От Alexandre Putt
К Вячеслав
Дата 07.04.2010 12:43:45
Рубрики Семинар;

Re: Ну данные...

> Чего не видно? Утверждения видны.

Так доказательств никаких нет, я об этом. И статья вообще не самого высокого уровня, мне большие ляпы отлично видны. Т.е. в принципе доказательств никаких.

> На полтора года, а в 86 еще сразу больше чем на год. В итоге за два года рост показателя более чем на 2,5 года

Т.е. краткосрочный эффект, непонятно чем вызванный, препятствует использованию цифр за 1990 ый г., когда этот эффект практически не отслеживается?

Ну пусть из-за аа кампании показатель вырос на год, пусть на два. Вы будете утверждать, что это не позволяет использовать цифры по СССР за этот период для сравнений? Какая ерунда! Изменение показателя просто незначительно.

Я же привёл цифры за 60, 70, 80, 90 гг. Видно, что никакого заметного изменения нет. Т.е. вышли на определённый уровень, вокруг которого есть незначительные колебания.

> А это не важно. Вероятное предположение есть и ладно.

Ну так и встреча Рейгана с Горбачёвым тоже вероятное предположение, и угон египетского самолёта. Ничем не хуже.

> Это вряд ли, т.к. рост 85-86 годов подтверждается последующими годами.

Ну мало ли, методику изменили или ещё что-нибудь. Отклонения порядка 1 года вполне укладываются в ряд.

> А оно и прослеживается, после скачка опять идет плавное изменение, но уже от достигнутого в ходе скачка уровня. Если не лень, то посчитайте численную производную, по ней скачок и фиксация на новом уровне будут особенно наглядными

Зачем производную, если там непонятный краткосрочный эффект?

Вы будете утверждать, что 69 существенно отличается от 67 или 68?

> Это уже другой вопрос, есть мнение что его не следует считать таковым, есть мнение что следует, дальше можно разбираться.

Зачем разбираться, если эффекта на умозаключения нет?

> Основания для такого мнения у Скептика есть. Соответственно даже если он и ошибается, то обвинение во лжи не корректно.

Если Скептик знает цифры, то должен понимать, что значительного эффекта на сравнения нет. Т.е. он либо не понимает, либо врёт. Ну может память подвела его.

> Эффект бесспорно есть, а на счет представляет/не представляет можно спорить. По мне так некий демографический успех достигнутый страной и продолжавшийся несколько лет всяко репрезентативен. Но некая нехарактерность, т.е. нарушение монотонности изменения величины, явно была

Так посмотрите на цифры, где там эффект? И даже если он есть, как он влияет на сопоставление цифр?

На межстрановое сопоставление - никак не влияет. Так что на месте поклонника галковщины я бы извинился.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (07.04.2010 12:43:45)
Дата 09.04.2010 16:00:49

Re: Ну данные...

>> Чего не видно? Утверждения видны.
>
>Так доказательств никаких нет, я об этом. И статья вообще не самого высокого уровня, мне большие ляпы отлично видны. Т.е. в принципе доказательств никаких.
Так есть не одна статья про это. Но это не важно, достаточно, что среди демографов есть устойчивое мнение на счет снижения смертности вследствии ААК.

>> На полтора года, а в 86 еще сразу больше чем на год. В итоге за два года рост показателя более чем на 2,5 года
>
>Т.е. краткосрочный эффект, непонятно чем вызванный, препятствует использованию цифр за 1990 ый г., когда этот эффект практически не отслеживается?
Если бы это был краткосрочный эффект, то уровень показателя как повысился бы, так и упал, а он стал монотонно изменяться с нового уровня, т.е. эффект разовый но не краткосрочный.

>Ну пусть из-за аа кампании показатель вырос на год, пусть на два. Вы будете утверждать, что это не позволяет использовать цифры по СССР за этот период для сравнений? Какая ерунда! Изменение показателя просто незначительно.
Изменение значительно, но вот на счет "не позволяет" я конечно утверждать не буду, ИМХО этот свой тезис Скептик не обосновал. А по мне так ААК и последствия есть неоднозначные достижения СССР и их необходимо учитывать.

> Я же привёл цифры за 60, 70, 80, 90 гг. Видно, что никакого заметного изменения нет. Т.е. вышли на определённый уровень, вокруг которого есть незначительные колебания.
Нет, колебаний нет, есть монотонная депрессия и резкий скачок. Причем скачок на фоне характерной динамики изменения рассматриваемой величины, заметно резкий. Увеличение на 2,5 года для СССР это очень много, это 0,5 миллиарда человеко-лет, т.е. в пересчете на среднюю продолжительность жизни более 7 миллионов полных жизней.

>> А это не важно. Вероятное предположение есть и ладно.
>
>Ну так и встреча Рейгана с Горбачёвым тоже вероятное предположение, и угон египетского самолёта. Ничем не хуже.
Есть соответствующее мнение демографов?

>> Это вряд ли, т.к. рост 85-86 годов подтверждается последующими годами.
>
>Ну мало ли, методику изменили или ещё что-нибудь. Отклонения порядка 1 года вполне укладываются в ряд.
Не думаю, что погрешность столь велика. Это Вы выдумываете. Считаю что не доверять приведенным данным нет никаких оснований. Специфическая динамика несомненно имеет место. Если Вы ей не верите, то любые обсуждения и тем более сравнения не имеют смысла.

>> А оно и прослеживается, после скачка опять идет плавное изменение, но уже от достигнутого в ходе скачка уровня. Если не лень, то посчитайте численную производную, по ней скачок и фиксация на новом уровне будут особенно наглядными
>
>Зачем производную, если там непонятный краткосрочный эффект?
Чтобы по ее величине определить был таки эффект резкого изменения динамики или нет.

> Вы будете утверждать, что 69 существенно отличается от 67 или 68?
Нет.

>> Это уже другой вопрос, есть мнение что его не следует считать таковым, есть мнение что следует, дальше можно разбираться.
>
>Зачем разбираться, если эффекта на умозаключения нет?
Есть.

>> Основания для такого мнения у Скептика есть. Соответственно даже если он и ошибается, то обвинение во лжи не корректно.
>
>Если Скептик знает цифры, то должен понимать, что значительного эффекта на сравнения нет. Т.е. он либо не понимает, либо врёт. Ну может память подвела его.
Не думаю.

>> Эффект бесспорно есть, а на счет представляет/не представляет можно спорить. По мне так некий демографический успех достигнутый страной и продолжавшийся несколько лет всяко репрезентативен. Но некая нехарактерность, т.е. нарушение монотонности изменения величины, явно была
>
>Так посмотрите на цифры, где там эффект? И даже если он есть, как он влияет на сопоставление цифр?
Эффект есть, как влияет на сопоставление - не знаю. У Скептика есть определенное мнение, в чем-то обоснованное, ИМХО обоснование не катит, но о вранье речи идти не может.

>На межстрановое сопоставление - никак не влияет. Так что на месте поклонника галковщины я бы извинился.
;)) Не думаю, Вы обычно в таких ситуациях начинаете яростно спорить и ставить себя в действительно неловкое положение.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (09.04.2010 16:00:49)
Дата 09.04.2010 17:07:30

И как это влияет на сравнения?

> Так есть не одна статья про это. Но это не важно, достаточно, что среди демографов есть устойчивое мнение на счет снижения смертности вследствии ААК.

Давайте сюда статью. А мнению обобщённых демографов я не доверяю - пока не посмотрю на конкретные доказательства. Мнение и у меня есть, что с того.

> Если бы это был краткосрочный эффект, то уровень показателя как повысился бы, так и упал, а он стал монотонно изменяться с нового уровня, т.е. эффект разовый но не краткосрочный.

Краткосрочный не значит действует 1 год. Эффект (непонятно чего) подействовал в 85 г., затем влияние плавно уменьшается.

> Изменение значительно, но вот на счет "не позволяет" я конечно утверждать не буду, ИМХО этот свой тезис Скептик не обосновал. А по мне так ААК и последствия есть неоднозначные достижения СССР и их необходимо учитывать.

Скептик в любом случае неправ: какое бы изменение не было, на него не следует корректировать.

> Нет, колебаний нет, есть монотонная депрессия и резкий скачок. Причем скачок на фоне характерной динамики изменения рассматриваемой величины, заметно резкий.

Колебания вокруг уровня 68 лет с 60-ых гг.

> Увеличение на 2,5 года для СССР это очень много, это 0,5 миллиарда человеко-лет, т.е. в пересчете на среднюю продолжительность жизни более 7 миллионов полных жизней.

С 70-ых по 80-ые изменение в 1 год. А много или мало - зависит от рассмотрения. Для сравнений с другими странами это мало и на выводы повлиять не может. Согласны? Что касается пересчётов, то не думаю, что Ваше рассуждение корректно.

> Это Вы выдумываете. Считаю что не доверять приведенным данным нет никаких оснований. Специфическая динамика несомненно имеет место. Если Вы ей не верите, то любые обсуждения и тем более сравнения не имеют смысла.

Вячеслав, я не привык верить, я проверяю. Изменение от некоторого эффекта действительно есть. В среднем за 5 лет уровень жизни вырос на 1,2 года. Это значимый рост, но его присутствие не влияет на межстрановые сопоставления.

>>Зачем производную, если там непонятный краткосрочный эффект?
>Чтобы по ее величине определить был таки эффект резкого изменения динамики или нет.

Ну а при чём тут производная? Это не так определяется. Надо смотреть на размер допустимых отклонений от среднего уровня.

>> Вы будете утверждать, что 69 существенно отличается от 67 или 68?
>Нет.

Тогда почему Вы утверждаете, что изменение показателя с 68 на 69 не позволяет использовать эти данные в сравнениях с другими странами?!

> Эффект есть, как влияет на сопоставление - не знаю. У Скептика есть определенное мнение, в чем-то обоснованное, ИМХО обоснование не катит, но о вранье речи идти не может.

Да никак не влияет. Если есть большой рост (падение) показателя, то влияет, надо смотреть, что в мире в это время происходит. Здесь же ничего похожего.

> ;)) Не думаю, Вы обычно в таких ситуациях начинаете яростно спорить и ставить себя в действительно неловкое положение.

Ну так я прав здесь.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (09.04.2010 17:07:30)
Дата 09.04.2010 20:23:01

Есть мнение

что при сравнении тенденций нехарактерные тенденции следует откидывать.

>> Так есть не одна статья про это. Но это не важно, достаточно, что среди демографов есть устойчивое мнение на счет снижения смертности вследствии ААК.
>
>Давайте сюда статью. А мнению обобщённых демографов я не доверяю - пока не посмотрю на конкретные доказательства. Мнение и у меня есть, что с того.
Хм, ну так раз не доверяете и не доверяйте, мне то какое дело? Интересно будет - сами поищете, а мне лопатить Демоскоп и Интернет нет никакого резона.

>> Если бы это был краткосрочный эффект, то уровень показателя как повысился бы, так и упал, а он стал монотонно изменяться с нового уровня, т.е. эффект разовый но не краткосрочный.
>
>Краткосрочный не значит действует 1 год. Эффект (непонятно чего) подействовал в 85 г., затем влияние плавно уменьшается.
Правильно, только это "затем" тянется не один и не два года, следовательно эффект не краткосрочный, т.е. не флуктуация.

>> Изменение значительно, но вот на счет "не позволяет" я конечно утверждать не буду, ИМХО этот свой тезис Скептик не обосновал. А по мне так ААК и последствия есть неоднозначные достижения СССР и их необходимо учитывать.
>
> Скептик в любом случае неправ: какое бы изменение не было, на него не следует корректировать.
Была война - следовало бы, резон в рассуждениях на счет "1984 - последний неаномальный год" тоже есть, но ИМХО до 89-ого аномальность в демографии не следует учитывать для фильтрации данных.

>> Нет, колебаний нет, есть монотонная депрессия и резкий скачок. Причем скачок на фоне характерной динамики изменения рассматриваемой величины, заметно резкий.
>
>Колебания вокруг уровня 68 лет с 60-ых гг.
Колебания колебаниям рознь, возьмите производную и сразу будет видно, где характерная динамика, а где скачок. Впрочем это и так видно.

>> Увеличение на 2,5 года для СССР это очень много, это 0,5 миллиарда человеко-лет, т.е. в пересчете на среднюю продолжительность жизни более 7 миллионов полных жизней.
>
>С 70-ых по 80-ые изменение в 1 год. А много или мало - зависит от рассмотрения.
Конечно, потому изменение на 2,5 года за два года по сравнению с изменением на 1 год за десятилетку - очень много.

> Для сравнений с другими странами это мало и на выводы повлиять не может. Согласны?
Нет. Вы тут вообще непонятно что говорите. Сравниваем долгосрочную динамику. Как может долгосрочная динамика не повлиять на выводы о долгосрочной динамике - я не понимаю. Если у них рост показателя, а у нас депрессия, пусть и малая, то это не может не учитываться при сравнении.
> Что касается пересчётов, то не думаю, что Ваше рассуждение корректно.
А без пересчетов пол миллиарда человеко-лет - мелочь?

>> Это Вы выдумываете. Считаю что не доверять приведенным данным нет никаких оснований. Специфическая динамика несомненно имеет место. Если Вы ей не верите, то любые обсуждения и тем более сравнения не имеют смысла.
>
> Вячеслав, я не привык верить, я проверяю. Изменение от некоторого эффекта действительно есть. В среднем за 5 лет уровень жизни вырос на 1,2 года. Это значимый рост, но его присутствие не влияет на межстрановые сопоставления.
И я считаю что не влияет, если смотреть по средним значениям за длительный период, если же смотреть на долгосрочные тенденции, то влияет т.к. сам скачек не характерен, а вот последующее снижение показателя - весьма характерно, к сожалению.

>>>Зачем производную, если там непонятный краткосрочный эффект?
>>Чтобы по ее величине определить был таки эффект резкого изменения динамики или нет.
>
>Ну а при чём тут производная? Это не так определяется. Надо смотреть на размер допустимых отклонений от среднего уровня.
Поучите меня динамику анализировать.;) Скорость - это производная, если на каком-то интервале времени производная в несколько раз больше чем обычно - то это скачок. Какие допустимые отклонения и от какого среднего уровня изменяющейся неслучайной величины Вы собрались смотреть, я ума не приложу.

>>> Вы будете утверждать, что 69 существенно отличается от 67 или 68?
>>Нет.
>
>Тогда почему Вы утверждаете, что изменение показателя с 68 на 69 не позволяет использовать эти данные в сравнениях с другими странами?!
Потому что если мы сравниваем динамику, тенденции - то скачок аномален, а если средние значения величины за все периоды, то плевать на этот скачок.

>> Эффект есть, как влияет на сопоставление - не знаю. У Скептика есть определенное мнение, в чем-то обоснованное, ИМХО обоснование не катит, но о вранье речи идти не может.
>
>Да никак не влияет. Если есть большой рост (падение) показателя, то влияет, надо смотреть, что в мире в это время происходит. Здесь же ничего похожего.
Рост и падение характеризуется скоростью, скорость - это производная, производную Вы рассматривать не хотите...
От Alexandre Putt
К Вячеслав (09.04.2010 20:23:01)
Дата 09.04.2010 21:31:51

Зачем мне мнение, если мне нужно знание?

Вы, похоже, просто не врубаетесь в то, что предположение о влиянии аа кампании невозможно доказать на этом наборе данных, также как и невозможно отсеить неисчислимое множество аналогичных гипотез - чисто логически. "После - по причине" не является корректным подходом.

Я поэтому и спросил про другие работы, которые бы показывали влияние именно аа кампании (на другом наборе данных).

> Хм, ну так раз не доверяете и не доверяйте, мне то какое дело? Интересно будет - сами поищете, а мне лопатить Демоскоп и Интернет нет никакого резона.

А, т.е. статей нет. Тогда зачем было о них говорить? Ну тогда и Ваша версия (влияние аа кампании) является на данный момент лишь Вашей догадкой, ничем не подкреплённой. Кстати, рост продолжительности жизни начался не в 85 г., а пятью годами ранее.

>>Краткосрочный не значит действует 1 год. Эффект (непонятно чего) подействовал в 85 г., затем влияние плавно уменьшается.
>Правильно, только это "затем" тянется не один и не два года, следовательно эффект не краткосрочный, т.е. не флуктуация.

Вячеслав, Вы не правы. Краткосрочным эффектом можно считать влияние, которое ослабевает с течением времени и тянется несколько лет.

Ну пусть эффект не краткосрочный. (хотя это не так, так как аа кампания, если не ошибаюсь, не шла равномерно и была свёрнута?). Пусть мы имеем перманентное повышение уровня на 1 год. Что это меняет?

И, кстати, я бы не спешил принимать за должное Вашу гипотезу, что именно аа вызвала рост показателя и именно в 1985 г. Ну пусть. Что это меняет?

> Была война - следовало бы, резон в рассуждениях на счет "1984 - последний неаномальный год" тоже есть, но ИМХО до 89-ого аномальность в демографии не следует учитывать для фильтрации данных.

Какая война? Что это меняет? 69 принципиально другая цифра от 68? Принципиально меняет положение СССР в "лиге" стран по продолжительности жизни? В других странах показатели не меняются сравнительно плавно?

Если при Сталине продолжительность жизни была около 40 лет, то значит ли это, что сравнивать продолжительность жизни в СССР после Сталина нельзя, так как этот показатель резко изменился потом? Будем брать цифры времён индустриализации? Цифры царя гороха? Какой резон?

>>Колебания вокруг уровня 68 лет с 60-ых гг.
> Колебания колебаниям рознь, возьмите производную и сразу будет видно, где характерная динамика, а где скачок. Впрочем это и так видно.

Зачем брать производную, я не пойму? Мы не функции рассматриваем, тут нет производных. Мы рассматриваем некоторую (случайную) величину, которая колеблется вокруг определеённого уровня. Если у Вас есть в одном году выброс, то и изменение этой величины будет большим - в этом и следующем году. Информативность этого изменения нулевая, оно ничего не несёт.

>>С 70-ых по 80-ые изменение в 1 год. А много или мало - зависит от рассмотрения.
> Конечно, потому изменение на 2,5 года за два года по сравнению с изменением на 1 год за десятилетку - очень много.

Да почему очень много?! И где Вы увидели 2,5 года за два года? Два года было (+1,18 и +0,87), и не в колебаниях за десятилетку тут дело, а в возможных колебаниях в рамках одного года. Одно стандартное отклонение тут примерно 0,5-0,6 года. Так что в принципе ничего невозможного в том, что это просто случайные колебания, нет, хотя и гипотеза одинаковых средних для 86-90 гг. и 66-85 гг. отвергается. Но, опять таки, тут возможны сложности, нужно отдельно разбираться. В принципе такую возможность можно допустить.

> Для сравнений с другими странами это мало и на выводы повлиять не может. Согласны?
> Нет. Вы тут вообще непонятно что говорите. Сравниваем долгосрочную динамику. Как может долгосрочная динамика не повлиять на выводы о долгосрочной динамике - я не понимаю. Если у них рост показателя, а у нас депрессия, пусть и малая, то это не может не учитываться при сравнении.

Ну так и прекрасно, пусть у них рост, у нас депрессия, как это мешает сравнивать показатели?

> А без пересчетов пол миллиарда человеко-лет - мелочь?

Так мы ряд цифр сравниваем и его реальные свойства. А так Вы насчитаете, конечно, миллиарды... на пустом месте.

>> В среднем за 5 лет уровень жизни вырос на 1,2 года. Это значимый рост, но его присутствие не влияет на межстрановые сопоставления.
> И я считаю что не влияет, если смотреть по средним значениям за длительный период, если же смотреть на долгосрочные тенденции, то влияет т.к. сам скачек не характерен, а вот последующее снижение показателя - весьма характерно, к сожалению.

Ага, т.е. отклонение показателя на два года на 3% от нормы (даже меньше), за которым потом пошло сокращение, в итоге отклонение на 1,5% делает принципиально невозможным сопоставление с другими странами, где показатели от года к году тоже не остаются на постоянном уровне, а немного колеблются?

> Поучите меня динамику анализировать.;)

Так придётся

> Скорость - это производная, если на каком-то интервале времени производная в несколько раз больше чем обычно - то это скачок.

Какая ещё "производная"? У нас есть временной ряд случайной величины, отражающий, надо думать, некие тенденции, а также влияние неисчислимого множества неконтролируемых факторов. Вот нужно из этого ряда выудить содержание.

> Какие допустимые отклонения и от какого среднего уровня изменяющейся неслучайной величины Вы собрались смотреть, я ума не приложу.

Какой "неслучайной величины"? Ох, господи боже мой (с) Мы что, в физической лаборатории сидим, где все процессы детерминированы и влияние всех факторов строго учитывается?

>>Тогда почему Вы утверждаете, что изменение показателя с 68 на 69 не позволяет использовать эти данные в сравнениях с другими странами?!
>Потому что если мы сравниваем динамику, тенденции - то скачок аномален, а если средние значения величины за все периоды, то плевать на этот скачок.

Изменение в 1,5-3% от уровня никак или практически никак не влияет на выводы. И даже если бы изменение было в 300% от уровня, это не помешало бы сравнить с другими странами, если, конечно, это изменение не кратковременное и обусловленное уж очень уникальными факторами, т.е. не отражающее общее состояние.

Но период после 85 г. как раз к таким не относится - нет ни малейших оснований считать, что он как-то уникально выделяется от остальных.

> Рост и падение характеризуется скоростью, скорость - это производная, производную Вы рассматривать не хотите...

Нет, при наличии случайных изменений приращения (или темпы роста) ничего не говорят. Нужно выделять тенденции, а это не всегда простая задача, т.е. необходимо стат. моделирование. Как примитивный вариант можно просто сгладить серию и получить кривую, по которой отслеживать общую тенденцию - но наличие положительной тенденции отнюдь не означает, что её не следует учитывать - она является эндогенным явлением.

И, кстати, сглаживание этих данных, а также ряд тестов, показывает, что изменение в ряде началось отнюдь не в 85 г., а в 1980. (привет аа кампании и Вашим демографам) Хотя, конечно, я бы не стал этому безоговорочно доверять без исследования.


[19K]


От Вячеслав
К Alexandre Putt (09.04.2010 21:31:51)
Дата 09.04.2010 22:38:45

Для знаний надо ходить в библиотеки, а не на форумы

> Вы, похоже, просто не врубаетесь в то, что предположение о влиянии аа кампании невозможно доказать на этом наборе данных, также как и невозможно отсеить неисчислимое множество аналогичных гипотез - чисто логически. "После - по причине" не является корректным подходом.
Я прекрасно понимаю, что влияние ААК на этом наборе данных не докажешь, более того, никто тут и не думал что-то такое доказывать, есть работы в которых это разбирается и доказывается, Ваши же отсылки к логике - какой-то детский наивняк.

> Я поэтому и спросил про другие работы, которые бы показывали влияние именно аа кампании (на другом наборе данных).
Я понял, что Вам не охота лопатить интернет в поиск работ посвященных этому "общему месту" отечественной демографии.
>> Хм, ну так раз не доверяете и не доверяйте, мне то какое дело? Интересно будет - сами поищете, а мне лопатить Демоскоп и Интернет нет никакого резона.
>
>А, т.е. статей нет. Тогда зачем было о них говорить? Ну тогда и Ваша версия (влияние аа кампании) является на данный момент лишь Вашей догадкой, ничем не подкреплённой. Кстати, рост продолжительности жизни начался не в 85 г., а пятью годами ранее.
Наверно это потому-что Вас забанили в Гугле и на Вики... :)
Короче, дальше спорить не вижу смысла.
Единственно что уж больно резануло.

>>>Колебания вокруг уровня 68 лет с 60-ых гг.
>> Колебания колебаниям рознь, возьмите производную и сразу будет видно, где характерная динамика, а где скачок. Впрочем это и так видно.
>
>Зачем брать производную, я не пойму? Мы не функции рассматриваем, тут нет производных.
Не верно, это функция многих переменных в т.ч. и времени.

> Мы рассматриваем некоторую (случайную) величину, которая колеблется вокруг определеённого уровня.
Не верно, величина не случайная и не колеблется около какого-либо уровня.
> Если у Вас есть в одном году выброс, то и изменение этой величины будет большим - в этом и следующем году. Информативность этого изменения нулевая, оно ничего не несёт.
Не верно, s-образная кривая перехода на новый уровень говорит о наличие некоего внешнего возмущения.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (09.04.2010 22:38:45)
Дата 09.04.2010 23:13:43

Тогда на форумы и вовсе не ходить

> Я прекрасно понимаю, что влияние ААК на этом наборе данных не докажешь, более того, никто тут и не думал что-то такое доказывать, есть работы в которых это разбирается и доказывается, Ваши же отсылки к логике - какой-то детский наивняк.

Это отнюдь не "наивняк", а глубокое понимание экспериментальных методов.

> Я понял, что Вам не охота лопатить интернет в поиск работ посвященных этому "общему месту" отечественной демографии.

А я понял, что ссылок на статьи не будет

>>Зачем брать производную, я не пойму? Мы не функции рассматриваем, тут нет производных.
>Не верно, это функция многих переменных в т.ч. и времени.

(ругаюсь громко и некультурно)

Функция - это математическая абстракция. Она может существовать только в модели. У Вас же - данные, наблюдения. Вы понимаете разницу?

Вы просто неграмотные вещи говорите с точки зрения языка. Нельзя вычислить "производную" у наблюдения. Нет "производной" у статистики ВВП.

> Не верно, величина не случайная и не колеблется около какого-либо уровня.

Да почему Вы решили, что величина не случайная? И что она не колеблется?

>> Если у Вас есть в одном году выброс, то и изменение этой величины будет большим - в этом и следующем году. Информативность этого изменения нулевая, оно ничего не несёт.
> Не верно, s-образная кривая перехода на новый уровень говорит о наличие некоего внешнего возмущения.

Что "не верно", какая "кривая перехода"? Какое "внешнее возмущение"?

Есть набор данных, в котором может быть что угодно - нужно из него выделить наиболее правдоподобные гипотезы.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (09.04.2010 23:13:43)
Дата 09.04.2010 23:58:22

Re: Тогда на...

>> Я прекрасно понимаю, что влияние ААК на этом наборе данных не докажешь, более того, никто тут и не думал что-то такое доказывать, есть работы в которых это разбирается и доказывается, Ваши же отсылки к логике - какой-то детский наивняк.
>
>Это отнюдь не "наивняк", а глубокое понимание экспериментальных методов.
А похоже на пропаганду от неофита в одном из экспериментальных инструментариев.

>> Я понял, что Вам не охота лопатить интернет в поиск работ посвященных этому "общему месту" отечественной демографии.
>
>А я понял, что ссылок на статьи не будет
Не будет, не верю что Вас на Гугле забанили. Как не верю и в то, что Вы не можете оценить значимость причинно следственной цепочки ААК-потребление алкоголя-смертность-продолжительность жизни.

>>>Зачем брать производную, я не пойму? Мы не функции рассматриваем, тут нет производных.
>>Не верно, это функция многих переменных в т.ч. и времени.
>
>(ругаюсь громко и некультурно)

>Функция - это математическая абстракция. Она может существовать только в модели. У Вас же - данные, наблюдения. Вы понимаете разницу?
"Случайная величина" - точно такая же абстракция, которая может существовать только в модели, причем у этой модели жесткие критерии применения. А у нас лишь временной ряд данных. Вы разницу понимаете?


> Вы просто неграмотные вещи говорите с точки зрения языка. Нельзя вычислить "производную" у наблюдения. Нет "производной" у статистики ВВП.
Какая-то статистическая метафизика, честное слово.

>> Не верно, величина не случайная и не колеблется около какого-либо уровня.
>
>Да почему Вы решили, что величина не случайная? И что она не колеблется?
А почему Вы решили что она случайная и колеблется? Точнее, для чего Вы тянете сюда эту модель?

>>> Если у Вас есть в одном году выброс, то и изменение этой величины будет большим - в этом и следующем году. Информативность этого изменения нулевая, оно ничего не несёт.
>> Не верно, s-образная кривая перехода на новый уровень говорит о наличие некоего внешнего возмущения.
>
>Что "не верно", какая "кривая перехода"? Какое "внешнее возмущение"?
Способов моделирования много, знаете ли.

>Есть набор данных, в котором может быть что угодно - нужно из него выделить наиболее правдоподобные гипотезы.
Для чего? Как это может помочь, к примеру, оценить качество динамики?
От Alexandre Putt
К Вячеслав (09.04.2010 23:58:22)
Дата 10.04.2010 08:58:05

Это точно Вячеслав?

У меня складывается впечатление, что это его брат или может быть пёс, дорвавшийся до компьютера. Потому что на умного Вячеслава не очень похоже.

>>Это отнюдь не "наивняк", а глубокое понимание экспериментальных методов.
>А похоже на пропаганду от неофита в одном из экспериментальных инструментариев.

Вообще-то я этим профессионально занимаюсь и, наверное, лучше Вас понимаю, где и к чему прикладывать инструментарий.

> Не будет, не верю что Вас на Гугле забанили. Как не верю и в то, что Вы не можете оценить значимость причинно следственной цепочки ААК-потребление алкоголя-смертность-продолжительность жизни.

Вот потому, что прикинуть могу в голове эту причинно-следственную связь, а также потому, что знаком с методами, понимаю, что провести такую цепочку в этих данных будет затруднительно.

>>Функция - это математическая абстракция. Она может существовать только в модели. У Вас же - данные, наблюдения. Вы понимаете разницу?
>"Случайная величина" - точно такая же абстракция, которая может существовать только в модели, причем у этой модели жесткие критерии применения.

Вы не поняли, говорить "функция" можно по отношению к довольно специальному классу понятий. Функция - это отношение определённого рода между переменными. Судя по безграмотному обороту речи Вы просто не понимаете теорию.

Вы работаете не с функциями, а с данными. С функциями Вы работаете тогда, когда составляет мат. модель явления (с мелом на доске). Данные же существуют отдельно. Затем Вы надеваете пальто, идёте в мир со своей моделью и сопоставляете её с данными. С определённым успехом или неуспехом. Меру этого неуспеха определяют возмущения модели.

> А у нас лишь временной ряд данных. Вы разницу понимаете?

Ну просто де жа вю. Для анализа временных рядов данных есть целый раздел эконометрики.

>> Вы просто неграмотные вещи говорите с точки зрения языка. Нельзя вычислить "производную" у наблюдения. >>Нет "производной" у статистики ВВП.
>Какая-то статистическая метафизика, честное слово.

Да почему "метафизика"? Понятия можно употреблять только в том контексте, где они имеют смысл. Вы считаете "производную" на бессмыслице.

Грамотно было написать: изменение или приращение.

>>Да почему Вы решили, что величина не случайная? И что она не колеблется?
>А почему Вы решили что она случайная и колеблется? Точнее, для чего Вы тянете сюда эту модель?

Да потому, что она не является постоянной и меняется несистематическим образом.

>> Не верно, s-образная кривая перехода на новый уровень говорит о наличие некоего внешнего возмущения.
>
>>Что "не верно", какая "кривая перехода"? Какое "внешнее возмущение"?
>Способов моделирования много, знаете ли.

Да, много, но это не позволяет выдавать временной ряд за детерминированную связь и неверно его анализировать.

>>Есть набор данных, в котором может быть что угодно - нужно из него выделить наиболее правдоподобные гипотезы.
>Для чего? Как это может помочь, к примеру, оценить качество динамики?

Как для чего? Если Вы пытаетесь понять, что в действительности происходит в данных, а что является просто шумом, то как без анализа?

Как Вы можете утверждать, что изменение в данном году является действительно значимым, а не просто случайностью?
От Вячеслав
К Alexandre Putt (10.04.2010 08:58:05)
Дата 10.04.2010 13:33:21

Ага

>У меня складывается впечатление, что это его брат или может быть пёс, дорвавшийся до компьютера. Потому что на умного Вячеслава не очень похоже.

>>>Это отнюдь не "наивняк", а глубокое понимание экспериментальных методов.
>>А похоже на пропаганду от неофита в одном из экспериментальных инструментариев.
>
>Вообще-то я этим профессионально занимаюсь и, наверное, лучше Вас понимаю, где и к чему прикладывать инструментарий.
Чем этим? Использованием одного инструмента для рутинных вычислений (обработки независимых данных)?

>> Не будет, не верю что Вас на Гугле забанили. Как не верю и в то, что Вы не можете оценить значимость причинно следственной цепочки ААК-потребление алкоголя-смертность-продолжительность жизни.
>
>Вот потому, что прикинуть могу в голове эту причинно-следственную связь, а также потому, что знаком с методами, понимаю, что провести такую цепочку в этих данных будет затруднительно.
А ее не надо проводить в этих данных, это просто к Вашим пассажам на счет "равнологичных" причин.

>>>Функция - это математическая абстракция. Она может существовать только в модели. У Вас же - данные, наблюдения. Вы понимаете разницу?
>>"Случайная величина" - точно такая же абстракция, которая может существовать только в модели, причем у этой модели жесткие критерии применения.
>
>Вы не поняли, говорить "функция" можно по отношению к довольно специальному классу понятий. Функция - это отношение определённого рода между переменными. Судя по безграмотному обороту речи Вы просто не понимаете теорию.
Марш искать определение понятия функция, а заодно и отличие "отношения" от "отображения". Ах да, заодно посмотрите чем отличаются данные вообще от измерений (наблюдаемых данных). Но вообще, статистики, утверждающие что мат.ожидание не функция, а случайная величина - это круто. Кстати, а что Вы имеете против численных функций? А то знаете ли умные люди еще в 19-ом веке считали, что "у есть функция переменной х (на отрезке ab), если каждому значению х (на этом отрезке) соответствует совершенно определённое значение у, причем безразлично, каким образом установлено это соответствие — аналитической формулой, графиком, таблицей, либо даже просто словами." (с) ;)

>Вы работаете не с функциями, а с данными. С функциями Вы работаете тогда, когда составляет мат. модель явления (с мелом на доске). Данные же существуют отдельно. Затем Вы надеваете пальто, идёте в мир со своей моделью и сопоставляете её с данными. С определённым успехом или неуспехом. Меру этого неуспеха определяют возмущения модели.
Удивительно. Так со случайной величиной Вы тоже работаете когда составляете мат.модель явления (с мелом на доске), с той лишь разницей, что модель как правило уже составлена, а Вы лишь подгоняете параметры под конкретные наблюдаемые данные.

>> А у нас лишь временной ряд данных. Вы разницу понимаете?
>
>Ну просто де жа вю. Для анализа временных рядов данных есть целый раздел эконометрики.
Это хорошо, но плохо что Вы даже не в курсе, что для этого существует общий раздел матанализе, а не только в маленькой прикладной науке.

>>> Вы просто неграмотные вещи говорите с точки зрения языка. Нельзя вычислить "производную" у наблюдения. >>Нет "производной" у статистики ВВП.
>>Какая-то статистическая метафизика, честное слово.
>
>Да почему "метафизика"? Понятия можно употреблять только в том контексте, где они имеют смысл. Вы считаете "производную" на бессмыслице.

ИМХО бессмыслицей занимается тот, кто не отличает измеренную величину от зависимой.

>Грамотно было написать: изменение или приращение.
Ага, или численная производная.

>>>Да почему Вы решили, что величина не случайная? И что она не колеблется?
>>А почему Вы решили что она случайная и колеблется? Точнее, для чего Вы тянете сюда эту модель?
>
>Да потому, что она не является постоянной и меняется несистематическим образом.
Понятно, вот только интересно как Вы себе представляет непосредственное измерение матожидания, коим является средняя продолжительность жизни? Чисто чтобы посчитать ее независимой величиной и на этом основании признать случайной?

>>> Не верно, s-образная кривая перехода на новый уровень говорит о наличие некоего внешнего возмущения.
>>
>>>Что "не верно", какая "кривая перехода"? Какое "внешнее возмущение"?
>>Способов моделирования много, знаете ли.
>
>Да, много, но это не позволяет выдавать временной ряд за детерминированную связь и неверно его анализировать.
А кто, пардон, запрещает? Тот кто считает что надо выдавать результат статистических расчетов за случайную величину?

>>>Есть набор данных, в котором может быть что угодно - нужно из него выделить наиболее правдоподобные гипотезы.
>>Для чего? Как это может помочь, к примеру, оценить качество динамики?
>
>Как для чего? Если Вы пытаетесь понять, что в действительности происходит в данных, а что является просто шумом, то как без анализа?
Анализов много разных. Что именно Вы хотите получить применяя вероятностный подход к зависимой величине?

>Как Вы можете утверждать, что изменение в данном году является действительно значимым, а не просто случайностью?
Ожидаемая продолжительность жизни - это интегральный показатель характеризующий.... и определяемый как...., дальше сами.
И вопрос, кроме статистического анализа измеренных величин, Вы вообще хоть каким моделированием занимались?
От Alexandre Putt
К Вячеслав (10.04.2010 13:33:21)
Дата 10.04.2010 15:23:10

Не верю, не похоже

> А ее не надо проводить в этих данных, это просто к Вашим пассажам на счет "равнологичных" причин.

Чем пассажи не понравились? Влияние аа кампании никак не доказано на динамику. Гугл не предлагать.

> Марш искать определение понятия функция, а заодно и отличие "отношения" от "отображения".

Дано неформальное объяснение, выбор слов в котором непринципиален. Строгое же определение совершенно другое.

Нет, конечно, можете продолжать настаивать на том, что вычисляете производные. Только ставите себя в глупое положение. Ну где у Вас функция и почему Вы решили, что она вообще дифференцируема, ай?

> Ах да, заодно посмотрите чем отличаются данные вообще от измерений (наблюдаемых данных).

И чем же, г-н учитель?

> Кстати, а что Вы имеете против численных функций? А то знаете ли умные люди еще в 19-ом веке считали, что "у есть функция переменной х (на отрезке ab), если каждому значению х (на этом отрезке) соответствует совершенно определённое значение у, причем безразлично, каким образом установлено это соответствие — аналитической формулой, графиком, таблицей, либо даже просто словами." (с) ;)

Ага, вот только здесь мы не функцию рассматриваем, а данные. И если Вам угодно считать это функцией (от дискретных значений времени), то потрудитесь мне объяснить, где Вы тут усмотрели производную?

И ещё, Вы утверждаете, что изменение ОПЖ в данных от года к году является детерминированным?

> Удивительно. Так со случайной величиной Вы тоже работаете когда составляете мат.модель явления (с мелом на доске), с той лишь разницей, что модель как правило уже составлена, а Вы лишь подгоняете параметры под конкретные наблюдаемые данные.

Здесь я работаю с данными на основе модели.

>>Грамотно было написать: изменение или приращение.
> Ага, или численная производная.

Вячеслав, не порите горячку. Вы имеете набор измерений, для его анализа следует использовать стат. методы - хотя бы в тех рамках, в которых Вы с ними знакомы.

> Понятно, вот только интересно как Вы себе представляет непосредственное измерение матожидания, коим является средняя продолжительность жизни? Чисто чтобы посчитать ее независимой величиной и на этом основании признать случайной?

Есть просто данные о какой-то величине X, относящиеся к её измерениям за последовательность лет. Нужно составить представление об этой величине. Что она при этом по идее является мат. ожиданием какой-то другой переменной знать совершенно не нужно на данном этапе.

>>Да, много, но это не позволяет выдавать временной ряд за детерминированную связь и неверно его анализировать.
> А кто, пардон, запрещает? Тот кто считает что надо выдавать результат статистических расчетов за случайную величину?

Так валяйте, давайте мне детерминистическую модель, которая исчерпывающе описывает динамику этого показателя. Хотя бы на год вперёд, например.

Если Вы стреляете из орудия, то снаряд летит по случайной траектории в полном соответствии с моделями физики. Вас случайность траектории не смущает?

> Анализов много разных. Что именно Вы хотите получить применяя вероятностный подход к зависимой величине?

Адекватное представление о наличии (или отсутствии) значимых изменений в ряде.

> Ожидаемая продолжительность жизни - это интегральный показатель характеризующий.... и определяемый как...., дальше сами.

Ну и что, что "интегральный..." Мне что с того? Есть ряд цифр. Если у Вас есть измерения других переменных, которые входят в "интегральный", тогда быть может Вы сможете ввести функциональную зависимость (от этих переменных). Для резюмирования данных это что даст?

> И вопрос, кроме статистического анализа измеренных величин, Вы вообще хоть каким моделированием занимались?

Я немного занимался системной динамикой и, разумеется, владею экономическими моделями. Что касается стат. анализа, Вы недооцениваете объём накопленных знаний в этой области. Стать специалистом в статистике "вообще" затруднительно.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (10.04.2010 15:23:10)
Дата 11.04.2010 13:03:56

Re: Не верю,...

>> А ее не надо проводить в этих данных, это просто к Вашим пассажам на счет "равнологичных" причин.
>
>Чем пассажи не понравились? Влияние аа кампании никак не доказано на динамику. Гугл не предлагать.
Конечно, это же столь же логичная причина, как и захват боинга террористами, помню.

>> Марш искать определение понятия функция, а заодно и отличие "отношения" от "отображения".
>
>Дано неформальное объяснение, выбор слов в котором непринципиален. Строгое же определение совершенно другое.
Мне помнится кто-то начал придираться к термину "производная" или я ошибаюсь?

>Нет, конечно, можете продолжать настаивать на том, что вычисляете производные. Только ставите себя в глупое положение. Ну где у Вас функция и почему Вы решили, что она вообще дифференцируема, ай?
Еще раз, проясните себе что такое функция, а то как-то это у Вас все нестрого при строгих претензиях. Для дифференцируемости же достаточно определенности и непрерывности.

>> Ах да, заодно посмотрите чем отличаются данные вообще от измерений (наблюдаемых данных).
>
>И чем же, г-н учитель?
Измерения измеряются, а данные могут быть расчетными или просто вербальными оценками и вообще чем угодно.

>> Кстати, а что Вы имеете против численных функций? А то знаете ли умные люди еще в 19-ом веке считали, что "у есть функция переменной х (на отрезке ab), если каждому значению х (на этом отрезке) соответствует совершенно определённое значение у, причем безразлично, каким образом установлено это соответствие — аналитической формулой, графиком, таблицей, либо даже просто словами." (с) ;)
>
>Ага, вот только здесь мы не функцию рассматриваем, а данные. И если Вам угодно считать это функцией (от дискретных значений времени), то потрудитесь мне объяснить, где Вы тут усмотрели производную?
Еще раз идем и смотрим что такое "функция". Ну и заодно как и какими методами считаются производные, можете даже на примере родной эконометрики с ее дифференциальными методами.

>И ещё, Вы утверждаете, что изменение ОПЖ в данных от года к году является детерминированным?
Некоторую инерционность характеристик населения предположить вполне логично, но таки раз пошла такая пьянка, то еще раз смотрим, что такое функция.

>> Удивительно. Так со случайной величиной Вы тоже работаете когда составляете мат.модель явления (с мелом на доске), с той лишь разницей, что модель как правило уже составлена, а Вы лишь подгоняете параметры под конкретные наблюдаемые данные.
>
>Здесь я работаю с данными на основе модели.
Очень хороший ответ, если опустить вопрос правомерности применения вероятностного подхода к уже статистически обработанным аналитическим данным, представленным в виде табличной временной функции, то можете приложить свой ответ к своему же пассажу про модели и мел.

>>>Грамотно было написать: изменение или приращение.
>> Ага, или численная производная.
>
>Вячеслав, не порите горячку. Вы имеете набор измерений, для его анализа следует использовать стат. методы - хотя бы в тех рамках, в которых Вы с ними знакомы.
Я еще не выжил из ума чтобы считать заведомо зависимые расчетные величины измерениями.

>> Понятно, вот только интересно как Вы себе представляет непосредственное измерение матожидания, коим является средняя продолжительность жизни? Чисто чтобы посчитать ее независимой величиной и на этом основании признать случайной?
>
>Есть просто данные о какой-то величине X, относящиеся к её измерениям за последовательность лет. Нужно составить представление об этой величине. Что она при этом по идее является мат. ожиданием какой-то другой переменной знать совершенно не нужно на данном этапе.
А понятно, если забить на смысл величины и представить, что это не рассчитанный демографический показатель, а некие непонятные показания стрелки прибора, то тогда появится повод применить вероятностный анализ. Логично. Вот только не принимаю зачем надо забивать на исходный смысл и искать такой повод? Ничего иного, кроме как "воспользоваться единственно знакомым инструментом в развлекательных целях" я предположить пока не могу.


>>>Да, много, но это не позволяет выдавать временной ряд за детерминированную связь и неверно его анализировать.
>> А кто, пардон, запрещает? Тот кто считает что надо выдавать результат статистических расчетов за случайную величину?
>
>Так валяйте, давайте мне детерминистическую модель, которая исчерпывающе описывает динамику этого показателя. Хотя бы на год вперёд, например.
Еще раз смотрим что такое функция и как чем она отличается, к примеру, от детерминистического подхода в моделировании.

>Если Вы стреляете из орудия, то снаряд летит по случайной траектории в полном соответствии с моделями физики. Вас случайность траектории не смущает?
Нет. Случайность здесь лишь шум, а в рассматриваемом случае данные от шумов очищены на стадии первичной обработки исходных замеряемых демографических показателей, на основе которых рассчитывалась ОПЖ.

>> Анализов много разных. Что именно Вы хотите получить применяя вероятностный подход к зависимой величине?
>
>Адекватное представление о наличии (или отсутствии) значимых изменений в ряде.
Это расчетный интегральный показатель, м.с. критерий качества, в нем не может быть не значимых изменений, даже его постоянство - значимо. Ей Богу Вы мне напоминаете героя Михаила Светина из фильма «Безымянная звезда», который весь фильм мечтал составить протокол, к месту и не к месту.

>> Ожидаемая продолжительность жизни - это интегральный показатель характеризующий.... и определяемый как...., дальше сами.
>
>Ну и что, что "интегральный..." Мне что с того? Есть ряд цифр. Если у Вас есть измерения других переменных, которые входят в "интегральный", тогда быть может Вы сможете ввести функциональную зависимость (от этих переменных). Для резюмирования данных это что даст?
Это не измерения. Этим собственно все сказано.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (11.04.2010 13:03:56)
Дата 11.04.2010 13:38:54

Э, нет, так дело не пойдёт

Я с удовольствием отвечу на прозвучавшие вопросы и реплики, вот только сначала Вы должны:

1. Показать, что за детерминистическая функция у Вас прозвучала в тексте. Пожалуйста, подробную спецификацию на основе приведённого ряда. Ну например y = sin (t).

2. Показать, что она у Вас имеет производную по времени

Вот после конкретного ответа продолжим.

А пока только пара замечаний:

> Я еще не выжил из ума чтобы считать заведомо зависимые расчетные величины измерениями.

Не торопитесь с оценкой своих аналитических способностей. ОПЖ является расчётной характеристикой на основе измерений ряда других характеристик, в частности таблиц смертности. И, естественно, характеристики эти случайны.

> А понятно, если забить на смысл величины и представить, что это не рассчитанный демографический показатель, а некие непонятные показания стрелки прибора, то тогда появится повод применить вероятностный анализ.

Так это от контекста рассмотрения зависит.

> Вот только не принимаю зачем надо забивать на исходный смысл и искать такой повод?

А вот на это уже писалось: для того, чтобы корректно проанализировать ряд и сделать заключения о наличии в нём значимых изменений.

> Нет. Случайность здесь лишь шум, а в рассматриваемом случае данные от шумов очищены на стадии первичной обработки исходных замеряемых демографических показателей, на основе которых рассчитывалась ОПЖ.

Нет, не очищены, Вы не понимаете, о чём пишете. Это в принципе невозможно, просто упирается в суть научного моделирования. Невозможно строго (детерминистически) описать, что и как вызывает в каждом году изменение в таблице смертности. Потому что факторов в принципе неисчислимое множество. И более того, каждый год они меняются, вызывая изменения смертности. Можно измерить строчки в таблице смертности без большой погрешности из-за нерепрезентативности, например. Но это будет по-прежнему измерение случайной переменной. По той же причине, по какой абсолютно точное описание траектории движения снаряда не сделает его движение неслучайным. Надеюсь, Вы это понимаете.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (11.04.2010 13:38:54)
Дата 11.04.2010 18:06:50

Давно не идет

>Я с удовольствием отвечу на прозвучавшие вопросы и реплики, вот только сначала Вы должны:

>1. Показать, что за детерминистическая функция у Вас прозвучала в тексте. Пожалуйста, подробную спецификацию на основе приведённого ряда. Ну например y = sin (t).
А где в тексте у меня речь о детерминистической функции? И вообще, что это такое? А то созвучный подход и модели знаю, а функций таких не знаю. Точнее сказать, иных не знаю, если под детерминируемостью понимать определенность, тут даже закон нормального распределения - вполне детерменистическая функция, потому как в нем вероятность всегда определена. А далее возвращаемся к вопросу "что такое функция" и подвопросу "в каком виде задаются функции".

>2. Показать, что она у Вас имеет производную по времени
Функция непрерывна (на заданном интервале), и хотя является дискретно заданной, но аппроксимацию такой функции интерполяционным многочленом, как основу метода численного дифференцирования, еще вроде никто не отменял. А раз возможно дифференцирование, то есть и производная функция.

>Вот после конкретного ответа продолжим.

>А пока только пара замечаний:

>> Я еще не выжил из ума чтобы считать заведомо зависимые расчетные величины измерениями.
>
>Не торопитесь с оценкой своих аналитических способностей. ОПЖ является расчётной характеристикой на основе измерений ряда других характеристик, в частности таблиц смертности. И, естественно, характеристики эти случайны.
И они не случайны. Для их обработки используют допущения об их случайности, но это делают именно для обработки, для устранения шумов, а не ради того чтобы объявить их случайными.

>> А понятно, если забить на смысл величины и представить, что это не рассчитанный демографический показатель, а некие непонятные показания стрелки прибора, то тогда появится повод применить вероятностный анализ.
>
>Так это от контекста рассмотрения зависит.
Именно, золотые слова. Если нам надо знать сколько снарядов послать в супостата, дабы гарантированно поразить, то тогда мы считаем отклонения от расчетной траектории случайными, а если нам надо знать насколько и как нужно изменить характеристики пушки, дабы она стреляла более метко или просто определить степень ее износа, то тогда отклонения о расчетной траектории мы считаем не случайными, даже если они подчиняются закону нормального распределения. В нашем случае у нас аналог интегрального показателя меткости пушки, данный в виде дискретной временной функции на некотором интервале времени эксплуатации. Этот показатель дан нам для анализа изменяющегося со временем качества пушки. Так поясните мне, что мы поимеем с предположения о том, что качество пушки изменяется случайно? Для чего это нам? Что это нам может дать? Ну помимо факта "корректного анализа и заключения о наличии статистически значимых изменений" которым наверно можно гордится?

>> Вот только не принимаю зачем надо забивать на исходный смысл и искать такой повод?
>
>А вот на это уже писалось: для того, чтобы корректно проанализировать ряд и сделать заключения о наличии в нём значимых изменений.
Показатель качества всегда значим. Если пушка со временем стреляет все так же метко, то это значимо, если ее меткость слегка изменяется, то это тоже значимо, если ее меткость сильно меняется, то опять это значимо. А тут у нас даже не пушка, а человеческие жизни в чистом виде. Тут нет не случайных величин, а малая статистическая значимость не делает автоматом малой и физическую значимость. Вот допустим получили мы, что изменения статистически не значимы? И дальше что? Каков смысл этого? ОПЖ ни от чего не зависит или еще что? Блин, это же так элементарно, а от Вас раз за разом "а как же протокол?"

>> Нет. Случайность здесь лишь шум, а в рассматриваемом случае данные от шумов очищены на стадии первичной обработки исходных замеряемых демографических показателей, на основе которых рассчитывалась ОПЖ.
>
>Нет, не очищены, Вы не понимаете, о чём пишете. Это в принципе невозможно, просто упирается в суть научного моделирования. Невозможно строго (детерминистически) описать, что и как вызывает в каждом году изменение в таблице смертности. Потому что факторов в принципе неисчислимое множество.
Угу, особенно если отключить аналитику и притягивать за уши захваченные боинги и полеты марсиан в районе туманности андромеды.

> И более того, каждый год они меняются, вызывая изменения смертности. Можно измерить строчки в таблице смертности без большой погрешности из-за нерепрезентативности, например. Но это будет по-прежнему измерение случайной переменной. По той же причине, по какой абсолютно точное описание траектории движения снаряда не сделает его движение неслучайным. Надеюсь, Вы это понимаете.
Как вероятностный, так и детерминистский подходы - это всего лишь инструменты мышления. С Вами же складывается впечатления, что Вы считаете детерминистский подход - методом построения некоей условной релятивистской модели, а вероятностный - точным описанием сути явления, а вообще то они равноправны и используются в зависимости от решаемой задачи, а в результате дают одинаково условные модели. Я не прочь условится по-вашему, но только объясните зачем здесь нужны эти ваши вероятностные условности?
От Alexandre Putt
К Вячеслав (11.04.2010 18:06:50)
Дата 11.04.2010 18:50:03

Вячеслав, имейте совесть :))

На вопросы Вы, конечно, не ответили, потому что это невозможно, и Вы это отлично понимаете. Теперь Вы договариваетесь уже до совсем фантастичных вещей, вроде существования производных для любых функций, заданных для целых значений аргумента :)

Нет, это, разумеется, не функция, это просто ряд наблюдений, который необходимо обработать. Обработка осуществляется с помощью подходящих методов, в частности методов статистики. Как раз для того, чтобы исключить по возможности неверные заключения (вроде ошибочного принятия случайных колебаний за тенденцию и действительное изменение в рассматриваемых данных).

Я, конечно, мог бы Вас спросить о чём-нибудь негуманно, например о том, какой будет продолжительность жизни россиян в 2025 г. ("детерминированная" величина!), или там в 2225 г... Ну да ладно, судя по репликам аргументы Вы поняли. Про себя.

> И они не случайны. Для их обработки используют допущения об их случайности, но это делают именно для обработки, для устранения шумов, а не ради того чтобы объявить их случайными.

Нет, они случайны, потому что изменения продолжительности жизни от года к году диктуются всевозможными факторами, рассматривать которые в совокупности нецелесообразно, которые впрочем не оказывают систематического влияния, но достаточно велики, чтобы вызвать заметные изменения в данных.

> ...то тогда отклонения о расчетной траектории мы считаем не случайными, даже если они подчиняются закону нормального распределения.

Неверно, в данных - случайные. Модель же может быть аналитической и детерминистической. Но мы рассматриваем данные.

> Как вероятностный, так и детерминистский подходы - это всего лишь инструменты мышления. С Вами же складывается впечатления, что Вы считаете детерминистский подход - методом построения некоей условной релятивистской модели, а вероятностный - точным описанием сути явления, а вообще то они равноправны и используются в зависимости от решаемой задачи, а в результате дают одинаково условные модели.

"Вероятностный подход" используется всегда, когда детерминистический не является удовлетворительным, т.е. когда посторонние влияния на исследуемое явление минимальны и ими можно спокойно пренебречь, выстроив детерминистическую модель (или когда с ними готовы мириться). Впрочем, здесь нужно быть очень аккуратным и я не берусь утверждать, что приведённое разграничение верно.

При анализе же подобных данных, конечно же, следует использовать стат. методы.

> Я не прочь условится по-вашему, но только объясните зачем здесь нужны эти ваши вероятностные условности?

Как это зачем?

Вот представьте простую (детерминистическую!) модель с осадками. Скажем, на побережье Франции осадки колеблются от года к году, сначала возрастая, затем убывая. И, скажем, это имеет строго определённое влияние на урожай виноградников и стало быть количество выпимаемого вина каждый год.

В результате продолжительность жизни французов будет ежегодно меняться, то возрастая, то убывая, в зависимости от выпитого вина :))

Будете ли Вы тогда утверждать, что в продолжительности жизни есть существенные улучшения, наблюдая очередную фазу, или же проявите наблюдательность и заметите, что средняя продолжительность жизни не меняется, а видимое улучшение есть просто кратковременная особенность?
От Вячеслав
К Alexandre Putt (11.04.2010 18:50:03)
Дата 11.04.2010 23:51:13

Зачем мне эта маленькая, черненькая и мешающая жить штучка? ;)

>На вопросы Вы, конечно, не ответили, потому что это невозможно, и Вы это отлично понимаете. Теперь Вы договариваетесь уже до совсем фантастичных вещей, вроде существования производных для любых функций, заданных для целых значений аргумента :)
Я Вам ответил и я не виноват, что Вы имеете смутное представление о том, что такое функция. Но я таки поясню на пальцах, функция, это когда два ряда циферек ставят друг другу в однозначное соответствие (хотя, строго говоря, не обязательно циферек), нормативно ставят, надо заметить, даже когда такая подстановка в конце концов имеет позитивный смысл. А если такое соответствие еще и не только однозначное, но числовое и непрерывное, то такая функция будет дифференцируемая (на всем непрерывном диапазоне). Делают это примерно для того же, для чего данные объявляют случайными - дабы применить соответствующий инструментарий анализа. Если у нас данные не однозначные или там неопределенные, то проще их обозвать случайными и анализировать статистически, если же они определены и ставятся в однозначное соответствие, то можно их анализировать как функцию. Если у нас речь идет о динамике некоего показателя (то есть об его изменении во времени), то для анализа принято считать его функцией времени. Если у нас при этом есть некая неоднозначность, то ее устраняют статистически, приводя неоднозначности к однозначным средним величинам с остаточной дисперсией, доверительными интервалами и т.п. У нас тут есть однозначность и определенность на всем рассматриваемом интервале, значит никакое приведение не требуются. В общем целом все вышесказанное не запрещает обозвать данные случайной величиной и подвергать данные статистическому анализу произвольной степени извращенности, единственно я так и не понял зачем это нужно, в смысле какие полезные выводы можно из этого получить.

>Нет, это, разумеется, не функция, это просто ряд наблюдений, который необходимо обработать.
"А как же протокол?";) Кому и для чего необходимо обработать?
> Обработка осуществляется с помощью подходящих методов, в частности методов статистики.
Для чего подходящих?
> Как раз для того, чтобы исключить по возможности неверные заключения (вроде ошибочного принятия случайных колебаний за тенденцию и действительное изменение в рассматриваемых данных).
Железная логика. Значит случайными мы признаем рассматриваемые данные, чтобы не обращать внимание на статистически малозначимые изменения, а на статистически малозначимые изменения мы не обращаем внимание, потому что признали данные случайными. А случайными мы признаем рассматриваемые данные, чтобы... А вот можно без "чтобы", а для чего?

>Я, конечно, мог бы Вас спросить о чём-нибудь негуманно, например о том, какой будет продолжительность жизни россиян в 2025 г. ("детерминированная" величина!), или там в 2225 г... Ну да ладно, судя по репликам аргументы Вы поняли. Про себя.
Жаль что Вы не понимаете.

>> И они не случайны. Для их обработки используют допущения об их случайности, но это делают именно для обработки, для устранения шумов, а не ради того чтобы объявить их случайными.
>
>Нет, они случайны, потому что изменения продолжительности жизни от года к году диктуются всевозможными факторами, рассматривать которые в совокупности нецелесообразно,
Кому не целесообразно? Кто такой умный, если интегральный демографический показатель как раз и вводится для того, чтобы учесть и рассмотреть всевозможные факторы?
> которые впрочем не оказывают систематического влияния, но достаточно велики, чтобы вызвать заметные изменения в данных.
Ну и что, что не оказывают систематического влияния, они от этого перестают быть факторами?

>> ...то тогда отклонения о расчетной траектории мы считаем не случайными, даже если они подчиняются закону нормального распределения.
>
>Неверно, в данных - случайные. Модель же может быть аналитической и детерминистической. Но мы рассматриваем данные.
Данные у нас имманентно случайные? Они случайны в своей сути или мы считаем их таковыми в некоторых случаях, когда, как говорит один наш общий знакомый, действует множество всевозможных факторов, которые не всегда целесообразно учитывать? ;)

>> Как вероятностный, так и детерминистский подходы - это всего лишь инструменты мышления. С Вами же складывается впечатления, что Вы считаете детерминистский подход - методом построения некоей условной релятивистской модели, а вероятностный - точным описанием сути явления, а вообще то они равноправны и используются в зависимости от решаемой задачи, а в результате дают одинаково условные модели.
>
>"Вероятностный подход" используется всегда, когда детерминистический не является удовлетворительным, т.е. когда посторонние влияния на исследуемое явление минимальны и ими можно спокойно пренебречь, выстроив детерминистическую модель (или когда с ними готовы мириться). Впрочем, здесь нужно быть очень аккуратным и я не берусь утверждать, что приведённое разграничение верно.
Боюсь, что Вы просто никогда не занимались самостоятельным моделированием реального объекта, когда методы выбираются не по шаблону и не по распоряжению руководителя, а исключительно с т.з. их инструментальной ценности для решения конкретной задачи, ради которой моделирование и затевается. Вам это кстати уже не раз на этом форуме говорили, пора бы прислушаться и порефлексировать.

>При анализе же подобных данных, конечно же, следует использовать стат. методы.
Зачем, чтобы была ради чего признать данные случайными? ;)

>> Я не прочь условится по-вашему, но только объясните зачем здесь нужны эти ваши вероятностные условности?
>
>Как это зачем?

>Вот представьте простую (детерминистическую!) модель с осадками. Скажем, на побережье Франции осадки колеблются от года к году, сначала возрастая, затем убывая. И, скажем, это имеет строго определённое влияние на урожай виноградников и стало быть количество выпимаемого вина каждый год.

>В результате продолжительность жизни французов будет ежегодно меняться, то возрастая, то убывая, в зависимости от выпитого вина :))

>Будете ли Вы тогда утверждать, что в продолжительности жизни есть существенные улучшения, наблюдая очередную фазу, или же проявите наблюдательность и заметите, что средняя продолжительность жизни не меняется, а видимое улучшение есть просто кратковременная особенность?
В данном случае я буду утверждать, что есть как улучшения, так и ухудшения и что можно выявить факторы которые такие явления обуславливают. Считать в ряде случаев такие колебания случайными конечно можно, но считать их имманентно случайными - статистическая метафизика, какими бы мелкими эти колебания не были.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (11.04.2010 23:51:13)
Дата 12.04.2010 17:58:32

Вот вот, заметно, что нет

> Я Вам ответил и я не виноват, что Вы имеете смутное представление о том, что такое функция. Но я таки поясню на пальцах, функция, это когда два ряда циферек ставят друг другу в однозначное соответствие (хотя, строго говоря, не обязательно циферек), нормативно ставят,

Я Вас вроде определение функции по Вячеславу не просил, тем более что оно у Вас нестрогое и неудовлетворительное (не ряд, а множество, не циферек, а упорядоченных пар чисел). Вы мне его усиленно "продаёте". Зачем? Я просил? Нет.

Я просил совершенно другое: описание детерминистического механизма, порождающего приведённый ряд наблюдений, а также доказательство существования производной по времени в соответствующей функции. Я жду.

Вообще мне неясно только одно: либо Вы действительно ничего не понимаете в методах исследований, либо Вы просто кривите душой. Вот я пытаюсь выяснить, какое предположение достовернее. Остальное уже мало интересно.

> соответствие еще и не только однозначное, но числовое и непрерывное, то такая функция будет дифференцируемая (на всем непрерывном диапазоне).

Вот вот, где там непрерывность для "функции", заданной для целых значений t = 1965, ... 1990 ?

И что теперь, если Вячеслав у нас неграмотно пользуется понятиями, для разрывных функций приращения не считать?

> Делают это примерно для того же, для чего данные объявляют случайными - дабы применить соответствующий инструментарий анализа.

Не-а. Функции используются для аналитического моделирования детерминистических связей. Аппарат статистики в науке применяется для совершенно другой роли: для верификации аналитических моделей, для определения количественных значений параметров из данных и т.д.

(Можно, конечно, строить и статистические модели явления per se по аналогии с детерминистическими, но это уже частность)

> Если у нас данные не однозначные или там неопределенные, то проще их обозвать случайными и анализировать статистически, если же они определены и ставятся в однозначное соответствие, то можно их анализировать как функцию.

Неверно. Давайте, проанализируйте "как функцию" указанный ряд. И не забудьте мне сообщить значение ОПЖ в России в 1500 г. и в 2500 г. Мне очень интересно. Да даже на будущий год попробуйте сообщить с точностью до сотых.

> Если у нас речь идет о динамике некоего показателя (то есть об его изменении во времени), то для анализа принято считать его функцией времени. Если у нас при этом есть некая неоднозначность, то ее устраняют статистически, приводя неоднозначности к однозначным средним величинам с остаточной дисперсией, доверительными интервалами и т.п.

Неверно. Я понимаю, что Вы что-то там прослушали краем уха на лекциях. Но Вы просто ничего толком не поняли.

Во-первых, не все показатели зависят от времени и вообще зависеть от времени и индексировать наблюдения по времени - это совершенно разные вещи. Во-вторых, стат. методы нужны не из-за неоднозначности, а потому, что работаем со случайными переменными. И, конечно, приёмы, которые Вы описали, совершенно не верны в данном случае и применяются для других целей. Не говоря уже про неверность Вашего неформального описания.

> У нас тут есть однозначность и определенность на всем рассматриваемом интервале, значит никакое приведение не требуются.

Какой бред! О какой однозначности Вы говорите? Где здесь детерминированные изменения?

> В общем целом все вышесказанное не запрещает обозвать данные случайной величиной и подвергать данные статистическому анализу произвольной степени извращенности, единственно я так и не понял зачем это нужно, в смысле какие полезные выводы можно из этого получить.

Ага, зачем нужно. Затем, что Вы благодушно прохлопали изменение в данных в 80-м г. и вывели неверное заключение о существенном влиянии аа кампании.

>> Обработка осуществляется с помощью подходящих методов, в частности методов статистики.
> Для чего подходящих?

Для обработки данных.

> Железная логика. Значит случайными мы признаем рассматриваемые данные, чтобы не обращать внимание на статистически малозначимые изменения, а на статистически малозначимые изменения мы не обращаем внимание, потому что признали данные случайными. А случайными мы признаем рассматриваемые данные, чтобы... А вот можно без "чтобы", а для чего?

Для того, чтобы привести в соответствие данные и модель. Ну и для верификации и для проверки гипотез, конечно.

>>Нет, они случайны, потому что изменения продолжительности жизни от года к году диктуются всевозможными факторами, рассматривать которые в совокупности нецелесообразно,
> Кому не целесообразно? Кто такой умный, если интегральный демографический показатель как раз и вводится для того, чтобы учесть и рассмотреть всевозможные факторы?

Редкостная глупость. Если показатель является взвешенной суммой, то он не рассматривает "всевозможные факторы" и "интегральным" от этого не является. И, разумеется, его рассмотрение не является синонимом учёту всевозможных факторов, как и не извиняет от необходимости их учитывать.

Вообще кому Вы рассказываете? ОПЖ - это просто мат. ожидание, не более и не менее, для определённой совершенно частной характеристики. И разумеется, это мат. ожидание не является постоянным во времени, меняясь от года к году под воздействием большого числа факторов. Его не просто целесообразно рассматривать как случайную величину, это вообще единственный возможный образ рассмотрения здесь.

>> которые впрочем не оказывают систематического влияния, но достаточно велики, чтобы вызвать заметные изменения в данных.
> Ну и что, что не оказывают систематического влияния, они от этого перестают быть факторами?

Не перестают.

>>Неверно, в данных - случайные. Модель же может быть аналитической и детерминистической. Но мы рассматриваем данные.
>Данные у нас имманентно случайные? Они случайны в своей сути или мы считаем их таковыми в некоторых случаях, когда, как говорит один наш общий знакомый, действует множество всевозможных факторов, которые не всегда целесообразно учитывать? ;)

Да, данные всегда случайны (содержат воздействие в виде шума).

> Боюсь, что Вы просто никогда не занимались самостоятельным моделированием реального объекта, когда методы выбираются не по шаблону и не по распоряжению руководителя, а исключительно с т.з. их инструментальной ценности для решения конкретной задачи, ради которой моделирование и затевается. Вам это кстати уже не раз на этом форуме говорили, пора бы прислушаться и порефлексировать.

Э, нет, это Вы никогда не занимались анализом данных социальной статистики. Я же этим занимаюсь регулярно. И советы свои оставьте, они просто неуместны. У Вас нет ни профильного образования, ни опыта анализа таких данных, ни каких-либо знаний методов. Так что поучите жену щи варить.

> В данном случае я буду утверждать, что есть как улучшения, так и ухудшения и что можно выявить факторы которые такие явления обуславливают. Считать в ряде случаев такие колебания случайными конечно можно, но считать их имманентно случайными - статистическая метафизика, какими бы мелкими эти колебания не были.

Несистематический разброс является случайным, если он не вызван каким-нибудь сложным детерминистическим механизмом. Систематические же изменения стат. методы, при грамотном применении и достаточном наборе наблюдений, выявляют.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (12.04.2010 17:58:32)
Дата 13.04.2010 16:11:14

Нету ее родимой и взяться ей неоткуда

>> Я Вам ответил и я не виноват, что Вы имеете смутное представление о том, что такое функция. Но я таки поясню на пальцах, функция, это когда два ряда циферек ставят друг другу в однозначное соответствие (хотя, строго говоря, не обязательно циферек), нормативно ставят,
>
>Я Вас вроде определение функции по Вячеславу не просил, тем более что оно у Вас нестрогое и неудовлетворительное (не ряд, а множество, не циферек, а упорядоченных пар чисел).
;) Ряд - это и есть упорядоченное множество. При этом не обязательно чисел.

> Вы мне его усиленно "продаёте". Зачем? Я просил? Нет.
Зато Вы задаете очевидно неадекватные вопросы, демонстрируя глубокое непонимание используемых терминов. Да еще и настоятельно требуете ответа. Так что выходит просили.

> Я просил совершенно другое: описание детерминистического механизма, порождающего приведённый ряд наблюдений, а также доказательство существования производной по времени в соответствующей функции. Я жду.
Вот опять, ни с того ни с сего, требуете расписать причинность, хотя речь шла всего лишь о функции. Т.е. опять по меньшей мере путаете моделирование причинно-следственной связи и функцию. Зачем? Почему? Злонамеренность или незнание.;)


>Вообще мне неясно только одно: либо Вы действительно ничего не понимаете в методах исследований, либо Вы просто кривите душой. Вот я пытаюсь выяснить, какое предположение достовернее. Остальное уже мало интересно.
Есть еще один вариант - Вы сами не понимаете методологию исследования и моделирования (пару методов то Вы вроде знаете) и именно этим определяется Ваша хроническая методологическая конфликтность со всеми так или иначе причастными к науке людьми на этом форуме. Как Вам такая рабочая гипотеза?

>> соответствие еще и не только однозначное, но числовое и непрерывное, то такая функция будет дифференцируемая (на всем непрерывном диапазоне).
>
>Вот вот, где там непрерывность для "функции", заданной для целых значений t = 1965, ... 1990 ?
Т.е. Вы считаете, что любая таблично заданная функция разрывная? Или что ОПЖ в начале 1965 всегда равна ОПЖ в конце 1965, и лишь в ночь с 31.12.1965 на 01.01.1966 резко меняет свое значение?

> И что теперь, если Вячеслав у нас неграмотно пользуется понятиями, для разрывных функций приращения не считать?
Точку разрыва указать сможете? А приращения можно считать для чего угодно.

>> Делают это примерно для того же, для чего данные объявляют случайными - дабы применить соответствующий инструментарий анализа.
>
>Не-а. Функции используются для аналитического моделирования детерминистических связей.
Функции используются много для чего и уж всяко используются для аналитического моделирования вероятностных связей. Неужели не знали? Прикольно Вы путаете функцию вообще и математическое моделирование причинно-следственных связей на основе составления балансовых уравнений (явно же у Вас речь об этом).;)
> Аппарат статистики в науке применяется для совершенно другой роли: для верификации аналитических моделей, для определения количественных значений параметров из данных и т.д.
И еще много для чего.

>(Можно, конечно, строить и статистические модели явления per se по аналогии с детерминистическими, но это уже частность)
Спасибо, а то я вот не знал.;)

>> Если у нас данные не однозначные или там неопределенные, то проще их обозвать случайными и анализировать статистически, если же они определены и ставятся в однозначное соответствие, то можно их анализировать как функцию.
>
>Неверно. Давайте, проанализируйте "как функцию" указанный ряд. И не забудьте мне сообщить значение ОПЖ в России в 1500 г. и в 2500 г. Мне очень интересно. Да даже на будущий год попробуйте сообщить с точностью до сотых.
Функции, да будет Вам известно, рассматривают на интервале, иногда этот интервал охватывает всю возможную область определения, иногда нет. У нас интервал ограничен известными годами, с какого перепугу Вы лезете за его границы? Опять что-то путаете?

>> Если у нас речь идет о динамике некоего показателя (то есть об его изменении во времени), то для анализа принято считать его функцией времени. Если у нас при этом есть некая неоднозначность, то ее устраняют статистически, приводя неоднозначности к однозначным средним величинам с остаточной дисперсией, доверительными интервалами и т.п.
>
>Неверно. Я понимаю, что Вы что-то там прослушали краем уха на лекциях. Но Вы просто ничего толком не поняли.
;) Верно, верно.

>Во-первых, не все показатели зависят от времени и вообще зависеть от времени и индексировать наблюдения по времени - это совершенно разные вещи. Во-вторых, стат. методы нужны не из-за неоднозначности, а потому, что работаем со случайными переменными.
;)) 5+ Так объявление переменной случайной - это и есть основной (хотя и не единственный) способ формализации неоднозначности.

> И, конечно, приёмы, которые Вы описали, совершенно не верны в данном случае и применяются для других целей. Не говоря уже про неверность Вашего неформального описания.
Для каких интересно? А то я уже который раз интересуюсь, что Вы хотите считать своими методами и всяко оказывается, что они просто самоценны.

>> У нас тут есть однозначность и определенность на всем рассматриваемом интервале, значит никакое приведение не требуются.
>
>Какой бред! О какой однозначности Вы говорите? Где здесь детерминированные изменения?
Марш учить что такое функция. Заодно расскажете, какие детерминированные изменения описывает функция случайного распределения.

>> В общем целом все вышесказанное не запрещает обозвать данные случайной величиной и подвергать данные статистическому анализу произвольной степени извращенности, единственно я так и не понял зачем это нужно, в смысле какие полезные выводы можно из этого получить.
>
>Ага, зачем нужно. Затем, что Вы благодушно прохлопали изменение в данных в 80-м г. и вывели неверное заключение о существенном влиянии аа кампании.
Будьте любезны ссылочку на мое заключение (а не предположение) о существенным влиянии АКК, а также поясните о каком прохлопанном изменении в 80-ом идет речь, в смысле, что там такого особенного в 80-м, что я это прохлопал?

>>> Обработка осуществляется с помощью подходящих методов, в частности методов статистики.
>> Для чего подходящих?
>
>Для обработки данных.
Опять самоценность процесса?

>> Железная логика. Значит случайными мы признаем рассматриваемые данные, чтобы не обращать внимание на статистически малозначимые изменения, а на статистически малозначимые изменения мы не обращаем внимание, потому что признали данные случайными. А случайными мы признаем рассматриваемые данные, чтобы... А вот можно без "чтобы", а для чего?
>
>Для того, чтобы привести в соответствие данные и модель. Ну и для верификации и для проверки гипотез, конечно.
Случайная величина - и есть модель. Вы используйте эту модель, чтобы привести данные в соответствие с этой моделью? ;) А для чего? В смысле для чего Вам здесь именно эта модель?

>>>Нет, они случайны, потому что изменения продолжительности жизни от года к году диктуются всевозможными факторами, рассматривать которые в совокупности нецелесообразно,
>> Кому не целесообразно? Кто такой умный, если интегральный демографический показатель как раз и вводится для того, чтобы учесть и рассмотреть всевозможные факторы?
>
>Редкостная глупость. Если показатель является взвешенной суммой, то он не рассматривает "всевозможные факторы" и "интегральным" от этого не является. И, разумеется, его рассмотрение не является синонимом учёту всевозможных факторов, как и не извиняет от необходимости их учитывать.
А это Вы с демографами поспорьте, которые по-чему настаивают что ОПЖ - интегральный показатель. И расскажите зачем еще нужны интегральные показатели, кроме интегральной оценки действия всех возможных факторов.

>Вообще кому Вы рассказываете? ОПЖ - это просто мат. ожидание, не более и не менее, для определённой совершенно частной характеристики. И разумеется, это мат. ожидание не является постоянным во времени, меняясь от года к году под воздействием большого числа факторов. Его не просто целесообразно рассматривать как случайную величину, это вообще единственный возможный образ рассмотрения здесь.
Положение пули в пространстве тоже меняется под воздействием большого числа факторов, однако некоторые чудаки рассматривают ее как объект меняющий свои координаты во времени, да еще и, о ужас, рассматривают эти координаты как функцию времени и берут производные - т.е. считают скорость, ускорение и т.п.

>>> которые впрочем не оказывают систематического влияния, но достаточно велики, чтобы вызвать заметные изменения в данных.
>> Ну и что, что не оказывают систематического влияния, они от этого перестают быть факторами?
>
>Не перестают.
О чем и речь. Это же не лабораторная установка, чтобы данные можно было сколько угодно раз воспроизводить.

>>>Неверно, в данных - случайные. Модель же может быть аналитической и детерминистической. Но мы рассматриваем данные.
>>Данные у нас имманентно случайные? Они случайны в своей сути или мы считаем их таковыми в некоторых случаях, когда, как говорит один наш общий знакомый, действует множество всевозможных факторов, которые не всегда целесообразно учитывать? ;)
>
>Да, данные всегда случайны (содержат воздействие в виде шума).
Значит я прав, метафизика.

>> Боюсь, что Вы просто никогда не занимались самостоятельным моделированием реального объекта, когда методы выбираются не по шаблону и не по распоряжению руководителя, а исключительно с т.з. их инструментальной ценности для решения конкретной задачи, ради которой моделирование и затевается. Вам это кстати уже не раз на этом форуме говорили, пора бы прислушаться и порефлексировать.
>
>Э, нет, это Вы никогда не занимались анализом данных социальной статистики. Я же этим занимаюсь регулярно. И советы свои оставьте, они просто неуместны. У Вас нет ни профильного образования, ни опыта анализа таких данных, ни каких-либо знаний методов. Так что поучите жену щи варить.
Ошибаетесь, у меня есть соответствующее образование. Кроме того Вы не возражаете, а подтверждаете мой вывод - Вы занимаетесь не собственно моделированием, а лишь статистической обработкой данных. Т.е. шаблонными процедурами в соответствии с инструкцией или указаниями руководителя.

>> В данном случае я буду утверждать, что есть как улучшения, так и ухудшения и что можно выявить факторы которые такие явления обуславливают. Считать в ряде случаев такие колебания случайными конечно можно, но считать их имманентно случайными - статистическая метафизика, какими бы мелкими эти колебания не были.
>
>Несистематический разброс является случайным, если он не вызван каким-нибудь сложным детерминистическим механизмом. Систематические же изменения стат. методы, при грамотном применении и достаточном наборе наблюдений, выявляют.
Не так, предположение о том, что данные случайные, позволяют применить соответствующий инструментарий и выявить систематические изменения, т.е. те, которые не вписываются в выбранную вероятностную модель. Но, естественно, такой подход ничего не даст нам для анализа остальных изменений, т.к. просто объявляет их шумом.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (13.04.2010 16:11:14)
Дата 13.04.2010 17:27:32

Печально это

> ;) Ряд - это и есть упорядоченное множество. При этом не обязательно чисел.

Ряд считается дискретной функцией. Так что Ваше определение некоректно.

> Зато Вы задаете очевидно неадекватные вопросы, демонстрируя глубокое непонимание используемых терминов. Да еще и настоятельно требуете ответа. Так что выходит просили.

С точки зрения невежи любые вопросы будут казаться неадекватными.

> Вот опять, ни с того ни с сего, требуете расписать причинность, хотя речь шла всего лишь о функции. Т.е. опять по меньшей мере путаете моделирование причинно-следственной связи и функцию. Зачем? Почему?

Не надо прикидываться валенком. Вы утверждали следующее:

1. Здесь детерминистический механизм
2. Здесь функция, имеющая производную

Пожалуйста, конкретизацию - в студию. Я третий раз прошу, не испытывайте моё терпение.

> Есть еще один вариант - Вы сами не понимаете методологию исследования и моделирования (пару методов то Вы вроде знаете) и именно этим определяется Ваша хроническая методологическая конфликтность со всеми так или иначе причастными к науке людьми на этом форуме. Как Вам такая рабочая гипотеза?

Не катит, потому что из этих "причастных к науке людей" никто не является специалистом в области социальных наук, тем более в области анализа данных. И вообще, о ком идёт речь?

> Т.е. Вы считаете, что любая таблично заданная функция разрывная?

Безусловно. Если функция задана исключительно таблично, то она определена только для табличных элементов. Просто потому, что других способов задания у неё в данном случае нет.

> Или что ОПЖ в начале 1965 всегда равна ОПЖ в конце 1965, и лишь в ночь с 31.12.1965 на 01.01.1966 резко меняет свое значение?

Нет, оно просто не определено. Вы с моделями с дискретным временем знакомы?

> Точку разрыва указать сможете? А приращения можно считать для чего угодно.

Сначала Вас про детерминистический механизм и производные для любых функций послушаем.

> Функции используются много для чего и уж всяко используются для аналитического моделирования вероятностных связей.

Кто-то утверждал противное?

> Прикольно Вы путаете функцию вообще и математическое моделирование причинно-следственных связей на основе составления балансовых уравнений (явно же у Вас речь об этом).;)

Не надо приписывать мне то, что хочется видеть Вам. Функции являются основным инструментом мат. моделирования явлений, примерно с 16-17 вв.

> Функции, да будет Вам известно, рассматривают на интервале, иногда этот интервал охватывает всю возможную область определения, иногда нет. У нас интервал ограничен известными годами, с какого перепугу Вы лезете за его границы? Опять что-то путаете?

Ах, вон оно как, т.е. у Вас детерминистический механизм образования измерений ОПЖ существует только для приведённого мной графика? Ну вообще красота. Может быть и ОПЖ тоже существует только для 1965-1990 гг?

Ну я вообще в восторге! Нет, оно конечно детерминистический механизм, для каждого года вписать фиксированное значение из таблицы, но Вы уже просто больны на голову, если считаете это приличным способом выйти из дискуссии.

Ну хорошо, г-н Вячеслав. Валяйте опишите мне, как детерминистически образовано значение на краю интервала (1990 г.), используя доступную информацию до 1989 г. включительно.

> Так объявление переменной случайной - это и есть основной (хотя и не единственный) способ формализации неоднозначности.

Неоднозначность и случайность - это не одно и тоже. Неоднозначной может быть и детерминистическая связь, если она не установлена.

> Для каких интересно? А то я уже который раз интересуюсь, что Вы хотите считать своими методами и всяко оказывается, что они просто самоценны.

Сначала Вас про детерминистический механизм и производные для любых функций послушаем.

> Марш учить что такое функция. Заодно расскажете, какие детерминированные изменения описывает функция случайного распределения.

Вы тут не командуйте, командир. У Вас вообще производные для любых функций замечательно существуют.

> Будьте любезны ссылочку на мое заключение (а не предположение) о существенным влиянии АКК, а

Там, где Вы утверждали, что нельзя использовать данные за 1990-ый г. Конкретно рыскать по цитатам, если попросите, буду только после того, как послушаем Вас про детерминистический механизм здесь и производные для любых функций.

> также поясните о каком прохлопанном изменении в 80-ом идет речь, в смысле, что там такого особенного в 80-м, что я это прохлопал?

А вот это уже Вам не понять в силу незнакомства с методами. Изменение в данных происходит в 80-ом г. Подробности - только после того, как послушаем Вас про детерминистический механизм здесь и производные для любых функций.

> Случайная величина - и есть модель. Вы используйте эту модель, чтобы привести данные в соответствие с этой моделью? ;) А для чего? В смысле для чего Вам здесь именно эта модель?

Вы похоже не понимаете разницу между случайностью в данных и вероятностной моделью, описывающей эту случайность. Поэтому в Вашей голове случайность существует оторванно и независимо от реального мира, является такой же абстракцией. Но дело в том, что данные (с их шумами) - это реальность. Поэтому "случайная величина - и есть модель" - неверное утверждение. Случайная величина - это модель, описывающая случайность в данных.

> А это Вы с демографами поспорьте, которые по-чему настаивают что ОПЖ - интегральный показатель. И расскажите зачем еще нужны интегральные показатели, кроме интегральной оценки действия всех возможных факторов.

Зачем мне спорить с демографами, если Вы бездумно взяли отрывок из учебника, где говорится совершенно о другом? "Интегральный показатель" значит примерно тоже в данном случае, что и показатель ВВП для характеризации экономики. Но это не значит, что ВВП не является случайной переменной или что он подменяет все другие показатели. (хотя, конечно, это не верно для ОПЖ - это просто момент для частной характеристики, как я написал, никакого другого смысла у него нет).

> Положение пули в пространстве тоже меняется под воздействием большого числа факторов, однако некоторые чудаки рассматривают ее как объект меняющий свои координаты во времени, да еще и, о ужас, рассматривают эти координаты как функцию времени и берут производные - т.е. считают скорость, ускорение и т.п.

Всё правильно делают. Строют аналитическую модель пули, где есть непрерывность времени, где есть дифферецируемые функции и т.п. Практика же - совершенно другое. И модель совершенно не тождественна практике.

> О чем и речь. Это же не лабораторная установка, чтобы данные можно было сколько угодно раз воспроизводить.

Теперь понятно, что ничего, кроме семестрового курса по теории вероятности Вы не прослушали. А всё туда же.

> Ошибаетесь, у меня есть соответствующее образование.

По какой специальности и что конкретно Вы изучали?

> Кроме того Вы не возражаете, а подтверждаете мой вывод - Вы занимаетесь не собственно моделированием, а лишь статистической обработкой данных. Т.е. шаблонными процедурами в соответствии с инструкцией или указаниями руководителя.

Простите, но мы лично не знакомы (и слава богу), и чем именно я занимаюсь Вы знать не можете. Тем более как я взаимодействую с "руководителем". Так как Вы, опять же, не владеете методами количественных исследований, то и о специфике их использования Вы тоже имеете самое странное представление.

> Не так, предположение о том, что данные случайные, позволяют применить соответствующий инструментарий и выявить систематические изменения, т.е. те, которые не вписываются в выбранную вероятностную модель. Но, естественно, такой подход ничего не даст нам для анализа остальных изменений, т.к. просто объявляет их шумом.

Так и задача такая не ставится - построить модель ОПЖ от других факторов. Надо будет - построим, на основе методов статистики и аналитических демографических моделей.

Здесь же ставится задача получить представление о характеристиках данной переменной (описательная задача) и отловить, по возможности, их изменения. Как раз для того, чтобы с дуру положительное изменение в одном году ошибочно не принять за тенденцию.

В общем, я жду конкретизации утверждений

1. Здесь детерминистический механизм
2. Здесь функция, имеющая производную
От Вячеслав
К Alexandre Putt (13.04.2010 17:27:32)
Дата 13.04.2010 20:57:16

По мне так весело

>> ;) Ряд - это и есть упорядоченное множество. При этом не обязательно чисел.
>
>Ряд считается дискретной функцией. Так что Ваше определение некоректно.
Ряд вообще не считается функцией, это функция определяется с помощью множеств, а не наоборот.

>> Зато Вы задаете очевидно неадекватные вопросы, демонстрируя глубокое непонимание используемых терминов. Да еще и настоятельно требуете ответа. Так что выходит просили.
>
>С точки зрения невежи любые вопросы будут казаться неадекватными.
;) Наверно, но у Вас ИМХО неадекватны не любые вопросы, а всего лишь парочка конкретных.

>> Вот опять, ни с того ни с сего, требуете расписать причинность, хотя речь шла всего лишь о функции. Т.е. опять по меньшей мере путаете моделирование причинно-следственной связи и функцию. Зачем? Почему?
>
>Не надо прикидываться валенком. Вы утверждали следующее:

>1. Здесь детерминистический механизм
Э, где я это утверждал?

>2. Здесь функция, имеющая производную
Вот это уже ближе к истине, если одно множество (временной ряд позднесоветской эпохи) можно отобразить в другом множестве (ряде значений ОПЖ) так чтобы каждому элементу первого множества соответствовал только один элемент второго множества, то следовательно можно задать функцию ОПЖ (t), а если ОПЖ (t) можно считать непрерывной, то она дифференцируема. Вопрос - можно ли отобразить? Можно ли отобразить непрерывно?

>Пожалуйста, конкретизацию - в студию. Я третий раз прошу, не испытывайте моё терпение.
Да уж куда конкретнее то?

>> Есть еще один вариант - Вы сами не понимаете методологию исследования и моделирования (пару методов то Вы вроде знаете) и именно этим определяется Ваша хроническая методологическая конфликтность со всеми так или иначе причастными к науке людьми на этом форуме. Как Вам такая рабочая гипотеза?
>
>Не катит, потому что из этих "причастных к науке людей" никто не является специалистом в области социальных наук, тем более в области анализа данных. И вообще, о ком идёт речь?
Для того чтобы понимать элементарные вещи вовсе не обязательно быть специалистом именно в упомянутой Вами области. На вскидку из серьезно остепененных - СГКМ, Мигель, Мирон, Александр.

>> Т.е. Вы считаете, что любая таблично заданная функция разрывная?
>
>Безусловно. Если функция задана исключительно таблично, то она определена только для табличных элементов. Просто потому, что других способов задания у неё в данном случае нет.
Причем тут способ задания и свойство непрерывности? Если у нас есть только табличные аргументы, то на каком аргументе будет разрыв? Неужели отличить дискретную функцию, от функции дискретно заданной, настолько сложно?

>> Или что ОПЖ в начале 1965 всегда равна ОПЖ в конце 1965, и лишь в ночь с 31.12.1965 на 01.01.1966 резко меняет свое значение?
>
>Нет, оно просто не определено. Вы с моделями с дискретным временем знакомы?
Даже с теоремой Котельникова знаком. Итак, Вы утверждаете принципиальную невозможность вычисления значения производной дискретно заданной функции?;)

>> Точку разрыва указать сможете? А приращения можно считать для чего угодно.
>
>Сначала Вас про детерминистический механизм и производные для любых функций послушаем.
Ну раз Вы первым про детерминистический механизм заговорили, то Вас первым и надо слушать. А я все больше про функции говорил. Да и на счет производных от любых функций - некрасиво передергиваете, я как-то все больше о непрерывных. Так точку разрыва укажите или нет? ;)

>> Функции используются много для чего и уж всяко используются для аналитического моделирования вероятностных связей.
>
>Кто-то утверждал противное?
Да, Вы, только что "Функции используются для аналитического моделирования детерминистических связей." (с) Причем Вы меня этими связями преследуете с самого моего первого упоминания о функции, соответственно Вы либо передергиваете (пытаетесь приписать мне чего я не говорил), либо просто не в курсе для чего используются функции и в частности не в курсе, что они используются не только для моделирования причинно-следственных связей (тут Вы вообще похоже путаете функции и уравнения). В Вашу злонамеренность я не верю, соответственно трактовал Ваше выражение в смысле "функции используются только для ...". Я не прав?

>> Прикольно Вы путаете функцию вообще и математическое моделирование причинно-следственных связей на основе составления балансовых уравнений (явно же у Вас речь об этом).;)
>
>Не надо приписывать мне то, что хочется видеть Вам. Функции являются основным инструментом мат. моделирования явлений, примерно с 16-17 вв.
Не-а, это Вы об уравнениях говорите. Впрочем и уравнения не только для того используются.

>> Функции, да будет Вам известно, рассматривают на интервале, иногда этот интервал охватывает всю возможную область определения, иногда нет. У нас интервал ограничен известными годами, с какого перепугу Вы лезете за его границы? Опять что-то путаете?
>
>Ах, вон оно как, т.е. у Вас детерминистический механизм образования измерений ОПЖ существует только для приведённого мной графика? Ну вообще красота. Может быть и ОПЖ тоже существует только для 1965-1990 гг?
;)) Хех, значит я правильно понял что Вы все-таки имели ввиду, что "Функции используются только для аналитического моделирования детерминистических связей." ?

>Ну я вообще в восторге! Нет, оно конечно детерминистический механизм, для каждого года вписать фиксированное значение из таблицы, но Вы уже просто больны на голову, если считаете это приличным способом выйти из дискуссии.
Интересно, у летящей пули нет скорости или существует детерминистский механизм влияния времени на координаты?

> Ну хорошо, г-н Вячеслав. Валяйте опишите мне, как детерминистически образовано значение на краю интервала (1990 г.), используя доступную информацию до 1989 г. включительно.
Александр, включайтесь, жизнь прекрасна и разнообразна, и в ней много всего хорошего, в т.ч. и то, что понятие "функция" совсем не тождественна детерминистическому механизму (понятие то какое придумали, загляденье).

>> Так объявление переменной случайной - это и есть основной (хотя и не единственный) способ формализации неоднозначности.
>
>Неоднозначность и случайность - это не одно и тоже.
Правильно, способ формализации и само формализуемое явление есть совершенно разные вещи.

> Неоднозначной может быть и детерминистическая связь, если она не установлена.
Как Вы себе представляете неоднозначное следствие, однозначно предопределенное причиной? ;) Оксюморон-с

>> Для каких интересно? А то я уже который раз интересуюсь, что Вы хотите считать своими методами и всяко оказывается, что они просто самоценны.
>
>Сначала Вас про детерминистический механизм и производные для любых функций послушаем.
Ну вот Вы сами с собой про это наговоритесь, тогда...

>> Марш учить что такое функция. Заодно расскажете, какие детерминированные изменения описывает функция случайного распределения.
>
>Вы тут не командуйте, командир. У Вас вообще производные для любых функций замечательно существуют.
Зачем для любых? Лишь для непрерывных, даже если они и дискретно заданны. А командую потому, что надоело неадекват слушать. Ведь не трудно почитать и вспомнить, наверняка же учили.

>> Будьте любезны ссылочку на мое заключение (а не предположение) о существенным влиянии АКК, а
>
>Там, где Вы утверждали, что нельзя использовать данные за 1990-ый г. Конкретно рыскать по цитатам, если попросите, буду только после того, как послушаем Вас про детерминистический механизм здесь и производные для любых функций.
;)) Как только приведете ссылочку где я утверждал про детерминистические механизмы и производные от любых функций. Ась? Итого уже 3 штуки прямого передерга с приписыванием мне того, что я не говрил.

>> также поясните о каком прохлопанном изменении в 80-ом идет речь, в смысле, что там такого особенного в 80-м, что я это прохлопал?
>
>А вот это уже Вам не понять в силу незнакомства с методами. Изменение в данных происходит в 80-ом г. Подробности - только после того, как послушаем Вас про детерминистический механизм здесь и производные для любых функций.
Да уж, ракета полетела быстрее на 10-ой секунде, но изменение скорости наступило на 5-ой, это, дети, статистика.

>> Случайная величина - и есть модель. Вы используйте эту модель, чтобы привести данные в соответствие с этой моделью? ;) А для чего? В смысле для чего Вам здесь именно эта модель?
>
>Вы похоже не понимаете разницу между случайностью в данных и вероятностной моделью, описывающей эту случайность. Поэтому в Вашей голове случайность существует оторванно и независимо от реального мира, является такой же абстракцией. Но дело в том, что данные (с их шумами) - это реальность. Поэтому "случайная величина - и есть модель" - неверное утверждение. Случайная величина - это модель, описывающая случайность в данных.
Вот, опять метафизика, т.с. сущностные шумы в реальных данных, а ведь когда-то с метафизикой боролись...

>> А это Вы с демографами поспорьте, которые по-чему настаивают что ОПЖ - интегральный показатель. И расскажите зачем еще нужны интегральные показатели, кроме интегральной оценки действия всех возможных факторов.
>
>Зачем мне спорить с демографами, если Вы бездумно взяли отрывок из учебника, где говорится совершенно о другом? "Интегральный показатель" значит примерно тоже в данном случае, что и показатель ВВП для характеризации экономики. Но это не значит, что ВВП не является случайной переменной или что он подменяет все другие показатели. (хотя, конечно, это не верно для ОПЖ - это просто момент для частной характеристики, как я написал, никакого другого смысла у него нет).
О господи! Я ему об оценке, а он мне о подмене. М-да.

>> Положение пули в пространстве тоже меняется под воздействием большого числа факторов, однако некоторые чудаки рассматривают ее как объект меняющий свои координаты во времени, да еще и, о ужас, рассматривают эти координаты как функцию времени и берут производные - т.е. считают скорость, ускорение и т.п.
>
>Всё правильно делают. Строют аналитическую модель пули, где есть непрерывность времени, где есть дифферецируемые функции и т.п. Практика же - совершенно другое. И модель совершенно не тождественна практике.
Нет уж, нет уж, извольте изложить детерминированный механизм влияния времени на координаты пули! Я просто таки требую.;)

>> О чем и речь. Это же не лабораторная установка, чтобы данные можно было сколько угодно раз воспроизводить.
>
>Теперь понятно, что ничего, кроме семестрового курса по теории вероятности Вы не прослушали. А всё туда же.
Понятно ему...

>> Ошибаетесь, у меня есть соответствующее образование.
>
>По какой специальности и что конкретно Вы изучали?
Может еще дипломы отсканить?

>> Кроме того Вы не возражаете, а подтверждаете мой вывод - Вы занимаетесь не собственно моделированием, а лишь статистической обработкой данных. Т.е. шаблонными процедурами в соответствии с инструкцией или указаниями руководителя.
>
>Простите, но мы лично не знакомы (и слава богу), и чем именно я занимаюсь Вы знать не можете. Тем более как я взаимодействую с "руководителем". Так как Вы, опять же, не владеете методами количественных исследований, то и о специфике их использования Вы тоже имеете самое странное представление.
;)

>> Не так, предположение о том, что данные случайные, позволяют применить соответствующий инструментарий и выявить систематические изменения, т.е. те, которые не вписываются в выбранную вероятностную модель. Но, естественно, такой подход ничего не даст нам для анализа остальных изменений, т.к. просто объявляет их шумом.
>
>Так и задача такая не ставится - построить модель ОПЖ от других факторов.
> Надо будет - построим, на основе методов статистики и аналитических демографических моделей.
Каких других? У нас вообще факторов пока нет, один упоминали, да и то Вы забраковали. Мы сравнивали два временных ряда показателей качества, характеризующих состояние неких объектов в процессе их развития.

>Здесь же ставится задача получить представление о характеристиках данной переменной (описательная задача) и отловить, по возможности, их изменения. Как раз для того, чтобы с дуру положительное изменение в одном году ошибочно не принять за тенденцию.
Уже лучше, теперь возвращаемся к тому, что говорил Скептик, а он как раз говорил что позднесоветский всплеск (который якобы от ААК) рассматривать не надо, т.к. он вне тенденции всего позднесоветского периода. Неужели начало доходить?

>В общем, я жду конкретизации утверждений

>1. Здесь детерминистический механизм
>2. Здесь функция, имеющая производную
Надоело про детерминистические механизмы самому с собой разговаривать? Теперь хотите меня послушать? Уверены?;)
От Alexandre Putt
К Вячеслав (13.04.2010 20:57:16)
Дата 14.04.2010 11:36:56

Вот только не надо паиньку строить

> Ряд вообще не считается функцией, это функция определяется с помощью множеств, а не наоборот.

"A sequence is a discrete function."
http://en.wikipedia.org/wiki/Sequence

>>1. Здесь детерминистический механизм
>Э, где я это утверждал?

Там, где отрицали случайность:

"Не верно, величина не случайная и не колеблется около какого-либо уровня. "

> Вот это уже ближе к истине, если одно множество (временной ряд позднесоветской эпохи) можно отобразить в другом множестве (ряде значений ОПЖ) так чтобы каждому элементу первого множества соответствовал только один элемент второго множества, то следовательно можно задать функцию ОПЖ (t),

Ага, т.е. Вы левой ногой сейчас прочертите через набор точек кривую и назовёте её дифференцируемой функцией. Бу-га-га. Да кто Вам сказал, что эта кривая (одна из бесконечного множества кривых, проходящих через эти точки) имеет хотя бы малейшее отношение к ОПЖ?

Я Вас поздравляю, Вячеслав, за открытие в математике существования производных для любых разрывных функций!

> Вопрос - можно ли отобразить? Можно ли отобразить непрерывно?

Наивный Вы человек. Нельзя отобразить. Если Вы измерите данный показатель с большей частотой, то получите всё тот же случайный ряд. А свои "отображения" лучше уберите в туалетную комнату, им там самое место.

> Для того чтобы понимать элементарные вещи вовсе не обязательно быть специалистом именно в упомянутой Вами области.

Не-а. Мнение чайников вроде Вас на такие вещи неинтересно.

> На вскидку из серьезно остепененных - СГКМ,

Наукой не занимается более 20 лет. Не учёный. Методами анализа данных не владеет.

> Мигель,

Слинял с форума после того, как заявил, что данные по ВВП - это неслучайные величины. Поучительно.

> Мирон,

Чайник в методах анализа данных ещё тот. Хотите, спросите его приватом.

> Александр.

Что-то не припомню, чтобы с ним об этом говорил. Да и можно ли с роботом антимарксизма говорить?

> Причем тут способ задания и свойство непрерывности? Если у нас есть только табличные аргументы, то на каком аргументе будет разрыв? Неужели отличить дискретную функцию, от функции дискретно заданной, настолько сложно?

Действительно сложно, я бы даже сказал, невозможно. Если "функция" задана только таблично, то непрерывной она быть не может.

Поэтому когда обрабатывают результаты наблюдений (измерений), то говорят о приращениях/разницах, но никак не о "производных". Да и функциями набор данных не называют.

Вообще зачем Вам понадобилось набор данных назвать функцией? Только и исключительно для того, чтобы обосновать свой безграмотный оборот речи с "производными". Никаких других задач вся эта дискуссия о функциях не имеет.

Что Вы на это скажете?

> Итак, Вы утверждаете принципиальную невозможность вычисления значения производной дискретно заданной функции?;)

Конечно. Если функция задана только для целых значений аргумента, то и производных у неё нет.

> Да, Вы, только что "Функции используются для аналитического моделирования детерминистических связей." (с) Причем Вы меня этими связями преследуете с самого моего первого упоминания о функции, соответственно Вы либо передергиваете (пытаетесь приписать мне чего я не говорил), либо просто не в курсе для чего используются функции и в частности не в курсе, что они используются не только для моделирования причинно-следственных связей (тут Вы вообще похоже путаете функции и уравнения). В Вашу злонамеренность я не верю, соответственно трактовал Ваше выражение в смысле "функции используются только для ...". Я не прав?

Так а что именно Вас не устраивает? Функции что, не используются для аналитического моделирования причинно-следственных связей, или что? Давайте, на раскатывайтесь по древу, конкретно, пожалуйста, например:

"Я, Вячеслав, такого-то года рождения, в здравом уме и твёрдой памяти заявляю, что функции для аналитического моделирования причинно-следственных связей не используются"

Так что ли?

> Не-а, это Вы об уравнениях говорите. Впрочем и уравнения не только для того используются.

Ну так уравнения на основе функций строятся.

> Интересно, у летящей пули нет скорости или существует детерминистский механизм влияния времени на координаты?

Есть и скорость, и ускорение, и способ детерминистически задать координаты от них.

> Александр, включайтесь, жизнь прекрасна и разнообразна, и в ней много всего хорошего, в т.ч. и то, что понятие "функция" совсем не тождественна детерминистическому механизму (понятие то какое придумали, загляденье).

Во-первых, не я придумал, а давно используется и не мной введено. Во-вторых, давайте ближе к теме. Здесь Вы утверждаете две вещи:

1. Здесь детерминистический механизм образования наблюдений

2. Здесь функция, имеющая производную

Вот давайте об этом послушаем, очень интересно.

>>Неоднозначность и случайность - это не одно и тоже.
>Правильно, способ формализации и само формализуемое явление есть совершенно разные вещи.

Повторяю, неоднозначность может существовать без какой-либо случайности. Я вот не знаю, Вы действительно ничего не понимаю, либо дурите. Неоднозначность. Но без случайности.

> Как Вы себе представляете неоднозначное следствие, однозначно предопределенное причиной? ;) Оксюморон-с

Так у Вас с логикой трудности наблюдаются, особенно в области применения. Если я каждое утро из окна наблюдаю, как Вячеслав детерминистически выпивает коньяк, то это не значит, что я знаю причину, почему он так поступает.

Вообще "неоднозначность" - это не термин науки.

> Зачем для любых? Лишь для непрерывных, даже если они и дискретно заданны.

Ага, функция, определённая только для целых значений аргумента, у Вячеслава стала непрерывной. Хоть стой, хоть падай.

> Вот, опять метафизика, т.с. сущностные шумы в реальных данных, а ведь когда-то с метафизикой боролись...

Почему сущностные, если они реально существуют? И для этого есть, в общем, понятное объснение. Вот только Вы его прохлопали.

> Нет уж, нет уж, извольте изложить детерминированный механизм влияния времени на координаты пули! Я просто таки требую.;)

S = v * t

Устроит модель? :))

> Может еще дипломы отсканить?

Было бы неплохо, но достаточно ВУЗ, специальность, заслушанные предметы.

>> Надо будет - построим, на основе методов статистики и аналитических демографических моделей.
>Каких других? У нас вообще факторов пока нет, один упоминали, да и то Вы забраковали. Мы сравнивали два временных ряда показателей качества, характеризующих состояние неких объектов в процессе их развития.

"Показатели качества" - это что? И о каких объектах и их развитии идёт речь? Вы там предметы не перепутали?

Факторов, объясняющих ОПЖ, может быть сколь угодно много. Для межстрановых сопоставлений ОПЖ их рассматривать не обязательно.

> Уже лучше, теперь возвращаемся к тому, что говорил Скептик, а он как раз говорил что позднесоветский всплеск (который якобы от ААК) рассматривать не надо, т.к. он вне тенденции всего позднесоветского периода. Неужели начало доходить?

Не-а. Скептик утверждал, что данные за 1990 г. для межстрановых сравнений брать ни в коем случае нельзя.

> Теперь хотите меня послушать? Уверены?;)

Вы лучше каску наденьте, а то у меня терпение и человеколюбие на исходе.

Фиксируем, что утверждения

1. Здесь детерминистический механизм образования наблюдений

2. Здесь функция, имеющая производную

Вы не конкретизировали. Пора фиксировать Ваш "слив"?
От Вячеслав
К Alexandre Putt (14.04.2010 11:36:56)
Дата 14.04.2010 23:45:43

Да разве ж бессовестый человек может быть паинькой?;)

>> Ряд вообще не считается функцией, это функция определяется с помощью множеств, а не наоборот.
>
>"A sequence is a discrete function."
> http://en.wikipedia.org/wiki/Sequence
Не катит, здесь ряд упоминается в строгом математическом смысле, т.е. как бесконечная сумма слагаемых.

>>>1. Здесь детерминистический механизм
>>Э, где я это утверждал?
>
>Там, где отрицали случайность:

>"Не верно, величина не случайная и не колеблется около какого-либо уровня. "
Так где же утверждение про детерминистский механизм? Хотите в сердцах почитать? А так величина, конечно, не случайная, т.к. расчетная и связанная, по определению.

>> Вот это уже ближе к истине, если одно множество (временной ряд позднесоветской эпохи) можно отобразить в другом множестве (ряде значений ОПЖ) так чтобы каждому элементу первого множества соответствовал только один элемент второго множества, то следовательно можно задать функцию ОПЖ (t),
>
>Ага, т.е. Вы левой ногой сейчас прочертите через набор точек кривую и назовёте её дифференцируемой функцией. Бу-га-га. Да кто Вам сказал, что эта кривая (одна из бесконечного множества кривых, проходящих через эти точки) имеет хотя бы малейшее отношение к ОПЖ?
Ну если, скажем, проводить не ногой, а рукой, и не произвольную, а интерполяционную, то все будет нормально. И некоторое отношение к ОПЖ такая кривая иметь будет. Так я не понял, Вы все-таки категорически отрицаете численное дифференцирование на основе аппроксимация функции интерполяционным многочленом, как совокупность методов вычисления значения производной дискретно заданной функции? Всего одно слово - да или нет?

>Я Вас поздравляю, Вячеслав, за открытие в математике существования производных для любых разрывных функций!
Я что-то пропустил? Вы точку разрыва уже указали, а я и не заметил?;)

>> Вопрос - можно ли отобразить? Можно ли отобразить непрерывно?
>
>Наивный Вы человек. Нельзя отобразить. Если Вы измерите данный показатель с большей частотой, то получите всё тот же случайный ряд. А свои "отображения" лучше уберите в туалетную комнату, им там самое место.
Ну по туалетам я с Вами спорить не буду, тут я не специалист. А вот на счет "нельзя отобразить" попрошу пояснение, т.е. для СССР ну никак нельзя отобразить 1982-ой год в значении ОПЖ, а также видимо, нельзя отобразить Ваш 20-ти летний возраст в Вашем росте в этом возрасте, а момент полета пули в ее координатах на этот момент? Ведь если мы измерим или рассчитаем ОПЖ, Ваш рост или координаты пули, то получим все тот же случайный ряд?;) Похоже, я действительно наивный, т.к. все-таки продолжаю в Вас верить.

>> Для того чтобы понимать элементарные вещи вовсе не обязательно быть специалистом именно в упомянутой Вами области.
>
>Не-а. Мнение чайников вроде Вас на такие вещи неинтересно.
;)) Вы главное со скуки не умрите, а то ведь таким макаром ничего интересного никогда не встретите.
Но вообще, спасибо, при всей моей нелюбви к Мирону как собеседнику, графоману и идеологу, быть таким же чайником в науке почту за честь, а уж с остальными тем более.

>> Причем тут способ задания и свойство непрерывности? Если у нас есть только табличные аргументы, то на каком аргументе будет разрыв? Неужели отличить дискретную функцию, от функции дискретно заданной, настолько сложно?
>
>Действительно сложно, я бы даже сказал, невозможно. Если "функция" задана только таблично, то непрерывной она быть не может.
Т.е. если функция задана таблично, то и однозначно определена она только таблично и никак иначе? Т.е. теоретически на 05.12.1982 года существует более одного значений ОПЖ?

>Поэтому когда обрабатывают результаты наблюдений (измерений), то говорят о приращениях/разницах, но никак не о "производных". Да и функциями набор данных не называют.
Ага-ага, даже детям в школе мозги пудрят, ну там "в пункте А печеход был в 1 час, в пункте Б - в 2 часа, между пунктами А и Б 5 км, определите среднюю скорость пешехода?". А ведь скорость по определению есть производная координаты по времени. Александр, зачем Вы себя топите?

>Вообще зачем Вам понадобилось набор данных назвать функцией? Только и исключительно для того, чтобы обосновать свой безграмотный оборот речи с "производными". Никаких других задач вся эта дискуссия о функциях не имеет.

>Что Вы на это скажете?

Объясняю для больших специалистов (второй раз кстати), примерно для того, для чего данные обзывают случайными, приняв ряд за функцию, мы получаем доступ для методов математического анализа, которые позволяют получить много информативных данных. Как то убывающая или возрастающая у нас функция и на каких интервалах, есть ли экстремумы, перегибы и т.п. Взяв производные мы можем сравнить темпы изменения величины как на разных интервалах одной функции, так и у разных функций на одном интервале. Да вообще, не думаю, что Вы настолько уж незнакомы с тем же статистическим методом дифференциального анализа.

>> Итак, Вы утверждаете принципиальную невозможность вычисления значения производной дискретно заданной функции?;)
>
>Конечно. Если функция задана только для целых значений аргумента, то и производных у неё нет.
Весь раздел численного дифференцирования из вычислительной математики отправляем на свалку? ;) «Задана» и «определена» - разные вещи, принципиально разные.

>> Да, Вы, только что "Функции используются для аналитического моделирования детерминистических связей." (с) Причем Вы меня этими связями преследуете с самого моего первого упоминания о функции, соответственно Вы либо передергиваете (пытаетесь приписать мне чего я не говорил), либо просто не в курсе для чего используются функции и в частности не в курсе, что они используются не только для моделирования причинно-следственных связей (тут Вы вообще похоже путаете функции и уравнения). В Вашу злонамеренность я не верю, соответственно трактовал Ваше выражение в смысле "функции используются только для ...". Я не прав?
>
>Так а что именно Вас не устраивает? Функции что, не используются для аналитического моделирования причинно-следственных связей, или что? Давайте, на раскатывайтесь по древу, конкретно, пожалуйста, например:

>"Я, Вячеслав, такого-то года рождения, в здравом уме и твёрдой памяти заявляю, что функции для аналитического моделирования причинно-следственных связей не используются"
Строго говоря да, прямо не используются, для моделирования причинно-следственных связей используются уравнения. Но речь у нас не об этом, а о том, что использование функций не является ни признаком детерминированного подхода вообще, ни признаком использования и определения "детерминистических механизмов" в частности. Хотя Вы почему-то в отношении моих слов настаиваете, что раз я упомянул функцию, то мол все, речь исключительно о "детерминистических механизмах". Так ведь?

>> Не-а, это Вы об уравнениях говорите. Впрочем и уравнения не только для того используются.
>
> Ну так уравнения на основе функций строятся.
Ну и что? Функция то - не уравнение.

>> Интересно, у летящей пули нет скорости или существует детерминистский механизм влияния времени на координаты?
>
>Есть и скорость, и ускорение, и способ детерминистически задать координаты от них.
Эх, ученый, скорость и ускорение - это производные координат по времени, по определению. Соответственно не они задают координаты и время, а координаты и время задают их. Это, конечно, когда дело касается определения этих величин как функций. А когда мы на основе этих функций составляем уравнения, то решать мы их можем как в прямом, так и в обратном порядке.

>> Александр, включайтесь, жизнь прекрасна и разнообразна, и в ней много всего хорошего, в т.ч. и то, что понятие "функция" совсем не тождественна детерминистическому механизму (понятие то какое придумали, загляденье).
>
>Во-первых, не я придумал, а давно используется и не мной введено. Во-вторых, давайте ближе к теме. Здесь Вы утверждаете две вещи:

>1. Здесь детерминистический механизм образования наблюдений
Где я это утверждаю? Или может, я Вас не так понял, и Вы вообще реальности в причинности отказываете, т.е. за случайностью у Вас субстанциональная неопределенность, а не множество факторов?

>2. Здесь функция, имеющая производную
Да, конечно, рассматриваемые данные вполне корректно формализовать как ОПЖ (t).
>Вот давайте об этом послушаем, очень интересно.
Начнем. Но по малу. Все проявления реальность в своей основе причинны. Вы согласны?;)

>>>Неоднозначность и случайность - это не одно и тоже.
>>Правильно, способ формализации и само формализуемое явление есть совершенно разные вещи.
>
>Повторяю, неоднозначность может существовать без какой-либо случайности. Я вот не знаю, Вы действительно ничего не понимаю, либо дурите. Неоднозначность. Но без случайности.
Правильно. "Неоднозначность" - это явление реальности, а "случайность" - это способ формализации этого явления. Не нравится нам этот способ - мы не формализуем и неоднозначность прибывает без случайности, т.с. в первозданном хаосе..


>> Как Вы себе представляете неоднозначное следствие, однозначно предопределенное причиной? ;) Оксюморон-с
>
>Так у Вас с логикой трудности наблюдаются, особенно в области применения. Если я каждое утро из окна наблюдаю, как Вячеслав детерминистически выпивает коньяк, то это не значит, что я знаю причину, почему он так поступает.
Нет, батенька, это у Вас трудности, что в выпивании коньяка неоднозначного? Вот если бы Вы каждое утро наблюдали, что Вячеслав что-то выпивает, а что именно разглядеть могли бы далеко не всегда, тады ой. А так все-таки оксюморон.

>Вообще "неоднозначность" - это не термин науки.
Ну да, Вы же запретили. ;)

>> Зачем для любых? Лишь для непрерывных, даже если они и дискретно заданны.
>
>Ага, функция, определённая только для целых значений аргумента, у Вячеслава стала непрерывной. Хоть стой, хоть падай.
Не определена, а задана. Если у нас координаты пули снимались лишь по четным секундам, то это не значит, что по нечетным у нее были неопределенные координаты, как и не значит что в соответствующие моменты времени у нее не было скорости.

>> Вот, опять метафизика, т.с. сущностные шумы в реальных данных, а ведь когда-то с метафизикой боролись...
>
>Почему сущностные, если они реально существуют?
Вот именно потому и сущностные, что, по Вашему мнению, они существуют реально, точнее сказать субстанционально.

> И для этого есть, в общем, понятное объснение. Вот только Вы его прохлопали.
Понятное объяснение можно подогнать под любую сущность.

>> Нет уж, нет уж, извольте изложить детерминированный механизм влияния времени на координаты пули! Я просто таки требую.;)
>
>S = v * t

>Устроит модель? :))

Не-а, так тут v=dS/dt, т.е. скорость не существует сама по себе, а определяется из координат пули. А то я этак тоже могу «детерминировано» сказать, что ОПЖ=Vопж*t, где Vопж=dОПЖ/dt. ;)

>> Может еще дипломы отсканить?
>
>Было бы неплохо, но достаточно ВУЗ, специальность, заслушанные предметы.
Вот нахал.

>>> Надо будет - построим, на основе методов статистики и аналитических демографических моделей.
>>Каких других? У нас вообще факторов пока нет, один упоминали, да и то Вы забраковали. Мы сравнивали два временных ряда показателей качества, характеризующих состояние неких объектов в процессе их развития.
>
>"Показатели качества" - это что? И о каких объектах и их развитии идёт речь? Вы там предметы не перепутали?
Не, не перепутал. Я конечно понимаю, что Вам тяжело вникать в то, что некоторые ряды данных обладают физическим смыслом, но поверьте, так бывает.

>Факторов, объясняющих ОПЖ, может быть сколь угодно много. Для межстрановых сопоставлений ОПЖ их рассматривать не обязательно.
А кто их рассматривает? Меня лично интересовала динамика, т.е. характер изменения величины во времени. А факторы и детерминизм – целиком плод Ваших тараканов.

>> Уже лучше, теперь возвращаемся к тому, что говорил Скептик, а он как раз говорил что позднесоветский всплеск (который якобы от ААК) рассматривать не надо, т.к. он вне тенденции всего позднесоветского периода. Неужели начало доходить?
>
>Не-а. Скептик утверждал, что данные за 1990 г. для межстрановых сравнений брать ни в коем случае нельзя.
Не-а, не поленюсь - «А потому, что кроме школьников младших классов, остальным людям известно, что 1984 год последний дореформенный год СССР,а кроме того, после началась антиалкогольная кампания. И выбирают 1984 год для сравнения, по той же причине, что в свое время выбирали 1913 год, как последний неаномальный год жизни Российской империи. Хотя пожалуй, этодаже и школьники понимают, а вот те кто помладше, вряд ли.» (с)
>> Теперь хотите меня послушать? Уверены?;)
>
>Вы лучше каску наденьте, а то у меня терпение и человеколюбие на исходе.
Виртуальную? Незачем, виртуально я всегда в танке.

>Фиксируем, что утверждения

>1. Здесь детерминистический механизм образования наблюдений

>Вы не конкретизировали. Пора фиксировать Ваш "слив"?
Фиксируем, что Вы в который раз требуете, чтобы я конкретизировал Ваше утверждение, которое Вы нахально (или по-идиотски?) приписываете мне. Не надоело? Или Вы таким образом уже слили? ;) Эх, Александр, прислушивались бы что-ли иногда к Скептику http://vif2ne.ru/nvz/forum/0/co/290653.htm , ведь как в воду глядел.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (14.04.2010 23:45:43)
Дата 15.04.2010 13:16:35

Тут ещё что интересно

>>Не-а. Скептик утверждал, что данные за 1990 г. для межстрановых сравнений брать ни в коем случае нельзя.
>Не-а, не поленюсь - «А потому, что кроме школьников младших классов, остальным людям известно, что 1984 год последний дореформенный год СССР,а кроме того, после началась антиалкогольная кампания. И выбирают 1984 год для сравнения, по той же причине, что в свое время выбирали 1913 год, как последний неаномальный год жизни Российской империи. Хотя пожалуй, этодаже и школьники понимают, а вот те кто помладше, вряд ли.» (с)

Т.е. мнению заведомого чайника Вы доверяете больше, чем моему. И это при том, что даже в принципе не допускаете, что в этом утверждении может быть ошибка. Ну например, что как раз данные до 1985 г. отклоняются от общей тенденции.

Я уже не говорю о том, что как ни верти это утверждение, и так, и эдак, оно со всех сторон неверное.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (15.04.2010 13:16:35)
Дата 15.04.2010 14:49:14

Позвольте уж мне самому делать выводы


>Т.е. мнению заведомого чайника Вы доверяете больше, чем моему.
по вопросам классификации оппонентов на чайников и спецов.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (15.04.2010 14:49:14)
Дата 15.04.2010 16:05:50

А вот в этом как раз нет надобности

Как бы оценивать человека, который дискуссий на этом форуме боится как огня, странно.

Единственный раз на моей памяти, когда Скептик выступал на более менее близкие к этой ветке темы, это было про нетто-коэффициент, и там он продемонстрировал полную неспособность к анализу, не говоря уж о каком-либо знакомстве с методами интерпретации таких данных. (В отличие например от Мигеля, которого я всегда считал умным человеком, он как раз написал очень корректный ответ)

Конечно, запретить Вам иметь любое, даже самое странное, мнение я не в силах.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (15.04.2010 16:05:50)
Дата 15.04.2010 18:34:43

;)) Тут все неоднозначно

>Как бы оценивать человека, который дискуссий на этом форуме боится как огня, странно.
Не уверен, что боится, да даже если и боится, то не у верен, что причиной этой является чайниковость, вполне может быть все как раз наоборот.

От Alexandre Putt
К Вячеслав (14.04.2010 23:45:43)
Дата 15.04.2010 12:40:49

Да Вы весельчак

> Не катит, здесь ряд упоминается в строгом математическом смысле, т.е. как бесконечная сумма слагаемых.

А конечные ряды Вячеславу не известны?

Определением функции Вячеслав пользоваться не умеет?

А читать по ссылке Вячеслав не может?

> Так где же утверждение про детерминистский механизм? Хотите в сердцах почитать? А так величина, конечно, не случайная, т.к. расчетная и связанная, по определению.

А расчётная величина случайной быть не может?

Какие ещё сердца, Вы утверждаете, что велична не случайная. Значит, она детерминированная. Вот пожалуйста механизм её образования (детерминистический) - на стол.

> Ну если, скажем, проводить не ногой, а рукой, и не произвольную, а интерполяционную, то все будет нормально. И некоторое отношение к ОПЖ такая кривая иметь будет. Так я не понял, Вы все-таки категорически отрицаете численное дифференцирование на основе аппроксимация функции интерполяционным многочленом, как совокупность методов вычисления значения производной дискретно заданной функции? Всего одно слово - да или нет?

:)))

Значит, алгоритм нахождения производной любой (в т.ч. разрывной) функции по Вячеславу.

Шаг 1. Позвать Вячеслава.
Шаг 2. Дать Вячеславу фломастер.
Шаг 3. Вячеслав чертит левой ногой кривую по точкам, в которых определена дискретная функция.
Шаг 4. Вячеслав называет это "отображением" дискретной функции.
Шаг 5. Вячеслав вычисляет изменение дискретной функции.
Шаг 6. Вячеслав называет это изменение численной аппроксимацией производной.
Шаг 7. Вячеслав достаёт губную гармошку и развлекает слушаетелей, чтобы все позабыли, о чём шла речь.


Может быть всё-таки определение функции и производной посмотрите? Ну где у разрывной функции непрерывность?

Вот дана функция x -> y

{{x = 0, y = 0},
{x = 1, y = 1}}

Скажите, у неё есть производная в точке 0? В точке 1?


> Ведь если мы измерим или рассчитаем ОПЖ, Ваш рост или координаты пули, то получим все тот же случайный ряд?;) Похоже, я действительно наивный,

Если Вы "измеряете" полёт пули (с помощью фотокамеры, например), то Вы получите дискретный ряд координат. При большой скорости пули и малом постороннем влиянии Вам чихать на посторонние воздействия. Но, конечно, в других условиях Ваша физическая модель будет только примерно соответствовать реальным измерениям. Вы, конечно, можете считать производные - но только в рамках физической модели, где у Вас непрерывность пройденного пути (координат). При работе с измерениями никаких производных не существует, так как время дискретно.

> Но вообще, спасибо, при всей моей нелюбви к Мирону как собеседнику, графоману и идеологу, быть таким же чайником в науке почту за честь, а уж с остальными тем более.

Почему в науке? В дуракавалянии - может быть.

> Т.е. если функция задана таблично, то и однозначно определена она только таблично и никак иначе?

Конечно.

> Т.е. теоретически на 05.12.1982 года существует более одного значений ОПЖ?

05/12/1982 у нас вообще нет, у нас есть 1982. Именно для этого значения определена Ваша "функция".

> Ага-ага, даже детям в школе мозги пудрят, ну там "в пункте А печеход был в 1 час, в пункте Б - в 2 часа, между пунктами А и Б 5 км, определите среднюю скорость пешехода?".

Да, и дети берут абстрактную физическую модель, на основе которой и считают, где все эти понятия имеют смысл.

> Объясняю для больших специалистов (второй раз кстати), примерно для того, для чего данные обзывают случайными, приняв ряд за функцию, мы получаем доступ для методов математического анализа, которые позволяют получить много информативных данных.

Э, нет. Это для моделей, а не для наблюдений. Модели и данные отдельно. Понимаете?

> Как то убывающая или возрастающая у нас функция и на каких интервалах, есть ли экстремумы, перегибы и т.п. Взяв производные мы можем сравнить темпы изменения величины как на разных интервалах одной функции, так и у разных функций на одном интервале.

Для этого не нужны производные, чайник Вы наш. Темпы роста считаются дискретно. Экстремумы, перегибы Вы тут насчитаете, ага, для белого шума. Много экстремумов и перегибов, у дискретных измерений случайной переменной.

> Да вообще, не думаю, что Вы настолько уж незнакомы с тем же статистическим методом дифференциального анализа.

Что именно Вы подразумеваете здесь? Какие конкретно методы?

> Весь раздел численного дифференцирования из вычислительной математики отправляем на свалку? ;) «Задана» и «определена» - разные вещи, принципиально разные.

Не-а, одно и тоже. А дифференциальные методы применяются для подмножества функций, где это уместно. Очень широко применяются для аналитического моделирования. Потом идут к данным и пытаются вписать модель в данные. Там другие методы и другие цели.

> Но речь у нас не об этом, а о том, что использование функций не является ни признаком детерминированного подхода вообще, ни признаком использования и определения "детерминистических механизмов" в частности. Хотя Вы почему-то в отношении моих слов настаиваете, что раз я упомянул функцию, то мол все, речь исключительно о "детерминистических механизмах". Так ведь?

Если Вы даёте функцию вроде y = sin (t) для ряда наблюдений y и t, то Вы описываете детерминистический механизм образования y (от t).

y при t = 0 не может у Вас принимать значение не равное 0. Не может быть 0,05 или -0,01.

Другое дело в стат. моделях. y_t может быть например sin(t) + N(0, 1). Тогда у Вас для t = 0 y может принять какие угодно значения вокруг 0 с соответствующей вероятностной схемой.

> Эх, ученый, скорость и ускорение - это производные координат по времени, по определению. Соответственно не они задают координаты и время, а координаты и время задают их.

Ну-ну. Вот только это не мешает вывести уравнение пути (и координат) от скорости в данном случае.

>>1. Здесь детерминистический механизм образования наблюдений
>Где я это утверждаю? Или может, я Вас не так понял, и Вы вообще реальности в причинности отказываете, т.е. за случайностью у Вас субстанциональная неопределенность, а не множество факторов?

Вы утверждаете, что у Вас ряд образован детерминистически. Вот пожалуйста формулу напишите.

>>2. Здесь функция, имеющая производную
> Да, конечно, рассматриваемые данные вполне корректно формализовать как ОПЖ (t).

А вот тут Вам к определению понятия функции следует обратиться.

И не надо подменять функцию её произвольной аппроксимацией другой функцией.

> Правильно. "Неоднозначность" - это явление реальности, а "случайность" - это способ формализации этого явления.

Неправильно, понятия "неоднозначость" в науке вообще нет. Логическую несостоятельность Вашей самодеятельности я Вам показал.

> Не определена, а задана. Если у нас координаты пули снимались лишь по четным секундам, то это не значит, что по нечетным у нее были неопределенные координаты, как и не значит что в соответствующие моменты времени у нее не было скорости.

Да Вы мастак считать производные по разрывным функциям. Скорость то была, да вот для "функции", заданной по наблюдениям, её не существует. В модели - существует. А в измерениях - нет.

>>Почему сущностные, если они реально существуют?
> Вот именно потому и сущностные, что, по Вашему мнению, они существуют реально, точнее сказать субстанционально.

Ну как бы невооружённым глазом видны.

> Не-а, так тут v=dS/dt, т.е. скорость не существует сама по себе, а определяется из координат пули.

Чепуха. Просили модель - получите. А уж как и что я определяю - это как мне удобно. Важно, что нет противоречий и явление удовлетворительно описывает.

>>Было бы неплохо, но достаточно ВУЗ, специальность, заслушанные предметы.
>Вот нахал.

Т.е. не изучали таки ничего?

>>Факторов, объясняющих ОПЖ, может быть сколь угодно много. Для межстрановых сопоставлений ОПЖ их рассматривать не обязательно.
>А кто их рассматривает? Меня лично интересовала динамика, т.е. характер изменения величины во времени. А факторы и детерминизм – целиком плод Ваших тараканов.

Да мне всё равно, что Вас интересовало. Речь в ветке шла о межстрановых сравнениях. Вы влезли, ляпнули глупость, теперь вот пытаетесь вылезти из ситуации. По ходу выясняется, что у Вас глубокие пробелы в научных методах исследований.

>>Не-а. Скептик утверждал, что данные за 1990 г. для межстрановых сравнений брать ни в коем случае нельзя.
>Не-а, не поленюсь - «А потому, что кроме школьников младших классов, остальным людям известно, что 1984 год последний дореформенный год СССР,а кроме того, после началась антиалкогольная кампания. И выбирают 1984 год для сравнения, по той же причине, что в свое время выбирали 1913 год, как последний неаномальный год жизни Российской империи. Хотя пожалуй, этодаже и школьники понимают, а вот те кто помладше, вряд ли.» (с)

Вот-вот, Скептик с дуру заявляет, что данные за 1990 использовать нельзя, потому что якобы аа кампания делает их несопоставимыми (ну таких умных слов он не знает, но можно догадаться). Это, конечно, не так на 100%. Можно. Не делает.

> Александр, прислушивались бы что-ли иногда к Скептику

Ох, сказал бы я, да забанят (и справедливо).
От Вячеслав
К Alexandre Putt (15.04.2010 12:40:49)
Дата 15.04.2010 18:26:23

А то ж

>> Не катит, здесь ряд упоминается в строгом математическом смысле, т.е. как бесконечная сумма слагаемых.
>
>А конечные ряды Вячеславу не известны?
Известны, но в строгом математическом смысле ряд - это бесконечное сумма.
>Определением функции Вячеслав пользоваться не умеет?
Это Вам к зеркалу.
>А читать по ссылке Вячеслав не может?
А вот англоязычные ссылки на русскоязычном форуме без переводов давать некорректно.

>> Так где же утверждение про детерминистский механизм? Хотите в сердцах почитать? А так величина, конечно, не случайная, т.к. расчетная и связанная, по определению.
>
>А расчётная величина случайной быть не может?
Случайной может быть любая величина, каковую мы признаем таковой, исходя из целей работы. Обычно, измеренные величины, признаются случайными по умолчанию, дабы обработать..., избавиться и т.п., ну тут Вы в курсе. Расчетные же по мере необходимости, когда из них хотят что-то особое статистически выжать. Честно говоря, я думал, что это как бы общее место для всех, кто называет себя связанными с наукой.

> Какие ещё сердца, Вы утверждаете, что велична не случайная. Значит, она детерминированная.
;)) Утверждение что величина не случайная означает нецелесообразность и бессмысленность принимать рассматриваемую величину за случайную, о чем я Вам говорю уже который раз. Я не против признать эту величину случайной, но только если Вы приведете обоснования, зачем это нужно.

> Вот пожалуйста механизм её образования (детерминистический) - на стол.
С какой стати? Без приведения конкретного механизма Вы становитесь принципиальным противникам научного принципа причинности?

>> Ну если, скажем, проводить не ногой, а рукой, и не произвольную, а интерполяционную, то все будет нормально. И некоторое отношение к ОПЖ такая кривая иметь будет. Так я не понял, Вы все-таки категорически отрицаете численное дифференцирование на основе аппроксимация функции интерполяционным многочленом, как совокупность методов вычисления значения производной дискретно заданной функции? Всего одно слово - да или нет?
>
>:)))

>Значит, алгоритм нахождения производной любой (в т.ч. разрывной) функции по Вячеславу.
Не верно, анализ начинается не с нахождения, а с определения величины как той или иной функции. Как все-таки явно проявляется отсутствие практического опыта научной деятельности.

>Шаг 1. Позвать Вячеслава.
Можно
>Шаг 2. Дать Вячеславу фломастер.
>Шаг 3. Вячеслав чертит левой ногой кривую по точкам, в которых определена дискретная функция.
Не определена, а задана, да и незачем нам функцию определять как дискретную, т.к. нет никаких причин чтобы определить ее как непрерывную. Ну нет у нас оснований полагать, что в некоторые промежуточные моменты времени данная величина может иметь несколько значений. Или может у Вас есть?

>Шаг 4. Вячеслав называет это "отображением" дискретной функции.
Нет, подобные безграмотные глупости только Вы любите изрекать.

>Шаг 5. Вячеслав вычисляет изменение дискретной функции.
>Шаг 6. Вячеслав называет это изменение численной аппроксимацией производной.
>Шаг 7. Вячеслав достаёт губную гармошку и развлекает слушаетелей, чтобы все позабыли, о чём шла речь.
Нет, клоуном у нас тут надвязывается явно кто-то другой.

>Может быть всё-таки определение функции и производной посмотрите? Ну где у разрывной функции непрерывность?
Т.е. точку разрыва таки нашли, но секретите?;)

>Вот дана функция x -> y

>{{x = 0, y = 0},
>{x = 1, y = 1}}
Но у нас то исходно дана не функция, а временной ряд данных, значений конкретной величины, которую мы и определяем как функцию времени, непрерывную, хотя и дискретно заданную. Ну, в смысле я определяю, а Вы пытаетесь запретить.

>Скажите, у неё есть производная в точке 0? В точке 1?
Зависит от того как эта функция определена. Если как дискретная, то нет, если как непрерывная, к примеру, в интервале -1;2 - то есть.

>> Ведь если мы измерим или рассчитаем ОПЖ, Ваш рост или координаты пули, то получим все тот же случайный ряд?;) Похоже, я действительно наивный,
>
>Если Вы "измеряете" полёт пули (с помощью фотокамеры, например), то Вы получите дискретный ряд координат. При большой скорости пули и малом постороннем влиянии Вам чихать на посторонние воздействия. Но, конечно, в других условиях Ваша физическая модель будет только примерно соответствовать реальным измерениям. Вы, конечно, можете считать производные - но только в рамках физической модели, где у Вас непрерывность пройденного пути (координат). При работе с измерениями никаких производных не существует, так как время дискретно.
О Господи, меня осенило, Вы не только т.с. статистический метафизик, а просто метафизик. Успокойтесь, производных вообще не существует в реальности (как и случайности), это всего математическая условность которую умные люди применяют для описания реальности. А замеры координат всегда дискретны, однако это не мешает определять соответствующие функции как непрерывные.

>> Но вообще, спасибо, при всей моей нелюбви к Мирону как собеседнику, графоману и идеологу, быть таким же чайником в науке почту за честь, а уж с остальными тем более.
>
>Почему в науке? В дуракавалянии - может быть.
Может и в этом, он тут тоже не промах, что однако не отменяет того, что он очень умный и грамотный дядька. Собственно потому дуракаваляние и раздражает. Вот когда этим же занимаетесь Вы - то тут все проще, т.к. воспринимается нормально, без всяких отрицательных эмоций.;)

>> Т.е. если функция задана таблично, то и однозначно определена она только таблично и никак иначе?
>
>Конечно.
Теоретик. А что Вас заставляет так определять эту математическую абстракцию?

>> Т.е. теоретически на 05.12.1982 года существует более одного значений ОПЖ?
>
>05/12/1982 у нас вообще нет, у нас есть 1982. Именно для этого значения определена Ваша "функция".
Не определена, а задана. Так у Вас есть основания считать, что на 05.12.1982 существует более одного значений ОПЖ?

>> Ага-ага, даже детям в школе мозги пудрят, ну там "в пункте А печеход был в 1 час, в пункте Б - в 2 часа, между пунктами А и Б 5 км, определите среднюю скорость пешехода?".
>
>Да, и дети берут абстрактную физическую модель, на основе которой и считают, где все эти понятия имеют смысл.
Т.е. детям можно, а себе и мне Вы запрещаете?

>> Объясняю для больших специалистов (второй раз кстати), примерно для того, для чего данные обзывают случайными, приняв ряд за функцию, мы получаем доступ для методов математического анализа, которые позволяют получить много информативных данных.
>
>Э, нет. Это для моделей, а не для наблюдений. Модели и данные отдельно. Понимаете?
Любые данные мы интерпретируем в моделях, можем в качестве модели взять функциональную зависимость, а можем обозвать данные случайными. Подобные манипуляции исследователь производит исходя из целесообразности. В результате, сделав то или иное, мы получаем некие корректные выводы. Или не корректные, если характер данных не соответствует критериям применимости выбранной модели. К примеру, если у Вас есть веские основания полагать, что на а 05.12.1982 года существует более одного значений ОПЖ, то ОПЖ нельзя принимать за непрерывную функцию на всем интервале и соответственно нельзя вычислять на этот момент ее скорость.

>> Как то убывающая или возрастающая у нас функция и на каких интервалах, есть ли экстремумы, перегибы и т.п. Взяв производные мы можем сравнить темпы изменения величины как на разных интервалах одной функции, так и у разных функций на одном интервале.
>
> Для этого не нужны производные, чайник Вы наш.
Методов, товарищ недоучка, есть много разных, если Вы поверхностно знакомы только с одним, то это целиком Ваши проблемы.;)
> Темпы роста считаются дискретно.
Ну, скажем так, их можно посчитать и дискретно. Но спор то у нас не об этом, а том, что от предложение посчитать численную производную Вы почему-то впали в истерику, хотя это типичный прием анализа динамичной величины. Не знать этого не зазорно, но вот такое агрессивное статистикоцентричное тупление, озадачивает, да.

> Экстремумы, перегибы Вы тут насчитаете, ага, для белого шума. Много экстремумов и перегибов, у дискретных измерений случайной переменной.
В 111-ый раз повторяю, что величина не измеренная, а расчетная. Рассматривать ее как случайную без какой-либо целесообразности, чисто из самоценности для Вас единственно знакомого Вам подхода, не вижу необходимости. Хотя всегда готов выслушать обоснование целесообразности и изменить свое мнение.

>> Да вообще, не думаю, что Вы настолько уж незнакомы с тем же статистическим методом дифференциального анализа.
>
>Что именно Вы подразумеваете здесь? Какие конкретно методы?
Факторного анализа, разумеется. Надеюсь с практическим применением дифференциального метода факторного анализа Вы знакомы?

>> Весь раздел численного дифференцирования из вычислительной математики отправляем на свалку? ;) «Задана» и «определена» - разные вещи, принципиально разные.
>
>Не-а, одно и тоже.
"Главный приказал?" (с) Хотя в общем понять Вас можно, когда студентам дают абстрактные задачки, то на это не всегда обращают внимание. Однако же при моделировании реальных объектов, очень часто приходится получать функции (например кривые разгона) именно как таблично заданные.
> А дифференциальные методы применяются для подмножества функций, где это уместно. Очень широко применяются для аналитического моделирования. Потом идут к данным и пытаются вписать модель в данные. Там другие методы и другие цели.
Методов много, а вот цели чаще всего подобны.

>> Но речь у нас не об этом, а о том, что использование функций не является ни признаком детерминированного подхода вообще, ни признаком использования и определения "детерминистических механизмов" в частности. Хотя Вы почему-то в отношении моих слов настаиваете, что раз я упомянул функцию, то мол все, речь исключительно о "детерминистических механизмах". Так ведь?
>
>Если Вы даёте функцию вроде y = sin (t) для ряда наблюдений y и t, то Вы описываете детерминистический механизм образования y (от t).
Не-а. Еще раз, детерминистические механизмы задаются в виде уравнений (точнее систем уравнений, а также еще неравенств, логических операторов и т.п.). Функции могут входить в уравнение, но не обязательно. И уж ни в коем случае в общем виде принятие одной величины функцией другой не является утверждением их причинно следственной связанности. Тут у Вас просто ложный стереотип и небольшая путаница. Мы можем определить и обратную функцию t(ОПЖ) или t(S), правда она у нас получится разрывная, да и целесообразности у такого шага нет, но никто нам этого не запрещает. В различных областях есть много различных вспомогательных функций, не имеющих детерминистического смысла. Да собственно и функция распределение не описывает никакого детерминистического механизма, а всего лишь отображает одну вспомогательную величину в другой.

>y при t = 0 не может у Вас принимать значение не равное 0. Не может быть 0,05 или -0,01.
Не может, но это т.с. закон формирования отображения, а не причинно следственный механизм, вставляя такие законы в уравнения, моделирующие причинно-следственные связи, мы можем добиться их адекватности, но это адекватность уравнения, а не функции. Функция не может быть адекватна или неадекватна, она просто задана или не задана, определена или не определена, разрывна или непрерывна.

>Другое дело в стат. моделях. y_t может быть например sin(t) + N(0, 1). Тогда у Вас для t = 0 y может принять какие угодно значения вокруг 0 с соответствующей вероятностной схемой.

>> Эх, ученый, скорость и ускорение - это производные координат по времени, по определению. Соответственно не они задают координаты и время, а координаты и время задают их.
>
>Ну-ну. Вот только это не мешает вывести уравнение пути (и координат) от скорости в данном случае.
Не мешает, но при этом Вы ушли от функций к уравнениям, ясен пень, что они решаются в любом порядке, а вопрос то стоял на счет привести детерминистический механизм для функции S(t), а не описать взаимодействия этой функции с собственной же производной, кои и так понятны чисто из математки.

>>>1. Здесь детерминистический механизм образования наблюдений
>>Где я это утверждаю? Или может, я Вас не так понял, и Вы вообще реальности в причинности отказываете, т.е. за случайностью у Вас субстанциональная неопределенность, а не множество факторов?
>
>Вы утверждаете, что у Вас ряд образован детерминистически. Вот пожалуйста формулу напишите.
Так Вы принципиально отрицаете принцип причинности или нет? Если нет, то пожалуйста, к примеру ОПЖ=f(х1,х2, ...,xi,... xn). где xi - i социоэкологоэкономическокультурный фактор , а n-число всех таких факторов.

>>>2. Здесь функция, имеющая производную
>> Да, конечно, рассматриваемые данные вполне корректно формализовать как ОПЖ (t).
>
>А вот тут Вам к определению понятия функции следует обратиться.
Обращался, и даже Вам советовал, Вы таки нашли точку разрыва или причины по которым нам нельзя отобразить любой момент времени на заданном интервале в значениях ОПЖ?

>И не надо подменять функцию её произвольной аппроксимацией другой функцией.
Почему произвольной? Вы что имеете против методов аппроксимации? Вы утверждаете, что на основе аппроксимации посредством интерполяционных многочленов невозможно посчитать производную? Или Вы считаете, что, т.с. отличная от аналитической, точность подсчета нас не удовлетворит?

>> Правильно. "Неоднозначность" - это явление реальности, а "случайность" - это способ формализации этого явления.
>
>Неправильно, понятия "неоднозначость" в науке вообще нет. Логическую несостоятельность Вашей самодеятельности я Вам показал.
;) Вы показали кое-что другое.

>> Не определена, а задана. Если у нас координаты пули снимались лишь по четным секундам, то это не значит, что по нечетным у нее были неопределенные координаты, как и не значит что в соответствующие моменты времени у нее не было скорости.
>
>Да Вы мастак считать производные по разрывным функциям. Скорость то была, да вот для "функции", заданной по наблюдениям, её не существует.
Ну и? Да, функции заданной по наблюдениям не существует и что? Что нам мешает определить функцию не только по наблюдениям?
> В модели - существует. А в измерениях - нет.
И? А раз так, то скорости не существовало или она была неоднозначной? Так что ли?

>>>Почему сущностные, если они реально существуют?
>> Вот именно потому и сущностные, что, по Вашему мнению, они существуют реально, точнее сказать субстанционально.
>
>Ну как бы невооружённым глазом видны.
Вот потому и сущностные, потому и метафизика.

>> Не-а, так тут v=dS/dt, т.е. скорость не существует сама по себе, а определяется из координат пули.
>
>Чепуха. Просили модель - получите. А уж как и что я определяю - это как мне удобно. Важно, что нет противоречий и явление удовлетворительно описывает.

По рукам, тогда получите "детерминистский механизм" ОПЖ=ОПЖнулевое+СКОРОСТЬ_ОПЖнулевое*t+УСКОРЕНИЕ_ОПЖ*(t^2)/2+... +ОПЖ^(i)*(t^i)/i!+...
Устроит? ;)

>>>Было бы неплохо, но достаточно ВУЗ, специальность, заслушанные предметы.
>>Вот нахал.
>
>Т.е. не изучали таки ничего?
Не считаю приемлемым такой способ членометрии. А то ведь так можно дойти и до справки от профессора, о том, что он поставил положительную оценку не за взятку.

>>>Факторов, объясняющих ОПЖ, может быть сколь угодно много. Для межстрановых сопоставлений ОПЖ их рассматривать не обязательно.
>>А кто их рассматривает? Меня лично интересовала динамика, т.е. характер изменения величины во времени. А факторы и детерминизм – целиком плод Ваших тараканов.
>
>Да мне всё равно, что Вас интересовало. Речь в ветке шла о межстрановых сравнениях. Вы влезли, ляпнули глупость, теперь вот пытаетесь вылезти из ситуации. По ходу выясняется, что у Вас глубокие пробелы в научных методах исследований.
;)) Ясно, это значит только нас со Скепитком интересовало сравнение двух динамических величин, а Вы просто троллили, маскирую флуд под критику?

>>>Не-а. Скептик утверждал, что данные за 1990 г. для межстрановых сравнений брать ни в коем случае нельзя.
>>Не-а, не поленюсь - «А потому, что кроме школьников младших классов, остальным людям известно, что 1984 год последний дореформенный год СССР,а кроме того, после началась антиалкогольная кампания. И выбирают 1984 год для сравнения, по той же причине, что в свое время выбирали 1913 год, как последний неаномальный год жизни Российской империи. Хотя пожалуй, этодаже и школьники понимают, а вот те кто помладше, вряд ли.» (с)
>
>Вот-вот, Скептик с дуру заявляет, что данные за 1990 использовать нельзя, потому что якобы аа кампания делает их несопоставимыми (ну таких умных слов он не знает, но можно догадаться). Это, конечно, не так на 100%. Можно. Не делает.
Ну на счет несопоставимости (опять же, надо полагать, статистической) это Вы, положим, врете, а Скептик ничего такого не говорил, он некорректность сравнения вообще выводил не из данных, а из общего состояния объекта.

>> Александр, прислушивались бы что-ли иногда к Скептику
>
>Ох, сказал бы я, да забанят (и справедливо).
;) Но все же, иногда...
От Alexandre Putt
К Вячеслав (15.04.2010 18:26:23)
Дата 15.04.2010 22:20:46

Кажется, до Вас начинает доходить

> Известны, но в строгом математическом смысле ряд - это бесконечное сумма.

Простите, но у Вас уже чехарда в голове. Изначально Вы определяли функцию как ряд чисел.

> А вот англоязычные ссылки на русскоязычном форуме без переводов давать некорректно.

Так Вы вроде английский учили в институте? Вообще-то я думал, что под "рядом" Вы подразумевали sequence. Строго говоря, по-русски это называется последовательность.

Теперь смотрим, что пишут умные люди: "A sequence is a discrete function."

> Случайной может быть любая величина, каковую мы признаем таковой, исходя из целей работы. Обычно, измеренные величины, признаются случайными по умолчанию, дабы обработать..., избавиться и т.п., ну тут Вы в курсе. Расчетные же по мере необходимости, когда из них хотят что-то особое статистически выжать. Честно говоря, я думал, что это как бы общее место для всех, кто называет себя связанными с наукой.

Что Вы подразумеваете под расчётными величинами?

>> Какие ещё сердца, Вы утверждаете, что велична не случайная. Значит, она детерминированная.
> ;)) Утверждение что величина не случайная означает нецелесообразность и бессмысленность принимать рассматриваемую величину за случайную, о чем я Вам говорю уже который раз. Я не против признать эту величину случайной, но только если Вы приведете обоснования, зачем это нужно.

Ну, смех Вам не поможет. Вы утверждаете, что величина не случайная. Стало быть, Вы называете её детерминированной.

>> Вот пожалуйста механизм её образования (детерминистический) - на стол.
> С какой стати? Без приведения конкретного механизма Вы становитесь принципиальным противникам научного принципа причинности?

Если Вы называете величину детерминированной, то Вам должен быть известен механизм её образования. Ну например y = sin (t).

Пожалуйста, механизм на стол. Или Вы просто так ляпнули, не вдаваясь в суть?

> Не верно, анализ начинается не с нахождения, а с определения величины как той или иной функции. Как все-таки явно проявляется отсутствие практического опыта научной деятельности.

Что "не верно", я описал ту дурость, которую Вы тут предлагаете. Вопросы будут?

> Не определена, а задана, да и незачем нам функцию определять как дискретную, т.к. нет никаких причин чтобы определить ее как непрерывную.

Во-первых, определить и задать - это синонимы.

Во-вторых, Вами дана "функция", определённая для значений t = 1965, ... 2009.

> Ну нет у нас оснований полагать, что в некоторые промежуточные моменты времени данная величина может иметь несколько значений. Или может у Вас есть?

Конечно, есть. Я же Вам сказал, измерите с большей периодичностью, получите всё тот же случайный ряд.

> Нет, подобные безграмотные глупости только Вы любите изрекать.

Да вроде Вас цитировал...

> Т.е. точку разрыва таки нашли, но секретите?;)

Точки разрыва - все допустимые значения аргумента.

> Но у нас то исходно дана не функция, а временной ряд данных,

Ах вон оно что. А раньше Вы утверждали, что это функция. Неужели совесть проснулась?

> значений конкретной величины, которую мы и определяем как функцию времени, непрерывную, хотя и дискретно заданную. Ну, в смысле я определяю, а Вы пытаетесь запретить.

Нет, не определяем, не непрерывную. Для анализа данных нам это ни к чему.

>>Скажите, у неё есть производная в точке 0? В точке 1?
> Зависит от того как эта функция определена. Если как дискретная, то нет, если как непрерывная, к примеру, в интервале -1;2 - то есть.

Так Вам было дано исчерпывающее определение этой функции.

>Вот дана функция x -> y

>{{x = 0, y = 0},
>{x = 1, y = 1}}

Вы ответить можете?

> Успокойтесь, производных вообще не существует в реальности (как и случайности), это всего математическая условность которую умные люди применяют для описания реальности.

Безусловно.

> А замеры координат всегда дискретны, однако это не мешает определять соответствующие функции как непрерывные.

Ага, вот только не определяют, потому что это бессмыслица. А если и определяют, то в моделях, а не для обработки данных.

>>> Т.е. если функция задана таблично, то и однозначно определена она только таблично и никак иначе?
> А что Вас заставляет так определять эту математическую абстракцию?

Знание и понимание определения функции и производной.

>>05/12/1982 у нас вообще нет, у нас есть 1982. Именно для этого значения определена Ваша "функция".
> Не определена, а задана. Так у Вас есть основания считать, что на 05.12.1982 существует более одного значений ОПЖ?

Причём тут существует или не существует? Измерений ведь нет в принципе.

> Т.е. детям можно, а себе и мне Вы запрещаете?

Так дети всё корректно делают. Берут аналитическую модель и по ней считают. Вот если бы дети ко мне пришли с анализом временной серии и насчитали мне там "производные" вместо разниц, то в зачётки бы получили кое-что.

> Любые данные мы интерпретируем в моделях, можем в качестве модели взять функциональную зависимость, а можем обозвать данные случайными. Подобные манипуляции исследователь производит исходя из целесообразности. В результате, сделав то или иное, мы получаем некие корректные выводы. Или не корректные, если характер данных не соответствует критериям применимости выбранной модели. К примеру, если у Вас есть веские основания полагать, что на а 05.12.1982 года существует более одного значений ОПЖ, то ОПЖ нельзя принимать за непрерывную функцию на всем интервале и соответственно нельзя вычислять на этот момент ее скорость.

Причём здесь это? И о какой скорости ОПЖ речь идёт? Такое ощущение, что у Вас всё перемешалось в голове. Какая может быть функция для более одного значения ОПЖ для равного аргумента?

Функция просто не задана для данных значений, успокойтесь и примите это за данность. Представьте себе, существуют недифференцируемые функции.

> Методов, товарищ недоучка, есть много разных, если Вы поверхностно знакомы только с одним, то это целиком Ваши проблемы.;)

Так из того, что "методов много разных" никак не следует, что для анализа данного ряда следует использовать какие-то другие методы (какие, я так и не понял ещё), а не те, которые для него, анализа, применяют в данном случае.

Как раз ВЫ знакомы с каким-то одним методом в своей области (химии, или что Вы там когда-то изучали) и пытаетесь тянуть его туда, где ни бельмеса не понимаете. И походу неграмотно используете понятия из математики. Для ряда наблюдений Вы считаете "производные". Зачем-то определяете функцию от дискретных значений времени, хотя это совершенно бесполезно в данном случае.

>> Темпы роста считаются дискретно.
>Ну, скажем так, их можно посчитать и дискретно. Но спор то у нас не об этом, а том, что от предложение посчитать численную производную Вы почему-то впали в истерику, хотя это типичный прием анализа динамичной величины.

Чушь и ещё раз чушь. Численные методы имеют своё назначение, я сам к ним прибегаю, когда требуется. И интерполяции тоже применяются, но для своих задач. В данном случае Вы дурью занимаетесь. И неграмотно выражаетесь. Ну что, трудно было сказать "разница показателя за год составила..."?

> Не знать этого не зазорно, но вот такое агрессивное статистикоцентричное тупление, озадачивает, да.

Вах, как ругаешься нэ хорошо!

> В 111-ый раз повторяю, что величина не измеренная, а расчетная.

Так она вычисляется на основе таблиц смертности, которые суть измерения!

> Рассматривать ее как случайную без какой-либо целесообразности, чисто из самоценности для Вас единственно знакомого Вам подхода, не вижу необходимости. Хотя всегда готов выслушать обоснование целесообразности и изменить свое мнение.

Целесообразность тут есть.

> Факторного анализа, разумеется. Надеюсь с практическим применением дифференциального метода факторного анализа Вы знакомы?

Нет, не знаком, хотя о PCA слышал. Это совершенно частный метод, бесполезный в тех областях, где я работаю. Ничего про "дифференциальный метод факторного анализа" не нашёл.

> Однако же при моделировании реальных объектов, очень часто приходится получать функции (например кривые разгона) именно как таблично заданные.

Ну да. Вот только не надо тянуть осла за уши, в смысле приёмы для довольно специфичных частных задач, где уместно их применять, тащить в другую область, да ещё обобщать до абсурда. Если я интерполирую недостающие значения для ряда, это не значит, что ряд магически обретает свойство непрерывной функции.

> детерминистические механизмы задаются в виде уравнений (точнее систем уравнений, а также еще неравенств, логических операторов и т.п.).

Неверно. y = sin (t) является детерминистическим механизмом образования наблюдений y от t.

> И уж ни в коем случае в общем виде принятие одной величины функцией другой не является утверждением их причинно следственной связанности.

Конечно. Причинность - вообще очень специфичное понятие.

> Функция не может быть адекватна или неадекватна, она просто задана или не задана, определена или не определена, разрывна или непрерывна.

Как функция может быть не адекватна явлению? Очень даже может быть.

>> Вы утверждаете, что у Вас ряд образован детерминистически. Вот пожалуйста формулу напишите.
> Так Вы принципиально отрицаете принцип причинности или нет? Если нет, то пожалуйста, к примеру ОПЖ=f(х1,х2, ...,xi,... xn). где xi - i социоэкологоэкономическокультурный фактор , а n-число всех таких факторов.

Вот, до Вас начинает доходить (не прошло и 3 дней). Вот я и прошу раскрыть выражение (написать конкретную формулу вместо f) и указать все xi.

И смотрите у меня, чтобы везде было строгое соответствие, для каждой даты.

Вот когда Вы это сделаете, тогда будем считать, что у Вас наблюдения - результат работы детерминированного механизма.

Теперь понимаете, для чего нужны методы статистики?

> Почему произвольной? Вы что имеете против методов аппроксимации? Вы утверждаете, что на основе аппроксимации посредством интерполяционных многочленов невозможно посчитать производную?

Нет, конечно. Функция-то не определена для значений, для которых Вы считаете свою аппроксимацию. Не говоря уже о том, что через две точки можно провести неограниченное число кривых и соответственно получить любое значение производной.

> Ну и? Да, функции заданной по наблюдениям не существует и что? Что нам мешает определить функцию не только по наблюдениям?

Отсутствие наблюдений и мешает. Ну и дискретность времени в реальных применениях.

>>Ну как бы невооружённым глазом видны.
> Вот потому и сущностные, потому и метафизика.

Так если видны невооружённым глазом, то уже не сущностные - поддаются верификации.

> По рукам, тогда получите "детерминистский механизм" ОПЖ=ОПЖнулевое+СКОРОСТЬ_ОПЖнулевое*t+УСКОРЕНИЕ_ОПЖ*(t^2)/2+... +ОПЖ^(i)*(t^i)/i!+...
> Устроит? ;)

А, не прошло и 3 дней, как Вячеслав начал соображать, что к чему.

Не устроит, конечно. Просто потому, что все эти производные, если уж Вы строите модель ОПЖ в непрерывном времени, неизвестны до момента t. Таким образом ценность Вашей модели нулевая. Вы могли бы просто написать функцию

ОПЖ =
{
{1966, 69.5},
{1967, 69.45}, ...
}

- как видите, полностью идентично и более изящно. И бесполезно.

Я Вам раньше задавал вопрос, зачем Вам понадобилось называть этот ряд функцией. Низачем. Это Вам ничего не даёт для описания динамики переменной, абсолютно ничего. В отличие от стат. инструментария.

> Ну на счет несопоставимости (опять же, надо полагать, статистической) это Вы, положим, врете, а Скептик ничего такого не говорил, он некорректность сравнения вообще выводил не из данных, а из общего состояния объекта.

Не понял. Несопоставимый и означает "нельзя использовать для этих целей".

Скептик утверждал, что нельзя использовать данные за 1990 г., нужно брать 1984 г.

Это неверно.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (15.04.2010 22:20:46)
Дата 18.04.2010 05:35:12

Жаль, что Вы, похоже, безнадежны

>> Известны, но в строгом математическом смысле ряд - это бесконечное сумма.
>
>Простите, но у Вас уже чехарда в голове. Изначально Вы определяли функцию как ряд чисел.
Смотрим, что я там изначально определил
"у есть функция переменной х (на отрезке ab), если каждому значению х (на этом отрезке) соответствует совершенно определённое значение у, причем безразлично, каким образом установлено это соответствие — аналитической формулой, графиком, таблицей, либо даже просто словами."
http://vif2ne.ru/nvz/forum/0/co/290853.htm
Потом уже, для чайников, я попытался объяснить на пальцах
"Но я таки поясню на пальцах, функция, это когда два ряда циферек ставят друг другу в однозначное соответствие (хотя, строго говоря, не обязательно циферек), нормативно ставят, надо заметить, даже когда такая подстановка в конце концов имеет позитивный смысл. "
Так что уж придирались бы к "цифиркам", а не к "рядам", умник.


>> А вот англоязычные ссылки на русскоязычном форуме без переводов давать некорректно.
>
>Так Вы вроде английский учили в институте?
Не-а, французский.

> Вообще-то я думал, что под "рядом" Вы подразумевали sequence. Строго говоря, по-русски это называется последовательность.
"Ряд - это и есть упорядоченное множество. При этом не обязательно чисел."
http://vif2ne.ru/nvz/forum/0/co/291035.htm
Занимательно наверно со своими тараканами общаться?

>Теперь смотрим, что пишут умные люди: "A sequence is a discrete function."
И что? Дискретная функция задается через ряды. Что сказать то хотели?

>> Случайной может быть любая величина, каковую мы признаем таковой, исходя из целей работы. Обычно, измеренные величины, признаются случайными по умолчанию, дабы обработать..., избавиться и т.п., ну тут Вы в курсе. Расчетные же по мере необходимости, когда из них хотят что-то особое статистически выжать. Честно говоря, я думал, что это как бы общее место для всех, кто называет себя связанными с наукой.
>
>Что Вы подразумеваете под расчётными величинами?
Это те величины, которые не являются непосредственными измерениями или наблюдениями, а рассчитываются на основе статистически обработанных измерений и наблюдений. Впрочем, в технике вся "статистическая обработка" порой заключается во введении аппаратных фильтров в измерительный контур, когда все высокочастотные шумы просто режутся и мы сразу получаем усредненные значения.

>>> Какие ещё сердца, Вы утверждаете, что велична не случайная. Значит, она детерминированная.
>> ;)) Утверждение что величина не случайная означает нецелесообразность и бессмысленность принимать рассматриваемую величину за случайную, о чем я Вам говорю уже который раз. Я не против признать эту величину случайной, но только если Вы приведете обоснования, зачем это нужно.
>
>Ну, смех Вам не поможет. Вы утверждаете, что величина не случайная. Стало быть, Вы называете её детерминированной.
Что за бред? Случайная величина - это величина, принимающая одно из своих возможных значений и определяемая своим распределением вероятностей.
Утверждение о том, что величина не случайная означает, что величина принимает строго определенное значение и не определяется распределением вероятностей. Оно конечно на общегносеологическом уровне это тоже детерменированность, но Вы вроде не на этом уровне рассуждаете.

>>> Вот пожалуйста механизм её образования (детерминистический) - на стол.
>> С какой стати? Без приведения конкретного механизма Вы становитесь принципиальным противникам научного принципа причинности?
>
>Если Вы называете величину детерминированной, то Вам должен быть известен механизм её образования. Ну например y = sin (t).
С какой стати? Если я предполагаю отсутствие шума и считаю все данные информативными, то это не значит, что я исчерпывающе знаю механизм их образования.

>Пожалуйста, механизм на стол. Или Вы просто так ляпнули, не вдаваясь в суть?
Нет, я именно по сути. А общегносеологический механизм я Вам привел.

>> Не верно, анализ начинается не с нахождения, а с определения величины как той или иной функции. Как все-таки явно проявляется отсутствие практического опыта научной деятельности.
>
>Что "не верно", я описал ту дурость, которую Вы тут предлагаете. Вопросы будут?
Если Вы что и описали, то только свою дурость. Впрочем, к Вашей дурости вопросов конечно нет.

>> Не определена, а задана, да и незачем нам функцию определять как дискретную, т.к. нет никаких причин чтобы определить ее как непрерывную.
>
>Во-первых, определить и задать - это синонимы.
Не-а. Определить можно и словами, а задать лишь точными значениями. К примеру, скорость v(t), мы определяем как производную s(t), а задаем формулой, таблицей, графиком и т.п.

>Во-вторых, Вами дана "функция", определённая для значений t = 1965, ... 2009.
Ну хватит тупить а? Функция нам не дана, функцию мы определяем. И уже после того как определили, и начинаем исследовать, только после этого она становится «дана».

>> Ну нет у нас оснований полагать, что в некоторые промежуточные моменты времени данная величина может иметь несколько значений. Или может у Вас есть?
>
>Конечно, есть. Я же Вам сказал, измерите с большей периодичностью, получите всё тот же случайный ряд.
Абзац. Т.е. Вы утверждаете, что повторный расчет ОПЖ на любую из конкретных дат, даст несколько иное значение этой величины? А э..., как бы это помягче..., что заставляет Вас это предполагать?

>> Нет, подобные безграмотные глупости только Вы любите изрекать.
>
>Да вроде Вас цитировал...
Ну уж врать то не надо, не цитировали, а выдавали интерпретацию, обильно разбавленную Вашей же безграмотностью.

>> Т.е. точку разрыва таки нашли, но секретите?;)
>
>Точки разрыва - все допустимые значения аргумента.
Обоснуйте? В смысле покажите, что для любого момента времени, существует некий интервал значения ОПЖ, что сколь бы близко мы не подходили бы к этому моменту, то всегда можно будет найти время, значение ОПЖ в котором окажется за пределами заданного интервала?

>> Но у нас то исходно дана не функция, а временной ряд данных,
>
>Ах вон оно что. А раньше Вы утверждали, что это функция. Неужели совесть проснулась?
Вы прикидываетесь? Я раз 10 написал, что функцию мы определяем. «Дана» функция бывает либо в задании для тупых школьников, либо когда мы ее уже определили. Вы даете мне некую запись, если
>{{x = 0, y = 0},
>{x = 1, y = 1}}
Если это исчерпывающее определение функции, т.е. именно так Вы определили некий гипотетический ряд, то ясное дело ни о каком дифференцировании речи идти не может. Но речь идти не может лишь потому, что Вы определили функцию как дискретную и вообще существующую лишь в двух точках. Ну зачем-то Вам это понадобилось. Но у нас то дано не исчерпывающее определение функции, а ряд значений некоей величины, а функцию мы определяем сами. В частности я определил ее как непрерывную, заданную таблично. Сделал я это на основе имеющегося ряда и утверждения, что в любой момент времени на рассматриваемом интервале ОПЖ имеет одно и только одно значение.


>> значений конкретной величины, которую мы и определяем как функцию времени, непрерывную, хотя и дискретно заданную. Ну, в смысле я определяю, а Вы пытаетесь запретить.
>
>Нет, не определяем, не непрерывную. Для анализа данных нам это ни к чему.
Вот тут не спорю, Вам это действительно ни к чему, как матанализ первокласснику.

>>>Скажите, у неё есть производная в точке 0? В точке 1?
>> Зависит от того как эта функция определена. Если как дискретная, то нет, если как непрерывная, к примеру, в интервале -1;2 - то есть.
>
>Так Вам было дано исчерпывающее определение этой функции.

>>Вот дана функция x -> y
>
>>{{x = 0, y = 0},
>>{x = 1, y = 1}}
>
>Вы ответить можете?
Без проблем, если это исчерпывающее определение функции, а не данные, то, разумеется, у этой функции нет производной. И что?

>> А замеры координат всегда дискретны, однако это не мешает определять соответствующие функции как непрерывные.
>
>Ага, вот только не определяют, потому что это бессмыслица. А если и определяют, то в моделях, а не для обработки данных.
Фигню несете, обработка данных невозможна без интерпретаций, т.е. без моделей. Случайная величина – это строгая математическая модель. Для нее может определяться непрерывная функция распределения, причем определяться по нескольким дискретным значениям этой случайной величины. Т.е. берутся дискретные значения, что-то там считается, подставляется в формулу и бац - получаем непрерывную функцию. Получается и это бессмыслица?

>>>> Т.е. если функция задана таблично, то и однозначно определена она только таблично и никак иначе?
>> А что Вас заставляет так определять эту математическую абстракцию?
>
>Знание и понимание определения функции и производной.
Те самые знания, что Вы тут демонстрируете, путаясь в трех соснах? ;)

>>>05/12/1982 у нас вообще нет, у нас есть 1982. Именно для этого значения определена Ваша "функция".
>> Не определена, а задана. Так у Вас есть основания считать, что на 05.12.1982 существует более одного значений ОПЖ?
>
>Причём тут существует или не существует? Измерений ведь нет в принципе.
Вот, золотые слова, измерений тут действительно нет, в принципе, т.к. величина расчетная. Так у Вас есть основания предполагать, что сколько бы мы не пересчитывали ОПЖ на 05.12.1982, то всякий раз у нас будут получаться разные значения?

>> Т.е. детям можно, а себе и мне Вы запрещаете?
>
>Так дети всё корректно делают. Берут аналитическую модель и по ней считают. Вот если бы дети ко мне пришли с анализом временной серии и насчитали мне там "производные" вместо разниц, то в зачётки бы получили кое-что.
Гы, так если в рамках курса статистики Вы бы может и были при этом правы, то на то он и курс статистики, чтобы учится анализировать данные определенным способом. А вот интересно, если бы в курсе матана Вы бы вместо производной рассчитали какое-нибудь среднеквадратичное отклонение – что бы Вам поставили в зачетку? ;)

>> Любые данные мы интерпретируем в моделях, можем в качестве модели взять функциональную зависимость, а можем обозвать данные случайными. Подобные манипуляции исследователь производит исходя из целесообразности. В результате, сделав то или иное, мы получаем некие корректные выводы. Или не корректные, если характер данных не соответствует критериям применимости выбранной модели. К примеру, если у Вас есть веские основания полагать, что на а 05.12.1982 года существует более одного значений ОПЖ, то ОПЖ нельзя принимать за непрерывную функцию на всем интервале и соответственно нельзя вычислять на этот момент ее скорость.
>
>Причём здесь это? И о какой скорости ОПЖ речь идёт? Такое ощущение, что у Вас всё перемешалось в голове. Какая может быть функция для более одного значения ОПЖ для равного аргумента?
Разрывная. Вообще-то разрыв функции это и есть когда более одного значения для одного аргумента. Вообще-то разрыв и означает принципиальную неопределенность функции в этой точке. Вообще-то разрыв – это не когда значение не известно (не задано), а когда известно, что значений может быть более одного. Соответственно для того, чтобы определить функцию как непрерывную, необходимо и достаточно знать, что в любой точке на рассматриваемом интервале есть одно и только одно значение.

>Функция просто не задана для данных значений, успокойтесь и примите это за данность. Представьте себе, существуют недифференцируемые функции.
Представляю, существуют. Однако существуют и дифференцируемые. Однако если у нас не известно точное значение в конкретной точке, то это не означает, что в этой точке может быть несколько значений, не означает, что здесь разрыв и не означает, что в этой точке функция недифференцируема. Блин, ну ведь это же еще школьная программа!

>> Методов, товарищ недоучка, есть много разных, если Вы поверхностно знакомы только с одним, то это целиком Ваши проблемы.;)
>
>Так из того, что "методов много разных" никак не следует, что для анализа данного ряда следует использовать какие-то другие методы (какие, я так и не понял ещё), а не те, которые для него, анализа, применяют в данном случае.
;)) А «применяют» надо полагать только то, с чем Вы знакомы?

>Как раз ВЫ знакомы с каким-то одним методом в своей области (химии, или что Вы там когда-то изучали) и пытаетесь тянуть его туда, где ни бельмеса не понимаете.
Э нет, я то как раз против вероятностного подхода ничего принципиального не имею. Это очень важный, нужный и полезный инструментарий, для своих задач.

> И походу неграмотно используете понятия из математики. Для ряда наблюдений Вы считаете "производные". Зачем-то определяете функцию от дискретных значений времени, хотя это совершенно бесполезно в данном случае.
Я уже понял, что как с равным в математике и моделировании с Вами говорить нельзя, т.к. Вы не знаете элементарных вещей и вообще не тянете. Жаль, как-то до этого Вы мне представлялись более осведомленным.

>>> Темпы роста считаются дискретно.
>>Ну, скажем так, их можно посчитать и дискретно. Но спор то у нас не об этом, а том, что от предложение посчитать численную производную Вы почему-то впали в истерику, хотя это типичный прием анализа динамичной величины.
>
>Чушь и ещё раз чушь. Численные методы имеют своё назначение, я сам к ним прибегаю, когда требуется. И интерполяции тоже применяются, но для своих задач. В данном случае Вы дурью занимаетесь. И неграмотно выражаетесь. Ну что, трудно было сказать "разница показателя за год составила..."?
Покорнейше прошу простить, но мне и в голову не могло прийти, что Вы не в курсе на счет того, что численное производная величины по времени это и есть отношение изменения величины за интервал времени к этому интервалу. Ну, вот не верил я Скептику, что Вы все еще в арифметике плаваете.

>> Не знать этого не зазорно, но вот такое агрессивное статистикоцентричное тупление, озадачивает, да.
>
>Вах, как ругаешься нэ хорошо!
Я не ругаюсь, а адекватно классифицирую.

>> В 111-ый раз повторяю, что величина не измеренная, а расчетная.
>
>Так она вычисляется на основе таблиц смертности, которые суть измерения!
Не-а, и они считаются. Тут измерения – данные из ЗАГСов, которые статистически обрабатываются.

>> Рассматривать ее как случайную без какой-либо целесообразности, чисто из самоценности для Вас единственно знакомого Вам подхода, не вижу необходимости. Хотя всегда готов выслушать обоснование целесообразности и изменить свое мнение.
>
>Целесообразность тут есть.
Мамой клянетесь?

>> Факторного анализа, разумеется. Надеюсь с практическим применением дифференциального метода факторного анализа Вы знакомы?
>
>Нет, не знаком, хотя о PCA слышал. Это совершенно частный метод, бесполезный в тех областях, где я работаю. Ничего про "дифференциальный метод факторного анализа" не нашёл.
М-да. Такого я и не предполагал.

>> Однако же при моделировании реальных объектов, очень часто приходится получать функции (например кривые разгона) именно как таблично заданные.
>
>Ну да. Вот только не надо тянуть осла за уши, в смысле приёмы для довольно специфичных частных задач, где уместно их применять, тащить в другую область, да ещё обобщать до абсурда.
Вообще то это самые общие приемы, которые применяются во многих науках, в т.ч. и в якобы знакомой Вам эконометрике.
> Если я интерполирую недостающие значения для ряда, это не значит, что ряд магически обретает свойство непрерывной функции.
Конечно, тут Вы совершенно правы, мы просто таки обязаны сначала определить функцию как непрерывную, а только потом аппроксимировать данные (не интерполировать!, интерполяция - это частный и наиболее примитивный метод аппроксимации).

>> детерминистические механизмы задаются в виде уравнений (точнее систем уравнений, а также еще неравенств, логических операторов и т.п.).
>
>Неверно. y = sin (t) является детерминистическим механизмом образования наблюдений y от t.
Вы совсем, простите, с дуба рухнули? Как абстрактное аналитическое выражение может являться механизмом образования наблюдений? Наблюдения всегда конкретны, дискретны и исходят от объекта, а не от функции. Приведенная функция является лишь детерминистическим механизмом образования абстрактной переменной y, от абстрактного аргумента t, и не более того.

>> И уж ни в коем случае в общем виде принятие одной величины функцией другой не является утверждением их причинно следственной связанности.
>
>Конечно. Причинность - вообще очень специфичное понятие.
Чего «конечно»? А кто нес на счет -
>Если Вы даёте функцию вроде y = sin (t) для ряда наблюдений y и t, то Вы описываете детерминистический механизм образования y (от t)

>> Функция не может быть адекватна или неадекватна, она просто задана или не задана, определена или не определена, разрывна или непрерывна.
>
>Как функция может быть не адекватна явлению? Очень даже может быть.
Вы выражение y=f(x) и выражение f(x) совсем не различаете? Первое – это уравнение, а второе – это функция. Первое используется для моделирования и может быть адекватно, а второе – нет.

>>> Вы утверждаете, что у Вас ряд образован детерминистически. Вот пожалуйста формулу напишите.
>> Так Вы принципиально отрицаете принцип причинности или нет? Если нет, то пожалуйста, к примеру ОПЖ=f(х1,х2, ...,xi,... xn). где xi - i социоэкологоэкономическокультурный фактор , а n-число всех таких факторов.
>
>Вот, до Вас начинает доходить (не прошло и 3 дней). Вот я и прошу раскрыть выражение (написать конкретную формулу вместо f) и указать все xi.
А нафига? Для утверждения о неслучайности ОПЖ и в общем виде достаточно. А принципиальных квантовых неопределенностей тут точно нет.

>И смотрите у меня, чтобы везде было строгое соответствие, для каждой даты.
А в шинку Вам не напукать?

>Вот когда Вы это сделаете, тогда будем считать, что у Вас наблюдения - результат работы детерминированного механизма.
А без этого так считать (в качестве интеллектуального приема) Вам не дают метафизические представления о принципиальной случайности мироздания или может какие-нибудь религиозные заморочки?

>Теперь понимаете, для чего нужны методы статистики?
Неужели думаете, что для успокоения Ваших метафизических или религиозных чувств?

>> Почему произвольной? Вы что имеете против методов аппроксимации? Вы утверждаете, что на основе аппроксимации посредством интерполяционных многочленов невозможно посчитать производную?
>
>Нет, конечно. Функция-то не определена для значений, для которых Вы считаете свою аппроксимацию.
Не неопределена, а не задана и не функция, а значения. Аппроксимацию же делают не для значений, а для функции.
> Не говоря уже о том, что через две точки можно провести неограниченное число кривых и соответственно получить любое значение производной.
Не любое, а строго определенное, одно единственное и с известной погрешностью, обусловленной методом аппроксимации. Производная, конечно, будет в численной форме, но так и данные у нас не в аналитическом виде.

>> Ну и? Да, функции заданной по наблюдениям не существует и что? Что нам мешает определить функцию не только по наблюдениям?
>
>Отсутствие наблюдений и мешает
Как это интересно они мешают, если они есть и их много? Функцию распределения они задавать не мешают, а тут прямо мешают?
> Ну и дискретность времени в реальных применениях.
Вас послушать, так функции вообще никогда и нигде невозможно определить.

>>>Ну как бы невооружённым глазом видны.
>> Вот потому и сущностные, потому и метафизика.
>
>Так если видны невооружённым глазом, то уже не сущностные - поддаются верификации.
А кто Вам сказал, что сущности не поддаются верификации? Дождливость облаков видна невооруженном глазом и прекрасно верифицируется, вот только это классический пример метафизической сущности.

>> По рукам, тогда получите "детерминистский механизм" ОПЖ=ОПЖнулевое+СКОРОСТЬ_ОПЖнулевое*t+УСКОРЕНИЕ_ОПЖ*(t^2)/2+... +ОПЖ^(i)*(t^i)/i!+...
>> Устроит? ;)
>
>А, не прошло и 3 дней, как Вячеслав начал соображать, что к чему.
Да уж, о Вашей полной неграмотности в этой теме я недогадывался, а потому приходится спускаться на Ваш уровень и разбирать элементарные вещи подробно и на пальцах.

>Не устроит, конечно.
Конечно, вот и меня Ваш «механизм» s=v*t не устраивает.

> Просто потому, что все эти производные, если уж Вы строите модель ОПЖ в непрерывном времени, неизвестны до момента t.
Так и любое конкретное значение скорости всегда измеряется приблизительно, по измерениям изменения координат за некое время. Иных способов устройства спидометров, чтобы сразу мерили скорость, не существует. У нас же есть данные чтобы посчитать производные, подставить и т.д.
> Таким образом ценность Вашей модели нулевая. Вы могли бы просто написать функцию
Точно такая же как у кинематики.

>- как видите, полностью идентично и более изящно. И бесполезно.
Я валяюсь. Вы действительно не видите полной аналогии с кинематикой?

>Я Вам раньше задавал вопрос, зачем Вам понадобилось называть этот ряд функцией. Низачем. Это Вам ничего не даёт для описания динамики переменной, абсолютно ничего. В отличие от стат. инструментария.
Полная полярная лисичка. Ну да, разве функция скорости может что-то сказать о динамике? ;) А что же нам статистика про динамику скажет, кроме средней скорости за весь рассматриваемой период (которая равна тангенсу угла наклона лини тренда)?

>> Ну на счет несопоставимости (опять же, надо полагать, статистической) это Вы, положим, врете, а Скептик ничего такого не говорил, он некорректность сравнения вообще выводил не из данных, а из общего состояния объекта.
>
>Не понял. Несопоставимый и означает "нельзя использовать для этих целей".
Нельзя использовать для этих целей - это некорректно. Данные одной размерности и схожих масштабов всегда сопоставимы.

>Скептик утверждал, что нельзя использовать данные за 1990 г., нужно брать 1984 г.
>Это неверно.
Вполне обоснованно утверждал некорректность такого сравнения, хотя меня и не убедил. Ни о какой несопоставимости речи не шло.

Размер нимба должен обеспечивать надежное сокрытие его удерживающих рогов

От Кравченко П.Е.
К Вячеслав (18.04.2010 05:35:12)
Дата 18.04.2010 15:58:27

Re: Жаль, что...


>>Причём здесь это? И о какой скорости ОПЖ речь идёт? Такое ощущение, что у Вас всё перемешалось в голове. Какая может быть функция для более одного значения ОПЖ для равного аргумента?
>Разрывная. Вообще-то разрыв функции это и есть когда более одного значения для одного аргумента. Вообще-то разрыв и означает принципиальную неопределенность функции в этой точке. Вообще-то разрыв – это не когда значение не известно (не задано), а когда известно, что значений может быть более одного. Соответственно для того, чтобы определить функцию как непрерывную, необходимо и достаточно знать, что в любой точке на рассматриваемом интервале есть одно и только одно значение.
Ну наконец то в этой длинной и "заумной" дискуссии нашлось место , где даже двоечнику что-то ясно!!! Ура!
Афтар, Вы ошибаетесь, разрыв функции - это СОВСЕМ СОВСЕМ другое. РЕкомендую обратиться к определнию из учебника.
>>Функция просто не задана для данных значений, успокойтесь и примите это за данность. Представьте себе, существуют недифференцируемые функции.
А то, что Вы называете разрывной функцией - это вообще не функция. во всяком случае в соответствии со школьной программой, к которой вы тут апеллируете. Функция - это когда любому значению аргумента соответсвует ТОЛЬКО одно значение.

От Вячеслав
К Кравченко П.Е. (18.04.2010 15:58:27)
Дата 18.04.2010 17:11:57

Re: Жаль, что...


>>>Причём здесь это? И о какой скорости ОПЖ речь идёт? Такое ощущение, что у Вас всё перемешалось в голове. Какая может быть функция для более одного значения ОПЖ для равного аргумента?
>>Разрывная. Вообще-то разрыв функции это и есть когда более одного значения для одного аргумента. Вообще-то разрыв и означает принципиальную неопределенность функции в этой точке. Вообще-то разрыв – это не когда значение не известно (не задано), а когда известно, что значений может быть более одного. Соответственно для того, чтобы определить функцию как непрерывную, необходимо и достаточно знать, что в любой точке на рассматриваемом интервале есть одно и только одно значение.
>Ну наконец то в этой длинной и "заумной" дискуссии нашлось место , где даже двоечнику что-то ясно!!! Ура!
>Афтар, Вы ошибаетесь, разрыв функции - это СОВСЕМ СОВСЕМ другое. РЕкомендую обратиться к определнию из учебника.
Ну так и подскажите определение, чего уж там? Можете и графически проиллюстрировать, например вот так:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Continuidad_de_funciones_07.svg
От Дм. Ниткин
К Вячеслав (18.04.2010 17:11:57)
Дата 18.04.2010 23:17:53

Мдя...

>>Афтар, Вы ошибаетесь, разрыв функции - это СОВСЕМ СОВСЕМ другое. РЕкомендую обратиться к определнию из учебника.
>Ну так и подскажите определение, чего уж там?

Функция является разрывной в точке А, если она в ней не является непрерывной :). А уж определение непрерывности функции, извините...
От Вячеслав
К Дм. Ниткин (18.04.2010 23:17:53)
Дата 19.04.2010 01:28:43

На всякий случай поясню

А то когда оппонент постоянно путает данные с конкретным значением величины и определяемую для этой величины функцию, поневоле начинает излагать невнятно. Итак, есть некоторый временной ряд с реальными данными, для них нам надо задать функцию. Для этого мы считаем, что есть некая истинная функция, которую мы аппроксимируем по имеющимся данным и другой аналитической информации, известной об этой истинной функции и делаем это так, чтобы погрешность нас удовлетворяла. Так вот в ходе аппроксимации теоретически может встать проблема, а какую брать функцию - непрерывную или с разрывами. Вопрос - когда какую брать? Ответ получаем в соответствии с озвученным мной критерием - если у нас в имеющихся реальных данных одному аргумента соответствует лишь одно значение и есть основания полагать, что во всех точках (для которых нет данных) существует лишь одно значение, то берем непрерывную функцию. Если же у нас для одной точки имеются несколько значений или есть основания полагать, что такие точки существуют, то мы задаем аппроксимирующую функцию с разрывом в этих точках. Такое бывает когда величина подвергается воздействию некоего нового фактора, ну там в аппарате рылюшка щелкает или 22 июня ровно в четыре часа начали бомбить, и именно на этот момент воздействия у нас и возникает фиксируемая или предполагаемая неопределенность, когда не понятно в каком положении находится реле или как считать смертность, еще по-мирному или уже по-военному, а в данных такая неопределенность фиксируется как наличие более одного значения величины - два положения реле, которые проявляются в один и тот же момент времени после запуска установки или два значения смертности, которые оба подходят к 22-ому июня. Понятно, что для таких случаев мы берем ту или иную разрывную функцию, в рассматриваемых примерах вводим ступеньку или т.п. Но суть в том, что основанием для использовании ступеньки или сплошных ступенек (дискретной функции) является либо упомянутая неоднозначность в имеющихся данных, либо основание предполагать, что такая неоднозначность имеет место быть в те моменты, для которых у нас нет данных.
От Дм. Ниткин
К Вячеслав (19.04.2010 01:28:43)
Дата 21.04.2010 00:03:04

Да, это ключевая ошибка.

>Итак, есть некоторый временной ряд с реальными данными, для них нам надо задать функцию.

Что значит "надо"? Начальник приказал?

>Для этого мы считаем, что есть некая истинная функция, которую мы аппроксимируем по имеющимся данным и другой аналитической информации, известной об этой истинной функции и делаем это так, чтобы погрешность нас удовлетворяла.

Весь фокус в том, что "истинной функции" нет. Или она есть, но очень сложна и имеет аргументом не только время, но еще несколько сотен параметров, не считая нескольких тысяч параметров, которыми можно пренебречь.

Это не значит, что нельзя временной ряд аппроксимировать какой-то гладкой функцией. Можно, никто не мешает. В конце концов, полиномом соответствующей степени Вы любой конечный ряд аппроксимируете, хоть с точностью до нуля. Вопрос - зачем?

Ответов чаще всего два. Первое - чтобы понять тенденцию. Второе - чтобы построить прогноз. И вот здесь уже начинаются интересности.

Первым делом, выясняется, что важна не столько точность приближения, сколько простота модели. Потому что чем сложнее формула - тем труднее понять, а что же, собственно, происходит?

Далее, мы обсуждаем ОПЖ, не так ли? Ну что же, в истории достаточно часто бывают случаи достаточно мощных природных или социальных катализмов, в ходе которых резко меняется и значение ОПЖ, и показатели его динамики. И получается, что для понимания тенденций надо, допустим, для периода с 1970 по 1990 год аппроксимировать одной функцией, с 1991 по 1999 - другой, а с 2000 года - третьей. А вопроса о гладкости - негладкости функции в этой ситуации нет вообще.

Что-то похожее и с прогнозом. Аппроксимирующую функцию можно использовать для прогнозирования в предположении о неизменности существующих условий и тенденций. А если ты уже имеешь информацию, что условия изменились, то аппроксимация становится бессмысленной.

Например, тот же ядерный взрыв в столице. Могу предположить, что когда выжившие демографы возобновят расчет ОПЖ, они сделают примерно следующее:
1. "Закроют" ряд наблюдений за годы, предшествующие взрыву.
2. С года, следующего за взрывом, начнут новый ряд, в котором учтут новые показатели смертности и рождаемости.
3. Для года взрыва ОПЖ вообще определять не будут, поскольку год был аномальным. Или вычислят, но в качестве казуса, непригодного для аналитики.

В общем, нет никакой "истинной функции". Просто есть желание людей работать не с длинными рядами многомерных реальных данных, а с парой-другой как можно более простых формул. Желание математически смоделировать действительность, иначе говоря.

>Так вот в ходе аппроксимации теоретически может встать проблема, а какую брать функцию - непрерывную или с разрывами. Вопрос - когда какую брать?

Это вообще не вопрос. В моделировании стараются использовать гладкие функции, потому что их легче анализировать. Но если они не дают нужной степени точности, например, из-за слома тенденции - значит, надо брать ту, которая лучше подходит.
От Вячеслав
К Дм. Ниткин (21.04.2010 00:03:04)
Дата 23.04.2010 14:12:12

Re: Да, это...

>>Итак, есть некоторый временной ряд с реальными данными, для них нам надо задать функцию.
>
>Что значит "надо"? Начальник приказал?
Просто надо, а возможные причины Вы ниже прекрасно сформулировали.

>>Для этого мы считаем, что есть некая истинная функция, которую мы аппроксимируем по имеющимся данным и другой аналитической информации, известной об этой истинной функции и делаем это так, чтобы погрешность нас удовлетворяла.
>
>Весь фокус в том, что "истинной функции" нет. Или она есть, но очень сложна и имеет аргументом не только время, но еще несколько сотен параметров, не считая нескольких тысяч параметров, которыми можно пренебречь.
Нет, тогда уж истинных функций вообще нет, однако динамика показателя есть, соответственно есть некое точное соответствие значений отдельным моментам времени.

> Это не значит, что нельзя временной ряд аппроксимировать какой-то гладкой функцией. Можно, никто не мешает. В конце концов, полиномом соответствующей степени Вы любой конечный ряд аппроксимируете, хоть с точностью до нуля. Вопрос - зачем?

>Ответов чаще всего два. Первое - чтобы понять тенденцию. Второе - чтобы построить прогноз. И вот здесь уже начинаются интересности.
Вариантов обычно больше: чтобы наладить обратную связь для управления, чтобы исследовать методами матанализа , чтобы оценить значимость влияния нового фактора и т.п..

>Первым делом, выясняется, что важна не столько точность приближения, сколько простота модели. Потому что чем сложнее формула - тем труднее понять, а что же, собственно, происходит?
Вот это верно. В нашем примере шумы от ежедневных перепадов температур и сквозняков нафиг не нужны.

> Далее, мы обсуждаем ОПЖ, не так ли? Ну что же, в истории достаточно часто бывают случаи достаточно мощных природных или социальных катализмов, в ходе которых резко меняется и значение ОПЖ, и показатели его динамики. И получается, что для понимания тенденций надо, допустим, для периода с 1970 по 1990 год аппроксимировать одной функцией, с 1991 по 1999 - другой, а с 2000 года - третьей. А вопроса о гладкости - негладкости функции в этой ситуации нет вообще.
Конечно, все так, но раз оппонент настаивал что функция ОПЖ всенепременно дискретная, то вот мне и хотелось, чтобы он указал моменты, когда без дискретности принципиально не обойтись.

> Что-то похожее и с прогнозом. Аппроксимирующую функцию можно использовать для прогнозирования в предположении о неизменности существующих условий и тенденций. А если ты уже имеешь информацию, что условия изменились, то аппроксимация становится бессмысленной.
Не совсем, для корректировки прогноза вполне может потребоваться, тут конечно куча своих тонкостей, но все же.

>Например, тот же ядерный взрыв в столице. Могу предположить, что когда выжившие демографы возобновят расчет ОПЖ, они сделают примерно следующее:
>1. "Закроют" ряд наблюдений за годы, предшествующие взрыву.
>2. С года, следующего за взрывом, начнут новый ряд, в котором учтут новые показатели смертности и рождаемости.
>3. Для года взрыва ОПЖ вообще определять не будут, поскольку год был аномальным. Или вычислят, но в качестве казуса, непригодного для аналитики.
Да конечно, как вариант сделают разрыв.

> В общем, нет никакой "истинной функции". Просто есть желание людей работать не с длинными рядами многомерных реальных данных, а с парой-другой как можно более простых формул. Желание математически смоделировать действительность, иначе говоря.
Разумеется. Причем не обязательно речь о формулах, можно работать и с рядами усредненных данных.

>>Так вот в ходе аппроксимации теоретически может встать проблема, а какую брать функцию - непрерывную или с разрывами. Вопрос - когда какую брать?
>
>Это вообще не вопрос. В моделировании стараются использовать гладкие функции, потому что их легче анализировать.
В общем, конечно, не вопрос, берем что нам удобнее, но оппонент настаивал на всенепременной дискретности
> Но если они не дают нужной степени точности, например, из-за слома тенденции - значит, надо брать ту, которая лучше подходит.
Конечно, вот я и пытался сформулировать те условия, когда больше подходит разрывная функция, столь дорогая для оппонента.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (23.04.2010 14:12:12)
Дата 24.04.2010 23:20:44

Давайте всё-таки про функции не передёргивать

Вы назвали некую последовательность наблюдений "функцией". Функцией её действительно можно считать (никаких ограничений в математике тут нет), вот такой

для x=1965, f=69.5 (к примеру)
для x=1966, f=68.6 (к примеру)
...

Это действительно функция. Смысла её определять, конечно, нет. И она действительно разрывная.

Никаких других функций Вы тут построить не сможете в принципе. То, до чего договорились Вы (ввести интерполяцию гладкой функцией, проходящей через эти точки), вообще не является допустимым подходом в данном случае. Почему? Потому что он полностью произволен и не отражает реальные данные ни в какой мере. (Ваша выдумка)

В конечном итоге использование интерполяции здесь привело бы к неверному анализу динамики рассматриваемой переменной.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (24.04.2010 23:20:44)
Дата 26.04.2010 01:28:02

Re: Давайте всё-таки...

>Вы назвали некую последовательность наблюдений "функцией". Функцией её действительно можно считать (никаких ограничений в математике тут нет), вот такой

>для x=1965, f=69.5 (к примеру)
>для x=1966, f=68.6 (к примеру)
>...

>Это действительно функция. Смысла её определять, конечно, нет. И она действительно разрывная.
А точки разрыва приходятся на 01.01?

>Никаких других функций Вы тут построить не сможете в принципе. То, до чего договорились Вы (ввести интерполяцию гладкой функцией, проходящей через эти точки), вообще не является допустимым подходом в данном случае. Почему? Потому что он полностью произволен и не отражает реальные данные ни в какой мере. (Ваша выдумка)
Еще как отражает, это всяко более точная аппроксимация чем годовые ступеньки.

>В конечном итоге использование интерполяции здесь привело бы к неверному анализу динамики рассматриваемой переменной.
Это Вы просто хотите охватить динамику по всем частотам, а нам этого не надо. А для годовых и более длительных проявлений самое то.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (26.04.2010 01:28:02)
Дата 26.04.2010 10:09:23

Re: Давайте всё-таки...

> А точки разрыва приходятся на 01.01?

Такого аргумента эта функция не знает. А уж где у статслужб начинается год, где заканчивается - не столь важно.

> Еще как отражает, это всяко более точная аппроксимация чем годовые ступеньки.

А большую точность Вячеслав как определил, как Сепулька, в ходе телемоста Вячеслав-Бог?

Да с какой стати Вы решили, что из всего множества кривых, которые проходят через данные точки, выбранная Вами хоть в минимальной мере отражает реальную ненаблюдаемую динамику?

> Это Вы просто хотите охватить динамику по всем частотам, а нам этого не надо. А для годовых и более длительных проявлений самое то.

Я уже не совсем понимаю, как и что Вы собираетесь таким макаром анализировать.

Информацию в статистике несут возмущения (т.е. ошибки, отклонения). Если Вы делаете интерполяцию, то кол-во доступной Вам информации не увеличивается. Если Вы делаете её так, как предлагаете Вы, Вы даже уменьшаете кол-во информации в данных, так как снижаете относительное число наблюдений, которые её несут, и вносите посторонние искажения в сигнал.

То, что Вы этого не понимаете, конечно, говорит за себя.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (26.04.2010 10:09:23)
Дата 26.04.2010 10:41:13

Re: Давайте всё-таки...

>> А точки разрыва приходятся на 01.01?
>
>Такого аргумента эта функция не знает. А уж где у статслужб начинается год, где заканчивается - не столь важно.
Потому что Патт-Господь Бог никак не хочет таковою задать? Это да.

>> Еще как отражает, это всяко более точная аппроксимация чем годовые ступеньки.
>
>А большую точность Вячеслав как определил, как Сепулька, в ходе телемоста Вячеслав-Бог?
Большая точность аппроксимации наклонными, нежели ступеньками, определяется динамикой соседних лет.

>Да с какой стати Вы решили, что из всего множества кривых, которые проходят через данные точки, выбранная Вами хоть в минимальной мере отражает реальную ненаблюдаемую динамику?
А с какой стати Вы решили, это точки, а не ступеньки?

>> Это Вы просто хотите охватить динамику по всем частотам, а нам этого не надо. А для годовых и более длительных проявлений самое то.
>
>Я уже не совсем понимаю, как и что Вы собираетесь таким макаром анализировать.
А я и не удивляюсь.

>Информацию в статистике несут возмущения (т.е. ошибки, отклонения). Если Вы делаете интерполяцию, то кол-во доступной Вам информации не увеличивается. Если Вы делаете её так, как предлагаете Вы, Вы даже уменьшаете кол-во информации в данных, так как снижаете относительное число наблюдений, которые её несут, и вносите посторонние искажения в сигнал.
Это нормально, если нас не интересуют высокочастотные шумы. А нас интересуют годовые и многолетние тенденции.

>То, что Вы этого не понимаете, конечно, говорит за себя.
Я уже понял, что с моделированием явлений, как процессов, Вы не знакомы в принципе.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (26.04.2010 10:41:13)
Дата 26.04.2010 10:49:40

У меня начинают закладываться сомнения

по поводу Вашей адекватности.

>>Такого аргумента эта функция не знает. А уж где у статслужб начинается год, где заканчивается - не столь важно.
>Потому что Патт-Господь Бог никак не хочет таковою задать? Это да.

Нет, потому что наблюдений с такой периодичностью у нас нет.

>>А большую точность Вячеслав как определил, как Сепулька, в ходе телемоста Вячеслав-Бог?
>Большая точность аппроксимации наклонными, нежели ступеньками, определяется динамикой соседних лет.

Чтобы определить точность, нужно сравнить с действительными данными, которых в принципе нет для этой частоты наблюдений.

>А с какой стати Вы решили, это точки, а не ступеньки?

Из практики, Вячеслав, из практики. Как там успехи с интерполяцией годовых значений ВВП "ступеньками"?

>Это нормально, если нас не интересуют высокочастотные шумы. А нас интересуют годовые и многолетние тенденции.

Угу, и для этого Вы что предлагаете делать? И вообще что Вы тут несёте?

Вы утверждаете, что будете делать интерполяцию данной последовательности некой функцией (допустим, многочленом), только для того, чтобы использовать потом годовые значения, которые и так известны. Для чего тогда интерполяция?

По-моему, Вы слегка запутались в своём невежестве.

>Я уже понял, что с моделированием явлений, как процессов, Вы не знакомы в принципе.

Вы просто неадекватны. На это Вам несколько раз тактично указали.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (26.04.2010 10:49:40)
Дата 26.04.2010 13:55:35

Зато у меня по поводу Вас сомненй уже не осталось

>по поводу Вашей адекватности.

>>>Такого аргумента эта функция не знает. А уж где у статслужб начинается год, где заканчивается - не столь важно.
>>Потому что Патт-Господь Бог никак не хочет таковою задать? Это да.
>
>Нет, потому что наблюдений с такой периодичностью у нас нет.
А какие наблюдения в годовых показателях суммировались?

>>>А большую точность Вячеслав как определил, как Сепулька, в ходе телемоста Вячеслав-Бог?
>>Большая точность аппроксимации наклонными, нежели ступеньками, определяется динамикой соседних лет.
>
>Чтобы определить точность, нужно сравнить с действительными данными, которых в принципе нет для этой частоты наблюдений.
У нас есть данные усредненные за весь год, с ними и сравниваем.

>>А с какой стати Вы решили, это точки, а не ступеньки?
>
>Из практики, Вячеслав, из практики. Как там успехи с интерполяцией годовых значений ВВП "ступеньками"?
С какой интерполяций? У нас аппроксимация. Аппроксимация величины ОПЖ усредненными годовыми ступеньками.

>>Это нормально, если нас не интересуют высокочастотные шумы. А нас интересуют годовые и многолетние тенденции.
>
>Угу, и для этого Вы что предлагаете делать?
Представить среднегодовые значения ОПЖ функцией времени, что позволит провести анализ долгосрочной динамики.
> И вообще что Вы тут несёте?
Сам дурак.

>Вы утверждаете, что будете делать интерполяцию данной последовательности некой функцией (допустим, многочленом), только для того, чтобы использовать потом годовые значения, которые и так известны. Для чего тогда интерполяция?
Да не нужен тут многочлен, тут нужна всего лишь непрерывность годовых значений, да и то формально, чисто для Вас, потому как численные производные можно было бы определить и для ступенек.

>По-моему, Вы слегка запутались в своём невежестве.
Сам дурак.

>>Я уже понял, что с моделированием явлений, как процессов, Вы не знакомы в принципе.
>
>Вы просто неадекватны. На это Вам несколько раз тактично указали.
Сам дурак
От Alexandre Putt
К Вячеслав (26.04.2010 13:55:35)
Дата 26.04.2010 16:52:08

"Сам дурак" - это Ваш предельный уровень

>>Нет, потому что наблюдений с такой периодичностью у нас нет.
>А какие наблюдения в годовых показателях суммировались?

Квартальные, доступа к которым у нас в принципе нет. Кстати, в принципе их может и не существовать в конечном виде.

>>Чтобы определить точность, нужно сравнить с действительными данными, которых в принципе нет для этой частоты наблюдений.
>У нас есть данные усредненные за весь год, с ними и сравниваем.

Что сравниваем? Вашу интерполяцию для периода, за который нет наблюдений? Вы в своём уме?

>>Из практики, Вячеслав, из практики. Как там успехи с интерполяцией годовых значений ВВП "ступеньками"?
>С какой интерполяций? У нас аппроксимация. Аппроксимация величины ОПЖ усредненными годовыми ступеньками.

Вот и "аппроксимируйте" мне годовые значения ступеньками, а затем сравните "точность" с реальными квартальными значениями, благо они публикуются.

>>Угу, и для этого Вы что предлагаете делать?
>Представить среднегодовые значения ОПЖ функцией времени, что позволит провести анализ долгосрочной динамики.

Ну это клиника пошла. Чтобы, значит, употребить безграмотный оборот речи Вячеслав будет "ступеньками" интерполировать несуществующие данные. Не проще изменение показателя за год назвать разницей, чем оно и является?

Вы, помнится, в начале дискуссии написали

"Вы обычно в таких ситуациях начинаете яростно спорить и ставить себя в действительно неловкое положение."

Вот как раз получилось, что это про Вас слова. И уж особенно неловко получилось с разрывными функциями. На этом позвольте, наконец, закончить. Даже моей доброжелательности и просветительству есть предел.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (26.04.2010 16:52:08)
Дата 26.04.2010 17:57:18

Нет, это просто адекватный ответ

>>>Нет, потому что наблюдений с такой периодичностью у нас нет.
>>А какие наблюдения в годовых показателях суммировались?
>
>Квартальные, доступа к которым у нас в принципе нет.
Кстати, в принципе их может и не существовать в конечном виде.
;) А в квартальных какие наблюдения суммировались? Или не суммировались?

Но в общем все наблюдения у нас есть, пусть и в суммированном виде, но нам более подробная разбивка и не нужна.

>>>Чтобы определить точность, нужно сравнить с действительными данными, которых в принципе нет для этой частоты наблюдений.
>>У нас есть данные усредненные за весь год, с ними и сравниваем.
>
>Что сравниваем? Вашу интерполяцию для периода, за который нет наблюдений? Вы в своём уме?
Я то в своем. Правда я не понимаю, почему Вы не понимаете , что у нас в нашем показателе представлены непрерывные наблюдения.

>>>Из практики, Вячеслав, из практики. Как там успехи с интерполяцией годовых значений ВВП "ступеньками"?
>>С какой интерполяций? У нас аппроксимация. Аппроксимация величины ОПЖ усредненными годовыми ступеньками.
>
>Вот и "аппроксимируйте" мне годовые значения ступеньками, а затем сравните "точность" с реальными квартальными значениями, благо они публикуются.
Да нафига мне реальные квартальные значения, если мне интересна динамика значений усредненных за год?

>>>Угу, и для этого Вы что предлагаете делать?
>>Представить среднегодовые значения ОПЖ функцией времени, что позволит провести анализ долгосрочной динамики.
>
>Ну это клиника пошла.
Сам дурак.

> Чтобы, значит, употребить безграмотный оборот речи Вячеслав будет "ступеньками" интерполировать несуществующие данные.
Совсем мозги разжижились? Ступеньками ничего интерполировать не надо, ступеньки у нас и так есть.

> Не проще изменение показателя за год назвать разницей, чем оно и является?
Разница - величина не связанная со временем, а меня интересует скорость, т.е. изменение величины в единицу времени.
>Вы, помнится, в начале дискуссии написали

>"Вы обычно в таких ситуациях начинаете яростно спорить и ставить себя в действительно неловкое положение."
Ну, так святая правда. Я, конечно тоже хорош, и мне искренне неудобно по поводу той ереси, что пришлось наговорить в пылу формализации очевидных и не требующих формализации вещей, но тут уж как говорится с кем поведешься - сам дураком станешь.
>Вот как раз получилось, что это про Вас слова. И уж особенно неловко получилось с разрывными функциями.
Все нормально получилось.
> На этом позвольте, наконец, закончить. Даже моей доброжелательности и просветительству есть предел.
Зато Вашему тупизму предела нет.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (19.04.2010 01:28:43)
Дата 19.04.2010 11:16:25

Ещё раз, возьмите определение функции и примените

>А то когда оппонент постоянно путает данные с конкретным значением величины и определяемую для этой величины функцию, поневоле начинает излагать невнятно.

Ну правильно, на срочных курсах ведь не учили математике, учили специфичному набору методов. Стоит ли удивляться, что Вячеслав определение функции вызубрил, а применять не умеет.

> Итак, есть некоторый временной ряд с реальными данными, для них нам надо задать функцию. Для этого мы считаем, что есть некая истинная функция, которую мы аппроксимируем по имеющимся данным и другой аналитической информации, известной об этой истинной функции и делаем это так, чтобы погрешность нас удовлетворяла.

Под погрешностью видимо подразумеваются остатки.

> Так вот в ходе аппроксимации теоретически может встать проблема, а какую брать функцию - непрерывную или с разрывами. Вопрос - когда какую брать? Ответ получаем в соответствии с озвученным мной критерием - если у нас в имеющихся реальных данных одному аргумента соответствует лишь одно значение и есть основания полагать, что во всех точках (для которых нет данных) существует лишь одно значение, то берем непрерывную функцию. Если же у нас для одной точки имеются несколько значений или есть основания полагать, что такие точки существуют, то мы задаем аппроксимирующую функцию с разрывом в этих точках.

В каких "этих точках", если у Вас аргумент принимает здесь ровно одно значение? Если у Вас структурный разрыв в данных, то так и говорите. Нечего к этому приплетать понятие непрерывности функции, которое у Вас совершенно неверно понимается.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (19.04.2010 11:16:25)
Дата 19.04.2010 11:48:04

К чему применить? К данным?

>>А то когда оппонент постоянно путает данные с конкретным значением величины и определяемую для этой величины функцию, поневоле начинает излагать невнятно.
>
>Ну правильно, на срочных курсах ведь не учили математике, учили специфичному набору методов. Стоит ли удивляться, что Вячеслав определение функции вызубрил, а применять не умеет.
А "умеет" это когда как у Вас, данные ассоциируются с функцией, а функции с данными? Да настолько жестко ассоциируются, что хотя и по 10 раз уточняешь что тезисы относятся к данным, Вы его всякий раз не мыслите в отрыве от функции?

>> Итак, есть некоторый временной ряд с реальными данными, для них нам надо задать функцию. Для этого мы считаем, что есть некая истинная функция, которую мы аппроксимируем по имеющимся данным и другой аналитической информации, известной об этой истинной функции и делаем это так, чтобы погрешность нас удовлетворяла.
>
> Под погрешностью видимо подразумеваются остатки.
Не только.

>> Так вот в ходе аппроксимации теоретически может встать проблема, а какую брать функцию - непрерывную или с разрывами. Вопрос - когда какую брать? Ответ получаем в соответствии с озвученным мной критерием - если у нас в имеющихся реальных данных одному аргумента соответствует лишь одно значение и есть основания полагать, что во всех точках (для которых нет данных) существует лишь одно значение, то берем непрерывную функцию. Если же у нас для одной точки имеются несколько значений или есть основания полагать, что такие точки существуют, то мы задаем аппроксимирующую функцию с разрывом в этих точках.
>
>В каких "этих точках", если у Вас аргумент принимает здесь ровно одно значение?
Если же у нас для одной точки имеются несколько значений или есть основания полагать, что такие точки существуют, то мы задаем аппроксимирующую функцию с разрывом в этих точках.

> Если у Вас структурный разрыв в данных, то так и говорите.
В том числе. Вообще, структурный разрыв - качественное понятие, а речь о количественных характеристиках. Но мысль Вы, слава Богу, ухватили.

> Нечего к этому приплетать понятие непрерывности функции, которое у Вас совершенно неверно понимается.
Так это вообще-то Вы приплели, когда начали утверждать, что у нас здесь можно задать лишь разрывную функцию. Да еще и завидным упорством приписываете сказанное мной относительно данных, к функциям. Взбеленишься тут.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (19.04.2010 11:48:04)
Дата 19.04.2010 12:01:52

Так у Вас было временное умопомрачение?

>А "умеет" это когда как у Вас, данные ассоциируются с функцией, а функции с данными? Да настолько жестко ассоциируются, что хотя и по 10 раз уточняешь что тезисы относятся к данным, Вы его всякий раз не мыслите в отрыве от функции?

Если речь идёт о функции, то давайте определять функцию и применять термины корректно - для тех мат. объектов, для которых их применение уместно. Если речь идёт о данных, то давайте применять методы обработки этих данных, какие уместно (исходя из свойств данных).

>Если же у нас для одной точки имеются несколько значений или есть основания полагать, что такие точки существуют, то мы задаем аппроксимирующую функцию с разрывом в этих точках.

Так не бывает функций (никаких), которые для одного значения аргумента принимают несколько значений. Другое дело - с помощью методов можно через набор наблюдений, в том числе принимающих разные значения для одного значения независимой переменной, провести функцию (например, методом наименьших квадратов). (провести - не в буквальном смысле). (Понятно, что в случае временной серии, как у нас, такая ситуация невозможна - все значения уникальны)

>> Если у Вас структурный разрыв в данных, то так и говорите.
>В том числе. Вообще, структурный разрыв - качественное понятие, а речь о количественных характеристиках. Но мысль Вы, слава Богу, ухватили.

Структурный слом (разрыв, называйте как хотите) - вполне количественное явление, определяемое с помощью стат. тестов и здравого смысла.

>Так это вообще-то Вы приплели, когда начали утверждать, что у нас здесь можно задать лишь разрывную функцию. Да еще и завидным упорством приписываете сказанное мной относительно данных, к функциям. Взбеленишься тут.

Вот когда говорите о данных, то и используйте корректную терминологию. Наблюдения заданы дискретно в виде последовательности.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (19.04.2010 12:01:52)
Дата 19.04.2010 14:46:53

Лично мне показалось, что помрачение случилось у Вас

>>А "умеет" это когда как у Вас, данные ассоциируются с функцией, а функции с данными? Да настолько жестко ассоциируются, что хотя и по 10 раз уточняешь что тезисы относятся к данным, Вы его всякий раз не мыслите в отрыве от функции?
>
>Если речь идёт о функции, то давайте определять функцию и применять термины корректно - для тех мат. объектов, для которых их применение уместно. Если речь идёт о данных, то давайте применять методы обработки этих данных, какие уместно (исходя из свойств данных).
Давайте. К примеру, если я пишу
"К примеру, если у Вас есть веские основания полагать, что на 05.12.1982 года существует более одного значений ОПЖ, то ОПЖ нельзя принимать за непрерывную функцию на всем интервале и соответственно нельзя вычислять на этот момент ее скорость." то это относится к данным, а не к функции.

>> Если же у нас для одной точки имеются несколько значений или есть основания полагать, что такие точки существуют, то мы задаем аппроксимирующую функцию с разрывом в этих точках.
>
> Так не бывает функций (никаких), которые для одного значения аргумента принимают несколько значений.
Конечно, но данные бывают и именно такие данные аппроксимируются разрывными функциями.

> Другое дело - с помощью методов можно через набор наблюдений, в том числе принимающих разные значения для одного значения независимой переменной, провести функцию (например, методом наименьших квадратов). (провести - не в буквальном смысле).
Можно и так, но обычно в таком случае прибегают к статистическим методам и работают с усредненными значениями.

> (Понятно, что в случае временной серии, как у нас, такая ситуация невозможна - все значения уникальны)
Конечно, причем не только уникально, а уже усреднены (и не один раз), а потому приходится прибегать к дополнительным соображениям на счет характера величины, благо о величине известно многое и помимо собственно значений во временном ряде.

>>> Если у Вас структурный разрыв в данных, то так и говорите.
>>В том числе. Вообще, структурный разрыв - качественное понятие, а речь о количественных характеристиках. Но мысль Вы, слава Богу, ухватили.
>
>Структурный слом (разрыв, называйте как хотите) - вполне количественное явление, определяемое с помощью стат. тестов и здравого смысла.
В разных предметных областях по-разному.

>>Так это вообще-то Вы приплели, когда начали утверждать, что у нас здесь можно задать лишь разрывную функцию. Да еще и завидным упорством приписываете сказанное мной относительно данных, к функциям. Взбеленишься тут.
>
>Вот когда говорите о данных, то и используйте корректную терминологию. Наблюдения заданы дискретно в виде последовательности.
А кто-то с этим спорил?
От Alexandre Putt
К Вячеслав (19.04.2010 14:46:53)
Дата 20.04.2010 13:04:35

Re: Лично мне...

> "К примеру, если у Вас есть веские основания полагать, что на 05.12.1982 года существует более одного значений ОПЖ, то ОПЖ нельзя принимать за непрерывную функцию на всем интервале и соответственно нельзя вычислять на этот момент ее скорость." то это относится к данным, а не к функции.

Вы определение функции читали? Поняли?

> Конечно, но данные бывают и именно такие данные аппроксимируются разрывными функциями.

Не аппроксимируются "такие данные" разрывными функциями, потому что функция для единственного значения аргумента принимает единственное значение. Прочтите определение функции и разрывной функции и примеры изучите.

> Можно и так, но обычно в таком случае прибегают к статистическим методам и работают с усредненными значениями.

МНК это и есть статистический метод и он как раз вычисляет усреднённые значения.

> В разных предметных областях по-разному.

Вы этой предметной областью не владеете.

> А кто-то с этим спорил?

Вы и спорили. Ещё и нахамили.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (20.04.2010 13:04:35)
Дата 20.04.2010 15:44:44

Re: Лично мне...

>> "К примеру, если у Вас есть веские основания полагать, что на 05.12.1982 года существует более одного значений ОПЖ, то ОПЖ нельзя принимать за непрерывную функцию на всем интервале и соответственно нельзя вычислять на этот момент ее скорость." то это относится к данным, а не к функции.
>
>Вы определение функции читали? Поняли?
А Вы?
>> Конечно, но данные бывают и именно такие данные аппроксимируются разрывными функциями.
>
>Не аппроксимируются "такие данные" разрывными функциями, потому что функция для единственного значения аргумента принимает единственное значение. Прочтите определение функции и разрывной функции и примеры изучите.
Хорошо, тогда подскажите, какими функциями аппроксимируются такие данные? Например, если у нас данные дают ступеньку, то как ее аппроксимировать?

>> Можно и так, но обычно в таком случае прибегают к статистическим методам и работают с усредненными значениями.
>
>МНК это и есть статистический метод и он как раз вычисляет усреднённые значения.
МНК вычисляет не усредненные значения, а определенную усредненную зависимость, точнее коэффициенты выбранной аппроксимирующей функции. Значения функции, полученной МНК не совпадают с усредненными значениями данных.

>> В разных предметных областях по-разному.
>
>Вы этой предметной областью не владеете.
Предлагаете еще раз круто поругаться?

>> А кто-то с этим спорил?
>
>Вы и спорили. Ещё и нахамили.
Если Вы не умеет читать, что Вам пишут, то правильно нахамил.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (20.04.2010 15:44:44)
Дата 20.04.2010 16:03:40

Re: Лично мне...

> Хорошо, тогда подскажите, какими функциями аппроксимируются такие данные? Например, если у нас данные дают ступеньку, то как ее аппроксимировать?

Так, о какой аппроксимации данных Вы говорите? И о каких "данных" идёт речь? Понять, что именно Вы подразумеваете, затруднительно.

Если у Вас наблюдения переменной (вроде ОПЖ), которые индексируются по времени, то двух наблюдений для одного значения времени у Вас не будет в принципе.

Если в этих данных структурный слом (например, как с ОПЖ до войны и после), то для учёта этого есть различные способы, в частности, можно допустить разные средние значения для различных интервалов времени или в общем случае разные коэффициенты и оценить их из данных (и протестировать их равенство).

Для описания динамики таких переменных никаких аппроксимаций не используют. Используются различные разностные модели, где текущие значения линейно связаны с предыдущими.

> МНК вычисляет не усредненные значения, а определенную усредненную зависимость, точнее коэффициенты выбранной аппроксимирующей функции. Значения функции, полученной МНК не совпадают с усредненными значениями данных.

Нет, МНК вычисляет средние значения. Для дискретных значений зависимой переменной это хорошо видно. МНК делит наблюдения на группы и вычисляет средние для групп. Вы просто теорию не знаете на достаточном уровне. Но не об этом речь.

> Предлагаете еще раз круто поругаться?

Так Вы себя уже высекли с функциями и непрерывностью.

> Если Вы не умеет читать, что Вам пишут, то правильно нахамил.

Учитесь выражаться грамотно и не хамить, когда Вас поправляют.
От Вячеслав
К Дм. Ниткин (18.04.2010 23:17:53)
Дата 18.04.2010 23:37:07

Не понял, что Вы хотели сказать

Повторю тезис.
Для того, чтобы определить непрерывную функцию для реальной величины, необходимо и достаточно знать, что в любой точке на рассматриваемом интервале есть только одно значение этой величины.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (18.04.2010 23:37:07)
Дата 19.04.2010 08:40:55

Вот теперь примените это "определение"

>Для того, чтобы определить непрерывную функцию для реальной величины, необходимо и достаточно знать, что в любой точке на рассматриваемом интервале есть только одно значение этой величины.

Вот и примените своё "определение" для разрывной функции

y = 0, x < 2
y = 1, x >= 2.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (19.04.2010 08:40:55)
Дата 19.04.2010 09:10:07

Для особо сообразительных повторяю

>>Для того, чтобы определить непрерывную функцию для реальной величины, необходимо и достаточно знать, что в любой точке на рассматриваемом интервале есть только одно значение этой величины.
>
>Вот и примените своё "определение" для разрывной функции
Для того чтобы определить непрерывную функцию для реальной величины

>y = 0, x < 2
>y = 1, x >= 2.

У Вас есть измерительный прибор или особый невооруженный глаз, который оценивает значение реальной величины с точностью до бесконечно малой?
От Alexandre Putt
К Вячеслав (18.04.2010 17:11:57)
Дата 18.04.2010 20:57:12

Ну Вы блин даёте (с)

>Ну так и подскажите определение, чего уж там? Можете и графически проиллюстрировать, например вот так:
> http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Continuidad_de_funciones_07.svg

Там кстати всё правильно показано. Там где белые кружочки, там значения функции нет. Чёрный кружочек - значение функции.

Например, функция y(x)

y = 0, x < 2
y = 1, x >= 2

разрывна. Хотя определена для всех x. В самом деле, прочтите учебник наконец.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (18.04.2010 20:57:12)
Дата 18.04.2010 23:06:35

Ну хоть бы один умник прочитал определение, прежде чем умничать

>>Ну так и подскажите определение, чего уж там? Можете и графически проиллюстрировать, например вот так:
>> http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Continuidad_de_funciones_07.svg
>
>Там кстати всё правильно показано. Там где белые кружочки, там значения функции нет. Чёрный кружочек - значение функции.
Чего?!! Дам там какие хочешь значения между белыми кружочками, каковые и символизирует темный кружочек. Чего там нет, так не значения, а предела. Разрыв определяется через предел, нет предела или есть, но не равный значению - есть разрыв, есть предел - нет разрыва. Все же элементарно.

>Например, функция y(x)

>y = 0, x < 2
>y = 1, x >= 2

>разрывна. Хотя определена для всех x. В самом деле, прочтите учебник наконец.
Конечно. Это ступенчатая функция. Предел есть, но только справа. В практических данных подобные эффекты проявляются все так же - как наличие более одного значения величины в точке.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (18.04.2010 23:06:35)
Дата 19.04.2010 09:12:25

Re: Ну хоть...

>Чего?!! Дам там какие хочешь значения между белыми кружочками, каковые и символизирует темный кружочек.

Там выколотые точки. Эта функция (на графике) такая

y = f(x), x < a
y = c, x = a
y = g(x), x > a

где f(x), g(x) непрерывны

>Конечно. Это ступенчатая функция. Предел есть, но только справа. В практических данных подобные эффекты проявляются все так же - как наличие более одного значения величины в точке.

Функций, имеющих "более одного значения в точке", не существует.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (19.04.2010 09:12:25)
Дата 19.04.2010 09:46:23

Re: Ну хоть...

>>Чего?!! Дам там какие хочешь значения между белыми кружочками, каковые и символизирует темный кружочек.
>
>Там выколотые точки. Эта функция (на графике) такая

>y = f(x), x < a
>y = c, x = a
>y = g(x), x > a

>где f(x), g(x) непрерывны
Правильно, а теперь представьте, что такая функция реализована аппаратно или программно, а вы получаете ее не в аналитической форме, а измеряя соответствующим прибором с некоторой разрешающей способностью. Как считаете, Вам прибор будет выколотые точки рисовать или просто прочертит вертикальную линию с кучей значений в окрестностях точки а?

>>Конечно. Это ступенчатая функция. Предел есть, но только справа. В практических данных подобные эффекты проявляются все так же - как наличие более одного значения величины в точке.
>
>Функций, имеющих "более одного значения в точке", не существует.
Правильно, зато величины существуют и весьма часто и когда такие величины существуют, то для них задают разрывные функции, типа той ступеньки, что Вы привели в качестве примера. Вот потому я от Вас уже много постов добиваюсь, чтобы Вы пояснили в какой момент времени у нас будет более одного значения ОПЖ, чтобы мы с чистой совестью объявили, что это точка разрыва, а соответствующая функция не является непрерывной?
От Alexandre Putt
К Вячеслав (19.04.2010 09:46:23)
Дата 21.04.2010 08:25:19

Re: Ну хоть...

>Правильно, а теперь представьте, что такая функция реализована аппаратно или программно, а вы получаете ее не в аналитической форме, а измеряя соответствующим прибором с некоторой разрешающей способностью. Как считаете, Вам прибор будет выколотые точки рисовать или просто прочертит вертикальную линию с кучей значений в окрестностях точки а?

Точки на графике соединяются линией для удобства восприятия, а не для целей анализа. Анализ будет осуществляться по точкам.

>Правильно, зато величины существуют и весьма часто и когда такие величины существуют, то для них задают разрывные функции, типа той ступеньки, что Вы привели в качестве примера.

Разрывную функцию так задать в принципе невозможно (по определению функции). Если же для одного значения аргумента наблюдается множество значений, то всё, что Вы можете - это подобрать одно некое значение умозрительной функции, которое по какому-то критерию зависит от этих избыточных наблюдений. Например это делает МНК по критерию минимизации квадратов отклонений.

> Вот потому я от Вас уже много постов добиваюсь, чтобы Вы пояснили в какой момент времени у нас будет более одного значения ОПЖ, чтобы мы с чистой совестью объявили, что это точка разрыва, а соответствующая функция не является непрерывной?

Тут к учебнику за определением непрерывной функции.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (21.04.2010 08:25:19)
Дата 21.04.2010 16:30:32

Re: Ну хоть...

>>Правильно, а теперь представьте, что такая функция реализована аппаратно или программно, а вы получаете ее не в аналитической форме, а измеряя соответствующим прибором с некоторой разрешающей способностью. Как считаете, Вам прибор будет выколотые точки рисовать или просто прочертит вертикальную линию с кучей значений в окрестностях точки а?
>
>Точки на графике соединяются линией для удобства восприятия, а не для целей анализа. Анализ будет осуществляться по точкам.
Даже чисто формально, данные далеко не всегда поступают в виде точек, часто получаются именно графики, а часто частота замеров выше, чем частота колебаний величины.

>>Правильно, зато величины существуют и весьма часто и когда такие величины существуют, то для них задают разрывные функции, типа той ступеньки, что Вы привели в качестве примера.
>
>Разрывную функцию так задать в принципе невозможно (по определению функции). Если же для одного значения аргумента наблюдается множество значений, то всё, что Вы можете - это подобрать одно некое значение умозрительной функции, которое по какому-то критерию зависит от этих избыточных наблюдений. Например это делает МНК по критерию минимизации квадратов отклонений.
Ага или исходя из знаний об объекте, в т.ч. и получаемых в ходе целенаправленного поиска причин такого разрыва. И как раз разрывную функцию здесь задать возможно, точнее только ее и возможно задать.
>> Вот потому я от Вас уже много постов добиваюсь, чтобы Вы пояснили в какой момент времени у нас будет более одного значения ОПЖ, чтобы мы с чистой совестью объявили, что это точка разрыва, а соответствующая функция не является непрерывной?
>
>Тут к учебнику за определением непрерывной функции.
Хорошо, хорошо, но таки ответьте, таких моменов у нас нет или они есть?
От Alexandre Putt
К Вячеслав (21.04.2010 16:30:32)
Дата 22.04.2010 08:22:52

Re: Ну хоть...

>Даже чисто формально, данные далеко не всегда поступают в виде точек,

В соц. науках так.

>>Разрывную функцию так задать в принципе невозможно (по определению функции). Если же для одного значения аргумента наблюдается множество значений, то всё, что Вы можете - это подобрать одно некое значение умозрительной функции, которое по какому-то критерию зависит от этих избыточных наблюдений. Например это делает МНК по критерию минимизации квадратов отклонений.
>Ага или исходя из знаний об объекте, в т.ч. и получаемых в ходе целенаправленного поиска причин такого разрыва. И как раз разрывную функцию здесь задать возможно, точнее только ее и возможно задать.

Вячеслав, это не "разрыв". И никаких особых знаний об объекте тут не нужно. Нужно просто сжать информацию наиболее оптимальным образом. И зависимость, которая будет проходить через множество наблюдений, будет линейной (и непрерывной).

Если же есть то, что Вы называете "качественным изменением", то тут, конечно, будет моделироваться разрыв в функции, начиная с какого-то значения индекса (например, с t = 1991).

>Хорошо, хорошо, но таки ответьте, таких моменов у нас нет или они есть?

В смысле, таких моментов? Избыточного числа наблюдений? На нём и основаны стат. методы. Они, как удачно выразился Дмитрий Ниткин, сжимают и резюмируют информацию, находящуюся в данном наборе данных.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (18.04.2010 05:35:12)
Дата 18.04.2010 09:45:24

Вот мы и познакомились с действительным лицом Вячеслава

Соединение невежества и хамства мне нетерпимо. Поэтому я позволю себе оставить пару комментариев и попрощаюсь.

Вот это:

>> Какая может быть функция для более одного значения ОПЖ для равного аргумента?

> Разрывная. Вообще-то разрыв функции это и есть когда более одного значения для одного аргумента. Вообще-то разрыв и означает принципиальную неопределенность функции в этой точке. Вообще-то разрыв – это не когда значение не известно (не задано), а когда известно, что значений может быть более одного. Соответственно для того, чтобы определить функцию как непрерывную, необходимо и достаточно знать, что в любой точке на рассматриваемом интервале есть одно и только одно значение.
Курьёзно, но определение функции Вячеслав не понимает. Потому что разрывной функции, принимающей более одного значения для одного аргумента, не существует. Как и вообще любой функции. По определению.

Это, вообще, снимает все дальнейшие вопросы касательно существования производных для приведённой последовательности значений. Просто потому, что Вячеславу этот вопрос не понять. Не понять, что дискретное изменение времени означает, что функция разрывна везде.

И вот это, пожалуй:

> Покорнейше прошу простить, но мне и в голову не могло прийти, что Вы не в курсе на счет того, что численное производная величины по времени это и есть отношение изменения величины за интервал времени к этому интервалу.

Вот только "численные производные" вычисляются не на произвольном интервале, а на сколь угодно малом, на границе машинной точности. У Вячеслава же производной считается любая разница значений, поделённая на разницу аргумента. Т.е. Вячеслав не понимает, что производная - это предел для бесконечно малого изменения аргумента. И не понимает, что для разрывных функций (вроде нашей последовательности) производных не существует.

Последнее

>> Просто потому, что все эти производные, если уж Вы строите модель ОПЖ в непрерывном времени, неизвестны до момента t.
> Так и любое конкретное значение скорости всегда измеряется приблизительно, по измерениям изменения координат за некое время.

Т.е. удовлетворительным описанием детерминистического механизма возникновения наблюдений ОПЖ Вячеслав считает модель, в которой бесконечное число неизвестных коэффициентов. Чувствуется рука опытного исследователя!

На этом позвольте попрощаться. Тратить время на разжёвывание базовых вещей малограмотному хаму я не собираюсь.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (18.04.2010 09:45:24)
Дата 18.04.2010 13:04:12

Вы к себе во множественном лице всегда обращаетесь?;)

>Соединение невежества и хамства мне нетерпимо.
Да ладно, было бы нетерпимо - давно бы руки на себя наложили. ;) А если серьезно, то смею заметить, что хамить и отпускать личные выказывания, Вы начали первым.
> Поэтому я позволю себе оставить пару комментариев и попрощаюсь.
Да после того как я показал некомпетентность высказываний относительно "Вашего же" статистического подхода, ничего другого и не остается. Одно не понимаю, нафига надо было доводить вполне понятные сомнения в корректности незнакомого подхода, до абсолютно абсурдных утверждений?

>Вот это:

>>> Какая может быть функция для более одного значения ОПЖ для равного аргумента?
>
>> Разрывная. Вообще-то разрыв функции это и есть когда более одного значения для одного аргумента. Вообще-то разрыв и означает принципиальную неопределенность функции в этой точке. Вообще-то разрыв – это не когда значение не известно (не задано), а когда известно, что значений может быть более одного. Соответственно для того, чтобы определить функцию как непрерывную, необходимо и достаточно знать, что в любой точке на рассматриваемом интервале есть одно и только одно значение.
>Курьёзно, но определение функции Вячеслав не понимает. Потому что разрывной функции, принимающей более одного значения для одного аргумента, не существует. Как и вообще любой функции. По определению.
Ну вот зачем еще раз себя топить? Неужели так тяжело взять и прочитать, что такое разрыв и разрывная функция? Что разрыв - это когда в точке нарушается требование однозначности. Что обычная гипербола 1/x, которая в точке x=0 имеет одновременно предел минус бесконечность и плюс бесконечность - это все-таки существующая функция, хотя и разрывная.

>Это, вообще, снимает все дальнейшие вопросы касательно существования производных для приведённой последовательности значений. Просто потому, что Вячеславу этот вопрос не понять. Не понять, что дискретное изменение времени означает, что функция разрывна везде.
;)) Я думаю уже все поняли, что по Патту человечество вообще не имеет права пользоваться какими-то там временными функциями, просто потому что все часы - дискретные приборы.

>И вот это, пожалуй:

>> Покорнейше прошу простить, но мне и в голову не могло прийти, что Вы не в курсе на счет того, что численное производная величины по времени это и есть отношение изменения величины за интервал времени к этому интервалу.
>
>Вот только "численные производные" вычисляются не на произвольном интервале, а на сколь угодно малом, на границе машинной точности.
И этот человек утверждал, что знаком с вычислительной математикой и даже что-там "использует в профессиональной деятельности"! Не, оно конечно понятно, что если "исследователь" бездумно пользует встроенные в эксель численные процедуры, то ему обычно дело нет до того, какие методы в них заложены, но хотя бы общие представления о шаге вычислений и его связи с погрешностью "профессионал" должен иметь. Ан нет, всех пишет в идиоты, которые только и мечтают загрузить компьютер бесполезными вычислениями на границе машинной точности.

> У Вячеслава же производной считается любая разница значений, поделённая на разницу аргумента. Т.е. Вячеслав не понимает, что производная - это предел для бесконечно малого изменения аргумента. И не понимает, что для разрывных функций (вроде нашей последовательности) производных не существует.
Все ищете точки разрыва? Пилите, Шура, пилите, оно золотое...


>>> Просто потому, что все эти производные, если уж Вы строите модель ОПЖ в непрерывном времени, неизвестны до момента t.
>> Так и любое конкретное значение скорости всегда измеряется приблизительно, по измерениям изменения координат за некое время.
>
>Т.е. удовлетворительным описанием детерминистического механизма возникновения наблюдений ОПЖ Вячеслав считает модель, в которой бесконечное число неизвестных коэффициентов. Чувствуется рука опытного исследователя!
Вообще-то я Вам привел этот пример в качестве иллюстрации бредовости Вашего тезиса на счет того, что "раз функция - значит детерминистический механизм". Но видимо это я погорячился, в смысле завышенной оценки Ваших интеллектуальных способностей в данной области.

>На этом позвольте попрощаться. Тратить время на разжёвывание базовых вещей малограмотному хаму я не собираюсь.
;)) Да не расстраивайтесь Вы так. Успокойтесь, отдышитесь. В любом случае, если Вам будет что-то непонятно, то я всегда готов объяснить, а если Вы при этом, даже задавая самые идиотские вопросы и утверждая самые нелепые вещи, не будите хамить и переходить на личность - то я вполне готов объяснять вежливо, т.с. с трепетном отношением к неграмотному самолюбию.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (18.04.2010 13:04:12)
Дата 18.04.2010 13:31:40

Да ладно, не расстраивайтесь

> Ну вот зачем еще раз себя топить? Неужели так тяжело взять и прочитать, что такое разрыв и разрывная функция?

Ага,

"Соответственно для того, чтобы определить функцию как непрерывную, необходимо и достаточно знать, что в любой точке на рассматриваемом интервале есть одно и только одно значение."

вот по этому "определению" разрывная функция является непрерывной.

Ну а разрывная "функция" (по Вячеславу), которая имеет несколько значений для одного значения аргумента - это просто что-то.

> человечество вообще не имеет права пользоваться какими-то там временными функциями, просто потому что все часы - дискретные приборы.

Примитивный передёрг, достойный Вас.

Вы смешны в своих нравоучениях. До свидания!
От Вячеслав
К Alexandre Putt (18.04.2010 13:31:40)
Дата 18.04.2010 13:47:32

Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус? ;)

>> Ну вот зачем еще раз себя топить? Неужели так тяжело взять и прочитать, что такое разрыв и разрывная функция?
>
>Ага,

>"Соответственно для того, чтобы определить функцию как непрерывную, необходимо и достаточно знать, что в любой точке на рассматриваемом интервале есть одно и только одно значение."

>вот по этому "определению" разрывная функция является непрерывной.
Это не определение, а формулировка признака реальной величины, необходимого и достаточного для определения (наделения соответствующими свойствами) этой величины как непрерывной функции.

>Ну а разрывная "функция" (по Вячеславу), которая имеет несколько значений для одного значения аргумента - это просто что-то.
Понятно, судя по всему попытались почитать про функции, увидели там что непонятное про пределы, которые существует или не существуют, и на этом забили. Представить же что такое "придел отсутствует или не равен значению функции" в реальных циферках или графически представители поколения-пепси уже не в состоянии.


>> человечество вообще не имеет права пользоваться какими-то там временными функциями, просто потому что все часы - дискретные приборы.
>
>Примитивный передёрг, достойный Вас.
Это не передерг, а четко логическое следствие из Ваших высказываний. Я понимаю, что Вы не хотели нести бред, но то что Вы наговорили - бред.

>Вы смешны в своих нравоучениях. До свидания!
И опять врете. Я Вас не нравоучил, это Вы пытались прикольно апеллировать к совести и прочим нравственность.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (18.04.2010 13:47:32)
Дата 18.04.2010 13:55:41

Марш за учебником

>>"Соответственно для того, чтобы определить функцию как непрерывную, необходимо и достаточно знать, что в любой точке на рассматриваемом интервале есть одно и только одно значение."
>
>>вот по этому "определению" разрывная функция является непрерывной.
>Это не определение, а формулировка признака реальной величины, необходимого и достаточного для определения (наделения соответствующими свойствами) этой величины как непрерывной функции.

По этому признаку разрывные функции являются непрерывными.

Вы, похоже, не догадываетесь, что есть разрывные функции для непрерывных аргументов. Наверное на курсах подготовки инженеров этому не учили.

>>Ну а разрывная "функция" (по Вячеславу), которая имеет несколько значений для одного значения аргумента - это просто что-то.
>Понятно, судя по всему попытались почитать про функции, увидели там что непонятное про пределы, которые существует или не существуют, и на этом забили. Представить же что такое "придел отсутствует или не равен значению функции" в реальных циферках или графически представители поколения-пепси уже не в состоянии.

"Функция", которая имеет для равного значения аргумента несколько значений, функцией не является. По определению, которое Вы читали, но не усвоили.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (18.04.2010 13:55:41)
Дата 18.04.2010 16:18:38

;)) Точно, вот сейчас Вам самое время дурочку запускать

>>>"Соответственно для того, чтобы определить функцию как непрерывную, необходимо и достаточно знать, что в любой точке на рассматриваемом интервале есть одно и только одно значение."
>>
>>>вот по этому "определению" разрывная функция является непрерывной.
>>Это не определение, а формулировка признака реальной величины, необходимого и достаточного для определения (наделения соответствующими свойствами) этой величины как непрерывной функции.
>
>По этому признаку разрывные функции являются непрерывными.
Это как? Как признак для данных, может воздействовать на уже определенную функцию? Вы совсем перешли на тотальную генерацию белого шума?

>Вы, похоже, не догадываетесь, что есть разрывные функции для непрерывных аргументов.
;)) А с какого перепою я бы Вам в качестве примера гиперболу приводил, если бы не догадывался? Типичная разрывная функция для непрерывного аргумента. Вы бы уж раз сказали "до свидания", то сделали бы что ли паузу, успокоились, посидели, подумали, почитали, прикинули, что там следует из слов оппонента, как это все выглядит аналитически или графически, глядишь в другой раз дискуссия бы получилась...

> Наверное на курсах подготовки инженеров этому не учили.
Правильно, только запуск дурки здесь может помочь сохранению некоторого самоуважения, жаль что подобное действует лишь на самоуважение, а не на уважение окружающих.

>>>Ну а разрывная "функция" (по Вячеславу), которая имеет несколько значений для одного значения аргумента - это просто что-то.
>>Понятно, судя по всему попытались почитать про функции, увидели там что непонятное про пределы, которые существует или не существуют, и на этом забили. Представить же что такое "придел отсутствует или не равен значению функции" в реальных циферках или графически представители поколения-пепси уже не в состоянии.
>
>"Функция", которая имеет для равного значения аргумента несколько значений, функцией не является. По определению, которое Вы читали, но не усвоили.
;)) Правильно, потому я и писал Вам, что для того, чтобы показать некорректность определения данных как функции, Вам надо было показать, что для любого значения времени существует несколько значений ОПЖ ,к примеру, такое может быть, если при пересчете величины на любой конкретный момент времени у нас всякий раз получается иное значение. Если у нас конечное число таких аргументов, то имеем функцию с конечным числом разрывов (точек принципиальной неопределенности), а если у нас для любого аргумента так, то функции нет, а есть один большой разрыв, сиречь полная неопределенность. А у Вас опять все в кучу, смысл "функция" плавно перетекает в смысл "данные" и наоборот, короче пошел белый шум. Александр, но ведь это даже не "курсы подготовки инженеров", это средняя школа - "алгебра и начало анализа". Жесть.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (18.04.2010 16:18:38)
Дата 18.04.2010 21:08:53

Ну всё, тушите свет

>;)) А с какого перепою я бы Вам в качестве примера гиперболу приводил, если бы не догадывался? Типичная разрывная функция для непрерывного аргумента.

Функция 1/x для значения x = 0 не определена.

Случайте, ну совсем стыд потеряли!

>;)) Правильно, потому я и писал Вам, что для того, чтобы показать некорректность определения данных как функции, Вам надо было показать, что для любого значения времени

К учебнику, и не смешите. Вам уже всё объяснили и на все пробелы указали.

> Александр, но ведь это даже не "курсы подготовки инженеров", это средняя школа - "алгебра и начало анализа". Жесть.

Вот вот. Тушите свет.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (18.04.2010 21:08:53)
Дата 18.04.2010 21:44:36

Это как я понимаю уже полная истерика?

>>;)) А с какого перепою я бы Вам в качестве примера гиперболу приводил, если бы не догадывался? Типичная разрывная функция для непрерывного аргумента.
>
>Функция 1/x для значения x = 0 не определена.
Конечно. Теперь Вам, надеюсь, понятно, что такое неопределенность функции и чем она отличается от не заданности?

>Случайте, ну совсем стыд потеряли!
Это Вы самобичеванием занялись? Право не стоит.

>>;)) Правильно, потому я и писал Вам, что для того, чтобы показать некорректность определения данных как функции, Вам надо было показать, что для любого значения времени
>
>К учебнику, и не смешите. Вам уже всё объяснили и на все пробелы указали.
Так сборник сформулированных Вами глупостей оказывается еще являлся и указанием?

>> Александр, но ведь это даже не "курсы подготовки инженеров", это средняя школа - "алгебра и начало анализа". Жесть.
>
>Вот вот. Тушите свет.
Точно, до чего проклятые демократы довели наше образование, полная мозаичность и неспособность мыслить и формулировать.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (18.04.2010 21:44:36)
Дата 19.04.2010 11:46:38

Истерика, по-моему, у Вас

>>>;)) А с какого перепою я бы Вам в качестве примера гиперболу приводил, если бы не догадывался? Типичная разрывная функция для непрерывного аргумента.
>>
>>Функция 1/x для значения x = 0 не определена.
>Конечно. Теперь Вам, надеюсь, понятно, что такое неопределенность функции и чем она отличается от не заданности?

Во-первых, гипербола - это кривая, а не функция. Во-вторых, функция 1/x не является "типичной разрывной функцией для непрерывного аргумента", так как для x=0 она не определена.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (19.04.2010 11:46:38)
Дата 19.04.2010 13:00:11

Re: Истерика, по-моему,...

>>>>;)) А с какого перепою я бы Вам в качестве примера гиперболу приводил, если бы не догадывался? Типичная разрывная функция для непрерывного аргумента.
>>>
>>>Функция 1/x для значения x = 0 не определена.
>>Конечно. Теперь Вам, надеюсь, понятно, что такое неопределенность функции и чем она отличается от не заданности?
>
>Во-первых, гипербола - это кривая, а не функция.
Это в каноническом виде кривая, а 1/x - функция.

> Во-вторых, функция 1/x не является "типичной разрывной функцией для непрерывного аргумента", так как для x=0 она не определена.
Ну и что? Аргумент то непрерывный. x=0 существует, это функция не определена.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (19.04.2010 13:00:11)
Дата 19.04.2010 13:09:01

Re: Истерика, по-моему,...

>Ну и что? Аргумент то непрерывный. x=0 существует, это функция не определена.

Для данной функции аргумента x=0 не существует. Она определена для всех x != 0.

Вообще говоря можно задать для функции произвольную область определения, это полностью допустимо. Например, если дана функция y = x, определённая только для целых x, то она разрывная.



От Вячеслав
К Alexandre Putt (19.04.2010 13:09:01)
Дата 19.04.2010 14:42:42

Re: Истерика, по-моему,...

>>Ну и что? Аргумент то непрерывный. x=0 существует, это функция не определена.
>
>Для данной функции аргумента x=0 не существует. Она определена для всех x != 0.
Ну как-бы все-таки функция для аргумента, а не аргумент для функции, а так да, в область определения, конечно, не входит.

>Вообще говоря можно задать для функции произвольную область определения, это полностью допустимо. Например, если дана функция y = x, определённая только для целых x, то она разрывная.
Разумеется.
От Сепулька
К Alexandre Putt (18.04.2010 09:45:24)
Дата 18.04.2010 11:26:20

Лучше бы прислушались к Вячеславу

Да с чего Вы взяли, что функция, которую можно построить для ОПЖ, является разрывной? Только с того, что у Вас нет данных в некоторых точках? Это ничего абсолютно не говорит о разрывности функции, которую можно построить по этим данным.
Да ежу ясно, что никакой разрывности в значениях ОПЖ, которые мы могли бы измерить, скажем, 04.12.1990 г. и 05.12.1990 г., не будет. Значения ОПЖ будут меняться плавно. Поэтому для ОПЖ можно построить непрерывную функцию, аппроксимировав недостающие данные.
От Alexandre Putt
К Сепулька (18.04.2010 11:26:20)
Дата 18.04.2010 11:56:13

Сепулька, не вмешивайтесь

Или Вы тоже определяете непрерывность по Вячеславу?

(Вячеслав)
> "Соответственно для того, чтобы определить функцию как непрерывную, необходимо и достаточно знать, что в любой точке на рассматриваемом интервале есть одно и только одно значение."

Человек, который не усвоил базовые понятия анализа (функция, непрерывность), имеет наглость учить математике!

>Да с чего Вы взяли, что функция, которую можно построить для ОПЖ, является разрывной?

Во-первых, это не функция, это временной ряд наблюдений.

Во-вторых, если рассматривать этот ряд наблюдений как функцию (от времени), что бессмысленно для целей его анализа, то, конечно, для незаданных значений она не определена.

> Только с того, что у Вас нет данных в некоторых точках? Это ничего абсолютно не говорит о разрывности функции, которую можно построить по этим данным.

Нельзя построить эту функцию для данных, которых в принципе нет. Это не известный нам детерминированный процесс. Это случайная последовательность. Если Вы сделаете интерполяцию значений, то полученная функция не будет соответствовать действительности, будет расхождение.

Строго говоря интерполяция значений ничего Вам не даст в плане информации о данной последовательности. Информацию в статистике несёт вариация.

>Да ежу ясно, что никакой разрывности в значениях ОПЖ, которые мы могли бы измерить, скажем, 04.12.1990 г. и 05.12.1990 г., не будет. Значения ОПЖ будут меняться плавно.

Не будут. Будет такой же случайный ряд, просто измеренный с большей частотой. Но если реальных измерений у Вас нет, Вы ничего не можете сказать о значении ОПЖ на 04.12.1990. Это случайная величина. В общем случае она даже может иметь большую волатильность.

Если хотите, можете потренироваться на данных, для которых есть ежегодные, квартальные и ежемесячные изменения. Попробуйте интерполировать годичные данные и сравнить их с квартальными.

Вообще говоря при работе с реальными наблюдениями время всегда дискретно. И изменение времени на один день есть по-прежнему дискретное изменение. В нашем же случае годичные приращения называть "производной" просто нелепо.

> Поэтому для ОПЖ можно построить непрерывную функцию, аппроксимировав недостающие данные.

Нельзя. Потому что с реальными данными она будет совпадать только в (известных) точках интерполяции. И интерполяция в лучшем случае ничего не добавит, в худшем - приведёт к неверным выводам в анализе ряда.
От Сепулька
К Alexandre Putt (18.04.2010 11:56:13)
Дата 18.04.2010 17:08:26

Re: Сепулька, не...

>Или Вы тоже определяете непрерывность по Вячеславу?

Возьмем определение непрерывной функции:
Непрерывная функция,функция, получающая бесконечно малые приращения при бесконечно малых приращениях аргумента. Однозначная функция f (x) называется непрерывной при значении аргумента x0, если для всех значений аргумента х, отличающихся достаточно мало от x0, значения функции f (x) отличаются сколь угодно мало от её значения f (x0).
А теперь скажите мне, почему мы должны считать, что в случае ОПЖ для времен t и t0 будут какие-то непонятные скачки ОПЖ(t)?

>>Да с чего Вы взяли, что функция, которую можно построить для ОПЖ, является разрывной?
>Во-первых, это не функция, это временной ряд наблюдений.

ОПЖ - временной ряд наблюдений. И что? Почему по нему нельзя построить функцию? Только потому, что Вы запретили?

>Во-вторых, если рассматривать этот ряд наблюдений как функцию (от времени), что бессмысленно для целей его анализа,

Почему бессмысленно? Только потому, что Вы этого никогда не делаете?

> то, конечно, для незаданных значений она не определена.

Если мы проведем по имеющимся данным функцию, то она именно будет определена. А для отсутствующих данных она будет аппроксимирована.

>> Только с того, что у Вас нет данных в некоторых точках? Это ничего абсолютно не говорит о разрывности функции, которую можно построить по этим данным.
>Нельзя построить эту функцию для данных, которых в принципе нет. Это не известный нам детерминированный процесс. Это случайная последовательность. Если Вы сделаете интерполяцию значений, то полученная функция не будет соответствовать действительности, будет расхождение.

ОПЖ - это не "случайная" последовательность, а именно детерминированный процесс, с инерцией. Поэтому вполне можно аппроксимировать недостающие значения. Да, расхождение может быть. И что? Все зависит от целей, для которых строим функцию.

>Строго говоря интерполяция значений ничего Вам не даст в плане информации о данной последовательности. Информацию в статистике несёт вариация.

При чем тут статистика? Вы бы лучше послушали Вячеслава, когда он говорит Вам, что Вы ее используете к месту и не к месту. Функция нужна, например, для прогнозирования ОПЖ, каким оно будет, если сохранятся нынешние тенденции. Нужна для анализа действующих на ОПЖ факторов. И много для чего другого.

>>Да ежу ясно, что никакой разрывности в значениях ОПЖ, которые мы могли бы измерить, скажем, 04.12.1990 г. и 05.12.1990 г., не будет. Значения ОПЖ будут меняться плавно.
>Не будут. Будет такой же случайный ряд, просто измеренный с большей частотой. Но если реальных измерений у Вас нет, Вы ничего не можете сказать о значении ОПЖ на 04.12.1990. Это случайная величина. В общем случае она даже может иметь большую волатильность.

Какая случайная величина? Это Вам что, квантовая механика? Откуда в ОПЖ будут непредсказуемые выбросы?

>Если хотите, можете потренироваться на данных, для которых есть ежегодные, квартальные и ежемесячные изменения. Попробуйте интерполировать годичные данные и сравнить их с квартальными.
>Вообще говоря при работе с реальными наблюдениями время всегда дискретно. И изменение времени на один день есть по-прежнему дискретное изменение. В нашем же случае годичные приращения называть "производной" просто нелепо.
>> Поэтому для ОПЖ можно построить непрерывную функцию, аппроксимировав недостающие данные.
>
>Нельзя. Потому что с реальными данными она будет совпадать только в (известных) точках интерполяции. И интерполяция в лучшем случае ничего не добавит, в худшем - приведёт к неверным выводам в анализе ряда.

Это просто какая-то деградация образования. Лучше бы прислушались к тому, что пишет Вячеслав.
От Alexandre Putt
К Сепулька (18.04.2010 17:08:26)
Дата 19.04.2010 10:58:46

Так, Сепулька, давайте по порядку

1. Давайте смотреть на реальную ситуацию. То, что Вы гипотетически можете измерить ОПЖ с частотой одной секунды не значит, что это практически возможно и, даже более того, имеет какой-либо смысл.
У Вас есть ряд наблюдений с данной (предопределённой) частотой. Взять недостающие наблюдения для большей частоты Вам просто неоткуда.

2. Наблюдения в этом ряду образуются непредсказуемым образом, т.е. случайны.

3. Вы можете этот набор наблюдений назвать (разрывной) функцией от времени. В общем-то это уже подразумевается, так как он индексируется по времени. Никакой роли само по себе это не несёт.

4. Вы утверждаете, что у нас детерминированный процесс. Но это, разумеется, не так. Единственный способ доказать это для Вас - предоставить формулу, по которой образуются наблюдения, с приемлемой точностью, такую, что наблюдение периода t полностью предсказывается информацией, имеющейся на период t-1, t-2, .... (вообще говоря для детерминистического процесса Вы должны предсказывать значение переменной для любого момента времени, находясь в любом моменте времени).

5. Ещё раз повторю, Вы не можете взять и просто интерполировать несуществующие значения. Интерполяция недостающих значений не добавляет никакой информации в ряд. Она применяется в специфичных случаях (когда например у Вас отсутствует наблюдение для отдельного года, а Вам нужен весь ряд), но не заменяет сама по себе несуществующую информацию.

То, что Вы можете интерполировать, не значит, что получаемые Вами интерполированные значения хотя бы примерно соответствуют действительным, которые у Вас бы были, если бы Вы провели измерения с большей частотой. Не соответствуют. Я Вам предлагаю это сделать практически на примере квартальных значений ВВП.

6. Что касается случайности, то дело, конечно, не в "квантовой механике". Вы наблюдаете некий социальный показатель, вернее одну из возможных последовательностей его реализации. Этот показатель образуется в результате действия огромного числа факторов (вроде меняющихся природных условий, экономических, политических и т.п.), которые непредсказуемы и, в принципе, могли бы принять другие значения. Например, извержение вулкана в Исландии - это случайный фактор, который, быть может, окажет влияние на продолжительность жизни там. Таких факторов огромное число, и вместе они приводят к практической непредсказуемости следующих значений в ряде наблюдений.

7. Что касается "деградации образования", то пожалуйста прокомментируйте определения разрывной функции и непрерывности "по Вячеславу".
От Вячеслав
К Alexandre Putt (19.04.2010 10:58:46)
Дата 19.04.2010 17:02:04

Re: Так, Сепулька,...

>1. Давайте смотреть на реальную ситуацию. То, что Вы гипотетически можете измерить ОПЖ с частотой одной секунды не значит, что это практически возможно и, даже более того, имеет какой-либо смысл.
Не значит, но тут достаточно теоретической возможности.

>У Вас есть ряд наблюдений с данной (предопределённой) частотой. Взять недостающие наблюдения для большей частоты Вам просто неоткуда.
Не верно. У нас данные несколько иного рода. Вот если бы определяли ОПЖ раз в год, в одно и то же время, то это было похоже на то, что Вы сказали. Но у нас ОПЖ усредненно за год. Т.е. м.с. что у нас уже есть результат аппроксимации некой истинной функции ОПЖ посредством годовых ступенек. Соответственно имеющиеся данные несут опосредованную информацию для всех частот.

>2. Наблюдения в этом ряду образуются непредсказуемым образом, т.е. случайны.
Например, влияние сезонных колебаний смертности и прочих подобных высокочастотных шумов в данных уже устранено.

>3. Вы можете этот набор наблюдений назвать (разрывной) функцией от времени. В общем-то это уже подразумевается, так как он индексируется по времени. Никакой роли само по себе это не несёт.
Он не только индексируется по времени, значение показателя действенно не только для индекса, но и для всего года. Т.е. значение усредненное за год является приблизительной оценкой значения в любой момент времени в течении этого года и опосредованно связано со значениями в соседних годах. Использование же именно этого Вашего подхода к представлению данных в виде индексированного ряда, лишает нас ценной информации, которую несет структура рассматриваемого показателя вместе с методом его расчета.

>4. Вы утверждаете, что у нас детерминированный процесс. Но это, разумеется, не так. Единственный способ доказать это для Вас - предоставить формулу, по которой образуются наблюдения, с приемлемой точностью, такую, что наблюдение периода t полностью предсказывается информацией, имеющейся на период t-1, t-2, .... (вообще говоря для детерминистического процесса Вы должны предсказывать значение переменной для любого момента времени, находясь в любом моменте времени).
Скажем так, перед нами не черный ящик с неопределенным выходом, у нас есть ряд представлений о характере рассматриваемой величины, о причинах ее изменений и о внутренней структуре динамического объекта, который эта величина характеризует. Это заставляет считать, что представление величины случайной, является, по меньшей мере, не единственным корректным способом анализа. Это с одной стороны, а с другой, сам предложенный способ вероятностного анализа предполагает отказ от уникальной информации, что с т.з. понимания процесса не является оптимальным.

>5. Ещё раз повторю, Вы не можете взять и просто интерполировать несуществующие значения.
В самом общем случае для измерений произвольного параметра черного ящика это верно, но у нас не общий случай и не черный ящик.

> Интерполяция недостающих значений не добавляет никакой информации в ряд.
Для единичных измерений верно, для усредненных значений, покрывающих любые частоты, это не верно. В данном случае даже линейная интерполяция позволяет выжать дополнительную информацию.
> Она применяется в специфичных случаях (когда например у Вас отсутствует наблюдение для отдельного года, а Вам нужен весь ряд), но не заменяет сама по себе несуществующую информацию.
Верно, но не для нашего случая. У нас дополнительная информация существует и скрыта в структуре расчетной величины.

>То, что Вы можете интерполировать, не значит, что получаемые Вами интерполированные значения хотя бы примерно соответствуют действительным, которые у Вас бы были, если бы Вы провели измерения с большей частотой. Не соответствуют. Я Вам предлагаю это сделать практически на примере квартальных значений ВВП.
В нашем случае, зная характер величины, у нас есть все основания полагать, что аппроксимация данных непрерывной функцией будет ближе к действительным значениям, чем аппроксимация ступенчатыми функциями, т.к. при непрерывной аппроксимации будут учитываться глобальные тенденции, действующие в течении ряда лет, информация о которых, в исходном виде данных, получается «размазанной» по соседним годам.

>6. Что касается случайности, то дело, конечно, не в "квантовой механике". Вы наблюдаете некий социальный показатель, вернее одну из возможных последовательностей его реализации. Этот показатель образуется в результате действия огромного числа факторов (вроде меняющихся природных условий, экономических, политических и т.п.), которые непредсказуемы и, в принципе, могли бы принять другие значения.
В принципе не могли бы, т.к. показатель характеризует принципиально необратимые и невоспроизводимые состояния. Объект то сам по себе уникален. Можно сказать что рассматриваемая система по своим свойствам противоположна квантовым системам. Там случайность неустранима, зато состояния воспроизводимы, а у нас все наоборот – возможен логический анализ факторов, но состояния невоспроизводимы.

> Например, извержение вулкана в Исландии - это случайный фактор, который, быть может, окажет влияние на продолжительность жизни там. Таких факторов огромное число, и вместе они приводят к практической непредсказуемости следующих значений в ряде наблюдений.
Объект – не черный ящик, у нас есть информация об очевидно значимых событиях.

>7. Что касается "деградации образования", то пожалуйста прокомментируйте определения разрывной функции и непрерывности "по Вячеславу".
;)) Ссылку на определение предоставили бы, что ли?
От Сепулька
К Вячеслав (19.04.2010 17:02:04)
Дата 20.04.2010 13:57:04

Re: Так, Сепулька,...

>>2. Наблюдения в этом ряду образуются непредсказуемым образом, т.е. случайны.
>Например, влияние сезонных колебаний смертности и прочих подобных высокочастотных шумов в данных уже устранено.

Кстати, если уж Патт так хочет точности в определении значений ОПЖ, то ведь можно использовать не усредненные значения, а взятые за день. Тогда функция будет построена со всеми шумами, а усреднение можно будет провести каким-нибудь статистическим методом. Ничего невозможного в этом нет. Другое дело, что особого смысла в такой работе нет. Как и нет особого смысла измерять количество рождений/смертей в минуту или секунду. Тут гораздо важнее именно долгосрочные тенденции. Поэтому годовой "шаг" в определении ОПЖ имеет гораздо бОльший смысл, чем дневной, а уж тем более минутный или секундный.
От Alexandre Putt
К Сепулька (20.04.2010 13:57:04)
Дата 20.04.2010 15:40:31

Между годовым шагом и производной по времени огромная разница (-)
От Сепулька
К Alexandre Putt (20.04.2010 15:40:31)
Дата 20.04.2010 15:46:17

Все измеряется или вычисляется с необходимой для данной задачи точностью

Если для Вас оптимальны именно годовые значения, а не дневные, минутные и секундные, то Вы и строите сглаженную функцию, в которой дневные, минутные и секундные колебания усреднены. И производная у Вас должна вычисляться именно от такой сглаженной функции, а не учитывать все эти колебания.
Именно такая производная и будет иметь смысл для учета долговременных тенденций, а не рассчитанная с миллисекундной точностью.
От Alexandre Putt
К Сепулька (20.04.2010 15:46:17)
Дата 20.04.2010 16:10:33

Re: Все измеряется...

>Если для Вас оптимальны именно годовые значения, а не дневные, минутные и секундные, то Вы и строите сглаженную функцию, в которой дневные, минутные и секундные колебания усреднены.

Да стройте, пожалуйста, кто мешает?

> И производная у Вас должна вычисляться именно от такой сглаженной функции, а не учитывать все эти колебания.

Так как Вы предлагаете считать производную по неизвестной функции?

>Именно такая производная и будет иметь смысл для учета долговременных тенденций, а не рассчитанная с миллисекундной точностью.

Блин, ну нет у Вас промежуточных наблюдений. И производную Вы вычислить не можете для фиксированного приращения аргумента.

Постройте две точки на прямой. Чему равна производная в этих точках некой неизвестной функции, которая через них проходит?

Я не знаю, может некоторые тут уже прямой канал к богу настроили, всё знают.
От Сепулька
К Alexandre Putt (20.04.2010 16:10:33)
Дата 20.04.2010 16:58:46

Нет, точно безнадега

>>Если для Вас оптимальны именно годовые значения, а не дневные, минутные и секундные, то Вы и строите сглаженную функцию, в которой дневные, минутные и секундные колебания усреднены.
>Да стройте, пожалуйста, кто мешает?
>> И производная у Вас должна вычисляться именно от такой сглаженной функции, а не учитывать все эти колебания.
>Так как Вы предлагаете считать производную по неизвестной функции?

Почему по неизвестной? Мы построили функцию, теперь она известна.

>>Именно такая производная и будет иметь смысл для учета долговременных тенденций, а не рассчитанная с миллисекундной точностью.
>Блин, ну нет у Вас промежуточных наблюдений. И производную Вы вычислить не можете для фиксированного приращения аргумента.

Нет, экономическое образование - это какой-то глобальный тупик.
Зачем промежуточные наблюдения, если мы функцию построили уже? Причем, непрерывную. У функции каждому аргументу соответствуют значения. Почему из этой функции нельзя рассчитать производную? Потому что на экономфаке Вас этому не научили?

>Постройте две точки на прямой. Чему равна производная в этих точках некой неизвестной функции, которая через них проходит?

Если у нас две точки на прямой, то из них однозначно можно вычислить аналитическое выражение функции, которая через них проходит. И однозначно посчитать ее производную.
Если у нас точек больше и соединены они не прямыми, а некоторой функцией, аппроксимирующей значения в каждой из этих точек (хоть линейно друг с другом, хоть нелинейно), то для этой функции можно посчитать производную для любого аргумента. Если она задана аналитически, то можно посчитать аналитически. Если задана только численно, то можно посчитать численно. Если Вас не научили численным методам расчета производных от функций, это не значит, что их никто не применяет или они не работают.
От Alexandre Putt
К Сепулька (20.04.2010 16:58:46)
Дата 20.04.2010 17:10:38

Действительно,

>Почему по неизвестной? Мы построили функцию, теперь она известна.

И какую же функцию Вы построили?

>Нет, экономическое образование - это какой-то глобальный тупик.

Так оно по крайней мере есть. У Вас же, как погляжу, одно самомнение и отсутствие элементарных знаний.

>Зачем промежуточные наблюдения, если мы функцию построили уже? Причем, непрерывную. У функции каждому аргументу соответствуют значения. Почему из этой функции нельзя рассчитать производную? Потому что на экономфаке Вас этому не научили?

Так Вы функцию построили произвольно, проведя через набор известных точек. А уж способов построения интерполяций огромное множество и все они, как ни странно, не дают значений для принципиально отсутствующих данных.

>Если у нас две точки на прямой, то из них однозначно можно вычислить аналитическое выражение функции, которая через них проходит. И однозначно посчитать ее производную.

Через две точки на прямой, Сепулька, можно провести любое число кривых, имеющих произвольную производную в этих точках.

>Если у нас точек больше и соединены они не прямыми, а некоторой функцией, аппроксимирующей значения в каждой из этих точек (хоть линейно друг с другом, хоть нелинейно), то для этой функции можно посчитать производную для любого аргумента.

Можно. Но вот значения этой функции не соответствуют данным, по которым нет измерений.

И прежде чем пороть чушь в очередной раз, потренируйтесь на квартальных значениях ВВП. Значит так, дорогая моя. Берёте годичную серию ВВП на сайте Госкомстата, интерполируете какой хотите функцией и несёте сюда результаты сопоставления с реальной квартальной серией ВВП. Если хотите, Вячеслав Вам в помощь.

И если результаты интерполяции не будут точно соответствовать реальным значениям квартальной серии, то извинитесь здесь публично. ОК?
От Сепулька
К Alexandre Putt (20.04.2010 17:10:38)
Дата 20.04.2010 17:25:23

Re: Действительно,

>>Почему по неизвестной? Мы построили функцию, теперь она известна.
>И какую же функцию Вы построили?

А ту, которая наилучшим образом проходит через данные точки.

>>Нет, экономическое образование - это какой-то глобальный тупик.
>Так оно по крайней мере есть. У Вас же, как погляжу, одно самомнение и отсутствие элементарных знаний.

Кто бы говорил.

>>Зачем промежуточные наблюдения, если мы функцию построили уже? Причем, непрерывную. У функции каждому аргументу соответствуют значения. Почему из этой функции нельзя рассчитать производную? Потому что на экономфаке Вас этому не научили?
>Так Вы функцию построили произвольно, проведя через набор известных точек. А уж способов построения интерполяций огромное множество и все они, как ни странно, не дают значений для принципиально отсутствующих данных.

Да, функцию построили произвольно, и что? Сколько раз можно уже говорить о достаточной точности? Но постройте ее не произвольно - по дневным измерениям, - а потом проведите сглаживание, если времени не жалко. Чем не метод? Вот Вам и функция.

>>Если у нас две точки на прямой, то из них однозначно можно вычислить аналитическое выражение функции, которая через них проходит. И однозначно посчитать ее производную.
>
>Через две точки на прямой, Сепулька, можно провести любое число кривых, имеющих произвольную производную в этих точках.

Вы пишете про две точки на прямой. А потом про какие-то кривые. Если уж хотите проводить через две точки кривые, пишите про две точки на плоскости.

>>Если у нас точек больше и соединены они не прямыми, а некоторой функцией, аппроксимирующей значения в каждой из этих точек (хоть линейно друг с другом, хоть нелинейно), то для этой функции можно посчитать производную для любого аргумента.
>Можно. Но вот значения этой функции не соответствуют данным, по которым нет измерений.

Они соответствуют достаточно для нашей задачи. Нам нет никакого смысла рассматривать все секундно-минутно-дневные колебания функции ОПЖ. Достаточно вообще провести кривую по годовым точкам от руки - будет самое приличное сглаживание.

>И прежде чем пороть чушь в очередной раз, потренируйтесь на квартальных значениях ВВП. Значит так, дорогая моя. Берёте годичную серию ВВП на сайте Госкомстата, интерполируете какой хотите функцией и несёте сюда результаты сопоставления с реальной квартальной серией ВВП. Если хотите, Вячеслав Вам в помощь.

Прежде чем от меня чего-то требовать, сначала научитесь с функциями работать.

>И если результаты интерполяции не будут точно соответствовать реальным значениям квартальной серии, то извинитесь здесь публично. ОК?

А ритуальный танец не сплясать?
От Alexandre Putt
К Сепулька (20.04.2010 17:25:23)
Дата 20.04.2010 17:39:09

Re: Действительно,

> А ту, которая наилучшим образом проходит через данные точки.

А наилучший образ Сепулька определяет? Вы хоть в курсе, сколько всего методов интерполяции существует? И в каких случаях их можно применять?

> Да, функцию построили произвольно, и что?

Так для произвольной функции и производная произвольна!

> Вы пишете про две точки на прямой. А потом про какие-то кривые. Если уж хотите проводить через две точки кривые, пишите про две точки на плоскости.

Именно это я и подразумевал.

>>Можно. Но вот значения этой функции не соответствуют данным, по которым нет измерений.

> Они соответствуют достаточно для нашей задачи. Нам нет никакого смысла рассматривать все секундно-минутно-дневные колебания функции ОПЖ. Достаточно вообще провести кривую по годовым точкам от руки - будет самое приличное сглаживание.

Так Вы вроде производные собрались считать в этих точках!

> Прежде чем от меня чего-то требовать, сначала научитесь с функциями работать.

Вот у меня с этим проблем нет, в отличие от Вячеслава, который и определение-то функции выучил, но не усвоил.

> А ритуальный танец не сплясать?

Можно и танец. Вы написали редкостную глупость на тему интерполяции отсутствующих значений. Примите поздравления.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (20.04.2010 16:10:33)
Дата 20.04.2010 16:54:43

Как это нет?

>>Именно такая производная и будет иметь смысл для учета долговременных тенденций, а не рассчитанная с миллисекундной точностью.
>
>Блин, ну нет у Вас промежуточных наблюдений.
Смертность бралась для всех дней в году, значит и наблюдение покрывает весь год, значит у нас нет не промежуточных наблюдений, а промежутков в наблюдениях, т.е. наблюдения у нас непрерывны.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (20.04.2010 16:54:43)
Дата 20.04.2010 17:14:02

Да очень просто

>Смертность бралась для всех дней в году, значит и наблюдение покрывает весь год, значит у нас нет не промежуточных наблюдений, а промежутков в наблюдениях, т.е. наблюдения у нас непрерывны.

Смертность за год - результат суммирования смертности за кварталы.

Квартальных наблюдений у Вас нет и знать Вы их не можете (если только не найдёте специальный сборник, где они, возможно, публикуются). Вы только знаете, что они суммируются к годовому значению. А уж как они распределены в рамках этой суммы в каждом отдельном году - даже господь бог не знает, только сотрудники Госкомстата.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (20.04.2010 17:14:02)
Дата 21.04.2010 16:21:35

Re: Да очень...

>>Смертность бралась для всех дней в году, значит и наблюдение покрывает весь год, значит у нас нет не промежуточных наблюдений, а промежутков в наблюдениях, т.е. наблюдения у нас непрерывны.
>
>Смертность за год - результат суммирования смертности за кварталы.
Конечно
>Квартальных наблюдений у Вас нет и знать Вы их не можете (если только не найдёте специальный сборник, где они, возможно, публикуются).
Да
> Вы только знаете, что они суммируются к годовому значению. А уж как они распределены в рамках этой суммы в каждом отдельном году - даже господь бог не знает, только сотрудники Госкомстата.
Да

Все верно, вот только я так и не понял, где же у нас перерыв в наблюдениях, так чтобы на какой-то момент не было промежуточных наблюдений? Сможете этот момент указать?
От Alexandre Putt
К Вячеслав (21.04.2010 16:21:35)
Дата 22.04.2010 08:26:19

Re: Да очень...

>Все верно, вот только я так и не понял, где же у нас перерыв в наблюдениях, так чтобы на какой-то момент не было промежуточных наблюдений? Сможете этот момент указать?

У нас нет промежуточных наблюдений для кварталов, месяцев, дней... у нас есть суммарные величины. Знать же, что футбольная команда забила 5 мячей, и знать, кто именно забил мячи, - это немного разная информация, так? И второе информационное множество не может быть получено из первого.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (22.04.2010 08:26:19)
Дата 22.04.2010 11:38:01

Re: Да очень...

>>Все верно, вот только я так и не понял, где же у нас перерыв в наблюдениях, так чтобы на какой-то момент не было промежуточных наблюдений? Сможете этот момент указать?
>
>У нас нет промежуточных наблюдений для кварталов, месяцев, дней... у нас есть суммарные величины.
Т.е. Вы утверждаете, что для каких-либо кварталов, месяцев, дней в году имеющееся ОПЖ не действительно?

>Знать же, что футбольная команда забила 5 мячей, и знать, кто именно забил мячи, - это немного разная информация, так? И второе информационное множество не может быть получено из первого.
Не может, но сколько в этой команде в среднем забивает один игрок - вполне.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (22.04.2010 11:38:01)
Дата 22.04.2010 13:09:12

Re: Да очень...

>Т.е. Вы утверждаете, что для каких-либо кварталов, месяцев, дней в году имеющееся ОПЖ не действительно?

Что значит "не действительно"?

Если Вы хотите построить значения для кварталов, имея годичные значения, у Вас ничего не получится - такой информации в годовом ряде значений нет.

>Не может, но сколько в этой команде в среднем забивает один игрок - вполне.

Угу, особенно вратарь.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (22.04.2010 13:09:12)
Дата 23.04.2010 14:17:56

Re: Да очень...

>>Т.е. Вы утверждаете, что для каких-либо кварталов, месяцев, дней в году имеющееся ОПЖ не действительно?
>
>Что значит "не действительно"?
У нас показатель - матожидание для новорожденных. Соответственно не действительно - это значит не действительно для родившихся в соответсвующие кварталы, месяцы, дни. Т.е. значит, что значение ОПЖ для таких родившихся не подходит.

>Если Вы хотите построить значения для кварталов, имея годичные значения, у Вас ничего не получится - такой информации в годовом ряде значений нет.
Вот я и говорю, что если кто-то родился в таком-то квартале, то среднегодовое значение по-Вашему не подходит. Так?

>>Не может, но сколько в этой команде в среднем забивает один игрок - вполне.
>
>Угу, особенно вратарь.
Конечно, и вратарь.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (23.04.2010 14:17:56)
Дата 24.04.2010 23:13:15

Разумеется, не подходит (+)

Почему надо по два раза объяснять?

По известному значению суммы квартальных значений невозможно восстановить индивидуальные значения.

Если так трудно понять, загляните в словарь русского языка, посмотрите слово "невозможно".
От Вячеслав
К Alexandre Putt (24.04.2010 23:13:15)
Дата 26.04.2010 01:30:15

Для статистистики подходит, а для Вас нет?

Ведь в статистических расчетах используются такие вот, усредненные за год, значения, а не квартальные и не дневные.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (26.04.2010 01:30:15)
Дата 26.04.2010 01:49:37

А Вам откуда знать?

>Ведь в статистических расчетах используются такие вот, усредненные за год, значения, а не квартальные и не дневные.

Во-первых, что значит "квартальные не используются"? В статистических расчётах используются и квартальные, и месячные, и даже минутные расчёты в зависимости от доступности и, в некоторой степени, целей.

Во-вторых, если у Вас есть годовые значения, то, как я написал, по ним невозможно восстановить квартальные.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (26.04.2010 01:49:37)
Дата 26.04.2010 10:30:28

Да так, к примеру, прогнозы считаются по годовым

>>Ведь в статистических расчетах используются такие вот, усредненные за год, значения, а не квартальные и не дневные.
>
>Во-первых, что значит "квартальные не используются"? В статистических расчётах используются и квартальные, и месячные, и даже минутные расчёты в зависимости от доступности и, в некоторой степени, целей.
Разумеется, однако долгосрочные прогнозы считаются именно по годовым.
>Во-вторых, если у Вас есть годовые значения, то, как я написал, по ним невозможно восстановить квартальные.
Зато по ним можно считать для всего года,в т.ч. и приблизительно описать как меняется средняя величина в течении года.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (26.04.2010 10:30:28)
Дата 26.04.2010 10:40:57

Так Вам откуда знать, я не пойму?

>Разумеется, однако долгосрочные прогнозы считаются именно по годовым.

Для оценки параметров динамических моделей требуется порядка 200 наблюдений. При имеющейся продолжительности наблюдений (~ 50 лет) дать их могут только квартальные серии.

>>Во-вторых, если у Вас есть годовые значения, то, как я написал, по ним невозможно восстановить квартальные.
>Зато по ним можно считать для всего года,в т.ч. и приблизительно описать как меняется средняя величина в течении года.

Ну так квартальные, месячные, дневные и т.п. Вы в любом случае из годовых не восстановите, как бы Вы не пытались уверять в обратном.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (26.04.2010 10:40:57)
Дата 26.04.2010 12:39:25

А Вам?

>>Разумеется, однако долгосрочные прогнозы считаются именно по годовым.
>
>Для оценки параметров динамических моделей требуется порядка 200 наблюдений.
А зачем нам параметры модели?
> При имеющейся продолжительности наблюдений (~ 50 лет) дать их могут только квартальные серии.
Зачем на данные подверженные сезонным шумам?

>>>Во-вторых, если у Вас есть годовые значения, то, как я написал, по ним невозможно восстановить квартальные.
>>Зато по ним можно считать для всего года,в т.ч. и приблизительно описать как меняется средняя величина в течении года.
>
>Ну так квартальные, месячные, дневные и т.п. Вы в любом случае из годовых не восстановите, как бы Вы не пытались уверять в обратном.
А мне они и не нужны, мне нужна динамика среднегодовых величин.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (26.04.2010 12:39:25)
Дата 26.04.2010 13:08:08

А мне есть откуда

>А зачем нам параметры модели?

Вы вроде динамику показателя собрались анализировать? Тенденции там определять?

>> При имеющейся продолжительности наблюдений (~ 50 лет) дать их могут только квартальные серии.
>Зачем на данные подверженные сезонным шумам?

Сезонные эффекты оказывают лишь частичное влияние, если они вообще есть. Увеличение же кол-ва наблюдений в 4 раза с лихвой покрывает необходимость корректировать на сезонность.

Кстати, Вы не понимаете одну вещь. Использование большей частоты наблюдений вовсе не означает, что весь шум в высокочастотных данных приходится на специфичные эффекты вроде сезонности. Это совершенно не так. Вариация для любой частоты наблюдений содержит как высоко, так и средне и низкочастотные шумы.

>А мне они и не нужны, мне нужна динамика среднегодовых величин.

Ну так на кой чёрт интерполяция тогда понадобилась?
От Вячеслав
К Alexandre Putt (26.04.2010 13:08:08)
Дата 26.04.2010 14:03:12

Re: А мне...

>>А зачем нам параметры модели?
>
>Вы вроде динамику показателя собрались анализировать? Тенденции там определять?
Да, конечно, так зачем нам для этого параметры?
>>> При имеющейся продолжительности наблюдений (~ 50 лет) дать их могут только квартальные серии.
>>Зачем на данные подверженные сезонным шумам?
>
>Сезонные эффекты оказывают лишь частичное влияние, если они вообще есть. Увеличение же кол-ва наблюдений в 4 раза с лихвой покрывает необходимость корректировать на сезонность.
Так сезонность и так уже скорректировано, т.к. наблюдения велись за год и относятся ко всему году.

>Кстати, Вы не понимаете одну вещь. Использование большей частоты наблюдений вовсе не означает, что весь шум в высокочастотных данных приходится на специфичные эффекты вроде сезонности. Это совершенно не так. Вариация для любой частоты наблюдений содержит как высоко, так и средне и низкочастотные шумы.
У нас наблюдения непрерывные, а показатель усредненный за год, соответственно он отражает лишь низкочастотные "шумы", которые нам собственно и интересны, так как это не шумы, а следствие влияния долгосрочных факторов.

>>А мне они и не нужны, мне нужна динамика среднегодовых величин.
>
>Ну так на кой чёрт интерполяция тогда понадобилась?
Чисто для формального удовлетворения Ваших невежественных взглядов, на среднегодовую функцию ОПЖ и ее анализ с помощью производных.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (26.04.2010 14:03:12)
Дата 26.04.2010 16:42:37

Я кажется понял

Я был не прав, когда назвал Вас невежей. Вы не невежа. Невежа, по крайней мере, учится, когда ему указывают на ошибки. У Вас что-то серьёзнее.

>>Вы вроде динамику показателя собрались анализировать? Тенденции там определять?
>Да, конечно, так зачем нам для этого параметры?

Вот для осуществления анализа и нужны.

>>Сезонные эффекты оказывают лишь частичное влияние, если они вообще есть. Увеличение же кол-ва наблюдений в 4 раза с лихвой покрывает необходимость корректировать на сезонность.
>Так сезонность и так уже скорректировано, т.к. наблюдения велись за год и относятся ко всему году.

Вы читать умеете? Речь шла о применении квартальных данных.

> У нас наблюдения непрерывные,

Нет, дискретные

> а показатель усредненный за год, соответственно он отражает лишь низкочастотные "шумы", которые нам собственно и интересны, так как это не шумы, а следствие влияния долгосрочных факторов.

Хоть плач. Ну куда Вы со своим свиным рылом со своим мужицким задним умом лезете в область, в которой ну ничего не понимаете по причине нулевого практического знакомства?

Долгосрочные тенденции в данных прекрасно отслеживаются в данных с большей периодичностью. И даже лучше отслеживаются, так как наблюдений больше.

> Чисто для формального удовлетворения Ваших невежественных взглядов, на среднегодовую функцию ОПЖ и ее анализ с помощью производных.

И после того, как Вам три человека независимо написали, что Вы мягко говоря не адекватны в основах высшей математики, Вам хватает наглости называть мои взгляды невежественными!

Да Вы просто не в себе, дорогой мой.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (26.04.2010 16:42:37)
Дата 26.04.2010 18:12:12

Боюсь нечем

>Я был не прав, когда назвал Вас невежей. Вы не невежа. Невежа, по крайней мере, учится, когда ему указывают на ошибки. У Вас что-то серьёзнее.
Как Вы можете указать на ошибки?
>>>Вы вроде динамику показателя собрались анализировать? Тенденции там определять?
>>Да, конечно, так зачем нам для этого параметры?
>
>Вот для осуществления анализа и нужны.
Для анализа динамики параметры не нужны.

>>>Сезонные эффекты оказывают лишь частичное влияние, если они вообще есть. Увеличение же кол-ва наблюдений в 4 раза с лихвой покрывает необходимость корректировать на сезонность.
>>Так сезонность и так уже скорректировано, т.к. наблюдения велись за год и относятся ко всему году.
>
>Вы читать умеете? Речь шла о применении квартальных данных.
Да Вы много всякой фигни несете. А потом думай, зачем нам квартальные данные, если интересна долгосрочная динамика среднегодовых величин, а они и так есть.

>> У нас наблюдения непрерывные,
>
>Нет, дискретные
Ага, только даты разрывов в наблюдениях Вы указать не можете.

>> а показатель усредненный за год, соответственно он отражает лишь низкочастотные "шумы", которые нам собственно и интересны, так как это не шумы, а следствие влияния долгосрочных факторов.
>
>Хоть плач. Ну куда Вы со своим свиным рылом со своим мужицким задним умом лезете в область, в которой ну ничего не понимаете по причине нулевого практического знакомства?
А это кто нам говорит? Великий ученый не освоивший кредитную арифметику?
>Долгосрочные тенденции в данных прекрасно отслеживаются в данных с большей периодичностью. И даже лучше отслеживаются, так как наблюдений больше.
Совсем бред. В каких данных с большей периодичностью у нас больше наблюдений? Вы вообще о чем?

>> Чисто для формального удовлетворения Ваших невежественных взглядов, на среднегодовую функцию ОПЖ и ее анализ с помощью производных.
>
>И после того, как Вам три человека независимо написали, что Вы мягко говоря не адекватны в основах высшей математики, Вам хватает наглости называть мои взгляды невежественными!
Мне крайне неудобно пред Ниткиным и К за неудачность моего тезиса. Что, о чем, почему и, главное, для кого я это все говорил, я пояснил.
>Да Вы просто не в себе, дорогой мой.
Я в себе, просто, каюсь, не представлял степень Вашей неадекватности.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (26.04.2010 18:12:12)
Дата 26.04.2010 19:40:21

Re: Боюсь нечем

> Как Вы можете указать на ошибки?

Могу, Вячеслав, могу. Указал же на Ваши пробелы в математике. А уж сколько других ошибок указал...

>>Вот для осуществления анализа и нужны.
> Для анализа динамики параметры не нужны.

Нужны, нужны. Вот среднее например - это параметр, подлежащий оценке.

> Да Вы много всякой фигни несете. А потом думай, зачем нам квартальные данные, если интересна долгосрочная динамика среднегодовых величин, а они и так есть.

Так эта долгосрочная динамика прекрасно живёт в квартальных данных. Если же Вы вместо квартальных используете годичные значения, Вы уменьшаете число степеней свободы и, соответственно, резко снижаете точность анализа. Поэтому например для экономики США практически все макроэкономические работы используют квартальные данные. Ну у них просто своих вячеславов нет, чтобы втолковать им про ступенчатые функции и анализ долгосрочных тенденций. А так всё хорошо.

>>Нет, дискретные
>Ага, только даты разрывов в наблюдениях Вы указать не можете.

Почему не могу? Даты: 1965, 1966, 1967, ...

> А это кто нам говорит? Великий ученый не освоивший кредитную арифметику?

Я бы на Вашем месте держался скромнее, а то и с кредитной арифметикой получится как с разрывными функциями.

>>Долгосрочные тенденции в данных прекрасно отслеживаются в данных с большей периодичностью. И даже лучше отслеживаются, так как наблюдений больше.
> Совсем бред. В каких данных с большей периодичностью у нас больше наблюдений? Вы вообще о чем?

Ну совсем потеряли голову. С 1965 по 1985 гг 20 годовых наблюдений и 80 квартальных.

> Мне крайне неудобно пред Ниткиным и К за неудачность моего тезиса. Что, о чем, почему и, главное, для кого я это все говорил, я пояснил.

Ага, наезжал на Alexandre Putt, а неудобно перед Ниткиным. Ну совсем совести нет, я ж писал.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (26.04.2010 19:40:21)
Дата 26.04.2010 20:06:29

Re: Боюсь нечем

>> Как Вы можете указать на ошибки?
>
>Могу, Вячеслав, могу. Указал же на Ваши пробелы в математике. А уж сколько других ошибок указал...
Сначала арифметику подучите...

>>>Вот для осуществления анализа и нужны.
>> Для анализа динамики параметры не нужны.
>
>Нужны, нужны. Вот среднее например - это параметр, подлежащий оценке.
Среднее - это не параметр динамики, оно ничего не говорит о динамике.

>> Да Вы много всякой фигни несете. А потом думай, зачем нам квартальные данные, если интересна долгосрочная динамика среднегодовых величин, а они и так есть.
>
>Так эта долгосрочная динамика прекрасно живёт в квартальных данных. Если же Вы вместо квартальных используете годичные значения, Вы уменьшаете число степеней свободы и, соответственно, резко снижаете точность анализа.
Так для сравнения стран достаточно годовой точности. Зачем тут квартальная, тем более что там всякие шумы, типа сезонных?

> Поэтому например для экономики США практически все макроэкономические работы используют квартальные данные.
Весьма может быть. А вот при оценке спортивных результатов вообще секундомером пользуются.
> Ну у них просто своих вячеславов нет, чтобы втолковать им про ступенчатые функции и анализ долгосрочных тенденций. А так всё хорошо.
Сам дурак.

>>>Нет, дискретные
>>Ага, только даты разрывов в наблюдениях Вы указать не можете.
>
>Почему не могу? Даты: 1965, 1966, 1967, ...
Так 1965 - это дата наблюдения или разрыва в наблюдениях?

>> А это кто нам говорит? Великий ученый не освоивший кредитную арифметику?
>
>Я бы на Вашем месте держался скромнее, а то и с кредитной арифметикой получится как с разрывными функциями.
Жаль что Вы не на моем месте.

>>>Долгосрочные тенденции в данных прекрасно отслеживаются в данных с большей периодичностью. И даже лучше отслеживаются, так как наблюдений больше.
>> Совсем бред. В каких данных с большей периодичностью у нас больше наблюдений? Вы вообще о чем?
>
>Ну совсем потеряли голову. С 1965 по 1985 гг 20 годовых наблюдений и 80 квартальных.
Совсем не понял, у Вас есть квартальные наблюдения?

>> Мне крайне неудобно пред Ниткиным и К за неудачность моего тезиса. Что, о чем, почему и, главное, для кого я это все говорил, я пояснил.
>
>Ага, наезжал на Alexandre Putt, а неудобно перед Ниткиным. Ну совсем совести нет, я ж писал.
Конечно, Ниткин, при всех политических разногласиях, товарищ вменяемый и по большей части знает что, о чем и зачем говорит. По этому за длинный диалог ни о чем, да еще и с тезисами, которые в отрыве от оппонента являются откровенной чушью - неудобно. Ну не перед бредогенераторами же неудобство испытывать?
От Alexandre Putt
К Вячеслав (26.04.2010 20:06:29)
Дата 26.04.2010 20:18:57

Re: Боюсь нечем

> Сначала арифметику подучите...

Это кто там советы даёт? С понятием функции уже разобрались?

> Среднее - это не параметр динамики, оно ничего не говорит о динамике.

Так уж и ничего? Вообще-то для описания динамики без среднего не обойтись.

> Так для сравнения стран достаточно годовой точности. Зачем тут квартальная, тем более что там всякие шумы, типа сезонных?

Во-первых, межстрановые исследования можно (и желательно) и по квартальным данным делать, вот только их нет. Во-вторых, квартальные данные дают больше степеней свободы.

Вы просто не знакомы с методами количественных исследований, советчик Вы наш.

> Так 1965 - это дата наблюдения или разрыва в наблюдениях?

Это и дата наблюдения, и точка разрыва для Вашей импровизированной функции (с моей подсказки).

> Жаль что Вы не на моем месте.

А я и не буду на Вашем месте. Потому что я специалист.

>>Ну совсем потеряли голову. С 1965 по 1985 гг 20 годовых наблюдений и 80 квартальных.
> Совсем не понял, у Вас есть квартальные наблюдения?

Нет у меня квартальных данных. Я Вам пример привёл, чтобы Вы поняли, наконец, почему для большей частоты наблюдений для анализа больше.

> Ну не перед бредогенераторами же неудобство испытывать?

Т.е. если Вы написали мне ересь про разрывные функции, то бредогенератором являюсь я? Оригинально.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (26.04.2010 20:18:57)
Дата 26.04.2010 20:43:44

Re: Боюсь нечем

>> Сначала арифметику подучите...
>
>Это кто там советы даёт? С понятием функции уже разобрались?
Я - да, а Вы так и не дошли до того, что функции задаются нормативно?

>> Среднее - это не параметр динамики, оно ничего не говорит о динамике.
>
>Так уж и ничего? Вообще-то для описания динамики без среднего не обойтись.
Средние нужно для упрощения описания и приведения его в удобный для восприятия вид, а динамике этого не надо. Даже если мы рассматриваем динамику средних значений, то самой динамике до этого дела нет.

>> Так для сравнения стран достаточно годовой точности. Зачем тут квартальная, тем более что там всякие шумы, типа сезонных?
>
>Во-первых, межстрановые исследования можно (и желательно) и по квартальным данным делать, вот только их нет. Во-вторых, квартальные данные дают больше степеней свободы.
Зато и больше шума, который в экономике может и не шум, но у нас то точно шум.
>Вы просто не знакомы с методами количественных исследований, советчик Вы наш.
Уж кто бы тявкал...

>> Так 1965 - это дата наблюдения или разрыва в наблюдениях?
>
>Это и дата наблюдения, и точка разрыва для Вашей импровизированной функции (с моей подсказки).
Опять Вы вместо данных тянете какую-то функцию? Речь не о функции, а о наблюдениях. Так 1965 - это дата наблюдения или разрыва в наблюдениях?

>> Жаль что Вы не на моем месте.
>
>А я и не буду на Вашем месте. Потому что я специалист.
Не смешите.

>>>Ну совсем потеряли голову. С 1965 по 1985 гг 20 годовых наблюдений и 80 квартальных.
>> Совсем не понял, у Вас есть квартальные наблюдения?
>
>Нет у меня квартальных данных. Я Вам пример привёл, чтобы Вы поняли, наконец, почему для большей частоты наблюдений для анализа больше.
А зачем мне этот пример? Вы хотели сказать что если чаще измерять, то замеров будет больше? Это, конечно, великая истина, но у меня ощущение, что Вы просто пытаетесь уболтать в сторону.

>> Ну не перед бредогенераторами же неудобство испытывать?
>
>Т.е. если Вы написали мне ересь про разрывные функции, то бредогенератором являюсь я? Оригинально.
Я писал, конечно, ересь, но таки про данные, как бы Вам не хотелось иного.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (26.04.2010 20:43:44)
Дата 27.04.2010 23:01:18

Re: Боюсь нечем

> Средние нужно для упрощения описания и приведения его в удобный для восприятия вид, а динамике этого не надо. Даже если мы рассматриваем динамику средних значений, то самой динамике до этого дела нет.

Среднее является одним из параметров динамической модели. Можно с определённостью сказать, что оценкой динамических моделей Вы никогда не занимались. Но, конечно, у Вас на всё своё ого-го какое мнение, которое Вы спешите сообщить.

> Зато и больше шума, который в экономике может и не шум, но у нас то точно шум.

"Шума" там не больше, там степеней свободы больше, а это в данном случае определяющее преимущество.

> Уж кто бы тявкал...

Я на таком уровне не собираюсь разговаривать.

> Опять Вы вместо данных тянете какую-то функцию? Речь не о функции, а о наблюдениях. Так 1965 - это дата наблюдения или разрыва в наблюдениях?

И дата наблюдения, и дата разрыва.

> А зачем мне этот пример? Вы хотели сказать что если чаще измерять, то замеров будет больше? Это, конечно, великая истина, но у меня ощущение, что Вы просто пытаетесь уболтать в сторону.

Вы спрашивали, почему для большей периодичности наблюдений больше, внимательный Вы наш.

> Я писал, конечно, ересь, но таки про данные, как бы Вам не хотелось иного.

Вы сначала пытались мне "продать" определение функции, которое я в отличие от Вас прекрасно знаю, затем несколько раз написали про разрывные функции так, что стало совершенно ясно, что Вы не понимаете определения функции и непрерывности. Вам любезно давали объяснения и примеры. Но Вы всё не унимались. Тут уж не до смеха.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (27.04.2010 23:01:18)
Дата 28.04.2010 00:18:23

Re: Боюсь нечем

>> Средние нужно для упрощения описания и приведения его в удобный для восприятия вид, а динамике этого не надо. Даже если мы рассматриваем динамику средних значений, то самой динамике до этого дела нет.
>
>Среднее является одним из параметров динамической модели. Можно с определённостью сказать, что оценкой динамических моделей Вы никогда не занимались. Но, конечно, у Вас на всё своё ого-го какое мнение, которое Вы спешите сообщить.
Динамика - это изменение какого-либо явления под влиянием действующих на него факторов. Расчет среднего - это уход от фиксации изменений. А уж раз Вы тут все горло продрали на счет того, что величина у Вас принципиально случайная, то "под влиянием действующих на него факторов" тут Вам совсем не катит. Так что до свидания.

>> Зато и больше шума, который в экономике может и не шум, но у нас то точно шум.
>
>"Шума" там не больше, там степеней свободы больше, а это в данном случае определяющее преимущество.
Ага, чтобы побороться с сезонными шумами.

>> Уж кто бы тявкал...
>
>Я на таком уровне не собираюсь разговаривать.
Так Вы на таком и разговариваете.

>> Опять Вы вместо данных тянете какую-то функцию? Речь не о функции, а о наблюдениях. Так 1965 - это дата наблюдения или разрыва в наблюдениях?
>
>И дата наблюдения, и дата разрыва.
Отлично. Так и запишем - имеем ряд состоящий из разрывов в наблюдениях. Фигня, что смерти за весь год считают - доктор сказал в морг разрыв, значит разрыв. По этому пункту у меня вопросов тоже больше нет.

>> А зачем мне этот пример? Вы хотели сказать что если чаще измерять, то замеров будет больше? Это, конечно, великая истина, но у меня ощущение, что Вы просто пытаетесь уболтать в сторону.
>
>Вы спрашивали, почему для большей периодичности наблюдений больше, внимательный Вы наш.
На счет внимательности, это Вы в самую точку, просто 5 баллов.

Я - "а показатель усредненный за год, соответственно он отражает лишь низкочастотные "шумы", которые нам собственно и интересны, так как это не шумы, а следствие влияния долгосрочных факторов"
Вы - "Долгосрочные тенденции в данных прекрасно отслеживаются в данных с большей периодичностью. И даже лучше отслеживаются, так как наблюдений больше."
Я - "В каких данных с большей периодичностью у нас больше наблюдений?" (с)
Вы - "Ну совсем потеряли голову. С 1965 по 1985 гг 20 годовых наблюдений и 80 квартальных." (с)
Я - "Совсем не понял, у Вас есть квартальные наблюдения?"
Вы - "Нет у меня квартальных данных. Я Вам пример привёл, чтобы Вы поняли, наконец, почему для большей частоты наблюдений для анализа больше."

Вывод. Разумеется, термин "большая периодичность" Вы просто спутали с "большей частотой", внимательный Вы наш;). Это, конечно, не страшно, хотя понять, что Вы не бредили это несколько и затрудняло. А в остальном, все это время, Вы говорили не о имеющихся данных, а теоретизировали на счет "не плохо бы иметь данных побольше", хотя для анализа долгосрочных тенденций и годовых вполне хватает. Ну да ладно, спасибо за излагаемые истины, это по крайней мере не самая глупая Ваша мысль.;)

>> Я писал, конечно, ересь, но таки про данные, как бы Вам не хотелось иного.
>
>Вы сначала пытались мне "продать" определение функции, которое я в отличие от Вас прекрасно знаю,
Не уверен, точнее уверен в обратном.

> затем несколько раз написали про разрывные функции так, что стало совершенно ясно, что Вы не понимаете определения функции и непрерывности.
Я писал, конечно, ересь, но таки про данные, как бы Вам не хотелось иного.
> Вам любезно давали объяснения и примеры. Но Вы всё не унимались. Тут уж не до смеха.
Ну, поставлю себе в плюс, что свойства функций Вы благодаря мне повторили.
От А.Б.
К Вячеслав (26.04.2010 18:12:12)
Дата 26.04.2010 18:32:37

Re: Поверим аналогом?

Я послеживаю за вашей битвой титанов за неразрывность. Это весело, порой. :)

Вот спросим вашего оппонента - помните "карикатура больного в палате" - на спинке обязательно висит "график" темпертура по дням. Так хотелось бы знать - эта функця "температура о даты" разрывна или нет - данные-то, почти как и в ОПЖ - снимаются дискретно. :)
От Вячеслав
К А.Б. (26.04.2010 18:32:37)
Дата 26.04.2010 18:53:32

Re: Поверим аналогом?

>Я послеживаю за вашей битвой титанов за неразрывность. Это весело, порой. :)
Да уж. Я тут перечитал, ощущение - два дебила. ;(

>Вот спросим вашего оппонента - помните "карикатура больного в палате" - на спинке обязательно висит "график" темпертура по дням. Так хотелось бы знать - эта функця "температура о даты" разрывна или нет - данные-то, почти как и в ОПЖ - снимаются дискретно. :)
Ну нет, это как раз тот случай когда оппонент был бы во многом формально прав. Это же как раз разовые наблюдения с постоянной частотой. А ОПЖ - это что типа средней температуры по палате за день, полученной на основе замеров с периодичностью 15 минут.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (26.04.2010 18:53:32)
Дата 26.04.2010 20:07:05

Вот осталось понять

> Ну нет, это как раз тот случай когда оппонент был бы во многом формально прав. Это же как раз разовые наблюдения с постоянной частотой. А ОПЖ - это что типа средней температуры по палате за день, полученной на основе замеров с периодичностью 15 минут.

Никакой разницы нет. Никаких замеров в 15 мин. у исследователя нет, есть некий показатель, привязанный к периоду (1 году). Его и предстоит анализировать. То, что показатель у стат. служб в тёмной комнате получается суммированием измерений - никакой роли не играет. Важны свойства того, что получилось и что доступно для анализа.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (26.04.2010 20:07:05)
Дата 26.04.2010 20:31:30

Re: Вот осталось...

>> Ну нет, это как раз тот случай когда оппонент был бы во многом формально прав. Это же как раз разовые наблюдения с постоянной частотой. А ОПЖ - это что типа средней температуры по палате за день, полученной на основе замеров с периодичностью 15 минут.
>
>Никакой разницы нет. Никаких замеров в 15 мин. у исследователя нет, есть некий показатель, привязанный к периоду (1 году). Его и предстоит анализировать.
Ну да, а что в одном случае показатель - единичное измерение с конкретной частотой, а в другом м.с усредненные данные серии замеров - это никакой роли не играет. И если бы сюда добавить "для вероятностного подхода" - то я бы даже согласился.
> То, что показатель у стат. служб в тёмной комнате получается суммированием измерений - никакой роли не играет. Важны свойства того, что получилось и что доступно для анализа.
Все-таки "как считалось" и "что считалось" т.е. методика измерения и физический смысл измеряемой величины в общем случае входят в свойства того "что получилось". При вероятностном подходе на это забивают, ну так и результативность анализа у него очень ограниченна. Один хрен, помимо среднего значения, дисперсии да тренда с имеющихся данных нифига не получим.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (26.04.2010 20:31:30)
Дата 26.04.2010 20:37:23

Re: Вот осталось...

> Ну да, а что в одном случае показатель - единичное измерение с конкретной частотой, а в другом м.с усредненные данные серии замеров - это никакой роли не играет.

Так и температура считается как среднее значение показаний прибора за некий интервал измерения, пусть и короткий.

> Все-таки "как считалось" и "что считалось" т.е. методика измерения и физический смысл измеряемой величины в общем случае входят в свойства того "что получилось".

Физический смысл не в этом, не в том, что величина суммарная, а совсем в другом - в её интерпретации в теории. И как считалось (в смысле, что суммировалось) тут играет самую малую роль.

> При вероятностном подходе на это забивают, ну так и результативность анализа у него очень ограниченна. Один хрен, помимо среднего значения, дисперсии да тренда с имеющихся данных нифига не получим.

Правильно написать так: Вячеслав в стат. методах знает только приёмы вычисления среднего, дисперсии и тренда. А с остальными приёмами и задачами он не знаком.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (26.04.2010 20:37:23)
Дата 26.04.2010 20:49:59

Re: Вот осталось...

>> Ну да, а что в одном случае показатель - единичное измерение с конкретной частотой, а в другом м.с усредненные данные серии замеров - это никакой роли не играет.
>
>Так и температура считается как среднее значение показаний прибора за некий интервал измерения, пусть и короткий.
Да, и что?

>> Все-таки "как считалось" и "что считалось" т.е. методика измерения и физический смысл измеряемой величины в общем случае входят в свойства того "что получилось".
>
>Физический смысл не в этом, не в том, что величина суммарная, а совсем в другом - в её интерпретации в теории. И как считалось (в смысле, что суммировалось) тут играет самую малую роль.
Если бы сюда добавить "для вероятностного подхода" - то я бы даже согласился.

>> При вероятностном подходе на это забивают, ну так и результативность анализа у него очень ограниченна. Один хрен, помимо среднего значения, дисперсии да тренда с имеющихся данных нифига не получим.
>
>Правильно написать так: Вячеслав в стат. методах знает только приёмы вычисления среднего, дисперсии и тренда. А с остальными приёмами и задачами он не знаком.
Можно и так написать, тырнет все стерпит. Но Вы однако имеете что сказать дополнительного? А то я уже Вас в самом начале спрашивал "что Вы хотите получить от вероятностного подхода?". Ну так развейте идею. Что же Вы собираетесь получить с этого конкретного ряда кроме перечисленного мною?
От Alexandre Putt
К Вячеслав (26.04.2010 20:49:59)
Дата 27.04.2010 12:06:09

Re: Вот осталось...

>>Так и температура считается как среднее значение показаний прибора за некий интервал измерения, пусть и короткий.
> Да, и что?

Ну так разницы никакой нет. Т.е. Ваше утверждение "в одном случае показатель - единичное измерение с конкретной частотой, а в другом м.с усредненные данные серии замеров" не верно.

> Можно и так написать, тырнет все стерпит. Но Вы однако имеете что сказать дополнительного? А то я уже Вас в самом начале спрашивал "что Вы хотите получить от вероятностного подхода?". Ну так развейте идею. Что же Вы собираетесь получить с этого конкретного ряда кроме перечисленного мною?

Для брутального сравнения показателя ОПЖ в СССР и в мире никакие методы не нужны (хотя можно, конечно, для отдельного года построить распределение и посмотреть, куда относится СССР).

Для этого ряда:

Для ответа на частный и независимый вопрос, было ли какое-либо существенное изменение в данных в 1985-1990 гг., а также для определения его количественной величины.

Вообще же говоря количество стат. методов для самых разных случаев, типов данных и задач просто колоссально, настолько колоссально, что Вам и не дано представить. В общем случае они применяются для количественных исследований: тестирования гипотез, определения численных параметров мат. моделей, для прогнозирования, для верификации моделей, для описания данных и т.д. и т.п.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (27.04.2010 12:06:09)
Дата 27.04.2010 13:46:12

Re: Вот осталось...

>>>Так и температура считается как среднее значение показаний прибора за некий интервал измерения, пусть и короткий.
>> Да, и что?
>
>Ну так разницы никакой нет. Т.е. Ваше утверждение "в одном случае показатель - единичное измерение с конкретной частотой, а в другом м.с усредненные данные серии замеров" не верно.
Не понял.
1-ый случай
мы меряем температуру один раз в сутки, при этом существует некое конечное время проведения измерения, хотя и во много раз меньшее чем протяженность суток
2-ой случай
мы меряем температуру много раз за сутки на всем протяжении суток и вычисляем среднюю, при этом время проведения измерения конечно, хотя и во много раз меньше чем протяженность суток и интервалов между измерениями
Вы хотите сказать что между этими двумя способами измерения и информативной нагрузкой получаемой у результата нет никакой разницы?;)

>> Можно и так написать, тырнет все стерпит. Но Вы однако имеете что сказать дополнительного? А то я уже Вас в самом начале спрашивал "что Вы хотите получить от вероятностного подхода?". Ну так развейте идею. Что же Вы собираетесь получить с этого конкретного ряда кроме перечисленного мною?
>
>Для брутального сравнения показателя ОПЖ в СССР и в мире никакие методы не нужны (хотя можно, конечно, для отдельного года построить распределение и посмотреть, куда относится СССР).
Ну да, конечно, а что показатель характеризующий миллионы человеколет может увеличиваться или уменьшаться - это так, фигня.

>Для этого ряда:

>Для ответа на частный и независимый вопрос, было ли какое-либо существенное изменение в данных в 1985-1990 гг., а также для определения его количественной величины.
Хех, так если у нас изменения ОПЖ намного меньше чем абсолютное значение ОПЖ, то ежу понятно, что существенных изменений статистика тут не найдет.
А анализировать годовые скорости изменений Вам дискретность не велит.;)

>Вообще же говоря количество стат. методов для самых разных случаев, типов данных и задач просто колоссально, настолько колоссально, что Вам и не дано представить.
бла-бла-бла
> В общем случае они применяются для количественных исследований: тестирования гипотез, определения численных параметров мат. моделей, для прогнозирования, для верификации моделей, для описания данных и т.д. и т.п.
бла-бла-бла
Так я не понял, что же кроме перечисленного мной, Вы собирались получить с этих данных своим единственно верным методом в ходе последовательного применения вероятностного подхода?
От Alexandre Putt
К Вячеслав (27.04.2010 13:46:12)
Дата 27.04.2010 22:53:45

Давайте закругляться

> Не понял.

В обоих случаях Вы измеряете некую среднюю характеристику за некий период. Т.е. принципиальной разницы нет, вопреки тому, что Вы подумали.

> Вы хотите сказать что между этими двумя способами измерения и информативной нагрузкой получаемой у результата нет никакой разницы?;)

Разумеется.

> Ну да, конечно, а что показатель характеризующий миллионы человеколет может увеличиваться или уменьшаться - это так, фигня.

Нет там никаких миллионов человеколет. Вы берёте показатель, измеренный с ошибкой, умножаете на другой приблизительный показатель очень большого порядка, с ошибкой большого порядка, получаете бред на выходе.

> Хех, так если у нас изменения ОПЖ намного меньше чем абсолютное значение ОПЖ, то ежу понятно, что существенных изменений статистика тут не найдет.

У Вас совершенно дремучие представления об анализе данных, настолько дремучие, что я просто в ужасе. На уровне "ежу понятно" анализ не делается. Для анализа строится модель генерации наблюдений, параметры которой оцениваются, что позволяет задавать грамотные вопросы и получать обоснованные ответы. В частности, определить, было ли в действительности изменение уровня ОПЖ в 1985 г.

> А анализировать годовые скорости изменений Вам дискретность не велит.;)

"Годовых скоростей изменений" не существует. Просто тёмный лес. С такими представлениями о математике и статистике разве что обратно на пальму. Россия - страна чудес.

> Так я не понял, что же кроме перечисленного мной, Вы собирались получить с этих данных своим единственно верным методом в ходе последовательного применения вероятностного подхода?

Вам и не понять, о чём речь, на таком дремучем уровне. Вы просто изначально не понимаете фундаментальных вещей, а пытаетесь иметь суждение по любому вопросу. Мне жалко страну, которая массово готовит таких "специалистов".
От Вячеслав
К Alexandre Putt (27.04.2010 22:53:45)
Дата 27.04.2010 23:26:24

Давайте

>> Не понял.
>
>В обоих случаях Вы измеряете некую среднюю характеристику за некий период. Т.е. принципиальной разницы нет, вопреки тому, что Вы подумали.
>> Вы хотите сказать что между этими двумя способами измерения и информативной нагрузкой получаемой у результата нет никакой разницы?;)
>
>Разумеется.

Ну конечно, теперь буду знать, что среднее значение от множества кратковременных замеров за длительный период и одно кратковременное измерение за длительный период ничем принципиально не отличаются, а стало быть обладают одинаковой информативностью для рассматриваемого длительного периода. Спасибо, просветили.;)

>> Ну да, конечно, а что показатель характеризующий миллионы человеколет может увеличиваться или уменьшаться - это так, фигня.
>
>Нет там никаких миллионов человеколет. Вы берёте показатель, измеренный с ошибкой, умножаете на другой приблизительный показатель очень большого порядка, с ошибкой большого порядка, получаете бред на выходе.
Даже если в нем есть ошибка, то это не значит, что показатель не оценивает миллионы человеколет.

>> Хех, так если у нас изменения ОПЖ намного меньше чем абсолютное значение ОПЖ, то ежу понятно, что существенных изменений статистика тут не найдет.
>
>У Вас совершенно дремучие представления об анализе данных, настолько дремучие, что я просто в ужасе. На уровне "ежу понятно" анализ не делается. Для анализа строится модель генерации наблюдений, параметры которой оцениваются, что позволяет задавать грамотные вопросы и получать обоснованные ответы. В частности, определить, было ли в действительности изменение уровня ОПЖ в 1985 г.
Ну да, ожидаемая продолжительность жизни за целый год скаканула на 1,5 года, но не считать это "шумом" "статистика" строго не велит, т.к. коэффициент вариации типа мелковат.

>> А анализировать годовые скорости изменений Вам дискретность не велит.;)
>
>"Годовых скоростей изменений" не существует. Просто тёмный лес. С такими представлениями о математике и статистике разве что обратно на пальму. Россия - страна чудес.
Ну да, годовые значения существуют и меняются, а скорости нет, как это там - ... есть, а слова такого нету...

>> Так я не понял, что же кроме перечисленного мной, Вы собирались получить с этих данных своим единственно верным методом в ходе последовательного применения вероятностного подхода?
>
>Вам и не понять, о чём речь, на таком дремучем уровне. Вы просто изначально не понимаете фундаментальных вещей, а пытаетесь иметь суждение по любому вопросу. Мне жалко страну, которая массово готовит таких "специалистов".
;))) Ну конечно. Ведь так чего бы проще - мы получим такие-то показатели ..., которые дадут нам возможность сделать выводы о ..., что в свою очередь позволит... Но так нет, "Вам не понять". Ну не понять и не понять. Так наверно и правильней, все одно ничего умного не скажете.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (27.04.2010 23:26:24)
Дата 27.04.2010 23:45:53

Вот и отлично

> Ну конечно, теперь буду знать, что среднее значение от множества кратковременных замеров за длительный период и одно кратковременное измерение за длительный период ничем принципиально не отличаются, а стало быть обладают одинаковой информативностью для рассматриваемого длительного периода.

Да кто Вам сказал, что там что-то усредняется, и что это хоть как-то влияет на метод анализа? У нас на выходе - лишь набор цифр.

Я уже не говорю о том, что при измерении температуры градусником Вы точно также считаете среднюю характеристику (а не разовую) за интервал времени. Просто на практике этим обычно можно пренебречь.

> Даже если в нем есть ошибка, то это не значит, что показатель не оценивает миллионы человеколет.

Ну-ну, Вы и не такого нам насчитаете.

> Ну да, ожидаемая продолжительность жизни за целый год скаканула на 1,5 года, но не считать это "шумом" "статистика" строго не велит, т.к. коэффициент вариации типа мелковат.

Никто не виноват, что из курса статистики Вы почерпнули одно-два слова и на том остановились. Ну и неграмотная фраза по построению, опять же. Ну и цифры переврали.

> Ну да, годовые значения существуют и меняются, а скорости нет, как это там - ... есть, а слова такого нету...

Во-первых, скорость - понятие, применимое к физическим объектам. Для ОПЖ нет "скорости". Во-вторых, "скорости" у нас нет, у нас есть максимум "средняя скорость" (как и в физических задачках для школьников). В-третьих, для анализа изменений значений показателя есть соответствующие стат. модели. Вы их не знаете.

> ;))) Ну конечно. Ведь так чего бы проще - мы получим такие-то показатели ..., которые дадут нам возможность сделать выводы о ..., что в свою очередь позволит... Но так нет, "Вам не понять".

Так какой смысл Вам что-то расписывать, если Вы всё равно не поймёте? Вы ж необучаемый у нас.

А если понимаете, то берите стат. модель и тестируйте, благо что тестов более чем достаточно. Я вот в самом начале дискуссии потестировал.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (27.04.2010 23:45:53)
Дата 28.04.2010 01:10:37

Re: Вот и...

>> Ну конечно, теперь буду знать, что среднее значение от множества кратковременных замеров за длительный период и одно кратковременное измерение за длительный период ничем принципиально не отличаются, а стало быть обладают одинаковой информативностью для рассматриваемого длительного периода.
>
>Да кто Вам сказал, что там что-то усредняется, и что это хоть как-то влияет на метод анализа? У нас на выходе - лишь набор цифр.
Вот тут обобщать не надо, это у Вас на выходе лишь набор цифр.

>Я уже не говорю о том, что при измерении температуры градусником Вы точно также считаете среднюю характеристику (а не разовую) за интервал времени. Просто на практике этим обычно можно пренебречь.
Это не совсем так, там далеко не средняя температура, там максимальная температура чувствительного элемента за время измерения, которое фиксируется при приближение производной функции сигнала к нулю. Т.е. там как раз ближе либо к случайной величине выпавшей на конец процесса измерения (электронный градусник), либо к максимальной, которая имела место быть в тот диапазон времени, когда чувствительный элемент уже прогрелся, а измерения еще не законченны (если у нас ртутный градусник и фиксированное общее время измерения). Но это не важно, вполне можно придумать схему, которая измеряет и среднее. От этого среднесуточная температура все равно не станет эквивалентна разовой, даже если разовая является не мгновенной, а среднепятиминутной.

>> Даже если в нем есть ошибка, то это не значит, что показатель не оценивает миллионы человеколет.
>
>Ну-ну, Вы и не такого нам насчитаете.
У Вас есть основания предполагать, что ошибка значимо велика? (Ну там данные о смертях из ЗАГСов не всегда приходят или с возрастами умерших повсеместная путаница?)

>> Ну да, ожидаемая продолжительность жизни за целый год скаканула на 1,5 года, но не считать это "шумом" "статистика" строго не велит, т.к. коэффициент вариации типа мелковат.
>
>Никто не виноват, что из курса статистики Вы почерпнули одно-два слова и на том остановились. Ну и неграмотная фраза по построению, опять же. Ну и цифры переврали.
Вот тут бы Вам и развернуться..., и выдать кучу ценных мыслей на счет того, что можно получить ценного, кроме перечисленного мною... Я то конечно не смогу оценить, ну так хоть другие бы форумчане порадовались... ;)

>> Ну да, годовые значения существуют и меняются, а скорости нет, как это там - ... есть, а слова такого нету...
>
>Во-первых, скорость - понятие, применимое к физическим объектам. Для ОПЖ нет "скорости".
Скорость - понятие применимое к любым динамическим явлениям, т.е. явлениям которые изменяются во времени под действием каких-либо факторов.

> Во-вторых, "скорости" у нас нет, у нас есть максимум "средняя скорость" (как и в физических задачках для школьников). В-третьих, для анализа изменений значений показателя есть соответствующие стат. модели. Вы их не знаете.
Посыпаю голову пеплом, падаю ниц, но таки смею напомнить ,что упомянутый мной тренд - как раз и есть такая модель.;)

>> ;))) Ну конечно. Ведь так чего бы проще - мы получим такие-то показатели ..., которые дадут нам возможность сделать выводы о ..., что в свою очередь позволит... Но так нет, "Вам не понять".
>
>Так какой смысл Вам что-то расписывать, если Вы всё равно не поймёте? Вы ж необучаемый у нас.
Ну там, а вдруг АБ, Сепулька или Ниткин проникнутся?

>А если понимаете, то берите стат. модель и тестируйте, благо что тестов более чем достаточно. Я вот в самом начале дискуссии потестировал.
Так я же необучаемый, куда мне, так что ждем-с...
От А.Б.
К Вячеслав (26.04.2010 18:53:32)
Дата 26.04.2010 19:50:07

Re: Поиск правильной формулировки - это задача непростая.

>Да уж. Я тут перечитал, ощущение - два дебила. ;(

Да ладно, все понимающие - понимают. А те кто не... могут быть проигнорированы. :)

>А ОПЖ - это что типа средней температуры по палате за день, полученной на основе замеров с периодичностью 15 минут.

Тем не менее - если "эпидемия" - то и средняя температура по палате - как ни меряй - укажет на проблему.
От Вячеслав
К А.Б. (26.04.2010 19:50:07)
Дата 26.04.2010 20:18:17

Меня тут скорее общефилософский аспект волнует.

>>А ОПЖ - это что типа средней температуры по палате за день, полученной на основе замеров с периодичностью 15 минут.
>
>Тем не менее - если "эпидемия" - то и средняя температура по палате - как ни меряй - укажет на проблему.
Конечно. Но тут проблема вообще не в этом. Странным образом оппонент не может представить правомерности использования для анализа различных подходов. Не видит их взаимодополняемости, а не антагонистичности. Вот что удивительно.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (19.04.2010 17:02:04)
Дата 20.04.2010 12:47:38

Вообще-то реплика адресована Сепульке

> Не значит, но тут достаточно теоретической возможности.

Теоретически мир - часовой механизм, бог - часовщик. Давайте всё-таки идти от практики.

Вот что Вы можете сказать по практике анализа данного ряда?

Пожалуйста, выкладывайте всё, что Вы так тщательно скрываете. Вам хватает уверенности заявить, что ряд не случаен и что Вам известен механизм образования наблюдений. Вот пожалуйста механизм и предоставьте.

А слушать по -надцатому кругу совершенно поверхностные и неверные утверждения мне не интересно.
От Сепулька
К Alexandre Putt (20.04.2010 12:47:38)
Дата 20.04.2010 13:49:42

Прочитала ответ Вячеслава, нашла только один момент, в котором дополнила бы его

сообщение.

>4. Вы утверждаете, что у нас детерминированный процесс. Но это, разумеется, не так. Единственный способ доказать это для Вас - предоставить формулу, по которой образуются наблюдения, с приемлемой точностью, такую, что наблюдение периода t полностью предсказывается информацией, имеющейся на период t-1, t-2, .... (вообще говоря для детерминистического процесса Вы должны предсказывать значение переменной для любого момента времени, находясь в любом моменте времени).
>6. Что касается случайности, то дело, конечно, не в "квантовой механике". Вы наблюдаете некий социальный показатель, вернее одну из возможных последовательностей его реализации. Этот показатель образуется в результате действия огромного числа факторов (вроде меняющихся природных условий, экономических, политических и т.п.), которые непредсказуемы и, в принципе, могли бы принять другие значения.

Вы путаете непрогнозируемость и случайность (истинную). А это разные вещи. Да, ОПЖ - это социальный показатель, образующийся в результате действия многих факторов. Но, во-первых, не все из этих факторов имеют равноценное действие на значение ОПЖ. По факту можно выделить не более 10 факторов, имеющих наибольшее влияние на ОПЖ, из которых наиболее принципиальными будут штук 5. Во-вторых, даже если мы не можем дать прогноз значения ОПЖ на будущее (т.к. он зависит от деятельности людей, от социального конструирования, ну, и от природных факторов, что в настоящее время имеет меньшее значение), это не значит, что мы не можем объяснить значения ОПЖ, которые уже имеются, действием известных нам факторов.
Таким образом, никакой случайности в значениях ОПЖ нет. Тут даже нельзя говорить о той случайности, которая имеется в задаче столкновения множества молекул между собой. Все именно детерминировано известными всем процессами, о которых можно спокойно догадаться.
От Alexandre Putt
К Сепулька (20.04.2010 13:49:42)
Дата 20.04.2010 15:37:31

Так, так, переходим к конкретике

>Вы путаете непрогнозируемость и случайность (истинную). А это разные вещи.

Нет, случайность - это наша модель непрогнозируемости. "Истинной" же случайности, конечно, нет, это метафизика.

> Да, ОПЖ - это социальный показатель, образующийся в результате действия многих факторов. Но, во-первых, не все из этих факторов имеют равноценное действие на значение ОПЖ. По факту можно выделить не более 10 факторов, имеющих наибольшее влияние на ОПЖ, из которых наиболее принципиальными будут штук 5.

Все эти факторы - случайные величины. Функции случайных переменных обычно являются случайными переменными.

> Во-вторых, даже если мы не можем дать прогноз значения ОПЖ на будущее (т.к. он зависит от деятельности людей, от социального конструирования, ну, и от природных факторов, что в настоящее время имеет меньшее значение), это не значит, что мы не можем объяснить значения ОПЖ, которые уже имеются, действием известных нам факторов.

Да, Вы можете построить модель ОПЖ от других факторов. Но это будет статистическая модель и в ней будет случайность.

И, кстати, детерминированность подразумевает способность указать точное значение в будущем. Т.е. Вы отказываетесь от того, что у нас детерминированный процесс?

>Таким образом, никакой случайности в значениях ОПЖ нет.

Вывод неверный, даже для того случая, когда Вы пытаетесь объяснить текущие значения ОПЖ с помощью других переменных на текущий момент времени.

> Все именно детерминировано известными всем процессами, о которых можно спокойно догадаться.

Вот и подошли к конкретике. Предлагаю Вам предоставить эту детерминированную модель, объясняющую 100% вариации в ОПЖ. Без такой модели и речи быть не может о том, что у нас не случайная последовательность.
От Сепулька
К Alexandre Putt (20.04.2010 15:37:31)
Дата 20.04.2010 17:16:19

Re: Так, так,...

>>Вы путаете непрогнозируемость и случайность (истинную). А это разные вещи.
>Нет, случайность - это наша модель непрогнозируемости. "Истинной" же случайности, конечно, нет, это метафизика.

Ничего подобного. Есть именно истинная случайность, когда события совершаются вероятностно. Вот, например, электрон в следующий момент времени может оказаться в точке x, а может - в точке х0. Квантовая неопределенность. Или, скажем, при подбрасывании кости у вас может выпасть любое число из 6. Мы не можем зафиксировать причину, по которой произошло так или иначе.
В данном случае на ОПЖ мы прекрасно можем проследить действие разных причин, по которым она уменьшилась, возросла и т.п. Вам уже Вячеслав говорил, что в широком смысле это именно детерминированный процесс. Все причины можно проследить.

>> Да, ОПЖ - это социальный показатель, образующийся в результате действия многих факторов. Но, во-первых, не все из этих факторов имеют равноценное действие на значение ОПЖ. По факту можно выделить не более 10 факторов, имеющих наибольшее влияние на ОПЖ, из которых наиболее принципиальными будут штук 5.
>Все эти факторы - случайные величины.

Ничего подобного. Это не случайные величины. Скажем, что случайного в индустриализации? Что случайного в войне? Что случайного в разрушении традиционной семьи? и т.п.
Случайным может быть только извержение вулкана, падение метеорита или нападение инопланетян, остальные вещи все прогнозируются, даже включая эпидемии болезней.
Но такие случайности имеют очень малую вероятность, поэтому для обычных случаев ими можно спокойно пренебречь.
От Alexandre Putt
К Сепулька (20.04.2010 17:16:19)
Дата 20.04.2010 17:57:52

Очередные открытия Сепульки?

> Ничего подобного. Есть именно истинная случайность, когда события совершаются вероятностно.

Давайте без философии. Нет никакой "истинной случайности", есть наша модель для описания непредсказуемости. Мы не можем предсказать исход бросания монеты, вот и используем мат. модель для описания случайности.

> В данном случае на ОПЖ мы прекрасно можем проследить действие разных причин, по которым она уменьшилась, возросла и т.п.

Так Вы похоже никогда не оценивали настоящие научные модели на реальных данных, отсюда такая наивная уверенность. Ну если всё так прекрасно отслеживается, то валяйте, составьте мне модель ОПЖ, которая данные наблюдения объясняет исчерпывающе.

> Ничего подобного. Это не случайные величины. Скажем, что случайного в индустриализации? Что случайного в войне? Что случайного в разрушении традиционной семьи? и т.п.

Случайно в индустриализации хотя бы то, что темпы ежегодного роста экономики - случайны.

> Случайным может быть только извержение вулкана, падение метеорита или нападение инопланетян, остальные вещи все прогнозируются, даже включая эпидемии болезней.

Бу-га-га. Ну, спрогнозируйте мне ОПЖ на будущий год.

> Но такие случайности имеют очень малую вероятность, поэтому для обычных случаев ими можно спокойно пренебречь.

Ну да, а статистика - лженаука, потому что нападениями инопланетян можно пренебречь, стало быть все явления в мире носят строго детерминированный характер.
От Вячеслав
К Alexandre Putt (20.04.2010 12:47:38)
Дата 20.04.2010 13:26:58

Так форум же

>> Не значит, но тут достаточно теоретической возможности.
>
>Теоретически мир - часовой механизм, бог - часовщик. Давайте всё-таки идти от практики.
А практически нет никаких значимых препятствий для сбора данных о смертности за квартал, месяц, неделю или день. За секунду - проблемно, т.к. с такой точностью смерти не фиксируются, здесь уже только теоретически.

>Вот что Вы можете сказать по практике анализа данного ряда?
Да какой там анализ, тут уже разночтения на структуре данных. Откуда-то всплыла индексированность и даже частота наблюдений .

>Пожалуйста, выкладывайте всё, что Вы так тщательно скрываете. Вам хватает уверенности заявить, что ряд не случаен и что Вам известен механизм образования наблюдений. Вот пожалуйста механизм и предоставьте.
Начнем со структуру данных, данные вычисляются на основе возрастных таблиц смертности, которые в свою очередь формируются не на основе разовых наблюдений, а на основе полного учета смертности в течении года. Соответственно, имеющееся значение ОПЖ относится не просто к целому значению (индексу) года и не к отдельному моменту в течении года, а ко всему году, ко всем рожденным на всей его протяженности с 01.01 и до 31.12. Согласны?

>А слушать по -надцатому кругу совершенно поверхностные и неверные утверждения мне не интересно.
Наверно интереснее их делать.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (20.04.2010 13:26:58)
Дата 20.04.2010 13:43:17

Так с Вами общаться только от доброты душевной

Потому что вроде бы с Вами всё уже обсудили.

> Начнем со структуру данных, данные вычисляются на основе возрастных таблиц смертности, которые в свою очередь формируются не на основе разовых наблюдений, а на основе полного учета смертности в течении года. Соответственно, имеющееся значение ОПЖ относится не просто к целому значению (индексу) года и не к отдельному моменту в течении года, а ко всему году, ко всем рожденным на всей его протяженности с 01.01 и до 31.12. Согласны?

Безусловно. Так и экономическая активность считается за весь отчётный период, а индексируется на начало (или конец) отчётного периода. И экономическую активность можно измерять по дням и даже минутам и секундам (торги на бирже или телефонные разговоры так и учитываются). Это в подходах к их анализу ничего не меняет.

Так что там с полной предсказуемостью будущих значений ОПЖ?
От Вячеслав
К Alexandre Putt (20.04.2010 13:43:17)
Дата 20.04.2010 16:37:11

Добрый какой

>Потому что вроде бы с Вами всё уже обсудили.
Не заметил

>> Начнем со структуру данных, данные вычисляются на основе возрастных таблиц смертности, которые в свою очередь формируются не на основе разовых наблюдений, а на основе полного учета смертности в течении года. Соответственно, имеющееся значение ОПЖ относится не просто к целому значению (индексу) года и не к отдельному моменту в течении года, а ко всему году, ко всем рожденным на всей его протяженности с 01.01 и до 31.12. Согласны?
>
>Безусловно.
Очень хорошо. Тогда продолжим.
Таким образом, полученное значение ОПЖ является усредненным за год, т.е. является приблизительной оценкой действительного значения ОПЖ на любой момент этого года. Согласны?
При таком усреднении влияние высокочастотных периодических составляющих устраняется. Согласны?
> Так и экономическая активность считается за весь отчётный период, а индексируется на начало (или конец) отчётного периода.
И здесь нам никто не мешает проиндексировать, если надо. Но это отдельная операция нормативно определяемая методом и необходимая только в рамках метода. Не так ли?

> И экономическую активность можно измерять по дням и даже минутам и секундам (торги на бирже или телефонные разговоры так и учитываются). Это в подходах к их анализу ничего не меняет.
Это ничего не добавляет к методу анализа, но от этого зависит выбор метода.

>Так что там с полной предсказуемостью будущих значений ОПЖ?
По меньшей мере зависит от предсказуемости факторов.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (20.04.2010 16:37:11)
Дата 20.04.2010 18:14:19

А то ж

> Таким образом, полученное значение ОПЖ является усредненным за год, т.е. является приблизительной оценкой действительного значения ОПЖ на любой момент этого года. Согласны?

В смысле, приблизительной как у Сепульки, с той точностью, какая нужна Сепульке, чтобы всегда оказываться точной?

> При таком усреднении влияние высокочастотных периодических составляющих устраняется. Согласны?

Вообще-то частично преобразовывается влияние колебаний меньшей периодичности, чем для данного ряда (они просто суммируются). Их эффект не устраняется магическим образом, разумеется. Если Вы суммируете большое число случайных величин, на выходе Вы получаете случайную же величину.

> И здесь нам никто не мешает проиндексировать, если надо. Но это отдельная операция нормативно определяемая методом и необходимая только в рамках метода. Не так ли?

Индексируем не мы, а Госкомстат. Мы работаем с готовым рядом значений.

> Это ничего не добавляет к методу анализа, но от этого зависит выбор метода.

Нет, метод в данном случае никак не зависит от частоты наблюдений (квартальной, дневной, ...). Метод зависит от характера и типа данных, от целей исследования.

>>Так что там с полной предсказуемостью будущих значений ОПЖ?
> По меньшей мере зависит от предсказуемости факторов.

... которые точно также случайны.
От Дм. Ниткин
К Сепулька (18.04.2010 17:08:26)
Дата 18.04.2010 23:26:54

Re: Сепулька, не...

>>Во-первых, это не функция, это временной ряд наблюдений.
>
>ОПЖ - временной ряд наблюдений. И что? Почему по нему нельзя построить функцию? Только потому, что Вы запретили?

Вам же объясняют: потому что это не функция. Возьмите определение функции, поиграйтесь с ним, что ли. Это ряд оценок некоей достаточно умозрительной величины. Причем оценки подвержены ошибкам, а "истинное" значение величины - случайным колебаниям. Так что имеем не функцию, а случайную величину. Так вот, динамику этой случайной величины, возможно, можно смоделировать при помощи функции от времени, с примлемой степенью точности. Будет ли эта функции непрерывной или разрывной, и вообще какой она будет - отдельный вопрос.
От Вячеслав
К Дм. Ниткин (18.04.2010 23:26:54)
Дата 18.04.2010 23:50:28

Так об этом и спор

> Вам же объясняют: потому что это не функция. Возьмите определение функции, поиграйтесь с ним, что ли. Это ряд оценок некоей достаточно умозрительной величины. Причем оценки подвержены ошибкам, а "истинное" значение величины - случайным колебаниям.
Откуда они, если это расчетное усредненное значение за год? А если рассматривать колебания с периодичностью от года и выше, то с какой стати их считать случайными?

Так что имеем не функцию, а случайную величину. Так вот, динамику этой случайной величины, возможно, можно смоделировать при помощи функции от времени, с примлемой степенью точности. Будет ли эта функции непрерывной или разрывной, и вообще какой она будет - отдельный вопрос.
Оппонент утверждает, что нельзя. Собственно о том и весь спор.
От Alexandre Putt
К Вячеслав (18.04.2010 23:50:28)
Дата 20.04.2010 13:30:45

Спор не об этом

>Откуда они, если это расчетное усредненное значение за год?

Ну Вы такие вопросы задаёте наивные. Откуда берётся случайность в мире?

> А если рассматривать колебания с периодичностью от года и выше, то с какой стати их считать случайными?

С той стати, что они непредсказуемы. Если Вам известно противоположное, приносите доказательства, рассмотрим.

>Оппонент утверждает, что нельзя. Собственно о том и весь спор.

Не надо решать за оппонента, что он утверждает.
От Сепулька
К Сепулька (18.04.2010 17:08:26)
Дата 18.04.2010 17:24:12

Re: Сепулька, не...

>>Или Вы тоже определяете непрерывность по Вячеславу?
>
>Возьмем определение непрерывной функции:
>Непрерывная функция,функция, получающая бесконечно малые приращения при бесконечно малых приращениях аргумента. Однозначная функция f (x) называется непрерывной при значении аргумента x0, если для всех значений аргумента х, отличающихся достаточно мало от x0, значения функции f (x) отличаются сколь угодно мало от её значения f (x0).
>А теперь скажите мне, почему мы должны считать, что в случае ОПЖ для времен t и t0 будут какие-то непонятные скачки ОПЖ(t)?

Вот возьмите, скажем время 12.00 04.12.1990 г. и время 12.01 04.12.1990 г. Какой скачок ОПЖ за эту минуту будет?
А если взять время 12.00.00 04.12.1990 и время 12.00.01 04.12.1990?
От Дм. Ниткин
К Сепулька (18.04.2010 17:24:12)
Дата 18.04.2010 23:29:30

Re: Сепулька, не...

>Вот возьмите, скажем время 12.00 04.12.1990 г. и время 12.01 04.12.1990 г. Какой скачок ОПЖ за эту минуту будет?
>А если взять время 12.00.00 04.12.1990 и время 12.00.01 04.12.1990?

Ну, если через полсекунды после 12:00:00 в столице страны взорвалась водородная бомба, то скачок может быть очень значительным :)
От Вячеслав
К Дм. Ниткин (18.04.2010 23:29:30)
Дата 18.04.2010 23:52:57

Верно

>>Вот возьмите, скажем время 12.00 04.12.1990 г. и время 12.01 04.12.1990 г. Какой скачок ОПЖ за эту минуту будет?
>>А если взять время 12.00.00 04.12.1990 и время 12.00.01 04.12.1990?
>
>Ну, если через полсекунды после 12:00:00 в столице страны взорвалась водородная бомба, то скачок может быть очень значительным :)
Однако же и здесь, строго говоря, разрыва не будет, а будет очень большая скорость изменения, все-таки скорость воздействия поражающих факторов ядерного взрыва конечна.;)
От Сепулька
К Вячеслав (18.04.2010 23:52:57)
Дата 20.04.2010 10:44:38

Да, таким образом функция, которую можно построить, будет непрерывной (-)
От Alexandre Putt
К Сепулька (20.04.2010 10:44:38)
Дата 20.04.2010 12:58:14

Можно, конечно, построить непрерывную функцию по точкам

Способов много (в принципе - сколь угодно).

Проблема в том, что Вы никак в толк не можете взять, что эта интерполяция реальные данные не заменяет. И, более того, источником информации служить не может.

А так бы, конечно, хорошо, измерил ОПЖ в 1900 г. и в 2000 г. и интерполировал недостающие значения за век. Сепулькам всё нипочём.
От Сепулька
К Alexandre Putt (20.04.2010 12:58:14)
Дата 20.04.2010 13:38:14

Вот именно, что можно

>Проблема в том, что Вы никак в толк не можете взять, что эта интерполяция реальные данные не заменяет. И, более того, источником информации служить не может.

Источником информации служить, конечно, может. Информация может быть разной. Кроме предсказанного значения ОПЖ в данной точке получить можно еще кучу полезной информации. Например, такой, которую Вам предлагает получить Вячеслав: о скорости изменения ОПЖ и соотнесения ее с влиянием известных нам факторов.
От Alexandre Putt
К Сепулька (20.04.2010 13:38:14)
Дата 20.04.2010 13:48:42

Сколько можно повторять, что нельзя

>>Проблема в том, что Вы никак в толк не можете взять, что эта интерполяция реальные данные не заменяет. И, более того, источником информации служить не может.
>
>Источником информации служить, конечно, может.

Так Вы уже проинтерполировали ОПЖ с 1900 по 2000 гг.? Очень похоже получилось на действительный ряд значений? Может быть попробуете, прежде чем садиться писать ответ в следующий раз?

Вам сколько раз повторять, чёрным по жёлтому, у нас случайная последовательность чисел! Вы предлагаете отсутствующие значения заменить выдуманными. По какому праву?

> Информация может быть разной. Кроме предсказанного значения ОПЖ в данной точке получить можно еще кучу полезной информации. Например, такой, которую Вам предлагает получить Вячеслав: о скорости изменения ОПЖ и соотнесения ее с влиянием известных нам факторов.

Понятно, что ни стат. оценкой моделей, ни даже анализом данных Вы не занимаетесь.
От Сепулька
К Alexandre Putt (20.04.2010 13:48:42)
Дата 20.04.2010 14:04:42

Re: Сколько можно...

>Так Вы уже проинтерполировали ОПЖ с 1900 по 2000 гг.? Очень похоже получилось на действительный ряд значений? Может быть попробуете, прежде чем садиться писать ответ в следующий раз?

А зачем мне интерполировать два значения за век? Какой в этом смысл? Ну, если я хочу посмотреть, как менялась продолжительность жизни, скажем, за тысячелетие, то, наверное, такая работа имеет смысл. А так это делать зачем?
Александр, Вам ведь тут неоднократно писали, что выбор метода для определенной задачи зависит от того, что Вы хотите узнать. А я Вас спрошу, какой смысл строить функцию для дневных измерений ОПЖ? Что это Вам даст кроме того, чтобы Вы перестали видеть лес за деревьями?
Для понимания долгосрочных тенденций годовой шаг в определении ОПЖ оптимален. Потому и выбран, а вовсе не потому, что нельзя мерить чаще.

>Вам сколько раз повторять, чёрным по жёлтому, у нас случайная последовательность чисел! Вы предлагаете отсутствующие значения заменить выдуманными. По какому праву?

"Случайность" последовательности чисел ОПЖ существует только в Вашем воображении.
От Alexandre Putt
К Сепулька (20.04.2010 14:04:42)
Дата 20.04.2010 15:47:49

Re: Сколько можно...

> А зачем мне интерполировать два значения за век? Какой в этом смысл? Ну, если я хочу посмотреть, как менялась продолжительность жизни, скажем, за тысячелетие, то, наверное, такая работа имеет смысл. А так это делать зачем?

Так Вы утверждаете, что с помощью интерполяции можно получить значения ОПЖ для любой периодичности. Вот я Вам и предлагаю продемонстрировать эту замечательную способность.

Не хотите век - берите наблюдения за 60-ые гг. и 80-ые гг. и попробуйте "проинтерполировать" за 70-ые. Если получите точные значения 70-ых гг., я лично заполню бланк с рекомендацией в Нобелевский комитет.

> А я Вас спрошу, какой смысл строить функцию для дневных измерений ОПЖ?

Никакого смысла. Таким забавным образом Вячеслав пытается доказать, что можно о приращении годовых значений показателя говорить как о производной по времени.

> Для понимания долгосрочных тенденций годовой шаг в определении ОПЖ оптимален. Потому и выбран, а вовсе не потому, что нельзя мерить чаще.

Конечно, понимаю. Я нигде и не предлагал рассматривать ОПЖ для других частот наблюдений.

> "Случайность" последовательности чисел ОПЖ существует только в Вашем воображении.

Если я вижу ряд значений, которые не образуются предсказуемым образом, то я имею все основания назвать его случайным.

Если же Вам известно, что это детерминированный ряд, пожалуйста, назовите формулу.

В действительности такой формулы у Вас быть не может, потому что это случайные числа. Вы не можете, при всём желании, назвать точное значение ОПЖ в следующем году. И даже в 2008, если его закрыть ладошкой и показать Вам весь ряд.
От Сепулька
К Alexandre Putt (20.04.2010 15:47:49)
Дата 20.04.2010 17:05:42

Re: Сколько можно...

>> А зачем мне интерполировать два значения за век? Какой в этом смысл? Ну, если я хочу посмотреть, как менялась продолжительность жизни, скажем, за тысячелетие, то, наверное, такая работа имеет смысл. А так это делать зачем?
>Так Вы утверждаете, что с помощью интерполяции можно получить значения ОПЖ для любой периодичности. Вот я Вам и предлагаю продемонстрировать эту замечательную способность.

Конечно, можно. Все зависит от точности, которая нам необходима для данной задачи. Если для тысячелетий или десятков тысяч лет достаточно по одной точке в век измерять, то для нашей задачи очевидно такой точности недостаточно. При этом точность до одного дня, минуты или секунды будет, очевидно, излишней.

>> А я Вас спрошу, какой смысл строить функцию для дневных измерений ОПЖ?
>
>Никакого смысла. Таким забавным образом Вячеслав пытается доказать, что можно о приращении годовых значений показателя говорить как о производной по времени.

Нет, это Вы для вычисления производной функции ОПЖ требуете каких-то промежуточных измерений. Не нужны они для построения функции с необходимой для нашей задачи точностью и вычисления производной из нее.
Неужели таким простым вещам на экономфаке не учат?

>Если же Вам известно, что это детерминированный ряд, пожалуйста, назовите формулу.

Ну что за глупости! Формула не нужна для того, чтобы сказать, что значения не случайны.
От Alexandre Putt
К Сепулька (20.04.2010 17:05:42)
Дата 20.04.2010 17:21:59

Re: Сколько можно...

> Конечно, можно. Все зависит от точности, которая нам необходима для данной задачи. Если для тысячелетий или десятков тысяч лет достаточно по одной точке в век измерять, то для нашей задачи очевидно такой точности недостаточно. При этом точность до одного дня, минуты или секунды будет, очевидно, излишней.

Прикольно. Т.е. Вы проводите абы какую кривую и все расхождения называете погрешностью. Ну я уже не удивляюсь, что у нас такие специалисты говорят об удвоении ВВП. Действительно, аппроксимируем серию ВВП, удвоим и назовём расхождение погрешностью.

А действительные значения нам не нужны для анализа - нам Сепулька с некой точностью всё рассчитает. Её на физфаке научили любые зависимости описывать с точностью. Браво!

> Нет, это Вы для вычисления производной функции ОПЖ требуете каких-то промежуточных измерений. Не нужны они для построения функции с необходимой для нашей задачи точностью и вычисления производной из нее.

Чтобы вычислить производную, необходимо иметь непрерывную функцию. Для дискретного ряда значений такую функцию Вы можете только постулировать (=взять с потолка).

>>Если же Вам известно, что это детерминированный ряд, пожалуйста, назовите формулу.
> Ну что за глупости! Формула не нужна для того, чтобы сказать, что значения не случайны.

Т.е. достаточно, чтобы Сепулька так решила? А, ну тогда всё понятно. А я то думал... ан вот как. Я горжусь нашей системой физ. образования!
От Дм. Ниткин
К Alexandre Putt (20.04.2010 17:21:59)
Дата 20.04.2010 23:26:17

Вот здесь поймано верно!

>Прикольно. Т.е. Вы проводите абы какую кривую и все расхождения называете погрешностью. Ну я уже не удивляюсь, что у нас такие специалисты говорят об удвоении ВВП. Действительно, аппроксимируем серию ВВП, удвоим и назовём расхождение погрешностью.

>А действительные значения нам не нужны для анализа - нам Сепулька с некой точностью всё рассчитает. Её на физфаке научили любые зависимости описывать с точностью. Браво!

Похоже, что Сепулька действительно считает, что в ситуации с ОПЖ есть некая "правильная" функция, ну, может, чуть посложнее, чем формула прямолинейного движения, а все отклонения от ожидаемых значений - это ошибки измерения или результат воздействия малозначительных факторов, которыми можно пренебречь.

То есть, нет ключевого понимания разницы между детерминистским правилом и трендом.

А разница в том, что детерминистское правило позволяет прогнозировать, а тренд, вообще говоря, не позволяет. Построение тренда - это просто способ сжатия информации по большому числу наблюдений, что неизбежно влечет за собой потерю точности, но зато позволяет сжато описать основные тенденции и закономерности.
От Сепулька
К Дм. Ниткин (20.04.2010 23:26:17)
Дата 21.04.2010 22:10:19

Вас с Паттом послушать, так и прогноз погоды нельзя сделать,

однако же делают.
Все то же самое: есть данные, полученные с неким шагом измерений. Есть множество факторов, влияющих на изменения погоды. Есть случайные явления типа извержения вулканов, роста солнечной активности и образования вихрей и ураганов. Однако при этом прогнозируют. Конечно, с определенной точностью.
Может мне кто-то объяснить (ну, с Паттом я уже разговор завязала, так что Вам остается), чем эта ситуация отличается от ОПЖ?

>Похоже, что Сепулька действительно считает, что в ситуации с ОПЖ есть некая "правильная" функция, ну, может, чуть посложнее, чем формула прямолинейного движения, а все отклонения от ожидаемых значений - это ошибки измерения или результат воздействия малозначительных факторов, которыми можно пренебречь.

Вообще-то ничего подобного я не считаю. И речь идет вообще не о прогнозировании (это Патт на него все время сворачивает), а о построении функции с достаточной (когда уже на это слово наконец обратят внимание?) точностью для получения дополнительной информации из этой функции.
А что касается определения "правильных" функций, то вообще-то создан целый математический аппарат решения обратных задач. Им в большинстве случаев можно получить численную функцию, зная значения в данных точках. Этот аппарат еще академик Тихонов разрабатывал, а сейчас этот аппарат ушел далеко вперед с созданием искусственных нейронных сетей. Но все равно часто ничего лучше человеческой нейронной сети не существует, именно поэтому наилучшим образом усредненная по разным колебаниям функция получается, когда ее рисует по точкам человек от руки.
От Alexandre Putt
К Сепулька (21.04.2010 22:10:19)
Дата 22.04.2010 13:44:35

Re: Вас с...

> Вас с Паттом послушать, так и прогноз погоды нельзя сделать, однако же делают.

Делают прогноз доверительного интервала на короткий срок. И делают как раз патты, а не сепульки.

Кстати, к теме обсуждения это вообще не относится.

> Все то же самое: есть данные, полученные с неким шагом измерений. Есть множество факторов, влияющих на изменения погоды. Есть случайные явления типа извержения вулканов, роста солнечной активности и образования вихрей и ураганов. Однако при этом прогнозируют. Конечно, с определенной точностью.

Вот патты и прогнозируют. И не "с точностью", строится модель для многомерной функция распределения значений, которая преобразуется в условную вероятностную модель, по которой значение зависимой случайной переменной определяется значениями других случайных переменных + возмущение. А уж как успешна будет модель - это заранее сказать нельзя.

> Может мне кто-то объяснить (ну, с Паттом я уже разговор завязала, так что Вам остается), чем эта ситуация отличается от ОПЖ?

Вот патты и с "ОПЖ" работают и даже публикуются в отечественной литературе. А сепульки приходят на форумы и выдумывают.

> Вообще-то ничего подобного я не считаю. И речь идет вообще не о прогнозировании (это Патт на него все время сворачивает), а о построении функции с достаточной (когда уже на это слово наконец обратят внимание?) точностью для получения дополнительной информации из этой функции.

Никакой такой дополнительной информации не существует, которую можно было бы извлечь интерполяцией данного ряда. Сто раз объясняли.

> А что касается определения "правильных" функций, то вообще-то создан целый математический аппарат решения обратных задач. Им в большинстве случаев можно получить численную функцию, зная значения в данных точках.

Бу-га-га. Нельзя получить функцию там, где её нет. В частности для ряда случайных значений.

> Этот аппарат еще академик Тихонов разрабатывал, а сейчас этот аппарат ушел далеко вперед с созданием искусственных нейронных сетей. Но все равно часто ничего лучше человеческой нейронной сети не существует, именно поэтому наилучшим образом усредненная по разным колебаниям функция получается, когда ее рисует по точкам человек от руки.

Глупости.
От Дм. Ниткин
К Сепулька (21.04.2010 22:10:19)
Дата 21.04.2010 23:20:27

Re: Вас с...

>Может мне кто-то объяснить (ну, с Паттом я уже разговор завязала, так что Вам остается), чем эта ситуация отличается от ОПЖ?

Ситуация не сильно отличается. Особенностями обладает не ситуация, а Ваше понимание.

Для прогнозирования строят модель, причем проверяют ее на адекватность, чаще всего, совершенно формальными методами. Если какой-то числовой ряд хорошо аппроксимируется квадратичной функцией - это еще не значит, что процесс можно описать такой функцией. Если это измерения координаты тела при равноускоренном движениии - то да, применение квадратичной функции будет верным, и это аналитически доказывается. А если измеряется, допустим, динамика той же ОПЖ, то применение квадратической функции может быть точным (с точки зрения аппроксимации), но неверным и непригодным для прогноза.

>>Похоже, что Сепулька действительно считает, что в ситуации с ОПЖ есть некая "правильная" функция, ну, может, чуть посложнее, чем формула прямолинейного движения, а все отклонения от ожидаемых значений - это ошибки измерения или результат воздействия малозначительных факторов, которыми можно пренебречь.
>
>Вообще-то ничего подобного я не считаю. И речь идет вообще не о прогнозировании (это Патт на него все время сворачивает), а о построении функции с достаточной (когда уже на это слово наконец обратят внимание?) точностью для получения дополнительной информации из этой функции.

А Патт уже устал объяснять, что "построение функции" не только не дает дополнительной информации, но наоборот, резко сокращает количество информации, по сравнению с первичной информацией, содержащейся в ряду наблюдений. В чем и состоит ценность аппроксимации - в сжатии информации.

>А что касается определения "правильных" функций, то вообще-то создан целый математический аппарат решения обратных задач. Им в большинстве случаев можно получить численную функцию, зная значения в данных точках.

Можно, конечно, никто не спорит. Вопрос в том, нужно ли, а если нужно, то зачем?

>наилучшим образом усредненная по разным колебаниям функция получается, когда ее рисует по точкам человек от руки.

...на пространстве из нескольких тысяч, а то и миллионов многомерных наблюдений? :)))
От Сепулька
К Дм. Ниткин (21.04.2010 23:20:27)
Дата 22.04.2010 15:23:04

Re: Вас с...

>Ситуация не сильно отличается. Особенностями обладает не ситуация, а Ваше понимание.

Итак, зафиксировали, что ситуация не слишком отличается, и даже можно делать прогнозирование.
Уверена, что даже мы с Вами, хотя и не являемся специалистами в этой области, способны дать более чем адекватные качественные прогнозы, как будет вести себя ОПЖ в случае, если
а) будет проведена разумная антиалкогольная кампания;
б) будут переведены на платную основу образование и здравоохранение.

>Для прогнозирования строят модель, причем проверяют ее на адекватность, чаще всего, совершенно формальными методами. Если какой-то числовой ряд хорошо аппроксимируется квадратичной функцией - это еще не значит, что процесс можно описать такой функцией. Если это измерения координаты тела при равноускоренном движениии - то да, применение квадратичной функции будет верным, и это аналитически доказывается. А если измеряется, допустим, динамика той же ОПЖ, то применение квадратической функции может быть точным (с точки зрения аппроксимации), но неверным и непригодным для прогноза.

Естественно, всегда есть какая-то модель. Необязательно численная, если не нужны точные вычисления или точные прогнозы. Иногда вполне достаточно качественной модели и линейной интерполяции точек (данных) между собой. Все зависит от цели.

>>Вообще-то ничего подобного я не считаю. И речь идет вообще не о прогнозировании (это Патт на него все время сворачивает), а о построении функции с достаточной (когда уже на это слово наконец обратят внимание?) точностью для получения дополнительной информации из этой функции.
>
>А Патт уже устал объяснять, что "построение функции" не только не дает дополнительной информации, но наоборот, резко сокращает количество информации, по сравнению с первичной информацией, содержащейся в ряду наблюдений.

Ну, как это не дает? Информация бывает разной. Вот Патт со своим подходом не видит никаких тенденций в изменении ОПЖ с 1984 по 1990 гг. Построение функции способно именно дать такую информацию, которую Патт просто откидывает.

> В чем и состоит ценность аппроксимации - в сжатии информации.

Так все-таки аппроксимация может дать какую-то дополнительную информацию?

>>А что касается определения "правильных" функций, то вообще-то создан целый математический аппарат решения обратных задач. Им в большинстве случаев можно получить численную функцию, зная значения в данных точках.
>
>Можно, конечно, никто не спорит. Вопрос в том, нужно ли, а если нужно, то зачем?

Решение обратных задач нужно для количественного прогнозирования. Вот Патт считает, что это "глупости", а в прогнозировании множества различных процессов применяется именно этот аппарат. И далеко не дураки его развивают и применяют именно для подобных ситуаций (многофакторного анализа, в котором нельзя угадать или вывести аналитическую формулу).

>>наилучшим образом усредненная по разным колебаниям функция получается, когда ее рисует по точкам человек от руки.
>
>...на пространстве из нескольких тысяч, а то и миллионов многомерных наблюдений? :)))

При чем тут миллионы многомерных наблюдений, когда у нас есть вполне точные значения ОПЖ, уже даже усредненные за год? В данном случае именно человеческая нейронная сеть даст наиболее правильный результат.
Но, кстати, зачастую многомерные наблюдения наилучшим образом упорядочивает именно человеческий мозг и ничто другое. Например, многомерные картины, получаемые ультразвуковой дефектоскопией, никто и ничто лучше человека анализировать не в состоянии.
От Дм. Ниткин
К Сепулька (22.04.2010 15:23:04)
Дата 22.04.2010 17:12:43

Так уж и уверены?

>Уверена, что даже мы с Вами, хотя и не являемся специалистами в этой области, способны дать более чем адекватные качественные прогнозы, как будет вести себя ОПЖ в случае, если
>а) будет проведена разумная антиалкогольная кампания;
>б) будут переведены на платную основу образование и здравоохранение.

Ну, давайте прикинем.
А. "разумная" антиалкогольная компания приведет к снижению доступности алкоголя - за счет повышения цены или ограничения физической возможности покупки спиртного. Соответственно, население, значительная часть которого находится в разных стадиях алкогольной зависимости, начнет производить самогон и употреблять алкогольные суррогаты, что вызовет повышение смертности и сократит ОПЖ. Также можно ожидать роста наркомании, а за нею - рост числа преступлений против личности, в т.ч. со смертельным исходом.

Б1. Перевод образования на платную основу вызовет отказ части молодежи от получения образования. Как следствие, улучшится состояние здоровья молодых людей, вынужденных из-за учебной нагрузки вести малоподвижный образ жизни. Далее, из-за снижения уровня образования снизится средний возраст, в котором женщины рожают детей, что благотворно скажется на здоровье детей и матерей.

Б2. Перевод здравоохранения на платную основу заставит людей более тщательно следить за своим здоровьем и уделять больше внимания профилактике заболеваний, вести здоровый образ жизни. Далее, платежеспособный спрос со стороны населения (на здоровье стараются не экономить) вызовет соответствующий рост предложения услуг клиник, разработчиков и производителей лекарств и медицинского оборудования. Все это, в сочетании со страховой (также платной) медициной сделает доступным для людей новые современные методы лечения, позволяющие существенно продлить ОПЖ.

Хотите сказать, что будут действовать и другие факторы, противоположной направленности? Возможно, да. Но здесь мы уже переходим из области качественного анализа в область количественного.
От Иванов (А. Гуревич)
К Дм. Ниткин (22.04.2010 17:12:43)
Дата 23.04.2010 09:27:19

Правильно, не всё так очевидно, как кажется (-)
От Сепулька
К Иванов (А. Гуревич) (23.04.2010 09:27:19)
Дата 23.04.2010 10:11:40

Да-да, все еще очевиднее

Я могу даже количественно оценить рождаемость в стране после принятия этого закона. Меньше 1 ребенка на одну женщину.
Ну, и смертность возрастет в разы из-за отсутствия своевременной медицинской помощи.
А уж как образование-то вырастет"!
"Модернизация", мать их за ногу!
От Alexandre Putt
К Сепулька (23.04.2010 10:11:40)
Дата 23.04.2010 16:26:03

Ничего Вы не можете (+)

Можете болтать да ахать и охать. Ну и "производные" считать для последовательностей с целочисленным индексом. Тут Вы молодцы

Вы даже не представляете, что значит "количественно оценить", какие для этого требуются инструменты и сколько подводных камней на пути решения такой задачи.
От Сепулька
К Дм. Ниткин (22.04.2010 17:12:43)
Дата 22.04.2010 20:49:50

Дмитрий, в Вашу глупость и неспособность оценить вес факторов я не верю

>Хотите сказать, что будут действовать и другие факторы, противоположной направленности? Возможно, да. Но здесь мы уже переходим из области качественного анализа в область количественного.

Да зачем количественного? На качественном уровне ежу ясно (Патту, возможно, не ясно), что есть факторы с гораздо бОльшим весом.
От Сепулька
К Alexandre Putt (20.04.2010 17:21:59)
Дата 20.04.2010 17:28:30

Я тоже горжусь нашей системой физ. образования. Спасибо нашим физикам

за то, что еще хоть немного учат работать с данными и понимать, что и для чего ты делаешь.
Разительный контраст с экономистами.
От Alexandre Putt
К Сепулька (20.04.2010 17:28:30)
Дата 20.04.2010 17:43:03

Т.е. аргументов у Вас нет,

извиняться за благоглупости и личные выпады Вы не желаете, а не плюнуть Вы не можете?

У Вас нет ни малейших оснований утверждать, что данный ряд - детерминистический. На этом и закончим.