Форум С.Кара-Мурзы: Ветка : [2Alexandre Putt] Продолжаем беседу о поросятах с Александром Путтом

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Архив
Дата	12.09.2007 10:40:53
Рубрики	Крах СССР; Хозяйство; Теоремы, доктрины;

[2Alexandre Putt] Продолжаем беседу о поросятах с Александром Путтом

Наша ветка с обсуждением вопросов прогнозирования
https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/209/209985.htm
ушла в архив прежде, чем я успел ответить на ваше последнее сообщение. Но оно настолько забавно, что я не могу удержаться от комментариев.

>> Я, кажется, не обещал искать для вас какую-то информацию. Мы ведь говорили только о методике прогнозирования.

>А, так Вас не интересует истина. Сразу бы и сказали. Или Вы просто очередной индивидуалист на этом форуме, Вам всё готовенькое подавай без личных усилий?

Я вижу, что вы чем-то недовольны, но не понимаю, чем именно. Истина меня интересует, но я не хочу и не буду искать для вас информацию. Из нашего обсуждения должно быть понятно, почему: я сомневаюсь в вашей способности правильно распорядиться этой информацией.

>>>Скажите, а Вас не удивляет использование физиками понятия "масса тела", например? Или "объём тела"? Ведь это по сути идентичные ожиданию понятия.

>> Не удивляет. Про физические измерения это именно я вам написал и объяснил, чем они отличаются от прогнозирования. Вот это объяснение:

>Ну так надо глубже смотреть. Я же указал на то, что эти понятия имеют идентичную структуру.

Нет, дорогой друг, это именно я на это указал:
" … истинное значение величины (как, например, при физических измерениях, когда увеличением количества измерений мы повышаем точность его определения)…"
Поэтому ваше пожелание смотреть "глубже" я вам возвращаю назад.

>> "Рассмотрим пример: случайная величина может принимать значение 1 с вероятностью 0,99 и значение 100 с вероятностью 0,01. Какой будет эта величина при следующей реализации? Естественно, в качестве прогноза мы возьмем наиболее вероятное значение, т.е. 1, но не математическое ожидание = 1*0,99+100*0,01=1,99."

>Давайте проще. Сколько бы Вы согласились заплатить за право участия в такой лотерее?

Куда уж проще… Ну, хорошо, пусть будет лотерея.

>Может, сыграем? Я Вам даю $1.5, а Вы мне - право сыграть и получить $1 в 99% и 100 в 1%. Скажем, 5000 раз. 5000 случайных чисел я Вам сгенерирую. Готовьте деньги (мой выигрыш можете выслать в фонд газеты, например)

Давайте сыграем. Только предварительно уточним правила. Вы генерируете 5000 случайных чисел (вероятность 1 равна 99%, а вероятность 100 равна 1%). А затем сообщаете мне, какое из чисел выпало первым. Если 1 – выиграл я, если 100 – вы. Идет? Надеюсь, вы не будете жульничать и честно сообщите мне, что я выиграл.

>Понимаете теперь, что задача "прогнозирования" и задача оценки моментов ничем не отличаются?

Нет, не понимаю. Не понимаю, почему до вас никак не доходит, что при прогнозировании речь идет об одном-единственном уникальном событии. Причем часто о событии, которое не является случайным.

Сделаю небольшое отступление в связи с лотереей, о которой вы вспомнили. Как известно, в любой лотерее математическое ожидание выигрыша меньше цены лотерейного билета. Поэтому организатор всегда оказывается в выигрыше, игроки (в среднем) – в проигрыше. Аналогичным образом (только наоборот, когда в среднем выигрывает игрок) и вы предложили мне сыграть.

Так вот, если игроки проигрывают, то, спрашивается, почему они играют? Только не говорите мне, что они просто дураки. Да, те которые играют постоянно, в конце концов все проиграют. Но если человек сыграл один раз, разве он не прав? Тот, кто выиграл (а кто-то обязательно выигрывает), безусловно, прав. Он затратил один доллар, а получил миллион. А тот, кто не выиграл? Он потерял свой доллар, но это для него настолько незначительная сумма, что ее потеря для него незаметна. Зато он имел шанс выиграть миллион. И для одного из игроков такой шанс реализовался.

Итак, мы видим, что в лотерее организатор руководствуется критерием математического ожидания, а игроки – нет. Почему? Потому, что для организатора действует закон больших чисел (лотерейных билетов много), а для одного, отдельно взятого игрока – нет. Ведь он покупает только один лотерейный билет. Похоже, что в детстве вы не читали "Занимательную математику" Перельмана.

>> Поясняю это же, но более простыми словами. Более вероятное событие - ясная жаркая погода, менее вероятное - дождь. Оптимист, выходя из дома, надевает панамку, пессимист, кроме того, берет с собой зонт. А Путт не берет с собой ни того, ни другого, поскольку ориентируется ни на зной, ни на дождь, а на некую среднюю пасмурную погоду без осадков. Вы и нам рекомендуете так делать? Нет уж, увольте.

>Именно последнее - пример рационального поведения.

Упорство, достойное лучшего применения. По условию задачи пасмурной погоды без осадков никогда не бывает. Я понимаю, вы хотите меня "срезать" любой ценой. Но ведь в нашем споре нет арбитра. Я сам решаю, насколько умные мысли высказывает мой собеседник. Пока вы выглядите не очень… Нет бы сказать: глупость сморозил. Или уж промолчать на худой конец.

>Поясняю: есть, скажем, 100 поросят. Вес солдат распределён с равной вероятностью 1/100 для чисел 100..198 кг и 2/100 для числа 200 (199 нет).

Поросята или солдаты? В любом случае, они у вас довольно упитанные. Однако, я не понимаю, зачем вы проигнорировали мой простой и ясный пример и начали что-то такое изобретать свое.

>Теперь мы выбираем случайного поросёнка. Требуется вынести утверждение о его предполагаемом весе.

Давайте попробуем. При этом запомним постановку задачи: "утверждение о предполагаемом весе".

>Команда И-Гуревича не берет время на размышление и выдаёт: 200 кг! Команда A-Putt не торопится с ответом и называет 152 (14751 * 0.01 + 200 * 0.02)

Предположим.

>Насколько хорош прогноз команды И-Гуревича?

Нет бы в этом месте остановиться и задуматься: а по какому критерию мы отличаем хороший прогноз от плохого? Нет, полетел дальше.

>Только максимальное абсолютное расхождение составляет 100! А у A-Putt - только 52, почти в два раза меньше. Различие же в дисперсии (разброс) прогнозов будет много больше.

Расхождение чего с чем? По-видимому, результата эксперимента с прогнозом? А какого именно поросенка мы выбрали в результате нашего (единственного!) эксперимента? Откуда вы знаете, что он весит 152 кг, а не 200?

Может быть, вы хотите выбирать поросят много раз и смотреть, чей прогноз сбывается чаще? Тогда вы проиграли: вес 152 кг будет встречаться в среднем в 1% случаев, а вес 200 кг – в 2%.

И не нужно оправдываться, что вы хотели минимизировать среднее отклонение фактического веса от прогнозного, а для этого как раз и нужно много раз проводить эксперимент и использовать математическое ожидание. Все это мне прекрасно известно. Лучше обратите внимание на тот факт, что при решении задачи о поросятах в моей интерпретации (а также в моем примере с прогнозом погоды, и в случае лотереи) критерий математического ожидания не годится.

>Надеюсь, ход мысли понятен и не требует приведения других примеров.

Нет-нет, больше примеров не надо, постарайтесь разобраться с теми, что уже есть.

>(хотя, например, ещё такой, простой: величина распределена равномерно на интервале значений. Какой её "прогноз"?)

Ну, и какой, по-вашему? Правильный ответ такой: с равным основанием мы можем ожидать появление любого значения, принадлежащего данному интервалу. Вот такой прогноз, лучшего мы дать не можем.

>>> >ведь прогнозирование предполагает условия массового эксперимента

>>> Как раз не предполагает. Ожидаемая (прогнозируемая) величина ВВП страны N в году M - не случайная величина. Здесь нет массового эксперимента, а есть однократная реализация события.

>Случайная величина - исход эксперимента с которой не может быть заранее указан.

Не будем фантазировать, а лучше прочитаем в учебнике: "Случайное явление – это такое явление, которое при неоднократном воспроизведении одного и того же опыта (испытания, эксперимента) протекает каждый раз несколько по-иному". И далее: "Методы теории вероятностей приспособлены только для исследования массовых случайных явлений; они не дают возможность предсказать исход отдельного случайного явления, но дают возможность предсказать средний суммарный результат массы однородных случайных явлений…"

>Вы перепутали реализацию случайной величины (например, последовательность HTHHTTH) с самой величиной. Будущее значение ВВП РФ - это выбор (drawing) из некоторого множества возможных значений. Таких выборов может быть сколь угодно много. Но из того, что мы наблюдаем только один (сделанный), не следует, что их (выборов из множества) не могло быть больше.

Во-первых, я ничего не перепутал. Разницу между случайной величиной и ее реализацией я знаю. Во-вторых, если бы ВВП даже и был случайной величиной, то прогнозируемое значение ВВП в следующем году – это именно реализация случайной величины, а методы теории вероятностей "не дают возможность предсказать исход отдельного случайного явления" (см. учебник). В-третьих, ВВП не является случайной величиной, поскольку случайное явление проявляется при "при неоднократном воспроизведении одного и того же опыта". Как мог экономист додуматься до того, что ВВП страны в разные годы – это реализация одного и того же опыта?

Кстати, совсем недавно вы были сторонником институционализма и совали его куда надо и не надо, а всякое формальное моделирование отметали напрочь. Сегодня вы уже об этом забыли, ни от каких институтов ВВП не зависит, все в экономике случайно и только стохастические модели нас спасут.

>Благодаря асимптотической теории мы можем строить статистически осмысленные утверждения на основе сделанной серии наблюдений (последовательности таких "выборов"). Единственность их не выступает проблемой, потому что, объясняя на пальцах, классический стат. эксперимент подразумевает неограниченность повторений одного опыта, а асимптотическая теория - неограниченность временной последовательности (т.е. мы имеем время, стремящееся к бесконечности).

Где, в случае с ВВП (если не забыли, мы об этом говорим) у нас один опыт, неограниченность его повторений и бесконечность времени?

>То, что Вы не можете сделать выборку ВВП за I квартал 2005 г. компенсируется тем, что у Вас есть серия наблюдений ВВП за, скажем, 50-100 лет. Это возможно благодаря асимптотической теории.

Вы утверждаете, что ВВП в 2007 г. и в 1907 г. принадлежат к выборке из одной генеральной совокупности, т.е. это все результаты одного и того же опыта? Да, что тут скажешь…

>ВВП - случайная величина.

Это неправильно, и я долго пытался вам это объяснить. Видно, не удалось.

>Кстати, Вы в курсе, что когда девицы приятной наружности Вам сообщают погоду, они сообщают именно стат.ожидание? В цивилизованных странах при этом ещё и дисперсию сообщают.

Девица приятной наружности сегодня мне сказала, что завтра ожидается дождь. Этот прогноз не имеет ни малейшей связи с тем, шел или нет дождь в этот день в прошлом году. Чтобы понимать такую простую вещь не обязательно быть метеорологом.

>Вы просто не в курсе, очевидно, по причине незнакомства со "специальными моделями". Я уже объяснял, в чём различие сложных моделей от простых. "Специальные модели" также являются статистическими (по крайней мере, в значительной мере). Т.е. они полагаются на аналогичные методы. Как пример, ARMA-DL (distributed lag) модели. (Этот вопрос нетривиален, впрочем)
>Т.е. "специальные модели" при любом раскладе используют реализацию предыдущих значений переменных, именно так оперирует статистика (и никак иначе).
>И даже включение дополнительных переменных не означает, что сама моделируемая переменная не может иметь на себя же влияние в модели (через лаг).

Вы плохо объясняете. Сбиваетесь на общие, не относящиеся к делу вопросы. А наш вопрос такой: насколько хороша методика прогнозирования будущего значения ВВП страны по значениям ВВП за предыдущие годы? Вместо обоснования вашего ответа вы отсылаете меня к посторонним моделям. Очевидно, вы сейчас обучаетесь прогнозированию биржевых индексов на основе временных рядов и решили, что эти методы универсальны?

>> Вы сообщаете чепуху поразительно уверенным тоном. Разве ставки налогов, влияющие на развитие экономики, - это случайные величины?

>Ну да. Можно легко представить себе ситуацию, когда это так. Например, выборка стран. Изучается зависимость устанавливаемых процентных ставок от ряда других макроэкономических параметров.

Чепуха. Не ставки налогов зависят от макроэкономических параметров, а, наоборот, эти параметры зависят от ставок. А ставки налогов назначаются правительством. Вы опять сказали глупость и упорствуете.

>> Эксперные оценки - это метод решения ряда задач. Ничего плохого в их использовании нет. Особенно, если речь идет о назначении величины экзогенных параметров.

>Не путайте метод и научность. Автоматизированная покраска автомобилей - это метод решения ряда задач. Но это ненаучный метод.

Ну и что?

>> Интересно, как вы собираетесь обрабатывать данные по квотам на добычу нефти, которые устанавливают страны OPEC?

>Очень просто. Позвоню в OPEC. Или позвоню знакомому, который имеет знакомства в OPEC.

Сведения из OPEC – это как раз и есть экспертные оценки, которые вы так не любите, но без которых обойтись не можете.

>> В таких случаях один мой знакомый секретарь диссертационного совета говорит соискателю, который слишком много на себя берет: "сколько диссертаций ты защитил?"

>А он что у Вас, защищает по кандидатской в год? В принципе, ничего невозможного, список специальностей (придумали же!) в РФ весьма велик. Представляю подпись: к.э.н., к.ф-м.н., к.и.н., к....

Я думал, намек понятен. Нет, так придется разжевать. Количество защищенных диссертаций может равняться 0, 1 (кандидатская) и 2 (кандидатская и докторская). Вопрос "сколько диссертаций ты защитил?" задает человек, который защитил их две. Тому, кто пока еще не защитил ни одной, но уже "знает", как это нужно делать, и поучает других. Предполагается, что после этого вопроса он должен прикусить язык и вести себя скромнее.

От	Мигель
К	Иванов (А. Гуревич) (12.09.2007 10:40:53)
Дата	24.10.2007 22:16:09

Отдельный вопрос Alexandre Putt'у о капитале в сельском хозяйстве

Хотелось бы внести окончательную ясность в вопрос о воззрениях «единственного грамотного экономиста форума» на целый ряд проблем народного хозяйства России. С этой целью попытаюсь предложить ему некоторые размышления вокруг его слов, произнесённых в ходе обсуждения https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/208/208068.htm и дополненных в сообщении https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231498.htm . Но сначала попытаюсь восстановить контекст обсуждения.

В одной из статей СГ приводились такие данные по положению в сельском хозяйстве России:

«За годы реформ изъято из оборота и брошено без ухода 42 млн. га посевных площадей. <… > Треть земли, которую пестовали много поколений наших предков, драгоценный продукт нашей культуры, на глазах дичает без заботы человека. Ее не пашут, не удобряют, не засевают» (СГ).

На вопрос Дм.Ниткина «А что, надо сеять, пахать и засевать?» Вы ответили (веделено мной):

«Ну разумеется. Земля, пригодная для сельского хозяйства, - это капитал (asset), потому что на её лелеяние был затрачен труд многих поколений. В нашем обществе этот огромный капитал уничтожается, т.е. мы имеем дело с уничтожением собственного же общественного богатства, на создание которого с чистого листа нам потребовалось бы колоссальное вложение средств. Поэтому такая ситуация (сознательное обеднение) не является допустимой, это попросту преступление» (Alexandre Putt).

А на вопрос Дм.Ниткина, предлагается ли «потратить общественные средства на ведение сельскохозяйственного производства там, где оно элементарно не окупается», был дан следующий ответ:

«Не выдумывайте про неокупаемость. Эти земли давали огромный урожай». (Alexandre Putt)

Далее было сказано:

«Реальная ситуация: падение выпуска в сельскохозяйственной отрасли. Чем объясняется это падение? Сокращением использования всех факторов производства (земли, труда, капитала)». (Alexandre Putt)

Но, разумеется, я говорил не о земле вообще (land), а именно об обработке земли. Обработка земли - несомненно капитал…

Кстати, именно так считают американские экономисты.

Например, в статье Abramovitz & David (1973) приведена оценка факторных долей
в ВВП США. Улучшения земли (farm improvements) при этом зачисляются в
reproducible capital, о чём недвусмысленно заявлено в сноске к таблице 2». (Alexandre Putt)
__________________________________________________

В этой связи у меня есть следующие возражения.

Конечно же, на положение в сельском хозяйстве можно смотреть с разных точек зрения. Если подходить с точки зрения гарантий продовольственной независимости России, социального положения на селе, сохранения и развития российского крестьянства, то вполне может оказаться, что необходимо принять целый ряд решений по поддержке села, снижающих ВВП России, но улучшающих положение российского села. Среди этих мер быть и распашка площадей, нерентабельная с точки зрения всего народного хозяйства России, потому что расходуемые на это ресурсы можно было бы задействовать с большей прибылью, зарплатами и налогами, чем при расходовании на распашку малопродуктивных площадей.

Однако Вы выдвинули аргумент не от социальных целей вроде сохранения крестьянства, и не от стратегических целей вроде продовольственной независимости, а от «экономической выгоды» в самом узком смысле слова – доступности продовольствия для населения России, т.е., фактически, о реальных доходах граждан. Вы чётко сказали, что в качестве важного критерия блага рассматриваете «уровень потребления продуктов питания на душу населения», до этого чётко подтвердили, что «расширение посевных площадей до советского уровня способствовать повышению национального дохода» (слова мои, но Вы на них ответили «разумеется, будет») и возмущённо спросили Ниткина «Или Вы, быть может, против дешёвого молока и хлеба?».

Я не согласен с этой позицией, потому что она, по моему мнению, неверна чисто теоретически, с точки зрения стандартного экономического анализа, и почти наверняка даст неверные рецепты повышения производительности народного хозяйства – заливание сельского хозяйства дешёвыми соляркой и удобрением и т.д. Подчеркну, что далее я рассматриваю проблему с точки зрения узкой экономической выгоды, без учёта социальных и стратегических аспектов. Все три аргумента, фактически, повторяют одну и ту же мысль, но просто хочу сформулировать её с разными подходами.

Во-первых, неверен аргумент, что с целью сохранения капитала необходимо засевать все земли, которые были когда-то введены в оборот. На самом деле, засевать или нет тот или иной участок, необходимо решать в конкретном случае – в зависимости от того, что рентабельней для хозяйства. Сама по себе обработанная земля сельскохозяйственного назначения является ценным капиталом только тогда, когда её обработка может дать продукцию, покрывающую затраты на хозяйствование. В противном случае обрабатывать её нет смысла, а выгоднее оставить под паром или вообще забросить – от этого её плодородие (по крайней мере, в российских условиях) только повысится.

Во-вторых, огромный прошлый урожай на заброшенных землях – не доказательство окупаемости. Просто потому что ресурсов на распашку, удобрение и сбор урожая может уйти больше, польза от урожая.

В-третьих, надежда получить прирост производства за счёт прироста фактора производства (земли) в данном случае неверна, потому что затраты на обработку дополнительной земли могут превысить стоимость дополнительного урожая. Пример американской экономики не годится, потому что там сами фермеры и хозяйства заботились о том, чтобы дополнительные участки, которые вовлекаются в оборот, давали прирост чистой продукции, а Вы предлагаете распахать и засеять участки волевым решением государственных органов, независимо от показателей рентабельности.

Что скажете?

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Мигель (24.10.2007 22:16:09)
Дата	25.10.2007 07:16:51

Небольшое замечание

>В одной из статей СГ ... Треть земли, которую пестовали много поколений наших предков...

>Вы ответили ... Земля, пригодная для сельского хозяйства, - это капитал (asset), потому что на её лелеяние был затрачен труд многих поколений.

Это очень распространенная ошибка рассуждений на основе обыденнного "здравого змысла". Если затрачен труд - нельзя останавливаться, поскольку "жаль потраченных усилий, которые пропадут даром". Например: "на строительство моста мы уже потратили 10 миллионов долларов, поэтому оно должно быть завершено". Если бы наш "единственный грамотный экономист форума" знал основы экономической теории, в частности, принцип неуправляемости прошлого, то он не делал бы таких грубых ошибок.

Правильное рассуждение относительно завершения строительства: а) "для завершения строительства требуется 2 миллиона долларов, а ожидаемый эффект - 5 миллионов, поэтому оно должно быть продолжено"; б) "для завершения строительства требуется 5 миллионов долларов, а ожидаемый эффект - 2 миллиона, поэтому оно должно быть прекращено". В этих рассуждениях прошлые затраты не фигурируют, поскольку их изменить нельзя.

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Иванов (А. Гуревич) (12.09.2007 10:40:53)
Дата	18.10.2007 09:43:02

Предложение по порядку ведения собрания

Мигель!

Мне кажется, что Вы тратите слишком много времени и сил на систематизацию и разбор путтаных реплик нашего друга. Лично я не против, можете продолжать. Но когда Вам это надоест, предлагаю сменить формат нашего диспута.

Первое. Принять большинством голосов решение: тезис о допустимости линейной экстраполяции темпов экономического роста СССР после 1985 г. не доказан. И закрыть этот вопрос до тех пор, пока т. Путт не предъявит связный текст, написанный в духе "университетскости", так, как он учит это делать других.

Второе. В связи с тем, что у нас накопилось много вопросов к нашему другу, а он любезно согласился на них отвечать ( https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/229141.htm), перейти к написанию в отдельной подветке (например, в этой) коротких сообщений в стиле "один вопрос – один ответ". В случае наличия непреодолимых противоречий вопрос не терзать до бесконечности, а, зафиксировав разногласия, закрывать. За переход на личности тут же вызывать санитаров.

Ваш вопрос по поводу меры, конечно, хорош, но не очень в данном случае уместен по известным причинам: нам придется читать длинные цитаты и самим формулировать, что же, собственно, эти цитаты означают.

Начать можно с простого вопроса: "что такое прогнозирование"? (формальное определение). Затем:
- зачем нужны прогнозы?
- можно ли прогнозировать неслучайные события?
- предполагает ли прогнозирование массовость?
- какова роль математического ожидания при прогнозировании?
- в чем разница между лотереей и страхованием?
- почему матожидание выигрыша равно нулю? ("семинарское доказательство")
и т.п.

Предполагаю, что если мы "наступим на горло собственной песне" и не будем отвлекаться на посторонние предметы, то дискуссию удастся завершить в обозримое время.

Если Вы на это согласны, то нужно будет обдумать и дать четкую формулировку каждого вопроса, возможно, с иллюстрирующим его примером (то, что я написал выше – это лишь обозначение тем).

От	miron
К	Иванов (А. Гуревич) (18.10.2007 09:43:02)
Дата	24.10.2007 10:20:28

Ответ счетоводам и тезисорайтерам... Формула в копилке. Ваша очередь отвечать

Как просил меня харьковский счетовод, дешевый (он меня зовет дотогой, а я его дешевый), так я и сделал. Выложил формулу подсчета Гаусовского распределения параметров ВВП, взятую из всемирно известного учебника по эконометрии. Этот учебник уже 6–е издание выдержал. Greene W. H. 2007. Econometric analysis. 6th edition. P. 18

Так вот там пишут черным по белому. "Модель линейной регрессии является наиболее полезным инструментом в эконометрическом анализе... Она остается методом, с которого начинаются почти все эмпирические исследования.... Регрессионный анализ на основе линейных экстраполяций применяется для предсказамий". Сначала тестируются временные ряды значений экономического параметра, затем находится регрессионная модель и из нее выводятся prediction intervals. Y^0 ± L.lambdase(e^0). Могу написать формулу в копилке и даже сосканировать страницу 8, где Greene об этом пишет.

Итак, согласно этому учебнику я протестировал сначала допустимость линейного прогнозирования временных рядов роста ВВП СССР и получил наилучшую фитнес по сравнению с нелинейными моделями. Затем уже использовал предсказательные интыервалы и получил, что падение было вне интервала, следовательно, вызвано экзогенным фактором. Что и написано в моей статье. Кстати вопросов по статье я так от счетовода и не получил.

Теперь моя очередь задавать вопросы. Скажите господа, великие эконометристы, что такое теорема Frisch-Waugh-Lovell, которая используется для предсказания ВВП? Ранее вы показали себя никудышными экономикстами, так как не знали, что такое остаток Абрамовича. Может нашли в сети?

От	Иванов (А. Гуревич)
К	miron (24.10.2007 10:20:28)
Дата	24.10.2007 13:53:44

Этот ответ порождает много вопросов

>Выложил формулу подсчета Гаусовского распределения параметров ВВП, взятую из всемирно известного учебника по эконометрии.

Прошу прощения, но формулы подсчета я там не увидел.

>Так вот там пишут черным по белому. "Модель линейной регрессии является наиболее полезным инструментом в эконометрическом анализе... Она остается методом, с которого начинаются почти все эмпирические исследования.... Регрессионный анализ на основе линейных экстраполяций применяется для предсказамий".

Отлично. Но вы ломитесь в открытую дверь. Возможность использования (в каких-то задачах) линейной регрессии никто не отрицал. Но, наверное, там не сказано, что линейные экстраполяции годятся для любых предсказаний?

>Сначала тестируются временные ряды значений экономического параметра, затем находится регрессионная модель и из нее выводятся prediction intervals. Y^0 ± L.lambdase(e^0). Могу написать формулу в копилке и даже сосканировать страницу 8, где Greene об этом пишет.

Пожалуйста, напишите так, чтобы было понятно, какие данные вы взяли, куда подставили и что получили.

>Итак, согласно этому учебнику я протестировал сначала допустимость линейного прогнозирования временных рядов роста ВВП СССР и получил наилучшую фитнес по сравнению с нелинейными моделями.

Раскажите, пож

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Иванов (А. Гуревич) (24.10.2007 13:53:44)
Дата	24.10.2007 13:55:14

Re: Этот ответ...

Раскажите, пожалуйста, как вы получили свою "фитнес" и как она выглядит. Короче говоря, напишите уравнение регрессии.

>Затем уже использовал предсказательные интыервалы и получил, что падение было вне интервала, следовательно, вызвано экзогенным фактором.

Т.е. вы использовали найденную линейную функцию для прогноза? И что же дал прогноз для 2007 г.? Очень интересно.

>Что и написано в моей статье. Кстати вопросов по статье я так от счетовода и не получил.

А что написано в статье? Кажется, что ВВП СССР вырос бы к 2007 г. в N раз? Так вот, дал ли ваш прогноз тот же самый результат?

>Теперь моя очередь задавать вопросы.

А зачем? Чтобы "срезать"? Такие вопросы не принимаются

От	miron
К	Иванов (А. Гуревич) (24.10.2007 13:55:14)
Дата	24.10.2007 15:34:11

А Вы, что работаете вопросером?

>Раскажите, пожалуйста, как вы получили свою "фитнес" и как она выглядит. Короче говоря, напишите уравнение регрессии.>

Я Вам ответил на ваш (точнее не ваш, а вопрос харьковского счетовода .игель–оглы). Он просил написать формулу. Я тупо купил учебник по эконометрии и написал. Все. Теперь я жду ответа на свой вопрос. После ответа на свой, я отвечу на Ваш.

>Т.е. вы использовали найденную линейную функцию для прогноза? И что же дал прогноз для 2007 г.? >

Как только, так сразу.

>Очень интересно.>

Читайте, да увидите. http://www.contr-tv.ru/common/1872/

>>Что и написано в моей статье. Кстати вопросов по статье я так от счетовода и не получил.
>
>А что написано в статье?>

И о чем Вы тогда спорите?

>А зачем? Чтобы "срезать"? Такие вопросы не принимаются>

Но счетоводик–то как раз и присил меня написать формулу, чтобы срезать. Вы хоть что=то в экономике понимаете, а он даже про остаток Абрамовича не знал.

От	Иванов (А. Гуревич)
К	miron (24.10.2007 15:34:11)
Дата	25.10.2007 06:52:21

Вопросы снимаются

>Я Вам ответил на ваш (точнее не ваш, а вопрос харьковского счетовода .игель–оглы). Он просил написать формулу. Я тупо купил учебник по эконометрии и написал. Все.

Ваш ответ не принимается, поскольку вы не хотите его пояснить. Будем считать, что его не было.

От	miron
К	Иванов (А. Гуревич) (25.10.2007 06:52:21)
Дата	25.10.2007 10:07:35

Спасибо. Нашли выход из своего незнания?

>>Я Вам ответил на ваш (точнее не ваш, а вопрос харьковского счетовода .игель–оглы). Он просил написать формулу. Я тупо купил учебник по эконометрии и написал. Все.
>
>Ваш ответ не принимается, поскольку вы не хотите его пояснить. Будем считать, что его не было.>

Приятно иметь дело с разумным человеком. Вышел из сложной ситуации. Не знает, что такое остаток и теорема и не отвечает, снимая вопрос, на который я точно уже ответил, написал формулу и дал ссылку на учебник, где она написана. Прав был Ниткин, вы второй по уму здесь на форуме, после самого Ниткина. Ну очень вы умный. Не зря же 500 тезисов накатали.

От	Иванов (А. Гуревич)
К	miron (25.10.2007 10:07:35)
Дата	25.10.2007 11:03:20

Вы, наверное, в коммунальной квартире живете?

Всегда пытаетесь оставить за собой последнее слово, даже если сказать нечего.

>Ну очень вы умный.

Спасибо за комплимент. Но ответного не ждите.

>Не зря же 500 тезисов накатали.

Зависть душит? Ничем помочь не могу. Продолжайте кропать свои самиздатские статьи, может полегчает.

От	miron
К	Иванов (А. Гуревич) (25.10.2007 11:03:20)
Дата	25.10.2007 11:50:51

Как вы догадались? Ну провидец...

>Всегда пытаетесь оставить за собой последнее слово, даже если сказать нечего.>

Так, я из детских штанишек не вылезал.

>>Ну очень вы умный.
>
>Спасибо за комплимент. Но ответного не ждите.>

Так разве можно этого ждать от такого умного?

>>Не зря же 500 тезисов накатали.
>
>Зависть душит? Ничем помочь не могу. Продолжайте кропать свои самиздатские статьи, может полегчает.>

Душит. Очень. Хочется много много тезисов. Сплю и мечтаю.

От	Мигель
К	miron (25.10.2007 11:50:51)
Дата	25.10.2007 12:56:40

А, ну, теперь понятно, почему...

>Так, я из детских штанишек не вылезал.

«…я веду себя как г. – подойдешь пахнет, дотронешься завоняло». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/208/208010.htm

От	miron
К	Мигель (25.10.2007 12:56:40)
Дата	25.10.2007 15:17:02

А что делать? С вонючими клоунами–счетоводами только так и можно... (-)

От	Мигель
К	miron (25.10.2007 15:17:02)
Дата	25.10.2007 18:53:14

Ну, вообще-то я тонко намекал

>Так, я из детских штанишек не вылезал. (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231670.htm

>«…я ... как г. – подойдешь пахнет, дотронешься завоняло». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/208/208010.htm

на необходимость поменять памперс.

(На этом форуме очень сложно оставаться интеллигентным.)

От	miron
К	Мигель (25.10.2007 18:53:14)
Дата	25.10.2007 19:54:15

Ну и намеки у вас боцман, торпеда мимо прошла (с).

>на необходимость поменять памперс.

>(На этом форуме очень сложно оставаться интеллигентным.)>

Ну, не заметил я вашей интеллигентности, когда вы у меня гостили и жена не заметила. Увы...

От	miron
К	miron (25.10.2007 19:54:15)
Дата	25.10.2007 19:54:55

Да, забыл спросить про 2 должок. Что такое остаток Абрамовича? (-)

От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич) (18.10.2007 09:43:02)
Дата	20.10.2007 12:33:54

Вот Вам график, полюбуйтесь

Именно так согласно Иванову (большому эксперту в эконометрике) выглядят
все детерминированные переменные. Конечно, поглядел на график - и сразу видно,
большой эксперт Иванов.

[4K]

Хотелось бы мне посмотреть, каким образом Мигель из данной серии "в зависимости от применения"
образует детерминированную переменную роста ВНП. Без кружки грога не разобраться :)

> Первое. Принять большинством голосов решение: тезис о допустимости
> линейной экстраполяции темпов экономического роста СССР после 1985 г. не

Гм. Значит ли это, что Вы теперь согласны с тезисом о применении линейных
экстраполяций для прогнозирования (экономических переменных)? Не торопитесь с ответом,
от этого зависит Ваша судьба :)

> Начать можно с простого вопроса: "что такое прогнозирование"? (формальное
> определение). Затем:
> - можно ли прогнозировать неслучайные события?

Нельзя. Потому что детерминированное событие подразумевает предопределённость,
а предопределённость - не совсем то, что рассматривается статистикой :)

> - предполагает ли прогнозирование массовость?

Само собой.

> - какова роль математического ожидания при прогнозировании?

Сейчас я Вам повторно объясню.

"Suppose we are interested in forecasting the value of a variable Y_{t+1}
based on a set of variables X_t, observed at date t. For example, we might want
to forecast Y_{t+1} based on m most recent values. In this case, X_t would
consist of a constant plus Y_t, Y_{t-1}, . . ., and Y_{t-m+1}.

Let Y*_{t+1|t} denote a forecast of Y_{t+1} based on X_t. To evaluate the usefulness
of this forecast, we need to specify a loss function, or a summary of how
concerned we are if our forecast is off by a particular amount. Very convenient
results are obtained from assuming a quadratic loss function. A quadratic loss function
means choosing the forecast Y*_{t+1|t} so as to minimize

E(Y_{t+1} - Y*_{t+1|t})^2

...

The forecast with the smallest mean squared error turns out to be the
expectation of Y_{t+1} conditional on X_t:

Y*_{t+1|t} = Y_{t+1|X_t}."

Т.е. прогноз, минимизирующий RMSE, - это условное ожидание случайной переменной
(по известной информации, заключённой в X, на момент t).

Дальше речь идёт о линейных проекциях (т.е. имеем линейную экстраполяцию)

Дальше речь идёт о связи линейных проекций и МНК (OLS).

И вот довольно интересный кусочек

"Notice that if the stochastic process \{X_t, Y_{t+1}\} is covariance-stationary
and ergodic for second moments, then the sample moments will converge to the
population moments as the sample size T goes to infinity:

(1/T) \sum_{t=1}^{T} X_t X_t ' \stackrel{p}{\to} E(X_t X_t ')

(1/T) \sum_{t=1}^{T} X_t Y_t+1 \stackrel{p}{\to} E(X_t Y_{t+1})

implying b \stackrel{p}{\to} \alpha [4.1.20]

(b - коэффициент в регрессии, \alpha - в линейной проекции - A.P.)

Thus OLS regression of y_{t+1} on x_t yields consistent estimate of linear
projection coefficient. Note that this result requires only that the process
be ergodic for second moments. By contrast, structural econometric analysis
requires much stronger assumptions about the relation between X and Y.
The difference arises because structural analysis seeks the effect
of X on Y. In structural analysis, changes in X are associated with a particular
structural event such as a change in Federal Reserve policy, and the objective
is to evaluate the consequences for Y. Where that is the objective, it is very
important to consider the nature of the correlation between X and Y before
relying on OLS estimates. In the case of linear projection, however, the only
concern is forecasting, for which it does not matter whether it is X that
causes Y or Y that causes X. Their observed historical comovements
(as summarized by E(X_t Y_{t+1}) are all that is needed for calculating a forecast.
Result [4.1.20] shows that ordinary least squares regression provides a sound
basis for forecasting under very mild assumptions."

Hamilton, ch. 4 (Forecasting), pp. 72-76.

Подытожим:

Для предсказания будущих значений случайной величины требуется знать только
её историю; знать структурные отношения не требуется. Линейная экстраполяция
в таком случае соответствует линейной проекции, которая является оправданным (и даже sound)
подходом к прогнозированию. При этом прогнозирование непосредственным образом
опирается на понятие математического ожидания.

> Предполагаю, что если мы "наступим на горло собственной песне" и не будем
> отвлекаться на посторонние предметы, то дискуссию удастся завершить в
> обозримое время.

Т.е. Вы готовы к чистосердечному раскаянию?

---------

Исходные данные для рисунка
# Year	GNP	growth
# 1950	186.7	
1951	187.5	0.00427579486278873
1952	199.8	0.0635380208039882
1953	208.4	0.0421424436647584
1954	218.4	0.0468689339915382
1955	237.2	0.0825754232528206
1956	259.8	0.0910084371129285
1957	265.1	0.0201950090584804
1958	285	0.0723820669736712
1959	298.9	0.0476198890212416
1960	308.6	0.0319368706391678
1961	326.3	0.0557712636702146
1962	335.2	0.026910165008653
1963	327.6	-0.0229340166290131
1964	369.9	0.121439346859494
1965	390.8	0.0549632213302198
1966	409.8	0.0474733156361715
1967	428	0.043453959776997
1968	453	0.0567689299012377
1969	459.4	0.0140291647719639
1970	494.7	0.0740302279786649
1971	507.8	0.0261361510369147
1972	510.7	0.00569466438302069
1973	553.8	0.0810212770832628
1974	569.7	0.0283062957494886
1975	571.4	0.00297958331032255
1976	598.2	0.0458356563991753
1977	612.3	0.0232972122880613
1978	627.7	0.0248399868395772
1979	624.7	-0.0047908108239616
1980	625.5	0.0012797954074415
1981	631.2	0.00907143962469803
1982	646.7	0.0242597389208834
1983	667.4	0.0315070578647259
1984	676	0.0128035097256909
1985	682	0.00883658180049807
1986	710	0.040235312191899
1987	719.2	0.0128745131220489
1988	734.6	0.0211866502281568
1989	745.5	0.0147290008192265
1990	727.5	-0.0244411351591456

От	Мигель
К	Alexandre Putt (20.10.2007 12:33:54)
Дата	23.10.2007 00:39:00

"Оце так пиво!"

> Именно так согласно Иванову (большому эксперту в эконометрике) выглядят все детерминированные переменные. Конечно, поглядел на график - и сразу видно, большой эксперт Иванов.

Вы думаете, что охарактеризовали эти аргументом Иванова? Нет, Вы охарактеризовали самого себя. Неужели не ясно, что разделение процессов на детерминированные и случайные зависит от того, выбираем ли мы детерминистскую или вероятностную модель для исследования конкретного процесса? Продолжительность жизни пациента – детерминированная переменная для медика, который имеет упрощённые детерминистские модели, предсказывающие результат (в определённом аспекте) тех или иных воздействий на организм, например, принятие аспирина и парацетамола или цианистого калия. И эта же продолжительность жизни – случайная переменная для страховой компании, использующей вероятностные модели, с помощью которых страховая компания прогнозирует размеры страховых выплат. От Вас давно добиваются ответа, на каком основании Вы выбираете стохастические модели (да ещё с единственным входным параметром – предыдущими значениями ВВП) для предсказания поведения ВВП. Вот и показывайте, не отклоняйтесь.

>Хотелось бы мне посмотреть, каким образом Мигель из данной серии "в зависимости от применения" образует детерминированную переменную роста ВНП. Без кружки грога не разобраться :)

Хотелось бы узнать, где я обещал из данной серии образовать «детерминированную переменную роста ВНП». Оппоненты Вам говорили, что для адекватного количественного прогноза ВВП нужно привлекать в качестве входных параметров десятки, если не сотни, переменных, а результат будет указан в некотором доверительном интервале. Где Вы у нас выискали намерение прогнозировать по предыдущей серии темпов роста ВВП будущие темпы роста, если не считать повторения шутки Товарища Рю? «Без кружки грога не разобраться».

>> Первое. Принять большинством голосов решение: тезис о допустимости линейной экстраполяции темпов экономического роста СССР после 1985 г. не

>Гм. Значит ли это, что Вы теперь согласны с тезисом о применении линейных экстраполяций для прогнозирования (экономических переменных)? Не торопитесь с ответом, от этого зависит Ваша судьба :)

Лечите память, дорогой мой. Вам уже отвечали на этот вопрос:

«И функции можно брать разные (в зависимости от конкретной задачи), и прогнозировать можно на основе прошлого опыта (а как еще иначе можно прогнозировать, если не на основе прошлого опыта?)… Я ничего не имею против линейных моделей вообще. Сомнение относится к вполне конкретной ситуации». (Иванов)

А потом ещё раз напоминали: https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231201.htm

>> - можно ли прогнозировать неслучайные события?

>Нельзя. Потому что детерминированное событие подразумевает предопределённость, а предопределённость - не совсем то, что рассматривается статистикой :)

Лечите память, дорогой мой. Вам уже отвечали на эту реплику:

«Я не понимаю, что вас беспокоит. Я сам назначил правила игры. Что тут непонятно? …А что может или чего не может статистика – это ее проблемы. А также тех, кто не умеет ее (статистику) приложить к реальности». (Иванов)

А потом ещё раз напоминали:

"А при чём тут статистика? Отвечайте прямо на поставленный вопрос. О чём речь шла? О прогнозировании ВВП – единичного события. Вы начали приплетать какую-то «концептуальную массовость» эксперимента, которая якобы происходит при «выпадении ВВП» в 2008 году. Вас и дали пример другого единичного события, чтобы выяснить, что же Вы имеете в виду под загадочными словами «концептуальная массовость». А Вы вместо того, чтобы ответить самостоятельно, жалуетесь на то, что в Вашем учебнике статистике ничего про это не написано и неоткуда цитировать. Но это проблемы Вашего набора учебников, а не наши". (Мигель) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231199.htm

>> - предполагает ли прогнозирование массовость?

>Само собой.

А это за «концептуальная массовость», про которую идёт речь при прогнозировании ВВП на следующий год? Ведь ВВП будет только один.

>> - какова роль математического ожидания при прогнозировании?

>Сейчас я Вам повторно объясню.

Очень плохо объясняете. Вы снова полезли приводить пространные англоязычные цитаты, относящиеся к использованию аппарата теории вероятностей для прогнозирования совсем другого типа событий. К нашему случаю они не относятся. Не могу, однако, удержаться от комментариев по поводу одной из этих цитат:

>И вот довольно интересный кусочек

>"Notice that if the stochastic process \{X_t, Y_{t+1}\} is covariance-stationary and ergodic for second moments, then the sample moments will converge to the population moments as the sample size T goes to infinity:

>(1/T) \sum_{t=1}^{T} X_t X_t ' \stackrel{p}{\to} E(X_t X_t ')

>(1/T) \sum_{t=1}^{T} X_t Y_t+1 \stackrel{p}{\to} E(X_t Y_{t+1})

>implying b \stackrel{p}{\to} \alpha [4.1.20]

>(b - коэффициент в регрессии, \alpha - в линейной проекции - A.P.)

>Thus OLS regression of y_{t+1} on x_t yields consistent estimate of linear projection coefficient. Note that this result requires only that the process be ergodic for second moments. By contrast, structural econometric analysis requires much stronger assumptions about the relation between X and Y. The difference arises because structural analysis seeks the effect of X on Y. In structural analysis, changes in X are associated with a particular structural event such as a change in Federal Reserve policy, and the objective is to evaluate the consequences for Y. Where that is the objective, it is very important to consider the nature of the correlation between X and Y before relying on OLS estimates. In the case of linear projection, however, the only concern is forecasting, for which it does not matter whether it is X that causes Y or Y that causes X. Their observed historical comovements (as summarized by E(X_t Y_{t+1}) are all that is needed for calculating a forecast. Result [4.1.20] shows that ordinary least squares regression provides a sound basis for forecasting under very mild assumptions."

>Hamilton, ch. 4 (Forecasting), pp. 72-76.

>Подытожим:

>Для предсказания будущих значений случайной величины требуется знать только её историю; знать структурные отношения не требуется.

Я просто в восторге! Я, конечно, высоко ценю Вашу способность «копипастить» англоязычные тексты, но неужели в Вашем «английском университете» не учили читать приводимые цитаты? О каких процессах тут речь? О ковариационно-стационарных! То есть, в цитате говорится о процессах, для которых матожидание случайной величины в каждый момент времени предполагается постоянным, не зависящим от времени. И что же, график с отчётливо выраженной тенденцией к снижению темпов роста – это что, ковариационно стационарный процесс?

[4K]

> Линейная экстраполяция в таком случае соответствует линейной проекции, которая является оправданным (и даже sound) подходом к прогнозированию. При этом прогнозирование непосредственным образом опирается на понятие математического ожидания.

Вам остаётся самая малость – обосновать слова «в таком случае» при разговоре о советском ВВП. А то график Вы привели роскошный. «Линейность так и бросается в глаза» (Иванов).

> Т.е. Вы готовы к чистосердечному раскаянию?

Вы готовы написать связный текст по затронутым вопросам?

От	Alexandre Putt
К	Мигель (23.10.2007 00:39:00)
Дата	26.10.2007 11:11:37

Це нэ пиво

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (20.10.2007 12:33:54)
Дата	22.10.2007 06:21:15

Да, линейность так и бросается в глаза :) (-)

От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич) (22.10.2007 06:21:15)
Дата	23.10.2007 15:07:30

Я же говорю, большой специалист Иванов (+)

Линейная регрессия, составленная за 15 минут, даёт R^2 0.68.

Надо понимать, что такое белый шум Иванов тоже не знает?

-----------------------------------------------------------------------
Dependent Variable is Var1
Observations 1-40 used for estimation.
Estimation Method: Conditional ML (Time Domain)
Gaussian Likelihood
ARIMA(3,0,0)

Strong convergence
iteration time:  5.36
                              Estimate  Std. Err.   t Ratio  p-Value
Intercept                      0.05865    0.00866     6.773        0
Trend                         -0.00088    0.00045    -1.954    0.059
Var2                          -0.07075    0.00847    -8.353        0
Var3                           0.07524    0.00994      7.57        0
Var4                          -0.01354     0.0093    -1.456    0.155
AR1                           -0.35487    0.20147    -1.762    0.088
AR2                           -0.28585    0.16805    -1.701    0.098
AR3                            0.16586    0.11871     1.397    0.172
Error Variance^(1/2)           0.01898     0.0026    ------   ------
                       Log Likelihood = 101.812
                    Schwarz Criterion = 85.2115
               Hannan-Quinn Criterion = 90.0636
                     Akaike Criterion = 92.8115
                       Sum of Squares =  0.0144
                            R-Squared =  0.6143
                          Residual SD =  0.0215
                    Residual skewness = -0.1756
                    Residual kurtosis =  3.4747
                     Jarque-Bera Test =  0.5811 {0.747}
Box-Pierce (residuals):         Q(12) =  6.0951 {0.911}
Box-Pierce (squared residuals): Q(12) =  6.5548 {0.885}
AR Roots
       Real    | Imaginary   | Moduli 
     -0.34063      0.62624      0.71288
     -0.34063     -0.62624      0.71288
      0.32639      0.00000      0.32639

Covariance matrix from robust formula.
    ...Run completed in  6.05

----------------

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (23.10.2007 15:07:30)
Дата	24.10.2007 11:01:05

Можно и зайца научить на барабане играть

>Линейная регрессия, составленная за 15 минут, даёт R^2 0.68.

Вижу. На клавиши нажимать научились.

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Иванов (А. Гуревич) (24.10.2007 11:01:05)
Дата	24.10.2007 11:20:41

PS

Кстати, огласите, какой темп роста вы прогнозируете с помощью своей линейной модели в последующие годы. Как это согласуется с вашими первоначальными оценками в оправдание "прогнозов" miron'а?

От	Баювар
К	Иванов (А. Гуревич) (18.10.2007 09:43:02)
Дата	19.10.2007 14:17:01

только позитив надо экстраполировать?

>Первое. Принять большинством голосов решение: тезис о допустимости линейной экстраполяции темпов экономического роста СССР после 1985 г. не доказан. И закрыть этот вопрос до тех пор, пока т. Путт не предъявит связный текст, написанный в духе "университетскости", так, как он учит это делать других.

Пардон, что влезаю... а почему только позитив надо экстраполировать? Что у нас с незавершенным строительством, временем ожидания в жилищных очередях, неликвидами на складах, фактическим курсом СКВ?

А другого золота в Альпах нет...

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Баювар (19.10.2007 14:17:01)
Дата	22.10.2007 06:24:33

Re: только позитив...

>... а почему только позитив надо экстраполировать?

Это к кому вопрос? Я как раз утверждал обратное.

>Что у нас с незавершенным строительством, временем ожидания в жилищных очередях, неликвидами на складах, фактическим курсом СКВ?

С этим у нас плохо.

От	Мигель
К	Иванов (А. Гуревич) (18.10.2007 09:43:02)
Дата	19.10.2007 01:56:33

Да, надо перевернуть страницу

> Мне кажется, что Вы тратите слишком много времени и сил на систематизацию и разбор путтаных реплик нашего друга. Лично я не против, можете продолжать. Но когда Вам это надоест, предлагаю сменить формат нашего диспута.

Как раз надоело. Но, думаю, дело наше, как у декабристов, не пропало даром. Теперь нашему собеседнику, при составлении связного текста с «опровержением» наших слов, будет откуда черпать тезисы, чтобы выдавать их за свои.

>Первое. Принять большинством голосов решение: тезис о допустимости линейной экстраполяции темпов экономического роста СССР после 1985 г. не доказан. И закрыть этот вопрос до тех пор, пока т. Путт не предъявит связный текст, написанный в духе "университетскости", так, как он учит это делать других.

Я «ЗА». Решение принято квалифицированным большинством.

>Второе. В связи с тем, что у нас накопилось много вопросов к нашему другу, а он любезно согласился на них отвечать ( https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/229141.htm), перейти к написанию в отдельной подветке (например, в этой) коротких сообщений в стиле "один вопрос – один ответ". В случае наличия непреодолимых противоречий вопрос не терзать до бесконечности, а, зафиксировав разногласия, закрывать.

Согласен.

>За переход на личности тут же вызывать санитаров.

Не знаю, поможет ли. За время пребывания на форуме я вызывал санитаров только один раз, в ветке https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/170/170781.htm , а когда в другой раз спросил, почему удалили мой очень культурный комментарий на сообщение miron'а https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/207/207899.htm , который сам не может похвастаться порядочным ведением дискуссии, получил совет поставить этого участника в режим игнорирования, чтобы не читать его неприятные сообщения и не расстраиваться понапрасну.

>Ваш вопрос по поводу меры, конечно, хорош, но не очень в данном случае уместен по известным причинам: нам придется читать длинные цитаты и самим формулировать, что же, собственно, эти цитаты означают.

Ну, если захочет, ответит. А miron пока расскажет про распределение Гаусса.

>Начать можно с простого вопроса: "что такое прогнозирование"? (формальное определение). Затем:
>- зачем нужны прогнозы?
>- можно ли прогнозировать неслучайные события? (И что такое случайные события?)
>- предполагает ли прогнозирование массовость?
>- какова роль математического ожидания при прогнозировании?
>- в чем разница между лотереей и страхованием?
>- почему матожидание выигрыша равно нулю? ("семинарское доказательство") и т.п.

Согласен. Выдвигаю второе приближение вопросов, основанное на Вашем списке, а со следующего приближения, быть может, можно будет их задавать.

1. Что такое прогнозирование?
2. Чем отличается прогнозирование, основанное на простом обобщении и переносе на будущее уже наблюдаемых фактов, от прогнозирования, основанного на сложном моделировании внутренней структуры объекта? Прогнозы первого типа – «как показал опыт, все люди смертны, следовательно человек Сократ тоже умрёт» или «в миллионах опытов монетки падали примерно в половине случаев орлом, примерно в половине случаев решкой при большом числе испытаний, следовательно, и дальше так будет». Прогнозы второго типа – расчёт расхода топлива при той или иной траектории стыковки двух космических аппаратов и т.д. К какому из двух типов прогнозов следует отнести прогноз ВВП на ближайшие годы и почему?
3. Зачем нужны прогнозы? Кто и как их использует? Есть ли разница в требованиях к прогнозу ВВП для использования правительством при принятии окончательных количественных решений, от требования к прогнозу ВВП для публикации в научном или экспертном издании?
4. Что следует понимать под случайными и неслучайными событиями? Нужно ли прогнозировать одни и другие и в каких случаях? (Желательно привести примеры.)
5. Обязательно ли прогнозирование предполагает массовость? Что такое «концептуальная массовость»? Почему прогноз величины ВВП в следующем году является «концептуально массовым», а прогноз расхода топлива при выборе траектории стыковки – нет?
6. Какова роль математического ожидания при прогнозировании? Почему в примере с единичными опытами (поросята, выпадение 1 и 100 и т.д.) математическое ожидание и вообще теория вероятностей оказываются бесполезными для прогнозирования?
7. По какой причине и за лотерею, и за страхование люди готовы платить меньше, чем математическое ожидание их выигрыша (или компенсации), посчитанное организатором лотереи (или, соответственно, страховой компанией)? Есть ли по данному вопросу более свежие и протестированные результаты, чем теория Неймана-Моргенштерна?
8. Как выводилось «известное семинарское заключение», что матожидание выигрыша в лотерее равно нулю?
9. Что такое случайная величина в математике и когда применяются модели случайных величин к исследованию реальных объектов? Следует ли для всякой величины, не поддающейся точному измерению, использовать вероятностную модель и всегда ли? Какой смысл использования вероятностной модели для прогнозирования ВВП?
10. Какие конкретно «замечательные статистические свойства» ВВП можно предсказать по серии наблюдений ВВП за предыдущие годы?
11. Допустимы ли при исследовании реальных объектов «дедуктивные» рассуждения типа «а) ВВП – случайная переменная; б) эта переменная характеризуется ковариацией с предыдущими значениями; в) для прогнозирования будущих значений такой переменной целесообразно использовать историю предыдущих значений; => следовательно, ВВП хорошо прогнозируется по своим предыдущим значениям»? Если допустимы, до почему? К какому из двух типов прогнозирования (см. пункт 2) относится такое обобщение?

>Предполагаю, что если мы "наступим на горло собственной песне" и не будем отвлекаться на посторонние предметы, то дискуссию удастся завершить в обозримое время.

Да, это действительно не мешало бы, а то к «единственному грамотному экономисту форума» накопилось довольно много вопросов и по собственно экономической тематике. Вот, например, из его размышлений на темы сельского хозяйства и агротехники (в квадратных скобках мои пояснения, курсивом его слова, прямым – мои и Ниткина), все цитаты из ветки https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/208/208040.htm :

«Ну разумеется [надо распахать и засеять посевные площади, выведенные из оборота за время реформ]. Земля, пригодная для сельского хозяйства, - это капитал (asset), потому что на её лелеяние был затрачен труд многих поколений. В нашем обществе этот огромный капитал уничтожается, т.е. мы имеем дело с уничтожением собственного же общественного богатства, на создание которого с чистого листа нам потребовалось бы колоссальное вложение средств. Поэтому такая ситуация (сознательное обеднение) не является допустимой, это попросту преступление».

…

[И далее, в ответ на реплику Ниткина] «Потратить общественные средства на ведение сельскохозяйственного производства там, где оно элементарно не окупается – ради удовлетворения авторских эстетических чувств?»:

«Не выдумывайте про неокупаемость. Эти земли давали огромный урожай. Затраты на их поддержание всяко меньше тех потерь от естественного deterioration, которые мы сейчас несём. Это должно быть очевидно даже бухгалтеру».
…

«У меня речь идёт о физическом капитале, который рассматривается экономической теорией. Сюда и уточнение [слово asset].

Но, разумеется, я говорил не о земле вообще (land), а именно об обработке земли. Обработка земли - несомненно капитал».

«…это вполне соответствует определению капитала, данным Марксом».

[И далее, на мои слова] «О каком deterioration Вы говорите? С каких это пор оставление земли под паром или прекращение распашки малопродуктивных участков ведёт к их ухудшению? И потом, мы же разобрались с цифрами три месяца назад: сокращение посевной площади на 42 млн. га только на треть обусловлено сокращением пашни, остальное – расширение пара. Даже по сокращению пашни: быть может, перевод 15 млн. га. в выпасы для этих земель является улучшением».

«Какой пар, если земли заброшены? На сколько лет земли под пар выводятся?...Как ни называй, результат один. Выражается в объёме продукции».

Ну и, наконец, возвращаясь к теории вероятностей:

«Я вижу, вводный курс экономикс Вы частично осилили. Подождём, когда Вас переведут на второй курс и Вы изучите теорию вероятностей? Кажется, это грядущий осенний семестр, так? Там Вас научат считать корреляции и проверять гипотезы.

Реальная ситуация: падение выпуска в сельскохозяйственной отрасли. Чем объясняется это падение? Сокращением использования всех факторов производства (земли, труда, капитала). Похоже, главу из теории потребительского выбора Вы прочли. Осталось перечитать вводную главу, где даются определения факторов производства, а также главу про производство. Она обычно следует сразу за теорией спроса (которую Вы с Гуревичем тоже пока ещё не осилили, судя по всему)».

От	Alexandre Putt
К	Мигель (19.10.2007 01:56:33)
Дата	23.10.2007 14:57:33

И не запачкать книжку!

От	Мигель
К	Alexandre Putt (23.10.2007 14:57:33)
Дата	24.10.2007 19:55:52

Alexandre Putt в борьбе с мировой наукой

>Как видите, я без труда ответил на все Ваши вопросы в рамках одного сообщения.

Нет, дорогой, от Вас хотели другого – связного текста, отвечающего на поставленные вопросы и обосновывающего допустимость линейной экстраполяции miron’а. Кроме того, ко многим вопросам Вы были невнимательны и отвечали недобросовестно – в этих случаях я Вам на это укажу. Поэтому я могу принять только некоторые из них в качестве исчерпывающих ответов – в этих случаях не откажу себе в удовольствии пофилософствовать, чтобы предложить альтернативную точку зрения.

>> Я <<ЗА>>. Решение принято квалифицированным большинством.

>Ммм, позвольте нескромный вопрос: по какому принципу отбиралось квалифицированное большинство? :)

>У меня есть некие соображения на этот счёт, но я пока их при себе подержу.

Сразу по двум. Первый, формальный – 2/3 активных участников обсуждения (Иванов и Мигель versus Alexandre Putt). Второй – 100% компетентных и квалифицированных в данной тематике участников обсуждения (Иванов и Мигель).

>> 1. Что такое прогнозирование?

>А Вас в каком смысле это интересует?

Недобросовестно отвечаете. От Вас ожидалось дать формальное определение прогнозирования (желательно с этимологическим истолкованием) во вводной части связного текста, покрывающее различные случаи прогнозирования, упоминавшиеся в ходе нашего обсуждения.

>> 2. Чем отличается прогнозирование, основанное на простом обобщении и переносе на будущее уже наблюдаемых фактов, от прогнозирования, основанного на сложном моделировании внутренней структуры объекта?

>Уже говорилось.

Нет, не говорилось. Если Вы приводили тут англоязычные цитаты, не понимая их содержания, это ещё не значит, что отвечали на поставленные вопросы. Мы ещё обсудим, как Вы поняли очередную из приведённых цитат. Кроме того, предполагалось, что Вы ответите на вопрос с прицелом на задачу о допустимости линейной экстраполяции советского ВВП или его темпов роста, а не «вообще».

>Кстати, что такое "простое обобщение и перенос фактов"?

А тут, дорогой, Вы в очередной раз проявили недобросовестность при цитировании. Я же привёл разъясняющие примеры (привожу полную цитату):

«Чем отличается прогнозирование, основанное на простом обобщении и переносе на будущее уже наблюдаемых фактов, от прогнозирования, основанного на сложном моделировании внутренней структуры объекта? Прогнозы первого типа – «как показал опыт, все люди смертны, следовательно человек Сократ тоже умрёт» или «в миллионах опытов монетки падали примерно в половине случаев орлом, примерно в половине случаев решкой при большом числе испытаний, следовательно, и дальше так будет». Прогнозы второго типа – расчёт расхода топлива при той или иной траектории стыковки двух космических аппаратов и т.д. К какому из двух типов прогнозов следует отнести прогноз ВВП на ближайшие годы и почему?» (Мигель)

Последний вопрос, на который я надеялся получить ответ и не получил, я выделил. А теперь разберёмся, какой из Вас полиглот. Вот очередная длинная англоязычная цитата, которую Вы привели якобы в обоснование своих слов:

>"By contrast, structural econometric analysis requires much stronger assumptions about the relation between X and Y. The difference arises because structural analysis seeks the effect of X on Y. In structural analysis, changes in X are associated with a particular structural event such as a change in Federal Reserve policy, and the objective is to evaluate the consequences for Y. Where that is the objective, it is very important to consider the nature of the correlation between X and Y before relying on OLS estimates. In the case of linear projection, however, the only concern is forecasting, for which it does not matter whether it is X that causes Y or Y that causes X. Their observed historical comovements (as summarized by E(X_t Y_{t+1}) are all that is needed for calculating a forecast."

А теперь вспомним, зачем вообще нужно было затеваться с линейной экстраполяцией. Вы об этом честно написали: для того, чтобы оценить последствия либеральной политики для России:

«Будущих бесконечное множество. Одно из них - где реформаторам надавали по шапке. Мирон оценивает последствия либеральной политики для России. Эти последствия - то, что мы потеряли, приняв их политику».

А последствия, как написано в приведённой Вами цитате, надо оценивать именно с помощью структурного анализа:

«In structural analysis, changes in X are associated with a particular structural event such as a change in Federal Reserve policy, and the objective is to evaluate the consequences for Y. Where that is the objective, it is very important to consider the nature of the correlation between X and Y before relying on OLS estimates.

Я надеюсь, вопрос о том, к какому типу прогнозирования следует теперь отнести оценку эффекта либеральной политики на российский ВВП, на этом можно считать закрытым, не так ли?

>> 3. Зачем нужны прогнозы? Кто и как их использует? Есть ли разница в требованиях к прогнозу ВВП для использования правительством при принятии окончательных количественных решений, от требования к прогнозу ВВП для публикации в научном или экспертном издании?

>Разницы нет, потому что прогнозы для правительства готовят команды экономистов.

Ответ не принят. От Вас ожидался, как минимум, связный абзац с обоснованием и кратким описанием практики прогнозирования в государственных управленческих структурах, науке и публицистике. Кроме того, Вы проигнорировали первые два предложения.

>> 4. Что следует понимать под случайными и неслучайными событиями? Нужно ли прогнозировать одни и другие и в каких случаях? (Желательно привести примеры.)

>Уже ответ приводился.

>A deterministic variable is one whose value is known with certainty.

>Соответственно случайная переменная - наоборот.

Ответ не принят, потому что вопросов было больше, а не только к различию между случайными и неслучайными переменными. Но Ваша точка зрения о различии между случайными и неслучайными переменными, с учётом прозвучавших обсуждений, теперь понятна. Ведь “is known with certainty” Вы распространяете не только на случаи прогнозирования, но и на случаи оценки любых величин, которые мы не можем точно измерить.

Я Вашу точку зрения принять не могу, потому что из неё следует, что все физические величины надо всегда и везде считать случайными. Мы ведь с уверенностью не знаем даже массы окружающих объектов, только целочисленные переменные (например, количество учеников в классе) мы знаем с точностью. Однако это не мешает нам применять детерминистские модели для прогнозирования очень многих событий. Ваш же подход исключаете большую часть науки и человеческой практики – все случаи, когда используются не вероятностные, а детерминистские модели.

>> 5. Обязательно ли прогнозирование предполагает массовость?

>Да

Ответ принят. Однако согласиться с Вашей позицией я не могу. На самом деле, в человеческой практике очень много прогнозов единичных событий, чем вероятностных прогнозов массовых событий. Например, прогноз погоды на завтра или прогноз величины ВВП на 2008 год. Вам следует задуматься, почему Вы употребляете слово «прогноз» не в общепринятом смысле.

>> Что такое <<концептуальная массовость>>?

>А что такое "концептуальный эксперимент" Вы тоже не знаете?

Ответ не принят. Вас не просили огрызаться, а просили включить в связный текст объяснение, о какой «концептуальной массовости» идёт речь при прогнозировании единичного события – ВВП на 2008 год. Кроме того, Вам следует подучить научный русский язык и говорить «мысленный эксперимент» вместо «концептуальный эксперимент». Что такое «мысленный эксперимент», я, конечно же, знаю.

Кроме того, Вы проигнорировали мой вопрос:

«Почему прогноз величины ВВП в следующем году является «концептуально массовым», а прогноз расхода топлива при выборе траектории стыковки – нет?»

>> 6. Какова роль математического ожидания при прогнозировании? Почему в примере с единичными опытами математическое ожидание и вообще теория вероятностей оказываются бесполезными для прогнозирования?

>Потому что теория вероятностей не рассматривает единичные случаи.

Ответ на второй вопрос принят, на первый вопрос ответа не прозвучало. Необходимо также добавить два замечания. Во-первых, Ваш ответ повторяет слова Иванова о единичных событиях, во-вторых, он противоречит Вашей же позиции, что при прогнозировании всегда идёт речь о массовых событиях (см. выше). Так что выберите что-то одно.

>> 7. По какой причине и за лотерею, и за страхование люди готовы платить меньше, чем математическое ожидание их выигрыша (или компенсации),

>Не знаю, обычно платят больше :)

Да, я снова оговорился, но Вы прекрасно поняли, что я имел в виду: ведь мы много раз писали Вам, что стоимость лотерейного билета и страховки выше матожидания выигрыша и компенсации, соответственно. Кроме того, на вопрос Вы не ответили. Поэтому ответ не принят.

>> компанией)? Есть ли по данному вопросу более свежие и протестированные результаты, чем теория Неймана-Моргенштерна?

>Конечно, есть. Но Вам их не дано знать :)

Ответ не принят, поэтому что от Вас просили дать связный ответ, а не огрызаться и фантазировать на тему моих знаний.

>> 9. Что такое случайная величина в математике и

>Вы же самостоятельно давали конкретный ответ. Уже забыли?

Ответ не принят. Я надеялся, что Вы вплетёте конкретное определение в связный текст.

>> когда применяются модели случайных величин к исследованию реальных объектов?

>Когда исследуют реальные объекты.

Ответ принят, несмотря на его неконкретность, потому что ниже Вы также написали, что модели случайных величин следует применять всегда и везде к исследованию любых величин, не поддающихся точному измерению. Итак, Вы имели в виду, что модели случайных величин применяются всегда, когда исследуют реальные объекты, в которых хоть один значимый параметр нельзя измерить с абсолютной точностью. Ваша точка зрения понятна, но она неверна. На самом деле, детерминистские модели применяются куда чаще, чем вероятностные.

>> Следует ли для всякой величины, не поддающейся точному измерению, использовать вероятностную модель и всегда ли?

>Да. Ошибки измерения требуют учёта.

Ответ принят. Остаётся добавить, что Ваша точка зрения, мягко говоря, маргинальна. Человечество давно и уверенно пользуется детерминистскими моделями, даже когда речь идёт о приблизительных измерениях параметров, и привлекает вероятностные модели далеко не всегда. Плетью обуха не перешибёшь.

>> Какой смысл использования вероятностной модели для прогнозирования ВВП?

>Смысл простой: получение адекватных результатов

Ответ не принят, потому что Вы не раскрыли понятие «адекватного результата», когда речь идёт о прогнозировании ВВП: Вы же проигнорировали большинство общих вопросов о прогнозировании и не захотели писать связный текст.

Далее Вы проигнорировали мой вопрос под номером 10:

«10. Какие конкретно «замечательные статистические свойства» ВВП можно предсказать по серии наблюдений ВВП за предыдущие годы?»

>> 11. Допустимы ли при исследовании реальных объектов <<дедуктивные>> рассуждения типа <<а) ВВП - случайная переменная; б) эта переменная

>Не только реальных объектов. Дедуктивные суждения истинны всегда, если посылки верны.

Ответ не принят. Во-первых, слово «дедуктивные» было мною взято в кавычки с намёком на ущербную логику. Во-вторых, я надеялся получить пояснение по справедливости исходных посылок конкретного «дедуктивного» рассуждения и строгости логических переходов, использованных в нём, – то есть, комплексное исследование допустимости конкретного рассуждения при исследовании конкретного объекта. Вместо этого Вы начали сыпать общими пояснениями о том, что дедуктивные рассуждения верны всегда.

Кроме того, Вы проигнорировали продолжение вопроса:

«Если [такие «дедуктивные» рассуждения] допустимы, до почему? К какому из двух типов прогнозирования (см. пункт 2) относится такое обобщение?»

-----------------------------------------------------------------------------

>> экономической тематике. Вот, например, из его размышлений на темы сельского хозяйства и агротехники (в квадратных скобках мои пояснения,

>Я ещё понимаю Ваше сорочье желание таскать из ветки в ветку различные вопросы. Я не понимаю, почему Вы тащите вопросы, где были крупно биты? Это уже из области психоанализа.

Рано, мой друг, кричать о своей победе, особенно в обсуждении, по итогам которого Ниткин выписал Вам направление «к Мирону в цирк». Я тогда прервал с Вами общение, потому что разуверился в добросовестности ведения Вами дискуссии. А сейчас возобновил, потому что появилась возможность внести окончательную ясность в вопрос о квалификации «единственного грамотного экономиста форума». Вот этим мы сейчас и займёмся.

>> <<Ну разумеется [надо распахать и засеять посевные площади, выведенные из оборота за время реформ].

>И где же я говорил [ ] ?

Вы намекаете, что я Вас недобросовестно цитирую? Нет, дорогой, – это Вы недобросовестно цитируете оппонентов и приписываете им нелепую позицию вроде отрицания закона больших чисел и факта производства гражданских самолетов в СССР (самый свежий разбор этой манеры проведён в сообщении https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231594.htm ). Я же цитирую точно. В квадратных скобках принято выписывать дополняющие цитату фразы, которые однозначно восстанавливаются из контекста. А вот и весь диалог, из которого я восстановил недостающий кусок в квадратных скобках:

«За годы реформ изъято из оборота и брошено без ухода 42 млн. га посевных площадей. Ведь это не только хозяйственная проблема, это трагедия культуры. Треть земли, которую пестовали много поколений наших предков, драгоценный продукт нашей культуры, на глазах дичает без заботы человека. Ее не пашут, не удобряют, не засевают». (СГКМ)

А что, надо сеять, пахать и засевать? (Дм. Ниткин)

Ну разумеется. Земля, пригодная для сельского хозяйства, - это капитал (asset), потому что на её лелеяние был затрачен труд многих поколений. В нашем обществе этот огромный капитал уничтожается, т.е. мы имеем дело с уничтожением собственного же общественного богатства, на создание которого с чистого листа нам потребовалось бы колоссальное вложение средств. Поэтому такая ситуация (сознательное обеднение) не является допустимой, это попросту преступление. (Alexandre Putt) https://vif2ne.org/nvz/forum/archive/208/208068.htm

Я надеюсь, ни у кого теперь не возникнет сомнения в добросовестности моего цитирования.

>> Земля, пригодная для сельского хозяйства, - это капитал (asset), потому что на её лелеяние был затрачен труд многих поколений. В нашем обществе этот огромный капитал уничтожается, т.е. мы имеем дело с уничтожением собственного же общественного богатства, на

>Я не понял, у Вас появились какие-то новые возражения с тех пор, как я без труда объяснил Вам Ваши провалы в экономическом образовании касательно факторов производства?

>Так почему они стыдливо прячутся за "...", а не приводятся как есть?

Нет, дорогой, Вы объяснили неправильно. Я задам Вам новые вопросы в отдельной подветке.

>Так что Вы не только сели в лужу в той дискуссии (что мы тогда установили), но ещё и не извлекли никаких выводов.

Это я сел в лужу, когда Вы установили незнание мной теории вероятностей, да?

>> <<Какой пар, если земли заброшены? На сколько лет земли под пар выводятся?...Как ни называй, результат один. Выражается в объёме продукции>>.

>Вы так и не ответили на мой вопрос про пар. Могу я получить ответ?

Можете. Земли не заброшены в таком количестве – это СГ сделал неверный вывод из статистики. Выяснилось, что сокращение посевной площади на 42 млн. га только на треть обусловлено сокращением пашни, остальное – расширение пара. У меня нет оснований доверять сухим цифрам Роскомстата меньше, чем интерпретациям этих цифр. Ничего неправдоподобного в том, что почти 30 млн. га земли находятся под паром и, следовательно, улучшают в этом время своё плодородие, я не вижу: при трёхполье, например, треть пашни (хотя и «кочующая») всё время находится под паром. Что же касается Вашего вопроса, то тут я недостаточно компетентен – не знаю, что Роскомстат имеет в виду под паром. Например, сейчас в агротехнике распространено название «многолетний пар», который прежде носил название залежей, потому что пар тогда мог быть только однолетний. Но это и не важно для опровержения Ваших слов, будто нахождение земли под паром влечёт потерю наработанного земельного капитала.

От	Дм. Ниткин
К	Мигель (24.10.2007 19:55:52)
Дата	24.10.2007 22:25:19

А вот здесь я бы не обольщался

>Можете. Земли не заброшены в таком количестве – это СГ сделал неверный вывод из статистики. Выяснилось, что сокращение посевной площади на 42 млн. га только на треть обусловлено сокращением пашни, остальное – расширение пара. У меня нет оснований доверять сухим цифрам Роскомстата меньше, чем интерпретациям этих цифр.

Если цифры Роскомстата основаны на отчетах сельскохозяйственных предприятий (а это, видимо, так), то нет ничего проще руководителю хозяйства, чем брошенную пашню показать в отчете как "пар". Начальству в глаза не бросится, и по шапке в случае чего надают с меньшей вероятностью, и лишний раз пригодная для продажи неиспользуемая земля в отчете не светится...

>Но это и не важно для опровержения Ваших слов, будто нахождение земли под паром влечёт потерю наработанного земельного капитала.

А вот это верно.

Я вообще удивляюсь Вашей серьезной настойчивости в этом изначально шутовском споре.

От	Мигель
К	Дм. Ниткин (24.10.2007 22:25:19)
Дата	24.10.2007 23:35:43

Согласен

>>Можете. Земли не заброшены в таком количестве – это СГ сделал неверный вывод из статистики. Выяснилось, что сокращение посевной площади на 42 млн. га только на треть обусловлено сокращением пашни, остальное – расширение пара. У меня нет оснований доверять сухим цифрам Роскомстата меньше, чем интерпретациям этих цифр.
>
>Если цифры Роскомстата основаны на отчетах сельскохозяйственных предприятий (а это, видимо, так), то нет ничего проще руководителю хозяйства, чем брошенную пашню показать в отчете как "пар". Начальству в глаза не бросится, и по шапке в случае чего надают с меньшей вероятностью, и лишний раз пригодная для продажи неиспользуемая земля в отчете не светится...

Согласен. Но мы сравниваем цифры Роскомстата (предполагая их истинность) и интерпретацию этих цифр (в предположении истинности). Чисто модельная задача.

>>Но это и не важно для опровержения Ваших слов, будто нахождение земли под паром влечёт потерю наработанного земельного капитала.
>
>А вот это верно.

>Я вообще удивляюсь Вашей серьезной настойчивости в этом изначально шутовском споре.

Мне хотелось спокойно и культурно расставить точки над "i". И, кажется, нам удалось серьёзно продвинуться в этом вопросе. Хотя один бы я не справился.

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Мигель (19.10.2007 01:56:33)
Дата	19.10.2007 14:07:06

Еще предложение по порядку ведения

>>Первое. Принять большинством голосов решение: тезис о допустимости линейной экстраполяции темпов экономического роста СССР после 1985 г. не доказан. И закрыть этот вопрос до тех пор, пока т. Путт не предъявит связный текст, написанный в духе "университетскости", так, как он учит это делать других.
>
>Я «ЗА». Решение принято квалифицированным большинством.

Отлично. "Фиксируем", как любит говорить наш друг.

>>Второе. В связи с тем, что у нас накопилось много вопросов к нашему другу, а он любезно согласился на них отвечать ( https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/229141.htm), перейти к написанию в отдельной подветке (например, в этой) коротких сообщений в стиле "один вопрос – один ответ". В случае наличия непреодолимых противоречий вопрос не терзать до бесконечности, а, зафиксировав разногласия, закрывать.
>
>Согласен.

Хорошо. Я бы даже предложил открыть новую ветку со специальными правилами. Я бы сказал даже, "образцовую ветку", которая покажет форумянам, как правильно нужно вести дискуссию.
Она должна состоять из корневой ветки и подветок, с условными названиями: "Вопросы т. Путту", "Ответы т. Путта", "Завершение обсуждения вопроса № ...". В подветке по каждому обсуждаемому вопросу один участник может разместить только одно сообщение как ответ на название подветки, никакие ответы в виде бесконечно растущих "хвостов" не допускаются. Это позволит избавиться от бесконечного обмена репликами. Хочешь что-то сказать - скажи один раз в виде связного текста.

Участников три - AP, М и И. Остальные - гости, которые могут писать в подветку "Свалка" (без всяких правил), участники в эту подветку не пишут.

>>За переход на личности тут же вызывать санитаров.
>
>Не знаю, поможет ли.

Я бы даже предложил не только не переходить на личности, но при написании текстов эти личности вообще не упоминать, ни прямо, ни косвенно. Жаль, что у меня нет власти, чтобы такой порядок реализовать.

>Согласен. Выдвигаю второе приближение вопросов,

Я не вполне удовлетворен. Вы очень усложняете саму постановку вопросов. В таком случае одного сообщения для полного освещения проблемы не хватит. Нужно вычленить отдельные, "элементарные" вопросы. Начать с них, ну а уж потом, если будет желание, прямо по ходу дискуссии смещать акценты, формулируя новые "элементарные" вопросы.

Но это я, кажется, размечтался. По-видимому, наш друг на это не согласится. Или торпедирует в самом начале, это сделать несложно.

От	Мигель
К	Иванов (А. Гуревич) (19.10.2007 14:07:06)
Дата	19.10.2007 15:14:40

Я согласен

>Отлично. "Фиксируем", как любит говорить наш друг.

"Обои" любят (эту фразочку, как и другие дискуссионные приёмы, Putt заимствовал у miron'а).

>Хорошо. Я бы даже предложил открыть новую ветку со специальными правилами. Я бы сказал даже, "образцовую ветку", которая покажет форумянам, как правильно нужно вести дискуссию.
>Она должна состоять из корневой ветки и подветок, с условными названиями: "Вопросы т. Путту", "Ответы т. Путта", "Завершение обсуждения вопроса № ...". В подветке по каждому обсуждаемому вопросу один участник может разместить только одно сообщение как ответ на название подветки, никакие ответы в виде бесконечно растущих "хвостов" не допускаются. Это позволит избавиться от бесконечного обмена репликами. Хочешь что-то сказать - скажи один раз в виде связного текста.

>Участников три - AP, М и И. Остальные - гости, которые могут писать в подветку "Свалка" (без всяких правил), участники в эту подветку не пишут.

Если наш коллега согласится, то я согласен. И согласен написать сразу связный текст по Вашему списку вопросов с прицелом на обсуждаемую проблему прогнозирования советского ВВП.

>>Согласен. Выдвигаю второе приближение вопросов,
>
>Я не вполне удовлетворен. Вы очень усложняете саму постановку вопросов. В таком случае одного сообщения для полного освещения проблемы не хватит. Нужно вычленить отдельные, "элементарные" вопросы. Начать с них, ну а уж потом, если будет желание, прямо по ходу дискуссии смещать акценты, формулируя новые "элементарные" вопросы.

Это так, но пока я лучше не умею. Впрочем, подумаю на выходных, но ничего не обещаю.

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Мигель (19.10.2007 15:14:40)
Дата	22.10.2007 06:16:34

Re: Я согласен

>Если наш коллега согласится, то я согласен.

К сожалению, наш друг своего согласия пока не дал.

>И согласен написать сразу связный текст по Вашему списку вопросов с прицелом на обсуждаемую проблему прогнозирования советского ВВП.

Пожалуйста, не спешите. Весь смысл этой затеи как раз и состоит в сопоставлении связных текстов, написанных разными участниками. Если вы напишите первым, то наш друг продолжит свою практику нечленораздельных выкриков с места. Пусть он явным образом откажется, тогда можете писать свой текст. Но нашего друга тогда к обсуждению не допустим.

От	Мигель
К	Иванов (А. Гуревич) (22.10.2007 06:16:34)
Дата	23.10.2007 00:13:03

Похоже, придётся ждать

>>Если наш коллега согласится, то я согласен.

>К сожалению, наш друг своего согласия пока не дал.

Что ж, придётся подождать. Либо он напишет связный текст, в котором раскроет глубину своих познаний в самых разных дисциплинах сразу и быстро, либо придётся выуживать из него постепенно, принятие решений при неопределённости за теорией капитала, метеорологию за принятием решений, теорию вероятностей за метеорологией, математический анализ за теорией вероятностей…

>>И согласен написать сразу связный текст по Вашему списку вопросов с прицелом на обсуждаемую проблему прогнозирования советского ВВП.

>Пожалуйста, не спешите. Весь смысл этой затеи как раз и состоит в сопоставлении связных текстов, написанных разными участниками. Если вы напишите первым, то наш друг продолжит свою практику нечленораздельных выкриков с места. Пусть он явным образом откажется, тогда можете писать свой текст. Но нашего друга тогда к обсуждению не допустим.

Что ж, будем ждать, пока отзовётся. А я пока подкину для обсуждения такую вот методологическую проблему, которая может вырасти в интересную тему для разговора, даже если наш друг, в своей привычной манере, продолжит нечленораздельные выкрики. Вроде, все остальные методологические вопросы мы так или иначе затронули в этот раз, а этот незаслуженно остался совсем без внимания. А ведь в нём отражена не только точка зрения нашего собеседника, а и очень распространённая идеология, с которой надо бы разобраться.

Итак. В ходе первой дискуссии по линейной экстраполяции роста советского ВВП прозвучали следующие диалоги нашего друга с Пасечником и Мигелем (сообщение https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173859.htm и ниже). Для удобства чтения выделю сообщение Alexandre Putt'а синим:
______________________________________________________

«Проблема не в статистике и эконометрике. А в вашем неадекватном восприятии действительности.
Я бы ещё понял, если бы мы сидели и обсуждали как сделать прогноз в 1985 году. И вы также с пеной у рта утверждали, что надо брать линейную экстраполяцию. Это было бы нормально, все ошибаются, и вы и я.
И вы также с пеной у рта утверждаете это в 2006! Вы вообще выгляните в окно и посмотрите где действительность, а где ваш прогноз. Вы понимаете, что будущие состояния уже реализовались? И реализовались они на базе тех же данных из Мироновой таблички. И вы все равно кричите, что надо брать именно линейную экстраполяцию.
Это как называется? По-моему неадекватное восприятие действительности.
У вас прогнозы и реальная экономика существуют параллельно и не пересекаются». (Пасечник)

>«Вы не поняли с самого начала. Обсуждается советский ВВП при условии, что либеральная политика не проводилась бы, т.е. широкие социальные эксперименты не внедрялись. Т.е. рассматривается альтернативный сценарий... Будущих бесконечное множество. Одно из них - где реформаторам надавали по шапке. Мирон оценивает последствия либеральной политики для России. Эти последствия - то, что мы потеряли, приняв их политику. Потеряли мы многое, как показывает статистика». (Alexandre Putt)

«А причем здесь это? Ваши же прогнозы не зависят от того были реформы или не были. Они вообще не от чего не зависят. У вас просто какой-то случайный процесс.
Смотрите в окно». (Пасечник)

«При Вашем подходе (без конкретного рассмотрения реформ и их влияния) нет возможности отличить широкие социальные эксперименты от узких. Поэтому Вы не можете утверждать, что социальный эксперимент 1989-1994 "широкий".

…Вы не доказали, что обвал вызван либеральной политикой. В конце 80-х произошло много событий, например, население СССР впервые за всю историю составило 280 млн. человек (или вплотную приблизилось, лень искать). Чем Вы докажете, что не факт превышения населением отметки в 280 миллионов стал причиной социальной катастрофы? Может быть, не реформаторам надо было по шапке давать, а умерщвлять лишних младенцев? Методологически никакой разницы нет!

…никакой статистикой связь именно либеральных реформ, а не других факторов, с обвалом, Вы не подтвердили. Даже гайдаровское "обоснование" неизбежности краха СССР из-за падения цен на нефть более научно, чем сфальсифицированная статистика Мирона.

…Вы не подтвердили, что обвал вызван либеральными реформами "вообще". Вы не можете предоставить модели, связывающей освобождение цен 2 января 1992 года с происшедшим обвалом. Скорее, сказались другие аспекты "либеральных реформ"». (Мигель)

______________________________________________________

Итак, вот все требуемые цитаты. Теперь по делу. Мне кажется, наш друг предложил новое слово в методологии прогнозирования. Мне всегда думалось, что, если мы хотим промоделировать какое-то конкретное последствие действия Гайдара, то нужно составить структурную модель, в которой данный параметр, на который воздействовал Гайдар, определяет развитие экономики «при прочих равных». Независимо от того, идёт ли речь о прошлых событиях (например, при оценке действий Гайдара) или о будущих (например, при просчёте последствий альтернативных вариантов государственной политики),

Наш друг говорит совсем другое. Он утверждает, что моделировать последствия собственно действий Гайдара совсем не нужно, потому что жизнь и так за нас это сделала – достаточно взять статистику сегодняшних реалий и принять их неизбежным следствием действий Гайдара. А с другой стороны, экстраполировать какую-то из видимых тенденций до Гайдара моделью, в которой действия Гайдара вообще не входят никаким параметром. (В самом деле, линейно-экстраполяторская модель вообще ни от чего не зависит, как справедливо отметил Пасечник.) И считать последствием действий Гайдара разницу между результатом экстраполяции и реалиями текущей жизни.

Я, как мне кажется, понимаю всю нетривиальность методологии нашего собеседника, но настолько далёк от неё, что даже не могу нащупать мостики к организации диалога. Если бы Вы добавили нашему другу пару простых контрольных вопросов именно по этой тематике, было бы очень здорово. А как только (и если) разговор будет переведён на «язык земных понятий», то я обязательно подключусь.

От	miron
К	Иванов (А. Гуревич) (18.10.2007 09:43:02)
Дата	18.10.2007 11:01:28

А по моему, пока квалифицированного большинства нет...

>Первое. Принять большинством голосов решение: тезис о допустимости линейной экстраполяции темпов экономического роста СССР после 1985 г. не доказан. >

И где же это большинство?

От	Иванов (А. Гуревич)
К	miron (18.10.2007 11:01:28)
Дата	18.10.2007 11:52:42

Есть, и именно квалифицированное

>>Первое. Принять большинством голосов решение: тезис о допустимости линейной экстраполяции темпов экономического роста СССР после 1985 г. не доказан. >
>
>И где же это большинство?

Как где? Я и Мигель. А у вас права голоса нет, и не надейтесь.

От	miron
К	Иванов (А. Гуревич) (18.10.2007 11:52:42)
Дата	18.10.2007 11:56:47

А я буду надеяться...

>>>Первое. Принять большинством голосов решение: тезис о допустимости линейной экстраполяции темпов экономического роста СССР после 1985 г. не доказан. >
>>
>>И где же это большинство?
>
>Как где? Я и Мигель. А у вас права голоса нет, и не надейтесь.>

Ну как же не надеяться? Есть два более или менее знающих экономикометрию человека (один закончил английский университет по специальности экономикс, второй написал 500 тезисов и что–то читал) и есть два дилетанта. По одному с каждой стороны, так что 1,5 на 1,5.

От	Иванов (А. Гуревич)
К	miron (18.10.2007 11:56:47)
Дата	18.10.2007 12:05:15

Не вносите лишний шум в мою ветку (-)

От	Мигель
К	Иванов (А. Гуревич) (18.10.2007 12:05:15)
Дата	19.10.2007 01:57:05

Пусть в порядке исключения про нормальное распределение ответит. :) (-)

От	Alexandre Putt
К	Мигель (19.10.2007 01:57:05)
Дата	20.10.2007 12:44:29

Я Вам отвечу (+)

Спецификация эконометрической модели тогда считается приемлемой, когда возмущение в ней соответствует гауссову закону.

Чем вызвана Ваша бурная радость - не пойму.

От	Мигель
К	Alexandre Putt (20.10.2007 12:44:29)
Дата	22.10.2007 23:22:01

Невпопад

>Спецификация эконометрической модели тогда считается приемлемой, когда возмущение в ней соответствует гауссову закону.

Возмущение чего относительно чего? ВВП относительно линейной экстраполяции? Ну-ка, протестируйте приемлемость этой спецификации на Ваших же данных.

>Чем вызвана Ваша бурная радость - не пойму.

Почему бурная? «Это было бы смешно, если бы не было так печально». Вы ведь даже не поняли, что, miron «ответил» совсем не на тот вопрос, который я ему задавал, а ответ настолько нелепый, что любая его конкретизация в виде формулы распределения «случайных величин» ВВП по годам сразу же покажет несостоятельность вашей позиции.

От	Alexandre Putt
К	Мигель (22.10.2007 23:22:01)
Дата	23.10.2007 15:12:39

Re: Невпопад

>Возмущение чего относительно чего?

Ключевые слова: Белый шум :)

> Ну-ка, протестируйте приемлемость этой спецификации на Ваших же данных.

Уже сделал :)

>Почему бурная? «Это было бы смешно, если бы не было так печально». Вы ведь даже не поняли, что, miron «ответил» совсем не на тот вопрос, который я ему задавал, а ответ настолько нелепый, что любая его конкретизация в виде формулы распределения «случайных величин» ВВП по годам сразу же покажет несостоятельность вашей позиции.

Конкретизацию - в студию.

От	Мигель
К	Alexandre Putt (23.10.2007 15:12:39)
Дата	24.10.2007 22:29:41

Опять нечленораздельные выкрики с места?

>>Возмущение чего относительно чего?

>Ключевые слова: Белый шум :)

Не надо мне ключевыми словами. Напишите конкретную формулу «линейной спецификации».

>> Ну-ка, протестируйте приемлемость этой спецификации на Ваших же данных.

>Уже сделал :)

И какой же прогноз по росту на 90-е? Не тот ли, на который товарищ Рю намекал?

>>Почему бурная? «Это было бы смешно, если бы не было так печально». Вы ведь даже не поняли, что, miron «ответил» совсем не на тот вопрос, который я ему задавал, а ответ настолько нелепый, что любая его конкретизация в виде формулы распределения «случайных величин» ВВП по годам сразу же покажет несостоятельность вашей позиции.

>Конкретизацию - в студию.

Вы не поняли. Это от вас двоих просят конкретизации. Угораздило же ляпнуть про нормальное распределение.

От	miron
К	Иванов (А. Гуревич) (18.10.2007 12:05:15)
Дата	18.10.2007 12:34:18

А правды боитесь!!!! Так напишите, что мое учасtие нежелательно и все.

А потом и создавайте "большинство"...

От	Мигель
К	Иванов (А. Гуревич) (12.09.2007 10:40:53)
Дата	25.09.2007 18:29:16

Кстати, тут имеет место довольно общий феномен

>Вы плохо объясняете. Сбиваетесь на общие, не относящиеся к делу вопросы. А наш вопрос такой: насколько хороша методика прогнозирования будущего значения ВВП страны по значениям ВВП за предыдущие годы? Вместо обоснования вашего ответа вы отсылаете меня к посторонним моделям. Очевидно, вы сейчас обучаетесь прогнозированию биржевых индексов на основе временных рядов и решили, что эти методы универсальны?

Один мой знакомый начитался книжек по страхованию (кстати, явно без понимания используемого там математического аппарата), а потом начал лепить аргументы о "страховом опыте" где надо и где не надо, даже когда речь шла о единичных случаях опыта, которые предполагалось использовать в прогнозе для принятия единичного же решения. Грубо говоря, опыт показал, что Берия вместо биржи сопутствовал быстрому экономическому росту, значит и сейчас такое надо сделать. На реплики, что единичного опыта недостаточно для столь широких обобщений, надо моделировать структуру объекта, следовал ответ, что я не читал книжек по страхованию. А в книжках написано, что при определении политики выдачи кредитов в разных сёлах Бангладеш, тамошние банки руководствуются данными по возвращаемости кредитов всего в пяти случаях по селу, и этого им оказывается достаточно, чтобы выбрать линию поведения. Этот знакомый даже не понимал, что приложение теории вероятностей в данном случае опирается одновременно на массовость как опытных данных (пусть и разбросанных по разным сёлам), так и массовость применения вероятностного прогноза: в этом селе с этим крестьянином ошиблись, зато в том селе с другим крестьянином выиграем. Получается, мы имеем дело с теми самыми людьми, "которым читать вредно@: каждая новая прочитанная книжка выбивает у них из головы больше знаний и умений, чем вносит. Зато прибавляет всезнайства и самоуверенной гордости, с которой они потом тычут оппонентам, якобы ничего "не читавшим". А как с этим бороться, я, откровенно говоря, не знаю. По крайней мере, на форуме института борьбы с этим явлением не просматривается.

От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич) (12.09.2007 10:40:53)
Дата	22.09.2007 18:36:01

Всегда рад продолжить

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (22.09.2007 18:36:01)
Дата	26.09.2007 09:32:05

Продолжить – не проблема, главное, как говорил один деятель, – это нАчать

От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич) (26.09.2007 09:32:05)
Дата	01.10.2007 16:20:47

О чём спор? (продолжаем-завершаем)

Вы сомневались в том, что:

а) использование линейных функций для прогнозирования является адекватным

б) прогнозирование на основе прошлого опыта является адекватным (экстраполяция, короче)

в) прогнозирование серии на основе предыдущих наблюдений является адекватным.

По всем пунктам я Вам с самого начала представил цитаты из выступления Granger (нобелевского лауреата по экономике), где недвусмысленно было сказано следующее:

а) линейные спецификации применяются самым широким образом

б) примерно дословно "модели просто подразумеваются истинными и осуществляется экстраполяция"

в) упомянул методологию ARIMA, о которой Вы никогда, похоже, даже не слышали.

Всё это полностью снимает Ваши изначальные сомнения.

> Оставим научные проблемы ученым.

С Вами обсуждать научные проблемы в экономиксе действительно невозможно. По причине Вашей некомпетентности в указанной области, что совершенно ясно после выяснения того, что Вы не имеете представления об ARIMA. Это всё равно что химик, который ничего не знает о таблице Менделеева. К сожалению, помимо стандартных эконометрических методов Вы не знакомы вообще со всем применяемым в экономике аппаратом. При этом допускаете довольно неосторожные замечания в мою сторону. Мне кажется, это не самая умная позиция с Вашей стороны.

> Повторяю еще раз: это именно я первым сказал, что для определения
> истинного значения физической величины мы проводим многократные измерения
> и вычисляем среднее арифметическое, которое при увеличении количества
> измерений стремится к этому истинному значению. Зачем вы пытаетесь обучать
> меня тому, что я и так знаю? И почему вы игнорируете мой текст? Когда
> собеседник притворяется глухим, разговор теряет смысл.

Ваше непонимание касается двух моментов:

а) ЗБЧ применим не только для измерения физических величин.

Поэтому я не повторил то, что Вы "первым" сказали, моё утверждение касается совершенно другого вопроса. А именно, оценки параметров.

б) между статистической оценкой параметров модели и прогнозированием не существует разницы.

Чтобы Вы не начали опять говорить глупости по пункту б), я специально привожу цитату (разум не действует, так будем использовать авторитет)

"Suppose that we have fitted a regression equation, and we now consider some specific vector of regressor values,

c' = [1 X_{2f} ... X_{kf}]

The Xs may be hypothetical if an investigator is exploring possible effects of different scenarios, or they may be newly observed values. In either case we wish to predict the value of Y conditional on c. Any such prediction is based on the assumption that the fitted model still holds in the prediction period [...] An appealing point prediction is obtained by inserting the given X values into the regression equation

\hat Y_f = b_1 + b_2 X_{2f} + ... b_k X_{kf} = c'b

In the discussion of the Gauss-Markov theorem it was shown that c'b is a best linear unbiased estimator of c'\beta. In the present context c' \beta = E( Y_f ). Thus, \hat Y_f is an optimal predictor of E( Y_f ). "

Johnston, J. & DiNardo, J. (1997). Econometric Methods. 4th Ed. McGraw-Hill, USA, p.99.

(есть более старое издание на русском, Джонстон)

( E( ) обозначает ожидание в англоязычной литературе)

На этом можно дискуссию прекращать, так как даже Вам теперь должно быть очевидно, что Ваши знания несколько ограничены для этой дискуссии.

Для заинтересованных читателей поясняю, что при прогнозировании выполняются следующие шаги: 1) обсчёт коэффициентов, с которыми экзогенные (внешние) переменные влияют на интересующую нас эндогенную переменную. Это выполняется с помощью различных эконометрических методов, как пример простейшего - метод наименьших квадратов.

2) использование (или предположение) касательно будущих значений экзогенных переменных вместе с полученными в предыдущем пункте оценками коэффициентов для формирования прогноза значения зависимой переменной

На обоих этих этапах самым широким образом применяются названные в ходе обсуждения теоремы для обоснования полученных результатов.

Так вот, специфика ARIMA моделей заключается в том, что в них нет экзогенных переменных, а для формирования будущих значений переменной используются предыдущие значения, вот и всё.

> Почему нелепость? Я ТАК сформулировал условия игры. Играем ОДИН РАЗ.
> Нет. Моя лотерея - это как раз пример прогноза, который нужно сделать ОДИН
> РАЗ.

Потому что такой опыт бессмысленен. Статистика ничего не может сказать о таком опыте. И непонятно, каким образом тут возникнут 5000 опытов. По определению не могут. Так что или массовость, или бессмыслица.

Но проблема не в этом. Сама по себе структура аргумента у нас разная. У меня подразумевается некая система весов, накладываемая на все возможные значения.

> Вот с этого утверждения и нужно было начинать ваше сообщение. Отвечаю: не
> любая величина является случайной. Поэтому ваше утверждение нуждается в
> доказательстве (или обосновании). Где оно?

Хватит того, что ВВП имеет распределение и не может быть предсказан в севастьяновском смысле (но может быть наблюдаем - разницу почувствуйте)

> Такое обоснование могло бы выглядеть следующим образом.
> 1. Логический анализ модели (ВВП - случайная величина) и обоснование ее
> адекватности.

Я объяснял с отсылкой на Хаавельмо. Проблемы измерения и проблемы соотнесения теоретических переменных с реально измеряемыми. Т.е. невозможность контролирования эксперимента с измерением экономических переменных.

Если очень просто, то случайность ВВП связана с воздействием практически неограниченного числа факторов, многие из которых ненаблюдаемы и/или в принципе не могут быть отслежены и смоделированы.

Это делает невозможным проверку любых детерминистических моделей. Или, говоря ещё проще, "любая модель противоречит любым фактам".

> 2. Статистический анализ временного ряда и доказательство того, что
> гипотеза (ВВП - случайная величина) является правдоподобной.

Посмотрите на график и убедитесь.

> 3. Ссылки на научные работы, где такой метод прогноза успешно применяется.

Сколько угодно. Box, G.E. & Jenkins, J.M. (1976). Time Series, Forecasting and Control. Holden Day, San Francisco. Fuller, W.A. (1976). Introduction to Statistical Time Series. New York: Wiley. (не помню, идёт ли в ней подробная речь о прогнозировании) Granger, С.W. & Watson, M.W. (1984). Time Series and Spectral Methods in Econometrics. In Handbook of Econometrics, Vol. 2. Amsterdam, North Holland. Hamilton, J. (1994). Time Series. Princeton University Press. (глава 4 целиком).

Также часто цитируется Nelson, C.R. (1972). Prediction Performance of the FRB-MIT-PENN Model of the U.S. Economy. American Economic Review, December.

Вот что утверждают Granger & Watson (1984):

"The use of ARIMA models with the three stages of analysis, identification, estimation and diagnostic testing are due to Box and Jenkins (1976), and these models have proved to be relatively very successful in forecasting compared to other univariate, linear, time-invariant models, and also often when compared to more general models." (p.989).

Думаю, на этом вопрос окончательно закрыт, если у кого-то оставались малейшие иллюзии.

> Кстати, в вашем "прогнозе", с которого начался наш спор, вы свое
> утверждение ("ВВП - это случайная величина") вообще не использовали. Вы
> анализировали не ВВП, а его темп прироста, причем предполагали, что он не
> случаен, а закономерно снижается со временем.

И что с того? Какое это имеет отношение к обсуждению вопроса применения линейных спецификаций для прогнозирования экономических переменных?

> Вы можете подразумевать что угодно, но иногда нужно прогнозировать не
> массовые, а уникальные события. А также неслучайные события.

:) Особенно мне понравилось про прогнозирование неслучайных событий.

> Правильно. Страховые взносы больше математического ожидания ущерба, но
> такое поведение рационально. Вот вам и прогноз, который не ориентируется
> на математическое ожидание. Теперь будете спорить с собой?

Не раньше, чем Вы прочтёте хоть что-нибудь из раздела "Неопределённость" учебника микроэкономики. Тогда может быть перестанете говорить глупости.

> >Всё верно с точностью до наоборот.
> Как это?

Очень просто: вероятность выигрыша конкретного игрока равна нулю. У Вас же полная бессмыслица.

> >Поэтому ожидание выигрыша для него равно 0. Это известное семинарское
> заключение.
> Что за чепуха? Вы утверждаете, что в лотерее никто не выигрывает? Или что?

М-да. Я утверждаю, что вероятность выигрыша конкретного игрока при игре в лотерею равна нулю, вот и всё. Это совершенно очевидно. Теперь поворот контекста в обсуждении ЗБЧ должен быть понятен (Вы его не заметили и подумали, что у меня противоречие; следовало думать медленнее)

> >И что? Это опровергает моё определение? Вот беру первый попавшийся
> учебник с полки: "...случайное явление - это как раз такое явление,
> предсказать исход которого невозможно" (Севастьянов. 1982). Запутались уже
> в трёх соснах?
> Это Вы запутались. Ваше определение неполное. Незнание - недостаточное
> основание для того, чтобы считать явление случайным.

Эээ это определение Севастьянова, во-первых. Во-вторых, не надо искажать совершенно конкретные слова. Сказано недвусмысленно: невозможно предсказать исход. Ничего общего со знанием/незнанием это не имеет. Есть опыт, например, измерение предмета на весах. Невозможно предсказать исход этого опыта, мы можем получить, скажем, 101 гр. или 99 гр. или 100 гр. Какое конкретно число - неизвестно на данный момент (до опыта).

Точно также с ВВП: невозможно точно предсказать, какое значение составит "измерение" ВВП в этом году. Но какое-то составит, совершенно определённо.

Поэтому совершенно однозначно: ВВП - случайная величина. ВВП не изменяется детерминированным образом. Серия ВВП - это серия наблюдений ("измерений"), произведённых в разное время. Но сам факт того, что измерения произведены в разное время не означает никаких последствий для случайности ВВП. Об этом недвусмысленно сказано у Хаавельмо (со ссылкой, кажется, на известную работу Mann and Wald).

> Кроме того, вы
> пишете: "предсказать исход невозможно" и тут же беретесь предсказывать.

Вы не понимаете употребления слов. Это трудно объяснить вот так, но, грубо говоря, восприятие научного текста подразумевает способность мгновенно схватывать контекст употребления понятий. Если Вы читаете научную статью и не понимаете смысла фразы, то проблема в Вас, а не в авторе. Научный текст очень конденсирован, в нём нет реверансов. Если нет понимания, то Вы должны изучить первичную литературу, чтобы выработать, во-первых, понимание используемых слов и стало быть способность без труда различать контекст их употребления, во-вторых, определённый стиль мышления.

К сожалению, таким стилем мышления Вы пока не обладаете. Поэтому настоятельно рекомендую изучить первичные материалы.

Вот в моём/Севастьяновском случае слово "предсказать" употребляется в двух разных смыслах.

Первый: предсказать результат конкретного опыта. Это невозможно сделать. Об этом Вы сами говорили. Второй: сформировать некую оценку результата массы таких опытов. Это как раз сделать можно. Для этого есть теория прогнозирования.

Это разные вопросы, понимаете? И одно слово обозначает разные вещи.

> Прогноз погоды, насколько мне известно, делают не на основе статистики, а
> с помощью решения уравнений движения атмосферы по данным наблюдений на
> метеостанциях.

Ну если они (российские метеорологи) обучались у Вас, то неудивительно.

> закономерности. А ВВП России 2008 г. мы никогда раньше не наблюдали. И
> многократную прокрутку времени вперед-назад для повторения этого
> эксперимента даже мысленно не можем себе представить.

Ну, во-первых, не надо ничего никуда крутить. Во-вторых, неэкспериментальный характер экономики не накладывает ограничений на применение методов статистики к исследованию экономических величин. Об этом я уже говорил.

> "...темп экономического роста вообще-то даже не является случайной
> величиной (некоторые определяющие его факторы можно считать случайными,
> другие являются детерминированными, а третьи - неопределенными, т.е. ни
> детерминированными, ни случайными, они просто неизвестны, как, например,
> неизвестны будущие поступки лиц, принимающих решения)."

Да плевать на будущие поступки лиц, принимающих решения. При чём тут ВВП? Вы думаете, агрегирование решений лиц, принимающих решение, даст Вам что-то кроме случайной величины? Ну тогда записывайтесь в очередь на Нобелевскую премию, ведь экономическая наука считает иначе.

>> Во-первых, я не уверен, что вы имеете право говорить от имени "реальной
> науки". Во-вторых, вы меня как-то очень слабо "отсылаете". Вы до сих пор
> не дали ссылку на работы, где ВВП следующего года прогнозируется на основе
> временного ряда ВВП за предыдущие годы.

С самого начала дал указание на очень известную работу Nelson (1972).

Кроме того:

Campbell, J.Y. & Mankiw N.G. (1992). 'Are output fluctuations transitory?'. The Quarterly Journal of Economics, 102, 4, pp. 857-880.

где для описания ВВП используется спецификация ARIMA.

> Голодная кума Лиса залезла в сад;
> В нем винограду кисти рделись.

Сразу было видно, что никаких других аргументов у Вас нет. Зачем тогда взялись спорить?

В общем, разговор с Вами на эту тему можно закончить. Думаю, все вопросы решены. Я не представляю, что Вы можете возразить на пункты а), б) и в), а также на две цитаты из профессиональных публикаций + ссылки. Можете, конечно, опять сделать грустный вид, что ничего не поняли, или начать декламировать стихи.

Если у Вас есть желание уточнить какой-то частный момент, то спрашивайте отдельно, с удовольствием отвечу. Что же касается Мигеля, то я ему уже пишу ответ.

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (01.10.2007 16:20:47)
Дата	02.10.2007 14:34:08

Можно и завершить. Только зачем же пальцы гнуть?

От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич) (02.10.2007 14:34:08)
Дата	13.10.2007 15:48:08

Фиксируем, что Вы согласны с моими тезисами

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (13.10.2007 15:48:08)
Дата	15.10.2007 12:16:50

Лучше зафиксируйте меня на стуле!

От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич) (15.10.2007 12:16:50)
Дата	23.10.2007 14:53:35

Ну если понадобится

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (23.10.2007 14:53:35)
Дата	24.10.2007 12:45:56

Продолжаете все в том же духе?

Вы по-прежнему ограничиваетесь невнятными репликами и на вопрос отвечаете вопросом. Вам ведь уже предложили перейти к другому формату дискуссии.

>Погодите, а как Вы определяете применимость в конкретной задаче, мне интересно? Это когда левое ухо зачесалось - тогда применимо, а если правая пятка - то нет? Или как?

Опять пишете глупости. "Магистр наук" должен знать, что каждый научный метод имеет свою область применимости. Или что вы хотели сказать своей репликой?

>Вы скажите, Вы согласны с тем, что для прогнозирования экономических переменных целесообразно использовать линейные экстраполяции? Вопрос простой.

"Что-то с памятью моей стало". На это вопрос вы уже получили ответ. Причем не один раз.

>Вот например мат. методы применяются для решения экономических задач. Если Вы меня спросите, применимы ли мат. методы для решения экономических задач, я Вам спокойно отвечу. А у Вас какие трудности?

Когда решаешь задачи по "методу Силаева" (как-нибудь потом расскажу, что это такое), то затруднений вообще никаких не возникает. Берете любую модель, вставляете данные – и дело в шляпе. "Компьютер сосчитал!"

>Да, для описания статистической модели ВВП достаточно временной серии ВВП. Для прогнозирования эта модель вполне достаточна.

Эти заклинания мы уже слышали. Доказательство где?

>"In the case of linear projection, however, the only concern is forecasting, for which it does not matter whether it is X that causes Y or Y that causes X. Their observed historical comovements (as summarized by E(X_t Y_{t+1}) are all that is needed for calculating a forecast."

И что? Разве здесь речь идет о ВВП?

>А ARIMA модели применяются для прогнозирования? Только одно слово: Да или Нет?

А вы уже перестали пить коньяк по утрам? Только одно слово: Да или Нет? Если вы такой знаток именно модели ARIMA, то напишите связный текст с характеристикой ее наиболее целесообразных областей применимости. Для каких задач ее применяют, для каких нет. И почему. Это было бы интереснее, чем ваши невнятные реплики.

>> >а) линейная экстраполяция обоснована в данном случае (исходя из общих соображений)

>> И где же это обоснование?

>Ну так я привёл свои "общие соображения"

Меня они не убедили, точнее я никакого обоснования не увидел.

>> Минэкономразвития для прогнозирования ВВП (а они регулярно делают такие прогнозы) использовать предыдущие "длинные серии" и применить модель ARIMA. То-то они посмеются!

>А откуда Вы имеете представление о том, что и как делают в Минэкономразвития? Вы там работаете?

Да.

>> >Во-вторых, любые экономические переменные - содержат элемент случайности.

>> Это уже надоедает... Заканчивайте произносить банальности с умным видом.

>Банальности?! Не Вы ли на днях утверждали, что ВВП не является случайной переменной? А теперь изменили свою точку зрения? Могу я узнать, что послужило причиной?

Вы совсем не помните, кто и что говорил. О том, что ВВП зависит от разных переменных, в том числе и случайных - это я говорил в самом начале. Что за манера цепляться к отдельным словам, вырывая их из контекста? "ВВП случаен или не случаен? Да или нет?" Я ведь уже говорил, что чисто формально можно рассматривать ВВП разных лет как реализации одной и той же случайной величины. Но вопрос в другом: насколько адекватна такая модель?

>> Этого еще мне не хватало - состязаться.

>Ну тогда для Ваших сомнений нет оснований. Проверить Вы их не можете. Поэтому можно подытожить всю дискуссию: на данный момент именно линейные спецификации являются наилучшими. А Вы ещё сомневались!

Нет. Утверждение: "линейные спецификации являются наилучшими" (всегда и везде) ложно хотя бы потому, что оно нелепо.

>> >А Вы разве не поняли, что все мои тезисы Вами приняты?

>> Не нужно заклинаний. Вы все время норовите объявить себя "победителем". Рано, мой друг.

>Почему рано? Я уже давно всё важное сказал.

Вы не ответили на основной вопрос, а по пути наговорили множество глупостей.

> > Это я первым назвал критерий, согласно которому среднее арифметическое - хороший прогноз. И тут же сформулировал другой критерий, согласно которому - это плохой прогноз. Понимаете? Речь идет о том, что прогноз можно делать по-разному (точнее, по-разному им пользоваться), в зависимости от цели.

>Критерий один: RMSE.

Критерий чего? Решения брать или не брать сегодня зонт? Очень интересно.

>> >> почему статистики не играют в казино,

>> >Потому что нерационально.

>> !!! Снова отличный ход! Найдите человека, выигравшего миллион, и попробуйте объяснить ему, что его поведение было нерациональным.

>Проще найти миллионы людей, которые проиграли сотни у.е.

Это ответ теоретика? А что нам говорит ваша любимая теорема Неймана-Моргенштерна?

>> противоречат друг другу, но совсем не так, как вам представляется. Люди играют в лотерею потому, что это рационально.

>Т.е. Вы всё же пришли к выводу, что мат. ожидание корректно даёт представление о результате эксперимента (прогнозирования)? Все претензии теперь перенесли на мотивацию людей? Отлично.

"Магистр наук" придуривается или он на самом деле такой? Я ведь уже не раз объяснял, что мат. ожидание – это мат. ожидание, средняя величина и не более того. А результатов у эксперимента много, все они имеют разные вероятности. И все они (величины и их вероятности) совместно с функцией полезности используются субъектом для принятия решения. Вспомним: берет ли Путт с собой зонт, когда возможен дождь?

>> А большие по модулю величины (как положительные, так и отрицательные) люди ценят по другой шкале, не так как малые денежные суммы.

>Это ВООБЩЕ не к месту.

Самое место. Перечитайте вашу любимую теорему Неймана-Моргенштерна. Это называется функция полезности.

>Кстати, а где я могу получить от Вас мои $50?

Нигде. Поскольку вы не выиграли, а проиграли. Свой выигранный доллар я вам дарю.

>> Принятие решения об участии в лотерее или о страховании почти не зависит от МО, достаточно, чтобы событие (выигрыш или ущерб) представлялись практически возможными.

>Вы предлагаете обсуждать мотивацию людей или всё же вопросы прогнозирования?

Я предлагаю вам осознать, что вычисление МО выигрыша в лотерее недостаточно для принятия решения. Поэтому такой "прогноз" бесполезен.

>Вы понимаете, что результат опыта от мотивации не зависит?

А вы понимаете, что МО – это лишь одна характеристика случайной величины?

>> Не нужны мне "экономические переменные". Попробуйте доказать, что Правительство при прогнозировании ВВП пользуется линейной экстраполяцией его значений за предыдущие годы.

>Значит ли Ваш вопрос, что Вы согласны с применением линейных экстраполяций в прогнозировании экономических переменных? И Вам нужны только конкретные примеры?

Вы опять взялись за свои абстрактные "экономические переменные". По-моему, мой вопрос ясен: известны ли вам случаи, когда специалисты (не маргиналы) прогнозируют ВВП линейной экстраполяцией его значений за предыдущие годы?

>> >Я знаю, что прогноз погоды делают с помощью вероятностных методов.

>> Это не ответ. Любые методы в той или иной мере вероятностны (учитывают,

>Ну так в чём тогда суть Ваших возражений?

Не жульничайте. Вы обрезаете мои фразы специально для того, чтобы вставить ваши реплики, которые только при таком препарировании моего текста и приобретают вид осмысленных. Суть моих возражений ясна из моего текста. Читайте.

От	Мигель
К	Иванов (А. Гуревич) (15.10.2007 12:16:50)
Дата	16.10.2007 15:24:22

"бомба два раза в одну воронку не попадает"

>>> почему вероятность выигрыша равна нулю и пр.).

>>Потому что для отдельного игрока ЗБЧ не выполняется - слишком мало повторений опыта. Вы сами это сказали.

(надо же, сначала назвал Вас за эти слова "Бетховеном статистики", а теперь ссылается на них как на истинные!)

>Я-то сказал, но я ведь знаю, что говорю, в отличие от некоторых. МО выигрыша – это понятие, которое применимо ко всем вообще игрокам. Для одного игрока – это оно самое и есть, только несколько в другом смысле – шанс на выигрыш или субъективная вероятность. А нуль здесь вообще не при чем. Кстати, при упоминании нуля вы ссылались на свои семинары. Нельзя ли подробнее? В каких академиях вас так обучали?

Я думаю, что такое на семинарах действительно могло быть и было, и речь идёт об "охранительной установке" (как сказал бы СГ) нашей системы образования. Как ещё отвадить подрастающее поколение от азартных игр? Самый эффективный способ, для подавляющего большинства обывателей, - выдать установку, которая научно неверна, но задаёт "правильное" поведение. Конечно, это не подходит для тех специальностей, в которых теория вероятностей применяется не только для игры в лотерею, но для "пиплов" сойдёт - "хавают" (что мы и видим).

>Найдите человека, выигравшего миллион, и попробуйте объяснить ему, что его поведение было нерациональным. Только не сильно настаивайте, а то дело может и до членовредительства дойти.

И то верно. Как говорил классик,

...And each was soon a millionaire,
Which shows that gambling’s not a sin
Provided that you always win.

http://www.xs4all.nl/~ace/Literaria/Txt-Dahl.html

От	Alexandre Putt
К	Мигель (16.10.2007 15:24:22)
Дата	18.10.2007 14:01:23

Ну дети, в самом деле :) (+)

> поведение. Конечно, это не подходит для тех специальностей, в которых
> теория вероятностей применяется не только для игры в лотерею, но для
> "пиплов" сойдёт - "хавают" (что мы и видим).

Вас в вроде от барьера ещё не отпускали :)
Так что не думайте, что имеете право на уклонение от разбора вопросов по существу.

----------------------------------------------------------------------
> >Неприятие конкретно линейных функций идёт от Мигеля. Но раз Вы
> отдуваетесь за него, то Вам и отвечать.
> Недавно Вы приписывали мне неприятие закона больших чисел, всё так же
> необоснованно,

А разве не Вы набрасывались на Мирона из-за линейных экстраполяций?
Надо понимать, к линейным экстраполяциям претензий больше нет? Хорошо.

> >Таким образом Вы подтверждаете адекватность использования линейных
> функций для прогнозирования. Фиксируем.
> а на самом деле, речь изначально шла о недопустимости той конкретной
> экстраполяции, которую Вы с miron'ом применили для "прогнозирования"
> советского ВВП в предположении (сомнительном), что "реформаторам надавали
> по шапке".

Так Вы согласны с тезисом "адекватность использования линейных функций для прогнозирования"?
Фиксируем.

От	Мигель
К	Alexandre Putt (18.10.2007 14:01:23)
Дата	19.10.2007 15:45:29

"Что-то Вы сегодня совсем распоясались"

>Вас в вроде от барьера ещё не отпускали :)
>Так что не думайте, что имеете право на уклонение от разбора вопросов по существу.

Дорогой, в Вашем положении самое время озаботиться о спасении души, а не хамить напропалую.

>>> Неприятие конкретно линейных функций идёт от Мигеля. Но раз Вы отдуваетесь за него, то Вам и отвечать.

>> Недавно Вы приписывали мне неприятие закона больших чисел, всё так же необоснованно,

>А разве не Вы набрасывались на Мирона из-за линейных экстраполяций? Надо понимать, к линейным экстраполяциям претензий больше нет? Хорошо.

Я так понимаю, обвинение в неприятии закона больших чисел отозвано? А насчёт линейных экстраполяторов лечите память, дорогой мой. Вам с самого начала говорили, что спор идёт о привлечении линейной экстраполяции в конкретном случае, например:

«Я тоже использую линейную экстраполяцию, но в отличие от вас я понимаю, когда это делать можно, а когда нельзя». (Пасечник)

>>> Таким образом Вы подтверждаете адекватность использования линейных функций для прогнозирования. Фиксируем.

>> а на самом деле, речь изначально шла о недопустимости той конкретной экстраполяции, которую Вы с miron'ом применили для "прогнозирования" советского ВВП в предположении (сомнительном), что "реформаторам надавали по шапке".

>Так Вы согласны с тезисом "адекватность использования линейных функций для прогнозирования"?
>Фиксируем.

Не надо мне приписывать идиотских тезисов, да ещё пытаясь подтянуть под не менее идиотский силлогизм «линейные функции адекватно использовать для прогнозирования, следовательно, их адекватно использовать для прогнозирования советского ВВП». Использование линейных функций для прогнозирования адекватно или нет в зависимости от конкретной задачи. Лечите память, дорогой мой, Вам уже это писали:

«И функции можно брать разные (в зависимости от конкретной задачи), и прогнозировать можно на основе прошлого опыта (а как еще иначе можно прогнозировать, если не на основе прошлого опыта?)… Я ничего не имею против линейных моделей вообще. Сомнение относится к вполне конкретной ситуации». (Иванов)

Кончайте клоунаду.

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Мигель (16.10.2007 15:24:22)
Дата	17.10.2007 07:22:58

Поправка

>Как говорил классик,

>...And each was soon a millionaire,
>Which shows that gambling’s not a sin
>Provided that you always win.

> http://www.xs4all.nl/~ace/Literaria/Txt-Dahl.html

Эти строки содержатся в другом стихотворении этого автора:

http://www1.pref.tokushima.jp/kankyou/seikatsubunka/awalife/february01/revolting.html

От	Мигель
К	Иванов (А. Гуревич) (17.10.2007 07:22:58)
Дата	17.10.2007 12:14:17

Да, спасибо, ошибся ссылкой (думал, что там все сказки сразу). (-)

От	Мигель
К	Alexandre Putt (13.10.2007 15:48:08)
Дата	15.10.2007 02:18:20

Знакомая лексика

Ещё немного - и Вы в полной мере станете использовать метод победы в споре путём принуждения оппонента с помощью шокирующих дискуссионных приёмов к "выпадению в осадок". Я надеюсь, в этой дискуссии у Иванова будут силы ответить на Ваши филиппики, а сам прокомментирую первую реплику, относящуюся непосредственно ко мне:

>> Откуда вы это взяли? И функции можно брать разные (в зависимости от конкретной задачи), и прогнозировать можно на основе прошлого опыта (а как еще иначе можно прогнозировать, если не на основе прошлого опыта?).

>Неприятие конкретно линейных функций идёт от Мигеля. Но раз Вы отдуваетесь за него, то Вам и отвечать.

Недавно Вы приписывали мне неприятие закона больших чисел, всё так же необоснованно,

>Таким образом Вы подтверждаете адекватность использования линейных функций для прогнозирования. Фиксируем.

а на самом деле, речь изначально шла о недопустимости той конкретной экстраполяции, которую Вы с miron'ом применили для "прогнозирования" советского ВВП в предположении (сомнительном), что "реформаторам надавали по шапке".

От	Мигель
К	Иванов (А. Гуревич) (02.10.2007 14:34:08)
Дата	03.10.2007 02:32:01

Поправка

> Я уже давно составил свое мне о "лучшем экономисте форума", но держу его при себе.

Строго говоря, в оригинале у miron'а звучало "единственный грамотный экономист данного форума" https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/206/206856.htm . Других miron даже за экономистов на считает (забыл в каком сообщении и ссылку не дам). Только меня и Ниткина в разное время произвёл в бухгалтеры (и на том спасибо).

От	Alexandre Putt
К	Мигель (03.10.2007 02:32:01)
Дата	13.10.2007 16:01:07

Мирон поторопился (+)

> Других miron даже за экономистов на считает (забыл в каком сообщении и ссылку не дам). Только меня и Ниткина в разное время произвёл в бухгалтеры (и на том спасибо).

Вы (оба) же явно не обладаете минимальными познаниями из учёта. Так что Ваш рейтинг стоит скорректировать вниз.

К Вашему сведению, бухгалтер - весьма и весьма серьёзная профессия. Большинство руководителей американских фирм - из этой области.

От	Мигель
К	Alexandre Putt (13.10.2007 16:01:07)
Дата	15.10.2007 16:13:51

Может, и поторопился,

а в данной дискуссии что-то не бросился Вам на выручку и оставил на произвол судьбы, хотя сам заварил эту кашу с экстраполяцией советских темпов роста, в которую Вы столь неосторожно вляпались. И со стороны "экономикстов" Вас критикуют, и со стороны солидаристов. Теперь Вы, как Чапаев в песне Пугачёвой - покинули берег свой родной, а к другому так и не пристали.

От	Alexandre Putt
К	Мигель (15.10.2007 16:13:51)
Дата	17.10.2007 13:21:06

Я легко одной рукой с двумя Вами справляюсь :) (-)

От	miron
К	Мигель (15.10.2007 16:13:51)
Дата	15.10.2007 19:22:42

Да, да, только меня здесь и не хватало!

>а в данной дискуссии что-то не бросился Вам на выручку и оставил на произвол судьбы, хотя сам заварил эту кашу с экстраполяцией советских темпов роста, в которую Вы столь неосторожно вляпались.>

А зачем мне бросаться на выручку человеку, который почем зря чехвостит экономикстов? Я сначала все пытался отслеживать ваши с Гуревичем возражения. Затем бросил. У вас с Гуревичем вылезает наружу удивительное невежество в вопросах статистики и планировании экперимента. Удивительно, что Александр Патт еще ведет с вами дискуссию. Вы бы хоть начала статистики почитали...

> И со стороны "экономикстов" Вас критикуют, и со стороны солидаристов.>

Так дураки то везде есть.

> Теперь Вы, как Чапаев в песне Пугачёвой - покинули берег свой родной, а к другому так и не пристали.>

Так он на моем берегу, который и не солидаристский и не либералистско–экономистский. Вам просто этого берега не видно за своими речами.

От	Мигель
К	miron (15.10.2007 19:22:42)
Дата	16.10.2007 15:07:05

Да, не хватало - банкет тогда ещё не вошёл в высшую стадию

>А зачем мне бросаться на выручку человеку, который почем зря чехвостит экономикстов? Я сначала все пытался отслеживать ваши с Гуревичем возражения. Затем бросил.

Так что же, выходит, он и не планировал с самого начала нам что-то объяснить и просветить публику, а хотел "отчехвостить"? Ну хорошо, тогда кто же Вам мешает приложить некоторые усилия к убеждению путём объяснения? Только не начинайте со сложных вопросов статистики и эксперимента (мы же всё равно в этом ничего не поймём) - помогите коллеге в тех самых простых вопросах, которые к нему накопились - о прогнозе погоды, солдатопоросятах, нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... Расскажите, какая концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак или Иванов прогнозирует восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены случайные величины - ВВП в разные годы. У Вас это наверняка получится - не зря же были деканом, имели большой преподавательский опыт. А потом приступим к более сложным вещам.

>У вас с Гуревичем вылезает наружу удивительное невежество в вопросах статистики и планировании экперимента.

Если серьёзно, то глубина Ваших познаний в точных науках мне достоверно известна, и я знаю, насколько компетентно Вы способны судить о том, кто и как разбирается в статистике. Что же касается планирования эксперимента, то не Ваш ли коллега жаловался, что экономика - наука неэкспериментальная? Так что, если он прав, то упрёк мимо цели.

>Удивительно, что Александр Патт еще ведет с вами дискуссию.

А что тут удивительного? Зарвался товарищ в безнаказанном глумлении, которое до сих пор сходило с рук, теперь не знает, как выкрутиться.

>Вы бы хоть начала статистики почитали...

Ваши аргументы повторяются с печальной регулярностью. Вы сначала покажите, что владеете статистикой, а потом другим раздавайте подобные советы. Я со своей стороны могу сказать, что для овладения статистикой нужно понимание теории вероятностей, а в этом ни Вам, ни Вашему коллеге похвастаться нечем. Ваш коллега "прокололся" не "известном семинарском заключении" о нулевой вероятности выигрыша в лотерее. А когда Вы заговариваете о вероятности, то вообще хоть святых выноси.

>> И со стороны "экономикстов" Вас критикуют, и со стороны солидаристов.>
>
>Так дураки то везде есть.

Солидаристов всего меньше десятка - и Вы даже среди них выискали дураков (причём не одного)! Ау, солидаристы, бегите посмотреть, что miron о вас думает!

>> Теперь Вы, как Чапаев в песне Пугачёвой - покинули берег свой родной, а к другому так и не пристали.>
>
>Так он на моем берегу, который и не солидаристский и не либералистско–экономистский. Вам просто этого берега не видно за своими речами.

Ничего, я пока посижу на своём бережку и подожду, пока Putt проплывёт мимо, не выдержав суровой жизни на Вашем необитаемом острове.

Да, кстати, Вы с Олегом Ивановичем Шро развивали целое направление в обществоведении с привлечением высшей математики, в частности проводили свёртку сознания и даже вычисляли компоненты тензора сознания * . Даже вводный раздел выложили по этой теме **. Разрешите поинтересоваться, как далеко продвинулись ваши совместные исследования в этой области? Олег всё ещё на Вашем острове?

* https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/170/170531.htm дословно Ваш с Артуром разговор выглядел так

А свертка сознания это вообще шедевр. Звучит так же таинственно и многозначно, как : "На горизонте коммунизм!". Его надо приводить в пример всем тем, кто хочет научиться порочить себя. И главное, что эти соображения пишет человек, который жаловался на то, что невозможно понять, как Гумилев вычислял пассионарность, при всем при том, что автор(ЛГ) очень подробно описывал свою методику, подчеркивая, что все величины выбраны в относительных единицах(относительных к неким средним значениям пассионарности по обществу). Есть расспределение Максвела в классической физике. Например, скорость частиц вполне можно измерять в относительных единицах, выбрав как единицу любую скорость, а для удобства например среднюю скорость. Мне было бы интересно узнать, при помощи каких моделей вычислимы все компоненты тензора сознания? (Artur)

«Я вот над этим мы сейчас с Шро и работаем» (miron, май 2006).

** https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/170/170529.htm ; соответствующий раздел заслуживает повторного увековечивания в анналах форума:

«ПОДХОДЫ К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ

Язык может быть представлен в виде множества, которое хотя и меняется, но на данном временном отрезке стабильно. Следует заметить, что величина множества определяется совокупным объемом памяти данной группы. Если нет изменений окружающей среды, то язык меняется мало. Назовем такое языкомножество стабильным. Если группа людей попадает в новую обстановку, то появляются новые слова, а ненужные забываются. Поэтому языкомножество как гусеница танка, оставаясь постоянным в своем размере и в большей части слов–чисел, перемещается на новую область. Такие языкомножества можно назвать мигрирующими. Наконец, множество может расширяться, но для этого нужны новые способы запоминания или укрупнение группы. Эти языкомножества можно назвать растущими.

Основная идея заключается в том, что при анализе языка, логики и информации вообще (не только вербальной) необходимо учитывать три основных составляющих (параметров влияющих на процессы) информации, для удобства назовем ее текстом, он представляет собой тензор произвольной размерности, компоненты которого содержат в себе всю полноту информации (немного тавтологично, но здесь имеется в виду фраза информации об информации), как о символах текста, так и логике построения текста и т.п. (как его задавать в общем виде пока не понятно): итак есть во первых сам текст и во-вторых некая характеристика текста (скалярная) один мой знакомы криптограф назвал ее «эмоцией», т.е показывающее наше отношение к тексту, получается она путем свертывания тензора текста с тензором «деформаций текста» (т.е. с тензором нашего восприятия, компоненты которого являются функцией от всего множества текстов которыми мы владеем), от этой характеристики мы получаем (правда требуется учет еще двух потоковых (векторных) характеристик самого текста: вектора потока текста и вектора потока подтекста, как они получаются это отдельная тема и пока секрет), к этой «эмоции» добавим еще функции одни из которых характеризует подтекст данного текста, а другая вклад данного текста в общий контекст (на самом деле сам текст содержит эти характеристики в составе своих компонент, но в общем случае не явно). Все эти три характеристики одновременно и учитывают влияние данного текста по воздействием тензора «деформаций текста». Сумма этих трех составляющих дает «обобщенную эмоцию», которая и является характеристикой.

Что бы было понятней почему такой сложный учет идет приведу пример (немного грубоватый, но иллюстрирующий суть рассмотренного). Итак, у нас в сознание сформирован «тензор деформации» текста, т.е функционально зависимая величина от всех текстов которые мы воспринимали ранее наверно с этапа зачатия, он кстати ответственен и за формирование как наших подтекстов так и наших контекстов. Любой достигающий нас текст (а это что угодно рука над свечой, прочитанная книга, высказывание собеседника) воспринимается нами именно через это тензор «деформации». В результате мы получаем обобщенную «эмоцию» которая содержит вклады от самого текста его подтекста и контекста.

Условно говоря прочитав текст целиком мы судим о нем несколько однозначно в стили «истина» (Да) или «ложь» (Нет). В принципе если разбить текст на отдельные составляющие то можно вычислить обобщенную «эмоцию» каждой составляющей и суммарно мы получим общую «эмоцию». На основе такой «эмоции» мы можем провести обратную операцию по построению нашего текста- ответа на прочитанный текст, т.к. «эмоция» одна, а вот вариантов получения из нее текстов много (это кстати следствие того факта, что прочитав один и тот же текст мы по разному строим опровержения или поддержку данного теста, т.е. строим разные тексты-ответы).

Следующий момент это учет временного фактора, текст вчера влияет на текст сегодня, если сказать достаточно точно, т.е. тексты во времени могут представлять связанную систему. Пори чем сами тексты надо рассматривать не в реальном физическом пространстве, а в абстрактном информационном, где единственны физическим измерением является время, остальные координаты положения текста задаются как функции связи между физическими параметрами системы и координатами в информационном пространстве (такой подход позволяет рассмотреть информацию без конкретики физической системы что особенно важно в случае если у нас разные физические системы обмениваются информацией). Такой подход позволяет применять методы специальной теории относительности (СТО), т.е. учет пространства-времени (где пространство абстрактно, а время физическое, т.е. тождественно времени в рассматриваемой физической системе).

Рассматривая информацию в абстрактном 4-мерном пространстве и применяя методику континуальных интегралов Фейнмана можно вычислять вероятностные характеристики информации в зависимости от «обобщенной эмоции» и параметров взаимовлиянии текстов друг на друга. Боле того можно проводить анализ по влиянию на информации того или иного из рассматриваемых моментов.

Тут есть еще одна немало важна возможность а именно анализ «обобщенной эмоции» как суммы нескольких возможных эмоций и формирование тех или иных текстов на этой основе. Фактически задача предсказания с какой вероятностью на основе данного текста будет появляться тот или иной текст-ответ». (miron, май 2006)

От	Alexandre Putt
К	Мигель (16.10.2007 15:07:05)
Дата	18.10.2007 14:03:24

Лего разберусь сам

> всё равно в этом ничего не поймём) - помогите коллеге в тех самых простых
> вопросах, которые к нему накопились - о прогнозе погоды, солдатопоросятах,

Я не понимаю, зачем Вы тянете опечатку из моего сообщения в архиве из сообщения
в сообщение. Это как раз подпадает под Ваше определение глумления над оппонентом.
Надеюсь, ни Вы, ни Гуревич далее продолжать эту практику не будете.

> нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... Расскажите, какая
> концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я
> прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак или Иванов прогнозирует
> восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином

А с чего Вы решили, что статистика рассматривает такие проблемы как осмысленные?

> как разбирается в статистике. Что же касается планирования эксперимента,
> то не Ваш ли коллега жаловался, что экономика - наука неэкспериментальная?
> Так что, если он прав, то упрёк мимо цели.

Неэкспериментальность экономики не означает, что в ней отсутствует понятие случайной выборки.
И тем более представления о планировании эксперимента являются критическими для того, чтобы
иметь возможность тестировать экономические теории. Странно, что Вы об этом не знаете.
Ведь Вы же свой уровень познаний ставите выше :)

> нечем. Ваш коллега "прокололся" не "известном семинарском заключении" о
> нулевой вероятности выигрыша в лотерее. А когда Вы заговариваете о
> вероятности, то вообще хоть святых выноси.

Нельзя ли узнать, коллега :), в чём именно заключается ошибочность моего утверждения?

От	Мигель
К	Alexandre Putt (18.10.2007 14:03:24)
Дата	19.10.2007 15:29:52

Не верится

От	Alexandre Putt
К	Мигель (19.10.2007 15:29:52)
Дата	23.10.2007 14:56:56

Re: Не верится

> концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я
> прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак или Иванов прогнозирует
> восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином
> >А с чего Вы решили, что статистика рассматривает такие проблемы как
> осмысленные?
> А при чём тут статистика? Отвечайте прямо на поставленный вопрос. О чём

При том, что статистика рассматривает только массовые явления.
Классическая статистика при этом занимается только однородными явлениями.

> речь шла? О прогнозировании ВВП - единичного события. Вы начали приплетать

Т.е. как это, ВВП - единичное событие?! Т.е. ВВП случается раз, и всё?
А какже получается серия ВВП? Например, ВВП 2004 г. и 2005 г. - это разные
случайные величины? Или может быть одна случайная величина?

> <<Я не понимаю, что вас беспокоит. Я сам назначил правила игры. Что тут
> непонятно? ...А что может или чего не может статистика - это ее проблемы.

Вы очень аккуратно отцензурировали Гуревича, "дабы глупость каждого не видна была".
Почему бы не заполнить многоточие? :)

> нетривиально. А ошибочность - в том, что, если участников лотереи миллион,
> с каждого собрали по доллару за лотерею, и разыгрывается 800 тысяч из
> собранного миллиона (весь куш достаётся одному), то вероятность выигрыша
> не нуль, а одна миллионная.

А какое имеет отношение сумма розыгрыша к вероятности выигрыша?

Как я понимаю, претензий касательно случайной выборки и планирования эксперимента у Вас больше нет?
Хорошо. Не могли бы Вы сказать, что побудило Вас так резко переменить взгляды? :)

От	Мигель
К	Alexandre Putt (23.10.2007 14:56:56)
Дата	24.10.2007 12:33:56

Вы очень недобросовестно ведёте дискуссию

>> А ошибочность - в том, что, если участников лотереи миллион, с каждого собрали по доллару за лотерею, и разыгрывается 800 тысяч из собранного миллиона (весь куш достаётся одному), то вероятность выигрыша не нуль, а одна миллионная.

>А какое имеет отношение сумма розыгрыша к вероятности выигрыша?

Вы в который уже раз обрезали цитату оппонента на самом интересном месте и пытаетесь его дискредитировать, вырывая высказывания из контекста. В оригинале абзац выглядел следующим образом (выделение моё):

«А ошибочность – в том, что, если участников лотереи миллион, с каждого собрали по доллару за лотерею, и разыгрывается 800 тысяч из собранного миллиона (весь куш достаётся одному), то вероятность выигрыша не нуль, а одна миллионная. А матожидание не нуль, а 80 центов». (Мигель)

У меня не было времени оттачивать стиль, и я просто разбил цельную фразу на два предложения: стилистика потребовала от меня этого, потому что встречались три подряд союза «а»: «а одна миллионная», «а матожидание не нуль, а 80 центов».

К матожиданию выигрыша сумма розыгрыша имеет самое прямое отношение. Вам же лишь бы отбрехаться. И ведь повторяется это не в первый раз, просто я раньше более мягко обращал на это Ваше внимание в интеллигентной форме. И сколько бы Вы от меня ни требовали, я не могу больше в диалоге с Вами исходить из презумпции добросовестности собеседника, и притворяться не собираюсь. Так же как в отношении ещё четверых активных участников форума, в недобросовестности которых абсолютно уверен.

>>>> Расскажите, концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак или Иванов прогнозирует
> восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином

>>> А с чего Вы решили, что статистика рассматривает такие проблемы как осмысленные?

>> А при чём тут статистика? Отвечайте прямо на поставленный вопрос. О чём

>При том, что статистика рассматривает только массовые явления. Классическая статистика при этом занимается только однородными явлениями.

Нет, дорогой, так не пойдёт. У меня был написан связный текст размером в абзац, на который я надеялся получить связный ответ, а не «огрызухи» по отдельным его репликам:

«О чём речь шла? О прогнозировании ВВП – единичного события. Вы начали приплетать какую-то «концептуальную массовость» эксперимента, которая якобы происходит при «выпадении ВВП» в 2008 году. Вам и дали пример другого единичного события, чтобы выяснить, что же Вы имеете в виду под загадочными словами «концептуальная массовость». А Вы вместо того, чтобы ответить самостоятельно, жалуетесь на то, что в Вашем учебнике статистике ничего про это не написано и неоткуда цитировать. Но это проблемы Вашего набора учебников, а не наши». (Мигель)

Вы же в ответ снова обрезали мои слова и стали выдвигать возражения, нелепость которых, в контексте дискуссии, бросается в глаза. Зачем Вы с умным видом поучаете нас, что «статистика рассматривает только массовые явления»? Это мы с самого начала Вам говорили, что речь идёт о единичных явлениях – ВВП в конкретные годы, а методы теории вероятностей, которые Вы пытаетесь приплести для прогноза единичного явления, в данном случае неприменимы.

>> речь шла? О прогнозировании ВВП - единичного события. Вы начали приплетать

>Т.е. как это, ВВП - единичное событие?! Т.е. ВВП случается раз, и всё?

Да, дорогой, ВВП в конкретные годы случается раз, и всё. Вы снова обрезали мою цитату, в которой было совершенно ясно написано, что речь идёт о прогнозе ВВП на конкретный год:

«О чём речь шла? О прогнозировании ВВП – единичного события. Вы начали приплетать какую-то «концептуальную массовость» эксперимента, которая якобы происходит при «выпадении ВВП» в 2008 году». (Мигель)

>А какже получается серия ВВП? Например, ВВП 2004 г. и 2005 г. - это разные случайные величины? Или может быть одна случайная величина?

Вам уже отвечали на этот вопрос, но я повторю. Это не случайные величины – это реальные показатели. И для того, чтобы в конкретной ситуации начать применять для прогнозирования ВВП на конкретный год (или конкретные годы, даже небольшую серию лет) аппарат теории вероятностей, нужно очень серьёзное обоснование. Которого Вы не дали.

>> <<Я не понимаю, что вас беспокоит. Я сам назначил правила игры. Что тут непонятно? ...А что может или чего не может статистика - это ее проблемы.

>Вы очень аккуратно отцензурировали Гуревича, "дабы глупость каждого не видна была". Почему бы не заполнить многоточие? :)

А вот это уже что-то новое. Вы пытаетесь обвинить меня в недобросовестном ведении дискуссии, приукрашивании своей (и Иванова) позиции и т.д.? Ну так привели бы полную цитату, чтобы все убедились, к чему грязные намёки? Ведь архив под рукой – берёшь и проверяешь! Вот это сообщение Иванова «Можно и завершить. Только зачем же пальцы гнуть?» https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/229221.htm Цитирую без купюр. Чёрным шрифтом и синим за двумя угловыми скобками «>>» реплики Иванова, синим за одинарной угловой скобкой – Ваши:

«
>> Почему нелепость? Я ТАК сформулировал условия игры. … Моя лотерея - это как раз пример прогноза, который нужно сделать ОДИН РАЗ.

>Потому что такой опыт бессмысленен.

Я не понимаю, что вас беспокоит. Я сам назначил правила игры. Что тут непонятно? А смысл откроется вам позже, сначала нужно разобрать этот пример.

>Статистика ничего не может сказать о таком опыте.

Вот правильно. Сначала приняли правила. Потом сыграли. А что может или чего не может статистика – это ее проблемы. А также тех, кто не умеет ее (статистику) приложить к реальности.
»

Я думаю, читатели могут сами оценить, допустил ли я искажение позиции при цитировании или просто избавил их от чтения замечаний, которые ничего бы не добавили в качестве иллюстрации к тому тезису, который я этой цитатой демонстрировал, – тезису об игнорировании Вами аргументов собеседников.

>Как я понимаю, претензий касательно случайной выборки и планирования эксперимента у Вас больше нет?
>Хорошо. Не могли бы Вы сказать, что побудило Вас так резко переменить взгляды? :)

Какой случайной выборки? Каких данных? Просто мы расширили выборку обсуждаемых тем, чтобы выяснить, что же Вы знаете. Результат показывает совершенно плачевный уровень Ваших знаний и никудышное понимание прочитанного в разных учебниках и на форуме. Я не могу отказать себе в удовольствии отрецензировать ещё парочку Ваших сообщений к вечеру, чтобы внести окончательную ясность в вопрос об уровне «единственного грамотного экономиста форума». Одно только сообщение про пачканье книжки https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231498.htm чего стоит! (Надеюсь, оно останется пока на своём месте, не так ли?) А пока ограничусь констатацией недобросовестного ведения дискуссии с Вашей стороны.

От	miron
К	Мигель (16.10.2007 15:07:05)
Дата	16.10.2007 17:12:42

Мне всегда нравилось доставлять вам удовольствие.

>>А зачем мне бросаться на выручку человеку, который почем зря чехвостит экономикстов? Я сначала все пытался отслеживать ваши с Гуревичем возражения. Затем бросил.
>
>Так что же, выходит, он и не планировал с самого начала нам что-то объяснить и просветить публику, а хотел "отчехвостить"?>

Увы, как всегда вы передернули. Что хотел А. Патт, мне неведомо.

> Ну хорошо, тогда кто же Вам мешает приложить некоторые усилия к убеждению путём объяснения? Только не начинайте со сложных вопросов статистики и эксперимента (мы же всё равно в этом ничего не поймём) - помогите коллеге в тех самых простых вопросах, которые к нему накопились - о прогнозе погоды, солдатопоросятах, нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... Расскажите, какая концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак или Иванов прогнозирует восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены случайные величины - ВВП в разные годы. У Вас это наверняка получится - не зря же были деканом, имели большой преподавательский опыт. А потом приступим к более сложным вещам.>

Обязательно расскажу. Как только, так сразу.

>>У вас с Гуревичем вылезает наружу удивительное невежество в вопросах статистики и планировании экперимента.
>
>Если серьёзно, то глубина Ваших познаний в точных науках мне достоверно известна, и я знаю, насколько компетентно Вы способны судить о том, кто и как разбирается в статистике.>

Вы всегда мне льстите. Если счетовод говорит серьезно, то уже одно это есть огромное признание.

>Что же касается планирования эксперимента, то не Ваш ли коллега жаловался, что экономика - наука неэкспериментальная? Так что, если он прав, то упрёк мимо цели.>

Увы опять невежество лезет во все дыры. Экономика наука экстериментальная и неэкспериментальная одновременно. Недавно за экономические эксперименты дали Нобелевку. А вы и не знали? И одновременно она наука не экспериментальная, так как основная масса фактов основана на истории. Так, что статметоды постановки экспериментов годяться и для некоторых разделов экономики, например, при планировании эксперимента по эластичности спроса.

>>Удивительно, что Александр Патт еще ведет с вами дискуссию.
>
>А что тут удивительного? Зарвался товарищ в безнаказанном глумлении, которое до сих пор сходило с рук, теперь не знает, как выкрутиться.>

Ну, конечно, счетоводу по причине его некомпетентности видно лишь глумление. Ученому же видно глубокое знание статистики.

>>Вы бы хоть начала статистики почитали...
>
>Ваши аргументы повторяются с печальной регулярностью. Вы сначала покажите, что владеете статистикой, а потом другим раздавайте подобные советы. Я со своей стороны могу сказать, что для овладения статистикой нужно понимание теории вероятностей, а в этом ни Вам, ни Вашему коллеге похвастаться нечем.>

Бывает, что и печаль находит на ваше лицо? Уже приятно. Мое знание статистики оценено неизвестными рецензентами, которые разрешали моим эксериментальным статьям появляться в печати. Так, что не вам судить.

> Ваш коллега "прокололся" не "известном семинарском заключении" о нулевой вероятности выигрыша в лотерее. А когда Вы заговариваете о вероятности, то вообще хоть святых выноси.>

И где же он прикололся по мнению счетовода? Наоборот, он разгромил ваши пассажи удивительно легко.

>>> И со стороны "экономикстов" Вас критикуют, и со стороны солидаристов.>
>>
>>Так дураки то везде есть.
>
>Солидаристов всего меньше десятка - и Вы даже среди них выискали дураков (причём не одного)! Ау, солидаристы, бегите посмотреть, что miron о вас думает!>

Пусть придут. Увидят ваше передергивание. Речь шла о дураках, критиковавших сообщения А. Патта. Кстати, концентрация дуроиков среди солидаристов много меньше, чем среди экономикстов и примкнувших к ним бухгалтеров–счетоводов. Не назовете фамилию солидариста, который критиковал (по вашему суждению Патта?)

>>> Теперь Вы, как Чапаев в песне Пугачёвой - покинули берег свой родной, а к другому так и не пристали.>
>>
>>Так он на моем берегу, который и не солидаристский и не либералистско–экономистский. Вам просто этого берега не видно за своими речами.
>
>Ничего, я пока посижу на своём бережку и подожду, пока Putt проплывёт мимо, не выдержав суровой жизни на Вашем необитаемом острове.>

Так у вас и берега то, по–сути, не осталось. Осколок счетоводского бревна, не более.

>Да, кстати, Вы с Олегом Ивановичем Шро развивали целое направление в обществоведении с привлечением высшей математики, в частности проводили свёртку сознания и даже вычисляли компоненты тензора сознания * . Даже вводный раздел выложили по этой теме **. Разрешите поинтересоваться, как далеко продвинулись ваши совместные исследования в этой области? Олег всё ещё на Вашем острове?>

Конечно, и даже совместный грант пробиваем. А что правда здорово написали про сознание?

>* https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/170/170531.htm дословно Ваш с Артуром разговор выглядел так

>А свертка сознания это вообще шедевр. Звучит так же таинственно и многозначно, как : "На горизонте коммунизм!". Его надо приводить в пример всем тем, кто хочет научиться порочить себя. И главное, что эти соображения пишет человек, который жаловался на то, что невозможно понять, как Гумилев вычислял пассионарность, при всем при том, что автор(ЛГ) очень подробно описывал свою методику, подчеркивая, что все величины выбраны в относительных единицах(относительных к неким средним значениям пассионарности по обществу). Есть расспределение Максвела в классической физике. Например, скорость частиц вполне можно измерять в относительных единицах, выбрав как единицу любую скорость, а для удобства например среднюю скорость. Мне было бы интересно узнать, при помощи каких моделей вычислимы все компоненты тензора сознания? (Artur)

>«Я вот над этим мы сейчас с Шро и работаем» (miron, май 2006).

>** https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/170/170529.htm ; соответствующий раздел заслуживает повторного увековечивания в анналах форума:

>«ПОДХОДЫ К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ

>Язык может быть представлен в виде множества, которое хотя и меняется, но на данном временном отрезке стабильно. Следует заметить, что величина множества определяется совокупным объемом памяти данной группы. Если нет изменений окружающей среды, то язык меняется мало. Назовем такое языкомножество стабильным. Если группа людей попадает в новую обстановку, то появляются новые слова, а ненужные забываются. Поэтому языкомножество как гусеница танка, оставаясь постоянным в своем размере и в большей части слов–чисел, перемещается на новую область. Такие языкомножества можно назвать мигрирующими. Наконец, множество может расширяться, но для этого нужны новые способы запоминания или укрупнение группы. Эти языкомножества можно назвать растущими.

>Основная идея заключается в том, что при анализе языка, логики и информации вообще (не только вербальной) необходимо учитывать три основных составляющих (параметров влияющих на процессы) информации, для удобства назовем ее текстом, он представляет собой тензор произвольной размерности, компоненты которого содержат в себе всю полноту информации (немного тавтологично, но здесь имеется в виду фраза информации об информации), как о символах текста, так и логике построения текста и т.п. (как его задавать в общем виде пока не понятно): итак есть во первых сам текст и во-вторых некая характеристика текста (скалярная) один мой знакомы криптограф назвал ее «эмоцией», т.е показывающее наше отношение к тексту, получается она путем свертывания тензора текста с тензором «деформаций текста» (т.е. с тензором нашего восприятия, компоненты которого являются функцией от всего множества текстов которыми мы владеем), от этой характеристики мы получаем (правда требуется учет еще двух потоковых (векторных) характеристик самого текста: вектора потока текста и вектора потока подтекста, как они получаются это отдельная тема и пока секрет), к этой «эмоции» добавим еще функции одни из которых характеризует подтекст данного текста, а другая вклад данного текста в общий контекст (на самом деле сам текст содержит эти характеристики в составе своих компонент, но в общем случае не явно). Все эти три характеристики одновременно и учитывают влияние данного текста по воздействием тензора «деформаций текста». Сумма этих трех составляющих дает «обобщенную эмоцию», которая и является характеристикой.

>Что бы было понятней почему такой сложный учет идет приведу пример (немного грубоватый, но иллюстрирующий суть рассмотренного). Итак, у нас в сознание сформирован «тензор деформации» текста, т.е функционально зависимая величина от всех текстов которые мы воспринимали ранее наверно с этапа зачатия, он кстати ответственен и за формирование как наших подтекстов так и наших контекстов. Любой достигающий нас текст (а это что угодно рука над свечой, прочитанная книга, высказывание собеседника) воспринимается нами именно через это тензор «деформации». В результате мы получаем обобщенную «эмоцию» которая содержит вклады от самого текста его подтекста и контекста.

>Условно говоря прочитав текст целиком мы судим о нем несколько однозначно в стили «истина» (Да) или «ложь» (Нет). В принципе если разбить текст на отдельные составляющие то можно вычислить обобщенную «эмоцию» каждой составляющей и суммарно мы получим общую «эмоцию». На основе такой «эмоции» мы можем провести обратную операцию по построению нашего текста- ответа на прочитанный текст, т.к. «эмоция» одна, а вот вариантов получения из нее текстов много (это кстати следствие того факта, что прочитав один и тот же текст мы по разному строим опровержения или поддержку данного теста, т.е. строим разные тексты-ответы).

>Следующий момент это учет временного фактора, текст вчера влияет на текст сегодня, если сказать достаточно точно, т.е. тексты во времени могут представлять связанную систему. Пори чем сами тексты надо рассматривать не в реальном физическом пространстве, а в абстрактном информационном, где единственны физическим измерением является время, остальные координаты положения текста задаются как функции связи между физическими параметрами системы и координатами в информационном пространстве (такой подход позволяет рассмотреть информацию без конкретики физической системы что особенно важно в случае если у нас разные физические системы обмениваются информацией). Такой подход позволяет применять методы специальной теории относительности (СТО), т.е. учет пространства-времени (где пространство абстрактно, а время физическое, т.е. тождественно времени в рассматриваемой физической системе).

>Рассматривая информацию в абстрактном 4-мерном пространстве и применяя методику континуальных интегралов Фейнмана можно вычислять вероятностные характеристики информации в зависимости от «обобщенной эмоции» и параметров взаимовлиянии текстов друг на друга. Боле того можно проводить анализ по влиянию на информации того или иного из рассматриваемых моментов.

>Тут есть еще одна немало важна возможность а именно анализ «обобщенной эмоции» как суммы нескольких возможных эмоций и формирование тех или иных текстов на этой основе. Фактически задача предсказания с какой вероятностью на основе данного текста будет появляться тот или иной текст-ответ». (miron, май 2006)>

Иногда и счетоводы начинают понимать значение наших текстов. Я то думал, что у вас совсем синаптических везикул не осталось в мозгах, ан нет. Не поленилисъ наш великий текст, основанный кстати на книге Налимова, советского великого науковеда, повторно выложить на форум. Спасибо. Я всегда знал, что счетоводы способны к озарениям.

От	Мигель
К	miron (16.10.2007 17:12:42)
Дата	17.10.2007 12:20:09

Синаптические везикулы

>> Ну хорошо, тогда кто же Вам мешает приложить некоторые усилия к убеждению путём объяснения? Только не начинайте со сложных вопросов статистики и эксперимента (мы же всё равно в этом ничего не поймём) - помогите коллеге в тех самых простых вопросах, которые к нему накопились - о прогнозе погоды, солдатопоросятах, нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... Расскажите, какая концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак, или Иванов прогнозирует восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены случайные величины - ВВП в разные годы. У Вас это наверняка получится - не зря же были деканом, имели большой преподавательский опыт. А потом приступим к более сложным вещам.>

>Обязательно расскажу. Как только, так сразу.

Нет, дорогой: не «как только, так сразу», а здесь и сейчас. Неужели не понятно, что Ваши истерические выкрики с громогласным объявлением своей победы, Ваше размахивание импакт-фактором и заливание помоями оппонентов намного менее интересны, чем обоснование совершенно конкретной линейной экстраполяции советских темпов роста, предложенной в Вашей же статье? А здесь основная тема – именно допустимость такого «прогноза». Видимо, Вам было нечего сказать в своё оправдание, раз валяли дурака во время её обсуждения, а сейчас сидели и трусливо помалкивали? Хорошо, но сейчас же Вы влезли и кричите о победе Alexandre Putt'а! Значит, хотя бы этот выкрик можете обосновать? Можете пояснить его тезисы? Начните с прогноза погоды, солдатопоросят, нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... Расскажите, какая концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак, или Иванов прогнозирует восход солнца в определённое время, расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы. Последнее в Вашем исполнении должно быть особенно нетривиально. Не стесняйтесь, смелее – лично меня это позабавит намного больше, чем глупые сказки про счетоводов.

От	miron
К	Мигель (17.10.2007 12:20:09)
Дата	17.10.2007 14:58:01

Увы, их нет у вас более...

>>Обязательно расскажу. Как только, так сразу.
>
>Нет, дорогой: не «как только, так сразу», а здесь и сейчас.>

Так задавайте вопросы. Утром вопросы, вечером ответы. Вечером вопросы – утром ответы... Я готов ответить на них.

> Неужели не понятно, что Ваши истерические выкрики с громогласным объявлением своей победы, Ваше размахивание импакт-фактором и заливание помоями оппонентов намного менее интересны, чем обоснование совершенно конкретной линейной экстраполяции советских темпов роста, предложенной в Вашей же статье?>

Выкрики начались не с нас, а с вас. Мы в отличие от вас не стохасты. Что касается моей статьи, то там прекрасная экстраполяция. В полном соответствии с принципами экономикометрии. Вот, недавно книгу прочитал про экономометрию. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. 2005. Эконометрия. Новосибирск: Издательство ЦО РАН. 744 стр. http://econom.nsu.ru/oldeconom/lib/NFPK/Econometrics/index.htm

Оказывается, что я интуитивно действовал в соотевствии с правилами анализа временных радов, о которых вам пытается втолковать А. Патт. Прочитайте раздел 4.4 и если будут вопросы по моей статье, я с удовольствием вам отвечу.

> А здесь основная тема – именно допустимость такого «прогноза».>

Читайте разддел 4.4.

> Видимо, Вам было нечего сказать в своё оправдание, раз валяли дурака во время её обсуждения, а сейчас сидели и трусливо помалкивали?>

Сразу виден ваш стиль обсуждения.

> Хорошо, но сейчас же Вы влезли и кричите о победе Alexandre Putt'а! Значит, хотя бы этот выкрик можете обосновать? Можете пояснить его тезисы?>

Так я уже вам все объяснил. Он вам толкует основные понятия учебников по экономикометрии. Если не пюонятно, то почитайте американский учебник. Там прямо написано о возможности применения линейной регрессии при анализе времемных рядов. "Econometric Analysis"William H. Greene. Textbook. Точно не помню страницу. Я его читал в Сингапуре. Но скоро учебник мне пришлют и я вам все растолкую. Так, что готовьте вопросы по статье.

> Начните с прогноза погоды, солдатопоросят, нулевой вероятности выигрыша игрока в лотерее... >

А не надо про обратную сторону Луны? А то я бы тоже мог.

>Расскажите, какая концептуальная массовость эксперимента подразумевается, когда я прогнозирую, что съем яичницу на ближайший завтрак, или Иванов прогнозирует восход солнца в определённое время>

То есть ни вы ни Иванов не знаете, что вы делаете?

> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы.>

Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?

> Последнее в Вашем исполнении должно быть особенно нетривиально. Не стесняйтесь, смелее – лично меня это позабавит намного больше, чем глупые сказки про счетоводов.>

Я всегда готов. Жду вопросы по статье.

От	Пасечник
К	miron (17.10.2007 14:58:01)
Дата	17.10.2007 18:39:40

Он просто не понимает, что вы спрашиваете :)

>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы.>
>
>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?

Мигель, miron просто не понимает даже ваших вопросов :)

Все фигня, кроме пчел.

От	Alexandre Putt
К	Пасечник (17.10.2007 18:39:40)
Дата	20.10.2007 12:41:08

А, ещё один доброволец на осмотр

Пройдите вот сюда: https://vif2ne.org/nvz/forum/5/co/231289.htm

г-н нелюбитель прогнозирования по себе самому.

> >> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены
> <<случайные величины>> - ВВП в разные годы.>
> >
> >Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?
> Мигель, miron просто не понимает даже ваших вопросов :)

Формально ответ корректный, хотя, конечно, ВВП не подчиняется гауссову распределению (из-за нестационарности).
Но серия темпов роста ВВП вполне может подчиняться этому закону распределения. Это будет n-мерная случайная величина, следующая n-мерному закону распределения, заданному в n-мерном пространстве (а что это за пространство понятно из выбранного закона).

А Вы что хотели сказать?

От	Мигель
К	Alexandre Putt (20.10.2007 12:41:08)
Дата	22.10.2007 23:25:35

Тут ещё надо разобраться, кто кого осматривает

>>>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены <<случайные величины>> - ВВП в разные годы.

>>> Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?

>> Мигель, miron просто не понимает даже ваших вопросов :)

>Формально ответ корректный,

Некорректный. Я спрашивал про вероятностное пространство, а не про распределение случайной величины.

>хотя, конечно, ВВП не подчиняется гауссову распределению (из-за нестационарности). Но серия темпов роста ВВП вполне может подчиняться этому закону распределения.

И иметь постоянное среднее? Рассмешили. Пройдите вот сюда: https://vif2ne.org/nvz/forum/5/co/231289.htm и посмотрите, оставалось ли у темпов роста ВВП одно и то же среднее от десятилетия к десятилетию.

>Это будет n-мерная случайная величина, следующая n-мерному закону распределения, заданному в n-мерном пространстве (а что это за пространство понятно из выбранного закона).

Ну, и какова прогностическая сила такой модели? Вы уже обработали данные ЦРУ с помощью ARIMA? Что она выдала на 90-е годы?

>А Вы что хотели сказать?

Думаю, то, что miron просто не понимал моих вопросов. Такие у него глубокие познания в теории вероятностей.

От	Alexandre Putt
К	Мигель (22.10.2007 23:25:35)
Дата	26.10.2007 11:10:08

Что, неужели пациент врача?

> Некорректный. Я спрашивал про вероятностное пространство, а не про
> распределение случайной величины.

А что, из данного (гауссового) распределения случайной величины неясно, какое вероятностное пространство?

> >хотя, конечно, ВВП не подчиняется гауссову распределению (из-за
> нестационарности). Но серия темпов роста ВВП вполне может подчиняться
> этому закону распределения.
> И иметь постоянное среднее? Рассмешили. Пройдите вот сюда:

Ну да.

> https://vif2ne.org/nvz/forum/5/co/231289.htm и посмотрите, оставалось ли у
> темпов роста ВВП одно и то же среднее от десятилетия к десятилетию.

Дорогой Мигель, в статистике смотреть мало. Надо считать. Что я и сделал.

До 1978 г. 5%. После на 1.35% ниже (но не значимо).

Ещё тренд с 1951 г. Но (пока) не значимый при 5%.

Ваши же замечания выдают в Вас такого же большого эксперта, как и известного всем нам Иванова. Так хоть бы спасибо сказали за мои самоотверженные усилия по улучшению вашей образованности.

> Ну, и какова прогностическая сила такой модели? Вы уже обработали данные
> ЦРУ с помощью ARIMA? Что она выдала на 90-е годы?

Сделаем, не переживайте.

> Думаю, то, что miron просто не понимал моих вопросов. Такие у него
> глубокие познания в теории вероятностей.

Ну это невозможно установить по данному ответу. Ответ корректный, потому что отражает суть.

От	Мигель
К	Пасечник (17.10.2007 18:39:40)
Дата	19.10.2007 02:03:08

Ничего, я поясню (это к miron'у)

>>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы.>
>>
>>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?

Нет, дорогой, я не это спрашивал. Дело в том, что случайные величины - это функции на вероятностном пространстве - пространстве элементарных событий, на котором задана вероятностная мера и сигма-алгебра измеримых по этой мере множеств. Я пока только хотел выяснить, что это за пространство и мера, а про распределение случайных величин поговорить уже на следующем этапе, когда будет достигнуто понимание основ. Но раз перескочили сразу на гауссовское распределение, то напишите, пожалуйста, формулу этого распределения для ВВП разных лет! Меня интересует значение двух параметров в этой формуле, потому что если не конкретизировать их значение, то ничего не понять. Думаю, Вам не составит труда, на худой конец, написать от формулу руки, отсканировать и выложить в копилку, если набрать сложно?

А потом уже вернёмся к вероятностному пространству и попытаемся посчитать ковариацию случайных величин.

От	miron
К	Мигель (19.10.2007 02:03:08)
Дата	19.10.2007 09:38:14

Так у вас что, нет учебника по статистике?

>>>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы.>
>>>
>>>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. Еще что рассказать?
>
>Нет, дорогой, я не это спрашивал. Дело в том, что случайные величины - это функции на вероятностном пространстве - пространстве элементарных событий, на котором задана вероятностная мера и сигма-алгебра измеримых по этой мере множеств. Я пока только хотел выяснить, что это за пространство и мера, а про распределение случайных величин поговорить уже на следующем этапе, когда будет достигнуто понимание основ. Но раз перескочили сразу на гауссовское распределение, то напишите, пожалуйста, формулу этого распределения для ВВП разных лет! Меня интересует значение двух параметров в этой формуле, потому что если не конкретизировать их значение, то ничего не понять. Думаю, Вам не составит труда, на худой конец, написать от формулу руки, отсканировать и выложить в копилку, если набрать сложно?>

Для вас мне всегда сложно. Я же дал ссылки. Раздел 4.4. Фиксируем. К моей статье вопросов нет.

>А потом уже вернёмся к вероятностному пространству и попытаемся посчитать ковариацию случайных величин.>

Вы немпножко забыли тему обсуждения. Есть ли вопросы к мопей статье?

От	Мигель
К	miron (19.10.2007 09:38:14)
Дата	19.10.2007 11:04:37

Дорогой, не вертитесь и отвечайте прямо на поставленный конкретный вопрос

От	miron
К	Мигель (19.10.2007 11:04:37)
Дата	19.10.2007 14:28:12

Так я и отвечаю.. Пунк 4.Итак, вопросов к моей статье нет. За сим откланиваюсь.. (-)

От	Мигель
К	miron (19.10.2007 14:28:12)
Дата	19.10.2007 14:49:58

Так я и думал с самого начала. Лишь бы языком чесать

Распределение Гаусса характеризуется средним значением и ещё одним параметром который указывает на то, насколько плотно реализации случайной величины сгруппированы вокруг среднего значения при большом числе повторений. Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются распределению Гаусса. Смысла употребляемых красивых слов Вы, разумеется, не понимали, но ведь глупость-то эта - вполне конкретное утверждение, которое можно протестировать. Вот написали бы формулу распределения, включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро протестировать её верность или обоснованность. А так - "мели, Емеля, твоя неделя". Ничего конкретного за Вашим апломбом не стоит и никогда, как выяснилось, не стояло. Вам в цирк.

От	miron
К	Мигель (19.10.2007 14:49:58)
Дата	24.10.2007 10:03:09

Ответ счетоводам и тезисорайтерам... Формула в копилке.

>Распределение Гаусса характеризуется средним значением и ещё одним параметром который указывает на то, насколько плотно реализации случайной величины сгруппированы вокруг среднего значения при большом числе повторений.>

Верно, читали азы статистики.

> Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются распределению Гаусса.>

Вы опять передернули. Я сказал, что параметры подчинаются случайному Гаусовскому распределению.

> Смысла употребляемых красивых слов Вы, разумеется, не понимали, но ведь глупость-то эта - вполне конкретное утверждение, которое можно протестировать.>

Ну где мне до ума счетоводов.

> Вот написали бы формулу распределения, включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро протестировать её верность или обоснованность.>

Формула в копилке. Взята из источника, которому я доверяю,

> А так - "мели, Емеля, твоя неделя". Ничего конкретного за Вашим апломбом не стоит и никогда, как выяснилось, не стояло. Вам в цирк.>

Мой апломб не более, чем ваша фикция. Я уже устал повотрять, что в этих вопросах я дилетант, хотя и чуть более понимаю в эконометрии, чем вы. Вы даже что такое остаток Абрамовича не знаете, уж не говоря о его отличиях от состатка Солоу.

Теперь ваша очередь отвечатъ. Расскажите нам, что такое теорема Frisch-Waugh-Lovell, которая применяется при просчете и прогнозе ВВП.

От	Мигель
К	miron (24.10.2007 10:03:09)
Дата	25.10.2007 00:49:48

Незачёт

>>Распределение Гаусса характеризуется средним значением и ещё одним параметром который указывает на то, насколько плотно реализации случайной величины сгруппированы вокруг среднего значения при большом числе повторений.>

>Верно, читали азы статистики.

Вы будете меня экзаменовать по статистике? Ну-ну.

>> Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются распределению Гаусса.>

>Вы опять передернули. Я сказал, что параметры подчинаются случайному Гаусовскому распределению.

Лукавите. Цитирую Ваше сообщение, расположенное выше по ветке:

«
>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы. (Мигель)

>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. (miron)
»
https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/230942.htm

Вопрос о том, кто из нас передёргивает, закрыт, не так ли?

>> Вот написали бы формулу распределения, включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро протестировать её верность или обоснованность.>

>Формула в копилке. Взята из источника, которому я доверяю,

Нет, дорогой, это не то, что от Вас требовалось. В этой формуле ничего не понятно. Где там написано: «ВВП подчиняются распределению Гаусса с таким-то средним значением мю (конкретное число) и таким-то разбросом сигма конкретное число)»? Ведь если Вы сообщили научный результат, что ВВП подчинены гауссову распределению, то, следовательно, уже его протестировали с конкретными параметрами, не так ли? А не сначала брякнули, а потом побежали учебник эконометрики покупать, чтобы понять, чего такого брякнул:

«Я Вам ответил на ваш (точнее не ваш, а вопрос харьковского счетовода .игель–оглы). Он просил написать формулу. Я тупо купил учебник по эконометрии и написал. Все». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231605.htm

>> А так - "мели, Емеля, твоя неделя". Ничего конкретного за Вашим апломбом не стоит и никогда, как выяснилось, не стояло. Вам в цирк.>

>Мой апломб не более, чем ваша фикция. Я уже устал повотрять, что в этих вопросах я дилетант,

Так что же корчите из себя большого экономиста Сигизмунда Миронина? Зачем публику в заблуждение вводить?

>хотя и чуть более понимаю в эконометрии, чем вы. Вы даже что такое остаток Абрамовича не знаете, уж не говоря о его отличиях от состатка Солоу.

Вообще-то, я надеялся, что Вам хватит ума закрыть тему остатка Абрамовича, с которым Вы носитесь по разным форумам уже второй год. Но раз не желаете, то выскажусь и я впервые на эту тему с тем, чтобы внести окончательную ясность в этот вопрос. А дело было так. В разговоре с Ищущим (если не ошибаюсь) Вы высказались обо мне в хамски пренебрежительной форме, и в «подтверждение» своих слов о моей некомпетентности в вопросах экономики (хотя обсуждение было совсем о другом) предложили Ищущему спросить у меня, знаю ли я, что такое остаток Абрамовича. Дескать, если не знал, то из этого следовала моя некомпетентность.

«Обратите мнимяние, что в наш диалог вмешался один товарищ, ну очень боящийся моих демагогических искусств... Боится, что мы сумеем родит в диалоге что то стощее, но не связанное с экономикс. А ведь сам то он ее не дочитал до конца. Контрольный вопрос ему, что такое "остаток Абрамовича". Если дочитал, то ответит, если прочитал только начало, то проигнорирует. Вам ответ могу сообщить по внетренней почте». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/178/178152.htm

Как и в других подобных случаях, дурочку Вы запустили в свойственной Вам подловатой манере и с учётом, что интеллигентные собеседники не захотят пачкаться о Ваши гадости. Совершенно ясно было, что я не буду унижаться, оправдываясь перед Вами, что знаю остаток Абрамовича, а Ищущий не будет у меня спрашивать. После этой «дискуссионной победы» Вы подняли этот самый «остаток» на щит и стали по всем углам форума обгаживать моё имя.

«Мигель… даже не дочитал до конца Эконоимикс. Я ему дал тест. Пусть ответит на вопрос, что такое остаток Абрамовича. Все экономисты это знают. Он же не знает. Дело в том, что этот остаток есть в англоязычной литературе и нет в русскоязычной. Поэтому по интернету не найдешь. Поэтому претензии Мигеля на рекомендации есть мягко говоря туфта». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/180/180749.htm

Однако никакого доказательства того, что я не знаю, что такое остаток Абрамовича, Вы до сих пор форуму не привели. Совершенно ясно, что моё неучастие в унизительных обсуждениях, которые Вы на эту тему устраивали, никак не доказывает, знаю ли я, что такое остаток Абрамовича, или нет.

Другой вопрос, что Вы сами не очень понимаете этот результат и сферу его приложения. Иначе бы не приводили его как последний аргумент в совершенно неподходящих ситуациях, например, «опровергая» со ссылкой на этот остаток конкретные микроэкономические модели или подводя публику к мысли, будто все экономические беды СССР элементарно преодолевались более быстрым ростом ассигнований на науку.

«Итак, возврат к СССР значит возврат к русскому способу производства, либо в его сталинской либо брежневской форме. Послендяя требует небольшого улучшения управления и финансирования науки. То, что делается сейчас есть полное непонимание роли науки с технологическом развитии. И этого не понимают большинство стороников экономикса, которые кстати чаще всего ее не читали и не знают, что такое остаток Абрамовича. Если кто–то сумеет ответить мне, что такое остаток Абрамовича, то пришлю 30 евро. Серьезно». https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/178/178842.htm

Или вот ещё, из той же серии:

«Те же, которые читают современные книжки по экономике, становятся зомби, поскольку современная экономикс есть опиум для народа, а не наука. За исключением кривой Филипса и остатка Абрамовича, там нет ни одного научно проверенного положения». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/179/179983.htm

Проблема в том, что те участники форума, которые что-то в этом понимают и могут Вас опровергнуть, просто не желают измазываться о Ваши испражнения и комментируют их по минимуму. Вот и удаётся Вам произвести впечатление на простачков.

>Теперь ваша очередь отвечатъ. Расскажите нам, что такое теорема Frisch-Waugh-Lovell, которая применяется при просчете и прогнозе ВВП.

Нет, дорогой, я отвечать не буду. Ведь наши вопросы неравноправны. Вы брякнули про то, что ВВП подчинены нормальному распределению, я задал конкретный вопрос, на который Вы бы без труда ответили, если бы брякнули это не просто так, а сообщали научный результат. Ответить не смогли, откуда бесспорно следует, что в очередной раз ляпнули умное слово, чтобы потопить оппонентов. Я же о теореме Фриша-Воу-Ловелла разговора не заводил и тем более на неё не ссылался. Так что не надо дурочку запускать.

От	miron
К	Мигель (25.10.2007 00:49:48)
Дата	25.10.2007 10:04:14

Вам, поскольку не знаете, что такое остаток Абрамовича и теорема Фриша-Воу-Ло...

>>Верно, читали азы статистики.
>
>Вы будете меня экзаменовать по статистике? Ну-ну.>

Буду. Ваша квалификация будто бы математика была изящно размазана Игорем С. В архиве есть ваши страданния с Зеноном.

>>> Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются распределению Гаусса.>
>
>>Вы опять передернули. Я сказал, что параметры подчинаются случайному Гаусовскому распределению.
>
>Лукавите. Цитирую Ваше сообщение, расположенное выше по ветке:

>«
>>> расскажите, на каком едином вероятностном пространстве определены «случайные величины» – ВВП в разные годы. (Мигель)
>
>>Они подчинаются в основном Гауссовому распределению. (miron)
>»
> https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/230942.htm

>Вопрос о том, кто из нас передёргивает, закрыт, не так ли?>

Вы просто читать не умеете. Посмотрите на предложение. Случайные в еличины во множественмном числе, а ВВП в единственном. Следовательно, вопрос относился не к одному ВВП а величинам вокруг него. Вы уж, дешевый мой передергиватель, повнимательнее будьте.

>>> Вот написали бы формулу распределения, включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро протестировать её верность или обоснованность.>
>
>>Формула в копилке. Взята из источника, которому я доверяю,
>
>Нет, дорогой, это не то, что от Вас требовалось. В этой формуле ничего не понятно.>

Так, значит ваше знание статистики равно нулю.

> Где там написано: «ВВП подчиняются распределению Гаусса с таким-то средним значением мю (конкретное число) и таким-то разбросом сигма конкретное число)»?>

На указанной стр. учебника дана формула подсчета случайности распределения величин, связанных с подсчетом ВВП. Вы, мой дешевый, просили написать формулу. Я написал. В математике я на уровне Детской энциклопедии и никогда этого не скрывал. Вы же корчите из себя великого математика. Вот и разберитесь, что имел в виду Greene, когда писал формулу во всемирно известном учебнике эконометрии. Слабо? Не знает?

> Ведь если Вы сообщили научный результат, что ВВП подчинены гауссову распределению, то, следовательно, уже его протестировали с конкретными параметрами, не так ли?>

Не так. Я по вашей, дешевый вы мой, просьбе написал формулу, которую вы просили, взяв ее из всемирноизвестного учебника. Точно, как вы просили. Теперь я прошу вас сказать, что же такое остаток Абрамовича.

> А не сначала брякнули, а потом побежали учебник эконометрики покупать, чтобы понять, чего такого брякнул:

>«Я Вам ответил на ваш (точнее не ваш, а вопрос харьковского счетовода .игель–оглы). Он просил написать формулу. Я тупо купил учебник по эконометрии и написал. Все». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231605.htm>

Не брякнул, а заявил. Брекаете вы, мой дешевый. В Детской энциклопедии такой формулы не нашлось, но в российком учебнике по экономикометрии было указано, что ВВП подчинаются случайному Гаусовскому распределению. Что не верно? Моя фраза верна. Формула написана. Ваша очередь, мой дешевый.

>>> А так - "мели, Емеля, твоя неделя". Ничего конкретного за Вашим апломбом не стоит и никогда, как выяснилось, не стояло. Вам в цирк.>
>
>>Мой апломб не более, чем ваша фикция. Я уже устал повотрять, что в этих вопросах я дилетант,
>
>Так что же корчите из себя большого экономиста Сигизмунда Миронина? Зачем публику в заблуждение вводить?>

А где вы видете мои корчи? Разве я послал свою статью в Вопросы экономики. Или ежегодные обзоры по экономикс? Вы хоть статью то читали, дешевый мой?

>>хотя и чуть более понимаю в эконометрии, чем вы. Вы даже что такое остаток Абрамовича не знаете, уж не говоря о его отличиях от состатка Солоу.
>
>Вообще-то, я надеялся, что Вам хватит ума закрыть тему остатка Абрамовича, с которым Вы носитесь по разным форумам уже второй год. Но раз не желаете, то выскажусь и я впервые на эту тему с тем, чтобы внести окончательную ясность в этот вопрос.>

Давайте. Вот умора будет.

> А дело было так. В разговоре с Ищущим (если не ошибаюсь) Вы высказались обо мне в хамски пренебрежительной форме, и в «подтверждение» своих слов о моей некомпетентности в вопросах экономики (хотя обсуждение было совсем о другом) предложили Ищущему спросить у меня, знаю ли я, что такое остаток Абрамовича. Дескать, если не знал, то из этого следовала моя некомпетентность.>

Никакого хамства не было, а было утверждение, что вы из себя корчите экономиста, ни хрена не понимая в экономике. Постоянно говоря о скудоумости солидаристов. Я хотя и не солидарист, но снобизм обычного счетовода иногда напрягает.

>«Обратите мнимяние, что в наш диалог вмешался один товарищ, ну очень боящийся моих демагогических искусств... Боится, что мы сумеем родит в диалоге что то стощее, но не связанное с экономикс. А ведь сам то он ее не дочитал до конца. Контрольный вопрос ему, что такое "остаток Абрамовича". Если дочитал, то ответит, если прочитал только начало, то проигнорирует. Вам ответ могу сообщить по внетренней почте». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/178/178152.htm

>Как и в других подобных случаях, дурочку Вы запустили в свойственной Вам подловатой манере и с учётом, что интеллигентные собеседники не захотят пачкаться о Ваши гадости. Совершенно ясно было, что я не буду унижаться, оправдываясь перед Вами, что знаю остаток Абрамовича, а Ищущий не будет у меня спрашивать. После этой «дискуссионной победы» Вы подняли этот самый «остаток» на щит и стали по всем углам форума обгаживать моё имя.>

Так не знаете, что такое остаток Абрамовича?

>«Мигель… даже не дочитал до конца Эконоимикс. Я ему дал тест. Пусть ответит на вопрос, что такое остаток Абрамовича. Все экономисты это знают. Он же не знает. Дело в том, что этот остаток есть в англоязычной литературе и нет в русскоязычной. Поэтому по интернету не найдешь. Поэтому претензии Мигеля на рекомендации есть мягко говоря туфта». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/180/180749.htm

>Однако никакого доказательства того, что я не знаю, что такое остаток Абрамовича, Вы до сих пор форуму не привели. Совершенно ясно, что моё неучастие в унизительных обсуждениях, которые Вы на эту тему устраивали, никак не доказывает, знаю ли я, что такое остаток Абрамовича, или нет.>

Так у вас даже чувство унизительности есть? Вот незадача! Так сообщите мне по внутренней почте, что такое остаток Абрамовича и я громогласно заявлю на форуме, что я не прав и вы знаете остаток.

>Другой вопрос, что Вы сами не очень понимаете этот результат и сферу его приложения. Иначе бы не приводили его как последний аргумент в совершенно неподходящих ситуациях, например, «опровергая» со ссылкой на этот остаток конкретные микроэкономические модели или подводя публику к мысли, будто все экономические беды СССР элементарно преодолевались более быстрым ростом ассигнований на науку.>

Так докажите, что я не понимаю. Не можете? Увы. Для этого надо знать, что такое остаток Абрамовича.

>«Итак, возврат к СССР значит возврат к русскому способу производства, либо в его сталинской либо брежневской форме. Послендяя требует небольшого улучшения управления и финансирования науки. То, что делается сейчас есть полное непонимание роли науки с технологическом развитии. И этого не понимают большинство стороников экономикса, которые кстати чаще всего ее не читали и не знают, что такое остаток Абрамовича. Если кто–то сумеет ответить мне, что такое остаток Абрамовича, то пришлю 30 евро. Серьезно». https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/178/178842.htm>

Что, деньги вам не нужны?

>Или вот ещё, из той же серии:

>«Те же, которые читают современные книжки по экономике, становятся зомби, поскольку современная экономикс есть опиум для народа, а не наука. За исключением кривой Филипса и остатка Абрамовича, там нет ни одного научно проверенного положения». (miron) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/179/179983.htm

>Проблема в том, что те участники форума, которые что-то в этом понимают и могут Вас опровергнуть, просто не желают измазываться о Ваши испражнения и комментируют их по минимуму. Вот и удаётся Вам произвести впечатление на простачков.>

Не надо вводить в модель новые сущности. Все гораздо проще, Один А. Патт знает, что такое остаток Абрамовича, остальные просто не знают.

>>Теперь ваша очередь отвечатъ. Расскажите нам, что такое теорема Frisch-Waugh-Lovell, которая применяется при просчете и прогнозе ВВП.
>
>Нет, дорогой, я отвечать не буду. Ведь наши вопросы неравноправны.>

Да, мой дешевый, не знаете вы экономики, не читали учебников, кроме Маршала.

> Вы брякнули про то, что ВВП подчинены нормальному распределению, я задал конкретный вопрос, на который Вы бы без труда ответили, если бы брякнули это не просто так, а сообщали научный результат.>

Брякнул, квакнул... Ну не знаете, так и скажите. Я, вот, знал плохо, купил учебник, посмотрел и ответил на ваш вопрос, а вы не можете. Мне никакого труда не составило найти формулу подсчета нормального распределения параметров ВВП. А вы не можете найти во всем интернете, что такое остаток Абрамовича, Стыдно, мой дешевый...

> Ответить не смогли>

Смог.

>, откуда бесспорно следует, что в очередной раз ляпнули умное слово, чтобы потопить оппонентов.>

Какой вы оппонент, мой дешевый? Я в вашу ветку один лишь раз зашел и то, когда вы обо мне заговорили. Ну не интересны вы мне. Совсем. Нового знания производить не моюете, перепевы же Маршала мне не нужны.

> Я же о теореме Фриша-Воу-Ловелла разговора не заводил и тем более на неё не ссылался. Так что не надо дурочку запускать.>

Ответ принят. Не знаете.

От	Иванов (А. Гуревич)
К	miron (25.10.2007 10:04:14)
Дата	25.10.2007 11:49:52

Ну что вы носитесь с этим остатком,

как дурень с писаной торбой?

>Один А. Патт знает, что такое остаток Абрамовича, остальные просто не знают.

Может быть вы моделируете экономический рост с учетом накопления знаний? Не поверю. Ведь ваших познаний из детской энциклопедии не хватит, чтобы разобраться в динамике экономического роста даже на основе функции Кобба-Дугласа.

Кстати, он не Абрамович (наш олигарх), как вы наверное думаете, а Abramowitz. И термин этот не так уж распространен, чтобы "каждый экономист" его знал, да и область эта не такая уж широкая. В русской литературе и без остатка "имени олигарха Абрамовича" обычно обходятся.

>Да, мой дешевый, не знаете вы экономики, не читали учебников, кроме Маршала.

Вам бы Маршалла освоить - цены бы вам не было.

От	miron
К	Иванов (А. Гуревич) (25.10.2007 11:49:52)
Дата	25.10.2007 14:46:22

Дурень не дурень, а срезал. Что же такое остаток Абрамовича?

>как дурень с писаной торбой?

>>Один А. Патт знает, что такое остаток Абрамовича, остальные просто не знают.
>
>Может быть вы моделируете экономический рост с учетом накопления знаний?>

А как же иначе?

> Не поверю. Ведь ваших познаний из детской энциклопедии не хватит, чтобы разобраться в динамике экономического роста даже на основе функции Кобба-Дугласа.>

Так, за чем вам верить, вы на вопрос ответьте. Повторяю. Что такое остаток Абрамовича? Фиксируем, не знаете. А Путт знает.

>Кстати, он не Абрамович (наш олигарх), как вы наверное думаете, а Abramowitz. И термин этот не так уж распространен, чтобы "каждый экономист" его знал, да и область эта не такая уж широкая. В русской литературе и без остатка "имени олигарха Абрамовича" обычно обходятся.>

Фиксируем. Не знаете.

>>Да, мой дешевый, не знаете вы экономики, не читали учебников, кроме Маршала.
>
>Вам бы Маршалла освоить - цены бы вам не было.>

Как же жить без цены. Ну, не понимаю. Поэтому и не осваиваю. Предпочитаю современные учебники. Чего и вам рекомендую.

Булатов А.С. (ред.) 2005. Экономика. М. Экономистъ. 831 с.
Гальперин В.М., Игнатьев С.М. и Моргунов В.И. "Микроэкономика" M. "Экономическая школа". http://microeconomica.economicus.ru/
Гладков И.С., Марычева Е.А. и Суслова Е.И. 2005. Экономика. М. Кнорус. 448 с.
Макконнелл К. П. и Брю С.Л. 2007. Экономикс. М. Инфра–М.
Самуэльсон П. и Нордхаус В. 2000. «Экономика», Москва – Санкт-Петербург – Киев, «Вильямс», 2000, стр. 227
Чепурин М.Н. и Киселева Е.А. 2002. Курс экономической теории. Киров, АСА, 832 стр.

Все эти книги у меня на столе, хоте Макконелл еще не прочитал. Но остаюпсь дилетантом и не лезу с рекомендациями.

От	Мигель
К	miron (25.10.2007 14:46:22)
Дата	25.10.2007 16:07:16

Как же так? :)

>Булатов А.С. (ред.) 2005. Экономика. М. Экономистъ. 831 с.
>Гальперин В.М., Игнатьев С.М. и Моргунов В.И. "Микроэкономика" M. "Экономическая школа". http://microeconomica.economicus.ru/
>Гладков И.С., Марычева Е.А. и Суслова Е.И. 2005. Экономика. М. Кнорус. 448 с.
>Макконнелл К. П. и Брю С.Л. 2007. Экономикс. М. Инфра–М.
>Самуэльсон П. и Нордхаус В. 2000. «Экономика», Москва – Санкт-Петербург – Киев, «Вильямс», 2000, стр. 227
>Чепурин М.Н. и Киселева Е.А. 2002. Курс экономической теории. Киров, АСА, 832 стр.

>Все эти книги у меня на столе, хоте Макконелл еще не прочитал.

(Лучше и не читайте. Вы из тех, которым читать вредно. С каждой новой прочитанной книгой становитесь всё дурнее. Это я ответственно заявляю, потому как наблюдал в течение нескольких лет процесс деградации.)

>Но остаюпсь дилетантом и не лезу с рекомендациями.

А не вы ли предлагали взять и восстановить СССР с понедельника?

От	miron
К	Мигель (25.10.2007 16:07:16)
Дата	25.10.2007 16:16:39

А вот так...

>(Лучше и не читайте. Вы из тех, которым читать вредно. С каждой новой прочитанной книгой становитесь всё дурнее. Это я ответственно заявляю, потому как наблюдал в течение нескольких лет процесс деградации.)>

Для меня самые малозначимые есть рекомендации клоунов. Поэтому буду читать. И становиться дурнее. Чем дурнее я для счетоводов, тем полезнее для России.

>>Но остаюпсь дилетантом и не лезу с рекомендациями.
>
>А не вы ли предлагали взять и восстановить СССР с понедельника?>

Так вы еще и не отличаете политику и экономику? Сначала СССР2, а потом будем смотреть, что лучше там оставить в экономике и уж, естественно, я не буду спрашивать харьковских клоунов–счетоводов.

От	miron
К	miron (25.10.2007 16:16:39)
Дата	25.10.2007 16:17:32

Забыл спросить. Что такое остаток Абрамовича? (-)

От	Администрация (И.Т.)
К	miron (25.10.2007 16:17:32)
Дата	26.10.2007 01:18:26

Мигель на неделю, miron на три дня в режим "только чтение"

за оскорбления участников форума.
Ряд сообщений с оскорблениями удален.

От	Alexandre Putt
К	Мигель (19.10.2007 14:49:58)
Дата	23.10.2007 14:56:29

Re: Так я...

> повторений. Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются
> распределению Гаусса. Смысла употребляемых красивых слов Вы, разумеется,
> не понимали, но ведь глупость-то эта - вполне конкретное утверждение,
> которое можно протестировать. Вот написали бы формулу распределения,
> включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро

От каких лет, дорогой оппонент? Вы имеете хоть малейшее представление о том, как описывается
стационарная временная серия? И сколько в ней параметров для идентификации?

> протестировать её верность или обоснованность.

А Вы и тестировать умеете?

От	Мигель
К	Alexandre Putt (23.10.2007 14:56:29)
Дата	24.10.2007 22:26:34

«Почему евреи отвечают вопросом на вопрос?» – «А что?» (Анекдот)

>> Вас угораздило брякнуть, что ВВП разных лет подчиняются распределению Гаусса. Смысла употребляемых красивых слов Вы, разумеется, не понимали, но ведь глупость-то эта - вполне конкретное утверждение, которое можно протестировать. Вот написали бы формулу распределения, включая зависимость обоих параметров от лет - и мы могли бы быстро

> От каких лет, дорогой оппонент? Вы имеете хоть малейшее представление о том, как описывается стационарная временная серия? И сколько в ней параметров для идентификации?

А при чём тут стационарные серии вообще? Речь шла о вполне конкретном утверждении Вашего коллеги, будто «случайные величины» – ВВП разных лет – распределены по гауссовскому закону. Я просил написать конкретную формулу распределения с конкретными численными параметрами – средним значением и разбросом. Ведь если он такое утверждал и если он действительно серьёзно это утверждал как настоящий учёный, то, следовательно, соответствующие значения он получил до того, как утверждал. Nicht wahr?

>> протестировать её верность или обоснованность.

>А Вы и тестировать умеете?

Узнаю дискуссионную методу Вашего коллеги. Но в данном случае Вы правы в своём возражении. Это miron, а не я, должен был протестировать и выложить здесь результаты тестов.

От	Иванов (А. Гуревич)
К	miron (16.10.2007 17:12:42)
Дата	17.10.2007 07:37:32

Вы всем, всем доставляете удовольствие

>Ну, конечно, счетоводу по причине его некомпетентности видно лишь глумление. Ученому же видно глубокое знание статистики.

Какому ученому? Который говорил: "все, что я знаю, на уровне детской энциклопедии"?

https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/170/170531.htm

От	miron
К	Иванов (А. Гуревич) (17.10.2007 07:37:32)
Дата	17.10.2007 15:05:08

Я всегда стараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы привлечь вас к форуму.

>>Ну, конечно, счетоводу по причине его некомпетентности видно лишь глумление. Ученому же видно глубокое знание статистики.
>
>Какому ученому? Который говорил: "все, что я знаю, на уровне детской энциклопедии"?>

Так это я говорил. А разве я где–то утверждал, что я ученый? Вы случайно не потеряли свои синаптические везикулы? Самое интересное – подозреваю, что вы знаете гораздо меньше, чем в детской энциклопедии.

От	Almar
К	Иванов (А. Гуревич) (17.10.2007 07:37:32)
Дата	17.10.2007 11:39:59

Современные "сократы"

>>Ну, конечно, счетоводу по причине его некомпетентности видно лишь глумление. Ученому же видно глубокое знание статистики.

>Какому ученому? Который говорил: "все, что я знаю, на уровне детской энциклопедии"?

Современные "сократы" говорят так: "я знаню только то, что ничего не згнаю и знать не хочу"

От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич) (26.09.2007 09:32:05)
Дата	26.09.2007 14:28:00

Все ответы в сообщении Мигелю (+)

В том числе ссылки, график распределения и т.п.

Разжевывать элементарные вещи больше ни желания, ни времени не имею. Читайте литературу и не дудите тут на трубе.

От	Alexandre Putt
К	Alexandre Putt (26.09.2007 14:28:00)
Дата	09.10.2007 15:21:13

Некоторые пояснения (-)

От	Alexandre Putt
К	Alexandre Putt (09.10.2007 15:21:13)
Дата	20.10.2007 12:39:01

И ещё один забавный момент (о нулевом выигрыше)

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (20.10.2007 12:39:01)
Дата	23.10.2007 07:15:55

Пора ставить вопрос об отчислении

От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич) (23.10.2007 07:15:55)
Дата	26.10.2007 10:58:29

За непримерное поведение?

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (26.10.2007 10:58:29)
Дата	26.10.2007 14:07:40

За неспособность к обучению

От	Мигель
К	Alexandre Putt (20.10.2007 12:39:01)
Дата	22.10.2007 23:31:59

Незачёт. К сессии не допущен

>>> Примерно потому же, почему вероятность любого исхода эксперимента равна нулю для непрерывных распределений. Считайте, что реальная лотерея – это аппроксимация непрерывной функции. Из-за большого числа участников.

>> Во те на! И снова чувствуется <<глубокое понимание>> теории вероятностей и интегрального исчисления. Я не буду разбирать, насколько корректно Вы считаете вероятность исхода для непрерывных распределений (в моделях с непрерывным распределением эта самая нулевая вероятность просто не участвует – участвует вероятность на интервалах, интегралы по вероятностной мере).

>Дорогой Мигель, Вы действительно утверждаете, что моё утверждение выше – ошибочно? Т.е. Вы утверждаете, что вероятность любого конкретного исхода для непрерывных случайных величин не равна нулю, или что?

>Не боитесь опозориться такими поспешными выводами?

Нет, потому что я таких поспешных выводов не делаю. Я сказал то, что сказал. В приложениях «нулевая» вероятность любого конкретного исхода для непрерывных распределений (которая означала бы невозможность этого конкретного исхода) не участвует, более корректно говорить о вероятности исхода, лежащего в том или ином промежутке. Предположим, например, что я стреляю по мишени, и Вы, исходя из представления о нулевой вероятности отклонения от центра мишени ровно на 5 см, даёте голову на отсечение, что я не промахнусь ровно на 5 см, а промахнусь меньше или больше. И вот я стреляю, независимая комиссия устанавливает отклонение ровно 5 см – и Ваша голова с плеч. Самое интересное, что казнят-то Вас незаслуженно: я действительно промахнусь не ровно на 5 см, а ещё на несколько нанометров больше или меньше, но измерительные инструменты независимой комиссии не позволят установить Вашу правоту. Поэтому, если ставка очень высока, я бы не рекомендовал Вам считать маловероятные события совсем уже невозможными. Впрочем, это мы отвлеклись. Я просто хотел показать, что Вы в очередной раз начали громко смеяться, не потрудившись понять смысл моих пояснений (довольно простых, на самом деле).

>> Просто укажу на то, как Вы с помощью <<нулевой вероятности>> посчитали <<нулевое матожидание>> выигрыша конкретного участника. Если не ошибаюсь (давно читал), в США действует закон, по которому 80% сбора в азартных играх должно возвращаться участникам в виде выигрыша. Я не знаю, как конкретно они это устраивают, но получается, что (возможно, не в конкретной лотерее, а для серии розыгрышей) матожидание выигрыша билета стоимостью 1 доллар никак не менее 80 центов. Вот Вам и нулевая вероятность. Потому что когда одна миллионная умножается на восемьсот тысяч, одна миллионная оборачивается не нулевым, а пусть маленьким, но шансом.

>Вы демонстрируете удивительную способность не понимать того, что Вам говорят.

>Я утверждаю, что вероятность выигрыша конкретного игрока равна нулю.

Не только. Вы ещё утверждали, что ожидание выигрыша для него нулевое:

«Для конкретного реального игрока закон больших чисел действительно не выполняется. Он же не может играть неограниченное (вернее хотя бы большое) число раз, срок жизни и доходы не позволяют. Поэтому ожидание выигрыша для него равно 0. Это известное семинарское заключение». (Alexandre Putt) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/228227.htm

И только затем, поясняя это утверждение, заговорили, что и вероятность выиграть равна нулю:

«Очень просто: вероятность выигрыша конкретного игрока равна нулю». https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/229141.htm

>Я привёл два объяснения, почему это так.

>Одно, простое и интуитивное, заключается в том, что маловероятное событие не может
наступить при небольшом числе испытаний. Именно такие события считаются невозможными.

Нет, это не общепринятое понимание невозможности. Вы и сами должны бы это почувствовать в примере с гильотиной. Как только ставка становится высокой, даже маловероятные события считаются практически возможными большинством людей. Поэтому они, например, страхуют имущество.

>Нулевая вероятность в статистике не означает, что событие не наступает никогда. Она определяется практическими нуждами.

Во-первых, Вы не такой большой эксперт в статистике, чтобы так уверенно говорить от её лица. Во-вторых, люди не слушают Ваших рекомендаций, страхуют имущество и играют в лотерею. То есть считают маловероятные события возможными, а не невозможными, как Вы только что написали.

>Второе объяснение - на основе математической интуиции.

Нет, мне не нужно на основе математической интуиции. Мне нужно строгое математическое доказательство.

>Я Вам указал, что при большом числе игроков вероятность выигрыша ведёт себя почти как непрерывное распределение.

>Поэтому можно быть спокойно уверенным, что конкретно Вы никогда не выиграете приз.

Только до тех пор, пока ответственность Ваша за свои слова определяется принципом «мели, Емеля, твоя неделя». Я надеюсь, экономический образ мышления у Вас в некоторой степени присутствует и Вы не будете давать свою голову на отсечение, что такие маловероятные события заведомо невозможны. А то вдруг я выиграю? Я ведь не зря Вас ещё раньше спрашивал, какое наказание Вы готовы понести за неадекватный прогноз ВВП.

>> Потому что когда одна миллионная умножается на восемьсот тысяч, одна миллионная оборачивается не нулевым, а пусть маленьким, но шансом.

>Это неверно. С таким же успехом можете умножить ноль на бесконечность.

Вот это да! И снова чувствуется «глубокое понимание», на этот раз математического анализа. Ну, не умею я умножать ноль на бесконечность, не приучены мы, «академиев не кончали».

>Разберём простой случай.

>Есть большое число игроков n, участвующих в лотерее. Вы - один из них, тянете билет.

>Вероятность выигрыша у Вас 1/n, где n - число игроков, равное числу билетов.

Вот и чудненько. Вы что же, 1/n от нуля не можете отличить?

>Вы играете, допустим, один раз (или достаточно нерегулярно).

>Таким образом Вы выигрываете приз с вероятностью 1/n.
>Вы проигрываете цену билета (пусть будет $0) с вероятностью 1-1/n.

>Если величина приза пропорциональна числу участников, то мат. ожидание, допустим, будет $ n * (1/n) + $ 0 * (1 - 1/n)= $1.

>Но вероятность Вашего выигрыша при n -> inf сходится к 0.

А на каком основании Вы устремили n к бесконечности? На Земле живёт бесконечное количество людей, принимающих участие в лотерее?

>Поэтому и случайная величина "Ваш выгрыш" сходится к 0.

Что за ерунда? Нету такой «случайной величины» при переменном n, потому что пространства элементарных событий разные. Ну ладно, предположим, что Вы как-то исхитритесь и определите последовательность функций – случайных величин. О какой именно сходимости Вы говорите? На каком пространстве? Не могли бы Вы формализовать математически, что имеется в виду?

>Хотя мат. Ожидание действительно "равно" $1.

Нет, дорогой, никакого «равно» в кавычках я от Вас не приму. Вы недавно утверждали, что ожидание нулевое. Теперь отзываете это утверждение?

>Касательно же Ваших $800 тыс., дорогой Мигель, то и тут Вы проявлили удивительную невнимательность. Если Вы играете достаточно регулярно (и ЗБЧ работает), то Вы проиграете $200 тыс. на каждый миллион попыток (по Вашим условиям). Кто же будет играть в такую лотерею в здравом уме по беглому знакомству с теорией вероятностей?

Нет, дорогой, это Вы проявляете удивительную невнимательность и повторяете за нами то, что мы уже говорили. Ведь именно я сказал, что:

«А матожидание не нуль, а 80 центов … получается, что (возможно, не в конкретной лотерее, а для серии розыгрышей) матожидание выигрыша билета стоимостью 1 доллар никак не менее 80 центов». (Мигель)

И сказал это именно в тех двух сообщениях, на которые Вы тут отвечали https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231199.htm https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/231038.htm , но, по привычке, убрали полное моё пояснение, чтобы Ваши нечленораздельные выкрики выглядели более презентабельно. Это не Вы, а мы Вам писали, что и при лотерее, и при страховании матожидание выигрыша (компенсации ущерба) меньше цены билета (страховки), и писали не раз. А ведь Вам ещё раньше Иванов писал:

«Сделаю небольшое отступление в связи с лотереей, о которой вы вспомнили. Как известно, в любой лотерее математическое ожидание выигрыша меньше цены лотерейного билета. Поэтому организатор всегда оказывается в выигрыше, игроки (в среднем) – в проигрыше. Аналогичным образом (только наоборот, когда в среднем выигрывает игрок) и вы предложили мне сыграть.

Так вот, если игроки проигрывают, то, спрашивается, почему они играют? Только не говорите мне, что они просто дураки. Да, те которые играют постоянно, в конце концов все проиграют. Но если человек сыграл один раз, разве он не прав? Тот, кто выиграл (а кто-то обязательно выигрывает), безусловно, прав. Он затратил один доллар, а получил миллион. А тот, кто не выиграл? Он потерял свой доллар, но это для него настолько незначительная сумма, что ее потеря для него незаметна. Зато он имел шанс выиграть миллион. И для одного из игроков такой шанс реализовался.

Итак, мы видим, что в лотерее организатор руководствуется критерием математического ожидания, а игроки – нет. Почему? Потому, что для организатора действует закон больших чисел (лотерейных билетов много), а для одного, отдельно взятого игрока – нет. Ведь он покупает только один лотерейный билет» . (Иванов) https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/227201.htm

Лечите память, мой дорогой.

От	Alexandre Putt
К	Мигель (22.10.2007 23:31:59)
Дата	26.10.2007 10:59:59

От сессии до сессии

----------------------

Незачёт. К сессии не допущен

----------------------------------------------------------------------

> >>> Примерно потому же, почему вероятность любого исхода эксперимента
> равна нулю для непрерывных распределений. Считайте, что реальная лотерея -
> это аппроксимация непрерывной функции. Из-за большого числа участников.
> >> Во те на! И снова чувствуется <<глубокое понимание>> теории
> вероятностей и интегрального исчисления. Я не буду разбирать, насколько

> Нет, потому что я таких поспешных выводов не делаю. Я сказал то, что
> сказал. В приложениях <<нулевая>> вероятность любого конкретного исхода
> для непрерывных распределений (которая означала бы невозможность этого
> конкретного исхода) не участвует, более корректно говорить о вероятности
> исхода, лежащего в том или ином промежутке.

Вы извиняться будете за претензии к моему интегральному исчислению и "глубокому пониманию" теории вероятностей?

Это абсолютно корректное заявление.

> Предположим, например, что я
> стреляю по мишени, и Вы, исходя из представления о нулевой вероятности

Ваш пример мне неинтересен, потому что содержит противоречие.

> Впрочем, это мы отвлеклись. Я просто хотел показать, что Вы в очередной
> раз начали громко смеяться, не потрудившись понять смысл моих пояснений
> (довольно простых, на самом деле).

Просмеялись? Полегчало? Теперь извинитесь за необоснованный "наезд" и продолжим дальше.

> Не только. Вы ещё утверждали, что ожидание выигрыша для него нулевое:

> <<Для конкретного реального игрока закон больших чисел действительно не
> выполняется. Он же не может играть неограниченное (вернее хотя бы большое)
> число раз, срок жизни и доходы не позволяют. Поэтому ожидание выигрыша для
> него равно 0.

> И только затем, поясняя это утверждение, заговорили, что и вероятность
> выиграть равна нулю:

Т.е. других претензий к моему примеру нет? Отлично.

Мат. ожидание можно легко сделать нулём, если наложить разумную верхнюю границу на сумму выигрыша. Это, кстати, более реалистично.

> Нет, это не общепринятое понимание невозможности. Вы и сами должны бы это
> почувствовать в примере с гильотиной. Как только ставка становится
> высокой, даже маловероятные события считаются практически возможными
> большинством людей. Поэтому они, например, страхуют имущество.

Не согласен. Да Вы и сами должны отлично понимать некорректность Вашего примера.

> говорить от её лица. Во-вторых, люди не слушают Ваших рекомендаций,
> страхуют имущество и играют в лотерею. То есть считают маловероятные
> события возможными, а не невозможными, как Вы только что написали.

И что? Я разве утверждал, что люди всегда ведут себя рационально?
Означает ли Ваш вопрос Ваше согласие с практической невозможностью выигрыша в лотерею
конкретным человеком?

Например, существует ненулевая вероятность того, что Вас, Мигель, завтра поразит метеоритом.
Будете ли Вы принимать это к сведению в своей практике?

> >Я Вам указал, что при большом числе игроков вероятность выигрыша ведёт
> себя почти как непрерывное распределение.
> >Поэтому можно быть спокойно уверенным, что конкретно Вы никогда не
> выиграете приз.
> Только до тех пор, пока ответственность Ваша за свои слова определяется
> принципом <<мели, Емеля, твоя неделя>>. Я надеюсь, экономический образ
> мышления у Вас в некоторой степени присутствует и Вы не будете давать свою
> голову на отсечение, что такие маловероятные события заведомо невозможны.
> А то вдруг я выиграю? Я ведь не зря Вас ещё раньше спрашивал, какое
> наказание Вы готовы понести за неадекватный прогноз ВВП.

Вероятность Вашего выигрыша порядка 10 нулей после десятичной точки. Поэтому я совершенно
спокоен на Ваш счёт. :)

Надо полагать, возражений на утверждение нет? Зачем тогда Емелю припрели? От переизбытка чувств?

> >Это неверно. С таким же успехом можете умножить ноль на бесконечность.
> Вот это да! И снова чувствуется <<глубокое понимание>>, на этот раз
> математического анализа.

А что, 0 * inf - это уже не неопределённость? Вот справочник Выготского порадуется.
Ну если Вы такой же математик, как и (как выяснилось) статистик и экономист, то я уже ничему не удивляюсь.

> Вот и чудненько. Вы что же, 1/n от нуля не можете отличить?

Не могу. В практических нуждах.

> А на каком основании Вы устремили n к бесконечности? На Земле живёт
> бесконечное количество людей, принимающих участие в лотерее?

Зачем бесконечное количество людей? Число пи имеет бесконечное число знаков после десятичной точки.
Нужно ли их знать все, чтобы уметь пользоваться этим числом?

Или, более удачный пример, число e. Надо ли иметь дело с бесконечной последовательностью, чтобы достаточно точно вычислить это число?

n относится к числу вариантов, а не числу реальных игроков. Суть же примера в том, чтобы показать, как
вероятность выигрыша исчезает в реальной ситуации.

> >Поэтому и случайная величина "Ваш выгрыш" сходится к 0.
> Что за ерунда? Нету такой <<случайной величины>> при переменном n, потому
> что пространства элементарных событий разные. Ну ладно, предположим, что
> Вы как-то исхитритесь и определите последовательность функций - случайных
> величин. О какой именно сходимости Вы говорите? На каком пространстве? Не
> могли бы Вы формализовать математически, что имеется в виду?

Речь идёт о вероятностной сходимости случайной переменной (которая действительно образует последовательность).
Суть в том, что эта переменная принимает ненулевое значение на "исчезающем" множестве.

Переменная определяется как

x_n (w) = n для w принадлежащем множеству [0; 1/n) и 0 в другом случае.

w определено на [0;1] (и интуитивно соответствует вероятности выигрыша)

> Нет, дорогой, никакого <<равно>> в кавычках я от Вас не приму. Вы недавно
> утверждали, что ожидание нулевое. Теперь отзываете это утверждение?

Я уже объяснил выше, что это не является ограничением.

> удивительную невнимательность. Если Вы играете достаточно регулярно (и ЗБЧ
> работает), то Вы проиграете $200 тыс. на каждый миллион попыток (по Вашим
> условиям). Кто же будет играть в такую лотерею в здравом уме по беглому
> знакомству с теорией вероятностей?
> Нет, дорогой, это Вы проявляете удивительную невнимательность и повторяете
> за нами то, что мы уже говорили. Ведь именно я сказал, что:

Приехали! Вы что, издеваетесь? Я ведь с 0 сообщения разжёвывал Гуревичу применение
мат. ожидания для определения результата лотереи!

---------
Теперь касательно нашей лотереи. Думаю, можно и без генератора объяснить.

Если Вы оцениваете результат лотереи в $1 (так как вероятность 99%),
то Вы всё равно будете ошибаться каждый сотый раз. Этот каждый сотый раз
будет выпадать другое значение. Допустим, не 100, а 0. (безотносительно).
Тогда Ваш выигрыш от лотереи при участии 100 раз будет $99, а не $100,
как если бы Вы взяли Вашу функцию прогноза. Т.е. Вы будете проигрывать.
Математическое же ожидание даст Вам корректную величину выигрыша ($99).
---------

Вас что волнует больше, кто и что первым сказал, или кто и что корректно сказал по делу?

К чему Вы цитировали полуграмотные рассуждения Иванова-Гуревича?

Вы снимаете теперь свой - совершенно глупый - тезис про целесообразность игры в лотерею
при неограниченном (или хотя бы очень большом) повторении, когда мат. ожидание меньше
уплачиваемой цены билета?

Если всё ещё нет - то прошу следовать за разъяснениями в клинику.

От	Alexandre Putt
К	Alexandre Putt (09.10.2007 15:21:13)
Дата	18.10.2007 13:56:37

Правильное решение задачи 1-100 -- 0.99-0.01

> "Рассмотрим пример: случайная величина может принимать значение 1 с
> вероятностью 0,99 и значение 100 с вероятностью 0,01. Какой будет эта
> величина при следующей реализации?" (Иванов)

> Итак, вы утверждаете, что прогнозируете (делаете свой "guess") в следующем
> опыте выпадение числа 1,99? Нет, ошибаетесь, мой друг. Никогда это число
> не выпадет, сколько бы раз не проводили испытание. Выпадают только числа 1
> и 100, и никаких больше. Неужели непонятно?

Ну так я же Вам уже говорил, что дискретность не является проблемой.
Просто в Вашем примере возможны только 2 исхода, это специфика Вашего примера.
Для непрерывного распределения этот случай не работает. Также легко можно
сконструировать примеры для дискретности, где мат. ожидание выпадет на одну из величин, входящих
в "пространство элементарных событий" (любимое выражение Мигеля последнюю неделю).

Самое интересное, что и тут Вы ошиблись. Вы подталкиваете меня к числу 1. Но это ошибочный ответ. И вот почему:

------

Так и быть, проявлю добрую волю и дам правильную трактовку решения и задачи.

(Если бы Гуревич действительно читал учебник по экономике неопределённости и знал
теорему фон Неймана-Моргенштерна, то он бы легко разобрался и предложил это объяснение)

Проблема в том, что я неявно подменил условие задачи. В экономических приложениях
речь идёт об установлении числа, вокруг которого группируются результаты эксперимента
(например, значения коэффициента переменной, с которой она влияет на переменную
интереса). Соответственно этому и используется мат. ожидание.

(У Иванова-Гуревича же речь идёт о выборе оптимального поведения, можно сказать,
находясь под колпаком.)

Эту позицию невозможно оспорить. Проблема в том, что переформулировку Иванов-Гуревич
не обнаружил и оказался в патовой ситуации, в которую я легко его поставил: единственность эксперимента.
На любое его утверждение о массовости я бы корректно указал на необходимость применения мат. ожидания.
На любое его утверждение об единственности я бы корректно указал на неприменимость теории вероятности к уникальным (единственным) опытам.

У Гуревича же речь идёт о выборе оптимальной стратегии поведения - это задача
несколько иного рода. И тем не менее даже столь простую задачу он умудрился решить неправильно!

Формально это выглядит так:

A Есть лотерея (выбор), которая даёт возможность сыграть и получить $1 с вероятностью 0.99
и $0 с вероятностью (1-0.99)

Какова же ценность этой лотереи? Применяем теорему и получаем $1 * 0.99 + $0 * 0.01 = $0.99

Именно столько приносит "поведение" --- выбор стратегии A.

B Есть лотерея (выбор), которая даёт возможность сыграть и получить $100 с вероятностью 0.01
и $0 с вероятностью (1-0.01)

Выигрыш таким образом при стратегии B $100 * 0.01 + $0 * 0.99 = $1.

Стратегия B предпочтительнее, потому что даёт больший выигрыш.

Интересно, что и тут оппонент ошибся! Более "вероятное" число не только не
предпочтительнее, сам по себе вопрос с частотой некорректен. (без представления о ценности каждого результа. Если же все результаты равновероятны и равноценны, тогда поведение будет индифферентно. Этот же случай возможен при различных комбинациях этих двух факторов)

Поэтому Иванов-Гуревич проиграет в эту игру при достаточно большом числе повторений.
(Ограничение тут только вызвано маловероятностью события с $100, и связано с обсуждением
неприменимости ЗБЧ. При вероятности стремящейся к нулю ЗБЧ "ломается". Но об этом я уже говорил.)

Ну а какова же ценность лотереи, содержащей в себе A и B? $1.99. Но при вычислении
такой ценности, как не трудно заметить, мы определяем не ценность следования определённой стратегии,
а совсем другой результат. В этом и есть изменение условий. (впрочем, я об этом уже писал открытым текстом ранее)

От	Alexandre Putt
К	Alexandre Putt (18.10.2007 13:56:37)
Дата	20.10.2007 12:38:42

Маленькая поправка (+)

>Ну а какова же ценность лотереи, содержащей в себе A и B? $1.99.

Чтобы быть корректным в формулировках, речь не идёт о сложной лотерее, а о простой лотерее, которая содержит два исхода (100 и 1). Именно это я подразумевал.

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (18.10.2007 13:56:37)
Дата	19.10.2007 13:36:00

Незачет

>(Если бы Гуревич действительно читал учебник по экономике неопределённости и знал
>теорему фон Неймана-Моргенштерна, то он бы легко разобрался и предложил это объяснение)

Если бы Путт больше думал своей головой, а не механически применял малопонятные ему теоремы там, где они неприменимы, было бы больше толку. Вообще, меньше надувайте щеки, сосредоточьтесь на существе дела. Не хвалите себя, подождите, пока другие похвалят.

>Формально это выглядит так:

Вот с этого и можно было начать.

>A Есть лотерея (выбор), которая даёт возможность сыграть и получить $1 с вероятностью 0.99
>и $0 с вероятностью (1-0.99)

Сколько стоит участие в этой лотерее (цена билета)? Вы забыли об этом сказать.

>Какова же ценность этой лотереи?

Кто вас просил определять "ценность" этой лотереи? Зачем она (в данном случае) нужна?

>Применяем теорему и получаем $1 * 0.99 + $0 * 0.01 = $0.99
>Именно столько приносит "поведение" --- выбор стратегии A.

Так сколько же стоит билет? Цена должна быть ниже, чем $1 (чтобы я согласился в ней участвовать), и выше, чем $0.99 (чтобы не разорился организатор лотереи; он, по смыслу, продает много билетов и поэтому ориентируется именно на средний выигрыш). Предположим, цена билета $0.995. И вы хотите, чтобы я погнался за половинкой цента? Никогда! Я даже не наклонюсь, чтобы ее поднять с земли.

>B Есть лотерея (выбор), которая даёт возможность сыграть и получить $100 с вероятностью 0.01
>и $0 с вероятностью (1-0.01)

>Выигрыш таким образом при стратегии B $100 * 0.01 + $0 * 0.99 = $1.

>Стратегия B предпочтительнее, потому что даёт больший выигрыш.

Вы ошибаетесь, в лотерее В я тоже не буду участвовать, даже если организатор назначит себе в убыток цену билета ниже $1. Слишком мал выигрыш, чтобы я еще с этим возился (покупал билет, хранил его, интересовался розыгрышем, ходил за получением приза в случае выигрыша; мне просто лень это делать). А вот если будет разыгрываться миллион, то я, возможно, и поучаствую, даже если вероятность выигрыша будет в 10000 раз меньше.

Вот таким образом, мой друг. Старайтесь вырабатывать у себя экономический образ мышления.

>Поэтому Иванов-Гуревич проиграет в эту игру при достаточно большом числе повторений.

А кроме того, обратите серьезное внимание на свое здоровье. У вас нелады с памятью. Вы все не можете запомнить, что никакого большого числа повторений у нас нет. Мы играем ОДИН РАЗ.

От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич) (19.10.2007 13:36:00)
Дата	23.10.2007 14:54:40

Наводящие вопросы студентам-троечникам :)

> Если бы Путт больше думал своей головой, а не механически применял
> малопонятные ему теоремы там, где они неприменимы, было бы больше толку.

А почему Вы считаете теорему vNM не применимой? :)

> >A Есть лотерея (выбор), которая даёт возможность сыграть и получить $1 с
> вероятностью 0.99
> >и $0 с вероятностью (1-0.99)
> Сколько стоит участие в этой лотерее (цена билета)? Вы забыли об этом
> сказать.

Это не играет роли, ведь речь идёт о формировании предпочтения по отношению
к A и B (т.е. Вам нужно сказать одно из: A лучше B, B лучше A, A и B одинаковы).

Можете считать, что цена $0 (для обеих лотерей, конечно).

> >Какова же ценность этой лотереи?
> Кто вас просил определять "ценность" этой лотереи? Зачем она (в данном
> случае) нужна?

Для сравнения лотерей, друг мой.

> >Применяем теорему и получаем $1 * 0.99 + $0 * 0.01 = $0.99
> >Именно столько приносит "поведение" --- выбор стратегии A.
> Так сколько же стоит билет? Цена должна быть ниже, чем $1 (чтобы я
> согласился в ней участвовать), и выше, чем $0.99 (чтобы не разорился

Нет, речь идёт о сравнении альтернативных вариантов поведения. Цена билета
тут не играет роли. Вы должны сделать выбор между A и B.

> И вы хотите, чтобы я погнался за половинкой цента? Никогда! Я даже не
> наклонюсь, чтобы ее поднять с земли.

Я рад за Вас. Но к обсуждению решения задачи это не имеет никакого отношения.
Представьте себе, что Вы на экзамене и отвечаете на конкретный вопрос :)

> Вы ошибаетесь, в лотерее В я тоже не буду участвовать, даже если
> организатор назначит себе в убыток цену билета ниже $1. Слишком мал
> выигрыш, чтобы я еще с этим возился (покупал билет, хранил его,

Т.е. если я Вам предложу 5 c просто так, Вы откажетесь? А если я буду делать это непрерывно? :)

> просто лень это делать). А вот если будет разыгрываться миллион, то я,
> возможно, и поучаствую, даже если вероятность выигрыша будет в 10000 раз
> меньше.

Это не играет ни малейшей роли на решение задачи. Вы формулировку уже забыли? Речь идёт об оптимальном
поведении (т.е. прогнозе) при наличии разновероятностных событий. Вы помнится утверждали,
что следует выбирать наиболее вероятное событие. Теперь Вы отказываетесь от своего мнения? :)

> памятью. Вы все не можете запомнить, что никакого большого числа
> повторений у нас нет. Мы играем ОДИН РАЗ.

Да, я совсем забыл, один раз и Вы всегда выигрываете :)))

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (23.10.2007 14:54:40)
Дата	24.10.2007 10:43:15

Дополнительные подсказки "магистру наук"

>А почему Вы считаете теорему vNM не применимой? :)

На эту тему можно долго философствовать, но я уклонюсь. Ведь в ответ вы мне снова будете "копипастить" не относящиеся к делу английские тексты. Скажу кратко: теорема Неймана-Моргенштерна не о том, как нужно выбирать конкретную стратегию, а о том, что субъект в состоянии сравнивать между собой комбинации событий с определенными числовыми вероятностями наступления каждого из них. При сравнении он пользуется своей функцией полезности. А вы пишете: "применяем теорему" и вычисляете математическое ожидание выигрыша в лотерее. Вы либо в глаза не видели теорему Неймана-Моргенштерна, либо вообще (а не только в данном случае) не понимаете, что читаете и пишете. Последнее время я больше склоняюсь ко второму варианту.

>> Сколько стоит участие в этой лотерее (цена билета)? Вы забыли об этом сказать.

>Это не играет роли, ведь речь идёт о формировании предпочтения по отношению к A и B (т.е. Вам нужно сказать одно из: A лучше B, B лучше A, A и B одинаковы). Можете считать, что цена $0 (для обеих лотерей, конечно).

Пусть будет так.

>> Кто вас просил определять "ценность" этой лотереи? Зачем она (в данном случае) нужна?

>Для сравнения лотерей, друг мой.

Вы сравниваете лотереи по величине математического ожидания выигрыша. А где функция полезности, о которой говорит теорема, которую вы, как выясняется, не знаете?

И зачем плодить лишние сущности? Зачем щеголять красивыми словечками? Я ведь вам все объяснил без всяких теорем - я не буду участвовать ни в одной из этих лотерей. Если же вы вынуждаете меня все-таки сделать выбор, то я выберу вариант В. Но совсем не потому, что математическое ожидание для него выше (на 1 цент!). А потому, что я предпочитаю возможность выиграть 100 долларов варианту получить 1 доллар почти наверняка.

Здесь имеется полная аналогия с лотереей, о которой мы с Мигелем вам уже говорили. Цена билета 1 доллар, вероятность выигрыша – одна миллионная, приз – 800 тыс. долларов, мат. ожидание выигрыша – 80 центов. Первая стратегия – наверняка получить 1 доллар (т.е. сэкономить его, не участвуя в лотерее), вторая – играть в игру с мат. ожиданием 80 центов. Я выбираю игру, поскольку предпочитаю возможность выиграть 800 000 долларов варианту получить 1 доллар наверняка. Такая у меня (а также у многих других людей, играющих в лотерею) функция полезности.

>> Мы играем ОДИН РАЗ.

>Да, я совсем забыл, один раз и Вы всегда выигрываете :)))

Именно так. У вас я всегда выигрываю. До вас только сейчас дошло?

От	Alexandre Putt
К	Alexandre Putt (09.10.2007 15:21:13)
Дата	09.10.2007 15:23:58

Отвлечённые размышления о редукции

Пусть у Вас y = a X + u

Если X - случайная величина вроде X = c + e, где u и e - возмущения,
то никаких проблем с выражением y через "саму себя" нет:

y = a (c + e) + u = ac + (e + u)

Эта ситуация обобщается на случай с X имеющим тренд, X = c t + e.

Тогда y тоже имеет тренд и может быть выражена через саму себя

y = ac t + (e + u)

(случай с большим числом перменных, в том числе с трендами, аналогичен)

В большом числе случаев динамика, содержащаяся в X и влияющая на Y, может
быть выражена только через Y. Например, такова динамика в модели ISLM.

Ну а с ВВП совсем просто. Что определяет темп роста ВВП?
* темп роста населения (примерно постоянный)
* темп роста уровня технологий (примерно постоянный, для СССР - тоже)
* темп аккумуляции капитала (тоже как правило постоянный)

Если сложить три константы, то что будет? Константа.

Соответственно в ситуации динамического равновесия dY_t / Y_t = n + g + u_t

где u_t - возмущение в момент времени t.

И эта модель прекрасно ложится на прогнозирование с помощью предыдущей реализации.

Серия ВВП за интервал времени t0..T позволит оценить параметр (n+g).

Для прогнозирования будущего значения ВВП таким образом не потребуется
знать ни значения населения, ни технологического уровня.

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (09.10.2007 15:23:58)
Дата	11.10.2007 07:32:01

"Психическая, говоришь? Давай психическую!"

>Пусть у Вас y = a X + u …
>* темп роста населения (примерно постоянный)
>* темп роста уровня технологий (примерно постоянный, для СССР - тоже)
>* темп аккумуляции капитала (тоже как правило постоянный)

Нет, не "пусть". С самого начала речь шла именно о недопустимости такого рода априорных предположений. Они уместны только в учебнике, да и то – для младших курсов.

Если же предаваться "отвлеченным размышлениям", то желательно рассматривать более общий случай. Например, так.

Пусть функция Y(t)=F1(t) при t от нуля до T и Y(t)=F2(t) при t больше T, где t – время, а функции F1(t) и F2(t) определены на интервале от нуля до бесконечности. Функция Y(t) измеряется в некоторые моменты времени t меньше T, а затем, с помощью какой-либо методики прогнозируются ее значения при t больше T. Каким будет результат? Если F2(t)= F1(t)=F(t), а сама эта функция достаточно гладкая (например, линейная или близкая к линейной), то прогноз будет удовлетворительным. Если же это не так (например, в точке t=T имеет место разрыв производной), то прогноз будет ошибочным. И никакие методики прогнозирования, в которых прогноз будущих значений функции делается исключительно по ее значениям в прошлом, этом случае не помогут, поскольку в измеренных значениях функции Y(t) еще не проявилось влияние факторов (функция F2(t)), которые начнут действовать только при t больше T.

Видите, как все просто? Не нужны ни ссылки на учебники, ни цитаты нобелевских лауреатов. Но это все мелочи. Оставим "отвлеченные размышления" и спустимся на землю. Почтенную публику, насколько я понимаю, мало интересуют ваши "размышления о редукции". Гораздо интереснее вопросы о нулевом матожидании, лотерее, страховании, прогнозе погоды и т.п. (их список приведен в моем предыдущем сообщении). На эти темы у вас имеется много нетривиальных утверждений, которые нуждаются в разъяснениях. Вы собираетесь "отвечать за базар" или нет?

От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич) (11.10.2007 07:32:01)
Дата	13.10.2007 15:50:52

Первое возражение с заявкой на осмысленность с Вашей стороны

> >Пусть у Вас y = a X + u ...
> >* темп роста населения (примерно постоянный)
> >* темп роста уровня технологий (примерно постоянный, для СССР - тоже)
> >* темп аккумуляции капитала (тоже как правило постоянный)

> Нет, не "пусть". С самого начала речь шла именно о недопустимости такого
> рода априорных предположений. Они уместны только в учебнике, да и то - для
> младших курсов.

Вы с чем не согласны? С тем, что любая y представима как a X + u?
Или с тем, что рост ВВП определяется обозначенными факторами?

Ваше знакомство с учебниками младших курсов я тут не просил декларировать.

> Пусть функция Y(t)=F1(t) при t от нуля до T и Y(t)=F2(t) при t больше T,
> где t - время, а функции F1(t) и F2(t) определены на интервале от нуля до
> бесконечности. Функция Y(t) измеряется в некоторые моменты времени t
> меньше T, а затем, с помощью какой-либо методики прогнозируются ее
> значения при t больше T. Каким будет результат? Если F2(t)= F1(t)=F(t), а
> сама эта функция достаточно гладкая (например, линейная или близкая к
> линейной), то прогноз будет удовлетворительным. Если же это не так
> (например, в точке t=T имеет место разрыв производной), то прогноз будет
> ошибочным.

Во-первых, функциональные отношения в экономике как правило не меняются непредсказуемым
образом, если нет
а) значительного случайного воздействия
б) изменения экономических институтов в ходе сознательно проводимых политических преобразований

Но даже это не может само по себе мгновенно изменить технологические ограничения.
Реально действующие экономики показывают удивительную усточивость технологических параметров.

Во-вторых, возможные изменения в коэффициентах можно прекрасно учитывать статистическими методами.

В-третьих, само по себе Ваше утверждение тавтологично ("иного мира не дано").
Изначальная задача прогнозирования динамики сов. экономики заключалась в построении
альтернативного сценария рассмотрения при условии, что довлеют те технологические
соотношения, которые установились до сознательных изменений со стороны перестройщиков.
Чтобы доказать существование кризиса в советской экономике, есть только один способ:
показать, что этот кризис вытекал из динамики экономики ("естественного хода") до 1985 г.
Т.е. прогноз должен дать ту динамику, которую мы наблюдали. Но это не так. (кстати, именно так поступают действительные учёные Easterly & Fischer в статье о советском росте; Вам до них бесконечно далеко).

В-четвёртых, Ваш пример в принципе антинаучен и не поддаётся рассмотрению.
Вы фактически заявляете, что прилетают инопланетяне (непредсказуемый фактор)
и кардинально меняют уравнения. Это в принципе невозможно смоделировать никакими
методами; кроме того, реальные экономики просто не такие.

В-пятых, обращаемся к Хаавельмо

В-шестых, Вы фактически утверждаете, что Перестройка - это абсолютно непредсказуемый
случайный фактор, который свалился с неба, т.е. отрицаете детерминированность
социальной катастрофы в СССР. Браво! Именно это мне и нужно было: раз
Перестройка не была вызвана ходом социального развития в СССР, то
такой ход был успешным. Поздравляю Вас, Иванов-Гуревич, Вы наконец признали
наш самый главный тезис.

> И никакие методики прогнозирования, в которых прогноз будущих
> значений функции делается исключительно по ее значениям в прошлом, этом
> случае не помогут, поскольку в измеренных значениях функции Y(t) еще не
> проявилось влияние факторов (функция F2(t)), которые начнут действовать
> только при t больше T.

И что? То же самое можно сказать с гораздо меньшей степенью обобщения.

> Гораздо интереснее вопросы
> о нулевом матожидании, лотерее, страховании, прогнозе погоды и т.п.

У Вас навязчивая идея. Надо полагать, на тезисы возражений нет. Всё теперь понятно? Признали свои ошибки? Хорошо.

> Вы собираетесь "отвечать за базар" или нет?

С таким "дискурсом" - к его носителям.

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (13.10.2007 15:50:52)
Дата	15.10.2007 12:21:27

Чего (осмысленности) и вам желаю

>> >Пусть у Вас y = a X + u ...
>> >* темп роста населения (примерно постоянный)
>> >* темп роста уровня технологий (примерно постоянный, для СССР - тоже)
>> >* темп аккумуляции капитала (тоже как правило постоянный)

>> Нет, не "пусть". С самого начала речь шла именно о недопустимости такого рода априорных предположений. Они уместны только в учебнике, да и то - для младших курсов.

>Вы с чем не согласны? С тем, что любая y представима как a X + u? Или с тем, что рост ВВП определяется обозначенными факторами?

С тем, что такие приближения (см. выше цитату) соответствуют действительности. Зачем вы задаете такие пустые вопросы? Лишь бы что-то сказать?

>> Пусть функция Y(t)=F1(t) при t от нуля до T и Y(t)=F2(t) при t больше T, где t - время, а функции F1(t) и F2(t) определены на интервале от нуля до бесконечности. Функция Y(t) измеряется в некоторые моменты времени t меньше T, а затем, с помощью какой-либо методики прогнозируются ее значения при t больше T. Каким будет результат? Если F2(t)= F1(t)=F(t), а сама эта функция достаточно гладкая (например, линейная или близкая к линейной), то прогноз будет удовлетворительным. Если же это не так (например, в точке t=T имеет место разрыв производной), то прогноз будет ошибочным.

Посмотрите, как ясно написано. И вы это ухитрились не понять! Поясняю.

>…функциональные отношения в экономике как правило не меняются непредсказуемым образом
>Вы фактически заявляете, что прилетают инопланетяне (непредсказуемый фактор)и кардинально меняют уравнения.
>В-шестых, Вы фактически утверждаете, что Перестройка - это абсолютно непредсказуемый случайный фактор, который свалился с неба

Вы почему-то решили, что моя функция F2(t) – это непредсказуемый фактор, который привезли инопланетяне. Ничего подобного! Это предсказуемый фактор, например, такой как будущие цены на мировых рынках, экономическая политика правительства, планы фирм, международные отношения и т.п. Структурная (содержательная) модель должна (и может) такие факторы учитывать. А вот предлагаемая вами процедура – нет.

От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич) (15.10.2007 12:21:27)
Дата	18.10.2007 13:57:23

Желать мало

>> >Пусть у Вас y = a X + u ...
>> >* темп роста населения (примерно постоянный)
>> >* темп роста уровня технологий (примерно постоянный, для СССР - тоже)
>> >* темп аккумуляции капитала (тоже как правило постоянный)
> С тем, что такие приближения (см. выше цитату) соответствуют
> действительности. Зачем вы задаете такие пустые вопросы? Лишь бы что-то
> сказать?

Ну так выкладывайте конкретные возражения. Вы не согласны с тем,
что в сов. экономике темп роста населения был постоянным? Или с чем?
Я специально по пунктам изложил.

> Посмотрите, как ясно написано. И вы это ухитрились не понять! Поясняю.

Конечно, ясно. Я Вашу мысль прекрасно понял и даже написал около 6 возражений.

> Вы почему-то решили, что моя функция F2(t) - это непредсказуемый фактор,
> который привезли инопланетяне. Ничего подобного! Это предсказуемый фактор,

Ну тогда оснований считать, что F2 \= F1 нет. Более того, есть основания считать,
что F2(t+m) может быть оценена (предсказана) на основе F1(t).

> например, такой как будущие цены на мировых рынках, экономическая политика
> правительства, планы фирм, международные отношения и т.п.

И что? Это всё краткосрочные факторы, которые в принципе не могут оказать
большое влияние на долгосрочную динамику - известно любому студенту, прослушавшему
курс экономикс.

> Структурная
> (содержательная) модель должна (и может) такие факторы учитывать. А вот
> предлагаемая вами процедура - нет.

Почему это должна? Ещё раз, с самого начала посмотрите дискуссию о преимуществе
малых моделей над большими. И моё простое объяснение почитайте, почему одну переменную
можно выразить через саму себя.

Например, для анализа краткосрочной динамики раньше применяли модели ISLM.
Эта модель допускает выражение любой из переменных (например, ВВП) как функцию
от своих предыдущих значений.
Поэтому при наличии определённой взаимосвязи в ценах на мировых рынках,
экономической политике правительства, планах фирм, международных отношений и т.п.
ВВП всё равно может быть выражен как функция от предыдущих значений. Это Вас удивляет?
Идите почитайте книжки.

От	Мигель
К	Alexandre Putt (18.10.2007 13:57:23)
Дата	22.10.2007 23:27:44

"Чем больше мошка барахтается..."

> Ну так выкладывайте конкретные возражения. Вы не согласны с тем, что в сов. экономике темп роста населения был постоянным? Или с чем? Я специально по пунктам изложил.

Ах, да вот. Вы любезно выложили график роста советского ВВП по данным ЦРУ. Вот и расскажите, как он стыкуется с моделью Солоу! Вроде, темпы роста населения постоянные, накопление капитала непрерывно растущее («группа А опережает группу Б»), совокупная продуктивность факторов производства растёт с постоянной скоростью и всё такое. А график «скачет», да ещё с тенденцией к понижению в условиях растущих темпов накопления.

>> Вы почему-то решили, что моя функция F2(t) - это непредсказуемый фактор, который привезли инопланетяне. Ничего подобного! Это предсказуемый фактор,

>Ну тогда оснований считать, что F2 \= F1 нет.

Есть. Вам уже говорили про негативные тенденции в советской экономике, позволявшие предсказать дальнейшее замедление темпов роста.

>Более того, есть основания считать, что F2(t+m) может быть оценена (предсказана) на основе F1(t).

Ну, и где же эти основания?

>> например, такой как будущие цены на мировых рынках, экономическая политика правительства, планы фирм, международные отношения и т.п.

>И что? Это всё краткосрочные факторы, которые в принципе не могут оказать большое влияние на долгосрочную динамику - известно любому студенту, прослушавшему курс экономикс.

Так почему же Вы так недовольны перестройщиками? Ведь такие мелкие факторы как «экономическая политика правительства» (перестройщиков и реформаторов) «не могут оказать большое влияние на долгосрочную динамику». Это «известно любому студенту, прослушавшему курс экономикс». Nicht wahr?

От	Alexandre Putt
К	Мигель (22.10.2007 23:27:44)
Дата	26.10.2007 11:08:53

"...тем быстрее в паутинке запутывается"

> > Ну так выкладывайте конкретные возражения. Вы не согласны с тем, что в
> сов. экономике темп роста населения был постоянным? Или с чем? Я
> специально по пунктам изложил.
> Ах, да вот. Вы любезно выложили график роста советского ВВП по данным ЦРУ.
> Вот и расскажите, как он стыкуется с моделью Солоу! Вроде, темпы роста

Да идеально стыкуется. См. Истерли & Фишер (1994). Аналогичный набор данных.

> населения постоянные, накопление капитала непрерывно растущее (<<группа А
> опережает группу Б>>), совокупная продуктивность факторов производства
> растёт с постоянной скоростью и всё такое.

Ну и? Вы имеете представления о тестировании экономических гипотез? Нет? Тогда вежливо поинтересуйтесь, почему я высказал то или иное мнение.

> А график <<скачет>>, да ещё с тенденцией к понижению

"График скачет" :))) Больше ничего не хотите сказать? :)

Ну зачем было изводить десятки Кб на рассуждения о случайных переменных, чтобы
получить удивлённый возглас Мигеля: "А график-то скачет!"

А Вы что ожидали увидеть? Прямую линию? :))

Постройте (в качестве самостоятельного задания) график реализаций нормальной случайной величины :) Вот уж где скачет, так скачет! :))

> в условиях растущих темпов накопления.

А это откуда?

> >Ну тогда оснований считать, что F2 \= F1 нет.
> Есть. Вам уже говорили про негативные тенденции в советской экономике,
> позволявшие предсказать дальнейшее замедление темпов роста.

Мне нравится "позволявшие предсказать". См. ниже.

> >Более того, есть основания считать, что F2(t+m) может быть оценена
> (предсказана) на основе F1(t).
> Ну, и где же эти основания?

Не Вы ли двумя строками заявляли "про негативные тенденции в советской экономике,
позволявшие предсказать дальнейшее замедление темпов роста"? Это две головы и один Мигель или два Мигеля и одна голова? :)

> Так почему же Вы так недовольны перестройщиками? Ведь такие мелкие факторы
> как <<экономическая политика правительства>> (перестройщиков и
> реформаторов) <<не могут оказать большое влияние на долгосрочную
> динамику>>.

А я разве утверждал, что перестройка - мелкий фактор? Передёргиваем.

> Это <<известно любому студенту, прослушавшему курс экономикс>>.

Да, долгосрочная кривая Филлипса вертикальна. Мне было бы легче с Вами общаться, если бы Вы были знакомы с макроэкономикой хотя бы в рамках 3 курса.

От	Мигель
К	Alexandre Putt (09.10.2007 15:23:58)
Дата	10.10.2007 17:19:46

Нет, нет, отвлечённых размышлений не надо

Ладно, примем шутки ради и ровнона одно сообщение (больше эта шутка не заслуживает) Вашу методику прогнозирования по типу "завтра будет такая же погода, как сегодня.

>Ну а с ВВП совсем просто. Что определяет темп роста ВВП?
>* темп роста населения (примерно постоянный)

Докажите, что качество человеческого капитала и трудовая этика в СССР не имели причин к ухудшению.

>* темп роста уровня технологий (примерно постоянный, для СССР - тоже)

Докажите, что темпы технологического развития в СССР не имели тенденции к снижению. Только, ради Бога, не считайте количеством зарегистрированных изобретений.

>* темп аккумуляции капитала (тоже как правило постоянный)

Докажите, что ценность капиталовложений (отдача от инвестирования такой-то себестоимости) в СССР не имела тенденции к снижению.

>Если сложить три константы, то что будет? Константа.

Покажите, что это были константы. А то ведь Товарищ Рю уже Вам советовал:

"В восьмой пятилетке (1966-1970 гг.) годовой рост был, скажем, процентов 5, в девятой - 4, в десятой - 2, а в одиннадцатой сыграли практически по нулям (даже без учета роста населения). Ну-ка, проэкстраполируйте дальше? ;-)"

>Соответственно в ситуации динамического равновесия dY_t / Y_t = n + g + u_t

>где u_t - возмущение в момент времени t.

>И эта модель прекрасно ложится на прогнозирование с помощью предыдущей реализации.

>Серия ВВП за интервал времени t0..T позволит оценить параметр (n+g).

>Для прогнозирования будущего значения ВВП таким образом не потребуется
>знать ни значения населения, ни технологического уровня.

Спасибо за искренность. А теперь скажите, какова цена такому прогнозу.

От	Alexandre Putt
К	Мигель (10.10.2007 17:19:46)
Дата	13.10.2007 15:52:22

По всем признакам пора делать эндшпиль. Пешкам, принявшие на себя роль королей

> Ладно, примем шутки ради и ровнона одно сообщение (больше эта шутка не
> заслуживает) Вашу методику прогнозирования по типу "завтра будет такая же
> погода, как сегодня.

Потрудитесь привести цитату, где я бы утверждал это. Или извиняйтесь за передёргивание.

Вы понимаете разницу между утверждением
А переменная сегодня принимает такое же значение, что и вчера
и
Б значение переменная сегодня зависит от значения переменной вчера

Объяснять надо?

> >Ну а с ВВП совсем просто. Что определяет темп роста ВВП?
> >* темп роста населения (примерно постоянный)
> Докажите, что качество человеческого капитала и трудовая этика в СССР не
> имели причин к ухудшению.

А при чём тут темп роста населения?

> >* темп роста уровня технологий (примерно постоянный, для СССР - тоже)
> Докажите, что темпы технологического развития в СССР не имели тенденции к
> снижению. Только, ради Бога, не считайте количеством зарегистрированных
> изобретений.

Почему бы и нет? Но так и быть, согласно Easterly & Fischer, рост совокупной факторной производительности в СССР не менялся.

> >* темп аккумуляции капитала (тоже как правило постоянный)
> Докажите, что ценность капиталовложений (отдача от инвестирования такой-то
> себестоимости) в СССР не имела тенденции к снижению.

А какое это имеет отношение? Что такое темп аккумуляции капитала? Чему он равен?

> >Если сложить три константы, то что будет? Константа.
> Покажите, что это были константы. А то ведь Товарищ Рю уже Вам советовал:

Это Вы покажите, что не были. Оснований считать иначе у меня нет.

> "В восьмой пятилетке (1966-1970 гг.) годовой рост был, скажем, процентов
> 5, в девятой - 4, в десятой - 2, а в одиннадцатой сыграли практически по
> нулям (даже без учета роста населения). Ну-ка, проэкстраполируйте дальше?

Вы что, страдаете частичной утратой памяти? Мы эту цитату обсуждали уже.

> Спасибо за искренность. А теперь скажите, какова цена такому прогнозу.

Вы лучше скажите, Вы поняли написанное в сообщении, на которое отвечали? С чем согласны, с чем не согласны?

От	Мигель
К	Alexandre Putt (13.10.2007 15:52:22)
Дата	15.10.2007 02:22:04

Вы пытаетесь устроить "китайскую ничью"?

По всем признакам – и это особенно видно по Вашему ответу Иванову, – с целью «выкрутиться» из затруднительного положения, Вы перешли на откровенную клоунаду и глумление, чтобы спровоцировать оппонента на грубость, добиться его отключения и таким образом закончить спор. Это недальновидная тактика, которая, пожалуй, ненадолго помогает в исключительных случаях, но окажется стратегически бесперспективной. Каждый случай применения подобных дискуссионных приёмов – это шаг к Вашей личной деградации (я таковую наблюдал в процессе от начала до конца), а добьётесь Вы ими только того, что с Вами перестанут общаться иначе, как в сатирическом ключе. И хотя Вы совершенно не заслуживаете продолжения объяснений с нашей стороны, я попытаюсь добавить несколько комментариев к Вашей позиции.

>>> Ладно, примем шутки ради и ровнона одно сообщение (больше эта шутка не заслуживает) Вашу методику прогнозирования по типу "завтра будет такая же погода, как сегодня.

>Потрудитесь привести цитату, где я бы утверждал это. Или извиняйтесь за передёргивание.

>Вы понимаете разницу между утверждением
>А переменная сегодня принимает такое же значение, что и вчера
>и
>Б значение переменная сегодня зависит от значения переменной вчера

>Объяснять надо?

В данном случае я очень хорошо описал Вашу методику. Вы необоснованно предположили, что «завтра» (в следующем году) ВВП будет расти по тем же закономерностям, что и «сегодня» и «вчера». Вы предлагаете, не вникая ни в какие другие параметры, кроме значения ВВП по серии лет, подобрать гладкую функцию, хорошо описывающую его предыдущий рост, экстраполировать её и выдать за «научный прогноз». Я не утверждал, что Вы обещаете на следующий год такой же ВВП, как в этом году, а вот такую же динамику ВВП, как до этого, Вы обещали.

А про «зависимость» не надо дурочку запускать. Никто из нас не утверждал, что значение ВВП в следующем году не зависит от значения ВВП в этом году. С самого начала речь шла о допустимости построения адекватных прогнозов советского ВВП после 1985 года по официальной статистике о динамике его роста, без привлечения каких-либо других переменных.

Теперь несколько слов о принципе «завтра будет такая же погода, как сегодня». На самом деле, любое прогнозирование опирается на мнение «завтра нечто будет таким же, как сегодня и вчера». Вопрос – в правильном выборе этого «нечто». Инженер, проектируя механизм с заданными свойствами, прогнозирует работу того, что проектирует, и опирается при этом на физические законы. Именно их постоянство он предполагает при своём прогнозировании. Гидрометеорологии предполагают, что завтра уравнения движения атмосферы, которые они используют при составлении прогнозов, будут такими же, как сегодня. Потому что относительную адекватность этих уравнений в метеорологии установили на таком числе случаев, что в их сохранении «завтра» сомневаться не приходится. Но никому из метеорологов не придёт в голову прогнозировать погоду на завтра, предполагая постоянство самой по себе погоды либо периодичность её по дням календаря (по крайней мере, в нашей умеренной зоне – я не говорю о редких местах на планете, где что-то похожее имеет место). Даже использование моделей теории вероятностей опираются на проверенное богатым опытом предположение о постоянстве некоторых явлений, например, средней частоты выпадения орла и решки при подбрасывании монеты.

И упрёк в Ваш и Сигизмунда Миронина адрес про прогноз по типу «завтра будет такая же погода, как сегодня» относится к неправомерному выбору именно того самого нечто, постоянство которого предполагается. Что будет выступать в роли «нечто»? Гладкая полиномиальная или показательная функция, к которой добавляются незначительные возмущения от наблюдения к наблюдению? Так это же нужно обосновать, что она и после 1985 года могла остаться такой же. Нужен собственно экономический, а не математический или статистический анализ конкретной системы.

Вы этого не только не сделали, а проигнорировали многочисленные указания Ваших собеседников во время той приснопамятной дискуссии, почему она не могла остаться такой же. Это большой объём разнородных данных, понимание которого не сводится к обработке серии ВВП с помощью программы из стандартного пакета. Да, взять хотя бы такой исторический факт: оставаясь на прежних принципах хозяйствования, власти СССР не могли «разрулить» смехотворный внешнеторговый дефицит в какие-то 20 миллиардов долларов. И эта система могла расти прежними темпами на прежних принципах? (Во время первого обсуждения я конкретизировал принципы советского хозяйствования, которые не позволяли решить проблему внешнеторгового дефицита, а Вы с miron'ом именно эти принципы защищали, поэтому известен даже контекст практического вывода, для которого Вы строите экстраполяционную конструкцию.)

Я ещё понимаю, если бы нашёлся математик, которого экономисты привлекали к обработке своих моделей, самонадеянно экстраполирующий в 1987 г. дальнейший советский рост по Вашей методике. Но если экономист в 1987 году знает, что существующая система не может преодолеть небольшой дефицит торгового сальдо, то он не станет прогнозировать по подобной методике дальнейший рост, потому что видит серьёзность проблемы, делающей невозможным продолжение прежних принципов хозяйствования. А Вы это делаете в 2007 году. И заявляете, что советская экономика росла бы на 3-4% в год, если бы оставила все те элементы, из-за которых она уже не могла банальную задачу по коррекции внешней торговли решить. И при чём тут альтернативная статистика, которой Вы от оппонентов требуете, если именно этот исторический факт, вместе со многими другими такими же, указывает на невозможность дальнейшего бескризисного развития на прежних началах? Экономист не имеет права игнорировать исторические факты, указывающие на неприменимость его экстраполирующих моделей. Это всё равно, как если бы Вы обвинили Сталина в экономическом обвале 1942-43 гг., игнорируя невозможность продолжения довоенной экономической политики.

>> >Ну а с ВВП совсем просто. Что определяет темп роста ВВП?
>> >* темп роста населения (примерно постоянный)

>> Докажите, что качество человеческого капитала и трудовая этика в СССР не имели причин к ухудшению.

>А при чём тут темп роста населения?

А при том, что модель Солоу может оказаться неверна и давать неверный прогноз, если «количество труда» оценивать через население или рабочую силу. Количество рабочих рук растёт, а трудовая этика падает столь стремительно, что перекрывает рабочей силы. Вот Вам и причина снижения производительности. И то, что у нас с трудовой этикой было неблагополучно, известный исторический факт, игнорировать который экономисту негоже.

>>>* темп роста уровня технологий (примерно постоянный, для СССР - тоже)

>> Докажите, что темпы технологического развития в СССР не имели тенденции к снижению. Только, ради Бога, не считайте количеством зарегистрированных изобретений.

>Почему бы и нет? Но так и быть, согласно Easterly & Fischer, рост совокупной факторной производительности в СССР не менялся.

Не «почему бы и нет?», а «почему да?». Почему вообще модель Солоу применима для Советской экономики и почему совокупная факторная производительность, посчитанная хоть Истерли и Фишером, хоть Пасхальным и Рыбкиным, адекватно описывает технологический рост для советской экономики?

>>>* темп аккумуляции капитала (тоже как правило постоянный)

>> Докажите, что ценность капиталовложений (отдача от инвестирования такой-то себестоимости) в СССР не имела тенденции к снижению.

>А какое это имеет отношение?

А такое, что люминия и чугуния в советскую экономику, в пересчёте на себестоимость, могло вгоняться помногу, а толку – всё меньше. В то время как в «рыночной» экономике даже стоимость капиталовложений настолько привязана к ценности альтернативного использования, что «оторваться» от модели Солоу им было бы затруднительно.

>>>Если сложить три константы, то что будет? Константа.

>> Покажите, что это были константы. А то ведь Товарищ Рю уже Вам советовал:

>Это Вы покажите, что не были. Оснований считать иначе у меня нет.

«В окно посмотрите!» (Пасечник)

>> "В восьмой пятилетке (1966-1970 гг.) годовой рост был, скажем, процентов 5, в девятой - 4, в десятой - 2, а в одиннадцатой сыграли практически по нулям (даже без учета роста населения). Ну-ка, проэкстраполируйте дальше?

>Вы что, страдаете частичной утратой памяти? Мы эту цитату обсуждали уже.

Я не был удовлетворён Вашими ответами.

>> Спасибо за искренность. А теперь скажите, какова цена такому прогнозу.

>Вы лучше скажите, Вы поняли написанное в сообщении, на которое отвечали?

Не уверен. Как справедливо заметил Скептик, «бред всегда трудно понять».

>С чем согласны, с чем не согласны?

Мне кажется, я довольно много отвечал на эту тему. Если говорить о данном конкретном сообщении, на которое я отвечал, то я приводил дополнительные аргументы, заставлявшие усомниться в применимости экстраполяции советского ВВП гладкой функцией.

От	Alexandre Putt
К	Мигель (15.10.2007 02:22:04)
Дата	18.10.2007 14:00:45

Зачем мне ничья? Только безоговорочная капитуляция

Гуревичу впрочем могу предложить сепаратный мир :) На моих условиях :))

> По всем признакам - и это особенно видно по Вашему ответу Иванову, - с
> целью <<выкрутиться>> из затруднительного положения, Вы перешли на
> откровенную клоунаду и глумление, чтобы спровоцировать оппонента на

И что же это за признаки? Я не понимаю, как попытки призвать оппонента
сделать внятные утверждения по обсуждаемому вопросу оказываются клоунадой.
Почему я должен вытягивать такие утверждения?

> сатирическом ключе. И хотя Вы совершенно не заслуживаете продолжения
> объяснений с нашей стороны, я попытаюсь добавить несколько комментариев к
> Вашей позиции.

Благодарю за честь, вот только объясняю здесь я :)

> >>> Ладно, примем шутки ради и ровнона одно сообщение (больше эта шутка не
> заслуживает) Вашу методику прогнозирования по типу "завтра будет такая же
> погода, как сегодня.
> В данном случае я очень хорошо описал Вашу методику. Вы необоснованно
> предположили, что <<завтра>> (в следующем году) ВВП будет расти по тем же
> закономерностям, что и <<сегодня>> и <<вчера>>. Вы предлагаете, не вникая

Ну и? Американская экономика обнаруживает одну и ту же закономерность за прошедшие
100 лет? Пожалуй, да. Из этого следует, что темпы роста в ней одинаковые? Нет, не следует.

> ни в какие другие параметры, кроме значения ВВП по серии лет, подобрать
> гладкую функцию, хорошо описывающую его предыдущий рост, экстраполировать

Зачем именно гладкую?

> её и выдать за <<научный прогноз>>. Я не утверждал, что Вы обещаете на
> следующий год такой же ВВП, как в этом году, а вот такую же динамику ВВП,
> как до этого, Вы обещали.

А что такое "такая же динамика"?

Если я утверждаю, что тела притягивают себя согласно такому-то соотношению,
то будет ли это "такой же погодой", если мы рассмотрим другие тела?

> А про <<зависимость>> не надо дурочку запускать. Никто из нас не
> утверждал, что значение ВВП в следующем году не зависит от значения ВВП в
> этом году.

Интересно :) Ну так если зависит, то в чём проблема?

> С самого начала речь шла о допустимости построения адекватных
> прогнозов советского ВВП после 1985 года по официальной статистике о
> динамике его роста, без привлечения каких-либо других переменных.

Ну и? Какие переменные Вы собираетесь привлекать и для чего?

Для описания долгосрочных свойств экономики есть популярная модель Солоу.
Истерли и Фишер утверждают (со ссылкой), что она наилучшим образом подходит для СССР.

Мы установили, что в этой модели для описания динамики ВВП нет нужды
привлекать сторонние переменные.

Где Ваши возражения по существу?

Приведите хотя бы тип динамики, который не поддаётся такому выражению.

> Теперь несколько слов о принципе <<завтра будет такая же погода, как
> сегодня>>. На самом деле, любое прогнозирование опирается на мнение
> <<завтра нечто будет таким же, как сегодня и вчера>>. Вопрос - в
> правильном выборе этого <<нечто>>. Инженер, проектируя механизм с

Т.е. Вы согласны с осмеиваемым тезисом? А ведь раньше возражали.

> приходится. Но никому из метеорологов не придёт в голову прогнозировать
> погоду на завтра, предполагая постоянство самой по себе погоды либо
> периодичность её по дням календаря (по крайней мере, в нашей умеренной
> зоне - я не говорю о редких местах на планете, где что-то похожее имеет

Вам не приходит в голову, что это постоянство может быть выражено статистически?

> И упрёк в Ваш и Сигизмунда Миронина адрес про прогноз по типу <<завтра
> будет такая же погода, как сегодня>> относится к неправомерному выбору
> именно того самого нечто, постоянство которого предполагается. Что будет

Вы не понимаете. Если Вы адекватно описали стат. процесс, то для прогнозирования
Вам больше ничего не нужно. Вы можете повысить точность прогноза, привлекая
дополнительную информацию, вот и всё.

> выступать в роли <<нечто>>? Гладкая полиномиальная или показательная
> функция, к которой добавляются незначительные возмущения от наблюдения к
> наблюдению? Так это же нужно обосновать, что она и после 1985 года могла
> остаться такой же. Нужен собственно экономический, а не математический или
> статистический анализ конкретной системы.

А почему она должна была измениться?

> могла остаться такой же. Это большой объём разнородных данных, понимание
> которого не сводится к обработке серии ВВП с помощью программы из
> стандартного пакета. Да, взять хотя бы такой исторический факт: оставаясь

Какого стандартного пакета, Вы о чём?

> на прежних принципах хозяйствования, власти СССР не могли <<разрулить>>
> смехотворный внешнеторговый дефицит в какие-то 20 миллиардов долларов. И

А почему Вы считаете, что его надо было разруливать? Написали бы бумажку,
мы, Михаил Сергеевич, обязуемся выплатить Джону Смиту 20 миллиардов долларов через
20 лет по строительству коммунизма. Джон Смит бы без проблем принял.

> эта система могла расти прежними темпами на прежних принципах? (Во время

А с чего Вы взяли, что темпы должны оставаться прежними? Они могут быть вообще
какими угодно, т.е. вытекать из предыдущей динамики.

> статистика, которой Вы от оппонентов требуете, если именно этот
> исторический факт, вместе со многими другими такими же, указывает на
> невозможность дальнейшего бескризисного развития на прежних началах?

Я не вижу обоснований.

> Экономист не имеет права игнорировать исторические факты, указывающие на
> неприменимость его экстраполирующих моделей. Это всё равно, как если бы Вы
> обвинили Сталина в экономическом обвале 1942-43 гг., игнорируя
> невозможность продолжения довоенной экономической политики.

В случае со Сталиным мы имеем внешний неуправляемый фактор - военный. В случае
с Перестройкой мы имеем сознательно проводимую экономическую политику.

> >> >Ну а с ВВП совсем просто. Что определяет темп роста ВВП?
> >> >* темп роста населения (примерно постоянный)
> >> Докажите, что качество человеческого капитала и трудовая этика в СССР
> не имели причин к ухудшению.
> >А при чём тут темп роста населения?
> А при том, что модель Солоу может оказаться неверна и давать неверный
> прогноз, если <<количество труда>> оценивать через население или рабочую
> силу.

Дорогой Мигель, я вопросы задал, чтобы указать на то, что Вы подзабыли модель.
Производительность труда в этой модели входит другим параметром.

> >>>* темп роста уровня технологий (примерно постоянный, для СССР - тоже)
> >> Докажите, что темпы технологического развития в СССР не имели тенденции
> к снижению. Только, ради Бога, не считайте количеством зарегистрированных
> изобретений.
> >Почему бы и нет? Но так и быть, согласно Easterly & Fischer, рост
> совокупной факторной производительности в СССР не менялся.
> Не <<почему бы и нет?>>, а <<почему да?>>. Почему вообще модель Солоу

Почему количество патентов не является адекватным индикатором? Я не понимаю.

> применима для Советской экономики и почему совокупная факторная
> производительность, посчитанная хоть Истерли и Фишером, хоть Пасхальным и
> Рыбкиным, адекватно описывает технологический рост для советской
> экономики?

А почему нет? Вон Истерли и Фишер со мной согласны: модель Солоу идеально
объясняет советскую экономику. Удовлетворились? Мне откровенно надоело
выискивать цитаты в источниках типа "Советская экономика может быть описана с помощью ARIMA".
Это идиотское занятие. Но тут мне действительно повезло: есть конкретное утверждение,
что такая-то модель применима для конкретного случая (это примерно как искать
в учебнике физики конкретную цитату, что законы Ньютона годятся для резиновых шариков малинового цвета
в горошек - и нашёл ведь!).

> >>>* темп аккумуляции капитала (тоже как правило постоянный)
> >> Докажите, что ценность капиталовложений (отдача от инвестирования
> такой-то себестоимости) в СССР не имела тенденции к снижению.
> >А какое это имеет отношение?
> А такое, что люминия и чугуния в советскую экономику, в пересчёте на
> себестоимость, могло вгоняться помногу, а толку - всё меньше. В то время

Ну так Истерли & Фишер вообще считают, что отдача была равна 0.
Это же не оказывает влияние на применимость используемых моделей.

Т.е. я вопрос задал не потому, что Ваши указания я отрицаю, а потому, что
они не играют роли в вопросе применимости. Знакомство с моделью освежите. Я сам
периодически это делаю.

> как в <<рыночной>> экономике даже стоимость капиталовложений настолько
> привязана к ценности альтернативного использования, что <<оторваться>> от
> модели Солоу им было бы затруднительно.

Ну так и в советской тоже. Просто механизм другой.

> >>>Если сложить три константы, то что будет? Константа.
> >> Покажите, что это были константы. А то ведь Товарищ Рю уже Вам
> советовал:
> >Это Вы покажите, что не были. Оснований считать иначе у меня нет.
> <<В окно посмотрите!>> (Пасечник)

Зачем в окно? Посмотрите стат. сборник и опровергните.

> >> "В восьмой пятилетке (1966-1970 гг.) годовой рост был, скажем,
> процентов 5, в девятой - 4, в десятой - 2, а в одиннадцатой сыграли
> >Вы что, страдаете частичной утратой памяти? Мы эту цитату обсуждали уже.
> Я не был удовлетворён Вашими ответами.

И плохо! Я же показал, что там положительное число получается. 2-3%.

> >> Спасибо за искренность. А теперь скажите, какова цена такому прогнозу.
> >Вы лучше скажите, Вы поняли написанное в сообщении, на которое отвечали?
> Не уверен. Как справедливо заметил Скептик, <<бред всегда трудно понять>>.

Это тоже плохо. Вроде просто написано.

> >С чем согласны, с чем не согласны?
> Мне кажется, я довольно много отвечал на эту тему. Если говорить о данном
> конкретном сообщении, на которое я отвечал, то я приводил дополнительные
> аргументы, заставлявшие усомниться в применимости экстраполяции советского
> ВВП гладкой функцией.

Какие аргументы, Вы о чём?

Есть серия простых утверждений. Возражений на них практически нет.
Иванов-Гуревич представил одно возражение про разрыв в функции. Я его опроверг,
указав на опасную для него дилемму. Иванов-Гуревич сразу попятился и забрал свой тезис.

Ещё раз:
> >а) использование линейных функций для прогнозирования является адекватным
> >б) прогнозирование на основе прошлого опыта является адекватным
> (экстраполяция, короче)
> >в) прогнозирование серии на основе предыдущих наблюдений является
> адекватным.

Дальше Вы утверждаете, что в советской экономике был какой-то кризис. Ну так
покажите, как этот кризис возникает из динамики до 1985 г.

Если Вы сможете предсказать обвал к 1985 -1989 гг. на основе данных 1950-1985 гг.,
тогда все претензии к Вам снимаются.

Это и будет конкретным обсуждением. А так не особенно интересно обсуждать Ваши абстрактные
рассуждения, которые грешат нестыковками.

От	Мигель
К	Alexandre Putt (18.10.2007 14:00:45)
Дата	19.10.2007 02:05:13

Не всё коту масленица. (-)

От	Alexandre Putt
К	Мигель (19.10.2007 02:05:13)
Дата	23.10.2007 14:55:57

Судя по отрицательному тренду в качестве ваших возражений (+)

можно заключить, что обсуждение подходит к концу. Кроме как самодеятельности (декламации
стихов и цветков народного творечества) Вы нас ничем порадовать не можете.

Если учесть, что вопросы я задавал конкретные (например, почему Вы считаете, что темп роста населения не был постоянным),
то можно заключить, что у Вас возражений нет на сообщение:

От Alexandre Putt
Дата 09.10.2007 15:23:58
Отвлечённые размышления о редукции

От	Мигель
К	Alexandre Putt (23.10.2007 14:55:57)
Дата	24.10.2007 16:55:29

Это Вам так судится из Зазеркалья

>можно заключить, что обсуждение подходит к концу. Кроме как самодеятельности (декламации стихов и цветков народного творечества) Вы нас ничем порадовать не можете.

Крылов, Гоголь, Роальд Даль разве по статье "народное творчество" проходят? И что, вы связных пояснений моих не видели, которых я тут написал очень много?

>Если учесть, что вопросы я задавал конкретные (например, почему Вы считаете, что темп роста населения не был постоянным

я так не считал. Вы в очередной раз приписали мне высказывания, которых я не делал, как в случае о будто бы отрицании мной закона больших чисел или об отрицании производства гражданских самолётов в СССР. Вы ещё за прошлые поклёпы не извинились, а навешиваете новые.

>), то можно заключить, что у Вас возражений нет на сообщение:

>От Alexandre Putt
>Дата 09.10.2007 15:23:58
>Отвлечённые размышления о редукции

Нет, дорогой, я ответил, но Вы ответов не поняли. Но ничего, я повторю ещё разок для особо непонятливых. Модель Солоу не обладала прогностическими возможностями для советской экономики. Из роста количества факторов производства (станков и работников), «запихиваемых» в народное хозяйство, не обязательно следовало адекватное увеличение производства: «предельная полезность» труда и капитала для народного хозяйства вполне могла и снижаться слишком быстро. Поэтому я отверг Вашу попытку обосновать сохранение темпов роста при советской системе тем, что с определёнными темпами росло количество «запихиваемых» в народное хозяйство факторов производства и продолжался технологический рост, оцениваемый с помощью сомнительной (для советских условий) формулы как совокупная факторная производительность. Вы вообще слишком рано ударились в макроэкономику, не овладев микроэкономикой в достаточной мере, чтобы чувствовать границы применимости макроэкономических моделей.

От	Alexandre Putt
К	Alexandre Putt (09.10.2007 15:21:13)
Дата	09.10.2007 15:23:25

О случайности ВВП

У меня всё меньше времени на ответы Вам, но я постараюсь всё же ответить на основные
вопросы (тем более что Иванов-Гуревич фактически признал все мои тезисы, поэтому мне уже не столь интересно).
Конкретно сейчас разберу частный момент о случайности ВВП. Остальное - позже, кое-что такими небольшими сообщениями, а потом - остаток.

Утверждение Хаавельмо касается различия теоретических
переменных и замерямых переменных. Объясню.

Представим, что мы считаем, что ВВП определяется производственной функцией,
которая зависит от двух факторов производства:

Y = F( K, L )

Первая проблема, которая нас ждёт, касается неточного измерения K и L.
Нам неизвестны действительные значения K и L. Поэтому мы уже обладаем
случайной переменной (функцией от случайных переменных).

Далее, мы также не знаем конкретного вида, который принимает F( ).
Мы в принципе его не наблюдаем.
Мы можем строить лишь предположения и сверять их с действительностью
на основе статистических методов.

Третья проблема касается мириада неучтённых факторов в нашем соотношении.
Оно ничего не говорит о том, что случится, если изменятся, например,
цены ресурсов на мировом рынке. Ничего не говорит о проводимой макроэкономической
политике. Даже если мы расширим нашу модель

Y = F( K, L, N, EX, ... )

Мы всё равно не сможем описать все значительные факторы, влияющие на ВВП.
Такая гигантская модель потеряет всякую привлекательность абстракции, необходимым образом
при этом полагаясь на массу сомнительных предположений.

Поэтому мы также должны смириться с тем, что наша модель будет игнорировать часть реальности.
В этом, собственно, суть любого теоретического осмысления.

Но как реально образуется наша переменная Y? Вот здесь и возникает момент, о котором также
говорит Granger.

Ничего общего с нашими построениями выше измерение ВВП не имеет.
Эти измерения идут в другой канве, их проводят совершенно другие люди.
Эти измерения весьма затруднены, несвободны от теории, как и всякие другие измерения,
подвержены ошибкам измерения.

В действительности ВВП измеряется через агрегирование (и консолидирование) бухгалтерской отчётности фирм - по крайней
мере основная его часть. Полученный результат обладает любопытними статистически свойствами сам по себе:

> As a statistician I am intrigued by the pure magnitude of some of the major economies, although economists pay little attention to this aspect of the real world. For example, in the United States there are about one hundred million households, so total consumption is the sum of all these households' consumptions. The sum over such a large number of families should have very special statistical properties, given various well-known limit theorems. If these properties are not observed this also has important impli-cations. I think that these, and many other topics concerning aggregation, are worth further study. (из нобелевской лекции)

Подведём итоги:
1. Экономические переменные не могут быть измерены с достаточным уровнем точности. Существуют ошибки измерения, делающими соответствующие переменные случайными (из-за наличия случайного компонента).
2. Между измеряемыми переменными и теоретическими переменными существует различие. Реальные измеряемые переменные, например ВВП или уровень безработицы, не могут быть однозначно соотнесены с теми уравнениями, которые мы записываем "мелом на доске".
3. Существование большого числа "прочих неравных", которые постоянно изменяются, также является источником случайности. (Это уточнение п.2)

Всё это означает, что те серии, которые нам доступны, являются случайными.
Простое разграничение случайности и детерминированности переменных например у Granger:
Детерминистическая переменная - та, чьё значение известно с достоверностью (определённостью).

Вот ещё пара цитат для общего развития (из выступления по случаю присуждения Нобелевской премии, я его размещал уже)

(о прошлых значениях, о проблемах с данными, о теории)

> The modern macro economy is large, diffuse, and difficult to define, mea-sure, and control. Economists attempt to build models that will approximate it, that will have similar major properties so that one can conduct simple ex-periments on them, such as determining the impacts of alternative policies or the long-run implications of some new institution. Economic theorists do this using constraints suggested by the theory, whereas the econometrician builds empirical models using what is hopefully relevant data and which captures the main properties of the economy in the past.

(о детерминистических переменных и отличии экономических данных)

> One can begin with the ancient subject of Mathematics which is largely concerned with the discovery of relationships between deterministic variables using a rigorous argument. (A deterministic variable is one whose value is known with certainty.) However, by the middle of the last millennium it be-came clear that some objects were not deterministic, they had to be described with the use of probabilities, so that Mathematics grew a substantial sub-field known as Statistics. This later became involved with the analysis of data and a number of methods have been developed for data having what may be called standard properties. However, in some areas of application, the data that they generated were found to be not standard, and so special sub-sub-fields needed to be develo-ped. For example, Biology produced Biometrics, Psychology gave us Psycho-metrics, and Economics produced Econometrics. There are many types of economic data, but the type considered by Rob Engle and myself is know as time series. Consider the measurement of unem-ployment rates which is an important measure of the health of the economy. Figures are gathered by a government agency and each month a new number is announced. Next month there will be another value, and so forth. String these value together in a simple graph and you get a time series.

(о ВВП и свойствах экономических серий)

> At the other extreme, some aspects of the overall, or macro, economy, such as national income, consumption, and investment, may be available only quarterly for many countries, and only annually for others. Population data is also available only annually or less frequently. Many of these series are rather smooth, moving with local trends or with long swings, but the swings are not regular. It is this relative smoothness that makes them unsuitable for analysis with standard statistical procedures, which assumes data to have a property know as stationarity. Many series in economics, particularly in finance and macroeconomics, do not have this property and can be called integrated or, sometimes incorrectly, non-stationary.

От	Мигель
К	Alexandre Putt (09.10.2007 15:23:25)
Дата	10.10.2007 17:10:54

Время - деньги

От	Alexandre Putt
К	Мигель (10.10.2007 17:10:54)
Дата	13.10.2007 15:53:32

Поэтому будем их экономить

От	Мигель
К	Alexandre Putt (13.10.2007 15:53:32)
Дата	15.10.2007 02:10:01

Что же Вы не экономите время собеседников?

>> Но я совершенно не пойму, почему Вы начали со сложных вопросов, тем более имеющих слабое отношение к предмету спора, а не с тех простых вопросов, с

>Вы можете сформулировать предмет спора? Я Вам помогу: возможность применения линейных спецификаций для прогнозирования темпов роста ВВП.

Нет, это Вы чрезмерно расширили и тем самым усложнили поиск истины в более узком вопросе – возможности линейной экстраполяции темпов роста позднего СССР для корректной оценки последствий гипотетической возможности, если бы перестройки не было.

Я напомню Вам несколько цитат: Вы защищали прогноз miron'а – «Прогноз при условии, что таких [перестроечных и либеральных] реформ не было… реформаторам надавали по шапке… Эти последствия [благостные экстраполяции miron'а] – то, что мы потеряли, приняв их [реформаторов] политику… Стоит задача дать прогноз советского ВВП на 20 лет как если бы мы очутились в 1985г. Проще всего допустить постоянный темп роста экономики и взять тот темп, который соответствовал предыдущему десятилетию-двум» (Alexandre Putt, see https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/229595.htm and references therein).

>> которых Иванов предложил Вам начать объяснения - нулевой вероятности выигрыша в лотерее, солдатопоросятах, прогноза погоды и т.д.?

>На это всё я отвечал и уточнял неоднократно.

Я не удовлетворён Вашими ответами. Например, Вы не видите разницы между утверждением о неприменимости закона больших чисел для прогноза выигрыша в лотерее с точки зрения отдельного игрока и утверждением о нулевой вероятности (т.е. невозможности) его выигрыша.

>>> (тем более что Иванов-Гуревич фактически признал все мои тезисы, поэтому мне уже не столь интересно).

>> Извините, ситуация напоминает спор Бобчинского с Добчинским, кто первым сказал <<э>>. Но ситуация существенно отличается, потому что архив позволяет проследить, кто что первым сказал.

>У Вас серьёзные проблемы с восприятием текста и конкретно восстановлением контекста. У меня речь идёт о пунтах а), б), и в), которые Гуревич признал, помявшись.

Речь шла о конкретной экстраполяции, которую Вы с miron'ом провели для позднесоветского ВВП, никакого оправдания по этой своей позиции Вы не предъявили. Вместо этого стали сыпать какими-то банальностями из учебника, не относящимися к делу. Часть из этих банальностей, сами по себе, действительно надо признать, что Ваши оппоненты и делают. Возражения возникают к тому, как Вы эти банальности пытаетесь применить в ситуации, для которой они не предназначались. Об этом было сказано предельно чётко:

«Я ничего не имею против линейных моделей вообще. Сомнение относится к вполне конкретной ситуации». (Иванов)

>> Насколько я смог оценить, дело развивалось иначе. Вы снова бросились подводить некоторую <<теоретическую базу>> под линейную экстраполяцию, осуществлённую в работах Сигизмунда Миронина, Иванов Вам возразил и в очень ясной форме

>Я всего лишь напомнил оспариваемые тезисы Иванову. Когда я их чётко сформулировал, ему ничего не оставалось, как признать их.

Вы вводите читателей в заблуждение. На самом деле, это Вы потом приписали Иванову оспаривание этих тезисов. А с самого начала речь шла о том, правильную ли теоретическую базу Вы подводите под линейную экстраполяцию miron'а. Ваши утверждения были намного жёстче, а касались не прогнозирования «вообще», в тех случаях, когда тому есть основания, а прогнозирования именно советского ВВП на основе серии данных до 1985 года:

«Для прогнозирования случайного процесса вполне достаточно его реализаций в прошлом…

Зато мои [объяснения] более глубокие.
1) опровергнуто утверждение, что для прогнозирования экономического процесса требуется знать что-то, кроме реализации процесса
2) опровергнуто утверждение, что рост ВВП нелинейный
3) опровергнуто утверждение, что предсказать ВВП за 20 лет невозможно» (Alexandre Putt, see https://vif2ne.org/nvz/forum/0/co/229595.htm and references therein).

>> Собственно же Ваши тезисы пока что остались недоказанными. Начиная с тезиса о допустимости экстраполяции советского ВВП по методу Сигизмунда Миронина

>Я представил большое число аргументов в свою пользу. У Вас какие-то проблемы с восприятием.

Как говорил Гегель, доводов можно привести сколько угодно. Но нас Вы не убедили – тут, скорее, проблемы с Вашей способностью объяснять. Но мне кажется, что не Вы не можете просто и ясно объяснить своими словами именно потому, что сами не разбираетесь в предмете.

>> Миронина и кончая тезисом о нулевой вероятности выигрыша в лотерее.

>Это всего лишь частный вопрос. Ответ я уже дал.

Я не удовлетворён Вашим объяснением, о чём уже писал. Кстати, я не понимаю, зачем Вам так цепляться за эту нулевую вероятность выигрыша в лотерее, если это, по Вашим же словам, частный вопрос. Вам следовало признать ошибку хотя бы в этом частном вопросе – и оставался бы шанс произвести впечатление на каких-то малокомпетентных читателей. А так всякий технарь, разбирающийся в элементах теории вероятностей, увидит Вашу неспособность понять даже такую простую вещь – и экстраполирует своё видение (на этот раз совершенно обоснованно) на Вашу способность воспринять более сложный аппарат теории вероятностей из работ по статистике и прогнозированию.

>>> Первая проблема, которая нас ждёт, касается неточного измерения K и L.
>>> Нам неизвестны действительные значения K и L. Поэтому мы уже обладаем случайной переменной (функцией от случайных переменных).

>> Нет, нет, K и L - агрегированные и не поддающиеся точному измерению (как масса Вселенной, например), но не случайные величины. По крайней мере,

>Это просто невежество. Каким образом величина, не поддающаяся точному измерению, может быть неслучайной?
Точно так же, как и любая другая величина, используемая в детерминистских моделях физики и других наук, например, масса во втором законе Ньютона.

>Вы знаете, как появилась теория вероятностей, дорогой мой? Из практической проблемы ошибок измерений.

Я не знал об этом открытии новейшего науковедения. Расскажите, пожалуйста!

>Ещё раз, для таких как Вы: невозможность точного измерения величины означает её случайность.

А Вы уже написали всемирно признанный учебник – я не знаю чего, – чтобы с таким апломбом поучать таких, как я, подобной чуши? А что же без Вас человечество делало все эти тысячелетия, пользуясь детерминистскими моделями? И вообще, какую величину можно точно измерить, кроме такой, что выражена целым числом?

>Величина называется случайной, если не может быть предугадана с определённостью.

Что за чушь?

>Случайный опыт - исход которого непредсказуем.

Что за чушь?

>Измерение веса тела даёт случайное число, потому что результаты разнятся от опыта
к опыту и конкретный результат не может быть предсказан загодя.

Ньютон этого не знал, и ничего, как-то пользуемся до сих пор его механикой.

>>> Далее, мы также не знаем конкретного вида, который принимает F( ).
>>> Мы в принципе его не наблюдаем.

>> Это ещё не повод, чтобы заявлять о случайности F, - по крайней мере, такой случайности, которая имеется в виду при применении теории случайных процессов для прогнозирования.

>Во-первых, не F, а y.

Дорогой, Вы сами написали F(). Вам лишь бы огрызнуться?

>> Если я понимаю, в модели Солоу F - детерминированная функция, значения которой однозначно определяются количеством капитала K и труда L, хотя её точного вида мы и не знаем.

>Ну так параметры Вы не наблюдаете. И даже общего вида функции не знаете.

Ну и что? Это ещё не повод говорить о случайности.

>>> Поэтому мы также должны смириться с тем, что наша модель будет игнорировать часть реальности. В этом, собственно, суть любого теоретического осмысления.

>> Вы тут говорите тривиальные вещи, не имеющие отношения к обсуждаемой теме. Разве кто-то с этим спорил?

>Не далее как несколькими днями ранее вы утверждали, что ВВП - неслучайная величина. Теперь прозрели, надеюсь?

Нет, не прозрел.

>> Зачем Вы тратите своё и наше драгоценное время на написание посторонних банальностей, если к Вам накопилось столько вопросов по ранее сделанным Вами утверждениям?

>Потому что Вы порите чушь без остановки по всем обсуждаемым вопросам. Приходится Вас оперативно обучать и разжёвывать элементарные вещи.

Даже если бы я и порол чушь (Вы пока что в этой дискуссии ни одного случая не раскрыли), те банальности, которые Вы пишете, не относятся к обсуждаемому вопросу.

>> Вы подтверждаете наш тезис, что аппарат теории вероятностей и статистики применяется для возможно более точного измерения истинного значения текущего ВВП, а не для прогнозирования его значения в будущем?

>Невежественные глупости. Я Вам объясняю, почему ВВП - случайная переменная. а) Из-за ошибок измерения. б) из-за невозможности измерения теоретических переменных вроде Y в нашем уравнении выше. Реально ВВП измеряет "всё под гребёнку".

Я не удовлетворён Вашими объяснениями. Во-первых, практически все переменные в самых разных науках не поддаются точному измерению, но это не повод считать их случайными. Во-вторых, я так и не понял, что такое «теоретический ВВП» и почему «нетеоретических ВВП» много.

> Вы поняли наконец, что ВВП - случайная переменная?

Я Вам повторно разъясню одну простую вещь. Нет объективного ответа на вопрос, является ли ВВП случайной переменной. Рассматривать его как случайную или неслучайную переменную имеет смысл в зависимости от принятой модели, обусловленной целью исследования. Например, река – одна и та же или разная? Одна и та же – если мы рассматриваем координаты моста на карте. Разная – если мы думаем, сдвинулось ли нефтяное пятно. Так вот, я не исключаю, что в какой-то модели будет осмысленным рассматривать ВВП как случайную величину. Но я не представляю, чтобы какая-то из этих моделей оправдала Ваш подход, по которому рост советского ВВП при условии, что «реформаторам надавали по шее», прогнозируется только на основе предыдущей серии ВВП за какое-то количество лет.

>> If these properties are not observed this also has important implications. I think that these, and many other topics concerning aggregation, are worth further study. (из нобелевской лекции)

>> То есть, цитата подтверждает те мои слова, которые вызвали у Вас настолько бурное веселье: <<речь, очевидно идёт об использовании аппарата теории вероятностей при статистической оценке текущих экономических величин. В

>Глупости. Granger говорит о том, что случайная переменная ВВП обладает занимательными статистическими свойствами. (конкретно он намекает на свою работу 80-ых гг. по длинной памяти)

Вы слишком любите спорить «вообще». Ну, что же там конкретно за «замечательные статистические свойства» и зачем они используются? Не для того ли, чтобы «использовать аппарат теории вероятностей для статистической оценки текущих величин» (а не для прогнозирования ВВП)?

>> используем при <<прогнозе>>. Массовость исходных данных заключена, во-первых, в опытном результате о представительности выборки магазинов (быть может, не одной и той же, а выбираемой по определённым правилам),

>Не смешите меня. ВВП не определяется походами по магазинам. Вы не поняли? Перечитайте эту фразу.

Если Вы посмотрите то сообщение, в котором я впервые вёл речь о походе по магазинам, то увидите, что походы работников статистических служб по магазинам я сначала привёл как пример сбора информации при оценке инфляции, а потом распространил этот образ (как мне показалось, удачный) на сбор статистической информации по данным выборки. Вот первое упоминание мной походов по магазинам:

«Например, работники статистической службы ходят по представительной выборке магазинов и приблизительно определяют инфляцию. Действительно, после того, как мы допустили проверенные опытом предположения о представительности выборки магазинов и правила работы с собранной информацией, «асимптотическая теория», закон больших чисел и другие результаты теории вероятностей позволяют нам довольно точно определить индекс цен. Но здесь мы имеем классический случай, в котором выполняются оба требования применимости теории вероятностей, о которых я Вам писал в прошлом сообщении: массовость исходных данных и усреднение результатов, которые мы используем при «прогнозе». Массовость исходных данных заключена, во-первых, в опытном результате о представительности выборки магазинов (быть может, не одной и той же, а выбираемой по определённым правилам), во-вторых, в большом количестве ценовых индексов по всем магазинам выборки. «Усреднение» собранных данных, приблизительно приводящее нас к ожиданию, имеет место при определении уровня инфляции: не страшно, если мы для кое-какого магазина ошиблись, «экстраполируя» на него информацию, взятую в других, – зато в среднем для большого количества магазинов ошибки нивелируются» (Мигель).

А вот второе упоминание, из которого (как я необоснованно понадеялся) должно было быть ясно, что здесь и далее, когда говорится о «магазинах», речь идёт о неформализованном образном описании:

Валовых внутренних продуктов не может быть много. Просто для наиболее точной оценки его истинного значения экономических параметров статистические службы прибегают к специфическим методам, которые, конечно же, теоретически могут дать несколько расходящийся результат, если сразу много работников статистической службы сильно промахнутся магазинами, в котором собирают данные, и дадут искажение в одну и ту же сторону (Мигель).

Я глубоко сожалею, что не смог подобрать более подходящего образа для разъяснения такой простой мысли.

Что же касается Ваших слов об оценке ВВП по консолидированной отчётности фирм, то я тут недостаточно компетентен, но боюсь, что такая оценка была бы не менее односторонняя, чем «магазинная». Во-первых, ВВП, вроде бы, считается тремя различными способами. Во-вторых, я не уверен, что это делается простым консолидированием собранных данных, совсем без распространения на всю экономику данных, известных для некоторой выборки.

>>> Иными словами, и в самом деле, речь идёт об <<использовании статистических методов при определении экономических величин на данный момент времени путём <<расширения>> на всю экономику данных, собранных для определённой выборки в данный момент времени же. Она ровным счётом ничего не говорит о прогнозировании, которому посвящена дискуссия>> (Мигель).

>Боюсь, мой запас приличных слов исчерпался.

Недоучились, наверное, русскому языку.

>Ещё раз. ВВП - случайная переменная. Да или Нет?

Зависит от модели, в которую Вы собираетесь лепить эту переменную.

>>>Подведём итоги:
>>>1. Экономические переменные не могут быть измерены с достаточным уровнем точности.

> Нет, дорогой, это Иванов первый поднял вопрос точности измерения истинного значения величины, на всякий случай заранее указывая Вам на то, что тема эта - посторонняя при обсуждении прогнозирования будущих значений экономических величин.

>Не надо всякую чепуху, которую нёс Иванов, выставлять за мои квалифицированные замечания. Иванов отрицал применение ЗБЧ при оценке параметров соотношений на том основании, что он ничего об этом не знает (а знает только об измерении физических объектов)

Я не нашёл в его словах ничего, что указывало бы на подобную точку зрения. Скорее, наоборот, он с самого начала говорил, что при прогнозировании ВВП речь идёт не о применении закона больших чисел для наиболее точной оценки параметров, а о совсем другой задаче:

«Нас интересует не истинное значение величины (как, например, при физических измерениях, когда увеличением количества измерений мы повышаем точность его определения), а то значение, которое выпадет при следующем испытании (это и есть прогноз). В данном случае истинное (среднее) значение вообще не нужно, ведь мы (речь идет об экономике) не собираемся (и не можем) проводить ни второе, ни последующие испытания» (Иванов).

>Здесь я утверждаю совершенно иное: существование ошибок измерения экономических переменных, что означает наличие фактора случайности.

Я не знаю, зачем Вы упорствуете в этой глупости? Ну пусть, предположим, что здесь наличествует некий «фактор случайности». Что дальше? Где адекватная модель, в которой этот самый «фактор случайности» применён?

>Вы хотите сказать, что Гуревич первым это заявил? Но ведь бедный Гуревич нёс совершенно противоположное!

У Вас есть справка о его доходах?

>>>Существуют ошибки измерения, делающими соответствующие переменные случайными (из-за наличия случайного компонента).

>> Это не та случайность, которую от Вас просят доказать, чтобы обосновать измышления о возможности спрогнозировать советский ВВП по предыдущим значениям.

>Дорогой мой, ВВП - случайная переменная? Да или Нет?

Зависит от модели, в которую Вы собираетесь лепить случайность. Пока что ни одной сносной модели, в которой имело бы смысл представлять ВВП как случайную величину для прогнозирования советского роста после 1985 года, Вы не представили.

>> Это та случайность, которая используется в моделях статистики для оценки результата большого числа опытов по малой выборке из той же генеральной совокупности, относительно которой требуется сделать статистическое утверждение.

> У Вас есть определённое непонимание применяемых в статистике методов оценки соотношений между переменными. Если есть две случайные переменные, которые совместно распределены с данным законом, то как правило Вы можете выразить одну из них как функцию другой (например, в случае нормальности распределения).

>Оценив параметры соотношения (т.е. получив, опять таки, случайные переменные), Вы можете сформировать прогноз одной величины на основе данных значений другой (условное ожидание, короче говоря).

>Поэтому это одна и та же случайность, товарищ Мигель. Другой у меня для Вас нет.

А теперь смотрим на реплики. Вы говорите, что ВВП – случайная величина, потому что «существуют ошибки измерения, делающими соответствующие переменные случайными (из-за наличия случайного компонента)». Я отвечаю: «Это не та случайность, которую от Вас просят доказать, чтобы обосновать измышления о возможности спрогнозировать советский ВВП по предыдущим значениям». И заканчиваю абзац словами, что привлечение аппарата теории вероятностей в данном случае – «это совсем не то же самое, что замерять прошлые значения ВВП и распространять на будущие». Вы с этим возражением не согласны?

>> Требуется дать агрегированный ответ об экономическом положении сотни миллионов домохозяйств в настоящем времени, делаем по определённым правилам выборку в сто тысяч домохозяйств в настоящем времени - и распространяем на всех.

>Ну Вы даже plain English не понимаете. Где было хоть слово сказано о выборке домохозяйств? Ну где?

Нет, Вы не поняли. Я тут выполняю работу за Вас, делаю шаги навстречу. Пытаясь представить, в каких же моделях имеет смысл использовать аппарат теории вероятностей для оценки экономических величин, я сделал предположение (из Вашего же описания), что у Хаавельмо идёт речь об оценке экономических величин по малой выборке. Тогда бы аппарат теории вероятностей был применим, но всё равно бы не годился для прогнозирования ВВП. Оказалось, что моё предположение о содержании работы Хаавельмо было не совсем точным, и речь шла об эмпирическом установлении функциональной взаимосвязи экономических переменных (подобно тому, как Ньютон установил, что сила тяготения обратно пропорциональна квадрату расстояния). Но задача «выявления истинного соотношения» между переменными с помощью большого числа измерений и последующего распространения установленной взаимосвязи на остальные похожие случаи не сильно отличается от задачи установления истинного значения величины с помощью большого числа измерений. Однако это всё равно не то, что нужно для прогнозирования ВВП по его предыдущим значениям.

>Что утверждает Granger? Если взять ну очень много случайных переменных и сложить, то получится интересная случайная переменная. В общем, не для Вас вдаваться в детали, всё равно ни черта не поймёте.

Из того, что Вы ещё ни одной путной мысли на эту тему своими словами не выразили, осмелюсь предположить, что Вы и сами ничего не поняли. Вам ещё рано читать работы, использующие сложный аппарат теории вероятностей, пока не разберётесь с лотереей.

>> Это совсем не то же самое, что замерять прошлые значения ВВП и распространять на будущие.

>Ну-ну. Итак мы установили (надеюсь), что ВВП - случайная величина.

>Теперь осталось преодолеть следующий этап. Понять, что ковариация ВВП за разные годы отлична от нуля.

Открываем раздел «Ковариация» в «Википедии» и читаем: «Пусть X,Y — две случайные величины, определённые на одном и том же вероятностном пространстве. Тогда их ковариация определяется следующим образом…»

Вы утверждаете, что случайная величина российский ВВП 1089, 1813, 1941, 1989 и 2008 гг. определены на одном и том же вероятностном пространстве? (Иначе как Вы определили ковариацию?) Опишите, пожалуйста, это вероятностное пространство.

>>> 2. Между измеряемыми переменными и теоретическими переменными существует различие. Реальные измеряемые переменные, например ВВП или уровень безработицы, не могут быть однозначно соотнесены с теми уравнениями, которые мы записываем "мелом на доске".

>> Вы очень плохо формулируете. Вероятно, Вы хотите сказать, что оценка ВВП и безработицы статистиками (та цифра, которую они сообщают) может отличаться от реального, истинного значения ВВП и безработицы, которую статистики столь неточно измеряют?

>Нет, не так. Речь идёт об идентификации уравнений на доске с теми переменными,
которые измеряются стат. службами.

Всё равно не понял. Вы хотите сказать, что уравнение на доске только приблизительно описывают поведение реальных экономических величин? Но ведь и в физике точно так же, с переменными в законах Ньютона. Это не заставляет нас называть физические величины, участвующие в соответствующих уравнениях, случайными. Иначе непонятно, почему в самолёте иногда пишут высоту и скорость, а не рисуют график распределения высоты и скорости.

>>> Всё это означает, что те серии, которые нам доступны, являются случайными.

>> Что <<всё>>? Вы пока ничего не сказали, кроме не относящихся к делу заклинаний общего характера.

>Приехали! Ещё раз задаю свой вопрос: ВВП - случайная велична. Да или Нет?

Я ещё раз отвечаю. Приведите модель, в которой имело бы смысл при прогнозировании советского ВВП по предыдущим значениям рассматривать его как случайную величину.

>>> Простое разграничение случайности и детерминированности переменных например у Granger:
>>>Детерминистическая переменная - та, чьё значение известно с достоверностью (определённостью).
>> Вы его неправильно поняли.

>Это дословный перевод цитаты не понял?

>Если Вы разумом не пользуетесь, то хоть фразу прочесть сможете?

>"A deterministic variable is one whose value is known with certainty."

Вас уже Иванов просил больше изъясняться не цитатами, а своими словами, чтобы легче было выявить, насколько Вы чужие цитаты поняли. Я Вам ещё раз объясняю: Вы не туда лепите случайность.

>> Насколько я понимаю, Вы считаете, что общее развитие Иванова ниже Вашего, не так ли?

>Само собой. Вы (оба) так "подставились" в этой ветке, что ещё года два вам напоминать об этом будут.

Вы уделяете непропорционально много внимания громогласным объявлениям о поражении оппонента, а собственных связных аргументов пока что не привели. В ответ на замечания и указание Ваших конкретных ошибок (вроде нулевой вероятности выигрыша в лотерее) запускаете в обсуждение совершенно посторонние вопросы. Ваше положение в этом споре таково, что самое время подумать о Вечном. А не препираться с целью побольнее ужалить собеседника.

>Чего стоит хотя бы упорство Гуревича в отрицании случайности ВВП!!!

Наверное, потому он и бедный, что упорство дорого стоит, да? Вспоминается теорема Дильберта о зарплате.

>>> Economic theorists do this using constraints suggested by the theory, whereas the econometrician builds empirical models using what is hopefully relevant data and which captures the main properties of the economy in the past.

>> Так, по Вашему мнению, из этой цитаты следует возможность прогнозирования советского ВВП эконометрическими методами? Или какое ещё отношение имеет эта цитата к обсуждаемому вопросу о корректности прогноза Сигизмунда Миронина?

>Речь в цитате идёт о методологических приёмах. Вы отрицаете использование предыдущих значений ("the main properties of the economy in the past") для оценки и прогнозирования экономических моделей, а Granger - утверждает.

Не надо мне приписывать того, чего я не говорил. Я отрицаю конкретное использование Вами и Сигизмундом Мирониным этой идеи.

>> Да пожалуйста, временые ряды могут быть какие угодно. Где там о прогнозировании дальнейших значений временного ряда советского ВВП по предыдущим?

>А, так Вы наконец уяснили, что
>а) ВВП - случайная переменная
>б) эта переменная характеризуется ковариацией с предыдущими значениями
>в) для прогнозирования будущих значений такой переменной целесообразно использовать историю предыдущих значений

>В таком случае примените дедукцию.

Жизнь – не дедуктивная структура. Для её адекватного описания подобные силлогизмы неприменимы – надо установить соответствие конкретной жизненной ситуации посылкам логической конструкции. Вы ещё пункта а) не обосновали и не знаю, когда доберётесь до ковариации ВВП разных лет (вопросик про общее вероятностное пространство помните?). Да и использование истории предыдущих значений – совсем не то же самое, что Ваше бессмертное «для прогнозирования абсолютно ничего знать не надо. Достаточно длинной серии» (Alexandre Putt).

От	Alexandre Putt
К	Мигель (15.10.2007 02:10:01)
Дата	26.10.2007 11:02:26

Ещё неэкономные замечания

> >Вы можете сформулировать предмет спора? Я Вам помогу: возможность
> применения линейных спецификаций для прогнозирования темпов роста ВВП.
> Нет, это Вы чрезмерно расширили и тем самым усложнили поиск истины в более
> узком вопросе - возможности линейной экстраполяции темпов роста позднего
> СССР для корректной оценки последствий гипотетической возможности, если бы
> перестройки не было.

Это один и тот же вопрос.

> Я не удовлетворён Вашими ответами. Например, Вы не видите разницы между
> утверждением о неприменимости закона больших чисел для прогноза выигрыша в
> лотерее с точки зрения отдельного игрока и утверждением о нулевой
> вероятности (т.е. невозможности) его выигрыша.

Ну так эти вещи взаимосвязаны тривиальным образом. ЗБЧ утверждает, что
веротность сходится к такому-то числу и выигрыш вместе с ним.

Но так как ЗБЧ не работает в данном случае (просто не набирает оборот),
то утверждение оказывается ложным. Маловероятное событие просто не наступает.

> Речь шла о конкретной экстраполяции, которую Вы с miron'ом провели для
> позднесоветского ВВП, никакого оправдания по этой своей позиции Вы не
> предъявили.

А зачем? Есть общие соображения, есть результаты оценки спецификаций, есть
уверенность в методах.

> Вместо этого стали сыпать какими-то банальностями из учебника,
> не относящимися к делу.

Но вы (оба) эти банальности не понимаете, о чём заявляете повсеместно :)

> <<Я ничего не имею против линейных моделей вообще. Сомнение относится к
> вполне конкретной ситуации>>. (Иванов)

И что?

> Вы вводите читателей в заблуждение. На самом деле, это Вы потом приписали
> Иванову оспаривание этих тезисов. А с самого начала речь шла о том,
> правильную ли теоретическую базу Вы подводите под линейную экстраполяцию

Правильную, не сомневайтесь.

> miron'а. Ваши утверждения были намного жёстче, а касались не
> прогнозирования <<вообще>>, в тех случаях, когда тому есть основания, а
> прогнозирования именно советского ВВП на основе серии данных до 1985 года:

Ну а какая проблема? В СССР что, марсиане жили?

> <<Для прогнозирования случайного процесса вполне достаточно его реализаций
> в прошлом...

Да. Достаточно. На этот вопрос я дал исчерпывающий ответ, подкреплённый цитатами.
Хотя надо заметить, я мог бы сказать намного лучше.

> 1) опровергнуто утверждение, что для прогнозирования экономического
> процесса требуется знать что-то, кроме реализации процесса

Верно

> 2) опровергнуто утверждение, что рост ВВП нелинейный

Смотря что такое "линейность". Но в общем можно согласиться.

> 3) опровергнуто утверждение, что предсказать ВВП за 20 лет невозможно>>

Ну да.

> Как говорил Гегель, доводов можно привести сколько угодно. Но нас Вы не
> убедили - тут, скорее, проблемы с Вашей способностью объяснять. Но мне

Диалектически надо мыслить.

> кажется, что не Вы не можете просто и ясно объяснить своими словами именно
> потому, что сами не разбираетесь в предмете.

Главное - то, что разбираюсь лучше Вас.

> Я не удовлетворён Вашим объяснением, о чём уже писал. Кстати, я не
> понимаю, зачем Вам так цепляться за эту нулевую вероятность выигрыша в
> лотерее, если это, по Вашим же словам, частный вопрос. Вам следовало

Ну Вы же требуете ответа.

> признать ошибку хотя бы в этом частном вопросе - и оставался бы шанс
> произвести впечатление на каких-то малокомпетентных читателей. А так

Какую ошибку? Если у Вас есть возражения - представляйте. Вопрос-то математический, разночтений быть не должно?

> всякий технарь, разбирающийся в элементах теории вероятностей, увидит Вашу
> неспособность понять даже такую простую вещь - и экстраполирует своё

Давайте, демонстрируйте мою неспособность своим конкретным и "верным" объяснением.

> видение (на этот раз совершенно обоснованно) на Вашу способность
> воспринять более сложный аппарат теории вероятностей из работ по
> статистике и прогнозированию.

А Вы читали работы по прогнозированию? Какие?

> >Это просто невежество. Каким образом величина, не поддающаяся точному
> измерению, может быть неслучайной?
> Точно так же, как и любая другая величина, используемая в детерминистских
> моделях физики и других наук, например, масса во втором законе Ньютона.

Минутку. Разве мы детерминистические модели обсуждаем? Нет, мы обсуждаем
конкретную замеренную величину. И масса в физике тоже есть и будет случайной величиной,
если речь идёт не о школьной задачке, а о реальном опыте, хотя бы даже школьно-лабораторном.

Я с Вами обсуждаю не абстрактные модели ВВП, где ВВП - детерминированная величина (вроде модели Солоу).

Я обсуждаю временную серию ВВП. И ВВП в ней - случайная переменная.

> >Вы знаете, как появилась теория вероятностей, дорогой мой? Из
> практической проблемы ошибок измерений.
> Я не знал об этом открытии новейшего науковедения. Расскажите, пожалуйста!

Ну да. Впервые с этой проблемой столкнулся Галилей. Правда, теорию в конечном виде не он создал.
Однако изучение ошибок измерения была, есть и будет область статистики (включая теорию вероятностей).

> >Ещё раз, для таких как Вы: невозможность точного измерения величины
> означает её случайность.
> А Вы уже написали всемирно признанный учебник - я не знаю чего, - чтобы с
> таким апломбом поучать таких, как я, подобной чуши? А что же без Вас

А что Вас удивляет?

Кстати, раз об этом пошла речь, вот здесь процитирую из Wikipedia

------------------------
http://en.wikipedia.org/wiki/Measurement

Measurement is the estimation of the magnitude of some attribute of an
object, such as its length or weight, relative to a unit of measuremnt.
Measurement usually involves using a measuring instrument, such as a ruler
or scale, which is calibrated to compare the object to some standard, such
as a meter or a kilogram. In science, however, where accurate measurement
is crucial, a measurement is understood to have three parts: first, the
measurement itself, second, the margin of error, and third, the confidence
level -- that is, the probability that the actual property of the physical
object is within the margin of error. For example, we might measure the
length of an object as 2.34 meters plus or minus 0.01 meter, with a 95%
confidence level.

[edit] Observations and error

The act of measuring often requires an instrument designed and calibrated
for that purpose, such as a thermometer, speedometer, weighing scale, or
voltmeter. Surveys and tests are also referred to as "measurement
instruments" in academic testing, aptitude testing, voter polls, etc.

Measurements almost always have an error and therefore uncertainty. In
fact, the reduction-not necessarily the elimination-of uncertainty is
central the concept of measurement. Measurement errors are often assumed
to be normally distributed about the true value of the measured quantity.
Under this assumption, every measurement has three components: the
estimate, the error bound, and the probability that the actual magnitude
lies within the error bound of the estimate. For example, a measurement of
the length of a plank might result in a measurement of 2.53 meters plus or
minus 0.01 meter, with a probability of 99%.

Measurement is fundamental in science; it is one of the things that
distinguishes science from pseudoscience. It is easy to come up with a
theory about nature, hard to come up with a scientific theory that
predicts measurements with great accuracy. Measurement is also essential
in industry, commerce, engineering, construction, manufacturing,
pharmaceutical production, and electronics.

When you can measure what you are speaking about, and
express it in numbers, you know something about it;
but when you cannot express it in numbers, your
knowledge is of a meager and unsatisfactory kind; it
may be the beginning of knowledge, but you have
scarcely in your thoughts advanced to the state of
science. -LORD KELVIN

------------------------

(Особенно на последний абзац обратите внимание - это к Вам)

Ну как, по поводу "чуши"? Извиняться будем?

> человечество делало все эти тысячелетия, пользуясь детерминистскими
> моделями? И вообще, какую величину можно точно измерить, кроме такой, что
> выражена целым числом?

Ну так я всегда утверждал, что все экономические переменные - случайны.

> >Величина называется случайной, если не может быть предугадана с
> определённостью.
> Что за чушь?

Эту чушь сказал Granger.

> >Случайный опыт - исход которого непредсказуем.
> Что за чушь?

Эта чушь из советского учебника теории вероятностей.

> >Измерение веса тела даёт случайное число, потому что результаты разнятся
> от опыта
> к опыту и конкретный результат не может быть предсказан загодя.

> Ньютон этого не знал, и ничего, как-то пользуемся до сих пор его
> механикой.

Ну и? Я Вам цитировал кусок из Хаавельмо, но Ваша память явно барахлит:

"...Or, what amounts to the same, we should have to expand the simple theory
of bodies falling in vacuum, to allow for the air resistance (and probably many other factors).
A physicist would dismiss these measurements as absurd for such a purpose
because he can easily do much better. The economist, on the other hand,
often has to be satisfied with rough and biased measurements...
he is presented with some results which, so to speak, Nature has produced
in all their complexity, his task being to build models that explain what
has been observed" (p. 7)

Т.е. существует различие между физическими и экономическими переменными-измерениями.

> >Во-первых, не F, а y.
> Дорогой, Вы сами написали F(). Вам лишь бы огрызнуться?

Товарищ Мигель, если Вы не понимаете тут разницу, то ничем помочь не могу.

> >Ну так параметры Вы не наблюдаете. И даже общего вида функции не знаете.
> Ну и что? Это ещё не повод говорить о случайности.

В общем случае - повод.

> >Не далее как несколькими днями ранее вы утверждали, что ВВП - неслучайная
> величина. Теперь прозрели, надеюсь?
> Нет, не прозрел.

Замечательно.

> Даже если бы я и порол чушь (Вы пока что в этой дискуссии ни одного случая
> не раскрыли),

Да десяток раз уже на двоих, наверное. Нет охоты перечислять. Даже в этом сообщении неоднократно. Чего стоит Ваше отрицание модели случайности ошибок измерения.

> Я не удовлетворён Вашими объяснениями. Во-первых, практически все
> переменные в самых разных науках не поддаются точному измерению, но это не
> повод считать их случайными.

Именно что повод. Потому что ошибки измерения подчинены законам из области
теории вероятностей.

> Во-вторых, я так и не понял, что такое
> <<теоретический ВВП>> и почему <<нетеоретических ВВП>> много.

Я объяснил в другом ообщении

> Я Вам повторно разъясню одну простую вещь. Нет объективного ответа на
> вопрос, является ли ВВП случайной переменной. Рассматривать его как

Есть. Вы на серию взглянули? Убедились?

> случайную или неслучайную переменную имеет смысл в зависимости от принятой
> модели, обусловленной целью исследования. Например, река - одна и та же

Чушь. Измерение ВВП всегда даёт случайную переменную. Вам это простительно не знать,
потому что Вы никогда в своей жизни не тестировали научные теории. Но вот Гуревичу!

> Вы слишком любите спорить <<вообще>>. Ну, что же там конкретно за
> <<замечательные статистические свойства>> и зачем они используются? Не для
> того ли, чтобы <<использовать аппарат теории вероятностей для
> статистической оценки текущих величин>> (а не для прогнозирования ВВП)?

Вы вообще знакомы с областью деятельности м-ра Гранжера?

> Если Вы посмотрите то сообщение, в котором я впервые вёл речь о походе по
> магазинам, то увидите, что походы работников статистических служб по
> магазинам я сначала привёл как пример сбора информации при оценке
> инфляции, а потом распространил этот образ (как мне показалось, удачный)
> на сбор статистической информации по данным выборки.

Ваше распространение ничего общего не имеет с действительностью.
Ещё раз: ВВП не определяется походом по магазинам.

> Что же касается Ваших слов об оценке ВВП по консолидированной отчётности
> фирм, то я тут недостаточно компетентен, но боюсь, что такая оценка была
> бы не менее односторонняя, чем <<магазинная>>. Во-первых, ВВП, вроде бы,

Давайте Вы не будете сочинять на ходу. Обратитесь к документации на сайте BEA.
Там есть ответы.

> >Ещё раз. ВВП - случайная переменная. Да или Нет?
> Зависит от модели, в которую Вы собираетесь лепить эту переменную.

Ответ неверный. Реальная серия от модели не зависит.

> >Не надо всякую чепуху, которую нёс Иванов, выставлять за мои
> квалифицированные замечания. Иванов отрицал применение ЗБЧ при оценке
> параметров соотношений на том основании, что он ничего об этом не знает (а
> знает только об измерении физических объектов)
> Я не нашёл в его словах ничего, что указывало бы на подобную точку зрения.
> Скорее, наоборот, он с самого начала говорил, что при прогнозировании ВВП
> речь идёт не о применении закона больших чисел для наиболее точной оценки
> параметров, а о совсем другой задаче:

При прогнозировании случайных переменных применяется ЗБЧ, потому что при прогнозировании
применяется оценка параметров модели. Поэтому
а) Иванов ничего не знает о применении ЗБЧ в экономической науке
б) ничего не знает о прогнозировании

> испытании (это и есть прогноз). В данном случае истинное (среднее)
> значение вообще не нужно, ведь мы (речь идет об экономике) не собираемся
> (и не можем) проводить ни второе, ни последующие испытания>> (Иванов).

Вот-вот! Для Иванова истинное значение - это среднее. Что истинное значение
относится к параметрам модели он даже не предполагает.

Ну а утверждение про серию испытаний просто глупо. Я же говорю, у нас случайный процесс.

> >Здесь я утверждаю совершенно иное: существование ошибок измерения
> экономических переменных, что означает наличие фактора случайности.
> Я не знаю, зачем Вы упорствуете в этой глупости? Ну пусть, предположим,
> что здесь наличествует некий <<фактор случайности>>.

Как видим, это не "моя глупость", а теория ошибок измерений.

> Что дальше? Где
> адекватная модель, в которой этот самый <<фактор случайности>> применён?

Эта "адекватная модель" называется оценка спецификации методами эконометрики.

> А теперь смотрим на реплики. Вы говорите, что ВВП - случайная величина,
> потому что <<существуют ошибки измерения, делающими соответствующие
> переменные случайными (из-за наличия случайного компонента)>>. Я отвечаю:
> <<Это не та случайность, которую от Вас просят доказать, чтобы обосновать
> измышления о возможности спрогнозировать советский ВВП по предыдущим
> значениям>>. И заканчиваю абзац словами, что привлечение аппарата теории
> вероятностей в данном случае - <<это совсем не то же самое, что замерять
> прошлые значения ВВП и распространять на будущие>>. Вы с этим возражением
> не согласны?

Конечно, не согласен. Серия ВВП - это серия (последовательность) случайных переменных, каждая из которых зависит от предыдущей и содержит возмущение.

Эта серия может быть проанализирована с помощью методологии анализа временных серий (специально созданной для изучения экономических переменных с привязкой к макроэкономике).

> Пытаясь представить, в каких же моделях имеет смысл использовать аппарат
> теории вероятностей для оценки экономических величин, я сделал
> предположение (из Вашего же описания), что у Хаавельмо идёт речь об оценке
> экономических величин по малой выборке. Тогда бы аппарат теории

Зачем делать предположения, если есть работа?

> вероятностей был применим, но всё равно бы не годился для прогнозирования
> ВВП. Оказалось, что моё предположение о содержании работы Хаавельмо было
> не совсем точным, и речь шла об эмпирическом установлении функциональной

Оно вообще было неверно и глупо.

> <<выявления истинного соотношения>> между переменными с помощью большого
> числа измерений и последующего распространения установленной взаимосвязи
> на остальные похожие случаи не сильно отличается от задачи установления
> истинного значения величины с помощью большого числа измерений. Однако это
> всё равно не то, что нужно для прогнозирования ВВП по его предыдущим
> значениям.

Как это "не то"? Я привёл цитату в сообщении ("Вот Вам график") где недвусмысленно
сказано, что для прогнозирования Y_{t+1} можно использовать вектор X_t, который
может включать случай только предыдущих значений.

Так трудно это понять?

> Открываем раздел <<Ковариация>> в <<Википедии>> и читаем: <<Пусть X,Y -
> две случайные величины, определённые на одном и том же вероятностном
> пространстве. Тогда их ковариация определяется следующим образом...>>

Вы не поняли смысла фразы.

Для определения ковариации надо знать совместный закон распределения. Если он задан,
то никаких проблем нет. Именно об этом идёт речь в этом определении. В противном случае оно бессмысленно.

Т.е. речь не идёт о том, что есть две величины с двумя - одинаковыми - вероятностными пространствами для каждой из них (что нелепо).
Речь идёт об одном вероятностном пространстве для пары (X,Y).

> >Нет, не так. Речь идёт об идентификации уравнений на доске с теми
> переменными,
> которые измеряются стат. службами.

> Всё равно не понял. Вы хотите сказать, что уравнение на доске только
> приблизительно описывают поведение реальных экономических величин? Но ведь
> и в физике точно так же, с переменными в законах Ньютона. Это не
> заставляет нас называть физические величины, участвующие в соответствующих
> уравнениях, случайными. Иначе непонятно, почему в самолёте иногда пишут
> высоту и скорость, а не рисуют график распределения высоты и скорости.

Ну так потому что специфика физики как науки отличается от экономики!
Сказано же у Хаавельмо в цитате! Ведь приводил же!

Экономические данные отличаются от физических. Вы не можете провести контролируемый
эксперимент. И при тестировании экономической теории Вы строите стат. модель.

> Я ещё раз отвечаю. Приведите модель, в которой имело бы смысл при
> прогнозировании советского ВВП по предыдущим значениям рассматривать его
> как случайную величину.

:)

> >"A deterministic variable is one whose value is known with certainty."
> Вас уже Иванов просил больше изъясняться не цитатами, а своими словами,
> чтобы легче было выявить, насколько Вы чужие цитаты поняли. Я Вам ещё раз
> объясняю: Вы не туда лепите случайность.

А, так Вы английский на время позабыли :) А выше Вы меня заклинали, что инверсия этого
утверждения - чушь. :)

> >В таком случае примените дедукцию.
> Жизнь - не дедуктивная структура. Для её адекватного описания подобные
> силлогизмы неприменимы - надо установить соответствие конкретной жизненной
> ситуации посылкам логической конструкции.

В экономике в эмпирической работе не устанавливается адекватность общепринятого
аппарата для анализа случая страны N. Аппарат просто применятеся и адекватность
оценивается по тому, насколько хорошо модель соответствует данным.

> Вы ещё пункта а) не обосновали и
> не знаю, когда доберётесь до ковариации ВВП разных лет (вопросик про общее
> вероятностное пространство помните?). Да и использование истории
> предыдущих значений - совсем не то же самое, что Ваше бессмертное <<для
> прогнозирования абсолютно ничего знать не надо. Достаточно длинной серии>>

Ну так длинная серия и есть история предыдущих значений. Вы и это не понимаете?

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Alexandre Putt (26.09.2007 14:28:00)
Дата	27.09.2007 07:09:57

Жаль

>Разжевывать элементарные вещи больше ни желания, ни времени не имею. Читайте литературу и не дудите тут на трубе.

Вы, по-видимому, решили прервать наш диспут? Жаль. Ведь у нас ни одна тема так и не доведено конца. Одна только задача с солдатопоросятами чего стоит. Но все равно спасибо. Вы меня позабавили.

От	Alexandre Putt
К	Иванов (А. Гуревич) (27.09.2007 07:09:57)
Дата	27.09.2007 18:53:36

Так и быть, отвечу чуть позднее.(-)

От	Мигель
К	Alexandre Putt (22.09.2007 18:36:01)
Дата	25.09.2007 05:33:43

Я начинаю догадываться, у кого Вы учились науковедению

От	Alexandre Putt
К	Мигель (25.09.2007 05:33:43)
Дата	26.09.2007 14:20:00

Я уже отвечал на эти вопросы

Не потрудившись прочитать написанное, Вы взялись задавать вопросы, ответы на которые я уже размещал.

Так как Вы к тому же на удивление плодовитый товарищ, то я выделю два ключевых
момента у Вас, на которые отвечу подробно.

1. Вы утверждаете, что ВВП - не случайная величина:

> Но вот мы заговорили о прогнозировании ВВП, Вы лепите к нему закон больших
> чисел, а у Вас спрашивают: а почему Вы считаете, что в данном случае
> целесообразно применять теорию вероятностей? Где тут большое число
> повторений эксперимента, относительно которого мы и так из опыта знаем,
> какова частота встречаемости того или иного исхода? Я не вижу.

Но ответ на этот вопрос я УЖЕ разместил в сообщениях Гуревичу. Конкретно:

> Почему же так? Это связано с рядом проблем, как пример: присущие ошибки измерения, невозможность измерения чисто экономических переменных (реальные замеряемые переменные не соответствуют теоретическим), отсутствие возможности контроля за процессом измерения и т.п. Это раскрывается у Хаавельмо в его работе 40-ых гг.

> По неограниченности опыта: подразумевается "опыт" с измерением ВВП на данный момент времени, который может протекать (концептуально) бесконечное число раз, давая некие (неидентичные) результаты.

> Случайная величина - исход эксперимента с которой не может быть заранее указан.
> Будущее значение ВВП РФ - это выбор (drawing) из некоторого множества
> возможных значений. Таких выборов может быть сколь угодно много. Но из того, что
> мы наблюдаем только один (сделанный), не следует, что их (выборов из множества) не могло быть больше.

(это к слову о концептуальном эксперименте)

> Благодаря асимптотической теории мы можем строить статистически осмысленные утверждения на основе
> сделанной серии наблюдений (последовательности таких "выборов"). Единственность их не выступает проблемой, потому что,
> объясняя на пальцах, классический стат. эксперимент подразумевает неограниченность повторений одного опыта, а
> асимптотическая теория - неограниченность временной последовательности (т.е. мы имеем время, стремящееся к бесконечности).

> В обоих случаях у нас образуется вероятностная сходимость случайной величины к её ожиданию.

> Именно поэтому в исследовании серий экономических величин нужны последовательности в 100-200 наблюдений - для
> обеспечения результата сходимости оценок параметров к "истинным".

> Т.е. при большом числе наблюдений Вы можете делать осмысленные утверждения об экономических величинах вроде ВВП или инфляции, хотя у Вас нет возможности проведения контролируемого эксперимента с ними. То, что Вы не можете сделать выборку ВВП за I квартал 2005 г. компенсируется тем, что у Вас есть серия наблюдений ВВП за, скажем, 50-100 лет. Это возможно благодаря асимптотической теории.

Пусть моё объяснение не очень умно, но из него совершенно ясно, что проблема
единственности наблюдения ВВП за данный год компенсируется существованием
последовательности наблюдений ВВП за десятки лет.

Объясняю дополнительно, что существование детерминистических или стохастических трендов, автокорреляции и других сложностей не накладывает ограничения на этот результат. Как раз напротив,
этот результат позволяет моделировать процессы с такими особенностями.

Ещё раз объясняю, никто не утверждает, что ВВП растёт с постоянным темпом роста,
равен константе и т.п. - всякую чепуху, которую Вы мне приписали.

Речь идёт о том, что возможно описание ВВП на основе теории временных серий
благодаря тому, что существует асимпотическая теория, которая обеспечивает нам
осмысленность применения статистических техник для данного класса переменных.

Существование структурных изменений не накладывает ограничений на применимость этой теории. Такие изменения могут учитываться с помощью статистических методов.
Это - отдельная тема, мало связанная с обсуждаемой (хотя на практике структурные изменения представляют проблемы определённого рода)

> опыта>>. А Вы говорите, резные результаты исключены! Неужели не понятно,
> что Вас сейчас не просят просветить остальных в теории вероятностей. Вас
> просят обосновать применение моделей теории вероятностей в данном случае.
> Ведь именно задача нематематической (нетавтологической) части
> моделирования выдвинуть наиболее адекватное предположение о структуре
> описываемого объекта.

Я выше УЖЕ это сделал, сославшись на исследования Хаавельмо:

> Почему же так? Это связано с рядом проблем, как пример: присущие ошибки измерения, невозможность измерения чисто экономических переменных (реальные замеряемые переменные не соответствуют теоретическим), отсутствие возможности контроля за процессом измерения и т.п. Это раскрывается у Хаавельмо в его работе 40-ых гг.

Всё это означает, что экономические переменные - случайные величины.

Вот рисунок ВВП РФ:

[7K]

На нём приведены типичные рабочие графики, применяемые при оценке статистических моделей.
Большинство ответов на Ваши вопросы Вы можете получить на рисунках.

Рисунки последовательно:

разница ВВП - ВВП
автокорреляция для разницы ВВП
плотность распределения для разницы ВВП - спектральная плотность для разницы ВВП

ВВП РФ имеет вид того, что Granger обозначил типичной экономической серией. Это видно также из спектра самого ВВП (здесь не приведён).

Также я задал конкретный вопрос Гуревичу, в чём конкретно заключается его указание
на "детерминированность" ВВП. Потрудитесь ответить на этот вопрос, прежде чем
нести ахинею о неслучайности ВВП.

> И на мой взгляд, никакому экономисту в здравом уме
> не придёт в голову лепить к ВВП теорию случайных процессов (с одним и тем
> же пространством элементарных событий для элементов последовательности
> прироста ВВП по годам).

Прекрасно. Наберите в google ARIMA и просвещайтесь. Ещё можете поробовать unit root gdp.

Кстати, поздравляю, Вы только что отказали в здравости

Campbell, J.Y. & Mankiw N.G. (1992). 'Are output fluctuations transitory?'. The Quarterly Journal of Economics, 102, 4, pp. 857-880.

которые оценивают ARIMA спецификацию для ВВП США, помимо по меньшей мере ТЫСЯЧ аналогичных работ, где, как это ни странно, для описания ВВП и других экономических переменных используется теория случайных процессов (в эконометрическом изложении).

Ваша неуместная реплика:

> > ЗБЧ утверждает, что среднее арифметическое x_t (т.е. функция от
> предыдущих наблюдений, между прочим) сходится по вероятности к c.
> Укажите пожалуйста, ну, хотя бы с точностью до 10%, к какой константе
> сходится последовательность ВВП России со времён Владимира Красна
> Солнышка. Если не хватит точности 10%, возьмите 20.

Ваш вопрос задан весьма глупым образом. Я, конечно, мог бы дать Вам ответ,
обсчитав имеющуюся серию (которая, правда, несколько коротковата). Вот только, боюсь,
понять и правильно проинтерпретировать этот результат Вы всё равно не сможете, судя по характеру развернувшейся дискуссии.
(впрочем, я представлял оценки для ВВП США и называл конкретную цифру ожидания ежеквартального темпа роста. См. в архиве давнее сообщение, с которого началось это обсуждение)

Впрочем, на данном этапе обсуждения Вы уже самостоятельно должны понимать, что существование
трендов в серии прекрасно совместимо со случайностью. Соотвественно, определение
прогноза ВВП на основе статистического описания не представляется непосильной задачей.

-----------------------------

2. Вы не воспринимаете неформальное объяснение математических результатов. Если быть точнее, Вы не умеете пользоваться простыми теоремами статистики, как и Гуревич.

> Вы, видимо, о каком-то своём законе больших чисел говорите, который мне
> тоже не знаком? Мне-то всегда казалось, что закон больших чисел - это
> теорема о чисто математических свойствах чисто математической абстрактной
> конструкции. Сам по себе, он абсолютно ничего не утверждает относительно
> истинного значения каких-либо физических параметров.

> > Ещё раз объясняю:
> >Есть случайная величина x_t = c + u_t
> >c - константа u_t - "шум", ошибка, распределённая с неким законом ~ (0,
> D)
> Иными словами, константа c - это и есть истинное значение? Запомним.

Невежественные выпады. Читаем хором:

"Let \theta be an (a x 1) vector of parameters to be estimated from a sample
of observations. For example, if y_t ~ i.i.d. N( \mu, \sigma^2 ), then
\theta = (\mu, \sigma^2) is to be estimated on the basis of y = (y_1, y_2, ..., y_T)'.
Much of the discussion up to this point in the text has been based on the classical statistical perspective
that there exists some true value of \theta. This true value is regarded as unknown but fixed number."

Hamilton (1994, p. 351)

Т.е. классическая статистика подразумевает существование "истинных" (ненаблюдаемых) значений параметров,
которые оцениваются на основе имеющихся (ограниченных) данных.
Эти истинные параметры даны и фиксированы.

> > Теперь вопрос: нужно сделать прогноз x_t. В следующем опыте. Вы возьмёте
> число "от балды"? Или же ожидание?
> Извините, а откуда мы знаем математическое ожидание, если известна
> последовательность x_t?

Мы знаем из ЗБЧ, что статистическое ожидание сходится по вероятности к математическому. Именно поэтому ЗБЧ - такой фундаментальный результат.

Соответственно далее - не более чем невежественные выпады:

> > Чему равно ожидание среднего арифметического x_t? Оно равно c.
> > E[ \sum_{t=1}^{N} x_t ] = c
> Вы забыли разделить на N, но дело-то в том, что я никак не пойму, как Вы
> применяете это равенство к реальному миру, в котором известна
> последовательность x_t, но не известно ни распределение случайной
> величины, ни её матожидание. На этом возвращаемся к ВВП.

Именно что ЗБЧ позволяет использовать статистические оценки.
Т.е. оценки, полученные на основе работы с реальными - ограниченными в количестве -
данными, пригодны для применения "этих равенств".

> Так сколько штук ВВП выпадет в 2008 году? Может быть, Вы хотите сказать,
> что в 2008 году будет проведено много измерений - одно Роскомстатом,
> другое ЦРУ, третье ЦЭМИ, десятое каким-нибудь Ханиным, тридцатое
> Делягиным, двухсотое Putt'ом, тысячное Игорем Икорным, а их среднее
> арифметическое будут сходиться к истинному значению? Или Вы, всё-таки,
> утверждаете, что прогноз ВВП 2008 года можно сделать на основе предыдущей
> временой серии ВВП от Владимира Красна Солнышка, и средние арифметические
> измерений ВВП в разные годы сходятся по вероятности к (общему)
> матожиданию?

Последнее утверждение примерно соответствует действительности.
Предыдущей временной серии ВВП достаточно для того, чтобы оценки параметров с помощью
эконометрических методов отвечали требуемым свойствам. Этот результат был получен ещё в 40-ых гг.
Но, конечно, не стоит приписыват мне всякую чушь про среднее арифметическое измерений ВВП.

Речь шла о том, что параметры стационарного процесса могут быть "корректно" оценены благодаря теории асимпотики.

Именно поэтому для описания свойств ВВП в 2007 г. достаточно иметь серию наблюдений ВВП за предыдущие годы.

---------------

Всякая мелочь:

> >\hat x_t - прогноз x_t - реальное значение e_t - ошибка
> >Дальше мы определяем функцию пенальти от полученных ошибок прогноза.
> И как же Вы лично будете наказаны за нелепый прогноз ВВП? Больно будет
> (этимология слово <<пенальти>>)?

Fair (1983) указывает на три распространённых критерия оценки прогнозов, в том числе корень из средней дисперсии ошибок. Вы в курсе?

> >Теперь запомните теорему: среди линейный функций мат. ожидание обладает
> наименьшей дисперсией ошибки прогноза.
> >Надеюсь, доказательство не требуется.
> Приведите, пожалуйста, если не доказательство, то хотя бы формулировку! О
> каких линейных функциях Вы говорите в данном случае, от какого аргумента?
> В Вашем изложении матожидание - это константа c, то есть функция, не
> зависящая от времени t. Другого аргумента, кроме времени, я в Вашем
> изложении не заметил.

Смотрите теорему Гаусса-Маркова и будет Вам счастье. Эта теорема сформулирована для регрессий, но ход мыслей понятен.

> Если же Вы хотите экстраполировать ВВП линейными функциями, то практика не
> подтверждает Вашего подхода. Судя по опыту США, на длительном интервале
> ВВП лучше описывается показательной функцией.

Чушь. Но это несколько отдельная тема.

> >Если же брать Ваши условия, то Вы, конечно, проиграете. 5000 опытов дадут
> Вам $4950, а мне - $5000.
> Ах, так, всё-таки, Вы настаиваете, что именно 5000 тысяч опытов дадут
> участникам в точности матожидание выигрыша? Если так, то Вы грубо
> ошибаетесь. Вероятность именно такого исхода меньше единицы.

5000 опытов - скорее всего достаточно для того, чтобы частоты сошлись к "истинным". Небольшие отклонения не в счёт.

> Неужели Вы не видите противоречивости своих утверждений? Ниже Вы говорите,
> что ни один статистик в здравом уме не будет играть в лотерею, а тут
> пишете, что страхование - здравое решение. Но ведь в обоих случаях человек
> платит за участие в лотерее или за страховку меньше, чем математическое
> ожидание компенсации, получаемой за участие в лотерее или за страхование.

Потому что есть функции полезности с определёнными свойствами. Но мой просветительский потенциал исчерпался на сегодня.

> Условия экономического развития СССР в 1985 году существенно отличались от
> условий 1975 года, да и опытов было недостаточно для накопления данных.

Докажите существенность.

В общем, комментировать всё, что Вы написали, не представляется целесообразным.
Узнать что-либо ценное от Вас не получится в принципе. Остаётся только просвещать.

Кстати, показательно, что Вы даже Аллэ не можете самостоятельно понять.
Он говорит о засилии чистых математиков в экономике и призывает к проверке моделей
с помощью соотнесения с опытом, т.е. статистическими методами (кстати, сам Аллэ - чистый математик, если не ошибаюсь).
Эта цитата утверждает прямо противоположное тому, на что Вы намекаете. Ваши собственные
абстрактные построения (я не касаюсь вопроса их самостоятельной осмысленности)
никак не соотносятся с реальностью. Поэтому критика Аллэ обращена к людям вроде Вас.

От	Мигель
К	Alexandre Putt (26.09.2007 14:20:00)
Дата	27.09.2007 04:23:53

Есть такая избитая поговорка об отличии ума от мудрости

От	Alexandre Putt
К	Мигель (27.09.2007 04:23:53)
Дата	11.10.2007 15:31:33

Слишком безнадёжная позиция (с)

От	Мигель
К	Alexandre Putt (11.10.2007 15:31:33)
Дата	12.10.2007 04:18:00

Решили, таки, брать измором?

От	Alexandre Putt
К	Мигель (12.10.2007 04:18:00)
Дата	17.10.2007 13:02:57

Уже лучше. 20 Кб. Хорошие вопросы

От	Мигель
К	Alexandre Putt (17.10.2007 13:02:57)
Дата	18.10.2007 01:50:40

Рад, что понравилось

От	Alexandre Putt
К	Мигель (18.10.2007 01:50:40)
Дата	20.10.2007 12:35:58

Ну Вы просто монстр общения

От	Мигель
К	Alexandre Putt (20.10.2007 12:35:58)
Дата	23.10.2007 00:26:27

Как могу

От	Alexandre Putt
К	Мигель (23.10.2007 00:26:27)
Дата	26.10.2007 11:07:28

Плохо стараетесь

----------------------------------------------------------------------

> Нельзя сравнивать мои 55 КБ и Ваши 19. Во-первых, довольно много места у
> меня ушло на напоминание Вам содержания предыдущих разговоров. Например,

Можно. 55 Кб - это примерно 30 страниц текста. В этот объём можно уложить
небольшую диссертацию. Никто Вас не заставляет пережёвывать утверждения
раз за разом. Пишите компактно и по делу, вот и всё. Всё неотносящееся выкидывайте.

На 55 кб я скорее всего отвечать не стану.

> Вот тут, дорогой, следовало бы не декларировать на весь форум моё
> непонимание, а объяснить, в чём именно оно состоит.

Очень просто: Ваше определение неверно. Для определения ковариации двух случайных переменных этого не требуется (ведь из Вашего определения вообще следует, что мы имеем дело с одной и той же переменной).
Феллер даёт понять, что достаточно одного и того же sample space. Но это не следует понимать
как ограничение.

Например, для двух переменных:

u1 принимает значения -1 и 1
u2 принимает значения -2 и 2

при заданном законе распределения (joint probability law) вычисление ковариации является осмысленным (и единственно возможным способом определения).

Так что Ваша прозрачная и потому наивная попытка обосновать невозможность вычисления ковариации для серий ВВП (!) всего лишь выдаёт в Вас слабое знакомство с предметом. Примите и запейте. :)

> Нет, не знаете, точнее, не понимаете. Вы даже не можете отличить
> пространство элементарных событий от области значений случайной величины.

И в чём же разница? Давайте свой ответ.

> Вот тут бы и объяснить, в чём состоит моя <<нулевая>> начитанность в
> предмете ветки.

Вам по пунктам изложить, где Вы несли заведомые глупости? Вам это надо?

Положа руку на сердце, Вы же не занимались никогда этой тематикой. Максимум - прослушали курс теории вероятностей среднего (не начального) уровня в университете.
Так чего Вы бросаетесь обсуждать вопросы без наличия подготовки, да ещё и рассуждать о познаниях Ваших оппонентов?

> Куда корректно обратно перевести? Вы не осознали очередную свою ошибку и
> полетели дальше.

Ошибаетесь. Я считал, что Вы говорите о пространстве элементарных событий.

> >Вероятностная мера у нас из закона распределения. Если ошибка измерения
> переменной интереса подчиняется гауссову распределению, то и переменнная
> интереса тоже будет подчиняться ему же.
> Что за бред? Во-первых, я спрашивал про вероятностную меру, определённую
> на пространстве элементарных событий, а не про плотность распределения
> конкретной случайной величины. Во-вторых, ладно, пропустим этап с

Вероятностная мера определяется через плотность распределения

"Probability measures are assigned to B by the device of the cumulative distribution function (c.d.f.)"

(B - the Borel field)

За "бред" будем извиняться?

> Вам могли про него не рассказывать. Но тогда не надо бегать и кричать,
> будто Вы глубоко понимаете теорию вероятностей, - на самом деле, Вам дали

Это я бегаю и кричу? :)

> без глубокого понимания математических основ совершаемого. Допустим, что
> ВВП разных лет подчиняются гауссову распределению. Напишите же нам
> конкретную формулу! Какое у них среднее значение \mu и какой у них разброс

Вы что, не знаете, как гауссово распределение выглядит? Или Вам нужны численные значения параметров?

> \sigma? Или \mu и \sigma зависят от t? Тогда к Вам новые два вопроса.

Сразу видно, что Ваши познания в статистике весьма скромны.

Какое же может быть распределение у случайной величины, если дисперсия зависит от t?

> Во-первых, как Вы можете оценить эти два параметра при разных t, если для
> каждого отдельного t нам дана только одна реализация случайной величины?

Сделаю регрессию на время (t) как вариант либо в разнице.

> Во-вторых, как Вы считаете ковариацию разных случайных величин с разным
> законом распределения?

Очень просто, беру и считаю :) по одному закону. Он тут один в смысле :) Т.е. joint :)

> >Что же касается ВВП, то это как правило нестационарная случайная
> переменная, поэтому и распределение у неё "взрывается" (дисперсия
> стремится к бесконечности).
> Где Вы это вычитали?

"Сам придумал". Какие Ваши возражения? :)

x_t = x_{t-1} + u_t (u_t - белый шум)

Чему равна дисперсия x_t? :) И какое распределение у x_t? :)

а к чему сходится

x_t = a x_{t-1} + u_t (u_t - белый шум)

для 0 < a < 1 ?

Разницу почувствовали?

> Вы утверждаете, что серия темпов роста ВВП по годам - стационарный
> случайный процесс? <<Мощно задвинуто>>.

Ну да. Есть конкретные возражения или как обычно? :)

> Сами же привели график. Ну, и где
> там стационарность?

В серии, где же ещё. Вы на глазок стационарность определяете? :)

> И где там возможность спрогнозировать темпы роста ВВП
> по темпам предыдущих десятилетий? Читаем в Интернете:

Ну как где? Оцениваем процесс и прогнозируем.

> называется стационарным, если все его вероятностные характеристики не
> меняются с течением времени t (так что, например, распределение
> вероятностей величины X (t) при всех t является одним и тем же...).>>

Безобразное определение. Что с того? Темп роста ВВП - стационарная переменная.

> Что за бред? При чём тут броуновское движение?

Я вижу, Вы интенсивно повышаете самообразование с помощью интернета :)
На этот раз ключевые слова: Wiener process.

> Посмотрел. Не успокоился, наоборот, развеселился. Вы что же, думаете, что
> этот график обосновывает возможность прогнозирования темпов роста ВВП на
> ближайшие годы по предыдущим значениям? Нет, дорогой. Во-первых, процесс
> очень нестабильный, могли <<ни с того, ни с сего>> (с точки зрения

Это каким образом Вы установили нестабильность процесса, да ещё и со словом "очень"? :)

> предыдущего процесса) получить то высокие отрицательные, то высокие
> положительные темпы роста.

А что такое белый шум Вы тоже не знаете? Что за "предыдущий процесс"?

Процесс тут один.

> Во-вторых, если даже брать средние темпы роста
> ВВП по пятилеткам, то тоже никакого внятного прогноза на ближайшую
> пятилетку из предыдущих значений роста сделать нельзя.

Конечно, с дуру можно много чего понаделать :)

>> Т.е. ВВП - это разная случайная величина? :)
> А почему Вы у меня спрашиваете?

Потому что автор этого утверждения - Вы.

> Я же Вас прошу подробно обосновать применение теории случайных процессов в серии ВВП.

Обратитесь к Хаавельмо.

> конкретному вопросу. Лучше ответьте, как Вы в конкретном случае
> собираетесь оценивать распределение вероятностей ВВП в следующем году по
> реализации ВВП предыдущих лет, если всё это разные случайные величины,
> распределённые с какими-то своими (разными для разных лет) \mu и \sigma. И

Для определения параметров используется фильтр, делающий серию стационарной. Вот и всё. Для отфильтрованной серии параметры одинаковы.

> Ваш апломб ничем не обоснован. Ко мне цитата Хаавельмо не относится.

Действительно, к Вам - нет. Там же речь не идёт об "экспертах".

От	Alexandre Putt
К	Мигель (27.09.2007 04:23:53)
Дата	27.09.2007 18:37:48

Можете продолжать с умным видом комментировать работы, которые Вы не читали (-)

От	Мигель
К	Alexandre Putt (27.09.2007 18:37:48)
Дата	28.09.2007 02:57:34

А я, _типа_, полагаюсь на Ваши компетентные резюме

Похоже, ввиду отсутствия других аргументов, Вы решили испробовать палочку-выручалочку miron'а, тычущего оппонентам своей начитанностью, когда нечего сказать по существу. Очень тревожный симптом – судя по опыту miron'а, предпоследняя стадия деградации перед превращением в одного из самых одиозных участников форума. Мне бы не хотелось такого развития событий, поэтому хочу показать Вам, что тактика неверна как вообще, так и в частности. Отмечу, что Вы вновь удостаиваетесь редкой роскоши - когда я разбираю не только позицию оппонента и отдельные его аргументы, а ещё и его метод ведения дискуссий. (Жаль, как всегда, мои усилия пропадут втуне без оргвыводов со стороны администрации, которой наплевать на дискуссионную культуру.)

Сначала поговорим о конкретном споре. Во-первых, собственно обсуждение статьи Хаавельмо составляет ничтожно малую часть моей аргументации. Вы постоянно игнорируете девяносто процентов рассуждений оппонентов и набрасываетесь на отдельные замечания, которые, как Вам кажется, легче раскритиковать, дискредитируя таким образом оппонента. (Хотя опровержение этих замечаний никак не указало бы на Вашу правоту во всём споре.) Я специально перечислил те принципиальные моменты нашей позиции, которые были Вами проигнорированы и которые не покрываются ссылкой на Хаавелмо, – и всё это для того, чтобы Вы снова стали ейной (ссылки) мордой меня в харю тыкать?

Во-вторых, я, в отличие от Иванова, и не требовал от Вас собственно ссылок. Я ведь уже успел увидеть, что Вы без конца ссылаетесь на научные работы, вообще не относящиеся к предмету спора, к тому же, давно знаком с подобной практикой в исполнении miron'а. Вот если бы эти результаты этих статей действительно отвечали на поставленные вопросы, а Вы овладели их аппаратом, то Вам бы не составило труда предложить ясное и популярное изложение основных идей «на пальцах», как это тут делали Ваши оппоненты. Поэтому не ждите, что я побегу искать по Вашей наводке работы, к которым у меня заведомо нет доступа, а тем более что изменю свою позицию из благоговейного восторга перед хорошо оформленной ссылкой. Либо выкладывайте эти работы, либо потренируйтесь в воспроизведении их рассуждений.

В-третьих, я ведь не просто так наговорил отсебятины на пустом месте, совсем ничего не зная о работе Хаавельмо. Я прочитал то, что Вы о ней написали, и сделал выводы в свете своих скромных знаний, предложив трактовку этого результата, дающую ответ на вопросы нашего спора. Если я принципиально ошибался, то где, как не теперь, Вы бы могли показать мою ошибку, снизойдя до конкретики работы? Или, как и в случае с истинным значением – константой c, – Вы снова приведёте цитаты на английском, из которых следует верность того, что я уже сказал более простым и понятным языком? Если бы у Вас было, что возразить конкретно, Вы бы это и сделали, а не сослались на совершенно формальный признак – комментирование «с умным видом» работ, которые я не читал.

Если же говорить вообще, о злоупотреблении Вами ссылок на мою неначитанность, то и тут Вы, вслед за miron'ом, не совсем правы. Вообще-то, да, я согласен, что надо больше читать (в пределах доступного). Самого возмущает, как часто выступающие на нашем форуме выступают с концептуальными утверждениями по вопросам, о которых не имеют абсолютного минимума знаний. «Но всему же есть граница!», как говорил царь Додон.

Во-первых, вы не понимаете, что в наше время невозможно знать всё, а у каждого свой путь к овладению тем или иным предметом. Вы учили экономику по одним книгам, я по другим. Соответственно, и видение экономики очень различается. (Кстати, никто не доказал, что изучение экономики по выборочным трудам классиков, определявших лицо науки в её историческом развитии на протяжении сотни лет, хуже, чем изучение экономики по учебникам, в которых преподаются установленные на данный момент «окончательные истины».) Ход нормального диалога при обсуждении общеметодологических вопросов людьми с разным видением – не в невозможном требовании, чтобы один оппонент точно повторил путь другого в овладении предметом, а в том, чтобы найти общий язык на базе простых примеров и иллюстраций, включая, конечно же, парадоксы. Безусловно, это не отменяет того, что лично мне не помешало бы больше читать и овладевать новыми знаниями, но умные люди понимают, что это постоянный процесс, а не единичный акт, к тому же, надо делать скидку на возможности.

Во-вторых, ни Вы, ни miron не имеете возможности следить за тем, сколько и чего я читаю, а совать повсюду умные ссылки, тем более не относящиеся к делу, я не люблю. Поэтому цена вашим (miron'а и Вашим) заверениям о моей полной безграмотности нулевая, пока Вы не укажете на конкретные ошибки в элементарных вопросах. И здесь, и в других дискуссиях, когда вы вдруг начинали громко считать, сколько страничек Экономикса я осилил за всю жизнь. (Не знаю, куда администрация смотрела в десятках подобных случаев.)

В-третьих, вы вдвоём не понимаете, что грамотность определяется не количеством прочитанных книг и умных ссылок, а овладением инструментами анализа, аппаратом прочитанных работ. Что толку в чтении Феллера, если оно не помогло Вам автоматически отсеять из своего арсенала глупость семинарского ассистента про нулевое матожидание выигрыша в лотерее? Что толку в чтении miron'ом статьи Абрамовица и книги Петрова, если он из них выводит, что весь бюджет надо попилить на науку, а «в Индии спрос не зависит от предложения»? Поэтому я бы ещё раз призвал не злоупотреблять ссылками на свою образованность, а обсуждать простым языком конкретные вопросы; начитанность поможет делать это с большей лёгкостью. (Кстати, кому надо, тот увидит за упрощёнными моделями, которые я тут излагаю, из каких книг я их вульгаризованно перерисовал.)

В общем, я надеюсь, что смог показать неуместность как Вашей реплики про комментирование непрочитанных работ, так и отказа от обсуждения моих аргументов по существу. Впрочем, подождём, авось, Вы ответите что-то интересное Иванову, а я встряну. Только, как я уже говорил, не надейтесь, что в этот раз разговор закончу я. Моего просветительского порыва в данном случае хватит надолго. Можете попытаться взять измором.

От	Alexandre Putt
К	Мигель (28.09.2007 02:57:34)
Дата	01.10.2007 16:33:05

Я давно так не смеялся, когда читал Ваши попытки объяснить суть непрочитанной

Я давно так не смеялся, когда читал Ваши попытки объяснить суть непрочитанной работы :) Настроение Вы мне подняли.

Пояснения последуют несколько позже.

От	Мигель
К	Alexandre Putt (01.10.2007 16:33:05)
Дата	02.10.2007 01:19:35

Где-то я уже это слышал

>Я давно так не смеялся, когда читал Ваши попытки объяснить суть непрочитанной работы :) Настроение Вы мне подняли.

«:)))))))))))))))
спасибо вам.Я минту пять очень громко смеялся,джае секретарша заглянула :))
Не обижайтесь на меня,дружище,не обижайтесь»

Именно так мне в своё время ответил Эконом https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/158/158132.htm на вполне осмысленное сообщение https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/158/158131.htm , когда не смог никак объяснить своё необоснованное и грязное оскорбление https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/158/158127.htm , прозвучавшее после весьма трудоёмкого разбора текста СГ в моём сообщении https://www.vif2ne.org/nvz/forum/0/co/171797.htm . (Кстати, меня тогда очень удивило, почему этой персонаж не был отключён от форума навсегда, но потом всё стало на свои места.) Понимаете, когда Иванов Вам говорит о том, что Вы его позабавили, он говорит это не голословно, а сопровождает довольно трудоёмкими объяснениями. Вы же фактически даёте собеседнику оценку в заголовке, но никак её не поясняете. В общем, я уже указывал, что это очень тревожный симптом. Вы стремительно деградируете, раз прибегаете к полемическим приёмам, заимствованным у miron’а и Эконома. Предупреждаю Вас, что, когда совсем скатитесь, дороги назад не будет.

>Пояснения последуют несколько позже.

Что ж, подождём. Хотя я никак не возьму в толк, зачем читать Ваши пояснения по сложным вопросам, если Вы не разобрались в простых и упрямо твердите, что «вероятность выигрыша конкретного игрока при игре в лотерею равна нулю, вот и всё. Это совершенно очевидно» https://www.vif2ne.org/nvz/forum/0/co/229141.htm . Почему Вы никак не поймёте, что оба Ваших собеседника лучше понимают и математику, и экономическую теорию, так что Ваш апломб совершенно неуместен? На мой взгляд, лезть в статистические методы с Вашими познаниями в теории вероятностей пока просто рано.

От	Alexandre Putt
К	Мигель (02.10.2007 01:19:35)
Дата	13.10.2007 15:59:15

Ситуация действительно комичная, я писал искренно (-)

От	Мигель
К	Alexandre Putt (13.10.2007 15:59:15)
Дата	15.10.2007 02:25:22

А я уже на подобное отвечал:

https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/171/171370.htm

От	miron
К	Мигель (28.09.2007 02:57:34)
Дата	28.09.2007 09:59:40

Видите, он и Вас посчитал. (-)

От	Мигель
К	miron (28.09.2007 09:59:40)
Дата	29.09.2007 00:05:46

Да, да, только Вас здесь и не хватало!

Помнится, прошлый разговор Иванова с Alexandre Putt'ом (подветка https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/170/170777.htm большой ветки https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/170/170776.htm ) , когда обсуждалось существование экономических законов и исследование закономерностей обществоведением, не был доведён до конца именно благодаря Вашему спасительному вмешательству. Вы быстро перевели беседу в склочное русло, предоставив Putt’у счастливый повод интеллигентно удалиться. Хотите пожертвовать собой и на этот раз? Давайте, а то двое на одного как-то даже неспортивно. Тем более что с Вашей экстраполяции https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173547.htm всё и началось, ему теперь за Вас отдуваться. Я на выходные уезжаю и ничуть не сомневаюсь, что за это время Вы придумаете новые науковедческие идеи в развитие линейной экстраполяции советских темпов роста.

От	Alexandre Putt
К	Мигель (29.09.2007 00:05:46)
Дата	01.10.2007 18:08:23

Кстати, да, я там вроде хорошо выступал (-)

От	Мигель
К	Alexandre Putt (01.10.2007 18:08:23)
Дата	06.10.2007 17:06:34

Кстати, из архива. Alexandre Putt о прогнозировании. Избр. соч, т.1

( Все цитаты взяты из дискуссии https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173547.htm )

«Для 1985года будущих было бесконечное множество. Одно из них произошло. Это составляет материал статистики. … Прогноз при условии, что таких реформ не было.
…
Будущих бесконечное множество. Одно из них - где реформаторам надавали по шапке. Мирон оценивает последствия либеральной политики для России. Эти последствия - то, что мы потеряли, приняв их политику. Потеряли мы многое, как показывает статистика.»
https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173897.htm и
https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173859.htm
/имелось в виду, что потери общества от либеральных реформ оцениваются путём сравнения реального результата с линейной экстраполяцией официальных данных/

«Вы изволите спорить со статистикой и эконометрикой? Для прогнозирования случайного процесса вполне достаточно его реализаций в прошлом. Теория случайных процессов используется американскими экономистами для описания динамики ВВП США. Хотя, конечно, куда им до Пасечника.»
https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173855.htm

«Все процессы природы и общества случайны.»
https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173897.htm

«В отличие от многих нас Мирон - профессиональный учёный. Так что не Вам давать советы, как должны осуществляться исследования. Тем более что Ваши (с Гуревичем) советы совершенно неуместны.»
https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173866.htm

«Зато мои [объяснения] более глубокие.
1) опровергнуто утверждение, что для прогнозирования экономического процесса требуется знать что-то, кроме реализации процесса
2) опровергнуто утверждение, что рост ВВП нелинейный
3) опровергнуто утверждение, что предсказать ВВП за 20 лет невозможно»
https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173870.htm

«Рост ВВП США - линейный и, более того, постоянный.»
https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173872.htm

«Стоит задача дать прогноз советского ВВП на 20 лет как если бы мы очутились в 1985г. Проще всего допустить постоянный темп роста экономики и взять тот темп, который соответствовал предыдущему десятилетию-двум.»
https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173812.htm

«Для прогнозирования значений случайной величины достаточно иметь историю её реализаций. Дальше выбирается спецификация модели на основе свойств серии данных. Например, в случае Мирона это
d y_t = const + e_t,
где e_t - возмущение
Вместо const берём в качетстве оценки статистическое среднее d y_t, т.е. среднее арифмитическое темпов роста ВВП.
https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173816.htm

E(E(Y|X)) = E(Y)
Моя лучшая условная оценка - моя лучшая оценка. Поэтому применение проекции оправданно, в данном случае лучшая условная оценка будущего (для момента времени 1985) - это линейный тренд, полученный на основе информации о предыдущей динамике переменной интереса.»
https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173803.htm

«И где Вы столько данных нароете, чтобы это проверять на нелинейность?»
https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173786.htm

«для прогнозирования абсолютно ничего знать не надо. Достаточно длинной серии.»
https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173770.htm

«А разве кто-то просит прогнозировать экономику? Достаточно взять средний темп роста за несколько десятилетий. Вполне разумное приближение.»
https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173749.htm

«С теоремой итерационных ожиданий знакомы? ... Я Вам не приложение к учебнику эконометрики. Суть теоремы в том, что она оправдывает применение истории процесса на данный момент для прогнозирования процесса в будущем. Вот и всё (помимо частных применений для прогнозов и тд).»
https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173800.htm
https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173803.htm
__________________________________________________

А вот шедевр другого автора (просто не могу удержаться от цитирования, раз уж наткнулся):

«См. сообщение Рю. Стабильность развития в течение 10 лет с приростом в 3,5%. Ехцелл показал мне что тенденция будет около 2,5%.»
…
«Я Вам ответил, что провел проверку изменений национального дохода с помошью стат программы. Она мне ответила, что на последуюшие 20 лет в среднем ожидается 2,5%. Заметьте, не 3,5%, что было в предыдушем десятилетии и подтверждается динамикой основных натуральных показателей (см. ответ Рю), а 2,5%.»
https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173745.htm https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173756.htm

От	Мигель
К	Alexandre Putt (01.10.2007 18:08:23)
Дата	02.10.2007 01:28:31

"Сам себя не похвалишь - весь день дураком ходить будешь" (пословица)

А мне понравилось, как Ваше "хорошее выступление" прокомментировал Пасечник:

"Весь Путт умещается в одной собственной фразе.
________________________________________
Ваш замечательный экономист Путт также замечательно характеризуется собственной фразой:
"...для прогнозирования абсолютно ничего знать не надо. Достаточно длинной серии."
Все. Занавес.
Действительно, для того чтобы делать прогнозы планетарного масштаба на 20 лет вперед, ничего не знать - это обязательное условие. Потому что вменяемый человек этим заниматься не станет."
https://vif2ne.org/nvz/forum/0/archive/173/173851.htm

От	Alexandre Putt
К	Мигель (02.10.2007 01:28:31)
Дата	13.10.2007 16:22:54

Зачем Вы опускаете уровень обсуждения? От избытка аргументов? (-)

От	Мигель
К	Alexandre Putt (13.10.2007 16:22:54)
Дата	15.10.2007 02:10:38

Не думаю, что реплика Пасечника - низкого уровня. (-)

От	Alexandre Putt
К	Мигель (15.10.2007 02:10:38)
Дата	17.10.2007 13:24:03

Оглупление тезиса всегда примитивный приём обсуждения (-)

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Мигель (27.09.2007 04:23:53)
Дата	27.09.2007 08:40:35

О том, как выкрутиться из затруднительного положения

От	Вячеслав
К	Иванов (А. Гуревич) (27.09.2007 08:40:35)
Дата	27.09.2007 11:25:28

После критики оппонентом ЭО, это у Вас получается тонкое издевательство (-)

От	Мигель
К	Вячеслав (27.09.2007 11:25:28)
Дата	27.09.2007 14:26:33

Что такое ЭО? (-)

От	Вячеслав
К	Мигель (27.09.2007 14:26:33)
Дата	27.09.2007 17:43:04

экпертные оценки (-)

От	Мигель
К	Мигель (25.09.2007 05:33:43)
Дата	25.09.2007 06:21:13

Поправка

> Но ведь в обоих случаях человек платит за участие в лотерее или за страховку меньше, чем математическое ожидание компенсации, получаемой за участие в лотерее или за страхование.

Конечно же, вместо "меньше" должно стоять "больше".