> Вы думаете, что охарактеризовали эти аргументом Иванова? Нет, Вы
> охарактеризовали самого себя. Неужели не ясно, что разделение процессов на
> детерминированные и случайные зависит от того, выбираем ли мы
> детерминистскую или вероятностную модель для исследования конкретного
> процесса?
Применение детерминированных моделей для исследования случайных процессов - это круто :)
Дорогой Мигель, речь идёт об эмпирике, т.е. реальной известной серии.
Для чего я Вам лекции читал об ошибках измерения?
Вопрос: ВВП - случайная переменная? Ну Да или Нет? :)
> которых страховая компания прогнозирует размеры страховых выплат. От Вас
> давно добиваются ответа, на каком основании Вы выбираете стохастические
> модели (да ещё с единственным входным параметром - предыдущими значениями
> ВВП) для предсказания поведения ВВП.
Вы путаете реальные данные и теоретические модели. Реальные данные - всегда (или почти всегда)
- случайные переменные. ВВП - случайная переменная. Убедились наконец?
Речь шла о чём? О прогнозировании реальной переменной - ВВП СССР.
Теперь Вы понимаете, who is Mr. Ivanov, отрицавший случайность ВВП? И каков его уровень не просто компетентности (в этом я никогда не сомневался), а вменяемости как собеседника?
Несколько недель я его пытал (фиксировал на стуле) на тему случайности/детерминированности ВВП. Когда наконец у меня добрались руки до серии, то всё, что Иванов мне может сказать - это "линейность так и бросается в глаза :)"
Что, ещё несколько недель потратить, чтобы убедить Вас в линейности этой серии или всё же так примите?
> Вот и показывайте, не отклоняйтесь.
Вот вот :)) Всего-то 600 Кб текста дискуссий и Мигель готов признать:
Тезис 1: ВВП - случайная переменная
Что там дальше по списку?
> Хотелось бы узнать, где я обещал из данной серии образовать
> <<детерминированную переменную роста ВНП>>.
Ну Вы же утверждали, что в зависимости от применения... Так покажите, как в "зависимости от применения" показанная серия ВВП - реальное измерение - утратит случайность.
> Оппоненты Вам говорили, что
> для адекватного количественного прогноза ВВП нужно привлекать в качестве
> входных параметров десятки, если не сотни, переменных, а результат будет
Ну так это неверное утверждение я опроверг несколько недель назад. Память пошаливает?
Я же недвусмысленные цитаты давал, где сказано, что НЕ НАДО. Можно обойтись более скромными средствами. И вполне возможно, что они будут лучше.
И вот двумя сообщениями выше эта же фраза повторяется. Мигель её читает - и опять в тёмный лес по дрова. Ну сколько можно?
> указан в некотором доверительном интервале. Где Вы у нас выискали
> намерение прогнозировать по предыдущей серии темпов роста ВВП будущие
> темпы роста, если не считать повторения шутки Товарища Рю?
Почему - у Вас? Вы сомневались в возможности прогнозирования ВВП [...]?
Вы утверждали:
- ВВП - неслучайная переменная
- для прогноза ВВП требуется привлекать "десятки, если не сотни, переменных"
и т.п.
Я это опроверг.
> >Гм. Значит ли это, что Вы теперь согласны с тезисом о применении линейных
> экстраполяций для прогнозирования (экономических переменных)? Не
> торопитесь с ответом, от этого зависит Ваша судьба :)
> Лечите память, дорогой мой. Вам уже отвечали на этот вопрос:
Так кто ж Вас разберёт, дружище :) Вчера утверждали, что ВВП - детерминированная переменная,
сегодня передумали :)
> против линейных моделей вообще. Сомнение относится к вполне конкретной
> ситуации>>. (Иванов)
Да-да. Простой вопрос и ответить не можем, всё юлим и юлим. Почему?
Потому что:
а) ничего не знаем
б) вполне допускаем, что утверждение соответствует действительности
в) но если публично признаем, то придётся обосновывать, почему б) не подходит к нашему случаю. Но а) мешает найти возражения.
> "А при чём тут статистика? Отвечайте прямо на поставленный вопрос. О чём
> речь шла? О прогнозировании ВВП - единичного события. Вы начали приплетать
ВВП - случайная переменная. Да или нет? :)
> >> - предполагает ли прогнозирование массовость?
> >Само собой.
> А это за <<концептуальная массовость>>, про которую идёт речь при
> прогнозировании ВВП на следующий год? Ведь ВВП будет только один.
У Вас есть серия ВВП, успокойтесь.
> Очень плохо объясняете. Вы снова полезли приводить пространные
> англоязычные цитаты, относящиеся к использованию аппарата теории
> вероятностей для прогнозирования совсем другого типа событий.
Какого другого типа событий? Речь идёт о временных сериях.
> К нашему
> случаю они не относятся.
И из чего это следует?
> Я просто в восторге!
Я рад за Вас. Теперь Вы уяснили, что для прогнозирования не требуется иметь структурную модель с десятками переменных, а вполне достаточно иметь историю одной переменной?
> Я, конечно, высоко ценю Вашу способность
> <<копипастить>> англоязычные тексты, но неужели в Вашем <<английском
> университете>> не учили читать приводимые цитаты? О каких процессах тут
> речь? О ковариационно-стационарных!
Знаете, на что похоже Ваше поведение? На поведение человека, который пытается
судить о незнакомом ему предмете на основе нахождения в тексте малопонятной фразы
знакомого слова и попытки развернуть и придумать смысл прочитанной фразы, отталкиваясь
только от этого слова. При этом строится некая внешняя произвольная конструкция,
которая ничего общего не имеет с тем, о чём же в действительности цитата.
Если бы Вы хоть немного знали обсуждаемый предмет, то не задавали бы столь глупых
вопросов. Во-первых, для проверки нестационарности существуют статистические тесты.
Во-вторых, имея нестационарный процесс, мы без труда можем получить из него стационарный.
В-третьих, Вы с неменьшим успехом можете прогнозировать нестационарные процессы.
Сама по себе Ваша попытка "опровергнуть" прогнозирование темпов роста ВВП на основе
сомнений в стационарности этого процесса просто смешна и отражает тотальное непонимание
того, о чём идёт речь.
Если мы действительно обнаружим отрицательный тренд в этой серии (а это скорее всего так),
то мы без труда сделаем её стационарной, включив тренд в регрессию.
Так что Ваши возражения по поводу "не учили читать" отражают лишь Ваши незначительные познания, не более того.
Я обладаю большей информированностью в предмете обсуждения и потому могу судить об уместности тех
или иных цитат, утверждений и т.п. А Вы, как я показал, - нет.
> И что же,
> график с отчётливо выраженной тенденцией к снижению темпов роста - это
> что, ковариационно стационарный процесс?
См. выше.
> Вам остаётся самая малость - обосновать слова <<в таком случае>> при
> разговоре о советском ВВП. А то график Вы привели роскошный. <<Линейность
> так и бросается в глаза>> (Иванов).
Да без труда. Предварительную оценку серии я привёл. Главное - у Вас не нашлось ни одного возражения на утверждения в цитате. Т.е. Вы признаёте мои тезисы (о линейной экстраполяции и т.п.).
Надо полагать, теперь последуют извинения от вас? Вы сомневались в адекватности прогнозирования переменной на основе её предыдущей реализации. Теперь ваши сомнения развеяны. Жду извинений за хамство.
> Вы готовы написать связный текст по затронутым вопросам?
