>Скажем, возьмем два ряда - ряд натуральных чисел и ряд их квадратов и посчитаем коэф.корреляции, который для ряда из 20 чисел будет 0.97.
Вы будете использовать регрессию одной серии на другую, чтобы получить оценки параметров. Так вот, это абсолютная анафема для нестационарных процессов. Оценки параметров сходятся по вероятности к истинным только при соблюдении пресловутых допущений (например, классическое iid - независимо и идентично (пост. дисперсия) распределённая случайная величина, в реальной экономике никогда не встречается). В Вашем случае никакой сходимости и подавно нет, а обсчитанные параметы начнут немедленно врать (давать неверное предсказание) за пределами наблюдений, которые использовались для оценки.
