Кавалергарды - точно не имеют к ним отношения. Это первоначально церемониальное подразделения, сначал созданное как императорский конвой то ли для коронайии Петра 1 в 1721, то ли для его официального бракосочетания с Екатериной 1. Временное формирование и были расформированы соответственно. Постоянно были тоже созданы для коронации Ек 2-й. В 1797 году Павел сделал из них трехэскадронный полк. Первое боевое крещение при Аустерлице.
Конногвардейцев (и еще измайловцев) создала Елизавета Петровна в 1730 как противовес "старым" гвардейским полкам.
В какой степени они имеют отношение к конногренадерам, трудно сказать. Надо посмотреть дома, там где-то есть книжка Рабиновича про все регулярные полки русской армии при Петре.
