От Александр
К Alexandre Putt
Дата 07.09.2009 23:17:06
Рубрики Катастрофа; Хозяйство;

Re: Какой я...

>>Посмотри на 2007 год, Саша. А потом расскажи нам с каких пор 80 "идентично" 90.
>
>Хм, расхождение около 1%.

10 - это 11% от 90 и 12,5% от 80. Ну ошибся на порядок. Первый раз чтоли? Экономисту простительно.

>>Не трещите попусту, Саша. В 2000-е тренд практически совпадает с фактическими данными. Какое там может быть "занижение".
>
>Простое, тёзка. Вы неправильно смоделировали динамику в середине 90-ых, о чём говорит ряд остатков с одинаковым знаком.

Скользящее окно по трем предшествующим годам, плюс текущий. Ясное дело, экономисты в начале 90-х так быстро все ломали, что тренд слегка отстал. Если сделать окно текущий год плюс два года до и два после отставания не будет. Но тогда к 2009 не подведешь. Это никак не отменяет того факта, что никакого роста в 2000-х не было. Падение приостановилось, урожаи стабилизировались на уровне 3/4 советских, но и только.

Если интересуетесь, можете посчитать среднеквадратичное отклонение моего и своего тренда за последние лет 5. 2008, естественно, выкидываем, потому что девиация.
-----------------------------------
http://www.orossii.ru
От Alexandre Putt
К Александр (07.09.2009 23:17:06)
Дата 07.09.2009 23:26:43

Re: Какой я...

> 10 - это 11% от 90 и 12,5% от 80. Ну ошибся на порядок. Первый раз чтоли? Экономисту простительно.

Хотите процентные расхождения приведу? Нате, не жалко

С 2008 г - без 2008 г

> ct - ct7
Time Series:
Start = 1990 
End = 2007 
Frequency = 1 
                 ct
 [1,] -6.023457e-05
 [2,]  2.509082e-07
 [3,]  7.077549e-05
 [4,]  1.613364e-04
 [5,]  2.701351e-04
 [6,]  3.684835e-04
 [7,]  3.826710e-04
 [8,]  1.775732e-04
 [9,] -4.457130e-04
[10,] -1.715686e-03
[11,] -3.786559e-03
[12,] -6.526597e-03
[13,] -9.172972e-03
[14,] -9.875091e-03
[15,] -5.253531e-03
[16,]  9.716980e-03
[17,]  4.093730e-02
[18,]  9.268880e-02


> Скользящее окно по трем предшествующим годам, плюс текущий.

Это moving average что ли? Кто показал, что он адекватен данной серии?

> Если сделать окно текущий год плюс два года до и два после отставания не будет.

Короче говоря (Вы позволите подытожить?) конкретную форму сглаживания для moving average необходимо тестировать. И не факт, что хоть одна пройдёт. Ту, что Вы построили, ни один стат тест не пропустит.

Я использую Hodrick-Prescott фильтр.

> Но тогда к 2009 не подведешь. Это никак не отменяет того факта, что никакого роста в 2000-х не было. Падение приостановилось, урожаи стабилизировались на уровне 3/4 советских, но и только.

Да был рост, был. Дно достигли в 1999-2000, оттуда небольшой рост. С выходом на 1.5% в год. В 2009-2010гг, никто не спорит, будет тяжко. В 2011 г посмотрим.

> Если интересуетесь, можете посчитать среднеквадратичное отклонение моего и своего тренда за последние лет 5.

А смысл?
От Александр
К Alexandre Putt (07.09.2009 23:26:43)
Дата 08.09.2009 00:04:11

Re: Какой я...

>> 10 - это 11% от 90 и 12,5% от 80. Ну ошибся на порядок. Первый раз чтоли? Экономисту простительно.
>
>Хотите процентные расхождения приведу? Нате, не жалко

>С 2008 г - без 2008 г

Да нет, (ваш "тренд"-реальное значение) в квадрате.

А потом то же для моего. Да поглядим чей ближе :)))

>> Скользящее окно по трем предшествующим годам, плюс текущий.
>
>Это moving average что ли? Кто показал, что он адекватен данной серии?

Я. Моя картинка куда адекватнее ваших фантазий догнать СССР по мясу и молоку :)))

>> Если сделать окно текущий год плюс два года до и два после отставания не будет.
>
>Короче говоря (Вы позволите подытожить?) конкретную форму сглаживания для moving average необходимо тестировать. И не факт, что хоть одна пройдёт. Ту, что Вы построили, ни один стат тест не пропустит.

Так давайте сравним мою и вашу по среднеквадратичному отклонению. Тогда и решим чью стат тест не пропустит.

>Я использую Hodrick-Prescott фильтр.

Сочувствую.

>> Но тогда к 2009 не подведешь. Это никак не отменяет того факта, что никакого роста в 2000-х не было. Падение приостановилось, урожаи стабилизировались на уровне 3/4 советских, но и только.
>
>Да был рост, был. Дно достигли в 1999-2000, оттуда небольшой рост. С выходом на 1.5% в год. В 2009-2010гг, никто не спорит, будет тяжко. В 2011 г посмотрим.

Нету. 1,5% - в пределах ошибки.

>> Если интересуетесь, можете посчитать среднеквадратичное отклонение моего и своего тренда за последние лет 5.
>
>А смысл?

Так статистический тест. Беспристрастно определим чей тренд лучше.
--------------------------
http://www.orossii.ru
От Alexandre Putt
К Александр (08.09.2009 00:04:11)
Дата 08.09.2009 00:13:08

Так не получится

>Да нет, (ваш "тренд"-реальное значение) в квадрате.

Процентные расхождения приведены не для того (а касательно Вашего комментария про 80 - 90)

>А потом то же для моего. Да поглядим чей ближе :)))

Не получится. По очень простой причине. Ваш тренд не проходит стат тесты на мисспецификацию. Соответственно его нельзя использовать ни для тестов, ни для прогнозов.

> Нету. 1,5% - в пределах ошибки.

Так нельзя ошибки считать на неверной модели

> Так статистический тест.

И такие тесты тоже нельзя делать

> Беспристрастно определим чей тренд лучше.

Мой лучше. У него нет рядов + или - возмущений. С меня прогноз.
От Александр
К Alexandre Putt (08.09.2009 00:13:08)
Дата 08.09.2009 01:16:13

Re: Так не...

>>А потом то же для моего. Да поглядим чей ближе :)))
>
>Не получится. По очень простой причине. Ваш тренд

адекватнее, и тест на среднее квадратичное отклонение это подтвердит.
Но мой тренд идеологически вреден. По нему очевидно, что никакого роста нет. :)))
Впрочем, это и без тренда, по исходным данным прекрасно видно.

> его нельзя использовать ни для тестов, ни для прогнозов.

В смысле для пропаганды рынка и экономикса.

>> Нету. 1,5% - в пределах ошибки.
>
>Так нельзя ошибки считать на неверной модели

Да хоть на какой модели. Тут ведь как, либо модель верна, а рост ошибочен, либо рост верен, но модель ошибочна. Никак не выходит чтобы и рынок, и рост, и чтобы все это в реальности.

>> Так статистический тест.
>
>И такие тесты тоже нельзя делать

Да, роста не получится, а это противоречит мировоззрению, и начальство по головке не погладит :)))

>> Беспристрастно определим чей тренд лучше.
>
>Мой лучше.

Для дешевой пропаганды медведизма - да. Но и то, первый попавшийся умный засмеет.
-------------------------
http://www.orossii.ru
От Alexandre Putt
К Александр (08.09.2009 01:16:13)
Дата 08.09.2009 01:23:26

Учим матчасть

>адекватнее, и тест на среднее квадратичное отклонение это подтвердит.

Не подтвердит. Учите матчасть. Для популярного ознакомления

David F. Hendry. Econometrics?alchemy or science? Economica, 47(188):387? 406, November 1980

Deborah G. Mayo and Aris Spanos. Methodology in practice: Statistical misspeci?cation testing. Philosophy of Science, 71:1007?1025, December 2004.

Christopher A. Sims. Macroeconomics and methodology. Journal of Economic Perspectives, 10(1):105?120, 1996.

>Но мой тренд идеологически вреден. По нему очевидно, что никакого роста нет. :)))

По нему видно, что Вы не владеете статистикой, не более того.

>Впрочем, это и без тренда, по исходным данным прекрасно видно.

Я так и понял, что Вам статистика без надобности.

Всё остальное, извините, ниже плинтуса. Пора Вам обратно в игнор. Адьё
От Александр
К Alexandre Putt (08.09.2009 01:23:26)
Дата 08.09.2009 01:36:55

Re: Учим матчасть

>>адекватнее, и тест на среднее квадратичное отклонение это подтвердит.
>
>Не подтвердит. Учите матчасть. Для популярного ознакомления

Милок, тут никакой статистики не нужно. В трех то соснах.
Отшить дурака с трендом гораздо проще чем кажется самому дураку.

>>Но мой тренд идеологически вреден. По нему очевидно, что никакого роста нет. :)))
>
>По нему видно, что Вы не владеете статистикой, не более того.

Не вам судить, дорогой. Вы 80 от 90 отличать научитесь.
Куда вам решать чем умный владеет и чем нет?

>>Впрочем, это и без тренда, по исходным данным прекрасно видно.
>
>Я так и понял, что Вам статистика без надобности.

Ваш "тренд" - не статистика, а писаная торба, с которой вам лучше носиться среди себе подобных, а не приставать к умным.
--------------------------
http://www.orossii.ru