> Некорректный. Я спрашивал про вероятностное пространство, а не про
> распределение случайной величины.
А что, из данного (гауссового) распределения случайной величины неясно, какое вероятностное пространство?
> >хотя, конечно, ВВП не подчиняется гауссову распределению (из-за
> нестационарности). Но серия темпов роста ВВП вполне может подчиняться
> этому закону распределения.
> И иметь постоянное среднее? Рассмешили. Пройдите вот сюда:
Дорогой Мигель, в статистике смотреть мало. Надо считать. Что я и сделал.
До 1978 г. 5%. После на 1.35% ниже (но не значимо).
Ещё тренд с 1951 г. Но (пока) не значимый при 5%.
Ваши же замечания выдают в Вас такого же большого эксперта, как и известного всем нам Иванова. Так хоть бы спасибо сказали за мои самоотверженные усилия по улучшению вашей образованности.
> Ну, и какова прогностическая сила такой модели? Вы уже обработали данные
> ЦРУ с помощью ARIMA? Что она выдала на 90-е годы?
Сделаем, не переживайте.
> Думаю, то, что miron просто не понимал моих вопросов. Такие у него
> глубокие познания в теории вероятностей.
Ну это невозможно установить по данному ответу. Ответ корректный, потому что отражает суть.
