссии: мои качественные объяснения проблем советской экономики и сейчас кажутся мне неплохими.

>>> Более того, есть основания считать, что F2(t+m) может быть оценена (предсказана) на основе F1(t).

>> Ну, и где же эти основания?

>Не Вы ли двумя строками заявляли "про негативные тенденции в советской экономике,
позволявшие предсказать дальнейшее замедление темпов роста"? Это две головы и один Мигель или два Мигеля и одна голова? :)

Я понимаю, что Вам приятно воображать себя Джеком Покорителем Великанов, но лучше попытайтесь подлечить свою память. Мы говорили (и неоднократно), что предсказать дальнейшее замедление темпов роста можно было, но не из официальной статистики только предыдущих темпов роста. Для адекватного прогноза пришлось бы привлекать десятки других переменных. Баювар недавно привёл ещё несколько.

>> Так почему же Вы так недовольны перестройщиками? Ведь такие мелкие факторы как <<экономическая политика правительства>> (перестройщиков и реформаторов) <<не могут оказать большое влияние на долгосрочную динамику>>.

>А я разве утверждал, что перестройка - мелкий фактор? Передёргиваем.

И на это Вам ещё отвечали, в прошлой дискуссии (выделю главные предложения по теме):

«Вы не доказали, что обвал вызван либеральной политикой. В конце 80-х произошло много событий, например, население СССР впервые за всю историю составило 280 млн. человек (или вплотную приблизилось, лень искать). Чем Вы докажете, что не факт превышения населением отметки в 280 миллионов стал причиной социальной катастрофы? Может быть, не реформаторам надо было по шапке давать, а умерщвлять лишних младенцев? Методологически никакой разницы нет!

Вы сейчас начнёте говорить, что "это же все знают", "об этом написано во всех учебниках новейшей истории". Но тогда и про дефицит "все знают", равно как и его губительные последствия для стабильности государства в новых условиях. Так что выбирайте: либо Вы признаёте правомерность моих качественных рассуждений о трудностях СССР, либо отказываетесь от причинной связи "либеральные реформы => экономический крах". Ибо никакой статистикой связь именно либеральных реформ, а не других факторов, с обвалом, Вы не подтвердили. Даже гайдаровское "обоснование" неизбежности краха СССР из-за падения цен на нефть более научно, чем сфальсифицированная статистика Мирона».
…

Так где же Ваши статистические материалы, показывающие, что обвал вызван именно либеральной политикой, а не падением цен на нефть или превышением 280-миллионной отметки населением СССР? Где эксперименты с отсевом "прочих" факторов?
…

Совершенно верно. Вы не подтвердили, что обвал вызван либеральными реформами "вообще". Вы не можете предоставить модели, связывающей освобождение цен 2 января 1992 года с происшедшим обвалом. Скорее, сказались другие аспекты "либеральных реформ"». (Мигель)

Впрочем, более кратко Вам ответил Пасечник:

> «Вы не поняли с самого начала. Обсуждается советский ВВП при условии, что либеральная политика не проводилась бы, т.е. широкие социальные эксперименты не внедрялись. Т.е. рассматривается альтернативный сценарий». (Alexandre Putt)

«А причем здесь это? Ваши же прогнозы не зависят от того были реформы или не были. Они вообще не от чего не зависят. У вас просто какой-то случайный процесс». (Пасечник)

________________________________________

Далее следует ответ на Ваше сообщение «Ещё неэкономные замечания» https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/214/214642.htm

>> Я не удовлетворён Вашими ответами. Например, Вы не видите разницы между утверждением о неприменимости закона больших чисел для прогноза выигрыша в лотерее с точки зрения отдельного игрока и утверждением о нулевой вероятности (т.е. невозможности) его выигрыша.

>Ну так эти вещи взаимосвязаны тривиальным образом. ЗБЧ утверждает, что веротность сходится к такому-то числу и выигрыш вместе с ним.

>Но так как ЗБЧ не работает в данном случае (просто не набирает оборот), то утверждение оказывается ложным. Маловероятное событие просто не наступает.

Вы утверждали, что вероятность 0, т.е. что событие не наступает и при большом числе повторений. Не изворачивайтесь, а забирайте назад глупый тезис, и всё.

>> Вместо этого стали сыпать какими-то банальностями из учебника, не относящимися к делу.

>Но вы (оба) эти банальности не понимаете, о чём заявляете повсеместно :)

Говорите больше по делу, а не пререкайтесь. Мы уже неоднократно цитировали самих себя, когда Вы с умным видом поучали нас банальностям. Выяснялось, что то же самое, но намного грамотнее, мы писали Вам до этого.

>> <<Я ничего не имею против линейных моделей вообще. Сомнение относится к вполне конкретной ситуации>>. (Иванов)

>И что?

А то, что Вы в очередной раз вместо нормального ответа пререкаетесь, ещё и аргументами от miron'а. У меня был связный абзац с завершающей иллюстрирующей цитатой Иванова, Вы же вместо связного ответа «отбрехиваетесь» по отдельным фразам репликами «И что?».

>> Вы вводите читателей в заблуждение. На самом деле, это Вы потом приписали Иванову оспаривание этих тезисов. А с самого начала речь шла о том, правильную ли теоретическую базу Вы подводите под линейную экстраполяцию

>Правильную, не сомневайтесь.

Грош цена Вам как дискуссанту. Я написал связный абзац, показывавший, что Вы вводите читателей в заблуждение относительно тезисов, которые выдвигали Вы и Иванов, потом дал иллюстрирующие цитаты. Вы опять отбрехиваетесь по отдельным фразам, потому что только такими приёмами можно придать Вашим «возражениям» осмысленный вид.

>> miron'а. Ваши утверждения были намного жёстче, а касались не прогнозирования <<вообще>>, в тех случаях, когда тому есть основания, а прогнозирования именно советского ВВП на основе серии данных до 1985 года:

>Ну а какая проблема? В СССР что, марсиане жили?

При чём тут это? Посмотрите в то место моего сообщения, в котором употреблена эта фраза! Там, после Вашей попытки подменить позиции, уточнялась Ваша и наша позиции с самого начала разговора, в конце давалась разъясняющая цитата. Если согласны с этой трактовкой, то примите весь абзац как адекватное описание позиций сторон и потом спорьте с уточнённой позицией, а не начинайте по десятому кругу с отдельными фразами спорить! Вы «забираете назад» ту передёрнутую трактовку сути спора, которую я раскритиковал в этом месте сообщения?

>>> <<Для прогнозирования случайного процесса вполне достаточно его реализаций в прошлом...

>Да. Достаточно. На этот вопрос я дал исчерпывающий ответ, подкреплённый цитатами.
Хотя надо заметить, я мог бы сказать намного лучше.

Во-первых, Вы опять недобросовестно влезли посреди цитаты – а это ведь было место в моём сообщении, где, в ответ на Ваши передёргивания, напоминались позиции сторон. Во-вторых, судя по всему, Вы согласны с трактовкой Ваших же слов с помощью Ваших же цитат? Зачем же было вклиниваться посредине связного объяснения и после собственной цитаты? Да ещё с такими пустыми, как всегда бессодержательными декларациями?

А лучше сказать не могли бы, потому что не понимаете.

>> 1) опровергнуто утверждение, что для прогнозирования экономического процесса требуется знать что-то, кроме реализации процесса

>Верно

Опять Вы вклинились посреди собственной цитаты, предназначенной для напоминания Вашей позиции! Неужели её назначение как напоминающей цитаты, не предполагающей комментариев в ходе цитирования, было неочевидно? Но хорошо, позиция понятна, не вижу смысла дальше над ней кружиться. Мы сказали достаточно. Зафиксирую только позицию-«силлогизм»: «1. Для прогнозирования экономического процесса не требуется знать ничего, кроме предыдущей его реализации (временного ряда величины). 2. последовательность ВВП – экономический процесс. 3. Следовательно, для прогнозирования ВВП достаточно знать величину ВВП за предыдущие годы».

>> 2) опровергнуто утверждение, что рост ВВП нелинейный.

>Смотря что такое "линейность". Но в общем можно согласиться.

Ладно, позиция понятна. Не будем больше спорить, только зафиксируем. «Неважно, к чему относится линейность – рост ВВП или его логарифма – всё равно рост ВВП линеен (или даже постоянен)». Поехали дальше.

>> 3) опровергнуто утверждение, что предсказать ВВП за 20 лет невозможно>>

>Ну да.

Редкостная самонадеянность. Но позиция понятна.

>> Как говорил Гегель, доводов можно привести сколько угодно. Но нас Вы не убедили - тут, скорее, проблемы с Вашей способностью объяснять. Но мне

>Диалектически надо мыслить.

Содержательней надо отбрехиваться.

>Главное - то, что разбираюсь лучше Вас.

Не выдумывайте. Если бы разбирались, могли бы объяснить. И не пытались бы настаивать на заведомой чуши вроде нулевого матожидания выигрыша в лотерее.

>> признать ошибку хотя бы в этом частном вопросе - и оставался бы шанс произвести впечатление на каких-то малокомпетентных читателей. А так

>Какую ошибку? Если у Вас есть возражения - представляйте. Вопрос-то математический, разночтений быть не должно?

С Вашими познаниями в математике, в частности, теории вероятностей и математическом анализе, разночтения, таки, возникают. Чего только стоит умножение нуля на бесконечность. По этим конкретным вопросам мы, как кажется, предоставили исчерпывающие пояснения.

>>>Это просто невежество. Каким образом величина, не поддающаяся точному измерению, может быть неслучайной?

>> Точно так же, как и любая другая величина, используемая в детерминистских моделях физики и других наук, например, масса во втором законе Ньютона.

>Минутку. Разве мы детерминистические модели обсуждаем? Нет, мы обсуждаем конкретную замеренную величину. И масса в физике тоже есть и будет случайной величиной, если речь идёт не о школьной задачке, а о реальном опыте, хотя бы даже школьно-лабораторном.

Мы обсуждали применимость вероятностной модели к прогнозированию конкретного реального процесса. Вы «обосновали» эту применимость тем, что ВВП нельзя точно измерить. Я показал, что из Вашей кривой «логики» следует, что для любой физической величины, которую точно не измеришь, надо лепить стохастическую модель – явный абсурд, противоречащий реальной человеческой практике. И не надо Вам за физиков говорить – у них своя жизнь, – разберитесь с экономикой.

>Я с Вами обсуждаю не абстрактные модели ВВП, где ВВП – детерминированная величина (вроде модели Солоу).

>Я обсуждаю временную серию ВВП. И ВВП в ней - случайная переменная.

Мы обсуждаем, какую модель использовать для прогнозирования ВВП. А модель всегда абстрактна. Вы же тут пытаетесь развить какую-то сомнительную философию, будто для исследования реальных процессов нужны только стохастические модели, а детерминистские модели касаются лишь чертей на игле. Очевидно, что это не так.

>>> Вы знаете, как появилась теория вероятностей, дорогой мой? Из практической проблемы ошибок измерений.

>> Я не знал об этом открытии новейшего науковедения. Расскажите, пожалуйста!

>Ну да. Впервые с этой проблемой столкнулся Галилей. Правда, теорию в конечном виде не он создал.

Сомневаюсь, что теория вероятностей появилась из-за этого. У кого Вы это вычитали?

>>> Ещё раз, для таких как Вы: невозможность точного измерения величины означает её случайность.

>> А Вы уже написали всемирно признанный учебник - я не знаю чего, - чтобы с таким апломбом поучать таких, как я, подобной чуши? А что же без Вас

>А что Вас удивляет?

>Кстати, раз об этом пошла речь, вот здесь процитирую из Wikipedia

Не надо мне очередных длинных англоязычных цитат, я уже убедился в Вашему умении «копипастить». Где в Википедии написано, что «для таких как Мигель и Иванов невозможность точного измерения величины означает её случайность»? Не написано, вот и нечего вводить публику в заблуждение. И потом, Вы опять разорвали мою фразу, в которой и был явный и чёткий ответ на вопрос, что меня «удивляет» в применении стохастических моделей к любому процессу, в котором хотя бы что-нибудь измеряется неточно. Удивляет именно то, что Ваша «рекомендация» лепить стохастические модели всегда и везде вопиюще противоречит реальной научной практике. Вот эта фраза:

«А что же без Вас человечество делало все эти тысячелетия, пользуясь детерминистскими моделями? И вообще, какую величину можно точно измерить, кроме такой, что выражена целым числом?» (Мигель)

> http://en.wikipedia.org/wiki/Measurement Measurement is

Сколько можно таскать сюда не относящиеся к делу тексты? Иванов с самого начала указал Вам, что мы обсуждаем прогнозирование единичной величины (ВВП 2008 года), а вовсе не измерение.

>Ну так я всегда утверждал, что все экономические переменные - случайны.

Беда с этими начётчиками. Объясняешь им по десять раз, что не бывает «объективно» случайных и детерминистских переменных, всё зависит от типа применяемой модели для описания этих переменных, а они как заладили, так и не откажутся даже от откровенной глупости.

>Чего стоит Ваше отрицание модели случайности ошибок измерения.

Опять лишь бы отбрехаться и навешать собак на оппонента? Ну, где я отрицал такую модель? Мы ведём речь о применимости стохастических моделей в линейном исполнении для ВВП СССР.

>> Я не удовлетворён Вашими объяснениями. Во-первых, практически все переменные в самых разных науках не поддаются точному измерению, но это не повод считать их случайными.

>Именно что повод. Потому что ошибки измерения подчинены законам из области теории вероятностей.

Не разбираетесь в предмете, так не лезьте с неумным апломбом. Вам сказано более знающими людьми, что для прогноза этих переменных часто применяются детермнистские модели, в которых переменные считаются неслучайными, неужели не поверили?

>> Я Вам повторно разъясню одну простую вещь. Нет объективного ответа на вопрос, является ли ВВП случайной переменной. Рассматривать его как

>Есть. Вы на серию взглянули? Убедились?

Я уже отвечал на этот вопрос. Как вообще человеку в здравом уме могла прийти в голову мысль объявлять переменную случайной или детерминированной в зависимости от того, как она выглядит на графике? Да, возьмите хоть цены на свинину в паутинообразной модели. Колебания, вполне похожие на то, что Вы нам нарисовали, возникают там детерминированно. Конечно же, можно вводить дополнительную случайную переменную при более полном подробном численном моделировании, но для каких-то приложений это, может быть, и не нужно. (Из этого, конечно не следует, что я вижу какую-то аналогию между производством свинины конкурирующими фермерами и темпами роста ВВП США, просто указываю на то, что из самого по себе «скачущего» туда и назад графика не следует с предопределённостью, что надо применять именно случайную или именно детерминистскую модель.) Я уже не говорю про многочисленные детерминистские модели, объясняющие теорию циклов эндогенными факторами.

>>> случайную или неслучайную переменную имеет смысл в зависимости от принятой модели, обусловленной целью исследования. Например, река - одна и та же

>Чушь. Измерение ВВП всегда даёт случайную переменную.

Опять 25! При чём тут измерение, если речь идёт о допустимости использования стохастических моделей для прогнозирования? Ну, пренебрегите Вы в конце концов ошибками измерения, предположите, что Роскомстат не ошибается и попытайтесь дать прогноз в этом предположении. (Его мелкими измерительными ошибками можно пренебречь на фоне роста ВВП СССР в N раз за 20 лет после смерти Черненко.) При чём тут будут предыдущие наблюдения и стохастические модели? Сколько раз об этом можно повторять? И что это опять за вредная привычка вклиниваться посреди связного объяснения с внятным и очевидным примером как раз такого случая, когда выбор типа модели определялся целью исследования?

>Вам это простительно не знать, потому что Вы никогда в своей жизни не тестировали научные теории. Но вот Гуревичу!

Ваша разнузданность переходит все мыслимые пределы. Вы что же, надеетесь обойтись в своей работе сотрудничеством с людьми типа безыдейного плагиатора miron'а, по уровню которого подобные филиппики? Я принципиально не хочу сейчас обсуждать Ваши совершенно неадекватные, потому как односторонние, представления о возможных способах тестирования научных теорий, речь о другом. Да откуда Вам знать, тестировал ли я в своей жизни научные теории, если я никогда на форуме ничего не говорю ни о своей специальности, ни о своей профессии? Только со слов фальсификатора miron'а, который неоднократно уличён в сознательных подлогах среди «фактологии» интернетовских опусов и в преднамеренной лжи относительно моей личной информации! Я ещё полтора года назад прямо предупредил его после очередного неспровоцированного всплывания фекальной тематики при комментировании моих сообщений: «Опустились ниже некуда. С кем останетесь?» https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/165/165996.htm В его отношении я просто не в состоянии взять в толк, как вообще взрослый человек мог вообразить, что такими методами способен заставить кого-то плясать под его дудку, а не нарваться на адекватный ответ и разрыв отношений. Это уже из области психоанализа. Но неужели Вас-то его опыт ничему не научил? Выросли в городе, закончили университет – и не поняли, что некоторый набор незаслуженных обвинений в отношении людей определённого склада будет наталкиваться на самую резкую реакцию? Ну что ж, теперь мне стало ясно, с кем он остался. С чем и поздравляю обоих.

>> Если Вы посмотрите то сообщение, в котором я впервые вёл речь о походе по магазинам, то увидите, что походы работников статистических служб по магазинам я сначала привёл как пример сбора информации при оценке инфляции, а потом распространил этот образ (как мне показалось, удачный) на сбор статистической информации по данным выборки.

>Ваше распространение ничего общего не имеет с действительностью.
>Ещё раз: ВВП не определяется походом по магазинам.

Опять разбили моё связное объяснение, чтобы придать своим отбрехиваниям видимость осмысленности? Как можно было не понять?

>>> Ещё раз. ВВП - случайная переменная. Да или Нет?

>> Зависит от модели, в которую Вы собираетесь лепить эту переменную.

>Ответ неверный. Реальная серия от модели не зависит.

Посмотрите, как я чётко Вам пояснил, что требуется обосновать применение той или иной модели – вероятностной или детерминистской – к конкретному объекту:

«Я Вам повторно разъясню одну простую вещь. Нет объективного ответа на вопрос, является ли ВВП случайной переменной. Рассматривать его как случайную или неслучайную переменную имеет смысл в зависимости от принятой модели, обусловленной целью исследования. Например, река – одна и та же или разная? Одна и та же – если мы рассматриваем координаты моста на карте. Разная – если мы думаем, сдвинулось ли нефтяное пятно. Так вот, я не исключаю, что в какой-то модели будет осмысленным рассматривать ВВП как случайную величину. Но я не представляю, чтобы какая-то из этих моделей оправдала Ваш подход, по которому рост советского ВВП при условии, что «реформаторам надавали по шее», прогнозируется только на основе предыдущей серии ВВП за какое-то количество лет. (Мигель)

Вы, как и следовало ожидать, проигнорировали и этот связный абзац! Как это можно было не понять?

>>> Не надо всякую чепуху, которую нёс Иванов, выставлять за мои квалифицированные замечания. Иванов отрицал применение ЗБЧ при оценке параметров соотношений на том основании, что он ничего об этом не знает (а знает только об измерении физических объектов)

>> Я не нашёл в его словах ничего, что указывало бы на подобную точку зрения. Скорее, наоборот, он с самого начала говорил, что при прогнозировании ВВП речь идёт не о применении закона больших чисел для наиболее точной оценки параметров, а о совсем другой задаче:

(Это была моя реплика, но я так понял, возражения в интеллигентной форме Вам не понятны, поэтому скажу проще. Вы приписываете то мне, то Иванову всякий бред, и начинаете с ним яростно спорить тезисами, которые у нас же и списываете. Так понятнее?)

>При прогнозировании случайных переменных применяется ЗБЧ, потому что при прогнозировании применяется оценка параметров модели.

Каких параметров, какой модели? Тем более что Вам много раз поясняли: прогнозируется конкретный единичный ВВП на конкретный год, а Вы уже сами признали (если я правильно понял), что для единичных событий закон больших чисел неприменим. Вы уж определитесь со своей линией: то ли Вы признаёте, что ВВП в следующем году только один и закон больших чисел неприменим для его прогнозирования, то ли что ВВП в следующем году «концептуально массовый», но тогда поясните, что это такое.

>Поэтому
>а) Иванов ничего не знает о применении ЗБЧ в экономической науке
>б) ничего не знает о прогнозировании

Опять 25. Да не интересно мне, что Вы думаете об Иванове, озаботьтесь спасением собственной души!

>> испытании (это и есть прогноз). В данном случае истинное (среднее) значение вообще не нужно, ведь мы (речь идет об экономике) не собираемся (и не можем) проводить ни второе, ни последующие испытания>> (Иванов).

>Вот-вот! Для Иванова истинное значение - это среднее. Что истинное значение
относится к параметрам модели он даже не предполагает.

Вы опять взяли одно словосочетание и набросились на него. Фраза Иванова (в контексте) указывала на то, что у нас, когда мы пытаемся предсказать величину ВВП в 2008 году, речь идёт о задаче прогнозирования единичного события, а не об измерении.

>Ну а утверждение про серию испытаний просто глупо. Я же говорю, у нас случайный процесс.

Ваши попытки отрицать очевидное всё более нелепы. Вам говорят, что есть временной ряд, применимость к которому стохастической модели в целях прогнозирования единичного значения (ВВП в будущем году) надо обосновать.

>> А теперь смотрим на реплики. Вы говорите, что ВВП - случайная величина, потому что <<существуют ошибки измерения, делающими соответствующие переменные случайными (из-за наличия случайного компонента)>>. Я отвечаю: <<Это не та случайность, которую от Вас просят доказать, чтобы обосновать измышления о возможности спрогнозировать советский ВВП по предыдущим значениям>>. И заканчиваю абзац словами, что привлечение аппарата теории вероятностей в данном случае - <<это совсем не то же самое, что замерять прошлые значения ВВП и распространять на будущие>>. Вы с этим возражением не согласны?

>Конечно, не согласен. Серия ВВП - это серия (последовательность) случайных переменных, каждая из которых зависит от предыдущей и содержит возмущение.

>Эта серия может быть проанализирована с помощью методологии анализа временных серий (специально созданной для изучения экономических переменных с привязкой к макроэкономике).

Ну, не согласны, и ладно. Беда с этими начётчиками, конечно. Берут любую модель и лепят, не раздумывая, к любой ситуации. Лишь бы в инструкции было написано, что «применяется для экономических переменных». Скоро станут газонокосилкой волосы стричь.

>> Пытаясь представить, в каких же моделях имеет смысл использовать аппарат теории вероятностей для оценки экономических величин, я сделал предположение (из Вашего же описания), что у Хаавельмо идёт речь об оценке экономических величин по малой выборке. Тогда бы аппарат теории

>Зачем делать предположения, если есть работа?

Затем, что без предположений смысла в Ваших нечленораздельных выкриков вообще не восстановить.

>> вероятностей был применим, но всё равно бы не годился для прогнозирования ВВП. Оказалось, что моё предположение о содержании работы Хаавельмо было не совсем точным, и речь шла об эмпирическом установлении функциональной

>Оно вообще было неверно и глупо.

Может, неверно, но почему же глупо? Я пытался по Вашим бессвязным репликам понять, как же теорию вероятностей можно применить к ВВП и что там можно считать случайной величиной. Сделал предположение, что случайными можно считать «измерения» – статистические оценки ВВП по разным выборкам среди домохозяйств и предприятий (включая магазины). Совокупность этих «измерений», если их много, действительно обладает некими статистическими свойствами. Именно об этом я Вам и говорил, и приводил Ваше высказывание, из которого можно было заключить, что в работе Хаавельмо шла речь именно об этом. Вы считаете, что это предположение было «вообще глупо»? Тогда посмотрите, что пишет Ваш коллега по поводу измерения ВВП статистиками (примыкает к ходьбе по магазинам, хотя, как и следовало ожидать, безграмотно изложено):

«Даю разъяснение счетоводам. Один и тот же ВВП одного и того же года, высчитывается разными методами, дефлируется тоже разными методами, то есть описывается множеством вариантов и потом рассчитывается средняя, которая подчинается Гауссовскому распределению. Пришлось почитать Greene. И вам рекомендую...» (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/214/214541.htm

Так что, если уж то предположение было «неверно и глупо», то ему это отпишите. А как я уже говорил Вам с самого начала, ещё когда пытался разобраться с содержанием работы Хаавельмо по Вашим пояснениям, я ничего не имею против использования вероятностных методов для наиболее точного измерения ВВП, или установления функциональных связей между величинами, но в прогнозировании ВВП Ваша трактовка случайных процессов не поможет.

(Зная особенности Вашей логики, сразу предупреждаю: из того, что моё предположение было неверно и глупо, следует неверность и глупость абзаца Вашего коллеги, но обратное неверно. Как это средняя по всем измерениям ВВП может подчиняться нормальному распределению, я так и не понял. Вероятно, точно так же, как и средние цены всех товаров, когда мы их сложим и разделим на количество товаров, в точности описываются трудовой теорией стоимости, если сложить все потраченные трудочасы и разделить на количество товаров. Он это всерьёз утверждал: не понял сарказма в моём старом письме ему и «скопипастил» в свою «рецензию» на мою статью о Марксе. Хотя для особо тупых я разжевал в своей статье научную ценность подобных «усреднений». https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/174/174107.htm )

>> Открываем раздел <<Ковариация>> в <<Википедии>> и читаем: <<Пусть X,Y - две случайные величины, определённые на одном и том же вероятностном пространстве. Тогда их ковариация определяется следующим образом...>>

>Вы не поняли смысла фразы.

>Для определения ковариации надо знать совместный закон распределения. Если он задан, то никаких проблем нет. Именно об этом идёт речь в этом определении. В противном случае оно бессмысленно.

Ну, и как же конкретно он задан? Опишите совместное распределение, если с вероятностным пространством плохо. Как Вы его найдёте в данном конкретном случае, для ВВП разных лет? Я не очень понимаю, впрочем, мы более подробно вернёмся в другом комментарии.

>Т.е. речь не идёт о том, что есть две величины с двумя - одинаковыми – вероятностными пространствами для каждой из них (что нелепо).

Дорогой, Вы будете воевать с математикой? Именно так: в теории вероятностей ковариация определяется для случайных величин, заданных на одном и том же вероятностном пространстве. Раскройте учебник или, быстрее, найдите раздел «Ковариация» в русскоязычной Википедии по ссылке и убедитесь. Я же оттуда определение перенёс.

>Речь идёт об одном вероятностном пространстве для пары (X,Y).

Верно, я хотел, чтобы Вы его описали. Ну ладно, отложим. Вы ведь проигнорировали мой вопрос:

«Вы утверждаете, что случайная величина российский ВВП 1089, 1813, 1941, 1989 и 2008 гг. определены на одном и том же вероятностном пространстве? (Иначе как Вы определили ковариацию?) Опишите, пожалуйста, это вероятностное пространство».

>>> Нет, не так. Речь идёт об идентификации уравнений на доске с теми переменными, которые измеряются стат. службами.

>> Всё равно не понял. Вы хотите сказать, что уравнение на доске только приблизительно описывают поведение реальных экономических величин? Но ведь и в физике точно так же, с переменными в законах Ньютона. Это не заставляет нас называть физические величины, участвующие в соответствующих уравнениях, случайными. Иначе непонятно, почему в самолёте иногда пишут высоту и скорость, а не рисуют график распределения высоты и скорости.

>Ну так потому что специфика физики как науки отличается от экономики!
>Сказано же у Хаавельмо в цитате! Ведь приводил же!

Цитаты от Вас больше не принимаются, а это вообще не объяснение. У Вас абсолютный принцип, требующий применения стохастических моделей всегда и везде, специфика физики тут не при чём. И никакой особой гносеологической разницы между физикой и экономикой в обсуждаемых тут аспектах нет.

>Экономические данные отличаются от физических. Вы не можете провести контролируемый эксперимент. И при тестировании экономической теории Вы строите стат. модель.

Мы уже это обсуждали, Вы нас не убедили.

>>>В таком случае примените дедукцию.

>> Жизнь – не дедуктивная структура. Для её адекватного описания подобные силлогизмы неприменимы – надо установить соответствие конкретной жизненной ситуации посылкам логической конструкции.

>В экономике в эмпирической работе не устанавливается адекватность общепринятого аппарата для анализа случая страны N. Аппарат просто применятеся и адекватность оценивается по тому, насколько хорошо модель соответствует данным.

А кто вот это писал:

«Повторю слова других участников: молекулы все примерно одинаковые (различия пренебрежимо малы), а общества все разные. Различие обусловлено отличием в принципиальных установках, т.е. культурных ценностях. Поэтому, если мы установили адекватность некоторой модели в одном культурном контексте (например, неоклассической модели поведения потребителя), то она совершенно необязательна применима в другом культурном контексте. Т.е. универсальных моделей, которые одинаково хорошо работают во всех обществах нет. Я нисколько не сомневаюсь, что можно создать модели, неплохо работающие в данном обществе. Но перенести результаты не получится или по крайней мере не всегда и с потерей части объяснительной силы (примеры я приводил)».

?

Вообще же, в моём возражении речь шла о другом – о недопустимости Ваших «силлогизмов» в качестве обоснования того, что ВВП СССР можно было предсказать путём экстраполяции по предыдущим значениям. Ваш ответ, как обычно, уводит разговор в сторону. Если же комментировать поднятую Вами проблему соответствия линейной экстраполяции miron'а реальным данным, то на эту тему высказался Пасечник, и я не вижу смысла повторяться.

>> Вы ещё пункта а) не обосновали и не знаю, когда доберётесь до ковариации ВВП разных лет (вопросик про общее вероятностное пространство помните?). Да и использование истории предыдущих значений – совсем не то же самое, что Ваше бессмертное <<для прогнозирования абсолютно ничего знать не надо. Достаточно длинной серии>>

>Ну так длинная серия и есть история предыдущих значений. Вы и это не понимаете?

Опять отбрехиваетесь, или действительно логика хромает на обе ноги? Никто не отрицает «использование предыдущих значений», сомнения были о возможности адекватного прогноза только по ним.

________________________________________

Далее идёт комментарий Вашего сообщения «Плохо стараетесь» https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/214/214632.htm

Надо сказать, что это сообщение, как и предыдущие, комментировал без особого энтузиазма, но с других позиций, задавая вопросы по технике использования стохастичесикх моделей. Из этого не следует, что их применимость в конкретном случае я признаю.

----------------------------------------------------------------------

>> Нельзя сравнивать мои 55 КБ и Ваши 19. Во-первых, довольно много места у меня ушло на напоминание Вам содержания предыдущих разговоров. Например,

>Можно. 55 Кб - это примерно 30 страниц текста. В этот объём можно уложить небольшую диссертацию. Никто Вас не заставляет пережёвывать утверждения раз за разом. Пишите компактно и по делу, вот и всё. Всё неотносящееся выкидывайте.

А я решил напоследок предоставить Вам роскошь построчного разбора связными объяснениями по практически каждой Вашей идее, где только улавливал направление мысли, а заодно высказать замечания по стилю Ваших ответов. А вообще, чем поучать писать коротко, лучше бы просто приняли к сведению моё связное объяснение, почему мне пришлось писать длинно. Там было очень серьёзное замечание написано, которое Вам стоило бы принять к сведению. Я понимаю, что объяснение было нелицеприятно, ну так учитесь воспринимать критику, не огрызаясь, когда неправы.

>> Вот тут, дорогой, следовало бы не декларировать на весь форум моё непонимание, а объяснить, в чём именно оно состоит.

>Очень просто: Ваше определение неверно. Для определения ковариации двух случайных переменных этого не требуется (ведь из Вашего определения вообще следует, что мы имеем дело с одной и той же переменной).

Вы, вероятно, хотели сказать, что для подсчёта ковариации двух случайных переменных достаточно знать их совместный закон распределения? Но из этого не следует, что определение ковариации, которое в Вам процитировал из Википедии, неверно. Не затевайте войну с математикой, хватит с Вас и miron'а войны с экономиксом.

>Феллер даёт понять, что достаточно одного и того же sample space. Но это не следует понимать как ограничение.

Зачем кидаться англоязычными определениями, если я уже Вам написал, что речь идёт об одном и том же пространстве элементарных событий, т.е. дал корректный русский перевод? Чтобы произвести впечатление знанием английского? «Правду ль, нет ли говоришь, этим нас не удивишь». И потом, не воюйте с математикой: сказано у Феллера, что случайные величины должны быть определены на одном и том же вероятностном пространстве, значит, люминь и есть. Ищите нестыковки в своём понимании, а не у Феллера. Впрочем, я теперь вижу, что зря затеял тему вероятностного пространства, потому что это не для инженерных приложений теории вероятностей (видимо).

>Например, для двух переменных:

>u1 принимает значения -1 и 1
>u2 принимает значения -2 и 2

>при заданном законе распределения (joint probability law) вычисление ковариации является осмысленным (и единственно возможным способом определения). Так что Ваша прозрачная и потому наивная попытка обосновать невозможность вычисления ковариации для серий ВВП (!)

Я не пытался это обосновать, а пытался подвести Вас к тому, чтобы написали конкретную формулу для «ненулевой» ковариации ВВП 1950 и 1980 годов. Чтобы хотя бы примерно пояснить, какой у них «совместный закон распределения». Но вижу, что не получится.

>> Нет, не знаете, точнее, не понимаете. Вы даже не можете отличить пространство элементарных событий от области значений случайной величины.

>И в чём же разница? Давайте свой ответ.

Если Вы бросаете кости, то вероятностное пространство состоит из самих по себе альтернативных исходов – шести событий (которым можно поставить в соответствие числа {1,2,3,4,5,6}, но не обязательно), а область, в которой принимает значения случайная величина – это уже конкретные числа. Если два испытания, то в качестве вероятностного пространства надо брать декартово произведение двух пространств, состоящее из всевозможных пар событий. Просто вероятностное пространство будет более сложное (из 36 точек), а вовсе не следует (как Вы поняли из определения), что остаётся вероятностное пространство из шести точек и имеем дело с одной и той же случайной величиной. То есть, Вам теперь должно быть понятно моё ехидство в абзаце:

«Нет, этого мало. В соседнем сообщении, когда Вы заговорили о ковариации «случайных величин» – ВВП разных лет, – я спросил, на каком едином вероятностном пространстве определены эти случайные величины. Ведь иначе (если случайные величины определены на разных вероятностных пространствах) их ковариацию определить невозможно. Но вероятностное пространство – это не только множество элементарных событий, но ещё и сигма-алгебра его подмножеств, и вероятностная мера. Прекрасно, Вы, наконец, сказали, что элементарные события у Вас – точки на полуоси. Чудненько. Теперь расскажите, какая на ней вероятностная мера. А потом мы уже приступим к рассмотрению того, какой вид имеют «случайные функции» ВВП разных лет, определённые на нашем вероятностном пространстве, какие у них матожидания, как они друг с другом связаны и всё такое. … А потом попробуем угадать, какой же примерно вид имеют на этой полуоси случайные функции ВВП разных лет и какое у них асимптотическое поведение по n (где n – год)». (Мигель)

Впрочем, в самом деле, для наших целей можно отождествить вероятностное пространство с декартовым произведением областей значений случайных величин. Для практики статистических оценок, Вы правы: достаточно ограничиться функцией распределения для исследуемой случайных величины, моделируя исходное вероятностное пространство из функции распределения. Просто я надеялся подойти таким путём в диалоге с Вами к физике конкретного вероятностного процесса – представить, что за случайные факторы определяют ВВП и насколько они зависимы или независимы, т.е. частично «детерминизировать» модель. Быть может, удалось бы грамотно включить туда такие факторы, которые действительно можно считать случайными. Например, включаем в факторы, детерминирующие ВВП, некоторое количество конкретных «случайных» процессов с определёнными вероятностными характеристиками – проезд катафалка по Красной Площади, смена фаворита Татьяной Дьяченко, поведение конкретных биржевых индексов и темпов продаж, травматизм среди работников. Сама модель, при заданных «случайных» параметрах на входе детерминистская, но с учётом невозможности точно предсказать случайные параметры, на «выходе» модели, в результате взаимодействия многих описанных случайных процессов, получаем, что «вероятность» (в рамках разработанной модели) нахождения ВВП в определённом интервале 99,9%. Впрочем, теперь я уже окончательно передумал возиться с этим объяснением. Ведь именно с распределениями, а не с вероятностным пространством, имеют дело «инженеры», применяющие теорию вероятностей в ситуациях, в которых она является стандартным аппаратом. А для того чтобы разобраться с применимостью метода в принципиально новой ситуации, «инженерной практики» может оказаться недостаточно. Вообще, я напрасно пошёл в эту степь, подойдём к делу с другой стороны. Ведь меня мера, на самом деле, интересовала больше всего, зачем усложнять…

Итак. Как Вы собираетесь «угадывать» совместное распределение для величин ВВП от 1950 до 2007 года, если для каждой из них у нас проведён только один опыт (по версии ЦРУ)? Никаких структурных соотношений не знаем и предполагать просто так не имеем права.

>Положа руку на сердце, Вы же не занимались никогда этой тематикой. Максимум – прослушали курс теории вероятностей среднего (не начального) уровня в университете. Так чего Вы бросаетесь обсуждать вопросы без наличия подготовки, да ещё и рассуждать о познаниях Ваших оппонентов?

После истории с нулевым матожиданием выигрыша в лотерею возвращаю Вам это эту оценку назад с тем лишь замечанием, что вопрос о матожидании выигрыша в лотерее это, всё-таки, начальный уровень теории вероятностей.

>>> Вероятностная мера у нас из закона распределения. Если ошибка измерения переменной интереса подчиняется гауссову распределению, то и переменнная интереса тоже будет подчиняться ему же.

>> Что за бред? Во-первых, я спрашивал про вероятностную меру, определённую на пространстве элементарных событий, а не про плотность распределения конкретной случайной величины. Во-вторых, ладно, пропустим этап с

>Вероятностная мера определяется через плотность распределения

>"Probability measures are assigned to B by the device of the cumulative distribution function (c.d.f.)"

>(B - the Borel field)

>За "бред" будем извиняться?

Извините, я действительно напрасно поднял эту тему. Была ещё задняя мысль обсудить и хотя бы примерно понять физическую сущность единого вероятностного пространства для величин ВВП с лагом в 30 лет и с ненулевой ковариацией то ли этих величин, то ли приростов. Но вижу, что на этом пути поставленная цель нереализуема, у самого связных мыслей пока не оформилось. И, всё-таки, как ещё определить совместный закон распределения для ВВП 1950 и 1980 гг.?

> Допустим, что ВВП разных лет подчиняются гауссову распределению. Напишите же нам конкретную формулу! Какое у них среднее значение \mu и какой у них разброс

>Вы что, не знаете, как гауссово распределение выглядит? Или Вам нужны численные значения параметров?

Именно так – нужны. Я об этом чётко написал Вашему коллеге с самого начала, а у него истерика приключилась от испуга. Он ведь так убеждённо заявил о нормальном распределении, как будто уже протестировал гипотезу. А оказалось, брякнул.

>> Во-первых, как Вы можете оценить эти два параметра при разных t, если для каждого отдельного t нам дана только одна реализация случайной величины?

>Сделаю регрессию на время (t) как вариант либо в разнице.

Уже сделали за эту неделю?

>> Во-вторых, как Вы считаете ковариацию разных случайных величин с разным законом распределения?

>Очень просто, беру и считаю :) по одному закону. Он тут один в смысле :) Т.е. joint :)

Из Ваших рваных реплик сквозит пустота. Ну, и какой он, этот самый совместный закон?

>> Сами же привели график. Ну, и где там стационарность?

>В серии, где же ещё. Вы на глазок стационарность определяете? :)

Да, именно на глазок. Предлагаю грубоватый тест. Давайте вместо выложенной Вами серии возьмём менее колеблющиеся средние по 5-летним промежуткам, чтобы «отсеять» флюктуации из-за урожаев, неравномерного запуска по годам пятилетки промышленных предприятий и т.д. Если предполагать стационарность полученной последовательности, то трудно совместить её с тенденцией к снижению темпов роста. Придётся насильственно задать большую вероятность отклонения от этих «средних» (большой разброс), но тогда и вероятность правоты Вашего «прогноза» (вероятность в рамках этой вероятностной модели) будет не слишком большой. Считать я это для Вас с miron'ом не буду, и не надейтесь – мне достаточно на глазок. Как же серьёзные тесты на стационарность для этой серии применить, я просто не очень понимаю, но я и не специалист.

>Безобразное определение.

Вы опять недовольны математическим определением из Википедии, написанным профессионалом по-русски! Неужто в английских университетах не только экономику, но и математику преподают намного лучше, чем в наших?

>Что с того? Темп роста ВВП - стационарная переменная.

Записали. Но «вероятность» низкая.

>Это каким образом Вы установили нестабильность процесса, да ещё и со словом очень"? :)

На глазок.

>> предыдущего процесса) получить то высокие отрицательные, то высокие положительные темпы роста.

>А что такое белый шум Вы тоже не знаете? Что за "предыдущий процесс"?

>Процесс тут один.

Поменьше обрезайте цитаты, будет легче читаться и понятнее, что я имел в виду именно непредсказуемость серьёзных «флюктуаций», серьёзно сказывающихся на экономике, по предыдущему ходу процесса:

«Во-первых, процесс очень нестабильный, могли «ни с того, ни с сего» (с точки зрения предыдущего процесса) получить то высокие отрицательные, то высокие положительные темпы роста». (Мигель)

В то же время, из другой информации (а не только темпов роста ВВП) эти флюктуации вполне можно было предсказать.

>> конкретному вопросу. Лучше ответьте, как Вы в конкретном случае собираетесь оценивать распределение вероятностей ВВП в следующем году по реализации ВВП предыдущих лет, если всё это разные случайные величины, распределённые с какими-то своими (разными для разных лет) \mu и \sigma. И

>Для определения параметров используется фильтр, делающий серию стационарной. Вот и всё. Для отфильтрованной серии параметры одинаковы.

Не надо мне абстрактно, сделайте и опишите воспроизводимый «прогноз» на этих данных с помощью хотя бы своей «Аримы.»

____________________________________________________________
____________________________________________________________

А в завершение – поцитирую свои сообщения из первой экстраполяционной баталии. А то мы в неравноправном положении получаемся: Ваши избранные сочинения на эту тему я собрал в одном файле, а свои – нет. Они излагают только некоторые рассуждения, из которых видно наличие серьёзных проблем в советской экономике, не позволявших линейно экстраполировать ВВП. Хотя некоторые исходные данные в этих рассуждениях я бы теперь заменил на другие (в частности, официальные данные о темпах роста), а кое-где уточнил бы формулировки, на результат это не повлияет. Качественных возражений на них тогда, кстати, не поступило:

«Такая экстраполяция, какую провёл Мирон (причём он не только для СССР её умудрился провести, но и для США) недопустима, потому как в советской экономике 80-х были неприятные явления, не позволявшие сохранять прежние темпы роста на основе тех же самых рутин. Как видно из недавно прошедшей тут дискуссии по интервью и книге Гайдара (аналогичная дискуссия идёт и на форуме Паршева), совковые экономисты 80-х были в полном ступоре и не могли решить элементарных проблем по управлению растущей экономикой, например, выровнять внешнеторговый дисбаланс всего в 1% от ВВП, посчитанного по ППС. Для того чтобы разрулить эти проблемы и сохранить страну, по меньшей мере, нужна была срочная ценовая реформа и готовность снижать потребление отдельным слоям, а не увеличивать раздачу халявы в экспоненциальном темпе. Поэтому я просто убеждён, что и при самом оптимистичном сценарии произошла бы небольшая заминка с ростом на время болезненной реформы (3-5 лет), в течение которого экономический рост был бы практически нулевой.

А другой, неоптимистичный сценарий, мы как раз и испробовали.

Но текст Мирона просто отрицает существование проблем, которые требовали болезненного решения. Дефициты – ну и пусть, будем наращивать выпуск! Очереди – ничего, постоят! Дисбаланс внешней торговли – деньги нарисуем»...

...

«Не могли разрулить дефицит внешней торговли в смешные 20 миллиардов долларов. Не потому, что экономической возможности не было (я, надеюсь, показал, что можно было даже никого не обедняя, а просто за счёт задержки роста потребления на один-два года, от силы), а потому что в голове гвоздики были застрявшие.

И в ступоре был не только Горбачёв, а все.

А чтобы преодолеть гвоздики, нужны были глубокие реформы.

И никакого роста во время этих реформ, по крайней мере, на несколько лет, не было бы. (А вот спада можно было избежать – это точно.)»

….

«У меня же есть качественное объяснение, почему так не могло дальше быть. Его не побьёшь и сотней уравнений.

Ведь можно экстраполировать и иначе. Грубо говоря, в 80-е годы имело место двукратное снижение темпов роста по сравнению с 70-ми. Значит, в 90-х было бы ещё в два раза медленнее.

Таких моделей можно нарисовать, сколько угодно. Но качественное объяснение говорит о том, что перестройка назрела-перезрела, так что хоть какой-то перелом, но пришлось бы делать. Ну, нельзя было сокращать разрыв дальше, если все институты были заточены под догоняющее развитие, а разрыв с США стал совсем небольшим. Куда ни ткнись – везде неуверенность и незнание, куда идти дальше. Плюс взлёт халявных настроений и программ типа "Жильё-2000", разрушивших финансовую систему страны. Если бы не торпедировали ценовую реформу 1987 года, могло бы всё обойтись. Но и тогда темпы 3,5% сохранить было невозможно без серьёзных реформ.

Приложите методику Мирона к Латинской Америке. Как там был замедлившийся рост, стабильный в течение десятилетия (а раньше – более высокий), а наступил нефтяной кризис 1973 г. (для Венесуэлы – наоборот – обвал цен на нефть 1982 г.) – и это оказалось последней каплей, спровоцировавшей переход к долгой, десятилетней стагнации. Потому что прежняя политика догоняющего развития полностью исчерпала себя.

А по СССР я качественное объяснение дал. Из которого ясно, что ситуация у нас была ближе к латиноамериканской, чем к западной. Как минимум, надо было избавиться от наиболее абсурдных элементов системы».

......

«Мирон заявляет, что мы бы сохранили темпы роста 3,5%, даже если бы ничего не меняли вообще, а на всплеск дефицитов и дальше отвечали бы карточками. Куда уж абсурднее. Да будет ему известно, что даже в СССР было огромное количество непрекращающихся реформ. Те же реформы Косыгина, которые хотя бы узаконили плату за фонды.

>> Как минимум, надо было избавиться от наиболее абсурдных элементов системы.
>
>"Вы не поняли, мы науку обсуждаем, а не гадание на кофейной гуще". Ваш анализ совершенно не интересен, потому что он не опирается на статистику и поэтому не может быть использован для формирования прогноза.

Анализ Гайдара куда больше опирается на статистику, чем анализ Мирона, однако же, по научной ценности они идентичны.

Наш же краткий анализ прекрасно описывает наиболее вопиющую проблему советской экономики (ценообразование)... в той степени, в которой это нужно для исторического обзора. Но и он достаточен, чтобы понять несостоятельность линейной экстраполяции логарифма ВВП. Я в принципе не вижу необходимости более подробно анализировать статистику. Если бы Мирон представил что-то более существенное, то тогда бы потребовалось и более качественное опровержение. А так – достаточно аргументов Пасечника.

>>Я в принципе не вижу необходимости более подробно анализировать статистику.
>
>Без статистики ни один политический обзор не может претендовать на звание научности

Неверно. Всё зависит от требуемой точности ответа и его предназначения. В данном случае – для отвержения линейной экстраполяции – статистики не нужно. А более подробно лезть в советскую статистику я не собираюсь, потому что, как уже говорил, это неактуально».

…

«А тут мы вышли на самое главное. Советский Союз не мог дальше ещё больше сократить разрыв с Западом по следующим причинам. Если вспомнить классификацию Шумпетера, то основными способами экономического роста являются:

1. Производство нового товара.
2. Внедрение нового метода производства.
3. Открытие нового рынка.
4. Открытие нового источника поставок.
5. Реализация новой организации производства.
6. Получение монопольной позиции.
7. Изменение отраслевой структуры.

Тот факт, что и здешние критики советской власти указывают только на электронику как на причину отставания, свидетельствует об одной важной особенности. Советская экономика не могла расти дальше, потому что представление тогдашних экономистов (а также Баювара, Ивы и Рю) о способах роста замыкалось на чисто техническом понимании "повышения производительности труда" за счёт копирования чужого товара и чужих методов производства, причём сводят всё чисто к "научно-техническому прогрессу". Не было институтов, способных к созданию нового товара, к существенному изменению отраслевой структуры, к грамотному пользованию монополией на международном рынке и быстром освоении новых рынков там, к смерти неэффективных производств ради высвобождения задействованных там ресурсов, к смене организационной структуры на негосударственную в более выгодных нишах, к более тщательному удовлетворению потребителя... В то время как экономика западных стран росла в эту пору за счёт этих пунктиков ничуть не меньше, чем за счёт научно-технического прогресса. Ну, подумайте сами, если из шумпетеровского списка оставить только пару пунктов, разве может такая экономика сблизиться ещё больше с наиболее развитыми экономиками, в которых действуют все семь пунктов? Вот и имели то, что в течение 15 доперестроечных лет производительность труда в Туркмении вообще не росла!!! Это так сообщил Рыжков в докладе XXVII съезду КПСС. Ну, как такая экономика могла без серьёзных реформ сохранить свои 3,5%? Да никак! Мало того, она и эти 3,5% имела только благодаря активнейшим реформам по пресловутому "ускорению научно-технического прогресса". А без них было бы ещё меньше.

А Мирон так представляет дело, будто эти 3,5% были бы и без всяких реформ, достаточно было Горбачёву с Рыжковым лежать на печи – и смотреть, как ВВП растёт на 3,5% в год».

….

«Я обращаю Ваше внимание на то, что советская система не могла использовать целый ряд способов экономического роста, с помощью которых она могла бы сократить разрыв с США в той степени, как это утверждается в статье Мирона. Для опровержения статьи Мирона моего качественного объяснения достаточно».

…

«А при чём тут либералы? Меня довольно сложно назвать либералом, но я глубоко убеждён, что та минимальная реформа ценообразования, которая, в общих чертах, описана в нашем отрывке, была абсолютно необходимым условием для всякого дальнейшего развития. Цены не должны назначаться "по стоимости" – это ложный путь, создающий на пустом месте чудовищную неэффективность. И эта неэффективность нарастала – даже не столько в виде снижения темпов роста (тут я согласен, что падение темпов было неизбежным) – а в нарастании осознаваемых тягот населения от беготни за дефицитами в условиях, когда все потребности моментально переносились с Запада на отечественную почву, а удовлетворить их здоровым путём личного труда было сложно. Эти тяготы было легко обеспечить реформой ценообразования, которая давно была теоретически обоснована теми же Канторовичем и Новожиловым (не надо только придумывать, будто советский потребитель менее гедонистичен, чем западный). Советская система "по Брежневу" работала на усиление этих осознаваемых тягот населения даже при росте натурального потребления! Чем больше люди имели в натуральном исчислении, тем больше страдали. Это вообще умудриться надо такое сотворить! Такая система не могла не пойти вразнос, если бы не были убраны взрыватели. Она и пошла вразнос, особенно когда множество талантливейших людей стали работать на разрушение, не говоря уже о самом Мироне. А взрывателей немного – прежде всего, ценообразование и изобилие "халявы". Мне кажется, я это настолько подробно обосновал ещё во время икорных дискуссий, что дальше некуда. И касательно обсуждаемой статьи Мирона могу уверенно заявить. Если он утверждает, что темп 3,5% можно было сохранить при "мясе" по 2,40, то это бред. Если бы цены на "мясо" повысили, тогда бы ещё, может быть...»

…

«А мой невооружённый глаз видит, насколько изменилось в 80-х восприятие населением дефицита. Страна не выжила бы, если бы всё осталось "по Брежневу". То есть, 3,5% роста не было бы. Может быть, был бы, если бы убрали дефицит. Но это всё равно ненаучно. Как можно сфальсифицировать экстраполяцию Мирона? Это чистая агитация, не дающая никакого инструментально ценного знания».

…

«Ну и что? Я же убедительно показал, а некоторые продемонстрировали это на своём примере, что совковые экономисты не могли разрулить элементарную задачу выровнять внешнеторговый дисбаланс всего на 20 млрд. долларов!!! И никогда бы не выровняли, если бы не подняли цены на "мясо". Или выровняли бы ценой значительных страданий населения (ибо пришлось бы изымать из потребления товары "от фонаря", а не наименее ценные для потребителей).

Следовательно, продолжение политики "по Брежневу" не могло сохранить 3,5% роста. Так она и не продолжалась».

…

«На самом деле, приватизацию и финансовую либерализацию можно было провести по-разному (хотя особой необходимости в них для советской экономики я не видел), но вот я и спрашиваю. Да, конкретный способ приватизации очень плохо обернулся на отечественной экономике. Как из того, что приватизация плохо подействовала на экономику, следует, что нельзя было повышать цены на мясо? Как из того, что конкретные действия реформаторов погубили экономику, следует, что нельзя было выполнить ту программу финансовой стабилизации, которая в самых общих чертах описана в нашему отрывке?

Главное, что мои объяснения о качественном устройстве системы, не позволяющие такую смелую экстраполяцию, были более детальны, чем Ваши».

….

Вот интересный диалог:

>>>Опровергнуть меня можно только одним способом: указать на факторы (помимо либеральных реформ), которые до 1985г могли бы привести к существенному снижению темпов роста. (Alexandre Putt)
>>
>>Так я их указал. Нарастание недовольства "родимыми пятнами" социализма - как в народе, так и в элите, - (Мигель)
>
>Покажите на данных. Покажите связь с ростом ВВП. (Alexandre Putt)

Вы сами выложили график. Связь очевидна:

1. Неспособность решить проблему внешнеторгового дисбаланса => начало реформаторских экспериментов Горбачёва и компании => усиление в элите либеральных идей.

2. Неспособность остановить дефициты => поддержка населением реформаторских экспериментов Горбачёва и компании => усиление в обществе либеральных идей.

3. Усиление в обществе и элите либеральных идей => начало реформ 1989-1994.

Моя связь, в отличие от линейных экстраполяций Мирона, протестирована историей».

-------------------------------------------------

А вот мне ещё понравился ответ Пасечника на сообщения miron'а:

«
>>Где доказательства, которые вы так любите? Где обоснования?>
>
>См. сообщение Рю. Стабильность развития в течение 10 лет с приростом в 3,5%. Ехцелл показал мне что тенденция будет около 2,5%.

Вы издеваетесь? Это из серии, что завтра погода будет такая же как сегодня. По тенденции. Кстати, метод дает очень высокий %% правильных прогнозов, так что обосновать его на фактологической базе труда не составит. Только синоптики почему-то пользуются более сложными методами.

Как может вообще придти всерьёз в голову, что темпы в кризисный или послекризисный период могут рассчитываться просто как продолжение прямой в экцеле?

….

Судя к тому, что все ваши постинги свелись к десяткам оскорблений, переходу на личности и ни одного ответа на поставленный вопрос: "На каком основании вы использовали, в данном случае, метод линейной экстраполяции на 20 лет вперед?",
сказать вам нечего, вероятно, вы и сами поняли, что табуреточка, на которой вы построили ваш карточный домик доказательства, выбивается одним пинком.

>Как это приходит американским экономистам дающим прогноз экономики на основе тенденций. Но Вам то не понять.

Хоть одна здравая мысль среди хамства прорезалась. А что, кто-то утверждал, что нельзя делать прогноз на основе тенденций? Я нет. Вам задали вопрос: "На каком основании вы использовали метод линейной экстраполяции на вполне конкретный период, и для вполне конкретной системы?"»

---

От	Alexandre Putt
К	Мигель (02.11.2007 01:23:06)
Дата	10.11.2007 13:21:11

45 Кб! Кто больше?

---

> ----------------------------------------------------------------------
> Умножение нуля на бесконечность и другие мелкие частности
> ----------------------------------------------------------------------

> > охарактеризовали самого себя. Неужели не ясно, что разделение процессов на
> > детерминированные и случайные зависит от того, выбираем ли мы
> > детерминистскую или вероятностную модель для исследования конкретного
> > процесса?
> Я написал корректно и ясно, привёл примеры. Прочитайте ещё раз абзац,
> попытайтесь его воспринять. Реальный процесс становится случайным или
> детерминированным в рамках той модели, которую мы используем для его
> анализа.

Это не верно. Реальный процесс не становится случайным или детерминированным
по нашему желанию. Реальный процесс - это результат опыта (эксперимента) с
измерением некоторой величины.

Этот результат - дан. Наше дело - как его использовать. Мы можем построить
детерминированную модель экономики и симулировать её, а затем полученный
- теоретический - результат сравнить с реальным. Использовать средства
статистики для сверки модели и реального опыта.

Но свойства опыта от этого не зависят. Это первое. Второе, ключевое непонимание здесь,
в прикладной работе детерминистические модели выражаются таким образом, чтобы они
могли быть оценены средствами статистики. Т.е. детерминистрическая модель становится
стохастической. И делается это для того, чтобы была возможность работы с реальными данными,
которые, подчёркиваю, как правило всегда случайны.

> А модель, в свою очередь, выбирается в зависимости от цели
> исследования. Поэтому сам по себе характер процесса не говорит, случаен он
> или нет.

Модель выбирается, а данные - нет. Странно, что Вы этого до сих пор не поняли.

> >Для чего я Вам лекции читал об ошибках измерения?
> Не знаю, для чего. Эти <<лекции>> не имели отношения к вопросу
> прогнозирования ВВП.

Имеют самое прямое. Я Вам объяснял, почему реальные данные содержат элемент случайности. Из-за измерения.

> >Вопрос: ВВП - случайная переменная? Ну Да или Нет? :)
> Я уже отвечал на этот вопрос, на сей раз даже многочисленные ссылки и
> цитаты не буду давать. Повторю только ответ из предыдущего сообщения - то
> самое проигнорированное Вами объяснение:

Если резюмировать Ваш "ответ", то Вы не знаете, что сказать на этот простой вопрос.

> Продолжительность жизни пациента - детерминированная переменная для
> медика, который имеет упрощённые детерминистские модели, предсказывающие
> результат (в определённом аспекте) тех или иных воздействий на организм,

Если Вы тестируете мед. препарат, то и речи о детерминированных моделях нет;
Вы таким - единственным образом - получаете представление о его эффекте на больного
и возможность прогнозировать эффект на будущих пациентов. Всё это выполняется
только статистическими методами.

Формула лекарства может быть "теоретической". Но тестирование и прогнозирование
- только стохастическими.

Нужно понимать разницу между практикой теории и теорией. Практика медицинских и экономических
теорий осуществляется с помощью стат. средств. Я об этом говорил, приводя пример
с уравнением, "написанным мелом на доске". Оно - из теории.

> > Вы путаете реальные данные и теоретические модели. Реальные данные -
> всегда (или почти всегда) - случайные переменные.
> Нет, не так. Реальные данные - это реальные данные. А в какую модель мы их
> вплетаем, - детерминистскую или стохастическую, - это уже другой вопрос.

Ошибаетесь. Данные - это результат измерения. Измерение связано с ошибками.
Модели бывают и детерминистические (в основном), и стохастические. Но это ничего
не значит для реальных данных и для проверки теорий, оценки коэффициентов, прогнозирования.
Всё это относится к области стохастики.

> Они будут случайными или нет в зависимости от модели, в призме которых
> будем их рассматривать.

Данные случайны независимо от моделей. Это модели призваны объяснить данные.
Дана детерминистическая модель, которая описывает данный набор фактов. Факты - случайны.
Часть их вариации описывается нашей моделью. Но не вся.

> >ВВП - случайная переменная. Убедились наконец?
> Повторяю. От Вас требовали обосновать использование вероятностной модели
> для прогнозирования. И много примеров приводили, когда для прогнозирования
> реального процесса используются детерминистские модели, а не
> вероятностные, - например, расчёт расхода топлива при той или иной
> траектории стыковки.

А Вы уверены на 100%, что в реальных ракетах именно детерминистические модели расхода топлива?
Я вот - нет. Но в этой области не разбираюсь.

> >Речь шла о чём? О прогнозировании реальной переменной - ВВП СССР.
> Верно, о прогнозировании реальной переменной на конкретный, причём
> достаточно короткий, период. А не о выдаче среднего прогноза на большое
> число испытаний примерно одинакового опыта. При чём тут методы теории
> вероятностей? А ведь Вам с самого начала говорили, что речь идёт о
> единичном событии.

Фиксируем ещё один основной момент непонимания. Объяснение см. ниже.

> Поэтому, в частности, Вас так критиковали за фразу из
> начала дискуссии << Именно поэтому для описания свойств ВВП в 2007 г.
> достаточно иметь серию наблюдений ВВП за предыдущие годы. То, что Вы не
> можете сделать выборку ВВП за I квартал 2005 г. компенсируется тем, что у
> Вас есть серия наблюдений ВВП за, скажем, 50-100 лет. Это возможно
> благодаря асимптотической теории>> (Alexandre Putt).

> На самом же деле,
> закон больших чисел и асимптотическая теория, даже если они и описывают
> какой-то реальный процесс, ничего о результате единичного опыта в ходе
> этого процесса не говорят.

Почему - единичного? У нас серия наблюдений при неограниченном T. (T - время)
Представьте себе случайный процесс, где случайная переменная образуется
как функция от предыдущих значений + возмущение, распределённое независимо
и идентично с данным законом.

Асимптотика + ЗБЧ утверждают, что параметры такого случайного процесса могут быть оценены "корректно".
На каждый момент времени t возмущение - это реализация 1 опыта (с вытягиванием одного
значения из данного распределением). Но таких опытов у нас - неограниченное количество.
Остальные компоненты в случайном процессе образуются детерминированно (предыдущие значения).

Будете ли Вы утверждать, что стат. методы здесь нельзя применить? Не будете, надеюсь.

> Даже если оставить за скобками вопрос,
> насколько какая-то <<спецификация>> описывает процесс роста ВВП.

Мигель, ну зачем же так невежественно вляпываться! Вот почему-то Campbell & Mankiw (1987)
используют ARIMA для описания процесса ВВП. Вы по ходу дискуссии уже столько выдающихся экономистов дураками назвали, что мне становится несколько неуютно за Вас.

> Сосредоточьтесь на обсуждаемом предмете. Тем более что очередная попытка
> подвести оппонентов к ложному <<силлогизму>> <<1. Все реальные переменные
> случайны. 2. ВВП - реальная переменная. 3. Следовательно, ВВП - случайная
> переменная>> снова сорвалась.

Почему же "силлогизм" ложен? "Силлогизм" логически верен. Вам бы логику подучить.

> >Вот вот :)) Всего-то 600 Кб текста дискуссий и Мигель готов признать:
> >Тезис 1: ВВП - случайная переменная
> Не передёргивайте. Где я писал, что готов это признать? От Вас с самого
> начала требуют обоснования применимости такой стохастической модели для
> прогнозирования ВВП. Зачем Вы в очередной раз искажаете позицию оппонента?

Так Вы отрицаете случайность ВВП, данной нам в измерении? Я могу получить внятный ответ от 100% компетентного большинства?

> >Я же недвусмысленные цитаты давал, где сказано, что НЕ НАДО. Можно
> обойтись более скромными средствами. И вполне возможно, что они будут
> лучше.
> А мы разбирали эти цитаты, не находили в них ничего подобного. Скорее,
> наоборот, я нашёл в одной из этих цитат конкретное указание, что для
> прогноза (или описания) последствий той или иной политики нужны
> структурные модели, а не прогноз переменной по предыдущему значению её
> временного ряда.

Ну да, для прогноза той или иной политики. А если нет такого фокуса, то и не надо. Вы согласны с этим утверждением?

> <
on Y. In structural analysis, changes in X are associated with a
> particular structural event such as a change in Federal Reserve policy,
> and the objective is to evaluate the consequences for Y>>.
>
> Вот что на самом деле написано в Вашей цитате, которую Вы не потрудились
> прочитать или не поняли ни тогда, ни сейчас, когда я обратил на это
> внимание.

Да-да. Дальше цитату читайте. Я ведь не зря её целиком набил.

> >Да-да. Простой вопрос и ответить не можем, всё юлим и юлим. Почему?
> Вам на него отвечали - указывали на некорректность постановки вопроса. Это
> в духе карлсоновского вопроса фрекен Бок <<Ты перестала пить коньяк по
> утрам?>>

А я не вижу некорректности. Я вижу реальную серию. И могу сделать заключение. А Вы - нет. Почему?

> Повторяю ещё раз, для особо непонятливых. ВВП в следующем году, который
> нужно спрогнозировать, будет только один. Вы говорили про <<концептуальную
> массовость>> ВВП 2008 года. Когда же Вас припёрли к стенке, что это за
> <<концептуальная массовость>> единичного события - ВВП конкретного года, -
> Вы перешли к серии ВВП за много лет. Определитесь, в конце концов!

Ну так представьте себе ситуацию, когда ошибка измерения в ВВП для каждого
года является реализацией "опыта" с "вытягиванием" из некоторого распределения
согласно одному и тому же закону.
Отсюда и концептуальная массовость. Ведь таких опытов могло бы быть сколь угодно много.
Но мы наблюдаем только один исход. Если бы у нас было только одно наблюдение ВВП
за один год, то на этом бы история и закончилась. Но у нас есть выборка ВВП за разные годы,
которая позволяет делать inference параметров, характеризующих эту (случайную) ошибку
и определяющих (детерминистически) динамику ВВП.

> Напоролись на человека, который может прочитать и понять смысл приводимых
> цитат. Вот и всё, что произошло.
> Это не был вопрос, это было утверждение о непонимании Вами смысла
> приводимых цитат, подсовывании в качестве <<авторитетного мнения>> данных,
> не покрывающих конкретный случай.

Не понял, где непонимание смысла (в чём?) и о каких данных идёт речь?

> Это я-то не понимал приводимую англоязычную цитату? Я указал на то, что Вы
> её не понимаете, вот и всё.

Да, это Вы ничего не поняли. ARMA модели описывают стационарные переменные. ARIMA обобщают для нестационарных. Вот и всё.

> >Во-первых, для проверки нестационарности существуют статистические тесты.
> Ну, какой тест может подтвердить стационарность по предложенной серии с
> очевидным трендом к снижению темпов роста?

Так я Вам вроде говорил, что любую нестационарную серию можно сделать стационарной.

> >Во-вторых, имея нестационарный процесс, мы без труда можем получить из
> него стационарный.
> Вы хотели сказать, что темпы роста ВВП можно записать как линейную (по
> времени) функцию плюс возмущение в виде стационарного процесса? Но тогда

Ну да.

> Вам останется присоединиться к товарищу Рю в прогнозе для советской
> экономики. Там бы плавненько вышли на отрицательный рост, то есть
> ускоряющийся по пятилеткам спад.

Почему ускоряющийся? Впрочем, можно проверить. Но только не методами товарища Рю,
а с использованием профессионального инструмента.

> >Если мы действительно обнаружим отрицательный тренд в этой серии (а это
> скорее всего так), то мы без труда сделаем её стационарной, включив тренд
> в регрессию.
> Включайте и получите то, на что намекал Товарищ Рю. Хотя, конечно, сама
> идея бредова.

Сразу видет большой "эксперт" в эконометрике. Больше Иванова.
Возражений, как я понял, нет? Про "бредовую идею" не поторопились? Убедились в том, что Ваше возражение на цитату не уместно? Вот и хорошо.

> Спасибо за оценку моих познаний в сравнении со своими, но на данном этапе
> она мне уже и так была известна. Вам указали на то, что привели в
> подтверждение не ту цитату, приняли бы к сведению и всё. Зачем
> отбрехиваться?

Я не "отбрехиваюсь", потому что моя цитата уместна. Возьмите рост ВВП (а не уровень), включите тренд - и получите
стационарный процесс, который можно прогнозировать с помощью указанных методов.

> >Надо полагать, теперь последуют извинения от вас? Вы сомневались в
> адекватности прогнозирования переменной на основе её предыдущей
> реализации. Теперь ваши сомнения развеяны. Жду извинений за хамство.
> Потренируйтесь у зеркала, тогда и извинитесь перед нами обоими. Мы
> сомневались в адекватности прогнозирования (только) на основе предыдущей
> серии вполне конкретной переменной.

Нет уж, извиняйтесь. Я привёл цитату, где это подтверждается.

> relying on OLS estimates. In the case of linear projection, however, the
> only concern is forecasting, for which it does not matter whether it is X
> that causes Y or Y that causes X. Their observed historical comovements
> (as summarized by E(X_t Y_{t+1}) are all that is needed for calculating a
> forecast."

Вам перевести?

"В случае линейной проекции, однако, единственная задача - прогнозирование,
для чего не играет роли, оказывает ли X влияние на Y или Y на X. Их наблюдаемая
историческая совместная динамика (обобщаемая E(X_t Y_{t+1}) - всё, что требуется
для вычисления прогноза"

(очень грубый перевод)

> Подвожу итоги разбора этого сообщения. Вы снова обрехивались
> нечленораздельными выкриками, проигнорировав:
>
> 1) детальное пояснение в виде небольшого связного текста, что одни и те же
> процессы можно рассматривать как случайные или детерминированные, так что
> сам по себе аргумент о виде графика процесса ничего не говорит о его
> <<случайности>> или <<детерминированности>>;

Ошибочное мнение. График представляет реальные данные. Из графика видно, что
и речи не идёт о детерминированности.

> 2) в который раз прозвучавшее объяснение, что возражения касаются не
> вероятностных методов и линейных функций вообще, а их применимости в
> конкретном случае;

Для начала сформулируйте своё согласие с применением указанных методов вообще
к оценке и прогнозированию экономических серий (в том числе ВВП). Тогда и рассмотрим советский случай.

> 3) в который раз прозвучавшее объяснение, что при прогнозировании ВВП на
> следующий год речь идёт о прогнозировании единичного события, и это
> прогнозирование не сможет опираться на теорию случайных процессов.

Это опять заблуждение. См. выше.

________________________________________
>
> Далее идёт сокращённый ответ на Ваше сообщение <<Что, неужели пациент
> врача?>> https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/214/214700.htm
>

> >Дорогой Мигель, в статистике смотреть мало. Надо считать. Что я и сделал.
> >До 1978 г. 5%. После на 1.35% ниже (но не значимо).
> Для дураков пишете? Сами же привели данные, по которым средние темпы роста
> ниже двух процентов после 1978 года, даже считать лень:

Нет, для людей, которые немного разбираются в предмете обсуждения. Оценки я взял
и стат. описания процесса. (правда, оно не совсем удовлетворительно - надо переделывать).

> И никаких оснований насильственно задавать более высокие средние, чем в
> реальных данных, объясняя <<отклонения>> большой дисперсией, вообще
> говоря, нет.
> Ошиблись примерно в два раза. Глубокие, глубокие познания в арифметике.

Сразу виден большой "эксперт" в статистике. А что отклонение может быть вызвано
чисто случайными факторами Вам в голову не приходит?

Здесь надо обсчитывать серию и определять доверительный интервал для коэффициента.

Если взять отрицательный тренд в 0.01% в год, то за 30 лет набежит 3%.
Т.е. 6% против 3%.

К 2000 г. получаем соответственно 2% роста в год.

> ________________________________________
>
> Далее идёт ответ на Ваше сообщение <<От сессии до сессии>>.
> https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/214/214664.htm
>
> >Вы извиняться будете за претензии к моему интегральному исчислению и
> "глубокому пониманию" теории вероятностей?
> Не буду. Претензии-то абсолютно обоснованы. Сейчас я про умножение нуля на
> бесконечность разжую.

Т.е. Вы утверждаете, что вероятность для конкретного события не равна 0?
И что невозможно вычислить определённый интеграл от a до a? В формулу подставить не пробовали?
Фиксируем Вашу безграмотность. С непрерывными распределениями Вы работать не умеете.

> > <<Для конкретного реального игрока закон больших чисел действительно не
> выполняется. Он же не может играть неограниченное (вернее хотя бы большое)
> число раз, срок жизни и доходы не позволяют. Поэтому ожидание выигрыша для
> него равно 0.
> >> И только затем, поясняя это утверждение, заговорили, что и вероятность
> выиграть равна нулю:
> >Т.е. других претензий к моему примеру нет? Отлично.
> Оригинальный ход - взять только одно замечание, касающееся Вашей
> способности помнить дискуссию, и приписать оппоненту, будто других
> претензий у него нет.

Так Вы согласны, что ЗБЧ не выполняется для конкретного игрока? А почему можете сказать?

> >Мат. ожидание можно легко сделать нулём, если наложить разумную верхнюю
> границу на сумму выигрыша. Это, кстати, более реалистично.
> Вам Иванов написал. n - конечное число, равное количеству участников
> лотереи, никаких оснований устремлять его к бесконечности в данном примере
> нет.

Ну так это ошибочно. n - не число игроков, а число вариантов.

> И ничего реалистичного в верхней границе выигрыша нет - ввиду правил
> проведения лотереи, о чём Вам писал Иванов.

Иванов не знает правил проведения лотереи. Например, мне пришлось объяснять ему,
какие лотереи реально существуют.

Претензии к нулевому мат. ожиданию снимаются?

> высокой, даже маловероятные события считаются практически возможными
> большинством людей. Поэтому они, например, страхуют имущество.
> >Не согласен. Да Вы и сами должны отлично понимать некорректность Вашего
> примера.
> Опять нечленораздельный выкрик? А где же обоснование, дорогой, возражения
> по существу? Неужели примера со страхованием недостаточно?

Из того, что люди страхуют имущество, не следует, что они поступают рационально в тех рамках, которые используются в данной дискуссии, вот и всё.
К чему тогда Ваш пример? Мы же рассматриваем рациональное поведение.

> >И что? Я разве утверждал, что люди всегда ведут себя рационально?
> Страхование имущества нерационально? Ну, ну.

А что Вас удивляет? Давайте аргументы, здесь форум.

> >Означает ли Ваш вопрос Ваше согласие с практической невозможностью
> выигрыша в лотерею конкретным человеком?
> Нет, не означает. Люди, которые принимают решение играть в лотерею, так не
> считают.

А при чём тут мнение людей? Люди, которые принимают решение играть в лотерею, могут
не знать теории вероятностей. Могут заблуждаться в тысяче других вопросов. С какой стати
мы должны опираться на их популярное мнение?

Какова вероятность Вашего выигрыша в лотерею? 1E-10. Вы считаете такую вероятность
практически возможной для Вас лично? Но для этого Вам потребовало бы повторить опыт
примерно 1E+10 или более раз. Это нереалистично, согласитесь.

> Я же не играю в платные лотереи не потому, что считаю выигрыш
> <<практически невозможным>> вообще, и не потому, что считаю матожидание, а
> потому, что:

Да меня не интересует Ваше личное поведение. Я говорю о рациональном выборе.

> >Например, существует ненулевая вероятность того, что Вас, Мигель, завтра
> поразит метеоритом. Будете ли Вы принимать это к сведению в своей
> практике?
> Нет, не буду, потому что:
> 1) Судя по предыдущему опыту человечества, я заключил, что субъективная
> вероятность (для меня) этого события ничтожно мала;

Пора уяснить, что в классической статистике "субъективных вероятностей" нет. Не повторяйте всякую чепуху за Ивановым-Гуревичем.

> 2) Я не представляю, какие практические ходы я бы мог сделать, чтобы
> избежать попадания метеорита: не рассматривать же всерьёз переселение в
> бомбоубежище.

Ну вот видите - не принимаете. А вероятность попадания в Вас метеорита может быть вполне сопоставимой с выигрышем в лотерее.

> А с другой стороны, я рассматриваю падение сосульки на голову с крыши
> практически возможным, поэтому зимой стараюсь не ходить под домами. Хотя
> эта вероятность в нашем городе в каждую конкретную зиму, если
> пересчитывать трагические случаи на всё население, меньше одной
> миллионной.

На самом деле больше.

> >Вероятность Вашего выигрыша порядка 10 нулей после десятичной точки.
> Поэтому я совершенно спокоен на Ваш счёт. :)
> Значит, вы нерационально себя ведёте. Или пользуетесь полной
> безответственностью своих форумных высказываний.

Хотите поспорить? Высылайте мне $10000 сейчас. Я Вам выплачу $1000000 немедленно по Вашему выигрышу в лотерею вроде 6 из 48.
Вы же только выигрываете? :)

> Я привёл пример более
> рационального поведения в случае с сосульками.

Ничего Вы не привели. Вероятность получить сосулькой по голове намного выше. Поэтому большинство людей соблюдают меры безопасности. Что и вызывает низкую долю смертей/увечий, отражаемую в статистике.

> искать). Но видите ли, от того, что Вы будете себя так каждый день вести,
> действительно можно минимизировать среднеквадратичное отклонение Вашего
> <<прогноза>> от того, что получится. Только будет Вам этого холодно (когда
> намокните под дождём без зонта) и жарко (когда припечёт солнцем, а шапочки
> не будет).

А, так Вы пришли наконец к пониманию. Вы намного честнее Иванова. До Вас по крайней мере со временем доходит, и Вы готовы это признать.

> Большинство людей такие прогнозы не устраивают, потому что они
> не хотят подвергнуться из-за неадекватного прогноза наказанию в виде
> простуды или солнечного удара.

Пример вообще некорректный. Соответственно и нет желания спекулировать на эту тему.

> Поэтому они полагаются не на Ваши прогнозы,
> основанные на анализе предыдущей серии наблюдений, а на прогнозы
> профессиональных метеорологов, основанные на решении уравнений движения
> атмосферы по данным метеостанций.

Прогнозы "профессиональных метеорологов" формируются с помощью вероятностных методов.

> Точно так же - при прогнозе ВВП хоть на следующий год, хоть на следующие
> 5-10 лет. Ну, что с того, что за 100 лет среднеквадратичное отклонение
> Ваших прогнозов от действительности будет минимизировано (даже если)? Ведь
> правительство не устроит возможный большой спад в ближайшие годы, который
> с большой вероятностью будет компенсирован через 50 лет после смерти
> премьера благодаря какой революции - ближайшие выборы уже через пару лет!
> А следовательно, ему (правительству) нужны не такие прогнозы, которые
> окажутся верными <<в среднем>> за промежуток 100 лет, а более точные
> прогнозы единичных событий - ВВП ближайших лет. Функция наказания
> правительства за неверный прогноз (поражение на выборах) никак не связана
> со средним отклонением за сотню лет.

Вы смешиваете разные проблемы. Кроме того, делаете это очень поверхностно.
Квадратичная функция выбирается
а) из-за симметрии наказания ошибок
б) из-за аналитического удобства

На практике, как ни странно, реальные правительства тоже используют квадратичные функции для оценки деятельности по стабилизации экономической динамики.

> Функция наказания
> правительства за неверный прогноз (поражение на выборах) никак не связана
> со средним отклонением за сотню лет.

Почему за сотню лет? Это не так.

> Следовательно, оно будет
> ориентироваться на другой тип прогнозирования.

Не будет.

> И Горбачёв с Гайдаром тоже
> не должны были ориентироваться на Ваш тип прогноза. В частности, поэтому
> недопустимо <<либералов>> критиковать за перестройку и реформы <<вообще>>.

Почему не допустимо, если перестройка и реформы - конкретные политические шаги?
Из Вашего утверждения вообще следует невозможность оценки последствий любой политики.

> За конкретные действия - пожалуйста. Но для этого надо, как минимум,
> микроэкономикой овладеть, а не только моделью ARIMA.

:) Вы бы сначала освоили эту самую микроэкономику, прежде чем советы давать направо и налево.
Вон Иванов-Гуревич даже теоремы фон Неймана-Моргенштерна не знает. А ведь эта теорема входит в стандартный курс микроэкономики.
И Вы, надо полагать, тоже не в курсе. Но советы давать горазды. Скромнее надо быть.

> >>> Это неверно. С таким же успехом можете умножить ноль на бесконечность. (A.P.)
> >> Вот это да! И снова чувствуется <<глубокое понимание>>, на этот раз
> математического анализа. Ну, не умею я умножать ноль на бесконечность, не
> приучены мы, <<академиев не кончали>>.(Miguel)
> >А что, 0 * inf - это уже не неопределённость? (A.P.)
> Это символьная запись <<неопределённости>> вопроса о пределе, не
> предполагающая никакого умножения и подразумевающая другие методы её
> <<раскрытия>> (т.е. выяснения, чему равен данный предел, если он
> существует), например, какое-нибудь правило Лопиталя для частного двух
...
> ещё какая-то последовательность не имеет предела. Но из этого не следует,
> что можно умножать ноль на бесконечность. И не следует, что предел равен
> именно нулю или именно не существует. Учите математический анализ.

Очень характерно. После того, как я Вас уличил в математическом ляпе, Вы мне же его приписали!
Прочтите цитату внимательно.

Я утверждал, что умножить ноль на бесконечность - нельзя, некорректно.
Вы возразили: можно.
Я возразил: это неопределённость.
Вы начали мне рассказывать, что я якобы заявил, что можно умножать ноль на бесконечность. Ну чудеса!

Теперь я понимаю, как у Вас Ваши оппоненты на форуме один за другим оказываются "идиотами". Вы приписываете им свои же утверждения и громогласно разоблачаете.

> каком контексте возник этот спор. Мы выясняли, равно ли нулю матожидание
> выигрыша в лотерее. Я объяснил (для упрощённой лотереи), что, хотя
> вероятность выигрыша действительно мала, матожидание сравнимо с ценой
> лотерейного билета из-за умножения на большую сумму выигрыша (в примере
> матожидание получалось 80 центов).

Ну так это некорректно. Именно об этом я говорю. Вероятность-то к нулю сходится.

> И неформально объяснил, как это
> отражается на представлении игрока о ценности лотереи: <<Потому что когда
> одна миллионная умножается на восемьсот тысяч, одна миллионная
> оборачивается не нулевым, а пусть маленьким, но шансом>>. Вы же ответили:
> <<Это неверно. С таким же успехом можете умножить ноль на бесконечность>>.

Да, у Вас - чепуха.

> К чему был этот нечленораздельный выкрик? Вы были не согласны с моим
> вычислением матожидания или даже предела? Я и сказал, что не умею
> заниматься умножением нуля на бесконечность. Вы теперь обвиняете меня в
> незнании математики, но так и не разжевали, в чём оно состоит.

В том, что Вы дали некорректный ответ.

> умножать нуль на бесконечность не надо, а надо посчитать предел конкретной
> последовательности. Который в данном случае равен 0,8 (потому что вся
> последовательность такая), а не <<неопределённости>> и тем более не нулю.

Да, да. Устремите. Но сначала вероятность выигрыша для конкретного игрока
для непрерывного распределения найдите.

> >> А на каком основании Вы устремили n к бесконечности? На Земле живёт
> бесконечное количество людей, принимающих участие в лотерее?
> >Или, более удачный пример, число e. Надо ли иметь дело с бесконечной
> последовательностью, чтобы достаточно точно вычислить это число?
> Создаётся такое впечатление, что Вы решили блеснуть всем арсеналом своих
> математических познаний. Но не к месту.

Так возражений нет? В реальной действительности вообще нет бесконечности. И непрерывных функций. И действительных чисел. Это Вам сильно мешает их применять?

> >n относится к числу вариантов, а не числу реальных игроков. Суть же
> примера в том, чтобы показать, как вероятность выигрыша исчезает в
> реальной ситуации.
> См. пример с сосулькой, со страхованием, объяснение насчёт причин моего
> неучастия в лотереях и т.д.

Так Вы согласны с примером?

> Вы не понимаете, что пишете. Да, поточечно везде, кроме нуля, Ваша
> последовательность сходится к нулевой функции и сходится, скажем, по мере
> Лебега к ней же. Но при чём тут это к нашему случаю?

Самое прямое отношение. Этот пример показывает, когда и как ЗБЧ не работает.

> Во-первых, нет
> никаких оснований устремлять n к бесконечности, потому что это конечное
> число, хотя и большое.

Так Вы согласны с примером. Чему равна вероятность выигрыша? 0.
Теперь о реальной ситуации. Я уже говорил об аппроксимации дискретного распределения
непрерывным. Эта аппроксимация уместа при большом n.

> Во-вторых, даже если и допустить гипотетическую
> серию игр в лотерею с растущим числом n, то вероятность выигрыша в одной
> из этих игр только возрастает с ростом n после первоначальной лотереи с

Не возрастает. Это не серия игр, это одна лотерея.

> n_0. Какое ещё тут стремление n к бесконечности может быть, я не понимаю.
> Та последовательность функций, которую Вы написали, имеет математический
> смысл, но неприложима к исследованию лотереи.

Это ещё из чего следует? Вы считаете, что вероятность выигрыша не может быть описана
с помощью непрерывного распределения?

> Может быть, Вы путаете случайную величину и её функцию распределения? Вы
> только не подумайте, что я издеваюсь - я действительно не пойму, из какого
> места учебника Вы списали этот пример и к какой ситуации он относится.

Из обсуждения закона больших чисел, откуда же ещё?

> >Вы снимаете теперь свой - совершенно глупый - тезис про целесообразность
> игры в лотерею при неограниченном (или хотя бы очень большом) повторении,
> когда мат. ожидание меньше уплачиваемой цены билета?
> Вам не надоело передёргивать? Где мы выдвигали такой идиотский тезис?

Ну так рационально играть в лотерею или нет?

> ________________________________________
>
> Далее идёт сокращённый ответ на Ваше сообение <<...Тем быстрее в паутинке
> запутывается>> https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/214/214656.htm

> Я понимаю, что Вам приятно воображать себя Джеком Покорителем Великанов,
> но лучше попытайтесь подлечить свою память. Мы говорили (и неоднократно),
> что предсказать дальнейшее замедление темпов роста можно было, но не из
> официальной статистики только предыдущих темпов роста. Для адекватного
> прогноза пришлось бы привлекать десятки других переменных.

Так Вы не согласны у утверждением Hamilton?

> relying on OLS estimates. In the case of linear projection, however, the
> only concern is forecasting, for which it does not matter whether it is X
> that causes Y or Y that causes X. Their observed historical comovements
> (as summarized by E(X_t Y_{t+1}) are all that is needed for calculating a
> forecast."

> <<Вы не доказали, что обвал вызван либеральной политикой. В конце 80-х
> произошло много событий, например, население СССР впервые за всю историю
> составило 280 млн. человек (или вплотную приблизилось, лень искать). Чем
> Вы докажете, что не факт превышения населением отметки в 280 миллионов
> стал причиной социальной катастрофы? Может быть, не реформаторам надо было
> по шапке давать, а умерщвлять лишних младенцев? Методологически никакой
> разницы нет!

Ваш стёб мне не интересен.

> новых условиях. Так что выбирайте: либо Вы признаёте правомерность моих
> качественных рассуждений о трудностях СССР, либо отказываетесь от
> причинной связи "либеральные реформы => экономический крах". Ибо никакой
> статистикой связь именно либеральных реформ, а не других факторов, с
> обвалом, Вы не подтвердили.

А мне и не надо подтверждать. Либеральные реформы - единственный существенно изменившийся фактор.

> Так где же Ваши статистические материалы, показывающие, что обвал вызван
> именно либеральной политикой, а не падением цен на нефть или превышением
> 280-миллионной отметки населением СССР? Где эксперименты с отсевом
> "прочих" факторов?

Ну так есть теория, которая недвусмысленно указывает, где копать.

> Совершенно верно. Вы не подтвердили, что обвал вызван либеральными
> реформами "вообще". Вы не можете предоставить модели, связывающей
> освобождение цен 2 января 1992 года с происшедшим обвалом. Скорее,
> сказались другие аспекты "либеральных реформ">>. (Мигель)

Такие модели есть. Например, есть работы по гиперинфляции. Не всё сразу. Я же не Фауст.

________________________________________
>
> Далее следует ответ на Ваше сообщение <<Ещё неэкономные замечания>>
> https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/214/214642.htm
>
> Вы утверждали, что вероятность 0, т.е. что событие не наступает и при
> большом числе повторений. Не изворачивайтесь, а забирайте назад глупый
> тезис, и всё.

Оп-па. Выше мы со скрипом установили, что для n->inf вероятность сходится к 0.
А теперь слышим - "глупый тезис".

> Не выдумывайте. Если бы разбирались, могли бы объяснить. И не пытались бы
> настаивать на заведомой чуши вроде нулевого матожидания выигрыша в
> лотерее.

Так равна нулю вероятность или нет? А мат. ожидание? Я понять не могу, Вы согласны с объяснением или нет.

> математическом анализе, разночтения, таки, возникают. Чего только стоит
> умножение нуля на бесконечность. По этим конкретным вопросам мы, как
> кажется, предоставили исчерпывающие пояснения.

Да, когда я Вам указал на некорректность такой операции (со ссылкой!), то Вы сразу
приписали её мне. Чудеса!

> Мы обсуждали применимость вероятностной модели к прогнозированию
> конкретного реального процесса. Вы <<обосновали>> эту применимость тем,
> что ВВП нельзя точно измерить. Я показал, что из Вашей кривой <<логики>>
> следует, что для любой физической величины, которую точно не измеришь,
> надо лепить стохастическую модель - явный абсурд, противоречащий реальной
> человеческой практике.

В физике обычно можно обойтись без вероятностных моделей, а в экономике - нет. Цитата Хаавельмо прилагается.

Кстати, проблема измерений и для физики актуальна. Я уже писал о Галилее, который пытался
доказать закон о падающих телах в вакууме. Могу и другие примеры привести.

> >Ну да. Впервые с этой проблемой столкнулся Галилей. Правда, теорию в
> конечном виде не он создал.
> Сомневаюсь, что теория вероятностей появилась из-за этого. У кого Вы это
> вычитали?

В одном из учебников теории вероятностей.

> >Кстати, раз об этом пошла речь, вот здесь процитирую из Wikipedia
> Не надо мне очередных длинных англоязычных цитат, я уже убедился в Вашему
> умении <<копипастить>>. Где в Википедии написано, что <<для таких как
> Мигель и Иванов невозможность точного измерения величины означает её
> случайность>>? Не написано, вот и нечего вводить публику в заблуждение. И

Нет, дорогой мой, пропускать содержательные изложения проблемы я Вам не позволю.
Давайте извиняйтесь за "бред" и за "чушь".

В статье всё сказано однозначно:
"Measurements almost always have an error and therefore uncertainty. In
fact, the reduction-not necessarily the elimination-of uncertainty is
central the concept of measurement. Measurement errors are often assumed
to be normally distributed about the true value of the measured quantity."

Вы утверждали, что ошибка измерения не означает случайность:

> А Вы уже написали всемирно признанный учебник - я не знаю чего, - чтобы с
> таким апломбом поучать таких, как я, подобной чуши?

Поздравляю, Вы опять оказались в луже.

> потом, Вы опять разорвали мою фразу, в которой и был явный и чёткий ответ
> на вопрос, что меня <<удивляет>> в применении стохастических моделей к
> любому процессу, в котором хотя бы что-нибудь измеряется неточно. Удивляет
> именно то, что Ваша <<рекомендация>> лепить стохастические модели всегда и
> везде вопиюще противоречит реальной научной практике. Вот эта фраза:

Свою рекомендацию я сформулировал цитатой довольно давно:

"...Or, what amounts to the same, we should have to expand the simple
theory
of bodies falling in vacuum, to allow for the air resistance (and probably
many other factors).
A physicist would dismiss these measurements as absurd for such a purpose
because he can easily do much better. The economist, on the other hand,
often has to be satisfied with rough and biased measurements...
he is presented with some results which, so to speak, Nature has produced
in all their complexity, his task being to build models that explain what
has been observed" (p. 7)

> <<А что же без Вас человечество делало все эти тысячелетия, пользуясь
> детерминистскими моделями? И вообще, какую величину можно точно измерить,
> кроме такой, что выражена целым числом?>> (Мигель)

И на это я цитировал

> One can begin with the ancient subject of Mathematics which is largely
concerned with the discovery of relationships between deterministic
variables using a rigorous argument. (A deterministic variable is one
whose value is known with certainty.) However, by the middle of the last
millennium it be-came clear that some objects were not deterministic, they
had to be described with the use of probabilities, so that Mathematics
grew a substantial sub-field known as Statistics. This later became
involved with the analysis of data and a number of methods have been
developed for data having what may be called standard properties. However,

Т.е. новые области применения потребовали вероятностных методов.

> > http://en.wikipedia.org/wiki/Measurement Measurement is
> Сколько можно таскать сюда не относящиеся к делу тексты? Иванов с самого
> начала указал Вам, что мы обсуждаем прогнозирование единичной величины
> (ВВП 2008 года), а вовсе не измерение.

Да конечно. Извиняться за "подобную чушь" (см. выше) будем?

Иванов-Гуревич вообще утверждал, что ВВП - детерминированная переменная. В клинику.

> Беда с этими начётчиками. Объясняешь им по десять раз, что не бывает
> <<объективно>> случайных и детерминистских переменных, всё зависит от типа
> применяемой модели для описания этих переменных, а они как заладили, так и
> не откажутся даже от откровенной глупости.

Что же именно откровенная глупость? Что реальная серия ВВП - пример случайной
величины? Или что?

> >Чего стоит Ваше отрицание модели случайности ошибок измерения.
> Опять лишь бы отбрехаться и навешать собак на оппонента? Ну, где я отрицал
> такую модель?

Вот она, короткая память.

Кто говорил? :
> А Вы уже написали всемирно признанный учебник - я не знаю чего, - чтобы с
> таким апломбом поучать таких, как я, подобной чуши?

Вам не только "слабо" признать, что ляпнули глупость, Вы ещё и упорствуете и продолжаете хамить.

> Не разбираетесь в предмете, так не лезьте с неумным апломбом. Вам сказано
> более знающими людьми, что для прогноза этих переменных часто применяются
> детермнистские модели, в которых переменные считаются неслучайными,
> неужели не поверили?

Глупости. Эти самозванные "более знающие" люди даже не знают, что такое случайная переменная, не умеют
оценивать и тестировать эконометрические модели, не знают, что такое ошибки измерения, и при этом хамят направо и налево.

> Я уже отвечал на этот вопрос. Как вообще человеку в здравом уме могла
> прийти в голову мысль объявлять переменную случайной или детерминированной
> в зависимости от того, как она выглядит на графике?

А что Вас смущает?

> Да, возьмите хоть цены
> на свинину в паутинообразной модели. Колебания, вполне похожие на то, что
> Вы нам нарисовали, возникают там детерминированно.

Чушь. Колебания там именно что детерминированные и однозначно определяются. Там нет неопределённости.

> случайную или именно детерминистскую модель.) Я уже не говорю про
> многочисленные детерминистские модели, объясняющие теорию циклов
> эндогенными факторами.

А про модели реальных бизнес-циклов Вы тоже не в курсе? :) 100% компетентный Вы наш :)

> >Чушь. Измерение ВВП всегда даёт случайную переменную.
> Опять 25! При чём тут измерение, если речь идёт о допустимости
> использования стохастических моделей для прогнозирования?

Ну так ВВП - случайная переменная. Простая и понятная школьнику мысль всё не может
найти пристанища в Вашей бедной головушке :)

> предположите, что Роскомстат не
> ошибается и попытайтесь дать прогноз в этом предположении. (Его мелкими
> измерительными ошибками можно пренебречь на фоне роста ВВП СССР в N раз за
> 20 лет после смерти Черненко.)
> При чём тут будут предыдущие наблюдения и
> стохастические модели? Сколько раз об этом можно повторять? И что это

При том, что требуется оценить параметры случайного процесса. А
прогноз на будущее требует истории прошлого - в зависимости от памяти.

> плагиатора miron'а, по уровню которого подобные филиппики? Я принципиально
> не хочу сейчас обсуждать Ваши совершенно неадекватные, потому как
> односторонние, представления о возможных способах тестирования научных
> теорий, речь о другом.

Почему же неадекватные и односторонние? В отличие от Вас я много чего читал (хоть
и мало, очень мало). И представления у меня корректные.

> Да откуда Вам знать, тестировал ли я в своей жизни
> научные теории, если я никогда на форуме ничего не говорю ни о своей
> специальности, ни о своей профессии?

Так на основе анализа Ваших слов. Человек, который утверждает, что для
прогнозирования ВВП некорректно использовать модели типа ARIMA, - полный
ноль в эконометрике. Это моё, хоть и обидное, но компетентное заключение.

> отношений. Это уже из области психоанализа. Но неужели Вас-то его опыт
> ничему не научил? Выросли в городе, закончили университет - и не поняли,
> что некоторый набор незаслуженных обвинений в отношении людей

Во-первых, прошу моей нефорумной жизни не касаться в сообщениях. Во-вторых,
мои обвинения вполне уместны.

> <<Я Вам повторно разъясню одну простую вещь. Нет объективного ответа на
> вопрос, является ли ВВП случайной переменной. Рассматривать его как
> случайную или неслучайную переменную имеет смысл в зависимости от принятой
> модели, обусловленной целью исследования...
> Вы, как и следовало ожидать, проигнорировали и этот связный абзац! Как это
> можно было не понять?

Ответ неверный. См. выше. Речь идёт об измерениях. Модели могут быть какими угодно.
Факты - только (как правило) случайными.

Далее, если Вы используете детерминистическую модель для прогноза ВВП (что само по себе
вполне корректно), то Вам в этой модели потребуются оценки параметров, чтобы Ваши
цифры (в модели) соответствовали реальным цифрам.

Оценка параметров будет осуществляться только и исключительно статистически. (если Вас не интересуют чисто умозрительные симуляции без привязки к реальности)
Прогноз в любом случае будет случайной переменной.

> >При прогнозировании случайных переменных применяется ЗБЧ, потому что при
> прогнозировании применяется оценка параметров модели.
> Каких параметров, какой модели? Тем более что Вам много раз поясняли:
> прогнозируется конкретный единичный ВВП на конкретный год, а Вы уже сами
> признали (если я правильно понял), что для единичных событий закон больших
> чисел неприменим.
> Вы уж определитесь со своей линией: то ли Вы признаёте,
> что ВВП в следующем году только один и закон больших чисел неприменим для
> его прогнозирования, то ли что ВВП в следующем году <<концептуально
> массовый>>, но тогда поясните, что это такое.

Очень просто: Вы прогнозируете не "этот конкретный ВВП", а некий эксперимент,
где будущих ВВП много, и из них делается выборка. Соответственно свойства Вашего
прогноза определяются этой выборкой (концептуально - массовой).

Например, в классе 30 учеников. Одного из них (случайно) вызовут к директору. Нужно сделать
прогноз его успеваемости. Можно ли сделать прогноз? Да, можно. Нужно представить
выборку из 30 учеников, определить параметры распределения оценок и сформировать прогноз (с помощью мат. ожидания).
Такой прогноз будет обладать оптимальными свойствами при условии повторяемости этого опыта.
Но такая повторяемость - концептуальная, ведь мы только одного ученика вызываем.

С другой стороны, прогноз ВВП мы ведь формируем не единожды (а на серию лет, каждый год и т.п.). Поэтому свойства оптимальности нашего
прогноза будут вступать в силу.

Думаю, на сегодня хватит.

---

От	Мигель
К	Alexandre Putt (10.11.2007 13:21:11)
Дата	11.11.2007 00:12:33

Нет, меньше. Вы опять продолжили в том же духе

---

К сожалению, очередной Ваш ответ снова получился крайне неудачным и продолжил традицию эзотерических выкриков с амвона высокой науки, главное назначение которых – не доказательно изложить свою точку зрения, а представить оппонента дурачком в глазах непросвещённой публики. Как и ранее, в этой недальновидной стратегии Вы явно перегнули палку и доходили до крайнего неприличия.

Например, я обосновывал тезис о том, что из самих по себе колебаний переменной, похожих на колебания темпов роста советского ВВП на Вашем графике, не следует необходимости объяснять их «случайностями» и привёл в пример колебания цен на свинину в паутинообразной модели. Цитирую свои слова: «Колебания, вполне похожие на то, что Вы нам нарисовали, возникают там детерминированно» (Мигель; последнее слово было мною выделено ещё тогда). Что же Вы ответили на этот пример? Послышался очередной наглый выкрик: «Чушь. Колебания там именно что детерминированные и однозначно определяются. Там нет неопределённости» (Alexandre Putt). В данном случае даже крайне простоватый читатель может обратить внимание, что Ваша, с позволения сказать, «поправка» никак не опровергает мои слова, а потому не было никаких оснований объявлять их чушью!

И таких примеров много: игнорирование детальнейших пояснений с простыми примерами, смещение темы обсуждения, не относящиеся к делу ссылки, приписывание оппоненту заведомого бреда и тому подобные приёмы, собственно, и составили основное содержание Вашего выступления.

Похоже, Вы почему-то решили, что мне доставляет удовольствие разгребать Ваши передёргивания? Нет, это не так. Я с некоторым удовольствием поясняю на этом форуме по существу свою позицию, но когда наталкиваюсь на явно неадекватную реакцию, прекращаю просветительские попытки и объясняю мотивацию своего решения. Собственно по тому, насколько тщательно я подошёл к разбору Ваших последних филиппик, сколько детальнейших пояснений и примеров привёл, Вы могли бы догадаться, что я планировал сделать данный разбор последним выступлением по существу на эту тему в данной дискуссии. Может быть, когда доберётесь до написания связного текста, я к этому ещё раз вернусь, но на данном этапе дальнейших объяснений с нашей стороны Вы просто не заслуживаете.

---

От	Alexandre Putt
К	Мигель (11.11.2007 00:12:33)
Дата	16.11.2007 15:23:54

Хочешь изменить мир - начни с себя

---

> К сожалению, очередной Ваш ответ снова получился крайне неудачным и
> продолжил традицию эзотерических выкриков с амвона высокой науки, главное
> назначение которых - не доказательно изложить свою точку зрения, а
> представить оппонента дурачком в глазах непросвещённой публики.

Ну я же не виноват, что Ваша позиция, со слов самохарактеризации, так выглядит.
Я пострался ответить нормально. Дал ряд более подробных объяснений, уточнений
без всякой задней мысли. Так что с Вашей стороны я могу ждать только одного:
дальнейших уточняющих вопросов и обозначения тех мест, где Вы согласны с текстом.

Например, Вы указали на существование детерминистических моделей

Утверждение: Модель бывает детерминистической или стохастической в зависимости от потребности применения

Я Вам указал, что при работе с реальными данными применяются только стохастические модели.

Если какие-то мои возражения Вам показались выкриками, то вина исключительно Ваша,
ведь не могу же я подробно отвечать на Ваш текст. Тогда бы было не 45 кб, а все 100-150.

> Например, я обосновывал тезис о том, что из самих по себе колебаний
> переменной, похожих на колебания темпов роста советского ВВП на Вашем
> графике, не следует необходимости объяснять их <<случайностями>> и привёл
> в пример колебания цен на свинину в паутинообразной модели. Цитирую свои

Ну так я Вам указал на то, что такие колебания детерминированы.

> похожим образом на темпы роста советского ВВП. То есть, аргумент был о
> том, что из такого вида графика нельзя было делать вид, что процесс
> "случайный".

Ну так представьте дифф. уравнение, которое даёт такие колебания со 100% соответствием.

> выкрик: <<Чушь. Колебания там именно что детерминированные и однозначно
> определяются. Там нет неопределённости>> (Alexandre Putt). В данном случае
> даже крайне простоватый читатель может обратить внимание, что Ваша, с
> позволения сказать, <<поправка>> никак не опровергает мои слова, а потому

Именно что опровергает. Вы можете выразить позицию кривой y(t) = A sin(t + w)
однозначно для любого момента времени. Если Вы знаете, например, A и w,
то для любого t можете задать траекторию для t + m на сколь угодно вперёд.

Для случайного же процесса Вы никогда не можете добиться равенства ("=") в
Вашем уравнении динамики (в общем случае), потому что всегда будет остаток.

Т.е. Вы не можете предсказать точно y(t+m), на основе известного Вам y(t),
на момент t.

Колебания в паутинообразной модели действительно существуют по той же причине,
что и в динамике временных серий. Но временные серии являются случайными, потому
что содержат шум, существенно затрудняющий описание процесса.

Ваше же утверждение в духе: Иванов похож на Сидорова. Поэтому Иванов - это Сидоров.

Насколько же похож?

> И таких примеров много: игнорирование детальнейших пояснений с простыми
> примерами, смещение темы обсуждения, не относящиеся к делу ссылки,
> приписывание оппоненту заведомого бреда и тому подобные приёмы,
> собственно, и составили основное содержание Вашего выступления.

Ну так укажите хоть на один случай. А то почему-то при детальном разборе выясняется,
что и ссылки к месту, и оппонент бредит, и т.п.

> Ваши передёргивания? Нет, это не так. Я с некоторым удовольствием поясняю
> на этом форуме по существу свою позицию, но когда наталкиваюсь на явно
> неадекватную реакцию, прекращаю просветительские попытки и объясняю

Короче говоря (сухой остаток (с)) Вы не можете привести убедительных доводов
против моей позиции, а от обсуждения моих (корректных) замечаний отказываетесь,
потому что Вам нечего возразить.

А ведь раньше Вы "грозились" дать мне окончательный отпор. А в сухом остатке -
не можете даже откомментировать мой текст и указать на хотя бы одну фатальную
ошибку, которую я совершил, за весь разбор проблемы. Ни одной ошибки!

> Может быть, когда доберётесь до написания связного текста, я к этому ещё
> раз вернусь, но на данном этапе дальнейших объяснений с нашей стороны Вы
> просто не заслуживаете.

Так Вам просто нечего сказать на мои корректные замечания. Я не представляю,
как Вы сможете объяснить например Ваше заявление о том, что существование ошибок
в измерении ведёт к случайности измерения - это чушь. Не представляю, как Вы можете
обосновать, что ARIMA спецификации не применяются для описания случайных процессов (вроде ВВП).
Не представляю, в чём разница между описанием процесса и формированием прогноза.
Не понимаю, почему включение тренда в регрессию с целью избавления от нестационарности - это бредовая спецификация.
Не понимаю также, почему прогнозирование на основе истории предыдущих значений - это бред,
хотя Hamilton утверждает противоположное, даже целую главу профессионального учебника отвёл этому вопросу.
Наконец, особенно трудно мне было понять, почему ВВП - это неслучайная переменная.

Ну и т.д.

Было бы намного интереснее получить связные ответы по этим вопросам.

---

От	Мигель
К	Alexandre Putt (16.11.2007 15:23:54)
Дата	16.11.2007 20:34:03

Очень напоминает недавние рассуждения другого товарища о мере, метрике и норме

---

Я очень сожалею, что принципиальные тезисы моих пояснений так и не поняты вами, но на данном этапе просто не представляю, какие ещё аргументы могли бы помочь. Рекомендую набраться опыта в экономических исследованиях и уже с новых позиций внимательно прочитать всю дискуссию. Сейчас же позволю себе только одно дополнительное замечание:

>Я Вам указал, что при работе с реальными данными применяются только стохастические модели.

...авторитетно сказал кто? Господь Бог? Ведь только в его компетенции, насколько я понимаю, делать подобные заявления! Я не знаю ни одного академика, который бы в самом, простите, пьяном угаре брякнул подобное универсальное утверждение даже о своей узкой области! Потому что учёный всегда допускает мысль, что и в своей специальности он что-то упустил, не освоил какой-то метод или не знаком с какой-то работой. А тут речь идёт об экономическом анализе, которым в мире занимаются не 5-6 человек, как в некоторых вопросах теоретической физики, а тысячи и тысячи, если не миллионы (вместе с бухгалтерами)! И делается универсальное, абсолютное заявление то ли обо всей экономической науке, то ли вообще обо всей науке, то ли обо всей человеческой практике! Да ещё такое, которое невозможно читать, не зажмурясь. Офонареть можно!

---

От	Мигель
К	Мигель (11.11.2007 00:12:33)
Дата	11.11.2007 18:19:18

Добавка

---

>Например, я обосновывал тезис о том, что из самих по себе колебаний переменной, похожих на колебания темпов роста советского ВВП на Вашем графике, не следует необходимости объяснять их «случайностями» и привёл в пример колебания цен на свинину в паутинообразной модели. Цитирую свои слова: «Колебания, вполне похожие на то, что Вы нам нарисовали, возникают там детерминированно» (Мигель; последнее слово было мною выделено ещё тогда). Что же Вы ответили на этот пример? Послышался очередной наглый выкрик: «Чушь. Колебания там именно что детерминированные и однозначно определяются. Там нет неопределённости» (Alexandre Putt). В данном случае даже крайне простоватый читатель может обратить внимание, что Ваша, с позволения сказать, «поправка» никак не опровергает мои слова, а потому не было никаких оснований объявлять их чушью!

И это не говоря уже о том, что сам аргумент Вы просто проигнорировали. Цены на свинину были приведены как пример процесса, колеблющегося очень похожим образом на темпы роста советского ВВП. То есть, аргумент был о том, что из такого вида графика нельзя было делать вид, что процесс "случайный".

---

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (10.11.2007 13:21:11)
Дата	10.11.2007 15:41:30

Несколько замечаний

---

С удовольствием читаю вашу дискуссию. Как раз тот случай когда т.с. «межличностная экспрессия» не сильно мешает периодическому появлению интересных идей и формулировок. ;)Аргументы сторон я оцениваю не с экономических позиций, а с т.з. подходов к анализу принятых в предметных областях известных мне. Сразу хочу сказать, что сама проблема «можно/нельзя использовать статистические методы для прогнозирования...» ИМХО целиком умозрительна, т.к. в любом случаи на практике всегда применяется комплексный подход. Но если уж идти на принцип, то формально я на стороне Вашей позиции. Хотя концептуально аргументация Мигеля весьма резонна и так или иначе сводится к простой мысли ,что статистические модели как инструмент анализа — бяка, потому что на их основе невозможен синтез, т.е. принятие обоснованных принципиально новых решений или новых сочетаний уже известных решений по управлению системой. Что же касается т.с. «чистого» прогноза (типа метеорологического), то принципиально можно и только статистикой пользоваться. Но это так, реплика болельщика. Теперь по тексту, меня поставили в недоумение несколько тезисов.

> Реальный процесс не становится случайным или детерминированным по нашему желанию. Реальный процесс - это результат опыта (эксперимента) с измерением некоторой величины.
Пардон, но любой опыт приобретается на основе некоторой детерминированной модели, иначе вообще будет неизвестно что мерить. Статистический подход всегда является как бы продолжением детерминированного, а не наоборот. И только когда логика причинно следственных связей системы нами совсем не улавливается, то можно приступать к перебору всех измеренных величин. Но так опять же мы их перебираем не все, а лишь в некоторой локальной области выделенной опять же на основе детерминированной модели. Т.е. Мигель здесь прав и все процессы можно классифицировать как детерминированные или случайные.

> Второе, ключевое непонимание здесь, в прикладной работе детерминистические модели выражаются таким образом, чтобы они могли быть оценены средствами статистики. Т.е. детерминистрическая модель становится стохастической.
В такой формулировке ИМХО абсолютно не верно. Зачем и как статистически оценивать сами модели? Всегда оценивается прогноз. Т.е. прогноз рассматривается как стохастический процесс.

> И делается это для того, чтобы была возможность работы с реальными данными, которые, подчёркиваю, как правило всегда случайны.
Плохая тенденция в спорах скатываться на «чистые сущности», точнее не плохая, а заведомо проигрышная. Очевидно же что абсолютно случайных или абсолютно детерминированных данных не бывает. И речь всегда идет о том можно ли или нельзя пренебречь «шумами». И тут нельзя сказать что как правило шумами нельзя пренебречь.

> Модель выбирается, а данные - нет. Странно, что Вы этого до сих пор не поняли.
Ну как же это не выбираются? Да даже в рамках чисто статистического подхода есть процедура отброса «сомнительных данных».

---

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (10.11.2007 15:41:30)
Дата	16.11.2007 16:19:00

Я рад, что у нас были читатели :-)

---

Я отвечу пока кратко.

> Хотя концептуально аргументация Мигеля весьма резонна и так или иначе сводится к простой мысли ,что статистические модели как инструмент анализа — бяка, потому что на их основе невозможен синтез, т.е. принятие обоснованных принципиально новых решений или новых сочетаний уже известных решений по управлению системой.

Почему же невозможен? Ведь процесс познания рефлексивен. Т.е. осуществляется через рефлексию результата применения инструментальных моделей по отношению к действительности. И в этом плане стат. модели - основной способ такой рефлексии.

>Пардон, но любой опыт приобретается на основе некоторой детерминированной модели, иначе вообще будет неизвестно что мерить. Статистический подход всегда является как бы продолжением детерминированного, а не наоборот.

В смысле? Вы указываете на то, что данные "конструируются"? Это понятно, но на суть проблемы это не сказывается. Основная проблема в нашем случае - то, что мир довольно сложен и богат. Поэтому не может быть описан точно с помощью детерминистических моделей.

> И только когда логика причинно следственных связей системы нами совсем не улавливается, то можно приступать к перебору всех измеренных величин. Но так опять же мы их перебираем не все, а лишь в некоторой локальной области выделенной опять же на основе детерминированной модели.

Это так, но это не касается самой сути измерения. Например, Вы изучаете финансовые серии. В этом случае никакого контроля Вы как исследователь за данными не имеете. Есть серия - и есть Вы.

>> Второе, ключевое непонимание здесь, в прикладной работе детерминистические модели выражаются таким образом, чтобы они могли быть оценены средствами статистики. Т.е. детерминистрическая модель становится стохастической.
>В такой формулировке ИМХО абсолютно не верно. Зачем и как статистически оценивать сами модели? Всегда оценивается прогноз. Т.е. прогноз рассматривается как стохастический процесс.

Нет, просто при тестировании адекватности модели опыту основной способ - именно статистика. По крайней мере в социальных науках это так.

>Плохая тенденция в спорах скатываться на «чистые сущности», точнее не плохая, а заведомо проигрышная. Очевидно же что абсолютно случайных или абсолютно детерминированных данных не бывает. И речь всегда идет о том можно ли или нельзя пренебречь «шумами». И тут нельзя сказать что как правило шумами нельзя пренебречь.

Корректно, об этом я тоже говорил. Случайность не означает произвольность.

>Ну как же это не выбираются? Да даже в рамках чисто статистического подхода есть процедура отброса «сомнительных данных».

Да, есть. Однако, согласитесь, что имея две конкурирующие теории и некий набор данных, тестирование этих теорий осуществляется через соотнесение с данными - которые выступают в данном случае как нечто за пределами моделей. Конечно, не всё так просто. Но так по крайней мере можно думать.

---

От	Мигель
К	Вячеслав (10.11.2007 15:41:30)
Дата	16.11.2007 00:45:58

Замечание на замечание

---

> Сразу хочу сказать, что сама проблема «можно/нельзя использовать статистические методы для прогнозирования...»

А разве вопрос стоит именно так?

>ИМХО целиком умозрительна, т.к. в любом случаи на практике всегда применяется комплексный подход. Но если уж идти на принцип, то формально я на стороне Вашей позиции. Хотя концептуально аргументация Мигеля весьма резонна и так или иначе сводится к простой мысли ,что статистические модели как инструмент анализа — бяка, потому что на их основе невозможен синтез, т.е. принятие обоснованных принципиально новых решений или новых сочетаний уже известных решений по управлению системой. Что же касается т.с. «чистого» прогноза (типа метеорологического), то принципиально можно и только статистикой пользоваться. Но это так, реплика болельщика.

Мигель такого сказать не мог, насколько я его знаю. Речь идёт о допустимости использования конкретных инструментов в конкретных ситуациях. Представьте, что Putt бегает по улицам и бьёт старушек молотком по голове, а в ответ на критику ссылается на примеры, когда молоток был использован с пользой для дела, даже цитаты из журнала "Сделай сам" 'копипастит'. Конечно же, молоток в этом случае - никакая не бяка.

Что же касается именно статистических методов как "инструмента анализа", то насколько я понимаю, речь идёт не об анализе "вообще", а о применении конкретного метода к конкретному "прогнозу". Обратите внимание, Putt накидал тут кучу ссылок на применение модели ARIMA "для анализа ВВП" американскими экономистами, но даже у него язык не повернулся сказать, что она применяется именно для прогноза ВВП только по серии предыдущих наблюдений. Осмелюсь предположить, что "анализ ВВП" там был совсем другого рода.

---