|
От
|
Alexandre Putt
|
|
К
|
Вячеслав
|
|
Дата
|
22.04.2010 08:22:52
|
|
Рубрики
|
Семинар;
|
Re: Ну хоть...
>Даже чисто формально, данные далеко не всегда поступают в виде точек,
В соц. науках так.
>>Разрывную функцию так задать в принципе невозможно (по определению функции). Если же для одного значения аргумента наблюдается множество значений, то всё, что Вы можете - это подобрать одно некое значение умозрительной функции, которое по какому-то критерию зависит от этих избыточных наблюдений. Например это делает МНК по критерию минимизации квадратов отклонений.
>Ага или исходя из знаний об объекте, в т.ч. и получаемых в ходе целенаправленного поиска причин такого разрыва. И как раз разрывную функцию здесь задать возможно, точнее только ее и возможно задать.
Вячеслав, это не "разрыв". И никаких особых знаний об объекте тут не нужно. Нужно просто сжать информацию наиболее оптимальным образом. И зависимость, которая будет проходить через множество наблюдений, будет линейной (и непрерывной).
Если же есть то, что Вы называете "качественным изменением", то тут, конечно, будет моделироваться разрыв в функции, начиная с какого-то значения индекса (например, с t = 1991).
>Хорошо, хорошо, но таки ответьте, таких моменов у нас нет или они есть?
В смысле, таких моментов? Избыточного числа наблюдений? На нём и основаны стат. методы. Они, как удачно выразился Дмитрий Ниткин, сжимают и резюмируют информацию, находящуюся в данном наборе данных.