> К сожалению, очередной Ваш ответ снова получился крайне неудачным и
> продолжил традицию эзотерических выкриков с амвона высокой науки, главное
> назначение которых - не доказательно изложить свою точку зрения, а
> представить оппонента дурачком в глазах непросвещённой публики.
Ну я же не виноват, что Ваша позиция, со слов самохарактеризации, так выглядит.
Я пострался ответить нормально. Дал ряд более подробных объяснений, уточнений
без всякой задней мысли. Так что с Вашей стороны я могу ждать только одного:
дальнейших уточняющих вопросов и обозначения тех мест, где Вы согласны с текстом.
Например, Вы указали на существование детерминистических моделей
Утверждение: Модель бывает детерминистической или стохастической в зависимости от потребности применения
Я Вам указал, что при работе с реальными данными применяются только стохастические модели.
Если какие-то мои возражения Вам показались выкриками, то вина исключительно Ваша,
ведь не могу же я подробно отвечать на Ваш текст. Тогда бы было не 45 кб, а все 100-150.
> Например, я обосновывал тезис о том, что из самих по себе колебаний
> переменной, похожих на колебания темпов роста советского ВВП на Вашем
> графике, не следует необходимости объяснять их <<случайностями>> и привёл
> в пример колебания цен на свинину в паутинообразной модели. Цитирую свои
Ну так я Вам указал на то, что такие колебания детерминированы.
> похожим образом на темпы роста советского ВВП. То есть, аргумент был о
> том, что из такого вида графика нельзя было делать вид, что процесс
> "случайный".
Ну так представьте дифф. уравнение, которое даёт такие колебания со 100% соответствием.
> выкрик: <<Чушь. Колебания там именно что детерминированные и однозначно
> определяются. Там нет неопределённости>> (Alexandre Putt). В данном случае
> даже крайне простоватый читатель может обратить внимание, что Ваша, с
> позволения сказать, <<поправка>> никак не опровергает мои слова, а потому
Именно что опровергает. Вы можете выразить позицию кривой y(t) = A sin(t + w)
однозначно для любого момента времени. Если Вы знаете, например, A и w,
то для любого t можете задать траекторию для t + m на сколь угодно вперёд.
Для случайного же процесса Вы никогда не можете добиться равенства ("=") в
Вашем уравнении динамики (в общем случае), потому что всегда будет остаток.
Т.е. Вы не можете предсказать точно y(t+m), на основе известного Вам y(t),
на момент t.
Колебания в паутинообразной модели действительно существуют по той же причине,
что и в динамике временных серий. Но временные серии являются случайными, потому
что содержат шум, существенно затрудняющий описание процесса.
Ваше же утверждение в духе: Иванов похож на Сидорова. Поэтому Иванов - это Сидоров.
Насколько же похож?
> И таких примеров много: игнорирование детальнейших пояснений с простыми
> примерами, смещение темы обсуждения, не относящиеся к делу ссылки,
> приписывание оппоненту заведомого бреда и тому подобные приёмы,
> собственно, и составили основное содержание Вашего выступления.
Ну так укажите хоть на один случай. А то почему-то при детальном разборе выясняется,
что и ссылки к месту, и оппонент бредит, и т.п.
> Ваши передёргивания? Нет, это не так. Я с некоторым удовольствием поясняю
> на этом форуме по существу свою позицию, но когда наталкиваюсь на явно
> неадекватную реакцию, прекращаю просветительские попытки и объясняю
Короче говоря (сухой остаток (с)) Вы не можете привести убедительных доводов
против моей позиции, а от обсуждения моих (корректных) замечаний отказываетесь,
потому что Вам нечего возразить.
А ведь раньше Вы "грозились" дать мне окончательный отпор. А в сухом остатке -
не можете даже откомментировать мой текст и указать на хотя бы одну фатальную
ошибку, которую я совершил, за весь разбор проблемы. Ни одной ошибки!
> Может быть, когда доберётесь до написания связного текста, я к этому ещё
> раз вернусь, но на данном этапе дальнейших объяснений с нашей стороны Вы
> просто не заслуживаете.
Так Вам просто нечего сказать на мои корректные замечания. Я не представляю,
как Вы сможете объяснить например Ваше заявление о том, что существование ошибок
в измерении ведёт к случайности измерения - это чушь. Не представляю, как Вы можете
обосновать, что ARIMA спецификации не применяются для описания случайных процессов (вроде ВВП).
Не представляю, в чём разница между описанием процесса и формированием прогноза.
Не понимаю, почему включение тренда в регрессию с целью избавления от нестационарности - это бредовая спецификация.
Не понимаю также, почему прогнозирование на основе истории предыдущих значений - это бред,
хотя Hamilton утверждает противоположное, даже целую главу профессионального учебника отвёл этому вопросу.
Наконец, особенно трудно мне было понять, почему ВВП - это неслучайная переменная.
Ну и т.д.
Было бы намного интереснее получить связные ответы по этим вопросам.
