Ответ счетоводам и тезисорайтерам... Формула в копилке. Ваша очередь отвечать
Как просил меня харьковский счетовод, дешевый (он меня зовет дотогой, а я его дешевый), так я и сделал. Выложил формулу подсчета Гаусовского распределения параметров ВВП, взятую из всемирно известного учебника по эконометрии. Этот учебник уже 6–е издание выдержал. Greene W. H. 2007. Econometric analysis. 6th edition. P. 18
Так вот там пишут черным по белому. "Модель линейной регрессии является наиболее полезным инструментом в эконометрическом анализе... Она остается методом, с которого начинаются почти все эмпирические исследования.... Регрессионный анализ на основе линейных экстраполяций применяется для предсказамий". Сначала тестируются временные ряды значений экономического параметра, затем находится регрессионная модель и из нее выводятся prediction intervals. Y^0 ± L.lambdase(e^0). Могу написать формулу в копилке и даже сосканировать страницу 8, где Greene об этом пишет.
Итак, согласно этому учебнику я протестировал сначала допустимость линейного прогнозирования временных рядов роста ВВП СССР и получил наилучшую фитнес по сравнению с нелинейными моделями. Затем уже использовал предсказательные интыервалы и получил, что падение было вне интервала, следовательно, вызвано экзогенным фактором. Что и написано в моей статье. Кстати вопросов по статье я так от счетовода и не получил.
Теперь моя очередь задавать вопросы. Скажите господа, великие эконометристы, что такое теорема Frisch-Waugh-Lovell, которая используется для предсказания ВВП? Ранее вы показали себя никудышными экономикстами, так как не знали, что такое остаток Абрамовича. Может нашли в сети?
