|
|
От
|
Alexandre Putt
|
|
|
К
|
Вячеслав
|
|
|
Дата
|
26.04.2010 13:08:08
|
|
|
Рубрики
|
Семинар;
|
|
А мне есть откуда
>А зачем нам параметры модели?
Вы вроде динамику показателя собрались анализировать? Тенденции там определять?
>> При имеющейся продолжительности наблюдений (~ 50 лет) дать их могут только квартальные серии.
>Зачем на данные подверженные сезонным шумам?
Сезонные эффекты оказывают лишь частичное влияние, если они вообще есть. Увеличение же кол-ва наблюдений в 4 раза с лихвой покрывает необходимость корректировать на сезонность.
Кстати, Вы не понимаете одну вещь. Использование большей частоты наблюдений вовсе не означает, что весь шум в высокочастотных данных приходится на специфичные эффекты вроде сезонности. Это совершенно не так. Вариация для любой частоты наблюдений содержит как высоко, так и средне и низкочастотные шумы.
>А мне они и не нужны, мне нужна динамика среднегодовых величин.
Ну так на кой чёрт интерполяция тогда понадобилась?