От Alexandre Putt
К Alexander~S
Дата 28.01.2006 03:11:40
Рубрики Россия-СССР; Образы будущего;

Re: допустим

>Это я уже понял – гипотеза о распределении Парето никогда научной быть не может и не может быт никогда, потомушто.

Вы её сформулируйте для начала.

>А я спрашиваю о гипотезе нормального распределения – тут научно бывает или нет?

Как определённая часть модели - почему бы и нет?
От Alexander~S
К Alexandre Putt (28.01.2006 03:11:40)
Дата 28.01.2006 12:21:06

Re: фиксируем

>>Это я уже понял – гипотеза о распределении Парето никогда научной быть не может и не может быт никогда, потомушто.
>Вы её сформулируйте для начала.

Уже. В корневом постинге

>>А я спрашиваю о гипотезе нормального распределения – тут научно бывает или нет?
>Как определённая часть модели - почему бы и нет?

Ну так фиксируем Вас - одни гипотезы о распределении научными бывают а другие нет.

Хм. А мне казалось что гипотезы сначала выдвигаются а потом проверяются...
От Alexandre Putt
К Alexander~S (28.01.2006 12:21:06)
Дата 28.01.2006 17:45:41

Дело не в гипотезах, а в моделях (-)
От Игорь С.
К Alexandre Putt (28.01.2006 03:11:40)
Дата 28.01.2006 11:55:23

Пример хорошо бы...

>Как определённая часть модели - почему бы и нет?

Ну, не знаю. Не встречал. Прежде всего потому, что для проверки нормальности распределения в соответствии с математическими требованиями строгости нужно гигантское количество информации, причем не просто информации, а тщательно проверенной информации.

В жизни это слишком дорого даже если возможно технически, а чаще всего - невозможно.
От Alexandre Putt
К Игорь С. (28.01.2006 11:55:23)
Дата 28.01.2006 23:14:31

Гигантское?

>Ну, не знаю. Не встречал. Прежде всего потому, что для проверки нормальности распределения в соответствии с математическими требованиями строгости нужно гигантское количество информации, причем не просто информации, а тщательно проверенной информации.

Не знаю, что такое "требования математической строгости", но в статистике более-менее достаточное количество наблюдений негласно определяется в 30, а в экономических применениях 240 и больше. Для сложных моделей - несколько тысяч. Практически все квартальные серии им удовлетворяют.
От Alexandre Putt
К Игорь С. (28.01.2006 11:55:23)
Дата 28.01.2006 17:45:01

Re: Пример хорошо

>Ну, не знаю. Не встречал. Прежде всего потому, что для проверки нормальности распределения в соответствии с математическими требованиями строгости нужно гигантское количество информации, причем не просто информации, а тщательно проверенной информации.
>В жизни это слишком дорого даже если возможно технически, а чаще всего - невозможно.

Это почему же? Есть статистические тесты на нормальность, кроме того, любой эконометрический пакет по идее строит гистограммы отклонений, можно "на глазок" оценить, использовать ли другой закон. Впрочем, нормальность - это стандартное допущение, применяемое в юольшинстве случаев.
От Игорь С.
К Alexandre Putt (28.01.2006 17:45:01)
Дата 28.01.2006 23:03:45

Re: Пример хорошо

>>Ну, не знаю. Не встречал. Прежде всего потому, что для проверки нормальности распределения в соответствии с математическими требованиями строгости нужно гигантское количество информации, причем не просто информации, а тщательно проверенной информации.
>>В жизни это слишком дорого даже если возможно технически, а чаще всего - невозможно.
>
>Это почему же? Есть статистические тесты на нормальность, кроме того, любой эконометрический пакет по идее строит гистограммы отклонений, можно "на глазок" оценить, использовать ли другой закон. Впрочем, нормальность - это стандартное допущение, применяемое в юольшинстве случаев.

"На глазок" и математическая строгость - разные вещи, согласитесь. Мы просто говорим о разном.
От Alexander~S
К Игорь С. (28.01.2006 23:03:45)
Дата 29.01.2006 12:27:58

Re: размышления о некомпетентности

>>>Ну, не знаю. Не встречал. Прежде всего потому, что для проверки нормальности распределения в соответствии с математическими требованиями строгости нужно гигантское количество информации, причем не просто информации, а тщательно проверенной информации.
>>>В жизни это слишком дорого даже если возможно технически, а чаще всего - невозможно.
>>Это почему же? Есть статистические тесты на нормальность, кроме того, любой эконометрический пакет по идее строит гистограммы отклонений, можно "на глазок" оценить, использовать ли другой закон. Впрочем, нормальность - это стандартное допущение, применяемое в юольшинстве случаев.
>"На глазок" и математическая строгость - разные вещи, согласитесь. Мы просто говорим о разном.

Оппонент прав насчет оценки( видимо сталкивался - другое дело что знаком с этим очень поверхностно ) . Соответствие статистической выборки закону распределения проверяется опять же статистическими( вероятностными) критериями уверенности.

“нормальность - это стандартное допущение, применяемое в большинстве случаев” - заученная фраза при неумелости сформулировать эти допущения.
Так что с этого надо и начинать если надо разобраться.
Можно сформулировать допущения и для Парето и доказать при помощи достаточно сложного мат аппарата (не просто, у меня день займет вспоминать и разбираться)
Проблема тут вот в чем: когда менеджмент учат что 80% прибыли обеспечивают 20% товара, то, как правило, у них фундаментальных вопросов не возникает. Эти допущения большинство воспринимает интуитивно, а если не воспринимает – не держится в бизнесе.


От Alexandre Putt
К Alexander~S (29.01.2006 12:27:58)
Дата 29.01.2006 17:29:43

Re: размышления о...

>“нормальность - это стандартное допущение, применяемое в большинстве случаев” - заученная фраза при неумелости сформулировать эти допущения.

Все допущения явно формулируются при формулировании модели.

>Так что с этого надо и начинать если надо разобраться.

Начинать надо с ненаучности потуг на продвижение некоего принципа Парето для объяснения экономических феноменов. "Экономикс" подучите.

>Можно сформулировать допущения и для Парето и доказать при помощи достаточно сложного мат аппарата (не просто, у меня день займет вспоминать и разбираться)

Вы думаете, если в статистике п.П. не применяется, то это оттого, что все ленивые?

>Проблема тут вот в чем: когда менеджмент учат что 80% прибыли обеспечивают 20% товара, то, как правило, у них фундаментальных вопросов не возникает. Эти допущения большинство воспринимает интуитивно, а если не воспринимает – не держится в бизнесе.

Во-первых, этому менеджмент не учат, уж поверьте мне. Во-вторых, если какой известный Вам менеджмент этому и учат (российский, я так понимаю), то принятие на веру ненаучной демагогии его не красит, тем более демагогии в корне ошибочной.
От Alexander~S
К Alexandre Putt (29.01.2006 17:29:43)
Дата 29.01.2006 19:39:25

Re: продолжение размышлений о...


>Начинать надо с ненаучности потуг на продвижение некоего принципа Парето для объяснения экономических феноменов. "Экономикс" подучите.

И где это открытие\ фундаментальное опровержение Парето? Дайте ссылочку что ль.

>Вы думаете, если в статистике п.П. не применяется, то это оттого, что все ленивые?

Это был ньюс, в том смысле что Праето не применяется в статистике.
Пишите авторам что парето ненаучен или сразу в журнал, что б нобелевку не упустить.

"General location transform of the order statistics from the exponential, Pareto and
Weibull, with application to maximum likelihood estimation".
Communications in Statistics - Theory and Methods 29(11), 2535-2545.
Based on some common distribution properties of the order statistics and the transformation theory by Efron (1982), we determine unified explicit general location transformations, which map the distributions of the order statistics from the exponential, Pareto and Weibull to a standard normal distribution. This result is used to derive analytical formulas for the maximum likelihood estimators of the shape parameter of these distributions of order statistics.
Переводить?



>>Проблема тут вот в чем: когда менеджмент учат что 80% прибыли обеспечивают 20% товара, то, как правило, у них фундаментальных вопросов не возникает. Эти допущения большинство воспринимает интуитивно, а если не воспринимает – не держится в бизнесе.
>Во-первых, этому менеджмент не учат, уж поверьте мне.

Не поверю :-)
Уже.

PS:
Распределение парето настолько фундаментально что даже языки программирования имеют соответсвующие библиотеки ( http://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/refman2/auxillar/gephaz.htm) - просто несколько неожиданно наткнулся.

От Alexandre Putt
К Alexander~S (29.01.2006 19:39:25)
Дата 29.01.2006 21:59:36

Re: продолжение размышлений

>И где это открытие\ фундаментальное опровержение Парето? Дайте ссылочку что ль.

Для начала любой учебник экономикс.

>Это был ньюс, в том смысле что Праето не применяется в статистике.

Хорошо, здесь я неверно выразился: мне не известны случаи применения распределения Парето в статистике.

>Пишите авторам что парето ненаучен или сразу в журнал, что б нобелевку не упустить.

Нобелевку за статистику не дают. Ненаучно Ваше применение п.П. для объяснения экономической проблемы. Я уже устал повторять, почему. Еще раз: установление некоего соотношения без основополагающей модели ненаучно. Купманса почитайте, что ли.

>Не поверю :-)
>Уже.

Что "уже"? Предоставьте ссылку на западный учебник по маркетингу, в котором это есть.

>PS:
>Распределение парето настолько фундаментально что даже языки программирования имеют соответсвующие библиотеки ( http://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/refman2/auxillar/gephaz.htm) - просто несколько неожиданно наткнулся.

Поверьте мне еще раз, в эконометрических приложениях распределение Парето едва ли используется. И нмчего "фундаментального" в нем нет. В отличие от десятка других законов распределения.
От Alexander~S
К Alexandre Putt (29.01.2006 21:59:36)
Дата 30.01.2006 00:49:58

Re: продолжение размышлений

>>И где это открытие\ фундаментальное опровержение Парето? Дайте ссылочку что ль.
>Для начала любой учебник экономикс.

Любой не подойдет.
Нужна ссылка, или хотя бы пара оспаривающих аргументов, хотя бы для развития.

>>Это был ньюс, в том смысле что Праето не применяется в статистике.
>Хорошо, здесь я неверно выразился: мне не известны случаи применения распределения Парето в статистике.

Только здесь? :-)


> Ненаучно Ваше применение п.П. для объяснения экономической проблемы. Я уже устал повторять, почему. Еще раз: установление некоего соотношения без основополагающей модели ненаучно. Купманса почитайте, что ли.

Опять хотелось бы ссылку.
Кроме того парето формулируется как и модель так же.


>>Не поверю :-)
>>Уже.
>
>Что "уже"? Предоставьте ссылку на западный учебник по маркетингу, в котором это есть.

Как все запущено.

Вот тут собрано десяток ссылок под словами
Articles and news, relevant to the work that Pareto Management undertakes for our clients, may be found on the following websites:
Где широко применяется Парето.
http://www.pareto-management.co.uk/page.php?domain_name=pareto-management.co.uk&viewpage=articles%20%26news

Еще замечу что ссылки я даю. Одиноким безответным образом.


>Поверьте мне еще раз, в эконометрических приложениях распределение Парето едва ли используется. И нмчего "фундаментального" в нем нет. В отличие от десятка других законов распределения.

1) Верить я вам не собираюсь, уровень компетенции не тот
2) Тут http://en.wikipedia.org/wiki/Two_fundamental_theorems_of_welfare_economics
насчет "фундаментального" сказано The first fundamental theorem of welfare economics states that any Walrasian equilibrium (that is, any competitive equilibrium) is Pareto-efficient
От Alexandre Putt
К Alexander~S (30.01.2006 00:49:58)
Дата 30.01.2006 01:37:50

Учите английский и экономикс (-)
От Alexander~S
К Alexandre Putt (30.01.2006 01:37:50)
Дата 30.01.2006 11:53:50

Re: это слив?

а хотелось бы пару ссылок (и-нетовских) на анти-парето. Или хотя бы пару аргументов окромя "поверьте мне"
От Alexandre Putt
К Alexander~S (30.01.2006 11:53:50)
Дата 30.01.2006 18:20:26

Безобразие

>а хотелось бы пару ссылок (и-нетовских) на анти-парето. Или хотя бы пару аргументов окромя "поверьте мне"

Мне терять время на Вас, неуча, неинтересно. Вы к тому же не слишком умны, считая, что Вашу необразованность не заметят.
Ваш "алгоритм" ведения спора в неведомой Вам области мне понятен:
- ищется с помощью поисковика ссылка на первый попавшийся документ, соответствующий ключевому слову дискуссии
- эта ссылка выдаётся на гора в качестве "весомого аргумента".
Вы что, в самом деле считаете окружающих Вас людей идиотами, не способными читать и не разбирающимися в предмете?

Ваша первая ссылка содержит указание на применение распределения Парето, а не принципа Парето в статистике. Между этими понятиями есть небольшая разница, ну да ладно.

Ваша вторая ссылка

http://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/refman2/auxillar/gephaz.htm

содержит указание не на язык программирования, а на набор частных библиотек к языку. Между ними опять таки есть разница, на этот раз большая.

Ваша третья ссылка

http://www.pareto-management.co.uk/page.php?domain_name=pareto-management.co.uk&viewpage=articles%20%26news

Содержит указание не на "учебник по маркетингу, в котором употребляется принцип Парето", и даже не на соответствующие научные статьи по маркетингу, как Вы пытались убедить, а страницу о некой компании, которая волей случая называется "Парето менеджмент". Вот здесь Вы прокололись, потому что стало ясно, каким образом Вы черпаете "аргументы". Но и это мелочь, но вот

Четвертая ссылка

> 2) Тут
> http://en.wikipedia.org/wiki/Two_fundamental_theorems_of_welfare_economics
> насчет "фундаментального" сказано The first fundamental theorem of
> welfare economics states that any Walrasian equilibrium (that is, any
> competitive equilibrium) is Pareto-efficient

меня просто добила. Фундаментальные теоремы благосостояния, дорогой мой, утверждают эффективность рыночного распределения богатства согласно критерию справедливости Парето. Этот критерий утверждает, что эффективно то состояние, при котором ни один участник не может выиграть, не нанеся ущерба другим. Эти теоремы выводятся на основе вальрасовского общего равновесия. Ни малейшего отношения к предполагаемому 80-20 они не имеют, и это следует, уважаемый, из второй фундаментальной теоремы (которая утверждает достижение оптимума при перераспределительной политике (трансферты)). Если бы Вы её знали, то не приставали бы ко мне. Чего я Вам и желаю (ознакомится с материалом).

А вот и ссылочки:

1. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А., Памухина Л.Г. - Учебник английского языка
2. Долан Э., Линдсей Д. Микроэкономика - Санкт-Петербург., 1994.
3. Макконнелл К.Р.,Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика (вроде 13-е изд. самое новое)
4. Гальперин В.М.. Игнатьев С.М.. Моргунов В.И. Микроэкономика. (В двух томах)

В последней в том числе есть о фундаментальныз теоремах. Когда осилите, приходите снова, я Вам ещё что-нибудь посоветую.
От Администрация (Вячеслав)
К Alexandre Putt (30.01.2006 18:20:26)
Дата 31.01.2006 14:37:00

Выговор с занесением за переход на личность (-)
От Alexander~S
К Alexandre Putt (30.01.2006 18:20:26)
Дата 30.01.2006 20:56:03

Re: Безобразие

>>а хотелось бы пару ссылок (и-нетовских) на анти-парето. Или хотя бы пару аргументов окромя "поверьте мне"
>
>Мне терять время на Вас, неуча, неинтересно.

Я вот на дебила трачу.

> Вы к тому же не слишком умны,

Это может быть

>Ваш "алгоритм" ведения спора в неведомой Вам области мне понятен:
>- ищется с помощью поисковика ссылка на первый попавшийся документ, соответствующий ключевому слову дискуссии

Уже не верно. Берется не первый попавшийся, а релевантный.

>Ваша первая ссылка содержит указание на применение распределения Парето, а не принципа Парето в статистике. Между этими понятиями есть небольшая разница, ну да ладно.

Там явно написано про статистику, the order statistics – фиксируем вранье


>Ваша вторая ссылка
> http://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/refman2/auxillar/gephaz.htm
>содержит указание не на язык программирования, а на набор частных библиотек к языку. Между ними опять таки есть разница, на этот раз большая.

Опять же моя цитата:
PS: Распределение парето настолько фундаментально что даже языки программирования имеют соответсвующие библиотеки
Фиксируем вранье номер два.
Кроме того “частные библиотеки” применительно к процедурам языка что-то новенькое. Бываю библиотеки третьих сторон \производителей.

>Ваша третья ссылка
> http://www.pareto-management.co.uk/page.php?domain_name=pareto-management.co.uk&viewpage=articles%20%26news
>Содержит указание не на "учебник по маркетингу, в котором употребляется принцип Парето", и даже не на соответствующие научные статьи по маркетингу, как Вы пытались убедить, а страницу о некой компании, которая волей случая называется "Парето менеджмент".

И которая проводит тренинги по принципу Праето и выпускает соответствующие учебные материалы ( что надеюсь может быть приравнено к учебникам, которые просились с вашей стороны). Я в свою очередь ожидал что вы найдете пару ссылок опровержений. Но кроме наездов ничего не дождался ( я кстати еще не начал наезжать - так разминаюсь )

> Вот здесь Вы прокололись, потому что стало ясно, каким образом Вы черпаете "аргументы".
А на самом деле это была ловушка :-) Вы ведь не открыли смежные страницы.


>Четвертая ссылка

>> 2) Тут
>> http://en.wikipedia.org/wiki/Two_fundamental_theorems_of_welfare_economics
>> насчет "фундаментального" сказано The first fundamental theorem of
>> welfare economics states that any Walrasian equilibrium (that is, any
>> competitive equilibrium) is Pareto-efficient
>
>меня просто добила.

> Фундаментальные теоремы благосостояния, дорогой мой, утверждают эффективность рыночного распределения богатства согласно критерию справедливости Парето. Этот критерий утверждает, что эффективно то состояние, при котором ни один участник не может выиграть, не нанеся ущерба другим. Эти теоремы выводятся на основе вальрасовского общего равновесия. Ни малейшего отношения к предполагаемому 80-20 они не имеют,

Если бы вам об этом не рассказал участник с ником Miguel вы бы об этом никогда и не узнали. Так что имеейте совесть.

Ваши обвинения то к ученому то к принципу трудно разделить. Вы не затрудняете себя точными формулировками. Потому и ученого защищать пришлось.

Да еще: обычно ученый работает над одной проблемой и ведет исследования в смежных областях. И связь между работами имеется. Я, правда не сразу, нашел где это все вяжется вместе. Могу перевести.

> и это следует, уважаемый, из второй фундаментальной теоремы (которая утверждает достижение оптимума при перераспределительной политике (трансферты)).

А вот тут вы не точны.

> Если бы Вы её знали, то не приставали бы ко мне. Чего я Вам и желаю (ознакомится с материалом).

Ну это уже наглость. Это вы ко мне пристали с якобы ненаучностью парето.



>А вот и ссылочки:
Это не ссылочки. Это список литературы. Подтверждающий ваше невежество или нет – неизвестно. От вас спрашивалось несколько аргументов о ненаучности Парето, вы их предоставить не смогли. Вместо этого перешли на личности. Ну я могу и так, вести дискуссию, просто не продуктивно.

От Администрация (Вячеслав)
К Alexander~S (30.01.2006 20:56:03)
Дата 30.01.2006 23:34:59

3 дня р/о за хамство (-)
От Miguel
К Alexander~S (30.01.2006 00:49:58)
Дата 30.01.2006 01:01:22

Хе-хе

>>Поверьте мне еще раз, в эконометрических приложениях распределение Парето едва ли используется. И нмчего "фундаментального" в нем нет. В отличие от десятка других законов распределения.
>
>1) Верить я вам не собираюсь, уровень компетенции не тот
>2) Тут http://en.wikipedia.org/wiki/Two_fundamental_theorems_of_welfare_economics
>насчет "фундаментального" сказано The first fundamental theorem of welfare economics states that any Walrasian equilibrium (that is, any competitive equilibrium) is Pareto-efficient

Ну, оптимальсть по Парето не имеет никакого отношения к 20/80. Именно поэтому и надо Вам посмотреть учебник Экономикс. Для справки: Фундаментальная экономическая теорема благосостояния, грубо говоря, утверждает, что "при рынке" (на самом деле, при некоторых допущениях модели), когда все субъекты максимизируют свою прибыль, получается Парето-оптимальное состояние. А Парето-оптимальное состояние, это вовсе не 20/80, а любое состояние, относительно которого не существует другого, которое лучше хотя бы для одного участника и не хуже для всех.

Вот небольшой текст из нашей книги для ликбеза (там популярно объяснено, что такое Парето-оптимальность):

В приведённых выше соображениях... проанализирована, так сказать, только техническая сторона самого наивного из пониманий демократии. Выяснилось, что какова бы ни была цель общества, невозможно организовать её достижение на основе принятия управленческих решений по каждому общественному вопросу самими гражданами. Такая демократия действительно невозможна, но её и не существует. Вместо неё обычно предлагается “делегирование полномочий” представителю группы людей, имеющих общие интересы. Почти все согласны с тем, что любому обществу необходимы профессиональные управленцы, которые и принимают управленческие решения, соответствующие цели общества. Однако в этом случае остаётся не ясно, на каких принципах следует определять цель общества, как готовить или отбирать профессиональных управленцев и как заставить их следовать этой цели или отзывать негодных управленцев. В этом и состоит проблематика демократии.
Наиболее известной концепцией, призванной обосновать западный способ определения цели общества и контроля действий профессиональных управленцев, является т.н. классическая доктрина демократии, разработанная утилитаристами в XIX веке. Она исходит из идеи "общего блага" и политической системы, предназначенной для реализации общего блага через принятие избираемым органом решений, соответствующих «равнодействующей» интересов избирателей, «сумме» воль индивидов. В этом случае недавние возражения к осуществимости общественного самоуправления, казалось бы, снимаются: граждане вполне компетентны принять решение о цели развития через демократический механизм, а профессионалы-управленцы должны принимать технические решения, чтобы следовать общему благу, выраженному через механизм демократического голосования.
Несостоятельность классической доктрины демократии показана, например, в книге Й.Шумпетера «Капитализм, социализм и демократия» (198). Как теперь стало понятно, суть дела не просто в технической невозможности добиться принятия решения, которое шло бы во всеобщее благо. Дело в отсутствии самого по себе «общего блага», если пытаться определить это понятие исходя из уравновешивания независимых взглядов отдельных людей на своё личное благо. Можно, конечно, заранее запрограммировать граждан, чтобы они считали своим благом определённое состояние (изначально заданное воспитателем), или сразу исходить из уже заданных ценностных взглядов монарха, который знает за людей, что им идёт во благо. Но если этого не делать, то либо «общего блага» не существует, либо общим благом можно считать всё, что угодно.
Чтобы проиллюстрировать это, рассмотрим два примера. В экономической теории благосостояния доказана теорема, которая рассматривает упрощённую математическую модель фирм, не имеющих возможности влиять на цены, но могущих выбирать, что и как производить при заданном уровне технологии. Теорема доказывает, что рыночное поведение фирм, ориентированное на максимизацию прибыли, приводит к благосостоянию, «оптимальному по Парето». На основании этой теоремы многие утверждают, что рынок максимизирует благосостояние. Однако здесь необходимо тоньше разобраться, что понимается под оптимальностью по Парето. Если в модели рассматриваются конечные потребители, говорят, что ситуация является оптимальной по Парето, если нет допустимой альтернативы, которая была бы лучше для каждого из них [см. (235), Фелдман]. Так, если у Иванова и Петрова есть только один бублик (и невозможно увеличить их количество), рассмотрим три варианта распределения: 1) Иванову и Петрову – по половине бублика; 2) Иванову – бублик, Петрову – дырка от бублика; 3) Иванову – дырка от бублика, Петрову – бублик. Каждый из вариантов является оптимальными по Парето, потому что если стартовать из него, то переход к любому другому варианту ущемляет одного из участников. Интересно другое – то, что не существует объективного механизма уравновешивания интересов Иванова и Петрова, который выводился бы из их воли. Понимание «общего блага» должно задаваться извне демократического механизма принятия решений Ивановым и Петровым. Например, такое решение может принять монарх, который устанавливает правила. Согласно этим правилам бублик может достаться либо всем поровну, либо заслуженному человеку (а решение о критериях заслуженности, опять-таки, должен принять монарх), либо половина бублика распределяется поровну, а вторая половина – по заслугам.
Нам могут сказать, что неопределённость ситуации с двумя участниками возникает из-за невозможности принять решение в интересах большинства. Приводят даже определение, согласно которому демократия – это правление большинства с уважением к мнению меньшинства. Однако и в этом случае невозможно однозначно определить цель развития общества исходя из воли большинства, потому что сразу много противоречащих друг другу решений и целей могут быть получены большинством. Рассмотрим в качестве примера распределение бублика между тремя участниками – Ивановым, Петровым и Сидоровым. На обсуждение поставлены три варианта распределения: 1) Иванову и Петрову – по половине бублика, Сидорову – дырка от бублика; 2) Петрову и Сидорову – по половине бублика, Иванову – дырка от бублика; 3) Сидорову и Иванову – по половине бублика, Петрову – дырка от бублика. Очевидно, что все три варианта распределения не только являются оптимальными по Парето, но каждый из них может быть получен квалифицированным большинством голосов участников. Искать в такой ситуации консенсус между тремя участниками можно только в случае, если у них уже есть согласие относительно принципа распределения бублика (уравнительного, по заслугам, смешанного), и любые два участника могут наказать третьего за отклонение от заранее согласованного принципа. (Кстати говоря, консенсус можно найти также в том случае, если с самого рождения убедить Сидорова, что дырка от бублика – предел его мечтаний.) Таким образом, даже квалифицированное большинство и поиск общего согласия не позволяют установить общее благо. Даже если удастся установить идеальную процедуру принятия решения большинством или консенсусом и обязать все стороны к выполнению принятого решения.
Следовательно, попытки определить цели общества только исходя из интересов и волеизъявления его членов (либо большинства членов общества, либо поиска консенсуса) заведомо несостоятельны – почти всегда приходится задавать дополнительные критерии, не выводимые из интересов индивидов, но позволяющие предпочесть одно решение другому.
От Alexander~S
К Miguel (30.01.2006 01:01:22)
Дата 30.01.2006 01:40:38

Re: Хе-хе

>>>Поверьте мне еще раз, в эконометрических приложениях распределение Парето едва ли используется. И нмчего "фундаментального" в нем нет. В отличие от десятка других законов распределения.
>>
>>1) Верить я вам не собираюсь, уровень компетенции не тот
>>2) Тут http://en.wikipedia.org/wiki/Two_fundamental_theorems_of_welfare_economics
>>насчет "фундаментального" сказано The first fundamental theorem of welfare economics states that any Walrasian equilibrium (that is, any competitive equilibrium) is Pareto-efficient
>
>Ну, оптимальсть по Парето не имеет никакого отношения к 20/80.

Это как сказать

> Именно поэтому и надо Вам посмотреть учебник Экономикс.

Не люблю ходить туда не зная куда.


> Для справки: Фундаментальная экономическая теорема благосостояния, грубо говоря, утверждает, что "при рынке" (на самом деле, при некоторых допущениях модели), когда все субъекты максимизируют свою прибыль, получается Парето-оптимальное состояние. А Парето-оптимальное состояние, это вовсе не 20/80, а любое состояние, относительно которого не существует другого, которое лучше хотя бы для одного участника и не хуже для всех.

Вот что в Вашем определении нет. Нет явного критерия{или не понял} оптимальности – есть варианты.

Ну ладно поехали учиться http://www.it-cortex.com/Core_tenet.htm
Economists refer to an economic situation as Pareto efficient if there is no way to make one consumer better off without making some other consumer worse off. This is tantamount to a situation where there is no way to make anyone better off.

Оказывается есть нюанс. Если следующее состояние не достижимо – то существующее оптимально по Парето. Из-за этого нюанса не существует \ не достижимо оказалось что автор{приведенного Вами ликбеза} не совсем понял или исказил аксиоматику.

Идем далее

Now, transpose this [rather theoretical] economic concept to a public or to a commercial organization. All organizations have but limited resources and numerous activities and projects competing for those scarce resources. The flexibility that they have comes from:

their products and/or services portfolio
the market or population segments that they choose to target or focus on
the production scheduling and delivery plan of those products or services
any combination of those "degrees of freedom"

The overall efficiency that they achieve is therefore a combination of:

their product mix efficiency
the consumption efficiency of their products and services
their production efficiency

What comes inevitably into the picture while optimizing those various types of efficiencies is the Pareto law that states that 80% of the potential value is achieved with 20% of the effort, and that one can spend the remaining 80% of the effort for relatively little return. This law distinguishes the vital few (the 20 % that contributes to the 80 % results) from the trivial many (the 80 % that contributes to the 20 % results).

Targeting Pareto efficiency inevitably calls for an allocation of the organization's scarce resources on the vital few and a pruning - or a reallocation - of the resources off the trivial many.
---

Неожиданно оказалось что эффективность по Парето имеет распределение. Одноименное. Не странно ли?




От Игорь С.
К Alexander~S (30.01.2006 01:40:38)
Дата 30.01.2006 20:44:36

Критерий Парето

- достаточно общее понятие относящееся к многокритериальной математической оптимизации.
Дело в том, что если для одного критерия задача оптимизации "в достаточно общем случае" имеет решение, то при нескольких критериях сложно поставить саму задачу об оптимизации.


Одно из возможных решений ситуации предложил Парето - считать решением все множество значений, для которых существуют точки, где по всем критериям хуже. Тогда задача становится математически корректной и её можно рассматривать.
От Alexandre Putt
К Alexander~S (30.01.2006 01:40:38)
Дата 30.01.2006 02:09:55

Ignorantia... Парето-эффективных распределений сколько угодно много

И они не имеют ни малейшего отношения к 80-20. Марш в библиотеку.
От Alexander~S
К Alexandre Putt (30.01.2006 02:09:55)
Дата 30.01.2006 10:31:36

Re: А по существу ссылки будет?

>И они не имеют ни малейшего отношения к 80-20.

ну я же дал ссылку где имеет, чего еще надо?
Принцип 80:20 конечно же следствие в это базовом понимании, потому зависимость не деревативная, а родственная в рамках общих допущений ( а да забыл - с пониманием допущений у нас проблемы )

> Марш в библиотеку.
Ну да тем кто не може ни одного линка и-нетовского найти в подтверждение своих слов - туда и дорога.
От Miguel
К Alexander~S (30.01.2006 10:31:36)
Дата 30.01.2006 10:56:21

Всегда пожалуйста


>> Марш в библиотеку.
>Ну да тем кто не може ни одного линка и-нетовского найти в подтверждение своих слов - туда и дорога.

Фелдман А.М. Экономическая теория благосостояния. Из сборника "The New Palgrave": Экономическая теория. Под редакцией Дж.Итуэлла, М.Милгейта, П.Ньюмена. (перевод с английского), М.,
Инфра-М, 2004, с. 870.
От Alexander~S
К Miguel (30.01.2006 10:56:21)
Дата 30.01.2006 12:04:41

Re: не совсем то


>>> Марш в библиотеку.
>>Ну да тем кто не може ни одного линка и-нетовского найти в подтверждение своих слов - туда и дорога.
>
>Фелдман А.М. Экономическая теория благосостояния. Из сборника "The New Palgrave": Экономическая теория. Под редакцией Дж.Итуэлла, М.Милгейта, П.Ньюмена. (перевод с английского), М.,
>Инфра-М, 2004, с. 870.

Все это замечательно. Но не совсем, то что просилось. Ведь это не широкая научная дискуссия, вариант перепалки с некой целью ( у каждого своя - да?) с соответствующими ограничениями по времени.
Ну, например, для меня сейчас было бы показательно увидеть статьи по имитационному моделирование этой бодяги(теории благосостояния), куда мне нет доступа - это я бы поглядел( заметьте - не изучил)
От Miguel
К Alexander~S (29.01.2006 19:39:25)
Дата 29.01.2006 20:19:38

"распределение Парето" нечего и опровергать. Его просто нет эмпирически


>>Начинать надо с ненаучности потуг на продвижение некоего принципа Парето для объяснения экономических феноменов. "Экономикс" подучите.
>
>И где это открытие\ фундаментальное опровержение Парето? Дайте ссылочку что ль.

Конкретные параметры распределения зависят от очень многих факторов, которые исследуются в экономической теории. Вообще говоря, это распределение может принимать какое угодно значение в зависимости от конкретного соотношения факторов. Тут уж поверьте на слово или посмотрите в Экономиксе, сколько там факторов и насколько можно на параметры расределения повлиять, влияя на отдельные факторы. Никакой фундаментальности именно в цифрах 20 и 80 нет. Даже если будете усреднять данные наблюдений по какому-то правилу, я с трудом представляю, чтобы это усреденение могло дать именно цифры 20 и 80. Вот и опровержение.
От Alexander~S
К Miguel (29.01.2006 20:19:38)
Дата 30.01.2006 01:10:12

Re: не подойдет


>>>Начинать надо с ненаучности потуг на продвижение некоего принципа Парето для объяснения экономических феноменов. "Экономикс" подучите.
>>
>>И где это открытие\ фундаментальное опровержение Парето? Дайте ссылочку что ль.
>
>Конкретные параметры распределения зависят от очень многих факторов, которые исследуются в экономической теории. Вообще говоря, это распределение может принимать какое угодно значение в зависимости от конкретного соотношения факторов. Тут уж поверьте на слово или посмотрите в Экономиксе, сколько там факторов и насколько можно на параметры расределения повлиять, влияя на отдельные факторы. Никакой фундаментальности именно в цифрах 20 и 80 нет. Даже если будете усреднять данные наблюдений по какому-то правилу, я с трудом представляю, чтобы это усреденение могло дать именно цифры 20 и 80. Вот и опровержение.


Я даже соглашусь. Вероятность получения таких точных чисел почти нулевая. Но стоит только доверительный интервал сделать 15:25 \ 85:75 – тут уже другой каленкор.
Вот это веб страница под заглавием Закон Парето, Теория
http://www.it-cortex.com/Pareto_law.htm
От туда следующие примеры:
- In the car rental industry the top 0.5 percent of customers rent some 25 percent of cars.
- In the United Kingdom the top 6 percent of cola drinkers drink 60 percent of all colas sold.
- The top 5 percent to 15 percent of U.S. long-distance callers make 55 percent to 60 percent of all long-distance calls.
- At one Midwest bank (in the US), the top 27 percent of customers accounted for 100 percent of profit and covered the losses incurred by the 31 percent of customers on whom the bank was losing money.
- More generally the retail banking sector tends to have a much higher value-skew than other industries : 10 percent of a bank's retail customers can represent 90 percent of its retail profits.
- A few percents of the code of an IT program is sufficient to process almost all situations. The bulk of the code (more than 95 %) is geared toward handling exceptions that but exceptionally occur (in less than 5 % of the cases).

|Как такое может быть? Парето и не та пропорция?
От Miguel
К Miguel (29.01.2006 20:19:38)
Дата 30.01.2006 01:05:53

На всякий случай

(чтобы не повторилась история со "слышим звон, да не знаем, где он"), поясняю: под распределением Парето выше я имел в виду якобы универсальное правило 20/80, а не понятие "распределение, оптимальное по Парето", имеющее вполне конкретный научный смысл в ряде моделей экономической теории. Пояснения по последнему даны в https://www.vif2ne.org/nvz/forum/0/co/171097.htm
От Alexandre Putt
К Игорь С. (28.01.2006 23:03:45)
Дата 28.01.2006 23:11:38

Ну так тесты есть. Берешь таблицу и определяешь (-)
От Игорь С.
К Alexandre Putt (28.01.2006 23:11:38)
Дата 29.01.2006 22:35:57

Пример

Вы меня не понимаете.

Вы говорите о критериях проверки гипотез которые в большинстве случаев практики работают. Я прекрасно это знаю, посколько одним из рабочих инструментов у меня является метод Монте-Карло. Соответственно рассказывать про всякие "хи-квадрат" мне не обязательно.

Однако первое, что пишут грамотные авторы программы: 100% гарантий результатов не существует.

В качестве пример приведу известный пример, называется расчет эффективного коэффициента размножения Земли. Это отношение количества родившихся нейтронов к поглощенным. В атомном реакторе, где идет стационарная ядерная реакция, эта величина равна единице. Поскольку на Земле есть ядерные реакторы, то для всей Земли в целом эта величина равна тоже единице. Теперь начинаем статистическое моделирование.

Запускаем нейтрон. С вероятностью 100% мы не попадем в реактор, соответственно количество родившихся нейтронов - ноль и коэффициент размножения равен нулю. Запустим 30, 240, миллион - будет то же самое.

При этом ВСЕ статистические критерии будут удоволетворены и подтвердят достоверность результата "ноль". Хотя он очевидно ошибочный.

Т.е. Для некоего круга практических задач конечно можно указать "240 (или 30_ - достаточно". Но общего способа проверки - не существует.

Соответственно, если ваше распределение не гауссовское, а "гауссовское + эффективный коэфициент размножение Земли", то никакой критерий вам не укажет отличие. Это означает, что отсутствие добавок типа "редко встречающее событие с большим вкладом" вы должны указать априори, до исследования.

Речь - об этом, и многих других похожих вещах.
От Alexandre Putt
К Игорь С. (29.01.2006 22:35:57)
Дата 30.01.2006 01:57:29

Re: Пример

>Запускаем нейтрон. С вероятностью 100% мы не попадем в реактор, соответственно количество родившихся нейтронов - ноль и коэффициент размножения равен нулю.

Не понял. Почему 100%? Для статистики это бессмысленно. Это из конструкции эксперимента? Вы уверены, что здесь вероятностное событие?

> Запустим 30, 240, миллион - будет то же самое.

Ещё не понял, почему будет тоже самое. Вероятность прохождения настолько мала?

>При этом ВСЕ статистические критерии будут удоволетворены и подтвердят достоверность результата "ноль". Хотя он очевидно ошибочный.

А какие тут могут быть критерии. Ведь у нас вырожденное распределение (точка).

>Т.е. Для некоего круга практических задач конечно можно указать "240 (или 30_ - достаточно". Но общего способа проверки - не существует.

Способа проверки чего? Дело тут вот в чём: сходимость тех или иных статистик к некоему закону зависит, конечно, от сути процесса, а также от самого предполагаемого закона распределения. Для классического случая - 30 наблюдений (эвристически) достаточно, чтобы можно было делать правдоподобные выводы. Если же, например, у Вас сложная динамическая модель, то требуется намного больше наблюдений. И общего правила здесь, конечно, нет и быть не может. Но я этого никогда и не утверждал.

>Соответственно, если ваше распределение не гауссовское, а "гауссовское + эффективный коэфициент размножение Земли", то никакой критерий вам не укажет отличие.

Отличие чего? Закона распределения?

> Это означает, что отсутствие добавок типа "редко встречающее событие с большим вкладом" вы должны указать априори, до исследования.

ИМХО, ИМХО, дело не в допущении гауссовых ошибок (которое я подразумевал), а в конкретике моделируемого процесса. Из-за отсутствия конкретики очень сложно делать какие-то вразумительные выводы, тем более для области науки, в которой я не разбираюсь (физика). Например, процессы броуновского движения при их моделировании (точнее, при использовании броуновского распределения) требуют тысячи наблюдений или даже десятки тысяч, чтобы соответствующие результаты можно было рассматривать. Экономическое применение: процессы с единичным корнем (для оценки требуются, если не ошибаюсь, сотни, а лучше под тысячу наблюдений). Но гауссово распределение к этому не имеет отношения , речь идёт о возможности оценки параметров модели. Возможно, что в Вашей физической модели схожая ситуация (не знаю деталей), но это ни коим образом не означает, что это также верно для множества остальных применений. Всё зависит от специфики моделируемого процесса, от конкретного применения.
От Игорь С.
К Alexandre Putt (30.01.2006 01:57:29)
Дата 30.01.2006 21:17:14

Объяснение

Ох, Александр, Вы иногда задаете странные вопросы..

>>Запускаем нейтрон. С вероятностью 100% мы не попадем в реактор, соответственно количество родившихся нейтронов - ноль и коэффициент размножения равен нулю.

>Не понял. Почему 100%?

Объем реактора - грубо говоря несколько кубических метров. Подчитайте объем рассматриваемого поверхностного слоя земного шара и вероятность, что при сотне испытаний вы попадете в реактор.

Далее, учтите, что количество псевдослучайных чисел в датчиках ограничено длинной слова. Вы, кстати, знаете как это реализовано на практике?

>Для статистики это бессмысленно.

Александр, этот пример придумали профессионалы по статистике. Есть более практические примеры, связанные с хранилищами отработанного ядерного топлива, то есть это - абсолютно практическая задача вычислительной математики. А вы пишите "бессмысленно".

>Это из конструкции эксперимента? Вы уверены, что здесь вероятностное событие?

А вы что, не уверены?

>> Запустим 30, 240, миллион - будет то же самое.

>Ещё не понял, почему будет тоже самое. Вероятность прохождения настолько мала?

Да.

>>При этом ВСЕ статистические критерии будут удоволетворены и подтвердят достоверность результата "ноль". Хотя он очевидно ошибочный.

>А какие тут могут быть критерии. Ведь у нас вырожденное распределение (точка).

Ну, во-первых, не совсем точка. А во вторых, откуда вы знаете, что исследуемое на практике распределение не является близким к вырожденному?

А критерии - нормальные. Те самые, что в ваших таблицах.

>>Т.е. Для некоего круга практических задач конечно можно указать "240 (или 30_ - достаточно". Но общего способа проверки - не существует.

>Способа проверки чего?

Проверки, что данного количества испытаний достаточно для утверждения что реализуется именно данное статистическое распределение.


>Дело тут вот в чём: сходимость тех или иных статистик к некоему закону зависит, конечно, от сути процесса, а также от самого предполагаемого закона распределения. Для классического случая - 30 наблюдений (эвристически) достаточно, чтобы можно было делать правдоподобные выводы.

Вот именно - правдоподобные. А не правильные.

>Если же, например, у Вас сложная динамическая модель, то требуется намного больше наблюдений. И общего правила здесь, конечно, нет и быть не может. Но я этого никогда и не утверждал.

Ну и отлично.

>>Соответственно, если ваше распределение не гауссовское, а "гауссовское + эффективный коэфициент размножение Земли", то никакой критерий вам не укажет отличие.

>Отличие чего? Закона распределения?

Да.

>> Это означает, что отсутствие добавок типа "редко встречающее событие с большим вкладом" вы должны указать априори, до исследования.

>ИМХО, ИМХО, дело не в допущении гауссовых ошибок (которое я подразумевал), а в конкретике моделируемого процесса.

Вот именно.

>Экономическое применение: процессы с единичным корнем (для оценки требуются, если не ошибаюсь, сотни, а лучше под тысячу наблюдений).

Вот. А мне трубуются миллиарды, а лучше десятки миллиардов. Вы считаете, что экономика проще, чем физика? В ней более простые процессы?

> Возможно, что в Вашей физической модели схожая ситуация (не знаю деталей), но это ни коим образом не означает, что это также верно для множества остальных применений.

Да как вам сказать. Мне так кажется что
1. Чем сложнее процесс, тем труднее его моделировать, в частности тем больше нужно статистических испытаний для корректной проверки.
2. Экономические процесы сложнее ядерно-физических.
3. Для моделирования ядерно-физических процессов с высокой надежностью требуются многие миллионы имиллиарды испытаний ( хотя правдоподобные результаты во многих случаях можно получить очень быстро.
4. Соответствено роль статитстического моделирования для экономики должна бы ограничиваться получением правдоподобных результатов.
5. Которые никак не являются строгими.

Так годится?

> зависит от специфики моделируемого процесса,

Которого мы, увы, не знаем.
От Alexandre Putt
К Игорь С. (30.01.2006 21:17:14)
Дата 30.01.2006 23:54:11

Re: Объяснение

>Объем реактора - грубо говоря несколько кубических метров. Подчитайте объем рассматриваемого поверхностного слоя земного шара и вероятность, что при сотне испытаний вы попадете в реактор.

Понятно. А нет ли способа повысить чувствительность аппаратуры? Кроме того, не понятно, что требуется от статистики? Что за отправной набор измерений? Вы пишете о трудностях с получением измерений, но ведь если получен соответствующий набор данных, то его дальнейшее препарирование не вызывает проблем - в зависимости от поставленной задачи. Быть может, в этом эксперименте само определение события неудачное?
Допустим, Вы наковыряли нужные данные. Какие могут быть проблемы для их дальнейшей статистической обработки?

>Далее, учтите, что количество псевдослучайных чисел в датчиках ограничено длинной слова. Вы, кстати, знаете как это реализовано на практике?

Что именно? Случайные числа на ЭВМ? Эксперимент? Эксперимент я только примерно представляю.

>А вы что, не уверены?

Если у Вас вырожденное распределение, то далеко на нём не уедешь.

>Ну, во-первых, не совсем точка. А во вторых, откуда вы знаете, что исследуемое на практике распределение не является близким к вырожденному?

Очень просто: Var[x(t)] -> 0 при увеличении t

>Проверки, что данного количества испытаний достаточно для утверждения что реализуется именно данное статистическое распределение.

Дело тут вот в чём: в большинстве статистических применений Вас интересует прежде всего сходимость Вашей оценки параметров к их истинному значению. Большинство методов (вроде регресии МНК) базируются на ряде допущений, например, нарушения в модель (y = E(x'b|I) ) не обладают серийной корреляцией, второй момент постоянен и т.д, короче, "белый шум". Частным случаем белого шума будет распределение по закону Гаусса. Так вот, нарушение этого допущения покрывается использованием методов, нечувствительнных к этой проблеме, либо немного более изощренными методами оценки параметров (зависит от проблемы). Сюда же относятся все динамические модели. К этому добавляется также то, что на практике часто используется метод наибольшего правдоподобия (maximum likelihood), который, хоть и требует явного задания закона распределения нарушений, не подвержен значительному влиянию в условии других законов.

Т.е. на практике Вы редко заботитесь законом распределения нарушений, если речь не идёт о специфических приложениях.

>Вот. А мне трубуются миллиарды, а лучше десятки миллиардов. Вы считаете, что экономика проще, чем физика? В ней более простые процессы?

В экономике процессы проще чем тот, о котором пишете Вы. Впрочем, сложность моделируемых процессов определяется аппаратными возможностями. Большинство экономических работ используют поквартальные серии макроэкономических показателей. В ряде случаев - ежедневные (или даже ежеминутные) финансовые серии.

>Да как вам сказать. Мне так кажется что
>1. Чем сложнее процесс, тем труднее его моделировать, в частности тем больше нужно статистических испытаний для корректной проверки.

В экономике обычно используются агрегированные серии.

>2. Экономические процесы сложнее ядерно-физических.

Не факт.

>3. Для моделирования ядерно-физических процессов с высокой надежностью требуются многие миллионы имиллиарды испытаний ( хотя правдоподобные результаты во многих случаях можно получить очень быстро.

Всё упирается в суть процессов и в суть проблемы. Чтобы определить, имеет ли влияние экспорт на экономичесикй рост, не нужно моделировать миллионы фирм. Достаточно правильно построить регрессию из нескольких переменных.

>4. Соответствено роль статитстического моделирования для экономики должна бы ограничиваться получением правдоподобных результатов.

А что будем считать критерием правдоподобности?

>5. Которые никак не являются строгими.

Опять же, что такое строгость?

>> зависит от специфики моделируемого процесса,
>Которого мы, увы, не знаем.

Не знаем и не узнаем, но зато конкретную модель сами формулируем. А объясняет ли она явление - на этот счёт соответствующие индикаторы имеются.