Вы по-прежнему ограничиваетесь невнятными репликами и на вопрос отвечаете вопросом. Вам ведь уже предложили перейти к другому формату дискуссии.
>Погодите, а как Вы определяете применимость в конкретной задаче, мне интересно? Это когда левое ухо зачесалось - тогда применимо, а если правая пятка - то нет? Или как?
Опять пишете глупости. "Магистр наук" должен знать, что каждый научный метод имеет свою область применимости. Или что вы хотели сказать своей репликой?
>Вы скажите, Вы согласны с тем, что для прогнозирования экономических переменных целесообразно использовать линейные экстраполяции? Вопрос простой.
"Что-то с памятью моей стало". На это вопрос вы уже получили ответ. Причем не один раз.
>Вот например мат. методы применяются для решения экономических задач. Если Вы меня спросите, применимы ли мат. методы для решения экономических задач, я Вам спокойно отвечу. А у Вас какие трудности?
Когда решаешь задачи по "методу Силаева" (как-нибудь потом расскажу, что это такое), то затруднений вообще никаких не возникает. Берете любую модель, вставляете данные – и дело в шляпе. "Компьютер сосчитал!"
>Да, для описания статистической модели ВВП достаточно временной серии ВВП. Для прогнозирования эта модель вполне достаточна.
Эти заклинания мы уже слышали. Доказательство где?
>"In the case of linear projection, however, the only concern is forecasting, for which it does not matter whether it is X that causes Y or Y that causes X. Their observed historical comovements (as summarized by E(X_t Y_{t+1}) are all that is needed for calculating a forecast."
И что? Разве здесь речь идет о ВВП?
>А ARIMA модели применяются для прогнозирования? Только одно слово: Да или Нет?
А вы уже перестали пить коньяк по утрам? Только одно слово: Да или Нет? Если вы такой знаток именно модели ARIMA, то напишите связный текст с характеристикой ее наиболее целесообразных областей применимости. Для каких задач ее применяют, для каких нет. И почему. Это было бы интереснее, чем ваши невнятные реплики.
>> >а) линейная экстраполяция обоснована в данном случае (исходя из общих соображений)
>> И где же это обоснование?
>Ну так я привёл свои "общие соображения"
Меня они не убедили, точнее я никакого обоснования не увидел.
>> Минэкономразвития для прогнозирования ВВП (а они регулярно делают такие прогнозы) использовать предыдущие "длинные серии" и применить модель ARIMA. То-то они посмеются!
>А откуда Вы имеете представление о том, что и как делают в Минэкономразвития? Вы там работаете?
Да.
>> >Во-вторых, любые экономические переменные - содержат элемент случайности.
>> Это уже надоедает... Заканчивайте произносить банальности с умным видом.
>Банальности?! Не Вы ли на днях утверждали, что ВВП не является случайной переменной? А теперь изменили свою точку зрения? Могу я узнать, что послужило причиной?
Вы совсем не помните, кто и что говорил. О том, что ВВП зависит от разных переменных, в том числе и случайных - это я говорил в самом начале. Что за манера цепляться к отдельным словам, вырывая их из контекста? "ВВП случаен или не случаен? Да или нет?" Я ведь уже говорил, что чисто формально можно рассматривать ВВП разных лет как реализации одной и той же случайной величины. Но вопрос в другом: насколько адекватна такая модель?
>> Этого еще мне не хватало - состязаться.
>Ну тогда для Ваших сомнений нет оснований. Проверить Вы их не можете. Поэтому можно подытожить всю дискуссию: на данный момент именно линейные спецификации являются наилучшими. А Вы ещё сомневались!
Нет. Утверждение: "линейные спецификации являются наилучшими" (всегда и везде) ложно хотя бы потому, что оно нелепо.
>> >А Вы разве не поняли, что все мои тезисы Вами приняты?
>> Не нужно заклинаний. Вы все время норовите объявить себя "победителем". Рано, мой друг.
>Почему рано? Я уже давно всё важное сказал.
Вы не ответили на основной вопрос, а по пути наговорили множество глупостей.
> > Это я первым назвал критерий, согласно которому среднее арифметическое - хороший прогноз. И тут же сформулировал другой критерий, согласно которому - это плохой прогноз. Понимаете? Речь идет о том, что прогноз можно делать по-разному (точнее, по-разному им пользоваться), в зависимости от цели.
>Критерий один: RMSE.
Критерий чего? Решения брать или не брать сегодня зонт? Очень интересно.
>> >> почему статистики не играют в казино,
>> >Потому что нерационально.
>> !!! Снова отличный ход! Найдите человека, выигравшего миллион, и попробуйте объяснить ему, что его поведение было нерациональным.
>Проще найти миллионы людей, которые проиграли сотни у.е.
Это ответ теоретика? А что нам говорит ваша любимая теорема Неймана-Моргенштерна?
>> противоречат друг другу, но совсем не так, как вам представляется. Люди играют в лотерею потому, что это рационально.
>Т.е. Вы всё же пришли к выводу, что мат. ожидание корректно даёт представление о результате эксперимента (прогнозирования)? Все претензии теперь перенесли на мотивацию людей? Отлично.
"Магистр наук" придуривается или он на самом деле такой? Я ведь уже не раз объяснял, что мат. ожидание – это мат. ожидание, средняя величина и не более того. А результатов у эксперимента много, все они имеют разные вероятности. И все они (величины и их вероятности) совместно с функцией полезности используются субъектом для принятия решения. Вспомним: берет ли Путт с собой зонт, когда возможен дождь?
>> А большие по модулю величины (как положительные, так и отрицательные) люди ценят по другой шкале, не так как малые денежные суммы.
>Это ВООБЩЕ не к месту.
Самое место. Перечитайте вашу любимую теорему Неймана-Моргенштерна. Это называется функция полезности.
>Кстати, а где я могу получить от Вас мои $50?
Нигде. Поскольку вы не выиграли, а проиграли. Свой выигранный доллар я вам дарю.
>> Принятие решения об участии в лотерее или о страховании почти не зависит от МО, достаточно, чтобы событие (выигрыш или ущерб) представлялись практически возможными.
>Вы предлагаете обсуждать мотивацию людей или всё же вопросы прогнозирования?
Я предлагаю вам осознать, что вычисление МО выигрыша в лотерее недостаточно для принятия решения. Поэтому такой "прогноз" бесполезен.
>Вы понимаете, что результат опыта от мотивации не зависит?
А вы понимаете, что МО – это лишь одна характеристика случайной величины?
>> Не нужны мне "экономические переменные". Попробуйте доказать, что Правительство при прогнозировании ВВП пользуется линейной экстраполяцией его значений за предыдущие годы.
>Значит ли Ваш вопрос, что Вы согласны с применением линейных экстраполяций в прогнозировании экономических переменных? И Вам нужны только конкретные примеры?
Вы опять взялись за свои абстрактные "экономические переменные". По-моему, мой вопрос ясен: известны ли вам случаи, когда специалисты (не маргиналы) прогнозируют ВВП линейной экстраполяцией его значений за предыдущие годы?
>> >Я знаю, что прогноз погоды делают с помощью вероятностных методов.
>> Это не ответ. Любые методы в той или иной мере вероятностны (учитывают,
>Ну так в чём тогда суть Ваших возражений?
Не жульничайте. Вы обрезаете мои фразы специально для того, чтобы вставить ваши реплики, которые только при таком препарировании моего текста и приобретают вид осмысленных. Суть моих возражений ясна из моего текста. Читайте.
