От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич)
Дата	01.10.2007 16:20:47
Рубрики	Крах СССР; Хозяйство; Теоремы, доктрины;

О чём спор? (продолжаем-завершаем)

---

Вы сомневались в том, что:

а) использование линейных функций для прогнозирования является адекватным

б) прогнозирование на основе прошлого опыта является адекватным (экстраполяция, короче)

в) прогнозирование серии на основе предыдущих наблюдений является адекватным.

По всем пунктам я Вам с самого начала представил цитаты из выступления Granger (нобелевского лауреата по экономике), где недвусмысленно было сказано следующее:

а) линейные спецификации применяются самым широким образом

б) примерно дословно "модели просто подразумеваются истинными и осуществляется экстраполяция"

в) упомянул методологию ARIMA, о которой Вы никогда, похоже, даже не слышали.

Всё это полностью снимает Ваши изначальные сомнения.


> Оставим научные проблемы ученым.

С Вами обсуждать научные проблемы в экономиксе действительно невозможно. По причине Вашей некомпетентности в указанной области, что совершенно ясно после выяснения того, что Вы не имеете представления об ARIMA. Это всё равно что химик, который ничего не знает о таблице Менделеева. К сожалению, помимо стандартных эконометрических методов Вы не знакомы вообще со всем применяемым в экономике аппаратом. При этом допускаете довольно неосторожные замечания в мою сторону. Мне кажется, это не самая умная позиция с Вашей стороны.

> Повторяю еще раз: это именно я первым сказал, что для определения
> истинного значения физической величины мы проводим многократные измерения
> и вычисляем среднее арифметическое, которое при увеличении количества
> измерений стремится к этому истинному значению. Зачем вы пытаетесь обучать
> меня тому, что я и так знаю? И почему вы игнорируете мой текст? Когда
> собеседник притворяется глухим, разговор теряет смысл.

Ваше непонимание касается двух моментов:

а) ЗБЧ применим не только для измерения физических величин.

Поэтому я не повторил то, что Вы "первым" сказали, моё утверждение касается совершенно другого вопроса. А именно, оценки параметров.

б) между статистической оценкой параметров модели и прогнозированием не существует разницы.

Чтобы Вы не начали опять говорить глупости по пункту б), я специально привожу цитату (разум не действует, так будем использовать авторитет)

"Suppose that we have fitted a regression equation, and we now consider some specific vector of regressor values,

c' = [1 X_{2f} ... X_{kf}]

The Xs may be hypothetical if an investigator is exploring possible effects of different scenarios, or they may be newly observed values. In either case we wish to predict the value of Y conditional on c. Any such prediction is based on the assumption that the fitted model still holds in the prediction period [...] An appealing point prediction is obtained by inserting the given X values into the regression equation

\hat Y_f = b_1 + b_2 X_{2f} + ... b_k X_{kf} = c'b

In the discussion of the Gauss-Markov theorem it was shown that c'b is a best linear unbiased estimator of c'\beta. In the present context c' \beta = E( Y_f ). Thus, \hat Y_f is an optimal predictor of E( Y_f ). "

Johnston, J. & DiNardo, J. (1997). Econometric Methods. 4th Ed. McGraw-Hill, USA, p.99.

(есть более старое издание на русском, Джонстон)

( E( ) обозначает ожидание в англоязычной литературе)

На этом можно дискуссию прекращать, так как даже Вам теперь должно быть очевидно, что Ваши знания несколько ограничены для этой дискуссии.

Для заинтересованных читателей поясняю, что при прогнозировании выполняются следующие шаги: 1) обсчёт коэффициентов, с которыми экзогенные (внешние) переменные влияют на интересующую нас эндогенную переменную. Это выполняется с помощью различных эконометрических методов, как пример простейшего - метод наименьших квадратов.

2) использование (или предположение) касательно будущих значений экзогенных переменных вместе с полученными в предыдущем пункте оценками коэффициентов для формирования прогноза значения зависимой переменной

На обоих этих этапах самым широким образом применяются названные в ходе обсуждения теоремы для обоснования полученных результатов.

Так вот, специфика ARIMA моделей заключается в том, что в них нет экзогенных переменных, а для формирования будущих значений переменной используются предыдущие значения, вот и всё.

> Почему нелепость? Я ТАК сформулировал условия игры. Играем ОДИН РАЗ.
> Нет. Моя лотерея - это как раз пример прогноза, который нужно сделать ОДИН
> РАЗ.

Потому что такой опыт бессмысленен. Статистика ничего не может сказать о таком опыте. И непонятно, каким образом тут возникнут 5000 опытов. По определению не могут. Так что или массовость, или бессмыслица.

Но проблема не в этом. Сама по себе структура аргумента у нас разная. У меня подразумевается некая система весов, накладываемая на все возможные значения.

> Вот с этого утверждения и нужно было начинать ваше сообщение. Отвечаю: не
> любая величина является случайной. Поэтому ваше утверждение нуждается в
> доказательстве (или обосновании). Где оно?

Хватит того, что ВВП имеет распределение и не может быть предсказан в севастьяновском смысле (но может быть наблюдаем - разницу почувствуйте)

> Такое обоснование могло бы выглядеть следующим образом.
> 1. Логический анализ модели (ВВП - случайная величина) и обоснование ее
> адекватности.

Я объяснял с отсылкой на Хаавельмо. Проблемы измерения и проблемы соотнесения теоретических переменных с реально измеряемыми. Т.е. невозможность контролирования эксперимента с измерением экономических переменных.

Если очень просто, то случайность ВВП связана с воздействием практически неограниченного числа факторов, многие из которых ненаблюдаемы и/или в принципе не могут быть отслежены и смоделированы.

Это делает невозможным проверку любых детерминистических моделей. Или, говоря ещё проще, "любая модель противоречит любым фактам".

> 2. Статистический анализ временного ряда и доказательство того, что
> гипотеза (ВВП - случайная величина) является правдоподобной.

Посмотрите на график и убедитесь.

> 3. Ссылки на научные работы, где такой метод прогноза успешно применяется.

Сколько угодно. Box, G.E. & Jenkins, J.M. (1976). Time Series, Forecasting and Control. Holden Day, San Francisco. Fuller, W.A. (1976). Introduction to Statistical Time Series. New York: Wiley. (не помню, идёт ли в ней подробная речь о прогнозировании) Granger, С.W. & Watson, M.W. (1984). Time Series and Spectral Methods in Econometrics. In Handbook of Econometrics, Vol. 2. Amsterdam, North Holland. Hamilton, J. (1994). Time Series. Princeton University Press. (глава 4 целиком).

Также часто цитируется Nelson, C.R. (1972). Prediction Performance of the FRB-MIT-PENN Model of the U.S. Economy. American Economic Review, December.

Вот что утверждают Granger & Watson (1984):

"The use of ARIMA models with the three stages of analysis, identification, estimation and diagnostic testing are due to Box and Jenkins (1976), and these models have proved to be relatively very successful in forecasting compared to other univariate, linear, time-invariant models, and also often when compared to more general models." (p.989).

Думаю, на этом вопрос окончательно закрыт, если у кого-то оставались малейшие иллюзии.

> Кстати, в вашем "прогнозе", с которого начался наш спор, вы свое
> утверждение ("ВВП - это случайная величина") вообще не использовали. Вы
> анализировали не ВВП, а его темп прироста, причем предполагали, что он не
> случаен, а закономерно снижается со временем.

И что с того? Какое это имеет отношение к обсуждению вопроса применения линейных спецификаций для прогнозирования экономических переменных?

> Вы можете подразумевать что угодно, но иногда нужно прогнозировать не
> массовые, а уникальные события. А также неслучайные события.

:) Особенно мне понравилось про прогнозирование неслучайных событий.

> Правильно. Страховые взносы больше математического ожидания ущерба, но
> такое поведение рационально. Вот вам и прогноз, который не ориентируется
> на математическое ожидание. Теперь будете спорить с собой?

Не раньше, чем Вы прочтёте хоть что-нибудь из раздела "Неопределённость" учебника микроэкономики. Тогда может быть перестанете говорить глупости.

> >Всё верно с точностью до наоборот.
> Как это?

Очень просто: вероятность выигрыша конкретного игрока равна нулю. У Вас же полная бессмыслица.

> >Поэтому ожидание выигрыша для него равно 0. Это известное семинарское
> заключение.
> Что за чепуха? Вы утверждаете, что в лотерее никто не выигрывает? Или что?

М-да. Я утверждаю, что вероятность выигрыша конкретного игрока при игре в лотерею равна нулю, вот и всё. Это совершенно очевидно. Теперь поворот контекста в обсуждении ЗБЧ должен быть понятен (Вы его не заметили и подумали, что у меня противоречие; следовало думать медленнее)

> >И что? Это опровергает моё определение? Вот беру первый попавшийся
> учебник с полки: "...случайное явление - это как раз такое явление,
> предсказать исход которого невозможно" (Севастьянов. 1982). Запутались уже
> в трёх соснах?
> Это Вы запутались. Ваше определение неполное. Незнание - недостаточное
> основание для того, чтобы считать явление случайным.

Эээ это определение Севастьянова, во-первых. Во-вторых, не надо искажать совершенно конкретные слова. Сказано недвусмысленно: невозможно предсказать исход. Ничего общего со знанием/незнанием это не имеет. Есть опыт, например, измерение предмета на весах. Невозможно предсказать исход этого опыта, мы можем получить, скажем, 101 гр. или 99 гр. или 100 гр. Какое конкретно число - неизвестно на данный момент (до опыта).

Точно также с ВВП: невозможно точно предсказать, какое значение составит "измерение" ВВП в этом году. Но какое-то составит, совершенно определённо.

Поэтому совершенно однозначно: ВВП - случайная величина. ВВП не изменяется детерминированным образом. Серия ВВП - это серия наблюдений ("измерений"), произведённых в разное время. Но сам факт того, что измерения произведены в разное время не означает никаких последствий для случайности ВВП. Об этом недвусмысленно сказано у Хаавельмо (со ссылкой, кажется, на известную работу Mann and Wald).

> Кроме того, вы
> пишете: "предсказать исход невозможно" и тут же беретесь предсказывать.

Вы не понимаете употребления слов. Это трудно объяснить вот так, но, грубо говоря, восприятие научного текста подразумевает способность мгновенно схватывать контекст употребления понятий. Если Вы читаете научную статью и не понимаете смысла фразы, то проблема в Вас, а не в авторе. Научный текст очень конденсирован, в нём нет реверансов. Если нет понимания, то Вы должны изучить первичную литературу, чтобы выработать, во-первых, понимание используемых слов и стало быть способность без труда различать контекст их употребления, во-вторых, определённый стиль мышления.

К сожалению, таким стилем мышления Вы пока не обладаете. Поэтому настоятельно рекомендую изучить первичные материалы.

Вот в моём/Севастьяновском случае слово "предсказать" употребляется в двух разных смыслах.

Первый: предсказать результат конкретного опыта. Это невозможно сделать. Об этом Вы сами говорили. Второй: сформировать некую оценку результата массы таких опытов. Это как раз сделать можно. Для этого есть теория прогнозирования.

Это разные вопросы, понимаете? И одно слово обозначает разные вещи.

> Прогноз погоды, насколько мне известно, делают не на основе статистики, а
> с помощью решения уравнений движения атмосферы по данным наблюдений на
> метеостанциях.

Ну если они (российские метеорологи) обучались у Вас, то неудивительно.

> закономерности. А ВВП России 2008 г. мы никогда раньше не наблюдали. И
> многократную прокрутку времени вперед-назад для повторения этого
> эксперимента даже мысленно не можем себе представить.

Ну, во-первых, не надо ничего никуда крутить. Во-вторых, неэкспериментальный характер экономики не накладывает ограничений на применение методов статистики к исследованию экономических величин. Об этом я уже говорил.

> "...темп экономического роста вообще-то даже не является случайной
> величиной (некоторые определяющие его факторы можно считать случайными,
> другие являются детерминированными, а третьи - неопределенными, т.е. ни
> детерминированными, ни случайными, они просто неизвестны, как, например,
> неизвестны будущие поступки лиц, принимающих решения)."

Да плевать на будущие поступки лиц, принимающих решения. При чём тут ВВП? Вы думаете, агрегирование решений лиц, принимающих решение, даст Вам что-то кроме случайной величины? Ну тогда записывайтесь в очередь на Нобелевскую премию, ведь экономическая наука считает иначе.

>> Во-первых, я не уверен, что вы имеете право говорить от имени "реальной
> науки". Во-вторых, вы меня как-то очень слабо "отсылаете". Вы до сих пор
> не дали ссылку на работы, где ВВП следующего года прогнозируется на основе
> временного ряда ВВП за предыдущие годы.

С самого начала дал указание на очень известную работу Nelson (1972).

Кроме того:

Campbell, J.Y. & Mankiw N.G. (1992). 'Are output fluctuations transitory?'. The Quarterly Journal of Economics, 102, 4, pp. 857-880.

где для описания ВВП используется спецификация ARIMA.

> Голодная кума Лиса залезла в сад;
> В нем винограду кисти рделись.

Сразу было видно, что никаких других аргументов у Вас нет. Зачем тогда взялись спорить?

В общем, разговор с Вами на эту тему можно закончить. Думаю, все вопросы решены. Я не представляю, что Вы можете возразить на пункты а), б) и в), а также на две цитаты из профессиональных публикаций + ссылки. Можете, конечно, опять сделать грустный вид, что ничего не поняли, или начать декламировать стихи.

Если у Вас есть желание уточнить какой-то частный момент, то спрашивайте отдельно, с удовольствием отвечу. Что же касается Мигеля, то я ему уже пишу ответ.

---

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (01.10.2007 16:20:47)
Дата	02.10.2007 14:34:08

Можно и завершить. Только зачем же пальцы гнуть?

---

Так их и сломать недолго.

>Вы сомневались в том, что:
>а) использование линейных функций для прогнозирования является адекватным
>б) прогнозирование на основе прошлого опыта является адекватным (экстраполяция, короче)
>в) прогнозирование серии на основе предыдущих наблюдений является адекватным.

Откуда вы это взяли? И функции можно брать разные (в зависимости от конкретной задачи), и прогнозировать можно на основе прошлого опыта (а как еще иначе можно прогнозировать, если не на основе прошлого опыта?).

>По всем пунктам я Вам с самого начала представил цитаты из выступления Granger (нобелевского лауреата по экономике), где недвусмысленно было сказано следующее:
>а) линейные спецификации применяются самым широким образом

Я ничего не имею против линейных моделей вообще. Сомнение относится к вполне конкретной ситуации.

>б) примерно дословно "модели просто подразумеваются истинными и осуществляется экстраполяция"

Конечно, если мы применяем модели, то подразумеваем, что они правильные. Но правильны ли они на самом деле? – это вопрос.

>в) упомянул методологию ARIMA, о которой Вы никогда, похоже, даже не слышали.

Слышал, и даже знаю, что алгоритм ARIMA встроен в стандартный пакет для прогнозирования. Обычно студенты довольно быстро его осваивают. Непонятно, почему вы так гордитесь тем, что тоже научились нажимать на соответствующие кнопки.

>Всё это полностью снимает Ваши изначальные сомнения.

Ничего это не снимает. Я не знаю, почему вы не в состоянии прочитать и понять то, что я написал в самом начале:

"…смысл этой фразы не в том, что нужно линейно экстраполировать темпы роста, а в том, что их экстраполировать вообще не нужно, поскольку экономика на самом деле - не черный ящик. Привлекая дополнительную информацию о том, что содержится в этом ящике, мы получим куда более обоснованные оценки, чем если будем анализировать только темпы роста."

Вот такое было мое первоначальное замечание. И вы с ним согласились:
"Если такая информация есть, то возможно и получим. " (Путт)
"Именно это я и говорил." (Иванов)
"Вообще, поймите мою позицию правильно: я не против использования более сложных моделей. Но для этого нужны данные в нужном объёме и по необходимому числу переменных." (Путт)

Вот так мы спокойно поговорили и пришли к общему мнению. Совершенная идиллия. Зачем же вы ее нарушили?

>С Вами обсуждать научные проблемы в экономиксе действительно невозможно.

Ну так и не обсуждайте. Кто вас неволит?

>По причине Вашей некомпетентности в указанной области, что совершенно ясно после выяснения того, что Вы не имеете представления об ARIMA. Это всё равно что химик, который ничего не знает о таблице Менделеева. К сожалению, помимо стандартных эконометрических методов Вы не знакомы вообще со всем применяемым в экономике аппаратом.

Я не против того, чтобы вы высказывали свое мнение обо всем, в том числе и о моей персоне. Пожалуйста. Только эти лирические отступления занимают больше места, чем высказывания по сути. Лучше бы вы не отвлекались. Берите пример с меня. Я уже давно составил свое мне о "лучшем экономисте форума", но держу его при себе.

>Ваше непонимание касается двух моментов:
>а) ЗБЧ применим не только для измерения физических величин.

А разве я когда-нибудь говорил, что ЗБЧ применим только к физическим величинам? Постарайтесь лучше сориентироваться во времени и пространстве… Тогда не придется воевать с призраками.

>б) между статистической оценкой параметров модели и прогнозированием не существует разницы.

Раньше вы утверждали, что прогнозирование эквивалентно вычислению математического ожидания:
" Нас интересует не истинное значение величины ... а то значение, которое выпадет при следующем испытании (это и есть прогноз)." (Иванов)
"... и в качестве этого значения лучше всего взять ожидание." (Путт).

То, что вы говорите сейчас это уже, кажется, немного не то. Было бы хорошо, если бы вы дали определение, что такое прогноз, как вы его понимаете. А цитатами лучше не злоупотреблять. В разных книгах по разным поводам написаны разные слова. Смысл они приобретают в контексте, а для понимания этого контекста… короче говоря, не все понимают то, что они читают.

>Чтобы Вы не начали опять говорить глупости по пункту б), я специально привожу цитату (разум не действует, так будем использовать авторитет)

>"Suppose that …
>In the discussion of the Gauss-Markov theorem it was shown

Лучше бы вы сказали все это своими словами, чтобы было видно, что вы понимаете это так, как нужно. Речь идет о теореме>, а теорема – это высказывание относительно абстрактных математических объектов. Имеет ли наш реальный объект соответствующие свойства – это нужно доказать (или хотя бы правдоподобно обосновать). Ведь вам об этом уже писал Мигель. Что же вы не слушаете, что вам умные люди советуют?

>На этом можно дискуссию прекращать, так как даже Вам теперь должно быть очевидно, что Ваши знания несколько ограничены для этой дискуссии.

Как угодно, можете и прекращать. Жаль только, что мы не дождемся ваших объяснений простых примеров, которые мы обсуждали (вероятности выпадения 1 и 100, наше пари, прогноз погоды и Путт без зонта, выбор поросят, почему статистики не играют в казино, но страхуют имущество, почему вероятность выигрыша равна нулю и пр.). А мне было бы интересно послушать. Собственно поэтому я и продолжаю разговор. В самом деле, не модель же ARIMA мне интересна? О том, как ее запускать сказано в инструкции.

>Для заинтересованных читателей поясняю, что при прогнозировании выполняются следующие шаги: 1) обсчёт коэффициентов, с которыми экзогенные (внешние) переменные влияют на интересующую нас эндогенную переменную. Это выполняется с помощью различных эконометрических методов, как пример простейшего - метод наименьших квадратов.

Напоминаю, что это именно я говорил о том, что для прогнозирования величины (в частности ВВП) нужно построение модели влияния на нее различных факторов. Повторяю: "Привлекая дополнительную информацию о том, что содержится в этом ящике, мы получим куда более обоснованные оценки, чем если будем анализировать только темпы роста." (Иванов). Вы опять, уже который раз, присваиваете себе мои слова.

>2) использование (или предположение) касательно будущих значений экзогенных переменных вместе с полученными в предыдущем пункте оценками коэффициентов для формирования прогноза значения зависимой переменной

Отлично, но опять это – мое. Это называется – использование экспертных оценок ("предположение касательно будущих значений"). Я в свое время говорил, что для назначения экзогенных переменных используются экспертные оценки. Вы категорически возражали. Теперь согласились? Или вы просто не помните, что писали раньше? Беда, нужно принимать цинаризин или не злоупотреблять спиртным.

>Так вот, специфика ARIMA моделей заключается в том, что в них нет экзогенных переменных, а для формирования будущих значений переменной используются предыдущие значения, вот и всё.

Это так. И именно против использования такой модели для долгосрочного прогнозирования ВВП СССР на период после 1985 г. я и возражал. Точнее не совсем возражал, а указывал, что применение содержательной (структурной) модели экономики могло бы дать больше информации. И вы со мной сначала согласились. Но потом об этом забыли.

>> Почему нелепость? Я ТАК сформулировал условия игры. … Моя лотерея - это как раз пример прогноза, который нужно сделать ОДИН РАЗ.

>Потому что такой опыт бессмысленен.

Я не понимаю, что вас беспокоит. Я сам назначил правила игры. Что тут непонятно? А смысл откроется вам позже, сначала нужно разобрать этот пример.

>Статистика ничего не может сказать о таком опыте.

Вот правильно. Сначала приняли правила. Потом сыграли. А что может или чего не может статистика – это ее проблемы. А также тех, кто не умеет ее (статистику) приложить к реальности.

>И непонятно, каким образом тут возникнут 5000 опытов. По определению не могут.

Как раз по определению могут. Это я сам ввел такие правила. Еще нужно жевать? Перечитайте снова мой текст.

>Так что или массовость, или бессмыслица.

Трудно с вами… Попробуйте оторваться от любимого пакета ARIMA и подумать самостоятельно.

>Но проблема не в этом. Сама по себе структура аргумента у нас разная. У меня подразумевается некая система весов, накладываемая на все возможные значения.

Подозреваю, что и до системы весов вы дошли с моей помощью. А теперь поразмыслите над тем, что система весов – вещь субъективная. И разная в разных задачах. А еще в одной и той же задаче можно принять разную систему весов, в зависимости от цели. Это значит, что я имел право изменить предложенные вами правила пари (см. выше) на свои собственные.

>> Отвечаю: не любая величина является случайной. Поэтому ваше утверждение нуждается в доказательстве (или обосновании). Где оно?

>Хватит того, что ВВП имеет распределение и не может быть предсказан в севастьяновском смысле (но может быть наблюдаем - разницу почувствуйте)

Сначала нужно доказать, что это – случайная величина, а уже потом говорить о распределении.

>> Такое обоснование могло бы выглядеть следующим образом. 1. Логический анализ модели (ВВП - случайная величина) и обоснование ее адекватности.

>Если очень просто, то случайность ВВП связана с воздействием практически неограниченного числа факторов, многие из которых ненаблюдаемы и/или в принципе не могут быть отслежены и смоделированы.

А есть измеряемые и наблюдаемые факторы, которые могут быть отслежены. Никто не спорит, что часть факторов, влияющих на ВВП, можно считать случайными. Но вряд ли – все. Да я уже об этом писал, опять забыли?

>> 2. Статистический анализ временного ряда и доказательство того, что гипотеза (ВВП - случайная величина) является правдоподобной.

>Посмотрите на график и убедитесь.

Один график, даже построенный Путом, ничего доказать не может. В одних случаях экстраполяция дает хороший результат, в других – плохой. И как раз мы обсуждаем случай, когда результат плохой – экстраполяция с 1985 г. до нашего времени.

>> 3. Ссылки на научные работы, где такой метод прогноза успешно применяется.

>Сколько угодно.

Не то мне нужно. Про временные ряды я и сам могу набросать кучу ссылок.. Помните, о чем идет речь? ВВП, прогноз только по данным за предыдущие годы, обоснование точности такого прогноза. И не только для какой-то стабильной экономики отдельной страны, а в более общем виде. И хорошо бы не просто бросать ссылки, многие из которых не относятся к делу, а в одном абзаце кратко своими словами изложить суть.

Со своей стороны, могу сказать, что в литературе по прогнозированию (именно ВВП, а не биржевых индексов), которую я знаю, ВВП в модели представляется именно в виде функции важнейших параметров, часто их несколько десятков, сами эти параметры прогнозируются (тут и ARIMA может применяться), используется метод главных компонент, а затем уже строится уравнение регрессии для ВВП. Таким образом, прогнозирование учитывает влияние на ВВП как случайных, так и неслучайных факторов. Да я ведь об этом уже писал:"…(некоторые определяющие его факторы можно считать случайными, другие являются детерминированными, а третьи - неопределенными, т.е. ни детерминированными, ни случайными, они просто неизвестны, как, например, неизвестны будущие поступки лиц, принимающих решения)."

>Думаю, на этом вопрос окончательно закрыт, если у кого-то оставались малейшие иллюзии.

Рано закрыли. Сначала расскажите нам о погоде, поросятах, лотерее, ну и так далее – по списку.

>> Вы можете подразумевать что угодно, но иногда нужно прогнозировать не массовые, а уникальные события. А также неслучайные события.

>:) Особенно мне понравилось про прогнозирование неслучайных событий.

Скажите, что вас рассмешило, посмеемся вместе. Вы думаете, что можно прогнозировать только случайные события? А я вот прогнозирую, что завтра солнце взойдет в … часов и … минут. И ничего случайного здесь нет.

>> Правильно. Страховые взносы больше математического ожидания ущерба, но такое поведение рационально. Вот вам и прогноз, который не ориентируется на математическое ожидание. Теперь будете спорить с собой?

>Не раньше, чем Вы прочтёте хоть что-нибудь из раздела "Неопределённость" учебника микроэкономики. Тогда может быть перестанете говорить глупости.

Очень неконструктивно ведете дискуссию. Вместо ответа по существу на простейший вопрос – просто огрызаться. Нет, чтобы сказать: глупость ляпнул. А что касается учебника по неопределнности, то я его читал, и это вы могли заметить по моим текстам.

>>>Очень просто: вероятность выигрыша конкретного игрока равна нулю. У Вас же полная бессмыслица.
>>> Поэтому ожидание выигрыша для него равно 0. Это известное семинарское заключение.
>> Что за чепуха? Вы утверждаете, что в лотерее никто не выигрывает? Или что?
>М-да. Я утверждаю, что вероятность выигрыша конкретного игрока при игре в лотерею равна нулю, вот и всё. Это совершенно очевидно.

С нетерпением жду разъяснений. Я уже и раньше их просил. Вы собираетесь ответить по существу или предпочитаете огрызаться?

>Поэтому совершенно однозначно: ВВП - случайная величина. ВВП не изменяется детерминированным образом. Серия ВВП - это серия наблюдений ("измерений"), произведённых в разное время. Но сам факт того, что измерения произведены в разное время не означает никаких последствий для случайности ВВП. Об этом недвусмысленно сказано у Хаавельмо (со ссылкой, кажется, на известную работу Mann and Wald).

Я и не говорил никогда, что ВВП – строго детерминированная функция времени. Это функция от многих параметров, часть из которых случайна, часть нет. Ну, об этом я уже писал. Вы что же полностью отрицаете детерминированную составляющую ВВП?

>Вы не понимаете употребления слов. Это трудно объяснить вот так, но, грубо говоря, восприятие научного текста подразумевает способность мгновенно схватывать контекст употребления понятий. Если Вы читаете научную статью и не понимаете смысла фразы, то проблема в Вас, а не в авторе. Научный текст очень конденсирован, в нём нет реверансов. Если нет понимания, то Вы должны изучить первичную литературу, чтобы выработать, во-первых, понимание используемых слов и стало быть способность без труда различать контекст их употребления, во-вторых, определённый стиль мышления.
>К сожалению, таким стилем мышления Вы пока не обладаете. Поэтому настоятельно рекомендую изучить первичные материалы.

Напрасно надуваете щеки. Лучше бы больше писали по делу.

>Вот в моём/Севастьяновском случае слово "предсказать" употребляется в двух разных смыслах. Первый: предсказать результат конкретного опыта. Это невозможно сделать. Об этом Вы сами говорили.

Вот видите, и это я говорил. А вы присвоили себе и опять меня поучаете.

>Второй: сформировать некую оценку результата массы таких опытов. Это как раз сделать можно.

И это я говорил. Когда писал вам, что изучает теория вероятностей.

>Для этого есть теория прогнозирования.

А здесь вы опять стоите на своем. Разберитесь с моими простыми примерами и уясните себе, наконец, чем отличается предсказание "в среднем", например, о частоте выпадения орла и решки от прогноза: какая ЗАВТРА будет погода.

>> Прогноз погоды, насколько мне известно, делают не на основе статистики, а с помощью решения уравнений движения атмосферы по данным наблюдений на метеостанциях.

>Ну если они (российские метеорологи) обучались у Вас, то неудивительно.

Опять зубоскальство вместо членораздельной речи. Вы знаете, как делают прогноз погоды?

>> "...темп экономического роста вообще-то даже не является случайной величиной (некоторые определяющие его факторы можно считать случайными, другие являются детерминированными, а третьи - неопределенными, т.е. ни детерминированными, ни случайными, они просто неизвестны, как, например, неизвестны будущие поступки лиц, принимающих решения)."

>Да плевать на будущие поступки лиц, принимающих решения. При чём тут ВВП? Вы думаете, агрегирование решений лиц, принимающих решение, даст Вам что-то кроме случайной величины? Ну тогда записывайтесь в очередь на Нобелевскую премию, ведь экономическая наука считает иначе.

Напрасно плюете. И даже не останавливаетесь, чтобы подумать. Действия лиц, принимающих решения привели к тому, что ваш прогноз, который вы старательно делали то ли с помощью модели ARIMA, то ли с помощью калькулятора, оказался ОШИБОЧНЫМ. Перестройка помешала. Вот вам и статистические методы.

>> Голодная кума Лиса залезла в сад;
>> В нем винограду кисти рделись.

>Сразу было видно, что никаких других аргументов у Вас нет. Зачем тогда взялись спорить?

Я привел вам массу аргументов. Часть из них вы проигнорировали, а часть присвоили.

>В общем, разговор с Вами на эту тему можно закончить. Думаю, все вопросы решены.

А как же поросята, лотерея, Путт без зонта и панамки и прочее?

> Я не представляю, что Вы можете возразить на пункты а), б) и в), а также на две цитаты из профессиональных публикаций + ссылки. Можете, конечно, опять сделать грустный вид, что ничего не поняли, или начать декламировать стихи.

Я не буду декламировать стихи, если вы не будете так важничать.

>Если у Вас есть желание уточнить какой-то частный момент, то спрашивайте отдельно, с удовольствием отвечу.

Я уже задал массу вопросов, на которые не получил ответа. Если вздумаете отвечать, прошу не комментировать все подряд, особенно в стиле отбрехивания, а последовательно сосредоточиться на простых вопросах. Целесообразно начать с нулевого матожидания выигрыша, вопроса о том, почему статистики не играют в рулетку, но страхуют имущество, а также о том, берет ли с собой Путт зонт, выходя из дома.


>Что же касается Мигеля, то я ему уже пишу ответ.

Я предвкушаю продолжение банкета.

---

От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич) (02.10.2007 14:34:08)
Дата	13.10.2007 15:48:08

Фиксируем, что Вы согласны с моими тезисами

---

> >Вы сомневались в том, что:
> >а) использование линейных функций для прогнозирования является адекватным
> >б) прогнозирование на основе прошлого опыта является адекватным
> (экстраполяция, короче)
> >в) прогнозирование серии на основе предыдущих наблюдений является
> адекватным.

> Откуда вы это взяли? И функции можно брать разные (в зависимости от
> конкретной задачи), и прогнозировать можно на основе прошлого опыта (а как
> еще иначе можно прогнозировать, если не на основе прошлого опыта?).

Неприятие конкретно линейных функций идёт от Мигеля. Но раз Вы отдуваетесь за него, то Вам и отвечать.

Таким образом Вы подтверждаете адекватность использования линейных функций для прогнозирования. Фиксируем.

> >б) примерно дословно "модели просто подразумеваются истинными и
> осуществляется экстраполяция"
> Конечно, если мы применяем модели, то подразумеваем, что они правильные.
> Но правильны ли они на самом деле? - это вопрос.

Вы утверждали, что экстраполировать не надо

> " по-моему, смысл этой фразы не в том, что нужно линейно экстраполировать темпы роста, а в
> том, что их экстраполировать вообще не нужно, поскольку экономика на самом
> деле - не черный ящик. "

> " Речь идет о том, что экстраполяция темпов
> экономического роста - не лучший (иногда вообще неправильный) метод
> прогнозирования. "

Т.е. Вы просто не понимаете, что такое
а) экстраполяция
б) прогнозирование

На самом деле любое прогнозирование - это всегда экстраполяция. Фраза экстраполяция
темпов роста не подразумевает, что берутся темпы роста за прошлый год и тупо переносятся
на следующий год. Она подразумевает некоторую модель явления, которая может включать
экзогенные переменные, а может и не включать. Лишь в частном случае "механический" перенос
оправдан. Экстраполируется модель явления, а не значения переменных. (хотя последнее - тоже осмысленная операция в ряде задач)

Итак, для прогнозирования применяется экстраполяция. Вы наконец согласились. Фиксируем.

> >в) упомянул методологию ARIMA, о которой Вы никогда, похоже, даже не
> слышали.

> Слышал, и даже знаю, что алгоритм ARIMA встроен в стандартный пакет для
> прогнозирования.

А вот Ваш коллега по дискуссии ничего не знает и по глупости высмеивает мой достаточно тривиальный
тезис:

> "Или Вы, всё-таки, утверждаете, что прогноз ВВП 2008 года можно сделать на основе предыдущей
> временой серии ВВП от Владимира Красна Солнышка"

А раньше Вы утверждали, что не знаете, каким образом ВВП может описываться
через предыдущие значения:

> "Вы до сих пор не дали ссылку на работы, где ВВП следующего года прогнозируется на основе
> временного ряда ВВП за предыдущие годы."

Из чего я заключаю, что ни малейших представлений об ARIMA у Вас нет.

Ведь спецификация ARIMA как раз полагается на предыдущие значения.

Но раз Вы признали, что умеете нажимать на кнопочки, то с горем пополам я натяну Вам оценочку. Будем считать, что Вы признали и этот пункт (а как иначе? Ведь кнопочка у Вас есть). Фиксируем.

> "...смысл этой фразы не в том, что нужно линейно экстраполировать темпы
> роста, а в том, что их экстраполировать вообще не нужно, поскольку
> экономика на самом деле - не черный ящик.

Эта фраза безграмотна по форме и по содержанию. Я уже много раз объяснял, почему.
Вы вроде выше согласились. А теперь опять не понимаете.

> Привлекая дополнительную
> информацию о том, что содержится в этом ящике, мы получим куда более
> обоснованные оценки, чем если будем анализировать только темпы роста."

> Вот такое было мое первоначальное замечание. И вы с ним согласились:
> "Если такая информация есть, то возможно и получим. " (Путт)

Вы выдёргиваете мою фразу из контекста.
Изначально я говорил о чём? О том, что

а) линейная экстраполяция обоснована в данном случае (исходя из общих соображений)
б) привлечение другой информации может улучшить прогноз

Из б) не следует, что привлечение другой информации улучшит прогноз. Это только
возможный вариант. Лично я в таком варианте сомневаюсь по простым причинам:
качество советской статистики довольно низкое. Данные не имеются с большой периодичностью.
Имеющиеся серии слишком коротки.

Поэтому оценка изощрённой спецификации будет затруднена и скорее всего не сможет
быть осуществлена адекватно. Во всяком случае, маловероятно, что прогноз на основе
более сложной модели будет лучше.

Что касается Вашей фразы, то она бредовая по духу и содержанию. Она просто некорректна
с точки зрения статистики. Во-первых, любой прогноз - это экстраполяция.
Во-вторых, любые экономические переменные - содержат элемент случайности.
В-третьих, суждение о том, что получим куда более обоснованные оценки - не соответствует
реальному опыту сравнения результативности моделей прогнозирования. Т.е. для него нет
обоснования.

Так как вопрос упирается в опытное сравнение результатов, то подтвердить свои сомнения
Вы можете только одним способом: организовать небольшое состязание подходов к прогнозированию.

Берите статистику по желаемому числу переменных и составляйте модель. Формируйте ex-post прогноз, допустим, на 1980-1985 гг.
Выкладывайте исходные данные в копилку.

Я со своей стороны берусь сформировать прогноз, который будет использовать
исключительно реализацию самой прогнозируемой случайной величины (на основе тех методов, которые применяются в теории временных серий). Т.е. я возьму только одну колонку Вашей таблицы.

Тогда и сравним.

> Я уже давно составил свое мне о "лучшем экономисте форума",
> но держу его при себе.

Т.е. по результатам этой дискуссии Вы научились скромности? Это правильный вывод,
ведь в этой дискуссии Вы наговорили столько чепухи, что только Ваша анонимность Вас и защищает.

Чего стоит только непонимание вами, что ВВП - случайная величина и что оценка параметров и прогнозирование - аналогичные задачи.

> >Ваше непонимание касается двух моментов:
> >а) ЗБЧ применим не только для измерения физических величин.
> А разве я когда-нибудь говорил, что ЗБЧ применим только к физическим
> величинам? Постарайтесь лучше сориентироваться во времени и
> пространстве... Тогда не придется воевать с призраками.

А разве Вы когда-нибудь говорили, что ЗБЧ применим не только к физическим величинам?
Никогда.

Вы недвусмысленно утверждаете, что при формирования прогнозов ЗБЧ и соответственно ожидание не используются

Ваши слова:
> Нас интересует не истинное значение величины (как, например, при
> физических измерениях, когда увеличением количества измерений мы повышаем
> точность его определения), а то значение, которое выпадет при следующем
> испытании (это и есть прогноз).

Я же Вам показал (в том числе на основе цитаты из учебника), что при прогнозировании
формируется условное ожидание и ЗБЧ применяется самым прямым образом.

> >б) между статистической оценкой параметров модели и прогнозированием не
> существует разницы.

> Раньше вы утверждали, что прогнозирование эквивалентно вычислению
> математического ожидания:

> То, что вы говорите сейчас это уже, кажется, немного не то.

Так Вы уяснили наконец, что разницы не существует? Стоило мне десяток сообщений на эту тему писать? Г-н Гуревич, если Вы также воспринимали учебный материал, как утверждения здесь на форуме, то удивительно, что Вы вообще закончили школу.

> Было бы
> хорошо, если бы вы дали определение, что такое прогноз, как вы его
> понимаете.

Очень просто. Прогноз - это наилучший guess.

> >Чтобы Вы не начали опять говорить глупости по пункту б), я специально
> привожу цитату (разум не действует, так будем использовать авторитет)
> >"Suppose that ...
> >In the discussion of the Gauss-Markov theorem it was shown
> Лучше бы вы сказали все это своими словами, чтобы было видно, что вы
> понимаете это так, как нужно.

Так, т.е. Вы а) не понимаете достаточно простого изложения из базового учебника
б) не знаете базовых результатов

О чём тогда с Вами говорить? Ведь это учебник "для младших курсов".

Английским по жёлтому (у меня) написано

...we wish to predict the value of Y conditional on c. Any such
prediction is based on the assumption that the fitted model still holds in
the prediction period [...] An appealing point prediction is obtained by
inserting the given X values into the regression equation

Т.е. осуществляется экстраполяция имеющейся модели. Экзогенные переменные
подставляются в оцененное уравнение (именно здесь всплывает как мат.ожидание,
так и закон больших чисел).

Оптимальность такого прогноза утверждается ниже с отсылкой на теорему Гаусса-Маркова:

In the discussion of the Gauss-Markov theorem it was shown that c'b is a
best linear unbiased estimator of c'\beta. In the present context c' \beta
= E( Y_f ). Thus, \hat Y_f is an optimal predictor of E( Y_f ). "

Сам же прогноз (ожидание) оптимален согласно критерию минимизации средней дисперсии ожибок.

> Речь идет о теореме>, а теорема - это
> высказывание относительно абстрактных математических объектов. Имеет ли
> наш реальный объект соответствующие свойства - это нужно доказать (или

Вы ещё начните софизм о том, что речь идёт о словах, а слова - это буквы и т.д.

> хотя бы правдоподобно обосновать). Ведь вам об этом уже писал Мигель. Что
> же вы не слушаете, что вам умные люди советуют?

Похоже, чувство ложной скромности Вас предало.

> Как угодно, можете и прекращать.

А Вы разве не поняли, что все мои тезисы Вами приняты?

> Жаль только, что мы не дождемся ваших
> объяснений простых примеров, которые мы обсуждали (вероятности выпадения 1
> и 100,

0.99 и 0.01. Мат. ожидание 1.99.

> наше пари,

Вы проиграли мне $50.

> прогноз погоды и Путт без зонта,

Существование ковариации с лагами в погодных сериях. Даже в третьем классе об этом знают
слушатели курса Природоведения. Кстати, в гидрологии тоже самое.

> выбор поросят,

В смысле? Я же назвал Вам критерии, согласно которым Ваша "формула" хуже.

> почему
> статистики не играют в казино,

Потому что нерационально.

> но страхуют имущество,

Потому что не любят риск. Кстати, предыдущая и эта ситуация НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ друг другу.

> почему вероятность
> выигрыша равна нулю и пр.).

Потому что для отдельного игрока ЗБЧ не выполняется - слишком мало повторений опыта. Вы сами это сказали.

> А мне было бы интересно послушать. Собственно
> поэтому я и продолжаю разговор.

Скорее по другой причине.

> В самом деле, не модель же ARIMA мне
> интересна? О том, как ее запускать сказано в инструкции.

Вы меня забавляете.

> Напоминаю, что это именно я говорил о том, что для прогнозирования
> величины (в частности ВВП) нужно построение модели влияния на нее
> различных факторов.

Не нужно. Можно и не привлекать. Я уже объяснил в отдельном сообщении, почему.

> >2) использование (или предположение) касательно будущих значений
> экзогенных переменных вместе с полученными в предыдущем пункте оценками
> коэффициентов для формирования прогноза значения зависимой переменной

> Отлично, но опять это - мое. Это называется - использование экспертных
> оценок ("предположение касательно будущих значений").

Не называется это использованием экспертных оценок. Для формирования таких оценок
не привлекаются команды "экспертов". Возможные варианты:
* "наивные предположения" пользователем модели (например, отсутствие изменения в экзогенных переменных)
* использование реальных серий экзогенных переменных (когда сравнивается прогнозирующая мощь модели)

Кроме того я указал, что экзогенные переменные тоже могут прогнозироваться (на основе "наивных" моделей).

Наконец, Вы вообще говорили о применении экспертных оценок для прогнозирования
эндогенной переменной - ВВП. Почувствуйте разницу.

> Беда, нужно принимать цинаризин или не злоупотреблять спиртным.

Хотите лишить меня последней радости помимо споров с Вами?

> Это так. И именно против использования такой модели для долгосрочного
> прогнозирования ВВП СССР на период после 1985 г. я и возражал. Точнее не
> совсем возражал, а указывал, что применение содержательной (структурной)
> модели экономики могло бы дать больше информации. И вы со мной сначала
> согласились. Но потом об этом забыли.

"Могло" бы - да, я и сейчас согласен. Может. Но не обязательно даст. Кроме того,
использование именно ARIMA предпочтительно в данном случае. Но если есть
желание и возможность сформировать более точный прогноз - всегда пожалуйста.

Я так понимаю, вопрос исчерпан?

> >> Почему нелепость? Я ТАК сформулировал условия игры. ... Моя лотерея -
> это как раз пример прогноза, который нужно сделать ОДИН РАЗ.
> >Потому что такой опыт бессмысленен.
> Я не понимаю, что вас беспокоит. Я сам назначил правила игры. Что тут
> непонятно? А смысл откроется вам позже, сначала нужно разобрать этот
> пример.

Вы похоже действительно не понимаете, что такой опыт не имеет смысла с точки
зрения статистики?

> >И непонятно, каким образом тут возникнут 5000 опытов. По определению не
> могут.
> Как раз по определению могут. Это я сам ввел такие правила. Еще нужно
> жевать? Перечитайте снова мой текст.

5000 = 1? Вы явно перебрали. И "цинаризин" не помог. Или это побочный эффект?

> разных задачах. А еще в одной и той же задаче можно принять разную систему
> весов, в зависимости от цели. Это значит, что я имел право изменить
> предложенные вами правила пари (см. выше) на свои собственные.

Я назвал Вам основной критерий.

> Сначала нужно доказать, что это - случайная величина, а уже потом говорить
> о распределении.

Так Вы ещё сомневаетесь в случайности ВВП? Мигель вон уже почти согласился.

> Помните, о чем идет речь? ВВП, прогноз только по данным за предыдущие
> годы, обоснование точности такого прогноза. И не только для какой-то
> стабильной экономики отдельной страны, а в более общем виде. И хорошо бы

В более общем виде ссылочки даны.

> не просто бросать ссылки, многие из которых не относятся к делу, а в одном
> абзаце кратко своими словами изложить суть.

Короче говоря, литературой Вы не владете. Я привёл Вам ссылки на материалы, где
подробно затрагивается вопрос прогнозирования экономических переменных.

> Со своей стороны, могу сказать, что в литературе по прогнозированию
> (именно ВВП, а не биржевых индексов), которую я знаю, ВВП в модели

Вы и по биржевым индексам эксперт?

> представляется именно в виде функции важнейших параметров, часто их
> несколько десятков, сами эти параметры прогнозируются (тут и ARIMA может
> применяться), используется метод главных компонент, а затем уже строится
> уравнение регрессии для ВВП. Таким образом, прогнозирование учитывает
> влияние на ВВП как случайных, так и неслучайных факторов. Да я ведь об

Это некорректный и устаревший подход.

> этом уже писал:"...(некоторые определяющие его факторы можно считать
> случайными, другие являются детерминированными, а третьи -
> неопределенными, т.е. ни детерминированными, ни случайными, они просто
> неизвестны, как, например, неизвестны будущие поступки лиц, принимающих
> решения)."

См. ниже

> Скажите, что вас рассмешило, посмеемся вместе. Вы думаете, что можно
> прогнозировать только случайные события?

Ну а зачем прогнозировать неслучайные события? Вы часто прогнозируете
ход стрелок часов, например? Так и в палату можно загреметь.

> А я вот прогнозирую, что завтра
> солнце взойдет в ... часов и ... минут. И ничего случайного здесь нет.

Это не прогноз. Во всяком случае, не тот, о котором здесь идёт речь.

> >Не раньше, чем Вы прочтёте хоть что-нибудь из раздела "Неопределённость"
> учебника микроэкономики. Тогда может быть перестанете говорить глупости.
> Очень неконструктивно ведете дискуссию. Вместо ответа по существу на
> простейший вопрос - просто огрызаться. Нет, чтобы сказать: глупость
> ляпнул.

Вопросы должны поступать с темпами, не превышающими ответы.

> А что касается учебника по неопределнности, то я его читал, и это
> вы могли заметить по моим текстам.

Нельзя ли уточнить название, автора, год издания и издательство?

> Я и не говорил никогда, что ВВП - строго детерминированная функция
> времени. Это функция от многих параметров, часть из которых случайна,
> часть нет. Ну, об этом я уже писал. Вы что же полностью отрицаете
> детерминированную составляющую ВВП?

Вы в курсе того, что функция от случайной переменной является случайной переменной?

Если у Вас y = x b + u, где x - фиксирован (неслучаен), а u - возмущение, то и
y - случайная переменная.

Соответственно утверждение выше - детский лепет недоучившегося студента.

Эту простую мысль ни Вы, ни Мигель понять не можете, но утверждаете с апломбом вот уже
несколько сообщений. Ведь случайность и детерминированность могут присутствовать
одновременно, и что наличие детерминированного компонента в случайной переменной
не делает её неслучайной. Она так и остаётся случайной.

Очевидно, в студенчестве Иванов-Гуревич "жал на кнопочки" при решении задачек
на трансформации, необходимые перед обращением к таблице с нормальным распределением.
На кнопочки жать научился, а вот думать и понимать смысл происходящего - нет.

А смысл прост: показать, как работать с функциями случайных переменных, если есть
понимание стандартного нормального распределения.

> >Вот в моём/Севастьяновском случае слово "предсказать" употребляется в
> двух разных смыслах. Первый: предсказать результат конкретного опыта. Это
> невозможно сделать. Об этом Вы сами говорили.
> Вот видите, и это я говорил. А вы присвоили себе и опять меня поучаете.

Ну Вы же не понимаете смысла фраз и просите объяснить. Я объясняю, используя
стандартный учебный материал, Вы недовольны. И кто Вам судья?

> А здесь вы опять стоите на своем. Разберитесь с моими простыми примерами и
> уясните себе, наконец, чем отличается предсказание "в среднем", например,
> о частоте выпадения орла и решки от прогноза: какая ЗАВТРА будет погода.

Абсолютно ничем. Давно Вам пора понять, что любое статистическое утверждение
имеет смысл только в случае массовости.

Поэтому прогнозирование того, какая ЗАВТРА будет погода, подразумевает
концептуальный эксперимент с выборкой ЗАВТРА определённое (большое) число раз.

Именно на основе возможных исходов в таких выборках и формируется прогноз - согласно выбранному критерию.

И не играет роли, что ЗАВТРА мы наблюдаем только единожды. Сам прогноз подразумевает концептуальный многократный эксперимент.

Феллера оба тома читали, а не поняли первой же страницы.

> Вы знаете, как делают прогноз погоды?

Я знаю, что прогноз погоды делают с помощью вероятностных методов.

>> Вы думаете, агрегирование решений лиц, принимающих решение, даст Вам
>> что-то кроме случайной величины? Ну тогда записывайтесь в очередь на
>> Нобелевскую премию, ведь экономическая наука считает иначе.

> Напрасно плюете. И даже не останавливаетесь, чтобы подумать. Действия лиц,
> принимающих решения привели к тому, что ваш прогноз, который вы
> старательно делали то ли с помощью модели ARIMA, то ли с помощью
> калькулятора, оказался ОШИБОЧНЫМ. Перестройка помешала. Вот вам и
> статистические методы.

Г-н Гуревич, каким образом Вы совершенно конкретный технический вопрос перевели
в совершенно другую плоскость? Я задал ворос: каким образом Вы из агрегирования
решений лиц (которые случайны, между прочим) в данном случае получаете неслучайную величину?

> >В общем, разговор с Вами на эту тему можно закончить. Думаю, все вопросы
> решены.
> А как же поросята, лотерея, Путт без зонта и панамки и прочее?

Как я понял, для Вас сам спор важнее результата? Это обсуждение посвящено конкретному вопросу.
На этот вопрос был дан исчерпывающий ответ в том числе с обсуждением примеров.

> Целесообразно начать с нулевого матожидания выигрыша,
> вопроса о том, почему статистики не играют в рулетку,

Это надо полагать один вопрос?
Потому что вероятность выигрыша слишком мала, чтобы наблюдать это событие на практике (для конкретного игрока = меня). Т.е. невозможное событие.

> но страхуют имущество,

Не раньше, чем Вы ознакомитесь с теоремой фон Неймана-Моргенштерна, идёт? Тогда я непременно отвечу на Ваш вопрос. Договорились?

> а также о
> том, берет ли с собой Путт зонт, выходя из дома.

Давайте без обезьянничанья, хорошо?

---

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (13.10.2007 15:48:08)
Дата	15.10.2007 12:16:50

Лучше зафиксируйте меня на стуле!

---

>> >Вы сомневались в том, что:
>> >а) использование линейных функций для прогнозирования является адекватным
>> >б) прогнозирование на основе прошлого опыта является адекватным (экстраполяция, короче)
>> >в) прогнозирование серии на основе предыдущих наблюдений является адекватным.

>> Откуда вы это взяли? И функции можно брать разные (в зависимости от конкретной задачи), и прогнозировать можно на основе прошлого опыта (а как еще иначе можно прогнозировать, если не на основе прошлого опыта?).

>Таким образом Вы подтверждаете адекватность использования линейных функций для прогнозирования. Фиксируем.

Что за чудеса в решете? Где я сказал, что использование линейных функций для прогнозирования является адекватным (в смысле: всегда адекватным)? Я сказал: "в зависимости от конкретной задачи". А применительно к нашему исходному пункту это значит – нужно доказать адекватность линейной экстраполяции темпов роста ВВП СССР после 1985 г. Лучше бы вы сосредоточились на таком доказательстве, а не отвлекались на посторонние рассуждения. И как вам не лень писать такие длинные тексты, да все так путтано и не по делу.

>Т.е. Вы просто не понимаете, что такое
>а) экстраполяция
>б) прогнозирование

Вы опять, в который уже раз, действуете в своем излюбленном стиле – сначала спорите, потом берете мое утверждение, приписываете его себе и торжествуете, что я, якобы, с вами согласился.

>На самом деле любое прогнозирование - это всегда экстраполяция. Фраза экстраполяция темпов роста не подразумевает, что берутся темпы роста за прошлый год и тупо переносятся
на следующий год. Она подразумевает некоторую модель явления,

О модели явления – это я говорил. А вы говорили, что для прогнозирования ВВП вообще ничего знать не нужно, кроме временных рядов этого же самого ВВП.

>Итак, для прогнозирования применяется экстраполяция. Вы наконец согласились. Фиксируем.

Фиксируем. Только не то, что вы вообразили. Для прогнозирования применяются модели, описывающие зависимость прогнозируемой функции от влияющих на нее переменных.

>> "Вы до сих пор не дали ссылку на работы, где ВВП следующего года прогнозируется на основе временного ряда ВВП за предыдущие годы."

>Из чего я заключаю, что ни малейших представлений об ARIMA у Вас нет. Ведь спецификация ARIMA как раз полагается на предыдущие значения.

Вы понимаете, что пишете? Какая связь между фактом существования моделей типа ARIMA и их применимостью для прогнозирования ВВП?

>Изначально я говорил о чём? О том, что
>а) линейная экстраполяция обоснована в данном случае (исходя из общих соображений)

И где же это обоснование?

>б) привлечение другой информации может улучшить прогноз

Может.

>Из б) не следует, что привлечение другой информации улучшит прогноз. Это только возможный вариант. Лично я в таком варианте сомневаюсь по простым причинам: качество советской статистики довольно низкое. Данные не имеются с большой периодичностью. Имеющиеся серии слишком коротки.

Слишком абстрактно, потому непонятно. Кстати, предложите нашему Минэкономразвития для прогнозирования ВВП (а они регулярно делают такие прогнозы) использовать предыдущие "длинные серии" и применить модель ARIMA. То-то они посмеются!

>Во-вторых, любые экономические переменные - содержат элемент случайности.

Это уже надоедает… Заканчивайте произносить банальности с умным видом.

>Вы можете только одним способом: организовать небольшое состязание подходов к прогнозированию. Берите статистику по желаемому числу переменных и составляйте модель. Формируйте ex-post прогноз, допустим, на 1980-1985 гг. Выкладывайте исходные данные в копилку. Я со своей стороны берусь сформировать прогноз, который будет использовать исключительно реализацию самой прогнозируемой случайной величины (на основе тех методов, которые применяются в теории временных серий). Т.е. я возьму только одну колонку Вашей таблицы. Тогда и сравним.

Этого еще мне не хватало – состязаться.

>> >Ваше непонимание касается двух моментов:
>> >а) ЗБЧ применим не только для измерения физических величин.
>> А разве я когда-нибудь говорил, что ЗБЧ применим только к физическим

>А разве Вы когда-нибудь говорили, что ЗБЧ применим не только к физическим величинам? Никогда.

Если я чего-то не говорил, то я этого не знаю? Оригинальный ход.

>Ваши слова:
>> Нас интересует не истинное значение величины (как, например, при физических измерениях, когда увеличением количества измерений мы повышаем точность его определения), а то значение, которое выпадет при следующем испытании (это и есть прогноз).

Да, это мои слова. И я не только от них не отказываюсь, наоборот, настаиваю, что дело именно так и обстоит.

>Я же Вам показал (в том числе на основе цитаты из учебника), что при прогнозировании формируется условное ожидание и ЗБЧ применяется самым прямым образом.

Во-первых, вы ничего не "показали", во-вторых, это именно я вам показал, что прогноз не сводится к вычислению матожидания, на чем вы настаивали. Ну, об этом мы еще поговорим, когда перейдем к обсуждению лотереи.

>> Было бы хорошо, если бы вы дали определение, что такое прогноз, как вы его понимаете.

>Очень просто. Прогноз - это наилучший guess.

Не надо выпендриваться. Если лень (или не можете) сформулировать нормально, так уж лучше промолчите.

>> Речь идет о теореме, а теорема - это высказывание относительно абстрактных математических объектов. Имеет ли наш реальный объект соответствующие свойства - это нужно доказать (или

>Вы ещё начните софизм о том, что речь идёт о словах, а слова - это буквы и т.д.

Опять отбрехиваетесь? Не понимаете, что реальные и математические объекты – это не одно и то же?

>А Вы разве не поняли, что все мои тезисы Вами приняты?

Не нужно заклинаний. Вы все время норовите объявить себя "победителем". Рано, мой друг.

Но это все была присказка. А сейчас начнется сказка. Сейчас мы сосредоточимся на простых вопросах, "дабы глупость каждого видна была" (Петр I).

>> Жаль только, что мы не дождемся ваших объяснений простых примеров, которые мы обсуждали (вероятности выпадения 1 и 100,

>0.99 и 0.01. Мат. ожидание 1.99.

Это и все, что вы можете сказать? Мат. ожидание – это еще я вычислил. А задача была такая:
"Рассмотрим пример: случайная величина может принимать значение 1 с вероятностью 0,99 и значение 100 с вероятностью 0,01. Какой будет эта величина при следующей реализации?" (Иванов)

Итак, вы утверждаете, что прогнозируете (делаете свой "guess") в следующем опыте выпадение числа 1,99? Нет, ошибаетесь, мой друг. Никогда это число не выпадет, сколько бы раз не проводили испытание. Выпадают только числа 1 и 100, и никаких больше. Неужели непонятно?

>> наше пари,

>Вы проиграли мне $50.

Это при ваших правилах, когда мы играем многократно. Но я ведь изменил условия: мы играем один раз и я выигрываю. Опять не поняли? Хоть бы пояснили, в чем затруднение. То ли вы принципиально запрещаете мне (почему?) назначать правила лотереи по своему усмотрению (в вашем учебнике это не написано), то ли вы утверждаете, что предсказание результата однократного испытания – это не прогноз (ваш этот самый "guess")?

>> прогноз погоды и Путт без зонта,

>Существование ковариации с лагами в погодных сериях. Даже в третьем классе об этом знают слушатели курса Природоведения. Кстати, в гидрологии тоже самое.

Прогноз погоды – это вообще фантастика. Напоминаю:

"Более вероятное событие - ясная жаркая погода, менее вероятное - дождь. Оптимист, выходя из дома, надевает панамку, пессимист, кроме того, берет с собой зонт. А Путт не берет с собой ни того, ни другого, поскольку ориентируется ни на зной, ни на дождь, а на некую среднюю пасмурную погоду без осадков." (Иванов)

"Именно последнее - пример рационального поведения." (Путт).

!!! Вот за это я и люблю Путта, - за его нетривиальные ответы на тривиальные вопросы. Ради таких моментов только и стоит продолжать наш диспут. Испытываешь истинное наслаждение.

>> выбор поросят,

>В смысле? Я же назвал Вам критерии, согласно которым Ваша "формула" хуже.

Опять поперед батьки в пекло. Это я первым назвал критерий, согласно которому среднее арифметическое – хороший прогноз. И тут же сформулировал другой критерий, согласно которому – это плохой прогноз. Понимаете? Речь идет о том, что прогноз можно делать по-разному (точнее, по-разному им пользоваться), в зависимости от цели.

>> почему статистики не играют в казино,

>Потому что нерационально.

!!! Снова отличный ход! Найдите человека, выигравшего миллион, и попробуйте объяснить ему, что его поведение было нерациональным. Только не сильно настаивайте, а то дело может и до членовредительства дойти.

>> но страхуют имущество,

>Потому что не любят риск. Кстати, предыдущая и эта ситуация НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ друг другу.

!!! Еще один великолепный ответ! Чувствуется "глубокое понимание" теории вероятностей (да и не только ее). Конечно, эти две ситуации не противоречат друг другу, но совсем не так, как вам представляется. Люди играют в лотерею потому, что это рационально. И страхуют имущество по той же причине. Однако матожидание (ваш излюбленный параметр) ни того, ни другого делать не рекомендует: цена лотерейного билета больше МО выигрыша, и, аналогично, страховые взносы больше МО ущерба. Включите абстрактное мышление: страхование – это та же лотерея, только с отрицательным выигрышем. А большие по модулю величины (как положительные, так и отрицательные) люди ценят по другой шкале, не так как малые денежные суммы. Принятие решения об участии в лотерее или о страховании почти не зависит от МО, достаточно, чтобы событие (выигрыш или ущерб) представлялись практически возможными.

>> почему вероятность выигрыша равна нулю и пр.).

>Потому что для отдельного игрока ЗБЧ не выполняется - слишком мало повторений опыта. Вы сами это сказали.

Я-то сказал, но я ведь знаю, что говорю, в отличие от некоторых. МО выигрыша – это понятие, которое применимо ко всем вообще игрокам. Для одного игрока – это оно самое и есть, только несколько в другом смысле – шанс на выигрыш или субъективная вероятность. А нуль здесь вообще не при чем. Кстати, при упоминании нуля вы ссылались на свои семинары. Нельзя ли подробнее? В каких академиях вас так обучали?

Ну, а дальше уже не интересно. Я ведь, кажется, просил вас не писать лишнего?

Разве только отдельные моменты

>Наконец, Вы вообще говорили о применении экспертных оценок для прогнозирования эндогенной переменной - ВВП. Почувствуйте разницу.

Т.е. собрались эксперты и просто назначили ВВП на следующий год? Это – явная глупость, а раз так, то ее сказал не я, а кто-то другой.

>> Я ТАК сформулировал условия игры. ... Моя лотерея - это как раз пример прогноза, который нужно сделать ОДИН РАЗ.

>Вы похоже действительно не понимаете, что такой опыт не имеет смысла с точки зрения статистики?

Да, я не понимаю, что это такое - "с точки зрения статистики". Есть опыт, а уж с какой точки зрения на него смотреть – зависит от ситуации. Вы привязались к своим учебникам и никак не можете оторваться. Там написано все правильно, но чтобы это практически применить, нужно подключить голову.

>> Помните, о чем идет речь? ВВП, прогноз только по данным за предыдущие годы, обоснование точности такого прогноза. И не только для какой-то стабильной экономики отдельной страны, а в более общем виде.

>В более общем виде ссылочки даны. Короче говоря, литературой Вы не владете. Я привёл Вам ссылки на материалы, где подробно затрагивается вопрос прогнозирования экономических переменных.

Не нужны мне "экономические переменные". Попробуйте доказать, что Правительство при прогнозировании ВВП пользуется линейной экстраполяцией его значений за предыдущие годы.

>> А я вот прогнозирую, что завтра солнце взойдет в ... часов и ... минут. И ничего случайного здесь нет.

>Это не прогноз. Во всяком случае, не тот, о котором здесь идёт речь.

А я говорю именно о таком прогнозе – утверждении, относящемся к событию, которое еще не произошло.

>> А здесь вы опять стоите на своем. Разберитесь с моими простыми примерами и уясните себе, наконец, чем отличается предсказание "в среднем", например, о частоте выпадения орла и решки от прогноза: какая ЗАВТРА будет погода.

>Абсолютно ничем. Давно Вам пора понять, что любое статистическое утверждение имеет смысл только в случае массовости. Поэтому прогнозирование того, какая ЗАВТРА будет погода, подразумевает концептуальный эксперимент с выборкой ЗАВТРА определённое (большое) число раз.

Не подразумевает. Поскольку мне нужно решить, брать ли ЗАВТРА зонт, или нет. Беда с этими начетчиками. Уткнулся в учебник – и ни туда, ни сюда.

>И не играет роли, что ЗАВТРА мы наблюдаем только единожды. Сам прогноз подразумевает концептуальный многократный эксперимент.

Повторяю, мне не важно, как часто я беру зонт, выходя из дома. Мне нужно знать, брать ли его ЗАВТРА.

>> Вы знаете, как делают прогноз погоды?

>Я знаю, что прогноз погоды делают с помощью вероятностных методов.

Это не ответ. Любые методы в той или иной мере вероятностны (учитывают, например, погрешности исходных данных). Когда вам рассказывают по телевизору, что завтра пойдет дождь, то не ссылаются на то, что дождь был в этот же день год назад, а говорят, что в нашем направлении движется циклон. В некоторых случаях в таком прогнозе вообще может не быть элемента случайности. Погода на несколько часов вперед может быть предсказана практически точно.

>Как я понял, для Вас сам спор важнее результата?

Ну, конечно же! Какой я могу от вас ожидать результат?

>Это обсуждение посвящено конкретному вопросу. На этот вопрос был дан исчерпывающий ответ в том числе с обсуждением примеров.

Бросьте важничать. Цитировать чужие тексты – это у вас получается. А вот в примерах вы плаваете. Лучше ввернитесь к примерам с лотереей, страхованием и Путтом с зонтом и без зонта.

---

От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич) (15.10.2007 12:16:50)
Дата	23.10.2007 14:53:35

Ну если понадобится

---

> Что за чудеса в решете? Где я сказал, что использование линейных функций
> для прогнозирования является адекватным (в смысле: всегда адекватным)? Я
> сказал: "в зависимости от конкретной задачи". А применительно к нашему

Погодите, а как Вы определяете применимость в конкретной задаче, мне интересно?
Это когда левое ухо зачесалось - тогда применимо, а если правая пятка - то нет?
Или как?

> исходному пункту это значит - нужно доказать адекватность линейной
> экстраполяции темпов роста ВВП СССР после 1985 г. Лучше бы вы

Вы скажите, Вы согласны с тем, что для прогнозирования экономических переменных
целесообразно использовать линейные экстраполяции? Вопрос простой.

Вот например мат. методы применяются для решения экономических задач.
Если Вы меня спросите, применимы ли мат. методы для решения экономических задач,
я Вам спокойно отвечу. А у Вас какие трудности?

> >На самом деле любое прогнозирование - это всегда экстраполяция. Фраза
> экстраполяция темпов роста не подразумевает, что берутся темпы роста за
> прошлый год и тупо переносятся
> на следующий год. Она подразумевает некоторую модель явления,

> О модели явления - это я говорил. А вы говорили, что для прогнозирования
> ВВП вообще ничего знать не нужно, кроме временных рядов этого же самого
> ВВП.

Да, для описания статистической модели ВВП достаточно временной серии ВВП.
Для прогнозирования эта модель вполне достаточна.

"In the case of linear projection, however, the only
concern is forecasting, for which it does not matter whether it is X that
causes Y or Y that causes X. Their observed historical comovements
(as summarized by E(X_t Y_{t+1}) are all that is needed for calculating a forecast."

Вам это известно? И Вы заявляли, что знакомы со спецификацией ARIMA? Сомнительно.

> Фиксируем. Только не то, что вы вообразили. Для прогнозирования
> применяются модели, описывающие зависимость прогнозируемой функции от
> влияющих на нее переменных.

А ARIMA модели применяются для прогнозирования? Только одно слово: Да или Нет?

> Ведь спецификация ARIMA как раз полагается на предыдущие значения.
> Вы понимаете, что пишете? Какая связь между фактом существования моделей
> типа ARIMA и их применимостью для прогнозирования ВВП?

Самая прямая. Модели ARIMA применяются для прогнозирования экономических переменных. А Вы сомневались?

> >Изначально я говорил о чём? О том, что
> >а) линейная экстраполяция обоснована в данном случае (исходя из общих
> соображений)
> И где же это обоснование?

Ну так я привёл свои "общие соображения"

> >б) привлечение другой информации может улучшить прогноз
> Может.

> >Из б) не следует, что привлечение другой информации улучшит прогноз. Это
> только возможный вариант. Лично я в таком варианте сомневаюсь по простым
> причинам: качество советской статистики довольно низкое. Данные не имеются
> с большой периодичностью. Имеющиеся серии слишком коротки.
>
> Слишком абстрактно, потому непонятно. Кстати, предложите нашему

Да уж куда конкретнее.

> Минэкономразвития для прогнозирования ВВП (а они регулярно делают такие
> прогнозы) использовать предыдущие "длинные серии" и применить модель
> ARIMA. То-то они посмеются!

А откуда Вы имеете представление о том, что и как делают в Минэкономразвития? Вы там работаете?

> >Во-вторых, любые экономические переменные - содержат элемент случайности.
> Это уже надоедает... Заканчивайте произносить банальности с умным видом.

Банальности?! Не Вы ли на днях утверждали, что ВВП не является случайной переменной?
А теперь изменили свою точку зрения? Могу я узнать, что послужило причиной?

Теперь ведь Вы точно это знаете, для Вас это - банальность. Что же раньше вызывало трудности?

> >Вы можете только одним способом: организовать небольшое состязание
> подходов к прогнозированию. Берите статистику по желаемому числу
> переменных и составляйте модель. Формируйте ex-post прогноз, допустим, на
> Этого еще мне не хватало - состязаться.

Ну тогда для Ваших сомнений нет оснований. Проверить Вы их не можете. Поэтому можно
подытожить всю дискуссию: на данный момент именно линейные спецификации являются
наилучшими.

А Вы ещё сомневались!

> >Я же Вам показал (в том числе на основе цитаты из учебника), что при
> прогнозировании формируется условное ожидание и ЗБЧ применяется самым
> прямым образом.
> Во-первых, вы ничего не "показали", во-вторых, это именно я вам показал,
> что прогноз не сводится к вычислению матожидания, на чем вы настаивали.

Вы цитату поняли? Нет?
Применение операции взятия ожидания обнаружили?

Вы не стесняйтесь задавать вопросы, я могу объяснить.

> Опять отбрехиваетесь? Не понимаете, что реальные и математические объекты
> - это не одно и то же?

Боюсь, для Вас это будет слишком высоким уровнем абстракции. Например, слова и реальные объекты
- это не одно и то же. Испытываете ли Вы при этом трудности, когда пользуетесь словами
для обозначения объектов?

> >А Вы разве не поняли, что все мои тезисы Вами приняты?
> Не нужно заклинаний. Вы все время норовите объявить себя "победителем".
> Рано, мой друг.

Почему рано? Я уже давно всё важное сказал.

> >> наше пари,
> >Вы проиграли мне $50.
> Это при ваших правилах, когда мы играем многократно. Но я ведь изменил
> условия: мы играем один раз и я выигрываю. Опять не поняли? Хоть бы

:))) Мне нравятся Ваши правила: "и я выигрываю". Хорошая игра, ничего не скажешь.

> >> прогноз погоды и Путт без зонта,
> >Существование ковариации с лагами в погодных сериях. Даже в третьем
> классе об этом знают слушатели курса Природоведения. Кстати, в гидрологии
> тоже самое.
> Прогноз погоды - это вообще фантастика. Напоминаю:

Так Вы согласны или нет? Можете сделать осмысленное утверждение?

> >В смысле? Я же назвал Вам критерии, согласно которым Ваша "формула" хуже.
> Опять поперед батьки в пекло. Это я первым назвал критерий, согласно
> которому среднее арифметическое - хороший прогноз. И тут же сформулировал
> другой критерий, согласно которому - это плохой прогноз. Понимаете? Речь
> идет о том, что прогноз можно делать по-разному (точнее, по-разному им
> пользоваться), в зависимости от цели.

Критерий один: RMSE.

> >> почему статистики не играют в казино,
> >Потому что нерационально.
> !!! Снова отличный ход! Найдите человека, выигравшего миллион, и
> попробуйте объяснить ему, что его поведение было нерациональным.

Проще найти миллионы людей, которые проиграли сотни у.е.

> противоречат друг другу, но совсем не так, как вам представляется. Люди
> играют в лотерею потому, что это рационально.

Т.е. Вы всё же пришли к выводу, что мат. ожидание корректно даёт представление
о результате эксперимента (прогнозирования)? Все претензии теперь перенесли
на мотивацию людей? Отлично.

> мышление: страхование - это та же лотерея, только с отрицательным
> выигрышем. А большие по модулю величины (как положительные, так и
> отрицательные) люди ценят по другой шкале, не так как малые денежные
> суммы.

Это ВООБЩЕ не к месту. Кстати, а где я могу получить от Вас мои $50?

> Принятие решения об участии в лотерее или о страховании почти не
> зависит от МО, достаточно, чтобы событие (выигрыш или ущерб)
> представлялись практически возможными.

Вы предлагаете обсуждать мотивацию людей или всё же вопросы прогнозирования?
Вы понимаете, что результат опыта от мотивации не зависит?

> >Наконец, Вы вообще говорили о применении экспертных оценок для
> прогнозирования эндогенной переменной - ВВП. Почувствуйте разницу.
> Т.е. собрались эксперты и просто назначили ВВП на следующий год? Это -
> явная глупость, а раз так, то ее сказал не я, а кто-то другой.

Так Вы отрицаете использование экспертных оценок в прогнозировании ВВП?
Или м.б. у Вас раздвоение личности? Это многое объясняет, Ваши виляния между противоположными тезисами.

Вот это кто писал? :

> В экономической теории есть раздел, который занимается методами принятия
> решений. Там для учета риска вводится понятие субъективной вероятности.
> Субъективная вероятность - это численная оценка нашего представления о
> возможности будущего события.

> Простой пример. Встречаются боксеры Иванов и Петров. Это событие
> уникальное. Однако у нас (или у экспертов) есть представление о степени
> возможности (субъективной вероятности) победы одного или другого. Именно
> исходя из этих субъективных вероятностей и принимаются ставки в

> Применим эту концепцию к ВВП России 2008 г. Когда этот год наступит, ВВП
> примет одно вполне определенное значение (если не учитывать ошибки
> измерения). Однако сегодня, сделав каким-либо способом прогноз этого ВВП
> (конечно не так, как фантазирует наш друг), мы можем сказать: будущий ВВП
> - это случайная величина с таким-то распределением (с вероятностью p1
> принимает значение Y1, с вероятностью p2 - Y2 и т.д.). На самом деле,

--------

> Не нужны мне "экономические переменные". Попробуйте доказать, что
> Правительство при прогнозировании ВВП пользуется линейной экстраполяцией
> его значений за предыдущие годы.

Вы вообще что отрицаете:
а) возможность прогнозирования ВВП методами эконометрики?
б) возможность прогнозирования ВВП российским правительством?

Или что?

Значит ли Ваш вопрос, что Вы согласны с применением линейных экстраполяций
в прогнозировании экономических переменных? И Вам нужны только конкретные примеры?

> >> Вы знаете, как делают прогноз погоды?
> >Я знаю, что прогноз погоды делают с помощью вероятностных методов.
> Это не ответ. Любые методы в той или иной мере вероятностны (учитывают,

Ну так в чём тогда суть Ваших возражений?

> случайности. Погода на несколько часов вперед может быть предсказана
> практически точно.

Это метеорология - точная наука? :) Не так давно Вы отрицали, что вероятностные
методы используются в прогнозировании погоды. Сейчас передумали?

Кстати, один вопрос:

> Не понимаю, почему до вас никак не доходит, что при прогнозировании речь идет об одном-единственном уникальном событии. Причем часто о событии, которое не является случайным

Считаете ли Вы возможным прогнозирование "неуникального" случайного события? :)

---

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (23.10.2007 14:53:35)
Дата	24.10.2007 12:45:56

Продолжаете все в том же духе?

---

Вы по-прежнему ограничиваетесь невнятными репликами и на вопрос отвечаете вопросом. Вам ведь уже предложили перейти к другому формату дискуссии.

>Погодите, а как Вы определяете применимость в конкретной задаче, мне интересно? Это когда левое ухо зачесалось - тогда применимо, а если правая пятка - то нет? Или как?

Опять пишете глупости. "Магистр наук" должен знать, что каждый научный метод имеет свою область применимости. Или что вы хотели сказать своей репликой?

>Вы скажите, Вы согласны с тем, что для прогнозирования экономических переменных целесообразно использовать линейные экстраполяции? Вопрос простой.

"Что-то с памятью моей стало". На это вопрос вы уже получили ответ. Причем не один раз.

>Вот например мат. методы применяются для решения экономических задач. Если Вы меня спросите, применимы ли мат. методы для решения экономических задач, я Вам спокойно отвечу. А у Вас какие трудности?

Когда решаешь задачи по "методу Силаева" (как-нибудь потом расскажу, что это такое), то затруднений вообще никаких не возникает. Берете любую модель, вставляете данные – и дело в шляпе. "Компьютер сосчитал!"

>Да, для описания статистической модели ВВП достаточно временной серии ВВП. Для прогнозирования эта модель вполне достаточна.

Эти заклинания мы уже слышали. Доказательство где?

>"In the case of linear projection, however, the only concern is forecasting, for which it does not matter whether it is X that causes Y or Y that causes X. Their observed historical comovements (as summarized by E(X_t Y_{t+1}) are all that is needed for calculating a forecast."

И что? Разве здесь речь идет о ВВП?


>А ARIMA модели применяются для прогнозирования? Только одно слово: Да или Нет?

А вы уже перестали пить коньяк по утрам? Только одно слово: Да или Нет? Если вы такой знаток именно модели ARIMA, то напишите связный текст с характеристикой ее наиболее целесообразных областей применимости. Для каких задач ее применяют, для каких нет. И почему. Это было бы интереснее, чем ваши невнятные реплики.

>> >а) линейная экстраполяция обоснована в данном случае (исходя из общих соображений)

>> И где же это обоснование?

>Ну так я привёл свои "общие соображения"

Меня они не убедили, точнее я никакого обоснования не увидел.

>> Минэкономразвития для прогнозирования ВВП (а они регулярно делают такие прогнозы) использовать предыдущие "длинные серии" и применить модель ARIMA. То-то они посмеются!

>А откуда Вы имеете представление о том, что и как делают в Минэкономразвития? Вы там работаете?

Да.

>> >Во-вторых, любые экономические переменные - содержат элемент случайности.

>> Это уже надоедает... Заканчивайте произносить банальности с умным видом.

>Банальности?! Не Вы ли на днях утверждали, что ВВП не является случайной переменной? А теперь изменили свою точку зрения? Могу я узнать, что послужило причиной?

Вы совсем не помните, кто и что говорил. О том, что ВВП зависит от разных переменных, в том числе и случайных - это я говорил в самом начале. Что за манера цепляться к отдельным словам, вырывая их из контекста? "ВВП случаен или не случаен? Да или нет?" Я ведь уже говорил, что чисто формально можно рассматривать ВВП разных лет как реализации одной и той же случайной величины. Но вопрос в другом: насколько адекватна такая модель?

>> Этого еще мне не хватало - состязаться.

>Ну тогда для Ваших сомнений нет оснований. Проверить Вы их не можете. Поэтому можно подытожить всю дискуссию: на данный момент именно линейные спецификации являются наилучшими. А Вы ещё сомневались!

Нет. Утверждение: "линейные спецификации являются наилучшими" (всегда и везде) ложно хотя бы потому, что оно нелепо.

>> >А Вы разве не поняли, что все мои тезисы Вами приняты?

>> Не нужно заклинаний. Вы все время норовите объявить себя "победителем". Рано, мой друг.

>Почему рано? Я уже давно всё важное сказал.

Вы не ответили на основной вопрос, а по пути наговорили множество глупостей.

> > Это я первым назвал критерий, согласно которому среднее арифметическое - хороший прогноз. И тут же сформулировал другой критерий, согласно которому - это плохой прогноз. Понимаете? Речь идет о том, что прогноз можно делать по-разному (точнее, по-разному им пользоваться), в зависимости от цели.

>Критерий один: RMSE.

Критерий чего? Решения брать или не брать сегодня зонт? Очень интересно.

>> >> почему статистики не играют в казино,

>> >Потому что нерационально.

>> !!! Снова отличный ход! Найдите человека, выигравшего миллион, и попробуйте объяснить ему, что его поведение было нерациональным.

>Проще найти миллионы людей, которые проиграли сотни у.е.

Это ответ теоретика? А что нам говорит ваша любимая теорема Неймана-Моргенштерна?

>> противоречат друг другу, но совсем не так, как вам представляется. Люди играют в лотерею потому, что это рационально.

>Т.е. Вы всё же пришли к выводу, что мат. ожидание корректно даёт представление о результате эксперимента (прогнозирования)? Все претензии теперь перенесли на мотивацию людей? Отлично.

"Магистр наук" придуривается или он на самом деле такой? Я ведь уже не раз объяснял, что мат. ожидание – это мат. ожидание, средняя величина и не более того. А результатов у эксперимента много, все они имеют разные вероятности. И все они (величины и их вероятности) совместно с функцией полезности используются субъектом для принятия решения. Вспомним: берет ли Путт с собой зонт, когда возможен дождь?

>> А большие по модулю величины (как положительные, так и отрицательные) люди ценят по другой шкале, не так как малые денежные суммы.

>Это ВООБЩЕ не к месту.

Самое место. Перечитайте вашу любимую теорему Неймана-Моргенштерна. Это называется функция полезности.

>Кстати, а где я могу получить от Вас мои $50?

Нигде. Поскольку вы не выиграли, а проиграли. Свой выигранный доллар я вам дарю.

>> Принятие решения об участии в лотерее или о страховании почти не зависит от МО, достаточно, чтобы событие (выигрыш или ущерб) представлялись практически возможными.

>Вы предлагаете обсуждать мотивацию людей или всё же вопросы прогнозирования?

Я предлагаю вам осознать, что вычисление МО выигрыша в лотерее недостаточно для принятия решения. Поэтому такой "прогноз" бесполезен.

>Вы понимаете, что результат опыта от мотивации не зависит?

А вы понимаете, что МО – это лишь одна характеристика случайной величины?

>> Не нужны мне "экономические переменные". Попробуйте доказать, что Правительство при прогнозировании ВВП пользуется линейной экстраполяцией его значений за предыдущие годы.

>Значит ли Ваш вопрос, что Вы согласны с применением линейных экстраполяций в прогнозировании экономических переменных? И Вам нужны только конкретные примеры?

Вы опять взялись за свои абстрактные "экономические переменные". По-моему, мой вопрос ясен: известны ли вам случаи, когда специалисты (не маргиналы) прогнозируют ВВП линейной экстраполяцией его значений за предыдущие годы?

>> >Я знаю, что прогноз погоды делают с помощью вероятностных методов.

>> Это не ответ. Любые методы в той или иной мере вероятностны (учитывают,

>Ну так в чём тогда суть Ваших возражений?

Не жульничайте. Вы обрезаете мои фразы специально для того, чтобы вставить ваши реплики, которые только при таком препарировании моего текста и приобретают вид осмысленных. Суть моих возражений ясна из моего текста. Читайте.

---

От	Мигель
К	Иванов (А. Гуревич) (15.10.2007 12:16:50)
Дата	16.10.2007 15:24:22

"бомба два раза в одну воронку не попадает"

---

>>> почему вероятность выигрыша равна нулю и пр.).

>>Потому что для отдельного игрока ЗБЧ не выполняется - слишком мало повторений опыта. Вы сами это сказали.

(надо же, сначала назвал Вас за эти слова "Бетховеном статистики", а теперь ссылается на них как на истинные!)

>Я-то сказал, но я ведь знаю, что говорю, в отличие от некоторых. МО выигрыша – это понятие, которое применимо ко всем вообще игрокам. Для одного игрока – это оно самое и есть, только несколько в другом смысле – шанс на выигрыш или субъективная вероятность. А нуль здесь вообще не при чем. Кстати, при упоминании нуля вы ссылались на свои семинары. Нельзя ли подробнее? В каких академиях вас так обучали?

Я думаю, что такое на семинарах действительно могло быть и было, и речь идёт об "охранительной установке" (как сказал бы СГ) нашей системы образования. Как ещё отвадить подрастающее поколение от азартных игр? Самый эффективный способ, для подавляющего большинства обывателей, - выдать установку, которая научно неверна, но задаёт "правильное" поведение. Конечно, это не подходит для тех специальностей, в которых теория вероятностей применяется не только для игры в лотерею, но для "пиплов" сойдёт - "хавают" (что мы и видим).

>Найдите человека, выигравшего миллион, и попробуйте объяснить ему, что его поведение было нерациональным. Только не сильно настаивайте, а то дело может и до членовредительства дойти.

И то верно. Как говорил классик,

...And each was soon a millionaire,
Which shows that gambling’s not a sin
Provided that you always win.

http://www.xs4all.nl/~ace/Literaria/Txt-Dahl.html

---

От	Alexandre Putt
К	Мигель (16.10.2007 15:24:22)
Дата	18.10.2007 14:01:23

Ну дети, в самом деле :) (+)

---

> поведение. Конечно, это не подходит для тех специальностей, в которых
> теория вероятностей применяется не только для игры в лотерею, но для
> "пиплов" сойдёт - "хавают" (что мы и видим).

Вас в вроде от барьера ещё не отпускали :)
Так что не думайте, что имеете право на уклонение от разбора вопросов по существу.



----------------------------------------------------------------------
> >Неприятие конкретно линейных функций идёт от Мигеля. Но раз Вы
> отдуваетесь за него, то Вам и отвечать.
> Недавно Вы приписывали мне неприятие закона больших чисел, всё так же
> необоснованно,

А разве не Вы набрасывались на Мирона из-за линейных экстраполяций?
Надо понимать, к линейным экстраполяциям претензий больше нет? Хорошо.

> >Таким образом Вы подтверждаете адекватность использования линейных
> функций для прогнозирования. Фиксируем.
> а на самом деле, речь изначально шла о недопустимости той конкретной
> экстраполяции, которую Вы с miron'ом применили для "прогнозирования"
> советского ВВП в предположении (сомнительном), что "реформаторам надавали
> по шапке".

Так Вы согласны с тезисом "адекватность использования линейных функций для прогнозирования"?
Фиксируем.

---

От	Мигель
К	Alexandre Putt (18.10.2007 14:01:23)
Дата	19.10.2007 15:45:29

"Что-то Вы сегодня совсем распоясались"

---

>Вас в вроде от барьера ещё не отпускали :)
>Так что не думайте, что имеете право на уклонение от разбора вопросов по существу.

Дорогой, в Вашем положении самое время озаботиться о спасении души, а не хамить напропалую.

>>> Неприятие конкретно линейных функций идёт от Мигеля. Но раз Вы отдуваетесь за него, то Вам и отвечать.

>> Недавно Вы приписывали мне неприятие закона больших чисел, всё так же необоснованно,

>А разве не Вы набрасывались на Мирона из-за линейных экстраполяций? Надо понимать, к линейным экстраполяциям претензий больше нет? Хорошо.

Я так понимаю, обвинение в неприятии закона больших чисел отозвано? А насчёт линейных экстраполяторов лечите память, дорогой мой. Вам с самого начала говорили, что спор идёт о привлечении линейной экстраполяции в конкретном случае, например:

«Я тоже использую линейную экстраполяцию, но в отличие от вас я понимаю, когда это делать можно, а когда нельзя». (Пасечник)

>>> Таким образом Вы подтверждаете адекватность использования линейных функций для прогнозирования. Фиксируем.

>> а на самом деле, речь изначально шла о недопустимости той конкретной экстраполяции, которую Вы с miron'ом применили для "прогнозирования" советского ВВП в предположении (сомнительном), что "реформаторам надавали по шапке".

>Так Вы согласны с тезисом "адекватность использования линейных функций для прогнозирования"?
>Фиксируем.

Не надо мне приписывать идиотских тезисов, да ещё пытаясь подтянуть под не менее идиотский силлогизм «линейные функции адекватно использовать для прогнозирования, следовательно, их адекватно использовать для прогнозирования советского ВВП». Использование линейных функций для прогнозирования адекватно или нет в зависимости от конкретной задачи. Лечите память, дорогой мой, Вам уже это писали:

«И функции можно брать разные (в зависимости от конкретной задачи), и прогнозировать можно на основе прошлого опыта (а как еще иначе можно прогнозировать, если не на основе прошлого опыта?)… Я ничего не имею против линейных моделей вообще. Сомнение относится к вполне конкретной ситуации». (Иванов)

Кончайте клоунаду.

---

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Мигель (16.10.2007 15:24:22)
Дата	17.10.2007 07:22:58

Поправка

---

>Как говорил классик,

>...And each was soon a millionaire,
>Which shows that gambling’s not a sin
>Provided that you always win.

> http://www.xs4all.nl/~ace/Literaria/Txt-Dahl.html

Эти строки содержатся в другом стихотворении этого автора:

http://www1.pref.tokushima.jp/kankyou/seikatsubunka/awalife/february01/revolting.html

---

От	Мигель
К	Иванов (А. Гуревич) (17.10.2007 07:22:58)
Дата	17.10.2007 12:14:17

Да, спасибо, ошибся ссылкой (думал, что там все сказки сразу). (-)

---

---

От	Мигель
К	Alexandre Putt (13.10.2007 15:48:08)
Дата	15.10.2007 02:18:20

Знакомая лексика

---

Ещё немного - и Вы в полной мере станете использовать метод победы в споре путём принуждения оппонента с помощью шокирующих дискуссионных приёмов к "выпадению в осадок". Я надеюсь, в этой дискуссии у Иванова будут силы ответить на Ваши филиппики, а сам прокомментирую первую реплику, относящуюся непосредственно ко мне:

>> Откуда вы это взяли? И функции можно брать разные (в зависимости от конкретной задачи), и прогнозировать можно на основе прошлого опыта (а как еще иначе можно прогнозировать, если не на основе прошлого опыта?).

>Неприятие конкретно линейных функций идёт от Мигеля. Но раз Вы отдуваетесь за него, то Вам и отвечать.

Недавно Вы приписывали мне неприятие закона больших чисел, всё так же необоснованно,

>Таким образом Вы подтверждаете адекватность использования линейных функций для прогнозирования. Фиксируем.

а на самом деле, речь изначально шла о недопустимости той конкретной экстраполяции, которую Вы с miron'ом применили для "прогнозирования" советского ВВП в предположении (сомнительном), что "реформаторам надавали по шапке".

---

От	Мигель
К	Иванов (А. Гуревич) (02.10.2007 14:34:08)
Дата	03.10.2007 02:32:01

Поправка

---

> Я уже давно составил свое мне о "лучшем экономисте форума", но держу его при себе.

Строго говоря, в оригинале у miron'а звучало "единственный грамотный экономист данного форума" https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/206/206856.htm . Других miron даже за экономистов на считает (забыл в каком сообщении и ссылку не дам). Только меня и Ниткина в разное время произвёл в бухгалтеры (и на том спасибо).

---

От	Alexandre Putt
К	Мигель (03.10.2007 02:32:01)
Дата	13.10.2007 16:01:07

Мирон поторопился (+)

---

> Других miron даже за экономистов на считает (забыл в каком сообщении и ссылку не дам). Только меня и Ниткина в разное время произвёл в бухгалтеры (и на том спасибо).

Вы (оба) же явно не обладаете минимальными познаниями из учёта. Так что Ваш рейтинг стоит скорректировать вниз.

К Вашему сведению, бухгалтер - весьма и весьма серьёзная профессия. Большинство руководителей американских фирм - из этой области.

---

От	Мигель
К	Alexandre Putt (13.10.2007 16:01:07)
Дата	15.10.2007 16:13:51

Может, и поторопился,

---

а в данной дискуссии что-то не бросился Вам на выручку и оставил на произвол судьбы, хотя сам заварил эту кашу с экстраполяцией советских темпов роста, в которую Вы столь неосторожно вляпались. И со стороны "экономикстов" Вас критикуют, и со стороны солидаристов. Теперь Вы, как Чапаев в песне Пугачёвой - покинули берег свой родной, а к другому так и не пристали.

---

От	Alexandre Putt
К	Мигель (15.10.2007 16:13:51)
Дата	17.10.2007 13:21:06

Я легко одной рукой с двумя Вами справляюсь :) (-)

---

---

От	miron
К	Мигель (15.10.2007 16:13:51)
Дата	15.10.2007 19:22:42

Да, да, только меня здесь и не хватало!

---

>а в данной дискуссии что-то не бросился Вам на выручку и оставил на произвол судьбы, хотя сам заварил эту кашу с экстраполяцией советских темпов роста, в которую Вы столь неосторожно вляпались.>

А зачем мне бросаться на выручку человеку, который почем зря чехвостит экономикстов? Я сначала все пытался отслеживать ваши с Гуревичем возражения. Затем бросил. У вас с Гуревичем вылезает наружу удивительное невежество в вопросах статистики и планировании экперимента. Удивительно, что Александр Патт еще ведет с вами дискуссию. Вы бы хоть начала статистики почитали...

> И со стороны "экономикстов" Вас критикуют, и со стороны солидаристов.>

Так дураки то везде есть.

> Теперь Вы, как Чапаев в песне Пугачёвой - покинули берег свой родной, а к другому так и не пристали.>

Так он на моем берегу, который и не солидаристский и не либералистско–экономистский. Вам просто этого берега не видно за своими речами.

---

От	Мигель
К	miron (15.10.2007 19:22:42)
Дата	16.10.2007 15:07:05

Да, не хватало - банкет тогда ещё не вошёл в высшую стадию

---

>А зачем мне бросаться на выручку человеку, который почем зря чехвостит экономикстов? Я сначала все пытался отслеживать ваши с Гуревичем возражения. Затем бросил.

Так что же, выходит, он и не планировал с самого начала нам что-то объяснить и просветить публику, а хотел "отчехвостить"? Ну хорошо, тогда кто же Вам мешает приложить некоторые усилия к убеждению путём объяснения? Только не начинайте со сложных вопросов статистики и эксперимента (мы же всё равно в этом ничего не поймём) - помогите коллеге в тех самых простых вопросах, которые к нему накопились - о прогнозе погоды, солдатопоросятах, нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... Расскажите, какая концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак или Иванов прогнозирует восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены случайные величины - ВВП в разные годы. У Вас это наверняка получится - не зря же были деканом, имели большой преподавательский опыт. А потом приступим к более сложным вещам.

>У вас с Гуревичем вылезает наружу удивительное невежество в вопросах статистики и планировании экперимента.

Если серьёзно, то глубина Ваших познаний в точных науках мне достоверно известна, и я знаю, насколько компетентно Вы способны судить о том, кто и как разбирается в статистике. Что же касается планирования эксперимента, то не Ваш ли коллега жаловался, что экономика - наука неэкспериментальная? Так что, если он прав, то упрёк мимо цели.

>Удивительно, что Александр Патт еще ведет с вами дискуссию.

А что тут удивительного? Зарвался товарищ в безнаказанном глумлении, которое до сих пор сходило с рук, теперь не знает, как выкрутиться.

>Вы бы хоть начала статистики почитали...

Ваши аргументы повторяются с печальной регулярностью. Вы сначала покажите, что владеете статистикой, а потом другим раздавайте подобные советы. Я со своей стороны могу сказать, что для овладения статистикой нужно понимание теории вероятностей, а в этом ни Вам, ни Вашему коллеге похвастаться нечем. Ваш коллега "прокололся" не "известном семинарском заключении" о нулевой вероятности выигрыша в лотерее. А когда Вы заговариваете о вероятности, то вообще хоть святых выноси.

>> И со стороны "экономикстов" Вас критикуют, и со стороны солидаристов.>
>
>Так дураки то везде есть.

Солидаристов всего меньше десятка - и Вы даже среди них выискали дураков (причём не одного)! Ау, солидаристы, бегите посмотреть, что miron о вас думает!

>> Теперь Вы, как Чапаев в песне Пугачёвой - покинули берег свой родной, а к другому так и не пристали.>
>
>Так он на моем берегу, который и не солидаристский и не либералистско–экономистский. Вам просто этого берега не видно за своими речами.

Ничего, я пока посижу на своём бережку и подожду, пока Putt проплывёт мимо, не выдержав суровой жизни на Вашем необитаемом острове.

Да, кстати, Вы с Олегом Ивановичем Шро развивали целое направление в обществоведении с привлечением высшей математики, в частности проводили свёртку сознания и даже вычисляли компоненты тензора сознания * . Даже вводный раздел выложили по этой теме **. Разрешите поинтересоваться, как далеко продвинулись ваши совместные исследования в этой области? Олег всё ещё на Вашем острове?


* https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/170/170531.htm дословно Ваш с Артуром разговор выглядел так

А свертка сознания это вообще шедевр. Звучит так же таинственно и многозначно, как : "На горизонте коммунизм!". Его надо приводить в пример всем тем, кто хочет научиться порочить себя. И главное, что эти соображения пишет человек, который жаловался на то, что невозможно понять, как Гумилев вычислял пассионарность, при всем при том, что автор(ЛГ) очень подробно описывал свою методику, подчеркивая, что все величины выбраны в относительных единицах(относительных к неким средним значениям пассионарности по обществу). Есть расспределение Максвела в классической физике. Например, скорость частиц вполне можно измерять в относительных единицах, выбрав как единицу любую скорость, а для удобства например среднюю скорость. Мне было бы интересно узнать, при помощи каких моделей вычислимы все компоненты тензора сознания? (Artur)

«Я вот над этим мы сейчас с Шро и работаем» (miron, май 2006).

** https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/170/170529.htm ; соответствующий раздел заслуживает повторного увековечивания в анналах форума:

«ПОДХОДЫ К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ

Язык может быть представлен в виде множества, которое хотя и меняется, но на данном временном отрезке стабильно. Следует заметить, что величина множества определяется совокупным объемом памяти данной группы. Если нет изменений окружающей среды, то язык меняется мало. Назовем такое языкомножество стабильным. Если группа людей попадает в новую обстановку, то появляются новые слова, а ненужные забываются. Поэтому языкомножество как гусеница танка, оставаясь постоянным в своем размере и в большей части слов–чисел, перемещается на новую область. Такие языкомножества можно назвать мигрирующими. Наконец, множество может расширяться, но для этого нужны новые способы запоминания или укрупнение группы. Эти языкомножества можно назвать растущими.

Основная идея заключается в том, что при анализе языка, логики и информации вообще (не только вербальной) необходимо учитывать три основных составляющих (параметров влияющих на процессы) информации, для удобства назовем ее текстом, он представляет собой тензор произвольной размерности, компоненты которого содержат в себе всю полноту информации (немного тавтологично, но здесь имеется в виду фраза информации об информации), как о символах текста, так и логике построения текста и т.п. (как его задавать в общем виде пока не понятно): итак есть во первых сам текст и во-вторых некая характеристика текста (скалярная) один мой знакомы криптограф назвал ее «эмоцией», т.е показывающее наше отношение к тексту, получается она путем свертывания тензора текста с тензором «деформаций текста» (т.е. с тензором нашего восприятия, компоненты которого являются функцией от всего множества текстов которыми мы владеем), от этой характеристики мы получаем (правда требуется учет еще двух потоковых (векторных) характеристик самого текста: вектора потока текста и вектора потока подтекста, как они получаются это отдельная тема и пока секрет), к этой «эмоции» добавим еще функции одни из которых характеризует подтекст данного текста, а другая вклад данного текста в общий контекст (на самом деле сам текст содержит эти характеристики в составе своих компонент, но в общем случае не явно). Все эти три характеристики одновременно и учитывают влияние данного текста по воздействием тензора «деформаций текста». Сумма этих трех составляющих дает «обобщенную эмоцию», которая и является характеристикой.

Что бы было понятней почему такой сложный учет идет приведу пример (немного грубоватый, но иллюстрирующий суть рассмотренного). Итак, у нас в сознание сформирован «тензор деформации» текста, т.е функционально зависимая величина от всех текстов которые мы воспринимали ранее наверно с этапа зачатия, он кстати ответственен и за формирование как наших подтекстов так и наших контекстов. Любой достигающий нас текст (а это что угодно рука над свечой, прочитанная книга, высказывание собеседника) воспринимается нами именно через это тензор «деформации». В результате мы получаем обобщенную «эмоцию» которая содержит вклады от самого текста его подтекста и контекста.

Условно говоря прочитав текст целиком мы судим о нем несколько однозначно в стили «истина» (Да) или «ложь» (Нет). В принципе если разбить текст на отдельные составляющие то можно вычислить обобщенную «эмоцию» каждой составляющей и суммарно мы получим общую «эмоцию». На основе такой «эмоции» мы можем провести обратную операцию по построению нашего текста- ответа на прочитанный текст, т.к. «эмоция» одна, а вот вариантов получения из нее текстов много (это кстати следствие того факта, что прочитав один и тот же текст мы по разному строим опровержения или поддержку данного теста, т.е. строим разные тексты-ответы).

Следующий момент это учет временного фактора, текст вчера влияет на текст сегодня, если сказать достаточно точно, т.е. тексты во времени могут представлять связанную систему. Пори чем сами тексты надо рассматривать не в реальном физическом пространстве, а в абстрактном информационном, где единственны физическим измерением является время, остальные координаты положения текста задаются как функции связи между физическими параметрами системы и координатами в информационном пространстве (такой подход позволяет рассмотреть информацию без конкретики физической системы что особенно важно в случае если у нас разные физические системы обмениваются информацией). Такой подход позволяет применять методы специальной теории относительности (СТО), т.е. учет пространства-времени (где пространство абстрактно, а время физическое, т.е. тождественно времени в рассматриваемой физической системе).

Рассматривая информацию в абстрактном 4-мерном пространстве и применяя методику континуальных интегралов Фейнмана можно вычислять вероятностные характеристики информации в зависимости от «обобщенной эмоции» и параметров взаимовлиянии текстов друг на друга. Боле того можно проводить анализ по влиянию на информации того или иного из рассматриваемых моментов.

Тут есть еще одна немало важна возможность а именно анализ «обобщенной эмоции» как суммы нескольких возможных эмоций и формирование тех или иных текстов на этой основе. Фактически задача предсказания с какой вероятностью на основе данного текста будет появляться тот или иной текст-ответ». (miron, май 2006)

---

От	Alexandre Putt
К	Мигель (16.10.2007 15:07:05)
Дата	18.10.2007 14:03:24

Лего разберусь сам

---

> всё равно в этом ничего не поймём) - помогите коллеге в тех самых простых
> вопросах, которые к нему накопились - о прогнозе погоды, солдатопоросятах,

Я не понимаю, зачем Вы тянете опечатку из моего сообщения в архиве из сообщения
в сообщение. Это как раз подпадает под Ваше определение глумления над оппонентом.
Надеюсь, ни Вы, ни Гуревич далее продолжать эту практику не будете.

> нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... Расскажите, какая
> концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я
> прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак или Иванов прогнозирует
> восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином

А с чего Вы решили, что статистика рассматривает такие проблемы как осмысленные?

> как разбирается в статистике. Что же касается планирования эксперимента,
> то не Ваш ли коллега жаловался, что экономика - наука неэкспериментальная?
> Так что, если он прав, то упрёк мимо цели.

Неэкспериментальность экономики не означает, что в ней отсутствует понятие случайной выборки.
И тем более представления о планировании эксперимента являются критическими для того, чтобы
иметь возможность тестировать экономические теории. Странно, что Вы об этом не знаете.
Ведь Вы же свой уровень познаний ставите выше :)

> нечем. Ваш коллега "прокололся" не "известном семинарском заключении" о
> нулевой вероятности выигрыша в лотерее. А когда Вы заговариваете о
> вероятности, то вообще хоть святых выноси.

Нельзя ли узнать, коллега :), в чём именно заключается ошибочность моего утверждения?

---

От	Мигель
К	Alexandre Putt (18.10.2007 14:03:24)
Дата	19.10.2007 15:29:52

Не верится

---

>> нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... Расскажите, какая концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак или Иванов прогнозирует восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином

>А с чего Вы решили, что статистика рассматривает такие проблемы как осмысленные?

А при чём тут статистика? Отвечайте прямо на поставленный вопрос. О чём речь шла? О прогнозировании ВВП – единичного события. Вы начали приплетать какую-то «концептуальную массовость» эксперимента, которая якобы происходит при «выпадении ВВП» в 2008 году. Вас и дали пример другого единичного события, чтобы выяснить, что же Вы имеете в виду под загадочными словами «концептуальная массовость». А Вы вместо того, чтобы ответить самостоятельно, жалуетесь на то, что в Вашем учебнике статистике ничего про это не написано и неоткуда цитировать. Но это проблемы Вашего набора учебников, а не наши. Лечите память, дорогой, Вам уже неоднократно отвечали, вот, например:

«Я не понимаю, что вас беспокоит. Я сам назначил правила игры. Что тут непонятно? …А что может или чего не может статистика – это ее проблемы. А также тех, кто не умеет ее (статистику) приложить к реальности». (Иванов)

Я тоже отвечал, и не раз. Это мы как раз вели речь о том, что Вы неуместно пытаетесь применить теорию вероятностей к конкретной задаче.

>> нечем. Ваш коллега "прокололся" не "известном семинарском заключении" о нулевой вероятности выигрыша в лотерее. А когда Вы заговариваете о вероятности, то вообще хоть святых выноси.

>Нельзя ли узнать, коллега :), в чём именно заключается ошибочность моего утверждения?

Вы бы сначала объяснили, в чём его правдивость - очень уж оно нетривиально. А ошибочность - в том, что, если участников лотереи миллион, с каждого собрали по доллару за лотерею, и разыгрывается 800 тысяч из собранного миллиона (весь куш достаётся одному), то вероятность выигрыша не нуль, а одна миллионная. А матожидание не нуль, а 80 центов. Лечите память, дорогой мой. Вам уже отвечали:

«Во те на! И снова чувствуется «глубокое понимание» теории вероятностей и интегрального исчисления. Я не буду разбирать, насколько корректно Вы считаете вероятность исхода для непрерывных распределений (в моделях с непрерывным распределением эта самая нулевая вероятность просто не участвует – участвует вероятность на интервалах, интегралы по вероятностной мере). Просто укажу на то, как Вы с помощью «нулевой вероятности» посчитали «нулевое матожидание» выигрыша конкретного участника. Если не ошибаюсь (давно читал), в США действует закон, по которому 80% сбора в азартных играх должно возвращаться участникам в виде выигрыша. Я не знаю, как конкретно они это устраивают, но получается, что (возможно, не в конкретной лотерее, а для серии розыгрышей) матожидание выигрыша билета стоимостью 1 доллар никак не менее 80 центов. Вот Вам и нулевая вероятность. Потому что когда одна миллионная умножается на восемьсот тысяч, одна миллионная оборачивается не нулевым, а пусть маленьким, но шансом». (Мигель)

---

От	Alexandre Putt
К	Мигель (19.10.2007 15:29:52)
Дата	23.10.2007 14:56:56

Re: Не верится

---

> концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я
> прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак или Иванов прогнозирует
> восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином
> >А с чего Вы решили, что статистика рассматривает такие проблемы как
> осмысленные?
> А при чём тут статистика? Отвечайте прямо на поставленный вопрос. О чём

При том, что статистика рассматривает только массовые явления.
Классическая статистика при этом занимается только однородными явлениями.

> речь шла? О прогнозировании ВВП - единичного события. Вы начали приплетать

Т.е. как это, ВВП - единичное событие?! Т.е. ВВП случается раз, и всё?
А какже получается серия ВВП? Например, ВВП 2004 г. и 2005 г. - это разные
случайные величины? Или может быть одна случайная величина?

> <<Я не понимаю, что вас беспокоит. Я сам назначил правила игры. Что тут
> непонятно? ...А что может или чего не может статистика - это ее проблемы.

Вы очень аккуратно отцензурировали Гуревича, "дабы глупость каждого не видна была".
Почему бы не заполнить многоточие? :)

> нетривиально. А ошибочность - в том, что, если участников лотереи миллион,
> с каждого собрали по доллару за лотерею, и разыгрывается 800 тысяч из
> собранного миллиона (весь куш достаётся одному), то вероятность выигрыша
> не нуль, а одна миллионная.

А какое имеет отношение сумма розыгрыша к вероятности выигрыша?

Как я понимаю, претензий касательно случайной выборки и планирования эксперимента у Вас больше нет?
Хорошо. Не могли бы Вы сказать, что побудило Вас так резко переменить взгляды? :)

---

От	Мигель
К	Alexandre Putt (23.10.2007 14:56:56)
Дата	24.10.2007 12:33:56

Вы очень недобросовестно ведёте дискуссию

---

>> А ошибочность - в том, что, если участников лотереи миллион, с каждого собрали по доллару за лотерею, и разыгрывается 800 тысяч из собранного миллиона (весь куш достаётся одному), то вероятность выигрыша не нуль, а одна миллионная.

>А какое имеет отношение сумма розыгрыша к вероятности выигрыша?

Вы в который уже раз обрезали цитату оппонента на самом интересном месте и пытаетесь его дискредитировать, вырывая высказывания из контекста. В оригинале абзац выглядел следующим образом (выделение моё):

«А ошибочность – в том, что, если участников лотереи миллион, с каждого собрали по доллару за лотерею, и разыгрывается 800 тысяч из собранного миллиона (весь куш достаётся одному), то вероятность выигрыша не нуль, а одна миллионная. А матожидание не нуль, а 80 центов». (Мигель)

У меня не было времени оттачивать стиль, и я просто разбил цельную фразу на два предложения: стилистика потребовала от меня этого, потому что встречались три подряд союза «а»: «а одна миллионная», «а матожидание не нуль, а 80 центов».

К матожиданию выигрыша сумма розыгрыша имеет самое прямое отношение. Вам же лишь бы отбрехаться. И ведь повторяется это не в первый раз, просто я раньше более мягко обращал на это Ваше внимание в интеллигентной форме. И сколько бы Вы от меня ни требовали, я не могу больше в диалоге с Вами исходить из презумпции добросовестности собеседника, и притворяться не собираюсь. Так же как в отношении ещё четверых активных участников форума, в недобросовестности которых абсолютно уверен.

>>>> Расскажите, концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак или Иванов прогнозирует
> восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином

>>> А с чего Вы решили, что статистика рассматривает такие проблемы как осмысленные?

>> А при чём тут статистика? Отвечайте прямо на поставленный вопрос. О чём

>При том, что статистика рассматривает только массовые явления. Классическая статистика при этом занимается только однородными явлениями.

Нет, дорогой, так не пойдёт. У меня был написан связный текст размером в абзац, на который я надеялся получить связный ответ, а не «огрызухи» по отдельным его репликам:

«О чём речь шла? О прогнозировании ВВП – единичного события. Вы начали приплетать какую-то «концептуальную массовость» эксперимента, которая якобы происходит при «выпадении ВВП» в 2008 году. Вам и дали пример другого единичного события, чтобы выяснить, что же Вы имеете в виду под загадочными словами «концептуальная массовость». А Вы вместо того, чтобы ответить самостоятельно, жалуетесь на то, что в Вашем учебнике статистике ничего про это не написано и неоткуда цитировать. Но это проблемы Вашего набора учебников, а не наши». (Мигель)

Вы же в ответ снова обрезали мои слова и стали выдвигать возражения, нелепость которых, в контексте дискуссии, бросается в глаза. Зачем Вы с умным видом поучаете нас, что «статистика рассматривает только массовые явления»? Это мы с самого начала Вам говорили, что речь идёт о единичных явлениях – ВВП в конкретные годы, а методы теории вероятностей, которые Вы пытаетесь приплести для прогноза единичного явления, в данном случае неприменимы.

>> речь шла? О прогнозировании ВВП - единичного события. Вы начали приплетать

>Т.е. как это, ВВП - единичное событие?! Т.е. ВВП случается раз, и всё?

Да, дорогой, ВВП в конкретные годы случается раз, и всё. Вы снова обрезали мою цитату, в которой было совершенно ясно написано, что речь идёт о прогнозе ВВП на конкретный год:

«О чём речь шла? О прогнозировании ВВП – единичного события. Вы начали приплетать какую-то «концептуальную массовость» эксперимента, которая якобы происходит при «выпадении ВВП» в 2008 году». (Мигель)

>А какже получается серия ВВП? Например, ВВП 2004 г. и 2005 г. - это разные случайные величины? Или может быть одна случайная величина?

Вам уже отвечали на этот вопрос, но я повторю. Это не случайные величины – это реальные показатели. И для того, чтобы в конкретной ситуации начать применять для прогнозирования ВВП на конкретный год (или конкретные годы, даже небольшую серию лет) аппарат теории вероятностей, нужно очень серьёзное обоснование. Которого Вы не дали.

>> <<Я не понимаю, что вас беспокоит. Я сам назначил правила игры. Что тут непонятно? ...А что может или чего не может статистика - это ее проблемы.

>Вы очень аккуратно отцензурировали Гуревича, "дабы глупость каждого не видна была". Почему бы не заполнить многоточие? :)

А вот это уже что-то новое. Вы пытаетесь обвинить меня в недобросовестном ведении дискуссии, приукрашивании своей (и Иванова) позиции и т.д.? Ну так привели бы полную цитату, чтобы все убедились, к чему грязные намёки? Ведь архив под рукой – берёшь и проверяешь! Вот это сообщение Иванова «Можно и завершить. Только зачем же пальцы гнуть?» https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/229221.htm Цитирую без купюр. Чёрным шрифтом и синим за двумя угловыми скобками «>>» реплики Иванова, синим за одинарной угловой скобкой – Ваши:

«
>> Почему нелепость? Я ТАК сформулировал условия игры. … Моя лотерея - это как раз пример прогноза, который нужно сделать ОДИН РАЗ.

>Потому что такой опыт бессмысленен.

Я не понимаю, что вас беспокоит. Я сам назначил правила игры. Что тут непонятно? А смысл откроется вам позже, сначала нужно разобрать этот пример.

>Статистика ничего не может сказать о таком опыте.

Вот правильно. Сначала приняли правила. Потом сыграли. А что может или чего не может статистика – это ее проблемы. А также тех, кто не умеет ее (статистику) приложить к реальности.
»

Я думаю, читатели могут сами оценить, допустил ли я искажение позиции при цитировании или просто избавил их от чтения замечаний, которые ничего бы не добавили в качестве иллюстрации к тому тезису, который я этой цитатой демонстрировал, – тезису об игнорировании Вами аргументов собеседников.

>Как я понимаю, претензий касательно случайной выборки и планирования эксперимента у Вас больше нет?
>Хорошо. Не могли бы Вы сказать, что побудило Вас так резко переменить взгляды? :)

Какой случайной выборки? Каких данных? Просто мы расширили выборку обсуждаемых тем, чтобы выяснить, что же Вы знаете. Результат показывает совершенно плачевный уровень Ваших знаний и никудышное понимание прочитанного в разных учебниках и на форуме. Я не могу отказать себе в удовольствии отрецензировать ещё парочку Ваших сообщений к вечеру, чтобы внести окончательную ясность в вопрос об уровне «единственного грамотного экономиста форума». Одно только сообщение про пачканье книжки https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231498.htm чего стоит! (Надеюсь, оно останется пока на своём месте, не так ли?) А пока ограничусь констатацией недобросовестного ведения дискуссии с Вашей стороны.

---

От	miron
К	Мигель (16.10.2007 15:07:05)
Дата	16.10.2007 17:12:42

Мне всегда нравилось доставлять вам удовольствие.

---

>>А зачем мне бросаться на выручку человеку, который почем зря чехвостит экономикстов? Я сначала все пытался отслеживать ваши с Гуревичем возражения. Затем бросил.
>
>Так что же, выходит, он и не планировал с самого начала нам что-то объяснить и просветить публику, а хотел "отчехвостить"?>

Увы, как всегда вы передернули. Что хотел А. Патт, мне неведомо.

> Ну хорошо, тогда кто же Вам мешает приложить некоторые усилия к убеждению путём объяснения? Только не начинайте со сложных вопросов статистики и эксперимента (мы же всё равно в этом ничего не поймём) - помогите коллеге в тех самых простых вопросах, которые к нему накопились - о прогнозе погоды, солдатопоросятах, нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... Расскажите, какая концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак или Иванов прогнозирует восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены случайные величины - ВВП в разные годы. У Вас это наверняка получится - не зря же были деканом, имели большой преподавательский опыт. А потом приступим к более сложным вещам.>

Обязательно расскажу. Как только, так сразу.

>>У вас с Гуревичем вылезает наружу удивительное невежество в вопросах статистики и планировании экперимента.
>
>Если серьёзно, то глубина Ваших познаний в точных науках мне достоверно известна, и я знаю, насколько компетентно Вы способны судить о том, кто и как разбирается в статистике.>

Вы всегда мне льстите. Если счетовод говорит серьезно, то уже одно это есть огромное признание.

>Что же касается планирования эксперимента, то не Ваш ли коллега жаловался, что экономика - наука неэкспериментальная? Так что, если он прав, то упрёк мимо цели.>

Увы опять невежество лезет во все дыры. Экономика наука экстериментальная и неэкспериментальная одновременно. Недавно за экономические эксперименты дали Нобелевку. А вы и не знали? И одновременно она наука не экспериментальная, так как основная масса фактов основана на истории. Так, что статметоды постановки экспериментов годяться и для некоторых разделов экономики, например, при планировании эксперимента по эластичности спроса.

>>Удивительно, что Александр Патт еще ведет с вами дискуссию.
>
>А что тут удивительного? Зарвался товарищ в безнаказанном глумлении, которое до сих пор сходило с рук, теперь не знает, как выкрутиться.>

Ну, конечно, счетоводу по причине его некомпетентности видно лишь глумление. Ученому же видно глубокое знание статистики.

>>Вы бы хоть начала статистики почитали...
>
>Ваши аргументы повторяются с печальной регулярностью. Вы сначала покажите, что владеете статистикой, а потом другим раздавайте подобные советы. Я со своей стороны могу сказать, что для овладения статистикой нужно понимание теории вероятностей, а в этом ни Вам, ни Вашему коллеге похвастаться нечем.>

Бывает, что и печаль находит на ваше лицо? Уже приятно. Мое знание статистики оценено неизвестными рецензентами, которые разрешали моим эксериментальным статьям появляться в печати. Так, что не вам судить.

> Ваш коллега "прокололся" не "известном семинарском заключении" о нулевой вероятности выигрыша в лотерее. А когда Вы заговариваете о вероятности, то вообще хоть святых выноси.>

И где же он прикололся по мнению счетовода? Наоборот, он разгромил ваши пассажи удивительно легко.

>>> И со стороны "экономикстов" Вас критикуют, и со стороны солидаристов.>
>>
>>Так дураки то везде есть.
>
>Солидаристов всего меньше десятка - и Вы даже среди них выискали дураков (причём не одного)! Ау, солидаристы, бегите посмотреть, что miron о вас думает!>

Пусть придут. Увидят ваше передергивание. Речь шла о дураках, критиковавших сообщения А. Патта. Кстати, концентрация дуроиков среди солидаристов много меньше, чем среди экономикстов и примкнувших к ним бухгалтеров–счетоводов. Не назовете фамилию солидариста, который критиковал (по вашему суждению Патта?)

>>> Теперь Вы, как Чапаев в песне Пугачёвой - покинули берег свой родной, а к другому так и не пристали.>
>>
>>Так он на моем берегу, который и не солидаристский и не либералистско–экономистский. Вам просто этого берега не видно за своими речами.
>
>Ничего, я пока посижу на своём бережку и подожду, пока Putt проплывёт мимо, не выдержав суровой жизни на Вашем необитаемом острове.>

Так у вас и берега то, по–сути, не осталось. Осколок счетоводского бревна, не более.

>Да, кстати, Вы с Олегом Ивановичем Шро развивали целое направление в обществоведении с привлечением высшей математики, в частности проводили свёртку сознания и даже вычисляли компоненты тензора сознания * . Даже вводный раздел выложили по этой теме **. Разрешите поинтересоваться, как далеко продвинулись ваши совместные исследования в этой области? Олег всё ещё на Вашем острове?>

Конечно, и даже совместный грант пробиваем. А что правда здорово написали про сознание?


>* https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/170/170531.htm дословно Ваш с Артуром разговор выглядел так

>А свертка сознания это вообще шедевр. Звучит так же таинственно и многозначно, как : "На горизонте коммунизм!". Его надо приводить в пример всем тем, кто хочет научиться порочить себя. И главное, что эти соображения пишет человек, который жаловался на то, что невозможно понять, как Гумилев вычислял пассионарность, при всем при том, что автор(ЛГ) очень подробно описывал свою методику, подчеркивая, что все величины выбраны в относительных единицах(относительных к неким средним значениям пассионарности по обществу). Есть расспределение Максвела в классической физике. Например, скорость частиц вполне можно измерять в относительных единицах, выбрав как единицу любую скорость, а для удобства например среднюю скорость. Мне было бы интересно узнать, при помощи каких моделей вычислимы все компоненты тензора сознания? (Artur)

>«Я вот над этим мы сейчас с Шро и работаем» (miron, май 2006).

>** https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/170/170529.htm ; соответствующий раздел заслуживает повторного увековечивания в анналах форума:

>«ПОДХОДЫ К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ

>Язык может быть представлен в виде множества, которое хотя и меняется, но на данном временном отрезке стабильно. Следует заметить, что величина множества определяется совокупным объемом памяти данной группы. Если нет изменений окружающей среды, то язык меняется мало. Назовем такое языкомножество стабильным. Если группа людей попадает в новую обстановку, то появляются новые слова, а ненужные забываются. Поэтому языкомножество как гусеница танка, оставаясь постоянным в своем размере и в большей части слов–чисел, перемещается на новую область. Такие языкомножества можно назвать мигрирующими. Наконец, множество может расширяться, но для этого нужны новые способы запоминания или укрупнение группы. Эти языкомножества можно назвать растущими.

>Основная идея заключается в том, что при анализе языка, логики и информации вообще (не только вербальной) необходимо учитывать три основных составляющих (параметров влияющих на процессы) информации, для удобства назовем ее текстом, он представляет собой тензор произвольной размерности, компоненты которого содержат в себе всю полноту информации (немного тавтологично, но здесь имеется в виду фраза информации об информации), как о символах текста, так и логике построения текста и т.п. (как его задавать в общем виде пока не понятно): итак есть во первых сам текст и во-вторых некая характеристика текста (скалярная) один мой знакомы криптограф назвал ее «эмоцией», т.е показывающее наше отношение к тексту, получается она путем свертывания тензора текста с тензором «деформаций текста» (т.е. с тензором нашего восприятия, компоненты которого являются функцией от всего множества текстов которыми мы владеем), от этой характеристики мы получаем (правда требуется учет еще двух потоковых (векторных) характеристик самого текста: вектора потока текста и вектора потока подтекста, как они получаются это отдельная тема и пока секрет), к этой «эмоции» добавим еще функции одни из которых характеризует подтекст данного текста, а другая вклад данного текста в общий контекст (на самом деле сам текст содержит эти характеристики в составе своих компонент, но в общем случае не явно). Все эти три характеристики одновременно и учитывают влияние данного текста по воздействием тензора «деформаций текста». Сумма этих трех составляющих дает «обобщенную эмоцию», которая и является характеристикой.

>Что бы было понятней почему такой сложный учет идет приведу пример (немного грубоватый, но иллюстрирующий суть рассмотренного). Итак, у нас в сознание сформирован «тензор деформации» текста, т.е функционально зависимая величина от всех текстов которые мы воспринимали ранее наверно с этапа зачатия, он кстати ответственен и за формирование как наших подтекстов так и наших контекстов. Любой достигающий нас текст (а это что угодно рука над свечой, прочитанная книга, высказывание собеседника) воспринимается нами именно через это тензор «деформации». В результате мы получаем обобщенную «эмоцию» которая содержит вклады от самого текста его подтекста и контекста.

>Условно говоря прочитав текст целиком мы судим о нем несколько однозначно в стили «истина» (Да) или «ложь» (Нет). В принципе если разбить текст на отдельные составляющие то можно вычислить обобщенную «эмоцию» каждой составляющей и суммарно мы получим общую «эмоцию». На основе такой «эмоции» мы можем провести обратную операцию по построению нашего текста- ответа на прочитанный текст, т.к. «эмоция» одна, а вот вариантов получения из нее текстов много (это кстати следствие того факта, что прочитав один и тот же текст мы по разному строим опровержения или поддержку данного теста, т.е. строим разные тексты-ответы).

>Следующий момент это учет временного фактора, текст вчера влияет на текст сегодня, если сказать достаточно точно, т.е. тексты во времени могут представлять связанную систему. Пори чем сами тексты надо рассматривать не в реальном физическом пространстве, а в абстрактном информационном, где единственны физическим измерением является время, остальные координаты положения текста задаются как функции связи между физическими параметрами системы и координатами в информационном пространстве (такой подход позволяет рассмотреть информацию без конкретики физической системы что особенно важно в случае если у нас разные физические системы обмениваются информацией). Такой подход позволяет применять методы специальной теории относительности (СТО), т.е. учет пространства-времени (где пространство абстрактно, а время физическое, т.е. тождественно времени в рассматриваемой физической системе).

>Рассматривая информацию в абстрактном 4-мерном пространстве и применяя методику континуальных интегралов Фейнмана можно вычислять вероятностные характеристики информации в зависимости от «обобщенной эмоции» и параметров взаимовлиянии текстов друг на друга. Боле того можно проводить анализ по влиянию на информации того или иного из рассматриваемых моментов.

>Тут есть еще одна немало важна возможность а именно анализ «обобщенной эмоции» как суммы нескольких возможных эмоций и формирование тех или иных текстов на этой основе. Фактически задача предсказания с какой вероятностью на основе данного текста будет появляться тот или иной текст-ответ». (miron, май 2006)>

Иногда и счетоводы начинают понимать значение наших текстов. Я то думал, что у вас совсем синаптических везикул не осталось в мозгах, ан нет. Не поленилисъ наш великий текст, основанный кстати на книге Налимова, советского великого науковеда, повторно выложить на форум. Спасибо. Я всегда знал, что счетоводы способны к озарениям.

---

От	Мигель
К	miron (16.10.2007 17:12:42)
Дата	17.10.2007 12:20:09

Синаптические везикулы

---

>> Ну хорошо, тогда кто же Вам мешает приложить некоторые усилия к убеждению путём объяснения? Только не начинайте со сложных вопросов статистики и эксперимента (мы же всё равно в этом ничего не поймём) - помогите коллеге в тех самых простых вопросах, которые к нему накопились - о прогнозе погоды, солдатопоросятах, нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... Расскажите, какая концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак, или Иванов прогнозирует восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены случайные величины - ВВП в разные годы. У Вас это наверняка получится - не зря же были деканом, имели большой преподавательский опыт. А потом приступим к более сложным вещам.>

>Обязательно расскажу. Как только, так сразу.

Нет, дорогой: не «как только, так сразу», а здесь и сейчас. Неужели не понятно, что Ваши истерические выкрики с громогласным объявлением своей победы, Ваше размахивание импакт-фактором и заливание помоями оппонентов намного менее интересны, чем обоснование совершенно конкретной линейной экстраполяции советских темпов роста, предложенной в Вашей же статье? А здесь основная тема – именно допустимость такого «прогноза». Видимо, Вам было нечего сказать в своё оправдание, раз валяли дурака во время её обсуждения, а сейчас сидели и трусливо помалкивали? Хорошо, но сейчас же Вы влезли и кричите о победе Alexandre Putt'а! Значит, хотя бы этот выкрик можете обосновать? Можете пояснить его тезисы? Начните с прогноза погоды, солдатопоросят, нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... Расскажите, какая концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак, или Иванов прогнозирует восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы. Последнее в Вашем исполнении должно быть особенно нетривиально. Не стесняйтесь, смелее – лично меня это позабавит намного больше, чем глупые сказки про счетоводов.

---

От	miron
К	Мигель (17.10.2007 12:20:09)
Дата	17.10.2007 14:58:01

Увы, их нет у вас более...

---

>>Обязательно расскажу. Как только, так сразу.
>
>Нет, дорогой: не «как только, так сразу», а здесь и сейчас.>

Так задавайте вопросы. Утром вопросы, вечером ответы. Вечером вопросы – утром ответы... Я готов ответить на них.

> Неужели не понятно, что Ваши истерические выкрики с громогласным объявлением своей победы, Ваше размахивание импакт-фактором и заливание помоями оппонентов намного менее интересны, чем обоснование совершенно конкретной линейной экстраполяции советских темпов роста, предложенной в Вашей же статье?>

Выкрики начались не с нас, а с вас. Мы в отличие от вас не стохасты. Что касается моей статьи, то там прекрасная экстраполяция. В полном соответствии с принципами экономикометрии. Вот, недавно книгу прочитал про экономометрию. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. 2005. Эконометрия. Новосибирск: Издательство ЦО РАН. 744 стр. http://econom.nsu.ru/oldeconom/lib/NFPK/Econometrics/index.htm

Оказывается, что я интуитивно действовал в соотевствии с правилами анализа временных радов, о которых вам пытается втолковать А. Патт. Прочитайте раздел 4.4 и если будут вопросы по моей статье, я с удовольствием вам отвечу.

> А здесь основная тема – именно допустимость такого «прогноза».>

Читайте разддел 4.4.

> Видимо, Вам было нечего сказать в своё оправдание, раз валяли дурака во время её обсуждения, а сейчас сидели и трусливо помалкивали?>

Сразу виден ваш стиль обсуждения.

> Хорошо, но сейчас же Вы влезли и кричите о победе Alexandre Putt'а! Значит, хотя бы этот выкрик можете обосновать? Можете пояснить его тезисы?>

Так я уже вам все объяснил. Он вам толкует основные понятия учебников по экономикометрии. Если не пюонятно, то почитайте американский учебник. Там прямо написано о возможности применения линейной регрессии при анализе времемных рядов. "Econometric Analysis"William H. Greene. Textbook. Точно не помню страницу. Я его читал в Сингапуре. Но скоро учебник мне пришлют и я вам все растолкую. Так, что готовьте вопросы по статье.

> Начните с прогноза погоды, солдатопоросят, нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... >

А не надо про обратную сторону Луны? А то я бы тоже мог.

>Расскажите, какая концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак, или Иванов прогнозирует восход солнца в определённое время>

То есть ни вы ни Иванов не знаете, что вы делаете?

> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы.>

Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?

> Последнее в Вашем исполнении должно быть особенно нетривиально. Не стесняйтесь, смелее – лично меня это позабавит намного больше, чем глупые сказки про счетоводов.>

Я всегда готов. Жду вопросы по статье.

---

От	Пасечник
К	miron (17.10.2007 14:58:01)
Дата	17.10.2007 18:39:40

Он просто не понимает, что вы спрашиваете :)

---

>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы.>
>
>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?

Мигель, miron просто не понимает даже ваших вопросов :)


Все фигня, кроме пчел.

---

От	Alexandre Putt
К	Пасечник (17.10.2007 18:39:40)
Дата	20.10.2007 12:41:08

А, ещё один доброволец на осмотр

---

Пройдите вот сюда: https://vif2ne.org/nvz/forum/5/co/231289.htm

г-н нелюбитель прогнозирования по себе самому.

> >> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены
> <<случайные величины>> - ВВП в разные годы.>
> >
> >Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?
> Мигель, miron просто не понимает даже ваших вопросов :)

Формально ответ корректный, хотя, конечно, ВВП не подчиняется гауссову распределению (из-за нестационарности).
Но серия темпов роста ВВП вполне может подчиняться этому закону распределения. Это будет n-мерная случайная величина, следующая n-мерному закону распределения, заданному в n-мерном пространстве (а что это за пространство понятно из выбранного закона).

А Вы что хотели сказать?

---

От	Мигель
К	Alexandre Putt (20.10.2007 12:41:08)
Дата	22.10.2007 23:25:35

Тут ещё надо разобраться, кто кого осматривает

---

>>>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены <<случайные величины>> - ВВП в разные годы.

>>> Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?

>> Мигель, miron просто не понимает даже ваших вопросов :)

>Формально ответ корректный,

Некорректный. Я спрашивал про вероятностное пространство, а не про распределение случайной величины.

>хотя, конечно, ВВП не подчиняется гауссову распределению (из-за нестационарности). Но серия темпов роста ВВП вполне может подчиняться этому закону распределения.

И иметь постоянное среднее? Рассмешили. Пройдите вот сюда: https://vif2ne.org/nvz/forum/5/co/231289.htm и посмотрите, оставалось ли у темпов роста ВВП одно и то же среднее от десятилетия к десятилетию.

>Это будет n-мерная случайная величина, следующая n-мерному закону распределения, заданному в n-мерном пространстве (а что это за пространство понятно из выбранного закона).

Ну, и какова прогностическая сила такой модели? Вы уже обработали данные ЦРУ с помощью ARIMA? Что она выдала на 90-е годы?

>А Вы что хотели сказать?

Думаю, то, что miron просто не понимал моих вопросов. Такие у него глубокие познания в теории вероятностей.

---

От	Alexandre Putt
К	Мигель (22.10.2007 23:25:35)
Дата	26.10.2007 11:10:08

Что, неужели пациент врача?

---

> Некорректный. Я спрашивал про вероятностное пространство, а не про
> распределение случайной величины.

А что, из данного (гауссового) распределения случайной величины неясно, какое вероятностное пространство?

> >хотя, конечно, ВВП не подчиняется гауссову распределению (из-за
> нестационарности). Но серия темпов роста ВВП вполне может подчиняться
> этому закону распределения.
> И иметь постоянное среднее? Рассмешили. Пройдите вот сюда:

Ну да.

> https://vif2ne.org/nvz/forum/5/co/231289.htm и посмотрите, оставалось ли у
> темпов роста ВВП одно и то же среднее от десятилетия к десятилетию.

Дорогой Мигель, в статистике смотреть мало. Надо считать. Что я и сделал.

До 1978 г. 5%. После на 1.35% ниже (но не значимо).

Ещё тренд с 1951 г. Но (пока) не значимый при 5%.

Ваши же замечания выдают в Вас такого же большого эксперта, как и известного всем нам Иванова. Так хоть бы спасибо сказали за мои самоотверженные усилия по улучшению вашей образованности.

> Ну, и какова прогностическая сила такой модели? Вы уже обработали данные
> ЦРУ с помощью ARIMA? Что она выдала на 90-е годы?

Сделаем, не переживайте.

> Думаю, то, что miron просто не понимал моих вопросов. Такие у него
> глубокие познания в теории вероятностей.

Ну это невозможно установить по данному ответу. Ответ корректный, потому что отражает суть.

---

От	Мигель
К	Пасечник (17.10.2007 18:39:40)
Дата	19.10.2007 02:03:08

Ничего, я поясню (это к miron'у)

---

>>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы.>
>>
>>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?

Нет, дорогой, я не это спрашивал. Дело в том, что случайные величины - это функции на вероятностном пространстве - пространстве элементарных событий, на котором задана вероятностная мера и сигма-алгебра измеримых по этой мере множеств. Я пока только хотел выяснить, что это за пространство и мера, а про распределение случайных величин поговорить уже на следующем этапе, когда будет достигнуто понимание основ. Но раз перескочили сразу на гауссовское распределение, то напишите, пожалуйста, формулу этого распределения для ВВП разных лет! Меня интересует значение двух параметров в этой формуле, потому что если не конкретизировать их значение, то ничего не понять. Думаю, Вам не составит труда, на худой конец, написать от формулу руки, отсканировать и выложить в копилку, если набрать сложно?

А потом уже вернёмся к вероятностному пространству и попытаемся посчитать ковариацию случайных величин.

---

От	miron
К	Мигель (19.10.2007 02:03:08)
Дата	19.10.2007 09:38:14

Так у вас что, нет учебника по статистике?

---

>>>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы.>
>>>
>>>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?
>
>Нет, дорогой, я не это спрашивал. Дело в том, что случайные величины - это функции на вероятностном пространстве - пространстве элементарных событий, на котором задана вероятностная мера и сигма-алгебра измеримых по этой мере множеств. Я пока только хотел выяснить, что это за пространство и мера, а про распределение случайных величин поговорить уже на следующем этапе, когда будет достигнуто понимание основ. Но раз перескочили сразу на гауссовское распределение, то напишите, пожалуйста, формулу этого распределения для ВВП разных лет! Меня интересует значение двух параметров в этой формуле, потому что если не конкретизировать их значение, то ничего не понять. Думаю, Вам не составит труда, на худой конец, написать от формулу руки, отсканировать и выложить в копилку, если набрать сложно?>

Для вас мне всегда сложно. Я же дал ссылки. Раздел 4.4. Фиксируем. К моей статье вопросов нет.

>А потом уже вернёмся к вероятностному пространству и попытаемся посчитать ковариацию случайных величин.>

Вы немпножко забыли тему обсуждения. Есть ли вопросы к мопей статье?

---

От	Мигель
К	miron (19.10.2007 09:38:14)
Дата	19.10.2007 11:04:37

Дорогой, не вертитесь и отвечайте прямо на поставленный конкретный вопрос

---

>>>>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы.>
>>>>
>>>>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?
>>
>>Нет, дорогой, я не это спрашивал. Дело в том, что случайные величины - это функции на вероятностном пространстве - пространстве элементарных событий, на котором задана вероятностная мера и сигма-алгебра измеримых по этой мере множеств. Я пока только хотел выяснить, что это за пространство и мера, а про распределение случайных величин поговорить уже на следующем этапе, когда будет достигнуто понимание основ. Но раз перескочили сразу на гауссовское распределение, то напишите, пожалуйста, формулу этого распределения для ВВП разных лет! Меня интересует значение двух параметров в этой формуле, потому что если не конкретизировать их значение, то ничего не понять. Думаю, Вам не составит труда, на худой конец, написать от формулу руки, отсканировать и выложить в копилку, если набрать сложно?>
>
>Для вас мне всегда сложно. Я же дал ссылки. Раздел 4.4. Фиксируем. К моей статье вопросов нет.

Гауссовское распределение я знаю не хуже Вас с "единственным грамотным экономистом форума". И знаю, что слов "они подчиняются гауссовскому распределению" мало, чтобы полностью охарактеризовать распределение "случайных величин" - ВВП. Либо пишите конкретную формулу, либо извиняйтесь за введение публики в заблуждение.

>>А потом уже вернёмся к вероятностному пространству и попытаемся посчитать ковариацию случайных величин.>
>
>Вы немпножко забыли тему обсуждения. Есть ли вопросы к мопей статье?

Дорогой, когда Вам задавали вопросы по Вашей шарлатанской компиляции, Вы валяли дурака, издеваясь над всеми критиками. Так что про свою статью сидите, помалкивайте уже. А сейчас Вы влезли с расхваливанием "единственного грамотного экономиста форума". Я хочу, чтобы Вы хотя бы на этот раз ответили за свои слова. Будете выписывать конкретную формулу гауссовского распределения можете выписать для "случайных величин" ВВП и отвечать на вопросы по формуле, или нет?

---

От	miron
К	Мигель (19.10.2007 11:04:37)
Дата	19.10.2007 14:28:12

Так я и отвечаю.. Пунк 4.Итак, вопросов к моей статье нет. За сим откланиваюсь.. (-)

---

---

От	Мигель
К	miron (19.10.2007 14:28:12)
Дата	19.10.2007 14:49:58

Так я и думал с самого начала. Лишь бы языком чесать

---

Распределение Гаусса характеризуется средним значением и ещё одним параметром который указывает на то, насколько плотно реализации случайной величины сгруппированы вокруг среднего значения при большом числе повторений. Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются распределению Гаусса. Смысла употребляемых красивых слов Вы, разумеется, не понимали, но ведь глупость-то эта - вполне конкретное утверждение, которое можно протестировать. Вот написали бы формулу распределения, включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро протестировать её верность или обоснованность. А так - "мели, Емеля, твоя неделя". Ничего конкретного за Вашим апломбом не стоит и никогда, как выяснилось, не стояло. Вам в цирк.

---

От	miron
К	Мигель (19.10.2007 14:49:58)
Дата	24.10.2007 10:03:09

Ответ счетоводам и тезисорайтерам... Формула в копилке.

---

>Распределение Гаусса характеризуется средним значением и ещё одним параметром который указывает на то, насколько плотно реализации случайной величины сгруппированы вокруг среднего значения при большом числе повторений.>

Верно, читали азы статистики.

> Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются распределению Гаусса.>

Вы опять передернули. Я сказал, что параметры подчинаются случайному Гаусовскому распределению.

> Смысла употребляемых красивых слов Вы, разумеется, не понимали, но ведь глупость-то эта - вполне конкретное утверждение, которое можно протестировать.>

Ну где мне до ума счетоводов.

> Вот написали бы формулу распределения, включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро протестировать её верность или обоснованность.>

Формула в копилке. Взята из источника, которому я доверяю,

> А так - "мели, Емеля, твоя неделя". Ничего конкретного за Вашим апломбом не стоит и никогда, как выяснилось, не стояло. Вам в цирк.>

Мой апломб не более, чем ваша фикция. Я уже устал повотрять, что в этих вопросах я дилетант, хотя и чуть более понимаю в эконометрии, чем вы. Вы даже что такое остаток Абрамовича не знаете, уж не говоря о его отличиях от состатка Солоу.

Теперь ваша очередь отвечатъ. Расскажите нам, что такое теорема Frisch-Waugh-Lovell, которая применяется при просчете и прогнозе ВВП.

---

От	Мигель
К	miron (24.10.2007 10:03:09)
Дата	25.10.2007 00:49:48

Незачёт

---

>>Распределение Гаусса характеризуется средним значением и ещё одним параметром который указывает на то, насколько плотно реализации случайной величины сгруппированы вокруг среднего значения при большом числе повторений.>

>Верно, читали азы статистики.

Вы будете меня экзаменовать по статистике? Ну-ну.

>> Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются распределению Гаусса.>

>Вы опять передернули. Я сказал, что параметры подчинаются случайному Гаусовскому распределению.

Лукавите. Цитирую Ваше сообщение, расположенное выше по ветке:

«
>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы. (Мигель)

>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. (miron)
»
https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/230942.htm

Вопрос о том, кто из нас передёргивает, закрыт, не так ли?

>> Вот написали бы формулу распределения, включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро протестировать её верность или обоснованность.>

>Формула в копилке. Взята из источника, которому я доверяю,

Нет, дорогой, это не то, что от Вас требовалось. В этой формуле ничего не понятно. Где там написано: «ВВП подчиняются распределению Гаусса с таким-то средним значением мю (конкретное число) и таким-то разбросом сигма конкретное число)»? Ведь если Вы сообщили научный результат, что ВВП подчинены гауссову распределению, то, следовательно, уже его протестировали с конкретными параметрами, не так ли? А не сначала брякнули, а потом побежали учебник эконометрики покупать, чтобы понять, чего такого брякнул:

«Я Вам ответил на ваш (точнее не ваш, а вопрос харьковского счетовода .игель–оглы). Он просил написать формулу. Я тупо купил учебник по эконометрии и написал. Все». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231605.htm

>> А так - "мели, Емеля, твоя неделя". Ничего конкретного за Вашим апломбом не стоит и никогда, как выяснилось, не стояло. Вам в цирк.>

>Мой апломб не более, чем ваша фикция. Я уже устал повотрять, что в этих вопросах я дилетант,

Так что же корчите из себя большого экономиста Сигизмунда Миронина? Зачем публику в заблуждение вводить?

>хотя и чуть более понимаю в эконометрии, чем вы. Вы даже что такое остаток Абрамовича не знаете, уж не говоря о его отличиях от состатка Солоу.

Вообще-то, я надеялся, что Вам хватит ума закрыть тему остатка Абрамовича, с которым Вы носитесь по разным форумам уже второй год. Но раз не желаете, то выскажусь и я впервые на эту тему с тем, чтобы внести окончательную ясность в этот вопрос. А дело было так. В разговоре с Ищущим (если не ошибаюсь) Вы высказались обо мне в хамски пренебрежительной форме, и в «подтверждение» своих слов о моей некомпетентности в вопросах экономики (хотя обсуждение было совсем о другом) предложили Ищущему спросить у меня, знаю ли я, что такое остаток Абрамовича. Дескать, если не знал, то из этого следовала моя некомпетентность.

«Обратите мнимяние, что в наш диалог вмешался один товарищ, ну очень боящийся моих демагогических искусств... Боится, что мы сумеем родит в диалоге что то стощее, но не связанное с экономикс. А ведь сам то он ее не дочитал до конца. Контрольный вопрос ему, что такое "остаток Абрамовича". Если дочитал, то ответит, если прочитал только начало, то проигнорирует. Вам ответ могу сообщить по внетренней почте». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/178/178152.htm

Как и в других подобных случаях, дурочку Вы запустили в свойственной Вам подловатой манере и с учётом, что интеллигентные собеседники не захотят пачкаться о Ваши гадости. Совершенно ясно было, что я не буду унижаться, оправдываясь перед Вами, что знаю остаток Абрамовича, а Ищущий не будет у меня спрашивать. После этой «дискуссионной победы» Вы подняли этот самый «остаток» на щит и стали по всем углам форума обгаживать моё имя.

«Мигель… даже не дочитал до конца Эконоимикс. Я ему дал тест. Пусть ответит на вопрос, что такое остаток Абрамовича. Все экономисты это знают. Он же не знает. Дело в том, что этот остаток есть в англоязычной литературе и нет в русскоязычной. Поэтому по интернету не найдешь. Поэтому претензии Мигеля на рекомендации есть мягко говоря туфта». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/180/180749.htm

Однако никакого доказательства того, что я не знаю, что такое остаток Абрамовича, Вы до сих пор форуму не привели. Совершенно ясно, что моё неучастие в унизительных обсуждениях, которые Вы на эту тему устраивали, никак не доказывает, знаю ли я, что такое остаток Абрамовича, или нет.

Другой вопрос, что Вы сами не очень понимаете этот результат и сферу его приложения. Иначе бы не приводили его как последний аргумент в совершенно неподходящих ситуациях, например, «опровергая» со ссылкой на этот остаток конкретные микроэкономические модели или подводя публику к мысли, будто все экономические беды СССР элементарно преодолевались более быстрым ростом ассигнований на науку.

«Итак, возврат к СССР значит возврат к русскому способу производства, либо в его сталинской либо брежневской форме. Послендяя требует небольшого улучшения управления и финансирования науки. То, что делается сейчас есть полное непонимание роли науки с технологическом развитии. И этого не понимают большинство стороников экономикса, которые кстати чаще всего ее не читали и не знают, что такое остаток Абрамовича. Если кто–то сумеет ответить мне, что такое остаток Абрамовича, то пришлю 30 евро. Серьезно». https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/178/178842.htm

Или вот ещё, из той же серии:

«Те же, которые читают современные книжки по экономике, становятся зомби, поскольку современная экономикс есть опиум для народа, а не наука. За исключением кривой Филипса и остатка Абрамовича, там нет ни одного научно проверенного положения». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/179/179983.htm

Проблема в том, что те участники форума, которые что-то в этом понимают и могут Вас опровергнуть, просто не желают измазываться о Ваши испражнения и комментируют их по минимуму. Вот и удаётся Вам произвести впечатление на простачков.

>Теперь ваша очередь отвечатъ. Расскажите нам, что такое теорема Frisch-Waugh-Lovell, которая применяется при просчете и прогнозе ВВП.

Нет, дорогой, я отвечать не буду. Ведь наши вопросы неравноправны. Вы брякнули про то, что ВВП подчинены нормальному распределению, я задал конкретный вопрос, на который Вы бы без труда ответили, если бы брякнули это не просто так, а сообщали научный результат. Ответить не смогли, откуда бесспорно следует, что в очередной раз ляпнули умное слово, чтобы потопить оппонентов. Я же о теореме Фриша-Воу-Ловелла разговора не заводил и тем более на неё не ссылался. Так что не надо дурочку запускать.

---

От	miron
К	Мигель (25.10.2007 00:49:48)
Дата	25.10.2007 10:04:14

Вам, поскольку не знаете, что такое остаток Абрамовича и теорема Фриша-Воу-Ло...

---

>>Верно, читали азы статистики.
>
>Вы будете меня экзаменовать по статистике? Ну-ну.>

Буду. Ваша квалификация будто бы математика была изящно размазана Игорем С. В архиве есть ваши страданния с Зеноном.

>>> Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются распределению Гаусса.>
>
>>Вы опять передернули. Я сказал, что параметры подчинаются случайному Гаусовскому распределению.
>
>Лукавите. Цитирую Ваше сообщение, расположенное выше по ветке:

>«
>>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы. (Мигель)
>
>>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. (miron)
>»
> https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/230942.htm

>Вопрос о том, кто из нас передёргивает, закрыт, не так ли?>

Вы просто читать не умеете. Посмотрите на предложение. Случайные в еличины во множественмном числе, а ВВП в единственном. Следовательно, вопрос относился не к одному ВВП а величинам вокруг него. Вы уж, дешевый мой передергиватель, повнимательнее будьте.

>>> Вот написали бы формулу распределения, включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро протестировать её верность или обоснованность.>
>
>>Формула в копилке. Взята из источника, которому я доверяю,
>
>Нет, дорогой, это не то, что от Вас требовалось. В этой формуле ничего не понятно.>

Так, значит ваше знание статистики равно нулю.

> Где там написано: «ВВП подчиняются распределению Гаусса с таким-то средним значением мю (конкретное число) и таким-то разбросом сигма конкретное число)»?>

На указанной стр. учебника дана формула подсчета случайности распределения величин, связанных с подсчетом ВВП. Вы, мой дешевый, просили написать формулу. Я написал. В математике я на уровне Детской энциклопедии и никогда этого не скрывал. Вы же корчите из себя великого математика. Вот и разберитесь, что имел в виду Greene, когда писал формулу во всемирно известном учебнике эконометрии. Слабо? Не знает?

> Ведь если Вы сообщили научный результат, что ВВП подчинены гауссову распределению, то, следовательно, уже его протестировали с конкретными параметрами, не так ли?>

Не так. Я по вашей, дешевый вы мой, просьбе написал формулу, которую вы просили, взяв ее из всемирноизвестного учебника. Точно, как вы просили. Теперь я прошу вас сказать, что же такое остаток Абрамовича.

> А не сначала брякнули, а потом побежали учебник эконометрики покупать, чтобы понять, чего такого брякнул:

>«Я Вам ответил на ваш (точнее не ваш, а вопрос харьковского счетовода .игель–оглы). Он просил написать формулу. Я тупо купил учебник по эконометрии и написал. Все». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231605.htm>

Не брякнул, а заявил. Брекаете вы, мой дешевый. В Детской энциклопедии такой формулы не нашлось, но в российком учебнике по экономикометрии было указано, что ВВП подчинаются случайному Гаусовскому распределению. Что не верно? Моя фраза верна. Формула написана. Ваша очередь, мой дешевый.

>>> А так - "мели, Емеля, твоя неделя". Ничего конкретного за Вашим апломбом не стоит и никогда, как выяснилось, не стояло. Вам в цирк.>
>
>>Мой апломб не более, чем ваша фикция. Я уже устал повотрять, что в этих вопросах я дилетант,
>
>Так что же корчите из себя большого экономиста Сигизмунда Миронина? Зачем публику в заблуждение вводить?>

А где вы видете мои корчи? Разве я послал свою статью в Вопросы экономики. Или ежегодные обзоры по экономикс? Вы хоть статью то читали, дешевый мой?

>>хотя и чуть более понимаю в эконометрии, чем вы. Вы даже что такое остаток Абрамовича не знаете, уж не говоря о его отличиях от состатка Солоу.
>
>Вообще-то, я надеялся, что Вам хватит ума закрыть тему остатка Абрамовича, с которым Вы носитесь по разным форумам уже второй год. Но раз не желаете, то выскажусь и я впервые на эту тему с тем, чтобы внести окончательную ясность в этот вопрос.>

Давайте. Вот умора будет.

> А дело было так. В разговоре с Ищущим (если не ошибаюсь) Вы высказались обо мне в хамски пренебрежительной форме, и в «подтверждение» своих слов о моей некомпетентности в вопросах экономики (хотя обсуждение было совсем о другом) предложили Ищущему спросить у меня, знаю ли я, что такое остаток Абрамовича. Дескать, если не знал, то из этого следовала моя некомпетентность.>

Никакого хамства не было, а было утверждение, что вы из себя корчите экономиста, ни хрена не понимая в экономике. Постоянно говоря о скудоумости солидаристов. Я хотя и не солидарист, но снобизм обычного счетовода иногда напрягает.

>«Обратите мнимяние, что в наш диалог вмешался один товарищ, ну очень боящийся моих демагогических искусств... Боится, что мы сумеем родит в диалоге что то стощее, но не связанное с экономикс. А ведь сам то он ее не дочитал до конца. Контрольный вопрос ему, что такое "остаток Абрамовича". Если дочитал, то ответит, если прочитал только начало, то проигнорирует. Вам ответ могу сообщить по внетренней почте». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/178/178152.htm

>Как и в других подобных случаях, дурочку Вы запустили в свойственной Вам подловатой манере и с учётом, что интеллигентные собеседники не захотят пачкаться о Ваши гадости. Совершенно ясно было, что я не буду унижаться, оправдываясь перед Вами, что знаю остаток Абрамовича, а Ищущий не будет у меня спрашивать. После этой «дискуссионной победы» Вы подняли этот самый «остаток» на щит и стали по всем углам форума обгаживать моё имя.>

Так не знаете, что такое остаток Абрамовича?

>«Мигель… даже не дочитал до конца Эконоимикс. Я ему дал тест. Пусть ответит на вопрос, что такое остаток Абрамовича. Все экономисты это знают. Он же не знает. Дело в том, что этот остаток есть в англоязычной литературе и нет в русскоязычной. Поэтому по интернету не найдешь. Поэтому претензии Мигеля на рекомендации есть мягко говоря туфта». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/180/180749.htm

>Однако никакого доказательства того, что я не знаю, что такое остаток Абрамовича, Вы до сих пор форуму не привели. Совершенно ясно, что моё неучастие в унизительных обсуждениях, которые Вы на эту тему устраивали, никак не доказывает, знаю ли я, что такое остаток Абрамовича, или нет.>

Так у вас даже чувство унизительности есть? Вот незадача! Так сообщите мне по внутренней почте, что такое остаток Абрамовича и я громогласно заявлю на форуме, что я не прав и вы знаете остаток.

>Другой вопрос, что Вы сами не очень понимаете этот результат и сферу его приложения. Иначе бы не приводили его как последний аргумент в совершенно неподходящих ситуациях, например, «опровергая» со ссылкой на этот остаток конкретные микроэкономические модели или подводя публику к мысли, будто все экономические беды СССР элементарно преодолевались более быстрым ростом ассигнований на науку.>

Так докажите, что я не понимаю. Не можете? Увы. Для этого надо знать, что такое остаток Абрамовича.

>«Итак, возврат к СССР значит возврат к русскому способу производства, либо в его сталинской либо брежневской форме. Послендяя требует небольшого улучшения управления и финансирования науки. То, что делается сейчас есть полное непонимание роли науки с технологическом развитии. И этого не понимают большинство стороников экономикса, которые кстати чаще всего ее не читали и не знают, что такое остаток Абрамовича. Если кто–то сумеет ответить мне, что такое остаток Абрамовича, то пришлю 30 евро. Серьезно». https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/178/178842.htm>

Что, деньги вам не нужны?

>Или вот ещё, из той же серии:

>«Те же, которые читают современные книжки по экономике, становятся зомби, поскольку современная экономикс есть опиум для народа, а не наука. За исключением кривой Филипса и остатка Абрамовича, там нет ни одного научно проверенного положения». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/179/179983.htm

>Проблема в том, что те участники форума, которые что-то в этом понимают и могут Вас опровергнуть, просто не желают измазываться о Ваши испражнения и комментируют их по минимуму. Вот и удаётся Вам произвести впечатление на простачков.>

Не надо вводить в модель новые сущности. Все гораздо проще, Один А. Патт знает, что такое остаток Абрамовича, остальные просто не знают.

>>Теперь ваша очередь отвечатъ. Расскажите нам, что такое теорема Frisch-Waugh-Lovell, которая применяется при просчете и прогнозе ВВП.
>
>Нет, дорогой, я отвечать не буду. Ведь наши вопросы неравноправны.>

Да, мой дешевый, не знаете вы экономики, не читали учебников, кроме Маршала.

> Вы брякнули про то, что ВВП подчинены нормальному распределению, я задал конкретный вопрос, на который Вы бы без труда ответили, если бы брякнули это не просто так, а сообщали научный результат.>

Брякнул, квакнул... Ну не знаете, так и скажите. Я, вот, знал плохо, купил учебник, посмотрел и ответил на ваш вопрос, а вы не можете. Мне никакого труда не составило найти формулу подсчета нормального распределения параметров ВВП. А вы не можете найти во всем интернете, что такое остаток Абрамовича, Стыдно, мой дешевый...

> Ответить не смогли>

Смог.

>, откуда бесспорно следует, что в очередной раз ляпнули умное слово, чтобы потопить оппонентов.>

Какой вы оппонент, мой дешевый? Я в вашу ветку один лишь раз зашел и то, когда вы обо мне заговорили. Ну не интересны вы мне. Совсем. Нового знания производить не моюете, перепевы же Маршала мне не нужны.

> Я же о теореме Фриша-Воу-Ловелла разговора не заводил и тем более на неё не ссылался. Так что не надо дурочку запускать.>

Ответ принят. Не знаете.

---

От	Иванов (А. Гуревич)
К	miron (25.10.2007 10:04:14)
Дата	25.10.2007 11:49:52

Ну что вы носитесь с этим остатком,

---

как дурень с писаной торбой?

>Один А. Патт знает, что такое остаток Абрамовича, остальные просто не знают.

Может быть вы моделируете экономический рост с учетом накопления знаний? Не поверю. Ведь ваших познаний из детской энциклопедии не хватит, чтобы разобраться в динамике экономического роста даже на основе функции Кобба-Дугласа.

Кстати, он не Абрамович (наш олигарх), как вы наверное думаете, а Abramowitz. И термин этот не так уж распространен, чтобы "каждый экономист" его знал, да и область эта не такая уж широкая. В русской литературе и без остатка "имени олигарха Абрамовича" обычно обходятся.

>Да, мой дешевый, не знаете вы экономики, не читали учебников, кроме Маршала.

Вам бы Маршалла освоить - цены бы вам не было.

---

От	miron
К	Иванов (А. Гуревич) (25.10.2007 11:49:52)
Дата	25.10.2007 14:46:22

Дурень не дурень, а срезал. Что же такое остаток Абрамовича?

---

>как дурень с писаной торбой?

>>Один А. Патт знает, что такое остаток Абрамовича, остальные просто не знают.
>
>Может быть вы моделируете экономический рост с учетом накопления знаний?>

А как же иначе?

> Не поверю. Ведь ваших познаний из детской энциклопедии не хватит, чтобы разобраться в динамике экономического роста даже на основе функции Кобба-Дугласа.>

Так, за чем вам верить, вы на вопрос ответьте. Повторяю. Что такое остаток Абрамовича? Фиксируем, не знаете. А Путт знает.

>Кстати, он не Абрамович (наш олигарх), как вы наверное думаете, а Abramowitz. И термин этот не так уж распространен, чтобы "каждый экономист" его знал, да и область эта не такая уж широкая. В русской литературе и без остатка "имени олигарха Абрамовича" обычно обходятся.>

Фиксируем. Не знаете.

>>Да, мой дешевый, не знаете вы экономики, не читали учебников, кроме Маршала.
>
>Вам бы Маршалла освоить - цены бы вам не было.>

Как же жить без цены. Ну, не понимаю. Поэтому и не осваиваю. Предпочитаю современные учебники. Чего и вам рекомендую.

Булатов А.С. (ред.) 2005. Экономика. М. Экономистъ. 831 с.
Гальперин В.М., Игнатьев С.М. и Моргунов В.И. "Микроэкономика" M. "Экономическая школа". http://microeconomica.economicus.ru/
Гладков И.С., Марычева Е.А. и Суслова Е.И. 2005. Экономика. М. Кнорус. 448 с.
Макконнелл К. П. и Брю С.Л. 2007. Экономикс. М. Инфра–М.
Самуэльсон П. и Нордхаус В. 2000. «Экономика», Москва – Санкт-Петербург – Киев, «Вильямс», 2000, стр. 227
Чепурин М.Н. и Киселева Е.А. 2002. Курс экономической теории. Киров, АСА, 832 стр.

Все эти книги у меня на столе, хоте Макконелл еще не прочитал. Но остаюпсь дилетантом и не лезу с рекомендациями.

---

От	Мигель
К	miron (25.10.2007 14:46:22)
Дата	25.10.2007 16:07:16

Как же так? :)

---

>Булатов А.С. (ред.) 2005. Экономика. М. Экономистъ. 831 с.
>Гальперин В.М., Игнатьев С.М. и Моргунов В.И. "Микроэкономика" M. "Экономическая школа". http://microeconomica.economicus.ru/
>Гладков И.С., Марычева Е.А. и Суслова Е.И. 2005. Экономика. М. Кнорус. 448 с.
>Макконнелл К. П. и Брю С.Л. 2007. Экономикс. М. Инфра–М.
>Самуэльсон П. и Нордхаус В. 2000. «Экономика», Москва – Санкт-Петербург – Киев, «Вильямс», 2000, стр. 227
>Чепурин М.Н. и Киселева Е.А. 2002. Курс экономической теории. Киров, АСА, 832 стр.

>Все эти книги у меня на столе, хоте Макконелл еще не прочитал.

(Лучше и не читайте. Вы из тех, которым читать вредно. С каждой новой прочитанной книгой становитесь всё дурнее. Это я ответственно заявляю, потому как наблюдал в течение нескольких лет процесс деградации.)

>Но остаюпсь дилетантом и не лезу с рекомендациями.

А не вы ли предлагали взять и восстановить СССР с понедельника?

---

От	miron
К	Мигель (25.10.2007 16:07:16)
Дата	25.10.2007 16:16:39

А вот так...

---

>(Лучше и не читайте. Вы из тех, которым читать вредно. С каждой новой прочитанной книгой становитесь всё дурнее. Это я ответственно заявляю, потому как наблюдал в течение нескольких лет процесс деградации.)>

Для меня самые малозначимые есть рекомендации клоунов. Поэтому буду читать. И становиться дурнее. Чем дурнее я для счетоводов, тем полезнее для России.

>>Но остаюпсь дилетантом и не лезу с рекомендациями.
>
>А не вы ли предлагали взять и восстановить СССР с понедельника?>

Так вы еще и не отличаете политику и экономику? Сначала СССР2, а потом будем смотреть, что лучше там оставить в экономике и уж, естественно, я не буду спрашивать харьковских клоунов–счетоводов.

---

От	miron
К	miron (25.10.2007 16:16:39)
Дата	25.10.2007 16:17:32

Забыл спросить. Что такое остаток Абрамовича? (-)

---

---

От	Администрация (И.Т.)
К	miron (25.10.2007 16:17:32)
Дата	26.10.2007 01:18:26

Мигель на неделю, miron на три дня в режим "только чтение"

---

за оскорбления участников форума.
Ряд сообщений с оскорблениями удален.

---

От	Alexandre Putt
К	Мигель (19.10.2007 14:49:58)
Дата	23.10.2007 14:56:29

Re: Так я...

---

> повторений. Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются
> распределению Гаусса. Смысла употребляемых красивых слов Вы, разумеется,
> не понимали, но ведь глупость-то эта - вполне конкретное утверждение,
> которое можно протестировать. Вот написали бы формулу распределения,
> включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро

От каких лет, дорогой оппонент? Вы имеете хоть малейшее представление о том, как описывается
стационарная временная серия? И сколько в ней параметров для идентификации?

> протестировать её верность или обоснованность.

А Вы и тестировать умеете?

---

От	Мигель
К	Alexandre Putt (23.10.2007 14:56:29)
Дата	24.10.2007 22:26:34

«Почему евреи отвечают вопросом на вопрос?» – «А что?» (Анекдот)

---

>> Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются распределению Гаусса. Смысла употребляемых красивых слов Вы, разумеется, не понимали, но ведь глупость-то эта - вполне конкретное утверждение, которое можно протестировать. Вот написали бы формулу распределения, включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро

> От каких лет, дорогой оппонент? Вы имеете хоть малейшее представление о том, как описывается стационарная временная серия? И сколько в ней параметров для идентификации?

А при чём тут стационарные серии вообще? Речь шла о вполне конкретном утверждении Вашего коллеги, будто «случайные величины» – ВВП разных лет – распределены по гауссовскому закону. Я просил написать конкретную формулу распределения с конкретными численными параметрами – средним значением и разбросом. Ведь если он такое утверждал и если он действительно серьёзно это утверждал как настоящий учёный, то, следовательно, соответствующие значения он получил до того, как утверждал. Nicht wahr?

>> протестировать её верность или обоснованность.

>А Вы и тестировать умеете?

Узнаю дискуссионную методу Вашего коллеги. Но в данном случае Вы правы в своём возражении. Это miron, а не я, должен был протестировать и выложить здесь результаты тестов.

---

От	Иванов (А. Гуревич)
К	miron (16.10.2007 17:12:42)
Дата	17.10.2007 07:37:32

Вы всем, всем доставляете удовольствие

---

>Ну, конечно, счетоводу по причине его некомпетентности видно лишь глумление. Ученому же видно глубокое знание статистики.

Какому ученому? Который говорил: "все, что я знаю, на уровне детской энциклопедии"?

https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/170/170531.htm

---

От	miron
К	Иванов (А. Гуревич) (17.10.2007 07:37:32)
Дата	17.10.2007 15:05:08

Я всегда стараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы привлечь вас к форуму.

---

>>Ну, конечно, счетоводу по причине его некомпетентности видно лишь глумление. Ученому же видно глубокое знание статистики.
>
>Какому ученому? Который говорил: "все, что я знаю, на уровне детской энциклопедии"?>

Так это я говорил. А разве я где–то утверждал, что я ученый? Вы случайно не потеряли свои синаптические везикулы? Самое интересное – подозреваю, что вы знаете гораздо меньше, чем в детской энциклопедии.

---

От	Almar
К	Иванов (А. Гуревич) (17.10.2007 07:37:32)
Дата	17.10.2007 11:39:59

Современные "сократы"

---

>>Ну, конечно, счетоводу по причине его некомпетентности видно лишь глумление. Ученому же видно глубокое знание статистики.

>Какому ученому? Который говорил: "все, что я знаю, на уровне детской энциклопедии"?

Современные "сократы" говорят так: "я знаню только то, что ничего не згнаю и знать не хочу"

---