>>>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены <<случайные величины>> - ВВП в разные годы.
>>> Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?
>> Мигель, miron просто не понимает даже ваших вопросов :)
>Формально ответ корректный,
Некорректный. Я спрашивал про вероятностное пространство, а не про распределение случайной величины.
>хотя, конечно, ВВП не подчиняется гауссову распределению (из-за нестационарности). Но серия темпов роста ВВП вполне может подчиняться этому закону распределения.
И иметь постоянное среднее? Рассмешили. Пройдите вот сюда: https://vif2ne.org/nvz/forum/5/co/231289.htm и посмотрите, оставалось ли у темпов роста ВВП одно и то же среднее от десятилетия к десятилетию.
>Это будет n-мерная случайная величина, следующая n-мерному закону распределения, заданному в n-мерном пространстве (а что это за пространство понятно из выбранного закона).
Ну, и какова прогностическая сила такой модели? Вы уже обработали данные ЦРУ с помощью ARIMA? Что она выдала на 90-е годы?
>А Вы что хотели сказать?
Думаю, то, что miron просто не понимал моих вопросов. Такие у него глубокие познания в теории вероятностей.
