От Иванов (А. Гуревич)
К Alexandre Putt
Дата 15.10.2007 12:16:50
Рубрики Крах СССР; Хозяйство; Теоремы, доктрины;

Лучше зафиксируйте меня на стуле!

>> >Вы сомневались в том, что:
>> >а) использование линейных функций для прогнозирования является адекватным
>> >б) прогнозирование на основе прошлого опыта является адекватным (экстраполяция, короче)
>> >в) прогнозирование серии на основе предыдущих наблюдений является адекватным.

>> Откуда вы это взяли? И функции можно брать разные (в зависимости от конкретной задачи), и прогнозировать можно на основе прошлого опыта (а как еще иначе можно прогнозировать, если не на основе прошлого опыта?).

>Таким образом Вы подтверждаете адекватность использования линейных функций для прогнозирования. Фиксируем.

Что за чудеса в решете? Где я сказал, что использование линейных функций для прогнозирования является адекватным (в смысле: всегда адекватным)? Я сказал: "в зависимости от конкретной задачи". А применительно к нашему исходному пункту это значит – нужно доказать адекватность линейной экстраполяции темпов роста ВВП СССР после 1985 г. Лучше бы вы сосредоточились на таком доказательстве, а не отвлекались на посторонние рассуждения. И как вам не лень писать такие длинные тексты, да все так путтано и не по делу.

>Т.е. Вы просто не понимаете, что такое
>а) экстраполяция
>б) прогнозирование

Вы опять, в который уже раз, действуете в своем излюбленном стиле – сначала спорите, потом берете мое утверждение, приписываете его себе и торжествуете, что я, якобы, с вами согласился.

>На самом деле любое прогнозирование - это всегда экстраполяция. Фраза экстраполяция темпов роста не подразумевает, что берутся темпы роста за прошлый год и тупо переносятся
на следующий год. Она подразумевает некоторую модель явления,

О модели явления – это я говорил. А вы говорили, что для прогнозирования ВВП вообще ничего знать не нужно, кроме временных рядов этого же самого ВВП.

>Итак, для прогнозирования применяется экстраполяция. Вы наконец согласились. Фиксируем.

Фиксируем. Только не то, что вы вообразили. Для прогнозирования применяются модели, описывающие зависимость прогнозируемой функции от влияющих на нее переменных.

>> "Вы до сих пор не дали ссылку на работы, где ВВП следующего года прогнозируется на основе временного ряда ВВП за предыдущие годы."

>Из чего я заключаю, что ни малейших представлений об ARIMA у Вас нет. Ведь спецификация ARIMA как раз полагается на предыдущие значения.

Вы понимаете, что пишете? Какая связь между фактом существования моделей типа ARIMA и их применимостью для прогнозирования ВВП?

>Изначально я говорил о чём? О том, что
>а) линейная экстраполяция обоснована в данном случае (исходя из общих соображений)

И где же это обоснование?

>б) привлечение другой информации может улучшить прогноз

Может.

>Из б) не следует, что привлечение другой информации улучшит прогноз. Это только возможный вариант. Лично я в таком варианте сомневаюсь по простым причинам: качество советской статистики довольно низкое. Данные не имеются с большой периодичностью. Имеющиеся серии слишком коротки.

Слишком абстрактно, потому непонятно. Кстати, предложите нашему Минэкономразвития для прогнозирования ВВП (а они регулярно делают такие прогнозы) использовать предыдущие "длинные серии" и применить модель ARIMA. То-то они посмеются!

>Во-вторых, любые экономические переменные - содержат элемент случайности.

Это уже надоедает… Заканчивайте произносить банальности с умным видом.

>Вы можете только одним способом: организовать небольшое состязание подходов к прогнозированию. Берите статистику по желаемому числу переменных и составляйте модель. Формируйте ex-post прогноз, допустим, на 1980-1985 гг. Выкладывайте исходные данные в копилку. Я со своей стороны берусь сформировать прогноз, который будет использовать исключительно реализацию самой прогнозируемой случайной величины (на основе тех методов, которые применяются в теории временных серий). Т.е. я возьму только одну колонку Вашей таблицы. Тогда и сравним.

Этого еще мне не хватало – состязаться.

>> >Ваше непонимание касается двух моментов:
>> >а) ЗБЧ применим не только для измерения физических величин.
>> А разве я когда-нибудь говорил, что ЗБЧ применим только к физическим

>А разве Вы когда-нибудь говорили, что ЗБЧ применим не только к физическим величинам? Никогда.

Если я чего-то не говорил, то я этого не знаю? Оригинальный ход.

>Ваши слова:
>> Нас интересует не истинное значение величины (как, например, при физических измерениях, когда увеличением количества измерений мы повышаем точность его определения), а то значение, которое выпадет при следующем испытании (это и есть прогноз).

Да, это мои слова. И я не только от них не отказываюсь, наоборот, настаиваю, что дело именно так и обстоит.

>Я же Вам показал (в том числе на основе цитаты из учебника), что при прогнозировании формируется условное ожидание и ЗБЧ применяется самым прямым образом.

Во-первых, вы ничего не "показали", во-вторых, это именно я вам показал, что прогноз не сводится к вычислению матожидания, на чем вы настаивали. Ну, об этом мы еще поговорим, когда перейдем к обсуждению лотереи.

>> Было бы хорошо, если бы вы дали определение, что такое прогноз, как вы его понимаете.

>Очень просто. Прогноз - это наилучший guess.

Не надо выпендриваться. Если лень (или не можете) сформулировать нормально, так уж лучше промолчите.

>> Речь идет о теореме, а теорема - это высказывание относительно абстрактных математических объектов. Имеет ли наш реальный объект соответствующие свойства - это нужно доказать (или

>Вы ещё начните софизм о том, что речь идёт о словах, а слова - это буквы и т.д.

Опять отбрехиваетесь? Не понимаете, что реальные и математические объекты – это не одно и то же?

>А Вы разве не поняли, что все мои тезисы Вами приняты?

Не нужно заклинаний. Вы все время норовите объявить себя "победителем". Рано, мой друг.

Но это все была присказка. А сейчас начнется сказка. Сейчас мы сосредоточимся на простых вопросах, "дабы глупость каждого видна была" (Петр I).

>> Жаль только, что мы не дождемся ваших объяснений простых примеров, которые мы обсуждали (вероятности выпадения 1 и 100,

>0.99 и 0.01. Мат. ожидание 1.99.

Это и все, что вы можете сказать? Мат. ожидание – это еще я вычислил. А задача была такая:
"Рассмотрим пример: случайная величина может принимать значение 1 с вероятностью 0,99 и значение 100 с вероятностью 0,01. Какой будет эта величина при следующей реализации?" (Иванов)

Итак, вы утверждаете, что прогнозируете (делаете свой "guess") в следующем опыте выпадение числа 1,99? Нет, ошибаетесь, мой друг. Никогда это число не выпадет, сколько бы раз не проводили испытание. Выпадают только числа 1 и 100, и никаких больше. Неужели непонятно?

>> наше пари,

>Вы проиграли мне $50.

Это при ваших правилах, когда мы играем многократно. Но я ведь изменил условия: мы играем один раз и я выигрываю. Опять не поняли? Хоть бы пояснили, в чем затруднение. То ли вы принципиально запрещаете мне (почему?) назначать правила лотереи по своему усмотрению (в вашем учебнике это не написано), то ли вы утверждаете, что предсказание результата однократного испытания – это не прогноз (ваш этот самый "guess")?

>> прогноз погоды и Путт без зонта,

>Существование ковариации с лагами в погодных сериях. Даже в третьем классе об этом знают слушатели курса Природоведения. Кстати, в гидрологии тоже самое.

Прогноз погоды – это вообще фантастика. Напоминаю:

"Более вероятное событие - ясная жаркая погода, менее вероятное - дождь. Оптимист, выходя из дома, надевает панамку, пессимист, кроме того, берет с собой зонт. А Путт не берет с собой ни того, ни другого, поскольку ориентируется ни на зной, ни на дождь, а на некую среднюю пасмурную погоду без осадков." (Иванов)

"Именно последнее - пример рационального поведения." (Путт).

!!! Вот за это я и люблю Путта, - за его нетривиальные ответы на тривиальные вопросы. Ради таких моментов только и стоит продолжать наш диспут. Испытываешь истинное наслаждение.

>> выбор поросят,

>В смысле? Я же назвал Вам критерии, согласно которым Ваша "формула" хуже.

Опять поперед батьки в пекло. Это я первым назвал критерий, согласно которому среднее арифметическое – хороший прогноз. И тут же сформулировал другой критерий, согласно которому – это плохой прогноз. Понимаете? Речь идет о том, что прогноз можно делать по-разному (точнее, по-разному им пользоваться), в зависимости от цели.

>> почему статистики не играют в казино,

>Потому что нерационально.

!!! Снова отличный ход! Найдите человека, выигравшего миллион, и попробуйте объяснить ему, что его поведение было нерациональным. Только не сильно настаивайте, а то дело может и до членовредительства дойти.

>> но страхуют имущество,

>Потому что не любят риск. Кстати, предыдущая и эта ситуация НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ друг другу.

!!! Еще один великолепный ответ! Чувствуется "глубокое понимание" теории вероятностей (да и не только ее). Конечно, эти две ситуации не противоречат друг другу, но совсем не так, как вам представляется. Люди играют в лотерею потому, что это рационально. И страхуют имущество по той же причине. Однако матожидание (ваш излюбленный параметр) ни того, ни другого делать не рекомендует: цена лотерейного билета больше МО выигрыша, и, аналогично, страховые взносы больше МО ущерба. Включите абстрактное мышление: страхование – это та же лотерея, только с отрицательным выигрышем. А большие по модулю величины (как положительные, так и отрицательные) люди ценят по другой шкале, не так как малые денежные суммы. Принятие решения об участии в лотерее или о страховании почти не зависит от МО, достаточно, чтобы событие (выигрыш или ущерб) представлялись практически возможными.

>> почему вероятность выигрыша равна нулю и пр.).

>Потому что для отдельного игрока ЗБЧ не выполняется - слишком мало повторений опыта. Вы сами это сказали.

Я-то сказал, но я ведь знаю, что говорю, в отличие от некоторых. МО выигрыша – это понятие, которое применимо ко всем вообще игрокам. Для одного игрока – это оно самое и есть, только несколько в другом смысле – шанс на выигрыш или субъективная вероятность. А нуль здесь вообще не при чем. Кстати, при упоминании нуля вы ссылались на свои семинары. Нельзя ли подробнее? В каких академиях вас так обучали?

Ну, а дальше уже не интересно. Я ведь, кажется, просил вас не писать лишнего?

Разве только отдельные моменты

>Наконец, Вы вообще говорили о применении экспертных оценок для прогнозирования эндогенной переменной - ВВП. Почувствуйте разницу.

Т.е. собрались эксперты и просто назначили ВВП на следующий год? Это – явная глупость, а раз так, то ее сказал не я, а кто-то другой.

>> Я ТАК сформулировал условия игры. ... Моя лотерея - это как раз пример прогноза, который нужно сделать ОДИН РАЗ.

>Вы похоже действительно не понимаете, что такой опыт не имеет смысла с точки зрения статистики?

Да, я не понимаю, что это такое - "с точки зрения статистики". Есть опыт, а уж с какой точки зрения на него смотреть – зависит от ситуации. Вы привязались к своим учебникам и никак не можете оторваться. Там написано все правильно, но чтобы это практически применить, нужно подключить голову.

>> Помните, о чем идет речь? ВВП, прогноз только по данным за предыдущие годы, обоснование точности такого прогноза. И не только для какой-то стабильной экономики отдельной страны, а в более общем виде.

>В более общем виде ссылочки даны. Короче говоря, литературой Вы не владете. Я привёл Вам ссылки на материалы, где подробно затрагивается вопрос прогнозирования экономических переменных.

Не нужны мне "экономические переменные". Попробуйте доказать, что Правительство при прогнозировании ВВП пользуется линейной экстраполяцией его значений за предыдущие годы.

>> А я вот прогнозирую, что завтра солнце взойдет в ... часов и ... минут. И ничего случайного здесь нет.

>Это не прогноз. Во всяком случае, не тот, о котором здесь идёт речь.

А я говорю именно о таком прогнозе – утверждении, относящемся к событию, которое еще не произошло.

>> А здесь вы опять стоите на своем. Разберитесь с моими простыми примерами и уясните себе, наконец, чем отличается предсказание "в среднем", например, о частоте выпадения орла и решки от прогноза: какая ЗАВТРА будет погода.

>Абсолютно ничем. Давно Вам пора понять, что любое статистическое утверждение имеет смысл только в случае массовости. Поэтому прогнозирование того, какая ЗАВТРА будет погода, подразумевает концептуальный эксперимент с выборкой ЗАВТРА определённое (большое) число раз.

Не подразумевает. Поскольку мне нужно решить, брать ли ЗАВТРА зонт, или нет. Беда с этими начетчиками. Уткнулся в учебник – и ни туда, ни сюда.

>И не играет роли, что ЗАВТРА мы наблюдаем только единожды. Сам прогноз подразумевает концептуальный многократный эксперимент.

Повторяю, мне не важно, как часто я беру зонт, выходя из дома. Мне нужно знать, брать ли его ЗАВТРА.

>> Вы знаете, как делают прогноз погоды?

>Я знаю, что прогноз погоды делают с помощью вероятностных методов.

Это не ответ. Любые методы в той или иной мере вероятностны (учитывают, например, погрешности исходных данных). Когда вам рассказывают по телевизору, что завтра пойдет дождь, то не ссылаются на то, что дождь был в этот же день год назад, а говорят, что в нашем направлении движется циклон. В некоторых случаях в таком прогнозе вообще может не быть элемента случайности. Погода на несколько часов вперед может быть предсказана практически точно.

>Как я понял, для Вас сам спор важнее результата?

Ну, конечно же! Какой я могу от вас ожидать результат?

>Это обсуждение посвящено конкретному вопросу. На этот вопрос был дан исчерпывающий ответ в том числе с обсуждением примеров.

Бросьте важничать. Цитировать чужие тексты – это у вас получается. А вот в примерах вы плаваете. Лучше ввернитесь к примерам с лотереей, страхованием и Путтом с зонтом и без зонта.
От Alexandre Putt
К Иванов (А. Гуревич) (15.10.2007 12:16:50)
Дата 23.10.2007 14:53:35

Ну если понадобится

> Что за чудеса в решете? Где я сказал, что использование линейных функций
> для прогнозирования является адекватным (в смысле: всегда адекватным)? Я
> сказал: "в зависимости от конкретной задачи". А применительно к нашему

Погодите, а как Вы определяете применимость в конкретной задаче, мне интересно?
Это когда левое ухо зачесалось - тогда применимо, а если правая пятка - то нет?
Или как?

> исходному пункту это значит - нужно доказать адекватность линейной
> экстраполяции темпов роста ВВП СССР после 1985 г. Лучше бы вы

Вы скажите, Вы согласны с тем, что для прогнозирования экономических переменных
целесообразно использовать линейные экстраполяции? Вопрос простой.

Вот например мат. методы применяются для решения экономических задач.
Если Вы меня спросите, применимы ли мат. методы для решения экономических задач,
я Вам спокойно отвечу. А у Вас какие трудности?

> >На самом деле любое прогнозирование - это всегда экстраполяция. Фраза
> экстраполяция темпов роста не подразумевает, что берутся темпы роста за
> прошлый год и тупо переносятся
> на следующий год. Она подразумевает некоторую модель явления,

> О модели явления - это я говорил. А вы говорили, что для прогнозирования
> ВВП вообще ничего знать не нужно, кроме временных рядов этого же самого
> ВВП.

Да, для описания статистической модели ВВП достаточно временной серии ВВП.
Для прогнозирования эта модель вполне достаточна.

"In the case of linear projection, however, the only
concern is forecasting, for which it does not matter whether it is X that
causes Y or Y that causes X. Their observed historical comovements
(as summarized by E(X_t Y_{t+1}) are all that is needed for calculating a forecast."

Вам это известно? И Вы заявляли, что знакомы со спецификацией ARIMA? Сомнительно.

> Фиксируем. Только не то, что вы вообразили. Для прогнозирования
> применяются модели, описывающие зависимость прогнозируемой функции от
> влияющих на нее переменных.

А ARIMA модели применяются для прогнозирования? Только одно слово: Да или Нет?

> Ведь спецификация ARIMA как раз полагается на предыдущие значения.
> Вы понимаете, что пишете? Какая связь между фактом существования моделей
> типа ARIMA и их применимостью для прогнозирования ВВП?

Самая прямая. Модели ARIMA применяются для прогнозирования экономических переменных. А Вы сомневались?

> >Изначально я говорил о чём? О том, что
> >а) линейная экстраполяция обоснована в данном случае (исходя из общих
> соображений)
> И где же это обоснование?

Ну так я привёл свои "общие соображения"

> >б) привлечение другой информации может улучшить прогноз
> Может.

> >Из б) не следует, что привлечение другой информации улучшит прогноз. Это
> только возможный вариант. Лично я в таком варианте сомневаюсь по простым
> причинам: качество советской статистики довольно низкое. Данные не имеются
> с большой периодичностью. Имеющиеся серии слишком коротки.
>
> Слишком абстрактно, потому непонятно. Кстати, предложите нашему

Да уж куда конкретнее.

> Минэкономразвития для прогнозирования ВВП (а они регулярно делают такие
> прогнозы) использовать предыдущие "длинные серии" и применить модель
> ARIMA. То-то они посмеются!

А откуда Вы имеете представление о том, что и как делают в Минэкономразвития? Вы там работаете?

> >Во-вторых, любые экономические переменные - содержат элемент случайности.
> Это уже надоедает... Заканчивайте произносить банальности с умным видом.

Банальности?! Не Вы ли на днях утверждали, что ВВП не является случайной переменной?
А теперь изменили свою точку зрения? Могу я узнать, что послужило причиной?

Теперь ведь Вы точно это знаете, для Вас это - банальность. Что же раньше вызывало трудности?

> >Вы можете только одним способом: организовать небольшое состязание
> подходов к прогнозированию. Берите статистику по желаемому числу
> переменных и составляйте модель. Формируйте ex-post прогноз, допустим, на
> Этого еще мне не хватало - состязаться.

Ну тогда для Ваших сомнений нет оснований. Проверить Вы их не можете. Поэтому можно
подытожить всю дискуссию: на данный момент именно линейные спецификации являются
наилучшими.

А Вы ещё сомневались!

> >Я же Вам показал (в том числе на основе цитаты из учебника), что при
> прогнозировании формируется условное ожидание и ЗБЧ применяется самым
> прямым образом.
> Во-первых, вы ничего не "показали", во-вторых, это именно я вам показал,
> что прогноз не сводится к вычислению матожидания, на чем вы настаивали.

Вы цитату поняли? Нет?
Применение операции взятия ожидания обнаружили?

Вы не стесняйтесь задавать вопросы, я могу объяснить.

> Опять отбрехиваетесь? Не понимаете, что реальные и математические объекты
> - это не одно и то же?

Боюсь, для Вас это будет слишком высоким уровнем абстракции. Например, слова и реальные объекты
- это не одно и то же. Испытываете ли Вы при этом трудности, когда пользуетесь словами
для обозначения объектов?

> >А Вы разве не поняли, что все мои тезисы Вами приняты?
> Не нужно заклинаний. Вы все время норовите объявить себя "победителем".
> Рано, мой друг.

Почему рано? Я уже давно всё важное сказал.

> >> наше пари,
> >Вы проиграли мне $50.
> Это при ваших правилах, когда мы играем многократно. Но я ведь изменил
> условия: мы играем один раз и я выигрываю. Опять не поняли? Хоть бы

:))) Мне нравятся Ваши правила: "и я выигрываю". Хорошая игра, ничего не скажешь.

> >> прогноз погоды и Путт без зонта,
> >Существование ковариации с лагами в погодных сериях. Даже в третьем
> классе об этом знают слушатели курса Природоведения. Кстати, в гидрологии
> тоже самое.
> Прогноз погоды - это вообще фантастика. Напоминаю:

Так Вы согласны или нет? Можете сделать осмысленное утверждение?

> >В смысле? Я же назвал Вам критерии, согласно которым Ваша "формула" хуже.
> Опять поперед батьки в пекло. Это я первым назвал критерий, согласно
> которому среднее арифметическое - хороший прогноз. И тут же сформулировал
> другой критерий, согласно которому - это плохой прогноз. Понимаете? Речь
> идет о том, что прогноз можно делать по-разному (точнее, по-разному им
> пользоваться), в зависимости от цели.

Критерий один: RMSE.

> >> почему статистики не играют в казино,
> >Потому что нерационально.
> !!! Снова отличный ход! Найдите человека, выигравшего миллион, и
> попробуйте объяснить ему, что его поведение было нерациональным.

Проще найти миллионы людей, которые проиграли сотни у.е.

> противоречат друг другу, но совсем не так, как вам представляется. Люди
> играют в лотерею потому, что это рационально.

Т.е. Вы всё же пришли к выводу, что мат. ожидание корректно даёт представление
о результате эксперимента (прогнозирования)? Все претензии теперь перенесли
на мотивацию людей? Отлично.

> мышление: страхование - это та же лотерея, только с отрицательным
> выигрышем. А большие по модулю величины (как положительные, так и
> отрицательные) люди ценят по другой шкале, не так как малые денежные
> суммы.

Это ВООБЩЕ не к месту. Кстати, а где я могу получить от Вас мои $50?

> Принятие решения об участии в лотерее или о страховании почти не
> зависит от МО, достаточно, чтобы событие (выигрыш или ущерб)
> представлялись практически возможными.

Вы предлагаете обсуждать мотивацию людей или всё же вопросы прогнозирования?
Вы понимаете, что результат опыта от мотивации не зависит?

> >Наконец, Вы вообще говорили о применении экспертных оценок для
> прогнозирования эндогенной переменной - ВВП. Почувствуйте разницу.
> Т.е. собрались эксперты и просто назначили ВВП на следующий год? Это -
> явная глупость, а раз так, то ее сказал не я, а кто-то другой.

Так Вы отрицаете использование экспертных оценок в прогнозировании ВВП?
Или м.б. у Вас раздвоение личности? Это многое объясняет, Ваши виляния между противоположными тезисами.

Вот это кто писал? :

> В экономической теории есть раздел, который занимается методами принятия
> решений. Там для учета риска вводится понятие субъективной вероятности.
> Субъективная вероятность - это численная оценка нашего представления о
> возможности будущего события.

> Простой пример. Встречаются боксеры Иванов и Петров. Это событие
> уникальное. Однако у нас (или у экспертов) есть представление о степени
> возможности (субъективной вероятности) победы одного или другого. Именно
> исходя из этих субъективных вероятностей и принимаются ставки в

> Применим эту концепцию к ВВП России 2008 г. Когда этот год наступит, ВВП
> примет одно вполне определенное значение (если не учитывать ошибки
> измерения). Однако сегодня, сделав каким-либо способом прогноз этого ВВП
> (конечно не так, как фантазирует наш друг), мы можем сказать: будущий ВВП
> - это случайная величина с таким-то распределением (с вероятностью p1
> принимает значение Y1, с вероятностью p2 - Y2 и т.д.). На самом деле,

--------

> Не нужны мне "экономические переменные". Попробуйте доказать, что
> Правительство при прогнозировании ВВП пользуется линейной экстраполяцией
> его значений за предыдущие годы.

Вы вообще что отрицаете:
а) возможность прогнозирования ВВП методами эконометрики?
б) возможность прогнозирования ВВП российским правительством?

Или что?

Значит ли Ваш вопрос, что Вы согласны с применением линейных экстраполяций
в прогнозировании экономических переменных? И Вам нужны только конкретные примеры?

> >> Вы знаете, как делают прогноз погоды?
> >Я знаю, что прогноз погоды делают с помощью вероятностных методов.
> Это не ответ. Любые методы в той или иной мере вероятностны (учитывают,

Ну так в чём тогда суть Ваших возражений?

> случайности. Погода на несколько часов вперед может быть предсказана
> практически точно.

Это метеорология - точная наука? :) Не так давно Вы отрицали, что вероятностные
методы используются в прогнозировании погоды. Сейчас передумали?

Кстати, один вопрос:

> Не понимаю, почему до вас никак не доходит, что при прогнозировании речь идет об одном-единственном уникальном событии. Причем часто о событии, которое не является случайным

Считаете ли Вы возможным прогнозирование "неуникального" случайного события? :)
От Иванов (А. Гуревич)
К Alexandre Putt (23.10.2007 14:53:35)
Дата 24.10.2007 12:45:56

Продолжаете все в том же духе?

Вы по-прежнему ограничиваетесь невнятными репликами и на вопрос отвечаете вопросом. Вам ведь уже предложили перейти к другому формату дискуссии.

>Погодите, а как Вы определяете применимость в конкретной задаче, мне интересно? Это когда левое ухо зачесалось - тогда применимо, а если правая пятка - то нет? Или как?

Опять пишете глупости. "Магистр наук" должен знать, что каждый научный метод имеет свою область применимости. Или что вы хотели сказать своей репликой?

>Вы скажите, Вы согласны с тем, что для прогнозирования экономических переменных целесообразно использовать линейные экстраполяции? Вопрос простой.

"Что-то с памятью моей стало". На это вопрос вы уже получили ответ. Причем не один раз.

>Вот например мат. методы применяются для решения экономических задач. Если Вы меня спросите, применимы ли мат. методы для решения экономических задач, я Вам спокойно отвечу. А у Вас какие трудности?

Когда решаешь задачи по "методу Силаева" (как-нибудь потом расскажу, что это такое), то затруднений вообще никаких не возникает. Берете любую модель, вставляете данные – и дело в шляпе. "Компьютер сосчитал!"

>Да, для описания статистической модели ВВП достаточно временной серии ВВП. Для прогнозирования эта модель вполне достаточна.

Эти заклинания мы уже слышали. Доказательство где?

>"In the case of linear projection, however, the only concern is forecasting, for which it does not matter whether it is X that causes Y or Y that causes X. Their observed historical comovements (as summarized by E(X_t Y_{t+1}) are all that is needed for calculating a forecast."

И что? Разве здесь речь идет о ВВП?


>А ARIMA модели применяются для прогнозирования? Только одно слово: Да или Нет?

А вы уже перестали пить коньяк по утрам? Только одно слово: Да или Нет? Если вы такой знаток именно модели ARIMA, то напишите связный текст с характеристикой ее наиболее целесообразных областей применимости. Для каких задач ее применяют, для каких нет. И почему. Это было бы интереснее, чем ваши невнятные реплики.

>> >а) линейная экстраполяция обоснована в данном случае (исходя из общих соображений)

>> И где же это обоснование?

>Ну так я привёл свои "общие соображения"

Меня они не убедили, точнее я никакого обоснования не увидел.

>> Минэкономразвития для прогнозирования ВВП (а они регулярно делают такие прогнозы) использовать предыдущие "длинные серии" и применить модель ARIMA. То-то они посмеются!

>А откуда Вы имеете представление о том, что и как делают в Минэкономразвития? Вы там работаете?

Да.

>> >Во-вторых, любые экономические переменные - содержат элемент случайности.

>> Это уже надоедает... Заканчивайте произносить банальности с умным видом.

>Банальности?! Не Вы ли на днях утверждали, что ВВП не является случайной переменной? А теперь изменили свою точку зрения? Могу я узнать, что послужило причиной?

Вы совсем не помните, кто и что говорил. О том, что ВВП зависит от разных переменных, в том числе и случайных - это я говорил в самом начале. Что за манера цепляться к отдельным словам, вырывая их из контекста? "ВВП случаен или не случаен? Да или нет?" Я ведь уже говорил, что чисто формально можно рассматривать ВВП разных лет как реализации одной и той же случайной величины. Но вопрос в другом: насколько адекватна такая модель?

>> Этого еще мне не хватало - состязаться.

>Ну тогда для Ваших сомнений нет оснований. Проверить Вы их не можете. Поэтому можно подытожить всю дискуссию: на данный момент именно линейные спецификации являются наилучшими. А Вы ещё сомневались!

Нет. Утверждение: "линейные спецификации являются наилучшими" (всегда и везде) ложно хотя бы потому, что оно нелепо.

>> >А Вы разве не поняли, что все мои тезисы Вами приняты?

>> Не нужно заклинаний. Вы все время норовите объявить себя "победителем". Рано, мой друг.

>Почему рано? Я уже давно всё важное сказал.

Вы не ответили на основной вопрос, а по пути наговорили множество глупостей.

> > Это я первым назвал критерий, согласно которому среднее арифметическое - хороший прогноз. И тут же сформулировал другой критерий, согласно которому - это плохой прогноз. Понимаете? Речь идет о том, что прогноз можно делать по-разному (точнее, по-разному им пользоваться), в зависимости от цели.

>Критерий один: RMSE.

Критерий чего? Решения брать или не брать сегодня зонт? Очень интересно.

>> >> почему статистики не играют в казино,

>> >Потому что нерационально.

>> !!! Снова отличный ход! Найдите человека, выигравшего миллион, и попробуйте объяснить ему, что его поведение было нерациональным.

>Проще найти миллионы людей, которые проиграли сотни у.е.

Это ответ теоретика? А что нам говорит ваша любимая теорема Неймана-Моргенштерна?

>> противоречат друг другу, но совсем не так, как вам представляется. Люди играют в лотерею потому, что это рационально.

>Т.е. Вы всё же пришли к выводу, что мат. ожидание корректно даёт представление о результате эксперимента (прогнозирования)? Все претензии теперь перенесли на мотивацию людей? Отлично.

"Магистр наук" придуривается или он на самом деле такой? Я ведь уже не раз объяснял, что мат. ожидание – это мат. ожидание, средняя величина и не более того. А результатов у эксперимента много, все они имеют разные вероятности. И все они (величины и их вероятности) совместно с функцией полезности используются субъектом для принятия решения. Вспомним: берет ли Путт с собой зонт, когда возможен дождь?

>> А большие по модулю величины (как положительные, так и отрицательные) люди ценят по другой шкале, не так как малые денежные суммы.

>Это ВООБЩЕ не к месту.

Самое место. Перечитайте вашу любимую теорему Неймана-Моргенштерна. Это называется функция полезности.

>Кстати, а где я могу получить от Вас мои $50?

Нигде. Поскольку вы не выиграли, а проиграли. Свой выигранный доллар я вам дарю.

>> Принятие решения об участии в лотерее или о страховании почти не зависит от МО, достаточно, чтобы событие (выигрыш или ущерб) представлялись практически возможными.

>Вы предлагаете обсуждать мотивацию людей или всё же вопросы прогнозирования?

Я предлагаю вам осознать, что вычисление МО выигрыша в лотерее недостаточно для принятия решения. Поэтому такой "прогноз" бесполезен.

>Вы понимаете, что результат опыта от мотивации не зависит?

А вы понимаете, что МО – это лишь одна характеристика случайной величины?

>> Не нужны мне "экономические переменные". Попробуйте доказать, что Правительство при прогнозировании ВВП пользуется линейной экстраполяцией его значений за предыдущие годы.

>Значит ли Ваш вопрос, что Вы согласны с применением линейных экстраполяций в прогнозировании экономических переменных? И Вам нужны только конкретные примеры?

Вы опять взялись за свои абстрактные "экономические переменные". По-моему, мой вопрос ясен: известны ли вам случаи, когда специалисты (не маргиналы) прогнозируют ВВП линейной экстраполяцией его значений за предыдущие годы?

>> >Я знаю, что прогноз погоды делают с помощью вероятностных методов.

>> Это не ответ. Любые методы в той или иной мере вероятностны (учитывают,

>Ну так в чём тогда суть Ваших возражений?

Не жульничайте. Вы обрезаете мои фразы специально для того, чтобы вставить ваши реплики, которые только при таком препарировании моего текста и приобретают вид осмысленных. Суть моих возражений ясна из моего текста. Читайте.
От Мигель
К Иванов (А. Гуревич) (15.10.2007 12:16:50)
Дата 16.10.2007 15:24:22

"бомба два раза в одну воронку не попадает"

>>> почему вероятность выигрыша равна нулю и пр.).

>>Потому что для отдельного игрока ЗБЧ не выполняется - слишком мало повторений опыта. Вы сами это сказали.

(надо же, сначала назвал Вас за эти слова "Бетховеном статистики", а теперь ссылается на них как на истинные!)

>Я-то сказал, но я ведь знаю, что говорю, в отличие от некоторых. МО выигрыша – это понятие, которое применимо ко всем вообще игрокам. Для одного игрока – это оно самое и есть, только несколько в другом смысле – шанс на выигрыш или субъективная вероятность. А нуль здесь вообще не при чем. Кстати, при упоминании нуля вы ссылались на свои семинары. Нельзя ли подробнее? В каких академиях вас так обучали?

Я думаю, что такое на семинарах действительно могло быть и было, и речь идёт об "охранительной установке" (как сказал бы СГ) нашей системы образования. Как ещё отвадить подрастающее поколение от азартных игр? Самый эффективный способ, для подавляющего большинства обывателей, - выдать установку, которая научно неверна, но задаёт "правильное" поведение. Конечно, это не подходит для тех специальностей, в которых теория вероятностей применяется не только для игры в лотерею, но для "пиплов" сойдёт - "хавают" (что мы и видим).

>Найдите человека, выигравшего миллион, и попробуйте объяснить ему, что его поведение было нерациональным. Только не сильно настаивайте, а то дело может и до членовредительства дойти.

И то верно. Как говорил классик,

...And each was soon a millionaire,
Which shows that gambling’s not a sin
Provided that you always win.

http://www.xs4all.nl/~ace/Literaria/Txt-Dahl.html
От Alexandre Putt
К Мигель (16.10.2007 15:24:22)
Дата 18.10.2007 14:01:23

Ну дети, в самом деле :) (+)

> поведение. Конечно, это не подходит для тех специальностей, в которых
> теория вероятностей применяется не только для игры в лотерею, но для
> "пиплов" сойдёт - "хавают" (что мы и видим).

Вас в вроде от барьера ещё не отпускали :)
Так что не думайте, что имеете право на уклонение от разбора вопросов по существу.



----------------------------------------------------------------------
> >Неприятие конкретно линейных функций идёт от Мигеля. Но раз Вы
> отдуваетесь за него, то Вам и отвечать.
> Недавно Вы приписывали мне неприятие закона больших чисел, всё так же
> необоснованно,

А разве не Вы набрасывались на Мирона из-за линейных экстраполяций?
Надо понимать, к линейным экстраполяциям претензий больше нет? Хорошо.

> >Таким образом Вы подтверждаете адекватность использования линейных
> функций для прогнозирования. Фиксируем.
> а на самом деле, речь изначально шла о недопустимости той конкретной
> экстраполяции, которую Вы с miron'ом применили для "прогнозирования"
> советского ВВП в предположении (сомнительном), что "реформаторам надавали
> по шапке".

Так Вы согласны с тезисом "адекватность использования линейных функций для прогнозирования"?
Фиксируем.
От Мигель
К Alexandre Putt (18.10.2007 14:01:23)
Дата 19.10.2007 15:45:29

"Что-то Вы сегодня совсем распоясались"

>Вас в вроде от барьера ещё не отпускали :)
>Так что не думайте, что имеете право на уклонение от разбора вопросов по существу.

Дорогой, в Вашем положении самое время озаботиться о спасении души, а не хамить напропалую.

>>> Неприятие конкретно линейных функций идёт от Мигеля. Но раз Вы отдуваетесь за него, то Вам и отвечать.

>> Недавно Вы приписывали мне неприятие закона больших чисел, всё так же необоснованно,

>А разве не Вы набрасывались на Мирона из-за линейных экстраполяций? Надо понимать, к линейным экстраполяциям претензий больше нет? Хорошо.

Я так понимаю, обвинение в неприятии закона больших чисел отозвано? А насчёт линейных экстраполяторов лечите память, дорогой мой. Вам с самого начала говорили, что спор идёт о привлечении линейной экстраполяции в конкретном случае, например:

«Я тоже использую линейную экстраполяцию, но в отличие от вас я понимаю, когда это делать можно, а когда нельзя». (Пасечник)

>>> Таким образом Вы подтверждаете адекватность использования линейных функций для прогнозирования. Фиксируем.

>> а на самом деле, речь изначально шла о недопустимости той конкретной экстраполяции, которую Вы с miron'ом применили для "прогнозирования" советского ВВП в предположении (сомнительном), что "реформаторам надавали по шапке".

>Так Вы согласны с тезисом "адекватность использования линейных функций для прогнозирования"?
>Фиксируем.

Не надо мне приписывать идиотских тезисов, да ещё пытаясь подтянуть под не менее идиотский силлогизм «линейные функции адекватно использовать для прогнозирования, следовательно, их адекватно использовать для прогнозирования советского ВВП». Использование линейных функций для прогнозирования адекватно или нет в зависимости от конкретной задачи. Лечите память, дорогой мой, Вам уже это писали:

«И функции можно брать разные (в зависимости от конкретной задачи), и прогнозировать можно на основе прошлого опыта (а как еще иначе можно прогнозировать, если не на основе прошлого опыта?)… Я ничего не имею против линейных моделей вообще. Сомнение относится к вполне конкретной ситуации». (Иванов)

Кончайте клоунаду.
От Иванов (А. Гуревич)
К Мигель (16.10.2007 15:24:22)
Дата 17.10.2007 07:22:58

Поправка

>Как говорил классик,

>...And each was soon a millionaire,
>Which shows that gambling’s not a sin
>Provided that you always win.

> http://www.xs4all.nl/~ace/Literaria/Txt-Dahl.html

Эти строки содержатся в другом стихотворении этого автора:

http://www1.pref.tokushima.jp/kankyou/seikatsubunka/awalife/february01/revolting.html
От Мигель
К Иванов (А. Гуревич) (17.10.2007 07:22:58)
Дата 17.10.2007 12:14:17

Да, спасибо, ошибся ссылкой (думал, что там все сказки сразу). (-)