> >Вы сомневались в том, что:
> >а) использование линейных функций для прогнозирования является адекватным
> >б) прогнозирование на основе прошлого опыта является адекватным
> (экстраполяция, короче)
> >в) прогнозирование серии на основе предыдущих наблюдений является
> адекватным.
> Откуда вы это взяли? И функции можно брать разные (в зависимости от
> конкретной задачи), и прогнозировать можно на основе прошлого опыта (а как
> еще иначе можно прогнозировать, если не на основе прошлого опыта?).
Неприятие конкретно линейных функций идёт от Мигеля. Но раз Вы отдуваетесь за него, то Вам и отвечать.
Таким образом Вы подтверждаете адекватность использования линейных функций для прогнозирования. Фиксируем.
> >б) примерно дословно "модели просто подразумеваются истинными и
> осуществляется экстраполяция"
> Конечно, если мы применяем модели, то подразумеваем, что они правильные.
> Но правильны ли они на самом деле? - это вопрос.
Вы утверждали, что экстраполировать не надо
> " по-моему, смысл этой фразы не в том, что нужно линейно экстраполировать темпы роста, а в
> том, что их экстраполировать вообще не нужно, поскольку экономика на самом
> деле - не черный ящик. "
> " Речь идет о том, что экстраполяция темпов
> экономического роста - не лучший (иногда вообще неправильный) метод
> прогнозирования. "
Т.е. Вы просто не понимаете, что такое
а) экстраполяция
б) прогнозирование
На самом деле любое прогнозирование - это всегда экстраполяция. Фраза экстраполяция
темпов роста не подразумевает, что берутся темпы роста за прошлый год и тупо переносятся
на следующий год. Она подразумевает некоторую модель явления, которая может включать
экзогенные переменные, а может и не включать. Лишь в частном случае "механический" перенос
оправдан. Экстраполируется модель явления, а не значения переменных. (хотя последнее - тоже осмысленная операция в ряде задач)
Итак, для прогнозирования применяется экстраполяция. Вы наконец согласились. Фиксируем.
> >в) упомянул методологию ARIMA, о которой Вы никогда, похоже, даже не
> слышали.
> Слышал, и даже знаю, что алгоритм ARIMA встроен в стандартный пакет для
> прогнозирования.
А вот Ваш коллега по дискуссии ничего не знает и по глупости высмеивает мой достаточно тривиальный
тезис:
> "Или Вы, всё-таки, утверждаете, что прогноз ВВП 2008 года можно сделать на основе предыдущей
> временой серии ВВП от Владимира Красна Солнышка"
А раньше Вы утверждали, что не знаете, каким образом ВВП может описываться
через предыдущие значения:
> "Вы до сих пор не дали ссылку на работы, где ВВП следующего года прогнозируется на основе
> временного ряда ВВП за предыдущие годы."
Из чего я заключаю, что ни малейших представлений об ARIMA у Вас нет.
Ведь спецификация ARIMA как раз полагается на предыдущие значения.
Но раз Вы признали, что умеете нажимать на кнопочки, то с горем пополам я натяну Вам оценочку. Будем считать, что Вы признали и этот пункт (а как иначе? Ведь кнопочка у Вас есть). Фиксируем.
> "...смысл этой фразы не в том, что нужно линейно экстраполировать темпы
> роста, а в том, что их экстраполировать вообще не нужно, поскольку
> экономика на самом деле - не черный ящик.
Эта фраза безграмотна по форме и по содержанию. Я уже много раз объяснял, почему.
Вы вроде выше согласились. А теперь опять не понимаете.
> Привлекая дополнительную
> информацию о том, что содержится в этом ящике, мы получим куда более
> обоснованные оценки, чем если будем анализировать только темпы роста."
> Вот такое было мое первоначальное замечание. И вы с ним согласились:
> "Если такая информация есть, то возможно и получим. " (Путт)
Вы выдёргиваете мою фразу из контекста.
Изначально я говорил о чём? О том, что
а) линейная экстраполяция обоснована в данном случае (исходя из общих соображений)
б) привлечение другой информации может улучшить прогноз
Из б) не следует, что привлечение другой информации улучшит прогноз. Это только
возможный вариант. Лично я в таком варианте сомневаюсь по простым причинам:
качество советской статистики довольно низкое. Данные не имеются с большой периодичностью.
Имеющиеся серии слишком коротки.
Поэтому оценка изощрённой спецификации будет затруднена и скорее всего не сможет
быть осуществлена адекватно. Во всяком случае, маловероятно, что прогноз на основе
более сложной модели будет лучше.
Что касается Вашей фразы, то она бредовая по духу и содержанию. Она просто некорректна
с точки зрения статистики. Во-первых, любой прогноз - это экстраполяция.
Во-вторых, любые экономические переменные - содержат элемент случайности.
В-третьих, суждение о том, что получим куда более обоснованные оценки - не соответствует
реальному опыту сравнения результативности моделей прогнозирования. Т.е. для него нет
обоснования.
Так как вопрос упирается в опытное сравнение результатов, то подтвердить свои сомнения
Вы можете только одним способом: организовать небольшое состязание подходов к прогнозированию.
Берите статистику по желаемому числу переменных и составляйте модель. Формируйте ex-post прогноз, допустим, на 1980-1985 гг.
Выкладывайте исходные данные в копилку.
Я со своей стороны берусь сформировать прогноз, который будет использовать
исключительно реализацию самой прогнозируемой случайной величины (на основе тех методов, которые применяются в теории временных серий). Т.е. я возьму только одну колонку Вашей таблицы.
Тогда и сравним.
> Я уже давно составил свое мне о "лучшем экономисте форума",
> но держу его при себе.
Т.е. по результатам этой дискуссии Вы научились скромности? Это правильный вывод,
ведь в этой дискуссии Вы наговорили столько чепухи, что только Ваша анонимность Вас и защищает.
Чего стоит только непонимание вами, что ВВП - случайная величина и что оценка параметров и прогнозирование - аналогичные задачи.
> >Ваше непонимание касается двух моментов:
> >а) ЗБЧ применим не только для измерения физических величин.
> А разве я когда-нибудь говорил, что ЗБЧ применим только к физическим
> величинам? Постарайтесь лучше сориентироваться во времени и
> пространстве... Тогда не придется воевать с призраками.
А разве Вы когда-нибудь говорили, что ЗБЧ применим не только к физическим величинам?
Никогда.
Вы недвусмысленно утверждаете, что при формирования прогнозов ЗБЧ и соответственно ожидание не используются
Ваши слова:
> Нас интересует не истинное значение величины (как, например, при
> физических измерениях, когда увеличением количества измерений мы повышаем
> точность его определения), а то значение, которое выпадет при следующем
> испытании (это и есть прогноз).
Я же Вам показал (в том числе на основе цитаты из учебника), что при прогнозировании
формируется условное ожидание и ЗБЧ применяется самым прямым образом.
> >б) между статистической оценкой параметров модели и прогнозированием не
> существует разницы.
> Раньше вы утверждали, что прогнозирование эквивалентно вычислению
> математического ожидания:
> То, что вы говорите сейчас это уже, кажется, немного не то.
Так Вы уяснили наконец, что разницы не существует? Стоило мне десяток сообщений на эту тему писать? Г-н Гуревич, если Вы также воспринимали учебный материал, как утверждения здесь на форуме, то удивительно, что Вы вообще закончили школу.
> Было бы
> хорошо, если бы вы дали определение, что такое прогноз, как вы его
> понимаете.
Очень просто. Прогноз - это наилучший guess.
> >Чтобы Вы не начали опять говорить глупости по пункту б), я специально
> привожу цитату (разум не действует, так будем использовать авторитет)
> >"Suppose that ...
> >In the discussion of the Gauss-Markov theorem it was shown
> Лучше бы вы сказали все это своими словами, чтобы было видно, что вы
> понимаете это так, как нужно.
Так, т.е. Вы а) не понимаете достаточно простого изложения из базового учебника
б) не знаете базовых результатов
О чём тогда с Вами говорить? Ведь это учебник "для младших курсов".
Английским по жёлтому (у меня) написано
...we wish to predict the value of Y conditional on c. Any such
prediction is based on the assumption that the fitted model still holds in
the prediction period [...] An appealing point prediction is obtained by
inserting the given X values into the regression equation
Т.е. осуществляется экстраполяция имеющейся модели. Экзогенные переменные
подставляются в оцененное уравнение (именно здесь всплывает как мат.ожидание,
так и закон больших чисел).
Оптимальность такого прогноза утверждается ниже с отсылкой на теорему Гаусса-Маркова:
In the discussion of the Gauss-Markov theorem it was shown that c'b is a
best linear unbiased estimator of c'\beta. In the present context c' \beta
= E( Y_f ). Thus, \hat Y_f is an optimal predictor of E( Y_f ). "
Сам же прогноз (ожидание) оптимален согласно критерию минимизации средней дисперсии ожибок.
> Речь идет о теореме>, а теорема - это
> высказывание относительно абстрактных математических объектов. Имеет ли
> наш реальный объект соответствующие свойства - это нужно доказать (или
Вы ещё начните софизм о том, что речь идёт о словах, а слова - это буквы и т.д.
> хотя бы правдоподобно обосновать). Ведь вам об этом уже писал Мигель. Что
> же вы не слушаете, что вам умные люди советуют?
Похоже, чувство ложной скромности Вас предало.
> Как угодно, можете и прекращать.
А Вы разве не поняли, что все мои тезисы Вами приняты?
> Жаль только, что мы не дождемся ваших
> объяснений простых примеров, которые мы обсуждали (вероятности выпадения 1
> и 100,
0.99 и 0.01. Мат. ожидание 1.99.
> наше пари,
Вы проиграли мне $50.
> прогноз погоды и Путт без зонта,
Существование ковариации с лагами в погодных сериях. Даже в третьем классе об этом знают
слушатели курса Природоведения. Кстати, в гидрологии тоже самое.
> выбор поросят,
В смысле? Я же назвал Вам критерии, согласно которым Ваша "формула" хуже.
> почему
> статистики не играют в казино,
Потому что нерационально.
> но страхуют имущество,
Потому что не любят риск. Кстати, предыдущая и эта ситуация НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ друг другу.
> почему вероятность
> выигрыша равна нулю и пр.).
Потому что для отдельного игрока ЗБЧ не выполняется - слишком мало повторений опыта. Вы сами это сказали.
> А мне было бы интересно послушать. Собственно
> поэтому я и продолжаю разговор.
Скорее по другой причине.
> В самом деле, не модель же ARIMA мне
> интересна? О том, как ее запускать сказано в инструкции.
Вы меня забавляете.
> Напоминаю, что это именно я говорил о том, что для прогнозирования
> величины (в частности ВВП) нужно построение модели влияния на нее
> различных факторов.
Не нужно. Можно и не привлекать. Я уже объяснил в отдельном сообщении, почему.
> >2) использование (или предположение) касательно будущих значений
> экзогенных переменных вместе с полученными в предыдущем пункте оценками
> коэффициентов для формирования прогноза значения зависимой переменной
> Отлично, но опять это - мое. Это называется - использование экспертных
> оценок ("предположение касательно будущих значений").
Не называется это использованием экспертных оценок. Для формирования таких оценок
не привлекаются команды "экспертов". Возможные варианты:
* "наивные предположения" пользователем модели (например, отсутствие изменения в экзогенных переменных)
* использование реальных серий экзогенных переменных (когда сравнивается прогнозирующая мощь модели)
Кроме того я указал, что экзогенные переменные тоже могут прогнозироваться (на основе "наивных" моделей).
Наконец, Вы вообще говорили о применении экспертных оценок для прогнозирования
эндогенной переменной - ВВП. Почувствуйте разницу.
> Беда, нужно принимать цинаризин или не злоупотреблять спиртным.
Хотите лишить меня последней радости помимо споров с Вами?
> Это так. И именно против использования такой модели для долгосрочного
> прогнозирования ВВП СССР на период после 1985 г. я и возражал. Точнее не
> совсем возражал, а указывал, что применение содержательной (структурной)
> модели экономики могло бы дать больше информации. И вы со мной сначала
> согласились. Но потом об этом забыли.
"Могло" бы - да, я и сейчас согласен. Может. Но не обязательно даст. Кроме того,
использование именно ARIMA предпочтительно в данном случае. Но если есть
желание и возможность сформировать более точный прогноз - всегда пожалуйста.
Я так понимаю, вопрос исчерпан?
> >> Почему нелепость? Я ТАК сформулировал условия игры. ... Моя лотерея -
> это как раз пример прогноза, который нужно сделать ОДИН РАЗ.
> >Потому что такой опыт бессмысленен.
> Я не понимаю, что вас беспокоит. Я сам назначил правила игры. Что тут
> непонятно? А смысл откроется вам позже, сначала нужно разобрать этот
> пример.
Вы похоже действительно не понимаете, что такой опыт не имеет смысла с точки
зрения статистики?
> >И непонятно, каким образом тут возникнут 5000 опытов. По определению не
> могут.
> Как раз по определению могут. Это я сам ввел такие правила. Еще нужно
> жевать? Перечитайте снова мой текст.
5000 = 1? Вы явно перебрали. И "цинаризин" не помог. Или это побочный эффект?
> разных задачах. А еще в одной и той же задаче можно принять разную систему
> весов, в зависимости от цели. Это значит, что я имел право изменить
> предложенные вами правила пари (см. выше) на свои собственные.
Я назвал Вам основной критерий.
> Сначала нужно доказать, что это - случайная величина, а уже потом говорить
> о распределении.
Так Вы ещё сомневаетесь в случайности ВВП? Мигель вон уже почти согласился.
> Помните, о чем идет речь? ВВП, прогноз только по данным за предыдущие
> годы, обоснование точности такого прогноза. И не только для какой-то
> стабильной экономики отдельной страны, а в более общем виде. И хорошо бы
В более общем виде ссылочки даны.
> не просто бросать ссылки, многие из которых не относятся к делу, а в одном
> абзаце кратко своими словами изложить суть.
Короче говоря, литературой Вы не владете. Я привёл Вам ссылки на материалы, где
подробно затрагивается вопрос прогнозирования экономических переменных.
> Со своей стороны, могу сказать, что в литературе по прогнозированию
> (именно ВВП, а не биржевых индексов), которую я знаю, ВВП в модели
Вы и по биржевым индексам эксперт?
> представляется именно в виде функции важнейших параметров, часто их
> несколько десятков, сами эти параметры прогнозируются (тут и ARIMA может
> применяться), используется метод главных компонент, а затем уже строится
> уравнение регрессии для ВВП. Таким образом, прогнозирование учитывает
> влияние на ВВП как случайных, так и неслучайных факторов. Да я ведь об
Это некорректный и устаревший подход.
> этом уже писал:"...(некоторые определяющие его факторы можно считать
> случайными, другие являются детерминированными, а третьи -
> неопределенными, т.е. ни детерминированными, ни случайными, они просто
> неизвестны, как, например, неизвестны будущие поступки лиц, принимающих
> решения)."
См. ниже
> Скажите, что вас рассмешило, посмеемся вместе. Вы думаете, что можно
> прогнозировать только случайные события?
Ну а зачем прогнозировать неслучайные события? Вы часто прогнозируете
ход стрелок часов, например? Так и в палату можно загреметь.
> А я вот прогнозирую, что завтра
> солнце взойдет в ... часов и ... минут. И ничего случайного здесь нет.
Это не прогноз. Во всяком случае, не тот, о котором здесь идёт речь.
> >Не раньше, чем Вы прочтёте хоть что-нибудь из раздела "Неопределённость"
> учебника микроэкономики. Тогда может быть перестанете говорить глупости.
> Очень неконструктивно ведете дискуссию. Вместо ответа по существу на
> простейший вопрос - просто огрызаться. Нет, чтобы сказать: глупость
> ляпнул.
Вопросы должны поступать с темпами, не превышающими ответы.
> А что касается учебника по неопределнности, то я его читал, и это
> вы могли заметить по моим текстам.
Нельзя ли уточнить название, автора, год издания и издательство?
> Я и не говорил никогда, что ВВП - строго детерминированная функция
> времени. Это функция от многих параметров, часть из которых случайна,
> часть нет. Ну, об этом я уже писал. Вы что же полностью отрицаете
> детерминированную составляющую ВВП?
Вы в курсе того, что функция от случайной переменной является случайной переменной?
Если у Вас y = x b + u, где x - фиксирован (неслучаен), а u - возмущение, то и
y - случайная переменная.
Соответственно утверждение выше - детский лепет недоучившегося студента.
Эту простую мысль ни Вы, ни Мигель понять не можете, но утверждаете с апломбом вот уже
несколько сообщений. Ведь случайность и детерминированность могут присутствовать
одновременно, и что наличие детерминированного компонента в случайной переменной
не делает её неслучайной. Она так и остаётся случайной.
Очевидно, в студенчестве Иванов-Гуревич "жал на кнопочки" при решении задачек
на трансформации, необходимые перед обращением к таблице с нормальным распределением.
На кнопочки жать научился, а вот думать и понимать смысл происходящего - нет.
А смысл прост: показать, как работать с функциями случайных переменных, если есть
понимание стандартного нормального распределения.
> >Вот в моём/Севастьяновском случае слово "предсказать" употребляется в
> двух разных смыслах. Первый: предсказать результат конкретного опыта. Это
> невозможно сделать. Об этом Вы сами говорили.
> Вот видите, и это я говорил. А вы присвоили себе и опять меня поучаете.
Ну Вы же не понимаете смысла фраз и просите объяснить. Я объясняю, используя
стандартный учебный материал, Вы недовольны. И кто Вам судья?
> А здесь вы опять стоите на своем. Разберитесь с моими простыми примерами и
> уясните себе, наконец, чем отличается предсказание "в среднем", например,
> о частоте выпадения орла и решки от прогноза: какая ЗАВТРА будет погода.
Абсолютно ничем. Давно Вам пора понять, что любое статистическое утверждение
имеет смысл только в случае массовости.
Поэтому прогнозирование того, какая ЗАВТРА будет погода, подразумевает
концептуальный эксперимент с выборкой ЗАВТРА определённое (большое) число раз.
Именно на основе возможных исходов в таких выборках и формируется прогноз - согласно выбранному критерию.
И не играет роли, что ЗАВТРА мы наблюдаем только единожды. Сам прогноз подразумевает концептуальный многократный эксперимент.
Феллера оба тома читали, а не поняли первой же страницы.
> Вы знаете, как делают прогноз погоды?
Я знаю, что прогноз погоды делают с помощью вероятностных методов.
>> Вы думаете, агрегирование решений лиц, принимающих решение, даст Вам
>> что-то кроме случайной величины? Ну тогда записывайтесь в очередь на
>> Нобелевскую премию, ведь экономическая наука считает иначе.
> Напрасно плюете. И даже не останавливаетесь, чтобы подумать. Действия лиц,
> принимающих решения привели к тому, что ваш прогноз, который вы
> старательно делали то ли с помощью модели ARIMA, то ли с помощью
> калькулятора, оказался ОШИБОЧНЫМ. Перестройка помешала. Вот вам и
> статистические методы.
Г-н Гуревич, каким образом Вы совершенно конкретный технический вопрос перевели
в совершенно другую плоскость? Я задал ворос: каким образом Вы из агрегирования
решений лиц (которые случайны, между прочим) в данном случае получаете неслучайную величину?
> >В общем, разговор с Вами на эту тему можно закончить. Думаю, все вопросы
> решены.
> А как же поросята, лотерея, Путт без зонта и панамки и прочее?
Как я понял, для Вас сам спор важнее результата? Это обсуждение посвящено конкретному вопросу.
На этот вопрос был дан исчерпывающий ответ в том числе с обсуждением примеров.
> Целесообразно начать с нулевого матожидания выигрыша,
> вопроса о том, почему статистики не играют в рулетку,
Это надо полагать один вопрос?
Потому что вероятность выигрыша слишком мала, чтобы наблюдать это событие на практике (для конкретного игрока = меня). Т.е. невозможное событие.
> но страхуют имущество,
Не раньше, чем Вы ознакомитесь с теоремой фон Неймана-Моргенштерна, идёт? Тогда я непременно отвечу на Ваш вопрос. Договорились?
> а также о
> том, берет ли с собой Путт зонт, выходя из дома.
