От Мигель
К Alexandre Putt
Дата 11.11.2007 00:12:33
Рубрики Крах СССР; Хозяйство; Теоремы, доктрины;

Нет, меньше. Вы опять продолжили в том же духе

К сожалению, очередной Ваш ответ снова получился крайне неудачным и продолжил традицию эзотерических выкриков с амвона высокой науки, главное назначение которых – не доказательно изложить свою точку зрения, а представить оппонента дурачком в глазах непросвещённой публики. Как и ранее, в этой недальновидной стратегии Вы явно перегнули палку и доходили до крайнего неприличия.

Например, я обосновывал тезис о том, что из самих по себе колебаний переменной, похожих на колебания темпов роста советского ВВП на Вашем графике, не следует необходимости объяснять их «случайностями» и привёл в пример колебания цен на свинину в паутинообразной модели. Цитирую свои слова: «Колебания, вполне похожие на то, что Вы нам нарисовали, возникают там детерминированно» (Мигель; последнее слово было мною выделено ещё тогда). Что же Вы ответили на этот пример? Послышался очередной наглый выкрик: «Чушь. Колебания там именно что детерминированные и однозначно определяются. Там нет неопределённости» (Alexandre Putt). В данном случае даже крайне простоватый читатель может обратить внимание, что Ваша, с позволения сказать, «поправка» никак не опровергает мои слова, а потому не было никаких оснований объявлять их чушью!

И таких примеров много: игнорирование детальнейших пояснений с простыми примерами, смещение темы обсуждения, не относящиеся к делу ссылки, приписывание оппоненту заведомого бреда и тому подобные приёмы, собственно, и составили основное содержание Вашего выступления.

Похоже, Вы почему-то решили, что мне доставляет удовольствие разгребать Ваши передёргивания? Нет, это не так. Я с некоторым удовольствием поясняю на этом форуме по существу свою позицию, но когда наталкиваюсь на явно неадекватную реакцию, прекращаю просветительские попытки и объясняю мотивацию своего решения. Собственно по тому, насколько тщательно я подошёл к разбору Ваших последних филиппик, сколько детальнейших пояснений и примеров привёл, Вы могли бы догадаться, что я планировал сделать данный разбор последним выступлением по существу на эту тему в данной дискуссии. Может быть, когда доберётесь до написания связного текста, я к этому ещё раз вернусь, но на данном этапе дальнейших объяснений с нашей стороны Вы просто не заслуживаете.
От Alexandre Putt
К Мигель (11.11.2007 00:12:33)
Дата 16.11.2007 15:23:54

Хочешь изменить мир - начни с себя

> К сожалению, очередной Ваш ответ снова получился крайне неудачным и
> продолжил традицию эзотерических выкриков с амвона высокой науки, главное
> назначение которых - не доказательно изложить свою точку зрения, а
> представить оппонента дурачком в глазах непросвещённой публики.

Ну я же не виноват, что Ваша позиция, со слов самохарактеризации, так выглядит.
Я пострался ответить нормально. Дал ряд более подробных объяснений, уточнений
без всякой задней мысли. Так что с Вашей стороны я могу ждать только одного:
дальнейших уточняющих вопросов и обозначения тех мест, где Вы согласны с текстом.

Например, Вы указали на существование детерминистических моделей

Утверждение: Модель бывает детерминистической или стохастической в зависимости от потребности применения

Я Вам указал, что при работе с реальными данными применяются только стохастические модели.

Если какие-то мои возражения Вам показались выкриками, то вина исключительно Ваша,
ведь не могу же я подробно отвечать на Ваш текст. Тогда бы было не 45 кб, а все 100-150.

> Например, я обосновывал тезис о том, что из самих по себе колебаний
> переменной, похожих на колебания темпов роста советского ВВП на Вашем
> графике, не следует необходимости объяснять их <<случайностями>> и привёл
> в пример колебания цен на свинину в паутинообразной модели. Цитирую свои

Ну так я Вам указал на то, что такие колебания детерминированы.

> похожим образом на темпы роста советского ВВП. То есть, аргумент был о
> том, что из такого вида графика нельзя было делать вид, что процесс
> "случайный".

Ну так представьте дифф. уравнение, которое даёт такие колебания со 100% соответствием.

> выкрик: <<Чушь. Колебания там именно что детерминированные и однозначно
> определяются. Там нет неопределённости>> (Alexandre Putt). В данном случае
> даже крайне простоватый читатель может обратить внимание, что Ваша, с
> позволения сказать, <<поправка>> никак не опровергает мои слова, а потому
Именно что опровергает. Вы можете выразить позицию кривой y(t) = A sin(t + w)
однозначно для любого момента времени. Если Вы знаете, например, A и w,
то для любого t можете задать траекторию для t + m на сколь угодно вперёд.

Для случайного же процесса Вы никогда не можете добиться равенства ("=") в
Вашем уравнении динамики (в общем случае), потому что всегда будет остаток.

Т.е. Вы не можете предсказать точно y(t+m), на основе известного Вам y(t),
на момент t.

Колебания в паутинообразной модели действительно существуют по той же причине,
что и в динамике временных серий. Но временные серии являются случайными, потому
что содержат шум, существенно затрудняющий описание процесса.

Ваше же утверждение в духе: Иванов похож на Сидорова. Поэтому Иванов - это Сидоров.

Насколько же похож?

> И таких примеров много: игнорирование детальнейших пояснений с простыми
> примерами, смещение темы обсуждения, не относящиеся к делу ссылки,
> приписывание оппоненту заведомого бреда и тому подобные приёмы,
> собственно, и составили основное содержание Вашего выступления.

Ну так укажите хоть на один случай. А то почему-то при детальном разборе выясняется,
что и ссылки к месту, и оппонент бредит, и т.п.

> Ваши передёргивания? Нет, это не так. Я с некоторым удовольствием поясняю
> на этом форуме по существу свою позицию, но когда наталкиваюсь на явно
> неадекватную реакцию, прекращаю просветительские попытки и объясняю

Короче говоря (сухой остаток (с)) Вы не можете привести убедительных доводов
против моей позиции, а от обсуждения моих (корректных) замечаний отказываетесь,
потому что Вам нечего возразить.

А ведь раньше Вы "грозились" дать мне окончательный отпор. А в сухом остатке -
не можете даже откомментировать мой текст и указать на хотя бы одну фатальную
ошибку, которую я совершил, за весь разбор проблемы. Ни одной ошибки!

> Может быть, когда доберётесь до написания связного текста, я к этому ещё
> раз вернусь, но на данном этапе дальнейших объяснений с нашей стороны Вы
> просто не заслуживаете.

Так Вам просто нечего сказать на мои корректные замечания. Я не представляю,
как Вы сможете объяснить например Ваше заявление о том, что существование ошибок
в измерении ведёт к случайности измерения - это чушь. Не представляю, как Вы можете
обосновать, что ARIMA спецификации не применяются для описания случайных процессов (вроде ВВП).
Не представляю, в чём разница между описанием процесса и формированием прогноза.
Не понимаю, почему включение тренда в регрессию с целью избавления от нестационарности - это бредовая спецификация.
Не понимаю также, почему прогнозирование на основе истории предыдущих значений - это бред,
хотя Hamilton утверждает противоположное, даже целую главу профессионального учебника отвёл этому вопросу.
Наконец, особенно трудно мне было понять, почему ВВП - это неслучайная переменная.

Ну и т.д.

Было бы намного интереснее получить связные ответы по этим вопросам.
От Мигель
К Alexandre Putt (16.11.2007 15:23:54)
Дата 16.11.2007 20:34:03

Очень напоминает недавние рассуждения другого товарища о мере, метрике и норме

Я очень сожалею, что принципиальные тезисы моих пояснений так и не поняты вами, но на данном этапе просто не представляю, какие ещё аргументы могли бы помочь. Рекомендую набраться опыта в экономических исследованиях и уже с новых позиций внимательно прочитать всю дискуссию. Сейчас же позволю себе только одно дополнительное замечание:

>Я Вам указал, что при работе с реальными данными применяются только стохастические модели.

...авторитетно сказал кто? Господь Бог? Ведь только в его компетенции, насколько я понимаю, делать подобные заявления! Я не знаю ни одного академика, который бы в самом, простите, пьяном угаре брякнул подобное универсальное утверждение даже о своей узкой области! Потому что учёный всегда допускает мысль, что и в своей специальности он что-то упустил, не освоил какой-то метод или не знаком с какой-то работой. А тут речь идёт об экономическом анализе, которым в мире занимаются не 5-6 человек, как в некоторых вопросах теоретической физики, а тысячи и тысячи, если не миллионы (вместе с бухгалтерами)! И делается универсальное, абсолютное заявление то ли обо всей экономической науке, то ли вообще обо всей науке, то ли обо всей человеческой практике! Да ещё такое, которое невозможно читать, не зажмурясь. Офонареть можно!
От Мигель
К Мигель (11.11.2007 00:12:33)
Дата 11.11.2007 18:19:18

Добавка

>Например, я обосновывал тезис о том, что из самих по себе колебаний переменной, похожих на колебания темпов роста советского ВВП на Вашем графике, не следует необходимости объяснять их «случайностями» и привёл в пример колебания цен на свинину в паутинообразной модели. Цитирую свои слова: «Колебания, вполне похожие на то, что Вы нам нарисовали, возникают там детерминированно» (Мигель; последнее слово было мною выделено ещё тогда). Что же Вы ответили на этот пример? Послышался очередной наглый выкрик: «Чушь. Колебания там именно что детерминированные и однозначно определяются. Там нет неопределённости» (Alexandre Putt). В данном случае даже крайне простоватый читатель может обратить внимание, что Ваша, с позволения сказать, «поправка» никак не опровергает мои слова, а потому не было никаких оснований объявлять их чушью!

И это не говоря уже о том, что сам аргумент Вы просто проигнорировали. Цены на свинину были приведены как пример процесса, колеблющегося очень похожим образом на темпы роста советского ВВП. То есть, аргумент был о том, что из такого вида графика нельзя было делать вид, что процесс "случайный".