|
|
От
|
Alexandre Putt
|
|
|
К
|
Александр
|
|
|
Дата
|
07.09.2009 23:26:43
|
|
|
Рубрики
|
Катастрофа; Хозяйство;
|
|
Re: Какой я...
> 10 - это 11% от 90 и 12,5% от 80. Ну ошибся на порядок. Первый раз чтоли? Экономисту простительно.
Хотите процентные расхождения приведу? Нате, не жалко
С 2008 г - без 2008 г
> ct - ct7
Time Series:
Start = 1990
End = 2007
Frequency = 1
ct
[1,] -6.023457e-05
[2,] 2.509082e-07
[3,] 7.077549e-05
[4,] 1.613364e-04
[5,] 2.701351e-04
[6,] 3.684835e-04
[7,] 3.826710e-04
[8,] 1.775732e-04
[9,] -4.457130e-04
[10,] -1.715686e-03
[11,] -3.786559e-03
[12,] -6.526597e-03
[13,] -9.172972e-03
[14,] -9.875091e-03
[15,] -5.253531e-03
[16,] 9.716980e-03
[17,] 4.093730e-02
[18,] 9.268880e-02
> Скользящее окно по трем предшествующим годам, плюс текущий.
Это moving average что ли? Кто показал, что он адекватен данной серии?
> Если сделать окно текущий год плюс два года до и два после отставания не будет.
Короче говоря (Вы позволите подытожить?) конкретную форму сглаживания для moving average необходимо тестировать. И не факт, что хоть одна пройдёт. Ту, что Вы построили, ни один стат тест не пропустит.
Я использую Hodrick-Prescott фильтр.
> Но тогда к 2009 не подведешь. Это никак не отменяет того факта, что никакого роста в 2000-х не было. Падение приостановилось, урожаи стабилизировались на уровне 3/4 советских, но и только.
Да был рост, был. Дно достигли в 1999-2000, оттуда небольшой рост. С выходом на 1.5% в год. В 2009-2010гг, никто не спорит, будет тяжко. В 2011 г посмотрим.
> Если интересуетесь, можете посчитать среднеквадратичное отклонение моего и своего тренда за последние лет 5.
А смысл?