От miron
К Иванов (А. Гуревич)
Дата 24.10.2007 10:20:28
Рубрики Крах СССР; Хозяйство; Теоремы, доктрины;

Ответ счетоводам и тезисорайтерам... Формула в копилке. Ваша очередь отвечать

Как просил меня харьковский счетовод, дешевый (он меня зовет дотогой, а я его дешевый), так я и сделал. Выложил формулу подсчета Гаусовского распределения параметров ВВП, взятую из всемирно известного учебника по эконометрии. Этот учебник уже 6–е издание выдержал. Greene W. H. 2007. Econometric analysis. 6th edition. P. 18

Так вот там пишут черным по белому. "Модель линейной регрессии является наиболее полезным инструментом в эконометрическом анализе... Она остается методом, с которого начинаются почти все эмпирические исследования.... Регрессионный анализ на основе линейных экстраполяций применяется для предсказамий". Сначала тестируются временные ряды значений экономического параметра, затем находится регрессионная модель и из нее выводятся prediction intervals. Y^0 ± L.lambdase(e^0). Могу написать формулу в копилке и даже сосканировать страницу 8, где Greene об этом пишет.

Итак, согласно этому учебнику я протестировал сначала допустимость линейного прогнозирования временных рядов роста ВВП СССР и получил наилучшую фитнес по сравнению с нелинейными моделями. Затем уже использовал предсказательные интыервалы и получил, что падение было вне интервала, следовательно, вызвано экзогенным фактором. Что и написано в моей статье. Кстати вопросов по статье я так от счетовода и не получил.

Теперь моя очередь задавать вопросы. Скажите господа, великие эконометристы, что такое теорема Frisch-Waugh-Lovell, которая используется для предсказания ВВП? Ранее вы показали себя никудышными экономикстами, так как не знали, что такое остаток Абрамовича. Может нашли в сети?
От Иванов (А. Гуревич)
К miron (24.10.2007 10:20:28)
Дата 24.10.2007 13:53:44

Этот ответ порождает много вопросов

>Выложил формулу подсчета Гаусовского распределения параметров ВВП, взятую из всемирно известного учебника по эконометрии.

Прошу прощения, но формулы подсчета я там не увидел.

>Так вот там пишут черным по белому. "Модель линейной регрессии является наиболее полезным инструментом в эконометрическом анализе... Она остается методом, с которого начинаются почти все эмпирические исследования.... Регрессионный анализ на основе линейных экстраполяций применяется для предсказамий".

Отлично. Но вы ломитесь в открытую дверь. Возможность использования (в каких-то задачах) линейной регрессии никто не отрицал. Но, наверное, там не сказано, что линейные экстраполяции годятся для любых предсказаний?

>Сначала тестируются временные ряды значений экономического параметра, затем находится регрессионная модель и из нее выводятся prediction intervals. Y^0 ± L.lambdase(e^0). Могу написать формулу в копилке и даже сосканировать страницу 8, где Greene об этом пишет.

Пожалуйста, напишите так, чтобы было понятно, какие данные вы взяли, куда подставили и что получили.

>Итак, согласно этому учебнику я протестировал сначала допустимость линейного прогнозирования временных рядов роста ВВП СССР и получил наилучшую фитнес по сравнению с нелинейными моделями.

Раскажите, пож
От Иванов (А. Гуревич)
К Иванов (А. Гуревич) (24.10.2007 13:53:44)
Дата 24.10.2007 13:55:14

Re: Этот ответ...

Раскажите, пожалуйста, как вы получили свою "фитнес" и как она выглядит. Короче говоря, напишите уравнение регрессии.

>Затем уже использовал предсказательные интыервалы и получил, что падение было вне интервала, следовательно, вызвано экзогенным фактором.

Т.е. вы использовали найденную линейную функцию для прогноза? И что же дал прогноз для 2007 г.? Очень интересно.

>Что и написано в моей статье. Кстати вопросов по статье я так от счетовода и не получил.

А что написано в статье? Кажется, что ВВП СССР вырос бы к 2007 г. в N раз? Так вот, дал ли ваш прогноз тот же самый результат?

>Теперь моя очередь задавать вопросы.

А зачем? Чтобы "срезать"? Такие вопросы не принимаются
От miron
К Иванов (А. Гуревич) (24.10.2007 13:55:14)
Дата 24.10.2007 15:34:11

А Вы, что работаете вопросером?

>Раскажите, пожалуйста, как вы получили свою "фитнес" и как она выглядит. Короче говоря, напишите уравнение регрессии.>

Я Вам ответил на ваш (точнее не ваш, а вопрос харьковского счетовода .игель–оглы). Он просил написать формулу. Я тупо купил учебник по эконометрии и написал. Все. Теперь я жду ответа на свой вопрос. После ответа на свой, я отвечу на Ваш.

>Т.е. вы использовали найденную линейную функцию для прогноза? И что же дал прогноз для 2007 г.? >

Как только, так сразу.

>Очень интересно.>

Читайте, да увидите. http://www.contr-tv.ru/common/1872/

>>Что и написано в моей статье. Кстати вопросов по статье я так от счетовода и не получил.
>
>А что написано в статье?>

И о чем Вы тогда спорите?

>А зачем? Чтобы "срезать"? Такие вопросы не принимаются>

Но счетоводик–то как раз и присил меня написать формулу, чтобы срезать. Вы хоть что=то в экономике понимаете, а он даже про остаток Абрамовича не знал.
От Иванов (А. Гуревич)
К miron (24.10.2007 15:34:11)
Дата 25.10.2007 06:52:21

Вопросы снимаются

>Я Вам ответил на ваш (точнее не ваш, а вопрос харьковского счетовода .игель–оглы). Он просил написать формулу. Я тупо купил учебник по эконометрии и написал. Все.

Ваш ответ не принимается, поскольку вы не хотите его пояснить. Будем считать, что его не было.
От miron
К Иванов (А. Гуревич) (25.10.2007 06:52:21)
Дата 25.10.2007 10:07:35

Спасибо. Нашли выход из своего незнания?

>>Я Вам ответил на ваш (точнее не ваш, а вопрос харьковского счетовода .игель–оглы). Он просил написать формулу. Я тупо купил учебник по эконометрии и написал. Все.
>
>Ваш ответ не принимается, поскольку вы не хотите его пояснить. Будем считать, что его не было.>

Приятно иметь дело с разумным человеком. Вышел из сложной ситуации. Не знает, что такое остаток и теорема и не отвечает, снимая вопрос, на который я точно уже ответил, написал формулу и дал ссылку на учебник, где она написана. Прав был Ниткин, вы второй по уму здесь на форуме, после самого Ниткина. Ну очень вы умный. Не зря же 500 тезисов накатали.
От Иванов (А. Гуревич)
К miron (25.10.2007 10:07:35)
Дата 25.10.2007 11:03:20

Вы, наверное, в коммунальной квартире живете?

Всегда пытаетесь оставить за собой последнее слово, даже если сказать нечего.

>Ну очень вы умный.

Спасибо за комплимент. Но ответного не ждите.

>Не зря же 500 тезисов накатали.

Зависть душит? Ничем помочь не могу. Продолжайте кропать свои самиздатские статьи, может полегчает.
От miron
К Иванов (А. Гуревич) (25.10.2007 11:03:20)
Дата 25.10.2007 11:50:51

Как вы догадались? Ну провидец...

>Всегда пытаетесь оставить за собой последнее слово, даже если сказать нечего.>

Так, я из детских штанишек не вылезал.

>>Ну очень вы умный.
>
>Спасибо за комплимент. Но ответного не ждите.>

Так разве можно этого ждать от такого умного?

>>Не зря же 500 тезисов накатали.
>
>Зависть душит? Ничем помочь не могу. Продолжайте кропать свои самиздатские статьи, может полегчает.>

Душит. Очень. Хочется много много тезисов. Сплю и мечтаю.
От Мигель
К miron (25.10.2007 11:50:51)
Дата 25.10.2007 12:56:40

А, ну, теперь понятно, почему...

>Так, я из детских штанишек не вылезал.

«…я веду себя как г. – подойдешь пахнет, дотронешься завоняло». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/208/208010.htm
От miron
К Мигель (25.10.2007 12:56:40)
Дата 25.10.2007 15:17:02

А что делать? С вонючими клоунами–счетоводами только так и можно... (-)
От Мигель
К miron (25.10.2007 15:17:02)
Дата 25.10.2007 18:53:14

Ну, вообще-то я тонко намекал

>Так, я из детских штанишек не вылезал. (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231670.htm

>«…я ... как г. – подойдешь пахнет, дотронешься завоняло». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/208/208010.htm

на необходимость поменять памперс.

(На этом форуме очень сложно оставаться интеллигентным.)
От miron
К Мигель (25.10.2007 18:53:14)
Дата 25.10.2007 19:54:15

Ну и намеки у вас боцман, торпеда мимо прошла (с).

>на необходимость поменять памперс.

>(На этом форуме очень сложно оставаться интеллигентным.)>

Ну, не заметил я вашей интеллигентности, когда вы у меня гостили и жена не заметила. Увы...
От miron
К miron (25.10.2007 19:54:15)
Дата 25.10.2007 19:54:55

Да, забыл спросить про 2 должок. Что такое остаток Абрамовича? (-)