>Перечитайте еще раз мое сообщение. Если на протяжении длительного статистического ряда наблюдается корреляция между двумя переменными,
Там нет корреляции, потому что Вы опираетесь на spurious regression. Полистайте конец учебника по теории вероятности (про эргодичность, стационарность и тд), там это объясняется. Или любой учебник по эконометрике.
> это не означает, в общем случае, причинно-следственной связи между ними.
Статистика не устанавливает причинно-следственные связи, это невозможно.
> Я на этом и не настаиваю. Но, раз связ наблюдается, раз одна переменная в точности следует за изменениями другой - вполне можно по известной динамике первой делать содержательные выводы о неизвестной динамике второй.
Это невозможно, потому что выбрана неправильная спецификация модели. В Вашем случае дисперсии случайных величин (производство энергии, пром.производство, ВВП) бесконечно растут, базовые инструменты статистики не работают (центральные предельные теоремы). А на них основан Ваш обсчёт коэф. корреляции.
>Следовательно, по динамике индекса пр-ва э-энергии можно делать выводы о динамике пром. пр-ва в целом.
