> >У меня всё меньше времени на ответы Вам,
> Причина - в том, что Вы им очень неэкономично распоряжаетесь: расширяете
> круг затрагиваемых вопросов за далеко пределы обсуждаемой темы. В том
> числе и теперь.
Да, чем больше мошка барахтается, тем сильнее опутывается паутинкой.
> Но я совершенно не пойму, почему Вы начали со сложных вопросов, тем более
> имеющих слабое отношение к предмету спора, а не с тех простых вопросов, с
Вы можете сформулировать предмет спора? Я Вам помогу: возможность применения линейных спецификаций для прогнозирования темпов роста ВВП.
> которых Иванов предложил Вам начать объяснения - нулевой вероятности
> выигрыша в лотерее, солдатопоросятах, прогноза погоды и т.д.?
На это всё я отвечал и уточнял неоднократно.
> >(тем более что Иванов-Гуревич фактически признал все мои тезисы, поэтому
> мне уже не столь интересно).
> Извините, ситуация напоминает спор Бобчинского с Добчинским, кто первым
> сказал <<э>>. Но ситуация существенно отличается, потому что архив
> позволяет проследить, кто что первым сказал.
У Вас серьёзные проблемы с восприятием текста и конкретно восстановлением контекста.
У меня речь идёт о пунтах а), б), и в), которые Гуревич признал, помявшись.
> Насколько я смог оценить,
> дело развивалось иначе. Вы снова бросились подводить некоторую
> <<теоретическую базу>> под линейную экстраполяцию, осуществлённую в
> работах Сигизмунда Миронина, Иванов Вам возразил и в очень ясной форме
Я всего лишь напомнил оспариваемые тезисы Иванову. Когда я их чётко сформулировал, ему ничего
не оставалось, как признать их.
> Собственно же Ваши тезисы пока что остались недоказанными. Начиная с
> тезиса о допустимости экстраполяции советского ВВП по методу Сигизмунда
Я представил большое число аргументов в свою пользу. У Вас какие-то проблемы с восприятием.
> Миронина и кончая тезисом о нулевой вероятности выигрыша в лотерее.
Это всего лишь частный вопрос. Ответ я уже дал.
> >Первая проблема, которая нас ждёт, касается неточного измерения K и L.
> >Нам неизвестны действительные значения K и L. Поэтому мы уже обладаем
> случайной переменной (функцией от случайных переменных).
> Нет, нет, K и L - агрегированные и не поддающиеся точному измерению (как
> масса Вселенной, например), но не случайные величины. По крайней мере,
Это просто невежество. Каким образом величина, не поддающаяся точному измерению,
может быть неслучайной? Вы знаете, как появилась теория вероятностей, дорогой мой? Из практической проблемы ошибок измерений.
Даже метод наименьших квадратов был разработан из-за этой проблемы.
Ещё раз, для таких как Вы: невозможность точного измерения величины означает её случайность.
Величина называется случайной, если не может быть предугадана с определённостью.
Случайный опыт - исход которого непредсказуем.
Измерение веса тела даёт случайное число, потому что результаты разнятся от опыта
к опыту и конкретный результат не может быть предсказан загодя.
> >Далее, мы также не знаем конкретного вида, который принимает F( ).
> >Мы в принципе его не наблюдаем.
> Это ещё не повод, чтобы заявлять о случайности F, - по крайней мере, такой
> случайности, которая имеется в виду при применении теории случайных
> процессов для прогнозирования.
Во-первых, не F, а y.
> Если я понимаю, в модели Солоу F -
> детерминированная функция, значения которой однозначно определяются
> количеством капитала K и труда L, хотя её точного вида мы и не знаем.
Ну так параметры Вы не наблюдаете. И даже общего вида функции не знаете.
> >Поэтому мы также должны смириться с тем, что наша модель будет
> игнорировать часть реальности. В этом, собственно, суть любого
> теоретического осмысления.
> Вы тут говорите тривиальные вещи, не имеющие отношения к обсуждаемой теме.
> Разве кто-то с этим спорил?
Не далее как несколькими днями ранее вы утверждали, что ВВП - неслучайная величина.
Теперь прозрели, надеюсь?
> Зачем Вы тратите своё и наше драгоценное время
> на написание посторонних банальностей, если к Вам накопилось столько
> вопросов по ранее сделанным Вами утверждениям?
Потому что Вы порите чушь без остановки по всем обсуждаемым вопросам.
Приходится Вас оперативно обучать и разжёвывать элементарные вещи.
> >В действительности ВВП измеряется через агрегирование (и
> консолидирование) бухгалтерской отчётности фирм - по крайней мере основная
> его часть. Полученный результат обладает любопытними статистически
> свойствами сам по себе:
> К чему Вы клоните? (Кстати, не пойму, кому Вы следуете при этом - Granger
> или Хаавельмо)? Вы подтверждаете наш тезис, что аппарат теории
> вероятностей и статистики применяется для возможно более точного измерения
> истинного значения текущего ВВП, а не для прогнозирования его значения в
> будущем?
Невежественные глупости. Я Вам объясняю, почему ВВП - случайная переменная.
а) Из-за ошибок измерения. б) из-за невозможности измерения теоретических переменных
вроде Y в нашем уравнении выше. Реально ВВП измеряет "всё под гребёнку".
Ведь именно об этом и идёт речь в предложенной Вами цитате:
> > As a statistician I am intrigued by the pure magnitude of some of the
> major economies, although economists pay little attention to this aspect
> of the real world. For example, in the United States there are about one
> hundred million households, so total consumption is the sum of all these
> households' consumptions. The sum over such a large number of families
> should have very special statistical properties, given various well-known
> limit theorems.
Вы поняли наконец, что ВВП - случайная переменная?
> If these properties are not observed this also has
> important implications. I think that these, and many other topics
> concerning aggregation, are worth further study. (из нобелевской лекции)
> То есть, цитата подтверждает те мои слова, которые вызвали у Вас настолько
> бурное веселье: <<речь, очевидно идёт об использовании аппарата теории
> вероятностей при статистической оценке текущих экономических величин. В
Глупости. Granger говорит о том, что случайная переменная ВВП обладает занимательными
статистическими свойствами. (конкретно он намекает на свою работу 80-ых гг. по длинной памяти)
> используем при <<прогнозе>>. Массовость исходных данных заключена,
> во-первых, в опытном результате о представительности выборки магазинов
> (быть может, не одной и той же, а выбираемой по определённым правилам),
Не смешите меня. ВВП не определяется походами по магазинам. Вы не поняли? Перечитайте эту фразу.
> Иными словами, и в самом деле, речь идёт об <<использовании статистических
> методов при определении экономических величин на данный момент времени
> путём <<расширения>> на всю экономику данных, собранных для определённой
> выборки в данный момент времени же. Она ровным счётом ничего не говорит о
> прогнозировании, которому посвящена дискуссия>> (Мигель).
Боюсь, мой запас приличных слов исчерпался.
Ещё раз. ВВП - случайная переменная. Да или Нет?
> >Подведём итоги:
> >1. Экономические переменные не могут быть измерены с достаточным уровнем
> точности.
> Нет, дорогой, это Иванов первый поднял вопрос точности измерения истинного
> значения величины, на всякий случай заранее указывая Вам на то, что тема
> эта - посторонняя при обсуждении прогнозирования будущих значений
> экономических величин.
Не надо всякую чепуху, которую нёс Иванов, выставлять за мои квалифицированные замечания.
Иванов отрицал применение ЗБЧ при оценке параметров соотношений на том основании, что
он ничего об этом не знает (а знает только об измерении физических объектов)
Здесь я утверждаю совершенно иное: существование ошибок измерения экономических переменных, что означает наличие фактора случайности.
Вы понимаете, для чего я формулирую 1? Чтобы объяснить, что ВВП - случайная переменная.
Вы хотите сказать, что Гуревич первым это заявил? Но ведь бедный Гуревич нёс совершенно противоположное!
> >Существуют ошибки измерения, делающими соответствующие переменные
> случайными (из-за наличия случайного компонента).
> Это не та случайность, которую от Вас просят доказать, чтобы обосновать
> измышления о возможности спрогнозировать советский ВВП по предыдущим
> значениям.
Дорогой мой, ВВП - случайная переменная? Да или Нет?
> Это та случайность, которая используется в моделях статистики
> для оценки результата большого числа опытов по малой выборке из той же
> генеральной совокупности, относительно которой требуется сделать
> статистическое утверждение.
У Вас есть определённое непонимание применяемых в статистике методов оценки соотношений между переменными.
Если есть две случайные переменные, которые совместно распределены с данным законом, то как правило Вы можете
выразить одну из них как функцию другой (например, в случае нормальности распределения).
Оценив параметры соотношения (т.е. получив, опять таки, случайные переменные),
Вы можете сформировать прогноз одной величины на основе данных значений другой (условное ожидание, короче говоря).
Поэтому это одна и та же случайность, товарищ Мигель. Другой у меня для Вас нет.
> Требуется дать агрегированный ответ об
> экономическом положении сотни миллионов домохозяйств в настоящем времени,
> делаем по определённым правилам выборку в сто тысяч домохозяйств в
> настоящем времени - и распространяем на всех.
Ну Вы даже plain English не понимаете. Где было хоть слово сказано о выборке
домохозяйств? Ну где?
Что утверждает Granger? Если взять ну очень много случайных переменных и сложить,
то получится интересная случайная переменная. В общем, не для Вас вдаваться в детали, всё равно ни черта не поймёте.
> Это совсем не то же самое, что замерять прошлые значения ВВП и распространять на будущие.
Ну-ну. Итак мы установили (надеюсь), что ВВП - случайная величина.
Теперь осталось преодолеть следующий этап. Понять, что ковариация ВВП за разные годы отлична от нуля.
> >2. Между измеряемыми переменными и теоретическими переменными существует
> различие. Реальные измеряемые переменные, например ВВП или уровень
> безработицы, не могут быть однозначно соотнесены с теми уравнениями,
> которые мы записываем "мелом на доске".
> Вы очень плохо формулируете. Вероятно, Вы хотите сказать, что оценка ВВП и
> безработицы статистиками (та цифра, которую они сообщают) может отличаться
> от реального, истинного значения ВВП и безработицы, которую статистики
> столь неточно измеряют?
Нет, не так. Речь идёт об идентификации уравнений на доске с теми переменными,
которые измеряются стат. службами.
> >Всё это означает, что те серии, которые нам доступны, являются
> случайными.
> Что <<всё>>? Вы пока ничего не сказали, кроме не относящихся к делу
> заклинаний общего характера.
Приехали! Ещё раз задаю свой вопрос: ВВП - случайная велична. Да или Нет?
> >Простое разграничение случайности и детерминированности переменных
> например у Granger:
> >Детерминистическая переменная - та, чьё значение известно с
> достоверностью (определённостью).
> Вы его неправильно поняли.
Это дословный перевод цитаты не понял?
Если Вы разумом не пользуетесь, то хоть фразу прочесть сможете?
"A deterministic variable is one whose value is known with certainty."
> Насколько я понимаю, Вы считаете, что общее развитие Иванова ниже Вашего,
> не так ли?
Само собой. Вы (оба) так "подставились" в этой ветке, что ещё года два вам напоминать об этом будут.
Чего стоит хотя бы упорство Гуревича в отрицании случайности ВВП!!!
> Economic theorists do this using constraints suggested by the theory,
> whereas the econometrician builds empirical models using what is hopefully
> relevant data and which captures the main properties of the economy in the
> past.
> Так, по Вашему мнению, из этой цитаты следует возможность прогнозирования
> советского ВВП эконометрическими методами? Или какое ещё отношение имеет
> эта цитата к обсуждаемому вопросу о корректности прогноза Сигизмунда
> Миронина?
Речь в цитате идёт о методологических приёмах. Вы отрицаете использование
предыдущих значений ("the main properties of the economy in the past")
для оценки и прогнозирования экономических моделей, а Granger - утверждает.
> Да пожалуйста, временые ряды могут быть какие угодно. Где там о
> прогнозировании дальнейших значений временного ряда советского ВВП по
> предыдущим?
А, так Вы наконец уяснили, что
а) ВВП - случайная переменная
б) эта переменная характеризуется ковариацией с предыдущими значениями
в) для прогнозирования будущих значений такой переменной целесообразно использовать историю предыдущих значений
