Привет!
>>Скажем, возьмем два ряда - ряд натуральных чисел и ряд их квадратов и посчитаем коэф.корреляции, который для ряда из 20 чисел будет 0.97.
>
>Вы будете использовать регрессию одной серии на другую, чтобы получить оценки параметров. Так вот, это абсолютная анафема для нестационарных процессов. Оценки параметров сходятся по вероятности к истинным только при соблюдении пресловутых допущений (например, классическое iid - независимо и идентично (пост. дисперсия) распределённая случайная величина, в реальной экономике никогда не встречается). В Вашем случае никакой сходимости и подавно нет, а обсчитанные параметы начнут немедленно врать (давать неверное предсказание) за пределами наблюдений, которые использовались для оценки.
А как раз для экстраполяции внутри ряда наблюдений, который использовался для оценки.
Дмитрий Кропотов, www.avn-chel.nm.ru
Одно и тоже (-) - Alexandre Putt02.05.2006 16:37:01 (4, 0 b)
