От Alexandre Putt
К Вячеслав
Дата 20.04.2010 17:14:02
Рубрики Семинар;

Да очень просто

>Смертность бралась для всех дней в году, значит и наблюдение покрывает весь год, значит у нас нет не промежуточных наблюдений, а промежутков в наблюдениях, т.е. наблюдения у нас непрерывны.

Смертность за год - результат суммирования смертности за кварталы.

Квартальных наблюдений у Вас нет и знать Вы их не можете (если только не найдёте специальный сборник, где они, возможно, публикуются). Вы только знаете, что они суммируются к годовому значению. А уж как они распределены в рамках этой суммы в каждом отдельном году - даже господь бог не знает, только сотрудники Госкомстата.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (20.04.2010 17:14:02)
Дата 21.04.2010 16:21:35

Re: Да очень...

>>Смертность бралась для всех дней в году, значит и наблюдение покрывает весь год, значит у нас нет не промежуточных наблюдений, а промежутков в наблюдениях, т.е. наблюдения у нас непрерывны.
>
>Смертность за год - результат суммирования смертности за кварталы.
Конечно
>Квартальных наблюдений у Вас нет и знать Вы их не можете (если только не найдёте специальный сборник, где они, возможно, публикуются).
Да
> Вы только знаете, что они суммируются к годовому значению. А уж как они распределены в рамках этой суммы в каждом отдельном году - даже господь бог не знает, только сотрудники Госкомстата.
Да

Все верно, вот только я так и не понял, где же у нас перерыв в наблюдениях, так чтобы на какой-то момент не было промежуточных наблюдений? Сможете этот момент указать?
От Alexandre Putt
К Вячеслав (21.04.2010 16:21:35)
Дата 22.04.2010 08:26:19

Re: Да очень...

>Все верно, вот только я так и не понял, где же у нас перерыв в наблюдениях, так чтобы на какой-то момент не было промежуточных наблюдений? Сможете этот момент указать?

У нас нет промежуточных наблюдений для кварталов, месяцев, дней... у нас есть суммарные величины. Знать же, что футбольная команда забила 5 мячей, и знать, кто именно забил мячи, - это немного разная информация, так? И второе информационное множество не может быть получено из первого.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (22.04.2010 08:26:19)
Дата 22.04.2010 11:38:01

Re: Да очень...

>>Все верно, вот только я так и не понял, где же у нас перерыв в наблюдениях, так чтобы на какой-то момент не было промежуточных наблюдений? Сможете этот момент указать?
>
>У нас нет промежуточных наблюдений для кварталов, месяцев, дней... у нас есть суммарные величины.
Т.е. Вы утверждаете, что для каких-либо кварталов, месяцев, дней в году имеющееся ОПЖ не действительно?

>Знать же, что футбольная команда забила 5 мячей, и знать, кто именно забил мячи, - это немного разная информация, так? И второе информационное множество не может быть получено из первого.
Не может, но сколько в этой команде в среднем забивает один игрок - вполне.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (22.04.2010 11:38:01)
Дата 22.04.2010 13:09:12

Re: Да очень...

>Т.е. Вы утверждаете, что для каких-либо кварталов, месяцев, дней в году имеющееся ОПЖ не действительно?

Что значит "не действительно"?

Если Вы хотите построить значения для кварталов, имея годичные значения, у Вас ничего не получится - такой информации в годовом ряде значений нет.

>Не может, но сколько в этой команде в среднем забивает один игрок - вполне.

Угу, особенно вратарь.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (22.04.2010 13:09:12)
Дата 23.04.2010 14:17:56

Re: Да очень...

>>Т.е. Вы утверждаете, что для каких-либо кварталов, месяцев, дней в году имеющееся ОПЖ не действительно?
>
>Что значит "не действительно"?
У нас показатель - матожидание для новорожденных. Соответственно не действительно - это значит не действительно для родившихся в соответсвующие кварталы, месяцы, дни. Т.е. значит, что значение ОПЖ для таких родившихся не подходит.

>Если Вы хотите построить значения для кварталов, имея годичные значения, у Вас ничего не получится - такой информации в годовом ряде значений нет.
Вот я и говорю, что если кто-то родился в таком-то квартале, то среднегодовое значение по-Вашему не подходит. Так?

>>Не может, но сколько в этой команде в среднем забивает один игрок - вполне.
>
>Угу, особенно вратарь.
Конечно, и вратарь.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (23.04.2010 14:17:56)
Дата 24.04.2010 23:13:15

Разумеется, не подходит (+)

Почему надо по два раза объяснять?

По известному значению суммы квартальных значений невозможно восстановить индивидуальные значения.

Если так трудно понять, загляните в словарь русского языка, посмотрите слово "невозможно".
От Вячеслав
К Alexandre Putt (24.04.2010 23:13:15)
Дата 26.04.2010 01:30:15

Для статистистики подходит, а для Вас нет?

Ведь в статистических расчетах используются такие вот, усредненные за год, значения, а не квартальные и не дневные.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (26.04.2010 01:30:15)
Дата 26.04.2010 01:49:37

А Вам откуда знать?

>Ведь в статистических расчетах используются такие вот, усредненные за год, значения, а не квартальные и не дневные.

Во-первых, что значит "квартальные не используются"? В статистических расчётах используются и квартальные, и месячные, и даже минутные расчёты в зависимости от доступности и, в некоторой степени, целей.

Во-вторых, если у Вас есть годовые значения, то, как я написал, по ним невозможно восстановить квартальные.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (26.04.2010 01:49:37)
Дата 26.04.2010 10:30:28

Да так, к примеру, прогнозы считаются по годовым

>>Ведь в статистических расчетах используются такие вот, усредненные за год, значения, а не квартальные и не дневные.
>
>Во-первых, что значит "квартальные не используются"? В статистических расчётах используются и квартальные, и месячные, и даже минутные расчёты в зависимости от доступности и, в некоторой степени, целей.
Разумеется, однако долгосрочные прогнозы считаются именно по годовым.
>Во-вторых, если у Вас есть годовые значения, то, как я написал, по ним невозможно восстановить квартальные.
Зато по ним можно считать для всего года,в т.ч. и приблизительно описать как меняется средняя величина в течении года.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (26.04.2010 10:30:28)
Дата 26.04.2010 10:40:57

Так Вам откуда знать, я не пойму?

>Разумеется, однако долгосрочные прогнозы считаются именно по годовым.

Для оценки параметров динамических моделей требуется порядка 200 наблюдений. При имеющейся продолжительности наблюдений (~ 50 лет) дать их могут только квартальные серии.

>>Во-вторых, если у Вас есть годовые значения, то, как я написал, по ним невозможно восстановить квартальные.
>Зато по ним можно считать для всего года,в т.ч. и приблизительно описать как меняется средняя величина в течении года.

Ну так квартальные, месячные, дневные и т.п. Вы в любом случае из годовых не восстановите, как бы Вы не пытались уверять в обратном.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (26.04.2010 10:40:57)
Дата 26.04.2010 12:39:25

А Вам?

>>Разумеется, однако долгосрочные прогнозы считаются именно по годовым.
>
>Для оценки параметров динамических моделей требуется порядка 200 наблюдений.
А зачем нам параметры модели?
> При имеющейся продолжительности наблюдений (~ 50 лет) дать их могут только квартальные серии.
Зачем на данные подверженные сезонным шумам?

>>>Во-вторых, если у Вас есть годовые значения, то, как я написал, по ним невозможно восстановить квартальные.
>>Зато по ним можно считать для всего года,в т.ч. и приблизительно описать как меняется средняя величина в течении года.
>
>Ну так квартальные, месячные, дневные и т.п. Вы в любом случае из годовых не восстановите, как бы Вы не пытались уверять в обратном.
А мне они и не нужны, мне нужна динамика среднегодовых величин.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (26.04.2010 12:39:25)
Дата 26.04.2010 13:08:08

А мне есть откуда

>А зачем нам параметры модели?

Вы вроде динамику показателя собрались анализировать? Тенденции там определять?

>> При имеющейся продолжительности наблюдений (~ 50 лет) дать их могут только квартальные серии.
>Зачем на данные подверженные сезонным шумам?

Сезонные эффекты оказывают лишь частичное влияние, если они вообще есть. Увеличение же кол-ва наблюдений в 4 раза с лихвой покрывает необходимость корректировать на сезонность.

Кстати, Вы не понимаете одну вещь. Использование большей частоты наблюдений вовсе не означает, что весь шум в высокочастотных данных приходится на специфичные эффекты вроде сезонности. Это совершенно не так. Вариация для любой частоты наблюдений содержит как высоко, так и средне и низкочастотные шумы.

>А мне они и не нужны, мне нужна динамика среднегодовых величин.

Ну так на кой чёрт интерполяция тогда понадобилась?
От Вячеслав
К Alexandre Putt (26.04.2010 13:08:08)
Дата 26.04.2010 14:03:12

Re: А мне...

>>А зачем нам параметры модели?
>
>Вы вроде динамику показателя собрались анализировать? Тенденции там определять?
Да, конечно, так зачем нам для этого параметры?
>>> При имеющейся продолжительности наблюдений (~ 50 лет) дать их могут только квартальные серии.
>>Зачем на данные подверженные сезонным шумам?
>
>Сезонные эффекты оказывают лишь частичное влияние, если они вообще есть. Увеличение же кол-ва наблюдений в 4 раза с лихвой покрывает необходимость корректировать на сезонность.
Так сезонность и так уже скорректировано, т.к. наблюдения велись за год и относятся ко всему году.

>Кстати, Вы не понимаете одну вещь. Использование большей частоты наблюдений вовсе не означает, что весь шум в высокочастотных данных приходится на специфичные эффекты вроде сезонности. Это совершенно не так. Вариация для любой частоты наблюдений содержит как высоко, так и средне и низкочастотные шумы.
У нас наблюдения непрерывные, а показатель усредненный за год, соответственно он отражает лишь низкочастотные "шумы", которые нам собственно и интересны, так как это не шумы, а следствие влияния долгосрочных факторов.

>>А мне они и не нужны, мне нужна динамика среднегодовых величин.
>
>Ну так на кой чёрт интерполяция тогда понадобилась?
Чисто для формального удовлетворения Ваших невежественных взглядов, на среднегодовую функцию ОПЖ и ее анализ с помощью производных.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (26.04.2010 14:03:12)
Дата 26.04.2010 16:42:37

Я кажется понял

Я был не прав, когда назвал Вас невежей. Вы не невежа. Невежа, по крайней мере, учится, когда ему указывают на ошибки. У Вас что-то серьёзнее.

>>Вы вроде динамику показателя собрались анализировать? Тенденции там определять?
>Да, конечно, так зачем нам для этого параметры?

Вот для осуществления анализа и нужны.

>>Сезонные эффекты оказывают лишь частичное влияние, если они вообще есть. Увеличение же кол-ва наблюдений в 4 раза с лихвой покрывает необходимость корректировать на сезонность.
>Так сезонность и так уже скорректировано, т.к. наблюдения велись за год и относятся ко всему году.

Вы читать умеете? Речь шла о применении квартальных данных.

> У нас наблюдения непрерывные,

Нет, дискретные

> а показатель усредненный за год, соответственно он отражает лишь низкочастотные "шумы", которые нам собственно и интересны, так как это не шумы, а следствие влияния долгосрочных факторов.

Хоть плач. Ну куда Вы со своим свиным рылом со своим мужицким задним умом лезете в область, в которой ну ничего не понимаете по причине нулевого практического знакомства?

Долгосрочные тенденции в данных прекрасно отслеживаются в данных с большей периодичностью. И даже лучше отслеживаются, так как наблюдений больше.

> Чисто для формального удовлетворения Ваших невежественных взглядов, на среднегодовую функцию ОПЖ и ее анализ с помощью производных.

И после того, как Вам три человека независимо написали, что Вы мягко говоря не адекватны в основах высшей математики, Вам хватает наглости называть мои взгляды невежественными!

Да Вы просто не в себе, дорогой мой.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (26.04.2010 16:42:37)
Дата 26.04.2010 18:12:12

Боюсь нечем

>Я был не прав, когда назвал Вас невежей. Вы не невежа. Невежа, по крайней мере, учится, когда ему указывают на ошибки. У Вас что-то серьёзнее.
Как Вы можете указать на ошибки?
>>>Вы вроде динамику показателя собрались анализировать? Тенденции там определять?
>>Да, конечно, так зачем нам для этого параметры?
>
>Вот для осуществления анализа и нужны.
Для анализа динамики параметры не нужны.

>>>Сезонные эффекты оказывают лишь частичное влияние, если они вообще есть. Увеличение же кол-ва наблюдений в 4 раза с лихвой покрывает необходимость корректировать на сезонность.
>>Так сезонность и так уже скорректировано, т.к. наблюдения велись за год и относятся ко всему году.
>
>Вы читать умеете? Речь шла о применении квартальных данных.
Да Вы много всякой фигни несете. А потом думай, зачем нам квартальные данные, если интересна долгосрочная динамика среднегодовых величин, а они и так есть.

>> У нас наблюдения непрерывные,
>
>Нет, дискретные
Ага, только даты разрывов в наблюдениях Вы указать не можете.

>> а показатель усредненный за год, соответственно он отражает лишь низкочастотные "шумы", которые нам собственно и интересны, так как это не шумы, а следствие влияния долгосрочных факторов.
>
>Хоть плач. Ну куда Вы со своим свиным рылом со своим мужицким задним умом лезете в область, в которой ну ничего не понимаете по причине нулевого практического знакомства?
А это кто нам говорит? Великий ученый не освоивший кредитную арифметику?
>Долгосрочные тенденции в данных прекрасно отслеживаются в данных с большей периодичностью. И даже лучше отслеживаются, так как наблюдений больше.
Совсем бред. В каких данных с большей периодичностью у нас больше наблюдений? Вы вообще о чем?

>> Чисто для формального удовлетворения Ваших невежественных взглядов, на среднегодовую функцию ОПЖ и ее анализ с помощью производных.
>
>И после того, как Вам три человека независимо написали, что Вы мягко говоря не адекватны в основах высшей математики, Вам хватает наглости называть мои взгляды невежественными!
Мне крайне неудобно пред Ниткиным и К за неудачность моего тезиса. Что, о чем, почему и, главное, для кого я это все говорил, я пояснил.
>Да Вы просто не в себе, дорогой мой.
Я в себе, просто, каюсь, не представлял степень Вашей неадекватности.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (26.04.2010 18:12:12)
Дата 26.04.2010 19:40:21

Re: Боюсь нечем

> Как Вы можете указать на ошибки?

Могу, Вячеслав, могу. Указал же на Ваши пробелы в математике. А уж сколько других ошибок указал...

>>Вот для осуществления анализа и нужны.
> Для анализа динамики параметры не нужны.

Нужны, нужны. Вот среднее например - это параметр, подлежащий оценке.

> Да Вы много всякой фигни несете. А потом думай, зачем нам квартальные данные, если интересна долгосрочная динамика среднегодовых величин, а они и так есть.

Так эта долгосрочная динамика прекрасно живёт в квартальных данных. Если же Вы вместо квартальных используете годичные значения, Вы уменьшаете число степеней свободы и, соответственно, резко снижаете точность анализа. Поэтому например для экономики США практически все макроэкономические работы используют квартальные данные. Ну у них просто своих вячеславов нет, чтобы втолковать им про ступенчатые функции и анализ долгосрочных тенденций. А так всё хорошо.

>>Нет, дискретные
>Ага, только даты разрывов в наблюдениях Вы указать не можете.

Почему не могу? Даты: 1965, 1966, 1967, ...

> А это кто нам говорит? Великий ученый не освоивший кредитную арифметику?

Я бы на Вашем месте держался скромнее, а то и с кредитной арифметикой получится как с разрывными функциями.

>>Долгосрочные тенденции в данных прекрасно отслеживаются в данных с большей периодичностью. И даже лучше отслеживаются, так как наблюдений больше.
> Совсем бред. В каких данных с большей периодичностью у нас больше наблюдений? Вы вообще о чем?

Ну совсем потеряли голову. С 1965 по 1985 гг 20 годовых наблюдений и 80 квартальных.

> Мне крайне неудобно пред Ниткиным и К за неудачность моего тезиса. Что, о чем, почему и, главное, для кого я это все говорил, я пояснил.

Ага, наезжал на Alexandre Putt, а неудобно перед Ниткиным. Ну совсем совести нет, я ж писал.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (26.04.2010 19:40:21)
Дата 26.04.2010 20:06:29

Re: Боюсь нечем

>> Как Вы можете указать на ошибки?
>
>Могу, Вячеслав, могу. Указал же на Ваши пробелы в математике. А уж сколько других ошибок указал...
Сначала арифметику подучите...

>>>Вот для осуществления анализа и нужны.
>> Для анализа динамики параметры не нужны.
>
>Нужны, нужны. Вот среднее например - это параметр, подлежащий оценке.
Среднее - это не параметр динамики, оно ничего не говорит о динамике.

>> Да Вы много всякой фигни несете. А потом думай, зачем нам квартальные данные, если интересна долгосрочная динамика среднегодовых величин, а они и так есть.
>
>Так эта долгосрочная динамика прекрасно живёт в квартальных данных. Если же Вы вместо квартальных используете годичные значения, Вы уменьшаете число степеней свободы и, соответственно, резко снижаете точность анализа.
Так для сравнения стран достаточно годовой точности. Зачем тут квартальная, тем более что там всякие шумы, типа сезонных?

> Поэтому например для экономики США практически все макроэкономические работы используют квартальные данные.
Весьма может быть. А вот при оценке спортивных результатов вообще секундомером пользуются.
> Ну у них просто своих вячеславов нет, чтобы втолковать им про ступенчатые функции и анализ долгосрочных тенденций. А так всё хорошо.
Сам дурак.

>>>Нет, дискретные
>>Ага, только даты разрывов в наблюдениях Вы указать не можете.
>
>Почему не могу? Даты: 1965, 1966, 1967, ...
Так 1965 - это дата наблюдения или разрыва в наблюдениях?

>> А это кто нам говорит? Великий ученый не освоивший кредитную арифметику?
>
>Я бы на Вашем месте держался скромнее, а то и с кредитной арифметикой получится как с разрывными функциями.
Жаль что Вы не на моем месте.

>>>Долгосрочные тенденции в данных прекрасно отслеживаются в данных с большей периодичностью. И даже лучше отслеживаются, так как наблюдений больше.
>> Совсем бред. В каких данных с большей периодичностью у нас больше наблюдений? Вы вообще о чем?
>
>Ну совсем потеряли голову. С 1965 по 1985 гг 20 годовых наблюдений и 80 квартальных.
Совсем не понял, у Вас есть квартальные наблюдения?

>> Мне крайне неудобно пред Ниткиным и К за неудачность моего тезиса. Что, о чем, почему и, главное, для кого я это все говорил, я пояснил.
>
>Ага, наезжал на Alexandre Putt, а неудобно перед Ниткиным. Ну совсем совести нет, я ж писал.
Конечно, Ниткин, при всех политических разногласиях, товарищ вменяемый и по большей части знает что, о чем и зачем говорит. По этому за длинный диалог ни о чем, да еще и с тезисами, которые в отрыве от оппонента являются откровенной чушью - неудобно. Ну не перед бредогенераторами же неудобство испытывать?
От Alexandre Putt
К Вячеслав (26.04.2010 20:06:29)
Дата 26.04.2010 20:18:57

Re: Боюсь нечем

> Сначала арифметику подучите...

Это кто там советы даёт? С понятием функции уже разобрались?

> Среднее - это не параметр динамики, оно ничего не говорит о динамике.

Так уж и ничего? Вообще-то для описания динамики без среднего не обойтись.

> Так для сравнения стран достаточно годовой точности. Зачем тут квартальная, тем более что там всякие шумы, типа сезонных?

Во-первых, межстрановые исследования можно (и желательно) и по квартальным данным делать, вот только их нет. Во-вторых, квартальные данные дают больше степеней свободы.

Вы просто не знакомы с методами количественных исследований, советчик Вы наш.

> Так 1965 - это дата наблюдения или разрыва в наблюдениях?

Это и дата наблюдения, и точка разрыва для Вашей импровизированной функции (с моей подсказки).

> Жаль что Вы не на моем месте.

А я и не буду на Вашем месте. Потому что я специалист.

>>Ну совсем потеряли голову. С 1965 по 1985 гг 20 годовых наблюдений и 80 квартальных.
> Совсем не понял, у Вас есть квартальные наблюдения?

Нет у меня квартальных данных. Я Вам пример привёл, чтобы Вы поняли, наконец, почему для большей частоты наблюдений для анализа больше.

> Ну не перед бредогенераторами же неудобство испытывать?

Т.е. если Вы написали мне ересь про разрывные функции, то бредогенератором являюсь я? Оригинально.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (26.04.2010 20:18:57)
Дата 26.04.2010 20:43:44

Re: Боюсь нечем

>> Сначала арифметику подучите...
>
>Это кто там советы даёт? С понятием функции уже разобрались?
Я - да, а Вы так и не дошли до того, что функции задаются нормативно?

>> Среднее - это не параметр динамики, оно ничего не говорит о динамике.
>
>Так уж и ничего? Вообще-то для описания динамики без среднего не обойтись.
Средние нужно для упрощения описания и приведения его в удобный для восприятия вид, а динамике этого не надо. Даже если мы рассматриваем динамику средних значений, то самой динамике до этого дела нет.

>> Так для сравнения стран достаточно годовой точности. Зачем тут квартальная, тем более что там всякие шумы, типа сезонных?
>
>Во-первых, межстрановые исследования можно (и желательно) и по квартальным данным делать, вот только их нет. Во-вторых, квартальные данные дают больше степеней свободы.
Зато и больше шума, который в экономике может и не шум, но у нас то точно шум.
>Вы просто не знакомы с методами количественных исследований, советчик Вы наш.
Уж кто бы тявкал...

>> Так 1965 - это дата наблюдения или разрыва в наблюдениях?
>
>Это и дата наблюдения, и точка разрыва для Вашей импровизированной функции (с моей подсказки).
Опять Вы вместо данных тянете какую-то функцию? Речь не о функции, а о наблюдениях. Так 1965 - это дата наблюдения или разрыва в наблюдениях?

>> Жаль что Вы не на моем месте.
>
>А я и не буду на Вашем месте. Потому что я специалист.
Не смешите.

>>>Ну совсем потеряли голову. С 1965 по 1985 гг 20 годовых наблюдений и 80 квартальных.
>> Совсем не понял, у Вас есть квартальные наблюдения?
>
>Нет у меня квартальных данных. Я Вам пример привёл, чтобы Вы поняли, наконец, почему для большей частоты наблюдений для анализа больше.
А зачем мне этот пример? Вы хотели сказать что если чаще измерять, то замеров будет больше? Это, конечно, великая истина, но у меня ощущение, что Вы просто пытаетесь уболтать в сторону.

>> Ну не перед бредогенераторами же неудобство испытывать?
>
>Т.е. если Вы написали мне ересь про разрывные функции, то бредогенератором являюсь я? Оригинально.
Я писал, конечно, ересь, но таки про данные, как бы Вам не хотелось иного.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (26.04.2010 20:43:44)
Дата 27.04.2010 23:01:18

Re: Боюсь нечем

> Средние нужно для упрощения описания и приведения его в удобный для восприятия вид, а динамике этого не надо. Даже если мы рассматриваем динамику средних значений, то самой динамике до этого дела нет.

Среднее является одним из параметров динамической модели. Можно с определённостью сказать, что оценкой динамических моделей Вы никогда не занимались. Но, конечно, у Вас на всё своё ого-го какое мнение, которое Вы спешите сообщить.

> Зато и больше шума, который в экономике может и не шум, но у нас то точно шум.

"Шума" там не больше, там степеней свободы больше, а это в данном случае определяющее преимущество.

> Уж кто бы тявкал...

Я на таком уровне не собираюсь разговаривать.

> Опять Вы вместо данных тянете какую-то функцию? Речь не о функции, а о наблюдениях. Так 1965 - это дата наблюдения или разрыва в наблюдениях?

И дата наблюдения, и дата разрыва.

> А зачем мне этот пример? Вы хотели сказать что если чаще измерять, то замеров будет больше? Это, конечно, великая истина, но у меня ощущение, что Вы просто пытаетесь уболтать в сторону.

Вы спрашивали, почему для большей периодичности наблюдений больше, внимательный Вы наш.

> Я писал, конечно, ересь, но таки про данные, как бы Вам не хотелось иного.

Вы сначала пытались мне "продать" определение функции, которое я в отличие от Вас прекрасно знаю, затем несколько раз написали про разрывные функции так, что стало совершенно ясно, что Вы не понимаете определения функции и непрерывности. Вам любезно давали объяснения и примеры. Но Вы всё не унимались. Тут уж не до смеха.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (27.04.2010 23:01:18)
Дата 28.04.2010 00:18:23

Re: Боюсь нечем

>> Средние нужно для упрощения описания и приведения его в удобный для восприятия вид, а динамике этого не надо. Даже если мы рассматриваем динамику средних значений, то самой динамике до этого дела нет.
>
>Среднее является одним из параметров динамической модели. Можно с определённостью сказать, что оценкой динамических моделей Вы никогда не занимались. Но, конечно, у Вас на всё своё ого-го какое мнение, которое Вы спешите сообщить.
Динамика - это изменение какого-либо явления под влиянием действующих на него факторов. Расчет среднего - это уход от фиксации изменений. А уж раз Вы тут все горло продрали на счет того, что величина у Вас принципиально случайная, то "под влиянием действующих на него факторов" тут Вам совсем не катит. Так что до свидания.

>> Зато и больше шума, который в экономике может и не шум, но у нас то точно шум.
>
>"Шума" там не больше, там степеней свободы больше, а это в данном случае определяющее преимущество.
Ага, чтобы побороться с сезонными шумами.

>> Уж кто бы тявкал...
>
>Я на таком уровне не собираюсь разговаривать.
Так Вы на таком и разговариваете.

>> Опять Вы вместо данных тянете какую-то функцию? Речь не о функции, а о наблюдениях. Так 1965 - это дата наблюдения или разрыва в наблюдениях?
>
>И дата наблюдения, и дата разрыва.
Отлично. Так и запишем - имеем ряд состоящий из разрывов в наблюдениях. Фигня, что смерти за весь год считают - доктор сказал в морг разрыв, значит разрыв. По этому пункту у меня вопросов тоже больше нет.

>> А зачем мне этот пример? Вы хотели сказать что если чаще измерять, то замеров будет больше? Это, конечно, великая истина, но у меня ощущение, что Вы просто пытаетесь уболтать в сторону.
>
>Вы спрашивали, почему для большей периодичности наблюдений больше, внимательный Вы наш.
На счет внимательности, это Вы в самую точку, просто 5 баллов.

Я - "а показатель усредненный за год, соответственно он отражает лишь низкочастотные "шумы", которые нам собственно и интересны, так как это не шумы, а следствие влияния долгосрочных факторов"
Вы - "Долгосрочные тенденции в данных прекрасно отслеживаются в данных с большей периодичностью. И даже лучше отслеживаются, так как наблюдений больше."
Я - "В каких данных с большей периодичностью у нас больше наблюдений?" (с)
Вы - "Ну совсем потеряли голову. С 1965 по 1985 гг 20 годовых наблюдений и 80 квартальных." (с)
Я - "Совсем не понял, у Вас есть квартальные наблюдения?"
Вы - "Нет у меня квартальных данных. Я Вам пример привёл, чтобы Вы поняли, наконец, почему для большей частоты наблюдений для анализа больше."

Вывод. Разумеется, термин "большая периодичность" Вы просто спутали с "большей частотой", внимательный Вы наш;). Это, конечно, не страшно, хотя понять, что Вы не бредили это несколько и затрудняло. А в остальном, все это время, Вы говорили не о имеющихся данных, а теоретизировали на счет "не плохо бы иметь данных побольше", хотя для анализа долгосрочных тенденций и годовых вполне хватает. Ну да ладно, спасибо за излагаемые истины, это по крайней мере не самая глупая Ваша мысль.;)

>> Я писал, конечно, ересь, но таки про данные, как бы Вам не хотелось иного.
>
>Вы сначала пытались мне "продать" определение функции, которое я в отличие от Вас прекрасно знаю,
Не уверен, точнее уверен в обратном.

> затем несколько раз написали про разрывные функции так, что стало совершенно ясно, что Вы не понимаете определения функции и непрерывности.
Я писал, конечно, ересь, но таки про данные, как бы Вам не хотелось иного.
> Вам любезно давали объяснения и примеры. Но Вы всё не унимались. Тут уж не до смеха.
Ну, поставлю себе в плюс, что свойства функций Вы благодаря мне повторили.
От А.Б.
К Вячеслав (26.04.2010 18:12:12)
Дата 26.04.2010 18:32:37

Re: Поверим аналогом?

Я послеживаю за вашей битвой титанов за неразрывность. Это весело, порой. :)

Вот спросим вашего оппонента - помните "карикатура больного в палате" - на спинке обязательно висит "график" темпертура по дням. Так хотелось бы знать - эта функця "температура о даты" разрывна или нет - данные-то, почти как и в ОПЖ - снимаются дискретно. :)
От Вячеслав
К А.Б. (26.04.2010 18:32:37)
Дата 26.04.2010 18:53:32

Re: Поверим аналогом?

>Я послеживаю за вашей битвой титанов за неразрывность. Это весело, порой. :)
Да уж. Я тут перечитал, ощущение - два дебила. ;(

>Вот спросим вашего оппонента - помните "карикатура больного в палате" - на спинке обязательно висит "график" темпертура по дням. Так хотелось бы знать - эта функця "температура о даты" разрывна или нет - данные-то, почти как и в ОПЖ - снимаются дискретно. :)
Ну нет, это как раз тот случай когда оппонент был бы во многом формально прав. Это же как раз разовые наблюдения с постоянной частотой. А ОПЖ - это что типа средней температуры по палате за день, полученной на основе замеров с периодичностью 15 минут.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (26.04.2010 18:53:32)
Дата 26.04.2010 20:07:05

Вот осталось понять

> Ну нет, это как раз тот случай когда оппонент был бы во многом формально прав. Это же как раз разовые наблюдения с постоянной частотой. А ОПЖ - это что типа средней температуры по палате за день, полученной на основе замеров с периодичностью 15 минут.

Никакой разницы нет. Никаких замеров в 15 мин. у исследователя нет, есть некий показатель, привязанный к периоду (1 году). Его и предстоит анализировать. То, что показатель у стат. служб в тёмной комнате получается суммированием измерений - никакой роли не играет. Важны свойства того, что получилось и что доступно для анализа.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (26.04.2010 20:07:05)
Дата 26.04.2010 20:31:30

Re: Вот осталось...

>> Ну нет, это как раз тот случай когда оппонент был бы во многом формально прав. Это же как раз разовые наблюдения с постоянной частотой. А ОПЖ - это что типа средней температуры по палате за день, полученной на основе замеров с периодичностью 15 минут.
>
>Никакой разницы нет. Никаких замеров в 15 мин. у исследователя нет, есть некий показатель, привязанный к периоду (1 году). Его и предстоит анализировать.
Ну да, а что в одном случае показатель - единичное измерение с конкретной частотой, а в другом м.с усредненные данные серии замеров - это никакой роли не играет. И если бы сюда добавить "для вероятностного подхода" - то я бы даже согласился.
> То, что показатель у стат. служб в тёмной комнате получается суммированием измерений - никакой роли не играет. Важны свойства того, что получилось и что доступно для анализа.
Все-таки "как считалось" и "что считалось" т.е. методика измерения и физический смысл измеряемой величины в общем случае входят в свойства того "что получилось". При вероятностном подходе на это забивают, ну так и результативность анализа у него очень ограниченна. Один хрен, помимо среднего значения, дисперсии да тренда с имеющихся данных нифига не получим.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (26.04.2010 20:31:30)
Дата 26.04.2010 20:37:23

Re: Вот осталось...

> Ну да, а что в одном случае показатель - единичное измерение с конкретной частотой, а в другом м.с усредненные данные серии замеров - это никакой роли не играет.

Так и температура считается как среднее значение показаний прибора за некий интервал измерения, пусть и короткий.

> Все-таки "как считалось" и "что считалось" т.е. методика измерения и физический смысл измеряемой величины в общем случае входят в свойства того "что получилось".

Физический смысл не в этом, не в том, что величина суммарная, а совсем в другом - в её интерпретации в теории. И как считалось (в смысле, что суммировалось) тут играет самую малую роль.

> При вероятностном подходе на это забивают, ну так и результативность анализа у него очень ограниченна. Один хрен, помимо среднего значения, дисперсии да тренда с имеющихся данных нифига не получим.

Правильно написать так: Вячеслав в стат. методах знает только приёмы вычисления среднего, дисперсии и тренда. А с остальными приёмами и задачами он не знаком.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (26.04.2010 20:37:23)
Дата 26.04.2010 20:49:59

Re: Вот осталось...

>> Ну да, а что в одном случае показатель - единичное измерение с конкретной частотой, а в другом м.с усредненные данные серии замеров - это никакой роли не играет.
>
>Так и температура считается как среднее значение показаний прибора за некий интервал измерения, пусть и короткий.
Да, и что?

>> Все-таки "как считалось" и "что считалось" т.е. методика измерения и физический смысл измеряемой величины в общем случае входят в свойства того "что получилось".
>
>Физический смысл не в этом, не в том, что величина суммарная, а совсем в другом - в её интерпретации в теории. И как считалось (в смысле, что суммировалось) тут играет самую малую роль.
Если бы сюда добавить "для вероятностного подхода" - то я бы даже согласился.

>> При вероятностном подходе на это забивают, ну так и результативность анализа у него очень ограниченна. Один хрен, помимо среднего значения, дисперсии да тренда с имеющихся данных нифига не получим.
>
>Правильно написать так: Вячеслав в стат. методах знает только приёмы вычисления среднего, дисперсии и тренда. А с остальными приёмами и задачами он не знаком.
Можно и так написать, тырнет все стерпит. Но Вы однако имеете что сказать дополнительного? А то я уже Вас в самом начале спрашивал "что Вы хотите получить от вероятностного подхода?". Ну так развейте идею. Что же Вы собираетесь получить с этого конкретного ряда кроме перечисленного мною?
От Alexandre Putt
К Вячеслав (26.04.2010 20:49:59)
Дата 27.04.2010 12:06:09

Re: Вот осталось...

>>Так и температура считается как среднее значение показаний прибора за некий интервал измерения, пусть и короткий.
> Да, и что?

Ну так разницы никакой нет. Т.е. Ваше утверждение "в одном случае показатель - единичное измерение с конкретной частотой, а в другом м.с усредненные данные серии замеров" не верно.

> Можно и так написать, тырнет все стерпит. Но Вы однако имеете что сказать дополнительного? А то я уже Вас в самом начале спрашивал "что Вы хотите получить от вероятностного подхода?". Ну так развейте идею. Что же Вы собираетесь получить с этого конкретного ряда кроме перечисленного мною?

Для брутального сравнения показателя ОПЖ в СССР и в мире никакие методы не нужны (хотя можно, конечно, для отдельного года построить распределение и посмотреть, куда относится СССР).

Для этого ряда:

Для ответа на частный и независимый вопрос, было ли какое-либо существенное изменение в данных в 1985-1990 гг., а также для определения его количественной величины.

Вообще же говоря количество стат. методов для самых разных случаев, типов данных и задач просто колоссально, настолько колоссально, что Вам и не дано представить. В общем случае они применяются для количественных исследований: тестирования гипотез, определения численных параметров мат. моделей, для прогнозирования, для верификации моделей, для описания данных и т.д. и т.п.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (27.04.2010 12:06:09)
Дата 27.04.2010 13:46:12

Re: Вот осталось...

>>>Так и температура считается как среднее значение показаний прибора за некий интервал измерения, пусть и короткий.
>> Да, и что?
>
>Ну так разницы никакой нет. Т.е. Ваше утверждение "в одном случае показатель - единичное измерение с конкретной частотой, а в другом м.с усредненные данные серии замеров" не верно.
Не понял.
1-ый случай
мы меряем температуру один раз в сутки, при этом существует некое конечное время проведения измерения, хотя и во много раз меньшее чем протяженность суток
2-ой случай
мы меряем температуру много раз за сутки на всем протяжении суток и вычисляем среднюю, при этом время проведения измерения конечно, хотя и во много раз меньше чем протяженность суток и интервалов между измерениями
Вы хотите сказать что между этими двумя способами измерения и информативной нагрузкой получаемой у результата нет никакой разницы?;)

>> Можно и так написать, тырнет все стерпит. Но Вы однако имеете что сказать дополнительного? А то я уже Вас в самом начале спрашивал "что Вы хотите получить от вероятностного подхода?". Ну так развейте идею. Что же Вы собираетесь получить с этого конкретного ряда кроме перечисленного мною?
>
>Для брутального сравнения показателя ОПЖ в СССР и в мире никакие методы не нужны (хотя можно, конечно, для отдельного года построить распределение и посмотреть, куда относится СССР).
Ну да, конечно, а что показатель характеризующий миллионы человеколет может увеличиваться или уменьшаться - это так, фигня.

>Для этого ряда:

>Для ответа на частный и независимый вопрос, было ли какое-либо существенное изменение в данных в 1985-1990 гг., а также для определения его количественной величины.
Хех, так если у нас изменения ОПЖ намного меньше чем абсолютное значение ОПЖ, то ежу понятно, что существенных изменений статистика тут не найдет.
А анализировать годовые скорости изменений Вам дискретность не велит.;)

>Вообще же говоря количество стат. методов для самых разных случаев, типов данных и задач просто колоссально, настолько колоссально, что Вам и не дано представить.
бла-бла-бла
> В общем случае они применяются для количественных исследований: тестирования гипотез, определения численных параметров мат. моделей, для прогнозирования, для верификации моделей, для описания данных и т.д. и т.п.
бла-бла-бла
Так я не понял, что же кроме перечисленного мной, Вы собирались получить с этих данных своим единственно верным методом в ходе последовательного применения вероятностного подхода?
От Alexandre Putt
К Вячеслав (27.04.2010 13:46:12)
Дата 27.04.2010 22:53:45

Давайте закругляться

> Не понял.

В обоих случаях Вы измеряете некую среднюю характеристику за некий период. Т.е. принципиальной разницы нет, вопреки тому, что Вы подумали.

> Вы хотите сказать что между этими двумя способами измерения и информативной нагрузкой получаемой у результата нет никакой разницы?;)

Разумеется.

> Ну да, конечно, а что показатель характеризующий миллионы человеколет может увеличиваться или уменьшаться - это так, фигня.

Нет там никаких миллионов человеколет. Вы берёте показатель, измеренный с ошибкой, умножаете на другой приблизительный показатель очень большого порядка, с ошибкой большого порядка, получаете бред на выходе.

> Хех, так если у нас изменения ОПЖ намного меньше чем абсолютное значение ОПЖ, то ежу понятно, что существенных изменений статистика тут не найдет.

У Вас совершенно дремучие представления об анализе данных, настолько дремучие, что я просто в ужасе. На уровне "ежу понятно" анализ не делается. Для анализа строится модель генерации наблюдений, параметры которой оцениваются, что позволяет задавать грамотные вопросы и получать обоснованные ответы. В частности, определить, было ли в действительности изменение уровня ОПЖ в 1985 г.

> А анализировать годовые скорости изменений Вам дискретность не велит.;)

"Годовых скоростей изменений" не существует. Просто тёмный лес. С такими представлениями о математике и статистике разве что обратно на пальму. Россия - страна чудес.

> Так я не понял, что же кроме перечисленного мной, Вы собирались получить с этих данных своим единственно верным методом в ходе последовательного применения вероятностного подхода?

Вам и не понять, о чём речь, на таком дремучем уровне. Вы просто изначально не понимаете фундаментальных вещей, а пытаетесь иметь суждение по любому вопросу. Мне жалко страну, которая массово готовит таких "специалистов".
От Вячеслав
К Alexandre Putt (27.04.2010 22:53:45)
Дата 27.04.2010 23:26:24

Давайте

>> Не понял.
>
>В обоих случаях Вы измеряете некую среднюю характеристику за некий период. Т.е. принципиальной разницы нет, вопреки тому, что Вы подумали.
>> Вы хотите сказать что между этими двумя способами измерения и информативной нагрузкой получаемой у результата нет никакой разницы?;)
>
>Разумеется.

Ну конечно, теперь буду знать, что среднее значение от множества кратковременных замеров за длительный период и одно кратковременное измерение за длительный период ничем принципиально не отличаются, а стало быть обладают одинаковой информативностью для рассматриваемого длительного периода. Спасибо, просветили.;)

>> Ну да, конечно, а что показатель характеризующий миллионы человеколет может увеличиваться или уменьшаться - это так, фигня.
>
>Нет там никаких миллионов человеколет. Вы берёте показатель, измеренный с ошибкой, умножаете на другой приблизительный показатель очень большого порядка, с ошибкой большого порядка, получаете бред на выходе.
Даже если в нем есть ошибка, то это не значит, что показатель не оценивает миллионы человеколет.

>> Хех, так если у нас изменения ОПЖ намного меньше чем абсолютное значение ОПЖ, то ежу понятно, что существенных изменений статистика тут не найдет.
>
>У Вас совершенно дремучие представления об анализе данных, настолько дремучие, что я просто в ужасе. На уровне "ежу понятно" анализ не делается. Для анализа строится модель генерации наблюдений, параметры которой оцениваются, что позволяет задавать грамотные вопросы и получать обоснованные ответы. В частности, определить, было ли в действительности изменение уровня ОПЖ в 1985 г.
Ну да, ожидаемая продолжительность жизни за целый год скаканула на 1,5 года, но не считать это "шумом" "статистика" строго не велит, т.к. коэффициент вариации типа мелковат.

>> А анализировать годовые скорости изменений Вам дискретность не велит.;)
>
>"Годовых скоростей изменений" не существует. Просто тёмный лес. С такими представлениями о математике и статистике разве что обратно на пальму. Россия - страна чудес.
Ну да, годовые значения существуют и меняются, а скорости нет, как это там - ... есть, а слова такого нету...

>> Так я не понял, что же кроме перечисленного мной, Вы собирались получить с этих данных своим единственно верным методом в ходе последовательного применения вероятностного подхода?
>
>Вам и не понять, о чём речь, на таком дремучем уровне. Вы просто изначально не понимаете фундаментальных вещей, а пытаетесь иметь суждение по любому вопросу. Мне жалко страну, которая массово готовит таких "специалистов".
;))) Ну конечно. Ведь так чего бы проще - мы получим такие-то показатели ..., которые дадут нам возможность сделать выводы о ..., что в свою очередь позволит... Но так нет, "Вам не понять". Ну не понять и не понять. Так наверно и правильней, все одно ничего умного не скажете.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (27.04.2010 23:26:24)
Дата 27.04.2010 23:45:53

Вот и отлично

> Ну конечно, теперь буду знать, что среднее значение от множества кратковременных замеров за длительный период и одно кратковременное измерение за длительный период ничем принципиально не отличаются, а стало быть обладают одинаковой информативностью для рассматриваемого длительного периода.

Да кто Вам сказал, что там что-то усредняется, и что это хоть как-то влияет на метод анализа? У нас на выходе - лишь набор цифр.

Я уже не говорю о том, что при измерении температуры градусником Вы точно также считаете среднюю характеристику (а не разовую) за интервал времени. Просто на практике этим обычно можно пренебречь.

> Даже если в нем есть ошибка, то это не значит, что показатель не оценивает миллионы человеколет.

Ну-ну, Вы и не такого нам насчитаете.

> Ну да, ожидаемая продолжительность жизни за целый год скаканула на 1,5 года, но не считать это "шумом" "статистика" строго не велит, т.к. коэффициент вариации типа мелковат.

Никто не виноват, что из курса статистики Вы почерпнули одно-два слова и на том остановились. Ну и неграмотная фраза по построению, опять же. Ну и цифры переврали.

> Ну да, годовые значения существуют и меняются, а скорости нет, как это там - ... есть, а слова такого нету...

Во-первых, скорость - понятие, применимое к физическим объектам. Для ОПЖ нет "скорости". Во-вторых, "скорости" у нас нет, у нас есть максимум "средняя скорость" (как и в физических задачках для школьников). В-третьих, для анализа изменений значений показателя есть соответствующие стат. модели. Вы их не знаете.

> ;))) Ну конечно. Ведь так чего бы проще - мы получим такие-то показатели ..., которые дадут нам возможность сделать выводы о ..., что в свою очередь позволит... Но так нет, "Вам не понять".

Так какой смысл Вам что-то расписывать, если Вы всё равно не поймёте? Вы ж необучаемый у нас.

А если понимаете, то берите стат. модель и тестируйте, благо что тестов более чем достаточно. Я вот в самом начале дискуссии потестировал.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (27.04.2010 23:45:53)
Дата 28.04.2010 01:10:37

Re: Вот и...

>> Ну конечно, теперь буду знать, что среднее значение от множества кратковременных замеров за длительный период и одно кратковременное измерение за длительный период ничем принципиально не отличаются, а стало быть обладают одинаковой информативностью для рассматриваемого длительного периода.
>
>Да кто Вам сказал, что там что-то усредняется, и что это хоть как-то влияет на метод анализа? У нас на выходе - лишь набор цифр.
Вот тут обобщать не надо, это у Вас на выходе лишь набор цифр.

>Я уже не говорю о том, что при измерении температуры градусником Вы точно также считаете среднюю характеристику (а не разовую) за интервал времени. Просто на практике этим обычно можно пренебречь.
Это не совсем так, там далеко не средняя температура, там максимальная температура чувствительного элемента за время измерения, которое фиксируется при приближение производной функции сигнала к нулю. Т.е. там как раз ближе либо к случайной величине выпавшей на конец процесса измерения (электронный градусник), либо к максимальной, которая имела место быть в тот диапазон времени, когда чувствительный элемент уже прогрелся, а измерения еще не законченны (если у нас ртутный градусник и фиксированное общее время измерения). Но это не важно, вполне можно придумать схему, которая измеряет и среднее. От этого среднесуточная температура все равно не станет эквивалентна разовой, даже если разовая является не мгновенной, а среднепятиминутной.

>> Даже если в нем есть ошибка, то это не значит, что показатель не оценивает миллионы человеколет.
>
>Ну-ну, Вы и не такого нам насчитаете.
У Вас есть основания предполагать, что ошибка значимо велика? (Ну там данные о смертях из ЗАГСов не всегда приходят или с возрастами умерших повсеместная путаница?)

>> Ну да, ожидаемая продолжительность жизни за целый год скаканула на 1,5 года, но не считать это "шумом" "статистика" строго не велит, т.к. коэффициент вариации типа мелковат.
>
>Никто не виноват, что из курса статистики Вы почерпнули одно-два слова и на том остановились. Ну и неграмотная фраза по построению, опять же. Ну и цифры переврали.
Вот тут бы Вам и развернуться..., и выдать кучу ценных мыслей на счет того, что можно получить ценного, кроме перечисленного мною... Я то конечно не смогу оценить, ну так хоть другие бы форумчане порадовались... ;)

>> Ну да, годовые значения существуют и меняются, а скорости нет, как это там - ... есть, а слова такого нету...
>
>Во-первых, скорость - понятие, применимое к физическим объектам. Для ОПЖ нет "скорости".
Скорость - понятие применимое к любым динамическим явлениям, т.е. явлениям которые изменяются во времени под действием каких-либо факторов.

> Во-вторых, "скорости" у нас нет, у нас есть максимум "средняя скорость" (как и в физических задачках для школьников). В-третьих, для анализа изменений значений показателя есть соответствующие стат. модели. Вы их не знаете.
Посыпаю голову пеплом, падаю ниц, но таки смею напомнить ,что упомянутый мной тренд - как раз и есть такая модель.;)

>> ;))) Ну конечно. Ведь так чего бы проще - мы получим такие-то показатели ..., которые дадут нам возможность сделать выводы о ..., что в свою очередь позволит... Но так нет, "Вам не понять".
>
>Так какой смысл Вам что-то расписывать, если Вы всё равно не поймёте? Вы ж необучаемый у нас.
Ну там, а вдруг АБ, Сепулька или Ниткин проникнутся?

>А если понимаете, то берите стат. модель и тестируйте, благо что тестов более чем достаточно. Я вот в самом начале дискуссии потестировал.
Так я же необучаемый, куда мне, так что ждем-с...
От А.Б.
К Вячеслав (26.04.2010 18:53:32)
Дата 26.04.2010 19:50:07

Re: Поиск правильной формулировки - это задача непростая.

>Да уж. Я тут перечитал, ощущение - два дебила. ;(

Да ладно, все понимающие - понимают. А те кто не... могут быть проигнорированы. :)

>А ОПЖ - это что типа средней температуры по палате за день, полученной на основе замеров с периодичностью 15 минут.

Тем не менее - если "эпидемия" - то и средняя температура по палате - как ни меряй - укажет на проблему.
От Вячеслав
К А.Б. (26.04.2010 19:50:07)
Дата 26.04.2010 20:18:17

Меня тут скорее общефилософский аспект волнует.

>>А ОПЖ - это что типа средней температуры по палате за день, полученной на основе замеров с периодичностью 15 минут.
>
>Тем не менее - если "эпидемия" - то и средняя температура по палате - как ни меряй - укажет на проблему.
Конечно. Но тут проблема вообще не в этом. Странным образом оппонент не может представить правомерности использования для анализа различных подходов. Не видит их взаимодополняемости, а не антагонистичности. Вот что удивительно.