> Не имеет, и ладно. Я, кажется, не обещал искать для вас какую-то
> информацию. Мы ведь говорили только о методике прогнозирования.
А, так Вас не интересует истина. Сразу бы и сказали. Или Вы просто очередной индивидуалист на этом форуме, Вам всё готовенькое подавай без личных усилий?
> >Скажите, а Вас не удивляет использование физиками понятия "масса тела",
> например? Или "объём тела"? Ведь это по сути идентичные ожиданию понятия.
> Не удивляет. Про физические измерения это именно я вам написал и объяснил,
> чем они отличаются от прогнозирования. Вот это объяснение:
Ну так надо глубже смотреть. Я же указал на то, что эти понятия имеют идентичную структуру.
> "Рассмотрим пример: случайная величина может принимать значение 1 с
> вероятностью 0,99 и значение 100 с вероятностью 0,01. Какой будет эта
> величина при следующей реализации? Естественно, в качестве прогноза мы
> возьмем наиболее вероятное значение, т.е. 1, но не математическое ожидание
> = 1*0,99+100*0,01=1,99."
Давайте проще. Сколько бы Вы согласились заплатить за право участия в такой лотерее?
Может, сыграем? Я Вам даю $1.5, а Вы мне - право сыграть и получить $1 в 99% и 100 в 1%. Скажем, 5000 раз. 5000 случайных чисел я Вам сгенерирую. Готовьте деньги (мой выигрыш можете выслать в фонд газеты, например)
Понимаете теперь, что задача "прогнозирования" и задача оценки моментов ничем не отличаются?
> Поясняю это же, но более простыми словами. Более вероятное событие - ясная
> жаркая погода, менее вероятное - дождь. Оптимист, выходя из дома, надевает
> панамку, пессимист, кроме того, берет с собой зонт. А Путт не берет с
> собой ни того, ни другого, поскольку ориентируется ни на зной, ни на
> дождь, а на некую среднюю пасмурную погоду без осадков. Вы и нам
> рекомендуете так делать? Нет уж, увольте.
Именно последнее - пример рационального поведения. Поясняю: есть, скажем, 100 поросят. Вес солдат распределён с равной вероятностью
1/100 для чисел 100..198 кг и 2/100 для числа 200 (199 нет).
Теперь мы выбираем случайного поросёнка. Требуется вынести утверждение о его предполагаемом весе.
Команда И-Гуревича не берет время на размышление и выдаёт: 200 кг! Команда A-Putt не торопится с ответом и называет 152 (14751 * 0.01 + 200 * 0.02)
Насколько хорош прогноз команды И-Гуревича? Только максимальное абсолютное расхождение составляет 100! А у A-Putt - только 52, почти в два раза меньше. Различие же в дисперсии (разброс) прогнозов будет много больше.
Надеюсь, ход мысли понятен и не требует приведения других примеров. (хотя, например, ещё такой, простой: величина распределена равномерно на интервале значений. Какой её "прогноз"?)
> >ведь прогнозирование предполагает условия массового эксперимента
> Как раз не предполагает. Ожидаемая (прогнозируемая) величина ВВП страны N
> в году M - не случайная величина. Здесь нет массового эксперимента, а есть
> однократная реализация события.
Случайная величина - исход эксперимента с которой не может быть заранее указан. Вы перепутали реализацию случайной величины (например, последовательность HTHHTTH) с самой величиной. Будущее значение ВВП РФ - это выбор (drawing) из некоторого множества возможных значений. Таких выборов может быть сколь угодно много. Но из того, что мы наблюдаем только один (сделанный), не следует, что их (выборов из множества) не могло быть больше.
Благодаря асимптотической теории мы можем строить статистически осмысленные утверждения на основе сделанной серии наблюдений (последовательности таких "выборов"). Единственность их не выступает проблемой, потому что, объясняя на пальцах, классический стат. эксперимент подразумевает неограниченность повторений одного опыта, а асимптотическая теория - неограниченность временной последовательности (т.е. мы имеем время, стремящееся к бесконечности).
В обоих случаях у нас образуется вероятностная сходимость случайной величины к её ожиданию.
Именно поэтому в исследовании серий экономических величин нужны последовательности в 100-200 наблюдений - для обеспечения результата сходимости оценок параметров к "истинным".
Т.е. при большом числе наблюдений Вы можете делать осмысленные утверждения об экономических величинах вроде ВВП или инфляции, хотя у Вас нет возможности проведения контролируемого эксперимента с ними. То, что Вы не можете сделать выборку ВВП за I квартал 2005 г. компенсируется тем, что у Вас есть серия наблюдений ВВП за, скажем, 50-100 лет. Это возможно благодаря асимптотической теории.
> Хотя я согласен, можно чисто теоретически
> рассматривать ВВП как случайную величину.
ВВП - случайная величина.
> Но такая модель будет обладать
> очень слабыми прогностическими способностями.
Докажите. Начните с определения "такой модели".
> Это как если бы мы
> прогнозировали температуру на завтра (6 сентября 2007 года) по данным на 6
> сентября за предшествующие годы.
Почему бы и нет? Такие модели существуют. Например, в гидрологии, в финансах и т.п.
Если хотите, это можно проверить (возможность такого прогнозирования погоды). Но с Вас данные.
Кстати, Вы в курсе, что когда девицы приятной наружности Вам сообщают погоду, они сообщают именно стат.ожидание? В цивилизованных странах при этом ещё и дисперсию сообщают.
> Именно это я и говорю. Будет ли дождь (или каким будет ВВП в следующем
> году) - это вопрос прогнозирования. И его решают не на основе данных о
> частоте выпадения дождя в данной местности за предыдущие 100 лет (или
> данных по ВВП за предыдущие годы), а на основе данных о влияющих на погоду
> (экономику) метеорологических (макроэкономических) параметрах, которые
> закладываются в специальные модели.
Вы просто не в курсе, очевидно, по причине незнакомства со "специальными моделями". Я уже объяснял, в чём различие сложных моделей от простых. "Специальные модели" также являются статистическими (по крайней мере, в значительной мере). Т.е. они полагаются на аналогичные методы. Как пример, ARMA-DL (distributed lag) модели. (Этот вопрос нетривиален, впрочем)
Т.е. "специальные модели" при любом раскладе используют реализацию предыдущих значений переменных, именно так оперирует статистика (и никак иначе).
И даже включение дополнительных переменных не означает, что сама моделируемая переменная не может иметь на себя же влияние в модели (через лаг).
И опять таки, я же привёл цитату, где популярно объясняется, что большие модели часто хуже выполняют задачу прогнозирования. Вы цитату приняли к сведению?
> Вы сообщаете чепуху поразительно уверенным тоном. Разве ставки налогов,
> влияющие на развитие экономики, - это случайные величины?
Ну да. Можно легко представить себе ситуацию, когда это так. Например, выборка стран. Изучается зависимость устанавливаемых процентных ставок от ряда других макроэкономических параметров.
> >Повторяю, Вам надо сделать прогноз экзогенных переменных. Что Вы будете
> делать? Создавать общую теорию всего?
> Не нужно повторять, я уже ответил на этот вопрос. Теперь ваша очередь.
Вы не дали ответа. Вы предложили обратиться к гадалке - Вашим "экспертам", которые, покрутив пальцем у лба, выдадут цифирь. Это ненаучно.
> Эксперные оценки - это метод решения ряда задач. Ничего плохого в их
> использовании нет. Особенно, если речь идет о назначении величины
> экзогенных параметров.
Не путайте метод и научность. Автоматизированная покраска автомобилей - это метод решения ряда задач. Но это ненаучный метод.
> >Для многих экономических переменных а) есть данные б) есть техники
> обработки.
> А для многих нет. Интересно, как вы собираетесь обрабатывать данные по
> квотам на добычу нефти, которые устанавливают страны OPEC?
Очень просто. Позвоню в OPEC. Или позвоню знакомому, который имеет знакомства в OPEC. Но, конечно, сначала проверю наличие информации (прежде всего в литературе)
Но в любом случае не совсем понимаю, о чём Вы. Интересующие меня (и Вас в этом разговоре) экономические серии имеются.
> В таких случаях один мой знакомый секретарь диссертационного совета
> говорит соисскателю, который слишком много на себя берет: "сколько
> диссертаций ты защитил?"
А он что у Вас, защищает по кандидатской в год? В принципе, ничего невозможного, список специальностей (придумали же!) в РФ весьма велик. Представляю подпись: к.э.н., к.ф-м.н., к.и.н., к....
