гайдарономисты сопровождают доразворовывание хохмами - остается надеяться(*****)
только на физиков.
Вялое прикалывание скипнуто. Добавлен еще коньяк пять звездочек
Эконом сообщил в новостях
следующее:82525@kmf...
> Нучился определтяь курс долара даже в республике Чад а не то что в
России с хорошей тоностью на пять лет вперед - он как минимум станет
очень богатым.Но, допустим этому Доброчееву деньги не нужны.И это
правильно.По его прогнозу курс доллара в 2000 году - 20000 рублей а на
самом деле - 28 (простим уж тк и быть провидцу что не углядел грядущей
деноминации). Более 30 поцентов дал маху.Да и ладно бы, но его
теоретическая база..Вы всерьез его чтоли воспринимаете?> рисовать
коридоры на логарифимических шкалах курса вовсе необязательно для этого.
> Нам бы что распознать?Была ли в 98 году точка перегиба, или локаольный
экстремум, вот и вся задача.
Какая ни есть - у физика есть теор.база, на ее основе в 94 был
абсолютно точно исчисленный прогноз и это зафиксировано спустя
положенные пять лет "подписью и печатью" , удостоверением в реферируемой
прессе. Типа - умойтесь, все господа фин.аналитики. ВСЕ. Переводить
суть прогноза на язык валютных спекулянтов предоставляется
бабкоделателям -они только это и умеют ("бабки, бабки ему нужны, не
нужны").
Поэтому, спор бабкоделателей с честными прогнозистами по определению
бессмысленен. Первые по устройству своей головы оптимизируют только свой
карман, вторые "считают для страны тран", а не бабки. Единственный
навар от спора -более свежие находки по теме(сайт"Мировая
энергетическая политика"- там новые материалы, в том числе
доброчеевские). В конце ссылка (6ая звездочка).
Выковыриваете из навара всякие "приколы" вместо цимеса - ваше право.
Держите и дальше карман шире и хохмите вволю.
Подборку сохраню, пригодится. Позже полазить по архивам и сайту WEP, а
то там запаролено.
+++1
Статья была опубликована в "Независимой газете" 31 декабря 1994 г.
ФИНАНСЫ
Вверх
В 2000 году курс рубля к доллару составит 1:20000
За это время случится еще четыре "черных вторника"
Олег Доброчеев
КУРСООБРАЗОВАНИЕ любой национальной валюты - процесс во многом
непредсказуемый, если иметь в виду конкретные значения котировки в
конкретное время. Поэтому основным способом его определения является
биржевая игра, а не математический расчет.
В то же время этот процесс нельзя рассматривать и как чисто случайный, в
нем присутствуют определенные закономерности как экономической, так и
социальной природы. Основной причиной формирования, долговременного
курса национальной валюты по отношению к достаточно стабильным
ценностям, например недвижимости, драгоценным металлам и т.д., являются
политические и социально-экономические процессы, происходящие в
обществе.
Оценка валютного курса рубля на отрезке времени трех лет в условиях
нестабильного развития общества всего лишь на основе ; изучения его
динамики не может относиться, к разряду корректно поставленных
экономических задач. Тем не менее наш опыт статистических исследований и
математического моделирования динамики развития сложных систем от чисто
физических до социальных и экономических убеждает в справедливости
широко известной точки зрения экономиста Девендра Сахала о существовании
простых законов развития сколь угодно сложных социально-экономических
систем. Поэтому проблема заключается лишь в нахождении этих простых
закономерностей и корректном их использовании в прогностических целях.
Хорошо развитый формальный аппарат анализа числовых рядов в
совокупности, с современными научными теориями сложных систем позволяет,
это делать.
На рисунке показано ежедневное изменение курса доллара на ММВБ с 1
января 1992 гола в двойном логарифмическом масштабе, т.е. зависимость
логарифма величины курса доллара в рублях от логарифма количества дней
от 1 января 1992 года. За почти трехлетний период биржевого определения
курса рубля по отношению к доллару, включая и 11 октября этого года, его
изменение, как видим, не выходит за границы коридора образуемого двумя
прямыми линиями, которые сообразуют доверительный интервал с |
вероятностью 0.95.
Центральная прямая соответствует основной тенденции курса доллара на
ММВБ, которая подчиняется закону свободного от каких-либо ограничений
распада сложных систем. Но и сама сложившаяся кривая курсообразования
говорит о многом. Выполненный нами корреляционный анализ отклонений от
тренда, оказал существование ярко выраженных 120-дневных колебаний
курса. Этот результат формального анализа данных хороню согласуется с
обнаруженным П. Оппенгеймером и Б. Гранвиль (<Финансовые , Известия>,
22.11.94) в современной экономике России примерно 4-месячным лагом между
ростом запаса денег и ростом цен. Частотный анализ процесса показал
существование и более продолжительных экономических циклов,
продолжительностью до 500 дней.
На графике видно, что высокочастотные колебания курса,
продолжительностью от нескольких недель до квартала, правительство и ЦБ
за последние годы научились регулировать.
О существовании многомесячных колебаний большей продолжительности,
подобных тому, который проявил себя 11 октября, правительство не ведает
и поэтому реагирует на них авральными методами. Специальный анализ
данных показывает, что изменение курса доллара на протяжении всех трех
лет, включая амплитуды его колебаний и их частоту, в среднем протекает
достаточно закономерно,
Если установленная тенденция курсообразования будет продолжаться, курс
доллара в 2000 году достигнет порядка 20.000 рублей и за это время
произойдет еще не менее четырех крупных финансовых кризисов, подобных
октябрьскому. С учетом ранее сделанных замечаний понятно, что оценка
курса доллара в столь отдаленном будущем может носить преимущественно
качественный характер. Экстраполяция тенденции до 2000 года не корректна
с точки зрения математики, да и свободный распад сложной системы имеет
предел, не говоря уже о возможном вмешательстве правительства в этот
процесс. Однако можно твердо сказать, что усилия одного Центробанка
хватает лишь на то, чтобы курс доллара не имел больших отклонений от
основной тенденции, что и подтверждают данные после 11 октября.
Олег Викторович Доброчеев - кандидат технических наук, начальник группы
моделирования процессов РНЦ <Курчатовский институт>. Привлекался
комиссией Совета Безопасности по расследованию причин <черного вторника
рубля> в качестве эксперта.
+++2
еще один тогдашний прогноз
шесть лет назад ( "НГ", 19.08. 1994) мы писали: "Промышленный спад в
нашей стране, начавшийся в 1990 году, будет, как минимум, в 2 раза
длиннее аналогичного периода развития близкой нам по предыстории Польши.
В Польше спад продолжался около трех лет - с 1989-го по 1992-й. В России
он займет более 7 лет, и поэтому начало подъема экономики следует
ожидать не ранее 1998 года. А период быстрого подъема экономической
жизни займет приблизительно столько же времени, сколько в США после
великого кризиса, - 8 лет".
Поскольку это долгосрочное решение, предложенное главным специалистом
РНЦ "Курчатовский институт" физиком Олегом Доброчеевым в графической
форме валютного коридора, не утратило своего значения и на следующий,
2000, год, повторяем его с небольшими комментариями автора.
КОГДА 5 лет назад я принес свой прогноз "В 2000 году курс рубля к
доллару составит 1/30 000" в отдел экономики "НГ", его долго не хотели
публиковать. Вероятно, и претензии физика на понимание финансовых
проблем вызывали большие сомнения, и прогноз был слишком далек от
злободневных экономических задач.
Тем не менее в благодушной атмосфере подготовки праздничного номера
31.12.94 статья увидела свет. По просьбе редакции слегка было изменено
только ее название. В заголовке решили поместить симметричные цифры - в
2000 году - курс 1/20 000. Я не возражал, поскольку научное и
практическое значение и тогда, и в ближайшие годы будет иметь собственно
решение проблемы (график), а не его название. Его же смысл заключается в
том, что со временем курс рубля должен уменьшаться по степенной функции.
Эта математическая закономерность, показанная на рисунке пунктиром,
практически проявляется в уменьшении расстояния между датами и между
курсовыми значениями рубля.
+++4 http://scenario.ng.ru/expertize/2000-10-11/7_realy.html
Об авторе: Олег Викторович Доброчеев - кандидат технических наук,
руководитель Центра прогнозов Института экономических стратегий, главный
специалист "Курчатовского института".
Cегодняшняя финансовая стабилизация многих удивляет и озадачивает. Что
это - очередной трюк правительственных чиновников и Центробанка, несущий
нам предвестие нового дефолта, или это всерьез и надолго?
Исследование проблемы естественнонаучными методами, первые результаты
которого были опубликованные еще 6 лет назад ("НГ", 31.12.1994),
позволяет говорить о высокой вероятности именно второго варианта ответа,
хотя в России никогда нельзя исключать, что даже столь глубоко
выстраданное позитивное следствие затянувшегося кризиса будет
использовано неразумно.
Вывод же в целом обусловлен рядом объективных обстоятельств нашего
недавнего экономического и социально-политического прошлого, хотя
некоторые его детали просматривались еще в финансовой жизни начала 90-х
гг. (Олег Доброчеев. В 2000 году курс рубля к доллару составит 1: 20000.
За это время случится еще четыре "черных вторника". "НГ", 31.12.1994), а
теоретические объяснения оказались построены лишь к 1998 г. (Доброчеев
О.В. Физические закономерности социально-экономических явлений. М.:
МИФИ. 1998).
Основное открытие 1994 г. заключалось в обнаружении в экономике страны
долговременной тенденции курсообразования рубля по отношению к доллару
США. Тогда мы писали: "...его изменение, как видим, не выходит за
границы коридора, образуемого двумя прямыми линиями, которые сообразуют
доверительный интервал с вероятностью 0,95. Центральная прямая
соответствует основной тенденции курса доллара на ММВБ, которая
подчиняется закону свободного от каких-либо ограничений распада сложных
систем... На графике видно, что высокочастотные колебания курса
продолжительностью от нескольких недель до квартала правительство и ЦБ
за последние годы научились регулировать. О существовании многомесячных
колебаний большей продолжительности... правительство не ведает и поэтому
реагирует на них авральными методами... Если установленная тенденция
курсообразования будет продолжаться, курс доллара в 2000 году достигнет
порядка 20000 рублей (неденоминированных. - О. Д.) и за это время
произойдет еще не менее четырех крупных финансовых кризисов" ("НГ",
31.12.1994).
Сегодня нам представляется уникальная возможность сопоставить
долговременные прогнозные оценки с результатами небывалого как по
масштабам, так и по чистоте шестилетнего финансово-экономического
эксперимента (ведь автор, будучи все эти годы научным сотрудником не
экономического, а физического "Курчатовского института" и некоторое
время (1995-1997 гг.) внештатным консультантом помощника президента по
национальной безопасности, не имел реальной возможности вмешиваться в
ход экономических событий) и попытаться сделать из этого полезные
выводы.
Что же следует из сравнения прогнозных оценок и имеющихся на сегодня
экономических результатов?
Если бы мы изобразили "валютный коридор" 1994 г. более крупным планом,
то увидели бы, что действительно в 2000 г. курс рубля оказался в
прогнозных границах (рассчитанный шесть лет назад, он на сегодня
оказался в диапазоне от 20 до 35 руб. при биржевом курсе рубля,
находящемся фактически ровно посередине коридора - около 28 руб. за
доллар).
Известно также, что за шесть лет страна действительно пережила четыре
крупных финансово-экономических катаклизма: середина июня 1995 г. -
практически одномоментное удорожание рубля приблизительно на 15%; август
1995 г. - межбанковский кризис; 1997 г. - деноминация; август 1998 г. -
"дефолт".
Теперь, по происшествии стольких лет, можно признаться, что в своем
долгосрочном прогнозе автор исходил из самого пессимистического
варианта - "хаотического" или, точнее, "турбулентного" развития
финансового рынка страны на больших временных промежутках. Именно этому
сценарию развития экономики соответствуют степенной или, как говорят
физики, фрактальный характер обесценивания национальной валюты и столь
частые - в среднем каждые полтора года - финансовые катаклизмы.
Следует также обратить внимание на то, что в физическую модель
финансового рынка России была заложена незначительная естественная
стабилизация экономической жизни страны, сопровождающаяся постепенным
увеличением интервалов между кризисами. Действительно, как многие,
наверное, еще помнят, в 1992-1994 гг. частота колебаний
финансово-экономической политики была много выше, чем сегодня, и это
вынуждало предпринимателей практически каждые 4 месяца менять характер
или направления своей деятельности (см., например: П.Оппенгеймер,
Б.Гранвиль. "Финансовые Известия", 22.11.1994).
Анализ итогов эксперимента будет неполным, если не упомянуть о личном
отношении к нему автора.
Тогда, в 1994 г., в период апогея социально-экономического кризиса, не
верилось в "безумность", хаотичность событий, происходящих на финансовом
рынке России. После десятилетий социалистической плановой экономики и
вообще всей зарегулированной общественной жизни страны трудно было себе
представить отсутствие долговременного управленческого начала на уровне
"небожителей" из ЦБ и Минфина, т.е., по сути, неуправляемость
экономической ситуации в огромной стране. Поэтому статья, опубликованная
в газете, а не в научном журнале, и рассматривалась прежде всего как
предупреждение о грозящей опасности полной потери управляемости в
экономике, а не как прогноз магистральной линии ее развития.
По происшествии времени, однако, стало ясно, что "неуправляемость", или
естественность, или, иначе говоря, "природоподобный" характер
финансово-экономической жизни не является уникальным российским
явлением. Похожие, но, конечно, свои, особенные экономические и валютные
коридоры были обнаружены в США, в Японии, в Германии (см., например:
О.Доброчеев. Мировое развитие в зеркале финансового рынка.
"Экономические стратегии", #3, 2000). В конце концов оказалось, что все
мы - и европейцы, и американцы, и русские - ходим как бы под одним
финансово-экономическим богом.
Какие выводы можно сделать из всего этого?
Во-первых, в экономической жизни страны назревает очередной, может быть,
управляемый, а может быть, "стихийный" (в сущности, это не важно, а
важно, что обусловленный естественным стечением обстоятельств)
финансово-экономический катаклизм.
...в сфере изучения российского кризиса как наиболее продвинутой формы и
действующей модели мирового.
Внутренняя логика развития всех кризисов (в том числе и в особенности
социальных) уникальна. Поэтому лишь в их быстротечной динамике можно
обнаружить <мажорирующие> факторы и <параметры управления> процессом.
Если бы дело обстояло иначе. кризисы в обществе не возникали бы, а легко
просчитывались и соответственно предотвращались
.....Сопоставляя первые шаги мирового кризиса с параметрами российского,
масштабы первого можно оценить следующим образом.
Промышленная стагнация продлится 20-30 лет, протекая волнообразно с
5-летними участками относительного подъема и спада. Последствием этого
во многих, в том числе и развитых, странах станет демографический
кризис, оцениваемый отрицательным приростом населения на уровне от
одного до нескольких десятых долей процента в год.
В последующих за финансовой волной фазах мирового кризиса произойдет
высвобождение значительной энергии и перераспределение огромных
материальных ресурсов.
Относительные преимущества в новых условиях смогут получить те страны и
народы, которые всего лишь сохранят ключевые составляющие своего
природного потенциала - население, среду обитания, культурную и научную
базу.
Конструктивный же ответ на угрозу глобальной катастрофы видится только
один - радикальная смена доминирующих в современном мире технологий
общественной жизни и развития.
