Форум С.Кара-Мурзы : Ветка : Вот мы и познакомились с действительным лицом Вячеслава

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав
Дата	18.04.2010 09:45:24
Рубрики	Семинар;

Вот мы и познакомились с действительным лицом Вячеслава

Соединение невежества и хамства мне нетерпимо. Поэтому я позволю себе оставить пару комментариев и попрощаюсь.

Вот это:

>> Какая может быть функция для более одного значения ОПЖ для равного аргумента?

> Разрывная. Вообще-то разрыв функции это и есть когда более одного значения для одного аргумента. Вообще-то разрыв и означает принципиальную неопределенность функции в этой точке. Вообще-то разрыв – это не когда значение не известно (не задано), а когда известно, что значений может быть более одного. Соответственно для того, чтобы определить функцию как непрерывную, необходимо и достаточно знать, что в любой точке на рассматриваемом интервале есть одно и только одно значение.
Курьёзно, но определение функции Вячеслав не понимает. Потому что разрывной функции, принимающей более одного значения для одного аргумента, не существует. Как и вообще любой функции. По определению.

Это, вообще, снимает все дальнейшие вопросы касательно существования производных для приведённой последовательности значений. Просто потому, что Вячеславу этот вопрос не понять. Не понять, что дискретное изменение времени означает, что функция разрывна везде.

И вот это, пожалуй:

> Покорнейше прошу простить, но мне и в голову не могло прийти, что Вы не в курсе на счет того, что численное производная величины по времени это и есть отношение изменения величины за интервал времени к этому интервалу.

Вот только "численные производные" вычисляются не на произвольном интервале, а на сколь угодно малом, на границе машинной точности. У Вячеслава же производной считается любая разница значений, поделённая на разницу аргумента. Т.е. Вячеслав не понимает, что производная - это предел для бесконечно малого изменения аргумента. И не понимает, что для разрывных функций (вроде нашей последовательности) производных не существует.

Последнее

>> Просто потому, что все эти производные, если уж Вы строите модель ОПЖ в непрерывном времени, неизвестны до момента t.
> Так и любое конкретное значение скорости всегда измеряется приблизительно, по измерениям изменения координат за некое время.

Т.е. удовлетворительным описанием детерминистического механизма возникновения наблюдений ОПЖ Вячеслав считает модель, в которой бесконечное число неизвестных коэффициентов. Чувствуется рука опытного исследователя!

На этом позвольте попрощаться. Тратить время на разжёвывание базовых вещей малограмотному хаму я не собираюсь.

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (18.04.2010 09:45:24)
Дата	18.04.2010 13:04:12

Вы к себе во множественном лице всегда обращаетесь?;)

>Соединение невежества и хамства мне нетерпимо.
Да ладно, было бы нетерпимо - давно бы руки на себя наложили. ;) А если серьезно, то смею заметить, что хамить и отпускать личные выказывания, Вы начали первым.
> Поэтому я позволю себе оставить пару комментариев и попрощаюсь.
Да после того как я показал некомпетентность высказываний относительно "Вашего же" статистического подхода, ничего другого и не остается. Одно не понимаю, нафига надо было доводить вполне понятные сомнения в корректности незнакомого подхода, до абсолютно абсурдных утверждений?

>Вот это:

>>> Какая может быть функция для более одного значения ОПЖ для равного аргумента?
>
>> Разрывная. Вообще-то разрыв функции это и есть когда более одного значения для одного аргумента. Вообще-то разрыв и означает принципиальную неопределенность функции в этой точке. Вообще-то разрыв – это не когда значение не известно (не задано), а когда известно, что значений может быть более одного. Соответственно для того, чтобы определить функцию как непрерывную, необходимо и достаточно знать, что в любой точке на рассматриваемом интервале есть одно и только одно значение.
>Курьёзно, но определение функции Вячеслав не понимает. Потому что разрывной функции, принимающей более одного значения для одного аргумента, не существует. Как и вообще любой функции. По определению.
Ну вот зачем еще раз себя топить? Неужели так тяжело взять и прочитать, что такое разрыв и разрывная функция? Что разрыв - это когда в точке нарушается требование однозначности. Что обычная гипербола 1/x, которая в точке x=0 имеет одновременно предел минус бесконечность и плюс бесконечность - это все-таки существующая функция, хотя и разрывная.

>Это, вообще, снимает все дальнейшие вопросы касательно существования производных для приведённой последовательности значений. Просто потому, что Вячеславу этот вопрос не понять. Не понять, что дискретное изменение времени означает, что функция разрывна везде.
;)) Я думаю уже все поняли, что по Патту человечество вообще не имеет права пользоваться какими-то там временными функциями, просто потому что все часы - дискретные приборы.

>И вот это, пожалуй:

>> Покорнейше прошу простить, но мне и в голову не могло прийти, что Вы не в курсе на счет того, что численное производная величины по времени это и есть отношение изменения величины за интервал времени к этому интервалу.
>
>Вот только "численные производные" вычисляются не на произвольном интервале, а на сколь угодно малом, на границе машинной точности.
И этот человек утверждал, что знаком с вычислительной математикой и даже что-там "использует в профессиональной деятельности"! Не, оно конечно понятно, что если "исследователь" бездумно пользует встроенные в эксель численные процедуры, то ему обычно дело нет до того, какие методы в них заложены, но хотя бы общие представления о шаге вычислений и его связи с погрешностью "профессионал" должен иметь. Ан нет, всех пишет в идиоты, которые только и мечтают загрузить компьютер бесполезными вычислениями на границе машинной точности.

> У Вячеслава же производной считается любая разница значений, поделённая на разницу аргумента. Т.е. Вячеслав не понимает, что производная - это предел для бесконечно малого изменения аргумента. И не понимает, что для разрывных функций (вроде нашей последовательности) производных не существует.
Все ищете точки разрыва? Пилите, Шура, пилите, оно золотое...

>>> Просто потому, что все эти производные, если уж Вы строите модель ОПЖ в непрерывном времени, неизвестны до момента t.
>> Так и любое конкретное значение скорости всегда измеряется приблизительно, по измерениям изменения координат за некое время.
>
>Т.е. удовлетворительным описанием детерминистического механизма возникновения наблюдений ОПЖ Вячеслав считает модель, в которой бесконечное число неизвестных коэффициентов. Чувствуется рука опытного исследователя!
Вообще-то я Вам привел этот пример в качестве иллюстрации бредовости Вашего тезиса на счет того, что "раз функция - значит детерминистический механизм". Но видимо это я погорячился, в смысле завышенной оценки Ваших интеллектуальных способностей в данной области.

>На этом позвольте попрощаться. Тратить время на разжёвывание базовых вещей малограмотному хаму я не собираюсь.
;)) Да не расстраивайтесь Вы так. Успокойтесь, отдышитесь. В любом случае, если Вам будет что-то непонятно, то я всегда готов объяснить, а если Вы при этом, даже задавая самые идиотские вопросы и утверждая самые нелепые вещи, не будите хамить и переходить на личность - то я вполне готов объяснять вежливо, т.с. с трепетном отношением к неграмотному самолюбию.

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (18.04.2010 13:04:12)
Дата	18.04.2010 13:31:40

Да ладно, не расстраивайтесь

> Ну вот зачем еще раз себя топить? Неужели так тяжело взять и прочитать, что такое разрыв и разрывная функция?

Ага,

"Соответственно для того, чтобы определить функцию как непрерывную, необходимо и достаточно знать, что в любой точке на рассматриваемом интервале есть одно и только одно значение."

вот по этому "определению" разрывная функция является непрерывной.

Ну а разрывная "функция" (по Вячеславу), которая имеет несколько значений для одного значения аргумента - это просто что-то.

> человечество вообще не имеет права пользоваться какими-то там временными функциями, просто потому что все часы - дискретные приборы.

Примитивный передёрг, достойный Вас.

Вы смешны в своих нравоучениях. До свидания!

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (18.04.2010 13:31:40)
Дата	18.04.2010 13:47:32

Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус? ;)

>> Ну вот зачем еще раз себя топить? Неужели так тяжело взять и прочитать, что такое разрыв и разрывная функция?
>
>Ага,

>"Соответственно для того, чтобы определить функцию как непрерывную, необходимо и достаточно знать, что в любой точке на рассматриваемом интервале есть одно и только одно значение."

>вот по этому "определению" разрывная функция является непрерывной.
Это не определение, а формулировка признака реальной величины, необходимого и достаточного для определения (наделения соответствующими свойствами) этой величины как непрерывной функции.

>Ну а разрывная "функция" (по Вячеславу), которая имеет несколько значений для одного значения аргумента - это просто что-то.
Понятно, судя по всему попытались почитать про функции, увидели там что непонятное про пределы, которые существует или не существуют, и на этом забили. Представить же что такое "придел отсутствует или не равен значению функции" в реальных циферках или графически представители поколения-пепси уже не в состоянии.

>> человечество вообще не имеет права пользоваться какими-то там временными функциями, просто потому что все часы - дискретные приборы.
>
>Примитивный передёрг, достойный Вас.
Это не передерг, а четко логическое следствие из Ваших высказываний. Я понимаю, что Вы не хотели нести бред, но то что Вы наговорили - бред.

>Вы смешны в своих нравоучениях. До свидания!
И опять врете. Я Вас не нравоучил, это Вы пытались прикольно апеллировать к совести и прочим нравственность.

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (18.04.2010 13:47:32)
Дата	18.04.2010 13:55:41

Марш за учебником

>>"Соответственно для того, чтобы определить функцию как непрерывную, необходимо и достаточно знать, что в любой точке на рассматриваемом интервале есть одно и только одно значение."
>
>>вот по этому "определению" разрывная функция является непрерывной.
>Это не определение, а формулировка признака реальной величины, необходимого и достаточного для определения (наделения соответствующими свойствами) этой величины как непрерывной функции.

По этому признаку разрывные функции являются непрерывными.

Вы, похоже, не догадываетесь, что есть разрывные функции для непрерывных аргументов. Наверное на курсах подготовки инженеров этому не учили.

>>Ну а разрывная "функция" (по Вячеславу), которая имеет несколько значений для одного значения аргумента - это просто что-то.
>Понятно, судя по всему попытались почитать про функции, увидели там что непонятное про пределы, которые существует или не существуют, и на этом забили. Представить же что такое "придел отсутствует или не равен значению функции" в реальных циферках или графически представители поколения-пепси уже не в состоянии.

"Функция", которая имеет для равного значения аргумента несколько значений, функцией не является. По определению, которое Вы читали, но не усвоили.

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (18.04.2010 13:55:41)
Дата	18.04.2010 16:18:38

;)) Точно, вот сейчас Вам самое время дурочку запускать

>>>"Соответственно для того, чтобы определить функцию как непрерывную, необходимо и достаточно знать, что в любой точке на рассматриваемом интервале есть одно и только одно значение."
>>
>>>вот по этому "определению" разрывная функция является непрерывной.
>>Это не определение, а формулировка признака реальной величины, необходимого и достаточного для определения (наделения соответствующими свойствами) этой величины как непрерывной функции.
>
>По этому признаку разрывные функции являются непрерывными.
Это как? Как признак для данных, может воздействовать на уже определенную функцию? Вы совсем перешли на тотальную генерацию белого шума?

>Вы, похоже, не догадываетесь, что есть разрывные функции для непрерывных аргументов.
;)) А с какого перепою я бы Вам в качестве примера гиперболу приводил, если бы не догадывался? Типичная разрывная функция для непрерывного аргумента. Вы бы уж раз сказали "до свидания", то сделали бы что ли паузу, успокоились, посидели, подумали, почитали, прикинули, что там следует из слов оппонента, как это все выглядит аналитически или графически, глядишь в другой раз дискуссия бы получилась...

> Наверное на курсах подготовки инженеров этому не учили.
Правильно, только запуск дурки здесь может помочь сохранению некоторого самоуважения, жаль что подобное действует лишь на самоуважение, а не на уважение окружающих.

>>>Ну а разрывная "функция" (по Вячеславу), которая имеет несколько значений для одного значения аргумента - это просто что-то.
>>Понятно, судя по всему попытались почитать про функции, увидели там что непонятное про пределы, которые существует или не существуют, и на этом забили. Представить же что такое "придел отсутствует или не равен значению функции" в реальных циферках или графически представители поколения-пепси уже не в состоянии.
>
>"Функция", которая имеет для равного значения аргумента несколько значений, функцией не является. По определению, которое Вы читали, но не усвоили.
;)) Правильно, потому я и писал Вам, что для того, чтобы показать некорректность определения данных как функции, Вам надо было показать, что для любого значения времени существует несколько значений ОПЖ ,к примеру, такое может быть, если при пересчете величины на любой конкретный момент времени у нас всякий раз получается иное значение. Если у нас конечное число таких аргументов, то имеем функцию с конечным числом разрывов (точек принципиальной неопределенности), а если у нас для любого аргумента так, то функции нет, а есть один большой разрыв, сиречь полная неопределенность. А у Вас опять все в кучу, смысл "функция" плавно перетекает в смысл "данные" и наоборот, короче пошел белый шум. Александр, но ведь это даже не "курсы подготовки инженеров", это средняя школа - "алгебра и начало анализа". Жесть.

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (18.04.2010 16:18:38)
Дата	18.04.2010 21:08:53

Ну всё, тушите свет

>;)) А с какого перепою я бы Вам в качестве примера гиперболу приводил, если бы не догадывался? Типичная разрывная функция для непрерывного аргумента.

Функция 1/x для значения x = 0 не определена.

Случайте, ну совсем стыд потеряли!

>;)) Правильно, потому я и писал Вам, что для того, чтобы показать некорректность определения данных как функции, Вам надо было показать, что для любого значения времени

К учебнику, и не смешите. Вам уже всё объяснили и на все пробелы указали.

> Александр, но ведь это даже не "курсы подготовки инженеров", это средняя школа - "алгебра и начало анализа". Жесть.

Вот вот. Тушите свет.

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (18.04.2010 21:08:53)
Дата	18.04.2010 21:44:36

Это как я понимаю уже полная истерика?

>>;)) А с какого перепою я бы Вам в качестве примера гиперболу приводил, если бы не догадывался? Типичная разрывная функция для непрерывного аргумента.
>
>Функция 1/x для значения x = 0 не определена.
Конечно. Теперь Вам, надеюсь, понятно, что такое неопределенность функции и чем она отличается от не заданности?

>Случайте, ну совсем стыд потеряли!
Это Вы самобичеванием занялись? Право не стоит.

>>;)) Правильно, потому я и писал Вам, что для того, чтобы показать некорректность определения данных как функции, Вам надо было показать, что для любого значения времени
>
>К учебнику, и не смешите. Вам уже всё объяснили и на все пробелы указали.
Так сборник сформулированных Вами глупостей оказывается еще являлся и указанием?

>> Александр, но ведь это даже не "курсы подготовки инженеров", это средняя школа - "алгебра и начало анализа". Жесть.
>
>Вот вот. Тушите свет.
Точно, до чего проклятые демократы довели наше образование, полная мозаичность и неспособность мыслить и формулировать.

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (18.04.2010 21:44:36)
Дата	19.04.2010 11:46:38

Истерика, по-моему, у Вас

>>>;)) А с какого перепою я бы Вам в качестве примера гиперболу приводил, если бы не догадывался? Типичная разрывная функция для непрерывного аргумента.
>>
>>Функция 1/x для значения x = 0 не определена.
>Конечно. Теперь Вам, надеюсь, понятно, что такое неопределенность функции и чем она отличается от не заданности?

Во-первых, гипербола - это кривая, а не функция. Во-вторых, функция 1/x не является "типичной разрывной функцией для непрерывного аргумента", так как для x=0 она не определена.

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (19.04.2010 11:46:38)
Дата	19.04.2010 13:00:11

Re: Истерика, по-моему,...

>>>>;)) А с какого перепою я бы Вам в качестве примера гиперболу приводил, если бы не догадывался? Типичная разрывная функция для непрерывного аргумента.
>>>
>>>Функция 1/x для значения x = 0 не определена.
>>Конечно. Теперь Вам, надеюсь, понятно, что такое неопределенность функции и чем она отличается от не заданности?
>
>Во-первых, гипербола - это кривая, а не функция.
Это в каноническом виде кривая, а 1/x - функция.

> Во-вторых, функция 1/x не является "типичной разрывной функцией для непрерывного аргумента", так как для x=0 она не определена.
Ну и что? Аргумент то непрерывный. x=0 существует, это функция не определена.

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (19.04.2010 13:00:11)
Дата	19.04.2010 13:09:01

Re: Истерика, по-моему,...

>Ну и что? Аргумент то непрерывный. x=0 существует, это функция не определена.

Для данной функции аргумента x=0 не существует. Она определена для всех x != 0.

Вообще говоря можно задать для функции произвольную область определения, это полностью допустимо. Например, если дана функция y = x, определённая только для целых x, то она разрывная.

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (19.04.2010 13:09:01)
Дата	19.04.2010 14:42:42

Re: Истерика, по-моему,...

>>Ну и что? Аргумент то непрерывный. x=0 существует, это функция не определена.
>
>Для данной функции аргумента x=0 не существует. Она определена для всех x != 0.
Ну как-бы все-таки функция для аргумента, а не аргумент для функции, а так да, в область определения, конечно, не входит.

>Вообще говоря можно задать для функции произвольную область определения, это полностью допустимо. Например, если дана функция y = x, определённая только для целых x, то она разрывная.
Разумеется.

От	Сепулька
К	Alexandre Putt (18.04.2010 09:45:24)
Дата	18.04.2010 11:26:20

Лучше бы прислушались к Вячеславу

Да с чего Вы взяли, что функция, которую можно построить для ОПЖ, является разрывной? Только с того, что у Вас нет данных в некоторых точках? Это ничего абсолютно не говорит о разрывности функции, которую можно построить по этим данным.
Да ежу ясно, что никакой разрывности в значениях ОПЖ, которые мы могли бы измерить, скажем, 04.12.1990 г. и 05.12.1990 г., не будет. Значения ОПЖ будут меняться плавно. Поэтому для ОПЖ можно построить непрерывную функцию, аппроксимировав недостающие данные.

От	Alexandre Putt
К	Сепулька (18.04.2010 11:26:20)
Дата	18.04.2010 11:56:13

Сепулька, не вмешивайтесь

Или Вы тоже определяете непрерывность по Вячеславу?

(Вячеслав)
> "Соответственно для того, чтобы определить функцию как непрерывную, необходимо и достаточно знать, что в любой точке на рассматриваемом интервале есть одно и только одно значение."

Человек, который не усвоил базовые понятия анализа (функция, непрерывность), имеет наглость учить математике!

>Да с чего Вы взяли, что функция, которую можно построить для ОПЖ, является разрывной?

Во-первых, это не функция, это временной ряд наблюдений.

Во-вторых, если рассматривать этот ряд наблюдений как функцию (от времени), что бессмысленно для целей его анализа, то, конечно, для незаданных значений она не определена.

> Только с того, что у Вас нет данных в некоторых точках? Это ничего абсолютно не говорит о разрывности функции, которую можно построить по этим данным.

Нельзя построить эту функцию для данных, которых в принципе нет. Это не известный нам детерминированный процесс. Это случайная последовательность. Если Вы сделаете интерполяцию значений, то полученная функция не будет соответствовать действительности, будет расхождение.

Строго говоря интерполяция значений ничего Вам не даст в плане информации о данной последовательности. Информацию в статистике несёт вариация.

>Да ежу ясно, что никакой разрывности в значениях ОПЖ, которые мы могли бы измерить, скажем, 04.12.1990 г. и 05.12.1990 г., не будет. Значения ОПЖ будут меняться плавно.

Не будут. Будет такой же случайный ряд, просто измеренный с большей частотой. Но если реальных измерений у Вас нет, Вы ничего не можете сказать о значении ОПЖ на 04.12.1990. Это случайная величина. В общем случае она даже может иметь большую волатильность.

Если хотите, можете потренироваться на данных, для которых есть ежегодные, квартальные и ежемесячные изменения. Попробуйте интерполировать годичные данные и сравнить их с квартальными.

Вообще говоря при работе с реальными наблюдениями время всегда дискретно. И изменение времени на один день есть по-прежнему дискретное изменение. В нашем же случае годичные приращения называть "производной" просто нелепо.

> Поэтому для ОПЖ можно построить непрерывную функцию, аппроксимировав недостающие данные.

Нельзя. Потому что с реальными данными она будет совпадать только в (известных) точках интерполяции. И интерполяция в лучшем случае ничего не добавит, в худшем - приведёт к неверным выводам в анализе ряда.

От	Сепулька
К	Alexandre Putt (18.04.2010 11:56:13)
Дата	18.04.2010 17:08:26

Re: Сепулька, не...

>Или Вы тоже определяете непрерывность по Вячеславу?

Возьмем определение непрерывной функции:
Непрерывная функция,функция, получающая бесконечно малые приращения при бесконечно малых приращениях аргумента. Однозначная функция f (x) называется непрерывной при значении аргумента x0, если для всех значений аргумента х, отличающихся достаточно мало от x0, значения функции f (x) отличаются сколь угодно мало от её значения f (x0).
А теперь скажите мне, почему мы должны считать, что в случае ОПЖ для времен t и t0 будут какие-то непонятные скачки ОПЖ(t)?

>>Да с чего Вы взяли, что функция, которую можно построить для ОПЖ, является разрывной?
>Во-первых, это не функция, это временной ряд наблюдений.

ОПЖ - временной ряд наблюдений. И что? Почему по нему нельзя построить функцию? Только потому, что Вы запретили?

>Во-вторых, если рассматривать этот ряд наблюдений как функцию (от времени), что бессмысленно для целей его анализа,

Почему бессмысленно? Только потому, что Вы этого никогда не делаете?

> то, конечно, для незаданных значений она не определена.

Если мы проведем по имеющимся данным функцию, то она именно будет определена. А для отсутствующих данных она будет аппроксимирована.

>> Только с того, что у Вас нет данных в некоторых точках? Это ничего абсолютно не говорит о разрывности функции, которую можно построить по этим данным.
>Нельзя построить эту функцию для данных, которых в принципе нет. Это не известный нам детерминированный процесс. Это случайная последовательность. Если Вы сделаете интерполяцию значений, то полученная функция не будет соответствовать действительности, будет расхождение.

ОПЖ - это не "случайная" последовательность, а именно детерминированный процесс, с инерцией. Поэтому вполне можно аппроксимировать недостающие значения. Да, расхождение может быть. И что? Все зависит от целей, для которых строим функцию.

>Строго говоря интерполяция значений ничего Вам не даст в плане информации о данной последовательности. Информацию в статистике несёт вариация.

При чем тут статистика? Вы бы лучше послушали Вячеслава, когда он говорит Вам, что Вы ее используете к месту и не к месту. Функция нужна, например, для прогнозирования ОПЖ, каким оно будет, если сохранятся нынешние тенденции. Нужна для анализа действующих на ОПЖ факторов. И много для чего другого.

>>Да ежу ясно, что никакой разрывности в значениях ОПЖ, которые мы могли бы измерить, скажем, 04.12.1990 г. и 05.12.1990 г., не будет. Значения ОПЖ будут меняться плавно.
>Не будут. Будет такой же случайный ряд, просто измеренный с большей частотой. Но если реальных измерений у Вас нет, Вы ничего не можете сказать о значении ОПЖ на 04.12.1990. Это случайная величина. В общем случае она даже может иметь большую волатильность.

Какая случайная величина? Это Вам что, квантовая механика? Откуда в ОПЖ будут непредсказуемые выбросы?

>Если хотите, можете потренироваться на данных, для которых есть ежегодные, квартальные и ежемесячные изменения. Попробуйте интерполировать годичные данные и сравнить их с квартальными.
>Вообще говоря при работе с реальными наблюдениями время всегда дискретно. И изменение времени на один день есть по-прежнему дискретное изменение. В нашем же случае годичные приращения называть "производной" просто нелепо.
>> Поэтому для ОПЖ можно построить непрерывную функцию, аппроксимировав недостающие данные.
>
>Нельзя. Потому что с реальными данными она будет совпадать только в (известных) точках интерполяции. И интерполяция в лучшем случае ничего не добавит, в худшем - приведёт к неверным выводам в анализе ряда.

Это просто какая-то деградация образования. Лучше бы прислушались к тому, что пишет Вячеслав.

От	Alexandre Putt
К	Сепулька (18.04.2010 17:08:26)
Дата	19.04.2010 10:58:46

Так, Сепулька, давайте по порядку

1. Давайте смотреть на реальную ситуацию. То, что Вы гипотетически можете измерить ОПЖ с частотой одной секунды не значит, что это практически возможно и, даже более того, имеет какой-либо смысл.
У Вас есть ряд наблюдений с данной (предопределённой) частотой. Взять недостающие наблюдения для большей частоты Вам просто неоткуда.

2. Наблюдения в этом ряду образуются непредсказуемым образом, т.е. случайны.

3. Вы можете этот набор наблюдений назвать (разрывной) функцией от времени. В общем-то это уже подразумевается, так как он индексируется по времени. Никакой роли само по себе это не несёт.

4. Вы утверждаете, что у нас детерминированный процесс. Но это, разумеется, не так. Единственный способ доказать это для Вас - предоставить формулу, по которой образуются наблюдения, с приемлемой точностью, такую, что наблюдение периода t полностью предсказывается информацией, имеющейся на период t-1, t-2, .... (вообще говоря для детерминистического процесса Вы должны предсказывать значение переменной для любого момента времени, находясь в любом моменте времени).

5. Ещё раз повторю, Вы не можете взять и просто интерполировать несуществующие значения. Интерполяция недостающих значений не добавляет никакой информации в ряд. Она применяется в специфичных случаях (когда например у Вас отсутствует наблюдение для отдельного года, а Вам нужен весь ряд), но не заменяет сама по себе несуществующую информацию.

То, что Вы можете интерполировать, не значит, что получаемые Вами интерполированные значения хотя бы примерно соответствуют действительным, которые у Вас бы были, если бы Вы провели измерения с большей частотой. Не соответствуют. Я Вам предлагаю это сделать практически на примере квартальных значений ВВП.

6. Что касается случайности, то дело, конечно, не в "квантовой механике". Вы наблюдаете некий социальный показатель, вернее одну из возможных последовательностей его реализации. Этот показатель образуется в результате действия огромного числа факторов (вроде меняющихся природных условий, экономических, политических и т.п.), которые непредсказуемы и, в принципе, могли бы принять другие значения. Например, извержение вулкана в Исландии - это случайный фактор, который, быть может, окажет влияние на продолжительность жизни там. Таких факторов огромное число, и вместе они приводят к практической непредсказуемости следующих значений в ряде наблюдений.

7. Что касается "деградации образования", то пожалуйста прокомментируйте определения разрывной функции и непрерывности "по Вячеславу".

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (19.04.2010 10:58:46)
Дата	19.04.2010 17:02:04

Re: Так, Сепулька,...

>1. Давайте смотреть на реальную ситуацию. То, что Вы гипотетически можете измерить ОПЖ с частотой одной секунды не значит, что это практически возможно и, даже более того, имеет какой-либо смысл.
Не значит, но тут достаточно теоретической возможности.

>У Вас есть ряд наблюдений с данной (предопределённой) частотой. Взять недостающие наблюдения для большей частоты Вам просто неоткуда.
Не верно. У нас данные несколько иного рода. Вот если бы определяли ОПЖ раз в год, в одно и то же время, то это было похоже на то, что Вы сказали. Но у нас ОПЖ усредненно за год. Т.е. м.с. что у нас уже есть результат аппроксимации некой истинной функции ОПЖ посредством годовых ступенек. Соответственно имеющиеся данные несут опосредованную информацию для всех частот.

>2. Наблюдения в этом ряду образуются непредсказуемым образом, т.е. случайны.
Например, влияние сезонных колебаний смертности и прочих подобных высокочастотных шумов в данных уже устранено.

>3. Вы можете этот набор наблюдений назвать (разрывной) функцией от времени. В общем-то это уже подразумевается, так как он индексируется по времени. Никакой роли само по себе это не несёт.
Он не только индексируется по времени, значение показателя действенно не только для индекса, но и для всего года. Т.е. значение усредненное за год является приблизительной оценкой значения в любой момент времени в течении этого года и опосредованно связано со значениями в соседних годах. Использование же именно этого Вашего подхода к представлению данных в виде индексированного ряда, лишает нас ценной информации, которую несет структура рассматриваемого показателя вместе с методом его расчета.

>4. Вы утверждаете, что у нас детерминированный процесс. Но это, разумеется, не так. Единственный способ доказать это для Вас - предоставить формулу, по которой образуются наблюдения, с приемлемой точностью, такую, что наблюдение периода t полностью предсказывается информацией, имеющейся на период t-1, t-2, .... (вообще говоря для детерминистического процесса Вы должны предсказывать значение переменной для любого момента времени, находясь в любом моменте времени).
Скажем так, перед нами не черный ящик с неопределенным выходом, у нас есть ряд представлений о характере рассматриваемой величины, о причинах ее изменений и о внутренней структуре динамического объекта, который эта величина характеризует. Это заставляет считать, что представление величины случайной, является, по меньшей мере, не единственным корректным способом анализа. Это с одной стороны, а с другой, сам предложенный способ вероятностного анализа предполагает отказ от уникальной информации, что с т.з. понимания процесса не является оптимальным.

>5. Ещё раз повторю, Вы не можете взять и просто интерполировать несуществующие значения.
В самом общем случае для измерений произвольного параметра черного ящика это верно, но у нас не общий случай и не черный ящик.

> Интерполяция недостающих значений не добавляет никакой информации в ряд.
Для единичных измерений верно, для усредненных значений, покрывающих любые частоты, это не верно. В данном случае даже линейная интерполяция позволяет выжать дополнительную информацию.
> Она применяется в специфичных случаях (когда например у Вас отсутствует наблюдение для отдельного года, а Вам нужен весь ряд), но не заменяет сама по себе несуществующую информацию.
Верно, но не для нашего случая. У нас дополнительная информация существует и скрыта в структуре расчетной величины.

>То, что Вы можете интерполировать, не значит, что получаемые Вами интерполированные значения хотя бы примерно соответствуют действительным, которые у Вас бы были, если бы Вы провели измерения с большей частотой. Не соответствуют. Я Вам предлагаю это сделать практически на примере квартальных значений ВВП.
В нашем случае, зная характер величины, у нас есть все основания полагать, что аппроксимация данных непрерывной функцией будет ближе к действительным значениям, чем аппроксимация ступенчатыми функциями, т.к. при непрерывной аппроксимации будут учитываться глобальные тенденции, действующие в течении ряда лет, информация о которых, в исходном виде данных, получается «размазанной» по соседним годам.

>6. Что касается случайности, то дело, конечно, не в "квантовой механике". Вы наблюдаете некий социальный показатель, вернее одну из возможных последовательностей его реализации. Этот показатель образуется в результате действия огромного числа факторов (вроде меняющихся природных условий, экономических, политических и т.п.), которые непредсказуемы и, в принципе, могли бы принять другие значения.
В принципе не могли бы, т.к. показатель характеризует принципиально необратимые и невоспроизводимые состояния. Объект то сам по себе уникален. Можно сказать что рассматриваемая система по своим свойствам противоположна квантовым системам. Там случайность неустранима, зато состояния воспроизводимы, а у нас все наоборот – возможен логический анализ факторов, но состояния невоспроизводимы.

> Например, извержение вулкана в Исландии - это случайный фактор, который, быть может, окажет влияние на продолжительность жизни там. Таких факторов огромное число, и вместе они приводят к практической непредсказуемости следующих значений в ряде наблюдений.
Объект – не черный ящик, у нас есть информация об очевидно значимых событиях.

>7. Что касается "деградации образования", то пожалуйста прокомментируйте определения разрывной функции и непрерывности "по Вячеславу".
;)) Ссылку на определение предоставили бы, что ли?

От	Сепулька
К	Вячеслав (19.04.2010 17:02:04)
Дата	20.04.2010 13:57:04

Re: Так, Сепулька,...

>>2. Наблюдения в этом ряду образуются непредсказуемым образом, т.е. случайны.
>Например, влияние сезонных колебаний смертности и прочих подобных высокочастотных шумов в данных уже устранено.

Кстати, если уж Патт так хочет точности в определении значений ОПЖ, то ведь можно использовать не усредненные значения, а взятые за день. Тогда функция будет построена со всеми шумами, а усреднение можно будет провести каким-нибудь статистическим методом. Ничего невозможного в этом нет. Другое дело, что особого смысла в такой работе нет. Как и нет особого смысла измерять количество рождений/смертей в минуту или секунду. Тут гораздо важнее именно долгосрочные тенденции. Поэтому годовой "шаг" в определении ОПЖ имеет гораздо бОльший смысл, чем дневной, а уж тем более минутный или секундный.

От	Alexandre Putt
К	Сепулька (20.04.2010 13:57:04)
Дата	20.04.2010 15:40:31

Между годовым шагом и производной по времени огромная разница (-)

От	Сепулька
К	Alexandre Putt (20.04.2010 15:40:31)
Дата	20.04.2010 15:46:17

Все измеряется или вычисляется с необходимой для данной задачи точностью

Если для Вас оптимальны именно годовые значения, а не дневные, минутные и секундные, то Вы и строите сглаженную функцию, в которой дневные, минутные и секундные колебания усреднены. И производная у Вас должна вычисляться именно от такой сглаженной функции, а не учитывать все эти колебания.
Именно такая производная и будет иметь смысл для учета долговременных тенденций, а не рассчитанная с миллисекундной точностью.

От	Alexandre Putt
К	Сепулька (20.04.2010 15:46:17)
Дата	20.04.2010 16:10:33

Re: Все измеряется...

>Если для Вас оптимальны именно годовые значения, а не дневные, минутные и секундные, то Вы и строите сглаженную функцию, в которой дневные, минутные и секундные колебания усреднены.

Да стройте, пожалуйста, кто мешает?

> И производная у Вас должна вычисляться именно от такой сглаженной функции, а не учитывать все эти колебания.

Так как Вы предлагаете считать производную по неизвестной функции?

>Именно такая производная и будет иметь смысл для учета долговременных тенденций, а не рассчитанная с миллисекундной точностью.

Блин, ну нет у Вас промежуточных наблюдений. И производную Вы вычислить не можете для фиксированного приращения аргумента.

Постройте две точки на прямой. Чему равна производная в этих точках некой неизвестной функции, которая через них проходит?

Я не знаю, может некоторые тут уже прямой канал к богу настроили, всё знают.

От	Сепулька
К	Alexandre Putt (20.04.2010 16:10:33)
Дата	20.04.2010 16:58:46

Нет, точно безнадега

>>Если для Вас оптимальны именно годовые значения, а не дневные, минутные и секундные, то Вы и строите сглаженную функцию, в которой дневные, минутные и секундные колебания усреднены.
>Да стройте, пожалуйста, кто мешает?
>> И производная у Вас должна вычисляться именно от такой сглаженной функции, а не учитывать все эти колебания.
>Так как Вы предлагаете считать производную по неизвестной функции?

Почему по неизвестной? Мы построили функцию, теперь она известна.

>>Именно такая производная и будет иметь смысл для учета долговременных тенденций, а не рассчитанная с миллисекундной точностью.
>Блин, ну нет у Вас промежуточных наблюдений. И производную Вы вычислить не можете для фиксированного приращения аргумента.

Нет, экономическое образование - это какой-то глобальный тупик.
Зачем промежуточные наблюдения, если мы функцию построили уже? Причем, непрерывную. У функции каждому аргументу соответствуют значения. Почему из этой функции нельзя рассчитать производную? Потому что на экономфаке Вас этому не научили?

>Постройте две точки на прямой. Чему равна производная в этих точках некой неизвестной функции, которая через них проходит?

Если у нас две точки на прямой, то из них однозначно можно вычислить аналитическое выражение функции, которая через них проходит. И однозначно посчитать ее производную.
Если у нас точек больше и соединены они не прямыми, а некоторой функцией, аппроксимирующей значения в каждой из этих точек (хоть линейно друг с другом, хоть нелинейно), то для этой функции можно посчитать производную для любого аргумента. Если она задана аналитически, то можно посчитать аналитически. Если задана только численно, то можно посчитать численно. Если Вас не научили численным методам расчета производных от функций, это не значит, что их никто не применяет или они не работают.

От	Alexandre Putt
К	Сепулька (20.04.2010 16:58:46)
Дата	20.04.2010 17:10:38

Действительно,

>Почему по неизвестной? Мы построили функцию, теперь она известна.

И какую же функцию Вы построили?

>Нет, экономическое образование - это какой-то глобальный тупик.

Так оно по крайней мере есть. У Вас же, как погляжу, одно самомнение и отсутствие элементарных знаний.

>Зачем промежуточные наблюдения, если мы функцию построили уже? Причем, непрерывную. У функции каждому аргументу соответствуют значения. Почему из этой функции нельзя рассчитать производную? Потому что на экономфаке Вас этому не научили?

Так Вы функцию построили произвольно, проведя через набор известных точек. А уж способов построения интерполяций огромное множество и все они, как ни странно, не дают значений для принципиально отсутствующих данных.

>Если у нас две точки на прямой, то из них однозначно можно вычислить аналитическое выражение функции, которая через них проходит. И однозначно посчитать ее производную.

Через две точки на прямой, Сепулька, можно провести любое число кривых, имеющих произвольную производную в этих точках.

>Если у нас точек больше и соединены они не прямыми, а некоторой функцией, аппроксимирующей значения в каждой из этих точек (хоть линейно друг с другом, хоть нелинейно), то для этой функции можно посчитать производную для любого аргумента.

Можно. Но вот значения этой функции не соответствуют данным, по которым нет измерений.

И прежде чем пороть чушь в очередной раз, потренируйтесь на квартальных значениях ВВП. Значит так, дорогая моя. Берёте годичную серию ВВП на сайте Госкомстата, интерполируете какой хотите функцией и несёте сюда результаты сопоставления с реальной квартальной серией ВВП. Если хотите, Вячеслав Вам в помощь.

И если результаты интерполяции не будут точно соответствовать реальным значениям квартальной серии, то извинитесь здесь публично. ОК?

От	Сепулька
К	Alexandre Putt (20.04.2010 17:10:38)
Дата	20.04.2010 17:25:23

Re: Действительно,

>>Почему по неизвестной? Мы построили функцию, теперь она известна.
>И какую же функцию Вы построили?

А ту, которая наилучшим образом проходит через данные точки.

>>Нет, экономическое образование - это какой-то глобальный тупик.
>Так оно по крайней мере есть. У Вас же, как погляжу, одно самомнение и отсутствие элементарных знаний.

Кто бы говорил.

>>Зачем промежуточные наблюдения, если мы функцию построили уже? Причем, непрерывную. У функции каждому аргументу соответствуют значения. Почему из этой функции нельзя рассчитать производную? Потому что на экономфаке Вас этому не научили?
>Так Вы функцию построили произвольно, проведя через набор известных точек. А уж способов построения интерполяций огромное множество и все они, как ни странно, не дают значений для принципиально отсутствующих данных.

Да, функцию построили произвольно, и что? Сколько раз можно уже говорить о достаточной точности? Но постройте ее не произвольно - по дневным измерениям, - а потом проведите сглаживание, если времени не жалко. Чем не метод? Вот Вам и функция.

>>Если у нас две точки на прямой, то из них однозначно можно вычислить аналитическое выражение функции, которая через них проходит. И однозначно посчитать ее производную.
>
>Через две точки на прямой, Сепулька, можно провести любое число кривых, имеющих произвольную производную в этих точках.

Вы пишете про две точки на прямой. А потом про какие-то кривые. Если уж хотите проводить через две точки кривые, пишите про две точки на плоскости.

>>Если у нас точек больше и соединены они не прямыми, а некоторой функцией, аппроксимирующей значения в каждой из этих точек (хоть линейно друг с другом, хоть нелинейно), то для этой функции можно посчитать производную для любого аргумента.
>Можно. Но вот значения этой функции не соответствуют данным, по которым нет измерений.

Они соответствуют достаточно для нашей задачи. Нам нет никакого смысла рассматривать все секундно-минутно-дневные колебания функции ОПЖ. Достаточно вообще провести кривую по годовым точкам от руки - будет самое приличное сглаживание.

>И прежде чем пороть чушь в очередной раз, потренируйтесь на квартальных значениях ВВП. Значит так, дорогая моя. Берёте годичную серию ВВП на сайте Госкомстата, интерполируете какой хотите функцией и несёте сюда результаты сопоставления с реальной квартальной серией ВВП. Если хотите, Вячеслав Вам в помощь.

Прежде чем от меня чего-то требовать, сначала научитесь с функциями работать.

>И если результаты интерполяции не будут точно соответствовать реальным значениям квартальной серии, то извинитесь здесь публично. ОК?

А ритуальный танец не сплясать?

От	Alexandre Putt
К	Сепулька (20.04.2010 17:25:23)
Дата	20.04.2010 17:39:09

Re: Действительно,

> А ту, которая наилучшим образом проходит через данные точки.

А наилучший образ Сепулька определяет? Вы хоть в курсе, сколько всего методов интерполяции существует? И в каких случаях их можно применять?

> Да, функцию построили произвольно, и что?

Так для произвольной функции и производная произвольна!

> Вы пишете про две точки на прямой. А потом про какие-то кривые. Если уж хотите проводить через две точки кривые, пишите про две точки на плоскости.

Именно это я и подразумевал.

>>Можно. Но вот значения этой функции не соответствуют данным, по которым нет измерений.

> Они соответствуют достаточно для нашей задачи. Нам нет никакого смысла рассматривать все секундно-минутно-дневные колебания функции ОПЖ. Достаточно вообще провести кривую по годовым точкам от руки - будет самое приличное сглаживание.

Так Вы вроде производные собрались считать в этих точках!

> Прежде чем от меня чего-то требовать, сначала научитесь с функциями работать.

Вот у меня с этим проблем нет, в отличие от Вячеслава, который и определение-то функции выучил, но не усвоил.

> А ритуальный танец не сплясать?

Можно и танец. Вы написали редкостную глупость на тему интерполяции отсутствующих значений. Примите поздравления.

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (20.04.2010 16:10:33)
Дата	20.04.2010 16:54:43

Как это нет?

>>Именно такая производная и будет иметь смысл для учета долговременных тенденций, а не рассчитанная с миллисекундной точностью.
>
>Блин, ну нет у Вас промежуточных наблюдений.
Смертность бралась для всех дней в году, значит и наблюдение покрывает весь год, значит у нас нет не промежуточных наблюдений, а промежутков в наблюдениях, т.е. наблюдения у нас непрерывны.

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (20.04.2010 16:54:43)
Дата	20.04.2010 17:14:02

Да очень просто

>Смертность бралась для всех дней в году, значит и наблюдение покрывает весь год, значит у нас нет не промежуточных наблюдений, а промежутков в наблюдениях, т.е. наблюдения у нас непрерывны.

Смертность за год - результат суммирования смертности за кварталы.

Квартальных наблюдений у Вас нет и знать Вы их не можете (если только не найдёте специальный сборник, где они, возможно, публикуются). Вы только знаете, что они суммируются к годовому значению. А уж как они распределены в рамках этой суммы в каждом отдельном году - даже господь бог не знает, только сотрудники Госкомстата.

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (20.04.2010 17:14:02)
Дата	21.04.2010 16:21:35

Re: Да очень...

>>Смертность бралась для всех дней в году, значит и наблюдение покрывает весь год, значит у нас нет не промежуточных наблюдений, а промежутков в наблюдениях, т.е. наблюдения у нас непрерывны.
>
>Смертность за год - результат суммирования смертности за кварталы.
Конечно
>Квартальных наблюдений у Вас нет и знать Вы их не можете (если только не найдёте специальный сборник, где они, возможно, публикуются).
Да
> Вы только знаете, что они суммируются к годовому значению. А уж как они распределены в рамках этой суммы в каждом отдельном году - даже господь бог не знает, только сотрудники Госкомстата.
Да

Все верно, вот только я так и не понял, где же у нас перерыв в наблюдениях, так чтобы на какой-то момент не было промежуточных наблюдений? Сможете этот момент указать?

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (21.04.2010 16:21:35)
Дата	22.04.2010 08:26:19

Re: Да очень...

>Все верно, вот только я так и не понял, где же у нас перерыв в наблюдениях, так чтобы на какой-то момент не было промежуточных наблюдений? Сможете этот момент указать?

У нас нет промежуточных наблюдений для кварталов, месяцев, дней... у нас есть суммарные величины. Знать же, что футбольная команда забила 5 мячей, и знать, кто именно забил мячи, - это немного разная информация, так? И второе информационное множество не может быть получено из первого.

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (22.04.2010 08:26:19)
Дата	22.04.2010 11:38:01

Re: Да очень...

>>Все верно, вот только я так и не понял, где же у нас перерыв в наблюдениях, так чтобы на какой-то момент не было промежуточных наблюдений? Сможете этот момент указать?
>
>У нас нет промежуточных наблюдений для кварталов, месяцев, дней... у нас есть суммарные величины.
Т.е. Вы утверждаете, что для каких-либо кварталов, месяцев, дней в году имеющееся ОПЖ не действительно?

>Знать же, что футбольная команда забила 5 мячей, и знать, кто именно забил мячи, - это немного разная информация, так? И второе информационное множество не может быть получено из первого.
Не может, но сколько в этой команде в среднем забивает один игрок - вполне.

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (22.04.2010 11:38:01)
Дата	22.04.2010 13:09:12

Re: Да очень...

>Т.е. Вы утверждаете, что для каких-либо кварталов, месяцев, дней в году имеющееся ОПЖ не действительно?

Что значит "не действительно"?

Если Вы хотите построить значения для кварталов, имея годичные значения, у Вас ничего не получится - такой информации в годовом ряде значений нет.

>Не может, но сколько в этой команде в среднем забивает один игрок - вполне.

Угу, особенно вратарь.

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (22.04.2010 13:09:12)
Дата	23.04.2010 14:17:56

Re: Да очень...

>>Т.е. Вы утверждаете, что для каких-либо кварталов, месяцев, дней в году имеющееся ОПЖ не действительно?
>
>Что значит "не действительно"?
У нас показатель - матожидание для новорожденных. Соответственно не действительно - это значит не действительно для родившихся в соответсвующие кварталы, месяцы, дни. Т.е. значит, что значение ОПЖ для таких родившихся не подходит.

>Если Вы хотите построить значения для кварталов, имея годичные значения, у Вас ничего не получится - такой информации в годовом ряде значений нет.
Вот я и говорю, что если кто-то родился в таком-то квартале, то среднегодовое значение по-Вашему не подходит. Так?

>>Не может, но сколько в этой команде в среднем забивает один игрок - вполне.
>
>Угу, особенно вратарь.
Конечно, и вратарь.

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (23.04.2010 14:17:56)
Дата	24.04.2010 23:13:15

Разумеется, не подходит (+)

Почему надо по два раза объяснять?

По известному значению суммы квартальных значений невозможно восстановить индивидуальные значения.

Если так трудно понять, загляните в словарь русского языка, посмотрите слово "невозможно".

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (24.04.2010 23:13:15)
Дата	26.04.2010 01:30:15

Для статистистики подходит, а для Вас нет?

Ведь в статистических расчетах используются такие вот, усредненные за год, значения, а не квартальные и не дневные.

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (26.04.2010 01:30:15)
Дата	26.04.2010 01:49:37

А Вам откуда знать?

>Ведь в статистических расчетах используются такие вот, усредненные за год, значения, а не квартальные и не дневные.

Во-первых, что значит "квартальные не используются"? В статистических расчётах используются и квартальные, и месячные, и даже минутные расчёты в зависимости от доступности и, в некоторой степени, целей.

Во-вторых, если у Вас есть годовые значения, то, как я написал, по ним невозможно восстановить квартальные.

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (26.04.2010 01:49:37)
Дата	26.04.2010 10:30:28

Да так, к примеру, прогнозы считаются по годовым

>>Ведь в статистических расчетах используются такие вот, усредненные за год, значения, а не квартальные и не дневные.
>
>Во-первых, что значит "квартальные не используются"? В статистических расчётах используются и квартальные, и месячные, и даже минутные расчёты в зависимости от доступности и, в некоторой степени, целей.
Разумеется, однако долгосрочные прогнозы считаются именно по годовым.
>Во-вторых, если у Вас есть годовые значения, то, как я написал, по ним невозможно восстановить квартальные.
Зато по ним можно считать для всего года,в т.ч. и приблизительно описать как меняется средняя величина в течении года.

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (26.04.2010 10:30:28)
Дата	26.04.2010 10:40:57

Так Вам откуда знать, я не пойму?

>Разумеется, однако долгосрочные прогнозы считаются именно по годовым.

Для оценки параметров динамических моделей требуется порядка 200 наблюдений. При имеющейся продолжительности наблюдений (~ 50 лет) дать их могут только квартальные серии.

>>Во-вторых, если у Вас есть годовые значения, то, как я написал, по ним невозможно восстановить квартальные.
>Зато по ним можно считать для всего года,в т.ч. и приблизительно описать как меняется средняя величина в течении года.

Ну так квартальные, месячные, дневные и т.п. Вы в любом случае из годовых не восстановите, как бы Вы не пытались уверять в обратном.

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (26.04.2010 10:40:57)
Дата	26.04.2010 12:39:25

А Вам?

>>Разумеется, однако долгосрочные прогнозы считаются именно по годовым.
>
>Для оценки параметров динамических моделей требуется порядка 200 наблюдений.
А зачем нам параметры модели?
> При имеющейся продолжительности наблюдений (~ 50 лет) дать их могут только квартальные серии.
Зачем на данные подверженные сезонным шумам?

>>>Во-вторых, если у Вас есть годовые значения, то, как я написал, по ним невозможно восстановить квартальные.
>>Зато по ним можно считать для всего года,в т.ч. и приблизительно описать как меняется средняя величина в течении года.
>
>Ну так квартальные, месячные, дневные и т.п. Вы в любом случае из годовых не восстановите, как бы Вы не пытались уверять в обратном.
А мне они и не нужны, мне нужна динамика среднегодовых величин.

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (26.04.2010 12:39:25)
Дата	26.04.2010 13:08:08

А мне есть откуда

>А зачем нам параметры модели?

Вы вроде динамику показателя собрались анализировать? Тенденции там определять?

>> При имеющейся продолжительности наблюдений (~ 50 лет) дать их могут только квартальные серии.
>Зачем на данные подверженные сезонным шумам?

Сезонные эффекты оказывают лишь частичное влияние, если они вообще есть. Увеличение же кол-ва наблюдений в 4 раза с лихвой покрывает необходимость корректировать на сезонность.

Кстати, Вы не понимаете одну вещь. Использование большей частоты наблюдений вовсе не означает, что весь шум в высокочастотных данных приходится на специфичные эффекты вроде сезонности. Это совершенно не так. Вариация для любой частоты наблюдений содержит как высоко, так и средне и низкочастотные шумы.

>А мне они и не нужны, мне нужна динамика среднегодовых величин.

Ну так на кой чёрт интерполяция тогда понадобилась?

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (26.04.2010 13:08:08)
Дата	26.04.2010 14:03:12

Re: А мне...

>>А зачем нам параметры модели?
>
>Вы вроде динамику показателя собрались анализировать? Тенденции там определять?
Да, конечно, так зачем нам для этого параметры?
>>> При имеющейся продолжительности наблюдений (~ 50 лет) дать их могут только квартальные серии.
>>Зачем на данные подверженные сезонным шумам?
>
>Сезонные эффекты оказывают лишь частичное влияние, если они вообще есть. Увеличение же кол-ва наблюдений в 4 раза с лихвой покрывает необходимость корректировать на сезонность.
Так сезонность и так уже скорректировано, т.к. наблюдения велись за год и относятся ко всему году.

>Кстати, Вы не понимаете одну вещь. Использование большей частоты наблюдений вовсе не означает, что весь шум в высокочастотных данных приходится на специфичные эффекты вроде сезонности. Это совершенно не так. Вариация для любой частоты наблюдений содержит как высоко, так и средне и низкочастотные шумы.
У нас наблюдения непрерывные, а показатель усредненный за год, соответственно он отражает лишь низкочастотные "шумы", которые нам собственно и интересны, так как это не шумы, а следствие влияния долгосрочных факторов.

>>А мне они и не нужны, мне нужна динамика среднегодовых величин.
>
>Ну так на кой чёрт интерполяция тогда понадобилась?
Чисто для формального удовлетворения Ваших невежественных взглядов, на среднегодовую функцию ОПЖ и ее анализ с помощью производных.

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (26.04.2010 14:03:12)
Дата	26.04.2010 16:42:37

Я кажется понял

Я был не прав, когда назвал Вас невежей. Вы не невежа. Невежа, по крайней мере, учится, когда ему указывают на ошибки. У Вас что-то серьёзнее.

>>Вы вроде динамику показателя собрались анализировать? Тенденции там определять?
>Да, конечно, так зачем нам для этого параметры?

Вот для осуществления анализа и нужны.

>>Сезонные эффекты оказывают лишь частичное влияние, если они вообще есть. Увеличение же кол-ва наблюдений в 4 раза с лихвой покрывает необходимость корректировать на сезонность.
>Так сезонность и так уже скорректировано, т.к. наблюдения велись за год и относятся ко всему году.

Вы читать умеете? Речь шла о применении квартальных данных.

> У нас наблюдения непрерывные,

Нет, дискретные

> а показатель усредненный за год, соответственно он отражает лишь низкочастотные "шумы", которые нам собственно и интересны, так как это не шумы, а следствие влияния долгосрочных факторов.

Хоть плач. Ну куда Вы ~~со своим свиным рылом~~ со своим мужицким задним умом лезете в область, в которой ну ничего не понимаете по причине нулевого практического знакомства?

Долгосрочные тенденции в данных прекрасно отслеживаются в данных с большей периодичностью. И даже лучше отслеживаются, так как наблюдений больше.

> Чисто для формального удовлетворения Ваших невежественных взглядов, на среднегодовую функцию ОПЖ и ее анализ с помощью производных.

И после того, как Вам три человека независимо написали, что Вы мягко говоря не адекватны в основах высшей математики, Вам хватает наглости называть мои взгляды невежественными!

Да Вы просто не в себе, дорогой мой.

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (26.04.2010 16:42:37)
Дата	26.04.2010 18:12:12

Боюсь нечем

>Я был не прав, когда назвал Вас невежей. Вы не невежа. Невежа, по крайней мере, учится, когда ему указывают на ошибки. У Вас что-то серьёзнее.
Как Вы можете указать на ошибки?
>>>Вы вроде динамику показателя собрались анализировать? Тенденции там определять?
>>Да, конечно, так зачем нам для этого параметры?
>
>Вот для осуществления анализа и нужны.
Для анализа динамики параметры не нужны.

>>>Сезонные эффекты оказывают лишь частичное влияние, если они вообще есть. Увеличение же кол-ва наблюдений в 4 раза с лихвой покрывает необходимость корректировать на сезонность.
>>Так сезонность и так уже скорректировано, т.к. наблюдения велись за год и относятся ко всему году.
>
>Вы читать умеете? Речь шла о применении квартальных данных.
Да Вы много всякой фигни несете. А потом думай, зачем нам квартальные данные, если интересна долгосрочная динамика среднегодовых величин, а они и так есть.

>> У нас наблюдения непрерывные,
>
>Нет, дискретные
Ага, только даты разрывов в наблюдениях Вы указать не можете.

>> а показатель усредненный за год, соответственно он отражает лишь низкочастотные "шумы", которые нам собственно и интересны, так как это не шумы, а следствие влияния долгосрочных факторов.
>
>Хоть плач. Ну куда Вы ~~со своим свиным рылом~~ со своим мужицким задним умом лезете в область, в которой ну ничего не понимаете по причине нулевого практического знакомства?
А это кто нам говорит? Великий ученый не освоивший кредитную арифметику?
>Долгосрочные тенденции в данных прекрасно отслеживаются в данных с большей периодичностью. И даже лучше отслеживаются, так как наблюдений больше.
Совсем бред. В каких данных с большей периодичностью у нас больше наблюдений? Вы вообще о чем?

>> Чисто для формального удовлетворения Ваших невежественных взглядов, на среднегодовую функцию ОПЖ и ее анализ с помощью производных.
>
>И после того, как Вам три человека независимо написали, что Вы мягко говоря не адекватны в основах высшей математики, Вам хватает наглости называть мои взгляды невежественными!
Мне крайне неудобно пред Ниткиным и К за неудачность моего тезиса. Что, о чем, почему и, главное, для кого я это все говорил, я пояснил.
>Да Вы просто не в себе, дорогой мой.
Я в себе, просто, каюсь, не представлял степень Вашей неадекватности.

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (26.04.2010 18:12:12)
Дата	26.04.2010 19:40:21

Re: Боюсь нечем

> Как Вы можете указать на ошибки?

Могу, Вячеслав, могу. Указал же на Ваши пробелы в математике. А уж сколько других ошибок указал...

>>Вот для осуществления анализа и нужны.
> Для анализа динамики параметры не нужны.

Нужны, нужны. Вот среднее например - это параметр, подлежащий оценке.

> Да Вы много всякой фигни несете. А потом думай, зачем нам квартальные данные, если интересна долгосрочная динамика среднегодовых величин, а они и так есть.

Так эта долгосрочная динамика прекрасно живёт в квартальных данных. Если же Вы вместо квартальных используете годичные значения, Вы уменьшаете число степеней свободы и, соответственно, резко снижаете точность анализа. Поэтому например для экономики США практически все макроэкономические работы используют квартальные данные. Ну у них просто своих вячеславов нет, чтобы втолковать им про ступенчатые функции и анализ долгосрочных тенденций. А так всё хорошо.

>>Нет, дискретные
>Ага, только даты разрывов в наблюдениях Вы указать не можете.

Почему не могу? Даты: 1965, 1966, 1967, ...

> А это кто нам говорит? Великий ученый не освоивший кредитную арифметику?

Я бы на Вашем месте держался скромнее, а то и с кредитной арифметикой получится как с разрывными функциями.

>>Долгосрочные тенденции в данных прекрасно отслеживаются в данных с большей периодичностью. И даже лучше отслеживаются, так как наблюдений больше.
> Совсем бред. В каких данных с большей периодичностью у нас больше наблюдений? Вы вообще о чем?

Ну совсем потеряли голову. С 1965 по 1985 гг 20 годовых наблюдений и 80 квартальных.

> Мне крайне неудобно пред Ниткиным и К за неудачность моего тезиса. Что, о чем, почему и, главное, для кого я это все говорил, я пояснил.

Ага, наезжал на Alexandre Putt, а неудобно перед Ниткиным. Ну совсем совести нет, я ж писал.

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (26.04.2010 19:40:21)
Дата	26.04.2010 20:06:29

Re: Боюсь нечем

>> Как Вы можете указать на ошибки?
>
>Могу, Вячеслав, могу. Указал же на Ваши пробелы в математике. А уж сколько других ошибок указал...
Сначала арифметику подучите...

>>>Вот для осуществления анализа и нужны.
>> Для анализа динамики параметры не нужны.
>
>Нужны, нужны. Вот среднее например - это параметр, подлежащий оценке.
Среднее - это не параметр динамики, оно ничего не говорит о динамике.

>> Да Вы много всякой фигни несете. А потом думай, зачем нам квартальные данные, если интересна долгосрочная динамика среднегодовых величин, а они и так есть.
>
>Так эта долгосрочная динамика прекрасно живёт в квартальных данных. Если же Вы вместо квартальных используете годичные значения, Вы уменьшаете число степеней свободы и, соответственно, резко снижаете точность анализа.
Так для сравнения стран достаточно годовой точности. Зачем тут квартальная, тем более что там всякие шумы, типа сезонных?

> Поэтому например для экономики США практически все макроэкономические работы используют квартальные данные.
Весьма может быть. А вот при оценке спортивных результатов вообще секундомером пользуются.
> Ну у них просто своих вячеславов нет, чтобы втолковать им про ступенчатые функции и анализ долгосрочных тенденций. А так всё хорошо.
Сам дурак.

>>>Нет, дискретные
>>Ага, только даты разрывов в наблюдениях Вы указать не можете.
>
>Почему не могу? Даты: 1965, 1966, 1967, ...
Так 1965 - это дата наблюдения или разрыва в наблюдениях?

>> А это кто нам говорит? Великий ученый не освоивший кредитную арифметику?
>
>Я бы на Вашем месте держался скромнее, а то и с кредитной арифметикой получится как с разрывными функциями.
Жаль что Вы не на моем месте.

>>>Долгосрочные тенденции в данных прекрасно отслеживаются в данных с большей периодичностью. И даже лучше отслеживаются, так как наблюдений больше.
>> Совсем бред. В каких данных с большей периодичностью у нас больше наблюдений? Вы вообще о чем?
>
>Ну совсем потеряли голову. С 1965 по 1985 гг 20 годовых наблюдений и 80 квартальных.
Совсем не понял, у Вас есть квартальные наблюдения?

>> Мне крайне неудобно пред Ниткиным и К за неудачность моего тезиса. Что, о чем, почему и, главное, для кого я это все говорил, я пояснил.
>
>Ага, наезжал на Alexandre Putt, а неудобно перед Ниткиным. Ну совсем совести нет, я ж писал.
Конечно, Ниткин, при всех политических разногласиях, товарищ вменяемый и по большей части знает что, о чем и зачем говорит. По этому за длинный диалог ни о чем, да еще и с тезисами, которые в отрыве от оппонента являются откровенной чушью - неудобно. Ну не перед бредогенераторами же неудобство испытывать?

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (26.04.2010 20:06:29)
Дата	26.04.2010 20:18:57

Re: Боюсь нечем

> Сначала арифметику подучите...

Это кто там советы даёт? С понятием функции уже разобрались?

> Среднее - это не параметр динамики, оно ничего не говорит о динамике.

Так уж и ничего? Вообще-то для описания динамики без среднего не обойтись.

> Так для сравнения стран достаточно годовой точности. Зачем тут квартальная, тем более что там всякие шумы, типа сезонных?

Во-первых, межстрановые исследования можно (и желательно) и по квартальным данным делать, вот только их нет. Во-вторых, квартальные данные дают больше степеней свободы.

Вы просто не знакомы с методами количественных исследований, советчик Вы наш.

> Так 1965 - это дата наблюдения или разрыва в наблюдениях?

Это и дата наблюдения, и точка разрыва для Вашей импровизированной функции (с моей подсказки).

> Жаль что Вы не на моем месте.

А я и не буду на Вашем месте. Потому что я специалист.

>>Ну совсем потеряли голову. С 1965 по 1985 гг 20 годовых наблюдений и 80 квартальных.
> Совсем не понял, у Вас есть квартальные наблюдения?

Нет у меня квартальных данных. Я Вам пример привёл, чтобы Вы поняли, наконец, почему для большей частоты наблюдений для анализа больше.

> Ну не перед бредогенераторами же неудобство испытывать?

Т.е. если Вы написали мне ересь про разрывные функции, то бредогенератором являюсь я? Оригинально.

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (26.04.2010 20:18:57)
Дата	26.04.2010 20:43:44

Re: Боюсь нечем

>> Сначала арифметику подучите...
>
>Это кто там советы даёт? С понятием функции уже разобрались?
Я - да, а Вы так и не дошли до того, что функции задаются нормативно?

>> Среднее - это не параметр динамики, оно ничего не говорит о динамике.
>
>Так уж и ничего? Вообще-то для описания динамики без среднего не обойтись.
Средние нужно для упрощения описания и приведения его в удобный для восприятия вид, а динамике этого не надо. Даже если мы рассматриваем динамику средних значений, то самой динамике до этого дела нет.

>> Так для сравнения стран достаточно годовой точности. Зачем тут квартальная, тем более что там всякие шумы, типа сезонных?
>
>Во-первых, межстрановые исследования можно (и желательно) и по квартальным данным делать, вот только их нет. Во-вторых, квартальные данные дают больше степеней свободы.
Зато и больше шума, который в экономике может и не шум, но у нас то точно шум.
>Вы просто не знакомы с методами количественных исследований, советчик Вы наш.
Уж кто бы тявкал...

>> Так 1965 - это дата наблюдения или разрыва в наблюдениях?
>
>Это и дата наблюдения, и точка разрыва для Вашей импровизированной функции (с моей подсказки).
Опять Вы вместо данных тянете какую-то функцию? Речь не о функции, а о наблюдениях. Так 1965 - это дата наблюдения или разрыва в наблюдениях?

>> Жаль что Вы не на моем месте.
>
>А я и не буду на Вашем месте. Потому что я специалист.
Не смешите.

>>>Ну совсем потеряли голову. С 1965 по 1985 гг 20 годовых наблюдений и 80 квартальных.
>> Совсем не понял, у Вас есть квартальные наблюдения?
>
>Нет у меня квартальных данных. Я Вам пример привёл, чтобы Вы поняли, наконец, почему для большей частоты наблюдений для анализа больше.
А зачем мне этот пример? Вы хотели сказать что если чаще измерять, то замеров будет больше? Это, конечно, великая истина, но у меня ощущение, что Вы просто пытаетесь уболтать в сторону.

>> Ну не перед бредогенераторами же неудобство испытывать?
>
>Т.е. если Вы написали мне ересь про разрывные функции, то бредогенератором являюсь я? Оригинально.
Я писал, конечно, ересь, но таки про данные, как бы Вам не хотелось иного.

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (26.04.2010 20:43:44)
Дата	27.04.2010 23:01:18

Re: Боюсь нечем

> Средние нужно для упрощения описания и приведения его в удобный для восприятия вид, а динамике этого не надо. Даже если мы рассматриваем динамику средних значений, то самой динамике до этого дела нет.

Среднее является одним из параметров динамической модели. Можно с определённостью сказать, что оценкой динамических моделей Вы никогда не занимались. Но, конечно, у Вас на всё своё ого-го какое мнение, которое Вы спешите сообщить.

> Зато и больше шума, который в экономике может и не шум, но у нас то точно шум.

"Шума" там не больше, там степеней свободы больше, а это в данном случае определяющее преимущество.

> Уж кто бы тявкал...

Я на таком уровне не собираюсь разговаривать.

> Опять Вы вместо данных тянете какую-то функцию? Речь не о функции, а о наблюдениях. Так 1965 - это дата наблюдения или разрыва в наблюдениях?

И дата наблюдения, и дата разрыва.

> А зачем мне этот пример? Вы хотели сказать что если чаще измерять, то замеров будет больше? Это, конечно, великая истина, но у меня ощущение, что Вы просто пытаетесь уболтать в сторону.

Вы спрашивали, почему для большей периодичности наблюдений больше, внимательный Вы наш.

> Я писал, конечно, ересь, но таки про данные, как бы Вам не хотелось иного.

Вы сначала пытались мне "продать" определение функции, которое я в отличие от Вас прекрасно знаю, затем несколько раз написали про разрывные функции так, что стало совершенно ясно, что Вы не понимаете определения функции и непрерывности. Вам любезно давали объяснения и примеры. Но Вы всё не унимались. Тут уж не до смеха.

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (27.04.2010 23:01:18)
Дата	28.04.2010 00:18:23

Re: Боюсь нечем

>> Средние нужно для упрощения описания и приведения его в удобный для восприятия вид, а динамике этого не надо. Даже если мы рассматриваем динамику средних значений, то самой динамике до этого дела нет.
>
>Среднее является одним из параметров динамической модели. Можно с определённостью сказать, что оценкой динамических моделей Вы никогда не занимались. Но, конечно, у Вас на всё своё ого-го какое мнение, которое Вы спешите сообщить.
Динамика - это изменение какого-либо явления под влиянием действующих на него факторов. Расчет среднего - это уход от фиксации изменений. А уж раз Вы тут все горло продрали на счет того, что величина у Вас принципиально случайная, то "под влиянием действующих на него факторов" тут Вам совсем не катит. Так что до свидания.

>> Зато и больше шума, который в экономике может и не шум, но у нас то точно шум.
>
>"Шума" там не больше, там степеней свободы больше, а это в данном случае определяющее преимущество.
Ага, чтобы побороться с сезонными шумами.

>> Уж кто бы тявкал...
>
>Я на таком уровне не собираюсь разговаривать.
Так Вы на таком и разговариваете.

>> Опять Вы вместо данных тянете какую-то функцию? Речь не о функции, а о наблюдениях. Так 1965 - это дата наблюдения или разрыва в наблюдениях?
>
>И дата наблюдения, и дата разрыва.
Отлично. Так и запишем - имеем ряд состоящий из разрывов в наблюдениях. Фигня, что смерти за весь год считают - доктор сказал ~~в морг~~ разрыв, значит разрыв. По этому пункту у меня вопросов тоже больше нет.

>> А зачем мне этот пример? Вы хотели сказать что если чаще измерять, то замеров будет больше? Это, конечно, великая истина, но у меня ощущение, что Вы просто пытаетесь уболтать в сторону.
>
>Вы спрашивали, почему для большей периодичности наблюдений больше, внимательный Вы наш.
На счет внимательности, это Вы в самую точку, просто 5 баллов.

Я - "а показатель усредненный за год, соответственно он отражает лишь низкочастотные "шумы", которые нам собственно и интересны, так как это не шумы, а следствие влияния долгосрочных факторов"
Вы - "Долгосрочные тенденции в данных прекрасно отслеживаются в данных с большей периодичностью. И даже лучше отслеживаются, так как наблюдений больше."
Я - "В каких данных с большей периодичностью у нас больше наблюдений?" (с)
Вы - "Ну совсем потеряли голову. С 1965 по 1985 гг 20 годовых наблюдений и 80 квартальных." (с)
Я - "Совсем не понял, у Вас есть квартальные наблюдения?"
Вы - "Нет у меня квартальных данных. Я Вам пример привёл, чтобы Вы поняли, наконец, почему для большей частоты наблюдений для анализа больше."

Вывод. Разумеется, термин "большая периодичность" Вы просто спутали с "большей частотой", внимательный Вы наш;). Это, конечно, не страшно, хотя понять, что Вы не бредили это несколько и затрудняло. А в остальном, все это время, Вы говорили не о имеющихся данных, а теоретизировали на счет "не плохо бы иметь данных побольше", хотя для анализа долгосрочных тенденций и годовых вполне хватает. Ну да ладно, спасибо за излагаемые истины, это по крайней мере не самая глупая Ваша мысль.;)

>> Я писал, конечно, ересь, но таки про данные, как бы Вам не хотелось иного.
>
>Вы сначала пытались мне "продать" определение функции, которое я в отличие от Вас прекрасно знаю,
Не уверен, точнее уверен в обратном.

> затем несколько раз написали про разрывные функции так, что стало совершенно ясно, что Вы не понимаете определения функции и непрерывности.
Я писал, конечно, ересь, но таки про данные, как бы Вам не хотелось иного.
> Вам любезно давали объяснения и примеры. Но Вы всё не унимались. Тут уж не до смеха.
Ну, поставлю себе в плюс, что свойства функций Вы благодаря мне повторили.

От	А.Б.
К	Вячеслав (26.04.2010 18:12:12)
Дата	26.04.2010 18:32:37

Re: Поверим аналогом?

Я послеживаю за вашей битвой титанов за неразрывность. Это весело, порой. :)

Вот спросим вашего оппонента - помните "карикатура больного в палате" - на спинке обязательно висит "график" темпертура по дням. Так хотелось бы знать - эта функця "температура о даты" разрывна или нет - данные-то, почти как и в ОПЖ - снимаются дискретно. :)

От	Вячеслав
К	А.Б. (26.04.2010 18:32:37)
Дата	26.04.2010 18:53:32

Re: Поверим аналогом?

>Я послеживаю за вашей битвой титанов за неразрывность. Это весело, порой. :)
Да уж. Я тут перечитал, ощущение - два дебила. ;(

>Вот спросим вашего оппонента - помните "карикатура больного в палате" - на спинке обязательно висит "график" темпертура по дням. Так хотелось бы знать - эта функця "температура о даты" разрывна или нет - данные-то, почти как и в ОПЖ - снимаются дискретно. :)
Ну нет, это как раз тот случай когда оппонент был бы во многом формально прав. Это же как раз разовые наблюдения с постоянной частотой. А ОПЖ - это что типа средней температуры по палате за день, полученной на основе замеров с периодичностью 15 минут.

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (26.04.2010 18:53:32)
Дата	26.04.2010 20:07:05

Вот осталось понять

> Ну нет, это как раз тот случай когда оппонент был бы во многом формально прав. Это же как раз разовые наблюдения с постоянной частотой. А ОПЖ - это что типа средней температуры по палате за день, полученной на основе замеров с периодичностью 15 минут.

Никакой разницы нет. Никаких замеров в 15 мин. у исследователя нет, есть некий показатель, привязанный к периоду (1 году). Его и предстоит анализировать. То, что показатель у стат. служб в тёмной комнате получается суммированием измерений - никакой роли не играет. Важны свойства того, что получилось и что доступно для анализа.

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (26.04.2010 20:07:05)
Дата	26.04.2010 20:31:30

Re: Вот осталось...

>> Ну нет, это как раз тот случай когда оппонент был бы во многом формально прав. Это же как раз разовые наблюдения с постоянной частотой. А ОПЖ - это что типа средней температуры по палате за день, полученной на основе замеров с периодичностью 15 минут.
>
>Никакой разницы нет. Никаких замеров в 15 мин. у исследователя нет, есть некий показатель, привязанный к периоду (1 году). Его и предстоит анализировать.
Ну да, а что в одном случае показатель - единичное измерение с конкретной частотой, а в другом м.с усредненные данные серии замеров - это никакой роли не играет. И если бы сюда добавить "для вероятностного подхода" - то я бы даже согласился.
> То, что показатель у стат. служб в тёмной комнате получается суммированием измерений - никакой роли не играет. Важны свойства того, что получилось и что доступно для анализа.
Все-таки "как считалось" и "что считалось" т.е. методика измерения и физический смысл измеряемой величины в общем случае входят в свойства того "что получилось". При вероятностном подходе на это забивают, ну так и результативность анализа у него очень ограниченна. Один хрен, помимо среднего значения, дисперсии да тренда с имеющихся данных нифига не получим.

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (26.04.2010 20:31:30)
Дата	26.04.2010 20:37:23

Re: Вот осталось...

> Ну да, а что в одном случае показатель - единичное измерение с конкретной частотой, а в другом м.с усредненные данные серии замеров - это никакой роли не играет.

Так и температура считается как среднее значение показаний прибора за некий интервал измерения, пусть и короткий.

> Все-таки "как считалось" и "что считалось" т.е. методика измерения и физический смысл измеряемой величины в общем случае входят в свойства того "что получилось".

Физический смысл не в этом, не в том, что величина суммарная, а совсем в другом - в её интерпретации в теории. И как считалось (в смысле, что суммировалось) тут играет самую малую роль.

> При вероятностном подходе на это забивают, ну так и результативность анализа у него очень ограниченна. Один хрен, помимо среднего значения, дисперсии да тренда с имеющихся данных нифига не получим.

Правильно написать так: Вячеслав в стат. методах знает только приёмы вычисления среднего, дисперсии и тренда. А с остальными приёмами и задачами он не знаком.

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (26.04.2010 20:37:23)
Дата	26.04.2010 20:49:59

Re: Вот осталось...

>> Ну да, а что в одном случае показатель - единичное измерение с конкретной частотой, а в другом м.с усредненные данные серии замеров - это никакой роли не играет.
>
>Так и температура считается как среднее значение показаний прибора за некий интервал измерения, пусть и короткий.
Да, и что?

>> Все-таки "как считалось" и "что считалось" т.е. методика измерения и физический смысл измеряемой величины в общем случае входят в свойства того "что получилось".
>
>Физический смысл не в этом, не в том, что величина суммарная, а совсем в другом - в её интерпретации в теории. И как считалось (в смысле, что суммировалось) тут играет самую малую роль.
Если бы сюда добавить "для вероятностного подхода" - то я бы даже согласился.

>> При вероятностном подходе на это забивают, ну так и результативность анализа у него очень ограниченна. Один хрен, помимо среднего значения, дисперсии да тренда с имеющихся данных нифига не получим.
>
>Правильно написать так: Вячеслав в стат. методах знает только приёмы вычисления среднего, дисперсии и тренда. А с остальными приёмами и задачами он не знаком.
Можно и так написать, тырнет все стерпит. Но Вы однако имеете что сказать дополнительного? А то я уже Вас в самом начале спрашивал "что Вы хотите получить от вероятностного подхода?". Ну так развейте идею. Что же Вы собираетесь получить с этого конкретного ряда кроме перечисленного мною?

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (26.04.2010 20:49:59)
Дата	27.04.2010 12:06:09

Re: Вот осталось...

>>Так и температура считается как среднее значение показаний прибора за некий интервал измерения, пусть и короткий.
> Да, и что?

Ну так разницы никакой нет. Т.е. Ваше утверждение "в одном случае показатель - единичное измерение с конкретной частотой, а в другом м.с усредненные данные серии замеров" не верно.

> Можно и так написать, тырнет все стерпит. Но Вы однако имеете что сказать дополнительного? А то я уже Вас в самом начале спрашивал "что Вы хотите получить от вероятностного подхода?". Ну так развейте идею. Что же Вы собираетесь получить с этого конкретного ряда кроме перечисленного мною?

Для брутального сравнения показателя ОПЖ в СССР и в мире никакие методы не нужны (хотя можно, конечно, для отдельного года построить распределение и посмотреть, куда относится СССР).

Для этого ряда:

Для ответа на частный и независимый вопрос, было ли какое-либо существенное изменение в данных в 1985-1990 гг., а также для определения его количественной величины.

Вообще же говоря количество стат. методов для самых разных случаев, типов данных и задач просто колоссально, настолько колоссально, что Вам и не дано представить. В общем случае они применяются для количественных исследований: тестирования гипотез, определения численных параметров мат. моделей, для прогнозирования, для верификации моделей, для описания данных и т.д. и т.п.

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (27.04.2010 12:06:09)
Дата	27.04.2010 13:46:12

Re: Вот осталось...

>>>Так и температура считается как среднее значение показаний прибора за некий интервал измерения, пусть и короткий.
>> Да, и что?
>
>Ну так разницы никакой нет. Т.е. Ваше утверждение "в одном случае показатель - единичное измерение с конкретной частотой, а в другом м.с усредненные данные серии замеров" не верно.
Не понял.
1-ый случай
мы меряем температуру один раз в сутки, при этом существует некое конечное время проведения измерения, хотя и во много раз меньшее чем протяженность суток
2-ой случай
мы меряем температуру много раз за сутки на всем протяжении суток и вычисляем среднюю, при этом время проведения измерения конечно, хотя и во много раз меньше чем протяженность суток и интервалов между измерениями
Вы хотите сказать что между этими двумя способами измерения и информативной нагрузкой получаемой у результата нет никакой разницы?;)

>> Можно и так написать, тырнет все стерпит. Но Вы однако имеете что сказать дополнительного? А то я уже Вас в самом начале спрашивал "что Вы хотите получить от вероятностного подхода?". Ну так развейте идею. Что же Вы собираетесь получить с этого конкретного ряда кроме перечисленного мною?
>
>Для брутального сравнения показателя ОПЖ в СССР и в мире никакие методы не нужны (хотя можно, конечно, для отдельного года построить распределение и посмотреть, куда относится СССР).
Ну да, конечно, а что показатель характеризующий миллионы человеколет может увеличиваться или уменьшаться - это так, фигня.

>Для этого ряда:

>Для ответа на частный и независимый вопрос, было ли какое-либо существенное изменение в данных в 1985-1990 гг., а также для определения его количественной величины.
Хех, так если у нас изменения ОПЖ намного меньше чем абсолютное значение ОПЖ, то ежу понятно, что существенных изменений статистика тут не найдет.
А анализировать годовые скорости изменений Вам дискретность не велит.;)

>Вообще же говоря количество стат. методов для самых разных случаев, типов данных и задач просто колоссально, настолько колоссально, что Вам и не дано представить.
бла-бла-бла
> В общем случае они применяются для количественных исследований: тестирования гипотез, определения численных параметров мат. моделей, для прогнозирования, для верификации моделей, для описания данных и т.д. и т.п.
бла-бла-бла
Так я не понял, что же кроме перечисленного мной, Вы собирались получить с этих данных ~~своим единственно верным методом~~ в ходе последовательного применения вероятностного подхода?

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (27.04.2010 13:46:12)
Дата	27.04.2010 22:53:45

Давайте закругляться

> Не понял.

В обоих случаях Вы измеряете некую среднюю характеристику за некий период. Т.е. принципиальной разницы нет, вопреки тому, что Вы подумали.

> Вы хотите сказать что между этими двумя способами измерения и информативной нагрузкой получаемой у результата нет никакой разницы?;)

Разумеется.

> Ну да, конечно, а что показатель характеризующий миллионы человеколет может увеличиваться или уменьшаться - это так, фигня.

Нет там никаких миллионов человеколет. Вы берёте показатель, измеренный с ошибкой, умножаете на другой приблизительный показатель очень большого порядка, с ошибкой большого порядка, получаете бред на выходе.

> Хех, так если у нас изменения ОПЖ намного меньше чем абсолютное значение ОПЖ, то ежу понятно, что существенных изменений статистика тут не найдет.

У Вас совершенно дремучие представления об анализе данных, настолько дремучие, что я просто в ужасе. На уровне "ежу понятно" анализ не делается. Для анализа строится модель генерации наблюдений, параметры которой оцениваются, что позволяет задавать грамотные вопросы и получать обоснованные ответы. В частности, определить, было ли в действительности изменение уровня ОПЖ в 1985 г.

> А анализировать годовые скорости изменений Вам дискретность не велит.;)

"Годовых скоростей изменений" не существует. Просто тёмный лес. С такими представлениями о математике и статистике разве что обратно на пальму. Россия - страна чудес.

> Так я не понял, что же кроме перечисленного мной, Вы собирались получить с этих данных своим единственно верным методом в ходе последовательного применения вероятностного подхода?

Вам и не понять, о чём речь, на таком дремучем уровне. Вы просто изначально не понимаете фундаментальных вещей, а пытаетесь иметь суждение по любому вопросу. Мне жалко страну, которая массово готовит таких "специалистов".

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (27.04.2010 22:53:45)
Дата	27.04.2010 23:26:24

Давайте

>> Не понял.
>
>В обоих случаях Вы измеряете некую среднюю характеристику за некий период. Т.е. принципиальной разницы нет, вопреки тому, что Вы подумали.
>> Вы хотите сказать что между этими двумя способами измерения и информативной нагрузкой получаемой у результата нет никакой разницы?;)
>
>Разумеется.

Ну конечно, теперь буду знать, что среднее значение от множества кратковременных замеров за длительный период и одно кратковременное измерение за длительный период ничем принципиально не отличаются, а стало быть обладают одинаковой информативностью для рассматриваемого длительного периода. Спасибо, просветили.;)

>> Ну да, конечно, а что показатель характеризующий миллионы человеколет может увеличиваться или уменьшаться - это так, фигня.
>
>Нет там никаких миллионов человеколет. Вы берёте показатель, измеренный с ошибкой, умножаете на другой приблизительный показатель очень большого порядка, с ошибкой большого порядка, получаете бред на выходе.
Даже если в нем есть ошибка, то это не значит, что показатель не оценивает миллионы человеколет.

>> Хех, так если у нас изменения ОПЖ намного меньше чем абсолютное значение ОПЖ, то ежу понятно, что существенных изменений статистика тут не найдет.
>
>У Вас совершенно дремучие представления об анализе данных, настолько дремучие, что я просто в ужасе. На уровне "ежу понятно" анализ не делается. Для анализа строится модель генерации наблюдений, параметры которой оцениваются, что позволяет задавать грамотные вопросы и получать обоснованные ответы. В частности, определить, было ли в действительности изменение уровня ОПЖ в 1985 г.
Ну да, ожидаемая продолжительность жизни за целый год скаканула на 1,5 года, но не считать это "шумом" "статистика" строго не велит, т.к. коэффициент вариации типа мелковат.

>> А анализировать годовые скорости изменений Вам дискретность не велит.;)
>
>"Годовых скоростей изменений" не существует. Просто тёмный лес. С такими представлениями о математике и статистике разве что обратно на пальму. Россия - страна чудес.
Ну да, годовые значения существуют и меняются, а скорости нет, как это там - ... есть, а слова такого нету...

>> Так я не понял, что же кроме перечисленного мной, Вы собирались получить с этих данных своим единственно верным методом в ходе последовательного применения вероятностного подхода?
>
>Вам и не понять, о чём речь, на таком дремучем уровне. Вы просто изначально не понимаете фундаментальных вещей, а пытаетесь иметь суждение по любому вопросу. Мне жалко страну, которая массово готовит таких "специалистов".
;))) Ну конечно. Ведь так чего бы проще - мы получим такие-то показатели ..., которые дадут нам возможность сделать выводы о ..., что в свою очередь позволит... Но так нет, "Вам не понять". Ну не понять и не понять. Так наверно и правильней, все одно ничего умного не скажете.

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (27.04.2010 23:26:24)
Дата	27.04.2010 23:45:53

Вот и отлично

> Ну конечно, теперь буду знать, что среднее значение от множества кратковременных замеров за длительный период и одно кратковременное измерение за длительный период ничем принципиально не отличаются, а стало быть обладают одинаковой информативностью для рассматриваемого длительного периода.

Да кто Вам сказал, что там что-то усредняется, и что это хоть как-то влияет на метод анализа? У нас на выходе - лишь набор цифр.

Я уже не говорю о том, что при измерении температуры градусником Вы точно также считаете среднюю характеристику (а не разовую) за интервал времени. Просто на практике этим обычно можно пренебречь.

> Даже если в нем есть ошибка, то это не значит, что показатель не оценивает миллионы человеколет.

Ну-ну, Вы и не такого нам насчитаете.

> Ну да, ожидаемая продолжительность жизни за целый год скаканула на 1,5 года, но не считать это "шумом" "статистика" строго не велит, т.к. коэффициент вариации типа мелковат.

Никто не виноват, что из курса статистики Вы почерпнули одно-два слова и на том остановились. Ну и неграмотная фраза по построению, опять же. Ну и цифры переврали.

> Ну да, годовые значения существуют и меняются, а скорости нет, как это там - ... есть, а слова такого нету...

Во-первых, скорость - понятие, применимое к физическим объектам. Для ОПЖ нет "скорости". Во-вторых, "скорости" у нас нет, у нас есть максимум "средняя скорость" (как и в физических задачках для школьников). В-третьих, для анализа изменений значений показателя есть соответствующие стат. модели. Вы их не знаете.

> ;))) Ну конечно. Ведь так чего бы проще - мы получим такие-то показатели ..., которые дадут нам возможность сделать выводы о ..., что в свою очередь позволит... Но так нет, "Вам не понять".

Так какой смысл Вам что-то расписывать, если Вы всё равно не поймёте? Вы ж необучаемый у нас.

А если понимаете, то берите стат. модель и тестируйте, благо что тестов более чем достаточно. Я вот в самом начале дискуссии потестировал.

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (27.04.2010 23:45:53)
Дата	28.04.2010 01:10:37

Re: Вот и...

>> Ну конечно, теперь буду знать, что среднее значение от множества кратковременных замеров за длительный период и одно кратковременное измерение за длительный период ничем принципиально не отличаются, а стало быть обладают одинаковой информативностью для рассматриваемого длительного периода.
>
>Да кто Вам сказал, что там что-то усредняется, и что это хоть как-то влияет на метод анализа? У нас на выходе - лишь набор цифр.
Вот тут обобщать не надо, это у Вас на выходе лишь набор цифр.

>Я уже не говорю о том, что при измерении температуры градусником Вы точно также считаете среднюю характеристику (а не разовую) за интервал времени. Просто на практике этим обычно можно пренебречь.
Это не совсем так, там далеко не средняя температура, там максимальная температура чувствительного элемента за время измерения, которое фиксируется при приближение производной функции сигнала к нулю. Т.е. там как раз ближе либо к случайной величине выпавшей на конец процесса измерения (электронный градусник), либо к максимальной, которая имела место быть в тот диапазон времени, когда чувствительный элемент уже прогрелся, а измерения еще не законченны (если у нас ртутный градусник и фиксированное общее время измерения). Но это не важно, вполне можно придумать схему, которая измеряет и среднее. От этого среднесуточная температура все равно не станет эквивалентна разовой, даже если разовая является не мгновенной, а среднепятиминутной.

>> Даже если в нем есть ошибка, то это не значит, что показатель не оценивает миллионы человеколет.
>
>Ну-ну, Вы и не такого нам насчитаете.
У Вас есть основания предполагать, что ошибка значимо велика? (Ну там данные о смертях из ЗАГСов не всегда приходят или с возрастами умерших повсеместная путаница?)

>> Ну да, ожидаемая продолжительность жизни за целый год скаканула на 1,5 года, но не считать это "шумом" "статистика" строго не велит, т.к. коэффициент вариации типа мелковат.
>
>Никто не виноват, что из курса статистики Вы почерпнули одно-два слова и на том остановились. Ну и неграмотная фраза по построению, опять же. Ну и цифры переврали.
Вот тут бы Вам и развернуться..., и выдать кучу ценных мыслей на счет того, что можно получить ценного, кроме перечисленного мною... Я то конечно не смогу оценить, ну так хоть другие бы форумчане порадовались... ;)

>> Ну да, годовые значения существуют и меняются, а скорости нет, как это там - ... есть, а слова такого нету...
>
>Во-первых, скорость - понятие, применимое к физическим объектам. Для ОПЖ нет "скорости".
Скорость - понятие применимое к любым динамическим явлениям, т.е. явлениям которые изменяются во времени под действием каких-либо факторов.

> Во-вторых, "скорости" у нас нет, у нас есть максимум "средняя скорость" (как и в физических задачках для школьников). В-третьих, для анализа изменений значений показателя есть соответствующие стат. модели. Вы их не знаете.
Посыпаю голову пеплом, падаю ниц, но таки смею напомнить ,что упомянутый мной тренд - как раз и есть такая модель.;)

>> ;))) Ну конечно. Ведь так чего бы проще - мы получим такие-то показатели ..., которые дадут нам возможность сделать выводы о ..., что в свою очередь позволит... Но так нет, "Вам не понять".
>
>Так какой смысл Вам что-то расписывать, если Вы всё равно не поймёте? Вы ж необучаемый у нас.
Ну там, а вдруг АБ, Сепулька или Ниткин проникнутся?

>А если понимаете, то берите стат. модель и тестируйте, благо что тестов более чем достаточно. Я вот в самом начале дискуссии потестировал.
Так я же необучаемый, куда мне, так что ждем-с...

От	А.Б.
К	Вячеслав (26.04.2010 18:53:32)
Дата	26.04.2010 19:50:07

Re: Поиск правильной формулировки - это задача непростая.

>Да уж. Я тут перечитал, ощущение - два дебила. ;(

Да ладно, все понимающие - понимают. А те кто не... могут быть проигнорированы. :)

>А ОПЖ - это что типа средней температуры по палате за день, полученной на основе замеров с периодичностью 15 минут.

Тем не менее - если "эпидемия" - то и средняя температура по палате - как ни меряй - укажет на проблему.

От	Вячеслав
К	А.Б. (26.04.2010 19:50:07)
Дата	26.04.2010 20:18:17

Меня тут скорее общефилософский аспект волнует.

>>А ОПЖ - это что типа средней температуры по палате за день, полученной на основе замеров с периодичностью 15 минут.
>
>Тем не менее - если "эпидемия" - то и средняя температура по палате - как ни меряй - укажет на проблему.
Конечно. Но тут проблема вообще не в этом. Странным образом оппонент не может представить правомерности использования для анализа различных подходов. Не видит их взаимодополняемости, а не антагонистичности. Вот что удивительно.

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (19.04.2010 17:02:04)
Дата	20.04.2010 12:47:38

Вообще-то реплика адресована Сепульке

> Не значит, но тут достаточно теоретической возможности.

Теоретически мир - часовой механизм, бог - часовщик. Давайте всё-таки идти от практики.

Вот что Вы можете сказать по практике анализа данного ряда?

Пожалуйста, выкладывайте всё, что Вы так тщательно скрываете. Вам хватает уверенности заявить, что ряд не случаен и что Вам известен механизм образования наблюдений. Вот пожалуйста механизм и предоставьте.

А слушать по -надцатому кругу совершенно поверхностные и неверные утверждения мне не интересно.

От	Сепулька
К	Alexandre Putt (20.04.2010 12:47:38)
Дата	20.04.2010 13:49:42

Прочитала ответ Вячеслава, нашла только один момент, в котором дополнила бы его

сообщение.

>4. Вы утверждаете, что у нас детерминированный процесс. Но это, разумеется, не так. Единственный способ доказать это для Вас - предоставить формулу, по которой образуются наблюдения, с приемлемой точностью, такую, что наблюдение периода t полностью предсказывается информацией, имеющейся на период t-1, t-2, .... (вообще говоря для детерминистического процесса Вы должны предсказывать значение переменной для любого момента времени, находясь в любом моменте времени).
>6. Что касается случайности, то дело, конечно, не в "квантовой механике". Вы наблюдаете некий социальный показатель, вернее одну из возможных последовательностей его реализации. Этот показатель образуется в результате действия огромного числа факторов (вроде меняющихся природных условий, экономических, политических и т.п.), которые непредсказуемы и, в принципе, могли бы принять другие значения.

Вы путаете непрогнозируемость и случайность (истинную). А это разные вещи. Да, ОПЖ - это социальный показатель, образующийся в результате действия многих факторов. Но, во-первых, не все из этих факторов имеют равноценное действие на значение ОПЖ. По факту можно выделить не более 10 факторов, имеющих наибольшее влияние на ОПЖ, из которых наиболее принципиальными будут штук 5. Во-вторых, даже если мы не можем дать прогноз значения ОПЖ на будущее (т.к. он зависит от деятельности людей, от социального конструирования, ну, и от природных факторов, что в настоящее время имеет меньшее значение), это не значит, что мы не можем объяснить значения ОПЖ, которые уже имеются, действием известных нам факторов.
Таким образом, никакой случайности в значениях ОПЖ нет. Тут даже нельзя говорить о той случайности, которая имеется в задаче столкновения множества молекул между собой. Все именно детерминировано известными всем процессами, о которых можно спокойно догадаться.

От	Alexandre Putt
К	Сепулька (20.04.2010 13:49:42)
Дата	20.04.2010 15:37:31

Так, так, переходим к конкретике

>Вы путаете непрогнозируемость и случайность (истинную). А это разные вещи.

Нет, случайность - это наша модель непрогнозируемости. "Истинной" же случайности, конечно, нет, это метафизика.

> Да, ОПЖ - это социальный показатель, образующийся в результате действия многих факторов. Но, во-первых, не все из этих факторов имеют равноценное действие на значение ОПЖ. По факту можно выделить не более 10 факторов, имеющих наибольшее влияние на ОПЖ, из которых наиболее принципиальными будут штук 5.

Все эти факторы - случайные величины. Функции случайных переменных обычно являются случайными переменными.

> Во-вторых, даже если мы не можем дать прогноз значения ОПЖ на будущее (т.к. он зависит от деятельности людей, от социального конструирования, ну, и от природных факторов, что в настоящее время имеет меньшее значение), это не значит, что мы не можем объяснить значения ОПЖ, которые уже имеются, действием известных нам факторов.

Да, Вы можете построить модель ОПЖ от других факторов. Но это будет статистическая модель и в ней будет случайность.

И, кстати, детерминированность подразумевает способность указать точное значение в будущем. Т.е. Вы отказываетесь от того, что у нас детерминированный процесс?

>Таким образом, никакой случайности в значениях ОПЖ нет.

Вывод неверный, даже для того случая, когда Вы пытаетесь объяснить текущие значения ОПЖ с помощью других переменных на текущий момент времени.

> Все именно детерминировано известными всем процессами, о которых можно спокойно догадаться.

Вот и подошли к конкретике. Предлагаю Вам предоставить эту детерминированную модель, объясняющую 100% вариации в ОПЖ. Без такой модели и речи быть не может о том, что у нас не случайная последовательность.

От	Сепулька
К	Alexandre Putt (20.04.2010 15:37:31)
Дата	20.04.2010 17:16:19

Re: Так, так,...

>>Вы путаете непрогнозируемость и случайность (истинную). А это разные вещи.
>Нет, случайность - это наша модель непрогнозируемости. "Истинной" же случайности, конечно, нет, это метафизика.

Ничего подобного. Есть именно истинная случайность, когда события совершаются вероятностно. Вот, например, электрон в следующий момент времени может оказаться в точке x, а может - в точке х0. Квантовая неопределенность. Или, скажем, при подбрасывании кости у вас может выпасть любое число из 6. Мы не можем зафиксировать причину, по которой произошло так или иначе.
В данном случае на ОПЖ мы прекрасно можем проследить действие разных причин, по которым она уменьшилась, возросла и т.п. Вам уже Вячеслав говорил, что в широком смысле это именно детерминированный процесс. Все причины можно проследить.

>> Да, ОПЖ - это социальный показатель, образующийся в результате действия многих факторов. Но, во-первых, не все из этих факторов имеют равноценное действие на значение ОПЖ. По факту можно выделить не более 10 факторов, имеющих наибольшее влияние на ОПЖ, из которых наиболее принципиальными будут штук 5.
>Все эти факторы - случайные величины.

Ничего подобного. Это не случайные величины. Скажем, что случайного в индустриализации? Что случайного в войне? Что случайного в разрушении традиционной семьи? и т.п.
Случайным может быть только извержение вулкана, падение метеорита или нападение инопланетян, остальные вещи все прогнозируются, даже включая эпидемии болезней.
Но такие случайности имеют очень малую вероятность, поэтому для обычных случаев ими можно спокойно пренебречь.

От	Alexandre Putt
К	Сепулька (20.04.2010 17:16:19)
Дата	20.04.2010 17:57:52

Очередные открытия Сепульки?

> Ничего подобного. Есть именно истинная случайность, когда события совершаются вероятностно.

Давайте без философии. Нет никакой "истинной случайности", есть наша модель для описания непредсказуемости. Мы не можем предсказать исход бросания монеты, вот и используем мат. модель для описания случайности.

> В данном случае на ОПЖ мы прекрасно можем проследить действие разных причин, по которым она уменьшилась, возросла и т.п.

Так Вы похоже никогда не оценивали настоящие научные модели на реальных данных, отсюда такая наивная уверенность. Ну если всё так прекрасно отслеживается, то валяйте, составьте мне модель ОПЖ, которая данные наблюдения объясняет исчерпывающе.

> Ничего подобного. Это не случайные величины. Скажем, что случайного в индустриализации? Что случайного в войне? Что случайного в разрушении традиционной семьи? и т.п.

Случайно в индустриализации хотя бы то, что темпы ежегодного роста экономики - случайны.

> Случайным может быть только извержение вулкана, падение метеорита или нападение инопланетян, остальные вещи все прогнозируются, даже включая эпидемии болезней.

Бу-га-га. Ну, спрогнозируйте мне ОПЖ на будущий год.

> Но такие случайности имеют очень малую вероятность, поэтому для обычных случаев ими можно спокойно пренебречь.

Ну да, а статистика - лженаука, потому что нападениями инопланетян можно пренебречь, стало быть все явления в мире носят строго детерминированный характер.

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (20.04.2010 12:47:38)
Дата	20.04.2010 13:26:58

Так форум же

>> Не значит, но тут достаточно теоретической возможности.
>
>Теоретически мир - часовой механизм, бог - часовщик. Давайте всё-таки идти от практики.
А практически нет никаких значимых препятствий для сбора данных о смертности за квартал, месяц, неделю или день. За секунду - проблемно, т.к. с такой точностью смерти не фиксируются, здесь уже только теоретически.

>Вот что Вы можете сказать по практике анализа данного ряда?
Да какой там анализ, тут уже разночтения на структуре данных. Откуда-то всплыла индексированность и даже частота наблюдений .

>Пожалуйста, выкладывайте всё, что Вы так тщательно скрываете. Вам хватает уверенности заявить, что ряд не случаен и что Вам известен механизм образования наблюдений. Вот пожалуйста механизм и предоставьте.
Начнем со структуру данных, данные вычисляются на основе возрастных таблиц смертности, которые в свою очередь формируются не на основе разовых наблюдений, а на основе полного учета смертности в течении года. Соответственно, имеющееся значение ОПЖ относится не просто к целому значению (индексу) года и не к отдельному моменту в течении года, а ко всему году, ко всем рожденным на всей его протяженности с 01.01 и до 31.12. Согласны?

>А слушать по -надцатому кругу совершенно поверхностные и неверные утверждения мне не интересно.
Наверно интереснее их делать.

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (20.04.2010 13:26:58)
Дата	20.04.2010 13:43:17

Так с Вами общаться только от доброты душевной

Потому что вроде бы с Вами всё уже обсудили.

> Начнем со структуру данных, данные вычисляются на основе возрастных таблиц смертности, которые в свою очередь формируются не на основе разовых наблюдений, а на основе полного учета смертности в течении года. Соответственно, имеющееся значение ОПЖ относится не просто к целому значению (индексу) года и не к отдельному моменту в течении года, а ко всему году, ко всем рожденным на всей его протяженности с 01.01 и до 31.12. Согласны?

Безусловно. Так и экономическая активность считается за весь отчётный период, а индексируется на начало (или конец) отчётного периода. И экономическую активность можно измерять по дням и даже минутам и секундам (торги на бирже или телефонные разговоры так и учитываются). Это в подходах к их анализу ничего не меняет.

Так что там с полной предсказуемостью будущих значений ОПЖ?

От	Вячеслав
К	Alexandre Putt (20.04.2010 13:43:17)
Дата	20.04.2010 16:37:11

Добрый какой

>Потому что вроде бы с Вами всё уже обсудили.
Не заметил

>> Начнем со структуру данных, данные вычисляются на основе возрастных таблиц смертности, которые в свою очередь формируются не на основе разовых наблюдений, а на основе полного учета смертности в течении года. Соответственно, имеющееся значение ОПЖ относится не просто к целому значению (индексу) года и не к отдельному моменту в течении года, а ко всему году, ко всем рожденным на всей его протяженности с 01.01 и до 31.12. Согласны?
>
>Безусловно.
Очень хорошо. Тогда продолжим.
Таким образом, полученное значение ОПЖ является усредненным за год, т.е. является приблизительной оценкой действительного значения ОПЖ на любой момент этого года. Согласны?
При таком усреднении влияние высокочастотных периодических составляющих устраняется. Согласны?
> Так и экономическая активность считается за весь отчётный период, а индексируется на начало (или конец) отчётного периода.
И здесь нам никто не мешает проиндексировать, если надо. Но это отдельная операция нормативно определяемая методом и необходимая только в рамках метода. Не так ли?

> И экономическую активность можно измерять по дням и даже минутам и секундам (торги на бирже или телефонные разговоры так и учитываются). Это в подходах к их анализу ничего не меняет.
Это ничего не добавляет к методу анализа, но от этого зависит выбор метода.

>Так что там с полной предсказуемостью будущих значений ОПЖ?
По меньшей мере зависит от предсказуемости факторов.

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (20.04.2010 16:37:11)
Дата	20.04.2010 18:14:19

А то ж

> Таким образом, полученное значение ОПЖ является усредненным за год, т.е. является приблизительной оценкой действительного значения ОПЖ на любой момент этого года. Согласны?

В смысле, приблизительной как у Сепульки, с той точностью, какая нужна Сепульке, чтобы всегда оказываться точной?

> При таком усреднении влияние высокочастотных периодических составляющих устраняется. Согласны?

Вообще-то частично преобразовывается влияние колебаний меньшей периодичности, чем для данного ряда (они просто суммируются). Их эффект не устраняется магическим образом, разумеется. Если Вы суммируете большое число случайных величин, на выходе Вы получаете случайную же величину.

> И здесь нам никто не мешает проиндексировать, если надо. Но это отдельная операция нормативно определяемая методом и необходимая только в рамках метода. Не так ли?

Индексируем не мы, а Госкомстат. Мы работаем с готовым рядом значений.

> Это ничего не добавляет к методу анализа, но от этого зависит выбор метода.

Нет, метод в данном случае никак не зависит от частоты наблюдений (квартальной, дневной, ...). Метод зависит от характера и типа данных, от целей исследования.

>>Так что там с полной предсказуемостью будущих значений ОПЖ?
> По меньшей мере зависит от предсказуемости факторов.

... которые точно также случайны.

От	Дм. Ниткин
К	Сепулька (18.04.2010 17:08:26)
Дата	18.04.2010 23:26:54

Re: Сепулька, не...

>>Во-первых, это не функция, это временной ряд наблюдений.
>
>ОПЖ - временной ряд наблюдений. И что? Почему по нему нельзя построить функцию? Только потому, что Вы запретили?

Вам же объясняют: потому что это не функция. Возьмите определение функции, поиграйтесь с ним, что ли. Это ряд оценок некоей достаточно умозрительной величины. Причем оценки подвержены ошибкам, а "истинное" значение величины - случайным колебаниям. Так что имеем не функцию, а случайную величину. Так вот, динамику этой случайной величины, возможно, можно смоделировать при помощи функции от времени, с примлемой степенью точности. Будет ли эта функции непрерывной или разрывной, и вообще какой она будет - отдельный вопрос.

От	Вячеслав
К	Дм. Ниткин (18.04.2010 23:26:54)
Дата	18.04.2010 23:50:28

Так об этом и спор

> Вам же объясняют: потому что это не функция. Возьмите определение функции, поиграйтесь с ним, что ли. Это ряд оценок некоей достаточно умозрительной величины. Причем оценки подвержены ошибкам, а "истинное" значение величины - случайным колебаниям.
Откуда они, если это расчетное усредненное значение за год? А если рассматривать колебания с периодичностью от года и выше, то с какой стати их считать случайными?

Так что имеем не функцию, а случайную величину. Так вот, динамику этой случайной величины, возможно, можно смоделировать при помощи функции от времени, с примлемой степенью точности. Будет ли эта функции непрерывной или разрывной, и вообще какой она будет - отдельный вопрос.
Оппонент утверждает, что нельзя. Собственно о том и весь спор.

От	Alexandre Putt
К	Вячеслав (18.04.2010 23:50:28)
Дата	20.04.2010 13:30:45

Спор не об этом

>Откуда они, если это расчетное усредненное значение за год?

Ну Вы такие вопросы задаёте наивные. Откуда берётся случайность в мире?

> А если рассматривать колебания с периодичностью от года и выше, то с какой стати их считать случайными?

С той стати, что они непредсказуемы. Если Вам известно противоположное, приносите доказательства, рассмотрим.

>Оппонент утверждает, что нельзя. Собственно о том и весь спор.

Не надо решать за оппонента, что он утверждает.

От	Сепулька
К	Сепулька (18.04.2010 17:08:26)
Дата	18.04.2010 17:24:12

Re: Сепулька, не...

>>Или Вы тоже определяете непрерывность по Вячеславу?
>
>Возьмем определение непрерывной функции:
>Непрерывная функция,функция, получающая бесконечно малые приращения при бесконечно малых приращениях аргумента. Однозначная функция f (x) называется непрерывной при значении аргумента x0, если для всех значений аргумента х, отличающихся достаточно мало от x0, значения функции f (x) отличаются сколь угодно мало от её значения f (x0).
>А теперь скажите мне, почему мы должны считать, что в случае ОПЖ для времен t и t0 будут какие-то непонятные скачки ОПЖ(t)?

Вот возьмите, скажем время 12.00 04.12.1990 г. и время 12.01 04.12.1990 г. Какой скачок ОПЖ за эту минуту будет?
А если взять время 12.00.00 04.12.1990 и время 12.00.01 04.12.1990?

От	Дм. Ниткин
К	Сепулька (18.04.2010 17:24:12)
Дата	18.04.2010 23:29:30

Re: Сепулька, не...

>Вот возьмите, скажем время 12.00 04.12.1990 г. и время 12.01 04.12.1990 г. Какой скачок ОПЖ за эту минуту будет?
>А если взять время 12.00.00 04.12.1990 и время 12.00.01 04.12.1990?

Ну, если через полсекунды после 12:00:00 в столице страны взорвалась водородная бомба, то скачок может быть очень значительным :)

От	Вячеслав
К	Дм. Ниткин (18.04.2010 23:29:30)
Дата	18.04.2010 23:52:57

Верно

>>Вот возьмите, скажем время 12.00 04.12.1990 г. и время 12.01 04.12.1990 г. Какой скачок ОПЖ за эту минуту будет?
>>А если взять время 12.00.00 04.12.1990 и время 12.00.01 04.12.1990?
>
>Ну, если через полсекунды после 12:00:00 в столице страны взорвалась водородная бомба, то скачок может быть очень значительным :)
Однако же и здесь, строго говоря, разрыва не будет, а будет очень большая скорость изменения, все-таки скорость воздействия поражающих факторов ядерного взрыва конечна.;)

От	Сепулька
К	Вячеслав (18.04.2010 23:52:57)
Дата	20.04.2010 10:44:38

Да, таким образом функция, которую можно построить, будет непрерывной (-)

От	Alexandre Putt
К	Сепулька (20.04.2010 10:44:38)
Дата	20.04.2010 12:58:14

Можно, конечно, построить непрерывную функцию по точкам

Способов много (в принципе - сколь угодно).

Проблема в том, что Вы никак в толк не можете взять, что эта интерполяция реальные данные не заменяет. И, более того, источником информации служить не может.

А так бы, конечно, хорошо, измерил ОПЖ в 1900 г. и в 2000 г. и интерполировал недостающие значения за век. Сепулькам всё нипочём.

От	Сепулька
К	Alexandre Putt (20.04.2010 12:58:14)
Дата	20.04.2010 13:38:14

Вот именно, что можно

>Проблема в том, что Вы никак в толк не можете взять, что эта интерполяция реальные данные не заменяет. И, более того, источником информации служить не может.

Источником информации служить, конечно, может. Информация может быть разной. Кроме предсказанного значения ОПЖ в данной точке получить можно еще кучу полезной информации. Например, такой, которую Вам предлагает получить Вячеслав: о скорости изменения ОПЖ и соотнесения ее с влиянием известных нам факторов.

От	Alexandre Putt
К	Сепулька (20.04.2010 13:38:14)
Дата	20.04.2010 13:48:42

Сколько можно повторять, что нельзя

>>Проблема в том, что Вы никак в толк не можете взять, что эта интерполяция реальные данные не заменяет. И, более того, источником информации служить не может.
>
>Источником информации служить, конечно, может.

Так Вы уже проинтерполировали ОПЖ с 1900 по 2000 гг.? Очень похоже получилось на действительный ряд значений? Может быть попробуете, прежде чем садиться писать ответ в следующий раз?

Вам сколько раз повторять, чёрным по жёлтому, у нас случайная последовательность чисел! Вы предлагаете отсутствующие значения заменить выдуманными. По какому праву?

> Информация может быть разной. Кроме предсказанного значения ОПЖ в данной точке получить можно еще кучу полезной информации. Например, такой, которую Вам предлагает получить Вячеслав: о скорости изменения ОПЖ и соотнесения ее с влиянием известных нам факторов.

Понятно, что ни стат. оценкой моделей, ни даже анализом данных Вы не занимаетесь.

От	Сепулька
К	Alexandre Putt (20.04.2010 13:48:42)
Дата	20.04.2010 14:04:42

Re: Сколько можно...

>Так Вы уже проинтерполировали ОПЖ с 1900 по 2000 гг.? Очень похоже получилось на действительный ряд значений? Может быть попробуете, прежде чем садиться писать ответ в следующий раз?

А зачем мне интерполировать два значения за век? Какой в этом смысл? Ну, если я хочу посмотреть, как менялась продолжительность жизни, скажем, за тысячелетие, то, наверное, такая работа имеет смысл. А так это делать зачем?
Александр, Вам ведь тут неоднократно писали, что выбор метода для определенной задачи зависит от того, что Вы хотите узнать. А я Вас спрошу, какой смысл строить функцию для дневных измерений ОПЖ? Что это Вам даст кроме того, чтобы Вы перестали видеть лес за деревьями?
Для понимания долгосрочных тенденций годовой шаг в определении ОПЖ оптимален. Потому и выбран, а вовсе не потому, что нельзя мерить чаще.

>Вам сколько раз повторять, чёрным по жёлтому, у нас случайная последовательность чисел! Вы предлагаете отсутствующие значения заменить выдуманными. По какому праву?

"Случайность" последовательности чисел ОПЖ существует только в Вашем воображении.

От	Alexandre Putt
К	Сепулька (20.04.2010 14:04:42)
Дата	20.04.2010 15:47:49

Re: Сколько можно...

> А зачем мне интерполировать два значения за век? Какой в этом смысл? Ну, если я хочу посмотреть, как менялась продолжительность жизни, скажем, за тысячелетие, то, наверное, такая работа имеет смысл. А так это делать зачем?

Так Вы утверждаете, что с помощью интерполяции можно получить значения ОПЖ для любой периодичности. Вот я Вам и предлагаю продемонстрировать эту замечательную способность.

Не хотите век - берите наблюдения за 60-ые гг. и 80-ые гг. и попробуйте "проинтерполировать" за 70-ые. Если получите точные значения 70-ых гг., я лично заполню бланк с рекомендацией в Нобелевский комитет.

> А я Вас спрошу, какой смысл строить функцию для дневных измерений ОПЖ?

Никакого смысла. Таким забавным образом Вячеслав пытается доказать, что можно о приращении годовых значений показателя говорить как о производной по времени.

> Для понимания долгосрочных тенденций годовой шаг в определении ОПЖ оптимален. Потому и выбран, а вовсе не потому, что нельзя мерить чаще.

Конечно, понимаю. Я нигде и не предлагал рассматривать ОПЖ для других частот наблюдений.

> "Случайность" последовательности чисел ОПЖ существует только в Вашем воображении.

Если я вижу ряд значений, которые не образуются предсказуемым образом, то я имею все основания назвать его случайным.

Если же Вам известно, что это детерминированный ряд, пожалуйста, назовите формулу.

В действительности такой формулы у Вас быть не может, потому что это случайные числа. Вы не можете, при всём желании, назвать точное значение ОПЖ в следующем году. И даже в 2008, если его закрыть ладошкой и показать Вам весь ряд.

От	Сепулька
К	Alexandre Putt (20.04.2010 15:47:49)
Дата	20.04.2010 17:05:42

Re: Сколько можно...

>> А зачем мне интерполировать два значения за век? Какой в этом смысл? Ну, если я хочу посмотреть, как менялась продолжительность жизни, скажем, за тысячелетие, то, наверное, такая работа имеет смысл. А так это делать зачем?
>Так Вы утверждаете, что с помощью интерполяции можно получить значения ОПЖ для любой периодичности. Вот я Вам и предлагаю продемонстрировать эту замечательную способность.

Конечно, можно. Все зависит от точности, которая нам необходима для данной задачи. Если для тысячелетий или десятков тысяч лет достаточно по одной точке в век измерять, то для нашей задачи очевидно такой точности недостаточно. При этом точность до одного дня, минуты или секунды будет, очевидно, излишней.

>> А я Вас спрошу, какой смысл строить функцию для дневных измерений ОПЖ?
>
>Никакого смысла. Таким забавным образом Вячеслав пытается доказать, что можно о приращении годовых значений показателя говорить как о производной по времени.

Нет, это Вы для вычисления производной функции ОПЖ требуете каких-то промежуточных измерений. Не нужны они для построения функции с необходимой для нашей задачи точностью и вычисления производной из нее.
Неужели таким простым вещам на экономфаке не учат?

>Если же Вам известно, что это детерминированный ряд, пожалуйста, назовите формулу.

Ну что за глупости! Формула не нужна для того, чтобы сказать, что значения не случайны.

От	Alexandre Putt
К	Сепулька (20.04.2010 17:05:42)
Дата	20.04.2010 17:21:59

Re: Сколько можно...

> Конечно, можно. Все зависит от точности, которая нам необходима для данной задачи. Если для тысячелетий или десятков тысяч лет достаточно по одной точке в век измерять, то для нашей задачи очевидно такой точности недостаточно. При этом точность до одного дня, минуты или секунды будет, очевидно, излишней.

Прикольно. Т.е. Вы проводите абы какую кривую и все расхождения называете погрешностью. Ну я уже не удивляюсь, что у нас такие специалисты говорят об удвоении ВВП. Действительно, аппроксимируем серию ВВП, удвоим и назовём расхождение погрешностью.

А действительные значения нам не нужны для анализа - нам Сепулька с некой точностью всё рассчитает. Её на физфаке научили любые зависимости описывать с точностью. Браво!

> Нет, это Вы для вычисления производной функции ОПЖ требуете каких-то промежуточных измерений. Не нужны они для построения функции с необходимой для нашей задачи точностью и вычисления производной из нее.

Чтобы вычислить производную, необходимо иметь непрерывную функцию. Для дискретного ряда значений такую функцию Вы можете только постулировать (=взять с потолка).

>>Если же Вам известно, что это детерминированный ряд, пожалуйста, назовите формулу.
> Ну что за глупости! Формула не нужна для того, чтобы сказать, что значения не случайны.

Т.е. достаточно, чтобы Сепулька так решила? А, ну тогда всё понятно. А я то думал... ан вот как. Я горжусь нашей системой физ. образования!

От	Дм. Ниткин
К	Alexandre Putt (20.04.2010 17:21:59)
Дата	20.04.2010 23:26:17

Вот здесь поймано верно!

>Прикольно. Т.е. Вы проводите абы какую кривую и все расхождения называете погрешностью. Ну я уже не удивляюсь, что у нас такие специалисты говорят об удвоении ВВП. Действительно, аппроксимируем серию ВВП, удвоим и назовём расхождение погрешностью.

>А действительные значения нам не нужны для анализа - нам Сепулька с некой точностью всё рассчитает. Её на физфаке научили любые зависимости описывать с точностью. Браво!

Похоже, что Сепулька действительно считает, что в ситуации с ОПЖ есть некая "правильная" функция, ну, может, чуть посложнее, чем формула прямолинейного движения, а все отклонения от ожидаемых значений - это ошибки измерения или результат воздействия малозначительных факторов, которыми можно пренебречь.

То есть, нет ключевого понимания разницы между детерминистским правилом и трендом.

А разница в том, что детерминистское правило позволяет прогнозировать, а тренд, вообще говоря, не позволяет. Построение тренда - это просто способ сжатия информации по большому числу наблюдений, что неизбежно влечет за собой потерю точности, но зато позволяет сжато описать основные тенденции и закономерности.

От	Сепулька
К	Дм. Ниткин (20.04.2010 23:26:17)
Дата	21.04.2010 22:10:19

Вас с Паттом послушать, так и прогноз погоды нельзя сделать,

однако же делают.
Все то же самое: есть данные, полученные с неким шагом измерений. Есть множество факторов, влияющих на изменения погоды. Есть случайные явления типа извержения вулканов, роста солнечной активности и образования вихрей и ураганов. Однако при этом прогнозируют. Конечно, с определенной точностью.
Может мне кто-то объяснить (ну, с Паттом я уже разговор завязала, так что Вам остается), чем эта ситуация отличается от ОПЖ?

>Похоже, что Сепулька действительно считает, что в ситуации с ОПЖ есть некая "правильная" функция, ну, может, чуть посложнее, чем формула прямолинейного движения, а все отклонения от ожидаемых значений - это ошибки измерения или результат воздействия малозначительных факторов, которыми можно пренебречь.

Вообще-то ничего подобного я не считаю. И речь идет вообще не о прогнозировании (это Патт на него все время сворачивает), а о построении функции с достаточной (когда уже на это слово наконец обратят внимание?) точностью для получения дополнительной информации из этой функции.
А что касается определения "правильных" функций, то вообще-то создан целый математический аппарат решения обратных задач. Им в большинстве случаев можно получить численную функцию, зная значения в данных точках. Этот аппарат еще академик Тихонов разрабатывал, а сейчас этот аппарат ушел далеко вперед с созданием искусственных нейронных сетей. Но все равно часто ничего лучше человеческой нейронной сети не существует, именно поэтому наилучшим образом усредненная по разным колебаниям функция получается, когда ее рисует по точкам человек от руки.

От	Alexandre Putt
К	Сепулька (21.04.2010 22:10:19)
Дата	22.04.2010 13:44:35

Re: Вас с...

> Вас с Паттом послушать, так и прогноз погоды нельзя сделать, однако же делают.

Делают прогноз доверительного интервала на короткий срок. И делают как раз патты, а не сепульки.

Кстати, к теме обсуждения это вообще не относится.

> Все то же самое: есть данные, полученные с неким шагом измерений. Есть множество факторов, влияющих на изменения погоды. Есть случайные явления типа извержения вулканов, роста солнечной активности и образования вихрей и ураганов. Однако при этом прогнозируют. Конечно, с определенной точностью.

Вот патты и прогнозируют. И не "с точностью", строится модель для многомерной функция распределения значений, которая преобразуется в условную вероятностную модель, по которой значение зависимой случайной переменной определяется значениями других случайных переменных + возмущение. А уж как успешна будет модель - это заранее сказать нельзя.

> Может мне кто-то объяснить (ну, с Паттом я уже разговор завязала, так что Вам остается), чем эта ситуация отличается от ОПЖ?

Вот патты и с "ОПЖ" работают и даже публикуются в отечественной литературе. А сепульки приходят на форумы и выдумывают.

> Вообще-то ничего подобного я не считаю. И речь идет вообще не о прогнозировании (это Патт на него все время сворачивает), а о построении функции с достаточной (когда уже на это слово наконец обратят внимание?) точностью для получения дополнительной информации из этой функции.

Никакой такой дополнительной информации не существует, которую можно было бы извлечь интерполяцией данного ряда. Сто раз объясняли.

> А что касается определения "правильных" функций, то вообще-то создан целый математический аппарат решения обратных задач. Им в большинстве случаев можно получить численную функцию, зная значения в данных точках.

Бу-га-га. Нельзя получить функцию там, где её нет. В частности для ряда случайных значений.

> Этот аппарат еще академик Тихонов разрабатывал, а сейчас этот аппарат ушел далеко вперед с созданием искусственных нейронных сетей. Но все равно часто ничего лучше человеческой нейронной сети не существует, именно поэтому наилучшим образом усредненная по разным колебаниям функция получается, когда ее рисует по точкам человек от руки.

Глупости.

От	Дм. Ниткин
К	Сепулька (21.04.2010 22:10:19)
Дата	21.04.2010 23:20:27

Re: Вас с...

>Может мне кто-то объяснить (ну, с Паттом я уже разговор завязала, так что Вам остается), чем эта ситуация отличается от ОПЖ?

Ситуация не сильно отличается. Особенностями обладает не ситуация, а Ваше понимание.

Для прогнозирования строят модель, причем проверяют ее на адекватность, чаще всего, совершенно формальными методами. Если какой-то числовой ряд хорошо аппроксимируется квадратичной функцией - это еще не значит, что процесс можно описать такой функцией. Если это измерения координаты тела при равноускоренном движениии - то да, применение квадратичной функции будет верным, и это аналитически доказывается. А если измеряется, допустим, динамика той же ОПЖ, то применение квадратической функции может быть точным (с точки зрения аппроксимации), но неверным и непригодным для прогноза.

>>Похоже, что Сепулька действительно считает, что в ситуации с ОПЖ есть некая "правильная" функция, ну, может, чуть посложнее, чем формула прямолинейного движения, а все отклонения от ожидаемых значений - это ошибки измерения или результат воздействия малозначительных факторов, которыми можно пренебречь.
>
>Вообще-то ничего подобного я не считаю. И речь идет вообще не о прогнозировании (это Патт на него все время сворачивает), а о построении функции с достаточной (когда уже на это слово наконец обратят внимание?) точностью для получения дополнительной информации из этой функции.

А Патт уже устал объяснять, что "построение функции" не только не дает дополнительной информации, но наоборот, резко сокращает количество информации, по сравнению с первичной информацией, содержащейся в ряду наблюдений. В чем и состоит ценность аппроксимации - в сжатии информации.

>А что касается определения "правильных" функций, то вообще-то создан целый математический аппарат решения обратных задач. Им в большинстве случаев можно получить численную функцию, зная значения в данных точках.

Можно, конечно, никто не спорит. Вопрос в том, нужно ли, а если нужно, то зачем?

>наилучшим образом усредненная по разным колебаниям функция получается, когда ее рисует по точкам человек от руки.

...на пространстве из нескольких тысяч, а то и миллионов многомерных наблюдений? :)))

От	Сепулька
К	Дм. Ниткин (21.04.2010 23:20:27)
Дата	22.04.2010 15:23:04

Re: Вас с...

>Ситуация не сильно отличается. Особенностями обладает не ситуация, а Ваше понимание.

Итак, зафиксировали, что ситуация не слишком отличается, и даже можно делать прогнозирование.
Уверена, что даже мы с Вами, хотя и не являемся специалистами в этой области, способны дать более чем адекватные качественные прогнозы, как будет вести себя ОПЖ в случае, если
а) будет проведена разумная антиалкогольная кампания;
б) будут переведены на платную основу образование и здравоохранение.

>Для прогнозирования строят модель, причем проверяют ее на адекватность, чаще всего, совершенно формальными методами. Если какой-то числовой ряд хорошо аппроксимируется квадратичной функцией - это еще не значит, что процесс можно описать такой функцией. Если это измерения координаты тела при равноускоренном движениии - то да, применение квадратичной функции будет верным, и это аналитически доказывается. А если измеряется, допустим, динамика той же ОПЖ, то применение квадратической функции может быть точным (с точки зрения аппроксимации), но неверным и непригодным для прогноза.

Естественно, всегда есть какая-то модель. Необязательно численная, если не нужны точные вычисления или точные прогнозы. Иногда вполне достаточно качественной модели и линейной интерполяции точек (данных) между собой. Все зависит от цели.

>>Вообще-то ничего подобного я не считаю. И речь идет вообще не о прогнозировании (это Патт на него все время сворачивает), а о построении функции с достаточной (когда уже на это слово наконец обратят внимание?) точностью для получения дополнительной информации из этой функции.
>
>А Патт уже устал объяснять, что "построение функции" не только не дает дополнительной информации, но наоборот, резко сокращает количество информации, по сравнению с первичной информацией, содержащейся в ряду наблюдений.

Ну, как это не дает? Информация бывает разной. Вот Патт со своим подходом не видит никаких тенденций в изменении ОПЖ с 1984 по 1990 гг. Построение функции способно именно дать такую информацию, которую Патт просто откидывает.

> В чем и состоит ценность аппроксимации - в сжатии информации.

Так все-таки аппроксимация может дать какую-то дополнительную информацию?

>>А что касается определения "правильных" функций, то вообще-то создан целый математический аппарат решения обратных задач. Им в большинстве случаев можно получить численную функцию, зная значения в данных точках.
>
>Можно, конечно, никто не спорит. Вопрос в том, нужно ли, а если нужно, то зачем?

Решение обратных задач нужно для количественного прогнозирования. Вот Патт считает, что это "глупости", а в прогнозировании множества различных процессов применяется именно этот аппарат. И далеко не дураки его развивают и применяют именно для подобных ситуаций (многофакторного анализа, в котором нельзя угадать или вывести аналитическую формулу).

>>наилучшим образом усредненная по разным колебаниям функция получается, когда ее рисует по точкам человек от руки.
>
>...на пространстве из нескольких тысяч, а то и миллионов многомерных наблюдений? :)))

При чем тут миллионы многомерных наблюдений, когда у нас есть вполне точные значения ОПЖ, уже даже усредненные за год? В данном случае именно человеческая нейронная сеть даст наиболее правильный результат.
Но, кстати, зачастую многомерные наблюдения наилучшим образом упорядочивает именно человеческий мозг и ничто другое. Например, многомерные картины, получаемые ультразвуковой дефектоскопией, никто и ничто лучше человека анализировать не в состоянии.

От	Дм. Ниткин
К	Сепулька (22.04.2010 15:23:04)
Дата	22.04.2010 17:12:43

Так уж и уверены?

>Уверена, что даже мы с Вами, хотя и не являемся специалистами в этой области, способны дать более чем адекватные качественные прогнозы, как будет вести себя ОПЖ в случае, если
>а) будет проведена разумная антиалкогольная кампания;
>б) будут переведены на платную основу образование и здравоохранение.

Ну, давайте прикинем.
А. "разумная" антиалкогольная компания приведет к снижению доступности алкоголя - за счет повышения цены или ограничения физической возможности покупки спиртного. Соответственно, население, значительная часть которого находится в разных стадиях алкогольной зависимости, начнет производить самогон и употреблять алкогольные суррогаты, что вызовет повышение смертности и сократит ОПЖ. Также можно ожидать роста наркомании, а за нею - рост числа преступлений против личности, в т.ч. со смертельным исходом.

Б1. Перевод образования на платную основу вызовет отказ части молодежи от получения образования. Как следствие, улучшится состояние здоровья молодых людей, вынужденных из-за учебной нагрузки вести малоподвижный образ жизни. Далее, из-за снижения уровня образования снизится средний возраст, в котором женщины рожают детей, что благотворно скажется на здоровье детей и матерей.

Б2. Перевод здравоохранения на платную основу заставит людей более тщательно следить за своим здоровьем и уделять больше внимания профилактике заболеваний, вести здоровый образ жизни. Далее, платежеспособный спрос со стороны населения (на здоровье стараются не экономить) вызовет соответствующий рост предложения услуг клиник, разработчиков и производителей лекарств и медицинского оборудования. Все это, в сочетании со страховой (также платной) медициной сделает доступным для людей новые современные методы лечения, позволяющие существенно продлить ОПЖ.

Хотите сказать, что будут действовать и другие факторы, противоположной направленности? Возможно, да. Но здесь мы уже переходим из области качественного анализа в область количественного.

От	Иванов (А. Гуревич)
К	Дм. Ниткин (22.04.2010 17:12:43)
Дата	23.04.2010 09:27:19

Правильно, не всё так очевидно, как кажется (-)

От	Сепулька
К	Иванов (А. Гуревич) (23.04.2010 09:27:19)
Дата	23.04.2010 10:11:40

Да-да, все еще очевиднее

Я могу даже количественно оценить рождаемость в стране после принятия этого закона. Меньше 1 ребенка на одну женщину.
Ну, и смертность возрастет в разы из-за отсутствия своевременной медицинской помощи.
А уж как образование-то вырастет"!
"Модернизация", мать их за ногу!

От	Alexandre Putt
К	Сепулька (23.04.2010 10:11:40)
Дата	23.04.2010 16:26:03

Ничего Вы не можете (+)

Можете болтать да ахать и охать. Ну и "производные" считать для последовательностей с целочисленным индексом. Тут Вы молодцы

Вы даже не представляете, что значит "количественно оценить", какие для этого требуются инструменты и сколько подводных камней на пути решения такой задачи.

От	Сепулька
К	Дм. Ниткин (22.04.2010 17:12:43)
Дата	22.04.2010 20:49:50

Дмитрий, в Вашу глупость и неспособность оценить вес факторов я не верю

>Хотите сказать, что будут действовать и другие факторы, противоположной направленности? Возможно, да. Но здесь мы уже переходим из области качественного анализа в область количественного.

Да зачем количественного? На качественном уровне ежу ясно (Патту, возможно, не ясно), что есть факторы с гораздо бОльшим весом.

От	Сепулька
К	Alexandre Putt (20.04.2010 17:21:59)
Дата	20.04.2010 17:28:30

Я тоже горжусь нашей системой физ. образования. Спасибо нашим физикам

за то, что еще хоть немного учат работать с данными и понимать, что и для чего ты делаешь.
Разительный контраст с экономистами.

От	Alexandre Putt
К	Сепулька (20.04.2010 17:28:30)
Дата	20.04.2010 17:43:03

Т.е. аргументов у Вас нет,

извиняться за благоглупости и личные выпады Вы не желаете, а не плюнуть Вы не можете?

У Вас нет ни малейших оснований утверждать, что данный ряд - детерминистический. На этом и закончим.