|
От
|
Александр
|
|
К
|
Alexandre Putt
|
|
Дата
|
07.09.2009 22:00:04
|
|
Рубрики
|
Катастрофа; Хозяйство;
|
Re: Смелый и...
>> Вы только что привели две картинки: с выбросом и без, и продемонстрировали как изменился тренд. А теперь еще и третью добавили, где убрали выброс 97-го года, но вернули выброс 2008. Тренд опять же изменился.
>
>Я Вас немного расстрою.
Саша, Вы давно меня расстроили своею глупостью. Дальше некуда.
>Значение 2008 г. не может оказывать ни малейшего влияния на тренд до 2008 г., потому что ну никак не участвует в вычислении тренда за 1990..2007.
Я уже писал что Вы не знаете как вычисляется тренд, который нам тычите. Ну как же "Значение 2008 г. не может оказывать ни малейшего влияния", если на первом графике в 2007 году оно 90, а на втором 80, и все различие между графиками - выброс 2008 года?
>> Уберете обы выброса (97 и 08), и добавите 80 млн т. в 2009 и тренд станет примерно адекватен фактическим данным.
>
>Проще вообще все данные удалить и смотреть в рот г-ну из Техаса. Тогда никаких претензий не будет. Как и достоверности.
Бабий аргумент, Сашенька. Нехорошо так.
>Во-вторых, советую купить очки. Только слепой человек не может видеть, что два графика идентичны, за исключением того, что верхний включает в себя 2008 г. Глазастому ковбою рекомендую обратить внимание на положение осей.
Посмотри на 2007 год, Саша. А потом расскажи нам с каких пор 80 "идентично" 90.
>> Вот приличный тренд с выброшенными экстремальными точками
>
>Этот "тренд" показывает только Вашу низкую стат квалификацию.
"стат квалификация" - это умение качественно вылизать начальственный зад?
> У Вас последовательность из 4 отрицательных возмущений в середине 90-ых. Это признак мисспецификации отношения, который ведёт к занижению и искажению тренда в 2000-ые гг.
Не трещите попусту, Саша. В 2000-е тренд практически совпадает с фактическими данными. Какое там может быть "занижение".
-----------------------
http://www.orossii.ru
|
От
|
Alexandre Putt
|
|
К
|
Александр (07.09.2009 22:00:04)
|
|
Дата
|
07.09.2009 22:37:25
|
Какой я Вам "Саша"?!
Вы что, с горя напились? :) Я тоже немного принял на грудь, так что не расстраивайтесь. На всякий случай напомню, что правила форума не разрешают искажать ники
> Я уже писал что Вы не знаете как вычисляется тренд, который нам тычите. Ну как же "Значение 2008 г. не может оказывать ни малейшего влияния", если на первом графике в 2007 году оно 90, а на втором 80, и все различие между графиками - выброс 2008 года?
Тренд строится как взвешенная комбинация ближестоящих значений. Будущие значения приэтом имеют незначительный вес. Основная масса сконцентрирована на предыдущих значениях. Поэтому графики практически совпадают. Исключение 2008 г. ничего не даёт для опровержения моих выводов.
>Бабий аргумент, Сашенька. Нехорошо так.
Так ведь работает
>Посмотри на 2007 год, Саша. А потом расскажи нам с каких пор 80 "идентично" 90.
Хм, расхождение около 1%. Вообще говоря нужно учитывать, что график интерполируется по точкам, независимо от тренда. Отсюда Вам кажется, что есть какая-то заметная разница на хвосте.
>Не трещите попусту, Саша. В 2000-е тренд практически совпадает с фактическими данными. Какое там может быть "занижение".
Простое, тёзка. Вы неправильно смоделировали динамику в середине 90-ых, о чём говорит ряд остатков с одинаковым знаком. Соответственно наклон тренда не верен после 2000 г. Напротив, мой тренд очень хорошо описывает данные (неудивительно), потому что остатки ведут себя "прилично".
|
От
|
Александр
|
|
К
|
Alexandre Putt (07.09.2009 22:37:25)
|
|
Дата
|
07.09.2009 23:17:06
|
Re: Какой я...
>>Посмотри на 2007 год, Саша. А потом расскажи нам с каких пор 80 "идентично" 90.
>
>Хм, расхождение около 1%.
10 - это 11% от 90 и 12,5% от 80. Ну ошибся на порядок. Первый раз чтоли? Экономисту простительно.
>>Не трещите попусту, Саша. В 2000-е тренд практически совпадает с фактическими данными. Какое там может быть "занижение".
>
>Простое, тёзка. Вы неправильно смоделировали динамику в середине 90-ых, о чём говорит ряд остатков с одинаковым знаком.
Скользящее окно по трем предшествующим годам, плюс текущий. Ясное дело, экономисты в начале 90-х так быстро все ломали, что тренд слегка отстал. Если сделать окно текущий год плюс два года до и два после отставания не будет. Но тогда к 2009 не подведешь. Это никак не отменяет того факта, что никакого роста в 2000-х не было. Падение приостановилось, урожаи стабилизировались на уровне 3/4 советских, но и только.
Если интересуетесь, можете посчитать среднеквадратичное отклонение моего и своего тренда за последние лет 5. 2008, естественно, выкидываем, потому что девиация.
-----------------------------------
http://www.orossii.ru
|
От
|
Alexandre Putt
|
|
К
|
Александр (07.09.2009 23:17:06)
|
|
Дата
|
07.09.2009 23:26:43
|
Re: Какой я...
> 10 - это 11% от 90 и 12,5% от 80. Ну ошибся на порядок. Первый раз чтоли? Экономисту простительно.
Хотите процентные расхождения приведу? Нате, не жалко
С 2008 г - без 2008 г
> ct - ct7
Time Series:
Start = 1990
End = 2007
Frequency = 1
ct
[1,] -6.023457e-05
[2,] 2.509082e-07
[3,] 7.077549e-05
[4,] 1.613364e-04
[5,] 2.701351e-04
[6,] 3.684835e-04
[7,] 3.826710e-04
[8,] 1.775732e-04
[9,] -4.457130e-04
[10,] -1.715686e-03
[11,] -3.786559e-03
[12,] -6.526597e-03
[13,] -9.172972e-03
[14,] -9.875091e-03
[15,] -5.253531e-03
[16,] 9.716980e-03
[17,] 4.093730e-02
[18,] 9.268880e-02
> Скользящее окно по трем предшествующим годам, плюс текущий.
Это moving average что ли? Кто показал, что он адекватен данной серии?
> Если сделать окно текущий год плюс два года до и два после отставания не будет.
Короче говоря (Вы позволите подытожить?) конкретную форму сглаживания для moving average необходимо тестировать. И не факт, что хоть одна пройдёт. Ту, что Вы построили, ни один стат тест не пропустит.
Я использую Hodrick-Prescott фильтр.
> Но тогда к 2009 не подведешь. Это никак не отменяет того факта, что никакого роста в 2000-х не было. Падение приостановилось, урожаи стабилизировались на уровне 3/4 советских, но и только.
Да был рост, был. Дно достигли в 1999-2000, оттуда небольшой рост. С выходом на 1.5% в год. В 2009-2010гг, никто не спорит, будет тяжко. В 2011 г посмотрим.
> Если интересуетесь, можете посчитать среднеквадратичное отклонение моего и своего тренда за последние лет 5.
А смысл?
|
От
|
Александр
|
|
К
|
Alexandre Putt (07.09.2009 23:26:43)
|
|
Дата
|
08.09.2009 00:04:11
|
Re: Какой я...
>> 10 - это 11% от 90 и 12,5% от 80. Ну ошибся на порядок. Первый раз чтоли? Экономисту простительно.
>
>Хотите процентные расхождения приведу? Нате, не жалко
>С 2008 г - без 2008 г
Да нет, (ваш "тренд"-реальное значение) в квадрате.
А потом то же для моего. Да поглядим чей ближе :)))
>> Скользящее окно по трем предшествующим годам, плюс текущий.
>
>Это moving average что ли? Кто показал, что он адекватен данной серии?
Я. Моя картинка куда адекватнее ваших фантазий догнать СССР по мясу и молоку :)))
>> Если сделать окно текущий год плюс два года до и два после отставания не будет.
>
>Короче говоря (Вы позволите подытожить?) конкретную форму сглаживания для moving average необходимо тестировать. И не факт, что хоть одна пройдёт. Ту, что Вы построили, ни один стат тест не пропустит.
Так давайте сравним мою и вашу по среднеквадратичному отклонению. Тогда и решим чью стат тест не пропустит.
>Я использую Hodrick-Prescott фильтр.
Сочувствую.
>> Но тогда к 2009 не подведешь. Это никак не отменяет того факта, что никакого роста в 2000-х не было. Падение приостановилось, урожаи стабилизировались на уровне 3/4 советских, но и только.
>
>Да был рост, был. Дно достигли в 1999-2000, оттуда небольшой рост. С выходом на 1.5% в год. В 2009-2010гг, никто не спорит, будет тяжко. В 2011 г посмотрим.
Нету. 1,5% - в пределах ошибки.
>> Если интересуетесь, можете посчитать среднеквадратичное отклонение моего и своего тренда за последние лет 5.
>
>А смысл?
Так статистический тест. Беспристрастно определим чей тренд лучше.
--------------------------
http://www.orossii.ru
|
От
|
Alexandre Putt
|
|
К
|
Александр (08.09.2009 00:04:11)
|
|
Дата
|
08.09.2009 00:13:08
|
Так не получится
>Да нет, (ваш "тренд"-реальное значение) в квадрате.
Процентные расхождения приведены не для того (а касательно Вашего комментария про 80 - 90)
>А потом то же для моего. Да поглядим чей ближе :)))
Не получится. По очень простой причине. Ваш тренд не проходит стат тесты на мисспецификацию. Соответственно его нельзя использовать ни для тестов, ни для прогнозов.
> Нету. 1,5% - в пределах ошибки.
Так нельзя ошибки считать на неверной модели
> Так статистический тест.
И такие тесты тоже нельзя делать
> Беспристрастно определим чей тренд лучше.
Мой лучше. У него нет рядов + или - возмущений. С меня прогноз.
|
От
|
Александр
|
|
К
|
Alexandre Putt (08.09.2009 00:13:08)
|
|
Дата
|
08.09.2009 01:16:13
|
Re: Так не...
>>А потом то же для моего. Да поглядим чей ближе :)))
>
>Не получится. По очень простой причине. Ваш тренд
адекватнее, и тест на среднее квадратичное отклонение это подтвердит.
Но мой тренд идеологически вреден. По нему очевидно, что никакого роста нет. :)))
Впрочем, это и без тренда, по исходным данным прекрасно видно.
> его нельзя использовать ни для тестов, ни для прогнозов.
В смысле для пропаганды рынка и экономикса.
>> Нету. 1,5% - в пределах ошибки.
>
>Так нельзя ошибки считать на неверной модели
Да хоть на какой модели. Тут ведь как, либо модель верна, а рост ошибочен, либо рост верен, но модель ошибочна. Никак не выходит чтобы и рынок, и рост, и чтобы все это в реальности.
>> Так статистический тест.
>
>И такие тесты тоже нельзя делать
Да, роста не получится, а это противоречит мировоззрению, и начальство по головке не погладит :)))
>> Беспристрастно определим чей тренд лучше.
>
>Мой лучше.
Для дешевой пропаганды медведизма - да. Но и то, первый попавшийся умный засмеет.
-------------------------
http://www.orossii.ru
|
От
|
Alexandre Putt
|
|
К
|
Александр (08.09.2009 01:16:13)
|
|
Дата
|
08.09.2009 01:23:26
|
Учим матчасть
>адекватнее, и тест на среднее квадратичное отклонение это подтвердит.
Не подтвердит. Учите матчасть. Для популярного ознакомления
David F. Hendry. Econometrics?alchemy or science? Economica, 47(188):387? 406, November 1980
Deborah G. Mayo and Aris Spanos. Methodology in practice: Statistical misspeci?cation testing. Philosophy of Science, 71:1007?1025, December 2004.
Christopher A. Sims. Macroeconomics and methodology. Journal of Economic Perspectives, 10(1):105?120, 1996.
>Но мой тренд идеологически вреден. По нему очевидно, что никакого роста нет. :)))
По нему видно, что Вы не владеете статистикой, не более того.
>Впрочем, это и без тренда, по исходным данным прекрасно видно.
Я так и понял, что Вам статистика без надобности.
Всё остальное, извините, ниже плинтуса. Пора Вам обратно в игнор. Адьё
|
От
|
Александр
|
|
К
|
Alexandre Putt (08.09.2009 01:23:26)
|
|
Дата
|
08.09.2009 01:36:55
|
Re: Учим матчасть
>>адекватнее, и тест на среднее квадратичное отклонение это подтвердит.
>
>Не подтвердит. Учите матчасть. Для популярного ознакомления
Милок, тут никакой статистики не нужно. В трех то соснах.
Отшить дурака с трендом гораздо проще чем кажется самому дураку.
>>Но мой тренд идеологически вреден. По нему очевидно, что никакого роста нет. :)))
>
>По нему видно, что Вы не владеете статистикой, не более того.
Не вам судить, дорогой. Вы 80 от 90 отличать научитесь.
Куда вам решать чем умный владеет и чем нет?
>>Впрочем, это и без тренда, по исходным данным прекрасно видно.
>
>Я так и понял, что Вам статистика без надобности.
Ваш "тренд" - не статистика, а писаная торба, с которой вам лучше носиться среди себе подобных, а не приставать к умным.
--------------------------
http://www.orossii.ru