От Alexandre Putt
К Иванов (А. Гуревич)
Дата 13.10.2007 15:48:08
Рубрики Крах СССР; Хозяйство; Теоремы, доктрины;

Фиксируем, что Вы согласны с моими тезисами

> >Вы сомневались в том, что:
> >а) использование линейных функций для прогнозирования является адекватным
> >б) прогнозирование на основе прошлого опыта является адекватным
> (экстраполяция, короче)
> >в) прогнозирование серии на основе предыдущих наблюдений является
> адекватным.

> Откуда вы это взяли? И функции можно брать разные (в зависимости от
> конкретной задачи), и прогнозировать можно на основе прошлого опыта (а как
> еще иначе можно прогнозировать, если не на основе прошлого опыта?).

Неприятие конкретно линейных функций идёт от Мигеля. Но раз Вы отдуваетесь за него, то Вам и отвечать.

Таким образом Вы подтверждаете адекватность использования линейных функций для прогнозирования. Фиксируем.

> >б) примерно дословно "модели просто подразумеваются истинными и
> осуществляется экстраполяция"
> Конечно, если мы применяем модели, то подразумеваем, что они правильные.
> Но правильны ли они на самом деле? - это вопрос.

Вы утверждали, что экстраполировать не надо

> " по-моему, смысл этой фразы не в том, что нужно линейно экстраполировать темпы роста, а в
> том, что их экстраполировать вообще не нужно, поскольку экономика на самом
> деле - не черный ящик. "

> " Речь идет о том, что экстраполяция темпов
> экономического роста - не лучший (иногда вообще неправильный) метод
> прогнозирования. "

Т.е. Вы просто не понимаете, что такое
а) экстраполяция
б) прогнозирование

На самом деле любое прогнозирование - это всегда экстраполяция. Фраза экстраполяция
темпов роста не подразумевает, что берутся темпы роста за прошлый год и тупо переносятся
на следующий год. Она подразумевает некоторую модель явления, которая может включать
экзогенные переменные, а может и не включать. Лишь в частном случае "механический" перенос
оправдан. Экстраполируется модель явления, а не значения переменных. (хотя последнее - тоже осмысленная операция в ряде задач)

Итак, для прогнозирования применяется экстраполяция. Вы наконец согласились. Фиксируем.

> >в) упомянул методологию ARIMA, о которой Вы никогда, похоже, даже не
> слышали.

> Слышал, и даже знаю, что алгоритм ARIMA встроен в стандартный пакет для
> прогнозирования.

А вот Ваш коллега по дискуссии ничего не знает и по глупости высмеивает мой достаточно тривиальный
тезис:

> "Или Вы, всё-таки, утверждаете, что прогноз ВВП 2008 года можно сделать на основе предыдущей
> временой серии ВВП от Владимира Красна Солнышка"

А раньше Вы утверждали, что не знаете, каким образом ВВП может описываться
через предыдущие значения:

> "Вы до сих пор не дали ссылку на работы, где ВВП следующего года прогнозируется на основе
> временного ряда ВВП за предыдущие годы."

Из чего я заключаю, что ни малейших представлений об ARIMA у Вас нет.

Ведь спецификация ARIMA как раз полагается на предыдущие значения.

Но раз Вы признали, что умеете нажимать на кнопочки, то с горем пополам я натяну Вам оценочку. Будем считать, что Вы признали и этот пункт (а как иначе? Ведь кнопочка у Вас есть). Фиксируем.

> "...смысл этой фразы не в том, что нужно линейно экстраполировать темпы
> роста, а в том, что их экстраполировать вообще не нужно, поскольку
> экономика на самом деле - не черный ящик.

Эта фраза безграмотна по форме и по содержанию. Я уже много раз объяснял, почему.
Вы вроде выше согласились. А теперь опять не понимаете.

> Привлекая дополнительную
> информацию о том, что содержится в этом ящике, мы получим куда более
> обоснованные оценки, чем если будем анализировать только темпы роста."

> Вот такое было мое первоначальное замечание. И вы с ним согласились:
> "Если такая информация есть, то возможно и получим. " (Путт)

Вы выдёргиваете мою фразу из контекста.
Изначально я говорил о чём? О том, что

а) линейная экстраполяция обоснована в данном случае (исходя из общих соображений)
б) привлечение другой информации может улучшить прогноз

Из б) не следует, что привлечение другой информации улучшит прогноз. Это только
возможный вариант. Лично я в таком варианте сомневаюсь по простым причинам:
качество советской статистики довольно низкое. Данные не имеются с большой периодичностью.
Имеющиеся серии слишком коротки.

Поэтому оценка изощрённой спецификации будет затруднена и скорее всего не сможет
быть осуществлена адекватно. Во всяком случае, маловероятно, что прогноз на основе
более сложной модели будет лучше.

Что касается Вашей фразы, то она бредовая по духу и содержанию. Она просто некорректна
с точки зрения статистики. Во-первых, любой прогноз - это экстраполяция.
Во-вторых, любые экономические переменные - содержат элемент случайности.
В-третьих, суждение о том, что получим куда более обоснованные оценки - не соответствует
реальному опыту сравнения результативности моделей прогнозирования. Т.е. для него нет
обоснования.

Так как вопрос упирается в опытное сравнение результатов, то подтвердить свои сомнения
Вы можете только одним способом: организовать небольшое состязание подходов к прогнозированию.

Берите статистику по желаемому числу переменных и составляйте модель. Формируйте ex-post прогноз, допустим, на 1980-1985 гг.
Выкладывайте исходные данные в копилку.

Я со своей стороны берусь сформировать прогноз, который будет использовать
исключительно реализацию самой прогнозируемой случайной величины (на основе тех методов, которые применяются в теории временных серий). Т.е. я возьму только одну колонку Вашей таблицы.

Тогда и сравним.

> Я уже давно составил свое мне о "лучшем экономисте форума",
> но держу его при себе.

Т.е. по результатам этой дискуссии Вы научились скромности? Это правильный вывод,
ведь в этой дискуссии Вы наговорили столько чепухи, что только Ваша анонимность Вас и защищает.

Чего стоит только непонимание вами, что ВВП - случайная величина и что оценка параметров и прогнозирование - аналогичные задачи.

> >Ваше непонимание касается двух моментов:
> >а) ЗБЧ применим не только для измерения физических величин.
> А разве я когда-нибудь говорил, что ЗБЧ применим только к физическим
> величинам? Постарайтесь лучше сориентироваться во времени и
> пространстве... Тогда не придется воевать с призраками.

А разве Вы когда-нибудь говорили, что ЗБЧ применим не только к физическим величинам?
Никогда.

Вы недвусмысленно утверждаете, что при формирования прогнозов ЗБЧ и соответственно ожидание не используются

Ваши слова:
> Нас интересует не истинное значение величины (как, например, при
> физических измерениях, когда увеличением количества измерений мы повышаем
> точность его определения), а то значение, которое выпадет при следующем
> испытании (это и есть прогноз).

Я же Вам показал (в том числе на основе цитаты из учебника), что при прогнозировании
формируется условное ожидание и ЗБЧ применяется самым прямым образом.

> >б) между статистической оценкой параметров модели и прогнозированием не
> существует разницы.

> Раньше вы утверждали, что прогнозирование эквивалентно вычислению
> математического ожидания:
> То, что вы говорите сейчас это уже, кажется, немного не то.

Так Вы уяснили наконец, что разницы не существует? Стоило мне десяток сообщений на эту тему писать? Г-н Гуревич, если Вы также воспринимали учебный материал, как утверждения здесь на форуме, то удивительно, что Вы вообще закончили школу.

> Было бы
> хорошо, если бы вы дали определение, что такое прогноз, как вы его
> понимаете.

Очень просто. Прогноз - это наилучший guess.

> >Чтобы Вы не начали опять говорить глупости по пункту б), я специально
> привожу цитату (разум не действует, так будем использовать авторитет)
> >"Suppose that ...
> >In the discussion of the Gauss-Markov theorem it was shown
> Лучше бы вы сказали все это своими словами, чтобы было видно, что вы
> понимаете это так, как нужно.

Так, т.е. Вы а) не понимаете достаточно простого изложения из базового учебника
б) не знаете базовых результатов

О чём тогда с Вами говорить? Ведь это учебник "для младших курсов".

Английским по жёлтому (у меня) написано

...we wish to predict the value of Y conditional on c. Any such
prediction is based on the assumption that the fitted model still holds in
the prediction period [...] An appealing point prediction is obtained by
inserting the given X values into the regression equation

Т.е. осуществляется экстраполяция имеющейся модели. Экзогенные переменные
подставляются в оцененное уравнение (именно здесь всплывает как мат.ожидание,
так и закон больших чисел).

Оптимальность такого прогноза утверждается ниже с отсылкой на теорему Гаусса-Маркова:

In the discussion of the Gauss-Markov theorem it was shown that c'b is a
best linear unbiased estimator of c'\beta. In the present context c' \beta
= E( Y_f ). Thus, \hat Y_f is an optimal predictor of E( Y_f ). "

Сам же прогноз (ожидание) оптимален согласно критерию минимизации средней дисперсии ожибок.

> Речь идет о теореме>, а теорема - это
> высказывание относительно абстрактных математических объектов. Имеет ли
> наш реальный объект соответствующие свойства - это нужно доказать (или

Вы ещё начните софизм о том, что речь идёт о словах, а слова - это буквы и т.д.

> хотя бы правдоподобно обосновать). Ведь вам об этом уже писал Мигель. Что
> же вы не слушаете, что вам умные люди советуют?

Похоже, чувство ложной скромности Вас предало.

> Как угодно, можете и прекращать.

А Вы разве не поняли, что все мои тезисы Вами приняты?

> Жаль только, что мы не дождемся ваших
> объяснений простых примеров, которые мы обсуждали (вероятности выпадения 1
> и 100,

0.99 и 0.01. Мат. ожидание 1.99.

> наше пари,

Вы проиграли мне $50.

> прогноз погоды и Путт без зонта,

Существование ковариации с лагами в погодных сериях. Даже в третьем классе об этом знают
слушатели курса Природоведения. Кстати, в гидрологии тоже самое.

> выбор поросят,

В смысле? Я же назвал Вам критерии, согласно которым Ваша "формула" хуже.

> почему
> статистики не играют в казино,

Потому что нерационально.

> но страхуют имущество,

Потому что не любят риск. Кстати, предыдущая и эта ситуация НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ друг другу.

> почему вероятность
> выигрыша равна нулю и пр.).

Потому что для отдельного игрока ЗБЧ не выполняется - слишком мало повторений опыта. Вы сами это сказали.

> А мне было бы интересно послушать. Собственно
> поэтому я и продолжаю разговор.

Скорее по другой причине.

> В самом деле, не модель же ARIMA мне
> интересна? О том, как ее запускать сказано в инструкции.

Вы меня забавляете.

> Напоминаю, что это именно я говорил о том, что для прогнозирования
> величины (в частности ВВП) нужно построение модели влияния на нее
> различных факторов.

Не нужно. Можно и не привлекать. Я уже объяснил в отдельном сообщении, почему.

> >2) использование (или предположение) касательно будущих значений
> экзогенных переменных вместе с полученными в предыдущем пункте оценками
> коэффициентов для формирования прогноза значения зависимой переменной
> Отлично, но опять это - мое. Это называется - использование экспертных
> оценок ("предположение касательно будущих значений").

Не называется это использованием экспертных оценок. Для формирования таких оценок
не привлекаются команды "экспертов". Возможные варианты:
* "наивные предположения" пользователем модели (например, отсутствие изменения в экзогенных переменных)
* использование реальных серий экзогенных переменных (когда сравнивается прогнозирующая мощь модели)

Кроме того я указал, что экзогенные переменные тоже могут прогнозироваться (на основе "наивных" моделей).

Наконец, Вы вообще говорили о применении экспертных оценок для прогнозирования
эндогенной переменной - ВВП. Почувствуйте разницу.

> Беда, нужно принимать цинаризин или не злоупотреблять спиртным.

Хотите лишить меня последней радости помимо споров с Вами?

> Это так. И именно против использования такой модели для долгосрочного
> прогнозирования ВВП СССР на период после 1985 г. я и возражал. Точнее не
> совсем возражал, а указывал, что применение содержательной (структурной)
> модели экономики могло бы дать больше информации. И вы со мной сначала
> согласились. Но потом об этом забыли.

"Могло" бы - да, я и сейчас согласен. Может. Но не обязательно даст. Кроме того,
использование именно ARIMA предпочтительно в данном случае. Но если есть
желание и возможность сформировать более точный прогноз - всегда пожалуйста.

Я так понимаю, вопрос исчерпан?

> >> Почему нелепость? Я ТАК сформулировал условия игры. ... Моя лотерея -
> это как раз пример прогноза, который нужно сделать ОДИН РАЗ.
> >Потому что такой опыт бессмысленен.
> Я не понимаю, что вас беспокоит. Я сам назначил правила игры. Что тут
> непонятно? А смысл откроется вам позже, сначала нужно разобрать этот
> пример.

Вы похоже действительно не понимаете, что такой опыт не имеет смысла с точки
зрения статистики?

> >И непонятно, каким образом тут возникнут 5000 опытов. По определению не
> могут.
> Как раз по определению могут. Это я сам ввел такие правила. Еще нужно
> жевать? Перечитайте снова мой текст.

5000 = 1? Вы явно перебрали. И "цинаризин" не помог. Или это побочный эффект?

> разных задачах. А еще в одной и той же задаче можно принять разную систему
> весов, в зависимости от цели. Это значит, что я имел право изменить
> предложенные вами правила пари (см. выше) на свои собственные.

Я назвал Вам основной критерий.

> Сначала нужно доказать, что это - случайная величина, а уже потом говорить
> о распределении.

Так Вы ещё сомневаетесь в случайности ВВП? Мигель вон уже почти согласился.

> Помните, о чем идет речь? ВВП, прогноз только по данным за предыдущие
> годы, обоснование точности такого прогноза. И не только для какой-то
> стабильной экономики отдельной страны, а в более общем виде. И хорошо бы

В более общем виде ссылочки даны.

> не просто бросать ссылки, многие из которых не относятся к делу, а в одном
> абзаце кратко своими словами изложить суть.

Короче говоря, литературой Вы не владете. Я привёл Вам ссылки на материалы, где
подробно затрагивается вопрос прогнозирования экономических переменных.

> Со своей стороны, могу сказать, что в литературе по прогнозированию
> (именно ВВП, а не биржевых индексов), которую я знаю, ВВП в модели

Вы и по биржевым индексам эксперт?

> представляется именно в виде функции важнейших параметров, часто их
> несколько десятков, сами эти параметры прогнозируются (тут и ARIMA может
> применяться), используется метод главных компонент, а затем уже строится
> уравнение регрессии для ВВП. Таким образом, прогнозирование учитывает
> влияние на ВВП как случайных, так и неслучайных факторов. Да я ведь об

Это некорректный и устаревший подход.

> этом уже писал:"...(некоторые определяющие его факторы можно считать
> случайными, другие являются детерминированными, а третьи -
> неопределенными, т.е. ни детерминированными, ни случайными, они просто
> неизвестны, как, например, неизвестны будущие поступки лиц, принимающих
> решения)."

См. ниже

> Скажите, что вас рассмешило, посмеемся вместе. Вы думаете, что можно
> прогнозировать только случайные события?

Ну а зачем прогнозировать неслучайные события? Вы часто прогнозируете
ход стрелок часов, например? Так и в палату можно загреметь.

> А я вот прогнозирую, что завтра
> солнце взойдет в ... часов и ... минут. И ничего случайного здесь нет.

Это не прогноз. Во всяком случае, не тот, о котором здесь идёт речь.

> >Не раньше, чем Вы прочтёте хоть что-нибудь из раздела "Неопределённость"
> учебника микроэкономики. Тогда может быть перестанете говорить глупости.
> Очень неконструктивно ведете дискуссию. Вместо ответа по существу на
> простейший вопрос - просто огрызаться. Нет, чтобы сказать: глупость
> ляпнул.

Вопросы должны поступать с темпами, не превышающими ответы.

> А что касается учебника по неопределнности, то я его читал, и это
> вы могли заметить по моим текстам.

Нельзя ли уточнить название, автора, год издания и издательство?

> Я и не говорил никогда, что ВВП - строго детерминированная функция
> времени. Это функция от многих параметров, часть из которых случайна,
> часть нет. Ну, об этом я уже писал. Вы что же полностью отрицаете
> детерминированную составляющую ВВП?

Вы в курсе того, что функция от случайной переменной является случайной переменной?

Если у Вас y = x b + u, где x - фиксирован (неслучаен), а u - возмущение, то и
y - случайная переменная.

Соответственно утверждение выше - детский лепет недоучившегося студента.

Эту простую мысль ни Вы, ни Мигель понять не можете, но утверждаете с апломбом вот уже
несколько сообщений. Ведь случайность и детерминированность могут присутствовать
одновременно, и что наличие детерминированного компонента в случайной переменной
не делает её неслучайной. Она так и остаётся случайной.

Очевидно, в студенчестве Иванов-Гуревич "жал на кнопочки" при решении задачек
на трансформации, необходимые перед обращением к таблице с нормальным распределением.
На кнопочки жать научился, а вот думать и понимать смысл происходящего - нет.

А смысл прост: показать, как работать с функциями случайных переменных, если есть
понимание стандартного нормального распределения.

> >Вот в моём/Севастьяновском случае слово "предсказать" употребляется в
> двух разных смыслах. Первый: предсказать результат конкретного опыта. Это
> невозможно сделать. Об этом Вы сами говорили.
> Вот видите, и это я говорил. А вы присвоили себе и опять меня поучаете.

Ну Вы же не понимаете смысла фраз и просите объяснить. Я объясняю, используя
стандартный учебный материал, Вы недовольны. И кто Вам судья?

> А здесь вы опять стоите на своем. Разберитесь с моими простыми примерами и
> уясните себе, наконец, чем отличается предсказание "в среднем", например,
> о частоте выпадения орла и решки от прогноза: какая ЗАВТРА будет погода.

Абсолютно ничем. Давно Вам пора понять, что любое статистическое утверждение
имеет смысл только в случае массовости.

Поэтому прогнозирование того, какая ЗАВТРА будет погода, подразумевает
концептуальный эксперимент с выборкой ЗАВТРА определённое (большое) число раз.

Именно на основе возможных исходов в таких выборках и формируется прогноз - согласно выбранному критерию.

И не играет роли, что ЗАВТРА мы наблюдаем только единожды. Сам прогноз подразумевает концептуальный многократный эксперимент.

Феллера оба тома читали, а не поняли первой же страницы.

> Вы знаете, как делают прогноз погоды?

Я знаю, что прогноз погоды делают с помощью вероятностных методов.

>> Вы думаете, агрегирование решений лиц, принимающих решение, даст Вам
>> что-то кроме случайной величины? Ну тогда записывайтесь в очередь на
>> Нобелевскую премию, ведь экономическая наука считает иначе.

> Напрасно плюете. И даже не останавливаетесь, чтобы подумать. Действия лиц,
> принимающих решения привели к тому, что ваш прогноз, который вы
> старательно делали то ли с помощью модели ARIMA, то ли с помощью
> калькулятора, оказался ОШИБОЧНЫМ. Перестройка помешала. Вот вам и
> статистические методы.

Г-н Гуревич, каким образом Вы совершенно конкретный технический вопрос перевели
в совершенно другую плоскость? Я задал ворос: каким образом Вы из агрегирования
решений лиц (которые случайны, между прочим) в данном случае получаете неслучайную величину?

> >В общем, разговор с Вами на эту тему можно закончить. Думаю, все вопросы
> решены.
> А как же поросята, лотерея, Путт без зонта и панамки и прочее?

Как я понял, для Вас сам спор важнее результата? Это обсуждение посвящено конкретному вопросу.
На этот вопрос был дан исчерпывающий ответ в том числе с обсуждением примеров.

> Целесообразно начать с нулевого матожидания выигрыша,
> вопроса о том, почему статистики не играют в рулетку,

Это надо полагать один вопрос?
Потому что вероятность выигрыша слишком мала, чтобы наблюдать это событие на практике (для конкретного игрока = меня). Т.е. невозможное событие.

> но страхуют имущество,

Не раньше, чем Вы ознакомитесь с теоремой фон Неймана-Моргенштерна, идёт? Тогда я непременно отвечу на Ваш вопрос. Договорились?

> а также о
> том, берет ли с собой Путт зонт, выходя из дома.

Давайте без обезьянничанья, хорошо?
От Иванов (А. Гуревич)
К Alexandre Putt (13.10.2007 15:48:08)
Дата 15.10.2007 12:16:50

Лучше зафиксируйте меня на стуле!

>> >Вы сомневались в том, что:
>> >а) использование линейных функций для прогнозирования является адекватным
>> >б) прогнозирование на основе прошлого опыта является адекватным (экстраполяция, короче)
>> >в) прогнозирование серии на основе предыдущих наблюдений является адекватным.

>> Откуда вы это взяли? И функции можно брать разные (в зависимости от конкретной задачи), и прогнозировать можно на основе прошлого опыта (а как еще иначе можно прогнозировать, если не на основе прошлого опыта?).

>Таким образом Вы подтверждаете адекватность использования линейных функций для прогнозирования. Фиксируем.

Что за чудеса в решете? Где я сказал, что использование линейных функций для прогнозирования является адекватным (в смысле: всегда адекватным)? Я сказал: "в зависимости от конкретной задачи". А применительно к нашему исходному пункту это значит – нужно доказать адекватность линейной экстраполяции темпов роста ВВП СССР после 1985 г. Лучше бы вы сосредоточились на таком доказательстве, а не отвлекались на посторонние рассуждения. И как вам не лень писать такие длинные тексты, да все так путтано и не по делу.

>Т.е. Вы просто не понимаете, что такое
>а) экстраполяция
>б) прогнозирование

Вы опять, в который уже раз, действуете в своем излюбленном стиле – сначала спорите, потом берете мое утверждение, приписываете его себе и торжествуете, что я, якобы, с вами согласился.

>На самом деле любое прогнозирование - это всегда экстраполяция. Фраза экстраполяция темпов роста не подразумевает, что берутся темпы роста за прошлый год и тупо переносятся
на следующий год. Она подразумевает некоторую модель явления,

О модели явления – это я говорил. А вы говорили, что для прогнозирования ВВП вообще ничего знать не нужно, кроме временных рядов этого же самого ВВП.

>Итак, для прогнозирования применяется экстраполяция. Вы наконец согласились. Фиксируем.

Фиксируем. Только не то, что вы вообразили. Для прогнозирования применяются модели, описывающие зависимость прогнозируемой функции от влияющих на нее переменных.

>> "Вы до сих пор не дали ссылку на работы, где ВВП следующего года прогнозируется на основе временного ряда ВВП за предыдущие годы."

>Из чего я заключаю, что ни малейших представлений об ARIMA у Вас нет. Ведь спецификация ARIMA как раз полагается на предыдущие значения.

Вы понимаете, что пишете? Какая связь между фактом существования моделей типа ARIMA и их применимостью для прогнозирования ВВП?

>Изначально я говорил о чём? О том, что
>а) линейная экстраполяция обоснована в данном случае (исходя из общих соображений)

И где же это обоснование?

>б) привлечение другой информации может улучшить прогноз

Может.

>Из б) не следует, что привлечение другой информации улучшит прогноз. Это только возможный вариант. Лично я в таком варианте сомневаюсь по простым причинам: качество советской статистики довольно низкое. Данные не имеются с большой периодичностью. Имеющиеся серии слишком коротки.

Слишком абстрактно, потому непонятно. Кстати, предложите нашему Минэкономразвития для прогнозирования ВВП (а они регулярно делают такие прогнозы) использовать предыдущие "длинные серии" и применить модель ARIMA. То-то они посмеются!

>Во-вторых, любые экономические переменные - содержат элемент случайности.

Это уже надоедает… Заканчивайте произносить банальности с умным видом.

>Вы можете только одним способом: организовать небольшое состязание подходов к прогнозированию. Берите статистику по желаемому числу переменных и составляйте модель. Формируйте ex-post прогноз, допустим, на 1980-1985 гг. Выкладывайте исходные данные в копилку. Я со своей стороны берусь сформировать прогноз, который будет использовать исключительно реализацию самой прогнозируемой случайной величины (на основе тех методов, которые применяются в теории временных серий). Т.е. я возьму только одну колонку Вашей таблицы. Тогда и сравним.

Этого еще мне не хватало – состязаться.

>> >Ваше непонимание касается двух моментов:
>> >а) ЗБЧ применим не только для измерения физических величин.
>> А разве я когда-нибудь говорил, что ЗБЧ применим только к физическим

>А разве Вы когда-нибудь говорили, что ЗБЧ применим не только к физическим величинам? Никогда.

Если я чего-то не говорил, то я этого не знаю? Оригинальный ход.

>Ваши слова:
>> Нас интересует не истинное значение величины (как, например, при физических измерениях, когда увеличением количества измерений мы повышаем точность его определения), а то значение, которое выпадет при следующем испытании (это и есть прогноз).

Да, это мои слова. И я не только от них не отказываюсь, наоборот, настаиваю, что дело именно так и обстоит.

>Я же Вам показал (в том числе на основе цитаты из учебника), что при прогнозировании формируется условное ожидание и ЗБЧ применяется самым прямым образом.

Во-первых, вы ничего не "показали", во-вторых, это именно я вам показал, что прогноз не сводится к вычислению матожидания, на чем вы настаивали. Ну, об этом мы еще поговорим, когда перейдем к обсуждению лотереи.

>> Было бы хорошо, если бы вы дали определение, что такое прогноз, как вы его понимаете.

>Очень просто. Прогноз - это наилучший guess.

Не надо выпендриваться. Если лень (или не можете) сформулировать нормально, так уж лучше промолчите.

>> Речь идет о теореме, а теорема - это высказывание относительно абстрактных математических объектов. Имеет ли наш реальный объект соответствующие свойства - это нужно доказать (или

>Вы ещё начните софизм о том, что речь идёт о словах, а слова - это буквы и т.д.

Опять отбрехиваетесь? Не понимаете, что реальные и математические объекты – это не одно и то же?

>А Вы разве не поняли, что все мои тезисы Вами приняты?

Не нужно заклинаний. Вы все время норовите объявить себя "победителем". Рано, мой друг.

Но это все была присказка. А сейчас начнется сказка. Сейчас мы сосредоточимся на простых вопросах, "дабы глупость каждого видна была" (Петр I).

>> Жаль только, что мы не дождемся ваших объяснений простых примеров, которые мы обсуждали (вероятности выпадения 1 и 100,

>0.99 и 0.01. Мат. ожидание 1.99.

Это и все, что вы можете сказать? Мат. ожидание – это еще я вычислил. А задача была такая:
"Рассмотрим пример: случайная величина может принимать значение 1 с вероятностью 0,99 и значение 100 с вероятностью 0,01. Какой будет эта величина при следующей реализации?" (Иванов)

Итак, вы утверждаете, что прогнозируете (делаете свой "guess") в следующем опыте выпадение числа 1,99? Нет, ошибаетесь, мой друг. Никогда это число не выпадет, сколько бы раз не проводили испытание. Выпадают только числа 1 и 100, и никаких больше. Неужели непонятно?

>> наше пари,

>Вы проиграли мне $50.

Это при ваших правилах, когда мы играем многократно. Но я ведь изменил условия: мы играем один раз и я выигрываю. Опять не поняли? Хоть бы пояснили, в чем затруднение. То ли вы принципиально запрещаете мне (почему?) назначать правила лотереи по своему усмотрению (в вашем учебнике это не написано), то ли вы утверждаете, что предсказание результата однократного испытания – это не прогноз (ваш этот самый "guess")?

>> прогноз погоды и Путт без зонта,

>Существование ковариации с лагами в погодных сериях. Даже в третьем классе об этом знают слушатели курса Природоведения. Кстати, в гидрологии тоже самое.

Прогноз погоды – это вообще фантастика. Напоминаю:

"Более вероятное событие - ясная жаркая погода, менее вероятное - дождь. Оптимист, выходя из дома, надевает панамку, пессимист, кроме того, берет с собой зонт. А Путт не берет с собой ни того, ни другого, поскольку ориентируется ни на зной, ни на дождь, а на некую среднюю пасмурную погоду без осадков." (Иванов)

"Именно последнее - пример рационального поведения." (Путт).

!!! Вот за это я и люблю Путта, - за его нетривиальные ответы на тривиальные вопросы. Ради таких моментов только и стоит продолжать наш диспут. Испытываешь истинное наслаждение.

>> выбор поросят,

>В смысле? Я же назвал Вам критерии, согласно которым Ваша "формула" хуже.

Опять поперед батьки в пекло. Это я первым назвал критерий, согласно которому среднее арифметическое – хороший прогноз. И тут же сформулировал другой критерий, согласно которому – это плохой прогноз. Понимаете? Речь идет о том, что прогноз можно делать по-разному (точнее, по-разному им пользоваться), в зависимости от цели.

>> почему статистики не играют в казино,

>Потому что нерационально.

!!! Снова отличный ход! Найдите человека, выигравшего миллион, и попробуйте объяснить ему, что его поведение было нерациональным. Только не сильно настаивайте, а то дело может и до членовредительства дойти.

>> но страхуют имущество,

>Потому что не любят риск. Кстати, предыдущая и эта ситуация НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ друг другу.

!!! Еще один великолепный ответ! Чувствуется "глубокое понимание" теории вероятностей (да и не только ее). Конечно, эти две ситуации не противоречат друг другу, но совсем не так, как вам представляется. Люди играют в лотерею потому, что это рационально. И страхуют имущество по той же причине. Однако матожидание (ваш излюбленный параметр) ни того, ни другого делать не рекомендует: цена лотерейного билета больше МО выигрыша, и, аналогично, страховые взносы больше МО ущерба. Включите абстрактное мышление: страхование – это та же лотерея, только с отрицательным выигрышем. А большие по модулю величины (как положительные, так и отрицательные) люди ценят по другой шкале, не так как малые денежные суммы. Принятие решения об участии в лотерее или о страховании почти не зависит от МО, достаточно, чтобы событие (выигрыш или ущерб) представлялись практически возможными.

>> почему вероятность выигрыша равна нулю и пр.).

>Потому что для отдельного игрока ЗБЧ не выполняется - слишком мало повторений опыта. Вы сами это сказали.

Я-то сказал, но я ведь знаю, что говорю, в отличие от некоторых. МО выигрыша – это понятие, которое применимо ко всем вообще игрокам. Для одного игрока – это оно самое и есть, только несколько в другом смысле – шанс на выигрыш или субъективная вероятность. А нуль здесь вообще не при чем. Кстати, при упоминании нуля вы ссылались на свои семинары. Нельзя ли подробнее? В каких академиях вас так обучали?

Ну, а дальше уже не интересно. Я ведь, кажется, просил вас не писать лишнего?

Разве только отдельные моменты

>Наконец, Вы вообще говорили о применении экспертных оценок для прогнозирования эндогенной переменной - ВВП. Почувствуйте разницу.

Т.е. собрались эксперты и просто назначили ВВП на следующий год? Это – явная глупость, а раз так, то ее сказал не я, а кто-то другой.

>> Я ТАК сформулировал условия игры. ... Моя лотерея - это как раз пример прогноза, который нужно сделать ОДИН РАЗ.

>Вы похоже действительно не понимаете, что такой опыт не имеет смысла с точки зрения статистики?

Да, я не понимаю, что это такое - "с точки зрения статистики". Есть опыт, а уж с какой точки зрения на него смотреть – зависит от ситуации. Вы привязались к своим учебникам и никак не можете оторваться. Там написано все правильно, но чтобы это практически применить, нужно подключить голову.

>> Помните, о чем идет речь? ВВП, прогноз только по данным за предыдущие годы, обоснование точности такого прогноза. И не только для какой-то стабильной экономики отдельной страны, а в более общем виде.

>В более общем виде ссылочки даны. Короче говоря, литературой Вы не владете. Я привёл Вам ссылки на материалы, где подробно затрагивается вопрос прогнозирования экономических переменных.

Не нужны мне "экономические переменные". Попробуйте доказать, что Правительство при прогнозировании ВВП пользуется линейной экстраполяцией его значений за предыдущие годы.

>> А я вот прогнозирую, что завтра солнце взойдет в ... часов и ... минут. И ничего случайного здесь нет.

>Это не прогноз. Во всяком случае, не тот, о котором здесь идёт речь.

А я говорю именно о таком прогнозе – утверждении, относящемся к событию, которое еще не произошло.

>> А здесь вы опять стоите на своем. Разберитесь с моими простыми примерами и уясните себе, наконец, чем отличается предсказание "в среднем", например, о частоте выпадения орла и решки от прогноза: какая ЗАВТРА будет погода.

>Абсолютно ничем. Давно Вам пора понять, что любое статистическое утверждение имеет смысл только в случае массовости. Поэтому прогнозирование того, какая ЗАВТРА будет погода, подразумевает концептуальный эксперимент с выборкой ЗАВТРА определённое (большое) число раз.

Не подразумевает. Поскольку мне нужно решить, брать ли ЗАВТРА зонт, или нет. Беда с этими начетчиками. Уткнулся в учебник – и ни туда, ни сюда.

>И не играет роли, что ЗАВТРА мы наблюдаем только единожды. Сам прогноз подразумевает концептуальный многократный эксперимент.

Повторяю, мне не важно, как часто я беру зонт, выходя из дома. Мне нужно знать, брать ли его ЗАВТРА.

>> Вы знаете, как делают прогноз погоды?

>Я знаю, что прогноз погоды делают с помощью вероятностных методов.

Это не ответ. Любые методы в той или иной мере вероятностны (учитывают, например, погрешности исходных данных). Когда вам рассказывают по телевизору, что завтра пойдет дождь, то не ссылаются на то, что дождь был в этот же день год назад, а говорят, что в нашем направлении движется циклон. В некоторых случаях в таком прогнозе вообще может не быть элемента случайности. Погода на несколько часов вперед может быть предсказана практически точно.

>Как я понял, для Вас сам спор важнее результата?

Ну, конечно же! Какой я могу от вас ожидать результат?

>Это обсуждение посвящено конкретному вопросу. На этот вопрос был дан исчерпывающий ответ в том числе с обсуждением примеров.

Бросьте важничать. Цитировать чужие тексты – это у вас получается. А вот в примерах вы плаваете. Лучше ввернитесь к примерам с лотереей, страхованием и Путтом с зонтом и без зонта.
От Alexandre Putt
К Иванов (А. Гуревич) (15.10.2007 12:16:50)
Дата 23.10.2007 14:53:35

Ну если понадобится

> Что за чудеса в решете? Где я сказал, что использование линейных функций
> для прогнозирования является адекватным (в смысле: всегда адекватным)? Я
> сказал: "в зависимости от конкретной задачи". А применительно к нашему

Погодите, а как Вы определяете применимость в конкретной задаче, мне интересно?
Это когда левое ухо зачесалось - тогда применимо, а если правая пятка - то нет?
Или как?

> исходному пункту это значит - нужно доказать адекватность линейной
> экстраполяции темпов роста ВВП СССР после 1985 г. Лучше бы вы

Вы скажите, Вы согласны с тем, что для прогнозирования экономических переменных
целесообразно использовать линейные экстраполяции? Вопрос простой.

Вот например мат. методы применяются для решения экономических задач.
Если Вы меня спросите, применимы ли мат. методы для решения экономических задач,
я Вам спокойно отвечу. А у Вас какие трудности?

> >На самом деле любое прогнозирование - это всегда экстраполяция. Фраза
> экстраполяция темпов роста не подразумевает, что берутся темпы роста за
> прошлый год и тупо переносятся
> на следующий год. Она подразумевает некоторую модель явления,

> О модели явления - это я говорил. А вы говорили, что для прогнозирования
> ВВП вообще ничего знать не нужно, кроме временных рядов этого же самого
> ВВП.

Да, для описания статистической модели ВВП достаточно временной серии ВВП.
Для прогнозирования эта модель вполне достаточна.

"In the case of linear projection, however, the only
concern is forecasting, for which it does not matter whether it is X that
causes Y or Y that causes X. Their observed historical comovements
(as summarized by E(X_t Y_{t+1}) are all that is needed for calculating a forecast."

Вам это известно? И Вы заявляли, что знакомы со спецификацией ARIMA? Сомнительно.

> Фиксируем. Только не то, что вы вообразили. Для прогнозирования
> применяются модели, описывающие зависимость прогнозируемой функции от
> влияющих на нее переменных.

А ARIMA модели применяются для прогнозирования? Только одно слово: Да или Нет?

> Ведь спецификация ARIMA как раз полагается на предыдущие значения.
> Вы понимаете, что пишете? Какая связь между фактом существования моделей
> типа ARIMA и их применимостью для прогнозирования ВВП?

Самая прямая. Модели ARIMA применяются для прогнозирования экономических переменных. А Вы сомневались?

> >Изначально я говорил о чём? О том, что
> >а) линейная экстраполяция обоснована в данном случае (исходя из общих
> соображений)
> И где же это обоснование?

Ну так я привёл свои "общие соображения"

> >б) привлечение другой информации может улучшить прогноз
> Может.

> >Из б) не следует, что привлечение другой информации улучшит прогноз. Это
> только возможный вариант. Лично я в таком варианте сомневаюсь по простым
> причинам: качество советской статистики довольно низкое. Данные не имеются
> с большой периодичностью. Имеющиеся серии слишком коротки.
>
> Слишком абстрактно, потому непонятно. Кстати, предложите нашему

Да уж куда конкретнее.

> Минэкономразвития для прогнозирования ВВП (а они регулярно делают такие
> прогнозы) использовать предыдущие "длинные серии" и применить модель
> ARIMA. То-то они посмеются!

А откуда Вы имеете представление о том, что и как делают в Минэкономразвития? Вы там работаете?

> >Во-вторых, любые экономические переменные - содержат элемент случайности.
> Это уже надоедает... Заканчивайте произносить банальности с умным видом.

Банальности?! Не Вы ли на днях утверждали, что ВВП не является случайной переменной?
А теперь изменили свою точку зрения? Могу я узнать, что послужило причиной?

Теперь ведь Вы точно это знаете, для Вас это - банальность. Что же раньше вызывало трудности?

> >Вы можете только одним способом: организовать небольшое состязание
> подходов к прогнозированию. Берите статистику по желаемому числу
> переменных и составляйте модель. Формируйте ex-post прогноз, допустим, на
> Этого еще мне не хватало - состязаться.

Ну тогда для Ваших сомнений нет оснований. Проверить Вы их не можете. Поэтому можно
подытожить всю дискуссию: на данный момент именно линейные спецификации являются
наилучшими.

А Вы ещё сомневались!

> >Я же Вам показал (в том числе на основе цитаты из учебника), что при
> прогнозировании формируется условное ожидание и ЗБЧ применяется самым
> прямым образом.
> Во-первых, вы ничего не "показали", во-вторых, это именно я вам показал,
> что прогноз не сводится к вычислению матожидания, на чем вы настаивали.

Вы цитату поняли? Нет?
Применение операции взятия ожидания обнаружили?

Вы не стесняйтесь задавать вопросы, я могу объяснить.

> Опять отбрехиваетесь? Не понимаете, что реальные и математические объекты
> - это не одно и то же?

Боюсь, для Вас это будет слишком высоким уровнем абстракции. Например, слова и реальные объекты
- это не одно и то же. Испытываете ли Вы при этом трудности, когда пользуетесь словами
для обозначения объектов?

> >А Вы разве не поняли, что все мои тезисы Вами приняты?
> Не нужно заклинаний. Вы все время норовите объявить себя "победителем".
> Рано, мой друг.

Почему рано? Я уже давно всё важное сказал.

> >> наше пари,
> >Вы проиграли мне $50.
> Это при ваших правилах, когда мы играем многократно. Но я ведь изменил
> условия: мы играем один раз и я выигрываю. Опять не поняли? Хоть бы

:))) Мне нравятся Ваши правила: "и я выигрываю". Хорошая игра, ничего не скажешь.

> >> прогноз погоды и Путт без зонта,
> >Существование ковариации с лагами в погодных сериях. Даже в третьем
> классе об этом знают слушатели курса Природоведения. Кстати, в гидрологии
> тоже самое.
> Прогноз погоды - это вообще фантастика. Напоминаю:

Так Вы согласны или нет? Можете сделать осмысленное утверждение?

> >В смысле? Я же назвал Вам критерии, согласно которым Ваша "формула" хуже.
> Опять поперед батьки в пекло. Это я первым назвал критерий, согласно
> которому среднее арифметическое - хороший прогноз. И тут же сформулировал
> другой критерий, согласно которому - это плохой прогноз. Понимаете? Речь
> идет о том, что прогноз можно делать по-разному (точнее, по-разному им
> пользоваться), в зависимости от цели.

Критерий один: RMSE.

> >> почему статистики не играют в казино,
> >Потому что нерационально.
> !!! Снова отличный ход! Найдите человека, выигравшего миллион, и
> попробуйте объяснить ему, что его поведение было нерациональным.

Проще найти миллионы людей, которые проиграли сотни у.е.

> противоречат друг другу, но совсем не так, как вам представляется. Люди
> играют в лотерею потому, что это рационально.

Т.е. Вы всё же пришли к выводу, что мат. ожидание корректно даёт представление
о результате эксперимента (прогнозирования)? Все претензии теперь перенесли
на мотивацию людей? Отлично.

> мышление: страхование - это та же лотерея, только с отрицательным
> выигрышем. А большие по модулю величины (как положительные, так и
> отрицательные) люди ценят по другой шкале, не так как малые денежные
> суммы.

Это ВООБЩЕ не к месту. Кстати, а где я могу получить от Вас мои $50?

> Принятие решения об участии в лотерее или о страховании почти не
> зависит от МО, достаточно, чтобы событие (выигрыш или ущерб)
> представлялись практически возможными.

Вы предлагаете обсуждать мотивацию людей или всё же вопросы прогнозирования?
Вы понимаете, что результат опыта от мотивации не зависит?

> >Наконец, Вы вообще говорили о применении экспертных оценок для
> прогнозирования эндогенной переменной - ВВП. Почувствуйте разницу.
> Т.е. собрались эксперты и просто назначили ВВП на следующий год? Это -
> явная глупость, а раз так, то ее сказал не я, а кто-то другой.

Так Вы отрицаете использование экспертных оценок в прогнозировании ВВП?
Или м.б. у Вас раздвоение личности? Это многое объясняет, Ваши виляния между противоположными тезисами.

Вот это кто писал? :

> В экономической теории есть раздел, который занимается методами принятия
> решений. Там для учета риска вводится понятие субъективной вероятности.
> Субъективная вероятность - это численная оценка нашего представления о
> возможности будущего события.

> Простой пример. Встречаются боксеры Иванов и Петров. Это событие
> уникальное. Однако у нас (или у экспертов) есть представление о степени
> возможности (субъективной вероятности) победы одного или другого. Именно
> исходя из этих субъективных вероятностей и принимаются ставки в

> Применим эту концепцию к ВВП России 2008 г. Когда этот год наступит, ВВП
> примет одно вполне определенное значение (если не учитывать ошибки
> измерения). Однако сегодня, сделав каким-либо способом прогноз этого ВВП
> (конечно не так, как фантазирует наш друг), мы можем сказать: будущий ВВП
> - это случайная величина с таким-то распределением (с вероятностью p1
> принимает значение Y1, с вероятностью p2 - Y2 и т.д.). На самом деле,

--------

> Не нужны мне "экономические переменные". Попробуйте доказать, что
> Правительство при прогнозировании ВВП пользуется линейной экстраполяцией
> его значений за предыдущие годы.

Вы вообще что отрицаете:
а) возможность прогнозирования ВВП методами эконометрики?
б) возможность прогнозирования ВВП российским правительством?

Или что?

Значит ли Ваш вопрос, что Вы согласны с применением линейных экстраполяций
в прогнозировании экономических переменных? И Вам нужны только конкретные примеры?

> >> Вы знаете, как делают прогноз погоды?
> >Я знаю, что прогноз погоды делают с помощью вероятностных методов.
> Это не ответ. Любые методы в той или иной мере вероятностны (учитывают,

Ну так в чём тогда суть Ваших возражений?

> случайности. Погода на несколько часов вперед может быть предсказана
> практически точно.

Это метеорология - точная наука? :) Не так давно Вы отрицали, что вероятностные
методы используются в прогнозировании погоды. Сейчас передумали?

Кстати, один вопрос:

> Не понимаю, почему до вас никак не доходит, что при прогнозировании речь идет об одном-единственном уникальном событии. Причем часто о событии, которое не является случайным

Считаете ли Вы возможным прогнозирование "неуникального" случайного события? :)
От Иванов (А. Гуревич)
К Alexandre Putt (23.10.2007 14:53:35)
Дата 24.10.2007 12:45:56

Продолжаете все в том же духе?

Вы по-прежнему ограничиваетесь невнятными репликами и на вопрос отвечаете вопросом. Вам ведь уже предложили перейти к другому формату дискуссии.

>Погодите, а как Вы определяете применимость в конкретной задаче, мне интересно? Это когда левое ухо зачесалось - тогда применимо, а если правая пятка - то нет? Или как?

Опять пишете глупости. "Магистр наук" должен знать, что каждый научный метод имеет свою область применимости. Или что вы хотели сказать своей репликой?

>Вы скажите, Вы согласны с тем, что для прогнозирования экономических переменных целесообразно использовать линейные экстраполяции? Вопрос простой.

"Что-то с памятью моей стало". На это вопрос вы уже получили ответ. Причем не один раз.

>Вот например мат. методы применяются для решения экономических задач. Если Вы меня спросите, применимы ли мат. методы для решения экономических задач, я Вам спокойно отвечу. А у Вас какие трудности?

Когда решаешь задачи по "методу Силаева" (как-нибудь потом расскажу, что это такое), то затруднений вообще никаких не возникает. Берете любую модель, вставляете данные – и дело в шляпе. "Компьютер сосчитал!"

>Да, для описания статистической модели ВВП достаточно временной серии ВВП. Для прогнозирования эта модель вполне достаточна.

Эти заклинания мы уже слышали. Доказательство где?

>"In the case of linear projection, however, the only concern is forecasting, for which it does not matter whether it is X that causes Y or Y that causes X. Their observed historical comovements (as summarized by E(X_t Y_{t+1}) are all that is needed for calculating a forecast."

И что? Разве здесь речь идет о ВВП?


>А ARIMA модели применяются для прогнозирования? Только одно слово: Да или Нет?

А вы уже перестали пить коньяк по утрам? Только одно слово: Да или Нет? Если вы такой знаток именно модели ARIMA, то напишите связный текст с характеристикой ее наиболее целесообразных областей применимости. Для каких задач ее применяют, для каких нет. И почему. Это было бы интереснее, чем ваши невнятные реплики.

>> >а) линейная экстраполяция обоснована в данном случае (исходя из общих соображений)

>> И где же это обоснование?

>Ну так я привёл свои "общие соображения"

Меня они не убедили, точнее я никакого обоснования не увидел.

>> Минэкономразвития для прогнозирования ВВП (а они регулярно делают такие прогнозы) использовать предыдущие "длинные серии" и применить модель ARIMA. То-то они посмеются!

>А откуда Вы имеете представление о том, что и как делают в Минэкономразвития? Вы там работаете?

Да.

>> >Во-вторых, любые экономические переменные - содержат элемент случайности.

>> Это уже надоедает... Заканчивайте произносить банальности с умным видом.

>Банальности?! Не Вы ли на днях утверждали, что ВВП не является случайной переменной? А теперь изменили свою точку зрения? Могу я узнать, что послужило причиной?

Вы совсем не помните, кто и что говорил. О том, что ВВП зависит от разных переменных, в том числе и случайных - это я говорил в самом начале. Что за манера цепляться к отдельным словам, вырывая их из контекста? "ВВП случаен или не случаен? Да или нет?" Я ведь уже говорил, что чисто формально можно рассматривать ВВП разных лет как реализации одной и той же случайной величины. Но вопрос в другом: насколько адекватна такая модель?

>> Этого еще мне не хватало - состязаться.

>Ну тогда для Ваших сомнений нет оснований. Проверить Вы их не можете. Поэтому можно подытожить всю дискуссию: на данный момент именно линейные спецификации являются наилучшими. А Вы ещё сомневались!

Нет. Утверждение: "линейные спецификации являются наилучшими" (всегда и везде) ложно хотя бы потому, что оно нелепо.

>> >А Вы разве не поняли, что все мои тезисы Вами приняты?

>> Не нужно заклинаний. Вы все время норовите объявить себя "победителем". Рано, мой друг.

>Почему рано? Я уже давно всё важное сказал.

Вы не ответили на основной вопрос, а по пути наговорили множество глупостей.

> > Это я первым назвал критерий, согласно которому среднее арифметическое - хороший прогноз. И тут же сформулировал другой критерий, согласно которому - это плохой прогноз. Понимаете? Речь идет о том, что прогноз можно делать по-разному (точнее, по-разному им пользоваться), в зависимости от цели.

>Критерий один: RMSE.

Критерий чего? Решения брать или не брать сегодня зонт? Очень интересно.

>> >> почему статистики не играют в казино,

>> >Потому что нерационально.

>> !!! Снова отличный ход! Найдите человека, выигравшего миллион, и попробуйте объяснить ему, что его поведение было нерациональным.

>Проще найти миллионы людей, которые проиграли сотни у.е.

Это ответ теоретика? А что нам говорит ваша любимая теорема Неймана-Моргенштерна?

>> противоречат друг другу, но совсем не так, как вам представляется. Люди играют в лотерею потому, что это рационально.

>Т.е. Вы всё же пришли к выводу, что мат. ожидание корректно даёт представление о результате эксперимента (прогнозирования)? Все претензии теперь перенесли на мотивацию людей? Отлично.

"Магистр наук" придуривается или он на самом деле такой? Я ведь уже не раз объяснял, что мат. ожидание – это мат. ожидание, средняя величина и не более того. А результатов у эксперимента много, все они имеют разные вероятности. И все они (величины и их вероятности) совместно с функцией полезности используются субъектом для принятия решения. Вспомним: берет ли Путт с собой зонт, когда возможен дождь?

>> А большие по модулю величины (как положительные, так и отрицательные) люди ценят по другой шкале, не так как малые денежные суммы.

>Это ВООБЩЕ не к месту.

Самое место. Перечитайте вашу любимую теорему Неймана-Моргенштерна. Это называется функция полезности.

>Кстати, а где я могу получить от Вас мои $50?

Нигде. Поскольку вы не выиграли, а проиграли. Свой выигранный доллар я вам дарю.

>> Принятие решения об участии в лотерее или о страховании почти не зависит от МО, достаточно, чтобы событие (выигрыш или ущерб) представлялись практически возможными.

>Вы предлагаете обсуждать мотивацию людей или всё же вопросы прогнозирования?

Я предлагаю вам осознать, что вычисление МО выигрыша в лотерее недостаточно для принятия решения. Поэтому такой "прогноз" бесполезен.

>Вы понимаете, что результат опыта от мотивации не зависит?

А вы понимаете, что МО – это лишь одна характеристика случайной величины?

>> Не нужны мне "экономические переменные". Попробуйте доказать, что Правительство при прогнозировании ВВП пользуется линейной экстраполяцией его значений за предыдущие годы.

>Значит ли Ваш вопрос, что Вы согласны с применением линейных экстраполяций в прогнозировании экономических переменных? И Вам нужны только конкретные примеры?

Вы опять взялись за свои абстрактные "экономические переменные". По-моему, мой вопрос ясен: известны ли вам случаи, когда специалисты (не маргиналы) прогнозируют ВВП линейной экстраполяцией его значений за предыдущие годы?

>> >Я знаю, что прогноз погоды делают с помощью вероятностных методов.

>> Это не ответ. Любые методы в той или иной мере вероятностны (учитывают,

>Ну так в чём тогда суть Ваших возражений?

Не жульничайте. Вы обрезаете мои фразы специально для того, чтобы вставить ваши реплики, которые только при таком препарировании моего текста и приобретают вид осмысленных. Суть моих возражений ясна из моего текста. Читайте.
От Мигель
К Иванов (А. Гуревич) (15.10.2007 12:16:50)
Дата 16.10.2007 15:24:22

"бомба два раза в одну воронку не попадает"

>>> почему вероятность выигрыша равна нулю и пр.).

>>Потому что для отдельного игрока ЗБЧ не выполняется - слишком мало повторений опыта. Вы сами это сказали.

(надо же, сначала назвал Вас за эти слова "Бетховеном статистики", а теперь ссылается на них как на истинные!)

>Я-то сказал, но я ведь знаю, что говорю, в отличие от некоторых. МО выигрыша – это понятие, которое применимо ко всем вообще игрокам. Для одного игрока – это оно самое и есть, только несколько в другом смысле – шанс на выигрыш или субъективная вероятность. А нуль здесь вообще не при чем. Кстати, при упоминании нуля вы ссылались на свои семинары. Нельзя ли подробнее? В каких академиях вас так обучали?

Я думаю, что такое на семинарах действительно могло быть и было, и речь идёт об "охранительной установке" (как сказал бы СГ) нашей системы образования. Как ещё отвадить подрастающее поколение от азартных игр? Самый эффективный способ, для подавляющего большинства обывателей, - выдать установку, которая научно неверна, но задаёт "правильное" поведение. Конечно, это не подходит для тех специальностей, в которых теория вероятностей применяется не только для игры в лотерею, но для "пиплов" сойдёт - "хавают" (что мы и видим).

>Найдите человека, выигравшего миллион, и попробуйте объяснить ему, что его поведение было нерациональным. Только не сильно настаивайте, а то дело может и до членовредительства дойти.

И то верно. Как говорил классик,

...And each was soon a millionaire,
Which shows that gambling’s not a sin
Provided that you always win.

http://www.xs4all.nl/~ace/Literaria/Txt-Dahl.html
От Alexandre Putt
К Мигель (16.10.2007 15:24:22)
Дата 18.10.2007 14:01:23

Ну дети, в самом деле :) (+)

> поведение. Конечно, это не подходит для тех специальностей, в которых
> теория вероятностей применяется не только для игры в лотерею, но для
> "пиплов" сойдёт - "хавают" (что мы и видим).

Вас в вроде от барьера ещё не отпускали :)
Так что не думайте, что имеете право на уклонение от разбора вопросов по существу.



----------------------------------------------------------------------
> >Неприятие конкретно линейных функций идёт от Мигеля. Но раз Вы
> отдуваетесь за него, то Вам и отвечать.
> Недавно Вы приписывали мне неприятие закона больших чисел, всё так же
> необоснованно,

А разве не Вы набрасывались на Мирона из-за линейных экстраполяций?
Надо понимать, к линейным экстраполяциям претензий больше нет? Хорошо.

> >Таким образом Вы подтверждаете адекватность использования линейных
> функций для прогнозирования. Фиксируем.
> а на самом деле, речь изначально шла о недопустимости той конкретной
> экстраполяции, которую Вы с miron'ом применили для "прогнозирования"
> советского ВВП в предположении (сомнительном), что "реформаторам надавали
> по шапке".

Так Вы согласны с тезисом "адекватность использования линейных функций для прогнозирования"?
Фиксируем.
От Мигель
К Alexandre Putt (18.10.2007 14:01:23)
Дата 19.10.2007 15:45:29

"Что-то Вы сегодня совсем распоясались"

>Вас в вроде от барьера ещё не отпускали :)
>Так что не думайте, что имеете право на уклонение от разбора вопросов по существу.

Дорогой, в Вашем положении самое время озаботиться о спасении души, а не хамить напропалую.

>>> Неприятие конкретно линейных функций идёт от Мигеля. Но раз Вы отдуваетесь за него, то Вам и отвечать.

>> Недавно Вы приписывали мне неприятие закона больших чисел, всё так же необоснованно,

>А разве не Вы набрасывались на Мирона из-за линейных экстраполяций? Надо понимать, к линейным экстраполяциям претензий больше нет? Хорошо.

Я так понимаю, обвинение в неприятии закона больших чисел отозвано? А насчёт линейных экстраполяторов лечите память, дорогой мой. Вам с самого начала говорили, что спор идёт о привлечении линейной экстраполяции в конкретном случае, например:

«Я тоже использую линейную экстраполяцию, но в отличие от вас я понимаю, когда это делать можно, а когда нельзя». (Пасечник)

>>> Таким образом Вы подтверждаете адекватность использования линейных функций для прогнозирования. Фиксируем.

>> а на самом деле, речь изначально шла о недопустимости той конкретной экстраполяции, которую Вы с miron'ом применили для "прогнозирования" советского ВВП в предположении (сомнительном), что "реформаторам надавали по шапке".

>Так Вы согласны с тезисом "адекватность использования линейных функций для прогнозирования"?
>Фиксируем.

Не надо мне приписывать идиотских тезисов, да ещё пытаясь подтянуть под не менее идиотский силлогизм «линейные функции адекватно использовать для прогнозирования, следовательно, их адекватно использовать для прогнозирования советского ВВП». Использование линейных функций для прогнозирования адекватно или нет в зависимости от конкретной задачи. Лечите память, дорогой мой, Вам уже это писали:

«И функции можно брать разные (в зависимости от конкретной задачи), и прогнозировать можно на основе прошлого опыта (а как еще иначе можно прогнозировать, если не на основе прошлого опыта?)… Я ничего не имею против линейных моделей вообще. Сомнение относится к вполне конкретной ситуации». (Иванов)

Кончайте клоунаду.
От Иванов (А. Гуревич)
К Мигель (16.10.2007 15:24:22)
Дата 17.10.2007 07:22:58

Поправка

>Как говорил классик,

>...And each was soon a millionaire,
>Which shows that gambling’s not a sin
>Provided that you always win.

> http://www.xs4all.nl/~ace/Literaria/Txt-Dahl.html

Эти строки содержатся в другом стихотворении этого автора:

http://www1.pref.tokushima.jp/kankyou/seikatsubunka/awalife/february01/revolting.html
От Мигель
К Иванов (А. Гуревич) (17.10.2007 07:22:58)
Дата 17.10.2007 12:14:17

Да, спасибо, ошибся ссылкой (думал, что там все сказки сразу). (-)
От Мигель
К Alexandre Putt (13.10.2007 15:48:08)
Дата 15.10.2007 02:18:20

Знакомая лексика

Ещё немного - и Вы в полной мере станете использовать метод победы в споре путём принуждения оппонента с помощью шокирующих дискуссионных приёмов к "выпадению в осадок". Я надеюсь, в этой дискуссии у Иванова будут силы ответить на Ваши филиппики, а сам прокомментирую первую реплику, относящуюся непосредственно ко мне:

>> Откуда вы это взяли? И функции можно брать разные (в зависимости от конкретной задачи), и прогнозировать можно на основе прошлого опыта (а как еще иначе можно прогнозировать, если не на основе прошлого опыта?).

>Неприятие конкретно линейных функций идёт от Мигеля. Но раз Вы отдуваетесь за него, то Вам и отвечать.

Недавно Вы приписывали мне неприятие закона больших чисел, всё так же необоснованно,

>Таким образом Вы подтверждаете адекватность использования линейных функций для прогнозирования. Фиксируем.

а на самом деле, речь изначально шла о недопустимости той конкретной экстраполяции, которую Вы с miron'ом применили для "прогнозирования" советского ВВП в предположении (сомнительном), что "реформаторам надавали по шапке".