Форум С.Кара-Мурзы: Ветка : Предложение по порядку ведения собрания

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Иванов (А. Гуревич)
Дата	18.10.2007 09:43:02
Рубрики	Крах СССР; Хозяйство; Теоремы, доктрины;

Предложение по порядку ведения собрания

Мигель!

Мне кажется, что Вы тратите слишком много времени и сил на систематизацию и разбор путтаных реплик нашего друга. Лично я не против, можете продолжать. Но когда Вам это надоест, предлагаю сменить формат нашего диспута.

Первое. Принять большинством голосов решение: тезис о допустимости линейной экстраполяции темпов экономического роста СССР после 1985 г. не доказан. И закрыть этот вопрос до тех пор, пока т. Путт не предъявит связный текст, написанный в духе "университетскости", так, как он учит это делать других.

Второе. В связи с тем, что у нас накопилось много вопросов к нашему другу, а он любезно согласился на них отвечать ( https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/229141.htm), перейти к написанию в отдельной подветке (например, в этой) коротких сообщений в стиле "один вопрос – один ответ". В случае наличия непреодолимых противоречий вопрос не терзать до бесконечности, а, зафиксировав разногласия, закрывать. За переход на личности тут же вызывать санитаров.

Ваш вопрос по поводу меры, конечно, хорош, но не очень в данном случае уместен по известным причинам: нам придется читать длинные цитаты и самим формулировать, что же, собственно, эти цитаты означают.

Начать можно с простого вопроса: "что такое прогнозирование"? (формальное определение). Затем:
- зачем нужны прогнозы?
- можно ли прогнозировать неслучайные события?
- предполагает ли прогнозирование массовость?
- какова роль математического ожидания при прогнозировании?
- в чем разница между лотереей и страхованием?
- почему матожидание выигрыша равно нулю? ("семинарское доказательство")
и т.п.

Предполагаю, что если мы "наступим на горло собственной песне" и не будем отвлекаться на посторонние предметы, то дискуссию удастся завершить в обозримое время.

Если Вы на это согласны, то нужно будет обдумать и дать четкую формулировку каждого вопроса, возможно, с иллюстрирующим его примером (то, что я написал выше – это лишь обозначение тем).

От	miron
К	Иванов (А. Гуревич) (18.10.2007 09:43:02)
Дата	24.10.2007 10:20:28

Ответ счетоводам и тезисорайтерам... Формула в копилке. Ваша очередь отвечать

Как просил меня харьковский счетовод, дешевый (он меня зовет дотогой, а я его дешевый), так я и сделал. Выложил формулу подсчета Гаусовского распределения параметров ВВП, взятую из всемирно известного учебника по эконометрии. Этот учебник уже 6–е издание выдержал. Greene W. H. 2007. Econometric analysis. 6th edition. P. 18

Так вот там пишут черным по белому. "Модель линейной регрессии является наиболее полезным инструментом в эконометрическом анализе... Она остается методом, с которого начинаются почти все эмпирические исследования.... Регрессионный анализ на основе линейных экстраполяций применяется для предсказамий". Сначала тестируются временные ряды значений экономического параметра, затем находится регрессионная модель и из нее выводятся prediction intervals. Y^0 ± L.lambdase(e^0). Могу написать формулу в копилке и даже сосканировать страницу 8, где Greene об этом пишет.

Итак, согласно этому учебнику я протестировал сначала допустимость линейного прогнозирования временных рядов роста ВВП СССР и получил наилучшую фитнес по сравнению с нелинейными моделями. Затем уже использовал предсказательные интыервалы и получил, что падение было вне интервала, следовательно, вызвано экзогенным фактором. Что и написано в моей статье. Кстати вопросов по статье я так от счетовода и не получил.

Теперь моя очередь задавать вопросы. Скажите господа, великие эконометристы, что такое теорема Frisch-Waugh-Lovell, которая используется для предсказания ВВП? Ранее вы показали себя никудышными экономикстами, так как не знали, что такое остаток Абрамовича. Может нашли в сети?

От	Иванов (А. Гуревич)
К	miron (24.10.2007 10:20:28)
Дата	24.10.2007 13:53:44

Этот ответ порождает много вопросов

>Выложил формулу подсчета Гаусовского распределения параметров ВВП, взятую из всемирно известного учебника по эконометрии.

Прошу прощения, но формулы подсчета я там не увидел.

>Так вот там пишут черным по белому. "Модель линейной регрессии является наиболее полезным инструментом в эконометрическом анализе... Она остается методом, с которого начинаются почти все эмпирические исследования.... Регрессионный анализ на основе линейных экстраполяций применяется для предсказамий".

Отлично. Но вы ломитесь в открытую дверь. Возможность использования (в каких-то задачах) линейной регрессии никто не отрицал. Но, наверное, там не сказано, что линейные экстраполяции годятся для любых предсказаний?

>Сначала тестируются временные ряды значений экономического параметра, затем находится регрессионная модель и из нее выводятся prediction intervals. Y^0 ± L.lambdase(e^0). Могу написать формулу в копилке и даже сосканировать страницу 8, где Greene об этом пишет.

Пожалуйста, напишите так, чтобы было понятно, какие данные вы взяли, куда подставили и что получили.

>Итак, согласно этому учебнику я протестировал сначала допустимость линейного прогнозирования временных рядов роста ВВП СССР и получил наилучшую фитнес по сравнению с нелинейными моделями.

Раскажите, пож

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Иванов (А. Гуревич) (24.10.2007 13:53:44)
Дата	24.10.2007 13:55:14

Re: Этот ответ...

Раскажите, пожалуйста, как вы получили свою "фитнес" и как она выглядит. Короче говоря, напишите уравнение регрессии.

>Затем уже использовал предсказательные интыервалы и получил, что падение было вне интервала, следовательно, вызвано экзогенным фактором.

Т.е. вы использовали найденную линейную функцию для прогноза? И что же дал прогноз для 2007 г.? Очень интересно.

>Что и написано в моей статье. Кстати вопросов по статье я так от счетовода и не получил.

А что написано в статье? Кажется, что ВВП СССР вырос бы к 2007 г. в N раз? Так вот, дал ли ваш прогноз тот же самый результат?

>Теперь моя очередь задавать вопросы.

А зачем? Чтобы "срезать"? Такие вопросы не принимаются

От	miron
К	Иванов (А. Гуревич) (24.10.2007 13:55:14)
Дата	24.10.2007 15:34:11

А Вы, что работаете вопросером?

>Раскажите, пожалуйста, как вы получили свою "фитнес" и как она выглядит. Короче говоря, напишите уравнение регрессии.>

Я Вам ответил на ваш (точнее не ваш, а вопрос харьковского счетовода .игель–оглы). Он просил написать формулу. Я тупо купил учебник по эконометрии и написал. Все. Теперь я жду ответа на свой вопрос. После ответа на свой, я отвечу на Ваш.

>Т.е. вы использовали найденную линейную функцию для прогноза? И что же дал прогноз для 2007 г.? >

Как только, так сразу.

>Очень интересно.>

Читайте, да увидите. http://www.contr-tv.ru/common/1872/

>>Что и написано в моей статье. Кстати вопросов по статье я так от счетовода и не получил.
>
>А что написано в статье?>

И о чем Вы тогда спорите?

>А зачем? Чтобы "срезать"? Такие вопросы не принимаются>

Но счетоводик–то как раз и присил меня написать формулу, чтобы срезать. Вы хоть что=то в экономике понимаете, а он даже про остаток Абрамовича не знал.

От	Иванов (А. Гуревич)
К	miron (24.10.2007 15:34:11)
Дата	25.10.2007 06:52:21

Вопросы снимаются

>Я Вам ответил на ваш (точнее не ваш, а вопрос харьковского счетовода .игель–оглы). Он просил написать формулу. Я тупо купил учебник по эконометрии и написал. Все.

Ваш ответ не принимается, поскольку вы не хотите его пояснить. Будем считать, что его не было.

От	miron
К	Иванов (А. Гуревич) (25.10.2007 06:52:21)
Дата	25.10.2007 10:07:35

Спасибо. Нашли выход из своего незнания?

>>Я Вам ответил на ваш (точнее не ваш, а вопрос харьковского счетовода .игель–оглы). Он просил написать формулу. Я тупо купил учебник по эконометрии и написал. Все.
>
>Ваш ответ не принимается, поскольку вы не хотите его пояснить. Будем считать, что его не было.>

Приятно иметь дело с разумным человеком. Вышел из сложной ситуации. Не знает, что такое остаток и теорема и не отвечает, снимая вопрос, на который я точно уже ответил, написал формулу и дал ссылку на учебник, где она написана. Прав был Ниткин, вы второй по уму здесь на форуме, после самого Ниткина. Ну очень вы умный. Не зря же 500 тезисов накатали.

От	Иванов (А. Гуревич)
К	miron (25.10.2007 10:07:35)
Дата	25.10.2007 11:03:20

Вы, наверное, в коммунальной квартире живете?

Всегда пытаетесь оставить за собой последнее слово, даже если сказать нечего.

>Ну очень вы умный.

Спасибо за комплимент. Но ответного не ждите.

>Не зря же 500 тезисов накатали.

Зависть душит? Ничем помочь не могу. Продолжайте кропать свои самиздатские статьи, может полегчает.

От	miron
К	Иванов (А. Гуревич) (25.10.2007 11:03:20)
Дата	25.10.2007 11:50:51

Как вы догадались? Ну провидец...

>Всегда пытаетесь оставить за собой последнее слово, даже если сказать нечего.>

Так, я из детских штанишек не вылезал.

>>Ну очень вы умный.
>
>Спасибо за комплимент. Но ответного не ждите.>

Так разве можно этого ждать от такого умного?

>>Не зря же 500 тезисов накатали.
>
>Зависть душит? Ничем помочь не могу. Продолжайте кропать свои самиздатские статьи, может полегчает.>

Душит. Очень. Хочется много много тезисов. Сплю и мечтаю.

От	Мигель
К	miron (25.10.2007 11:50:51)
Дата	25.10.2007 12:56:40

А, ну, теперь понятно, почему...

>Так, я из детских штанишек не вылезал.

«…я веду себя как г. – подойдешь пахнет, дотронешься завоняло». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/208/208010.htm

От	miron
К	Мигель (25.10.2007 12:56:40)
Дата	25.10.2007 15:17:02

А что делать? С вонючими клоунами–счетоводами только так и можно... (-)

От	Мигель
К	miron (25.10.2007 15:17:02)
Дата	25.10.2007 18:53:14

Ну, вообще-то я тонко намекал

>Так, я из детских штанишек не вылезал. (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231670.htm

>«…я ... как г. – подойдешь пахнет, дотронешься завоняло». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/208/208010.htm

на необходимость поменять памперс.

(На этом форуме очень сложно оставаться интеллигентным.)

От	miron
К	Мигель (25.10.2007 18:53:14)
Дата	25.10.2007 19:54:15

Ну и намеки у вас боцман, торпеда мимо прошла (с).

>на необходимость поменять памперс.

>(На этом форуме очень сложно оставаться интеллигентным.)>

Ну, не заметил я вашей интеллигентности, когда вы у меня гостили и жена не заметила. Увы...

От	miron
К	miron (25.10.2007 19:54:15)
Дата	25.10.2007 19:54:55

Да, забыл спросить про 2 должок. Что такое остаток Абрамовича? (-)

От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич) (18.10.2007 09:43:02)
Дата	20.10.2007 12:33:54

Вот Вам график, полюбуйтесь

Именно так согласно Иванову (большому эксперту в эконометрике) выглядят
все детерминированные переменные. Конечно, поглядел на график - и сразу видно,
большой эксперт Иванов.

[4K]

Хотелось бы мне посмотреть, каким образом Мигель из данной серии "в зависимости от применения"
образует детерминированную переменную роста ВНП. Без кружки грога не разобраться :)

> Первое. Принять большинством голосов решение: тезис о допустимости
> линейной экстраполяции темпов экономического роста СССР после 1985 г. не

Гм. Значит ли это, что Вы теперь согласны с тезисом о применении линейных
экстраполяций для прогнозирования (экономических переменных)? Не торопитесь с ответом,
от этого зависит Ваша судьба :)

> Начать можно с простого вопроса: "что такое прогнозирование"? (формальное
> определение). Затем:
> - можно ли прогнозировать неслучайные события?

Нельзя. Потому что детерминированное событие подразумевает предопределённость,
а предопределённость - не совсем то, что рассматривается статистикой :)

> - предполагает ли прогнозирование массовость?

Само собой.

> - какова роль математического ожидания при прогнозировании?

Сейчас я Вам повторно объясню.

"Suppose we are interested in forecasting the value of a variable Y_{t+1}
based on a set of variables X_t, observed at date t. For example, we might want
to forecast Y_{t+1} based on m most recent values. In this case, X_t would
consist of a constant plus Y_t, Y_{t-1}, . . ., and Y_{t-m+1}.

Let Y*_{t+1|t} denote a forecast of Y_{t+1} based on X_t. To evaluate the usefulness
of this forecast, we need to specify a loss function, or a summary of how
concerned we are if our forecast is off by a particular amount. Very convenient
results are obtained from assuming a quadratic loss function. A quadratic loss function
means choosing the forecast Y*_{t+1|t} so as to minimize

E(Y_{t+1} - Y*_{t+1|t})^2

...

The forecast with the smallest mean squared error turns out to be the
expectation of Y_{t+1} conditional on X_t:

Y*_{t+1|t} = Y_{t+1|X_t}."

Т.е. прогноз, минимизирующий RMSE, - это условное ожидание случайной переменной
(по известной информации, заключённой в X, на момент t).

Дальше речь идёт о линейных проекциях (т.е. имеем линейную экстраполяцию)

Дальше речь идёт о связи линейных проекций и МНК (OLS).

И вот довольно интересный кусочек

"Notice that if the stochastic process \{X_t, Y_{t+1}\} is covariance-stationary
and ergodic for second moments, then the sample moments will converge to the
population moments as the sample size T goes to infinity:

(1/T) \sum_{t=1}^{T} X_t X_t ' \stackrel{p}{\to} E(X_t X_t ')

(1/T) \sum_{t=1}^{T} X_t Y_t+1 \stackrel{p}{\to} E(X_t Y_{t+1})

implying b \stackrel{p}{\to} \alpha [4.1.20]

(b - коэффициент в регрессии, \alpha - в линейной проекции - A.P.)

Thus OLS regression of y_{t+1} on x_t yields consistent estimate of linear
projection coefficient. Note that this result requires only that the process
be ergodic for second moments. By contrast, structural econometric analysis
requires much stronger assumptions about the relation between X and Y.
The difference arises because structural analysis seeks the effect
of X on Y. In structural analysis, changes in X are associated with a particular
structural event such as a change in Federal Reserve policy, and the objective
is to evaluate the consequences for Y. Where that is the objective, it is very
important to consider the nature of the correlation between X and Y before
relying on OLS estimates. In the case of linear projection, however, the only
concern is forecasting, for which it does not matter whether it is X that
causes Y or Y that causes X. Their observed historical comovements
(as summarized by E(X_t Y_{t+1}) are all that is needed for calculating a forecast.
Result [4.1.20] shows that ordinary least squares regression provides a sound
basis for forecasting under very mild assumptions."

Hamilton, ch. 4 (Forecasting), pp. 72-76.

Подытожим:

Для предсказания будущих значений случайной величины требуется знать только
её историю; знать структурные отношения не требуется. Линейная экстраполяция
в таком случае соответствует линейной проекции, которая является оправданным (и даже sound)
подходом к прогнозированию. При этом прогнозирование непосредственным образом
опирается на понятие математического ожидания.

> Предполагаю, что если мы "наступим на горло собственной песне" и не будем
> отвлекаться на посторонние предметы, то дискуссию удастся завершить в
> обозримое время.

Т.е. Вы готовы к чистосердечному раскаянию?

---------

Исходные данные для рисунка
# Year	GNP	growth
# 1950	186.7	
1951	187.5	0.00427579486278873
1952	199.8	0.0635380208039882
1953	208.4	0.0421424436647584
1954	218.4	0.0468689339915382
1955	237.2	0.0825754232528206
1956	259.8	0.0910084371129285
1957	265.1	0.0201950090584804
1958	285	0.0723820669736712
1959	298.9	0.0476198890212416
1960	308.6	0.0319368706391678
1961	326.3	0.0557712636702146
1962	335.2	0.026910165008653
1963	327.6	-0.0229340166290131
1964	369.9	0.121439346859494
1965	390.8	0.0549632213302198
1966	409.8	0.0474733156361715
1967	428	0.043453959776997
1968	453	0.0567689299012377
1969	459.4	0.0140291647719639
1970	494.7	0.0740302279786649
1971	507.8	0.0261361510369147
1972	510.7	0.00569466438302069
1973	553.8	0.0810212770832628
1974	569.7	0.0283062957494886
1975	571.4	0.00297958331032255
1976	598.2	0.0458356563991753
1977	612.3	0.0232972122880613
1978	627.7	0.0248399868395772
1979	624.7	-0.0047908108239616
1980	625.5	0.0012797954074415
1981	631.2	0.00907143962469803
1982	646.7	0.0242597389208834
1983	667.4	0.0315070578647259
1984	676	0.0128035097256909
1985	682	0.00883658180049807
1986	710	0.040235312191899
1987	719.2	0.0128745131220489
1988	734.6	0.0211866502281568
1989	745.5	0.0147290008192265
1990	727.5	-0.0244411351591456

От	Мигель
К	Alexandre Putt (20.10.2007 12:33:54)
Дата	23.10.2007 00:39:00

"Оце так пиво!"

> Именно так согласно Иванову (большому эксперту в эконометрике) выглядят все детерминированные переменные. Конечно, поглядел на график - и сразу видно, большой эксперт Иванов.

Вы думаете, что охарактеризовали эти аргументом Иванова? Нет, Вы охарактеризовали самого себя. Неужели не ясно, что разделение процессов на детерминированные и случайные зависит от того, выбираем ли мы детерминистскую или вероятностную модель для исследования конкретного процесса? Продолжительность жизни пациента – детерминированная переменная для медика, который имеет упрощённые детерминистские модели, предсказывающие результат (в определённом аспекте) тех или иных воздействий на организм, например, принятие аспирина и парацетамола или цианистого калия. И эта же продолжительность жизни – случайная переменная для страховой компании, использующей вероятностные модели, с помощью которых страховая компания прогнозирует размеры страховых выплат. От Вас давно добиваются ответа, на каком основании Вы выбираете стохастические модели (да ещё с единственным входным параметром – предыдущими значениями ВВП) для предсказания поведения ВВП. Вот и показывайте, не отклоняйтесь.

>Хотелось бы мне посмотреть, каким образом Мигель из данной серии "в зависимости от применения" образует детерминированную переменную роста ВНП. Без кружки грога не разобраться :)

Хотелось бы узнать, где я обещал из данной серии образовать «детерминированную переменную роста ВНП». Оппоненты Вам говорили, что для адекватного количественного прогноза ВВП нужно привлекать в качестве входных параметров десятки, если не сотни, переменных, а результат будет указан в некотором доверительном интервале. Где Вы у нас выискали намерение прогнозировать по предыдущей серии темпов роста ВВП будущие темпы роста, если не считать повторения шутки Товарища Рю? «Без кружки грога не разобраться».

>> Первое. Принять большинством голосов решение: тезис о допустимости линейной экстраполяции темпов экономического роста СССР после 1985 г. не

>Гм. Значит ли это, что Вы теперь согласны с тезисом о применении линейных экстраполяций для прогнозирования (экономических переменных)? Не торопитесь с ответом, от этого зависит Ваша судьба :)

Лечите память, дорогой мой. Вам уже отвечали на этот вопрос:

«И функции можно брать разные (в зависимости от конкретной задачи), и прогнозировать можно на основе прошлого опыта (а как еще иначе можно прогнозировать, если не на основе прошлого опыта?)… Я ничего не имею против линейных моделей вообще. Сомнение относится к вполне конкретной ситуации». (Иванов)

А потом ещё раз напоминали: https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231201.htm

>> - можно ли прогнозировать неслучайные события?

>Нельзя. Потому что детерминированное событие подразумевает предопределённость, а предопределённость - не совсем то, что рассматривается статистикой :)

Лечите память, дорогой мой. Вам уже отвечали на эту реплику:

«Я не понимаю, что вас беспокоит. Я сам назначил правила игры. Что тут непонятно? …А что может или чего не может статистика – это ее проблемы. А также тех, кто не умеет ее (статистику) приложить к реальности». (Иванов)

А потом ещё раз напоминали:

"А при чём тут статистика? Отвечайте прямо на поставленный вопрос. О чём речь шла? О прогнозировании ВВП – единичного события. Вы начали приплетать какую-то «концептуальную массовость» эксперимента, которая якобы происходит при «выпадении ВВП» в 2008 году. Вас и дали пример другого единичного события, чтобы выяснить, что же Вы имеете в виду под загадочными словами «концептуальная массовость». А Вы вместо того, чтобы ответить самостоятельно, жалуетесь на то, что в Вашем учебнике статистике ничего про это не написано и неоткуда цитировать. Но это проблемы Вашего набора учебников, а не наши". (Мигель) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231199.htm

>> - предполагает ли прогнозирование массовость?

>Само собой.

А это за «концептуальная массовость», про которую идёт речь при прогнозировании ВВП на следующий год? Ведь ВВП будет только один.

>> - какова роль математического ожидания при прогнозировании?

>Сейчас я Вам повторно объясню.

Очень плохо объясняете. Вы снова полезли приводить пространные англоязычные цитаты, относящиеся к использованию аппарата теории вероятностей для прогнозирования совсем другого типа событий. К нашему случаю они не относятся. Не могу, однако, удержаться от комментариев по поводу одной из этих цитат:

>И вот довольно интересный кусочек

>"Notice that if the stochastic process \{X_t, Y_{t+1}\} is covariance-stationary and ergodic for second moments, then the sample moments will converge to the population moments as the sample size T goes to infinity:

>(1/T) \sum_{t=1}^{T} X_t X_t ' \stackrel{p}{\to} E(X_t X_t ')

>(1/T) \sum_{t=1}^{T} X_t Y_t+1 \stackrel{p}{\to} E(X_t Y_{t+1})

>implying b \stackrel{p}{\to} \alpha [4.1.20]

>(b - коэффициент в регрессии, \alpha - в линейной проекции - A.P.)

>Thus OLS regression of y_{t+1} on x_t yields consistent estimate of linear projection coefficient. Note that this result requires only that the process be ergodic for second moments. By contrast, structural econometric analysis requires much stronger assumptions about the relation between X and Y. The difference arises because structural analysis seeks the effect of X on Y. In structural analysis, changes in X are associated with a particular structural event such as a change in Federal Reserve policy, and the objective is to evaluate the consequences for Y. Where that is the objective, it is very important to consider the nature of the correlation between X and Y before relying on OLS estimates. In the case of linear projection, however, the only concern is forecasting, for which it does not matter whether it is X that causes Y or Y that causes X. Their observed historical comovements (as summarized by E(X_t Y_{t+1}) are all that is needed for calculating a forecast. Result [4.1.20] shows that ordinary least squares regression provides a sound basis for forecasting under very mild assumptions."

>Hamilton, ch. 4 (Forecasting), pp. 72-76.

>Подытожим:

>Для предсказания будущих значений случайной величины требуется знать только её историю; знать структурные отношения не требуется.

Я просто в восторге! Я, конечно, высоко ценю Вашу способность «копипастить» англоязычные тексты, но неужели в Вашем «английском университете» не учили читать приводимые цитаты? О каких процессах тут речь? О ковариационно-стационарных! То есть, в цитате говорится о процессах, для которых матожидание случайной величины в каждый момент времени предполагается постоянным, не зависящим от времени. И что же, график с отчётливо выраженной тенденцией к снижению темпов роста – это что, ковариационно стационарный процесс?

[4K]

> Линейная экстраполяция в таком случае соответствует линейной проекции, которая является оправданным (и даже sound) подходом к прогнозированию. При этом прогнозирование непосредственным образом опирается на понятие математического ожидания.

Вам остаётся самая малость – обосновать слова «в таком случае» при разговоре о советском ВВП. А то график Вы привели роскошный. «Линейность так и бросается в глаза» (Иванов).

> Т.е. Вы готовы к чистосердечному раскаянию?

Вы готовы написать связный текст по затронутым вопросам?

От	Alexandre Putt
К	Мигель (23.10.2007 00:39:00)
Дата	26.10.2007 11:11:37

Це нэ пиво

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (20.10.2007 12:33:54)
Дата	22.10.2007 06:21:15

Да, линейность так и бросается в глаза :) (-)

От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич) (22.10.2007 06:21:15)
Дата	23.10.2007 15:07:30

Я же говорю, большой специалист Иванов (+)

Линейная регрессия, составленная за 15 минут, даёт R^2 0.68.

Надо понимать, что такое белый шум Иванов тоже не знает?

-----------------------------------------------------------------------
Dependent Variable is Var1
Observations 1-40 used for estimation.
Estimation Method: Conditional ML (Time Domain)
Gaussian Likelihood
ARIMA(3,0,0)

Strong convergence
iteration time:  5.36
                              Estimate  Std. Err.   t Ratio  p-Value
Intercept                      0.05865    0.00866     6.773        0
Trend                         -0.00088    0.00045    -1.954    0.059
Var2                          -0.07075    0.00847    -8.353        0
Var3                           0.07524    0.00994      7.57        0
Var4                          -0.01354     0.0093    -1.456    0.155
AR1                           -0.35487    0.20147    -1.762    0.088
AR2                           -0.28585    0.16805    -1.701    0.098
AR3                            0.16586    0.11871     1.397    0.172
Error Variance^(1/2)           0.01898     0.0026    ------   ------
                       Log Likelihood = 101.812
                    Schwarz Criterion = 85.2115
               Hannan-Quinn Criterion = 90.0636
                     Akaike Criterion = 92.8115
                       Sum of Squares =  0.0144
                            R-Squared =  0.6143
                          Residual SD =  0.0215
                    Residual skewness = -0.1756
                    Residual kurtosis =  3.4747
                     Jarque-Bera Test =  0.5811 {0.747}
Box-Pierce (residuals):         Q(12) =  6.0951 {0.911}
Box-Pierce (squared residuals): Q(12) =  6.5548 {0.885}
AR Roots
       Real    | Imaginary   | Moduli 
     -0.34063      0.62624      0.71288
     -0.34063     -0.62624      0.71288
      0.32639      0.00000      0.32639

Covariance matrix from robust formula.
    ...Run completed in  6.05

----------------

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (23.10.2007 15:07:30)
Дата	24.10.2007 11:01:05

Можно и зайца научить на барабане играть

>Линейная регрессия, составленная за 15 минут, даёт R^2 0.68.

Вижу. На клавиши нажимать научились.

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Иванов (А. Гуревич) (24.10.2007 11:01:05)
Дата	24.10.2007 11:20:41

PS

Кстати, огласите, какой темп роста вы прогнозируете с помощью своей линейной модели в последующие годы. Как это согласуется с вашими первоначальными оценками в оправдание "прогнозов" miron'а?

От	Баювар
К	Иванов (А. Гуревич) (18.10.2007 09:43:02)
Дата	19.10.2007 14:17:01

только позитив надо экстраполировать?

>Первое. Принять большинством голосов решение: тезис о допустимости линейной экстраполяции темпов экономического роста СССР после 1985 г. не доказан. И закрыть этот вопрос до тех пор, пока т. Путт не предъявит связный текст, написанный в духе "университетскости", так, как он учит это делать других.

Пардон, что влезаю... а почему только позитив надо экстраполировать? Что у нас с незавершенным строительством, временем ожидания в жилищных очередях, неликвидами на складах, фактическим курсом СКВ?

А другого золота в Альпах нет...

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Баювар (19.10.2007 14:17:01)
Дата	22.10.2007 06:24:33

Re: только позитив...

>... а почему только позитив надо экстраполировать?

Это к кому вопрос? Я как раз утверждал обратное.

>Что у нас с незавершенным строительством, временем ожидания в жилищных очередях, неликвидами на складах, фактическим курсом СКВ?

С этим у нас плохо.

От	Мигель
К	Иванов (А. Гуревич) (18.10.2007 09:43:02)
Дата	19.10.2007 01:56:33

Да, надо перевернуть страницу

> Мне кажется, что Вы тратите слишком много времени и сил на систематизацию и разбор путтаных реплик нашего друга. Лично я не против, можете продолжать. Но когда Вам это надоест, предлагаю сменить формат нашего диспута.

Как раз надоело. Но, думаю, дело наше, как у декабристов, не пропало даром. Теперь нашему собеседнику, при составлении связного текста с «опровержением» наших слов, будет откуда черпать тезисы, чтобы выдавать их за свои.

>Первое. Принять большинством голосов решение: тезис о допустимости линейной экстраполяции темпов экономического роста СССР после 1985 г. не доказан. И закрыть этот вопрос до тех пор, пока т. Путт не предъявит связный текст, написанный в духе "университетскости", так, как он учит это делать других.

Я «ЗА». Решение принято квалифицированным большинством.

>Второе. В связи с тем, что у нас накопилось много вопросов к нашему другу, а он любезно согласился на них отвечать ( https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/229141.htm), перейти к написанию в отдельной подветке (например, в этой) коротких сообщений в стиле "один вопрос – один ответ". В случае наличия непреодолимых противоречий вопрос не терзать до бесконечности, а, зафиксировав разногласия, закрывать.

Согласен.

>За переход на личности тут же вызывать санитаров.

Не знаю, поможет ли. За время пребывания на форуме я вызывал санитаров только один раз, в ветке https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/170/170781.htm , а когда в другой раз спросил, почему удалили мой очень культурный комментарий на сообщение miron'а https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/207/207899.htm , который сам не может похвастаться порядочным ведением дискуссии, получил совет поставить этого участника в режим игнорирования, чтобы не читать его неприятные сообщения и не расстраиваться понапрасну.

>Ваш вопрос по поводу меры, конечно, хорош, но не очень в данном случае уместен по известным причинам: нам придется читать длинные цитаты и самим формулировать, что же, собственно, эти цитаты означают.

Ну, если захочет, ответит. А miron пока расскажет про распределение Гаусса.

>Начать можно с простого вопроса: "что такое прогнозирование"? (формальное определение). Затем:
>- зачем нужны прогнозы?
>- можно ли прогнозировать неслучайные события? (И что такое случайные события?)
>- предполагает ли прогнозирование массовость?
>- какова роль математического ожидания при прогнозировании?
>- в чем разница между лотереей и страхованием?
>- почему матожидание выигрыша равно нулю? ("семинарское доказательство") и т.п.

Согласен. Выдвигаю второе приближение вопросов, основанное на Вашем списке, а со следующего приближения, быть может, можно будет их задавать.

1. Что такое прогнозирование?
2. Чем отличается прогнозирование, основанное на простом обобщении и переносе на будущее уже наблюдаемых фактов, от прогнозирования, основанного на сложном моделировании внутренней структуры объекта? Прогнозы первого типа – «как показал опыт, все люди смертны, следовательно человек Сократ тоже умрёт» или «в миллионах опытов монетки падали примерно в половине случаев орлом, примерно в половине случаев решкой при большом числе испытаний, следовательно, и дальше так будет». Прогнозы второго типа – расчёт расхода топлива при той или иной траектории стыковки двух космических аппаратов и т.д. К какому из двух типов прогнозов следует отнести прогноз ВВП на ближайшие годы и почему?
3. Зачем нужны прогнозы? Кто и как их использует? Есть ли разница в требованиях к прогнозу ВВП для использования правительством при принятии окончательных количественных решений, от требования к прогнозу ВВП для публикации в научном или экспертном издании?
4. Что следует понимать под случайными и неслучайными событиями? Нужно ли прогнозировать одни и другие и в каких случаях? (Желательно привести примеры.)
5. Обязательно ли прогнозирование предполагает массовость? Что такое «концептуальная массовость»? Почему прогноз величины ВВП в следующем году является «концептуально массовым», а прогноз расхода топлива при выборе траектории стыковки – нет?
6. Какова роль математического ожидания при прогнозировании? Почему в примере с единичными опытами (поросята, выпадение 1 и 100 и т.д.) математическое ожидание и вообще теория вероятностей оказываются бесполезными для прогнозирования?
7. По какой причине и за лотерею, и за страхование люди готовы платить меньше, чем математическое ожидание их выигрыша (или компенсации), посчитанное организатором лотереи (или, соответственно, страховой компанией)? Есть ли по данному вопросу более свежие и протестированные результаты, чем теория Неймана-Моргенштерна?
8. Как выводилось «известное семинарское заключение», что матожидание выигрыша в лотерее равно нулю?
9. Что такое случайная величина в математике и когда применяются модели случайных величин к исследованию реальных объектов? Следует ли для всякой величины, не поддающейся точному измерению, использовать вероятностную модель и всегда ли? Какой смысл использования вероятностной модели для прогнозирования ВВП?
10. Какие конкретно «замечательные статистические свойства» ВВП можно предсказать по серии наблюдений ВВП за предыдущие годы?
11. Допустимы ли при исследовании реальных объектов «дедуктивные» рассуждения типа «а) ВВП – случайная переменная; б) эта переменная характеризуется ковариацией с предыдущими значениями; в) для прогнозирования будущих значений такой переменной целесообразно использовать историю предыдущих значений; => следовательно, ВВП хорошо прогнозируется по своим предыдущим значениям»? Если допустимы, до почему? К какому из двух типов прогнозирования (см. пункт 2) относится такое обобщение?

>Предполагаю, что если мы "наступим на горло собственной песне" и не будем отвлекаться на посторонние предметы, то дискуссию удастся завершить в обозримое время.

Да, это действительно не мешало бы, а то к «единственному грамотному экономисту форума» накопилось довольно много вопросов и по собственно экономической тематике. Вот, например, из его размышлений на темы сельского хозяйства и агротехники (в квадратных скобках мои пояснения, курсивом его слова, прямым – мои и Ниткина), все цитаты из ветки https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/208/208040.htm :

«Ну разумеется [надо распахать и засеять посевные площади, выведенные из оборота за время реформ]. Земля, пригодная для сельского хозяйства, - это капитал (asset), потому что на её лелеяние был затрачен труд многих поколений. В нашем обществе этот огромный капитал уничтожается, т.е. мы имеем дело с уничтожением собственного же общественного богатства, на создание которого с чистого листа нам потребовалось бы колоссальное вложение средств. Поэтому такая ситуация (сознательное обеднение) не является допустимой, это попросту преступление».

…

[И далее, в ответ на реплику Ниткина] «Потратить общественные средства на ведение сельскохозяйственного производства там, где оно элементарно не окупается – ради удовлетворения авторских эстетических чувств?»:

«Не выдумывайте про неокупаемость. Эти земли давали огромный урожай. Затраты на их поддержание всяко меньше тех потерь от естественного deterioration, которые мы сейчас несём. Это должно быть очевидно даже бухгалтеру».
…

«У меня речь идёт о физическом капитале, который рассматривается экономической теорией. Сюда и уточнение [слово asset].

Но, разумеется, я говорил не о земле вообще (land), а именно об обработке земли. Обработка земли - несомненно капитал».

«…это вполне соответствует определению капитала, данным Марксом».

[И далее, на мои слова] «О каком deterioration Вы говорите? С каких это пор оставление земли под паром или прекращение распашки малопродуктивных участков ведёт к их ухудшению? И потом, мы же разобрались с цифрами три месяца назад: сокращение посевной площади на 42 млн. га только на треть обусловлено сокращением пашни, остальное – расширение пара. Даже по сокращению пашни: быть может, перевод 15 млн. га. в выпасы для этих земель является улучшением».

«Какой пар, если земли заброшены? На сколько лет земли под пар выводятся?...Как ни называй, результат один. Выражается в объёме продукции».

Ну и, наконец, возвращаясь к теории вероятностей:

«Я вижу, вводный курс экономикс Вы частично осилили. Подождём, когда Вас переведут на второй курс и Вы изучите теорию вероятностей? Кажется, это грядущий осенний семестр, так? Там Вас научат считать корреляции и проверять гипотезы.

Реальная ситуация: падение выпуска в сельскохозяйственной отрасли. Чем объясняется это падение? Сокращением использования всех факторов производства (земли, труда, капитала). Похоже, главу из теории потребительского выбора Вы прочли. Осталось перечитать вводную главу, где даются определения факторов производства, а также главу про производство. Она обычно следует сразу за теорией спроса (которую Вы с Гуревичем тоже пока ещё не осилили, судя по всему)».

От	Alexandre Putt
К	Мигель (19.10.2007 01:56:33)
Дата	23.10.2007 14:57:33

И не запачкать книжку!

От	Мигель
К	Alexandre Putt (23.10.2007 14:57:33)
Дата	24.10.2007 19:55:52

Alexandre Putt в борьбе с мировой наукой

>Как видите, я без труда ответил на все Ваши вопросы в рамках одного сообщения.

Нет, дорогой, от Вас хотели другого – связного текста, отвечающего на поставленные вопросы и обосновывающего допустимость линейной экстраполяции miron’а. Кроме того, ко многим вопросам Вы были невнимательны и отвечали недобросовестно – в этих случаях я Вам на это укажу. Поэтому я могу принять только некоторые из них в качестве исчерпывающих ответов – в этих случаях не откажу себе в удовольствии пофилософствовать, чтобы предложить альтернативную точку зрения.

>> Я <<ЗА>>. Решение принято квалифицированным большинством.

>Ммм, позвольте нескромный вопрос: по какому принципу отбиралось квалифицированное большинство? :)

>У меня есть некие соображения на этот счёт, но я пока их при себе подержу.

Сразу по двум. Первый, формальный – 2/3 активных участников обсуждения (Иванов и Мигель versus Alexandre Putt). Второй – 100% компетентных и квалифицированных в данной тематике участников обсуждения (Иванов и Мигель).

>> 1. Что такое прогнозирование?

>А Вас в каком смысле это интересует?

Недобросовестно отвечаете. От Вас ожидалось дать формальное определение прогнозирования (желательно с этимологическим истолкованием) во вводной части связного текста, покрывающее различные случаи прогнозирования, упоминавшиеся в ходе нашего обсуждения.

>> 2. Чем отличается прогнозирование, основанное на простом обобщении и переносе на будущее уже наблюдаемых фактов, от прогнозирования, основанного на сложном моделировании внутренней структуры объекта?

>Уже говорилось.

Нет, не говорилось. Если Вы приводили тут англоязычные цитаты, не понимая их содержания, это ещё не значит, что отвечали на поставленные вопросы. Мы ещё обсудим, как Вы поняли очередную из приведённых цитат. Кроме того, предполагалось, что Вы ответите на вопрос с прицелом на задачу о допустимости линейной экстраполяции советского ВВП или его темпов роста, а не «вообще».

>Кстати, что такое "простое обобщение и перенос фактов"?

А тут, дорогой, Вы в очередной раз проявили недобросовестность при цитировании. Я же привёл разъясняющие примеры (привожу полную цитату):

«Чем отличается прогнозирование, основанное на простом обобщении и переносе на будущее уже наблюдаемых фактов, от прогнозирования, основанного на сложном моделировании внутренней структуры объекта? Прогнозы первого типа – «как показал опыт, все люди смертны, следовательно человек Сократ тоже умрёт» или «в миллионах опытов монетки падали примерно в половине случаев орлом, примерно в половине случаев решкой при большом числе испытаний, следовательно, и дальше так будет». Прогнозы второго типа – расчёт расхода топлива при той или иной траектории стыковки двух космических аппаратов и т.д. К какому из двух типов прогнозов следует отнести прогноз ВВП на ближайшие годы и почему?» (Мигель)

Последний вопрос, на который я надеялся получить ответ и не получил, я выделил. А теперь разберёмся, какой из Вас полиглот. Вот очередная длинная англоязычная цитата, которую Вы привели якобы в обоснование своих слов:

>"By contrast, structural econometric analysis requires much stronger assumptions about the relation between X and Y. The difference arises because structural analysis seeks the effect of X on Y. In structural analysis, changes in X are associated with a particular structural event such as a change in Federal Reserve policy, and the objective is to evaluate the consequences for Y. Where that is the objective, it is very important to consider the nature of the correlation between X and Y before relying on OLS estimates. In the case of linear projection, however, the only concern is forecasting, for which it does not matter whether it is X that causes Y or Y that causes X. Their observed historical comovements (as summarized by E(X_t Y_{t+1}) are all that is needed for calculating a forecast."

А теперь вспомним, зачем вообще нужно было затеваться с линейной экстраполяцией. Вы об этом честно написали: для того, чтобы оценить последствия либеральной политики для России:

«Будущих бесконечное множество. Одно из них - где реформаторам надавали по шапке. Мирон оценивает последствия либеральной политики для России. Эти последствия - то, что мы потеряли, приняв их политику».

А последствия, как написано в приведённой Вами цитате, надо оценивать именно с помощью структурного анализа:

«In structural analysis, changes in X are associated with a particular structural event such as a change in Federal Reserve policy, and the objective is to evaluate the consequences for Y. Where that is the objective, it is very important to consider the nature of the correlation between X and Y before relying on OLS estimates.

Я надеюсь, вопрос о том, к какому типу прогнозирования следует теперь отнести оценку эффекта либеральной политики на российский ВВП, на этом можно считать закрытым, не так ли?

>> 3. Зачем нужны прогнозы? Кто и как их использует? Есть ли разница в требованиях к прогнозу ВВП для использования правительством при принятии окончательных количественных решений, от требования к прогнозу ВВП для публикации в научном или экспертном издании?

>Разницы нет, потому что прогнозы для правительства готовят команды экономистов.

Ответ не принят. От Вас ожидался, как минимум, связный абзац с обоснованием и кратким описанием практики прогнозирования в государственных управленческих структурах, науке и публицистике. Кроме того, Вы проигнорировали первые два предложения.

>> 4. Что следует понимать под случайными и неслучайными событиями? Нужно ли прогнозировать одни и другие и в каких случаях? (Желательно привести примеры.)

>Уже ответ приводился.

>A deterministic variable is one whose value is known with certainty.

>Соответственно случайная переменная - наоборот.

Ответ не принят, потому что вопросов было больше, а не только к различию между случайными и неслучайными переменными. Но Ваша точка зрения о различии между случайными и неслучайными переменными, с учётом прозвучавших обсуждений, теперь понятна. Ведь “is known with certainty” Вы распространяете не только на случаи прогнозирования, но и на случаи оценки любых величин, которые мы не можем точно измерить.

Я Вашу точку зрения принять не могу, потому что из неё следует, что все физические величины надо всегда и везде считать случайными. Мы ведь с уверенностью не знаем даже массы окружающих объектов, только целочисленные переменные (например, количество учеников в классе) мы знаем с точностью. Однако это не мешает нам применять детерминистские модели для прогнозирования очень многих событий. Ваш же подход исключаете большую часть науки и человеческой практики – все случаи, когда используются не вероятностные, а детерминистские модели.

>> 5. Обязательно ли прогнозирование предполагает массовость?

>Да

Ответ принят. Однако согласиться с Вашей позицией я не могу. На самом деле, в человеческой практике очень много прогнозов единичных событий, чем вероятностных прогнозов массовых событий. Например, прогноз погоды на завтра или прогноз величины ВВП на 2008 год. Вам следует задуматься, почему Вы употребляете слово «прогноз» не в общепринятом смысле.

>> Что такое <<концептуальная массовость>>?

>А что такое "концептуальный эксперимент" Вы тоже не знаете?

Ответ не принят. Вас не просили огрызаться, а просили включить в связный текст объяснение, о какой «концептуальной массовости» идёт речь при прогнозировании единичного события – ВВП на 2008 год. Кроме того, Вам следует подучить научный русский язык и говорить «мысленный эксперимент» вместо «концептуальный эксперимент». Что такое «мысленный эксперимент», я, конечно же, знаю.

Кроме того, Вы проигнорировали мой вопрос:

«Почему прогноз величины ВВП в следующем году является «концептуально массовым», а прогноз расхода топлива при выборе траектории стыковки – нет?»

>> 6. Какова роль математического ожидания при прогнозировании? Почему в примере с единичными опытами математическое ожидание и вообще теория вероятностей оказываются бесполезными для прогнозирования?

>Потому что теория вероятностей не рассматривает единичные случаи.

Ответ на второй вопрос принят, на первый вопрос ответа не прозвучало. Необходимо также добавить два замечания. Во-первых, Ваш ответ повторяет слова Иванова о единичных событиях, во-вторых, он противоречит Вашей же позиции, что при прогнозировании всегда идёт речь о массовых событиях (см. выше). Так что выберите что-то одно.

>> 7. По какой причине и за лотерею, и за страхование люди готовы платить меньше, чем математическое ожидание их выигрыша (или компенсации),

>Не знаю, обычно платят больше :)

Да, я снова оговорился, но Вы прекрасно поняли, что я имел в виду: ведь мы много раз писали Вам, что стоимость лотерейного билета и страховки выше матожидания выигрыша и компенсации, соответственно. Кроме того, на вопрос Вы не ответили. Поэтому ответ не принят.

>> компанией)? Есть ли по данному вопросу более свежие и протестированные результаты, чем теория Неймана-Моргенштерна?

>Конечно, есть. Но Вам их не дано знать :)

Ответ не принят, поэтому что от Вас просили дать связный ответ, а не огрызаться и фантазировать на тему моих знаний.

>> 9. Что такое случайная величина в математике и

>Вы же самостоятельно давали конкретный ответ. Уже забыли?

Ответ не принят. Я надеялся, что Вы вплетёте конкретное определение в связный текст.

>> когда применяются модели случайных величин к исследованию реальных объектов?

>Когда исследуют реальные объекты.

Ответ принят, несмотря на его неконкретность, потому что ниже Вы также написали, что модели случайных величин следует применять всегда и везде к исследованию любых величин, не поддающихся точному измерению. Итак, Вы имели в виду, что модели случайных величин применяются всегда, когда исследуют реальные объекты, в которых хоть один значимый параметр нельзя измерить с абсолютной точностью. Ваша точка зрения понятна, но она неверна. На самом деле, детерминистские модели применяются куда чаще, чем вероятностные.

>> Следует ли для всякой величины, не поддающейся точному измерению, использовать вероятностную модель и всегда ли?

>Да. Ошибки измерения требуют учёта.

Ответ принят. Остаётся добавить, что Ваша точка зрения, мягко говоря, маргинальна. Человечество давно и уверенно пользуется детерминистскими моделями, даже когда речь идёт о приблизительных измерениях параметров, и привлекает вероятностные модели далеко не всегда. Плетью обуха не перешибёшь.

>> Какой смысл использования вероятностной модели для прогнозирования ВВП?

>Смысл простой: получение адекватных результатов

Ответ не принят, потому что Вы не раскрыли понятие «адекватного результата», когда речь идёт о прогнозировании ВВП: Вы же проигнорировали большинство общих вопросов о прогнозировании и не захотели писать связный текст.

Далее Вы проигнорировали мой вопрос под номером 10:

«10. Какие конкретно «замечательные статистические свойства» ВВП можно предсказать по серии наблюдений ВВП за предыдущие годы?»

>> 11. Допустимы ли при исследовании реальных объектов <<дедуктивные>> рассуждения типа <<а) ВВП - случайная переменная; б) эта переменная

>Не только реальных объектов. Дедуктивные суждения истинны всегда, если посылки верны.

Ответ не принят. Во-первых, слово «дедуктивные» было мною взято в кавычки с намёком на ущербную логику. Во-вторых, я надеялся получить пояснение по справедливости исходных посылок конкретного «дедуктивного» рассуждения и строгости логических переходов, использованных в нём, – то есть, комплексное исследование допустимости конкретного рассуждения при исследовании конкретного объекта. Вместо этого Вы начали сыпать общими пояснениями о том, что дедуктивные рассуждения верны всегда.

Кроме того, Вы проигнорировали продолжение вопроса:

«Если [такие «дедуктивные» рассуждения] допустимы, до почему? К какому из двух типов прогнозирования (см. пункт 2) относится такое обобщение?»

-----------------------------------------------------------------------------

>> экономической тематике. Вот, например, из его размышлений на темы сельского хозяйства и агротехники (в квадратных скобках мои пояснения,

>Я ещё понимаю Ваше сорочье желание таскать из ветки в ветку различные вопросы. Я не понимаю, почему Вы тащите вопросы, где были крупно биты? Это уже из области психоанализа.

Рано, мой друг, кричать о своей победе, особенно в обсуждении, по итогам которого Ниткин выписал Вам направление «к Мирону в цирк». Я тогда прервал с Вами общение, потому что разуверился в добросовестности ведения Вами дискуссии. А сейчас возобновил, потому что появилась возможность внести окончательную ясность в вопрос о квалификации «единственного грамотного экономиста форума». Вот этим мы сейчас и займёмся.

>> <<Ну разумеется [надо распахать и засеять посевные площади, выведенные из оборота за время реформ].

>И где же я говорил [ ] ?

Вы намекаете, что я Вас недобросовестно цитирую? Нет, дорогой, – это Вы недобросовестно цитируете оппонентов и приписываете им нелепую позицию вроде отрицания закона больших чисел и факта производства гражданских самолетов в СССР (самый свежий разбор этой манеры проведён в сообщении https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231594.htm ). Я же цитирую точно. В квадратных скобках принято выписывать дополняющие цитату фразы, которые однозначно восстанавливаются из контекста. А вот и весь диалог, из которого я восстановил недостающий кусок в квадратных скобках:

«За годы реформ изъято из оборота и брошено без ухода 42 млн. га посевных площадей. Ведь это не только хозяйственная проблема, это трагедия культуры. Треть земли, которую пестовали много поколений наших предков, драгоценный продукт нашей культуры, на глазах дичает без заботы человека. Ее не пашут, не удобряют, не засевают». (СГКМ)

А что, надо сеять, пахать и засевать? (Дм. Ниткин)

Ну разумеется. Земля, пригодная для сельского хозяйства, - это капитал (asset), потому что на её лелеяние был затрачен труд многих поколений. В нашем обществе этот огромный капитал уничтожается, т.е. мы имеем дело с уничтожением собственного же общественного богатства, на создание которого с чистого листа нам потребовалось бы колоссальное вложение средств. Поэтому такая ситуация (сознательное обеднение) не является допустимой, это попросту преступление. (Alexandre Putt) https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/208/208068.htm

Я надеюсь, ни у кого теперь не возникнет сомнения в добросовестности моего цитирования.

>> Земля, пригодная для сельского хозяйства, - это капитал (asset), потому что на её лелеяние был затрачен труд многих поколений. В нашем обществе этот огромный капитал уничтожается, т.е. мы имеем дело с уничтожением собственного же общественного богатства, на

>Я не понял, у Вас появились какие-то новые возражения с тех пор, как я без труда объяснил Вам Ваши провалы в экономическом образовании касательно факторов производства?

>Так почему они стыдливо прячутся за "...", а не приводятся как есть?

Нет, дорогой, Вы объяснили неправильно. Я задам Вам новые вопросы в отдельной подветке.

>Так что Вы не только сели в лужу в той дискуссии (что мы тогда установили), но ещё и не извлекли никаких выводов.

Это я сел в лужу, когда Вы установили незнание мной теории вероятностей, да?

>> <<Какой пар, если земли заброшены? На сколько лет земли под пар выводятся?...Как ни называй, результат один. Выражается в объёме продукции>>.

>Вы так и не ответили на мой вопрос про пар. Могу я получить ответ?

Можете. Земли не заброшены в таком количестве – это СГ сделал неверный вывод из статистики. Выяснилось, что сокращение посевной площади на 42 млн. га только на треть обусловлено сокращением пашни, остальное – расширение пара. У меня нет оснований доверять сухим цифрам Роскомстата меньше, чем интерпретациям этих цифр. Ничего неправдоподобного в том, что почти 30 млн. га земли находятся под паром и, следовательно, улучшают в этом время своё плодородие, я не вижу: при трёхполье, например, треть пашни (хотя и «кочующая») всё время находится под паром. Что же касается Вашего вопроса, то тут я недостаточно компетентен – не знаю, что Роскомстат имеет в виду под паром. Например, сейчас в агротехнике распространено название «многолетний пар», который прежде носил название залежей, потому что пар тогда мог быть только однолетний. Но это и не важно для опровержения Ваших слов, будто нахождение земли под паром влечёт потерю наработанного земельного капитала.

От	Дм. Ниткин
К	Мигель (24.10.2007 19:55:52)
Дата	24.10.2007 22:25:19

А вот здесь я бы не обольщался

>Можете. Земли не заброшены в таком количестве – это СГ сделал неверный вывод из статистики. Выяснилось, что сокращение посевной площади на 42 млн. га только на треть обусловлено сокращением пашни, остальное – расширение пара. У меня нет оснований доверять сухим цифрам Роскомстата меньше, чем интерпретациям этих цифр.

Если цифры Роскомстата основаны на отчетах сельскохозяйственных предприятий (а это, видимо, так), то нет ничего проще руководителю хозяйства, чем брошенную пашню показать в отчете как "пар". Начальству в глаза не бросится, и по шапке в случае чего надают с меньшей вероятностью, и лишний раз пригодная для продажи неиспользуемая земля в отчете не светится...

>Но это и не важно для опровержения Ваших слов, будто нахождение земли под паром влечёт потерю наработанного земельного капитала.

А вот это верно.

Я вообще удивляюсь Вашей серьезной настойчивости в этом изначально шутовском споре.

От	Мигель
К	Дм. Ниткин (24.10.2007 22:25:19)
Дата	24.10.2007 23:35:43

Согласен

>>Можете. Земли не заброшены в таком количестве – это СГ сделал неверный вывод из статистики. Выяснилось, что сокращение посевной площади на 42 млн. га только на треть обусловлено сокращением пашни, остальное – расширение пара. У меня нет оснований доверять сухим цифрам Роскомстата меньше, чем интерпретациям этих цифр.
>
>Если цифры Роскомстата основаны на отчетах сельскохозяйственных предприятий (а это, видимо, так), то нет ничего проще руководителю хозяйства, чем брошенную пашню показать в отчете как "пар". Начальству в глаза не бросится, и по шапке в случае чего надают с меньшей вероятностью, и лишний раз пригодная для продажи неиспользуемая земля в отчете не светится...

Согласен. Но мы сравниваем цифры Роскомстата (предполагая их истинность) и интерпретацию этих цифр (в предположении истинности). Чисто модельная задача.

>>Но это и не важно для опровержения Ваших слов, будто нахождение земли под паром влечёт потерю наработанного земельного капитала.
>
>А вот это верно.

>Я вообще удивляюсь Вашей серьезной настойчивости в этом изначально шутовском споре.

Мне хотелось спокойно и культурно расставить точки над "i". И, кажется, нам удалось серьёзно продвинуться в этом вопросе. Хотя один бы я не справился.

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Мигель (19.10.2007 01:56:33)
Дата	19.10.2007 14:07:06

Еще предложение по порядку ведения

>>Первое. Принять большинством голосов решение: тезис о допустимости линейной экстраполяции темпов экономического роста СССР после 1985 г. не доказан. И закрыть этот вопрос до тех пор, пока т. Путт не предъявит связный текст, написанный в духе "университетскости", так, как он учит это делать других.
>
>Я «ЗА». Решение принято квалифицированным большинством.

Отлично. "Фиксируем", как любит говорить наш друг.

>>Второе. В связи с тем, что у нас накопилось много вопросов к нашему другу, а он любезно согласился на них отвечать ( https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/229141.htm), перейти к написанию в отдельной подветке (например, в этой) коротких сообщений в стиле "один вопрос – один ответ". В случае наличия непреодолимых противоречий вопрос не терзать до бесконечности, а, зафиксировав разногласия, закрывать.
>
>Согласен.

Хорошо. Я бы даже предложил открыть новую ветку со специальными правилами. Я бы сказал даже, "образцовую ветку", которая покажет форумянам, как правильно нужно вести дискуссию.
Она должна состоять из корневой ветки и подветок, с условными названиями: "Вопросы т. Путту", "Ответы т. Путта", "Завершение обсуждения вопроса № ...". В подветке по каждому обсуждаемому вопросу один участник может разместить только одно сообщение как ответ на название подветки, никакие ответы в виде бесконечно растущих "хвостов" не допускаются. Это позволит избавиться от бесконечного обмена репликами. Хочешь что-то сказать - скажи один раз в виде связного текста.

Участников три - AP, М и И. Остальные - гости, которые могут писать в подветку "Свалка" (без всяких правил), участники в эту подветку не пишут.

>>За переход на личности тут же вызывать санитаров.
>
>Не знаю, поможет ли.

Я бы даже предложил не только не переходить на личности, но при написании текстов эти личности вообще не упоминать, ни прямо, ни косвенно. Жаль, что у меня нет власти, чтобы такой порядок реализовать.

>Согласен. Выдвигаю второе приближение вопросов,

Я не вполне удовлетворен. Вы очень усложняете саму постановку вопросов. В таком случае одного сообщения для полного освещения проблемы не хватит. Нужно вычленить отдельные, "элементарные" вопросы. Начать с них, ну а уж потом, если будет желание, прямо по ходу дискуссии смещать акценты, формулируя новые "элементарные" вопросы.

Но это я, кажется, размечтался. По-видимому, наш друг на это не согласится. Или торпедирует в самом начале, это сделать несложно.

От	Мигель
К	Иванов (А. Гуревич) (19.10.2007 14:07:06)
Дата	19.10.2007 15:14:40

Я согласен

>Отлично. "Фиксируем", как любит говорить наш друг.

"Обои" любят (эту фразочку, как и другие дискуссионные приёмы, Putt заимствовал у miron'а).

>Хорошо. Я бы даже предложил открыть новую ветку со специальными правилами. Я бы сказал даже, "образцовую ветку", которая покажет форумянам, как правильно нужно вести дискуссию.
>Она должна состоять из корневой ветки и подветок, с условными названиями: "Вопросы т. Путту", "Ответы т. Путта", "Завершение обсуждения вопроса № ...". В подветке по каждому обсуждаемому вопросу один участник может разместить только одно сообщение как ответ на название подветки, никакие ответы в виде бесконечно растущих "хвостов" не допускаются. Это позволит избавиться от бесконечного обмена репликами. Хочешь что-то сказать - скажи один раз в виде связного текста.

>Участников три - AP, М и И. Остальные - гости, которые могут писать в подветку "Свалка" (без всяких правил), участники в эту подветку не пишут.

Если наш коллега согласится, то я согласен. И согласен написать сразу связный текст по Вашему списку вопросов с прицелом на обсуждаемую проблему прогнозирования советского ВВП.

>>Согласен. Выдвигаю второе приближение вопросов,
>
>Я не вполне удовлетворен. Вы очень усложняете саму постановку вопросов. В таком случае одного сообщения для полного освещения проблемы не хватит. Нужно вычленить отдельные, "элементарные" вопросы. Начать с них, ну а уж потом, если будет желание, прямо по ходу дискуссии смещать акценты, формулируя новые "элементарные" вопросы.

Это так, но пока я лучше не умею. Впрочем, подумаю на выходных, но ничего не обещаю.

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Мигель (19.10.2007 15:14:40)
Дата	22.10.2007 06:16:34

Re: Я согласен

>Если наш коллега согласится, то я согласен.

К сожалению, наш друг своего согласия пока не дал.

>И согласен написать сразу связный текст по Вашему списку вопросов с прицелом на обсуждаемую проблему прогнозирования советского ВВП.

Пожалуйста, не спешите. Весь смысл этой затеи как раз и состоит в сопоставлении связных текстов, написанных разными участниками. Если вы напишите первым, то наш друг продолжит свою практику нечленораздельных выкриков с места. Пусть он явным образом откажется, тогда можете писать свой текст. Но нашего друга тогда к обсуждению не допустим.

От	Мигель
К	Иванов (А. Гуревич) (22.10.2007 06:16:34)
Дата	23.10.2007 00:13:03

Похоже, придётся ждать

>>Если наш коллега согласится, то я согласен.

>К сожалению, наш друг своего согласия пока не дал.

Что ж, придётся подождать. Либо он напишет связный текст, в котором раскроет глубину своих познаний в самых разных дисциплинах сразу и быстро, либо придётся выуживать из него постепенно, принятие решений при неопределённости за теорией капитала, метеорологию за принятием решений, теорию вероятностей за метеорологией, математический анализ за теорией вероятностей…

>>И согласен написать сразу связный текст по Вашему списку вопросов с прицелом на обсуждаемую проблему прогнозирования советского ВВП.

>Пожалуйста, не спешите. Весь смысл этой затеи как раз и состоит в сопоставлении связных текстов, написанных разными участниками. Если вы напишите первым, то наш друг продолжит свою практику нечленораздельных выкриков с места. Пусть он явным образом откажется, тогда можете писать свой текст. Но нашего друга тогда к обсуждению не допустим.

Что ж, будем ждать, пока отзовётся. А я пока подкину для обсуждения такую вот методологическую проблему, которая может вырасти в интересную тему для разговора, даже если наш друг, в своей привычной манере, продолжит нечленораздельные выкрики. Вроде, все остальные методологические вопросы мы так или иначе затронули в этот раз, а этот незаслуженно остался совсем без внимания. А ведь в нём отражена не только точка зрения нашего собеседника, а и очень распространённая идеология, с которой надо бы разобраться.

Итак. В ходе первой дискуссии по линейной экстраполяции роста советского ВВП прозвучали следующие диалоги нашего друга с Пасечником и Мигелем (сообщение https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173859.htm и ниже). Для удобства чтения выделю сообщение Alexandre Putt'а синим:
______________________________________________________

«Проблема не в статистике и эконометрике. А в вашем неадекватном восприятии действительности.
Я бы ещё понял, если бы мы сидели и обсуждали как сделать прогноз в 1985 году. И вы также с пеной у рта утверждали, что надо брать линейную экстраполяцию. Это было бы нормально, все ошибаются, и вы и я.
И вы также с пеной у рта утверждаете это в 2006! Вы вообще выгляните в окно и посмотрите где действительность, а где ваш прогноз. Вы понимаете, что будущие состояния уже реализовались? И реализовались они на базе тех же данных из Мироновой таблички. И вы все равно кричите, что надо брать именно линейную экстраполяцию.
Это как называется? По-моему неадекватное восприятие действительности.
У вас прогнозы и реальная экономика существуют параллельно и не пересекаются». (Пасечник)

>«Вы не поняли с самого начала. Обсуждается советский ВВП при условии, что либеральная политика не проводилась бы, т.е. широкие социальные эксперименты не внедрялись. Т.е. рассматривается альтернативный сценарий... Будущих бесконечное множество. Одно из них - где реформаторам надавали по шапке. Мирон оценивает последствия либеральной политики для России. Эти последствия - то, что мы потеряли, приняв их политику. Потеряли мы многое, как показывает статистика». (Alexandre Putt)

«А причем здесь это? Ваши же прогнозы не зависят от того были реформы или не были. Они вообще не от чего не зависят. У вас просто какой-то случайный процесс.
Смотрите в окно». (Пасечник)

«При Вашем подходе (без конкретного рассмотрения реформ и их влияния) нет возможности отличить широкие социальные эксперименты от узких. Поэтому Вы не можете утверждать, что социальный эксперимент 1989-1994 "широкий".

…Вы не доказали, что обвал вызван либеральной политикой. В конце 80-х произошло много событий, например, население СССР впервые за всю историю составило 280 млн. человек (или вплотную приблизилось, лень искать). Чем Вы докажете, что не факт превышения населением отметки в 280 миллионов стал причиной социальной катастрофы? Может быть, не реформаторам надо было по шапке давать, а умерщвлять лишних младенцев? Методологически никакой разницы нет!

…никакой статистикой связь именно либеральных реформ, а не других факторов, с обвалом, Вы не подтвердили. Даже гайдаровское "обоснование" неизбежности краха СССР из-за падения цен на нефть более научно, чем сфальсифицированная статистика Мирона.

…Вы не подтвердили, что обвал вызван либеральными реформами "вообще". Вы не можете предоставить модели, связывающей освобождение цен 2 января 1992 года с происшедшим обвалом. Скорее, сказались другие аспекты "либеральных реформ"». (Мигель)

______________________________________________________

Итак, вот все требуемые цитаты. Теперь по делу. Мне кажется, наш друг предложил новое слово в методологии прогнозирования. Мне всегда думалось, что, если мы хотим промоделировать какое-то конкретное последствие действия Гайдара, то нужно составить структурную модель, в которой данный параметр, на который воздействовал Гайдар, определяет развитие экономики «при прочих равных». Независимо от того, идёт ли речь о прошлых событиях (например, при оценке действий Гайдара) или о будущих (например, при просчёте последствий альтернативных вариантов государственной политики),

Наш друг говорит совсем другое. Он утверждает, что моделировать последствия собственно действий Гайдара совсем не нужно, потому что жизнь и так за нас это сделала – достаточно взять статистику сегодняшних реалий и принять их неизбежным следствием действий Гайдара. А с другой стороны, экстраполировать какую-то из видимых тенденций до Гайдара моделью, в которой действия Гайдара вообще не входят никаким параметром. (В самом деле, линейно-экстраполяторская модель вообще ни от чего не зависит, как справедливо отметил Пасечник.) И считать последствием действий Гайдара разницу между результатом экстраполяции и реалиями текущей жизни.

Я, как мне кажется, понимаю всю нетривиальность методологии нашего собеседника, но настолько далёк от неё, что даже не могу нащупать мостики к организации диалога. Если бы Вы добавили нашему другу пару простых контрольных вопросов именно по этой тематике, было бы очень здорово. А как только (и если) разговор будет переведён на «язык земных понятий», то я обязательно подключусь.

От	miron
К	Иванов (А. Гуревич) (18.10.2007 09:43:02)
Дата	18.10.2007 11:01:28

А по моему, пока квалифицированного большинства нет...

>Первое. Принять большинством голосов решение: тезис о допустимости линейной экстраполяции темпов экономического роста СССР после 1985 г. не доказан. >

И где же это большинство?

От	Иванов (А. Гуревич)
К	miron (18.10.2007 11:01:28)
Дата	18.10.2007 11:52:42

Есть, и именно квалифицированное

>>Первое. Принять большинством голосов решение: тезис о допустимости линейной экстраполяции темпов экономического роста СССР после 1985 г. не доказан. >
>
>И где же это большинство?

Как где? Я и Мигель. А у вас права голоса нет, и не надейтесь.

От	miron
К	Иванов (А. Гуревич) (18.10.2007 11:52:42)
Дата	18.10.2007 11:56:47

А я буду надеяться...

>>>Первое. Принять большинством голосов решение: тезис о допустимости линейной экстраполяции темпов экономического роста СССР после 1985 г. не доказан. >
>>
>>И где же это большинство?
>
>Как где? Я и Мигель. А у вас права голоса нет, и не надейтесь.>

Ну как же не надеяться? Есть два более или менее знающих экономикометрию человека (один закончил английский университет по специальности экономикс, второй написал 500 тезисов и что–то читал) и есть два дилетанта. По одному с каждой стороны, так что 1,5 на 1,5.

От	Иванов (А. Гуревич)
К	miron (18.10.2007 11:56:47)
Дата	18.10.2007 12:05:15

Не вносите лишний шум в мою ветку (-)

От	Мигель
К	Иванов (А. Гуревич) (18.10.2007 12:05:15)
Дата	19.10.2007 01:57:05

Пусть в порядке исключения про нормальное распределение ответит. :) (-)

От	Alexandre Putt
К	Мигель (19.10.2007 01:57:05)
Дата	20.10.2007 12:44:29

Я Вам отвечу (+)

Спецификация эконометрической модели тогда считается приемлемой, когда возмущение в ней соответствует гауссову закону.

Чем вызвана Ваша бурная радость - не пойму.

От	Мигель
К	Alexandre Putt (20.10.2007 12:44:29)
Дата	22.10.2007 23:22:01

Невпопад

>Спецификация эконометрической модели тогда считается приемлемой, когда возмущение в ней соответствует гауссову закону.

Возмущение чего относительно чего? ВВП относительно линейной экстраполяции? Ну-ка, протестируйте приемлемость этой спецификации на Ваших же данных.

>Чем вызвана Ваша бурная радость - не пойму.

Почему бурная? «Это было бы смешно, если бы не было так печально». Вы ведь даже не поняли, что, miron «ответил» совсем не на тот вопрос, который я ему задавал, а ответ настолько нелепый, что любая его конкретизация в виде формулы распределения «случайных величин» ВВП по годам сразу же покажет несостоятельность вашей позиции.

От	Alexandre Putt
К	Мигель (22.10.2007 23:22:01)
Дата	23.10.2007 15:12:39

Re: Невпопад

>Возмущение чего относительно чего?

Ключевые слова: Белый шум :)

> Ну-ка, протестируйте приемлемость этой спецификации на Ваших же данных.

Уже сделал :)

>Почему бурная? «Это было бы смешно, если бы не было так печально». Вы ведь даже не поняли, что, miron «ответил» совсем не на тот вопрос, который я ему задавал, а ответ настолько нелепый, что любая его конкретизация в виде формулы распределения «случайных величин» ВВП по годам сразу же покажет несостоятельность вашей позиции.

Конкретизацию - в студию.

От	Мигель
К	Alexandre Putt (23.10.2007 15:12:39)
Дата	24.10.2007 22:29:41

Опять нечленораздельные выкрики с места?

>>Возмущение чего относительно чего?

>Ключевые слова: Белый шум :)

Не надо мне ключевыми словами. Напишите конкретную формулу «линейной спецификации».

>> Ну-ка, протестируйте приемлемость этой спецификации на Ваших же данных.

>Уже сделал :)

И какой же прогноз по росту на 90-е? Не тот ли, на который товарищ Рю намекал?

>>Почему бурная? «Это было бы смешно, если бы не было так печально». Вы ведь даже не поняли, что, miron «ответил» совсем не на тот вопрос, который я ему задавал, а ответ настолько нелепый, что любая его конкретизация в виде формулы распределения «случайных величин» ВВП по годам сразу же покажет несостоятельность вашей позиции.

>Конкретизацию - в студию.

Вы не поняли. Это от вас двоих просят конкретизации. Угораздило же ляпнуть про нормальное распределение.

От	miron
К	Иванов (А. Гуревич) (18.10.2007 12:05:15)
Дата	18.10.2007 12:34:18

А правды боитесь!!!! Так напишите, что мое учасtие нежелательно и все.

А потом и создавайте "большинство"...