От Almar
К Pout
Дата 15.11.2000 18:14:00
Рубрики Прочее;

re: Доброчеев в НГ(*)

>ну долгосрочные построения у него вызывают >умиление, но ведь парень
>_предсказал_ доллар на пять лет!!!
>над ним тогда, в 94, так смеялись,так смеялись, >когда он сказал что будет 30тыс руб за доллар к >2000. Ан вышло _по науке_.

Может Доброчеев и молодец, однако большой науки в экономике вообще мало.
Ведь фактически, как он предсказал курс доллара – продолжил линию на графике роста курса равномерно до 2000 года (в то время как после того момента, когда правительство стало искусственно (и в ущерб здравому смыслу) сдерживать курс, линия стала практически горизонтальная).
От Pout
К Almar (15.11.2000 18:14:00)
Дата 15.11.2000 18:47:00

re: Доброчеев в НГ(*)

Это нашумевший и уникальный график - результат его работы и предположений, заложенных в модель.
Это его ноу-хау, которое шло вразрез общепринятым (в середине 90х)"экономическим моделям", любымх из тогда фигурировавших.
Оно основано на избранном автором подходе к моделированию, физическому и мат-скому, процессов
в обществе, в том числе в экономико-финансовой сфере. Подходов таких много. Автор работаетв одном из возможных( несколько другой - в ХАОС лаб по приведенной ссылке, там же на сайте ХАОС лаб соверменная ли-ра по теме. Слово"хаотический"имеет не буквальный обыденный смысл, а х-зует подход).

Есть другие направления физ и мат моделирования таких сложных неравновесных развивающихся систем- напр.синергетика. Ее отцом считается Пригожин , о нем Кара-Мурза писал в работе, на которую я сослался в постинге "Казус Джоконды".

Доброчеев выбрал методику,мат.аппарат, на их основе в 1994 произвел моделирование, график - один наглядно выражающий его работы рез-т. Как обычно, на такого рода критику (насчет того что в его работах настоящей науки мало) я предлагаю дать свой вариант, известный Вам способ прогнозирования(не обяз-но из упомянутого ряда), который дал такой-то прогноз и разброс, и сравнить его с фактичским.
Прогноз тоже слово затасканное. Точность и проверяемость на практике - отличительные черты научного прогнозирования в отличие от какого-либо другого. И опровергаемость, верифицируемость - тоже с помощью аналогичных процедур, а не общих слов и рассуждений.

scenario.ng.ru/expertize/2000-10-11/7_realy.html

...(цит)
Теперь, по происшествии стольких лет, можно признаться, что в своем долгосрочном прогнозе автор исходил из самого пессимистического варианта - "хаотического" или, точнее, "турбулентного" развития финансового рынка страны на больших временных промежутках. Именно этому сценарию развития экономики соответствуют степенной или, как говорят физики, фрактальный характер обесценивания национальной валюты и столь частые - в среднем каждые полтора года - финансовые катаклизмы.

Следует также обратить внимание на то, что в физическую модель финансового рынка России была заложена незначительная естественная стабилизация экономической жизни страны, сопровождающаяся постепенным увеличением интервалов между кризисами. Действительно, как многие, наверное, еще помнят, в 1992-1994 гг. частота колебаний финансово-экономической политики была много выше, чем сегодня, и это вынуждало предпринимателей практически каждые 4 месяца менять характер или направления своей деятельности (см., например: П.Оппенгеймер, Б.Гранвиль. "Финансовые Известия", 22.11.1994).

Анализ итогов эксперимента будет неполным, если не упомянуть о личном отношении к нему автора.

Тогда, в 1994 г., в период апогея социально-экономического кризиса, не верилось в "безумность", хаотичность событий, происходящих на финансовом рынке России. После десятилетий социалистической плановой экономики и вообще всей зарегулированной общественной жизни страны трудно было себе представить отсутствие долговременного управленческого начала на уровне "небожителей" из ЦБ и Минфина, т.е., по сути, неуправляемость экономической ситуации в огромной стране. Поэтому статья, опубликованная в газете, а не в научном журнале, и рассматривалась прежде всего как предупреждение о грозящей опасности полной потери управляемости в экономике, а не как прогноз магистральной линии ее развития.

По происшествии времени, однако, стало ясно, что "неуправляемость", или естественность, или, иначе говоря, "природоподобный" характер финансово-экономической жизни не является уникальным российским явлением. Похожие, но, конечно, свои, особенные экономические и валютные коридоры были обнаружены в США, в Японии, в Германии (см., например: О.Доброчеев. Мировое развитие в зеркале финансового рынка. "Экономические стратегии", #3, 2000). В конце концов оказалось, что все мы - и европейцы, и американцы, и русские - ходим как бы под одним финансово-экономическим богом.
(енд)
....
scenario.ng.ru/images/2000-10-11/tabl2.gif

Кстати, в этой же статье говорится о желательности ревальвации рубля(через деноминацию), что тоже можно строго обосновать из реальных исчислений покуп.способности(см.простинги о реальной заниженности рубля рядом).
От Almar
К Pout (15.11.2000 18:47:00)
Дата 15.11.2000 19:07:00

re: Доброчеев в НГ(*)

Я скептически отношусь не конкретно к теории Доброчеева, к экономике, как науке в целом. Особенно, если рассматривать ее в отрыве от социологии и психологии и увлекаться математикой. Никогда не стоит использовать сложные теории, если можно использовать простые.

А свой способ прогнозирования я кстати предложил - продлить график курса роста доллара, не обращая внимание на искусственную стабилизацию. Чтобы предсказать в 1994 будущее неизбежное ухудшение экономической ситуации, не смотря на внешние заверения о стабильности, нужно было, конечно, мужество, но излишни были математические модели.
От Pout
К Almar (15.11.2000 19:07:00)
Дата 15.11.2000 19:36:00

re: Доброчеев в НГ(*)

Ну так скакого бодуна взят двойной логарифмический масштаб (только в нем и получается наглядная"прямая" )и что за этим стоит. Это ж прямой аналог модели распада
(в точном, физическом смысле слова), как распада трансуранового элемента.И это не метафора и не аналогия, а прямое сродство двух типов процессов
Об этих основаниях он в той статье и говорит. А Вы говорите о некоей абстрактной беспредпосылочной картине. И не понятно - стабилизация чего, ухудшение в чем выражается. количественно, темпорально, расчетно. Вы свой график рисуйте, а не чужой"дорисовывайте". Он основан на "трансурановом"инварианте. А Ваш - на слове"ухудшение ситтуации".
От BILL
К Pout (15.11.2000 19:36:00)
Дата 15.11.2000 20:20:00

re: Доброчеев в НГ(*)

А это не очередной алхимик?
Я видал таких. Мэнэсы с горящими глазами. Узнали про Технический анализ. Слышали наверно про такой? Алхимия нашего века. Вместо философского камня ищут завтрешнюю котировку. "Вся информация в ценах" . Чего только не приплетают. Японские свечи, числа Фиббоначи, Волновая теория Эллиота.Я очень всегда к этому скептически относился. Или это совсем другое?
От Pout
К BILL (15.11.2000 20:20:00)
Дата 16.11.2000 14:01:00

re: Доброчеев в НГ(*)

Слышал (про тех.анализ)конечно и по тощим методичкам сам посмеиваясь осваивал,свечки, да-да, был такой эпизод. Сейчас тоже эпизодически маракую , отношусь как к замене карт или там шахмат. Игра короче, иногда пригождается.
Нет, тут несколько другое. Тут финанс-эконом система рассматривается как обладающая"природоподобным"поведением(которое автор предположил, а потом вот в последнем постинге говорит что утвердился в мнении).
На Доброчеева клюнул старший сослуживец-экономист, я для него начал собирать материалы. Первые были не такие сурьезные, с надутыми щеками изложенные, но корелляции моего Сашу добили. Там ведь не только курсЫ, но и цены на нефть прогнозировались, и много чего, и все в наглядном виде. Черт его поймет, слишком много зацепок с тем, что и мне представлялось влияющим на фин-эк-социальные дела. Чижевского он не всуе упоминает. Гляньте что творится (на биржах, с нефтью, с техноген.катастрофами, с бунтами-волнениями наконец)- год активного солнца. Вот тут графики
www.dxlc.com/solar/

Короче имхо парень роет, и спасибо, кой-чего пригождается по жизни. А глубокой теории у него вряд ли есть, хотя матаппарат подбирается не от балды, а обоснованно. Потом ведь он не один такой, там про ХАОС лаб гляньте на их страничке есть кажется про них популярная статейка, и книжки зарубежные (обложки):-)
От Pout
К Pout (16.11.2000 14:01:00)
Дата 17.11.2000 12:30:00

..и кто первый вывалился по ссылке-то?!

по релевантности?

Результат поиска: страниц - 156, серверов - не менее 83
сортировать по релевантности | по дате

General Information | Показать найденные слова
InformChaos Lab. Новости 18 июля 2000 г. Существенно обновлена информация о публикациях лаборатории. љ 6 мая 2000 г. На выставке изобретений "Concours Lepine" в Париже наше изобретение "Метод ...
... Курчатовского института О Доброчеева как пример применения методов нелинейной динамики к анализу динамических процессов мировой экономики и истории ...
www.cplire.ru/iso/InformChaosLab/news/index.htm - 5К - 26.07.2000 - строгое соответствие

И прально!потому что парень щупальцы распускает, публикуется в массовой печати(сериал из полдюжингы ситатей в НГ - кто этим может похвастать). Правильно. Искать-обнаруживать-опубликовывать(так кажется Фарадей сказал).

Какие глубокие теор.основания могли быть у ктна из курчатника, когда он начинал поиск?я ж и процитировал кусочек, где он говорит о том. что "природообразность"процессов для него становилась все более очевидной по ходу работы. Соотвественно росту этой нетривиальному подобию он и базу постепенно стал подводить. Не бог весть пока что какую, по-моему. Но и не чисто эмпирически наводит корелляции, как подавляющее бол-во"фрактальщиков".
От Программист
К Pout (16.11.2000 14:01:00)
Дата 16.11.2000 23:07:00

Хаос - это модно.

Так, думаете, он один такой выискался? :-)
www.yandex.ru/yandsearch?text=%ED%E5%EB%E8%ED%E5%E9%ED%FB%E5+%EF%F0%EE%F6%E5%F1%F1%FB+%E2+%FD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E5

Хаос и фракталы - это сейчас очень модно и популярно. Лично меня то, что он нашел некие координаты, в которых график выглядит линейно не очень убеждает в верности его теоретических построений - треть химической кинетики так построена, а механизм редко когда удаётся выявить такими средствами.