Форум С.Кара-Мурзы: Ветка : Увы, их нет у вас более...

От	miron
К	Мигель
Дата	17.10.2007 14:58:01
Рубрики	Крах СССР; Хозяйство; Теоремы, доктрины;

Увы, их нет у вас более...

>>Обязательно расскажу. Как только, так сразу.
>
>Нет, дорогой: не «как только, так сразу», а здесь и сейчас.>

Так задавайте вопросы. Утром вопросы, вечером ответы. Вечером вопросы – утром ответы... Я готов ответить на них.

> Неужели не понятно, что Ваши истерические выкрики с громогласным объявлением своей победы, Ваше размахивание импакт-фактором и заливание помоями оппонентов намного менее интересны, чем обоснование совершенно конкретной линейной экстраполяции советских темпов роста, предложенной в Вашей же статье?>

Выкрики начались не с нас, а с вас. Мы в отличие от вас не стохасты. Что касается моей статьи, то там прекрасная экстраполяция. В полном соответствии с принципами экономикометрии. Вот, недавно книгу прочитал про экономометрию. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. 2005. Эконометрия. Новосибирск: Издательство ЦО РАН. 744 стр. http://econom.nsu.ru/oldeconom/lib/NFPK/Econometrics/index.htm

Оказывается, что я интуитивно действовал в соотевствии с правилами анализа временных радов, о которых вам пытается втолковать А. Патт. Прочитайте раздел 4.4 и если будут вопросы по моей статье, я с удовольствием вам отвечу.

> А здесь основная тема – именно допустимость такого «прогноза».>

Читайте разддел 4.4.

> Видимо, Вам было нечего сказать в своё оправдание, раз валяли дурака во время её обсуждения, а сейчас сидели и трусливо помалкивали?>

Сразу виден ваш стиль обсуждения.

> Хорошо, но сейчас же Вы влезли и кричите о победе Alexandre Putt'а! Значит, хотя бы этот выкрик можете обосновать? Можете пояснить его тезисы?>

Так я уже вам все объяснил. Он вам толкует основные понятия учебников по экономикометрии. Если не пюонятно, то почитайте американский учебник. Там прямо написано о возможности применения линейной регрессии при анализе времемных рядов. "Econometric Analysis"William H. Greene. Textbook. Точно не помню страницу. Я его читал в Сингапуре. Но скоро учебник мне пришлют и я вам все растолкую. Так, что готовьте вопросы по статье.

> Начните с прогноза погоды, солдатопоросят, нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... >

А не надо про обратную сторону Луны? А то я бы тоже мог.

>Расскажите, какая концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак, или Иванов прогнозирует восход солнца в определённое время>

То есть ни вы ни Иванов не знаете, что вы делаете?

> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы.>

Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?

> Последнее в Вашем исполнении должно быть особенно нетривиально. Не стесняйтесь, смелее – лично меня это позабавит намного больше, чем глупые сказки про счетоводов.>

Я всегда готов. Жду вопросы по статье.

От	Пасечник
К	miron (17.10.2007 14:58:01)
Дата	17.10.2007 18:39:40

Он просто не понимает, что вы спрашиваете :)

>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы.>
>
>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?

Мигель, miron просто не понимает даже ваших вопросов :)

Все фигня, кроме пчел.

От	Alexandre Putt
К	Пасечник (17.10.2007 18:39:40)
Дата	20.10.2007 12:41:08

А, ещё один доброволец на осмотр

Пройдите вот сюда: https://vif2ne.org/nvz/forum/5/co/231289.htm

г-н нелюбитель прогнозирования по себе самому.

> >> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены
> <<случайные величины>> - ВВП в разные годы.>
> >
> >Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?
> Мигель, miron просто не понимает даже ваших вопросов :)

Формально ответ корректный, хотя, конечно, ВВП не подчиняется гауссову распределению (из-за нестационарности).
Но серия темпов роста ВВП вполне может подчиняться этому закону распределения. Это будет n-мерная случайная величина, следующая n-мерному закону распределения, заданному в n-мерном пространстве (а что это за пространство понятно из выбранного закона).

А Вы что хотели сказать?

От	Мигель
К	Alexandre Putt (20.10.2007 12:41:08)
Дата	22.10.2007 23:25:35

Тут ещё надо разобраться, кто кого осматривает

>>>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены <<случайные величины>> - ВВП в разные годы.

>>> Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?

>> Мигель, miron просто не понимает даже ваших вопросов :)

>Формально ответ корректный,

Некорректный. Я спрашивал про вероятностное пространство, а не про распределение случайной величины.

>хотя, конечно, ВВП не подчиняется гауссову распределению (из-за нестационарности). Но серия темпов роста ВВП вполне может подчиняться этому закону распределения.

И иметь постоянное среднее? Рассмешили. Пройдите вот сюда: https://vif2ne.org/nvz/forum/5/co/231289.htm и посмотрите, оставалось ли у темпов роста ВВП одно и то же среднее от десятилетия к десятилетию.

>Это будет n-мерная случайная величина, следующая n-мерному закону распределения, заданному в n-мерном пространстве (а что это за пространство понятно из выбранного закона).

Ну, и какова прогностическая сила такой модели? Вы уже обработали данные ЦРУ с помощью ARIMA? Что она выдала на 90-е годы?

>А Вы что хотели сказать?

Думаю, то, что miron просто не понимал моих вопросов. Такие у него глубокие познания в теории вероятностей.

От	Alexandre Putt
К	Мигель (22.10.2007 23:25:35)
Дата	26.10.2007 11:10:08

Что, неужели пациент врача?

> Некорректный. Я спрашивал про вероятностное пространство, а не про
> распределение случайной величины.

А что, из данного (гауссового) распределения случайной величины неясно, какое вероятностное пространство?

> >хотя, конечно, ВВП не подчиняется гауссову распределению (из-за
> нестационарности). Но серия темпов роста ВВП вполне может подчиняться
> этому закону распределения.
> И иметь постоянное среднее? Рассмешили. Пройдите вот сюда:

Ну да.

> https://vif2ne.org/nvz/forum/5/co/231289.htm и посмотрите, оставалось ли у
> темпов роста ВВП одно и то же среднее от десятилетия к десятилетию.

Дорогой Мигель, в статистике смотреть мало. Надо считать. Что я и сделал.

До 1978 г. 5%. После на 1.35% ниже (но не значимо).

Ещё тренд с 1951 г. Но (пока) не значимый при 5%.

Ваши же замечания выдают в Вас такого же большого эксперта, как и известного всем нам Иванова. Так хоть бы спасибо сказали за мои самоотверженные усилия по улучшению вашей образованности.

> Ну, и какова прогностическая сила такой модели? Вы уже обработали данные
> ЦРУ с помощью ARIMA? Что она выдала на 90-е годы?

Сделаем, не переживайте.

> Думаю, то, что miron просто не понимал моих вопросов. Такие у него
> глубокие познания в теории вероятностей.

Ну это невозможно установить по данному ответу. Ответ корректный, потому что отражает суть.

От	Мигель
К	Пасечник (17.10.2007 18:39:40)
Дата	19.10.2007 02:03:08

Ничего, я поясню (это к miron'у)

>>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы.>
>>
>>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?

Нет, дорогой, я не это спрашивал. Дело в том, что случайные величины - это функции на вероятностном пространстве - пространстве элементарных событий, на котором задана вероятностная мера и сигма-алгебра измеримых по этой мере множеств. Я пока только хотел выяснить, что это за пространство и мера, а про распределение случайных величин поговорить уже на следующем этапе, когда будет достигнуто понимание основ. Но раз перескочили сразу на гауссовское распределение, то напишите, пожалуйста, формулу этого распределения для ВВП разных лет! Меня интересует значение двух параметров в этой формуле, потому что если не конкретизировать их значение, то ничего не понять. Думаю, Вам не составит труда, на худой конец, написать от формулу руки, отсканировать и выложить в копилку, если набрать сложно?

А потом уже вернёмся к вероятностному пространству и попытаемся посчитать ковариацию случайных величин.

От	miron
К	Мигель (19.10.2007 02:03:08)
Дата	19.10.2007 09:38:14

Так у вас что, нет учебника по статистике?

>>>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы.>
>>>
>>>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?
>
>Нет, дорогой, я не это спрашивал. Дело в том, что случайные величины - это функции на вероятностном пространстве - пространстве элементарных событий, на котором задана вероятностная мера и сигма-алгебра измеримых по этой мере множеств. Я пока только хотел выяснить, что это за пространство и мера, а про распределение случайных величин поговорить уже на следующем этапе, когда будет достигнуто понимание основ. Но раз перескочили сразу на гауссовское распределение, то напишите, пожалуйста, формулу этого распределения для ВВП разных лет! Меня интересует значение двух параметров в этой формуле, потому что если не конкретизировать их значение, то ничего не понять. Думаю, Вам не составит труда, на худой конец, написать от формулу руки, отсканировать и выложить в копилку, если набрать сложно?>

Для вас мне всегда сложно. Я же дал ссылки. Раздел 4.4. Фиксируем. К моей статье вопросов нет.

>А потом уже вернёмся к вероятностному пространству и попытаемся посчитать ковариацию случайных величин.>

Вы немпножко забыли тему обсуждения. Есть ли вопросы к мопей статье?

От	Мигель
К	miron (19.10.2007 09:38:14)
Дата	19.10.2007 11:04:37

Дорогой, не вертитесь и отвечайте прямо на поставленный конкретный вопрос

От	miron
К	Мигель (19.10.2007 11:04:37)
Дата	19.10.2007 14:28:12

Так я и отвечаю.. Пунк 4.Итак, вопросов к моей статье нет. За сим откланиваюсь.. (-)

От	Мигель
К	miron (19.10.2007 14:28:12)
Дата	19.10.2007 14:49:58

Так я и думал с самого начала. Лишь бы языком чесать

Распределение Гаусса характеризуется средним значением и ещё одним параметром который указывает на то, насколько плотно реализации случайной величины сгруппированы вокруг среднего значения при большом числе повторений. Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются распределению Гаусса. Смысла употребляемых красивых слов Вы, разумеется, не понимали, но ведь глупость-то эта - вполне конкретное утверждение, которое можно протестировать. Вот написали бы формулу распределения, включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро протестировать её верность или обоснованность. А так - "мели, Емеля, твоя неделя". Ничего конкретного за Вашим апломбом не стоит и никогда, как выяснилось, не стояло. Вам в цирк.

От	miron
К	Мигель (19.10.2007 14:49:58)
Дата	24.10.2007 10:03:09

Ответ счетоводам и тезисорайтерам... Формула в копилке.

>Распределение Гаусса характеризуется средним значением и ещё одним параметром который указывает на то, насколько плотно реализации случайной величины сгруппированы вокруг среднего значения при большом числе повторений.>

Верно, читали азы статистики.

> Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются распределению Гаусса.>

Вы опять передернули. Я сказал, что параметры подчинаются случайному Гаусовскому распределению.

> Смысла употребляемых красивых слов Вы, разумеется, не понимали, но ведь глупость-то эта - вполне конкретное утверждение, которое можно протестировать.>

Ну где мне до ума счетоводов.

> Вот написали бы формулу распределения, включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро протестировать её верность или обоснованность.>

Формула в копилке. Взята из источника, которому я доверяю,

> А так - "мели, Емеля, твоя неделя". Ничего конкретного за Вашим апломбом не стоит и никогда, как выяснилось, не стояло. Вам в цирк.>

Мой апломб не более, чем ваша фикция. Я уже устал повотрять, что в этих вопросах я дилетант, хотя и чуть более понимаю в эконометрии, чем вы. Вы даже что такое остаток Абрамовича не знаете, уж не говоря о его отличиях от состатка Солоу.

Теперь ваша очередь отвечатъ. Расскажите нам, что такое теорема Frisch-Waugh-Lovell, которая применяется при просчете и прогнозе ВВП.

От	Мигель
К	miron (24.10.2007 10:03:09)
Дата	25.10.2007 00:49:48

Незачёт

>>Распределение Гаусса характеризуется средним значением и ещё одним параметром который указывает на то, насколько плотно реализации случайной величины сгруппированы вокруг среднего значения при большом числе повторений.>

>Верно, читали азы статистики.

Вы будете меня экзаменовать по статистике? Ну-ну.

>> Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются распределению Гаусса.>

>Вы опять передернули. Я сказал, что параметры подчинаются случайному Гаусовскому распределению.

Лукавите. Цитирую Ваше сообщение, расположенное выше по ветке:

«
>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы. (Мигель)

>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. (miron)
»
https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/230942.htm

Вопрос о том, кто из нас передёргивает, закрыт, не так ли?

>> Вот написали бы формулу распределения, включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро протестировать её верность или обоснованность.>

>Формула в копилке. Взята из источника, которому я доверяю,

Нет, дорогой, это не то, что от Вас требовалось. В этой формуле ничего не понятно. Где там написано: «ВВП подчиняются распределению Гаусса с таким-то средним значением мю (конкретное число) и таким-то разбросом сигма конкретное число)»? Ведь если Вы сообщили научный результат, что ВВП подчинены гауссову распределению, то, следовательно, уже его протестировали с конкретными параметрами, не так ли? А не сначала брякнули, а потом побежали учебник эконометрики покупать, чтобы понять, чего такого брякнул:

«Я Вам ответил на ваш (точнее не ваш, а вопрос харьковского счетовода .игель–оглы). Он просил написать формулу. Я тупо купил учебник по эконометрии и написал. Все». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231605.htm

>> А так - "мели, Емеля, твоя неделя". Ничего конкретного за Вашим апломбом не стоит и никогда, как выяснилось, не стояло. Вам в цирк.>

>Мой апломб не более, чем ваша фикция. Я уже устал повотрять, что в этих вопросах я дилетант,

Так что же корчите из себя большого экономиста Сигизмунда Миронина? Зачем публику в заблуждение вводить?

>хотя и чуть более понимаю в эконометрии, чем вы. Вы даже что такое остаток Абрамовича не знаете, уж не говоря о его отличиях от состатка Солоу.

Вообще-то, я надеялся, что Вам хватит ума закрыть тему остатка Абрамовича, с которым Вы носитесь по разным форумам уже второй год. Но раз не желаете, то выскажусь и я впервые на эту тему с тем, чтобы внести окончательную ясность в этот вопрос. А дело было так. В разговоре с Ищущим (если не ошибаюсь) Вы высказались обо мне в хамски пренебрежительной форме, и в «подтверждение» своих слов о моей некомпетентности в вопросах экономики (хотя обсуждение было совсем о другом) предложили Ищущему спросить у меня, знаю ли я, что такое остаток Абрамовича. Дескать, если не знал, то из этого следовала моя некомпетентность.

«Обратите мнимяние, что в наш диалог вмешался один товарищ, ну очень боящийся моих демагогических искусств... Боится, что мы сумеем родит в диалоге что то стощее, но не связанное с экономикс. А ведь сам то он ее не дочитал до конца. Контрольный вопрос ему, что такое "остаток Абрамовича". Если дочитал, то ответит, если прочитал только начало, то проигнорирует. Вам ответ могу сообщить по внетренней почте». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/178/178152.htm

Как и в других подобных случаях, дурочку Вы запустили в свойственной Вам подловатой манере и с учётом, что интеллигентные собеседники не захотят пачкаться о Ваши гадости. Совершенно ясно было, что я не буду унижаться, оправдываясь перед Вами, что знаю остаток Абрамовича, а Ищущий не будет у меня спрашивать. После этой «дискуссионной победы» Вы подняли этот самый «остаток» на щит и стали по всем углам форума обгаживать моё имя.

«Мигель… даже не дочитал до конца Эконоимикс. Я ему дал тест. Пусть ответит на вопрос, что такое остаток Абрамовича. Все экономисты это знают. Он же не знает. Дело в том, что этот остаток есть в англоязычной литературе и нет в русскоязычной. Поэтому по интернету не найдешь. Поэтому претензии Мигеля на рекомендации есть мягко говоря туфта». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/180/180749.htm

Однако никакого доказательства того, что я не знаю, что такое остаток Абрамовича, Вы до сих пор форуму не привели. Совершенно ясно, что моё неучастие в унизительных обсуждениях, которые Вы на эту тему устраивали, никак не доказывает, знаю ли я, что такое остаток Абрамовича, или нет.

Другой вопрос, что Вы сами не очень понимаете этот результат и сферу его приложения. Иначе бы не приводили его как последний аргумент в совершенно неподходящих ситуациях, например, «опровергая» со ссылкой на этот остаток конкретные микроэкономические модели или подводя публику к мысли, будто все экономические беды СССР элементарно преодолевались более быстрым ростом ассигнований на науку.

«Итак, возврат к СССР значит возврат к русскому способу производства, либо в его сталинской либо брежневской форме. Послендяя требует небольшого улучшения управления и финансирования науки. То, что делается сейчас есть полное непонимание роли науки с технологическом развитии. И этого не понимают большинство стороников экономикса, которые кстати чаще всего ее не читали и не знают, что такое остаток Абрамовича. Если кто–то сумеет ответить мне, что такое остаток Абрамовича, то пришлю 30 евро. Серьезно». https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/178/178842.htm

Или вот ещё, из той же серии:

«Те же, которые читают современные книжки по экономике, становятся зомби, поскольку современная экономикс есть опиум для народа, а не наука. За исключением кривой Филипса и остатка Абрамовича, там нет ни одного научно проверенного положения». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/179/179983.htm

Проблема в том, что те участники форума, которые что-то в этом понимают и могут Вас опровергнуть, просто не желают измазываться о Ваши испражнения и комментируют их по минимуму. Вот и удаётся Вам произвести впечатление на простачков.

>Теперь ваша очередь отвечатъ. Расскажите нам, что такое теорема Frisch-Waugh-Lovell, которая применяется при просчете и прогнозе ВВП.

Нет, дорогой, я отвечать не буду. Ведь наши вопросы неравноправны. Вы брякнули про то, что ВВП подчинены нормальному распределению, я задал конкретный вопрос, на который Вы бы без труда ответили, если бы брякнули это не просто так, а сообщали научный результат. Ответить не смогли, откуда бесспорно следует, что в очередной раз ляпнули умное слово, чтобы потопить оппонентов. Я же о теореме Фриша-Воу-Ловелла разговора не заводил и тем более на неё не ссылался. Так что не надо дурочку запускать.

От	miron
К	Мигель (25.10.2007 00:49:48)
Дата	25.10.2007 10:04:14

Вам, поскольку не знаете, что такое остаток Абрамовича и теорема Фриша-Воу-Ло...

>>Верно, читали азы статистики.
>
>Вы будете меня экзаменовать по статистике? Ну-ну.>

Буду. Ваша квалификация будто бы математика была изящно размазана Игорем С. В архиве есть ваши страданния с Зеноном.

>>> Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются распределению Гаусса.>
>
>>Вы опять передернули. Я сказал, что параметры подчинаются случайному Гаусовскому распределению.
>
>Лукавите. Цитирую Ваше сообщение, расположенное выше по ветке:

>«
>>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы. (Мигель)
>
>>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. (miron)
>»
> https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/230942.htm

>Вопрос о том, кто из нас передёргивает, закрыт, не так ли?>

Вы просто читать не умеете. Посмотрите на предложение. Случайные в еличины во множественмном числе, а ВВП в единственном. Следовательно, вопрос относился не к одному ВВП а величинам вокруг него. Вы уж, дешевый мой передергиватель, повнимательнее будьте.

>>> Вот написали бы формулу распределения, включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро протестировать её верность или обоснованность.>
>
>>Формула в копилке. Взята из источника, которому я доверяю,
>
>Нет, дорогой, это не то, что от Вас требовалось. В этой формуле ничего не понятно.>

Так, значит ваше знание статистики равно нулю.

> Где там написано: «ВВП подчиняются распределению Гаусса с таким-то средним значением мю (конкретное число) и таким-то разбросом сигма конкретное число)»?>

На указанной стр. учебника дана формула подсчета случайности распределения величин, связанных с подсчетом ВВП. Вы, мой дешевый, просили написать формулу. Я написал. В математике я на уровне Детской энциклопедии и никогда этого не скрывал. Вы же корчите из себя великого математика. Вот и разберитесь, что имел в виду Greene, когда писал формулу во всемирно известном учебнике эконометрии. Слабо? Не знает?

> Ведь если Вы сообщили научный результат, что ВВП подчинены гауссову распределению, то, следовательно, уже его протестировали с конкретными параметрами, не так ли?>

Не так. Я по вашей, дешевый вы мой, просьбе написал формулу, которую вы просили, взяв ее из всемирноизвестного учебника. Точно, как вы просили. Теперь я прошу вас сказать, что же такое остаток Абрамовича.

> А не сначала брякнули, а потом побежали учебник эконометрики покупать, чтобы понять, чего такого брякнул:

>«Я Вам ответил на ваш (точнее не ваш, а вопрос харьковского счетовода .игель–оглы). Он просил написать формулу. Я тупо купил учебник по эконометрии и написал. Все». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231605.htm>

Не брякнул, а заявил. Брекаете вы, мой дешевый. В Детской энциклопедии такой формулы не нашлось, но в российком учебнике по экономикометрии было указано, что ВВП подчинаются случайному Гаусовскому распределению. Что не верно? Моя фраза верна. Формула написана. Ваша очередь, мой дешевый.

>>> А так - "мели, Емеля, твоя неделя". Ничего конкретного за Вашим апломбом не стоит и никогда, как выяснилось, не стояло. Вам в цирк.>
>
>>Мой апломб не более, чем ваша фикция. Я уже устал повотрять, что в этих вопросах я дилетант,
>
>Так что же корчите из себя большого экономиста Сигизмунда Миронина? Зачем публику в заблуждение вводить?>

А где вы видете мои корчи? Разве я послал свою статью в Вопросы экономики. Или ежегодные обзоры по экономикс? Вы хоть статью то читали, дешевый мой?

>>хотя и чуть более понимаю в эконометрии, чем вы. Вы даже что такое остаток Абрамовича не знаете, уж не говоря о его отличиях от состатка Солоу.
>
>Вообще-то, я надеялся, что Вам хватит ума закрыть тему остатка Абрамовича, с которым Вы носитесь по разным форумам уже второй год. Но раз не желаете, то выскажусь и я впервые на эту тему с тем, чтобы внести окончательную ясность в этот вопрос.>

Давайте. Вот умора будет.

> А дело было так. В разговоре с Ищущим (если не ошибаюсь) Вы высказались обо мне в хамски пренебрежительной форме, и в «подтверждение» своих слов о моей некомпетентности в вопросах экономики (хотя обсуждение было совсем о другом) предложили Ищущему спросить у меня, знаю ли я, что такое остаток Абрамовича. Дескать, если не знал, то из этого следовала моя некомпетентность.>

Никакого хамства не было, а было утверждение, что вы из себя корчите экономиста, ни хрена не понимая в экономике. Постоянно говоря о скудоумости солидаристов. Я хотя и не солидарист, но снобизм обычного счетовода иногда напрягает.

>«Обратите мнимяние, что в наш диалог вмешался один товарищ, ну очень боящийся моих демагогических искусств... Боится, что мы сумеем родит в диалоге что то стощее, но не связанное с экономикс. А ведь сам то он ее не дочитал до конца. Контрольный вопрос ему, что такое "остаток Абрамовича". Если дочитал, то ответит, если прочитал только начало, то проигнорирует. Вам ответ могу сообщить по внетренней почте». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/178/178152.htm

>Как и в других подобных случаях, дурочку Вы запустили в свойственной Вам подловатой манере и с учётом, что интеллигентные собеседники не захотят пачкаться о Ваши гадости. Совершенно ясно было, что я не буду унижаться, оправдываясь перед Вами, что знаю остаток Абрамовича, а Ищущий не будет у меня спрашивать. После этой «дискуссионной победы» Вы подняли этот самый «остаток» на щит и стали по всем углам форума обгаживать моё имя.>

Так не знаете, что такое остаток Абрамовича?

>«Мигель… даже не дочитал до конца Эконоимикс. Я ему дал тест. Пусть ответит на вопрос, что такое остаток Абрамовича. Все экономисты это знают. Он же не знает. Дело в том, что этот остаток есть в англоязычной литературе и нет в русскоязычной. Поэтому по интернету не найдешь. Поэтому претензии Мигеля на рекомендации есть мягко говоря туфта». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/180/180749.htm

>Однако никакого доказательства того, что я не знаю, что такое остаток Абрамовича, Вы до сих пор форуму не привели. Совершенно ясно, что моё неучастие в унизительных обсуждениях, которые Вы на эту тему устраивали, никак не доказывает, знаю ли я, что такое остаток Абрамовича, или нет.>

Так у вас даже чувство унизительности есть? Вот незадача! Так сообщите мне по внутренней почте, что такое остаток Абрамовича и я громогласно заявлю на форуме, что я не прав и вы знаете остаток.

>Другой вопрос, что Вы сами не очень понимаете этот результат и сферу его приложения. Иначе бы не приводили его как последний аргумент в совершенно неподходящих ситуациях, например, «опровергая» со ссылкой на этот остаток конкретные микроэкономические модели или подводя публику к мысли, будто все экономические беды СССР элементарно преодолевались более быстрым ростом ассигнований на науку.>

Так докажите, что я не понимаю. Не можете? Увы. Для этого надо знать, что такое остаток Абрамовича.

>«Итак, возврат к СССР значит возврат к русскому способу производства, либо в его сталинской либо брежневской форме. Послендяя требует небольшого улучшения управления и финансирования науки. То, что делается сейчас есть полное непонимание роли науки с технологическом развитии. И этого не понимают большинство стороников экономикса, которые кстати чаще всего ее не читали и не знают, что такое остаток Абрамовича. Если кто–то сумеет ответить мне, что такое остаток Абрамовича, то пришлю 30 евро. Серьезно». https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/178/178842.htm>

Что, деньги вам не нужны?

>Или вот ещё, из той же серии:

>«Те же, которые читают современные книжки по экономике, становятся зомби, поскольку современная экономикс есть опиум для народа, а не наука. За исключением кривой Филипса и остатка Абрамовича, там нет ни одного научно проверенного положения». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/179/179983.htm

>Проблема в том, что те участники форума, которые что-то в этом понимают и могут Вас опровергнуть, просто не желают измазываться о Ваши испражнения и комментируют их по минимуму. Вот и удаётся Вам произвести впечатление на простачков.>

Не надо вводить в модель новые сущности. Все гораздо проще, Один А. Патт знает, что такое остаток Абрамовича, остальные просто не знают.

>>Теперь ваша очередь отвечатъ. Расскажите нам, что такое теорема Frisch-Waugh-Lovell, которая применяется при просчете и прогнозе ВВП.
>
>Нет, дорогой, я отвечать не буду. Ведь наши вопросы неравноправны.>

Да, мой дешевый, не знаете вы экономики, не читали учебников, кроме Маршала.

> Вы брякнули про то, что ВВП подчинены нормальному распределению, я задал конкретный вопрос, на который Вы бы без труда ответили, если бы брякнули это не просто так, а сообщали научный результат.>

Брякнул, квакнул... Ну не знаете, так и скажите. Я, вот, знал плохо, купил учебник, посмотрел и ответил на ваш вопрос, а вы не можете. Мне никакого труда не составило найти формулу подсчета нормального распределения параметров ВВП. А вы не можете найти во всем интернете, что такое остаток Абрамовича, Стыдно, мой дешевый...

> Ответить не смогли>

Смог.

>, откуда бесспорно следует, что в очередной раз ляпнули умное слово, чтобы потопить оппонентов.>

Какой вы оппонент, мой дешевый? Я в вашу ветку один лишь раз зашел и то, когда вы обо мне заговорили. Ну не интересны вы мне. Совсем. Нового знания производить не моюете, перепевы же Маршала мне не нужны.

> Я же о теореме Фриша-Воу-Ловелла разговора не заводил и тем более на неё не ссылался. Так что не надо дурочку запускать.>

Ответ принят. Не знаете.

От	Иванов (А. Гуревич)
К	miron (25.10.2007 10:04:14)
Дата	25.10.2007 11:49:52

Ну что вы носитесь с этим остатком,

как дурень с писаной торбой?

>Один А. Патт знает, что такое остаток Абрамовича, остальные просто не знают.

Может быть вы моделируете экономический рост с учетом накопления знаний? Не поверю. Ведь ваших познаний из детской энциклопедии не хватит, чтобы разобраться в динамике экономического роста даже на основе функции Кобба-Дугласа.

Кстати, он не Абрамович (наш олигарх), как вы наверное думаете, а Abramowitz. И термин этот не так уж распространен, чтобы "каждый экономист" его знал, да и область эта не такая уж широкая. В русской литературе и без остатка "имени олигарха Абрамовича" обычно обходятся.

>Да, мой дешевый, не знаете вы экономики, не читали учебников, кроме Маршала.

Вам бы Маршалла освоить - цены бы вам не было.

От	miron
К	Иванов (А. Гуревич) (25.10.2007 11:49:52)
Дата	25.10.2007 14:46:22

Дурень не дурень, а срезал. Что же такое остаток Абрамовича?

>как дурень с писаной торбой?

>>Один А. Патт знает, что такое остаток Абрамовича, остальные просто не знают.
>
>Может быть вы моделируете экономический рост с учетом накопления знаний?>

А как же иначе?

> Не поверю. Ведь ваших познаний из детской энциклопедии не хватит, чтобы разобраться в динамике экономического роста даже на основе функции Кобба-Дугласа.>

Так, за чем вам верить, вы на вопрос ответьте. Повторяю. Что такое остаток Абрамовича? Фиксируем, не знаете. А Путт знает.

>Кстати, он не Абрамович (наш олигарх), как вы наверное думаете, а Abramowitz. И термин этот не так уж распространен, чтобы "каждый экономист" его знал, да и область эта не такая уж широкая. В русской литературе и без остатка "имени олигарха Абрамовича" обычно обходятся.>

Фиксируем. Не знаете.

>>Да, мой дешевый, не знаете вы экономики, не читали учебников, кроме Маршала.
>
>Вам бы Маршалла освоить - цены бы вам не было.>

Как же жить без цены. Ну, не понимаю. Поэтому и не осваиваю. Предпочитаю современные учебники. Чего и вам рекомендую.

Булатов А.С. (ред.) 2005. Экономика. М. Экономистъ. 831 с.
Гальперин В.М., Игнатьев С.М. и Моргунов В.И. "Микроэкономика" M. "Экономическая школа". http://microeconomica.economicus.ru/
Гладков И.С., Марычева Е.А. и Суслова Е.И. 2005. Экономика. М. Кнорус. 448 с.
Макконнелл К. П. и Брю С.Л. 2007. Экономикс. М. Инфра–М.
Самуэльсон П. и Нордхаус В. 2000. «Экономика», Москва – Санкт-Петербург – Киев, «Вильямс», 2000, стр. 227
Чепурин М.Н. и Киселева Е.А. 2002. Курс экономической теории. Киров, АСА, 832 стр.

Все эти книги у меня на столе, хоте Макконелл еще не прочитал. Но остаюпсь дилетантом и не лезу с рекомендациями.

От	Мигель
К	miron (25.10.2007 14:46:22)
Дата	25.10.2007 16:07:16

Как же так? :)

>Булатов А.С. (ред.) 2005. Экономика. М. Экономистъ. 831 с.
>Гальперин В.М., Игнатьев С.М. и Моргунов В.И. "Микроэкономика" M. "Экономическая школа". http://microeconomica.economicus.ru/
>Гладков И.С., Марычева Е.А. и Суслова Е.И. 2005. Экономика. М. Кнорус. 448 с.
>Макконнелл К. П. и Брю С.Л. 2007. Экономикс. М. Инфра–М.
>Самуэльсон П. и Нордхаус В. 2000. «Экономика», Москва – Санкт-Петербург – Киев, «Вильямс», 2000, стр. 227
>Чепурин М.Н. и Киселева Е.А. 2002. Курс экономической теории. Киров, АСА, 832 стр.

>Все эти книги у меня на столе, хоте Макконелл еще не прочитал.

(Лучше и не читайте. Вы из тех, которым читать вредно. С каждой новой прочитанной книгой становитесь всё дурнее. Это я ответственно заявляю, потому как наблюдал в течение нескольких лет процесс деградации.)

>Но остаюпсь дилетантом и не лезу с рекомендациями.

А не вы ли предлагали взять и восстановить СССР с понедельника?

От	miron
К	Мигель (25.10.2007 16:07:16)
Дата	25.10.2007 16:16:39

А вот так...

>(Лучше и не читайте. Вы из тех, которым читать вредно. С каждой новой прочитанной книгой становитесь всё дурнее. Это я ответственно заявляю, потому как наблюдал в течение нескольких лет процесс деградации.)>

Для меня самые малозначимые есть рекомендации клоунов. Поэтому буду читать. И становиться дурнее. Чем дурнее я для счетоводов, тем полезнее для России.

>>Но остаюпсь дилетантом и не лезу с рекомендациями.
>
>А не вы ли предлагали взять и восстановить СССР с понедельника?>

Так вы еще и не отличаете политику и экономику? Сначала СССР2, а потом будем смотреть, что лучше там оставить в экономике и уж, естественно, я не буду спрашивать харьковских клоунов–счетоводов.

От	miron
К	miron (25.10.2007 16:16:39)
Дата	25.10.2007 16:17:32

Забыл спросить. Что такое остаток Абрамовича? (-)

От	Администрация (И.Т.)
К	miron (25.10.2007 16:17:32)
Дата	26.10.2007 01:18:26

Мигель на неделю, miron на три дня в режим "только чтение"

за оскорбления участников форума.
Ряд сообщений с оскорблениями удален.

От	Alexandre Putt
К	Мигель (19.10.2007 14:49:58)
Дата	23.10.2007 14:56:29

Re: Так я...

> повторений. Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются
> распределению Гаусса. Смысла употребляемых красивых слов Вы, разумеется,
> не понимали, но ведь глупость-то эта - вполне конкретное утверждение,
> которое можно протестировать. Вот написали бы формулу распределения,
> включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро

От каких лет, дорогой оппонент? Вы имеете хоть малейшее представление о том, как описывается
стационарная временная серия? И сколько в ней параметров для идентификации?

> протестировать её верность или обоснованность.

А Вы и тестировать умеете?

От	Мигель
К	Alexandre Putt (23.10.2007 14:56:29)
Дата	24.10.2007 22:26:34

«Почему евреи отвечают вопросом на вопрос?» – «А что?» (Анекдот)

>> Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются распределению Гаусса. Смысла употребляемых красивых слов Вы, разумеется, не понимали, но ведь глупость-то эта - вполне конкретное утверждение, которое можно протестировать. Вот написали бы формулу распределения, включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро

> От каких лет, дорогой оппонент? Вы имеете хоть малейшее представление о том, как описывается стационарная временная серия? И сколько в ней параметров для идентификации?

А при чём тут стационарные серии вообще? Речь шла о вполне конкретном утверждении Вашего коллеги, будто «случайные величины» – ВВП разных лет – распределены по гауссовскому закону. Я просил написать конкретную формулу распределения с конкретными численными параметрами – средним значением и разбросом. Ведь если он такое утверждал и если он действительно серьёзно это утверждал как настоящий учёный, то, следовательно, соответствующие значения он получил до того, как утверждал. Nicht wahr?

>> протестировать её верность или обоснованность.

>А Вы и тестировать умеете?

Узнаю дискуссионную методу Вашего коллеги. Но в данном случае Вы правы в своём возражении. Это miron, а не я, должен был протестировать и выложить здесь результаты тестов.