Встреча

	От	Пуденко Сергей
	К	Кактус
	Дата	11.10.2011 09:52:05
	Рубрики	В стране и мире;

Re: а вот...

>>Но это было абсолютно не смешно , а вполне уместно (более половины контингента у финансистов юзают астрологию для своих повседневных "технических анализов" рынка, это чистая правлда 2011), наоборот, спор стал почти религиозного накала. Это ведь вполне себе нынешняя религия ( в отличие от хр-ва, астрология канает по соображениям доступности горожанам 21 века,особенно архаизирующемуся обществу).
>
>Да, их именно так и учат. Как финансист с иностранным образованием - приверженец астрологии. Я на первом еще сомневался, думал просто псих. Оказалось - массовое.

Уже после своего тура с астрологами на WС я "проникся" важностью задачи и нашел разгадку приверженности спекулянтов с их помешательством на "тех анализе" к математической магии . И далее либо астрологии( есть специальная финансовая астрология - оч много совр.ли-ры и спец сайты - именно этим меня астрологи пугали и стращали, пытались даже издеваться над мною- "лохом а небесных делах"), либо другой схожей каббалистике. Астрология просто самая разработанная, теперь и прекрасно компьютизированная. для выпускников МБА и ВШЭ удобная. С самого начала этим пахло у гуру всех спекулынтов Сороса - недаром книга 1990х называлась "Алхимия финансов". Но с тех пор прошло очень много времени. "Наука" МБА и ВШЭ сильно развилась и теперь является господствующей на биржах. А ее испарение - астрология - стала их реальной религией. Это жесткий тезис, понимаю. Это мое личное открытие

Разгадка пришла через книжку Паулоса "Математик играет на фондовой бирже". Эта и еще пара очень важных книжек по мат. и статист суевериям у меня есть, на английском в эл.виде, они у нас малодоступны. Вокруг них (Паулоса) у биржевиков был ожесточенный спор. Ценна ли она(идиоты ориентировались на рус перевод, предельно небрежный). В итоге есть сух остаток - в сети

Отвратительный перевод, пиратский скан без указания книги и автора тут

Глава 3
http://investirovaniy.ru/tehnicheskij-analiz-sledovanie-za-posledovatelyami/
Технический анализ: следование за последователями.
Опубликовано Май 7, 2011 | Автор: admin
ключ
Ральф Нельсон Эллиотт (Elliott, Ralph Nelson) полагал, что рынок двигается волнами, которые позволяют инвесторам предсказывать поведение акций. Формируя свою теорию в 1939-ом, Эллиотт (Elliott) написал, что курсы акций меняются циклично, в основе изменений лежат Числа Фибоначчи (Fibonacci) (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 59, 93.., каждое следующее число в последовательности является суммой двух предыдущих). Обычно рынок повышается пятью отличными друг от друга волнами, а снижается тремя - по неясным психологическим или системным причинам. Эллиотт (Elliott) полагал также, что эти образцы существуют на многих уровнях, а любая волна или цикл является частью большего и содержит в своих пределах меньшие волны и циклы. (Надо отдать должное Эллиотту (Elliott), ведь его идея относительно маленьких волн в пределах больших, имеющих ту же самую структуру, действительно потянула за собой более сложное понятие математика Беноита Манделброта (Mandelbrot, Benoit) - фрактал, к которому я возвращусь позже). Используя выведенные Фибоначчи (Fibonacci) правила, инвестор покупает на повышающихся волнах и продает на падающих.

Проблема у инвесторов возникает при определении своего положения (на какой волне они находятся). Они должны также решить, может ли больший или меньший цикл, неизбежной частью которого является волна, временно отвергать сигнал о покупке или продаже. Чтобы спасти положение, в теорию введены осложнения, их на самом деле так много, что теория вскоре становится неспособной к тому, чтобы быть сфальсифицированной. Такие осложнения и нефальсифицируемость напоминают теории биоритмов и многих других псевдонаук. (В основе теории биоритма лежит идея, что различные аспекты жизни следуют за жесткими периодическими циклами, которые начинаются при рождении и часто связываются с номерами 23 и 28 - периодами предполагаемого мужского и женского начала соответственно). Введенные осложнения также напоминают древнюю птолемееву систему описания движений планет, в которую должны были быть внесены все большее и большее число исправлений и исключений, чтобы согласовать систему с наблюдаемой галактикой. Как и большинство других таких схем, волновая теория Эллиотта (Elliott) держится на простом вопросе: Почему кто-то должен думать, что эта теория работает?

Для некоторых, конечно, эта теория - математическая мистика, связанная с Числами Фибоначчи (Fibonacci), любые два смежных из которых, как предполагается, стоят в эстетически привлекательном отношении. Естественные примеры ряда Фибоначчи (Fibonacci) включают завитушки на сосновых шишках и ананасах; число листьев, лепестков и стеблей на растениях; числа левых и правых витков в подсолнечнике; число кроликов в последующих поколениях; и, как настаивали энтузиасты Эллиотта (Elliott), волны и циклы в курсовых движениях акций.

Всегда приятно сравнивать повседневные действия игроков на рынке с неземной чистотой математики.

и второй отрывок в конце книги. Это глава 8

http://investirovaniy.ru/strategii-trejdinga-prihot-i-muravinoe-povedenie/

Стратегии трейдинга, прихоть и муравьиное поведение
Опубликовано Май 28, 2011 | Автор: admin

в некотором смысле, муравьи походят на торговцев акциями (или людей, решающих, стоит ли делать маржинальный колл). После ухода из муравейника каждый муравей должен принять решение: пойти к кучке, у которой он был в прошлый раз, поддаться влиянию другого и 1 сменить кучку или поступить по собственной воле. Этой небольшой открытости для влияния других муравьев достаточно, чтобы застраховать сложные и изменчивые колебания в количестве муравьев, посещающих рассмотренные нами два участка.

Удивительно простая модель такого влияния раскрывается Стивеном Вольфрамом в его книге «Новый вид науки».
...
Отсюда следует вывод: часть колебаний курсов акций также порождена внутренними причинами в ответ ни на что иное, кроме как на реакции инвесторов друг на друга. Темой раскрытой здесь книги Уолфрама стало утверждение, что сложное поведение может следовать из очень простых правил взаимодействия.

http://investirovaniy.ru/haos-i-nepredskazuemost/
...
И каков же практический результат, или, в этом случае, основной фрактал для акций? Начиная с основных «вверх-вниз-вверх» и «вниз-вверх-вниз» моделей возможных движений акций, непрерывно заменяя каждую из трех сегментов образцов меньшими версиями одной из основных моделей, выбранных наугад, а затем изменяя остроконечность этих моделей, чтобы отразить изменения в колебаниях акций, Манделброт (Mandelbrot) строил то, что он назвал мультифрактальными «подделками». Подделки - образцы ценового движения, общий вид которых неотличим от вида реальных движений курса акций. Напротив, более привычные предположения о ценовых движениях, как говорят теоретики определенных случайных блужданий, приводят к моделям, которые заметно отличаются от реальных ценовых движений.

этот отрывок умышленно выпущен- СП

Эти мультифрактальные модели являются пока просто лртсательными, не прогнозирующими определенные изменения цен. Своей скромностью, так же как и математической изощренностью. они отличаются от волн эллитоа, упомянутых в главе 3

Даже сказанное не доказывает, что хаос (в математическом смысле) правит на (части) рынке. Случайные волны чрезвычайных колебаний, которые всегда были частью рынка, не так точно объясняющиеся финансовыми подходами, подходом Манделброта (Mandelbrot, Benoit) сравниваются с «теориями морских волн, которые не дают их высоте превышать шесть футов».

-----------
а вот о второй более ранней книжке Паулоса (англ у меня есть)

Она примыкает к аналогичной по тематике книжке Дьюдни, отрывок из которой сканил Костя для альманаха - из "В мире науки")

Вероятность и математическая неграмотность (Innumeracy)
Проигрывающие биржевики судорожно ищут «верное дело», лелеют надежды и отказываются реализовать малые потери. Их игра основана на эмоциях. Они не знают азов вероятности. Они не понимают роли шанса и случайности в жизни и очень суеверны на этот счет.

Математическая неграмотность — незнание понятий вероятности, шанса и случайности — гибельный изъян для биржевика. А между тем понятия эти просты, и прочитать о них можно во многих учебниках. Очень популярно написана книга «Математическая неграмотность» (Innumeracy). Ее автор Джон Аплсн Паулос (John Alien Paulos), профессор из Пенсильвании, цитирует, например, одного из гостей на вечеринке: «По прогнозам, в субботу вероятность дождя 50% и в воскресенье 50%. Значит, вероятность дождливого уикэнда — 100%». Человек с подобными понятиями о вероятности — верный кандидат в биржевые банкроты. «АХ. Я НЕ В СОСТОЯНИИ ДАЖЕ ЗАПОЛНИТЬ СЧЕТ НА ОПЛАТУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА», «О, я все равно не способен запомнить номер телефона» — слыхали ль вы такие заявления! «Я не могу сверить данные чековой книжки» или: «Пусть считает компьютер, а я — человек!» — такие заявления частенько приходится слышать от американцев, и хоть выражения разные, но смысл — один. Как считает Джон Аллеи Паулос, автор книги «Неумение вычислять», математическая «немота» — результат плохого обучения в начальных классах. Учителя зачастую заранее ставят учеников в неравное положение, полагая, что существуют «математические умы» и «нематематические умы». В результате — отчаянная боязнь математики, грозящая со временем перейти в настоящую фобию. Знакомая картина, не правда ли)

книгу с трудом достал летом она редка
http://www.labirint.ru/books/148070/
http://img2.labirint.ru/books/148070/big.jpg