|
|
От
|
knight777
|
|
|
К
|
tevolga
|
|
|
Дата
|
26.07.2002 14:34:40
|
|
|
Рубрики
|
WWII;
|
|
не хотел влезать, но похоже затягивает:-)
Всем, здравствуйте!
>А каков его объем этого рынка "опционов на АДР по продаже фьючерсов на индекс"?:-))
Гораздо больше, чем Вы думаете, по крайней мере по отношению к фьючерсам.
На один фьючерс может быть несколько опционов, например. По деньгам, это же немало. Для примера, на фьючерсах Вы можете торговать достаточно долго оперируя несколькими тысячами, а в опционах Вас "порвут" с суммой в 10 раз большей легко и непринужденно.
>Это рынок чисто спекулятивных инструментов. Те кто на нем играет отлично понимают какую нишщу они занимают, и ИМХО не строят никаких планов относительно обвала или взлета рынка ПЕРВОГО порядка.
это так, но многие заблуждаются насчет спекулятивности этих инструментов.Они давно переросли этот уровень и с их помощью можно строить очень сложные схемы, которые позволяют:
-хеджироваться (т.е.страховать свои риски)
-заменять один инструмент на другой ("синтетика")
- решать задачи налогового планирования
- привлечения/возврата капитала
и т.д.
Данная наука, обобщающая эти вещи называется "Финансовая инженерия".
>Мастерство на этом рынке - это определять знак этой связи в каждый момент времени...
Не так, Вы можете стоять в нужную сторону и проиграть (Вам например не хватит средств в виде залогов на поддержание открытой позиции и Вас принудительно закроют).
Поэтому надо выбирать позицию, позволяющую Вам стоять столько, сколько Вам это нужно либо отойти с минимальными потерями.
С уважением, knight777