От Вячеслав
К Alexandre Putt
Дата 26.04.2010 20:06:29
Рубрики Семинар;

Re: Боюсь нечем

>> Как Вы можете указать на ошибки?
>
>Могу, Вячеслав, могу. Указал же на Ваши пробелы в математике. А уж сколько других ошибок указал...
Сначала арифметику подучите...

>>>Вот для осуществления анализа и нужны.
>> Для анализа динамики параметры не нужны.
>
>Нужны, нужны. Вот среднее например - это параметр, подлежащий оценке.
Среднее - это не параметр динамики, оно ничего не говорит о динамике.

>> Да Вы много всякой фигни несете. А потом думай, зачем нам квартальные данные, если интересна долгосрочная динамика среднегодовых величин, а они и так есть.
>
>Так эта долгосрочная динамика прекрасно живёт в квартальных данных. Если же Вы вместо квартальных используете годичные значения, Вы уменьшаете число степеней свободы и, соответственно, резко снижаете точность анализа.
Так для сравнения стран достаточно годовой точности. Зачем тут квартальная, тем более что там всякие шумы, типа сезонных?

> Поэтому например для экономики США практически все макроэкономические работы используют квартальные данные.
Весьма может быть. А вот при оценке спортивных результатов вообще секундомером пользуются.
> Ну у них просто своих вячеславов нет, чтобы втолковать им про ступенчатые функции и анализ долгосрочных тенденций. А так всё хорошо.
Сам дурак.

>>>Нет, дискретные
>>Ага, только даты разрывов в наблюдениях Вы указать не можете.
>
>Почему не могу? Даты: 1965, 1966, 1967, ...
Так 1965 - это дата наблюдения или разрыва в наблюдениях?

>> А это кто нам говорит? Великий ученый не освоивший кредитную арифметику?
>
>Я бы на Вашем месте держался скромнее, а то и с кредитной арифметикой получится как с разрывными функциями.
Жаль что Вы не на моем месте.

>>>Долгосрочные тенденции в данных прекрасно отслеживаются в данных с большей периодичностью. И даже лучше отслеживаются, так как наблюдений больше.
>> Совсем бред. В каких данных с большей периодичностью у нас больше наблюдений? Вы вообще о чем?
>
>Ну совсем потеряли голову. С 1965 по 1985 гг 20 годовых наблюдений и 80 квартальных.
Совсем не понял, у Вас есть квартальные наблюдения?

>> Мне крайне неудобно пред Ниткиным и К за неудачность моего тезиса. Что, о чем, почему и, главное, для кого я это все говорил, я пояснил.
>
>Ага, наезжал на Alexandre Putt, а неудобно перед Ниткиным. Ну совсем совести нет, я ж писал.
Конечно, Ниткин, при всех политических разногласиях, товарищ вменяемый и по большей части знает что, о чем и зачем говорит. По этому за длинный диалог ни о чем, да еще и с тезисами, которые в отрыве от оппонента являются откровенной чушью - неудобно. Ну не перед бредогенераторами же неудобство испытывать?
От Alexandre Putt
К Вячеслав (26.04.2010 20:06:29)
Дата 26.04.2010 20:18:57

Re: Боюсь нечем

> Сначала арифметику подучите...

Это кто там советы даёт? С понятием функции уже разобрались?

> Среднее - это не параметр динамики, оно ничего не говорит о динамике.

Так уж и ничего? Вообще-то для описания динамики без среднего не обойтись.

> Так для сравнения стран достаточно годовой точности. Зачем тут квартальная, тем более что там всякие шумы, типа сезонных?

Во-первых, межстрановые исследования можно (и желательно) и по квартальным данным делать, вот только их нет. Во-вторых, квартальные данные дают больше степеней свободы.

Вы просто не знакомы с методами количественных исследований, советчик Вы наш.

> Так 1965 - это дата наблюдения или разрыва в наблюдениях?

Это и дата наблюдения, и точка разрыва для Вашей импровизированной функции (с моей подсказки).

> Жаль что Вы не на моем месте.

А я и не буду на Вашем месте. Потому что я специалист.

>>Ну совсем потеряли голову. С 1965 по 1985 гг 20 годовых наблюдений и 80 квартальных.
> Совсем не понял, у Вас есть квартальные наблюдения?

Нет у меня квартальных данных. Я Вам пример привёл, чтобы Вы поняли, наконец, почему для большей частоты наблюдений для анализа больше.

> Ну не перед бредогенераторами же неудобство испытывать?

Т.е. если Вы написали мне ересь про разрывные функции, то бредогенератором являюсь я? Оригинально.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (26.04.2010 20:18:57)
Дата 26.04.2010 20:43:44

Re: Боюсь нечем

>> Сначала арифметику подучите...
>
>Это кто там советы даёт? С понятием функции уже разобрались?
Я - да, а Вы так и не дошли до того, что функции задаются нормативно?

>> Среднее - это не параметр динамики, оно ничего не говорит о динамике.
>
>Так уж и ничего? Вообще-то для описания динамики без среднего не обойтись.
Средние нужно для упрощения описания и приведения его в удобный для восприятия вид, а динамике этого не надо. Даже если мы рассматриваем динамику средних значений, то самой динамике до этого дела нет.

>> Так для сравнения стран достаточно годовой точности. Зачем тут квартальная, тем более что там всякие шумы, типа сезонных?
>
>Во-первых, межстрановые исследования можно (и желательно) и по квартальным данным делать, вот только их нет. Во-вторых, квартальные данные дают больше степеней свободы.
Зато и больше шума, который в экономике может и не шум, но у нас то точно шум.
>Вы просто не знакомы с методами количественных исследований, советчик Вы наш.
Уж кто бы тявкал...

>> Так 1965 - это дата наблюдения или разрыва в наблюдениях?
>
>Это и дата наблюдения, и точка разрыва для Вашей импровизированной функции (с моей подсказки).
Опять Вы вместо данных тянете какую-то функцию? Речь не о функции, а о наблюдениях. Так 1965 - это дата наблюдения или разрыва в наблюдениях?

>> Жаль что Вы не на моем месте.
>
>А я и не буду на Вашем месте. Потому что я специалист.
Не смешите.

>>>Ну совсем потеряли голову. С 1965 по 1985 гг 20 годовых наблюдений и 80 квартальных.
>> Совсем не понял, у Вас есть квартальные наблюдения?
>
>Нет у меня квартальных данных. Я Вам пример привёл, чтобы Вы поняли, наконец, почему для большей частоты наблюдений для анализа больше.
А зачем мне этот пример? Вы хотели сказать что если чаще измерять, то замеров будет больше? Это, конечно, великая истина, но у меня ощущение, что Вы просто пытаетесь уболтать в сторону.

>> Ну не перед бредогенераторами же неудобство испытывать?
>
>Т.е. если Вы написали мне ересь про разрывные функции, то бредогенератором являюсь я? Оригинально.
Я писал, конечно, ересь, но таки про данные, как бы Вам не хотелось иного.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (26.04.2010 20:43:44)
Дата 27.04.2010 23:01:18

Re: Боюсь нечем

> Средние нужно для упрощения описания и приведения его в удобный для восприятия вид, а динамике этого не надо. Даже если мы рассматриваем динамику средних значений, то самой динамике до этого дела нет.

Среднее является одним из параметров динамической модели. Можно с определённостью сказать, что оценкой динамических моделей Вы никогда не занимались. Но, конечно, у Вас на всё своё ого-го какое мнение, которое Вы спешите сообщить.

> Зато и больше шума, который в экономике может и не шум, но у нас то точно шум.

"Шума" там не больше, там степеней свободы больше, а это в данном случае определяющее преимущество.

> Уж кто бы тявкал...

Я на таком уровне не собираюсь разговаривать.

> Опять Вы вместо данных тянете какую-то функцию? Речь не о функции, а о наблюдениях. Так 1965 - это дата наблюдения или разрыва в наблюдениях?

И дата наблюдения, и дата разрыва.

> А зачем мне этот пример? Вы хотели сказать что если чаще измерять, то замеров будет больше? Это, конечно, великая истина, но у меня ощущение, что Вы просто пытаетесь уболтать в сторону.

Вы спрашивали, почему для большей периодичности наблюдений больше, внимательный Вы наш.

> Я писал, конечно, ересь, но таки про данные, как бы Вам не хотелось иного.

Вы сначала пытались мне "продать" определение функции, которое я в отличие от Вас прекрасно знаю, затем несколько раз написали про разрывные функции так, что стало совершенно ясно, что Вы не понимаете определения функции и непрерывности. Вам любезно давали объяснения и примеры. Но Вы всё не унимались. Тут уж не до смеха.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (27.04.2010 23:01:18)
Дата 28.04.2010 00:18:23

Re: Боюсь нечем

>> Средние нужно для упрощения описания и приведения его в удобный для восприятия вид, а динамике этого не надо. Даже если мы рассматриваем динамику средних значений, то самой динамике до этого дела нет.
>
>Среднее является одним из параметров динамической модели. Можно с определённостью сказать, что оценкой динамических моделей Вы никогда не занимались. Но, конечно, у Вас на всё своё ого-го какое мнение, которое Вы спешите сообщить.
Динамика - это изменение какого-либо явления под влиянием действующих на него факторов. Расчет среднего - это уход от фиксации изменений. А уж раз Вы тут все горло продрали на счет того, что величина у Вас принципиально случайная, то "под влиянием действующих на него факторов" тут Вам совсем не катит. Так что до свидания.

>> Зато и больше шума, который в экономике может и не шум, но у нас то точно шум.
>
>"Шума" там не больше, там степеней свободы больше, а это в данном случае определяющее преимущество.
Ага, чтобы побороться с сезонными шумами.

>> Уж кто бы тявкал...
>
>Я на таком уровне не собираюсь разговаривать.
Так Вы на таком и разговариваете.

>> Опять Вы вместо данных тянете какую-то функцию? Речь не о функции, а о наблюдениях. Так 1965 - это дата наблюдения или разрыва в наблюдениях?
>
>И дата наблюдения, и дата разрыва.
Отлично. Так и запишем - имеем ряд состоящий из разрывов в наблюдениях. Фигня, что смерти за весь год считают - доктор сказал в морг разрыв, значит разрыв. По этому пункту у меня вопросов тоже больше нет.

>> А зачем мне этот пример? Вы хотели сказать что если чаще измерять, то замеров будет больше? Это, конечно, великая истина, но у меня ощущение, что Вы просто пытаетесь уболтать в сторону.
>
>Вы спрашивали, почему для большей периодичности наблюдений больше, внимательный Вы наш.
На счет внимательности, это Вы в самую точку, просто 5 баллов.

Я - "а показатель усредненный за год, соответственно он отражает лишь низкочастотные "шумы", которые нам собственно и интересны, так как это не шумы, а следствие влияния долгосрочных факторов"
Вы - "Долгосрочные тенденции в данных прекрасно отслеживаются в данных с большей периодичностью. И даже лучше отслеживаются, так как наблюдений больше."
Я - "В каких данных с большей периодичностью у нас больше наблюдений?" (с)
Вы - "Ну совсем потеряли голову. С 1965 по 1985 гг 20 годовых наблюдений и 80 квартальных." (с)
Я - "Совсем не понял, у Вас есть квартальные наблюдения?"
Вы - "Нет у меня квартальных данных. Я Вам пример привёл, чтобы Вы поняли, наконец, почему для большей частоты наблюдений для анализа больше."

Вывод. Разумеется, термин "большая периодичность" Вы просто спутали с "большей частотой", внимательный Вы наш;). Это, конечно, не страшно, хотя понять, что Вы не бредили это несколько и затрудняло. А в остальном, все это время, Вы говорили не о имеющихся данных, а теоретизировали на счет "не плохо бы иметь данных побольше", хотя для анализа долгосрочных тенденций и годовых вполне хватает. Ну да ладно, спасибо за излагаемые истины, это по крайней мере не самая глупая Ваша мысль.;)

>> Я писал, конечно, ересь, но таки про данные, как бы Вам не хотелось иного.
>
>Вы сначала пытались мне "продать" определение функции, которое я в отличие от Вас прекрасно знаю,
Не уверен, точнее уверен в обратном.

> затем несколько раз написали про разрывные функции так, что стало совершенно ясно, что Вы не понимаете определения функции и непрерывности.
Я писал, конечно, ересь, но таки про данные, как бы Вам не хотелось иного.
> Вам любезно давали объяснения и примеры. Но Вы всё не унимались. Тут уж не до смеха.
Ну, поставлю себе в плюс, что свойства функций Вы благодаря мне повторили.