>> Привлекая дополнительную информациию о том, что
>> содержится в этом ящике, мы получим куда более обоснованные оценки, чем
>> если будем анализировать только темпы роста.
>
>Если такая информация есть, то возможно и получим.
Именно это я и говорил.
>Вообще, поймите мою позицию правильно: я не против использования более сложных моделей. Но для этого нужны данные в нужном объёме и по необходимому числу переменных.
Конечно, данные нужны.
>У Вас есть такие данные в оцифрованном виде? Если есть, то давайте сюда, все вычисления сделаем.
Какие именно данные? Вы беретесь анализировать тенденции развития советской экономики? Как говорится, "безумству храбрых поем мы славу". На эту тему имеется море литературы, в частности для начала можно посмотреть обзор http://www.auditorium.ru/books/579/kudrov.pdf
чтобы понять, насколько это непростая задача.
>> Кроме того, вы, похоже, считаете, что в качестве прогноза будущей
>> реализации случайной величины можно взять ее математическое ожидание?
>Именно так.
>> Любопытно... Не буду отсылать вас к учебникам. Все предельно просто.
>И не отсылайте.
>> Рассмотрим пример: случайная величина может принимать значение 1 с
>> вероятностью 0,99 и значение 100 с вероятностью 0,01. Какой будет эта
>> величина при следующей реализации? Естественно, в качестве прогноза мы
>> возьмем наиболее вероятное значение, т.е. 1, но не математическое ожидание
>> = 1*0,99+100*0,01=1,99.
>
>Парадоксами не интересуюсь. Использование мат. ожидания в данном случае полностью оправданно.
Забавно, что Вы не понимаете такой простой вещи.
>Вас интересует функция прогнозирования, минимизирующая отклонения. Такой функцией является (среди линейных) ожидание. Теорему подсказать? Конечно, у неё условия есть.
Нас интересует не истинное значение величины (как, например, при физических измерениях, когда увеличением количества измерений мы повышаем точность его определения), а то значение, которое выпадет при следующем испытании (это и есть прогноз). В данном случае истинное (среднее) значение вообще не нужно, ведь мы (речь идет об экономике) не собираемся (и не можем) проводить ни второе, ни последующие испытания. А кроме того, темп экономического роста вообще-то даже не является случайной величиной (некоторые определяющие его факторы можно считать случайными, другие являются детерминированными, а третьи - неопределенными, т.е. ни детерминированными, ни случайными, они просто неизвестны, как, например, неизвестны будущие поступки лиц, принимающих решения).
>Кроме того есть проблема наличия большого числа экзогенных переменных. Но ведь каждую экзогенную переменную надо прогнозировать. Как? Мы возвращаемся к началу кольца.
>У Вас есть экзогенная переменная. Надо сделать её прогноз. Что Вы сделаете?
Если есть возможность (а применительно к темпу роста она есть), то нужно экзогенную переменную сделать эндогенной. А в качестве экзогенной переменной принять, например, политику правительства. И, как это обычно делается для экзогенных переменных, сформировать несколько сценариев на основе опыта и интуиции экспертов.
