От Иванов (А. Гуревич)
К Alexandre Putt
Дата 23.08.2007 10:05:01
Рубрики Крах СССР; Хозяйство; Теоремы, доктрины;

Re: Отмечу цитаты

>Вот о роли эконометристов и о прогнозировании
>The modern macro economy is large, diffuse, and difficult to define, mea-sure, and control. Economists attempt to build models that will approximate it, that will have similar major properties so that one can conduct simple ex-periments on them, such as determining the impacts of alternative policies or the long-run implications of some new institution. Economic theorists do this using constraints suggested by the theory, whereas the econometrician builds empirical models using what is hopefully relevant data and which captures the main properties of the economy in the past. All models simply assume that the model is correct and extrapolate from there, but hopefully with an indication of uncertainty around future values. Error-correction models have been a popular form of macro model in re-cent years, and cointegration is a common element. Applications have been considered using almost all major variables including investment, taxes, con-sumption, employment, interest rates, government expenditure, and so forth. It is these types of equations that central banks, the Federal Reserve Bank, and various model builders have found useful for policy simulations and other considerations.

>(Выделение жирным - моё)

А выделенное курсивом - мое. Эконометрическая экстраполяция - это не просто продолжение имеющейся кривой, а применение модели, учитывающей особенности экономической системы. Даже Вы, оправдывая свою простейшую экстраполяцию, ссылались на модель Солоу. Однако в ней заложен специальный вид производственной функции; если в действительности функция была другой, то экстраполяция неправомочна.

>> Методика экстраполяции дает для темпов роста в период 90-х годов величину
>> 2-3%. В действительности, как мы знаем, темпы "роста" были отрицательными.
>
>Действительность - это понятие условное.

Как раз действительность - понятие безусловное. Если событие произошло, - оно произошло.

>Если в действительности выпал "орёл", то это не значит, что не могла выпасть "решка".

Если выпал орел, это значит, что его выпадение было возможно. Прогноз, не учитывавший этой возможности - ошибочен.

>> Помешала перестройка? Да, но ведь она реально была, а экстраполяция (какие
>> бы формальные математические методы ни использовала) такую возможность не
>> учитывала, поэтому и дала ошибочный результат.
>
>Нет, это ошибочное мнение. Экстраполяция верна при данном режиме. В результате перестройки произошло изменение режима под воздействием внешнего (экзогенного) фактора. Т.е. этот фактор не был частью системы.

Вряд ли. Перестройку ведь не марсиане сделали.

>Перестройка не была единственно возможным и детерминированным вариантом. Возможны были другие варианты.

Перестройка произошла, это свидетельствует о том, что такой поворот событий был возможен. Неучет этой возможности - дефект методики прогнозирования.

>Задача экстраполяции - оценить, как повела бы себя экономическая система при условии сохранения того же режима. Как пример - война. Война - это внешний фактор, случайный и имеющий весьма неприятные последствия, вносящий разрыв.

Не соглашусь, что перестройка аналогична войне. Но даже и война - событие которое можно и нужно предвидеть.
От Alexandre Putt
К Иванов (А. Гуревич) (23.08.2007 10:05:01)
Дата 03.09.2007 17:39:16

Простые модели просто лучше

> А выделенное курсивом - мое. Эконометрическая экстраполяция - это не
> просто продолжение имеющейся кривой, а применение модели, учитывающей
> особенности экономической системы.

Вы не поняли. Эконометристы не строят продолжение имеющейся кривой, они создают вероятностную модель наблюдаемого явления.
На основе этой модели можно с успехом осуществлять прогнозирование. "Сложные" модели нужны прежде всего для оценки эффекта от изменения одной из переменных на интересующую переменную. Для описания же динамики данной переменной может хватить и её самой - на основе адекватной вероятностной модели.
Учите матчасть!

"Although complicated models can track the data very well over the historical period for which parameters are estimated, they often perform poorly when used for out-of-sample forecasting. For example, the 1960s saw the development of a number of large macroeconometric models purporting to describe the economy using hundreds of macroeconomic variables and equations. Part of the disillusionment with such efforts was the discovery that univariate ARMA models with small values of p or q often produced better forecasts than the big models (see for example Nelson, 1972). As we shall see in later chapters, large size alone was hardly the only liability of these large-scale macroeconomic models. Even so, the claim that simpler models provide more robust forecasts has a great many believers across disciplines." p. 109

James Hamilton. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press.


> Даже Вы, оправдывая свою простейшую
> экстраполяцию, ссылались на модель Солоу.

Отнюдь. Я объяснял причины снижения темпов роста до нормального уровня.

> Однако в ней заложен специальный
> вид производственной функции; если в действительности функция была другой,
> то экстраполяция неправомочна.

Во-первых, не специальный, а довольно широкий класс функций. Во-вторых, экстраполяция на эту модель не полагается. Я пока не ставил задачу описать экономику СССР с помощью модели Солоу. И экстраполяцию я тоже не делал, я только взял две точки и решил уравнение, вот и всё. Для экстраполяции нужна серия.

> Как раз действительность - понятие безусловное. Если событие произошло, -
> оно произошло.

Из чего не следует, что не могло произойти другое событие.

> Если выпал орел, это значит, что его выпадение было возможно. Прогноз, не
> учитывавший этой возможности - ошибочен.

Всякий прогноз должен учитывать вероятностную модель.

> Вряд ли. Перестройку ведь не марсиане сделали.

Перестройка не вытекала из динамики экономики до 1985 г. Можете выделить жирным и повесить на стенку.

> Перестройка произошла, это свидетельствует о том, что такой поворот
> событий был возможен. Неучет этой возможности - дефект методики
> прогнозирования.

Нет, это дефект перестройщиков. И дефект "экономистов" типа Гайдара и др.,
которые ничего умнее печатания денег, приватизации и либерализации цен не придумали,
что дало падение выпуска 40% за пару лет.

> Не соглашусь, что перестройка аналогична войне. Но даже и война - событие
> которое можно и нужно предвидеть.

Смотря для кого. Для экономиста, строящего экономическую модель, война - случайный фактор, потому что вне моделей.
Для военного экономические колебания - случайны, "фон", а война - нет.
От Иванов (А. Гуревич)
К Alexandre Putt (03.09.2007 17:39:16)
Дата 05.09.2007 12:04:28

Конечно, лучше

Из двух моделей, адекватно описывающих объект, простая модель, конечно же лучше. Кто с этим спорит? Речь идет о том, что экстраполяция темпов экономического роста - не лучший (иногда вообще неправильный) метод прогнозирования.

>Я пока не ставил задачу описать экономику СССР с помощью модели Солоу. И экстраполяцию я тоже не делал, я только взял две точки и решил уравнение, вот и всё.

А это кто писал:
>Если использовать самый примитивный метод экстраполяции ... для первой десятилетки ... 13.46% Для второй 9.48% ... Для третьей 6.68% ... Для четвёртой 4.71% ... 3.95%... Для пятой (1980-ые) 3.31% ... Для шестой 1990-ые 2.33%.
?

>Для экстраполяции нужна серия.

Прежде всего нужно иметь правильную методику.
От Alexandre Putt
К Иванов (А. Гуревич) (05.09.2007 12:04:28)
Дата 09.09.2007 17:44:22

Re: Конечно, лучше

> Речь идет о том, что экстраполяция темпов
> экономического роста - не лучший (иногда вообще неправильный) метод
> прогнозирования.

Утверждения принято доказывать, тем более что Хамильтон с Вами не согласен:

"Part of the disillusionment with such efforts was the discovery that univariate ARMA models with small values of p or q often produced better forecasts than the big models (see for example Nelson, 1972)"

(выделение жирным - моё. На всякий случай посмотрите значение понятия univariate, возможно Вы не поняли цитату из-за языка сообщения)

> А это кто писал:

Я писал. При 2 наблюдениях лучше не сделать (хотя можно вписать другую функцию)

> >Для экстраполяции нужна серия.
> Прежде всего нужно иметь правильную методику.

Ну да, например, ARMA.

"the discovery that univariate ARMA models with small values of p or q often produced better forecasts than the big models"

Это ведь Вам не "экспертные оценки" для гадания будущих значений, здесь нужно литературу читать.