|
|
От
|
Вячеслав
|
|
|
К
|
Alexandre Putt
|
|
|
Дата
|
28.04.2010 00:18:23
|
|
|
Рубрики
|
Семинар;
|
|
Re: Боюсь нечем
>> Средние нужно для упрощения описания и приведения его в удобный для восприятия вид, а динамике этого не надо. Даже если мы рассматриваем динамику средних значений, то самой динамике до этого дела нет.
>
>Среднее является одним из параметров динамической модели. Можно с определённостью сказать, что оценкой динамических моделей Вы никогда не занимались. Но, конечно, у Вас на всё своё ого-го какое мнение, которое Вы спешите сообщить.
Динамика - это изменение какого-либо явления под влиянием действующих на него факторов. Расчет среднего - это уход от фиксации изменений. А уж раз Вы тут все горло продрали на счет того, что величина у Вас принципиально случайная, то "под влиянием действующих на него факторов" тут Вам совсем не катит. Так что до свидания.
>> Зато и больше шума, который в экономике может и не шум, но у нас то точно шум.
>
>"Шума" там не больше, там степеней свободы больше, а это в данном случае определяющее преимущество.
Ага, чтобы побороться с сезонными шумами.
>> Уж кто бы тявкал...
>
>Я на таком уровне не собираюсь разговаривать.
Так Вы на таком и разговариваете.
>> Опять Вы вместо данных тянете какую-то функцию? Речь не о функции, а о наблюдениях. Так 1965 - это дата наблюдения или разрыва в наблюдениях?
>
>И дата наблюдения, и дата разрыва.
Отлично. Так и запишем - имеем ряд состоящий из разрывов в наблюдениях. Фигня, что смерти за весь год считают - доктор сказал в морг разрыв, значит разрыв. По этому пункту у меня вопросов тоже больше нет.
>> А зачем мне этот пример? Вы хотели сказать что если чаще измерять, то замеров будет больше? Это, конечно, великая истина, но у меня ощущение, что Вы просто пытаетесь уболтать в сторону.
>
>Вы спрашивали, почему для большей периодичности наблюдений больше, внимательный Вы наш.
На счет внимательности, это Вы в самую точку, просто 5 баллов.
Я - "а показатель усредненный за год, соответственно он отражает лишь низкочастотные "шумы", которые нам собственно и интересны, так как это не шумы, а следствие влияния долгосрочных факторов"
Вы - "Долгосрочные тенденции в данных прекрасно отслеживаются в данных с большей периодичностью. И даже лучше отслеживаются, так как наблюдений больше."
Я - "В каких данных с большей периодичностью у нас больше наблюдений?" (с)
Вы - "Ну совсем потеряли голову. С 1965 по 1985 гг 20 годовых наблюдений и 80 квартальных." (с)
Я - "Совсем не понял, у Вас есть квартальные наблюдения?"
Вы - "Нет у меня квартальных данных. Я Вам пример привёл, чтобы Вы поняли, наконец, почему для большей частоты наблюдений для анализа больше."
Вывод. Разумеется, термин "большая периодичность" Вы просто спутали с "большей частотой", внимательный Вы наш;). Это, конечно, не страшно, хотя понять, что Вы не бредили это несколько и затрудняло. А в остальном, все это время, Вы говорили не о имеющихся данных, а теоретизировали на счет "не плохо бы иметь данных побольше", хотя для анализа долгосрочных тенденций и годовых вполне хватает. Ну да ладно, спасибо за излагаемые истины, это по крайней мере не самая глупая Ваша мысль.;)
>> Я писал, конечно, ересь, но таки про данные, как бы Вам не хотелось иного.
>
>Вы сначала пытались мне "продать" определение функции, которое я в отличие от Вас прекрасно знаю,
Не уверен, точнее уверен в обратном.
> затем несколько раз написали про разрывные функции так, что стало совершенно ясно, что Вы не понимаете определения функции и непрерывности.
Я писал, конечно, ересь, но таки про данные, как бы Вам не хотелось иного.
> Вам любезно давали объяснения и примеры. Но Вы всё не унимались. Тут уж не до смеха.
Ну, поставлю себе в плюс, что свойства функций Вы благодаря мне повторили.