От Alexandre Putt
К Дмитрий Кропотов
Дата 02.05.2006 15:52:41
Рубрики Россия-СССР; Теоремы, доктрины;

Re: Нет, это...

>Корреляция есть, т.к. успешно считается.

То, что считается не говорит о том, что она имеет смысл. Смысл она не имеет, потому что процессы нестационарные. Ксли рассмотреть приращения наблюдений (т.е. отнять от каждого наблюдения предыдущее значение) и тем самым превратить процессы в стационарные, то (опуская сомнительность спецификации), квадрат коэф. корреляции равен 0,25. Т.е. значительно меньше, чем Вы хотели бы думать.
От Дмитрий Кропотов
К Alexandre Putt (02.05.2006 15:52:41)
Дата 02.05.2006 16:27:53

Re: Нет, это...

Привет!
>>Корреляция есть, т.к. успешно считается.
>
>То, что считается не говорит о том, что она имеет смысл. Смысл она не имеет, потому что процессы нестационарные. Ксли рассмотреть приращения наблюдений (т.е. отнять от каждого наблюдения предыдущее значение) и тем самым превратить процессы в стационарные, то (опуская сомнительность спецификации), квадрат коэф. корреляции равен 0,25. Т.е. значительно меньше, чем Вы хотели бы думать.

Я посчитал, и так, как вы предложили, но коэф. получается 0.41, а не 0.25.


Дмитрий Кропотов, www.avn-chel.nm.ru
От Alexandre Putt
К Дмитрий Кропотов (02.05.2006 16:27:53)
Дата 02.05.2006 16:36:02

Я дал R^2

>Я посчитал, и так, как вы предложили, но коэф. получается 0.41, а не 0.25.

Для наипростейшей линейной регрессии. Соответственно, коэф. = корень из R^2. + я считал после логарифмического преобразования, которое стандартно применяется.

(пробелы потеряны)

Dependent Variable is D1Log_PROD
Observations 2-47 used for estimation.
Estimation Method: Ordinary Least Squares
Estimate Std. Err. t Ratio p-Value
Intercept 0.01323 0.00757 1.748 0.087
D1Log_ELECTR 0.53291 0.12423 4.289 0
Log Likelihood = 85.3097
Schwarz Criterion = 81.4811
Hannan-Quinn Criterion = 82.6247
Akaike Criterion = 83.3097
Sum of Squares = 0.0659
R-Squared = 0.25
Residual SD = 0.0387
Residual skewness = -1.0271
Residual kurtosis = 4.225
Jarque-Bera Test = 10.9639 {0.004}
Box-Pierce (residuals): Q(12) = 3.8548 {0.985}
Box-Pierce (squared residuals): Q(12) = 7.0429 {0.854}

Covariance matrix from robust formula.
...Run completed in 0.49