> Речь идет о том, что экстраполяция темпов
> экономического роста - не лучший (иногда вообще неправильный) метод
> прогнозирования.
Утверждения принято доказывать, тем более что Хамильтон с Вами не согласен:
"Part of the disillusionment with such efforts was the discovery that univariate ARMA models with small values of p or q often produced better forecasts than the big models (see for example Nelson, 1972)"
(выделение жирным - моё. На всякий случай посмотрите значение понятия univariate, возможно Вы не поняли цитату из-за языка сообщения)
> А это кто писал:
Я писал. При 2 наблюдениях лучше не сделать (хотя можно вписать другую функцию)
> >Для экстраполяции нужна серия.
> Прежде всего нужно иметь правильную методику.
Ну да, например, ARMA.
"the discovery that univariate ARMA models with small values of p or q often produced better forecasts than the big models"
Это ведь Вам не "экспертные оценки" для гадания будущих значений, здесь нужно литературу читать.
